中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
中 银 中小 盘 成长 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 四日 中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1
重 要 提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中银中 小盘 成长 混合
基金主 代码 163818
交易代 码 163818
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 23 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 32,165,800.73 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过对 具备 良好 成长 潜力 及合理 估值 水平 的中 小盘 股票的 投资 ， 在有 效控
制组合 风险 的基 础上 ，力 图实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
投资策 略
本基金 将通 过分 析宏 观经 济因素 、 政 策导 向因 素、 市场环 境因 素等 ， 对 证
券市场 系统 性风 险程 度和 中长期 预期 收益 率进 行动 态监控 ， 在投 资范 围内
确定相 应的 大类 资产 配置 比例 ； 其 次通 过股 票筛 选 建立基 础股 票池 ， 在基
础股票 池的 基础 上 ， 结 合 衡量股 票成 长性 的定 性和 定量指 标 ， 精 选具 有良
好基本 面和 成长 潜力 的中 小盘股 票进 行投 资。
业绩比 较基 准 本基金 整体 业绩 比较 基准 为：中 证 700 指数× 80% ＋ 上证国 债指 数× 20%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 与货 币
市场基 金 ， 低 于股 票型 基 金， 属于 中高 预期 收益 和 预 期风 险水 平的 投资 品
种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 张燕
联系电 话 021-38834999 0755-83199084
电子邮 箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.bocim.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -8,560,586.78 中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本期利 润 -12,980,644.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4005
本期基 金份 额净 值增 长率 -22.74%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4169
期末基 金资 产净 值 45,576,598.81
期末基 金份 额净 值 1.417
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。期末 可供 分配 收益 ，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 （为 期末余 额） ，即 如果 期
末未分 配利 润（ 报表 数， 下同） 的未 实现 部分 为正 数，则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利
润的已 实现 部分 ，如 果期 末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数， 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期末 未
分配利 润（ 已实 现部 分扣 除未实 现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 7.11% 1.30% 1.42% 1.14% 5.69% 0.16%
过去三 个月 7.92% 1.38% -0.99% 1.21% 8.91% 0.17%
过去六 个月 -22.74% 2.38% -15.35% 1.95% -7.39% 0.43%
过去一 年 -28.18% 2.73% -25.05% 2.27% -3.13% 0.46%
过去三 年 47.45% 2.06% 59.15% 1.67% -11.70% 0.39%
自基金 合同 生
效起至 今
41.70% 1.79% 37.13% 1.52% 4.57% 0.27%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2011 年 11 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日） 中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十二 部分 （二 ）的 规定， 即本 基金 投资 组合 中股票 资产 占基 金资 产
的 60%-95% ， 权 证投 资占 基金资 产净 值 的 0%-3% ， 现金、 债券、 货币 市场 工 具以及 中国 证监 会允 许
基金投 资的 其他 金融 工具 占基金 资产 的 5%-40% ， 其中， 基金 保留 的现 金或 者投资 于到 期日 在一 年
以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基 金将 不低 于 80% 的股票 资产 投资 于中 小
盘股票 。
4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ， 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监
督管理委员会批复，同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市，注
册资本 为一 亿元 人民 币， 其中中 国银 行拥 有 83.5 ％ 的股权 ，贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 ％ 的股 权。 截
至 2016 年 6 月 30 日， 本 管理人 共管 理六 十六 只开 放式证 券投 资 基 金： 中银 中国精 选混 合型 开放 式
证券投资基金、中银货币 市场证券投资基金、中银 持续增长混合型证券投资 基金、中银收益混合型
证券投资基金、中银动态 策略混合型证券投资基金 、中银稳健增利债券型证 券投资基金、中银行业
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 中银 中证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、中银 蓝筹 精选 灵活 配中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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置混合型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 稳健双利债券型证券投
资基金 、中 银全 球策 略证 券投资 基金 （FOF ） 、上证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘成 长混合型证券投资基金、 中银信用增利债券型证
券投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 中银主题策 略混 合型证 券投 资基 金、 中
银保本 混合 型证 券投 资基 金、中 银理 财 14 天债 券型 证券投 资基 金、 中银 理财 60 天债 券型 发起 式 证
券投资 基金 、 中 银纯 债债 券型证 券投 资基 金、 中银 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金 、 中银 理 财 30 天债
券型证券投资基金、中银 稳健添利债券型发起式证 券投资基金、中银标普全 球精选自然资源等权重
指数证券投资基金、中银 消费主题混合型证券投资 基金、中银美丽中国混合 型证券投资基金、中银
盛利纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 中银 新回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 中
银互利分级债券型证券投 资基金、中银惠利纯债半 年定期开放债券型证券投 资基金、中银中高等级
债券型 证券 投资 基金 、 中 银理 财 21 天债 券型 证券 投 资基金 、 中 银优 秀企 业混 合型证 券投 资基 金、 中
银活期宝货币市场基金、 中银多策略灵活配置混合 型证券投资基金、中银健 康生活混合型证券投资
基金、中银聚利分级债券 型证券投资基金、中银薪 钱包货币市场基金、中银 产业债一年定期开放债
券型证券投资基金、中银 新经济灵活配置混合型证 券投资基金、中银安心回 报半年定期开放债券型
证券投资基金、中银 研究 精选灵活配置混合型证券 投资基金、中银恒利半年 定期开放债券型证券投
资基金、中银新动力股票 型证券投资基金、中银宏 观策略灵活配置混合型证 券投资基金、中银新趋
势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 中银 智能 制造 股 票型证 券投 资基 金 、 中 银 互联网+ 股票 型证 券投 资
基金、中银国有企业债债 券型证券投资基金、中银 新财富灵活配置混合型证 券投资基金、中银新机
遇灵活配置混合型证券投 资基金、中银战略新兴产 业股票型证券投资基金、 中银机构现金管理货币
市 场基 金、中 银美 元债 债券 型证 券投资 基金(QDII) 、 中银 稳进保 本混 合型 证券 投资 基金、 中银 宝利
灵活配 置混合型证券投资 基金、中银瑞利灵活配置 混合型证券投资基金、中 银珍利灵活配置混合型
证券投资基金、中银鑫利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银益利灵活配置 混合型证券投资基金、
中银裕利灵活配置混合型 证券投资基金、中银合利 债券型证券投资基金、中 银腾利灵活配置混合型
证券投资基金、中银永利 半年定期开放债券型证券 投资基金，同时管理着多 个特定客户资产管理投
资组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王伟
本基金 的基 金
经理、 中银 美
丽中国 基金 经
2015-03-2
3
- 6
中银基金管理有限公司助理副总
裁（A VP ） ， 工学 硕士 。2010 年加
入中银 基金 管理 有限 公司， 曾任研中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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理、中 银优 选
基金基 金经
理、中 银智 能
制造基 金基 金
经理
究员、 基金经 理助 理。2015 年 2
月至今任中银美丽中国股票基金
基金经 理，2015 年 3 月至 今任中
银中小 盘基 金基 金经 理， 2015 年 5
月至今 任中 银优 选基 金基 金经理，
2015 年 6 月 至今 任中 银智 能制造
基金基 金经 理。 具 有 6 年证 券从业
年限。 具备 基金 从业 资格 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定，严格遵循 本基金基金合同，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级 完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经济方面，全球经济 步入较为稳定但缓慢的复 苏通道，美国仍是表现相 对较好的经济体。
上半年欧元区经济延续弱 势复苏态势，不过，受英 国公投脱欧的负面冲击， 欧盟统计局数据显 示 6
月份的服务业、零售业和 建筑业信心明显恶化，消 费者也变得更为悲观。综 合来看，美国仍是全球
复苏前 景最 好的 经济 体， 受美联 储加 息预 期反 复影 响，美 元指 数 在 94-96 左 右的区 间窄 幅波 动。
国内经 济方面，在前 期 “ 稳增长 ” 政策刺激 及国际大宗商品价 格阶段性上行 的内外因素 影响下，
经济领 先指 标整 体仍 是震 荡走弱 ， 下 行压 力并 未消 除。 通 胀方 面，CPI 通缩 预 期有所 修正 ，6 月小 幅
下行 于 1.9% 的水 平，PPI 环比跌 幅有 所收 窄，6 月 同比跌 幅缩 小至-2.6% 左右 。
2. 市 场回 顾
股票市 场方 面 ， 上 半年 整 体震荡 下行 。 其中 ， 一 季 度上证 综指 下 跌 15.12% ， 代表大 盘股 表现 的
沪深 300 指数 下跌 13.75% ，中小 盘综 合指 数下 跌 17.35% ， 创业 板综 合指 数下 跌 19.31% ；二 季度 ，
上证综 指下 跌 2.47% ， 代 表大盘 股表 现的 沪 深 300 指数下 跌 1.99% ， 中 小盘 综合指 数上 行 3.79%，创
业板综 合指 数上 行 6.72% 。
3. 运 行分 析
一季度由于未能及时调整 仓位和结构，基金净值损 失较大。二季度股票市场 呈现震荡走势，基
金也以 配置 结构 性机 会为 主，净 值略 有回 升。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 的单 位净 值 为 1.417 元， 本基 金的 累计 单位 净 值为 1.417 元。 报
告期内 本基 金份 额净 值增 长率为-22.74% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-15.35% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来，全球经济有望 在美国经济的拉动下维持 缓慢复苏的态势，国内经 济增速下滑压力仍
未消退，但财政政策放松 有望继续，加之货币政策 转向稳健偏松，或将对下 半年经济形成一定程度
的托底 效应 。 总体 而言 ， 我们认 为下 半年 宏观 环境 上流动 性相 对仍 保持 宽松 ， 但管 理层 “ 严监 管、 控
风险” 的趋 势值 得重 视。 中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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综合上 述分 析， 我们 认 为 2016 年 下半 年股 票市 场 仍 大概率 维持 宽幅 震荡 走势 。 具 体操作 上 ， 一
方面寻找景气度较好或者 业绩表现良好的优质公司 ，另一方面继续在中长期 的方向如电子、汽车等
行业里 布局 长期 看好 的中 小市值 潜力 公司 。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由研究部 、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会 委员。估值委员会委员具 备应有的经验、专业胜任 能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估 值、基金投资、投资品种 所属行业的专业研究、估 值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩 效评估、会计政策与基金 核算以及相关事项的合法 合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰 富经验。估值委员会严格 按照工作流程诚实守信、 勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。日常估值项目 由基金运营部严格按照新 会计准则、证监会相关规 定和基金合同关于估值
的约定 执行 。 当 经济 环境 和证券 市场 发生 重大 变化 时， 针 对特 殊估 值工 作， 按 照以下 工作 流程 进行 ：
由公司估值委员会依据行 业协会提供的估值模型和 行业做法选定与当时市场 经济环境相适应的估值
方法并征求托管行、会计 师事务所的相关意见，由 基金运营部做出提示，对 其潜在估值调整对前一
估值日 的基 金资 产净 值的 影响是 否 在 0.25 ％ 以上 进 行测算 ，并 对确 认产 生影 响的品 种根 据前 述估 值
模型、估值流程计算提供 相关投资品种的公允价值 以进行估值处理，待清算 人员复核后 ，将估值结
果反馈基金经理，并提交 公司估值委员会。其他特 殊情形，可由基金经理主 动做出提示，并由研究
员提供 研究 报告 ，交 估值 委员会 审议 ，同 时按 流程 对外公 布。
4.7.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.7.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相关法律法规和基金 合同的要求，在符合有关 基金分红条件的前提下， 本基金 收益每年最
多分配 6 次 ，每 次基 金收 益分配 比例 不低 于收 益分 配基准 日可 供分 配利 润的 20% ； 本基 金本 报告 期
期末可 供分 配利 润 为 13,410,798.08 元 ，未 进行 收益 分配。 中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
截至本 报告 期末 ， 本 基金 的 基金资 产净 值自 2016 年 1 月 7 日起已 持续 超过 20 个 工作日 低于 5000
万元。
5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 中银 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 9,194,826.39 5,754,721.48
结算备 付金 262,609.58 417,630.51
存出保 证金 41,706.85 58,848.86
交易性 金融 资产 34,164,634.07 51,778,196.88
其中： 股票 投资 34,164,634.07 51,573,049.68
基金投 资 - -
债券投 资 - 205,147.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,183,083.20 - 中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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应收利 息 1,782.50 1,839.93
应收股 利 - -
应收申 购款 62,713.84 14,320.78
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 45,911,356.43 58,025,558.44
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 30,340.96 238,358.31
应付管 理人 报酬 55,454.69 72,911.84
应付托 管费 9,242.46 12,151.97
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 175,490.74 202,523.05
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 64,228.77 54,878.01
负债合计 334,757.62 580,823.18
所有者权益： - -
实收基 金 32,165,800.73 31,314,010.14
未分配 利润 13,410,798.08 26,130,725.12
所有者权益合计 45,576,598.81 57,444,735.26
负债和所有者权益总 计 45,911,356.43 58,025,558.44
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.417 元 ，基 金份 额总 额 32,165,800.73 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中银 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -12,067,368.29 43,979,311.14
1.利息 收入 38,307.39 140,357.59
其中： 存款 利息 收入 38,218.05 22,561.14 中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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债券利 息收 入 89.34 117,796.45
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -7,694,899.45 30,425,518.07
其中： 股票 投资 收益 -7,836,786.27 30,049,748.08
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 18,352.16 93,992.60
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 123,534.66 281,777.39
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -4,420,057.96 13,373,913.59
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 9,281.73 39,521.89
减：二、费用 913,276.45 1,424,835.81
1．管 理人 报酬 321,346.37 716,118.36
2．托 管费 53,557.73 119,352.99
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 467,759.18 494,026.48
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 70,613.17 95,337.98
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -12,980,644.74 42,554,475.33
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -12,980,644.74 42,554,475.33
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
31,314,010.14 26,130,725.12 57,444,735.26
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -12,980,644.74 -12,980,644.74
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
851,790.59 260,717.70 1,112,508.29
其中：1.基 金申 购款 7,176,452.77 2,611,422.46 9,787,875.23 中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2.基金 赎回 款 -6,324,662.18 -2,350,704.76 -8,675,366.94
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
32,165,800.73 13,410,798.08 45,576,598.81
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
67,599,887.49 18,359,375.52 85,959,263.01
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 42,554,475.33 42,554,475.33
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-28,131,349.93 -22,516,735.22 -50,648,085.15
其中：1.基 金申 购款 16,988,230.02 17,024,757.98 34,012,988.00
2.基金 赎回 款 -45,119,579.95 -39,541,493.20 -84,661,073.15
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
39,468,537.56 38,397,115.63 77,865,653.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：欧阳 向军 ，会 计机 构负 责人： 乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金 ”) ， 原中 银中 小盘 成长 股票型 证券 投资 基
金， 系 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （ 以下 简称 “ 中国 证监会 ” ） 证 监许 可[2011]820 号 文 《关 于核 准中
银中小盘成长股票型证券 投资基金募集的批复》的 核准，由基金管理人中银 基金管理有限公司向社
会公开 发行 募集 ， 基金 合同 于 2011 年 11 月 23 日 正式 生效 ， 首 次设 立募 集规 模 为 3,045,725,983.68 份
基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定。 本基金 的基 金管 理人 为中 银基金 管理 有限 公司 ，
注册登 记机 构为 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司， 基金托 管人 为招 商银 行股 份有限 公司 。
根据中 国证 券监 督管 理委 员会于 2014 年 8 月 8 日 实行的 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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法》 及相 关基 金合 同的 有 关规定 ， 经与 基金 托管 人 协商一 致 ， 中 银基 金管 理 有限公 司决 定 自 2015 年
8 月 7 日 起将 本基 金变 更 为混合 基金 ，并 相应 修改 本基金 的《 基金 合同 》 。
本基金 的投 资 范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包括国 内依 法发 行上 市 的 A 股 股票 （ 包含 中
小板 、 创 业板 及其 它经 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券 、 货 币市 场工 具 、 权证 、 资 产支 持证 券以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其它 金融 工具， 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中 证 700 指数× 80 ％ ＋ 上证国 债指 数× 20 ％。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以 下合称 “ 企 业会计准则 ” ）编制 ，同时 ，
在具体会计核算和信息披 露方面，也参考了中国证 券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核
算业务 指引 》 、 中国 证监 会 制定的 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 、 《关 于证 券
投资基金 执行< 企业 会计 准 则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、 《证 券投资基 金信 息披露
管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报告 的 内容与 格式 》 、 《 证券 投
资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 没有 需说明 的会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税。
6.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个
人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所 得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
6.4.7 关联方关系 中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 321,346.37 716,118.36
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 130,334.09 283,604.75
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.8.2.2 基金托管费 中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 53,557.73 119,352.99
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行股 份有 限公 司 9,194,826.39 36,034.12
10,814,205.9
5
20,129.06
合计 9,194,826.39 36,034.12
10,814,205.9
5
20,129.06
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内未 发生 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 的情 况。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间没 有需 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00212
7
南极电
商
2016-05
-16
重大事
项
9.63 - - 66,400 624,857.34 639,432.00 -
00244
5
中南文
化
2016-06
-14
重大事
项
22.99 - - 21,266 415,750.30 488,905.34 -
30035
1
永贵电
器
2016-06
-29
重大事
项
33.93
2016-0
7-04
33.30 13,600 454,720.00 461,448.00 -
00235
5
兴民智
通
2016-05
-12
重大事
项
21.08 - - 43,800 850,738.00 923,304.00 -
00271
2
思美传
媒
2016-04
-11
重大事
项
35.76
2016-0
8-17
41.82 26,100 800,902.00 933,336.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的
债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的
债券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
本报告 期内 没有 有助 于理 解和分 析会 计报 表需 要说 明的其 他事 项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 34,164,634.07 74.41
其中： 股票 34,164,634.07 74.41
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - - 中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,457,435.97 20.60
7 其他各 项资 产 2,289,286.39 4.99
8 合计 45,911,356.43 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,530,043.00 5.55
B 采矿业 919,080.00 2.02
C 制造业 24,619,842.17 54.02
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 964,600.00 2.12
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 1,572,768.00 3.45
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,710,720.90 3.75
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,847,580.00 4.05
S 综合 - -
合计 34,164,634.07 74.96
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通投 资股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
投资者欲了解本报告期末 基金投资的所有股票明细 ，应阅读登载于基金管理 人网站的半年度报
告正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600198 大唐电 信 2,341,702.00 4.08
2 300431 暴风集 团 2,238,610.00 3.90
3 600303 曙光股 份 1,784,978.87 3.11
4 300456 耐威科 技 1,723,397.00 3.00
5 002299 圣农发 展 1,623,010.00 2.83
6 600054 黄山旅 游 1,620,460.90 2.82
7 002558 世纪游 轮 1,521,315.40 2.65
8 300100 双林股 份 1,506,657.00 2.62
9 300364 中文在 线 1,496,510.96 2.61
10 002639 雪人股 份 1,480,155.00 2.58
11 300327 中颖电 子 1,476,515.00 2.57
12 002667 鞍重股 份 1,459,856.00 2.54
13 002517 恺英网 络 1,435,148.00 2.50
14 600459 贵研铂 业 1,407,021.00 2.45
15 600006 东风汽 车 1,319,635.00 2.30
16 000911 南宁糖 业 1,305,576.13 2.27
17 000599 青岛双 星 1,305,382.00 2.27
18 000411 英特集 团 1,299,532.50 2.26
19 300061 康耐特 1,293,023.00 2.25
20 300351 永贵电 器 1,292,943.20 2.25
21 002224 三力士 1,287,964.00 2.24
22 002655 共达电 声 1,278,984.00 2.23
23 300457 赢合科 技 1,278,669.00 2.23
24 002664 信质电 机 1,275,073.00 2.22
25 300017 网宿科 技 1,269,496.26 2.21
26 600713 南京医 药 1,255,998.05 2.19
27 002196 方正电 机 1,246,002.00 2.17
28 300230 永利股 份 1,224,057.50 2.13
29 002050 三花股 份 1,223,050.00 2.13
30 600639 浦东金 桥 1,191,557.00 2.07
31 600885 宏发股 份 1,170,370.00 2.04
32 002586 围海股 份 1,165,293.00 2.03
33 300058 蓝色光 标 1,158,976.00 2.02
注： “ 买入 金额 ” 按买 卖成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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（％）
1 600198 大唐电 信 2,332,786.92 4.06
2 300431 暴风集 团 2,184,081.54 3.80
3 300364 中文在 线 2,133,829.23 3.71
4 300113 顺网科 技 2,100,378.90 3.66
5 600054 黄山旅 游 1,928,352.94 3.36
6 600136 当代明 诚 1,880,900.37 3.27
7 601599 鹿港文 化 1,843,552.50 3.21
8 600006 东风汽 车 1,780,290.21 3.10
9 002224 三力士 1,701,076.38 2.96
10 300299 富春通 信 1,674,682.54 2.92
11 600682 南京新 百 1,567,765.38 2.73
12 002292 奥飞娱 乐 1,538,944.82 2.68
13 300017 网宿科 技 1,513,471.25 2.63
14 300457 赢合科 技 1,414,970.96 2.46
15 002196 方正电 机 1,408,538.82 2.45
16 002558 世纪游 轮 1,352,533.00 2.35
17 002329 皇氏集 团 1,352,324.40 2.35
18 002001 新和成 1,326,664.02 2.31
19 300336 新文化 1,314,509.17 2.29
20 002667 鞍重股 份 1,312,257.05 2.28
21 002517 恺英网 络 1,306,091.62 2.27
22 300058 蓝色光 标 1,292,098.68 2.25
23 000421 南京公 用 1,281,764.59 2.23
24 002643 万润股 份 1,238,503.48 2.16
25 300310 宜通世 纪 1,237,293.20 2.15
26 002445 中南文 化 1,232,487.78 2.15
27 000687 华讯方 舟 1,222,205.84 2.13
28 002709 天赐材 料 1,218,999.99 2.12
29 002007 华兰生 物 1,163,045.36 2.02
30 600639 浦东金 桥 1,156,980.80 2.01
注： “ 卖出 金额 ” 按买 卖成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 151,923,659.25
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 157,122,377.83
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列 ， 不考 虑
相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 41,706.85
2 应收证 券清 算款 2,183,083.20
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,782.50
5 应收申 购款 62,713.84 中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,289,286.39
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002712 思美传 媒 933,336.00 2.05 重大事 项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,145 14,995.71 109,800.60 0.34% 32,056,000.13 99.66%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 16,799.88 0.0522%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年 11 月 23 日） 基金 份额 总 额 3,045,725,983.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 31,314,010.14
本报告 期 基 金总 申购 份额 7,176,452.77
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 6,324,662.18 中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 32,165,800.73
10
重 大 事件揭 示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ， 经本 基金 管 理人 2016 年第 一次 股东 会 会议审 议通 过， 选 举杜 惠 芬女士 担任 公司 第
四届董 事会 的独 立董 事。 经 本基金 管理 人 2016 年第 二 次股东 会会 议审 议通 过， 选 举曾仲 诚 （Paul Tsang ）
先生担 任公 司董 事， 葛岱 炜 （David Graham ） 先 生不 再担任 公司 董事 。 上 述事 项已报 相关 机构 备 案 。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 没有 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 未受 到监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - - 中银中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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国联证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
财富里 昂证 券 1 - - - - -
中银证 券 2 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中信建 投证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 118,948,027.27 38.49% 108,397.36 38.27% -
兴业证 券 1 80,278,061.94 25.98% 73,157.63 25.83% -
东方证 券 1 48,138,699.17 15.58% 44,831.15 15.83% -
民生证 券 1 30,618,892.45 9.91% 27,903.10 9.85% -
安信证 券 1 28,669,243.85 9.28% 26,698.97 9.43% -
长江证 券 1 2,393,112.40 0.77% 2,228.68 0.79% -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问
题的通 知》 （ 证监 基字[1998]29 号） 及 《关 于完 善证 券投资 基金 交易 席位 制度 有关问 题的 通知 》 （证
监基金 字[2007]48 号） 有 关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基
本面评 价（ 财务 状况 、经 营状况 ）、 券商 研究 机构 评价（ 报告 质量 、及 时性 和数量 ）、 券商 每日 信
息评价 （及 时性 和有 效性 ）和券 商协 作表 现评 价等 方面。 本公 司租 用证 券公 司专用 交 易 单元 的选 择
程序： 首先 根据 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准形 成《 券商 研究 所服 务质量 评分 表》 ，然 后
根据评 分高 低进 行选 择基 金专用 交易 单元 并与 其签 订交易 单元 租用 协议 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
东方证 券 176,582.10 100.00% - - - -
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年八 月二 十四日
