中欧数 据挖 掘多 因子 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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中欧数据 挖掘多因子灵活配置混 合型证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
2016年6 月30 日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2016 年8 月24 日
中欧数 据挖 掘多 因子 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于2016 年8月22日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月13日起至2016年6月30 日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 中欧数据挖掘混合
基金主代码 001990
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年1月13日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 291,712,269.26份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金力争通过合理判断市场走势，配置股票、股指
期货、债券等投资工具的比例，通过定量与定性相结
合的方法精选个股，并适当运用股指期货对冲系统性
风险，注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产长
期稳健增值。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+ 中债综合指数收益 率×
40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 黎忆海 洪渊
联系电话 021-68609600 010-66105799
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
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客户服务电话 021-68609700 、400-700-9700 95588
传真 021-33830351 010-66105798
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标
报告期 （2016年1月13日 （基金合同生效日）
至2016年6月30日）
本期已实现收益 11,906,181.77
本期利润 24,061,110.71
加权平均基金份额本期利润 0.0564
本期基金份额净值增长率 5.80%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2016 年6月30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0344
期末基金资产净值 308,535,705.76
期末基金份额净值 1.058
注： 1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数( 为期
末余额 ，不 是当 期发 生数) 。
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
4、本 基金 合同 于2016 年1 月13日 生效 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
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阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 3.73% 0.98% -0.13% 0.59% 3.86% 0.39%
过去三个月 3.52% 1.15% -1.33% 0.61% 4.85% 0.54%
自基金合同生效日起
至今
5.80% 1.22% -1.01% 0.94% 6.81% 0.28%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为： 沪 深300 指 数收 益率*60%+ 中 债综 合指 数收 益率*40% ， 比较 基准 每个 交
易日进 行一 次再 平衡 ，每 个交易 日在 加入 损益 后根 据设定 的权 重比 例进 行大 类资产 之间 的再 平衡 ，
使大类 资产 比例 保持 恒定 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
中欧数据 挖掘多 因子灵 活 配置混合 型证券 投资基 金
基金累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2016年1 月13 日-2016 年6 月30日）
中欧数据挖掘混合 业绩比较基准
2016-01-13 2016-02-04 2016-03-04 2016-03-28 2016-04-20 2016-05-13 2016-06-06 2016-06-30
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
注：本基 金基金 合同生 效 日期为2016 年1 月13日， 自基金合 同生效 日起到 本 报告期末 不满一 年，
按基金合 同的规 定，本 基 金自基金 合同生 效起六 个 月为建仓 期，建 仓期结 束 时本基金 的各项 资
产配置比 例应当 符合基 金 合同的规 定。
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§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准 ，于2006年7
月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京
百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛 基业投资有限责任
公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）
有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2016年6月30日，本基金管理
人共管理40只开放式基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曲径
基金经
理， 事业
部负责
人
2016 年1月
13日
－ 9年
历任千禧年基金量化基金
经理，中信证券股份有限
公司另类投资业务线高级
副总裁。 2015 年4月加入中
欧基金管理有限公司，现
任事业部负责人，中欧沪
深300指数增强型证券投
资基金 （LOF ） 基金经 理，
中欧数据挖掘多因子灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
注：1、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
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基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行 基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投 资决策、 交易执行、 事 后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交 易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
一季度市场经历了A 股市场经历了熔断暴跌，底部振荡，和小幅反弹三个阶段；二
季度大盘筑底企稳， 经过一季度的大幅震荡后， 整体波动率明显下 降， 不同行业收益分
化较大， 业绩好成长性预期强的行业， 如新能源车产业链等板块有结构化行情。 在报告
期内， 我们依据量化模型的预测逐步建仓； 在结构化行情中， 量化模型配置的热点板块
及其价值洼地，在窄幅振荡的市场中获得了稳定的超额收益，覆盖板块包括智能制造、
白酒、有色、新能源车等。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率为5.80% ，同期业绩比较基准增长率为-1.01% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
三季度， 我们认为人民 币汇率压力减缓， 投资 者风险偏好逐步上升， 可能走出一波
较好的行情。 我们看好智能制造、 国企改革、 新能源车、 白酒等概念板块， 将继续配置
相关个股。
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4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理 人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规 则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估 、
决策、 执行和监督， 确 保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形式报给基金 托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人， 由基金管理人依据本基 金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期
内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规和基金合同的有关规
定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应
尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 的管理人--中欧基
金管理有限公司在 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 的投资运作、 基金
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资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报
告期内， 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 未进行利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的 中欧数据挖掘多因子灵活配
置混合型证券投资基金2016 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 本期末
2016年6月30日
资 产：
银行存款
65,880,150.74
结算备付金
26,689,727.24
存出保证金
6,075,508.52
交易性金融资产
203,635,793.47
其中：股票投资
203,635,793.47
基金投资 －
债券投资 －
资产支持证券投资 －
贵金属投资 －
衍生金融资产 －
买入返售金融资产 －
应收证券清算款
11,979,528.73
应收利息
19,458.47
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应收股利 －
应收申购款
34,814.67
递延所得税资产 －
其他资产 －
资产总计
314,314,981.84
负债和所 有者权益 本期末
2016年6月30日
负 债：
短期借款 －
交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
卖出回购金融资产款 －
应付证券清算款 －
应付赎回款
4,027,468.52
应付管理人报酬
418,826.05
应付托管费
69,804.36
应付销售服务费 －
应付交易费用
1,039,524.56
应交税费 －
应付利息 －
应付利润 －
递延所得税负债 －
其他负债
223,652.59
负债合计
5,779,276.08
所有者权 益：
实收基金
291,712,269.26
未分配利润
16,823,436.50
所有者权益合计
308,535,705.76
负债和所有者权益总计
314,314,981.84
注：1. 报 告截 止日2016 年6 月30 日 ，基 金份 额净 值1.058 元， 基金 份额 总额291,712,269.26 份。
2.本基 金合 同于2016 年1 月13 日生 效， 故无 上年 度可 比期间 数据 。
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6.2 利润表
会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月13 日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 本期2016年1月13 日（基金合同生效日）至2016年6
月30日
一、收入
31,933,911.96
1.利息收入
1,069,231.08
其中：存款利息收入
483,771.94
债券利息收入 －
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
585,459.14
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
18,024,421.61
其中：股票投资收益
13,618,103.78
基金投资收益 －
债券投资收益 －
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益 －
衍生工具收益
3,756,912.00
股利收益
649,405.83
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
12,154,928.94
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
685,330.33
减：二、 费用
7,872,801.25
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1．管理人报酬
2,980,779.45
2．托管费
496,796.62
3．销售服务费 －
4．交易费用
4,180,986.90
5．利息支出 －
其中： 卖出回购金融资 产支出 －
6．其他费用
214,238.28
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
24,061,110.71
减：所得税费用 －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
24,061,110.71
注：本 基金 合同 于2016 年1 月13日 生效 ，故 无上 年度 可比期 间数 据。
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月13 日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1月13日（基金合同生效日） 至2016 年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
506,409,681.98 － 506,409,681.98
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 24,061,110.71 24,061,110.71
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-214,697,412.7
2
-7,237,674.21 -221,935,086.93
其中：1.基金申购款 8,828,584.60 89,762.98 8,918,347.58
2.基金赎回款
-223,525,997.3
2
-7,327,437.19 -230,853,434.51
四、 本期向基金份额持 有人分 － － －
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配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
291,712,269.26 16,823,436.50 308,535,705.76
注：本 基金 合同 于2016 年1 月13日 生效 ，故 无上 年度 可比期 间数 据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券
监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监 许可[2015]2423 号 《关 于准予中欧数据挖掘
多因子灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由中欧基金 管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧 数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定。 经向中 国
证监会备案， 《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于2016 年
1月13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为506,409,681.98份基金份额。本基
金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业板以及其他经中国证监会批准发行上
市的股票） 、 固定收益 类资产 （国债、 地方政 府债、 金融债、 企业债 、 公司债、 次级债、
中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
短期融资券 （含超短期融资券） 、 资产支持证 券、 质押及买断式债券回购、 银行存款及
现金等） 、 衍生工具 （权证、 股指期货、 股票期权等） 以及经中 国证监会批准允许基金
投资的其他金融工具 （但需符合中国证监会的相关规定） 。 本基金投 资组合中： 股票投
资占基金资产的比例为0%-95% ，权证投资占 基金资产净值的比例为0%-3% ；每个交易
日日终， 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益
率×60%+ 中债综合指 数收益率×40% 。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2016年8月24日批准报
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出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表 按照财政部于2006年2月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、 中国证 监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年1月13 日( 基金合同生效日) 至2016 年6月30日止期间财务报表符合企业
会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2016 年6月30日的财务状况以及2016年1 月
13日( 基金合同生效日) 至2016年6月30 日半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
6.4.4 重要会计 政策和会计估计
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2016年1月13日( 基金合同生效日) 至2016年6月30日。
6.4.4.2 记账本 位币
人民币。
6.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
中欧数 据挖 掘多 因子 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入 当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产 现金流量的合
同权利终止；(2) 该金 融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转 移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且 最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
中欧数 据挖 掘多 因子 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
6.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按 票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的 确认和计量
中欧数 据挖 掘多 因子 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的 费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的 收益分配政策
同一类别的基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进
行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现
损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部 分为负数， 则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部 分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市 的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非 公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券 交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本 ， 按估值日证券交易所挂牌
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的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公 司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上 市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更 正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局/ 财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知、财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关于证券投资基金税收政策的通
知》、财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号 《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财 税[2015]101 号 《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进 一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值
税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前 ，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
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卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内( 含1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年( 含
1年) 的， 暂减按50% 计 入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 于2015年9月8日前暂减按
25% 计入应纳税所得额， 自2015年9月8日起，暂免征 收个人所得税。 对基金持有的上市
公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁
日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。 上述所 得
统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（" 中欧基金" ） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商
银行")
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(" 国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司(" 万盛基业
")
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司(" 北京百骏") 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a (" 意大利
意联银行")
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙）
（" 上海睦亿合伙" ）
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理( 上海) 有限公司（" 中
欧盛世资管" ）
基金管理人的控股子公司
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钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司
（" 钱滚滚财富" ）
基金管理人的控股子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月13日（基金合同生效日） 至2016年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
国都证券 1,059,707,441.85 37.84%
注：本 基金2016 年1 月13 日 成立， 无上 年度 可比 期间 数据。
6.4.8.1.2 权证交 易
无。
6.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月13日（基金合同生效日） 至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 986,905.86 37.84% 183,292.26 17.63%
注：本 基金2016 年1 月13 日 成立， 无上 年度 可比 期间 数据。
6.4.8.1.4 债券交 易
无。
6.4.8.1.5 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期2016年1月13日（基金合同生效日） 至2016年6 月30日
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成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
国都证券 535,000,000.00 16.41%
注：本 基金2016 年1 月13 日 成立， 无上 年度 可比 期间 数据。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月13日（基金合同生效日） 至2016 年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
2,980,779.45
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
1,968,932.39
注： 1. 支 付基 金管 理人 中 欧基金 管理 有限 公司 的 管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值1.50% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.50% / 当 年天数 。
2.本基 金2016 年1月13 日 成 立，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月13日（基金合同生效日） 至2016 年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
496,796.62
注：1. 支 付基 金托 管人 中 国工商 银行 的 托管 费按 前 一日基 金资 产净 值0.25% 的 年费率 计提 ， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.25% / 当年 天 数。
2.本基 金2016 年1月13 日 成 立，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
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无。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月13日（基金合同生效日） 至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 65,880,150.74 439,028.67
注：1 、 本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人中 国工 商银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
2、本 基金 合同 于2016 年1 月13日 成立 ，无 上年 度可 比期间 数据 。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.9 期末（2016年6 月30 日）本基 金持有的流通受限证 券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
00280
5
丰元
股份
2016-06-29
2016-
07-07
未上市 5.8 5.8 971 5,631.8 5,631.8
30052
0
科大
国创
2016-06-30
2016-
07-08
未上市 10.05 10.05 926 9,306.3 9,306.3
60301
6
新宏
泰
2016-06-23
2016-
07-01
未上市 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98
60196
6
玲珑
轮胎
2016-06-24
2016-
07-06
未上市 12.98 12.98 2,191 28,439.18 28,439.18
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
中欧数 据挖 掘多 因子 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
00001
8
神州
长城
2016-
06-24
筹 划重大
事项
12.17
2016-
07-11
12.88 7,200 90,816.51 87,624.00
00002
5
特力A
2016-
06-29
股价异常
波动
73.92
2016-
07-05
73.00 1,500 106,352.92 110,880.00
00040
1
冀东
水泥
2016-
04-06
筹划重大
事项
10.90
2016-
07-14
11.32
22,30
0
232,617.00 243,070.00
00040
7
胜利
股份
2016-
05-23
筹划重大
事项
6.73
－
33,10
0
222,994.00 222,763.00
00041
5
渤海
金控
2016-
02-01
筹划重大
事项
6.82
2016-
08-11
7.50 6,600 46,615.77 45,012.00
00055
1
创元
科技
2016-
06-07
筹划重大
事项
9.18
2016-
07-07
10.10
17,10
0
156,689.42 156,978.00
00065
1
格力
电器
2016-
02-22
筹划重大
事项
19.22
－ 9,400 180,186.00 180,668.00
00080
3
金宇
车城
2016-
06-23
筹划重大
事项
21.24
－ 3,700 88,444.59 78,588.00
00092
3
河北
宣工
2016-
04-06
筹划重大
事项
15.80
－
29,54
4
409,996.94 466,795.20
00093
6
华西
股份
2016-
05-24
筹划重大
事项
8.22
2016-
07-13
9.04
50,70
8
514,082.04 416,819.76
00095
5
欣龙
控股
2016-
04-08
重大资产
重组
8.55
2016-
08-10
9.00
48,50
0
374,600.49 414,675.00
00205
9
云南
旅游
2016-
06-01
筹划重大
事项
8.56
－
15,50
0
138,335.00 132,680.00
00210
1
广东
鸿图
2016-
05-03
筹划重大
事项
21.62
－
10,79
0
208,147.40 233,279.80
00212
7
南极
电商
2016-
05-16
筹划重大
事项
9.63
－
15,20
0
151,012.00 146,376.00
00213
4
天津
普林
2016-
05-09
筹划重大
事项
14.50
2016-
07-29
13.26
40,90
0
601,126.81 593,050.00
00219
0
成飞
集成
2016-
04-21
筹划重大
事项
35.44
2016-
07-12
38.98 9,300 335,823.00 329,592.00
00224
9
大洋
电机
2016-
06-08
重大资产
重组
11.97
2016-
07-28
10.77 900 10,386.00 10,773.00
00227
4
华昌
化工
2016-
06-13
重大资产
重组
10.50
2016-
07-07
10.65 8,100 71,408.46 85,050.00
00228
3
天润
曲轴
2016-
03-23
重大资产
重组
17.15
－
24,90
0
339,869.00 427,035.00
00228
9
ST 宇
顺
2016-
04-29
重大资产
重组
26.04
－
26,20
0
675,437.00 682,248.00
中欧数 据挖 掘多 因子 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
第 24 页 共 36 页
00233
1
皖通
科技
2016-
04-18
重大资产
重组
16.54
2016-
07-11
15.31
38,16
0
547,516.36 631,166.40
00245
2
长高
集团
2016-
06-14
筹划重大
事项
12.02
2016-
07-12
10.82
25,90
0
276,933.75 311,318.00
00246
9
三维
工程
2016-
05-10
筹划重大
事项
9.01
2016-
08-02
8.11
61,30
0
584,189.00 552,313.00
00249
2
恒基
达鑫
2016-
02-24
筹划重大
事项
12.66
－
12,70
0
148,845.34 160,782.00
00259
1
恒大
高新
2016-
04-15
重大资产
重组
17.78
－
17,80
0
241,012.00 316,484.00
30004
0
九洲
电气
2016-
06-27
筹划重大
事项
13.73
－ 6,100 69,113.00 83,753.00
30008
0
易成
新能
2016-
05-19
重大资产
重组
7.76
－
15,70
0
124,598.21 121,832.00
30011
1
向日
葵
2016-
06-14
筹划重大
事项
4.90
－ 6,500 31,915.00 31,850.00
30017
6
鸿特
精密
2016-
04-27
筹划重大
事项
30.20
－
11,00
0
247,103.89 332,200.00
30035
1
永贵
电器
2016-
06-29
筹划重大
事项
33.93
2016-
07-04
33.30
26,50
0
747,963.96 899,145.00
30035
3
东土
科技
2016-
06-23
筹划重大
事项
22.09
－
12,10
0
227,432.00 267,289.00
30035
5
蒙草
生态
2016-
06-30
筹划重大
事项
7.11
2016-
07-06
7.38
37,00
0
252,860.00 263,070.00
30035
6
光一
科技
2016-
05-26
筹划重大
事项
48.44
2016-
08-10
44.27 2,600 85,689.86 125,944.00
30042
7
红相
电力
2016-
06-13
筹划重大
事项
21.89
－
20,00
0
396,688.00 437,800.00
60000
5
武钢
股份
2016-
06-27
重大资产
重组
2.76
－
22,40
0
63,314.00 61,824.00
60001
9
宝钢
股份
2016-
06-27
重大资产
重组
4.90
－
23,20
0
117,292.00 113,680.00
60031
8
新力
金融
2016-
03-24
重大资产
重组
26.84
－
31,40
0
732,293.61 842,776.00
60038
5
山东
金泰
2016-
04-26
筹划重大
事项
22.84
2016-
08-05
20.56
25,56
4
582,013.92 583,881.76
60040
8
安泰
集团
2016-
04-14
筹划重大
事项
5.88
－
39,80
0
217,272.00 234,024.00
60055
6
慧球
科技
2016-
01-19
重大资产
重组
15.80
2016-
07-07
14.22 700 11,060.00 11,060.00
60065
3
申华
控股
2016-
05-05
重大资产
重组
3.93
－
37,70
0
136,909.09 148,161.00
中欧数 据挖 掘多 因子 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
第 25 页 共 36 页
60077
3
西藏
城投
2016-
06-30
重大资产
重组
15.67
－ 400 6,592.00 6,268.00
60079
6
钱江
生化
2016-
05-31
重大资产
重组
9.80
－
14,90
0
160,651.86 146,020.00
60098
6
科达
股份
2016-
06-27
重大资产
重组
15.98
2016-
07-18
17.58
58,30
0
943,721.72 931,634.00
60161
1
中国
核建
2016-
06-30
股价异常
波动
20.92
2016-
07-01
23.01 9,075 31,490.25 189,849.00
注：本 基金 截至2016 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年06月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为190,710,734.29元，属于第二层次的余额为12,925,059.18
元，无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
中欧数 据挖 掘多 因子 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
第 26 页 共 36 页
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2016年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账 面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 203,635,793.47 64.79
其中：股票 203,635,793.47 64.79
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
中欧数 据挖 掘多 因子 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
第 27 页 共 36 页
6 银行存款和结算备付金合计 92,569,877.98 29.45
7 其他各项资产 18,109,310.39 5.76
8 合计 314,314,981.84 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 8,957,310.88 2.90
B 采矿业 4,905,367.21 1.59
C 制造业 136,055,120.07 44.10
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 4,960,515.71 1.61
E 建筑业 7,361,076.74 2.39
F 批发和零售业 10,366,368.80 3.36
G 交通运输、仓储和邮政业 2,684,869.00 0.87
H 住宿和餐饮业 264,334.00 0.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,151,613.61 1.99
J 金融业 1,994,638.03 0.65
K 房地产业 7,859,096.81 2.55
L 租赁和商务服务业 4,307,637.75 1.40
M 科学研究和技术服务业 879,660.85 0.29
N 水利、环境和公共设施管理业 1,113,136.50 0.36
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 227,450.00 0.07
Q 卫生和社会工作 338,390.93 0.11
R 文化、体育和娱乐业 2,899,805.58 0.94
S 综合 2,309,401.00 0.75
合计 203,635,793.47 66.00
7.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
中欧数 据挖 掘多 因子 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
第 28 页 共 36 页
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002094 青岛金王 224,542 5,997,516.82 1.94
2 002299 圣农发展 226,020 5,853,918.00 1.90
3 600398 海澜之家 424,100 4,792,330.00 1.55
4 603338 浙江鼎力 85,700 3,950,770.00 1.28
5 603898 好莱客 105,809 3,289,601.81 1.07
6 002091 江苏国泰 143,300 2,271,305.00 0.74
7 002108 沧州明珠 85,273 2,208,570.70 0.72
8 600567 山鹰纸业 748,000 2,124,320.00 0.69
9 000601 韶能股份 190,700 1,992,815.00 0.65
10 300083 劲胜精密 218,900 1,808,114.00 0.59
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于www.zofund.com
网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 002195 二三四五 13,775,606.14 4.46
2 002643 万润股份 11,235,524.50 3.64
3 002235 安妮股份 10,508,242.15 3.41
4 000060 中金岭南 9,592,811.12 3.11
5 002024 苏宁云商 9,581,562.38 3.11
6 000878 云南铜业 9,414,391.56 3.05
7 002048 宁波华翔 9,381,683.15 3.04
8 000158 常山股份 9,040,355.67 2.93
9 002094 青岛金王 8,995,595.26 2.92
中欧数 据挖 掘多 因子 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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10 300228 富瑞特装 8,459,285.90 2.74
11 000807 云铝股份 8,263,677.33 2.68
12 002151 北斗星通 7,875,868.25 2.55
13 000977 浪潮信息 7,780,070.33 2.52
14 300073 当升科技 7,257,224.38 2.35
15 600872 中炬高新 7,217,406.40 2.34
16 002241 歌尔声学 7,010,534.38 2.27
17 601928 凤凰传媒 6,918,769.57 2.24
18 600666 奥瑞德 6,665,711.47 2.16
19 600266 北京城建 6,371,021.00 2.06
20 002548 金新农 6,321,313.27 2.05
21 000735 罗 牛 山 6,291,760.99 2.04
22 000860 顺鑫农业 6,285,584.00 2.04
注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 002195 二三四五 13,200,437.80 4.28
2 002643 万润股份 10,200,860.70 3.31
3 002235 安妮股份 10,147,355.88 3.29
4 002048 宁波华翔 9,415,689.32 3.05
5 000060 中金岭南 9,144,195.50 2.96
6 002024 苏宁云商 9,096,997.50 2.95
7 000158 常山股份 8,946,366.22 2.90
8 300073 当升科技 8,693,658.40 2.82
9 000878 云南铜业 8,673,158.48 2.81
10 000807 云铝股份 8,552,014.25 2.77
11 002151 北斗星通 8,127,458.23 2.63
12 300228 富瑞特装 8,113,411.00 2.63
中欧数 据挖 掘多 因子 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
第 30 页 共 36 页
13 000977 浪潮信息 7,921,859.96 2.57
14 002548 金新农 7,431,880.90 2.41
15 600872 中炬高新 7,149,206.18 2.32
16 601928 凤凰传媒 7,035,152.01 2.28
17 002241 歌尔声学 6,961,200.89 2.26
18 300100 双林股份 6,722,732.24 2.18
19 000735 罗 牛 山 6,619,167.00 2.15
20 000860 顺鑫农业 6,613,230.00 2.14
21 000983 西山煤电 6,565,856.86 2.13
22 600666 奥瑞德 6,424,744.50 2.08
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,490,924,055.08
卖出股票的收入（成交）总额 1,310,845,614.33
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
中欧数 据挖 掘多 因子 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
第 31 页 共 36 页
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量 （买
/ 卖）
合约市值
( 元)
公允价值变
动( 元)
风险说明
IC1612 中证500指数 24
27,149,760.
00
2,986,760.0
0
IC1609 中证500指数
-16
-18,784,640
.00
-771,080.00
公允价值变动总额合计( 元) 2,215,680.00
股指期货投资本期收益( 元) 3,756,912.00
股指期货投资本期公允价值变动( 元) 2,215,680.00
7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货
合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本， 以及
适当对冲系统性风险。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国 债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国 债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
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序号 名称 金额
1 存出保证金 6,075,508.52
2 应收证券清算款 11,979,528.73
3 应收股利 －
4 应收利息 19,458.47
5 应收申购款 34,814.67
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 18,109,310.39
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
3,227 90,397.36 197,637.46 0.07% 291,514,631.80 99.93%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
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基金管理人所有从业人员持有本基
金
1,545,243.01 0.53%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本基金
>100
本基金基金经理持有本基金 50~100
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016 年1月13日) 基金份额总额 506,409,681.98
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 8,828,584.60
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 223,525,997.32
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 （份额
减少以“- ”填列）
－
本报告期期末基金份额总额 291,712,269.26
注： 总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2016年5月7日发布公告， 卞玺云女士自2016 年5月7日起
担任中欧基金管理有限公司督察长职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理
相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
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报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金提
供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国都证券 2
1,059,70
7,441.85
37.84% 986,905.86 37.84% －
国金证券 1
611,445,
086.01
21.83% 569,439.92 21.83% －
国信证券 1
333,391,
916.08
11.9% 310,487.97 11.9% －
东北证券 1
231,324,
661.12
8.26% 215,432.94 8.26% －
广发证券 2
214,620,
812.63
7.66% 199,874.91 7.66% －
华泰证券 1
208,251,
737.52
7.44% 193,945.52 7.44% －
中信证券 1
99,685,8
24.18
3.56% 92,838.05 3.56% －
申银万国 1 20,015,5 0.71% 18,640.55 0.71% －
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90.29
兴业证券 1
14,832,5
91.55
0.53% 13,813.7 0.53% －
东吴证券 1
7,389,66
9.18
0.26% 6,882.04 0.26% －
海通证券 1 － － － － －
中信建投 1 － － － － －
光大证券 1 － － － － －
东方证券 1 － － － － －
平安证券 1 － － － － －
安信证券 1 － － － － －
东兴证券 1 － － － － －
国泰君安 1 － － － － －
申万宏源西
部证券
1 － － － － －
中投证券 1 － － － － －
西南证券 1 － － － － －
注：1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2.本报 告期 内所 有交 易单 元均为 本报 告期 新增 。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
国都证券 － －
535,000,
000
16.41% － －
国金证券 － － － － － －
国信证券 － －
2,685,00
0,000
82.36% － －
东北证券 － － － － － －
广发证券 － － 40,000,0 1.23% － －
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00
华泰证券 － － － － － －
中信证券 － － － － － －
申银万国 － － － － － －
兴业证券 － － － － － －
东吴证券 － － － － － －
海通证券 － － － － － －
中信建投 － － － － － －
光大证券 － － － － － －
东方证券 － － － － － －
平安证券 － － － － － －
安信证券 － － － － － －
东兴证券 － － － － － －
国泰君安 － － － － － －
申万宏源西
部证券
－ － － － － －
中投证券 － － － － － －
西南证券 － － － － － －
中欧基金 管理有限公司
二〇一六 年八月二十四日
