中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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中欧潜力 价值灵活配置混合型证 券投资基金2016年半年度 报告 摘要
2016年6 月30 日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2016 年8 月24 日
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于2016 年8月22日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30 日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 中欧潜力价值灵活配置混合
基金主代码 001810
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年9月30日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 279,567,500.62份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用
战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收
益状况，以调整投资组合中的大类资产配置，从变化
的市场条件中获利。并强调通过自上而下的宏观分析
与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决
策。
业绩比较基准
中证500指数收益率×60%+ 中债综合指数收益 率×
40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于较高预期收益风险水平的投资品种。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 黎忆海 洪渊
联系电话 021-68609600 010-66105799
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人
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-68609700 、400-700-9700 95588
传真 021-33830351 010-66105798
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2016年1月1日至2016 年6月30日）
本期已实现收益 8,864,852.08
本期利润 -8,819,915.53
加权平均基金份额本期利润 -0.0316
本期基金份额净值增长率 -4.54%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2016 年6月30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0457
期末基金资产净值 293,944,967.63
期末基金份额净值 1.051
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数( 为期
末余额 ，不 是当 期发 生数) 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
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阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 2.84% 1.05% 1.97% 0.94% 0.87% 0.11%
过去三个月 5.31% 1.09% -0.33% 1.00% 5.64% 0.09%
过去六个月 -4.54% 1.93% -11.50% 1.53% 6.96% 0.40%
自基金合同生效日起
至今
5.10% 1.73% 2.15% 1.44% 2.95% 0.29%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：中 证500 指 数收 益率*60%+ 中 债综 合指 数收 益率*40% ， 比较 基准 每个
交易日 进行 一次 再平 衡， 每个交 易日 在加 入损 益后 根据设 定的 权重 比例 进行 大类资 产之 间的 再平 衡，
使大类 资产 比例 保持 恒定 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
中欧潜力 价值灵 活配置 混 合型证券 投资基 金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015 年09 月30 日-2016 年6 月30日）
中欧潜力价值灵活配置混合 业绩比较基准
2015-09-30 2015-11-11 2015-12-17 2016-01-25 2016-03-08 2016-04-14 2016-05-23 2016-06-30
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
注： 本基 金基 金合 同生 效 日为2015 年9月30 日 ， 自基 金合同 生效 日至 本报 告期 末不满 一年 ， 按基 金合
同的规 定， 本基 金自 基金 合同生 效起 六个 月为 建仓 期，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 已达 到基 金
合同约 定。
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§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准 ，于2006年7
月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京
百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛 基业投资有限责任
公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）
有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2016年6月30日，本基金管理
人共管理40只开放式基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理( 助
理) 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张燕
基金经
理
2015 年9月
30日
－ 5年
历任新华基金管理有限公
司研究员及基金经理助
理。 2015年5月加入中欧基
金管理有限公司，现任中
欧价值发现混合型证券投
资基金基金经理、中欧成
长优选回报灵活配置混合
型发起式证券投资基金基
金经理，中欧潜力价值灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理。
曹名长
基金经
理
2015 年11月
30日
－ 18年
历任君安证券公司研究所
研究员，闽发证券上海研
发中心研究员，红塔证券
资产管理总部投资经理，
百瑞信托有限责任公司信
托经理，新华基金管理公
司总经理助理、 基金经理。
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2015年6月加入中欧基金
管理有限公司，现任事业
部负责人，中欧价值发现
混合型证券投资基金基金
经理，中欧潜力价值灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
注：1、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行 基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规 定， 从研究分析、 投 资决策、 交易执行、 事 后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
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2016 年上半年，市场各指数区间震荡，沪深300指数下跌15.47% 、上证指数下跌
17.22% 、创业板指数下跌19.61% ，而中小板指数下跌17.92% ，市场分化相对较为明显 。
本基金在操作上秉承一直以来所坚持的 “价值 投 资” 理念， 主要配置 了中小市值的
价值股，报告期内，中欧潜力价值下跌4.54% ，显著超越同期业绩比较标准及各主要指
数。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内， 基金份额净值增长率为-4.54% ， 同期业绩比较基准增长率为-11.50% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望后市， 从宏观经济环境来看， 为了 “稳增长” ， 今年上半年已有多项货币政策、
产业政策、 基建投资等政策出台， 随着这些政策逐渐发酵、 发挥效用， 三季度经济可 能
再次进入短期反弹阶段（中国经济长期L 型， 短期可能会有上下波动）。同时，为了对
冲英国脱欧公投后带来的市场风险、 美联储加息预期等因素， 三季度的政策环境或仍相
对偏暖，资金面也相对较为充裕。
A 股市场近年来估值结构性分化，成长股的估值相对偏高，但价值股方面随着2015
年股灾以及2016年的多轮震荡调整后， 已处于相对历史底部区间， 具有较好的投资价值
和吸引力。同时，三季度即将进入上市公司中报披露期，或迎来一定的投资布局良机。
在投资策略上， 我们将继续精选那些估值低估或合理、 业绩确定性相对较高的优质价值
股。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理 人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规 则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确 保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证 监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形式报给基金 托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期
内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
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上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的托管
过程中， 严格遵守 《证 券投资基金法》 及其他有关法律法规和基金合同的有关规定， 不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内，中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的管理人-- 中欧基金管理
有限公司在中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 中
欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧潜力价值灵活配置混合
型证券投资基金2016年半 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会 计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
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单位：人民币元
资 产
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 17,262,129.73 19,756,292.58
结算备付金 305,200.89 1,481,180.08
存出保证金 99,439.42 77,838.49
交易性金融资产 275,644,380.10 259,677,596.88
其中：股票投资 275,644,380.10 259,677,596.88
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 2,651,594.93 3,912,316.93
应收利息 4,171.13 4,689.65
应收股利 － －
应收申购款 41,089.19 851,409.49
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 296,008,005.39 285,761,324.10
负债和所 有者权益
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 1,028,263.47 5,520,682.72
应付赎回款 296,609.81 255,144.10
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应付管理人报酬 356,312.55 369,060.98
应付托管费 59,385.43 61,510.20
应付销售服务费 － －
应付交易费用 148,856.35 325,167.68
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 173,610.15 90,417.44
负债合计 2,063,037.76 6,621,983.12
所有者权 益：
实收基金 279,567,500.62 253,488,141.73
未分配利润 14,377,467.01 25,651,199.25
所有者权益合计 293,944,967.63 279,139,340.98
负债和所有者权益总计 296,008,005.39 285,761,324.10
注：报 告截 止日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.051 元，基 金份 额总 额279,567,500.62 份。
6.2 利润表
会计主体：中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 本期2016 年1月1日至2016年6月30 日
一、收入 -5,741,052.04
1.利息收入 70,906.01
其中：存款利息收入 69,503.51
债券利息收入 －
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
1,402.50
其他利息收入 －
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2.投资收益（损失以“- ”填
列）
11,486,659.57
其中：股票投资收益 7,935,230.93
基金投资收益 －
债券投资收益 －
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益 －
衍生工具收益 －
股利收益 3,551,428.64
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
-17,684,767.61
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
386,149.99
减：二、 费用 3,078,863.49
1．管理人报酬 2,029,359.43
2．托管费 338,226.56
3．销售服务费 －
4．交易费用 520,704.60
5．利息支出 －
其中： 卖出回购金融资 产支出 －
6．其他费用 190,572.90
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
-8,819,915.53
减：所得税费用 －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
-8,819,915.53
注：本 基金 合同 于2015 年9 月30日 生效 ，故 无上 年度 可比期 间数 据。
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
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会计主体：中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
253,488,141.73 25,651,199.25 279,139,340.98
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -8,819,915.53 -8,819,915.53
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
26,079,358.89 -2,453,816.71 23,625,542.18
其中：1.基金申购款 114,046,921.49 -6,366,656.82 107,680,264.67
2.基金赎回款 -87,967,562.60 3,912,840.11 -84,054,722.49
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
279,567,500.62 14,377,467.01 293,944,967.63
注：本 基金 合同 于2015 年9 月30日 生效 ，故 无上 年度 可比期 间数 据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中 国证券监督管
理委员会( 以下简称" 中 国证监会") 证监许可[2015] 1897 号文《关于准 予中欧潜力价值灵
活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人
民共和国证券投资基金法》和《中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
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负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金
利息共募集275,554,648.27 元， 业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道
中天验字(2015) 第1128 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧潜力价值灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年9月30日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为275,628,363.35 份基金份额，其中认购资金利息折合73,715.08 份基金份
额。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份有
限公司( 以下简称" 中国 工商银行") 。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业 板以及其他经中国证监会批准发行上市的
股票） 、 固定收益类资产 （国债、 地方政府债、 金融 债、 企业债、 公司债、 次级债、 中
小企业私募债、 可转换债券、 可交换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短
期融资券 （含超短期融资券） 、 资产支持证券 、 质押及买断式债券回购、 银行存款及现
金等） 、 衍生工具 （权证、 股指期货、 国债期货等） 以及经中国证监会批准允许基金投
资的其它金融工具 （但需符合中国证监会的相关规定） 。 基金的投资 组合比例为： 本基
金股票投资占基金资产的比例为0%-95% ，权 证投资占基金资产净值的比例为0%-3% ，
每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或者到期
日在一年以内的政府 债券投资比例合计不低于基金资产净值的5% 。股指期货、国债期
货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较
基准为：中证500指数收益率×60%+ 中债综 合指数收益率×40% 。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2016年8月24日批准报
出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会") 颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《 中欧潜力价值 灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注6.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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真实、 完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30
日半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更 正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局/ 财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知、财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关于证券投资基金税收政策的通
知》、财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号 《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财 税[2015]101 号 《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进 一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值
税补充政策的通 知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前 ，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016 年
5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖
股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所得税。 对 基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1 个月以内( 含1
个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年( 含1年)
的， 暂减按50% 计入应 纳税所得额； 持股期限超过1年的， 于2015年9月8日前暂减按25%
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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计入应纳税所得额， 自2015 年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司
限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照 上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起
计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。 上述所得统 一
适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（" 中欧基金" ） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国工商银行股份有限公司(" 工商银行
")
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(" 国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司(" 万盛基业
")
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司(" 北京百骏") 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a (" 意大利
意联银行")
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙）
（" 上海睦亿合伙" ）
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理( 上海) 有限公司（" 中
欧盛世资管" ）
基金管理人的控股子公司
钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司
（" 钱滚滚财富" ）
基金管理人的控股子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
国都证券 92,269,362.74 26.30%
注：本 基金2015 年9 月30 日 成立， 无上 年度 可比 期间 数据。
6.4.8.1.2 权证交 易
无。
6.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 85,928.72 26.30% 24,826.58 16.68%
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2.该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
3.本基 金2015 年9月30 日 成 立，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.8.1.4 债券交 易
无。
6.4.8.1.5 债券回 购交易
无。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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当期发生的基金应支付的管
理费
2,029,359.43
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
232,718.00
注：支 付基 金管 理人 中欧 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值1.50% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年 天数。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
338,226.56
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.25% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数 。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 17,262,129.73 61,494.83
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
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6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.9 期末（2016年6 月30 日）本基 金持有的流通受限证 券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
00280
5
丰元
股份
2016-06-29
2016-
07-07
未上市 5.8 5.8 971 5,631.8 5,631.8
30052
0
科大
国创
2016-06-30
2016-
07-08
未上市 10.05 10.05 926 9,306.3 9,306.3
60301
6
新宏
泰
2016-06-23
2016-
07-01
未上市 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98
60196
6
玲珑
轮胎
2016-06-24
2016-
07-06
未上市 12.98 12.98 2,235 29,010.3 29,010.3
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
00000
2
万科
Ａ
2015-
12-18
重大资产
重组
18.20
2016-
07-04
21.99
160,2
00
2,137,665.
15
2,915,640.
00
60161
1
中国
核建
2016-
06-30
股价异常
波动
20.92
2016-
07-01
23.01 6,050 20,993.50 126,566.00
00267
2
东江
环保
2016-
05-23
筹划重大
事项
17.89
2016-
07-15
19.06
17,80
0
300,286.00 318,442.00
00065
1
格力
电器
2016-
02-22
重大资产
重组
19.22
－
180,0
00
3,332,713.
38
3,459,600.
00
注：本 基金 截至2016 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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无。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
无。
6.4.10 有助于理 解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年06月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为268,766,582.72元，属于第二层次的余额为6,877,797.38 元，
无属于第三层次的余额(2015 年12月31日：第一层次255,763,910.88元，第二层次
3,913,686.00 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定 相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
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于2016年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 275,644,380.10 93.12
其中：股票 275,644,380.10 93.12
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 17,567,330.62 5.93
7 其他各项资产 2,796,294.67 0.94
8 合计 296,008,005.39 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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A 农、林、牧、渔业 2,589,958.80 0.88
B 采矿业 － －
C 制造业 161,017,085.91 54.78
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 4,924,304.40 1.68
F 批发和零售业 19,435,907.17 6.61
G 交通运输、仓储和邮政业 13,941,058.99 4.74
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,349,306.30 0.46
J 金融业 58,861,519.97 20.02
K 房地产业 9,851,164.56 3.35
L 租赁和商务服务业 1,549,632.00 0.53
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 2,124,442.00 0.72
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 275,644,380.10 93.77
7.2.2 报告期末 按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 000858 五 粮 液 278,229 9,050,789.37 3.08
2 601009 南京银行 904,428 8,492,578.92 2.89
3 601318 中国平安 262,300 8,404,092.00 2.86
4 601633 长城汽车 927,166 7,825,281.04 2.66
5 002142 宁波银行 514,203 7,599,920.34 2.59
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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6 000726 鲁
泰Ａ 649,608 7,217,144.88 2.46
7 601607 上海医药 381,395 6,884,179.75 2.34
8 600697 欧亚集团 229,944 6,820,139.04 2.32
9 000568 泸州老窖 228,400 6,783,480.00 2.31
10 601336 新华保险 167,748 6,777,019.20 2.31
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应 阅读 登载 于www.zofund.com 网站的 半
年度报 告正 文。
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601633 长城汽车 7,110,490.78 2.55
2 600195 中牧股份 6,338,232.49 2.27
3 600115 东方航空 6,282,812.00 2.25
4 600066 宇通客车 5,998,337.00 2.15
5 600196 复星医药 5,541,352.94 1.99
6 000786 北新建材 5,507,553.10 1.97
7 600398 海澜之家 5,399,485.20 1.93
8 002372 伟星新材 5,388,222.69 1.93
9 300258 精锻科技 4,934,493.46 1.77
10 601318 中国平安 4,621,960.00 1.66
11 000876 新 希 望 4,601,520.00 1.65
12 000957 中通客车 4,388,557.44 1.57
13 000860 顺鑫农业 4,264,656.52 1.53
14 002548 金新农 4,139,090.00 1.48
15 600114 东睦股份 4,062,006.00 1.46
16 601601 中国太保 3,714,756.00 1.33
17 002475 立讯精密 3,501,315.65 1.25
18 002191 劲嘉股份 3,415,627.00 1.22
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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19 002206 海 利 得 3,283,280.55 1.18
20 002271 东方雨虹 3,269,684.22 1.17
注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002557 洽洽食品 8,249,739.84 2.96
2 600486 扬农化工 8,079,127.32 2.89
3 000957 中通客车 6,700,460.33 2.40
4 600196 复星医药 5,858,341.91 2.10
5 300258 精锻科技 5,482,143.12 1.96
6 002157 正邦科技 5,403,935.34 1.94
7 000488 晨鸣纸业 5,364,902.78 1.92
8 002548 金新农 5,140,142.11 1.84
9 601009 南京银行 4,573,359.21 1.64
10 600987 航民股份 4,460,078.74 1.60
11 600114 东睦股份 4,419,886.47 1.58
12 000858 五 粮 液 4,297,552.97 1.54
13 000418 小天鹅Ａ 4,275,715.68 1.53
14 600340 XD华夏幸 3,697,810.35 1.32
15 601169 北京银行 3,548,378.34 1.27
16 603001 奥康国际 3,324,611.43 1.19
17 002250 联化科技 3,129,367.02 1.12
18 600115 东方航空 3,098,436.91 1.11
19 601965 中国汽研 2,964,915.88 1.06
20 002458 益生股份 2,809,148.00 1.01
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位：人民币元
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 25 页 共 31 页
买入股票的成本（成交）总额 188,565,146.31
卖出股票的收入（成交）总额 162,848,826.41
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货
合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本。 本基
金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国 债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 26 页 共 31 页
7.11.3 本期国 债期货投资评价
国债期货作为利率衍生品的一种， 有助于管理债券组合的久期、 流动性和风险水平。 基
金管理人将按照相关法律法规的规定， 结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券
市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系， 对国债期货和现货的基差、 国债期货的
流动性、 波动水平、 套期保值的有效性等指标进行跟踪监控， 在最大限度保证基金资产
安全的基础上， 力求实现基金资产的长期稳定增值。 本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 99,439.42
2 应收证券清算款 2,651,594.93
3 应收股利 －
4 应收利息 4,171.13
5 应收申购款 41,089.19
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,796,294.67
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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本报告中因四舍五入的原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产的比例的分项
之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
1,542 181,301.88 224,753,172.65 80.39% 54,814,327.97 19.61%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
4,788,239.96 1.71%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 >100
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年9月30日) 基金份额总额 275,628,363.35
本报告期期初基金份额总额 253,488,141.73
本报告期基金总申购份额 114,046,921.49
减：本报告期基金总赎回份额 87,967,562.60
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 279,567,500.62
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
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§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2016年5月7日发布公告， 卞玺云女士自2016 年5月7日起
担任中欧基金管理有限公司督察长职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理
相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金提
供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
佣金
占当期佣金
总量的比例
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例
广发证券 2
142,325,
656.81
40.57% 132,534.6 40.57% －
国都证券 2
92,269,3
62.74
26.30% 85,928.72 26.30% －
申银万国 1
70,627,3
74.81
20.13% 65,775.4 20.13% －
国信证券 1
36,262,1
26.09
10.34% 33,769.67 10.34% －
中信证券 1
9,337,31
5
2.66% 8,696.07 2.66% －
海通证券 1 － － － － －
华泰证券 1 － － － － －
中信建投 1 － － － － －
光大证券 1 － － － － －
国金证券 1 － － － － －
东方证券 1 － － － － －
平安证券 1 － － － － －
安信证券 1 － － － － －
兴业证券 1 － － － － －
东兴证券 1 － － － － －
国泰君安 1 － － － － －
申万宏源西
部证券
1 － － － － －
中投证券 1 － － － － －
西南证券 1 － － － － －
东吴证券 1 － － － － －
东北证券 1 － － － － －
广州证券 1 － － － － －
注：1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2.本报 告期 内， 本基 金新 增广州 证券 ，东 兴证 券深 圳交易 单元 。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
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金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
广发证券 － －
18,000,0
00
100% － －
国都证券 － － － － － －
申银万国 － － － － － －
国信证券 － － － － － －
中信证券 － － － － － －
海通证券 － － － － － －
华泰证券 － － － － － －
中信建投 － － － － － －
光大证券 － － － － － －
国金证券 － － － － － －
东方证券 － － － － － －
平安证券 － － － － － －
安信证券 － － － － － －
兴业证券 － － － － － －
东兴证券 － － － － － －
国泰君安 － － － － － －
申万宏源西
部证券
－ － － － － －
中投证券 － － － － － －
西南证券 － － － － － －
东吴证券 － － － － － －
东北证券 － － － － － －
广州证券 － － － － － －
中欧基金 管理有限公司
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二〇一六 年八月二十四日
