中 海 魅 力 长三 角 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中国银行股份有限公司( 以下简称“ 中国银行 ”) 根 据 本 基 金 合 同规 定 ， 于 2016
年8 月22 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年3 月30 日( 基金 合同 生效 日)起至 6 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海魅 力长 三角 混合
基金主 代码 001864
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 30 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,942,344.77 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 注册 地在 长 江三 角洲 地区 或直 接受
益 于 长江 三角 洲地 区经 济发 展 的上 市公 司股 票， 在严
格 控 制风 险的 前提 下， 力争 获 得超 越业 绩比 较基 准的
投资回 报。
投资策 略 包 括 资产 配置 策略 、股 票投 资 策略 、债 券投 资策 略和
权证投 资策 略。
1、资 产配 置策 略
本 基 金基 于对 国内 外宏 观经 济 走势 、财 政货 币政 策分
析 、 不同 行业 发展 趋势 等分 析 判断 ，采 取自 上而 下的
分 析 方法 ，比 较不 同证 券子 市 场和 金融 产品 的收 益及
风 险 特征 ，动 态确 定基 金资 产 在权 益类 和固 定收 益类
资产的 配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
本 基 金对 于注 册地 在长 江三 角 洲地 区或 直接 受益 于长
江 三 角洲 地区 经济 发展 的上 市 公司 股票 的投 资比 例不
低于非 现金 基金 资产 的 80% 。
本 基 金对 于注 册地 在长 江三 角 洲地 区或 直接 受益 于长
江 三 角洲 地区 经济 发展 的个 股 选择 将采 用定 性分 析与
定 量 分析 相结 合的 方法 ，选 择 其中 具有 优势 的上 市公
司进行 投资 。
（1） 定性 方式
本 基 金主 要聚 焦于 注册 地在 长 三角 地区 或直 接受 益于
长 三 角地 区经 济发 展的 上市 公 司， 重点 关注 具有 上海
国 企 改革 、自 贸区 、迪 士尼 等 概念 和受 益于 上海 “四
个中心 ” 建设 的股 票 ； 具 有 浙江国 企改 革 、 “互 联网+”
等 概 念以 及受 益于 浙江 电子 商 务产 业高 速发 展、 浙江中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
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“ 一 带一 路 ” 建设 和浙 江经 济 转型 的股 票； 受益 于苏
南 国 家自 主创 新示 范区 建设 、 江苏 “创 新转 型 ” 战略
的实施 以及 江苏 国资 改革 的股票 。
（2） 定量 方式
本 基 金将 对反 映上 市公 司质 量 和增 长潜 力的 成长 性指
标 、 财务 指标 和估 值指 标等 进 行定 量分 析， 以挑 选具
有成长 优势 、财 务优 势和 估值优 势的 个股。
3、债 券投 资策 略
（1） 久期 配置 ： 基于 宏观 经济趋 势性 变化 ， 自上 而 下
的资产 配置 。
（2） 期限 结构 配置 ： 基于 数量化 模型 ， 自上 而下 的 资
产配置 。
（3 ）债 券类 别配置/ 个券选 择： 主要 依据 信用 利差分
析，自 上而 下的 资产 配置 。
个 券 选择 ：基 于各 个投 资品 种 具体 情况 ，自 下而 上的
资产配 置。
个券选 择应 遵循 如下 原则 ：
相 对 价值 原则 ：同 等风 险中 收 益率 较高 的品 种， 同等
收益率 风险 较低 的品 种。
流动性 原则 ： 其 它条 件类 似， 选 择流 动性 较好 的品 种。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本 基 金将 在宏 观经 济和 基本 面 分析 的基 础上 ， 对 资产
支 持 证券 的质 量和 构成 、利 率 风险 、信 用风 险、 流动
性 风 险和 提前 偿付 风险 等进 行 定性 和定 量的 全方 面分
析 ， 评估 其相 对投 资价 值并 作 出相 应的 投资 决策 ，力
求 在 控制 投资 风险 的前 提下 尽 可能 的提 高本 基金 的收
益。
5、权 证投 资策 略
权 证 为本 基金 辅助 性投 资工 具 ，投 资原 则为 有利 于加
强 基 金风 险控 制， 有利 于基 金 资产 增值 。本 基金 将运
用 期 权估 值模 型， 根据 隐含 波 动率 、剩 余期 限、 正股
价 格 走势 ，并 结合 本基 金的 资 产组 合状 况进 行权 证投
资。
业绩比 较基 准 中 证 长三 角龙 头企 业 指数收 益 率×60%+ 中证 全 债指数
收益率 ×40 %
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 的中 等风
险品种 ， 其 预期 风险 和预 期收益 水平 低于 股票 型基 金，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 王永民
联系电 话 021-38429808 010-66594896
电子邮 箱 wangl@zhfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95566
传真 021-68419525 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30
层。
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年3 月30 日 - 2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 2,407,161.19
本期利 润 3,571,403.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0387
本期基 金份 额净 值增 长率 9.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0930
期末基 金资 产净 值 17,424,195.18
期末基 金份 额净 值 1.093
注1 ： 本报 告期 指自2016 年3 月30 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2016 年 6 月 30 日。
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括持 有人认购 或 交易基金的各 项费用（ 例 如，开放式 基金的申
购、赎 回费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.43% 1.70% -0.49% 0.63% 6.92% 1.07%
过去三 个月 9.30% 1.36% -1.23% 0.58% 10.53% 0.78%
自基金 合同
生效起 至今
9.30% 1.34% 0.65% 0.61% 8.65% 0.73%
注1 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2016 年3 月30 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日。
注2 ： 本基 金的 业绩 比较 基准为 中证 长三 角龙 头企 业指数 收益 率 × 60%+ 中证 全债指 数收 益率
×40% ， 本 基金 的投 资范 围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具 ， 包 括国 内依 法发 行 上市的 股票 （ 包括 中
小板、 创业 板及 其他 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 权证、 债券 （包 括国 债、 金融债 、 企 业债 、 公
司债、 可转 换债 券等） 、 资 产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合 中国 证监 会相 关规 定)。 本基 金投 资股 票资 产 的比例 占基 金资 产 的0-95% ， 对 于注 册地 在长
江三角 洲地 区或 直接 受益 于长江 三角 洲地 区经 济发 展的上 市公 司股 票的 投资 比例不 低于 非 现 金基
金资产 的80% ， 本基 金持 有的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。因
此，我 们选 取能 客观 衡量 本基金 的投 资绩 效的 中证 长三角 龙头 企业 指数 和中 证全债 指数 作为 计算
业绩基 准指 数的 基础 指数 。在一 般均 衡配 置的 状况 下，本 基金 投资 于股 票资 产的比 例控 制 在 95%
以内， 其他 资产 投资 比例 不低 于 5％ 。我 们根 据本 基金在 一般 市场 状况 下的 资产配 置比 例来 确定
本基金 业绩 基准 指数 加权 的权重 ，选 择60% 作 为基 准指数 中股 票资 产 所 代表 的长期 平均 权重 ，选
择40% 作为 债券 资产 所代 表的长 期平 均权 重， 以使 业绩比 较更 加合 理。 本基 金业绩 基准 指数 每日
按照60% 、40% 的比 例对 基 础指数 进行 再平 衡， 然后 得到加 权后 的业 绩基 准指 数的时 间序 列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
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注1 ： 按相 关法 规规 定， 本基金 自基 金合 同2016 年 3 月 30 日生 效日 起6 个 月内为 建仓 期， 至报
告期末 尚处 于建 仓期 。
注2 ： 本基 金合 同生 效日2016 年3 月30 日起 至披 露 时点不 满一 年。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2016 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 32 只。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
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开文明
本基金
基金经
理、 中 海
环保新
能源主
题灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理
2016 年 3 月 30
日
- 8 年
开 文 明先 生 ，复 旦大 学世
界 经 济专 业 硕士 。历 任亿
通 国 际股 份 有限 公司 软件
工 程 师， 索 科思 软件 测试
上 海 有限 公 司测 试主 管，
毕 马 威华 振 会计 事务 所上
海 分 所风 险 咨询 顾问 ，光
大 证 券股 份 有限 公司 行业
分 析 师、 策 略分 析师 、策
略 研 究 部 副总 经 理。2012
年 5 月进 入本 公司 工作 ，
历 任 研究 副 总监 兼首 席策
略 分 析师 、 研究 副总 监兼
首 席 策略 分 析师 兼基 金经
理助理，2015 年 3 月至
2016 年4 月任 中海 能源 策
略 混 合型 证 券投 资基 金基
金经理 ，2014 年 7 月至 今
任 中 海环 保 新能 源主 题灵
活 配 置混 合 型证 券投 资基
金基金 经理 ，2016 年 3 月
至 今 任中 海 魅力 长三 角灵
活 配 置混 合 型证 券投 资基
金基金 经理 。
于航
本基金
基金经
理、 中 海
优质成
长证券
投资基
金基金
经理、 中
海进取
收益灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、 中 海
中鑫灵
活配置
混合型
证券投
资基金
2016 年 3 月 30
日
- 6 年
于 航 先生 ， 复旦 大学 运筹
学 与 控 制 论 专 业 博 士 。
2010 年7 月进 入本 公司 工
作 ， 历任 助 理分 析师 、分
析 师 、高 级 分析 师、 高级
分 析 师兼 基 金经 理助 理。
2015 年4 月至 今任 中海 优
质 成 长证 券 投资 基金 基金
经理 ，2016 年2 月 至今 任
中 海 进取 收 益灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金基 金经
理，2016 年 2 月至 今任 中
海 中 鑫灵 活 配置 混合 型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年2 月至 今任 中海 增
强 收 益债 券 型证 券投 资基
金基金 经理 ，2016 年 3 月
至 今 任中 海 魅力 长三 角灵
活 配 置混 合 型证 券投 资基
金基金 经理 。 中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
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基金经
理、 中 海
增强收
益债券
型证券
投资基
金基金
经理
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协 会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买 卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
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4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级 市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年以 来， 市场 经历 年 初熔断 后缓 慢的 恢复 元气 ， 但在 人民 币贬 值及 英国 脱欧等 事件 影响
下波动 较大 ，市 场主 线也 不够清 晰， 市场 风格 在各 类主题 和避 险资 产当 中切 换频繁 且迅 速。
本基金在报告 期内建仓 ， 配置了长三角 地区优质 公 司，及一些受 益于长三 角 发展的周期股 。
我们大 的思 路是 看好 供给 侧改革 和景 气度 正向 变化 的行业 ，同 时以 稳健 的成 长类白 马为 底仓 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2016 年6 月30 日， 本基金 份额 净 值1.093 元( 累计净 值1.093 元) 。 报 告期内 本基 金净
值增长 率 为9.30% ， 高于 业绩比 较基 准 8.65 百分 点 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
由于大 宗商 品总 体 供 大于 求，因 此 PPI 很 难作 为 CPI 持续的 推动 力。 而农 产 品价格 由于 基数
原因，下半年 价格同比 增 长会放缓，因 此下半年 市 场对通胀担忧 会缓解。 而 人民币经历 了上半年
的快速贬值后 ，释放了 压 力，市场对汇 率的担忧 也 会缓解。这样 对股市最 不 利的情况在 下半年就
不太会发生。 而由于地 产 投资的惯性， 经济会保 持 平稳，但大幅 向上的触 发 因素也不存 在，所以
我们认为市场 会是一个 震 荡而缓慢的向 上过程。 周 期股在需求的 逻辑被证 伪 之后将更加 关注供给
侧改革的逻辑 ，我们认 为 只要需求不失 速，周期 仍 然会向上，可 能会成为 市 场的主要支 撑力量；
而对于 主题 市场 可能 保持 谨 慎， 新能 源汽 车和 电子 经历 5 、6 月份 的快 速拉 升 后需要 等待 基本 面做
出确认，所以 我们认为 该 类主题下半年 很有可能 是 一个先抑后扬 的过程。 而 低估值蓝筹 股等类债
券可能 在债 券牛 市的 尾声 会有所 表现 。
本基金 重点 关注 以下 四类 标的 ： 第 一是 成长 确定 ， 估值合 理且 被历 史证 明过 的成长 股 ； 第 二，
有长期 改善 逻辑 的周 期股 ， 分为 需求 引领， 比如 电 池材料 、 半 导体 材料， 和 供给推 动， 比如 煤炭、
铅锌、电解铝 等；第三 ， 景气度向上的 行业龙头 ， 比如汽车的电 动化、智 能 化、电子； 第四，关中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
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注低估 值蓝 筹的 新逻 辑， 比如消 费升 级、 股息 率等 等。
4.6 管理人对报告期内基 金 估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告 期内 ， 本 基金 于 2016 年6 月 1 日至2016 年6 月 30 日出 现超 过连 续二 十 个工作 日基 金
份额持 有人 不满 二百 人或 者基金 资产 净值 低于 五千 万元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 中海 魅力 长三 角灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为 ，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。 中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计 报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中海 魅力 长三 角灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,683,668.87 -
结算备 付金
446,241.38 -
存出保 证金
37,249.31 -
交易性 金融 资产
14,580,761.55 -
其中： 股票 投资
14,580,761.55 -
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
304,031.91 -
应收利 息
736.24 -
应收股 利
- - 中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
应收申 购款
30,357.40 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
18,083,046.66 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
325,319.43 -
应付赎 回款
40,071.90 -
应付管 理人 报酬
25,713.58 -
应付托 管费
4,285.60 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
145,862.20 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
117,598.77 -
负债合 计
658,851.48 -
所有者权益：
实收基 金
15,942,344.77 -
未分配 利润
1,481,850.41 -
所有者 权益 合计
17,424,195.18 -
负债和 所有 者权 益总 计
18,083,046.66 -
注：1 、报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额 净值 1.093 元 ，基 金份 额 总额 15,942,344.77
份。
2、本 基金 合同 生效 日为2016 年3 月30 日， 无上 年 度末数 据， 下同 。
6.2 利润表
会计主 体： 中海 魅力 长三 角灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期： 2016 年3 月30 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年3 月30 日(基金
合同生效日)至 2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
4,352,542.87 - 中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
1.利息 收入
189,866.57 -
其中： 存款 利息 收入
101,882.72 -
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
87,983.85 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,575,761.64 -
其中： 股票 投资 收益
1,496,241.86 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
79,519.78 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
1,164,242.61 -
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
1,422,672.05 -
减： 二、费用
781,139.07 -
1．管 理人 报酬
344,820.80 -
2．托 管费
57,470.17 -
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
257,324.94 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
121,523.16 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
3,571,403.80 -
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
3,571,403.80 -
注：本 报告 期 指 2016 年 3 月 30 日 （基 金合 同生 效日 ）起 至 2016 年 6 月 30 日 ，无上 年度 可比 期
间数据 ，下 同。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 魅力 长三 角灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年3 月 30 日 至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 30 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月30 日 中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
234,308,034.24 - 234,308,034.24
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 3,571,403.80 3,571,403.80
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-218,365,689.47 -2,089,553.39 -220,455,242.86
其中：1.基 金申 购款 1,313,044.72 71,738.04 1,384,782.76
2. 基金 赎回 款 -219,678,734.19 -2,161,291.43 -221,840,025.62
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
15,942,344.77 1,481,850.41 17,424,195.18
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中海魅力长三 角灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会证 监许可[2015]1994 号《关于准 予中海魅力 长三角灵活配 置混合型证 券投资基金注 册的批
复》核准，由 中海基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《中海 魅力长三
角灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存 续期限不
定，首次设立募 集不包括 认购资金利息共 募集人民 币 234,272,660.94 元， 业经普华永道中 天会
计师事务所(特 殊普通合 伙) 普华永道中 天验字(2016) 第 358 号验 资报告予 以 验证。经向中 国证
监会备案， 《中 海魅力长 三 角灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》于 2016 年 3 月 30 日正
式生效 ， 基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为234,308,034.24 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折 合
35,373.30 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为中 海基金管理有 限公司，基 金托管人为中 国银行
股份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、创业板 及其他中 国证 监会核准上 市的股票） 、权 证、 债券（ 包括国 债 、金 融债、企业 债、公
司债、 可转 换债 券等） 、 资 产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合中国 证监会相 关规 定)。 如法律 法规或监 管 机构以后允 许基金投 资其 他品种，基 金管理 人
在履行 适当 程序 后 ， 可 以 将其纳 入投 资范 围 。 基 金 的投资 组合 比例 为 ： 本 基 金投资 于股 票的 比例
占基金 资产 的 0-95% ， 对 于 注册地 在长 江三 角洲 地区 或直接 受益 于长 江三 角洲 地区经 济发 展 的上
市公司股票的 投资比例 不 低于非现金基 金资产的 80% ，本基金持有 的现金或 到 期日在一年 以内的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值的 5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日新 修 订的《 证券 投资 基中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
金会计 核算 业务 指引 》 、 本 基金合 同和 中国 证监 会允 许的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业
实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 报告 期没 有发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 在本 报告 期没 有应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月30 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
344,820.80 -
其中： 支付 销售 机构 的客 25,583.44 - 中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
户维护 费
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月30 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
57,470.17 -
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 在本 报告 期未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年3 月 30 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
2,683,668.87 97,987.15 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 并按 银行 间同业 利率 计息 。 中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期未 通过关 联方 购买 其承 销的 证券。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002672
东江
环保
2016
年 5 月
23 日
重大
事项
停牌
17.89
2016
年 7 月
15 日
19.06 100,400 1,724,495.33 1,796,156.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 14,580,761.55 80.63
其中： 股票 14,580,761.55 80.63
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,129,910.25 17.31
7 其他各 项资 产 372,374.86 2.06
8 合计 18,083,046.66 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 1,285,614.42 7.38
C
制造业 9,572,827.93 54.94
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 495,612.00 2.84
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
993,283.20 5.70
J
金融业 437,268.00 2.51
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,796,156.00 10.31
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 14,580,761.55 83.68
中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002672 东江环 保 100,400 1,796,156.00 10.31
2 002450 康得新 72,606 1,241,562.60 7.13
3 300011 鼎汉技 术 44,693 1,048,944.71 6.02
4 300017 网宿科 技 14,781 993,283.20 5.70
5 600521 华海药 业 24,043 584,725.76 3.36
6 600699 均胜电 子 13,521 517,854.30 2.97
7 600029 南方航 空 70,200 495,612.00 2.84
8 600584 长电科 技 24,089 488,765.81 2.81
9 300263 隆华节 能 43,400 485,212.00 2.78
10 002155 湖南黄 金 34,626 456,024.42 2.62
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002450 康得新 5,378,040.34 30.87
2 300017 网宿科 技 3,466,010.00 19.89
3 300072 三聚环 保 2,842,004.34 16.31
4 300011 鼎汉技 术 2,769,986.65 15.90
5 600136 当代明 诚 2,711,481.69 15.56
6 002155 湖南黄 金 2,525,194.50 14.49
7 600521 华海药 业 2,428,679.64 13.94
8 300014 亿纬锂 能 2,413,551.00 13.85
9 300031 宝通科 技 2,328,454.00 13.36
10 002188 巴士在 线 2,279,364.00 13.08
11 002672 东江环 保 2,169,360.16 12.45
12 300034 钢研高 纳 2,162,995.00 12.41 中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
13 000983 西山煤 电 2,022,895.01 11.61
14 600699 均胜电 子 2,015,955.00 11.57
15 300144 宋城演 艺 1,926,869.00 11.06
16 300491 通合科 技 1,875,946.18 10.77
17 600338 西藏珠 峰 1,853,283.00 10.64
18 300203 聚光科 技 1,817,952.00 10.43
19 002165 红 宝 丽 1,806,674.94 10.37
20 300100 双林股 份 1,743,219.00 10.00
21 002460 赣锋锂 业 1,696,393.00 9.74
22 300336 新文化 1,671,972.92 9.60
23 002108 沧州明 珠 1,645,634.00 9.44
24 600507 方大特 钢 1,629,185.00 9.35
25 000807 云铝股 份 1,628,545.00 9.35
26 601699 潞安环 能 1,604,680.68 9.21
27 002035 华帝股 份 1,596,915.28 9.16
28 002396 星网锐 捷 1,537,184.00 8.82
29 600687 刚泰控 股 1,535,739.69 8.81
30 600639 浦东金 桥 1,531,830.00 8.79
31 600115 东方航 空 1,472,237.00 8.45
32 600549 厦门钨 业 1,468,494.00 8.43
33 002466 天齐锂 业 1,429,088.00 8.20
34 601199 江南水 务 1,357,122.01 7.79
35 300078 思创医 惠 1,269,431.44 7.29
36 600584 长电科 技 1,243,024.00 7.13
37 600570 恒生电 子 1,235,028.00 7.09
38 002385 大北农 1,233,008.99 7.08
39 600497 驰宏锌 锗 1,217,239.00 6.99
40 000703 恒逸石 化 1,217,136.00 6.99
41 002589 瑞康医 药 1,151,413.72 6.61
42 002284 亚太股 份 1,141,492.00 6.55
43 002074 国轩高 科 1,110,213.00 6.37
44 002055 得润电 子 1,098,904.00 6.31
45 002292 奥飞娱 乐 1,085,911.94 6.23
46 600006 东风汽 车 1,072,526.00 6.16
47 600330 天通股 份 1,043,816.00 5.99
48 300241 瑞丰光 电 969,073.00 5.56 中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
49 300474 景嘉微 923,278.00 5.30
50 002664 信质电 机 912,406.00 5.24
51 002311 海大集 团 876,480.00 5.03
52 300088 长信科 技 845,508.00 4.85
53 000762 西藏矿 业 845,469.00 4.85
54 002462 嘉事堂 764,001.00 4.38
55 002325 洪涛股 份 736,459.00 4.23
56 000536 华映科 技 727,520.00 4.18
57 600201 生物股 份 718,052.00 4.12
58 600195 中牧股 份 717,161.00 4.12
59 002493 荣盛石 化 716,223.00 4.11
60 600552 凯盛科 技 703,707.28 4.04
61 000708 大冶特 钢 702,154.00 4.03
62 002456 欧菲光 698,160.00 4.01
63 600029 南方航 空 499,376.00 2.87
64 603308 应流股 份 497,053.00 2.85
65 300316 晶盛机 电 481,202.00 2.76
66 002533 金杯电 工 462,269.00 2.65
67 600110 诺德股 份 451,252.00 2.59
68 002371 七星电 子 450,226.00 2.58
69 300263 隆华节 能 450,199.00 2.58
70 600711 盛屯矿 业 417,275.00 2.39
71 002169 智光电 气 397,542.00 2.28
72 300073 当升科 技 372,092.00 2.14
73 601689 拓普集 团 366,125.00 2.10
74 600303 曙光股 份 350,017.00 2.01
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002450 康得新 4,143,239.45 23.78
2 300014 亿纬锂 能 2,993,094.19 17.18
3 300017 网宿科 技 2,944,583.09 16.90 中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
4 600136 当代明 诚 2,928,681.66 16.81
5 300072 三聚环 保 2,640,344.55 15.15
6 002155 湖南黄 金 2,420,119.85 13.89
7 300034 钢研高 纳 2,366,522.02 13.58
8 300011 鼎汉技 术 2,352,505.24 13.50
9 300031 宝通科 技 2,286,101.22 13.12
10 600521 华海药 业 2,212,081.57 12.70
11 600338 西藏珠 峰 1,955,301.12 11.22
12 002188 巴士在 线 1,925,869.46 11.05
13 300203 聚光科 技 1,924,379.54 11.04
14 002165 红 宝 丽 1,882,811.97 10.81
15 300491 通合科 技 1,826,503.99 10.48
16 002460 赣锋锂 业 1,825,971.48 10.48
17 300144 宋城演 艺 1,745,774.05 10.02
18 600699 均胜电 子 1,679,793.26 9.64
19 002035 华帝股 份 1,674,124.81 9.61
20 002108 沧州明 珠 1,665,298.89 9.56
21 300336 新文化 1,603,358.66 9.20
22 000983 西山煤 电 1,601,725.54 9.19
23 000807 云铝股 份 1,578,000.86 9.06
24 601699 潞安环 能 1,525,989.11 8.76
25 600115 东方航 空 1,473,620.78 8.46
26 600507 方大特 钢 1,413,834.16 8.11
27 300078 思创医 惠 1,412,871.36 8.11
28 300100 双林股 份 1,395,961.22 8.01
29 600639 浦东金 桥 1,373,376.84 7.88
30 002466 天齐锂 业 1,357,224.82 7.79
31 002396 星网锐 捷 1,356,818.00 7.79
32 600570 恒生电 子 1,313,924.20 7.54
33 600549 厦门钨 业 1,258,050.00 7.22
34 002385 大北农 1,195,644.97 6.86
35 600687 刚泰控 股 1,185,472.00 6.80
36 601199 江南水 务 1,160,693.22 6.66
37 002284 亚太股 份 1,149,984.77 6.60
38 002292 奥飞娱 乐 1,149,454.72 6.60
39 000703 恒逸石 化 1,132,668.00 6.50
40 002074 国轩高 科 1,109,199.57 6.37
41 600497 驰宏锌 锗 1,107,469.59 6.36 中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
42 600330 天通股 份 1,105,771.01 6.35
43 600006 东风汽 车 1,060,433.50 6.09
44 002589 瑞康医 药 1,031,025.00 5.92
45 300474 景嘉微 1,024,129.00 5.88
46 002055 得润电 子 996,269.39 5.72
47 300241 瑞丰光 电 967,428.04 5.55
48 600584 长电科 技 883,977.42 5.07
49 000762 西藏矿 业 868,927.48 4.99
50 002311 海大集 团 831,284.00 4.77
51 000536 华映科 技 818,492.79 4.70
52 002664 信质电 机 776,386.00 4.46
53 002462 嘉事堂 723,206.00 4.15
54 002456 欧菲光 720,183.70 4.13
55 000708 大冶特 钢 719,539.00 4.13
56 600195 中牧股 份 711,225.00 4.08
57 600201 生物股 份 687,872.00 3.95
58 600552 凯盛科 技 685,289.00 3.93
59 002493 荣盛石 化 682,284.00 3.92
60 002325 洪涛股 份 675,520.00 3.88
61 300088 长信科 技 586,881.00 3.37
62 603308 应流股 份 490,015.08 2.81
63 002672 东江环 保 428,336.00 2.46
64 002169 智光电 气 393,845.26 2.26
65 300073 当升科 技 384,539.00 2.21
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 105,688,250.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 93,767,973.68
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 37,249.31
2 应收证 券清 算款 304,031.91
3 应收股 利 -
4 应收利 息 736.24
5 应收申 购款 30,357.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 372,374.86
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002672 东江环 保 1,796,156.00 10.31 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
第 29 页 共 31 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,060 15,039.95 10,000,200.00 62.73% 5,942,144.77 37.27%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
33,590.42 0.2107%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 3 月 30 日 ） 基金 份额 总额
234,308,034.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1,313,044.72
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 219,678,734.19
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,942,344.77 中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
第 30 页 共 31 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
为 本 基金 审计 的 会计 师事务 所 为普 华永 道 中天 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
本基金 未改 聘为 其审 计的 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 本基金 托管 人的 托管 业 务部门 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处 罚
等情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
中海魅力长三角混合 2016 年半 年度报告摘要
第 31 页 共 31 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
海通证券 2 199,456,224.44 100.00% 145,862.20 100.00% -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内所 有交 易单元 均为 新增 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - 400,000,000.00 100.00% - -
中海基金管理有限公司
2016 年8 月24 日
