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中欧滚钱宝(001211)

中欧滚钱宝:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 
 
 第 1 页 共 29 页 
 
 
 
 
中欧滚钱 宝发起式货币市场基金2016年半年度报告摘要 
 
2016 年06月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:中欧基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:中国民生银行股份 有限公司 
 
送出日期 :2016 年08月24日


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 2 页 共 29 页 §1


重 要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国民生银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于2016 年8月22日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30 日止。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 3 页 共 29 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基本情况 基金简称 中欧滚钱宝货币 基金主代码 001211 基金运作方式 契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2015年06月12日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 640,421,802.41份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产品说明 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的 基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平 均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析 和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资, 在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的 当期收益。 业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 黎忆海 罗菲菲 联系电话 021-68609600 010-58560666


电子邮箱 liyihai@zofund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 021-68609700、 400-700-9700 95568


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 4 页 共 29 页 传真 021-33830351 010-58560798 2.4 信 息披露方式 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.zofund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会计数据和财务指标 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年01月01日-2016年06月30日) 本期已实现收益 8,465,395.61 本期利润 8,465,395.61 本期净值收益率 1.8786% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年06月30日) 期末基金资产净值 640,421,802.41 期末基金份额净值 1.000 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 2 、本 基金 利润 分配 按日 结 转份额 。 3 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 , 计 入费用 后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 4 、本 基金 合同 于2015 年6 月12 日 生效 。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益 率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 5 页 共 29 页 过去一个月 0.3126 % 0.0065 % 0.1107 % 0.0000 % 0.2016 % 0.0065 % 过去三个月 0.9025 % 0.0045 % 0.3357 % 0.0000 % 0.5654 % 0.0045 % 过去六个月 1.8786 % 0.0035 % 0.6713 % 0.0000 % 1.2032 % 0.0035 % 过去一年 3.3172 % 0.0060 % 1.3519 % 0.0000 % 1.9543 % 0.0060 % 自基金合同生效日起 至今 3.3947 % 0.0060 % 1.4221 % 0.0000 % 1.9606 % 0.0060 % 3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值 收益 率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 中欧滚钱 宝发起 式货币 市 场基金 累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2015年06 月12 日-2016 年06 月30 日) 中欧滚钱宝货币 业绩比较基准 2015-06-12 2015-08-13 2015-10-19 2015-12-09 2016-01-29 2016-03-20 2016-05-10 2016-06-30 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 注: 本 基金 基金 合同 生效 日为2015 年6月12 日 , 按 基 金合同 的规 定, 本基 金自 基金合 同生 效起 六个 月 为建仓 期, 建仓 期结 束时 本基金 的各 项资 产配 置比 例已达 到基 金合 同的 规定 。 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 6 页 共 29 页 中欧基金管理有限公司经中国证监会 (证监基字[2006]102号文) 批准, 于2006年7 月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京 百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 (有限合伙) 、 万盛基业投资有限责任 公司,注册资本为1.88亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理(上海) 有限公司、钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司。截至2016年6月30日,本基金管理 人共管理40只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 孙甜 基金经 理 2015 年06月 12日 - 7年 历任长江养老保险股份有 限公司投资助理、上海烟 草(年金计划)平衡配置 组合投资经理,上海海通 证券资产管理有限公司海 通季季红、 海通海蓝宝益、 海通海蓝宝银、海通月月 鑫、海通季季鑫、海通半 年鑫、海通年年鑫投资经 理。 2014年8月加入中欧基 金管理有限公司,曾任投 资经理、中欧信用增利分 级债券型证券投资基金基 金经理、中欧稳健收益债 券型证券投资基金基金经 理,现任中欧货币市场基 金基金经理,中欧睿达定 期开放混合型发起式证券 投资基金基金经理,中欧 纯债添利分级债券型证券 投资基金基金经理,中欧 琪和灵活配置混合型证券 投资基金基金经理,中 欧 滚钱宝发起式货币市场基 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 7 页 共 29 页 金基金经理,中欧成长优 选回报灵活配置混合型发 起式证券投资基金基金经 理,中欧瑾泉灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理,中欧瑾源灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理,中欧睿尚定期开放混 合型发起式证券投资基金 基金经理,中欧瑾通灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理,中欧琪丰灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理,中欧天禧纯债 债券型证券投资基金基金 经理,中欧天添18个月定 期开放债券型证券投资基 金基金经理。 刘凌云 基金经 理助理 2015 年11月 24日 - 9年 历任上海民创投资管理有 限公司项目经理,光 大证 券股份有限公司债券交易 员,富国基金管理有限公 司债券交易员、 基金经理。 2015年5月加入中欧基金 管理有限公司,任中欧货 币市场基金、中欧滚钱宝 发起式货币市场基金基金 经理助理。 注:1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即 任职, 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。


2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明





本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 8 页 共 29 页 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规 定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格 把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计 过程中, 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况, 我们分别从交易动机、 交易时 间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析, 并与基金经理进 行了沟通确认, 从最终结果看, 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、 股价波动等不可控因素, 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平, 未发现不同投 资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告 期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况, 且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 二季度以来, 由于债券市场违约事件频发, 涉及规模 210 亿以上, 加上铁物资债券 停止交易、 央企地方国企的信仰打破、 城投债提前偿还闹剧, 造成二季度债市信用风险 升温。而在基金赎回压力下,信用风险向流动性风险蔓延,导致 4 月债券调整。 报告期内, 本基金保持组合流动性的基础上, 继续配置收益相对较高的并具有较高流动 性的债券,并在流动性冲击时点增加对存单的投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内, 基金份额净值收益率为1.8786% , 同期业绩比较基准收益率为0.6713%。 4.5 管 理人对对宏观经济、证券 市场及行业走势的简要 展望 展望2016年, 传统行业去产能压力仍大, 供给侧改革仍面临一个长期、 复杂和困难 的局面, 整体宏观经济下行压力仍存。 在经济下行的大周期里, 稳增长仍需要一个低利 率的货币政策环境。 事实上, 央行在过去一段时间里已经采取各种手段实行"利率走廊", 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 9 页 共 29 页 显示了货币政策已经在为防范风险做准备。 因此在当前的经济形势下, 短端利率水平将 在小幅波动的基础上保持稳定。 基于我们对市场的判断, 在经济下行、 短端利率保持稳定的大背景下, 本基金将在 组合流动性和收益性上做出一个平衡的选择, 在信用研究方面投入更大的精力, 总体上 将继续保持稳健的投资组合, 在中高等级信 用债、 存单和银行存款之间进行合理的配置, 在保持流动性的基础上,为持有人带来稳定的回报。 4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 报告期内, 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关 法律法规的规定, 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总 经理, 成员包括总经理、 督察长、 投资总监, 基金运营部总监, 监察稽核部总监以及基 金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督, 确保基金估值的公允、 合理, 防止估值被歪曲进而对基金持 有人产 生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况, 可向估值委员会报告并 提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为: 基金日常估值由基金管理人进行, 基金托 管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核, 基金份额净值由基金管理人完 成估值后, 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人, 基金托管人复核无误后签章返回给 基金管理人, 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内 相关基金估值政策的变更由托管 银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 根据基金合同的约定, 本基金根据每日基金收益情况, 以每万份基金已实现收益为 基准, 为投资者每日计算当日收益并分配, 且每日进行支付。 报告期内本基金向份额持 有人分配利润8,465,395.61 元。 4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5


托 管人报告


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 10 页 共 29 页 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内, 本基金托管人在对中欧滚钱宝发起式货币市场基金的托管过程中, 严 格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定, 依法安 全保管了基金财产, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基 金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算等情况的说明 本报告期内, 按照相关法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定, 本托管人对本 基金管理人-中欧基金管理有限公司在中欧滚钱宝发起式货币市场基金的投资运作方面 进行了监督, 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方 面进行了认真的复核, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 本基金实施利润分配的金额为 3,931,113.87 元。 5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 由中欧滚钱宝发起式货币市场基金管理人-中欧基金管理有限公司编制,并经本托 管人复核审查的本 半年度报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容真实、准确和完整。 §6 半年 度财务会计报告(未经 审计) 6.1 资 产负债表 会计主体:中欧滚钱宝发起式货币市场基金 报告截止日:2016年06月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016年06月30 日 上年度末 2015年12月31日 资 产:


银行存款 242,665,479.43 205,161,115.91 结算备付金


- 存出保证金 - - 交易性金融资产 489,051,170.51 140,359,644.34 其中:股票投资 - -


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 11 页 共 29 页








基金投资 - -








债券投资 489,051,170.51 140,359,644.34





资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 5,005,068.19 4,859,105.11 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7,587.32 - 资产总计 736,729,305.45 350,379,865.36 负债和所 有者权益 本期末 2016年06月30 日 上年度末 2015年12月31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 95,827,752.09 33,599,749.60 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 143,733.74 75,656.53 应付托管费 25,666.72 13,510.11 应付销售服务费 128,333.70 67,550.46 应付交易费用 14,913.85 19,695.53 应交税费 - - 应付利息 6,286.39 2,363.97 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 160,816.55 159,000.00


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 12 页 共 29 页 负债合计 96,307,503.04 33,937,526.20 所有者权 益:


实收基金 640,421,802.41 316,442,339.16 未分配利润 - - 所有者权益合计 640,421,802.41 316,442,339.16 负债和所有者权益总计 736,729,305.45 350,379,865.36 注:报 告截 止日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.000 元,基 金份 额总 额640,421,802.41份。 6.2 利 润表 会计主体:中欧滚钱宝发起式货币市场基金 本报告期:2016年01月01 日-2016年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期2016年01月01日-2016 年06月30 日 上年度可比期间2015年 06月12日( 基金合同生 效日)-2015 年06月30日 一、收入 10,591,036.87 61,707.35 1.利息收入 10,282,657.60 61,707.35 其中:存款利息收入 6,265,243.67 61,707.35








债券利息收入 3,852,967.61 -








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 164,446.32 -








其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 308,379.27 - 其中:股票投资收益 - -








基金投资收益 - -








债券投资收益 308,379.27 -








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益 - -


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 13 页 共 29 页








衍生工具收益 - -








股利收益 - - 3.公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列) - - 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) - - 减:二、 费用 2,125,641.26 31,721.11 1.管理人报酬 636,499.50 5,525.46 2.托管费 113,660.62 986.69 3.销售服务费 568,303.25 4,933.46 4.交易费用 - - 5.利息支出 619,295.83 - 其中: 卖出回购金融资产支出 619,295.83 - 6.其他费用 187,882.06 20,275.50 三 、 利润总额 (亏 损总额以 “-” 号填列) 8,465,395.61 29,986.24 减:所得税费用 - - 四、净利 润(净亏损以“-” 号填列) 8,465,395.61 29,986.24 6.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:中欧滚钱宝发起式货币市场基金 本报告期:2016年01月01 日-2016年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年01月01日-2016年06月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 316,442,339.16 - 316,442,339.16 二、 本期经营活动产生的基金 - 8,465,395.61 8,465,395.61


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 14 页 共 29 页 净值变动数(本期利润) 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 323,979,463.25 - 323,979,463.25 其中:1.基金申购款 1,403,847,355.2 0 - 1,403,847,355.20








2.基金赎回款 -1,079,867,891. 95 - -1,079,867,891.95 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - -8,465,395.61 -8,465,395.61 五、期末所有者权益 (基金净值) 640,421,802.41 - 640,421,802.41 项 目 2015年06月12日 (基金合同生效日)-2015 年06 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 40,000,000 - 40,000,000 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 29,986.24 29,986.24 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 33,520.62 - 33,520.62 其中:1.基金申购款 34,702.30 - 34,702.30








2.基金赎回款 -1,181.68 - -1,181.68 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - -29,986.24 -29,986.24 五、期末所有者权益 (基金净值) 40,033,520.62 - 40,033,520.62 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 — — — — — — — — — 杨毅 — — — — — — — — — 王音然 — — — — — — — — —


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 15 页 共 29 页 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报 表附注 6.4.1 基金基本情况





中欧滚钱宝发起式货币市场基金 (以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会") 证监许可[2015]476号《关于准予中欧滚钱宝发起式货币市场 基金注册的批复》 核准, 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金 法》和《中欧滚钱宝发起式货币市场基金 基金合同》负责公开募集。本基金为契约型 开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币40,000,000.00 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第752号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中欧滚钱宝发起式货币市场基金 基金合 同》于2015年06月12日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为40,000,000.00 份 基金份额, 募集期间未产生利息。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司, 基金 托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称" 民生银行")。 本基金为发起式基金。 基金管理人股东资金、 基金管理人固有资金、 基金管理人高级管 理人员、基金经理等投资管理人员认购金额不低于1,000万元,且发起资金认购的基金 份额持有期限不低于三年。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》 的有关规定, 本基金主要投资于具有良好流动性的工具包括现金、 通知存款、 一年以内 (含一年) 的银行定期存款及大额存单、 短期融资券、 剩余期限在397天以内 (含397天) 的债券、 剩余期限在397 天以内 (含397天) 的 中期票据、 期限在一年以内 (含一年) 的 债券回购、 期限在一年以内 (含一年) 的中央银行票据、 剩余期限在397天以内 (含397 天) 的资产支持证券以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币 市场工具。本基金投资业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)。


本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2016年8月24日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础





本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》 、 《中欧滚钱宝发起式货币市场基金 基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 16 页 共 29 页 示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明





本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基 金2016 年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2015年6月30日半年度的经营成果和 基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策和会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明





本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明





无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明





无。 6.4.5.3 差错更正的说明





无。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税务 总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号《 财政 部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ,主 要税 项 列示如 下:


(1)











于2016年5 月1 日 前, 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围, 不 征收 营业 税。 对 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖债 券的 差价 收入 免征营 业税 。 自2016 年5 月1 日 起, 金融 业由 缴纳 营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的转 让收 入免征 增值 税, 对金 融 同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。


(2)











对基金从证 券市 场中取 得的 收入 , 包 括买 卖 债券的 差价 收入 , 债 券的 利 息收入 及其 他收 入, 暂不征 收企 业所 得税 。


(3)











对基金取得 的企 业债券 利息 收入 , 应由 发 行债券 的企 业在 向基 金支 付利息 时代 扣代 缴20% 的 个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在1 个月 以 内( 含1 个月) 的, 其股 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 17 页 共 29 页 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额 ; 持 股期 限在1 个 月以上 至1 年( 含1 年) 的 , 暂减按50% 计入 应纳 税 所得额 ; 持 股期 限超 过1 年 的, 于2015 年9 月8 日 前暂 减按25% 计 入应 纳税 所得 额, 自2015 年9 月8 日 起,暂 免征 收个 人所 得税 。上述 所得 统一 适用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况





无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司("中欧基金") 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构 中国民生银行股份有限公司("中国民生 银行") 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 万盛基业投资有限责任公司("万盛基业 ") 基金管理人的股东 北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东 Unione di Banche Italiane S.p.a (" 意大利意联银行") 基金管理人的股东 上海睦亿投资管理合伙企业 (有限合伙) ("上海睦亿合伙") 基金管理人的股东 中欧盛世资产管理(上海)有限公司(" 中欧盛世资管") 基金管理人的控股子公司 钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司 ("钱滚滚财富") 基金管理人的控股子公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 无。 6.4.8.1.2 债券交易


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 18 页 共 29 页 无。 6.4.8.1.3 债券回购 交易 无。 6.4.8.1.4 应支付关 联方的佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理 费 单位:人民币元 项目 本期2016年01月01 日 -2016 年06月30日 上年度可比期间2015年06月 12日 (基金合同生效日) -2015 年06月30 日 当期发生的基金应支付的 管理费 636,499.50 5,525.46 其中:支付销售机构的客 户维护费 182.65 - 注:支 付基 金管 理人 中欧 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值0.28% 的年 费率 计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 * 0.28% / 当 年天数 。 6.4.8.2.2 基金托管 费 单位:人民币元 项目 本期2016年01月01 日 -2016年06月30日 上年度可比期间2015年06月 12日 (基金合同生效日) -2015 年06月30 日 当期发生的基金应支付的 托管费 113,660.62 986.69 注: 支付 基金 托管 人中 国 民生银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.05% 的 年 费率计 提 , 逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 * 0.05% / 当年 天 数。 6.4.8.2.3 销售服务 费


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 19 页 共 29 页 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期2016年01 月01日-2016年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧基金管理有限公 司 568,303.25 合计 568,303.25 注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提,逐 日累 计至 每月 月 底,按 月支 付给 中欧 基金 ,再由 中欧 基金 计算 并支 付给各 基金 销售 机构 。基 金份额 约定 的销 售服 务 费年费 率为0.25% 。 销售 服 务费的 计算 公式 为: 对应级 别日 销售 服务 费= 前一日 对应 级别 基金 资产 净值* 约定 年费 率 / 当年 天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况 6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 份额单位:份 项目 本期2016年01月01日-2016 年 06月30日 上年度可比期间2015年06月 12日 (基金合同生效日) -2015 年06月30 日 基金合同生效日(2015 年06 月12日)持有的基 金份额 - 40,000,000.00 报告期初持有的基金 份额 92,931,778.31 - 报告期间申购/买入总 份额 569,027.57 - 报告期间因拆分变动 份额 - - 减:报告期间赎回/卖 出总份额 80,000,000.00 - 报告期末持有的基金 份额 13,500,805.88 - 报告期末持有的基金 2.11% -


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 20 页 共 29 页 份额占基金总份额比 例 6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2016年01月01日-2016年06 月30日 上年度可比期间2015 年06月12日 (基金合同生效日)-2015年06 月30日 期末 存款余额 当期 存款利息收入 期末 存款余额 当期 存款利息收入 中国民生银行 165,479.43 46,275.22 40,005,154.38 3,040.80 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管, 按银 行同 业利 率/ 约 定利率 计息 。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说 明 无。 6.4.9 期末(2016年06月30日 )本基金持有的流通受限 证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票





无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购 截至本报告期末 2016 年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额95,827,752.09 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名 称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总额 111608150 16中信 2016-07-01 99.60 572,000 56,973,218.38


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 21 页 共 29 页 CD150 111694344 16九江 银行 CD032 2016-07-01 99.38 200,000 19,875,182.95 111694630 16西安 银行 CD026 2016-07-01 99.32 200,000 19,863,416.33 合计


972,000.00 96,711,817.66 6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购 于本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项





(1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工 具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016 年06月30日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第二层次的余额为489,051,170.51 元,无属于第一层次和第三层次的余额(2015年 12月31 日:第二层次140,359,644.34 元,无第一层与第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016 年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年12月31 日:同)。 。 (d)不以公允价值计量的金融工具


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 22 页 共 29 页 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投 资组合报告 7.1 期 末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 489,051,170.51 66.38 其中:债券 489,051,170.51 66.38








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 242,665,479.43 32.94 4 其他各项资产 5,012,655.51 0.68 5 合计 736,729,305.45 100.00 7.2债 券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 11.85 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净 值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 95,827,752.09 14.96 其中:买断式回购融资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值 比较的 简单 平均 值。 债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值的20% 。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 23 页 共 29 页 7.3 基 金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 97 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70 报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2


期末投资组合平均剩余 期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 28.10 14.96 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含) —60天 20.23 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含) —90天 26.50 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 0 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397 天(含) 42.52 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 117.35 14.96 7.4 报 告期内投资组合平均剩余 存续期超过240天情况 说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 24 页 共 29 页 7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,665,828.83 12.60 其中:政策性金融债 80,665,828.83 12.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 60,116,708.80 9.39 6 中期票据 - - 7 同业存单 348,268,632.88 54.38 8 其他 - - 9 合计 489,051,170.51 76.36 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注:上 表中 ,附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价,贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在 应收利 息。 7.6期 末按摊余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净 值 比例(%) 1 1116170 67 16光大CD067 800,000 79,881,827.96 12.47 2 1116081 50 16中信CD150 700,000 69,722,470.05 10.89 3 1116111 40 16平安CD140 500,000 49,917,794.27 7.79 4 1116180 94 16华夏CD094 500,000 49,815,133.24 7.78


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 25 页 共 29 页 5 150408 15农发08 400,000 40,378,485.18 6.30 6 0415660 22 15常高新CP002 300,000 30,105,498.38 4.70 7 120402 12农发02 200,000 20,161,835.25 3.15 8 150302 15进出02 200,000 20,125,508.40 3.14 9 1116943 44 16九江银行 CD032 200,000 19,875,182.95 3.10 10 1116946 30 16西安银行 CD026 200,000 19,863,416.33 3.10 7.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1649% 报告期内偏离度的最低值 0.0293% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0987% 报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 无。 报告期 内 正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 无。 7.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投 资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明。 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率 每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。 7.9.2


本基金投资的前十名证券中的其余证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 26 页 共 29 页 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,005,068.19 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 7,587.32 8 其他 - 9 合计 5,012,655.51 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §8 基金 份额持有人信息 8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 28,988 22,092.65 626,865,36 7.39 97.88% 13,556,435 .02 2.12% 8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 29,519,235.13 4.609343%


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 27 页 共 29 页 持有本基金 8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 8.4 发 起式基金发起资金持有份 额情况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 13,500,805. 88 2.11% 10,000,000. 00 1.56% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - -


基金经理等人员 - - - - 基金管理人股东 - - - -


其他 - - - - 合计 13,500,805. 88 2.11% 10,000,000. 00 1.56% 三年 §9


开 放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年06月12日) 基金份额总额 40,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 316,442,339.16 本报告期基金总申购份额 1,403,847,355.20 减:本报告期基金总赎回份额 1,079,867,891.95 本报告期基金拆分变动份额


- 本报告期期末基金份额总额 640,421,802.41 注:总 申购 份额 含红 利再 投份额 。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 28 页 共 29 页 §10 重 大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议





本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内, 基金管理人于2016年5月7日发布公告, 卞玺云女士自2016年5月7日起担任 中欧基金管理有限公司督察长职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关 手续并向中国证监会和上海证监局报告。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 基金改聘会计师事务所情 况


本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提 供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况


本报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 10.7 本期基金租用证券公司交 易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交易 单元 数量 债券成交 金额 债券 交易 占当 期成 交总 额的 债券 回购 成交 金额 债券回购 交易占当 期成交总 额的比例 权证 交易 成交 金额 权证 交易 占当 期成 交总 额的 应支 付券 商的 佣金 应支付券 商的佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 说明


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 摘要 第 29 页 共 29 页 比例 比例 中信 证券 1 - - - - - - - -


国金 证券 1 - - - - - - - -


注:1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定, 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能 力的基 础上 ,选 择基 金专 用交易 席位 ,并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。 2. 本报 告期 内, 本基 金新 增中信 证券 深圳 交易 单元 。 10.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对值 不存 在超 过0.5% 的 情况。 中欧基金 管理有限公司 2016-08-24