对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中海顺鑫(002213)

中海顺鑫:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
中 海 顺 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月24 日 
 
 
 中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托管人平安银行股份有限公司( 以下简称“ 平安银行 ”) 根 据 本 基 金 合 同规 定 , 于 2016 年8 月19 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报 告等内 容, 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 3 页 共 29 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 中海顺 鑫保 本混 合 基金主 代码 002213 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 30 日 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,261,537,096.13 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 通 过 采用 保本 投资 策略 ,在 保 证本 金安 全的 前提 下, 力争在 保本 周期 内实 现基 金资产 的稳 健增 值。 投资策 略 本 基 金以 CPPI 策略 为 主进 行 资产 配 置和 投资 组 合管 理, 通 过CPPI 策 略动 态调 整安全 资产 与风 险资 产的 投 资 比 例, 以确 保本 基金 在一 段 时间 以后 其价 值不 低于 事 先 设定 的某 一目 标价 值, 从 而实 现基 金资 产的 保本 前提及 获取 组合 的上 行收 益。 1、CPPI 策 略与 资产 配置 本基金 以CPPI 策略 为主 , 通过设 置安 全垫 , 对 安全 资 产 与 风险 资产 的投 资比 例进 行 动态 调整 ,以 确保 基金 在 一 段时 间以 后其 价值 不低 于 事先 设定 的某 一目 标价 值,确 保到 期保 本。 2、债 券投 资策 略 (1) 久期 配置 : 基于 宏观 经济趋 势性 变化 , 自上 而 下 的资产 配置 。 (2) 期限 结构 配置 : 基于 数量化 模型 , 自上 而下 的 资 产配置 。 (3 )债 券类 别配置/ 个券选 择: 主要 依据 信用 利差分 析,自 上而 下的 资产 配置 。 个 券 选择 :基 于各 个投 资品 种 具体 情况 ,自 下而 上的 资产配 置。 个券选 择应 遵循 如下 原则 : 相 对 价值 原则 :同 等风 险中 收 益率 较高 的品 种, 同等 收益率 风险 较低 的品 种。 流动性 原则 : 其 它条 件类 似, 选 择流 动性 较好 的品 种。 (4) 中小 企业 私募 债投 资 策略 本 基 金对 中小 企业 私募 债的 投 资策 略主 要基 于信 用品中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 4 页 共 29 页


种 投 资略 ,在 此基 础上 重点 分 析私 募债 的信 用风 险及 流动性 风险 。 3、股 票投 资策 略 在 股 票投 资中 ,本 基金 采用 定 量分 析与 定性 分析 相结 合 的 方法 ,选 择其 中经 营稳 健 、具 有核 心竞 争优 势的 上 市 公司 进行 投资 。 其 间, 本 基金 也将 积极 关注 上市 公司基 本面 发生 改变 时所 带来的 投资 交易 机会 。 (1) 定量 分析 本 基 金将 对反 映上 市公 司质 量 和增 长潜 力的 成长 性指 标 、 财务 指标 和估 值指 标等 进 行定 量分 析, 以挑 选具 有成长 优势 、财 务优 势和 估值优 势的 个股 。 (2) 定性 分析 本 基 金主 要通 过实 地调 研等 方 法, 综合 考察 评估 公司 的 经 营情 况, 重点 投资 具有 较 高进 入壁 垒、 在行 业中 具 备 比较 优势 、经 营稳 健的 公 司, 并坚 决规 避那 些公 司 治 理混 乱、 管理 效率 低下 的 公司 ,以 确保 最大 程度 地规避 投资 风险 。 4、资 产支 持证 券投 资策 略 本 基 金将 在宏 观经 济和 基本 面 分析 的基 础上 ,对 资产 支 持 证券 的质 量和 构成 、利 率 风险 、信 用风 险、 流动 性 风 险和 提前 偿付 风险 等进 行 定性 和定 量的 全方 面分 析 , 评估 其相 对投 资价 值并 作 出相 应的 投资 决策 ,力 求 在 控制 投资 风险 的前 提下 尽 可能 的提 高本 基金 的收 益。 5、权 证投 资策 略 权 证 为本 基金 辅助 性投 资工 具 ,投 资原 则为 有利 于加 强 基 金风 险控 制, 有利 于基 金 资产 增值 。本 基金 将运 用 期 权估 值模 型, 根据 隐含 波 动率 、剩 余期 限、 正股 价 格 走势 ,并 结合 本基 金的 资 产组 合状 况进 行权 证投 资。 业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 基准 利率( 税后 )+2% 。 风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型证 券投 资 基金 ,属 于证 券投 资基 金 中 的低 风险 品种 ,其 长期 平 均预 期风 险与 预期 收益 率 低 于股 票型 基金 、非 保本 的 混合 型基 金, 高于 货币 市场基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中海基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 王莉 张波 联系电 话 021-38429808 0755-22168073 中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 5 页 共 29 页


电子邮 箱 wangl@zhfund.com zhangbo746@pingan.com.cn 客户服 务电 话


400-888-9788 、 021-38789788 95511-3 传真 021-68419525 0755-82080400-0


2.4 信息 披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.zhfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层。


§3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 8,336,362.02 本期利 润 8,794,942.18 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0070 本期基 金份 额净 值增 长率 0.70% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0066 期末基 金资 产净 值 1,270,330,654.76 期末基 金份 额净 值 1.007 注:1 :以 上所 述基 金业 绩 指标不 包括 基金 份额 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用( 例如 ,申 购、 赎回费 等) ,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 注 2:本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.40% 0.09% 0.33% 0.01% 0.07% 0.08% 中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 6 页 共 29 页


过去三 个月 0.20% 0.06% 1.01% 0.01% -0.81% 0.05% 过去六 个月 0.70% 0.06% 2.04% 0.01% -1.34% 0.05% 自基金 合同 生效起 至今 0.70% 0.06% 2.07% 0.01% -1.37% 0.05% 注1 : “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2015 年12 月30 日( 基金 合同 生效 日) 至2016 年 6 月 30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 注1 : 按相 关法 规规 定, 本 基金自 基金 合 同 2015 年12 月 30 日 生效 日起6 个 月 内为建 仓期 , 建 仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。 注2 : 本基 金合 同生 效日2015 年12 月30 日起 至披 露时点 不满 一年 。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ,始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则, 严格中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 7 页 共 29 页


履行基金管理 人的责任 和 义务,依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管 理和内 部控 制体 系, 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业 的 资产 管理 服务 。截至 2016 年 6 月 30 日 ,共 管理 证券 投资 基 金 32 只。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘俊 本基金 基金经 理、 中 海 优势精 选灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经理 、 中海安 鑫保本 混合型 证券投 资基金 基金经 理、 中 海 积极收 益灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经理 、 中海安 鑫宝 1 号保本 混合型 证券投 资基金 基金经 理 2015 年12 月 30 日 - 13 年 刘 俊 先生 , 复旦 大学 金融 学 专 业博 士 。历 任上 海申 银 万 国证 券 研究 所有 限公 司 策 略 研 究 部 策 略 分 析 师 、 海通 证 券股 份有 限公 司 战 略合 作 与并 购部 高级 项目经 理 。2007 年3 月进 入 本 公司 工 作, 曾任 产品 开发总 监 。2010 年3 月至 2015 年8 月任 中海 稳健 收 益 债 券型 证 券投 资基 金基 金经理 ,2012 年 6 月至 今 任 中 海优 势 精选 灵活 配置 混 合 型证 券 投资 基金 基金 经理 ,2013 年7 月 至今 任 中 海 安鑫 保 本混 合型 证券 投 资 基 金 基金 经 理,2014 年 5 月至 今任 中海 积极 收 益 灵 活配 置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 ,2015 年 4 月 至今 任 中海 安鑫 宝 1 号 保 本混 合 型证 券投 资基 金基金经理,2015 年 12 月 至 今任 中 海顺 鑫保 本混 合 型 证券 投 资基 金基 金经 理。 注1 : 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。 注2 : 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 8 页 共 29 页


4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、 《基金合同》 的规定, 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益, 不存在损 害 基金份额持 有人利益 的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 , 公 司从研 究 、 投 资、 交易、风险管 理事后分 析 等环节,对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动 的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度, 要 求公司各组 合研究成 果共享 ,投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易, 使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实;同时, 根据公司 制度,通过系 统禁 止公 司 组合之间(除 指数组合 外 )的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的 债券买 卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ,由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核,风控 的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。 本报告期,公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集,进行了 相 关的假设检验 ,对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 , 并针对交易 占优次数 进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。 本报告期,公 司根据制 度 要求,对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分 析,对于 出 现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ,均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 对于 一级 市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可能 导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 , 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供 相关情 况说 明予 以留 痕。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 9 页 共 29 页


上半年宏观经 济方面, 经 济增长数据整 体平稳。 年 初宽松的货币 与信贷数 据 成为市场关注 焦 点。年 初时 物价 数据 回升 非常明 显, 特别 在 2 月份 ,CPI 主 要受 到蔬 菜和 猪 肉价格 的推 动回 升明 显。固定资产 投资数据 回 升叠加基数效 应,推 动 PPI 降幅同比收 窄。人民 币 汇率方面,去 年 12 月17 日, 美联 储宣 布加 息 ,开启 了加 息过 程。 新年 过后人 民币 贬值 压力 明显 上升。 在物价回升美 元升值的 大 背景下,央行 货币政策 的 宽松力度受到 压制。政 策 意图上看,央 行 希望通过适度 宽松、调 降 市场利率来代 替降息降 准 。这样政策力 度相对较 弱 ,对汇率的 影响也较 小。财 政政 策替 代货 币 政 策,逐 步成 为稳 定经 济的 主要力 量。 在二 季度 权威 人士对 经 济 L 型走势 的定调讲话后 ,投资者 对 中短期宏观经 济的预期 趋 于稳定。此后 物价数据 在 二季度逐步 走低也稳 定了市 场预 期。 全球事 件中 英国 脱欧 超出 市场预 期, 短期 影响 表现 为全球 风险 偏好 下行 , 美 元指数 再度 走强 , 人民币 对美 元贬 值压 力上 升。中 期是 否会 产生 预期 外的连 锁反 应有 待进 一步 观察。 股票市场方面 ,年初时 汇 率贬值预期给 人民币资 产 带来压力,市 场出现整 体 性调整。市场 熔 断机制加剧了 市场恐慌 情 绪。进入二月 份后,市 场 信心有所恢复 ,首先周 期 品与大宗商 品价格的 上涨推动周期 股领涨市 场 ,随后 成长性 品种为主 的 创业板表现更 强。新兴 产 业方面,新 能源汽车 和电子行业为 代表的产 业 增长趋势愈发 明显,相 关 品种在市场上 表现突出 。 传统经济中 产能过剩 行业的 供给 侧改 革开 始实 质推进 ,对 周期 性品 种产 生利好 推动 。 债券市场方面 ,年初时 汇 率贬值预期利 空整个债 券 市场,物价和 经济回升 预 期推动长期利 率 债收益率上行 。违约事 件 频发也对债券 市场产生 负 面影响。二季 度权威人 士 讲话后,利 率债逐步 修复。英国意 外脱欧推 动 全球货币政策 宽松预期 上 升,风险偏好 下行。在 物 价回落和好 于预期的 资金面 双重 影响 下债 券需 求回升 ,收 益率 下行 ,信 用利差 和期 限利 差均 收窄 。 上半年内整体 操作平稳 , 季度内操作债 券资产以 优 质短期信用品 种为主要 配 置方向,股票 资 产控制 较低 仓位 ,积 极参 与新发 转债 申购 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至2016 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值1.007 元( 累 计净 值1.007 元)。 报 告期 内本基 金净 值 增长率 为0.70% ,低 于业 绩比较 基 准 1.34 个 百分 点 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 未来经济数据 的变化和 政 府宏观政策走 向是证券 市 场最重要的影 响因素。 下 半年内经济数 据 能否继续平稳 增长,物 价 数据是否继续 维持低位 , 政府稳增长财 政政策 和 央 行货币政策 力度将如中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 10 页 共 29 页


何变化,这些 宏观问题 将 是市场持续关 注的焦点 。 全球背景下主 要政治体 之 间的矛盾冲 突和协调 进程将 影响 全球 风险 偏好 和资本 流动 倾向 ,对 国内 金融市 场也 会产 生影 响。 对上述各种因 素我们要 保 持实时跟踪。 债券市场 方 面,未来的运 作要坚持 稳 健原则,首要 是 规避利 率风 险 , 其 次规 避 信用风 险 , 保 持适 度的 久 期, 应对 市场 变化 带来 的 冲击 。 权 益市 场方 面, 将根据宏观背 景变化调 整 权益资产配置 比例,同 时 根据行业和个 股的增长 前 景及估值水 平及时调 整个股 的具 体配 置。 此外 ,具体 操作 过程 中将 考虑 保本周 期对 于资 产配 置的 影响。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基金管理人 设有估值 委 员会,公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ,其他委员有 风 险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和 适时修订基金 估值政策 和 程序,指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基 金从业经验, 熟悉相关 法 律法规,具备 行业研究 、 风险管理、法 律合 规或 基 金估值运作 等方面的 专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员,不介入基 金日常估 值 业务,但应 参加估值 委员会 会议 , 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 , 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由 其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ,本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告 期, 平安 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ,严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托 管协议和 其 他有关规定, 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,完全尽 职尽责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。 中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 11 页 共 29 页


5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 中海 顺鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


404,119,283.59 1,261,537,096.13 结算备 付金


947,243.72 - 存出保 证金


296,618.78 - 交易性 金融 资产


724,416,570.57 - 其中: 股票 投资


49,546,551.57 - 基金投 资


- - 债券投 资


674,870,019.00 - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


140,000,350.00 - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


13,077,873.05 50,461.48 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 12 页 共 29 页


递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


1,282,857,939.71 1,261,587,557.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


10,159,879.82 - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


1,247,082.15 41,476.02 应付托 管费


207,847.01 6,912.67 应付销 售服 务费


103,923.52 3,456.34 应付交 易费 用


614,620.53 - 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


193,931.92 - 负债合 计


12,527,284.95 51,845.03 所有者权益:





实收基 金


1,261,537,096.13 1,261,537,096.13 未分配 利润


8,793,558.63 -1,383.55 所有者 权益 合计


1,270,330,654.76 1,261,535,712.58 负债和 所有 者权 益总 计


1,282,857,939.71 1,261,587,557.61 注:报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 1.007 元, 基金 份额 总 额 1,261,537,096.13 份。


6.2 利润表 会计主 体: 中海 顺鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


20,173,620.51 - 1.利息 收入


15,315,229.74 - 其中: 存款 利息 收入


6,098,827.29 - 债券利 息收 入


8,345,293.90 - 中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 13 页 共 29 页


资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


871,108.55 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


4,399,810.61 - 其中: 股票 投资 收益


1,222,275.70 - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


3,152,794.31 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


24,740.60 - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 458,580.16 - 4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)


- - 减: 二、费用


11,378,678.33 - 1.管 理人 报酬


7,553,297.06 - 2.托 管费


1,258,882.85 - 3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 629,441.43 - 4.交 易费 用


1,620,300.91 - 5.利 息支 出


116,424.16 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


116,424.16 - 6.其 他费 用


200,331.92 - 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 8,794,942.18 - 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“- ”号 填列) 8,794,942.18 -


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 中海 顺鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,261,537,096.13 -1,383.55 1,261,535,712.58 中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 14 页 共 29 页


二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 8,794,942.18 8,794,942.18 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,261,537,096.13 8,793,558.63 1,270,330,654.76 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) - - - 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - - - 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) - - -


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 黄鹏______














______ 宋宇______














____ 周琳____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 15 页 共 29 页


6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 中海顺鑫保本 混合型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)经中国 证券监督 管理 委员会证监 许 可[2015]2756 号 《 关于 准 予中海 顺鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 注册 的批 复》 核准, 由中 海基 金管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《中海顺 鑫保本混 合 型证券投资 基金基金 合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式, 存 续期限不定, 首次设立 募 集不包括认 购资金利 息共募 集人 民 币1,261,259,714.51 元; 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道 中天验 字(2015) 第 1463 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《 中海 顺 鑫保本 混合 型证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 12 月 30 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,261,537,096.13 份基 金 份额, 其中 认购 资金 利息 折合 277,381.62 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理人 为中 海基 金管 理有 限公司 ,基 金托 管人 为平 安银行 股份 有限 公司 根据《中海顺 鑫保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的规定,本 基金的保 本 周期自《基金 合 同》生 效之 日起 至 2 个公 历年后 对应 日止 。如 该对 应日为 非工 作日 或不 存在 对应日 期的 ,则 保 本 周期到期日顺 延至下一 个 工作日。本基 金封闭期 内 不开放申购及 赎回 业务 。 本基金的保 本周期由 中国投融资担 保股份有 限 公司作为保证 人。本基 金 保本周期的保 证范围为 : 在保本周期 到期日, 基金份额持有 人认购并 持 有到期的基金 份额的可 赎 回金额加上其 认购并持 有 到期的基金 份额的累 计分红 款项 之和 低于 其认 购保本 金额 的差 额部 分, 保证期 间为 基金 保本 周期 到期日 起六 个月 。 根据《中海顺 鑫保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的规定,本 基金的投 资 范围为具有良 好 流动性的金融 工具,包 括 国内依法发行 上市的股 票 (包括中小板 、创业板 及 其他证监会 核准上市 的股票 ) 、 权 证 、 债 券 、 货币市 场工 具 、 资 产支 持 证券以 及法 律法 规或 中 国 证监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但须 符 合 中国证 监会 相关 规定 ) 。 本基金 投资 组合 的配 置比 例为 : 股 票、 权证 等 风险资产占基 金资产的 比 例不高于 40% ,其中 基金 持有的全部权 证的市值 不 超过基金资产 净值的 3%; 债 券、 现 金、 银 行存 款 (包 括协 议存 款、 定 期 存款及 其他 银行 存款 ) 、 货 币市场 工具 及资 产支 持证券 等安 全资 产占 基金 资产的 比例 不低 于 60% , 在保本 周期 的 前 6 个 月、 到期操 作期 以及 过渡 期不受前述投 资组合比 例 的限制。在开 放申购赎 回 期间,本基金 持有现金 或 投资于到期 日在一年 以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5% , 在 保本 周 期 的封 闭期 内, 本 基金 不受 该比 例的限 制。 本业 绩比 较基 准为:2 年 期银 行定 期存 款利率(税后)+2% 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 16 页 共 29 页


准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 顺鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 在财 务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定,真 实 、完整地反映 了 本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 在本 报告 期内 不存 在会计 政策 变更 的情 况。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 没有 发生 会计估 计变 更。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : 6.4.6.1 以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 , 不征收营业税 。基金买 卖 股票、债券的 差 价收入 不予 征收 营业 税。 6.4.6.2 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 , 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 , 股权 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 6.4.6.3 对基金取得的 企业债券 利 息收入,应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 17 页 共 29 页


个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 , 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期 限在1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1 年) 的 ,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的, 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对 基金持有的上 市公司限 售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税, 持股时间 自解禁日起计 算;解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。 6.4.6.4 基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税, 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中海基 金管 理有 限公 司( “中海 基金 ”) 基金管 理人 、直 销机 构 平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易 注:本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。 6.4.8.1.2 债 券交 易 注:本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。 6.4.8.1.3 债 券回 购交 易 注:本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。 6.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 注:本 基金 在本 报告 期没 有应支 付关 联方 的佣 金。 中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 18 页 共 29 页


6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 7,553,297.06 - 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,556,307.16 - 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.2% 的 年费率 计提 ,计 算方 法如 下: H=E×1 .2%/ 当年 天数 (H 为每日 应支 付的 基金 管理 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,258,882.85 - 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .2%/ 当年 天数 (H 为每日 应计 提的 基金 托管 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中海基 金 12,939.38 平安银 行股 份有 限公 司 423,012.43 国联证 券 14,974.27 合计 450,926.08 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 注: 支 付基 金销 售机 构的 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净 值0.1% 的年费 率计 提, 逐日 累计至每月月 底,按月 支 付给中海基金 公司,再 由 中海基金公司 计算并支 付 给各基金销 售机构。中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 19 页 共 29 页


其计算 公式 为: 日销 售服 务费= 前一 日基 金份 额基 金 资产净 值X 0.1% / 当年 天数 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 注:本 基金 在本 报告 期未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 (含 回购 )交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2015 年 12 月 30 日 ) 持 有的 基金 份 额 30,010,550.00 - 期初持 有的 基金 份额 30,010,550.00 - 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 30,010,550.00 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 2.3800% -


6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 平安银行股份 有限公司 54,119,283.59 822,632.99 - - 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司保 管, 并按 银行 间同业 利率 计息 。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 注:本 基金 在本 报告 期未 通过关 联方 购买 其承 销的 证券。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 - 中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 20 页 共 29 页


6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 注:本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 002663 普邦 园林 2016 年 4 月 27 日 重大 事项 停牌 7.09 - - 72,162 465,753.55 511,628.58 -


6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 49,546,551.57 3.86 其中: 股票 49,546,551.57 3.86 2 固定收 益投 资 674,870,019.00 52.61 其中: 债券 674,870,019.00 52.61








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 140,000,350.00 10.91 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 405,066,527.31 31.58 7 其他各 项资 产 13,374,491.83 1.04 8 合计 1,282,857,939.71 100.00 中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 21 页 共 29 页





7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,550,262.40 0.75 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 10,545,353.29 0.83 F 批发和 零售 业 29,450,935.88 2.32 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 49,546,551.57 3.90


7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 22 页 共 29 页


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 603108 润达医 疗 391,400 11,033,566.00 0.87 2 002325 洪涛股 份 1,091,809 10,033,724.71 0.79 3 603883 老百姓 198,962 9,896,369.88 0.78 4 002376 新北洋 714,840 9,550,262.40 0.75 5 002727 一心堂 340,840 8,521,000.00 0.67 6 002663 普邦园 林 72,162 511,628.58 0.04 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300031 宝通科 技 18,285,917.48 1.45 2 002434 万里扬 17,423,573.97 1.38 3 002196 方正电 机 16,040,135.54 1.27 4 002137 麦达数 字 15,937,680.87 1.26 5 002325 洪涛股 份 13,953,035.64 1.11 6 603936 博敏电 子 13,941,999.90 1.11 7 000762 西藏矿 业 13,923,328.69 1.10 8 600756 浪潮软 件 13,568,334.00 1.08 9 002727 一心堂 12,684,184.00 1.01 10 300160 秀强股 份 12,680,272.84 1.01 11 300059 东方财 富 12,662,223.44 1.00 12 300236 上海新 阳 12,098,504.74 0.96 13 600073 上海梅 林 11,833,264.30 0.94 14 600885 宏发股 份 11,775,899.78 0.93 15 002276 万马股 份 10,686,574.50 0.85 16 002318 久立特 材 10,486,908.00 0.83 17 603108 润达医 疗 10,153,919.00 0.80 18 603118 共进股 份 10,136,804.50 0.80 19 600158 中体产 业 10,133,256.61 0.80 20 002673 西部证 券 10,100,983.40 0.80 注:本报告期 内,累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 23 页 共 29 页


虑相关 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002196 方正电 机 18,913,376.11 1.50 2 300031 宝通科 技 18,328,011.55 1.45 3 002434 万里扬 17,235,923.92 1.37 4 002137 麦达数 字 16,765,063.49 1.33 5 600756 浪潮软 件 13,680,920.17 1.08 6 603936 博敏电 子 13,404,109.68 1.06 7 000762 西藏矿 业 13,396,729.96 1.06 8 300059 东方财 富 12,609,347.00 1.00 9 600885 宏发股 份 11,859,005.00 0.94 10 600073 上海梅 林 11,715,215.00 0.93 11 300236 上海新 阳 11,580,962.59 0.92 12 300160 秀强股 份 11,475,225.20 0.91 13 002276 万马股 份 11,091,701.31 0.88 14 002318 久立特 材 11,090,661.51 0.88 15 300242 明家联 合 10,533,835.60 0.84 16 603118 共进股 份 10,531,293.48 0.83 17 600158 中体产 业 10,070,382.00 0.80 18 600516 方大炭 素 10,063,509.94 0.80 19 002036 联创电 子 9,553,435.55 0.76 20 300098 高新兴 9,532,665.53 0.76 注:本报告期 内,累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 583,838,320.90 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 537,071,423.39 注:本 报告 期内 ,买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数量 )列 示的 ,不 考虑 相关交 易费 用。 中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 24 页 共 29 页


7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 67,986,984.40 5.35 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 99,357,580.60 7.82 5 企业短 期融 资券 291,383,000.00 22.94 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 521,454.00 0.04 8 同业存 单 215,621,000.00 16.97 9 其他 - - 10 合计 674,870,019.00 53.13


7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111609009 16 浦发 CD009 1,000,000 97,730,000.00 7.69 2 011548003 15 中 节能 SCP003 500,000 50,195,000.00 3.95 3 111610256 16 兴业 CD256 500,000 49,625,000.00 3.91 4 111613019 16 浙商 CD019 500,000 48,870,000.00 3.85 5 041564064 15 连 城投 CP002 300,000 30,219,000.00 2.38


中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 25 页 共 29 页


7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 26 页 共 29 页


7.12 投资组合报 告附注 7.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 7.12.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 296,618.78 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 13,077,873.05 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 13,374,491.83


7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002663 普邦园 林 511,628.58 0.04 重大事 项停 牌


7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 27 页 共 29 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 9,160 137,722.39 40,208,635.96 3.19% 1,221,328,460.17 96.81%


8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 130,640.03 0.0104%


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 12 月30 日 )基 金份 额 总额 1,261,537,096.13 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,261,537,096.13 本报告 期基 金总 申购 份额 - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,261,537,096.13


中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 28 页 共 29 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 本报告 期内 ,托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。





10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





10.4 基金投资策 略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。








10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 为 本 基金 审计 的 会计 师事务 所 为普 华永 道 中天 会计师 事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) , 本 报告 期内 本基金 未改 聘为 其审 计的 会计师 事务 所。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。





10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中海顺鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要 第 29 页 共 29 页


安信证券 1 331,540,491.04 29.58% 242,455.78 24.80% - 招商证券 1 789,369,253.25 70.42% 735,139.67 75.20% - 注 1:本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准,具 体评分指 标 分为研究支 持和服务 支持,研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务支 持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文 件中对券商交 易单元的 选 择标准,并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ,确定拟租 用交易单 元的所属券商 名单;由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 , 草拟证券交 易单元租 用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ;报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。 注2 : 本报 告期 内所 有交 易单元 均为 新增 。 注 3:上述佣 金按市场 佣 金率计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承 担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。 注4 : 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ,分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 安信证券 185,907,001.20 96.31% 5,908,000,000.00 100.00% - - 招商证券 7,130,733.57 3.69% - - - -


中海基金管理有限公司 2016 年8 月24 日