中 海 环 保 新能 源 主 题 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年8 月24 日
中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称 “ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定,于
2016 年 8 月 19 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海环 保新 能源 混合
基金主 代码 398051
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月9 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 73,197,074.47 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 全 球环 境状 况不 断恶 化、 气 候逐 渐变 暖以 及我 国节
能 减 排压 力日 益突 出的 背景 下 ,以 环保 为投 资主 题,
重 点 关注 具有 环保 责任 和环 保 意识 、并 同时 具有 成长
潜 力 的环 保产 业和 新能 源产 业 以及 具有 环保 竞争 优势
的 行 业和 企业 ,充 分分 享国 内 环保 业和 新能 源产 业发
展 带 来的 投资 机会 ,并 精选 个 股, 结合 积极 地权 重配
置,谋 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略 1、一 级资 产配 置
一 级 资产 配置 主要 采取 自上 而 下的 方式 。在 资产 配置
中 , 主要 考虑 宏观 经济 周期 状 况, 宏观 政策 情况 ,市
场 估 值, 市场 情绪 等四 方面 因 素。 通过 对各 种因 素的
综 合 分析 ,增 加该 阶段 下市 场 表现 优于 其他 资产 类别
的 资 产的 配置 ,减 少市 场表 现 相对 较差 的资 产类 别的
配 置 ,以 规避 或分 散市 场风 险 ,提 高基 金经 风险 调整
后的收 益。
2、行 业/久 期配 置
行 业 配置 :本 基金 以环 保行 业 配置 和新 能源 行业 配置
为 主 ,其 中环 保行 业配 置采 取 以行 业环 保水 平为 主要
配置原 则的 倒金 字塔 环保 行业配 置。
久期配 置: 债券 组合 的久 期配置 采用 自上 而下 的方 法。
3、股 票投资
本 基金 80% 以 上的 股 票资产 投 资于 环保 与新 能 源主题
类 股 票。 本基 金采 用自 上而 下 与自 下而 上相 结合 的选
股策略 。
4、债 券投 资
本 基 金债 券投 资以 降低 组合 总 体波 动性 从而 改善 组合
风 险 构成 为目 的, 在对 利率 走 势和 债券 发行 人基 本面中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
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进 行 分析 的基 础上 ,采 取积 极 主动 的投 资策 略, 投资
于 国 债、 金融 债、 企业 债、 可 转债 、央 票、 短期 融资
券 以 及资 产证 券化 产品 ,在 获 取较 高利 息收 入的 同时
兼顾资 本利 得, 谋取 超额 收益。
5、权 证投 资策 略
本 基 金在 证监 会允 许的 范围 内 适度 投资 权证 。在 权证
投资中 , 本 基金 将对 权证 标的证 券的 基本 面进 行研 究,
利用 Black-Scholes-Merton 模 型、 二 叉树 模型 及其 它
权 证 定价 模型 和我 国证 券市 场 的交 易制 度估 计权 证价
值,权 证投 资策 略主 要从 价值投 资的 角度 出发 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数涨 跌 幅 ×60 % + 中 国 债券 总 指数 涨 跌幅
×40%
风险收 益特 征 本 基 金属 混合 型证 券投 资基 金 ,为 证券 投资 基金 中的
中高风 险品 种。
本 基 金长 期平 均的 风险 和预 期 收益 低于 股票 型基 金,
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 洪渊
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30
层
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 :人 民币 元 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
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3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -16,453,772.14
本期利 润 -19,453,179.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2634
本期基 金份 额净 值增 长率 -23.32%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1573
期末基 金资 产净 值 64,970,013.17
期末基 金份 额净 值 0.888
注 1:以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用(例如 ,申购、
赎回费 等) ,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2:本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 2.54% 0.93% 0.02% 0.59% 2.52% 0.34%
过去三 个月 1.49% 0.83% -1.03% 0.61% 2.52% 0.22%
过去六 个月 -23.32% 2.08% -8.65% 1.11% -14.67% 0.97%
过去一 年 -33.13% 1.97% -15.44% 1.38% -17.69% 0.59%
过去三 年 2.54% 1.82% 36.08% 1.10% -33.54% 0.72%
自基金 合同
生效起 至今
-11.20% 1.52% 15.47% 0.98% -26.67% 0.54%
注1 :"自 基金 合同 生效 起 至今" 指2010 年 12 月 9 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 6 月 30 日。
注2 : 本基 金的 业绩 比较 基准为 沪 深300 指数 涨跌 幅 ×60 % + 中国 债券 总指 数 涨跌幅 ×40 % , 我们
选取市 场认 同度 很高 的沪 深 300 指 数、 中国 债券总 指数作 为计 算业 绩基 准指 数的基 础指 数。 本 基
金股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 30% -80% , 在 一般 市场状 况下 , 本 基金 股票 投 资比例 会控 制 在 60%
左右, 债券 投资 比例 控制 在 40% 左右 。我 们根 据本 基金在 一般 市场 状况 下的 资产配 置比 例来 确定
本基金 业绩 基准 指数 加权 的权重 ,以 使业 绩比 较更 加合理 。
本基金 业绩 基准 指数 每日 按照 60% 、40% 的比 例对基 础指数 进行 再平 衡, 然后 得到加 权后 的业 绩 基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ,始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则, 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务,依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系, 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2016 年 6 月
30 日 ,共 管理 证券 投资 基 金 32 只。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
开文明
本基金
基金经
理、 中 海
2014 年7 月9 日 - 8 年
开 文 明先 生 ,复 旦大 学世
界 经 济专 业 硕士 。历 任亿
通 国 际股 份 有限 公司 软件中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
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魅力长
三角灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理
工 程 师, 索 科思 软件 测试
上 海 有限 公 司测 试主 管,
毕 马 威华 振 会计 事务 所上
海 分 所风 险 咨询 顾问 ,光
大 证 券股 份 有限 公司 行业
分 析 师、 策 略分 析师 、策
略 研 究 部 副总 经 理。2012
年 5 月进 入本 公司 工作 ,
历 任 研究 副 总监 兼首 席策
略 分 析师 、 研究 副总 监兼
首 席 策略 分 析师 兼基 金经
理助理,2015 年 3 月至
2016 年4 月任 中海 能源 策
略 混 合型 证 券投 资基 金基
金经理 ,2014 年 7 月至 今
任 中 海环 保 新能 源主 题灵
活 配 置混 合 型证 券投 资基
金基金 经理 ,2016 年 3 月
至 今 任中 海 魅力 长三 角灵
活 配 置混 合 型证 券投 资基
金基金 经理 。
注1 、 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定, 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益, 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 , 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节,对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度, 要 求公司各组 合研究成
果共享 ,投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易,
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实;同时, 根据公司
制度,通过系 统禁止公 司 组合之间(除 指数组合 外 )的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
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债券买 卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ,由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核,风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期,公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集,进行了 相
关的假设检验 ,对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 , 并针对交易 占优次 数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期,公 司根据制 度 要求,对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析,对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ,均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 对于 一级 市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 , 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年 上半 年, 创业 板指 数下跌 19.9% ,而 沪深 300 指数下 跌 16.2% , 从结 构 上来看 ,上 半
年代表传统行 业的的主 板 明显强于代表 新兴经济 的 创业板。从行 业指数涨 跌 幅情况来看 ,只有食
品饮料一个行 业取得正 收 益,银行和有 色金属行 业 跌幅较小,传 媒、计算 机 和餐饮旅游 行业跌幅
较大。 在2016 年1 、2 季 度,我 们主 要以 选择 个股 性的投 资机 会为 主。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2016 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值0.888 元( 累 计净 值0.888 元)。 报 告期 内本基 金净 值
增长率 为-23.32% , 低于 业 绩比较 基 准 14.67 个 百分 点。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下 半年 , 我 们判 断实 体经济 依然 缺乏 亮点 , 中 国经济 还是 处在 结构 调整 与升级 的进 程中 ,
这样的结构调 整和升级 还 将持续较长的 一段时间 。 从政策上来看 ,目标是 在 经济保持稳 定的同时
进行改革与结 构调整。 虽 然会继续使用 需求侧的 管 理工具,不过 与过去相 比 ,供给侧的 结构性改
革会进 一步 加强 。投 资会 适度扩 张, 但是 不会 成为 主要的 政 策 工具 。
上半年的市场 下跌既是 中 国经济增长总 体缺乏亮 点 的一种反映, 也是对去 年 市场上涨的一 种中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
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修正 。 所 以从 结构 上来 看 , 去 年涨 幅较 大行 业和 个 股在今 年上 半年 总体 表现 不佳 。 从 下半 年来 看,
市场的 下跌 已经 部分 消化 了影 响 A 股 的负 面因 素, 投资者 应该 在适 度谨 慎的 同时保 持一 份乐 观 。
不过由于总量 层面缺乏 亮 点,投资机会 不会是全 局 性的,而是局 部的、结 构 性的,需要 在总量无
亮点的 大背 景下 寻找 局部 与结构 性的 亮点 ,深 入挖 掘景气 向上 的行 业以 及个 股。
我们投 资思 路主 要为 :1 ) 合理控 制仓 位;2) 寻找 行 业景气 向上 、估 值相 对合 理的股 票;3)
行业景 气向 上 的 部分 周期 类股票 的投 资机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会,公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ,其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序,指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验, 熟悉相 关 法 律法规,具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员,不介入基 金日常估 值 业务,但应 参加估值
委员会 会议 , 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 , 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ,本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内, 本基金托 管 人在对中海环 保新能源 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金的托管 过
程中,严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ,不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ,完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内, 中海环保 新 能源主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 的管理人 —— 中海基金管 理
有限公 司在中 海环保新 能 源主题灵活配 置混合型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上,不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为,在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内,中 海 环保新能源 主题灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对中海基 金 管理有限公司 编制和披 露 的中海环保新 能源主题 灵 活配置混合型 证
券投资 基 金2016 年 半年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 (未经审计)
6.1 资产 负债表
会计主 体: 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
4,720,323.04 2,000,322.73
结算备 付金
285,219.08 385,530.25
存出保 证金
89,565.06 116,463.65
交易性 金融 资产
56,311,913.06 80,313,808.18
其中: 股票 投资
42,254,318.96 63,363,113.88
基金投 资
- -
债券投 资
14,057,594.10 16,950,694.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- - 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
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应收证 券清 算款
5,731,694.18 -
应收利 息
271,107.96 959,661.03
应收股 利
- -
应收申 购款
22,111.19 34,472.75
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
67,431,933.57 83,810,258.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,953,986.63 170,837.25
应付赎 回款
64,387.12 200,999.08
应付管 理人 报酬
79,176.72 104,507.14
应付托 管费
13,196.13 17,417.87
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
199,506.04 257,423.88
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
151,667.76 102,634.28
负债合 计
2,461,920.40 853,819.50
所有者权益:
实收基 金
73,197,074.47 71,657,698.42
未分配 利润
-8,227,061.30 11,298,740.67
所有者 权益 合计
64,970,013.17 82,956,439.09
负债和 所有 者权 益总 计
67,431,933.57 83,810,258.59
注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.888 元, 基金 份额 总额73,197,074.47 份。
6.2 利润表
会计主 体: 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-17,981,050.15 25,197,177.62
1.利息 收入
196,381.71 468,373.59 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
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其中: 存款 利息 收入
43,322.81 35,599.89
债券利 息收 入
153,058.90 432,773.70
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-15,189,127.90 51,507,632.30
其中: 股票 投资 收益
-14,966,044.30 47,655,055.69
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-410,943.28 3,734,810.96
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
187,859.68 117,765.65
3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ”
号填列 )
-2,999,407.81 -26,968,964.34
4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)
11,103.85 190,136.07
减: 二、费用
1,472,129.80 3,625,666.04
1.管 理人 报酬
486,325.72 1,176,359.24
2.托 管费
81,054.27 196,059.93
3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4.交 易费 用
805,772.21 2,047,887.90
5.利 息支 出
- 22,200.07
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- 22,200.07
6.其 他费 用
98,977.60 183,158.90
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
-19,453,179.95 21,571,511.58
减:所 得税 费用
- -
四、净利润(净亏损 以“- ”号
填列)
-19,453,179.95 21,571,511.58
6.3 所有者权益(基金净 值)变动表
会计主 体: 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 32 页
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
71,657,698.42 11,298,740.67 82,956,439.09
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期 净
利润)
- -19,453,179.95 -19,453,179.95
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “-”号填
列)
1,539,376.05 -72,622.02 1,466,754.03
其中:1.基 金申 购款 12,800,660.47 -1,383,471.07 11,417,189.40
2. 基金 赎回 款 -11,261,284.42 1,310,849.05 -9,950,435.37
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“- ”号填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
73,197,074.47 -8,227,061.30 64,970,013.17
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
180,475,743.77 10,471,788.15 190,947,531.92
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期 净
利润)
- 21,571,511.58 21,571,511.58
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “-”号填
列)
-83,221,635.33 -177,647.33 -83,399,282.66
其中:1.基 金申 购款 143,831,852.54 70,091,583.92 213,923,436.46
2. 基金 赎回 款 -227,053,487.87 -70,269,231.25 -297,322,719.12
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“- ”号填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
97,254,108.44 31,865,652.40 129,119,760.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____ 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中海环保新能 源主题灵 活 配置混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 由中 海基金管理 有
限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 及有 关法 规规 定,
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可[2010]1205 号 《关于 核准 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 募集 的批 复》核 准募 集。
本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 ,基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司,基金托管 人
为中国工商银 行股份有 限 公司;有关基 金募集文 件 已按规定向中 国证券监 督 管理委员会 备案;基
金合同 于2010 年12 月9 日生效 , 该 日的 基金 份额 总额 为 946,086,141.06 份 , 经江 苏公 证天 业会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)苏公W[2010]B133 号验 资 报告予 以验 证。
根据《中海环 保新能源 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》的规 定 ,本基金投资 范
围限于具有良 好流动性 的 金融工具,包 括国内依 法 发行上市的股 票、债券 、 权证及法律 、法规或
中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。本基 金 投资组合的资 产配置: 股 票资产占基 金资产的
30% -80% , 债券资产( 含短 期融资券和资 产证券化 产 品) 占基金资 产的 20% -70% ,权证投资 占基
金资产 净值 的 0% -3% , 本 基金保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债
券。本基金 80% 以上 的股 票资产投资于 环保与新 能 源主题类股票 。本基金 业 绩比较基 准为 :沪深
300 指 数涨 跌幅 ×60 % + 中 国债券 总指 数涨 跌幅 ×40 % 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业
务指引 》 、 本 基金 合同 和中 国证监 会允 许的 如财 务报 表附 注6.4.4 所 列示 的基 金行业 实务 操作 的 有
关规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声 明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操 作 ,主要税
项列示 如下 :
6.4.6.1
以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 , 不征收营业税 。基金买 卖 股票、债券的 差
价收入 不予 征收 营业 税。
6.4.6.2
对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 , 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 , 股权 的 股息 、 红 利收 入,
债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.3
对基金取得的 企业债券 利 息收入,应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 , 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的, 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税, 持股时间
自解禁日起计 算;解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
6.4.6.4
基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税, 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司( “中海 基金 ”) 基金管 理人 、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国联证券 67,185,374.54 12.41% 22,645,952.72 1.67%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国联证券 - - 21,703,814.20 11.30%
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
国联证券 - - 7,000,000.00 14.80%
6.4.8.1.4 权 证交 易
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位: 人民 币元 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 62,569.63 12.89% 24,231.55 12.15%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 20,616.91 1.76% 2,318.54 0.75%
注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
486,325.72 1,176,359.24
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
212,346.73 512,166.28
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ,计 算方 法如 下:
H=E×1 .5%/ 当年 天数 (H 为每日 应支 付的 基金 管理 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 )
基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
81,054.27 196,059.93
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数(H 为每日 应支 付的 基金 托管 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 )
基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
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6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注: 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 (含 回购 ) 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 4,720,323.04 39,314.68 7,157,006.13 18,864.43
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注:本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 42,254,318.96 62.66
其中: 股票 42,254,318.96 62.66
2 固定收 益投 资 14,057,594.10 20.85
其中: 债券 14,057,594.10 20.85
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,005,542.12 7.42
7 其他各 项资 产 6,114,478.39 9.07
8 合计 67,431,933.57 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 2,297,402.52 3.54
B
采矿业 - -
C
制造业 39,730,564.44 61.15
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - - 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 226,352.00 0.35
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 42,254,318.96 65.04
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600521 华海药 业 258,960 6,297,907.20 9.69
2 002007 华兰生 物 191,560 6,014,984.00 9.26
3 000568 泸州老 窖 121,100 3,596,670.00 5.54
4 000858 五粮液 104,321 3,393,562.13 5.22
5 002508 老板电 器 89,800 3,301,946.00 5.08
6 002242 九阳股 份 178,300 3,241,494.00 4.99
7 600303 曙光股 份 169,800 2,521,530.00 3.88
8 002041 登海种 业 147,838 2,297,402.52 3.54
9 600702 沱牌舍 得 87,356 2,204,865.44 3.39
10 600559 老白干 酒 87,250 2,090,510.00 3.22
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %) 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
1 600276 恒瑞医 药 8,328,712.74 10.04
2 002001 新和成 7,163,588.58 8.64
3 002007 华兰生 物 6,453,730.29 7.78
4 600521 华海药 业 5,632,521.07 6.79
5 002583 海能达 5,039,909.44 6.08
6 600216 浙江医 药 4,711,752.00 5.68
7 002292 奥飞娱 乐 4,329,563.37 5.22
8 002102 冠福股 份 4,281,362.94 5.16
9 000858 五粮液 4,191,961.00 5.05
10 600519 贵州茅 台 4,096,757.00 4.94
11 000597 东北制 药 3,802,463.64 4.58
12 002341 新纶科 技 3,798,179.12 4.58
13 002508 老板电 器 3,566,118.30 4.30
14 600701 *ST 工新 3,445,800.27 4.15
15 002626 金达威 3,352,407.00 4.04
16 600395 盘江股 份 3,248,456.00 3.92
17 600497 驰宏锌 锗 3,239,581.00 3.91
18 002024 苏宁云 商 3,207,402.00 3.87
19 002041 登海种 业 3,195,471.30 3.85
20 000568 泸州老 窖 3,186,686.07 3.84
21 002242 九阳股 份 3,184,476.80 3.84
22 002494 华斯股 份 3,176,854.00 3.83
23 600305 恒顺醋 业 3,163,758.00 3.81
24 300059 东方财 富 3,124,336.72 3.77
25 600446 金证股 份 3,116,448.00 3.76
26 600529 山东药 玻 3,108,616.60 3.75
27 002223 鱼跃医 疗 3,094,308.82 3.73
28 300401 花园生 物 3,023,268.00 3.64
29 600630 龙头股 份 3,001,646.83 3.62
30 600754 锦江股 份 2,997,284.50 3.61
31 600867 通化东 宝 2,906,349.60 3.50
32 600195 中牧股 份 2,876,787.00 3.47
33 002308 威创股 份 2,848,347.54 3.43
34 600136 当代明 诚 2,846,209.99 3.43
35 002091 江苏国 泰 2,842,097.00 3.43
36 300302 同有科 技 2,766,659.97 3.34 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
37 300085 银之杰 2,526,272.00 3.05
38 300033 同花顺 2,514,084.00 3.03
39 002273 水晶光 电 2,508,689.95 3.02
40 002570 贝因美 2,488,556.00 3.00
41 600869 智慧能 源 2,460,262.00 2.97
42 000911 南宁糖 业 2,457,191.82 2.96
43 600872 中炬高 新 2,452,586.00 2.96
44 601390 中国中 铁 2,426,342.00 2.92
45 603968 醋化股 份 2,416,063.00 2.91
46 600303 曙光股 份 2,389,826.02 2.88
47 002440 闰土股 份 2,385,847.00 2.88
48 300067 安诺其 2,340,097.90 2.82
49 600655 豫园商 城 2,329,046.75 2.81
50 600559 老白干 酒 2,324,152.00 2.80
51 600987 航民股 份 2,317,018.00 2.79
52 600756 浪潮软 件 2,306,794.00 2.78
53 600702 沱牌舍 得 2,256,363.64 2.72
54 000526 紫光学 大 2,211,345.00 2.67
55 000559 万向钱 潮 2,193,696.00 2.64
56 002094 青岛金 王 2,185,160.00 2.63
57 600836 界龙实 业 2,122,359.00 2.56
58 300113 顺网科 技 2,118,515.20 2.55
59 002408 齐翔腾 达 2,110,536.50 2.54
60 300271 华宇软 件 2,085,023.00 2.51
61 300096 易联众 2,078,384.00 2.51
62 002717 岭南园 林 2,074,080.00 2.50
63 600662 强生控 股 2,069,242.00 2.49
64 300051 三五互 联 2,018,961.00 2.43
65 600199 金种子 酒 1,953,158.00 2.35
66 000060 中金岭 南 1,935,280.74 2.33
67 300364 中文在 线 1,919,658.00 2.31
68 002533 金杯电 工 1,918,191.72 2.31
69 600597 光明乳 业 1,902,806.00 2.29
70 300322 硕贝德 1,876,614.00 2.26
71 300294 博雅生 物 1,852,406.00 2.23
72 600650 锦江投 资 1,781,943.00 2.15 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
注:本报告期 内,累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600276 恒瑞医 药 8,530,327.05 10.28
2 002583 海能达 7,091,828.90 8.55
3 002001 新和成 6,941,934.01 8.37
4 600630 龙头股 份 5,473,849.92 6.60
5 600754 锦江股 份 4,741,430.24 5.72
6 600216 浙江医 药 4,603,100.10 5.55
7 600701 *ST 工新 4,533,425.35 5.46
8 600519 贵州茅 台 4,409,632.98 5.32
9 600836 界龙实 业 4,399,566.09 5.30
10 002292 奥飞娱 乐 4,289,817.54 5.17
11 600446 金证股 份 3,939,274.55 4.75
12 300059 东方财 富 3,889,831.18 4.69
13 002183 怡亚通 3,851,526.53 4.64
14 002341 新纶科 技 3,846,608.05 4.64
15 002102 冠福股 份 3,647,082.00 4.40
16 002626 金达威 3,590,786.91 4.33
17 000597 东北制 药 3,502,983.30 4.22
18 002494 华斯股 份 3,485,892.00 4.20
19 002223 鱼跃医 疗 3,308,030.69 3.99
20 600136 当代明 诚 3,227,351.63 3.89
21 600305 恒顺醋 业 3,208,833.00 3.87
22 600529 山东药 玻 3,125,646.69 3.77
23 000526 紫光学 大 3,124,135.17 3.77
24 002024 苏宁云 商 3,087,779.28 3.72
25 600395 盘江股 份 3,065,106.10 3.69
26 300401 花园生 物 3,033,064.70 3.66
27 600497 驰宏锌 锗 3,004,089.55 3.62
28 600867 通化东 宝 2,926,122.61 3.53
29 002091 江苏国 泰 2,912,626.65 3.51
30 300085 银之杰 2,717,290.50 3.28
31 600756 浪潮软 件 2,651,145.00 3.20 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
32 300302 同有科 技 2,631,164.17 3.17
33 600730 中国高 科 2,619,607.36 3.16
34 600195 中牧股 份 2,612,181.80 3.15
35 002308 威创股 份 2,567,320.79 3.09
36 600869 智慧能 源 2,527,852.63 3.05
37 000911 南宁糖 业 2,470,821.63 2.98
38 002273 水晶光 电 2,468,677.50 2.98
39 600987 航民股 份 2,465,047.99 2.97
40 600872 中炬高 新 2,455,109.46 2.96
41 002440 闰土股 份 2,451,363.00 2.96
42 300203 聚光科 技 2,420,621.42 2.92
43 300067 安诺其 2,401,423.40 2.89
44 300033 同花顺 2,380,707.85 2.87
45 603968 醋化股 份 2,357,818.60 2.84
46 601390 中国中 铁 2,350,238.20 2.83
47 600655 豫园商 城 2,336,487.57 2.82
48 600662 强生控 股 2,270,575.59 2.74
49 000559 万向钱 潮 2,188,141.53 2.64
50 300119 瑞普生 物 2,177,111.03 2.62
51 600576 万家文 化 2,173,149.56 2.62
52 300271 华宇软 件 2,025,340.42 2.44
53 002408 齐翔腾 达 2,004,600.33 2.42
54 600650 锦江投 资 1,995,808.05 2.41
55 002717 岭南园 林 1,930,278.00 2.33
56 300294 博雅生 物 1,923,436.00 2.32
57 300113 顺网科 技 1,911,241.00 2.30
58 600597 光明乳 业 1,909,728.89 2.30
59 002533 金杯电 工 1,898,973.41 2.29
60 300322 硕贝德 1,889,563.94 2.28
61 000060 中金岭 南 1,862,855.86 2.25
62 300364 中文在 线 1,845,047.11 2.22
63 002094 青岛金 王 1,841,721.00 2.22
64 300051 三五互 联 1,821,505.15 2.20
65 002049 紫光国 芯 1,811,134.28 2.18
66 002445 中南文 化 1,726,830.15 2.08
67 300031 宝通科 技 1,719,252.51 2.07
68 600661 新南洋 1,661,060.00 2.00
注:本报告期 内,累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 269,401,123.64
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 272,148,863.53
注:本 报告 期内 ,买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额(成 交单 价乘 以成
交数量 )列 示的 ,不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 14,057,594.10 21.64
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 14,057,594.10 21.64
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 019518 15 国债 18 140,590 14,057,594.10 21.64
中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 89,565.06
2 应收证 券清 算款 5,731,694.18
3 应收股 利 -
4 应收利 息 271,107.96
5 应收申 购款 22,111.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,114,478.39
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位: 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
第 28 页 共 32 页
( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,317 7,856.29 1,469,590.93 2.01% 71,727,483.54 97.99%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
11,943.27 0.0163%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2010 年 12 月9 日 ) 基金 份额 总额
946,086,141.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 71,657,698.42
本报告 期基 金总 申购 份额 12,800,660.47
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 11,261,284.42
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 73,197,074.47
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
第 29 页 共 32 页
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
为 本 基金 审计 的 会计 师事务 所 为普 华永 道 中天 会计师 事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) , 本 报告 期内
本基金 未改 聘为 其审 计的 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国联证券 1 67,185,374.54 12.41% 62,569.63 12.89% -
中信证券 3 59,176,570.16 10.93% 49,536.15 10.20% -
招商证券 1 55,906,416.94 10.32% 52,065.19 10.72% -
中信建投 2 54,766,466.49 10.11% 45,397.79 9.35% -
申万宏源 1 50,222,406.78 9.27% 46,772.02 9.63% -
中泰证券 2 42,356,070.25 7.82% 39,446.10 8.12% - 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
第 30 页 共 32 页
国泰君安 2 37,861,761.39 6.99% 35,260.87 7.26% -
东兴证券 1 36,872,961.29 6.81% 34,339.84 7.07% -
长江证券 1 33,530,008.74 6.19% 31,226.25 6.43% -
东方证券 1 26,587,319.75 4.91% 24,760.60 5.10% -
方正证券 1 24,964,454.99 4.61% 18,256.52 3.76% -
东北证券 2 20,527,834.82 3.79% 19,117.88 3.94% -
广发证券 1 10,378,010.33 1.92% 9,665.12 1.99% -
民生证券 1 7,727,183.15 1.43% 5,650.82 1.16% -
国金证券 2 7,705,509.93 1.42% 6,130.12 1.26% -
中银国际 1 5,766,572.62 1.06% 5,370.38 1.11% -
国海证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
注 1:本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准,具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持,研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准,并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ,确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单;由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 , 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ;报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注 2:本报告 期内 新增 了 国金证券的深 圳交易单 元 ;因华泰联合 证券合并 入 华泰证券, 原华泰联中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
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合证券下交易 单元全部 转 入华泰证券; 因申银万 国 证券与宏源证 券合并, 更 名为申万宏 源证券,
但交易 单元 暂时 不合 并, 仍分开 使用 。
注 3:上述佣 金按市场 佣 金率计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 : 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ,分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国联证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东北证券 17,022,096.60 100.00% - - - -
广发证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - - 中海环保新能源混合 2016 年半 年度报告摘要
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银河证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2016 年8 月24 日