中 海 消 费 主题 精 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中国农业银行 股份有限公司（以下简称 “农业银行” ）根据本基金 合同规定，于
2016 年 8 月 19 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海消 费混 合
基金主 代码 398061
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月9 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 186,871,599.67 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 投资 于消 费主 题行 业及 其 中的 优势 上市 公司 ，分
享 其 发展 和成 长的 机会 ，力 争 获取 超越 业绩 比较 基准
的中长 期稳 定收 益。
投资策 略 本 基 金是 一只 采用 主题 投资 方 法的 股票 型基 金产 品，
主要投 资于 消费 主题 行业 及其中 的优 势上 市公 司。
1、消 费主 题行 业范 畴的 界 定
本 基 金采 用的 行业 分类 基准 是 万得 资讯 发布 的行 业分
类标准 。 本 基金 拟投 资的 消费主 题行 业主 要包 括工 业、
可选消 费、 日常 消费 和医 疗保健 等8 个一 级行 业和19
个二级 行业 。
如 果 万得 资讯 调整 或停 止行 业 分类 ，或 者基 金管 理人
认 为 有更 适当 的消 费主 题行 业 划分 标准 ，基 金管 理人
可对消 费主 题行 业的 界定 方法进 行调 整。
2、大 类资 产配 置
大 类 资产 配置 主要 采取 自上 而 下的 方式 。在 资产 配置
中，本 基金 主要 考虑 如下 因素：
宏观经 济， 政策 层面 ，市 场估值 ， 市场 情绪 。
本 基 金将 深入 分析 上述 四方 面 的情 况， 通过 对各 种因
素 的 综合 分析 ，增 加该 阶段 下 市场 表现 优于 其 他 资产
类 别 的资 产的 配置 ，减 少市 场 表现 相对 较差 的资 产类
别 的 配置 ，以 规避 或分 散市 场 风险 ，提 高基 金经 风险
调整后 的收 益。
3、股 票投 资策 略
本基 金80% 以上 的股 票资 产投资 于消 费主 题类 股票 。
本 基 金对 消费 主题 行业 内的 个 股将 采用 定量 分析 与定
性 分 析相 结合 的方 法， 选择 其 中具 有优 势的 上市 公司
进行投 资。 中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
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（1） 定量 分析
本 基 金通 过综 合考 察上 市公 司 的成 长优 势、 财务 优势
和估值 优势 来进 行个 股的 筛选。
本 基 金综 合考 察上 市公 司的 成 长指 标、 财务 指标 和估
值 指 标， 通过 归一 化等 量化 处 理， 对入 选的 上市 公司
按 照 其在 每项 指标 的高 低顺 序 进行 打分 ，得 到一 个标
准 化 的指 标分 数。 再将 指标 分 数进 行等 权相 加， 得到
一 个 总分 。按 照总 分的 高低 进 行排 序， 选取 排名 靠前
的股票 。
（2） 定性 分析
本 基 金主 要通 过实 地调 研等 方 法， 综合 考察 评估 公司
的 管 理水 平， 并坚 决规 避那 些 管理 水平 差的 公司 ，以
确保最 大程 度地 规避 投资 风险。
4、债 券投 资策 略
本 基 金债 券投 资以 降低 组合 总 体波 动性 从而 改善 组合
风 险 构成 为目 的， 在对 利率 走 势和 债券 发行 人基 本面
进 行 分析 的基 础上 ，采 取积 极 主动 的投 资策 略， 投资
于 国 债、 金融 债、 企业 债、 可 转债 、央 票、 短期 融资
券 以 及资 产证 券化 产品 ，在 获 取较 高利 息收 入的 同时
兼顾资 本利 得， 谋取 超 额 收益。
本 基 金通 过数 量分 析， 在剩 余 期限 、久 期、 到期 收益
率 基 本接 近的 同类 债券 之间 ， 确定 最优 个券 。个 券选
择遵循 相对 价值 原则 和流 动性原 则。
业绩比 较基 准 中 证 内 地 消 费 指 数 涨 跌 幅 ×80% ＋ 中 国 债 券 总 指 数 涨
跌幅× 20%
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 主动 投资 的股 票 型基 金， 其预 期风 险与
收 益 水平 高于 混合 型基 金、 债 券型 基金 及货 币市 场基
金 ， 属于 较高 预期 风险 、较 高 预期 收益 特征 的基 金品
种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 林葛
联系电 话 021-38429808 010-66060069
电子邮 箱 wangl@zhfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95599
传真 021-68419525 010-68121816
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30
层
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -29,167,881.17
本期利 润 -50,980,988.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2667
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.97%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1838
期末基 金资 产净 值 413,660,802.11
期末基 金份 额净 值 2.214
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 11.93% 1.54% 1.58% 1.01% 10.35% 0.53%
过去三 个月 12.21% 1.40% 1.31% 0.93% 10.90% 0.47%
过去六 个月 -11.97% 2.33% -7.88% 1.52% -4.09% 0.81%
过去一 年 -19.11% 2.75% -16.93% 1.85% -2.18% 0.90%
过去三 年 104.26% 2.34% 41.71% 1.46% 62.55% 0.88% 中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
164.42% 2.06% 23.36% 1.32% 141.06% 0.74%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2016 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 32 只。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介 中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚晨曦
本基金
基金经
理、 中 海
能源策
略混合
型证券
投资基
金基金
经理、 中
海沪港
深价值
优选灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2015 年 4 月 17
日
- 9 年
姚 晨 曦先 生 ，复 旦大 学金
融 学 专业 硕 士。 曾任 上海
申 银 万国 证 券研 究所 二级
分析师 。2009 年 5 月进 入
本公司 工作 ， 历 任分 析师 、
分 析 师兼 基 金经 理助 理。
2015 年4 月至 今任 中海 消
费 主 题精 选 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ，2015 年
4 月 至今 任 中海 能源 策略
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理 ，2016 年4 月 至今 任
中 海 沪港 深 价值 优选 灵活
配 置 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程 公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
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债券买 卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差 进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对 于 一级 市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
在经历了年初 的熔断暴 跌 后，上半年股 市一直呈 现 横盘震荡格局 ，投资机 会 更多来自于存 量
资金博弈下的 板块轮动 。 由于全球流动 性严重过 剩 ，部分供需阶 段性失衡 的 商品成为资 金追逐的
热点，相关股 票的表现 也 格外突出，成 为市场最 重 要的投资主线 ，典型代 表 包括农产品 、有色金
属、煤 炭、 白酒 等。
由于今年特殊 的市场环 境 ，报告期本基 金的投资 思 路较去年有较 大调整， 重 点规避估值较 高
或缺乏基本面 支撑的成 长 股板块，转而 投资具有 价 格修复预期的 相关周期 或 消费品板块 ，阶段性
配置了有色、 煤炭、医 药 、白酒、新能 源汽车等 板 块。由于我们 看淡未来 几 年全球经济 的增 长，
流动性陷阱和 国家间的 反 全球化竞争将 成为越来 越 突出的问题， 因此黄金 股 被作为最看 好的板块
而重点 持有 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2016 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值2.214 元( 累 计净 值2.424 元)。 报 告期 内本基 金净 值
增长率 为-11.97% ， 低于 业 绩比较 基 准 4.09 个 百分 点 。 中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
国内方面，经 济转型的 步 伐会继续稳步 推进，但 产 能过剩、历史 债务包袱 以 及资产价格泡 沫
等问题需要时 间和精力 去 慢慢消化，这 个过程不 会 一触而就、甚 至可能要 经 历一些阵痛 。在这 个
过程中 ，基 本面 很难 支撑 股市形 成趋 势性 上涨 。
至于全球经济 ，我们则 看 的更为谨慎。 在全球经 济 潜在增速明显 下滑的背 景 下，单个国家 的
财政和货币政 策刺激很 难 起到有效的作 用，过去 几 年全球的持续 货币宽松 大 概率会带来 流动性陷
阱，同时国家 间“以邻 为 壑”式的竞争 模式也很 可 能会重演，这 会触发反 全 球化一体化 和民粹主
义，英 国脱 欧就 是典 型代 表。
基于对宏观和 微观环境 的 判断，我们判 断下半年 市 场依然呈现横 盘震荡格 局 ，但结构性机 会
将比上半年更 加有限。 本 基金的操作将 继续延续 上 半年的投资思 路，重点 配 置价格修复 逻辑的周
期板块 和消 费品 板块 ，但 在仓 位 控制 上会 比上 半年 更加谨 慎。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相 关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —中海 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为, 中海基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，中海基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中海 消费 主题 精选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
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银行存 款
93,890,330.27 31,276,455.98
结算备 付金
1,228,985.74 1,976,297.94
存出保 证金
390,932.72 978,809.76
交易性 金融 资产
321,905,663.91 406,144,733.51
其中： 股票 投资
321,905,663.91 406,144,733.51
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
14,969.77 7,023.93
应收股 利
- -
应收申 购款
204,426.34 850,058.68
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
417,635,308.75 441,233,379.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,622,719.24 596,670.89
应付管 理人 报酬
490,406.05 554,056.96
应付托 管费
81,734.33 92,342.82
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
710,807.47 956,705.95
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
68,839.55 73,888.34
负债合 计
3,974,506.64 2,273,664.96
所有者权益：
实收基 金
186,871,599.67 174,527,277.34
未分配 利润
226,789,202.44 264,432,437.50
所有者 权益 合计
413,660,802.11 438,959,714.84
负债和 所有 者权 益总 计
417,635,308.75 441,233,379.80
注1 ： 报 告截 止日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净值2.214 元， 基 金份 额总 额186,871,599.67 份。
中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
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6.2 利润表
会计主 体： 中海 消费 主题 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-45,233,034.85 -38,642,648.45
1.利息 收入
370,076.35 174,864.44
其中： 存款 利息 收入
370,076.35 174,864.44
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-23,880,739.58 49,423,606.08
其中： 股票 投资 收益
-25,514,103.65 48,718,526.62
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,633,364.07 705,079.46
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-21,813,107.50 -89,590,111.34
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
90,735.88 1,348,992.37
减： 二、费用
5,747,953.82 7,657,190.79
1．管 理人 报酬
2,831,945.32 2,993,086.81
2．托 管费
471,990.88 498,847.78
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
2,383,698.54 4,108,277.44
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
60,319.08 56,978.76
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-50,980,988.67 -46,299,839.24
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-50,980,988.67 -46,299,839.24
中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
第 13 页 共 31 页
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 消费 主题 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
174,527,277.34 264,432,437.50 438,959,714.84
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -50,980,988.67 -50,980,988.67
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
12,344,322.33 13,337,753.61 25,682,075.94
其中：1. 基 金申 购款 49,920,043.95 51,469,187.94 101,389,231.89
2. 基金 赎回 款 -37,575,721.62 -38,131,434.33 -75,707,155.95
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
186,871,599.67 226,789,202.44 413,660,802.11
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
58,861,672.86 41,747,169.93 100,608,842.79
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -46,299,839.24 -46,299,839.24
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
177,253,259.84 414,797,204.06 592,050,463.90
其中：1. 基 金申 购款 534,576,867.93 1,148,258,636.66 1,682,835,504.59
2. 基金 赎回 款 -357,323,608.09 -733,461,432.60 -1,090,785,040.69 中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 31 页
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
236,114,932.70 410,244,534.75 646,359,467.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投 资基 金( 原名 为中 海 消费主 题精 选股 票型 证券 投资基 金， 以下
简称“ 本基 金”) 由 中海 基 金管理 有限 公司 依照 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《证 券投 资基
金运作 管理 办法 》 及 有关 法规规 定， 经中 国证 券监 督管理 委员 会证 监许 可[2011]1112 号 《关 于核
准中海 消费 主题 精选 股票 型证券 投资 基金 募集 的批 复》 核 准， 于 2011 年 10 月 10 日至2011 年 11
月 4 日 向社 会公 开募 集。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资 金
利 息 共 募 集 人 民 币 336,478,373.07 元 ， 经 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事务所( 特 殊 普 通 合 伙) 苏公
W[2011]B105 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 中海 消费 主题 精 选股票 型证 券投 资基
金基金 合同 》 于2011 年 11 月 9 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 336,549,461.88
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折 合 71,088.81 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为中 海基 金 管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 中海消 费主 题
精选股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 8 月 5 日 公告 后更名 为 中 海消 费主 题精 选混合 型证 券投 资 基
金。
本 基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票( 包括创业
板、 中小 板以 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券 、 权 证以 及法 律 、 法规或 中国 证监 会允
许基金投资 的其他金 融工 具(但须符合 中国证监 会的 相关规定)。 本基金投 资组 合的资产配 置比例
为：股 票资 产占 基金 资产 的 60% －95% ， 债券 资产 占 基金资 产 的 0% －35% ，权 证投资 占基 金资 产净
值的 0% －3% ， 现金 或到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金 80% 以 上的
股票资 产投 资于 消费 主题 类股票 。 本 基金 业绩 比较 基准为 ： 中 证内 地消 费指 数涨跌 幅×80% ＋中 国中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 31 页
债券总 指数 涨跌 幅 × 20% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 消费 主题精 选混 合型 证券
投资基 金 基金 合同 》 和 在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关 于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
6.4.6.1
以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 ， 不征收营业税 。基金买 卖 股票、债券的 差
价收入 不予 征收 营业 税。
6.4.6.2
对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.3
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
第 16 页 共 31 页
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
6.4.6.4
基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国联证券 43,422,069.56 2.63% 83,317,071.94 2.90%
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.8.1.4 权 证交 易 中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
第 17 页 共 31 页
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 40,439.16 2.90% 36,520.88 5.14%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 75,851.71 2.90% 45,103.98 2.18%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,831,945.32 2,993,086.81
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,113,028.50 1,062,006.75
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
471,990.88 498,847.78 中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
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注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2011 年
11 月9 日 ）持 有的 基金 份
额
0.00 0.00
期初持 有的 基金 份额 0.00 7,384,263.51
期间申 购/ 买 入总 份额 13,923,399.41 0.00
期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 0.00 7,384,263.51
期末持 有的 基金 份额 13,923,399.41 0.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
7.4500% 0.0000%
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中海信
托股份
有限公
司
25,567,312.33 13.6800% 25,567,312.33 14.6500%
注：本 基金 已按 照招 募说 明书上 列示 的费 率对 关联 方收取 了基 金投 资的 相关 费用。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
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单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
93,890,330.27 354,038.96 41,731,635.70 154,571.70
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000718
苏宁
环球
2016
年 1 月
4 日
重大
事项
停牌
9.91
2016
年 7 月
18 日
11.78 1,129,109 11,531,752.29 11,189,470.19 -
000975
银泰
资源
2016
年 4 月
19 日
重大
事项
停牌
15.00 - - 266,800 3,869,489.21 4,002,000.00 -
000932
华菱
钢铁
2016
年 3 月
28 日
重大
事项
停牌
3.95
2016
年 8 月
8 日
4.35 983,800 3,816,568.50 3,886,010.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。 中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 321,905,663.91 77.08
其中： 股票 321,905,663.91 77.08
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 95,119,316.01 22.78
7 其他各 项资 产 610,328.83 0.15
8 合计 417,635,308.75 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 165,459,921.34 40.00
C
制造业 93,766,108.83 22.67
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 13,572,183.24 3.28
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 37,917,980.31 9.17
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - - 中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
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K
房地产 业 11,189,470.19 2.70
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 321,905,663.91 77.82
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600489 中金黄 金 2,943,977 33,090,301.48 8.00
2 600988 赤峰黄 金 1,758,500 32,796,025.00 7.93
3 600547 山东黄 金 839,245 32,655,022.95 7.89
4 002155 湖南黄 金 2,369,536 31,206,789.12 7.54
5 300011 鼎汉技 术 999,547 23,459,368.09 5.67
6 600521 华海药 业 733,849 17,847,207.68 4.31
7 601899 紫金矿 业 4,879,700 16,444,589.00 3.98
8 002716 金贵银 业 870,947 16,199,614.20 3.92
9 601069 西部黄 金 657,699 15,265,193.79 3.69
10 600826 兰生股 份 518,418 13,572,183.24 3.28
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 31 页
1 600489 中金黄 金 32,914,996.72 7.50
2 600988 赤峰黄 金 28,415,964.12 6.47
3 002155 湖南黄 金 28,342,741.32 6.46
4 600547 山东黄 金 24,273,686.07 5.53
5 300011 鼎汉技 术 22,636,862.30 5.16
6 601069 西部黄 金 19,716,161.82 4.49
7 002292 奥飞娱 乐 16,893,508.27 3.85
8 601899 紫金矿 业 16,588,753.00 3.78
9 600521 华海药 业 16,175,874.35 3.69
10 002716 金贵银 业 14,781,788.10 3.37
11 601118 海南橡 胶 14,512,141.52 3.31
12 002304 洋河股 份 13,581,094.08 3.09
13 002108 沧州明 珠 12,730,388.66 2.90
14 600661 新南洋 12,696,701.00 2.89
15 600303 曙光股 份 12,577,883.00 2.87
16 600826 兰生股 份 12,508,347.00 2.85
17 600006 东风汽 车 12,323,634.00 2.81
18 600485 信威集 团 12,270,247.75 2.80
19 002049 紫光国 芯 12,162,097.00 2.77
20 002242 九阳股 份 12,075,054.29 2.75
21 002434 万里扬 11,988,171.00 2.73
22 000050 深天 马A 11,607,204.74 2.64
23 600887 伊利股 份 11,395,049.00 2.60
24 600155 宝硕股 份 11,281,056.94 2.57
25 300136 信维通 信 10,882,017.10 2.48
26 600115 东方航 空 10,680,895.51 2.43
27 603901 永创智 能 10,593,497.82 2.41
28 300014 亿纬锂 能 10,448,753.17 2.38
29 002196 方正电 机 10,333,986.95 2.35
30 002245 澳洋顺 昌 9,906,636.13 2.26
31 600029 南方航 空 9,862,248.00 2.25
32 002008 大族激 光 9,501,037.06 2.16
33 600584 长电科 技 9,438,453.72 2.15
34 600009 上海机 场 9,422,052.30 2.15
35 600688 上海石 化 9,367,857.53 2.13
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 31 页
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002292 奥飞娱 乐 33,111,278.45 7.54
2 000567 海德股 份 30,921,411.09 7.04
3 002036 联创电 子 29,763,818.56 6.78
4 002273 水晶光 电 24,730,598.37 5.63
5 300431 暴风集 团 21,925,937.01 4.99
6 300458 全志科 技 21,236,999.33 4.84
7 300014 亿纬锂 能 15,646,363.35 3.56
8 600006 东风汽 车 15,588,954.23 3.55
9 002445 中南文 化 15,526,049.32 3.54
10 002196 方正电 机 15,010,328.73 3.42
11 002108 沧州明 珠 14,648,258.78 3.34
12 002739 万达院 线 14,591,673.89 3.32
13 002304 洋河股 份 14,388,982.86 3.28
14 600783 鲁信创 投 13,813,165.65 3.15
15 002245 澳洋顺 昌 13,642,927.86 3.11
16 000050 深天 马A 13,354,493.92 3.04
17 002049 紫光国 芯 13,192,836.10 3.01
18 300031 宝通科 技 12,494,116.78 2.85
19 600887 伊利股 份 12,267,975.28 2.79
20 300136 信维通 信 12,238,964.21 2.79
21 601118 海南橡 胶 12,215,684.76 2.78
22 600576 万家文 化 12,057,222.75 2.75
23 600661 新南洋 11,290,693.17 2.57
24 600155 宝硕股 份 11,170,934.57 2.54
25 002655 共达电 声 10,869,566.94 2.48
26 600584 长电科 技 10,730,975.36 2.44
27 300098 高新兴 10,530,370.90 2.40
28 002242 九阳股 份 10,388,870.05 2.37
29 002230 科大讯 飞 10,255,176.81 2.34
30 600745 中茵股 份 10,246,396.48 2.33
31 300153 科泰电 源 10,218,772.10 2.33
32 002174 游族网 络 10,049,049.92 2.29 中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 31 页
33 002008 大族激 光 9,794,939.20 2.23
34 002707 众信旅 游 9,684,760.80 2.21
35 600688 上海石 化 9,622,667.94 2.19
36 000938 紫光股 份 9,267,832.69 2.11
37 600701 *ST 工新 9,043,653.90 2.06
38 300400 劲拓股 份 9,039,330.17 2.06
39 600009 上海机 场 8,989,696.62 2.05
40 000516 国际医 学 8,966,872.63 2.04
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 806,842,593.43
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 843,754,451.88
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 31 页
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 31 页
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 390,932.72
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,969.77
5 应收申 购款 204,426.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 610,328.83
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
第 27 页 共 31 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
21,576 8,661.09 39,679,929.83 21.23% 147,191,669.84 78.77%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
77,481.22 0.0415%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 11 月9 日 ） 基金 份额 总额
336,549,461.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 174,527,277.34
本报告 期基 金总 申购 份额 49,920,043.95
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 37,575,721.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 186,871,599.67
中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
第 28 页 共 31 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
为 本 基金 审计 的 会计 师事务 所 为普 华永 道 中天 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
本基金 未改 聘为 其审 计的 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
第 29 页 共 31 页
浙商证券 1 480,979,916.72 29.18% 351,740.59 25.24% -
华创证券 2 245,756,035.96 14.91% 198,528.44 14.24% -
银河证券 2 204,681,905.37 12.42% 190,619.85 13.68% -
中泰证券 1 171,743,231.49 10.42% 159,944.88 11.48% -
兴业证券 2 116,043,240.68 7.04% 104,185.25 7.48% -
国信证券 1 109,008,872.93 6.61% 101,520.02 7.28% -
平安证券 1 60,326,259.67 3.66% 56,181.34 4.03% -
长江证券 1 56,571,486.75 3.43% 52,684.86 3.78% -
华西证券 1 54,377,332.60 3.30% 39,765.97 2.85% -
国金证券 1 48,376,231.25 2.93% 45,052.54 3.23% -
国联证券 1 43,422,069.56 2.63% 40,439.16 2.90% -
东兴证券 1 41,955,886.13 2.55% 39,073.65 2.80% -
民生证券 2 15,025,733.56 0.91% 13,993.46 1.00% -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注 2：本报告 期内新增了 渤海证券、长 城证券、 浙 商证券、西南 证券、兴 业 证券、东北 证券的深中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
第 30 页 共 31 页
圳交易 单元 。 退租 了中 信 证券的 上海 交易 单元 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
浙商证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
第一创业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - - 中海消费混合 2016 年半年度报 告摘要
第 31 页 共 31 页
川财证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
注：本 基金 未租 用证 券公 司交易 单元 进行 除股 票交 易之外 的其 他证 券投 资。
中海基金管理有限公司
2016 年8 月24 日
