中 海 优 势 精选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称 “ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2016 年 8 月 19 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海优 势精 选混 合
基金主 代码 393001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 1 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 442,140,014.66 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资具 有估 值优 势 、成 长优 势和 财务 优势
的 股 票和 较高 投资 价值 的债 券 ，通 过构 建股 票与 债券
的 动 态均 衡组 合， 在充 分控 制 风险 的前 提下 ，谋 求基
金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金将 深入 分析 宏观 经济 、 政策 层面 、市 场估 值及
市场情 绪四 方面 的情 况， 通过对 各种 因素 的综 合分 析，
优 化 大类 资产 配置 ，即 增加 该 阶段 下市 场表 现优 于其
他 资 产类 别的 资产 的配 置， 减 少市 场表 现相 对较 差的
资 产 类别 的配 置， 以规 避或 分 散市 场风 险， 提高 基金
经风险 调整 后的 收益 。
2、二 级市 场股 票投 资策 略
在 股 票投 资中 ，本 基金 采用 定 量分 析与 定性 分析 相结
合 的 方法 ，选 择其 中具 有核 心 竞争 优势 的上 市公 司进
行 投 资。 其间 ，本 基金 也将 积 极关 注上 市公 司基 本面
发生改 变时 所带 来的 投资 交易机 会。
（1） 定量 分析
本 基 金通 过综 合考 察上 市公 司 的财 务优 势 、 成长 优势
和估值 优势 来进 行个 股的 筛选。
本 基 金考 察的 财务 指标 主要 包 括： 净资 产收 益率 、销
售毛利 率、 利息 保障 比率 。
本 基 金考 察的 成长 指标 主要 包 括： 总资 产增 长率 、预
测主营 收入 增长 率、 预测 净利润 增长 率。
本基金 考察 的估 值指 标主 要包括 ： 企 业价 值/息 税折 旧
摊销前 利润 、市 盈率 、市 净率。
本 基 金将 结合 市场 形势 综合 考 虑上 市公 司在 各项 指标
的 综 合得 分， 按照 总分 的高 低 进行 排序 ，选 取排 名靠中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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前的股 票。
（2） 定性 分析
本 基 金主 要通 过实 地调 研等 方 法， 综合 考察 评估 公司
的 核 心竞 争优 势， 重点 投资 具 有较 高进 入壁 垒、 在行
业 中 具备 比较 优 势 的公 司， 并 坚决 规避 那些 公司 治理
混 乱 、管 理效 率低 下的 公司 ， 以确 保最 大程 度地 规避
投资风 险。
本 基 金管 理人 重点 考察 上市 公 司的 竞争 优势 包括 ：公
司 管 理竞 争优 势、 技术 或产 品 竞争 优势 、品 牌竞 争优
势、规 模优 势等 方面 。
3、新 股申 购策 略
本 基 金作 将充 分依 靠公 司研 究 平台 和股 票估 值体 系、
深 入 研 究 首 次 发 行(IPO) 股 票 及 增 发 新 股 的 上 市 公 司
基 本 面， 在有 效控 制风 险的 前 提下 制定 相应 的新 股申
购 策 略。 对通 过新 股申 购获 得 的股 票， 将根 据其 实际
的投资 价值 确定 持有 或卖 出。
4、债 券投 资策 略
本 基 金将 实施 积极 的债 券投 资 策略 ，主 要运 用利 率预
期 策 略、 收益 率曲 线策 略、 利 差策 略、 套利 策略 等多
种策略 获取 稳健 收益 ，以 实现基 金资 产稳 健增 值。
久 期 配置 策略 ：通 过分 析宏 观 经济 的周 期变 化， 预判
利 率 变动 的方 向和 趋势 ，从 而 确定 债券 组合 的久 期，
以有效 回避 利率 风险 。
期 限 结构 配置 策略 ：在 确定 组 合久 期后 ，通 过研 究收
益 率 曲线 形态 ，选 择预 期收 益 率最 高的 期限 段进 行配
比 组 合， 从而 在子 弹组 合、 杠 铃组 合和 梯形 组合 中选
择风险 收益 比最 佳的 配置 方案。
利 差 策略 ：在 确定 债券 组合 的 期限 结构 后， 本基 金将
通 过 对不 同类 别债 券的 收益 率 差进 行分 析， 以其 历史
价 格 关系 的数 量分 析为 依据 ， 预测 其变 动趋 势 ， 同时
兼 顾 基本 面分 析， 评价 债券 发 行人 的信 用风 险和 信用
级 别 ，及 时发 现由 于利 差变 动 出现 的价 值被 低估 的债
券 品 种， 综合 评判 个券 的投 资 价值 ，建 立具 体的 个券
组合。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 ×55% + 中 国 债券总 指数 ×45 % 。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金， 其 预期 收益 和风 险水 平高
于 货 币市 场基 金、 债券 型基 金 ，而 低于 股票 型基 金，
在证券 投资 基金 中属 于中 等风险 收益 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 洪渊
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30
层。
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -2,064,842.54
本期利 润 16,471,020.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0973
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.14%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1598
期末基 金资 产净 值 512,797,424.44
期末基 金份 额净 值 1.160
注1 ： 本报 告期 指自2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日。
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括持 有人认购 或 交易基金的各 项费用（ 例 如，开放式 基金的申
购、赎 回费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.76% 0.69% 0.08% 0.54% 3.68% 0.15%
过去三 个月 2.56% 0.81% -0.92% 0.56% 3.48% 0.25%
过去六 个月 -14.14% 2.00% -7.80% 1.02% -6.34% 0.98%
过去一 年 -17.02% 2.24% -13.62% 1.27% -3.40% 0.97%
自基金 合同
生效起 至今
-17.02% 2.24% -13.62% 1.26% -3.40% 0.98%
注1 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2015 年7 月1 日（基 金转 型生 效日 ） 至2016 年 6 月 30 日。
注2 ： 本基 金的 业绩 比较 基 准为沪 深 300 指数 × 55%+ 中国债 券总 指数 ×45 % ， 本 基金投 资范 围限 于
具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 内依 法公 开发 行上市 的股 票（ 包括 中小 板、创 业板 及其 他经
中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货币 市场 工具 、 权 证以 及经 法律 法规 或 中国证 监会 允许 投资
的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会的 相关 规定 ） 。本基 金投 资股 票资 产的 比例占 基金 资产 的
30% －80% ， 债 券资 产占 基 金资产 的 20% －70% ， 权 证 投资占 基金 资 产 净值 的 0%－3% ， 本 基金 还保 持
不低于 基金 资产 净 值5% 的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。 因此 ， 我 们选取 市场 认同 度很
高的沪 深300 指 数和 中国 债券总 指数 作为 计算 业绩 基准指 数的 基础 指数 。在 一般均 衡配 置的 状况
下，本 基金 投资 于股 票资 产的比 例控 制 在80% 以内 ，其他 资产 投资 比例 控制 在70 ％以 内。 我们 根
据本基 金在 一般 市场 状况 下的资 产配 置比 例来 确定 本基金 业绩 基准 指数 加权 的权重 ，选 择 55% 作
为基准 指数 中股 票资 产所 代表的 长期 平均 权重 ，选 择 45% 作为 债券 资产 所代 表的长 期平 均权 重，
以使业 绩比 较更 加合 理。 本基金 业绩 基准 指数 每日 按 照 55% 、45% 的比 例对 基 础指数 进行 再平 衡，
然后得 到加 权后 的业 绩基 准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2016 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 32 只。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘俊
本基金
基金经
理、 中 海
2012 年 6 月 20
日
- 13 年
刘 俊 先生 ， 复旦 大学 金融
学 专 业博 士 。历 任上 海申
银 万 国证 券 研究 所有 限公中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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安鑫保
本混合
型证券
投资基
金基金
经理、 中
海积极
收益灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、 中 海
安鑫宝1
号保本
混合型
证券投
资基金
基金经
理、 中 海
顺鑫保
本混合
型证券
投资基
金基金
经理
司 策 略 研 究 部 策 略 分 析
师 、 海通 证 券股 份有 限公
司 战 略合 作 与并 购部 高级
项目经 理 。2007 年3 月进
入 本 公司 工 作， 曾任 产品
开发总 监 。2010 年3 月至
2015 年8 月任 中海 稳健 收
益 债 券型 证 券投 资基 金基
金经理 ，2012 年 6 月至 今
任 中 海优 势 精选 灵活 配置
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理 ，2013 年7 月 至今 任
中 海 安鑫 保 本混 合型 证券
投 资 基 金 基金 经 理，2014
年 5 月至 今任 中海 积极 收
益 灵 活配 置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ，2015 年
4 月 至今 任 中海 安鑫 宝 1
号 保 本混 合 型证 券投 资基
金基金经理，2015 年 12
月 至 今任 中 海顺 鑫保 本混
合 型 证券 投 资基 金基 金经
理。
彭海平
本基金
基金经
理、 中 海
上证 50
指数增
强型证
券投资
基金基
金经理、
中海中
证高铁
产业指
数分级
证券投
资基金
基金经
理
2016 年 4 月 26
日
- 6 年
彭 海 平先 生 ，中 国科 学技
术 大 学概 率 论与 数理 统计
专业硕 士 。2009 年7 月进
入 本 公司 工 作， 历任 金融
工 程 助理 分 析师 、金 融工
程 分 析师 、 金融 工程 分析
师 兼 基 金 经理 助 理。2013
年1 月至 今任 中海 上证50
指 数 增强 型 证券 投资 基金
基金经 理 ，2015 年7 月至
今 任 中海 中 证高 铁产 业指
数 分 级证 券 投资 基金 基金
经理 ，2016 年4 月 至今 任
中 海 优势 精 选灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金基 金经
理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买 卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级 市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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上半年经济增 长数据较 为 平稳。年初宽 松的货币 与 信贷数据成为 市场关注 焦 点；CPI 主 要受
蔬菜和 猪肉 价格 的推 动， 回升明 显； 固定 资产 投资 数据回 升叠 加基 数效 应， 推动 PPI 降 幅同 比 收
窄。汇率方面 ，在美联 储 开启加息过程 后，人民 币 贬值压力明显 上升。在 此 大背景下， 央行货币
政策的宽松力 度受到压 制 ，央行希望通 过适度宽 松 、调降市场利 率来代替 降 息降准。财 政政策替
代货币 政策 ，逐 步成 为稳 定经济 的主 要力 量。
股票市场方面 ，年初汇 率 贬值预期给人 民币资产 带 来压力，市场 出现整体 性 调整，市场熔 断
机制加剧了市 场恐慌情 绪 。进入二月份 后，市场 信 心有所恢复， 周期品与 大 宗商品价格 的上涨推
动周期 股领 涨市 场， 随后 成长性 品种 表现 更强 ，其 中新能 源汽 车和 电子 行业 相关品 种表 现突 出。
本基金通过量 化方法优 选 个股、控制仓 位，实现 超 额收益。债券 资产以国 债 为主，少量配 置
转债。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2016 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值1.160 元( 累 计净 值1.225 元)。 报 告期 内本基 金净 值
增长率 为-14.14% ， 低于 业 绩比较 基 准 6.34 个 百分 点 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 经济数据 的 变化和宏观政 策走向是 证 券市场的重要 影响因素 。 下半年，经济 数
据能否继续平 稳增长， 物 价数据是否继 续维持低 位 ，财政政策和 央行货币 政 策如何变化 ，将是市
场持续 关注 的焦 点。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经 验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告 期内 ， 本 基金 于 2016 年1 月 4 日至2016 年3 月 31 日出 现超 过连 续二 十 个工作 日基 金
份额持 有人 不满 二百 人或 者基金 资产 净值 低于 五千 万元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中海优 势精选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 中海优势 精 选灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——中 海 基金管理有限 公
司在中海优势 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内，中海优 势精选灵 活 配置混合型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对中海基 金 管理有限公司 编制和披 露 的中海优势精 选灵活配 置 混合型证券投 资
基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中海 优势 精选 灵活 配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
121,111,984.72 4,040,258.96
结算备 付金
2,072,160.03 489,506.09
存出保 证金
128,581.62 105,000.67
交易性 金融 资产
328,502,299.54 47,587,429.86
其中： 股票 投资
226,631,300.72 37,067,568.46
基金投 资
- -
债券投 资
101,870,998.82 10,519,861.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
50,000,145.00 -
应收证 券清 算款
11,863,044.96 234,857.52
应收利 息
1,166,098.69 328,597.32
应收股 利
- -
应收申 购款
495.27 22,590.96
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
514,844,809.83 52,808,241.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
890,498.90 520,194.71
应付赎 回款
7,618.61 14,423.85
应付管 理人 报酬
616,630.52 71,260.73
应付托 管费
102,771.74 11,876.77
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
388,934.10 239,694.40
应交税 费
- - 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 34 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
40,931.52 71,134.56
负债合 计
2,047,385.39 928,585.02
所有者权益：
实收基 金
442,140,014.66 38,409,612.82
未分配 利润
70,657,409.78 13,470,043.54
所有者 权益 合计
512,797,424.44 51,879,656.36
负债和 所有 者权 益总 计
514,844,809.83 52,808,241.38
注：报 告截 至 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.160 元， 基金 份额 总额442,140,014.66 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中海 优势 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
19,017,601.26 -
1.利息 收入
622,895.63 -
其中： 存款 利息 收入
207,653.15 -
债券利 息收 入
412,236.80 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,005.68 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-150,428.07 -
其中： 股票 投资 收益
-1,306,365.72 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-113,363.10 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,269,300.75 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
18,535,863.12 -
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
9,270.58 -
减： 二、费用
2,546,580.68 -
1．管 理人 报酬
1,375,163.29 -
2．托 管费
229,193.85 - 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 34 页
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
883,185.98 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
59,037.56 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
16,471,020.58 -
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
16,471,020.58 -
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 优势 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
38,409,612.82 13,470,043.54 51,879,656.36
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 16,471,020.58 16,471,020.58
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
403,730,401.84 40,716,345.66 444,446,747.50
其中：1.基 金申 购款 409,743,507.18 41,537,566.59 451,281,073.77
2. 基金 赎回 款 -6,013,105.34 -821,220.93 -6,834,326.27
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
442,140,014.66 70,657,409.78 512,797,424.44
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 34 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中海优 势精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原中 海 保本混 合型 证券 投资 基金 ， 以下简 称 “ 本
基金”) 由 中海 基金 管理 有 限公司 依照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金运 作管
理办法 》 及 有关 法规 规定 ， 经中 国证 券监 督管 理委 员会证 监许 可[2011]1850 号 《关 于核 准中 海保
本混合型证券 投资基金 募 集的批复》核 准募集。 本 基金为契约型 开放式， 存 续期限不定 ，基金管
理人为中海基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 工商银行；有 关基金募 集 文件已按规 定向中国
证券监督管理委员会备案；基金合同于 2012 年 6 月 20 日 生 效 ， 该 日 的 基 金 份 额 总 额 为
474,514,865.04 份， 经江 苏 公证 天业 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 苏公W[2012]B059 号 验资 报告
予以验 证。
根据《中海保 本混合型 证 券投资基金基 金合同》 的 规定和《关于 中海保本 混 合型证券投资 基中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 34 页
金保本周期到 期安排及 中 海优势精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金转型运 作 后相关业务 规则的公
告》 ， 中海 保本 混合 基金 保 本周期 到期 时 ， 由 于本 基 金未符 合保 本基 金存 续条 件， 将按 照本 基金 合
同的约 定转 型为 非保 本的 混合型 基金 ，即 “中 海优 势精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ” 。 同时 ，
本基金 的保 本周 期到 期操 作期间 为保 本周 期到 期日 及之 后 5 个 工作 日( 含第5 个工作 日)，即 2015
年6 月 23 日至 2015 年 6 月 30 日 。本 基金 自2015 年 7 月 1 日起 转型 为中 海 优势精 选灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金。
根据《中海优 势精选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 基 金投资范围限 于
具有良 好流 动性 的金 融工 具， 包 括国 内依 法公 开发 行上市 的股 票( 包括 中小 板 、 创业 板及 其他 经中
国证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券、 货币 市场 工具 、 权 证以及 经法 律法 规或 中国 证监会 允许 投资 的
其他金融工 具(但须符 合中 国证监会的 相关规定) 。本 基金投资组 合的配置 比例 为：股票资 产占基
金资产 的 30% －80% ， 债 券 资产占 基金 资产 的 20% －70% ， 权 证投 资占 基金 资产 净值 的 0% －3%，本
基金保持不低于基金资 产 净值 5% 的 现 金 或 者到 期 日在 一 年 以 内 的 政 府 债券 。本 基 金 业 绩 比 较基
准：沪 深300 指数 ×55% + 中国债 券总 指数 ×45 % 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 优势 精选灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 基金 合同 》 和在财 务报 表附 注 6.4.4 所列示 的中 国证 监会 、 中 国基金 业协 会发 布的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 34 页
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
6.4.6.1
以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 ， 不征收营业税 。基金买 卖 股票、债券的 差
价收入 不予 征收 营业 税。
6.4.6.2
对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.3
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
6.4.6.4
基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 34 页
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国联证券 63,167,365.35 9.75% - -
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国联证券 60,649,183.50 53.93% - -
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 58,827.92 10.01% 53,381.34 13.73%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 34 页
务等。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,375,163.29 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
129,011.87 -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
229,193.85 -
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 在本 报告 期未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 34 页
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
121,111,984.72 187,358.87 - -
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期未 通过关 联方 购买 其承 销的 证券。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新债流
通受限
100.00 100.00 3,990 399,000.00 399,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300334
津膜
科技
2016
年 5 月
20 日
重大
事项
停牌
20.31 - - 635,293 10,594,413.47 12,902,800.83 -
002712
思美
传媒
2016
年 4 月
11 日
重大
事项
停牌
38.02 - - 33,981 1,118,441.16 1,291,957.62 -
300166
东方
国信
2016
年 6 月
8 日
重大
事项
停牌
27.47 - - 17,768 442,410.81 488,086.96 -
300299
富春
通信
2016
年 2 月
29 日
重大
事项
停牌
31.53 - - 14,970 645,380.11 472,004.10 - 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 34 页
002663
普邦
园林
2016
年 4 月
27 日
重大
事项
停牌
7.09 - - 10,600 67,407.31 75,154.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 226,631,300.72 44.02
其中： 股票 226,631,300.72 44.02
2 固定收 益投 资 101,870,998.82 19.79
其中： 债券 101,870,998.82 19.79
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 50,000,145.00 9.71
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 123,184,144.75 23.93
7 其他各 项资 产 13,158,220.54 2.56
8 合计 514,844,809.83 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 15,409,584.00 3.01 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 34 页
B
采矿业 - -
C
制造业 175,286,593.60 34.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 75,154.00 0.01
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,568,011.50 6.74
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 1,291,957.62 0.25
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 226,631,300.72 44.20
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002023 海特高 新 1,220,939 21,158,872.87 4.13
2 002438 江苏神 通 901,634 19,736,768.26 3.85
3 300020 银江股 份 1,056,000 19,641,600.00 3.83
4 600970 中材国 际 3,086,317 19,443,797.10 3.79
5 300228 富瑞特 装 1,115,710 18,967,070.00 3.70
6 002004 华邦健 康 1,986,000 18,132,180.00 3.54 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 34 页
7 002170 芭田股 份 2,102,478 17,744,914.32 3.46
8 600329 中新药 业 976,394 16,862,324.38 3.29
9 000592 平潭发 展 2,272,800 15,409,584.00 3.01
10 002520 日发精 机 1,020,489 15,062,417.64 2.94
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600970 中材国 际 19,297,918.51 37.20
2 002004 华邦健 康 17,696,849.72 34.11
3 002170 芭田股 份 17,466,046.50 33.67
4 002023 海特高 新 17,256,812.67 33.26
5 600329 中新药 业 16,454,674.03 31.72
6 300228 富瑞特 装 16,396,821.11 31.61
7 300020 银江股 份 16,045,619.92 30.93
8 002438 江苏神 通 15,899,191.34 30.65
9 000592 平潭发 展 14,509,829.12 27.97
10 300197 铁汉生 态 14,202,715.50 27.38
11 600502 安徽水 利 13,876,897.89 26.75
12 002262 恩华药 业 13,520,014.55 26.06
13 002520 日发精 机 12,958,772.75 24.98
14 600557 康缘药 业 12,263,450.32 23.64
15 002160 常铝股 份 12,168,151.92 23.45
16 600255 鑫科材 料 10,985,428.05 21.17
17 300334 津膜科 技 10,594,413.47 20.42
18 002172 澳洋科 技 10,557,353.12 20.35
19 300182 捷成股 份 10,227,621.22 19.71
20 300183 东软载 波 8,925,984.57 17.21
21 600666 奥瑞德 3,660,384.34 7.06
22 600588 用友网 络 3,558,401.89 6.86
23 300401 花园生 物 2,538,197.59 4.89
24 002158 汉钟精 机 2,369,853.36 4.57 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 34 页
25 002535 林州重 机 2,368,217.70 4.56
26 600498 烽火通 信 2,366,514.00 4.56
27 002284 亚太股 份 2,307,202.50 4.45
28 300078 思创医 惠 2,172,459.00 4.19
29 300148 天舟文 化 2,095,029.00 4.04
30 002589 瑞康医 药 2,046,807.00 3.95
31 000807 云铝股 份 1,967,130.70 3.79
32 600136 当代明 诚 1,901,402.00 3.67
33 600203 福日电 子 1,875,656.58 3.62
34 300496 中科创 达 1,816,516.00 3.50
35 601069 西部黄 金 1,780,337.00 3.43
36 002308 威创股 份 1,742,058.00 3.36
37 300166 东方国 信 1,698,584.00 3.27
38 002299 圣农发 展 1,688,252.00 3.25
39 000060 中金岭 南 1,676,903.00 3.23
40 002458 益生股 份 1,674,018.00 3.23
41 300101 振芯科 技 1,590,287.08 3.07
42 002036 联创电 子 1,578,319.00 3.04
43 300033 同花顺 1,571,770.00 3.03
44 002663 普邦园 林 1,535,742.00 2.96
45 002245 澳洋顺 昌 1,527,850.00 2.94
46 600289 亿阳信 通 1,487,451.00 2.87
47 600559 老白干 酒 1,461,603.00 2.82
48 300271 华宇软 件 1,435,997.28 2.77
49 002626 金达威 1,353,292.00 2.61
50 600285 羚锐制 药 1,339,080.00 2.58
51 601699 潞安环 能 1,329,455.00 2.56
52 000933 *ST 神火 1,309,419.00 2.52
53 002714 牧原股 份 1,275,459.00 2.46
54 600061 国投安 信 1,258,706.00 2.43
55 002425 凯撒股 份 1,256,715.00 2.42
56 000733 振华科 技 1,240,917.00 2.39
57 002502 骅威文 化 1,212,614.00 2.34
58 300245 天玑科 技 1,176,294.36 2.27
59 600589 广东榕 泰 1,154,723.99 2.23
60 600158 中体产 业 1,154,264.00 2.22 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 34 页
61 600172 黄河旋 风 1,113,088.00 2.15
62 002325 洪涛股 份 1,098,004.90 2.12
63 002137 麦达数 字 1,083,906.00 2.09
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002262 恩华药 业 16,034,414.35 30.91
2 300197 铁汉生 态 14,278,997.21 27.52
3 600557 康缘药 业 13,415,261.94 25.86
4 600502 安徽水 利 13,033,055.70 25.12
5 300183 东软载 波 12,274,551.82 23.66
6 600255 鑫科材 料 10,489,021.30 20.22
7 002160 常铝股 份 10,463,387.66 20.17
8 600666 奥瑞德 4,282,988.43 8.26
9 600136 当代明 诚 2,987,502.24 5.76
10 300401 花园生 物 2,945,055.07 5.68
11 002308 威创股 份 2,854,337.68 5.50
12 002172 澳洋科 技 2,517,945.00 4.85
13 002036 联创电 子 2,506,086.24 4.83
14 002245 澳洋顺 昌 2,457,986.13 4.74
15 300036 超图软 件 2,425,660.20 4.68
16 002284 亚太股 份 2,324,441.97 4.48
17 002158 汉钟精 机 2,317,804.40 4.47
18 300188 美亚柏 科 2,262,016.61 4.36
19 300078 思创医 惠 2,171,402.83 4.19
20 300148 天舟文 化 2,154,463.00 4.15
21 002589 瑞康医 药 2,043,691.94 3.94
22 600203 福日电 子 1,998,947.80 3.85
23 000807 云铝股 份 1,972,196.94 3.80
24 000700 模塑科 技 1,833,267.84 3.53
25 300496 中科创 达 1,767,914.00 3.41
26 000060 中金岭 南 1,697,735.44 3.27
27 601069 西部黄 金 1,684,257.00 3.25
28 002458 益生股 份 1,653,339.16 3.19 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 34 页
29 300271 华宇软 件 1,605,896.65 3.10
30 002137 麦达数 字 1,594,754.71 3.07
31 002299 圣农发 展 1,568,739.74 3.02
32 002663 普邦园 林 1,532,515.30 2.95
33 300016 北陆药 业 1,508,609.30 2.91
34 300033 同花顺 1,487,371.12 2.87
35 300363 博腾股 份 1,465,753.07 2.83
36 002098 浔兴股 份 1,446,431.84 2.79
37 600285 羚锐制 药 1,409,357.66 2.72
38 300101 振芯科 技 1,397,833.64 2.69
39 600836 界龙实 业 1,383,890.47 2.67
40 002626 金达威 1,363,549.78 2.63
41 600559 老白干 酒 1,362,654.00 2.63
42 000933 *ST 神火 1,288,408.30 2.48
43 300398 飞凯材 料 1,287,587.93 2.48
44 300242 明家联 合 1,287,058.10 2.48
45 600661 新南洋 1,283,415.96 2.47
46 002714 牧原股 份 1,273,566.86 2.45
47 002086 东方海 洋 1,271,753.80 2.45
48 002425 凯撒股 份 1,271,046.75 2.45
49 300166 东方国 信 1,253,760.81 2.42
50 600061 国投安 信 1,244,269.64 2.40
51 601699 潞安环 能 1,212,896.00 2.34
52 300458 全志科 技 1,207,668.10 2.33
53 600289 亿阳信 通 1,173,721.00 2.26
54 002502 骅威文 化 1,133,397.10 2.18
55 000733 振华科 技 1,121,552.00 2.16
56 002439 启明星 辰 1,108,486.36 2.14
57 600271 航天信 息 1,095,820.00 2.11
58 600662 强生控 股 1,080,032.80 2.08
59 600158 中体产 业 1,065,010.00 2.05
60 600172 黄河旋 风 1,041,563.00 2.01
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 409,836,463.28 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 34 页
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 237,752,960.23
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 90,834,406.30 17.71
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 11,036,592.52 2.15
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 101,870,998.82 19.87
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 020115 16 贴债 17 199,950 19,777,054.50 3.86
2 019524 15 国债 24 150,000 15,007,500.00 2.93
3 019515 15 国债 15 116,470 11,645,835.30 2.27
4 020118 16 贴债 20 114,570 11,395,132.20 2.22
5 019533 16 国债 05 100,000 9,994,000.00 1.95
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 34 页
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 34 页
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 128,581.62
2 应收证 券清 算款 11,863,044.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,166,098.69
5 应收申 购款 495.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,158,220.54
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 1,751,544.00 0.34
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,205 366,921.17 408,435,250.98 92.38% 33,704,763.68 7.62% 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 34 页
8.2 期末 基金管理人的从业 人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
11,526.49 0.0026%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 7 月 1 日 ） 基金 份额 总 额
61,865,695.57
本报告 期期 初基 金份 额总 额 38,409,612.82
本报告 期基 金总 申购 份额 409,743,507.18
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,013,105.34
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 442,140,014.66
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 基金 经理变 更为 刘俊 先生 、彭 海平先 生。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 自 2015 年 7 月 1 日转型 以来 ，投 资策 略变 更为： 主要 投资 具有 估值 优势、 成长 优 势
和财务 优势 的股 票和 较高 投资价 值的 债券 ， 通过 构 建股票 和债 券的 动态 均衡 组合 ， 在 充分 控制 风
险的前 提下 ，谋 求基 金资 产的长 期稳 定增 值。
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
为 本 基金 审计 的 会计 师事务 所 为普 华永 道 中天 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
本基金 未改 聘为 其审 计的 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东兴证券 1 178,240,808.82 27.52% 165,996.58 28.24% -
招商证券 1 106,574,353.39 16.46% 99,252.57 16.89% -
中信建投 2 69,424,876.53 10.72% 62,577.31 10.65% - 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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国联证券 1 63,167,365.35 9.75% 58,827.92 10.01% -
广发证券 1 48,800,784.21 7.54% 45,448.35 7.73% -
中信证券 3 46,782,373.04 7.22% 37,658.54 6.41% -
国泰君安 2 26,364,772.87 4.07% 24,553.56 4.18% -
方正证券 1 24,076,403.58 3.72% 17,607.01 3.00% -
长江证券 1 23,782,329.91 3.67% 22,148.93 3.77% -
东北证券 2 14,416,174.82 2.23% 13,425.86 2.28% -
申万宏源 1 13,891,937.21 2.15% 12,937.46 2.20% -
民生证券 1 12,495,057.79 1.93% 9,137.79 1.55% -
中泰证券 2 12,312,209.84 1.90% 11,466.35 1.95% -
国金证券 2 3,062,980.85 0.47% 2,852.52 0.49% -
东方证券 1 2,247,041.30 0.35% 2,092.71 0.36% -
中银国际 1 1,949,954.00 0.30% 1,816.01 0.31% -
国海证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注 2：本报告 期内新增了 国金证券的深 圳交易单 元 ；因华泰联合 证券合并 入 华泰证券， 原华泰联
合证券下交易 单元全部 转 入华泰证券； 因申银万 国 证券与宏源证 券合并， 更 名为申万宏 源证券，
但交易 单元 暂时 不合 并， 仍分开 使用 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东兴证券 577,076.64 0.51% - - - -
招商证券 1,041,368.27 0.93% - - - -
中信建投 34,951,415.00 31.06% - - - -
国联证券 60,667,397.12 53.92% - - - -
广发证券 - - - - - -
中信证券 134,180.00 0.12% - - - -
国泰君安 - - - - - -
方正证券 72,600.00 0.06% - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 6,956,882.91 6.18% - - - -
申万宏源 5,856,407.51 5.21% - - - -
民生证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东方证券 2,255,252.40 2.00% - - - -
中银国际 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - - 中海优势精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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安信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
注：本 基金 未租 用证 券公 司交易 单元 进行 除股 票交 易之外 的其 他证 券投 资。
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2016 年8 月24 日
