中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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中欧货币 市场基金2016 年半年度 报告 摘要
2016年6 月30 日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2016 年8 月24 日
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据 本基金合同规定，于2016 年8月22日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30 日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 中欧货币
基金主代码 166014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月12日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,969,864,658.82份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中欧货币A 中欧货币B 中欧货币C 中欧货币D
下属分级基金的场内 简称 中欧货币A 中欧货币B
下属分级基金的交易代码 166014 166015 002747 002748
报告期末下属分级基金的
份额总额
98,708,857.26
11,868,597,
041.88
2,558,759.6
8
-
注：自2016 年5 月4日起, 本 基金增 加C类和D 类基 金份 额，登 记机 构为 中欧 基金 管理有 限公 司。
2.2 基金产品 说明
投资目标
在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上， 追求超越
业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测， 采用投资组合平均剩
余期限控制下的主动性投资策略， 利用定性分析和定量分
析方法， 通过对短期金融工具的积极投资， 在控制风险和
保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的低风险品
种， 其预期收益和风险均低于债券型基金、 混合型基金及
股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
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司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 洪渊
联系电话 021-68609600 010-66105799
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-68609700 、
400-700-9700
95588
传真 021-33830351 010-66105798
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016年1 月1日
-2016年6月30日）
报告期（2016 年05月04日
-2016年06月30日）
中欧货币A 中欧货币B 中欧货币C 中欧货币D
本期已实现收益 1,312,932.54
240,348,611
.64
5,205.57 0.00
本期利润 1,312,932.54
240,348,611
.64
5,205.57 0.00
本期净值收益率 1.2409% 1.3618% 0.2027% 0.0000%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年6月30日)
期末基金资产净值 98,708,857.26
11,868,597,
041.88
2,558,759.6
8
0.00
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 －
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2 、本 基金A 、B 类份 额 利 润分配 按月 结转 份额 ，C 、D 类 份额 利润 分配 按日 结 转份额 。
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3 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
4 、自2016 年5月4日起 ， 本 基金增 加C类和D 类基 金份 额 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
（1 ）中 欧货币A 基金份额净 值收益率及其与同期业 绩比较基准收益率的比 较
阶段( 中欧货币A)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.2019
%
0.0013
%
0.1110
%
0.0000
%
0.0909
%
0.0013
%
过去三个月
0.5873
%
0.0010
%
0.3371
%
0.0000
%
0.2502
%
0.0010
%
过去六个月
1.2409
%
0.0011
%
0.6754
%
0.0000
%
0.5655
%
0.0011
%
过去一年
2.7555
%
0.0028
%
1.3629
%
0.0016
%
1.3926
%
0.0012
%
过去三年
12.6092
%
0.0054
%
4.1369
%
0.0009
%
8.4723
%
0.0045
%
自基金合同生效日起
至今
14.6013
%
0.0054
%
4.9140
%
0.0008
%
9.6873
%
0.0046
%
（2 ）中 欧货币B 基金份额净 值收益率及其与同期业 绩比较基准收益率的比 较
阶段( 中欧货币B)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.2217
%
0.0013
%
0.1110
%
0.0000
%
0.1107
%
0.0013
%
过去三个月
0.6474
%
0.0010
%
0.3371
%
0.0000
%
0.3103
%
0.0010
%
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过去六个月
1.3618
%
0.0011
%
0.6754
%
0.0000
%
0.6864
%
0.0011
%
过去一年
3.0392
%
0.0031
%
1.3629
%
0.0016
%
1.6763
%
0.0015
%
过去三年
13.4625
%
0.0054
%
4.1369
%
0.0009
%
9.3256
%
0.0045
%
自基金合同生效日起
至今
15.6242
%
0.0054
%
4.9140
%
0.0008
%
10.7102
%
0.0046
%
（3 ）中 欧货币C 基金份额净 值收益率及其与同期业 绩比较基准收益率的比 较
阶段( 中欧货币C)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一 个月
0.2027
%
0.0013
%
0.1110
%
0.0000
%
0.0917
%
0.0013
%
自基金 份额运作起至
今
0.2027
%
0.0013
%
0.1110
%
0.0000
%
0.0917
%
0.0013
%
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
中欧货币A
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2012年12 月12 日-2016 年6月30日）
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中欧货币A 业绩比较基准
2012-12-12 2013-06-11 2013-12-09 2014-06-08 2014-12-06 2015-06-05 2015-12-31 2016-06-30
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
中欧货币B
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2012年12 月12 日-2016 年06 月30 日）
中欧货币B 业绩比较基准
2012-12-12 2013-06-11 2013-12-09 2014-06-08 2014-12-06 2015-06-05 2015-12-31 2016-06-30
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
中欧货币C
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2016年06 月01 日-2016 年06 月30 日）
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中欧货币C 业绩比较基准
2016-06-01 2016-06-05 2016-06-09 2016-06-13 2016-06-17 2016-06-21 2016-06-25 2016-06-30
0.2%
0.18%
0.16%
0.14%
0.12%
0.1%
0.08%
0.06%
0.04%
0.02%
注：本 基金 于2016 年5月4 日新增C 类份 额。 图示 日期 为2016 年6 月1日至2016 年6 月30日。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准 ，于2006年7
月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京
百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛基业投资有限责任
公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）
有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2016年6月30日，本基金管理
人共管理40只开放式基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孙甜
基金经
理
2014 年11月
18日
－ 7年
历任长江养老保险股份有
限公司投资助理、上海烟
草（年金计划）平衡配置
组合投资经理，上海海通
证券资产管理有限公司海
通季季红、 海通海蓝宝益、
海通海蓝宝银、海通月月
鑫、海通季季鑫、海通半
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年鑫、海通年年鑫投资经
理。 2014年8月加入中欧基
金管理有限公司，曾任投
资经理、中欧信用增利分
级债券型证券投资基金基
金经理、中欧稳健收益债
券型证券投资基金基金经
理，现任中欧货币市场基
金基金经理，中欧睿达定
期开放混合型发起式证券
投资基金基金经理，中欧
纯债添利分级债券型证券
投资基金基金经理，中欧
琪和灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，中欧
滚钱宝发起式货币市场基
金基金经理，中欧成长优
选回报灵活配置混合型发
起式证券投资基金基金经
理，中欧瑾泉灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，中欧瑾源灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，中欧睿尚定期开放混
合型发起式证券投 资基金
基金经理，中欧瑾通灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理，中欧琪丰灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理，中欧天禧纯债
债券型证券投资基金基金
经理，中欧天添18个月定
期开放债券型证券投资基
金基金经理。
中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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刘凌云
基金经
理助理
2015 年11月
24日
－ 9年
历任上海民创投资管理有
限公司项目经理，光大证
券股份有限公司债券交易
员，富国基金管理有限公
司债券交易员、 基金经理。
2015年5月加入中欧基金
管理有限公司，任中欧货
币市场基金、中欧滚钱宝
发起式货币市场基金基金
经理助理。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
2015 年上半年， 中国证监会上海监管局对公司进行了常规全面现场检查， 就公司内
部控制提出了相应整改意见并采取责令改正的行政监管措施， 同时对公司原督察长黄桦
先生予以警示。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基 金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
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4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
二季度以来， 由于债券市场违约事件频发， 涉及规模 210 亿以上， 加上铁物资债券
停止交易、 央企地方国企的信仰打破、 城投债提前偿还闹剧， 造成二季度债市信用风险
升温。而在基金赎回压力下，信用风险向流动性风险蔓延，导致 4 月债券调整。
报告期内， 本基金保持组合流动性的基础上， 继续配置收益相对较高的并具有较高流动
性的债券，并在流动性冲击时点增加对存单的投资。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内，基金A 类份额净值收益率为1.2409% ，同期业绩比较基准收益率为
0.6754% ；B 类份额净 值收益率为1.3618% ，同期业绩比较基准收益率为0.6754%; 自基金
运作至今，C 类份额净值收益率为0.2027% ，同期业绩比较基准收益率为0.1110% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
汇率问题仍将是下半年影响货币政策节奏的核心因素。 由于美国就业市场改善的势
头没有改变， 强势美元的大趋势很难改变， 人民币贬值的压力将持续制约国内货币政策
的进一步放松。预计常态化的 MLF 、SLF 和 PSL 投放将继续持续， 然而宽松信号更为
强烈的降准和降息等传统货币政策工具将很难被启用。
下半年我们将继续在流动性的基础上， 合理配置短期融资券、 存款、 存单等投资品种的
比例，努力提升组合收益。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪 曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
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成估值后，将估值结果以XBRL 形式报给基金 托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期
内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为
基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 每月集中支付， 每月累计收益支付方式采用
红利再投资（即红利转基金份 额）方式。报告期内本基金向A 级份额持有人分配利润
1,312,932.54元， 向B 级 份额持有人分配利润240,348,611.64元， 向C 级份额持有人分配利
润5,205.57 元。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对中欧货币市场基金的托管过程中， 严格遵守 《证券
投资基金法》 、 《货币 市场基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基金合同 的
有关规定 ， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托
管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 中欧货币市场基金的管理人 —— 中欧基金管理有限公司在中欧货币市
场基金的投资运作、每万份基金净收益和7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开
支等问题上， 严格遵循 《证券投资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》 等有
关法律法规。 受基金赎回的影响， 本基金于2016 年3月30日、3月31日组合平均剩余期限
超120 天，违反了基金合同“投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天”
的约定。基金管理人于4 月1日调整到位。
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5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 欧 货 币 市 场 基 金2016 年半
年度报告中财务指标、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：中欧货币市场基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6,926,228,909.93 4,687,458,684.34
结算备付金
－
存出保证金 － －
交易性金融资产 7,013,165,863.67 8,956,432,867.65
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资 7,013,165,863.67 8,956,432,867.65
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － 1,599,945,452.99
应收证券清算款 － －
应收利息 74,798,058.59 86,907,904.15
应收股利 － －
应收申购款 86,422.09 14,670,177.93
递延所得税资产 － －
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其他资产 － －
资产总计 14,014,279,254.28 15,345,415,087.06
负债和所 有者权益
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 2,036,796,048.60 1,526,997,989.50
应付证券清算款 － －
应付赎回款 156,804.12 97,575.71
应付管理人报酬 4,884,667.72 3,171,821.34
应付托管费 1,480,202.33 961,157.96
应付销售服务费 169,127.17 117,186.53
应付交易费用 188,048.72 160,273.66
应交税费 220,000.00 220,000.00
应付利息 290,067.94 96,354.69
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 229,628.86 290,500.00
负债合计 2,044,414,595.46 1,532,112,859.39
所有者权 益：
实收基金 11,969,864,658.82 13,813,302,227.67
未分配利润 － －
所有者权益合计 11,969,864,658.82 13,813,302,227.67
负债和所有者权益总计 14,014,279,254.28 15,345,415,087.06
注：报 告截 止日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.000 元，基 金份 额总 额11,969,864,658.82 份 ，其 中A
类基金 份额 总额98,708,857.26份，B 类基 金份 额总 额11,868,597,041.88 份，C 类基 金份额 总额
2,558,759.68 份 ，D 类基 金 份额总 额0.00份。
6.2 利润表
会计主体：中欧货币市场基金
中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 15 页 共 34 页
本报告期：2016年1月1日-2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期2016年1月1 日
-2016年6月30日
上年度可比期间2015
年01月01日-2015年06
月30日
一、收入 298,561,114.65 93,893,562.58
1.利息收入 279,216,991.82 84,089,596.30
其中：存款利息收入 95,639,017.13 39,975,656.53
债券利息收入 175,096,150.24 30,363,360.00
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
8,481,824.45 13,750,579.77
其他利息收入 － －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列） 19,344,122.83 9,803,966.28
其中：股票投资收益 － －
基金投资收益 － －
债券投资收益 19,344,122.83 9,803,966.28
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
－ －
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
－ －
减：二、 费用 56,894,364.90 11,317,847.30
1．管理人报酬 29,343,338.36 6,612,506.76
中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 16 页 共 34 页
2．托管费 8,891,920.72 2,003,789.90
3．销售服务费 1,016,941.30 488,336.15
4．交易费用 464.50 －
5．利息支出 17,380,682.40 1,948,820.21
其中： 卖出回购金融资产支出 17,380,682.40 1,948,820.21
6．其他费用 261,017.62 264,394.28
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
241,666,749.75 82,575,715.28
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
241,666,749.75 82,575,715.28
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：中欧货币市场基金
本报告期：2016年1月1日-2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1月1日-2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
13,813,302,227.
67
－ 13,813,302,227.67
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 241,666,749.75 241,666,749.75
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-1,843,437,568.
85
－ -1,843,437,568.85
其中：1.基金申购款
45,621,721,814.
90
－ 45,621,721,814.90
2.基金赎回款
-47,465,159,38
3.75
－ -47,465,159,383.75
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
－
-241,666,749.7
5
-241,666,749.75
中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 17 页 共 34 页
（净值减少以“- ”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
11,969,864,658.
82
－ 11,969,864,658.82
项 目
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
3,650,331,802.6
1
－ 3,650,331,802.61
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 82,575,715.28 82,575,715.28
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-806,658,608.5
0
－ -806,658,608.50
其中：1.基金申购款
10,732,924,822.
82
－ 10,732,924,822.82
2.基金赎回款
-11,539,583,43
1.32
－ -11,539,583,431.32
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -82,575,715.28 -82,575,715.28
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
2,843,673,194.1
1
－ 2,843,673,194.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
中欧货币市场基金( 以下简称" 本基金") 经中国 证券监督管理委员会( 以下简称" 中国
证监会") 证监许可[2012]1345 号《关于核准中 欧货币市场基金募集的批复》核准，由中
欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧货币市场基金基
中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 18 页 共 34 页
金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定， 首次设立募集不
包括认购资金利息共募集1,577,108,157.32元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2012) 第500号验资报告予以验证。 经向中国证监 会备案， 《中欧货币
市场基金基金合同》于2012 年12月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,577,387,226.51 份基金份额， 包含 认购资金利息折合279,069.19份基金份额， 其中货币A
的基金份额总额为597,867,438.95 份，包含认购资金利息折合154,281.63份，货币B 的基
金份额总额为979,519,787.56 份，包含认购资金利息折合124,787.56份。本基金的基金管
理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金根据投资者持有本基金的份额数量不同， 对投资者持有的基金份额按照不同
的费率计提销售服务费用，因此形成A 类和B 类两类基金份额；并根据投资者基金账户
所持有份额数量是否不低于500万份进行不同类别基金份额的判断和处理，其中不低于
500万份的为B 类份额， 低于500万份的为A 类份额。两类基金份额分别设置基金代码，
并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。
根据基金管理人中欧基金管理有限公司2016 年5月4日 《中欧货币市场基金基金合同
（修订） 》 的规定， 经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案， 自2016 年5月4日起
对本基金增加C 类和D 类份额并相应修改基金合同。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 中欧货币市场基金基金合同》 的有关
规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内( 含一年) 的银 行定期存款、大额
存单、短期融资券、剩余期限在397天以内( 含397 天) 的债券、剩余期限在397天以内( 含
397天) 的中期票据、 期限在一年以内( 含一年) 的债券回购、 期限在一年以内( 含一年) 的中
央银行票据、剩余期限在397天以内( 含397天) 的资产支持证券以及中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为： 同期七
天通知存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2016年8月24日批准报
出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会") 颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《中欧货币市场基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、 中
中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 19 页 共 34 页
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作的规定编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声 明
本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整 地反映了本基
金2016 年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日半年度的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策和会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告一致。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更 正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关于证券投资基金税收政策的通
知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进 一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值
税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016 年5月1日起，
金融业由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转
让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖 债券的差价收入， 债券 的利息收入及其他
收入，暂不征收企业所得税 。
中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 20 页 共 34 页
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所得税。 对 基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期 限在1 个月以内( 含1
个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年( 含1年)
的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 于2015年9月8日前暂减按25%
计入应纳税所得额， 自2015 年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用20%
的税率计征个人所得税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（" 中欧基金" ） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商
银行")
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(" 国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司(" 万盛基业
")
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司(" 北京百骏") 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a (" 意大利
意联银行")
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙）
（" 上海睦亿合伙" ）
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理( 上海) 有限公司（" 中
欧盛世资管" ）
基金管理人的控股子公司
钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司
（" 钱滚滚财富" ）
基金管理人的控股子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 21 页 共 34 页
6.4.8.1.1 股票交 易
无。
6.4.8.1.2 债券交 易
无。
6.4.8.1.3 债券回 购交易
无。
6.4.8.1.4 应支付 关联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日-2016 年6
月30日
上年度可比期间2015年01月
01日-2015年06 月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
29,343,338.36 6,612,506.76
其中： 应支付销售机构
的客户维护费
221,403.99 249,945.98
注：支 付基 金管 理人 中欧 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.33% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日-2016 年6
月30日
上年度可比期间2015年01月
01日-2015年06 月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
8,891,920.72 2,003,789.90
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.10% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天 数。
中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 22 页 共 34 页
6.4.8.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务
费的各关联方
名称
本期
2016年1月1 日-2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧货币A 中欧货币B 中欧货币C 中欧货币D 合计
中欧基金 38,944.70 860,943.54 505.28 － 900,393.52
中国工商银行 47,422.97 24.85 － － 47,447.82
国都证券 610.25 1,011.66 － － 1,621.91
合计 86,977.92 861,980.05 505.28 － 949,463.25
单位：人民币元
获得销售服务
费的各关联方
名称
上年度可比期间2015 年01月01日-2015年06月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧货币A 中欧货币B 中欧货币C 中欧货币D 合计
中欧基金 51,248.19 182,422.63 －
233,670.82
中国工商银行 137,973.90 2,040.19 － － 140,014.09
国都证券 154.27 1,028.10 － － 1,182.37
合计 189,376.36 185,490.92 － － 374,867.28
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提，逐 日累 计至 每月 月
底， 按 月支 付给 基金 管理 人， 再 由基 金管 理人 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。A 类 基金 份额 和C类基
金份额 约定 的销 售服 务费 年费率 为0.25% ，B 类基 金 份额和D 类基 金份 额约 定 的销售 服务 费年 费率 为
0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 ：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年 天数。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期2016年1月1日-2016 年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国工商银行
22,473,1
00,000.0
2,697,94
4.32
中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 23 页 共 34 页
0
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位：份
项目
本期2016年1月1日-2016年6月30日
中欧货币A 中欧货币B 中欧货币C 中欧货币D
报告 期初持有的基金
份额
－ 501,979,090.25 － －
报告 期间申购/ 买入总
份额
－ 799,513,529.21 － －
报告 期间因拆分变动
份额
－ － － －
减： 报告期间赎回/ 卖
出总份额
－
-1,162,526,272.
87
－ －
报告 期末持有的基金
份额
－ 138,966,346.59 － －
报告 期末持有的基金
份额占基金总份额比
例
－ 1.17% － －
项目
上年度可比期间2015 年01月01日-2015年06 月30日
中欧货币A 中欧货币B 中欧货币C 中欧货币D
期初持有的基金份额 － 20,454,811.39 － －
期间申购/ 买入总份额 － 454,047.23 － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
－ － － －
期末持有的基金份额 － 20,908,858.62 － －
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 0.78% － －
注：申 购份 额含 红利 再投 、转入 份额 ，赎 回份 额含 转出份 额。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 24 页 共 34 页
无。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2016年1月1日-2016年6月30
日
上年度可比期间2015 年01月01日
-2015年06月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
中国工商银行
股份有限公司
4,228,909.93 45,799.69 5,625,827.93 16,317.46
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率/ 约定 利率 计息 。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.9 期末（2016年6 月30 日）本基 金持有的流通受限证 券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
无。
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末2016 年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额2,036,796,048.60 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
140201
14国开
01
2016-07-01 101.62 2000000 203,244,258.22
100202 10国开 2016-07-01 99.66 1000000 99,660,915.04
中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 25 页 共 34 页
02
150302
15进出
02
2016-07-01 100.63 2000000 201,258,224.27
111617053
16光大
CD053
2016-07-01 99.40 3000000 298,213,229.62
111617057
16光大
CD057
2016-07-01 99.36 2000000 198,724,692.74
140401
14农发
01
2016-07-01 101.71 1800000 183,074,839.92
120402
12农发
02
2016-07-01 100.81 300000 30,242,687.48
090221
09国开
21
2016-07-01 99.80 1000000 99,797,377.85
140433
14农发
33
2016-07-05 101.81 1000000 101,807,469.13
140208
14国开
08
2016-07-05 101.94 1000000 101,937,200.38
120406
12农发
06
2016-07-05 100.95 1000000 100,953,245.86
140434
14农发
34
2016-07-06 101.75 900000 91,577,083.32
150408
15农发
08
2016-07-06 100.94 2800000 282,629,801.60
160304
16进出
04
2016-07-06 99.82 1000000 99,824,165.11
合计 - - -
20,800,000.
00
2,092,945,190.5
4
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年06月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为7,013,165,863.67元，无属于第一和第三层次的余额(2015 年
12月31 日：第二层次8,956,432,867.65 元，无属于第一和第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2016年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年12
月31日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 7,013,165,863.67 50.04
其中：债券 7,013,165,863.67 50.04
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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3 银行存款和结算备付金合计 6,926,228,909.93 49.42
4 其他各项资产 74,884,480.68 0.53
5 合计 14,014,279,254.28 100.00
7.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 9.14
其中：买断式回购融资 0.02
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 2,036,796,048.60 17.02
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比较的 简单 平均 值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 102
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 122
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期
1 2016-03-30 122 大额赎回 2天
2 2016-03-31 122 大额赎回 1天
7.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 17.49 17.02
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 14.19 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 51.70 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —120天 4.35 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天( 含) —397 天（含 ） 28.72 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 116.45 17.02
7.4 报告期内 投资组合平均剩余 存续期超过240 天情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过240 天。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 1,787,978,184.08 14.94
其中：政策性金融债 1,787,978,184.08 14.94
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 1,899,763,535.73 15.87
中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 29 页 共 34 页
6 中期票据 － －
7 同业存单 3,325,424,143.86 27.78
8 其他 － －
9 合计 7,013,165,863.67 58.59
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在
应收利 息。
7.6期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
1116170
53
16光大CD053 3,000,000 298,213,229.62 2.49
2 150408 15农发08 2,800,000 282,629,801.60 2.36
3 140201 14国开01 2,000,000 203,244,258.22 1.70
4 150302 15进出02 2,000,000 201,258,224.27 1.68
5
1116907
34
16德阳银行
CD014
2,000,000 199,177,987.14 1.66
6
1116937
90
16广州银行
CD032
2,000,000 199,086,432.62 1.66
7
1116938
30
16汉口银行
CD048
2,000,000 199,069,860.99 1.66
8
1116170
52
16光大CD052 2,000,000 198,817,717.35 1.66
9
1116916
57
16吉林银行
CD038
2,000,000 198,766,760.64 1.66
10
1116170
57
16光大CD057 2,000,000 198,724,692.74 1.66
7.7 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 30 页 共 34 页
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.1204%
报告期内偏离度的最低值 -0.0243%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0507%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25% 。
报告期内 正 偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明
本基金本报告期内正 偏离度的绝对值未达到0.5% 。
7.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合 报告附注
7.9.1 基金计价 方法说明。
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
7.9.2 本基金投 资的前十名证券 的发行主体本报告期内 没有被监管部门立案调 查，或在
报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 74,798,058.59
4 应收申购款 86,422.09
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 31 页 共 34 页
8 合计 74,884,480.68
7.9.4 投资组合 报告附注的其他 文字描述部分 。
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中欧货
币A
18,544 5,322.95
34,369,856.
03
34.82%
64,339,001.
23
65.18%
中欧货
币B
67
177,143,239
.43
11,868,597,
041.88
100.00
%
－ －
中欧货
币C
5 511,751.94 － －
2,558,759.6
8
100.00
%
中欧货
币D
－ － － － － －
合计 18,616 642,988.00
11,902,966,
897.91
99.44%
66,897,760.
91
0.56%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
中欧货币A 1,023,363.05 1.04%
中欧货币B － －
中欧货币C 2,553,544.66 99.80%
中欧货币D － －
合计 3,576,907.71 0.03%
中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 32 页 共 34 页
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
中欧货币A >100
中欧货币B 0
中欧货币C >100
中欧货币D 0
合计 >100
本基金基金经理持有本开放
式基金
中欧货币A 0
中欧货币B 0
中欧货币C 0
中欧货币D 0
合计 0
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
中欧货币A 中欧货币B 中欧货币C 中欧货币D
基金合同生效日(2012
年12 月12日) 基金份额
总额
597,878,537.69
979,537,971
.24
－ －
本报告期期初基金份
额总额
103,224,482.18
13,710,077,
745.49
－ －
本报告期基金总申购
份额
127,694,061.00
45,491,421,
228.47
2,606,525.4
3
－
减： 本报告期基金总赎
回份额
132,209,685.92
47,332,901,
932.08
47,765.75 －
本报告期基金拆分变
动份额
－ － － －
本报告期期末基金份
额总额
98,708,857.26
11,868,597,
041.88
2,558,759.6
8
－
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
中欧货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2016年5月7日发布公告， 卞玺云女士自2016 年5月7日起
担任中欧基金管理有限公司督察长职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理
相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
10.2.2报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门发生的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金提
供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名
称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易
应支付该券
商的佣金
备
注
成交金
额
占当
期股
成交金
额
占当
期债
成交金
额
占当
期债
佣金
占当
期佣
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票
成交
总额
比例
券
成交
总额
的比
例
券回
购
成交
总额
的比
例
金
总量
的比
例
国都证
券
1 － －
－ － －
－
注：1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2. 本报 告期 内， 本基 金无 新增或 减少 租用 证券 公司 交易单 元的 情况 。
10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5% 的情况。
中欧基金 管理有限公司
二〇一六 年八月二十四日
