信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2016 年 半 年 度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 24 日
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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§1 重要提示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意, 并 由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 23 日复核了 本报告中的财
务指标、净 值表现、利 润分配情况 、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容, 保证复 核内容不存 在虚 假 记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说 明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................. 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................... 10
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......................................................................................................... 10
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 10
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 13
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 13
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 26
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 26
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 26
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 27
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 29
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 30
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 31
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 31
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................. 31
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 31
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................. 31
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................. 31
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 31
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 32
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 32
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 32
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 32
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 33
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 33
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 33
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 33
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 33
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 33
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 33
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 33
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................... 33
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 34
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................ 35
§12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 35
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 35
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 35
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 35
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 信诚新旺混合(LOF)
场内简称 信诚新旺
基金主 代码 165526
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月19 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 486,825,446.31 份
基金合同存续期 不定期
下属 分级基金的基金简称 信诚新旺混合 A 信诚新旺混合 C
下属分级基金的场内简称 信诚新旺 -
下属 分级基金的交易代码 165526 165527
报告期末 下属 分级基金的份额总额 101,417,856.83 份 385,407,589.48 份
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下, 力争获得 超越业绩比较基准的绝对回报。
投资策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、 国家财政和货币政策、 国家产业政策以及资本市
场 资 金 环 境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析, 在 评 价 未 来 一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率 的
基础上, 动 态 优 化 调 整 权 益 类 、 固 定 收 益 类 等 大 类 资 产 的 配 置 。 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提
下, 力争获得 超越业绩比较基准的绝对回报。 在灵活的类别资产配置的基础上, 本基 金通
过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高 的 个
股 构 建 投 资 组 合: 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行 业 结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等
分析把握其投资机会; 自 下而上地评判企业的产品、 核心竞 争力、 管理层、 治理结构等;
并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判, 严选安全边际较高的个股。
基金管理人可运用股指期货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金
在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本
着谨慎原则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益
特性。此外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 诸 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 特 殊
情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、 避险交易, 控制基 金 组合风险, 获取
超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资 时, 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础
上, 结合股价 波动率等参数, 运用数量 化定价模型, 确定其合理内在价值, 构 建交易组合 。
业绩比较基
准
一年期银行定期存款利率( 税后)+3%
风险收益特
征
本基金为混合型基金, 其 预期风险、 预期收益高于货币市场基金和债券型基金, 低于 股票
型基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 周浩 汤嵩彦 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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联系电话 021-68649788 95559
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 400-666-0066 95559
传真 021-50120888 021-62701216
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
上海市浦东新区银城中路 188 号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 张翔燕 牛锡明
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
会计师事务所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特
殊普通合伙)
上 海 市 浦 东新 区 陆 家 嘴环 路 1318 号星展银
行大厦 6 楼
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主要会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
报告期(2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日)
信诚新旺混合 A 信诚新旺混合 C
本期已实现收益 4,526,575.51 4,475,149.55
本期利润 3,685,250.42 4,555,506.95
加权平均基金份额本期利润 0.0240 0.0165
本期加权平均净值利润率 2.38% 1.64%
本期基金份额净值增长率 1.79% 1.70%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 2,350,420.16 6,226,236.71
期末可供分配基金份额利润 0.0232 0.0162
期末基金资产净值 103,768,276.99 392,840,719.21
期末基金份额净值 1.023 1.019
3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 2.30% 1.90%
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益) 扣 除相
关费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可 供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
信诚新旺混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.99% 0.07% 0.37% 0.01% 0.62% 0.06%
过去三个月 0.89% 0.08% 1.12% 0.01% -0.23% 0.07%
过去六个月 1.79% 0.07% 2.24% 0.01% -0.45% 0.06%
过去一年 2.30% 0.07% 4.63% 0.01% -2.33% 0.06%
自基金合同
生效起至今
2.30% 0.07% 4.80% 0.01% -2.50% 0.06%
信诚新旺混合 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.99% 0.08% 0.37% 0.01% 0.62% 0.07%
过去三个月 0.79% 0.08% 1.12% 0.01% -0.33% 0.07%
过去六个月 1.70% 0.08% 2.24% 0.01% -0.54% 0.07%
自基金合同
生效起至今
1.90% 0.07% 2.55% 0.01% -0.65% 0.06%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
信诚新旺混合 A
信诚新旺混合 C 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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注: 1. 本基 金于 2015 年12 月 7 日起 新增 C 类份 额。
2. 本基 金建仓期自2015 年6 月19 日至2015 年12 月19 日, 建仓日结 束时资产配置比例符合本
基金基金合同规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金管理 人
共管理 40 只 基金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、 信诚中小盘混 合型证券投资基金、 信 诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇混合型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF) 、 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双 盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资 基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
混合型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金、 信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新 锐回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新鑫 回报灵
活配置混合 型证券投资 基金、 信诚 新旺回报灵 活配置混合 型证券投资 基金(LOF) 、信诚中证信 息安 全 指
数分级证券投资基金、 信 诚中证智能家居指数分级证券投资基金、 信诚中 证基建工程指数分级证券投资
基金、信诚惠报债券型证券投资基金和信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本 基 金 基 金 经 理, 兼任
信诚沪深 300 指数分级
基金、信诚中证 500 指
数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证
800 医药指数 分级基金、
信诚中证 800 有色指数
分级基金、 信诚中证 800
金 融 指 数 分 级 基 金 、 信
诚中证 TMT 产业主题指
数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证
信 息 安 全 指 数 分 级 基
金 、 信 诚 中 证 智 能 家 居
指 数 分 级 基 金 、 信 诚 新
选 回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 中 证 基 建 工 程
指 数 分 级 基 金 、 信 诚 鼎
利 定 增 灵 活 配 置 混 合 型
基金的基金经理
2015 年 6
月 19 日
- 3
数学金 融硕 士、运 筹管 理学硕 士、
纽约大 学化 学硕士 。曾 担任美 国对
冲基金Robust methods 公 司数量分
析师，华尔街对冲基金 WSFA Group
公司助 理基 金经理 ，该 基金为 股票
多空型对冲基金。2012 年 8 月加入
信诚基 金， 曾分别 担任 助理投 资经
理、专 户投 资经理 。现 任信诚 中证
500 指数分 级基金 、信 诚沪深 300
指数分级基金、信诚中证 800 医药
指数分级基金、信诚中证 800 有色
指数分级基金、信诚中证 800 金融
指数分级基金、信诚中证 TMT 产业
主题指 数分 级基金 、信 诚中证 信息
安全指 数分 级基金 、信 诚中证 智能
家居指 数分 级基金 、信 诚新选 回报
灵活配 置混 合基金 、信 诚新旺 回报
灵活配 置混 合基金 、信 诚中证 基建
工程指 数分 级基金 、信 诚鼎利 定增
灵活配置混合型基金的基金经理 。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
新旺回报灵 活配置混合 型证券投资 基金(LOF) 基金合同》 、 《 信诚新旺回 报灵活配置 混合型证券 投资基 金
(LOF) 招募说 明书》 的约定, 本着诚实 信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。 本基金管理人通过不
断 完 善 法 人 治 理 结 构 和 内 部 控 制 制 度, 加 强 内 部 管 理, 规 范 基 金 运 作 。 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规,
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公平交易 制度 的 执 行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易
相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完
善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情 况良好, 未发 现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交 易行为 的 专 项说明
本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报
告期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的
交易( 完全复 制的指数基金除外) 。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
金融市场上, 上半年国内低风险金融产品收益率不断下降, 信 托计划、 银行 理财产品、 债 券等收益 率
逐步下行; 同时, 债 券 违 约 等 金 融 市 场 风 险 事 件 频 发 。 收 益 率 下 滑 和 风 险 事 件 频 发 证 实 了 “ 资 产 荒 ” 预
期。 海外市场,6 月份英国 退欧公投增加了金融市场的不确定性, 虽然全球 市场经过短暂动荡后趋于平稳,
但未来风险仍然未知。
A 股 市 场 经 历 了 熔 断 后 的 快 速 下 跌, 随 着 紧 急 暂 停 “ 熔断 ”, 之 后 逐 步 企 稳, 投 资 者 信 心 逐 步 恢 复,
但鉴于周边 市场未来不 确定性仍然 较大, 经济运 行将长期 “L ” 型, 调结构 中风险事件 发生的可能 性比 较
大。 后续基金 仍将坚持稳健操作的策 略。 一方 面, 未来“资产荒”的大环境下, 随着风 险资产的风险被证
实、低风险( 或无风险) 产 品收益率的 下降、以及 部分题材炒 作逐步被证 伪, 低估值盈 利稳定或低 估值 盈
利稳定增长的股票资产的价值可能被市场逐步认可。
股票投资方 面, 基金会配 置低估值盈 利稳定分红 主题的蓝筹 股、或低估 值盈利稳健 增长分红主 题的 蓝 筹
股, 同时积极 参与新股申购, 获取稳健 收益。 债券投资方面, 鉴于 未来仍有可能发生信用风险事件, 债 券 仍
坚持短久期、高信用评级策略, 以规 避信用风险和利率风险。
4.4.2 报 告 期 内的基 金 业 绩表现
本报告期内, 本基金A 、 C 份额净值增长率分别为1.79% 和1.70%,同期业绩比 较基准收益率为2.24%,
基金 A 、C 份 额分别落后业绩比较基准 0.45% 和0.54% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
市场格局并 没有发生变 化, 核心矛盾 依旧是美联 储开始收缩 使资本回流 美国, 全球资 本再配置, 而中
国缺乏吸收流动性的实体资产, 流动 性在资本市场里创造泡沫, 从股票到 房地产到大宗期货等。 核心的不
确定性, 也就 是可能造成 趋势的依旧 来源于两个, 一个是美联 储何时开始 缩表, 另一个 来自于国内 的经 济
政策取向。 在目前这两 个因素都缓 和的条件下, 市场有博弈 行情的基础, 但缺乏增量 资金, 指数上 涨空 间
有限, 所以目 前谨慎, 仍然 以反转操作 为主。结构 上关注的两 类策略, 一类 策略之前一 直关注的是 风险 偏
好持续下降, 市场结构对低估蓝筹再平衡过程, 但 市场观点在 不断加强, 目 前已经进入后半段。 另外, 另一
类策略是偏博弈型, 远离 筹码松动区的交易型策略。
4.6 管理人对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
1. 基金估值 程序
为了向基金 投资人提供 更好的证券 投资管理服 务, 本基金管 理人对估值 和定价过程 进行了最 严 格 的
控制。 本基金 管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值 决策委员会包括下列成员: 分
管基金运营业务的领导( 委员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易 部
负责人、运营部负责人、基金会计主管( 委员会 秘书) 。本基 金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综 合运营部、 稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门 的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时, 应评价现 有估值政策和程序的适用性, 并在不 适用的情况下, 及时召开 估值决策委员会。
在 每 个 估 值 日, 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法, 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净
值。 基金管 理人对基金 资产进行估 值后, 将基金 份额净值结 果发送基金 托管人, 基金 托管人按照 托管 协
议中 “基金资产净值计算和会计核算 ” 确定的规则复核, 复 核无误后, 由 基金管理人对外公布。
2. 基金管理 人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3. 基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从 业人员资格。
4. 基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值。
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
10
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不 足 够 公
允时, 将 通 过 首 席 投 资 官 提 请 召 开 估 值 决 策 委 员 会 会 议, 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用
的估值政策。
5. 参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6. 已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1. 《基金合 同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配;
2. 本基金收益分配方式 分两种: 现金 分红与红利 再投资。登 记在登记结 算系统基金 份额持有 人 开 放
式 基 金 账 户 下 的 基 金 份 额, 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资; 若 投 资 者 不 选
择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红; 登 记 在 证 券 登 记 系 统 基 金 份 额 持 有 人 深 圳 证 券 账 户 下 的 基
金份额, 只能 选择现金分 红的方式。 具体权益分 配程序等有 关事项遵循 深圳证券交 易所及中国 证券 登 记
结算有限责任公司的相关规定;
3. 每一基金 份额享有同等分配权;
4. 法律法规或监管机关 另有规定的, 从其规定。 本基金于本 报告期未进 行过利润分 配, 该处理 符 合
本基金利润分配原则。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满
两百人) 的情 形。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
2016 上 半 年 度, 基 金 托 管 人 在 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 的 托 管 过 程 中, 严
格遵守了《 证券投资基 金法》及其 他有关法律 法规、基金 合同、托管 协议, 尽职尽 责地履行了 托管 人 应
尽的义务, 不 存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说明
2016 上半年度, 信诚基金 管理有限 公 司在信诚 新 旺回报灵 活 配置混合 型 证券投资 基 金(LOF) 投资 运
作、基金资 产净值的计 算、基金份 额申购赎回 价格的计算 、基金费用 开支等问题 上, 托管人未 发现 损 害
基金持有人利益的行为。
本报告期 内本基金未进行收益分配, 符合基金 合同的规定。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
2016 上 半 年 度, 由 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置
混合型证券 投资基金(LOF) 的半年度报告中财务 指标、净值 表现、收益 分配情况、 财务会计报 告相 关 内
容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
11
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,165,547.06 285,965,268.00
结算备付金
377,410.59 121,500.64
存出保证金
240,443.12 18,921.02
交易性金融资产 6.4.7.2 456,139,708.35 218,063,692.43
其中：股票投资
22,364,803.55 4,220,327.73
基金 投资
- -
债券投资
433,774,904.80 213,843,364.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 30,000,000.00 318,500,420.00
应收证券清算款
60,544.35 -
应收利息 6.4.7.5 5,236,672.24 2,775,155.61
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
497,220,325.71 825,444,957.70
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,020.64 -
应付管理人报酬
221,652.64 768,366.07
应付托管费
73,884.21 256,122.01
应付销售服务费
28,491.32 20,739.58
应付交易费用 6.4.7.7 31,293.26 729,413.33
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 253,987.44 270,000.00
负债合计
611,329.51 2,044,640.99
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 486,825,446.31 820,537,325.01
未分配利润 6.4.7.10 9,783,549.89 2,862,991.70 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
12
所有者权益合计
496,608,996.20 823,400,316.71
负债和所有者权益总计
497,220,325.71 825,444,957.70
注：1 、 截止 本报告期末, 基金份额总额 486,825,446.31 份。 下 属两级基金: 信诚新旺混合 A 的份 额
净值1.023 元, 基金份额 总额101,417,856.83 份; 信诚新旺混合C 的基金 份额净值1.019 元, 基金份额 总
额为 385,407,589.48 份。
2 、 本基金 合同自 2015 年 6 月19 日 起生效。 上年度可比期间自 2015 年6 月 19 日( 基 金合同生 效
日) 至 2015 年 6 月30 日。
6.2 利润表
会计主体： 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 19 日( 基金 合同
生效日) 至2015 年 6 月30 日
一、收入
10,593,105.70 30,158.73
1. 利息收入
5,453,158.56 74,607.73
其中：存款利息收入 6.4.7.11 396,032.09 36,432.14
债券利息收入
4,558,512.25 7,870.68
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
498,614.22 30,304.91
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
5,408,442.86 9.50
其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,903,251.44 -
基金 投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -866,966.52 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 372,157.94 9.50
3. 公允价值变动收益（损失以“- ”
号填列）
6.4.7.17 -760,967.69 -44,458.50
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 6.4.7.18 492,471.97 -
减： 二 、费用
2,352,348.33 65,931.18
1 ．管理人报 酬
1,299,723.99 37,032.20
2 ．托管费
433,241.31 12,344.06
3 ．销售服务 费
139,759.99 -
4 ．交易费用 6.4.7.19 84,744.68 24.44
5 ．利息支出
189,890.92 -
其中：卖出回购金融资产支出
189,890.92 -
6 ．其他费用 6.4.7.20 204,987.44 16,530.48
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”号
填列）
8,240,757.37 -35,772.45 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
13
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列 ）
8,240,757.37 -35,772.45
注： 本基金合同自 2015 年 6 月19 日 起生效。 上年度可比期间自 2015 年6 月19 日( 基 金合 同
生效日) 至 2015 年 6 月 30 日。
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 820,537,325.01 2,862,991.70 823,400,316.71
二、 本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 8,240,757.37 8,240,757.37
三、 本期基金份额交易产生的基金净
值变动数 （ 净值 减少以 “- ” 号填列）
-333,711,878.70 -1,320,199.18 -335,032,077.88
其中：1. 基 金申购款 494,504,414.22 5,684,617.76 500,189,031.98
2. 基金赎回 款 -828,216,292.92 -7,004,816.94 -835,221,109.86
四、 本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 486,825,446.31 9,783,549.89 496,608,996.20
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月19 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 204,824,716.99 - 204,824,716.99
二、 本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -35,772.45 -35,772.45
三、 本期基金份额交易产生的基金净
值变动数 （ 净值 减少以 “- ” 号填列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、 本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 204,824,716.99 -35,772.45 204,788,944.54
注： 本基金合同自 2015 年 6 月19 日 起生效。 上年度可比期间自 2015 年6 月19 日( 基 金合 同
生效日) 至 2015 年 6 月 30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理 人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情况 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
14
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以下简称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管
理委员会( 以 下简称 “中国证监会”) 《关于准予信 诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
注 册 的 批 复 》( 证监许可[2015]987 号文) 和 《 关 于 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 备
案确认的函》( 机构部函[2015]1903 号文) 批准, 由 信诚基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证
券投资基金法》 及其配 套规则和 《 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金合同 》 发
售, 基金合同 于 2015 年 6 月 19 日生效 。本基金为 契约型开放式, 存续期限 不定。本基金的基金 管
理人为信诚基金管理有限公司, 基金 托管人为交通银行股份有限公司。
本基金于 2015 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 16 日募 集, 首次向 社会公开发售募集且扣除认购
费 用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 204,815,464.79 元, 利 息 人 民 币 9,252.20 元, 共 计 人 民 币
204,824,716.99 元。 上述认购资金折合 204,824,716.99 份基金 份额。 上述募集资金已由普华永道
中天会计师事务所( 特殊 普通合伙)验证, 并出具了 普华永道中天验字(2015) 第 788 号验 资报告。
根 据 《 关 于 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 增加 C 类份 额 并 修 改 基 金 合同
的公告》, 自 2015 年 12 月 7 日起, 本 基 金 根 据 认 购 费 、 申 购 费 与 销 售 服 务 费 收 取 方 式 的 不 同,
将基金份额分为不同的类别。 在投 资人认购、 申购时收取认购、 申购 费用而不计提销售服务费的,
称为 A 类基 金份额; 在投 资人认购、 申购时不收取认购、 申购费用而是从本类别基金资产中计提销
售服务费的, 称为 C 类基 金份额。本基金通过场内、场外两种方式公开发售。投资人可通过场内、
场 外 两 种 渠 道 申 购 与 赎 回 A 类份额; 可通过场外渠道申购与 赎回 C 类份 额。本基金 A 类基金份
额参与上市交易,C 类基 金份额不参与上市交易。
根据 《中华 人民共和国证券投资基金法》 及其 配套规则、 《 信诚新旺回报灵活配置混合型证券
投资基金(LOF) 基 金 合 同 》 和 《 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 招募说明书》的
有关规定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 包含
中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 债 券( 含 国 债 、 金 融 债 、 地 方 政 府 债 、 企
业 债 、 公 司 债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、 可 交 换 债 券 、 资 产 支
持证 券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券) 、债券回 购、货币市场工具、权证、
股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规
定) 。 如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基 金管理人在履行适当程序后, 可以将 其
纳入投资范围。基金的投资组合比例为: 股票资 产占基金资产的比例为 0%-95%; 基金 持有全部权证
的市值不得超过基金资产净值的 3%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5% 。如
果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的 比例为准, 本 基金的投资范围会做相应调整。
本基金的业绩比较标准为: 一年期 银行定期存款利率( 税后)+3% 。
根 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表 的编 制 基 础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券业协会于 2012 年颁 布的 《证券投资基金会
计核算业务指引》 、 《信 诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》 和中国证监会允
许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其 他 有 关 规定的 声 明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外, 本财务 报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的其 他有关规定的要求。
6.4.4 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、 会计估计除 6.4.5 所列变 更外, 与最近 一期年度报告相一
致。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
15
6.4.5 会计政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
6.4.5.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.5.2 会 计 估 计变更 的 说 明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
6.4.5.3 差 错 更 正的说 明
本基金本报告期未发生会计差错。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《 关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税
政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主 要税项列示如
下:
(1) 于2016 年 5 月1 日前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税 。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起, 金 融业由缴纳营
业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的 转让收入免征增值税, 对
金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 基金作 为流通股股东在股权分置改革过程中收到由 非流通股股东支付的股份、 现金对价,
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(3) 对基金取得的股票 的股息、红 利收入, 债 券 的 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 、 发 行 债 券 的 企 业 在
向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月1 日起, 对所取得 的股息红利收
入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持 股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其
股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含1 年) 的, 暂减 按50%计入应
纳税所得额; 持股期限超过1 年的, 股 权登记日为自2013 年1 月1 日起至2015 年9 月7 日期间的,
暂减按 25% 计 入应纳税所得额, 股权登 记日在 2015 年 9 月 8 日 及以后的, 暂 免征收个人所得税。上
述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税, 买入股 票不征收股票交易印花税。
(5) 对 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企
业所得税。
6.4.7 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 5,165,547.06
定期存款 -
其 中: 存款期 限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 5,165,547.06
6.4.7.2 交 易 性 金融资 产 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
16
单位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 21,088,574.57 22,364,803.55 1,276,228.98
贵金属投资- 金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 154,753,375.17 154,329,904.80 -423,470.37
银行间市场 279,128,351.68 279,445,000.00 316,648.32
合计 433,881,726.85 433,774,904.80 -106,822.05
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 454,970,301.42 456,139,708.35 1,169,406.93
6.4.7.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
账面余额 其中: 买断式 逆回购
交易所市场买入返售金融资产 30,000,000.00 -
合计 30,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 4,028.28
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 152.91
应收债券利息 5,207,592.68
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 24,800.99
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 97.38
合计 5,236,672.24
注: 其他指应 收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易费用 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
17
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 24,471.08
银行间市场应付交易费用 6,822.18
合计 31,293.26
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提审计费 34,809.32
预提信息披露费 219,178.12
合计 253,987.44
6.4.7.9 实收基金
信诚新旺混合 A
金额单位： 人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 491,537,325.01 491,537,325.01
本期申购 185,933.65 185,933.65
本期赎回 （以“- ”号填 列） -390,305,401.83 -390,305,401.83
本期末 101,417,856.83 101,417,856.83
信诚新旺混合 C
金额单位： 人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 329,000,000.00 329,000,000.00
本期申购 494,318,480.57 494,318,480.57
本期赎回 （以“- ”号填 列） -437,910,891.09 -437,910,891.09
本期末 385,407,589.48 385,407,589.48
注：此处申购含转换入份额, 赎回含 转换出份额。
6.4.7.10 未 分 配 利润
信诚新旺混合 A
单位： 人民 币 元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,943,873.89 -3,577,718.41 2,366,155.48
本期利润 4,526,575.51 -841,325.09 3,685,250.42
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变动数
-7,511,968.25 3,810,982.51 -3,700,985.74 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
18
其中：基金申购款 5,022.75 -1,924.22 3,098.53
基金赎回款 -7,516,991.00 3,812,906.73 -3,704,084.27
本期已分配利润 - - -
本期末 2,958,481.15 -608,060.99 2,350,420.16
信诚新旺混合 C
单位： 人民 币 元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -117,269.14 614,105.36 496,836.22
本期利润 4,475,149.55 80,357.40 4,555,506.95
本期基金份额交易产生的变动数 1,868,356.30 512,430.26 2,380,786.56
其中：基金申购款 6,364,949.08 -683,429.85 5,681,519.23
基金赎回款
-4,496,592.78
1,195,860.11 -3,300,732.67
本期已分配利润 - - -
本期末 6,226,236.71 1,206,893.02 7,433,129.73
6.4.7.11 存 款 利 息收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 296,669.98
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 46,666.67
结算备付金利息收入 25,848.92
其他 26,846.52
合计 396,032.09
注：1. 其他 存款利息收入指有存款期限、 但根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款
利息收入。
2. 其他指申 购款利息收入、结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 —— 买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额
22,645,604.51
减： 卖出股票成本总额 16,742,353.07
买卖股票差价收入 5,903,251.44
6.4.7.13 债 券 投 资收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资收益 项 目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
债券投资收益 ——买卖债券 （、 债转股及债券到期
兑付）差价收入
-866,966.52
债券投资收益 ——赎回差价收入 - 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
19
债券投资收益 ——申购差价收入 -
合计 -866,966.52
6.4.7.13.2 债 券 投 资收益 —— 买卖债 券 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 273,391,529.46
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 270,537,956.59
减：应收利息总额 3,720,539.39
买卖债券差价收入 -866,966.52
6.4.7.13.3 资 产 支 持证券 投 资 收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投资收 益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 372,157.94
基金投资产生的股利收益 -
合计 372,157.94
6.4.7.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -760,967.69
—— 股票投资 -410,524.54
—— 债券投资 -350,443.15
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -760,967.69
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 492,471.97 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
20
合计 492,471.97
注: 本基金赎 回费和转换费的 25% 归入 基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 81,269.68
银行间市场交易费用 3,475.00
合计 84,744.68
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 34,809.32
信息披露费 149,178.12
银行费用 3,000.00
债券帐户维护费 18,000.00
合计 204,987.44
6.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项
截至本财务报告批准报出日, 本基金 未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金托管人
6.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月19 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,299,723.99 37,032.20
其中：支付销售机构的客户维护费 2,137.73 399.74
注: 支付基金 管理人信诚 基金管理有 限公司的基 金管理人报 酬按前一日 基金资产净 值 0.60% 的年费
率每日计提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为: 日 基 金 管 理 费= 前 一 日 基 金 资 产 净 值信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
21
×0.60%/ 当 年天数
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月19 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 433,241.31 12,344.06
注: 支 付 基 金 托 管 人 交 通 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.20% 的 年 费 率 每 日 计 提, 逐日
累计至每月月底, 按月支 付。计算公式为: 日基金 托管费= 前一 日基金资产净值 ×0.20%/当年天数
6.4.10.2.3 销 售 服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
信诚新旺混合 A 信诚新旺混合 C 合计
交通银行 - - -
信诚基金管理有限公司 - 139,759.99 139,759.99
合计 - 139,759.99 139,759.99
注: 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类 基金份额的年销售服务费率为 0.1% 。 C 类基金 份
额销售服务费按前一日C 类基金份额资产净值的0.1% 年费率每 日计提, 逐日 累计至每月月末, 按月支 付 。
计算公式为: C 类基金日 销售服务费=C 类基金份额 前一日资产净值 ×0.1%/ 当年天数
6.4.10.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 本基金的基金管理人
在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本基金除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金费率按 本基金基金 合同公布的 费率执行, 本 基 金
的其它关联方在本报告期末及上年度末未持有本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月19 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 5,165,547.06 296,669.98 76,601,510.01 36,422.96
注: 本基金通 过 “中国交 通银行基金 托管结算资 金专用存款 账户 ”转存 于中国证券 登记结算有 限责
任公司的结算备付金, 于 本报告期末的相关余额为人民币377,410.59 元。 (2015 年6 月30 日余额为0.00
元 。)
6.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间, 本基金均 未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利 润 分 配情况
本基金本报告期内未进行过利润分配。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
22
6.4.12 期末（2016 年 6 月30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券名
称
成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量（单
位： 股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
601966
玲珑轮
胎
2016-06-24 2016-07-06
新股申
购
12.98 12.98 4,174 54,178.52 54,178.52 -
603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01
新股申
购
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大国
创
2016-06-30 2016-07-08
新股申
购
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元股
份
2016-06-29 2016-07-07
新股申
购
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代
码
证券
名称
成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张 ）
期末成本总
额
期末估值总
额
备注
127003
海印
转债
2016-06-15 2016-07-01
新债申
购
100.00 100.00 2,390 239,000.00 239,000.00 -
6.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601611 中国核建 2016-06-30
交易异
常波动
20.92 2016-07-01 23.01 17,798 61,759.06 372,334.16 -
000002 万
科Ａ 2015-12-18
筹划重
大事项
18.20 2016-07-04 21.99 16,200 304,899.95 294,840.00 -
002249 大洋电机 2016-06-08
筹划重
大事项
11.97 2016-07-28 10.77 20,000 192,406.95 239,400.00 -
002065 东华软件 2015-12-21
筹划重
大事项
18.72 2016-07-04 22.59 2,900 64,954.77 54,288.00 -
6.4.12.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并 设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在 董事会下设立风控与审计委员会, 负 责制定风险管
理的宏观政策, 设定最高 风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在 管理层层面设立风信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
23
险管理委员会, 实施董事 会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策; 在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部 负责, 协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。 监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责, 其中监察 稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行交通银行, 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,
通过对投资品种和证券发行人进行 信用等级评估来控制信用风险, 本基 金均投资于具有良好信用等级的
证券, 且通过 分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值
的 10%, 且本 基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公 司发行的证券, 不得超过该证券的
10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因 此违
约风险发生的可能性很小; 本基金在 进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以 控制相
应的信用风险。
6.4.13.3 流 动 性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受 的损失。 本基金的流动性风险一方面
来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的
情况下以合理的价格变现, 另一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求, 并 同时通过独 立的风险管 理部门设定 流动性比例 要 求,
对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品 种变现的流 动性风险, 本 基金的基金 管理人对流 通受限证券 的投资交易 进行限制和 控 制,
对 缺 乏 流 动 性 的 证 券 投 资 比 率 事 先 确 定 最 高 上 限, 控 制 基 金 的 流 动 性 结 构; 加 强 对 投 资 组 合 变 现 周 期 和
冲击成本的 定量分析, 定 期揭示基金 的流动性风 险; 通过分散 投资降低基 金财产的非 系统性风险, 保持 基
金组合良好的流动性。 本 基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易, 均 能及时变现。 此外,
本基金可通 过卖出回购 金融资产方 式借入短期 资金应对流 动性需求, 其 上限一般不 超过基金持 有的 债 券
资产的公允价值。 此外, 对于基金投资的股指期货等场内金融衍生品, 管 理人会对衍生品的流动性、 交割
日等予以关注。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 根 据 申 购 赎 回 变 动 情 况, 制 定 现 金 头 寸 预 测
表, 及 时 采 取 措 施 满 足 流 动 性 需 要; 分 析 基 金 持 有 人 结 构, 加 强 与 主 要 持 有 机 构 的 沟 通, 及 时 揭 示 可 能 的
赎回需求; 按 照有关法律 法规规定应 对固定赎回, 并进行适当 报告和披露; 在基金合同 中设计了巨 额赎 回
条款, 约定在 非常情况下 赎回申请的 处理方式, 控 制因开放申 购赎回模式 带来的流动 性风险, 有效 保障 基
金持有人利益。
本基金所持 有的全部金 融负债无固 定到期日或 合约约定到 期日均为一 个月以内且 不计息, 可 赎 回 基
金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。
本基金投资 的交易所市 场及银行间 市场交易的 固定收益证 券, 存在一定 的利率风险 。本基金管 理人
每日对本基 金面临的利 率敏感性缺 口进行监控, 并通过对所 持投资品种 修正久期等 参数的监控 进行利率
风险管理。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
24
单位：人民币元
本期末
2016 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,165,547.06 - - - - - 5,165,547.06
结算备付金 377,410.59 - - - - - 377,410.59
存出保证金 240,443.12 - - - - - 240,443.12
交易性金融资产 33,487,469.50 29,754,000.00 152,017,760.00 178,400,675.30 40,115,000.00 22,364,803.55 456,139,708.35
买 入 返 售 金 融 资
产
30,000,000.00 - - - - - 30,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 60,544.35 60,544.35
应收利息 - - - - - 5,236,672.24 5,236,672.24
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 69,270,870.27 29,754,000.00 152,017,760.00 178,400,675.30 40,115,000.00 27,662,020.14 497,220,325.71
负债
卖 出 回 购 金 融 资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 2,020.64 2,020.64
应付管理人报酬 - - - - - 221,652.64 221,652.64
应付托管费 - - - - - 73,884.21 73,884.21
应付销售服务费 - - - - - 28,491.32 28,491.32
应付交易费用 - - - - - 31,293.26 31,293.26
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 253,987.44 253,987.44
负债总计 - - - - - 611,329.51 611,329.51
利率敏感度缺口 69,270,870.27 29,754,000.00 152,017,760.00 178,400,675.30 40,115,000.00 27,050,690.63 496,608,996.20
上年度末
2015 年12 月31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 285,965,268.00 - - - - - 285,965,268.00
结算备付金 121,500.64 - - - - - 121,500.64
存出保证金 18,921.02 - - - - - 18,921.02
交易性金融资产 - 4,043,348.00 146,661,093.90 62,693,122.80 445,800.00 4,220,327.73 218,063,692.43
买 入 返 售 金 融 资
产
318,500,420.00 - - - - - 318,500,420.00 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
25
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 2,775,155.61 2,775,155.61
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 604,606,109.66 4,043,348.00 146,661,093.90 62,693,122.80 445,800.00 6,995,483.34 825,444,957.70
负债
卖 出 回 购 金 融 资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 768,366.07 768,366.07
应付托管费 - - - - - 256,122.01 256,122.01
应付销售服务费 - - - - - 20,739.58 20,739.58
应付交易费用 - - - - - 729,413.33 729,413.33
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 270,000.00 270,000.00
负债总计 - - - - - 2,044,640.99 2,044,640.99
利率敏感度缺口 604,606,109.66 4,043,348.00 146,661,093.90 62,693,122.80 445,800.00 4,950,842.35 823,400,316.71
注 ： 上 表 统 计 了 本 基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口, 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末（2016 年6 月30 日） 上年度末(2015 年 12 月31 日)
市场利率下降 25 个基点 2,120,818.42 672,889.17
市场利率上升 25 个基点 -2,096,090.00 -668,097.58
6.4.13.4.2 其 他 价 格风险
本基金承受 的其他市场 价格风险, 主 要是基金所 持金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因除 市 场 利
率和外汇汇 率以外的市 场价格因素 变动而发生 波动的风险 。本基金的 其他市场价 格风险, 主要 受到 证 券
交易所上市 的股票整体 涨跌趋势的 影响, 由所持 有的金融工 具的公允价 值决定。本 基金通过投 资组 合 的
分 散 化 降 低 其 他 市 场 价 格 风 险, 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 通 过 组 合
估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
于本报告期末, 本基金面 临的其他市场价格风险列示如下:
6.4.13.4.2.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ） 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
26
交易性金融资产- 股票投 资 22,364,803.55 4.50 4,220,327.73 0.51
交易性金融资产- 基金投资 - - - -
交易性金融资产- 贵金属 投资 - - - -
衍生金融资产- 权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 22,364,803.55 4.50 4,220,327.73 0.51
6.4.13.4.2.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末, 本 基 金 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 小 于
20%, 因此除 市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响.
6.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无需要说明的此类事项。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 22,364,803.55 4.50
其中：股票 22,364,803.55 4.50
2 固定收益投资 433,774,904.80 87.24
其中：债券 433,774,904.80 87.24
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 30,000,000.00 6.03
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 5,542,957.65 1.11
7 其他各项资产 5,537,659.71 1.11
8 合计 497,220,325.71 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10,199,763.79 2.05
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 665,346.00 0.13
E 建筑业 372,334.16 0.07
F 批发和零售业 40,467.00 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 1,701,791.00 0.34 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
27
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 124,780.40 0.03
J 金融业 7,604,391.10 1.53
K 房地产业 446,530.00 0.09
L 租赁和商务服务业 312,975.00 0.06
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 -
N 水利、环境和公共设施管理业 485,212.00 0.10
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 391,087.00 0.08
S 综合 - -
合计 22,364,803.55 4.50
7.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 601939 建设银行 242,400 1,151,400.00 0.23
2 601288 农业银行 297,100 950,720.00 0.19
3 601398 工商银行 209,900 931,956.00 0.19
4 601988 中国银行 285,500 916,455.00 0.18
5 000858 五 粮 液 27,600 897,828.00 0.18
6 002142 宁波银行 58,300 861,674.00 0.17
7 000568 泸州老窖 21,400 635,580.00 0.13
8 600887 伊利股份 36,800 613,456.00 0.12
9 000538 云南白药 9,300 597,990.00 0.12
10 000423 东阿阿胶 10,900 575,847.00 0.12
11 000333 美的集团 22,600 536,072.00 0.11
12 600377 宁沪高速 59,800 498,732.00 0.10
13 600018 上港集团 97,200 495,720.00 0.10
14 002304 洋河股份 6,800 489,056.00 0.10
15 000888 峨眉山Ａ 40,300 485,212.00 0.10
16 601318 中国平安 15,100 483,804.00 0.10
17 002242 九阳股份 26,300 478,134.00 0.10
18 600004 白云机场 37,500 459,750.00 0.09
19 600021 上海电力 44,200 453,934.00 0.09
20 002202 金风科技 29,100 440,283.00 0.09
21 000100 TCL 集团 119,700 393,813.00 0.08
22 002508 老板电器 10,700 393,439.00 0.08
23 002275 桂林三金 21,200 391,352.00 0.08 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
28
24 300144 宋城演艺 15,700 391,087.00 0.08
25 000513 丽珠集团 8,400 387,324.00 0.08
26 601611 中国核建 17,798 372,334.16 0.07
27 000876 新 希 望 43,200 359,424.00 0.07
28 002344 海宁皮城 32,100 312,975.00 0.06
29 002056 横店东磁 17,800 302,600.00 0.06
30 600015 华夏银行 30,500 301,645.00 0.06
31 002646 青青稞酒 14,400 296,784.00 0.06
32 000002 万
科Ａ 16,200 294,840.00 0.06
33 601169 北京银行 28,200 292,434.00 0.06
34 601818 光大银行 77,600 291,776.00 0.06
35 000400 许继电气 18,800 290,272.00 0.06
36 601166 兴业银行 19,000 289,560.00 0.06
37 600036 招商银行 16,400 287,000.00 0.06
38 601009 南京银行 30,480 286,207.20 0.06
39 002557 洽洽食品 15,300 285,192.00 0.06
40 600016 民生银行 31,700 283,081.00 0.06
41 600000 浦发银行 17,770 276,678.90 0.06
42 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.05
43 002249 大洋电机 20,000 239,400.00 0.05
44 000828 东莞控股 21,900 198,852.00 0.04
45 601127 小康股份 7,003 167,161.61 0.03
46 600066 宇通客车 8,000 158,400.00 0.03
47 600642 申能股份 27,100 155,554.00 0.03
48 000848 承德露露 13,000 155,350.00 0.03
49 600612 老凤祥 3,800 155,230.00 0.03
50 600660 福耀玻璃 11,000 154,000.00 0.03
51 600177 雅戈尔 11,000 151,690.00 0.03
52 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02
53 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01
54 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
55 600519 贵州茅台 200 58,384.00 0.01
56 002065 东华软件 2,900 54,288.00 0.01
57 601966 玲珑轮胎 4,174 54,178.52 0.01
58 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
59 600900 长江电力 3,700 46,213.00 0.01
60 600276 恒瑞医药 900 36,099.00 0.01
61 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01
62 600585 海螺水泥 1,800 26,172.00 0.01
63 600089 特变电工 2,900 24,708.00 -
64 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 - 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
29
65 600085 同仁堂 800 23,832.00 -
66 600436 片仔癀 500 22,505.00 -
67 600009 上海机场 800 20,840.00 -
68 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 -
69 600655 豫园商城 1,500 16,260.00 -
70 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 -
71 600809 山西汾酒 600 13,308.00 -
72 600717 天津港 1,500 13,035.00 -
73 600183 生益科技 1,400 12,978.00 -
74 600993 马应龙 600 12,498.00 -
75 600337 美克家居 900 11,709.00 -
76 600761 安徽合力 1,000 10,090.00 -
77 601158 重庆水务 1,500 9,645.00 -
78 300520 科大国创 926 9,306.30 -
79 600012 皖通高速 600 8,574.00 -
80 600897 厦门空港 300 6,288.00 -
81 002805 丰元股份 971 5,631.80 -
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期 初基金资产净值比例（% ）
1 601939 建设银行 1,574,766.00 0.19
2 000858 五粮液 1,371,800.00 0.17
3 000568 泸州老窖 1,359,351.46 0.17
4 601988 中国银行 1,277,178.00 0.16
5 601288 农业银行 1,256,444.00 0.15
6 601398 工商银行 1,228,076.55 0.15
7 002142 宁波银行 808,834.00 0.10
8 600887 伊利股份 614,654.00 0.07
9 000538 云南白药 585,259.00 0.07
10 000423 东阿阿胶 579,016.00 0.07
11 600018 上港集团 572,209.00 0.07
12 600377 宁沪高速 568,311.00 0.07
13 601318 中国平安 564,568.00 0.07
14 600004 白云机场 560,351.00 0.07
15 600021 上海电力 550,247.00 0.07
16 300267 尔康制药 519,648.00 0.06
17 000888 峨眉山Ａ 479,271.00 0.06
18 002242 九阳股份 474,052.00 0.06
19 000540 中天城投 473,520.00 0.06
20 002041 登海种业 473,429.60 0.06 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
30
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期 初基金资产净值比例（% ）
1 002781 奇信股份 1,206,387.70 0.15
2 000568 泸州老窖 967,701.00 0.12
3 603996 中新科技 801,783.80 0.10
4 000858 五 粮 液 677,099.00 0.08
5 300494 盛天网络 612,598.00 0.07
6 002782 可立克 537,804.80 0.07
7 300267 尔康制药 533,287.00 0.06
8 002041 登海种业 507,891.00 0.06
9 603778 乾景园林 495,532.00 0.06
10 002786 银宝山新 494,924.70 0.06
11 603299 井神股份 423,331.90 0.05
12 000540 中天城投 414,805.00 0.05
13 601688 华泰证券 409,283.00 0.05
14 601601 中国太保 395,820.00 0.05
15 600104 上汽集团 391,489.00 0.05
16 601939 建设银行 381,257.00 0.05
17 002787 华源包装 381,052.68 0.05
18 601006 大秦铁路 358,574.00 0.04
19 600048 保利地产 350,413.00 0.04
20 002785 万里石 342,000.00 0.04
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 35,297,353.43
卖出股票收入（成交）总额 22,645,604.51
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 109,758,000.00 22.10
其中：政策性金融债 109,758,000.00 22.10
4 企业债券 153,359,360.80 30.88
5 企业短期融资券 140,190,000.00 28.23
6 中期票据 - -
7 可转债 970,544.00 0.20
8 同业存单 29,497,000.00 5.94 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
31
9 其他 - -
10 合计 433,774,904.80 87.35
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 160402 16 农发 02 400,000 39,888,000.00 8.03
2 160207 16 国开 07 400,000 39,876,000.00 8.03
3 136067 15 洪市政 300,000 30,495,000.00 6.14
4 136448 16 万达 03 300,000 30,315,000.00 6.10
5 011599840 15 昆山经 开SCP011 300,000 30,135,000.00 6.07
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名贵金 属 投 资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期内未进行权证投资。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎原则, 参与股指期货的
投资, 以管理 投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外, 本 基金还将运用股指期货来对冲
诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 农业银行于 2016 年 1 月 23 日发布公告, 农业银行北 京分行票据买入返售业务发生重大风险事
件, 经核查, 涉及风险金额为 39.15 亿元。公安机关已立案调查。
7.12.2
对农业银行的投资 决 策程序的 说 明: 本基金管 理人长期 跟 踪研究该 股 票, 我们认为, 该处罚事
项未对农业银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。
7.12.3 除 此 之 外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.4 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.5 期末其他 各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 240,443.12 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
32
2 应收证券清算款 60,544.35
3 应收股利 -
4 应收利息 5,236,672.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,537,659.71
7.12.6 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.7 期末前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.8 投资组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
信诚
新旺
混合A
317 319,930.15 100,000,000.00 98.60% 1,417,856.83 1.40%
信诚
新旺
混合C
7
55,058,227.
07
385,407,589.48 100.00% - -
合计 324
1,502,547.6
7
485,407,589.48 99.71% 1,417,856.83 0.29%
8.2 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
期末基金管理人的从业人员未持有本基金的基金份额。
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
信诚新旺混合 A 0
信诚新旺混合 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金
信诚新旺混合 A 0
信诚新旺混合 C 0
合计 0
注：1 、 期末 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
33
2 、期末本 基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目 信诚新旺混合 A 信诚新旺混合 C
基金合同生效日(2015 年 6 月19 日) 基金份额总 额 204,824,716.99 -
本 报告期期初基金份额总额 491,537,325.01 329,000,000.00
本 报告期基金总申购份额 185,933.65 494,318,480.57
减: 本报告期 基金总赎回份额 390,305,401.83 437,910,891.09
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本 报告期期末基金份额总额 101,417,856.83 385,407,589.48
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、报告期内 基金管理人无重大人事变动。
2 、报告 期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合
同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
报告期 内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券 2 46,146,135.20 80.30% 42,645.24 80.52% -
招商证券 2 11,320,695.94 19.70% 10,316.61 19.48% -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
34
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
国金证券 72,654,214.41 40.20% 802,500,000.00 100.00%
招商证券 108,060,963.72 59.80% - -
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2015 年12 月
31 日基金资 产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-01-04
2
信诚基金管理有限公司关于因指数熔断调整旗下部分
基金开放时间的公告
同上 2016-01-04
3
信诚基金管理有限公司关于旗下场内基金在指数熔断
期间暂停申购赎回业务的提示性公告
同上 2016-01-06
4
信诚基金管理有限公司关于因指数熔断调整旗下部分
基金开放时间的公告
同上 2016-01-07
5
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2015
年第四季度报告
同上 2016-01-22
6
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招
募说明书（2016 年第1 次 更新）
同上 2016-02-12
7
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招
募说明书摘要（2016 年第 1 次更新 ）
同上 2016-02-01
8
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ）C 类
份额暂停申购业务的公告
同上 2016-02-02
9
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ）C 类
份额恢复申购业务的公告
同上 2016-03-23
10
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2015
年年度报告
同上 2016-03-25
11
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2015
年年度报告摘要
同上 2016-03-25
12
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ）C 类
份额暂停大额申购业务的公告
同上 2016-03-31
13
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2016
年第一季度报告
同上 2016-04-21
14
关于信诚基金管理有限公司网上交易支付宝渠道关闭
基金支付服务的公告 20160505
同上 2016-05-05
15
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加好买基
金为销售机构并参加费率优惠活动的公告
同上 2016-05-31
16
信诚基金管理有限公司关于调整网上直销招商银行卡
直联渠道费率优惠折扣的公告
同上 2016-06-02
17
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ）C 类
份额恢复大额申购业务的公告
同上 2016-06-14
18 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银 同上 2016-06-29 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
35
行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告
19
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加云湾投
资为销售机构的公告
同上 2016-06-29
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件名称
1 、信诚新旺 回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）相关 批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚新旺 回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）基金 合同
4 、信诚新旺 回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募 说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
12.2 备 查 文 件存放 地 点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
12.3 备 查 文 件查阅 方 式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2016 年 8 月24 日
