中 海 沪 港 深价 值 优 选 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称 “ 农业银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2016 年 8 月 19 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月28 日( 基金 合同 生效 日)起至 6 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海沪 港深 价值 优选 混合
基金主 代码 002214
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 28 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 59,982,876.24 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金 通 过 对 国 家 政 策 导 向 以 及 行 业 发 展 趋 势 的 研
究 ， 在沪 深港 三地 证券 市场 中 优选 出具 备估 值优 势或
成 长 潜力 的公 司进 行投 资， 在 严格 控制 投资 组合 风险
的前提 下力 争获 得超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本 基 金基 于对 国内 外宏 观经 济 走势 、财 政货 币政 策分
析 、 不同 行业 发展 趋势 等分 析 判断 ，采 取自 上而 下的
分 析 方法 ，比 较不 同证 券子 市 场和 金融 产品 的收 益及
风 险 特征 ，动 态确 定基 金资 产 在权 益类 和固 定收 益类
资产的 配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
本 基 金将 在本 合同 约定 的投 资 比例 范围 内制 定并 适时
调整国 内A 股和 港股 两地 股票配 置比 例及 投资 策略 ：
（1）A 股 投资 策略
本基金 对于 国内A 股 选择 将采用 自上 而下 的分 析方 法，
在 行 业 发 展 趋 势 中 选 择 具 有 优 势 的 上 市 公 司 进 行 投
资。
1）行 业精 选策 略
本 基 金主 要从 宏观 经济 周期 和 行业 生命 周期 两个 层次
来分析 不同 行业 的 周 期性 属性。
本 基 金基 于“ 投资 时钟 理论 ” 对宏 观经 济周 期进 行分
析 ， 根据 不同 行业 在宏 观经 济 周期 各阶 段的 表现 进行
最优配 置。 本基 金还 将根 据行业 本身 的生 命周 期分 析，
重点加 强对 成长 期行 业和 成熟期 行业 的配 置。
2）股 票精 选策 略
本 基 金对 精选 行业 内的 个股 选 择将 采用 定量 分析 与定
性 分 析相 结合 的方 法， 选择 其 中具 有优 势的 上市 公司中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
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进行投 资。
①定量 方式
本 基 金将 对反 映上 市公 司质 量 和增 长潜 力的 成长 性指
标、财 务指 标和 估值 指
标 等 进行 定量 分析 ，以 挑选 具 有成 长优 势、 财务 优势
和估值 优势 的个 股。
②定性 方式
本 基 金主 要通 过实 地调 研等 方 法， 综合 考 察 评估 公司
的 核 心竞 争优 势， 重点 投资 具 有较 高进 入壁 垒、 在行
业 中 具备 比较 优势 的公 司， 并 坚决 规避 那些 公司 治理
混 乱 、管 理效 率低 下的 公司 ， 以确 保最 大程 度地 规避
投资风 险。
（2） 港股 投资 策略
本 基 金将 仅通 过沪 港股 票市 场 交易 互联 互通 机制 投资
于 香 港股 票 市场 ， 不使 用合 格 境内 机 构投 资者(QDII)
境外投 资额 度进 行境 外投 资。
本 基 金主 要采 用自 上而 下、 重 点挑 选最 符合 国家 产业
政 策 和行 业发 展方 向的 主题 ， 然后 自下 而上 、精 选个
股 的 投资 策略 ，重 点投 资于 受 益于 经济 结构 转型 及相
关主题 且具 备估 值优 势的 股票。
1)主题 及行 业发掘
本 基 金通 过投 资研 究 团 队持 续 关注 政府 财政 及货 币政
策 等 宏观 经济 因素 、产 业振 兴 计划 等政 府政 策导 向来
发掘具 有以 下特 性的 行业 ： 具有 长期 可持 续增 长模 式/
享 有 强劲 的长 期增 长； 具有 高 进入 壁垒 和健 康的 竞争
格 局 ；受 益于 政策 支持 ；新 兴 行业 以及 有升 级潜 力的
行业； 具有 催化 剂的 行业 。
2）股 票精 选策 略
对上市 公司 进行 系统 性分 析，其 中主 要关 注：
① 采 用预 期 市盈 率(P/E) 、市 净 率（P/B ） 、 市盈 率相
对盈利 增长 比率 （PEG ） 及 企业价 值倍 数 （EV/EBITDA ）
等 方 法优 选出 财务 透明 稳健 、 管理 出色 且成 长性 较好
的个股 。
②低估 值、 相对 于 A 股折 价或股 价没 有充 分反 映投资
价值的 、具 有持 续竞 争优 势的企 业。
③相对 于A 股较 为稀 缺或 具有独 特投 资属 性的 公司 。
④符合 国家 战略 导向 、具 备高成 长性 的企 业。
⑤具有 股价 催化 剂、 具有 估值重 估潜 力的 股票 。
3、债 券投 资策 略
（1） 久期 配置 ： 基于 宏观 经济趋 势性 变化 ， 自上 而 下
的资产 配置 。
（2） 期限 结构 配置 ： 基于 数量化 模型 ， 自上 而下 的 资
产配置 。
（3 ）债 券类 别配置/ 个券选 择： 主要 依据 信用 利差分
析，自 上而 下的 资产 配置 。 中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
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个 券 选择 ：基 于各 个投 资品 种 具体 情况 ，自 下而 上的
资产配 置。
个券选 择应 遵循 如下 原则 ：
相 对 价值 原则 ：同 等风 险中 收 益率 较高 的品 种， 同等
收益率 风险 较低 的品 种。
流动性 原则 ： 其 它条 件类 似， 选 择流 动性 较好 的品 种。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本 基 金将 在宏 观经 济和 基本 面 分析 的基 础上 ，对 资产
支 持 证券 的质 量和 构成 、利 率 风险 、信 用风 险、 流动
性 风 险和 提前 偿付 风险 等进 行 定性 和定 量的 全方 面分
析 ， 评估 其相 对投 资价 值并 作 出相 应的 投资 决策 ，力
求 在 控制 投资 风险 的前 提下 尽 可能 的提 高本 基金 的收
益。
5、权 证投 资策 略
权 证 为本 基金 辅助 性投 资工 具 ，投 资原 则为 有利 于加
强 基 金风 险控 制， 有利 于基 金 资产 增值 。本 基金 将运
用 期 权估 值模 型， 根据 隐含 波 动率 、剩 余期 限、 正股
价 格 走势 ，并 结合 本基 金的 资 产组 合状 况进 行权 证投
资。
业绩比 较基 准 沪深300 指数X45%+ 恒生 指 数X45%+ 中 证全 债指数X10%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 的中 等风
险品种 ， 其 预期 风险 和预 期收益 水平 低于 股票 型基 金，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 林葛
联系电 话 021-38429808 010-66060069
电子邮 箱 wangl@zhfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95599
传真 021-68419525 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
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基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30
层。
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年4 月28 日 - 2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 865,455.48
本期利 润 1,478,585.07
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0124
本期基 金份 额净 值增 长率 1.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0066
期末基 金资 产净 值 60,999,597.22
期末基 金份 额净 值 1.017
注1 ： 本基 金合 同于2016 年4 月28 日生 效。
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.69% 0.73% -0.16% 1.00% 0.85% -0.27%
自基金 合同
生效起 至今
1.70% 0.49% -1.16% 0.86% 2.86% -0.37%
注1 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2016 年4 月28 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日。
注2 ： 本基 金的 业绩 比较 基 准为沪 深 300 指数 × 45%+ 恒生指 数 × 45%+ 中国 全券 指数 × 10% ， 本 基金
的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，包 括国 内依法 发行 上市 的股 票（ 包括中 小板 、创 业板
及其他 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 沪港 通机 制下 允许投 资的 香港 联合 交易 所上市 的股 票、 权证 、
债券 （ 包括 国债、 金融 债 、 企业 债、 公 司债、 可转 换债券 等） 、 资产 支持 证券 以及法 律法 规或 中国中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
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证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具(但 须符 合中 国 证监会 相关 规 定)。 本基 金 投资股 票资 产的 比
例占基 金资 产 的0% －95% ， 债券资 产占 基金 资产 的 0%－95% （其 中投 资于 国内 依 法发行 上市 的股 票
的比例 占基 金资 产 的0-95% ，投 资于 香港 联合 交易 所 上市股 票的 比例 占基 金资 产的 0-95% ） ， 本基
金还保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券。 因此， 我们 选取 市场
认同度 很高 的沪 深300 指 数、恒 生指 数和 中国 全债 指数作 为计 算业 绩基 准指 数的基 础指 数。 我们
根据本 基金 在一 般市 场状 况下的 资产 配置 比例 来确 定本基 金业 绩基 准指 数加 权的权 重， 选 择 45%
作为基 准指 数中 沪深 股票 资产所 代表 的长 期平 均权 重，同 样选 择 45% 作 为基 准指数 中港 股资 产所
代表的 长期 平均 权重 ， 并 选择 10% 作 为债 券资 产所 代表的 长期 平均 权重 ， 以 使业绩 比较 更加 合理 。
本基金 业绩 基准 指数 每日 按照 45% 、45% 、10% 的比 例对基 础指 数进 行再 平衡 ，然后 得到 加权 后的
业绩基 准指 数的 时间 序列 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注1 ： 按相 关法 规规 定， 本基金 自基 金合 同2016 年 4 月 28 日生 效日 起6 个 月内为 建仓 期， 至报
告期末 尚处 于建 仓期 。
注2 ： 本基 金合 同生 效日2016 年4 月28 日起 至披 露 时点不 满一 年。
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2016 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 32 只。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
林翠萍
本基金
基金经
理
2016 年 4 月 28
日
- 18 年
林 翠 萍女 士 ，美 国斯 克兰
顿 大 学企 业 管理 硕士 。历
任 中 华经 济 研究 院研 究助
理 ， 京华 （ 元大 ）证 券股
份 有 限公 司 研究 员、 自营
部 交 易员 ， 保诚 （瀚 亚）
证 券 投资 信 托股 份有 限公
司 基 金经 理 ，富 鼎（ 中国
信 托 ）证 券 投资 信托 股份
有 限 公司 投 研处 协理 ，联
邦 证 券投 资 信托 股份 有限
公 司 基金 经 理， 华南 永昌
证 券 投资 信 托股 份有 限公
司研究 经理 ， 金鼎 （ 联博 ）
证 券 投资 信 托股 份有 限公
司 基 金经 理 ，华 顿证 券投
资 信 托股 份 有限 公司 资深
经 理 ，未 来 资产 证券 投资
信 托 股份 有 限公 司资 深副
总经理 。2015 年 8 月进 入
本 公 司工 作 ，曾 任投 研中
心拟任 基金 经理 ，2016 年
4 月 至今 任 中海 沪 港 深价
值 优 选灵 活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。
姚晨曦
本基金
基金经
理、 中 海
2016 年 4 月 28
日
- 9 年
姚 晨 曦先 生 ，复 旦大 学金
融 学 专业 硕 士。 曾任 上海
申 银 万国 证 券研 究所 二级中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
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消费主
题精选
混合型
证券投
资基金
基金经
理、 中 海
能源策
略混合
型证券
投资基
金基金
经理
分析师 。2009 年 5 月进 入
本公司 工作 ， 历 任分 析师 、
分 析 师兼 基 金经 理助 理。
2015 年4 月至 今任 中海 消
费 主 题精 选 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ，2015 年
4 月 至今 任 中海 能源 策略
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理 ，2016 年4 月 至今 任
中 海 沪港 深 价值 优选 灵活
配 置 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买 卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。 中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
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本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级 市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年初 ， 在 美国 联准 会 将持续 升息 的预 期下 ， 美 元走强 ， 投 资人 忧虑 新兴 市场恐 怕再 现 资
金出走潮，使 得避险情 绪 高涨，导致全 球资本市 场 风险偏好急速 下降，主 要 股市皆大幅 下挫；然
而随着美国联 准会升息 预 期减缓，加上 日本、欧 洲 持续进行货币 宽松政策 以 刺激经济， 使得商品
原物料价格触 底弹升， 全 球股市也展开 反弹行情 。 不过，在英国 脱欧公投 的 冲击下，全 球股市再
度经历 了一 轮的 剧烈 震荡 。
本基金 在4 月底 成立， 截 至 6 月 底止， 主要 持股 集 中于非 银金 融、TMT 、 消 费 、 医疗保 健产 业、
基础建 设类 股及 具避 险性 质的黄 金类 股。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2016 年6 月30 日， 本基金 份额 净 值1.017 元( 累计净 值1.017 元) 。 报 告期内 本基 金净
值增长 率 为1.70% ， 高于 业绩比 较基 准 2.86% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
虽然近期全球 金融市场 持 续展开上扬走 势，不过 ， 英国脱欧所可 能衍生的 效 应，如欧元区 解
体的可 能性 ， 加 上意 大利 银行坏 账危 机又 在此 刻浮 上台面 ， 以 及美 国 11 月 的 总统大 选等 不确 定性
因素的 影响 ，预 期全 球金 融市场 在中 期仍 然有 较大 的机率 出现 剧烈 震荡 。
另一方面，也 由于不确 定 性因素充斥， 预期各国 政 府将持续祭出 各种维稳 措 施，尽管美国 经
济稳定缓慢复 苏，美国 联 准会升息行动 可能因此 再 次延宕；另外 ，企业的 财 报表现也将 左右下半中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
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年的全 球股 市行 情 。 美 国 标普 500 指 数成 分股 中 ， 至 7 月 22 日 ， 约 四分 之一 披露业 绩的 公司 ， 其
二季度业绩同 比增速较 一 季 度有明显改 善，使我 们 有理由相信， 进入下半 年 的旺季，业 绩表现可
望更好 ，这 也将 有助 市场 风险偏 好的 回升 。
总结来说，金 融市场危 机 未解，但资金 维稳，加 上 企业的业绩回 升，预期 股 市有机会震荡 盘
坚。因此，基 金投资策 略 维持适度的谨 慎，视市 场 变动程度弹性 调整投资 组 合。主要投 资方向还
是以基 本面 为基 础 ， 侧 重 产业前 景佳 ， 公司 获利 成 长性高 ， 及投 资价 值显 现 的低估 值品 种 ， 另 外，
仍然关 注避 险性 质资 产的 投资机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员 会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —中海 基金管理
有限公 司 2016 年4 月 28 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 6 月 30 日基 金的 投 资运作 ，进 行了 认中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
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真、独立的会 计核算和 必 要的投资监督 ，认真履 行 了托管人的义 务，没有 从 事任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为, 中海基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要 方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，中海基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中海 沪港 深价 值优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
14,634,478.84 -
结算备 付金
5,376,190.48 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
42,038,600.11 -
其中： 股票 投资
42,038,600.11 -
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- - 中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
5,827.91 -
应收股 利
- -
应收申 购款
5,281.44 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
62,060,378.78 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
8.34 -
应付赎 回款
852,829.65 -
应付管 理人 报酬
77,928.22 -
应付托 管费
12,988.03 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
33,376.20 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
83,651.12 -
负债合 计
1,060,781.56 -
所有者权益：
实收基 金
59,982,876.24 -
未分配 利润
1,016,720.98 -
所有者 权益 合计
60,999,597.22 -
负债和 所有 者权 益总 计
62,060,378.78 -
注：1. 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额 净值 1.017 元 ，基 金份 额 总额 59,982,876.24
份。
2. 本 基金 合同 生效 日为2016 年4 月28 日， 无上 年 度末数 据， 下同 。
6.2 利润表
会计主 体： 中海 沪港 深价 值优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期： 2016 年4 月28 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年4 月28 日(基金
合同生效日)至 2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
1,989,128.08 -
1.利息 收入
180,524.05 -
其中： 存款 利息 收入
99,793.56 -
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
80,730.49 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
57,307.63 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
57,307.63 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
613,129.59 -
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
1,138,166.81 -
减： 二、费用
510,543.01 -
1．管 理人 报酬
300,754.34 -
2．托 管费
50,125.70 -
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
76,628.13 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
83,034.84 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,478,585.07 -
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
1,478,585.07 -
注：本 报告 期指 2016 年 4 月 28 日( 基金 合同 生效 日) 起至 2016 年 6 月 30 日 ， 无上年 度可 比期 间
数据， 下同 。 中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 沪港 深价 值优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2016 年4 月 28 日 至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 28 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
221,570,748.81 - 221,570,748.81
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 1,478,585.07 1,478,585.07
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-161,587,872.57 -461,864.09 -162,049,736.66
其中：1.基 金申 购款 502,906.63 2,478.97 505,385.60
2. 基金 赎回 款 -162,090,779.20 -464,343.06 -162,555,122.26
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
59,982,876.24 1,016,720.98 60,999,597.22
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - - 中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中海沪港深价 值优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 由中 海基金管理 有
限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 及有 关法 规规 定，
经中国证券监 督管理委员 会证监许可[2015] 2745 号《关于准予 中海沪港深 价值优选灵活 配置混
合型证 券投 资基 金注 册的 批复》 核准 ， 于2016 年 3 月 14 日至2016 年4 月 22 日向社 会公 开募 集。
本 基 金 为 契 约 型 ， 存 续 期 限 不 定 。 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
221,530,126.56 元， 经普 华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 验字[2016] 第 435 号验 资报 告
予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 中海 沪港 深价 值 优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
于2016 年4 月28 日 正式 生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 221,570,748.81 份 基金 份额，
其中认 购资 金利 息折 合 40,622.25 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人为 中海 基金管 理有 限公 司，
基金托 管人 为中 国农 业银 行股份 有限 公司 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 沪港 深价值 优选 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正 的 说明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
6.4.6.1
以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 ， 不征收营业税 。基金买 卖 股票、债券的 差
价收入 不予 征收 营业 税。
6.4.6.2
对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.3
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司 限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
6.4.6.4 中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年4 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国联证券 40,204,912.52 97.05% - -
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 4 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
国联证券 1,129,000,000.00 100.00% - -
中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 报告 期内 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年4月28 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 32,483.58 97.33% 32,483.58 97.33%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月28 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
300,754.34 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
85,330.94 -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月28 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
50,125.70 - 中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
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注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 在本 报告 期未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年4 月 28 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
14,634,478.84 90,042.74 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期未 通过关 联方 购买 其承 销的 证券。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 42,038,600.11 67.74
其中： 股票 42,038,600.11 67.74
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,010,669.32 32.24
7 其他各 项资 产 11,109.35 0.02
8 合计 62,060,378.78 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 2,964,982.00 4.86
C
制造业 636,037.00 1.04
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - - 中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
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G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,601,019.00 5.90
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A、农 、林 、牧 、渔 业 - -
B、采 矿业 - -
C、制 造业 4,368,965.00 7.16
D、 电力 、 热 力 、 燃 气及 水 生
产和供 应业
- -
E、建 筑业 1,313,340.00 2.15
F、批 发和 零售 业 2,772,130.00 4.54
G、 交通 运输 、 仓储 和邮 政 业 9,135,693.00 14.98
H、住 宿和 餐饮 业 6,556,948.11 10.75
I、 信息 传输 、 软件 和信 息 技
术服务 业
9,091,588.00 14.90
J、金 融业 - -
K、房 地产 业 5,198,917.00 8.52
L、租 赁和 商务 服务 业 - -
M、科 学研 究和 技术 服务 业 - -
N、 水利 、 环境 和公 共设 施 管
理业
- -
O、 居民 服务 、 修理 和其 他 服
务业
- -
P、教 育 - - 中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
Q、卫 生和 社会 工作 - -
R、文 化、 体育 和娱 乐业 - -
S、综 合 - -
合计 38,437,581.11 63.01
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 0700 腾讯控 股 24,800 3,732,648.00 6.12
2 0388 香港交 易所 18,800 3,014,392.00 4.94
3 2382 舜宇光 学科
技
115,000 2,668,000.00 4.37
4 1299 友邦保 险 60,600 2,400,366.00 3.94
5 2318 中国平 安 77,000 2,247,630.00 3.68
6 2319 蒙牛乳 业 126,000 1,451,520.00 2.38
7 2018 瑞声科 技 25,500 1,435,140.00 2.35
8 0665 海通国 际 360,000 1,429,200.00 2.34
9 0867 康哲药 业 135,000 1,362,150.00 2.23
10 0669 创科实 业 48,500 1,336,660.00 2.19
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 0700 腾讯控 股 3,591,482.37 5.89
2 0388 香港交 易所 2,952,098.62 4.84
3 2382 舜宇光 学科 技 2,590,107.18 4.25
4 1299 友邦保 险 2,346,296.72 3.85
5 2318 中国平 安 2,270,876.93 3.72
6 0665 海通国 际 1,357,275.10 2.23 中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
7 2319 蒙牛乳 业 1,355,044.82 2.22
8 2018 瑞声科 技 1,345,853.13 2.21
9 1970 IMAXCHINA 1,299,750.85 2.13
10 0285 比亚迪 电子 1,296,320.91 2.13
11 0669 创科实 业 1,288,665.39 2.11
12 1112 合生元 1,282,928.92 2.10
13 1530 三生制 药 1,278,390.01 2.10
14 0867 康哲药 业 1,275,689.62 2.09
15 2020 安踏体 育 1,267,679.44 2.08
16 1186 中国铁 建 1,255,287.56 2.06
17 2238 广汽集 团 1,242,408.86 2.04
18 0175 吉利汽 车 1,227,759.82 2.01
19 0371 北控水 务集 团 698,524.88 1.15
20 0177 江苏宁 沪高 速公 路 697,271.59 1.14
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 报告 期内 ，无 累计 卖出股 票金 额超 出期 末基 金资产 净 值2% 或前 20 名 的股票 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 41,425,470.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 0.00
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,827.91
5 应收申 购款 5,281.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,109.35
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,342 25,611.82 9,999,200.00 16.67% 49,983,676.24 83.33%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
15,111.76 0.0252%
8.3 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 4 月 28 日 ） 基金 份额 总额
221,570,748.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 502,906.63
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 162,090,779.20
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 59,982,876.24
中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
为 本 基金 审计 的 会计 师事务 所 为普 华永 道 中天 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
本基金 未改 聘为 其审 计的 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
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国联证券 1 40,204,912.52 97.05% 32,483.58 97.33% -
招商证券 1 - - - - -
浙商证券 1 1,220,558.00 2.95% 892.62 2.67% -
东北证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注 2：本报告 期内新 增 了 渤海证券、长 城证券、 浙 商证券、西南 证券、兴 业 证券、东北 证券的深中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
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圳交易 单元 。退 租了 中信 证券的 上海 交易 单元 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国联证券 - - 1,129,000,000.00 100.00% - -
招商证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
第一创业证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - - 中海沪港深价值优选混合 2016 年半年度报告摘要
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中信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2016 年8 月24 日
