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中海量化(398041)

中海量化:2016年半年度报告摘要

 
 
中 海 量 化 策略 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月24 日 
 
 
 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 
第 2 页 共 37 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称 “ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 19 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 3 页 共 37 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 中海量 化策 略混 合 基金主 代码 398041 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 6 月 24 日 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 80,855,213.87 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 根 据 量化 模型 ,精 选个 股, 积 极配 置权 重, 谋求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。 投资策 略 本 基 金在 对经 济周 期、 财政 政 策、 货币 政策 和通 货膨 胀 等 宏观 经济 因素 进行 前瞻 性 充分 研究 的基 础上 ,通 过 比 较股 票资 产与 债券 资产 预 期收 益率 的高 低进 行大 类 资 产配 置, 动态 调整 基金 资 产在 股票 、债 券和 现金 之间的 配置 比例 。 股 票 投资 :本 基金 产品 的特 色 在于 采用 自下 而上 的选 股 策 略, 施行 一级 股票 库初 选 、二 级股 票库 精选 以及 投资组 合行 业权 重配 置的 全程数 量化 。 债 券 投资 :债 券投 资以 降低 组 合总 体波 动性 从而 改善 组 合 风险 构成 为目 的, 在对 利 率走 势和 债券 发行 人基 本 面 进行 分析 的基 础上 ,采 取 积极 主动 的投 资策 略, 投 资 于国 债、 央行 票据 、金 融 债、 企业 债、 公司 债、 短 期 融资 券、 可转 换债 券、 可 分离 可转 债产 品, 在获 取较高 利息 收入 的同 时兼 顾资本 利得 , 谋 取超 额收 益。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数涨 跌 幅 ×80 % + 中 国 债券 总 指数 涨 跌幅 ×20% 风险收 益特 征 本 基 金属 股票 型证 券投 资基 金 ,为 证券 投资 基金 中的 较高风 险品 种。 本 基 金长 期平 均的 风险 和预 期 收益 高于 混合 型基 金、 债券型 基金 、货 币市 场基 金。


中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 4 页 共 37 页


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 王莉 洪渊 联系电 话 021-38429808 010-66105799 电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-9788 、 021-38789788 95588 传真 021-68419525 010-66105798


2.4 信息 披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.zhfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层


§3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -6,036,031.56 本期利 润 -4,148,426.45 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0487 本期基 金份 额净 值增 长率 -5.52% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1612 期末基 金资 产净 值 70,613,603.33 期末基 金份 额净 值 0.873 注 1:以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用(例如 ,申购、 赎回费 等) ,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 注 2:本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 5 页 共 37 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 3.68% 1.08% -0.23% 0.79% 3.91% 0.29% 过去三 个月 0.69% 1.22% -1.50% 0.81% 2.19% 0.41% 过去六 个月 -5.52% 2.30% -12.05% 1.47% 6.53% 0.83% 过去一 年 -11.82% 2.80% -22.57% 1.84% 10.75% 0.96% 过去三 年 47.71% 1.90% 40.37% 1.47% 7.34% 0.43% 自基金 合同 生效起 至今 31.19% 1.61% 11.79% 1.33% 19.40% 0.28% 注1:" 自基 金合 同生 效起 至今" 指2009 年 6 月 24 日(基金 合同 生效 日) 至 2016 年 6 月 30 日。


注2 : 本基 金的 业绩 比较 基 准为沪 深 300 指数 涨跌 幅*80%+ 中国 债券 总指 数涨 跌 幅*20% , 我 们选 取 市场认 同度 很高 的沪 深300 指数 、 中 国债 券总 指数 作为计 算业 绩基 准指 数的 基础指 数。 本基 金投 资股票 的比 例 为60%-95% , 在一般 市场 状况 下 , 本 基 金股票 投资 比例 会控 制 在80% 左 右, 债券 投资 比例控 制 在20% 左右 。我 们根据 本基 金在 一般 市场 状况下 的资 产配 置比 例来 确定本 基金 业绩 基准 指数加 权的 权重 , 以 使 业 绩比较 更加 合理 。 本 基金 业 绩基 准指 数每 日按 照 80% 、20% 的比 例对 基础 指数进 行再 平衡 ,然 后得 到加权 后的 业绩 基准 指数 的时间 序列 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 6 页 共 37 页





§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ,始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则, 严格 履行基金管理 人的责任 和 义务,依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管 理和内 部控 制体 系, 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2016 年 6 月 30 日 ,共 管理 证券 投资 基 金 32 只。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 周其源 金融工 程副总 监、 本 基 2013 年10 月 24 日 - 8 年 周 其 源先 生 ,上 海交 通大 学 管 理科 学 与工 程专 业博 士 。 历任 杭 州恒 生电 子集中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 7 页 共 37 页


金基金 经理 团 业 务 员 ,Lombard Risk Management Ltd. Co. (Lombard 风 险 管 理 有 限 责任公 司) 金融 工程 师, 太 平 洋 资产 管 理有 限责 任公 司 高 级研 究 员、 高级 投资 经理 。2012 年5 月 进入 本 公 司 工作 , 现任 金融 工程 副总监。2013 年 3 月至 2014 年4 月任 中海 可转 换 债 券 债券 型 证券 投资 基金 基金经 理,2013 年 10 月 至 今 任中 海 量化 策略 混合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 注1 : 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。 注2 : 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、 《基金合同》 的规定, 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益, 不存在损 害 基金份额持 有人利益 的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 , 公 司从研 究 、 投 资、 交易、风险管 理事后分 析 等环节,对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动 的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度, 要 求公司各组 合研究成 果共享 ,投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易, 使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实;同时, 根据公司 制度,通过系 统禁止公 司 组合之间(除 指数组合 外 )的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的 债券买 卖交易 及交易所 市 场的大宗 交易 ,由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核,风控 的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。 本报告期,公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集,进行了 相 关的假设检验 ,对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 , 并针对交易 占优次数中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 8 页 共 37 页


进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。 本报告期,公 司根据制 度 要求,对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析,对于 出 现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ,均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 对于 一级 市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可能 导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 , 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供 相关情 况说 明予 以留 痕。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2016 年上 半年 , 以 沪深 300 指数 为代 表的 大盘 股和 以创业 板指 数为 代表 的小 盘股, 均走 出了 先暴跌后缓涨 的波动行 情 ,相对来讲, 沪深 300 指 数波动小些。 沪深 300 指 数在上半年跌 幅为 15.5% ,然 而振 幅达 到 24.3% 。波 动更 为剧 烈的 创业 板指数 ,上 半年 跌幅 为 17.9% , 然而 振幅 高达 32.0% 。 2016 年上 半年 , 我 们在 操 作上有 得有 失。 年初 , 基 于多方 面量 化分 析, 更多 配置了 基本 面良 好、相对安全 边际较高 的 蓝筹股,尤其 配置了与 供 给侧改革相关 的底部企 稳 的周期蓝筹 股,在一 季度,相对基 准获得了 较 好的相对收益 。在第二 季 度,基于多方 面 量化分 析 表明,中小 盘股依然 偏贵,于是在 风格配置 上 ,更加侧重基 本面相对 可 信的业绩相对 可靠的中 盘 蓝筹股,再 次相对基 准取得 了较 好的 相对 收益 。最终 ,相 对沪 深300 指 数,上 半年 取得 了 约 10 个 百分点 的超 额收 益 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至2016 年6 月30 日, 本基金 份额 净值 0.873 元(累计 净值1.410 元) 。 报 告期内 本基 金净 值增长 率为-5.52% , 高于 业绩比 较基 准 6.53% 个百 分点。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望下 半年 , 我们 预期 , 在政府 继续 加大 基建 投资 、 继 续加 大财 政支 出等 诸 多稳经 济措 施下 , 甚至可能进一 步降息降 准 ,宏观经济将 再次缓中 趋 稳。同时,随 着全面深 化 改革与转型 的纵深推 进,尤其国企 改革,将 进 一步提高经济 效率和解 放 生产力。在此 背景下, 系 统性风险再 次爆发的 可能性 已经 相对 变小 ,这 必将改 善投 资者 的边 际预 期,提 升投 资者 的投 资热 情。 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 9 页 共 37 页


着眼下半年, 我们将继 续 重点关注传统 产业中受 损 于全面改革相 对较小的 估 值较低、业绩 较 稳的最好具有 垄断地位 或 者受益于供给 侧改革的 中 盘蓝筹股。同 时,密切 关 注属于新兴 行业的中 小盘股调整进 程,一旦 有 调整结束迹象 ,将持续 加 大新兴行业配 置,尤其 密 切关注与国 家战略方 向一致 的新 兴行业。 同时 ,适当关注 受益于全 面深 化改革和转 型的细分 领域 ,例如: (1) 国企改 革,尤其竞 争性领域; (2 )安全保障 ,尤其军 事安 全、信息安 全、食品 安全 等; (3)民生 保障: 污染治 理、 节能 环保 ,日 常消费 ; (4 )移 动互 联: 移动电 商、 移动 医疗 、移 动旅游 等。


4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基金管理人 设有估值 委 员会,公司分 管运营副 总 担 任估值委员 会主任委 员 ,其他委员有 风 险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和 适时修订基金 估值政策 和 程序,指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基 金从业经验, 熟悉相关 法 律法规,具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的 专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员,不介入基 金日常估 值 业务,但应 参加估值 委员会 会议 , 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 , 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由 其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ,本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期内, 本基金托 管 人在对中海量 化策略股 票 型证券投资基 金的托管 过 程中,严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 10 页 共 37 页


5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内, 中海量化 策 略股票型证券 投资基金 的 管理人 ——中 海基金管 理 有限公司在中 海 量化策略股票 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基 金费用开支等 问题上, 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为,在各 重 要方面的运 作严格按 照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ,中 海量 化策 略股票 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整 发表意 见 本 托 管 人 依 法 对 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 海 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 中海 量化 策略 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


10,220,611.28 11,491,494.53 结算备 付金


910,002.92 1,781,467.94 存出保 证金


185,537.86 273,052.78 交易性 金融 资产


60,404,325.48 71,552,820.95 其中: 股票 投资


60,404,325.48 71,552,820.95 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


- - 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 11 页 共 37 页


应收利 息


1,915.21 3,855.66 应收股 利


- - 应收申 购款


1,491.98 69,149.43 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


71,723,884.73 85,171,841.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


440.00 6,592,812.78 应付赎 回款


306,653.47 564,413.32 应付管 理人 报酬


87,374.52 97,753.93 应付托 管费


14,562.43 16,292.33 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


575,620.18 849,700.53 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


125,630.80 77,096.50 负债合 计


1,110,281.40 8,198,069.39 所有者权益:





实收基 金


80,855,213.87 83,272,439.55 未分配 利润


-10,241,610.54 -6,298,667.65 所有者 权益 合计


70,613,603.33 76,973,771.90 负债和 所有 者权 益总 计


71,723,884.73 85,171,841.29 注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.873 元, 基金 份额 总额80,855,213.87 份。


6.2 利润表 会计主 体: 中海 量化 策略 混合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-1,504,661.39 49,454,618.32 1.利息 收入


50,162.71 728,176.29 其中: 存款 利息 收入


50,162.71 606,613.85 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 12 页 共 37 页


债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 121,562.44 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-3,469,787.39 49,985,934.70 其中: 股票 投资 收益


-3,718,392.34 49,531,370.31 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


- - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


248,604.95 454,564.39 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 1,887,605.11 -5,869,491.86 4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)


27,358.18 4,609,999.19 减: 二、费用


2,643,765.06 6,367,513.92 1.管 理人 报酬


524,018.46 1,650,218.36 2.托 管费


87,336.42 275,036.43 3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 - - 4.交 易费 用


1,933,402.58 4,264,012.63 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用


99,007.60 178,246.50 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -4,148,426.45 43,087,104.40 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“- ”号 填列) -4,148,426.45 43,087,104.40


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 中海 量化 策略 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 83,272,439.55 -6,298,667.65 76,973,771.90 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 13 页 共 37 页


金净值 ) 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - -4,148,426.45 -4,148,426.45 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -2,417,225.68 205,483.56 -2,211,742.12 其中:1. 基 金申 购款 25,790,844.46 -4,644,882.20 21,145,962.26 2. 基金 赎回 款 -28,208,070.14 4,850,365.76 -23,357,704.38 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 80,855,213.87 -10,241,610.54 70,613,603.33 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 136,348,417.00 2,473,263.86 138,821,680.86 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 43,087,104.40 43,087,104.40 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -42,678,555.53 1,651,324,539.06 1,608,645,983.53 其中:1. 基 金申 购款 3,371,040,255.19 2,030,408,252.39 5,401,448,507.58 2. 基金 赎回 款 -3,413,718,810.72 -379,083,713.33 -3,792,802,524.05 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - -1,697,832,697.35 -1,697,832,697.35 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 93,669,861.47 -947,790.03 92,722,071.44


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 黄鹏______














______ 宋宇______














____ 周琳____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 14 页 共 37 页


6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 中海量化策略 股票型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)由中海 基金管理 有限 公司依照《 中 华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《证券 投资基金 运 作管理办法 》及有关 法规 规定,经中 国证券 监 督管理 委员 会证 监基 金字[2009]347 号 《关 于核 准中 海量化 策略 股票 型证 券投 资基金 募集 的批 复》 核准募 集 。 本 基金 为契 约 型开放 式 , 存 续期 限不 定, 基金管 理人 为中 海基 金管 理有 限 公司 , 基金 托 管人为中国工 商银行; 有 关基金募集文 件已按规 定 向中国证券监 督管理委 员 会备案;基 金合同于 2009 年 6 月 24 日生 效, 该日的 基金 份额 总额 为 1,646,387,741.58 份 ,经 江 苏公证 天业 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙)苏公 W[2009] B049 号 验资 报 告予以 验证 。 根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 中海量 化策 略 股票型 证券 投资 基金 于2015 年8 月5 日 公告 后更 名 为中海 量化 策略 混合 型证 券投资 基金 。 根据《中海量 化策略混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的规定,本 基金投 资 范 围限于具有良 好 流动性的金融 工具,包 括 国内依法发行 上市的股 票 、债券、权证 及法律、 法 规或中国证 监会允许 基金投 资的 其他 金融 工具 。 本基金 投资 组合 的资 产配 置比例 为: 股票 资产 的比 例 为基金 资产 的 60% -95% ,债券 资产(含短 期 融资券和资产 证券化产 品) 为基金资产 的 0%-40% , 权证投资的比 例为 基金资 产净 值 的0% -3%, 本基金 保持 的现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净 值 的5% 。本 基金 业绩 比较 基 准为: 沪 深 300 指数 涨跌 幅 ×80 % + 中国 债券 总指 数 涨跌幅 ×20 % 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 量化 策略混 合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 在财 务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。 6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 15 页 共 37 页


6.4.5 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : 6.4.6.1 以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 , 不征收营业税 。基金买 卖 股票、债券的 差 价收入 不予 征收 营业 税。 6.4.6.2 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 , 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 , 股权 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 6.4.6.3 对基金取得的 企业债券 利 息收入,应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的 个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 , 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期 限在1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1 年) 的 ,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的, 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对 基金持有的上 市公司限 售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税, 持股时间 自解禁日起计 算;解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。 6.4.6.4 基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税, 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中海基 金管 理有 限公 司( “中海 基金 ”) 基金管 理人 、直 销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 16 页 共 37 页


国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 国联证券 95,632,154.09 7.40% 92,928,073.50 3.26%


6.4.8.1.2 债 券交 易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 6.4.8.1.3 债 券回 购交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 国联证券 - - 6,000,000.00 0.35%


6.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国联证券 89,062.10 7.62% 70,723.09 12.29% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 17 页 共 37 页


当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国联证券 84,601.48 3.41% 44,397.23 4.26% 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服 务等。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 524,018.46 1,650,218.36 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 150,300.40 254,129.05 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ,计 算方 法如 下: H=E×1 .5%/ 当年 天数 (H 为每日 应支 付的 基金 管理 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 87,336.42 275,036.43 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .25% / 当 年天 数(H 为每日 应支 付的 基金 托管 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 注: 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 (含 回购 ) 交 易 。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 18 页 共 37 页


注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行 股份有限公司 10,220,611.28 39,007.18 7,617,991.07 446,780.43 注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 并按 银行间 同业 利率 计 息 。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。 6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 注:本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600497 驰宏 锌锗 2016 年 6 月 13 日 重大 事项 停牌 9.97 2016 年 7 月 11 日 10.97 133,445 1,199,350.40 1,330,446.65 - 000004 国农 科技 2016 年 3 月 24 日 重大 事项 停牌 36.83 - - 17,000 534,650.00 626,110.00 - 600511 国药 股份 2016 年 2 月 18 日 重大 事项 停牌 27.42 - - 20,000 541,400.00 548,400.00 - 300413 快乐 购 2016 年 6 月 20 日 重大 事项 停牌 24.35 - - 6,000 164,880.00 146,100.00 - 002190 成飞 集成 2016 年 4 月 21 日 重大 事项 停牌 35.44 2016 年 7 月 12 日 38.98 2,000 68,775.12 70,880.00 - 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 19 页 共 37 页


000803 金宇 车城 2016 年 6 月 23 日 重大 事项 停牌 21.24 - - 2,000 41,337.40 42,480.00 - 002297 博云 新材 2016 年 6 月 20 日 重大 事项 停牌 13.09 - - 2,000 21,287.65 26,180.00 - 300052 中青 宝 2016 年 6 月 8 日 重大 事项 停牌 22.03 - - 1,000 26,160.84 22,030.00 - 300334 津膜 科技 2016 年 5 月 20 日 重大 事项 停牌 20.31 - - 1,000 21,630.00 20,310.00 - 600173 卧龙 地产 2016 年 4 月 25 日 重大 事项 停牌 8.28 - - 2,000 13,395.10 16,560.00 - 300298 三诺 生物 2016 年 3 月 21 日 重大 事项 停牌 20.96 - - 519 11,716.40 10,878.24 -


6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 60,404,325.48 84.22 其中: 股票 60,404,325.48 84.22 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 20 页 共 37 页


5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,130,614.20 15.52 7 其他各 项资 产 188,945.05 0.26 8 合计 71,723,884.73 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 2,188,922.50 3.10 B 采矿业 2,039,286.65 2.89 C 制造业 31,562,411.92 44.70 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 3,406,229.96 4.82 E 建筑业 1,945,267.49 2.75 F 批发和 零售 业 2,959,088.00 4.19 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,350,496.00 7.58 H 住宿和 餐饮 业 400,960.00 0.57 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 5,780,790.00 8.19 J 金融业 - - K 房地产 业 1,504,660.00 2.13 L 租赁和 商务 服务 业 678,800.00 0.96 M 科学研 究和 技术 服务 业 381,400.00 0.54 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 638,242.00 0.90 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 280,600.00 0.40 Q 卫生和 社会 工作 753,330.96 1.07 R 文化、 体育 和娱 乐业 101,640.00 0.14 S 综合 432,200.00 0.61 合计 60,404,325.48 85.54


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7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600108 亚盛集 团 433,450 2,188,922.50 3.10 2 600143 金发科 技 300,000 1,932,000.00 2.74 3 600270 外运发 展 100,000 1,749,000.00 2.48 4 000060 中金岭 南 160,000 1,668,800.00 2.36 5 000960 锡业股 份 140,000 1,618,400.00 2.29 6 600160 巨化股 份 150,000 1,594,500.00 2.26 7 000703 恒逸石 化 150,000 1,480,500.00 2.10 8 002315 焦点科 技 20,000 1,349,200.00 1.91 9 002325 洪涛股 份 146,721 1,348,365.99 1.91 10 600406 国电南 瑞 100,000 1,337,000.00 1.89


7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600958 东方证 券 14,921,419.55 19.39 2 000831 *ST 五稀 10,429,718.20 13.55 3 000060 中金岭 南 10,164,087.91 13.20 4 600048 保利地 产 8,432,954.01 10.96 5 300007 汉威电 子 6,603,545.04 8.58 6 600115 东方航 空 6,439,000.00 8.37 7 000786 北新建 材 5,981,333.99 7.77 8 600428 中远航 运 5,837,717.38 7.58 9 300263 隆华节 能 5,814,621.92 7.55 10 002699 美盛文 化 5,706,902.44 7.41 11 601006 大秦铁 路 5,621,136.00 7.30 12 600637 东方明 珠 5,589,800.00 7.26 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 22 页 共 37 页


13 603989 艾华集 团 5,578,704.00 7.25 14 600108 亚盛集 团 5,548,291.16 7.21 15 601233 桐昆股 份 5,451,776.10 7.08 16 600109 国金证 券 5,443,352.38 7.07 17 002325 洪涛股 份 5,399,470.23 7.01 18 600674 川投能 源 5,391,252.00 7.00 19 300140 启源装 备 5,243,024.00 6.81 20 000960 锡业股 份 5,223,453.00 6.79 21 000800 一汽轿 车 5,040,281.00 6.55 22 000778 新兴铸 管 5,023,540.00 6.53 23 600315 上海家 化 4,854,398.00 6.31 24 002156 通富微 电 4,833,662.00 6.28 25 600597 光明乳 业 4,812,977.00 6.25 26 601211 国泰君 安 4,720,450.97 6.13 27 002556 辉隆股 份 4,651,581.43 6.04 28 000712 锦龙股 份 4,525,492.02 5.88 29 600497 驰宏锌 锗 4,476,798.40 5.82 30 002439 启明星 辰 4,178,515.73 5.43 31 300058 蓝色光 标 4,171,224.76 5.42 32 600372 中航电 子 4,126,422.13 5.36 33 600406 国电南 瑞 3,966,600.00 5.15 34 000568 泸州老 窖 3,821,670.00 4.96 35 300369 绿盟科 技 3,820,664.00 4.96 36 601668 中国建 筑 3,750,722.00 4.87 37 002146 荣盛发 展 3,728,000.00 4.84 38 600600 青岛啤 酒 3,723,000.00 4.84 39 600456 宝钛股 份 3,654,210.29 4.75 40 600701 *ST 工新 3,639,093.00 4.73 41 601918 *ST 新集 3,615,800.00 4.70 42 000878 云南铜 业 3,588,225.81 4.66 43 603999 读者传 媒 3,522,294.00 4.58 44 601555 东吴证 券 3,496,247.00 4.54 45 600875 东方电 气 3,443,922.00 4.47 46 000807 云铝股 份 3,427,526.00 4.45 47 002340 格林美 3,391,236.87 4.41 48 002183 怡亚通 3,326,729.80 4.32 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 23 页 共 37 页


49 600661 新南洋 3,303,737.38 4.29 50 601919 中国远 洋 3,287,800.00 4.27 51 300168 万达信 息 3,189,874.64 4.14 52 300016 北陆药 业 3,171,793.00 4.12 53 000703 恒逸石 化 3,140,706.80 4.08 54 600172 黄河旋 风 3,060,768.36 3.98 55 600491 龙元建 设 3,055,839.81 3.97 56 000400 许继电 气 2,957,362.00 3.84 57 600058 五矿发 展 2,938,296.09 3.82 58 000603 盛达矿 业 2,927,250.29 3.80 59 600316 洪都航 空 2,910,319.00 3.78 60 600050 中国联 通 2,908,000.00 3.78 61 600809 山西汾 酒 2,870,223.00 3.73 62 601688 华泰证 券 2,818,400.00 3.66 63 600826 兰生股 份 2,805,237.00 3.64 64 600031 三一重 工 2,759,000.00 3.58 65 002657 中科金 财 2,719,896.00 3.53 66 600999 招商证 券 2,712,798.00 3.52 67 603799 华友钴 业 2,694,399.00 3.50 68 000801 四川九 洲 2,660,118.00 3.46 69 300166 东方国 信 2,658,323.00 3.45 70 600018 上港集 团 2,632,000.00 3.42 71 002318 久立特 材 2,631,740.38 3.42 72 600068 葛洲坝 2,622,077.00 3.41 73 600085 同仁堂 2,618,984.57 3.40 74 601989 中国重 工 2,584,286.80 3.36 75 600836 界龙实 业 2,575,978.55 3.35 76 300456 耐威科 技 2,571,640.00 3.34 77 600432 *ST 吉恩 2,521,257.70 3.28 78 002308 威创股 份 2,517,590.00 3.27 79 300291 华录百 纳 2,496,770.00 3.24 80 000671 阳光城 2,474,000.00 3.21 81 600391 成发科 技 2,471,248.68 3.21 82 600143 金发科 技 2,459,000.00 3.19 83 000783 长江证 券 2,430,136.17 3.16 84 603555 贵人鸟 2,422,529.00 3.15 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 24 页 共 37 页


85 000792 盐湖股 份 2,392,869.00 3.11 86 601336 新华保 险 2,333,685.00 3.03 87 002648 卫星石 化 2,290,791.08 2.98 88 600545 新疆城 建 2,266,034.94 2.94 89 002563 森马服 饰 2,261,701.00 2.94 90 000975 银泰资 源 2,242,227.00 2.91 91 002268 卫士通 2,239,722.00 2.91 92 000069 华侨 城A 2,228,400.00 2.90 93 002111 威海广 泰 2,202,318.86 2.86 94 600268 国电南 自 2,202,000.00 2.86 95 601377 兴业证 券 2,175,949.00 2.83 96 600459 贵研铂 业 2,150,570.00 2.79 97 600312 平高电 气 2,149,446.00 2.79 98 000797 中国武 夷 2,145,000.00 2.79 99 601958 金钼股 份 2,125,128.00 2.76 100 300177 中海达 2,121,551.00 2.76 101 600270 外运发 展 2,114,785.68 2.75 102 600139 西部资 源 2,093,787.00 2.72 103 601600 中国铝 业 2,086,000.00 2.71 104 600787 中储股 份 2,072,744.00 2.69 105 002297 博云新 材 2,070,292.00 2.69 106 300253 卫宁健 康 2,034,315.00 2.64 107 600409 三友化 工 2,013,879.00 2.62 108 600038 中直股 份 1,992,318.00 2.59 109 002651 利君股 份 1,955,275.51 2.54 110 601689 拓普集 团 1,941,745.00 2.52 111 600221 海南航 空 1,924,000.00 2.50 112 601007 金陵饭 店 1,923,124.00 2.50 113 600150 中国船 舶 1,918,400.00 2.49 114 002205 国统股 份 1,892,120.00 2.46 115 002073 软控股 份 1,885,325.85 2.45 116 000554 泰山石 油 1,862,310.00 2.42 117 000768 中航飞 机 1,857,200.00 2.41 118 300010 立思辰 1,850,700.00 2.40 119 600096 云天化 1,847,000.00 2.40 120 600726 华电能 源 1,841,735.00 2.39 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 25 页 共 37 页


121 002551 尚荣医 疗 1,821,556.63 2.37 122 600782 新钢股 份 1,814,000.00 2.36 123 002202 金风科 技 1,792,100.00 2.33 124 002230 科大讯 飞 1,783,488.00 2.32 125 000951 中国重 汽 1,758,074.03 2.28 126 601788 光大证 券 1,756,556.25 2.28 127 000031 中粮地 产 1,742,081.05 2.26 128 300034 钢研高 纳 1,723,617.90 2.24 129 600223 鲁商置 业 1,711,049.20 2.22 130 600893 中航动 力 1,706,547.94 2.22 131 002458 益生股 份 1,706,102.00 2.22 132 300314 戴维医 疗 1,704,291.00 2.21 133 600728 佳都科 技 1,686,500.00 2.19 134 000516 国际医 学 1,676,492.60 2.18 135 002155 湖南黄 金 1,674,967.00 2.18 136 600648 外高桥 1,674,000.00 2.17 137 600705 中航资 本 1,662,000.00 2.16 138 000726 鲁泰A 1,634,748.00 2.12 139 601601 中国太 保 1,634,500.00 2.12 140 002457 青龙管 业 1,602,500.00 2.08 141 600158 中体产 业 1,595,370.00 2.07 142 600748 上实发 展 1,591,300.00 2.07 143 601118 海南橡 胶 1,559,795.00 2.03 144 600160 巨化股 份 1,540,983.00 2.00 注:本报告期 内,累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600958 东方证 券 14,893,443.11 19.35 2 000831 *ST 五稀 10,614,616.11 13.79 3 600674 川投能 源 10,504,093.07 13.65 4 000060 中金岭 南 9,023,607.21 11.72 5 600048 保利地 产 7,656,782.07 9.95 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 26 页 共 37 页


6 300007 汉威电 子 6,753,813.08 8.77 7 601233 桐昆股 份 6,302,618.58 8.19 8 601668 中国建 筑 6,147,914.00 7.99 9 000960 锡业股 份 6,087,583.04 7.91 10 300263 隆华节 能 5,974,242.00 7.76 11 603989 艾华集 团 5,953,160.00 7.73 12 600115 东方航 空 5,948,854.00 7.73 13 600489 中金黄 金 5,891,995.20 7.65 14 601211 国泰君 安 5,887,399.01 7.65 15 000786 北新建 材 5,770,164.50 7.50 16 002699 美盛文 化 5,613,764.05 7.29 17 300140 启源装 备 5,590,977.34 7.26 18 600109 国金证 券 5,484,115.89 7.12 19 002156 通富微 电 5,071,399.04 6.59 20 600031 三一重 工 5,049,822.01 6.56 21 600597 光明乳 业 4,974,883.26 6.46 22 000800 一汽轿 车 4,962,861.61 6.45 23 600428 中远航 运 4,956,849.46 6.44 24 600637 东方明 珠 4,735,819.07 6.15 25 000778 新兴铸 管 4,602,730.92 5.98 26 601006 大秦铁 路 4,540,940.00 5.90 27 600108 亚盛集 团 4,514,360.50 5.86 28 002556 辉隆股 份 4,443,974.28 5.77 29 000807 云铝股 份 4,400,064.30 5.72 30 600315 上海家 化 4,361,320.96 5.67 31 002439 启明星 辰 4,311,689.68 5.60 32 000712 锦龙股 份 4,283,227.00 5.56 33 601958 金钼股 份 4,222,936.00 5.49 34 002325 洪涛股 份 4,103,951.00 5.33 35 600372 中航电 子 4,008,556.46 5.21 36 600497 驰宏锌 锗 3,959,114.49 5.14 37 300369 绿盟科 技 3,874,922.20 5.03 38 600456 宝钛股 份 3,830,076.99 4.98 39 002340 格林美 3,793,314.38 4.93 40 300058 蓝色光 标 3,761,230.90 4.89 41 600547 山东黄 金 3,750,001.00 4.87 42 000568 泸州老 窖 3,741,474.00 4.86 43 603999 读者传 媒 3,667,301.50 4.76 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 27 页 共 37 页


44 002318 久立特 材 3,625,247.20 4.71 45 600406 国电南 瑞 3,592,460.71 4.67 46 002146 荣盛发 展 3,554,295.26 4.62 47 600701 *ST 工新 3,519,250.00 4.57 48 601555 东吴证 券 3,453,352.89 4.49 49 600886 国投电 力 3,434,407.86 4.46 50 300456 耐威科 技 3,406,013.50 4.42 51 000878 云南铜 业 3,316,017.34 4.31 52 300016 北陆药 业 3,268,053.00 4.25 53 600809 山西汾 酒 3,198,253.00 4.15 54 600491 龙元建 设 3,178,557.00 4.13 55 601919 中国远 洋 3,140,800.00 4.08 56 002183 怡亚通 3,124,111.56 4.06 57 600661 新南洋 3,092,190.00 4.02 58 600018 上港集 团 3,067,531.99 3.99 59 600172 黄河旋 风 3,043,957.71 3.95 60 601918 *ST 新集 3,031,875.00 3.94 61 002563 森马服 饰 3,029,257.00 3.94 62 600600 青岛啤 酒 3,024,827.60 3.93 63 000400 许继电 气 2,999,767.81 3.90 64 600432 *ST 吉恩 2,998,622.00 3.90 65 300168 万达信 息 2,969,283.00 3.86 66 601688 华泰证 券 2,812,359.52 3.65 67 600875 东方电 气 2,808,941.15 3.65 68 000975 银泰资 源 2,805,862.95 3.65 69 002657 中科金 财 2,785,588.03 3.62 70 603555 贵人鸟 2,765,905.23 3.59 71 600999 招商证 券 2,723,166.46 3.54 72 300166 东方国 信 2,698,131.00 3.51 73 600068 葛洲坝 2,680,517.69 3.48 74 600836 界龙实 业 2,668,907.77 3.47 75 600085 同仁堂 2,608,194.00 3.39 76 601588 北辰实 业 2,598,000.00 3.38 77 603799 华友钴 业 2,594,213.50 3.37 78 002308 威创股 份 2,567,634.74 3.34 79 600782 新钢股 份 2,503,361.20 3.25 80 000603 盛达矿 业 2,494,580.00 3.24 81 300291 华录百 纳 2,469,567.61 3.21 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 28 页 共 37 页


82 600316 洪都航 空 2,457,247.00 3.19 83 600050 中国联 通 2,448,000.00 3.18 84 000783 长江证 券 2,417,209.22 3.14 85 600058 五矿发 展 2,389,531.99 3.10 86 000792 盐湖股 份 2,375,785.00 3.09 87 600459 贵研铂 业 2,356,953.00 3.06 88 000671 阳光城 2,355,678.00 3.06 89 000801 四川九 洲 2,328,736.95 3.03 90 600259 广晟有 色 2,321,022.00 3.02 91 002111 威海广 泰 2,315,331.16 3.01 92 601336 新华保 险 2,308,730.00 3.00 93 600139 西部资 源 2,276,025.00 2.96 94 600648 外高桥 2,262,938.49 2.94 95 002648 卫星石 化 2,254,914.00 2.93 96 601689 拓普集 团 2,212,206.00 2.87 97 002297 博云新 材 2,195,142.00 2.85 98 000797 中国武 夷 2,187,216.40 2.84 99 600312 平高电 气 2,184,676.00 2.84 100 600688 上海石 化 2,183,801.00 2.84 101 002268 卫士通 2,164,524.00 2.81 102 601377 兴业证 券 2,145,900.00 2.79 103 300253 卫宁健 康 2,114,045.00 2.75 104 601600 中国铝 业 2,104,851.00 2.73 105 600545 新疆城 建 2,103,533.00 2.73 106 600391 成发科 技 2,076,749.59 2.70 107 000758 中色股 份 2,055,362.56 2.67 108 600826 兰生股 份 2,054,580.00 2.67 109 300177 中海达 1,999,326.75 2.60 110 002205 国统股 份 1,999,053.00 2.60 111 601186 中国铁 建 1,990,077.09 2.59 112 600221 海南航 空 1,948,000.00 2.53 113 600096 云天化 1,943,905.00 2.53 114 002073 软控股 份 1,926,200.00 2.50 115 601991 大唐发 电 1,910,000.00 2.48 116 600528 中铁二 局 1,898,515.00 2.47 117 601989 中国重 工 1,868,020.00 2.43 118 600150 中国船 舶 1,848,078.00 2.40 119 002551 尚荣医 疗 1,833,976.14 2.38 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 29 页 共 37 页


120 300010 立思辰 1,824,628.00 2.37 121 002230 科大讯 飞 1,811,192.69 2.35 122 002155 湖南黄 金 1,811,115.88 2.35 123 300034 钢研高 纳 1,807,994.41 2.35 124 002458 益生股 份 1,798,762.20 2.34 125 601788 光大证 券 1,786,844.00 2.32 126 000703 恒逸石 化 1,772,085.00 2.30 127 600893 中航动 力 1,763,680.00 2.29 128 000069 华侨 城A 1,755,800.00 2.28 129 000768 中航飞 机 1,732,468.00 2.25 130 000031 中粮地 产 1,725,383.00 2.24 131 002267 陕天然 气 1,724,720.00 2.24 132 601118 海南橡 胶 1,717,000.00 2.23 133 002651 利君股 份 1,707,412.06 2.22 134 600223 鲁商置 业 1,706,322.63 2.22 135 601007 金陵饭 店 1,696,398.00 2.20 136 600705 中航资 本 1,664,604.00 2.16 137 000516 国际医 学 1,648,428.20 2.14 138 601601 中国太 保 1,646,396.23 2.14 139 600748 上实发 展 1,644,420.10 2.14 140 600158 中体产 业 1,626,837.00 2.11 141 000877 天山股 份 1,624,800.00 2.11 142 002457 青龙管 业 1,620,100.00 2.10 143 600728 佳都科 技 1,578,971.62 2.05 144 600268 国电南 自 1,557,162.00 2.02 145 300020 银江股 份 1,544,662.67 2.01 注:本报告期 内,累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 641,237,408.11 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 650,555,116.35 注:本 报告 期内 ,买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数量 )列 示的 ,不 考虑 相关交 易费 用。 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 30 页 共 37 页


7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 31 页 共 37 页


7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 7.12 投资组合报 告附注 7.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 7.12.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 185,537.86 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 32 页 共 37 页


2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,915.21 5 应收申 购款 1,491.98 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 188,945.05 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 4,298 18,812.29 1.00 0.00% 80,855,212.87 100.00%


8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 83,653.53 0.1035%


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8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2009 年 6 月 24 日 ) 基金 份额 总额 1,646,387,741.58 本报告 期期 初基 金份 额总 额 83,272,439.55 本报告 期基 金总 申购 份额 25,790,844.46 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 28,208,070.14 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 80,855,213.87 注:报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。





10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





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10.4 基金投资策 略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。





10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 为 本 基金 审计 的 会计 师事务 所 为普 华永 道 中天 会计师 事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) , 本 报告 期内 本基金 未改 聘为 其审 计的 会计师 事务 所。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。





10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 申万宏源 1 231,685,381.89 17.94% 215,768.50 18.47% - 东兴证券 1 154,870,931.09 11.99% 144,231.44 12.35% - 中信证券 3 135,695,882.40 10.50% 111,213.05 9.52% - 中信建投 2 127,452,986.27 9.87% 113,364.07 9.70% - 长江证券 1 103,350,820.09 8.00% 96,250.41 8.24% - 招商证券 1 101,603,985.52 7.87% 94,624.26 8.10% - 国联证券 1 95,632,154.09 7.40% 89,062.10 7.62% - 东北证券 2 87,243,490.24 6.75% 81,249.97 6.95% - 国泰君安 2 59,722,944.31 4.62% 55,619.70 4.76% - 中泰证券 2 45,849,219.96 3.55% 42,699.49 3.65% - 方正证券 1 40,387,951.38 3.13% 29,535.76 2.53% - 东方证券 1 27,362,781.14 2.12% 25,483.10 2.18% - 国金证券 2 24,246,720.89 1.88% 20,717.77 1.77% - 民生证券 1 21,795,151.04 1.69% 15,938.76 1.36% - 广发证券 1 21,431,494.92 1.66% 19,959.12 1.71% - 中银国际 1 13,460,629.23 1.04% 12,536.01 1.07% - 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 35 页 共 37 页


国海证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 注 1:本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准,具 体评分指 标 分为研究支 持和服务 支持,研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务支 持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文 件中对券商交 易单元的 选 择标准,并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ,确定拟租 用交易单 元的所属券商 名单;由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 , 草拟证券交 易单元租 用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ;报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。 注 2:本报告 期内新增了 国金证券的深 圳交易单 元 ;因华泰联合 证券合并 入 华泰证券, 原华泰联 合证券下交易 单元全部 转 入华泰证券; 因申银万 国 证券与宏源证 券合并, 更 名为申万宏 源证券, 但交易 单元 暂时 不合 并, 仍分开 使用 。 注 3:上述佣 金按市场 佣 金率计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承 担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。 注4 : 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ,分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 36 页 共 37 页


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 申万宏源 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中海量化策略混合 2016 年半年 度报告摘要 第 37 页 共 37 页


中山证券 - - - - - - 注:本 基金 未租 用证 券公 司交易 单元 进行 除股 票交 易之外 的其 他证 券投 资。 中海基金管理有限公司 2016 年8 月24 日