信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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信诚中证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 24 日
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意, 并 由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 23 日复核了 本报告中的财
务指标、净 值表现、利 润分配情况 、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容, 保证复 核内容不存 在虚 假 记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日 止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................................. 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................ 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................ 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................ 10
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................ 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 11
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ............................................................................................................ 11
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 13
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 14
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 27
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 27
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 28
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ................................................ 29
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 30
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................... 32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........................ 32
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................ 32
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................... 32
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................ 32
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................ 32
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 32
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 33
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 33
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................ 34
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................ 35
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................ 35
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 35
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 36
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................ 36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................................... 36
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 36
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 36
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................ 36
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................................ 36
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 37
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 38
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 38
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 38
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 38
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 38
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 信诚中证 800 有色指数分 级证券投资基金
基金简称 信诚中证 800 有色指数分 级
场内简称 信诚有色
基金主 代码 165520
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月30 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 187,656,186.63 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 9 月18 日
下属分级基金的基金简称
信诚中证 800 有色
指数分级 A
信诚中证 800 有色
指数分级 B
信诚中证 800 有色
指数分级
下属分级基金的场内简称 有色 800A 有色 800B 信诚有色
下属分级基金的交易代码 150150 150151 165520
报告期末 下属分级基金的份额总额 63,628,835.00 份 63,628,835.00 份 60,398,516.63 份
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
本基金进行数量化指数投资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资
纪律约束, 实 现对中证 800 有色金属 指数的有效跟踪, 为投 资
者提供一个有效的投资工具。
投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数, 即 原 则 上 按 照 标 的
指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据标的
指数成份股及其权重的变化进行相应调整, 力 争 保 持 基 金 净
值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不
超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4% 。
基金管理人可运用股指期货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到
本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管
理的原则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本着谨
慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风
险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指期
货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,
如预期大额申购赎回、 大量分红等, 以及对冲因其他原因导致
无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%× 中证 800 有色金属指 数收益率 +5%× 金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金, 具 有较高预期风险、 较高预
期收益的特征, 其预期风 险和预期收益高于货币市场基金、 债
券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来
看, 有色 800A 份额具有预 期风险、 预期收益较低的特征; 有色信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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800B 份额具 有预期风险、预期收益较高的特征
下属分级基金的风险收益特征
有色 800A 份额具
有 预 期 风 险 、 预 期
收益较低的特征。
有色 800B 份额具
有 预 期 风 险 、 预 期
收益较高的特征。
本 基 金 为 跟 踪 指 数
的股票型基金, 具
有 较 高 预 期 风 险 、
较 高 预 期 收 益 的 特
征, 其 预 期 风 险 和
预 期 收 益 高 于 货 币
市 场 基 金 、 债 券 型
基金和混合型基
金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 王永民
联系电话 021-68649788 010-66594896
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张翔燕 田国立
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所( 特殊
普通合伙)
北京市东长安街 1 号东方广场东
二办公楼八层
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日)
本期已实现收益 -21,944,678.73
本期利润 -37,658,341.45
加权平均基金份额本期利润 -0.1214
本期加权平均净值利润率 -13.11%
本期基金份额净值增长率 -6.28%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -71,443,555.81
期末可供分配基金份额利润 -0.3807
期末基金资产净值 187,736,123.17
期末基金份额净值 1.000
3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -3.28%
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、本期已实 现收益指基 金本期利息 收入、投资 收益、其他 收入( 不含公 允价值变动 收益) 扣除相 关费 用
后的余额, 本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.84% 1.28% 2.98% 1.40% 0.86% -0.12%
过去三个月 6.04% 1.56% 5.00% 1.62% 1.04% -0.06%
过去六个月 -6.28% 2.55% -5.11% 2.55% -1.17% 0.00%
过去一年 -31.47% 3.06% -24.78% 2.79% -6.69% 0.27%
自基金合同
生效起至今
-3.28% 2.29% 12.96% 2.15% -16.24% 0.14%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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注: 本基金建 仓日自2013 年8 月30 日至2014 年2 月28 日, 建 仓日结束时资产配置比例符合本基 金
基金合同规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金管理 人
共管理 40 只 基金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、 信诚中小盘混 合型证券投资基金、 信 诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇混合型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF) 、 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双 盈分 级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
混合型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金、 信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新 锐回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新鑫 回报灵
活配置混合 型证券投资 基金、 信诚 新 旺回报灵 活配置混合 型证券投资 基金(LOF) 、信诚中证信 息安 全 指
数分级证券投资基金、 信 诚中证智能家居指数分级证券投资基金、 信诚中 证基建工程指数分级证券投资信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金、信诚惠报债券型证券投资基金和信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金基金
经理, 兼任
信诚沪深
300 指数分
级基金、信
诚中证 500
指数分级基
金、信诚中
证 800 医药
指数分级基
金、信诚中
证 800 金融
指数分级基
金及信诚中
证 TMT 产业
主题指数分
级基金、信
诚中证信息
安全指数分
级基金、信
诚中证智能
家居指数分
级基金、信
诚新选回报
灵活配置混
合基金、信
诚新旺回报
灵活配置混
合基金、信
诚中证基建
工程指数分
级基金、信
诚鼎利定增
灵活配置混
合型基金的
基金经理
2015 年 1 月15 日 - 3
数 学 金 融 硕 士 、 运 筹
管 理 学 硕 士 、 纽 约 大
学 化 学 硕 士 。 曾 担 任
美国对冲基金Robust
methods 公 司 数 量 分
析师, 华 尔 街 对 冲 基
金WSFA Group 公司助
理 基 金 经 理, 该基金
为 股 票 多 空 型 对 冲 基
金。2012 年8 月加入
信 诚 基 金, 曾分别担
任 助 理 投 资 经 理 、 专
户 投 资 经 理 。 现 任 信
诚中证 500 指数分级
基 金 、 信 诚 沪 深 300
指 数 分 级 基 金 、 信 诚
中证 800 医 药指数分
级基金、 信诚 中证800
有 色 指 数 分 级 基 金 、
信诚中证 800 金融指
数 分 级 基 金 、 信 诚 中
证 TMT 产业 主题指数
分 级 基 金 、 信 诚 中 证
信 息 安 全 指 数 分 级 基
金 、 信 诚 中 证 智 能 家
居 指 数 分 级 基 金 、 信
诚 新 选 回 报 灵 活 配 置
混 合 基 金 、 信 诚 新 旺
回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 中 证 基 建 工
程 指 数 分 级 基 金 、 信
诚 鼎 利 定 增 灵 活 配 置
混 合 型 基 金 的 基 金 经
理。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
9
中证800 有色 指数分级证券投资基金基金合同》 、 《 信诚中证800 有色指数分级证券投资基金招募说明书 》
的约定, 本着 诚实信用、 勤勉尽职的 原则管理和 运用基金财 产。本基金 管理人通过 不断完善法 人治 理 结
构和内部控制制度, 加强 内部管理, 规 范基金运作。 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有 发生损害基金 份
额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易
相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完
善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好, 未发 现 有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报
告期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的
交易( 完全复 制的指数基金除外) 。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
上半年, 随 着 转 方 式 、 调 结 构 稳 步 推 进, 中 国 经 济 运 行 整 体 平 稳 。 一 方 面, 国 内 生 产 总 值 同 比 增 长
6.7%, 较去年 同期7%的增 速下降0.3 个百分点; 固 定资产投资、 居民可支配收入较 去年同比有所回落,1-6
月份民间投资增速快速下滑, 经济增 速有所回落。 另一方面, 居 民消费稳健增长, 居民消 费价格基本稳定,
对外贸易顺差继续扩大, 经济运行呈现平稳态势。市场逐步形成对经济长期运行 “L” 型的一致预期。
金融市 场上, 上半年 国内低风险金融产品收益率不断下降, 信托计划 、 银行理财产 品、 债券等收 益 率
逐步下行; 同时, 债券违约 等金融市场风险事件 频发。 收益率下滑和风险事件频发证实了 “资产荒” 预期。
海外市场,6 月份英国退 欧公投增加 了金融市场 的不确定性, 虽然全球市 场经过短暂 动荡后趋于 平稳, 但
未来风险仍然未知。
A 股 市 场 经 历 了 熔 断 后 的 快 速 下 跌, 随 着 紧 急 暂 停 “ 熔断”, 之 后 逐 步 企 稳, 投 资 者 信 心 逐 步 恢 复,
沪深 300 指 数从 1 月份 收盘最低点 2853 点逐步企 稳。 虽然中间有波折, 但截 止到 6 月30 日收盘为 3153
点。 虽然比 2015 年12 月31 日收盘 的3731 点下 跌15.5%, 但比1 月收盘最低 点上涨 10.5% 。 未来 “资产
荒” 的大环 境下, 随着风 险资产的风 险被证实、 低风险( 或无 风险) 产品收 益率的下降 、以及部分 题材 炒
作逐步被证伪, 低估值盈 利稳定或低估值盈利稳定增长的股票资产的价值可能被市场逐步认可。
上半年, 我 们 在 震 荡 市 场 环 境 及 时 处 理 每 日 申 购 赎 回 现 金 流, 有 效 地 管 理 跟 踪 误 差; 在 市 场 震 荡 期 间, 也
利用股指期货多头套保应对申赎的现金管理;同时, 积极参与 网下新股申购, 以提高基 金的净值。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期 内, 本基金份 额 净值增长 率 为-6.28%, 同 期业绩比 较 基准收益 率 为-5.11%, 基 金落后业 绩 比
较基准 1.17% 。
4.5 管理人对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
市场格局并 没有发生变 化, 核心矛盾 依旧是美联 储开始收缩 使资本回流 美国, 全球资 本再配置, 而中
国缺乏吸收流动性的实体资产, 流动 性在资本市场里创造泡沫, 从股票到 房地产到大宗期货等。 核心的不
确定性, 也就 是可能造成 趋势的依旧 来源于两个, 一个是美联 储何时开始 缩表, 另一个 来自于国内 的经 济
政策取向。 在目前这两 个因素都缓 和的条件下, 市场有博弈 行情的基础, 但缺乏增量 资金, 指数上 涨空 间
有限, 所以目 前谨慎, 仍然 以反转操作 为主。结构 上关注的两 类策略, 一类 策略之前一 直关注的是 风险 偏
好持续下降, 市场结构对低估蓝筹再平衡过程, 但 市场观点在 不断加强, 目 前已经进入后 半段。 另外,另一信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
10
类策略是偏博弈型, 远离 筹码松动区的交易型策略。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
1.基金估值 程序
为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务, 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 最 严 格 的 控
制。 本基金管 理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值决 策委员会包括下列成员: 分管
基金运营业务的领导( 委 员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易部负
责人、 运营部负责人、 基金会计主管( 委员会秘 书) 。 本基金 管理人在充分衡量市场风险、 信用风险、 流
动性风险、 货币风险、 衍生 工具和 结构性产品 等影响估值 和定价因素 的基础上, 综 合运营部、 稽核 部 、
投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资
新品种时, 应 评价现有估值政策和程序的适用性, 并在不适用的情况下, 及 时召开估值决策委员会。
在每个估值日, 本基金管 理人的运营部使用估值政策确定的估值方法, 确 定证券投资基金的份额净值。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协 议 中
“基金资产净值 计算和会计核算”确定的规则复核, 复核无 误后, 由基金 管理人对外公布。
2.基金管理 人估值业务的职责分 工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3.基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格
4.基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够公 允 时,
将通过首席 投资官提请 召开估值决 策委员会会 议, 通过会议 讨论决定是 否调整基金 管理人所采 用的 估 值
政策。
5.参与估值 流程各 方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7
管理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
根据基金合同的约定, 本 基金( 包括信 诚有色份额、信诚有色 A 份额、信诚 有色 B 份额) 不进行收益
分配。
本基金 于本期间未进行过利润分配, 该处理 符合基金利润分配原则。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满
两百人) 的情 形。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内, 中国银行股份有限公司( 以下称 “本托管人”) 在 对信诚中证 800 有色指数 分级证券 投
资基金( 以下 称 “本基金 ”) 的托管过 程中, 严格遵 守《证券投 资基金法》 及其他有关 法律法规、 基金 合
同和托管协议的有关规定, 不存在损 害基金份额持有人利益的行为, 完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说明
本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定,
对本基金管 理人的投资 运作进行了 必要的监督, 对基金资产 净值的计算 、基金份额 申购赎回价 格的 计 算信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
11
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告( 注: 财务会计报告中的 “金融工具
风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财务会计报 告( 未经 审 计)
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 信诚中证 800 有色指数分 级证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 9,668,533.92 27,928,391.41
结算备付金
571,725.79 965,595.36
存出保证金
158,752.96 1,583,147.90
交易性金融资产 6.4.7.2 177,839,192.63 417,188,826.37
其中：股票投资
177,839,192.63 417,188,826.37
基金 投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,495,385.00 -
应收利息 6.4.7.5 3,259.12 7,270.96
应收股利
- -
应收申购款
399.52 19,348.14
递延所得税资产
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
190,737,248.94 447,692,580.14
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,217,392.97 243,283.17
应付管理人报酬
164,980.62 379,101.80 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
12
应付托管费
36,295.72 83,402.40
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 170,278.35 519,700.44
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 412,178.11 465,916.87
负债合计
3,001,125.77 1,691,404.68
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 194,096,168.89 432,268,496.18
未分配利润 6.4.7.10 -6,360,045.72 13,732,679.28
所有者权益合计
187,736,123.17 446,001,175.46
负债和所有者权益总计
190,737,248.94 447,692,580.14
注：截至本报告期末日, 基金份额总额 187,656,186.63 份。信 诚中证 800 有色指数分级
基金份额净值 1.000 元, 基金份额总额
60,398,516.63 份。 下属分级基金: 信诚中证800 有
色指数分级 A 的基金份额 净值 1.025 元, 基金份额 总额 63,628,835.00 份; 信 诚中证 800 有色
指数分级 B 的基金份额净值 0.975 元, 基金份额 总额 63,628,835.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 信诚中证 800 有色指数分 级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
一、收入
-35,003,162.60 418,193,952.96
1.利息收入
98,073.08 1,451,486.83
其中：存款利息收入 6.4.7.11 98,073.08 200,629.42
债券利息收入
- 1,250,857.41
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”
填列）
-19,796,998.14 360,284,747.57
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -20,097,003.69 356,979,200.12
基金 投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -105,691.00
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - - 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
13
股利收益 6.4.7.16 300,005.55 3,411,238.45
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“- ”号 填列）
6.4.7.17 -15,713,662.72 54,128,299.48
4.汇兑收益 （损失以“- ”
号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”
号填列）
6.4.7.18 409,425.18 2,329,419.08
减： 二 、费用
2,655,178.85 17,038,866.24
1 ．管理人报 酬
1,437,849.69 8,938,102.46
2 ．托管费
316,326.98 1,966,382.53
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 581,597.47 5,690,830.77
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 319,404.71 443,550.48
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额
以“- ” 号 填列 ）
-37,658,341.45 401,155,086.72
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ”
号填列）
-37,658,341.45 401,155,086.72
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 信诚中证 800 有色指数分 级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
432,268,496.18 13,732,679.28 446,001,175.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -37,658,341.45 -37,658,341.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值 减少以 “- ” 号填列）
-238,172,327.29 17,565,616.45 -220,606,710.84
其中：1. 基 金申购款 117,472,497.19 -10,472,374.33 107,000,122.86
2. 基金赎回 款 -355,644,824.48 28,037,990.78 -327,606,833.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - - 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
14
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
194,096,168.89 -6,360,045.72 187,736,123.17
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,026,184,311.63 119,114,884.76 1,145,299,196.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 401,155,086.72 401,155,086.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值 减少以 “- ” 号填列）
312,742,536.82 30,049,423.55 342,791,960.37
其中：1. 基 金申购款 1,528,126,812.65 679,924,623.25 2,208,051,435.90
2. 基金赎回 款 -1,215,384,275.83 -649,875,199.70 -1,865,259,475.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,338,926,848.45 550,319,395.03 1,889,246,243.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理 人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情况
信诚中证 800 有色指数 分级证券投资基金( 以下 简称 “本基金”) 经中国 证券监督管理委员会
( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 《关于核准信诚中证 800 有色指数 分级证券投资基金募集的批复》( 证
监许可[2013]831 号文) 和《关于信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金
部函[2013]761 号文) 批准, 由 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及
其配套规则和《信诚中证 800 有色 指数分级证券投资基金基金合同》发售, 基金合 同于 2013 年 8
月 30 日生效 。本基金为契约型开放式, 存续期限 不定。本 基金的基金管理人为信诚基金管理有限
公司, 基金托 管人为中国银行股份有限公司。
本基金 于2013 年8 月5 日至2013 年8 月23 日募集, 首 次向社会公开发售募集且扣除认购费
用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 301,728,990.92 元, 利 息 人 民 币 52,777.02 元, 共 计 人 民 币
301,781,767.94 元。 上述认购资金折合 301,781,767.94 份基金 份额。 上述募集资金已由毕马威华
振会计师事务所验证, 并 出具了毕马威华振验字第 1300165 号验资报告。
根据 《中华 人民共和国证券投资基金法》 及其 配套规则、 《 信诚中证 800 有色指数分 级证券投资基
金基金合同》和《信诚中证 800 有 色指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定, 本基 金投
资于具有良好流动性的金融工具, 包 括中证 800 有色金属指数的成份股、备选成份股、新股(含首
次公开发行和增发) 、 债 券、 债券回购、 中期票据、 银行存款、 权证、 股指期货以及法律法规或中
国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定) 。 本 基 金 所 持 有 的 股信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
15
票市值和买入、卖出股指期货合约价值, 合计( 轧差计算) 占 基金资产的比例为 85%-100%, 其中投 资
于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证 800 有色金属 指数成份股和备选成份股的资产不
低 于 非 现 金 资 产 的 80%; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不
低于基金资产净值 5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种, 基金管 理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较标准为 :95% ×中证 800 有色 金属指数收益率 +5%× 金 融同业存款利率。
根 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券业协会于 2012 年颁 布的 《证券投资基金会
计核算业务指引》 、 《信 诚中证 800 有色指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基
金行业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外, 本财 务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的 其他有关规定的要求。
6.4.4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计( 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致
的说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、 会计估计除 6.4.5 所列变 更外, 与最近 一期年度报告相一
致。
6.4.5 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
6.4.5.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.5.2 会 计 估 计变更 的 说 明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
6.4.5.3 差 错 更 正的说 明
本基金本报告期无差错事项。
6.4.6 税项
根据财政 部 、国家税 务 总局财税[2002]128 号《 关于开放 式 证券投资 基 金有关税 收 问题的通 知》 、
财税[2004]78 号《财政部 、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《 关 于
企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问 题 的通知》 、财 税[2015]101 号《关于 上市公司 股 息红利差 别 化个人所 得 税政策有 关 问题的 通
知》 、财税[2016]36 号《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号《关于进 一 步
明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金融机构同业往来等增值税
补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税 项列示如下:
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税。管理人运
用基金买卖股票、 债券的 差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起, 金 融业由缴纳营业税改为缴纳 增
值税。对证 券投资基金 管理人运用 基金买卖股 票、债券的 转让收入免 征增值税, 对 金融同业往 来利 息 收
入亦免征增值税。
(2) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由 非 流通股股东 支付的股份 、现金对价, 暂免 征 收
印花税、企业所得税和个人所得税。
(3) 对基金 取得的股票的股息、 红利 收入, 债券的 利息收入, 由 上市公司、 发 行债券的企业在向基金支 付
上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月1 日起, 对所取得 的股息红利收入根据持股期限信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
16
差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持股期 限在1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其股息红 利所 得全额计 入
应纳税所得额; 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含1 年) 的, 暂减 按50%计入应 纳税所得额; 持股期限超过1
年的, 股权登 记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日 期间的, 暂减 按 25%计入应 纳税所得额, 股
权登记日在 2015 年9 月8 日及以后的, 暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所
得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税, 买入股 票不征收股票交易印花税。
(5) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重 要 财 务报 表 项 目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 9,668,533.92
定期存款 -
其中: 存款期 限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 9,668,533.92
6.4.7.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 185,325,752.93 177,839,192.63 -7,486,560.30
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 185,325,752.93 177,839,192.63 -7,486,560.30
6.4.7.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
本基金本报告期末未持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
6.4.7.5 应收利息 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
17
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 2,489.12
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.04
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 602.88
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 167.08
合计 3,259.12
注：其他指应收结算保证金利息, 应 收期货清算备付金利息。
6.4.7.6 其他资产
6.4.7.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 170,278.35
银行间市场应付交易费用 -
合计 170,278.35
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 8,301.71
预提审计费 24,863.02
预提信息披露费 299,178.12
基金上市费 29,835.26
应付指数使用费 50,000.00
合计 412,178.11
6.4.7.9 实收基金
金额单位 ： 人民币 元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 417,945,658.39 432,268,496.18
本期申购 113,575,567.64 117,472,497.19 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
18
本期赎回（以“- ”号填 列） -343,865,039.40 -355,644,824.48
本期末 187,656,186.63 194,096,168.89
注：1 、此处 申购含转换入份额, 赎回 含转换出份额。
2 、根据本 基金合同规定, 投资者可 申购、赎回信诚中证 800 有色指数分 级份额, 信诚 中证 800 有 色 指
数分级 A 份 额和信诚中证 800 有色 指数分级 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易, 因此上表 不再单独
披露信诚中证 800 有色 指数分级 A 份额和信诚中证 800 有 色指数分级 B 份额的情况 。
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -130,758,309.99 144,490,989.27 13,732,679.28
本期利润 -21,944,678.73 -15,713,662.72 -37,658,341.45
本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 变
动数
81,259,432.91 -63,693,816.46 17,565,616.45
其 中 ： 基 金 申
购款
-39,152,820.25 28,680,445.92 -10,472,374.33
基金赎
回款
120,412,253.16 -92,374,262.38 28,037,990.78
本 期 已 分 配 利
润
- - -
本期末 -71,443,555.81 65,083,510.09 -6,360,045.72
6.4.7.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 91,101.24
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,678.68
其他 5,293.16
合计 98,073.08
注：其他指 申购款利息收入、期货清算备付金利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 —— 买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额
261,105,107.72
减: 卖出股票 成本总额 281,202,111.41
买卖股票差价收入 -20,097,003.69
6.4.7.13 债 券 投 资收益 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
19
6.4.7.13.1 债 券 投 资收益 项 目 构成
本基金本报 告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债 券 投 资收益 —— 买卖债 券 差 价收入
6.4.7.13.3 资 产 支 持证券 投 资 收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投资收 益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 300,005.55
基金投资产生的股利收益 -
合计 300,005.55
6.4.7.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 -15,713,662.72
—— 股票投资 -15,713,662.72
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 -15,713,662.72
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 409,271.56
转换费收入 153.62
合计 409,425.18 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
20
注：本基金赎回费和转换费的 25% 归 入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 581,597.47
银行间市场交易费用 -
合计 581,597.47
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 149,178.12
指数使用费 100,000.00
银行费用 6,528.31
债券帐户维护费 9,000.00
基金上市费 29,835.26
合计 319,404.71
6.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项
截至本财务报告批准报出日, 本基金 未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人
6.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
本基金在本报告期内未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
21
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,437,849.69 8,938,102.46
其中：支付 销售机构的客户维护费 62,356.59 232,000.61
注：支付 基 金管理人 信 诚基金管 理 有限公司 的 基金管理 人 报酬按前 一 日基金资 产 净值 1.0%的年费
率计提, 逐日 累计至每月 月底, 按月支 付。计算公 式为: 日基金 管理费= 前一 日基金资产 净值 ×1. 0%/ 当年
天数。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 316,326.98 1,966,382.53
注：支付 基 金托管人 中 国银行的 基 金托管费 按 前一日基 金 资产净值 0.22% 的年费率计提, 逐日累计
至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基 金资产净值 ×0.22%/ 当 年天数。
6.4.10.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的
基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均未投资过本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
信诚中证 800 有色指数分 级
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
中 信 信 托 有 限 责
任公司
1.00 - 1.00 -
注：1 、除上 表外, 本基金 其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
2 、本基金 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 9,668,533.92 91,101.24 61,777,286.37 140,107.47
注： 本基金通过 “中国银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
22
司的结算 备 付金, 于 2016 年 6 月 30 日的相关 余额为人 民 币 0.00 元。(2015 年 6 月 30 日 余额为
9,017,598.63 元)
6.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利 润 分 配情况
本基金于本报告期内未进行过利润分配, 该处理 符合基金利润分配原则。
6.4.12 期末（2016 年 6 月30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券名
称
成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股 ）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
601966
玲珑轮
胎
2016-06-24 2016-07-06
新股申
购
12.98 12.98 1,369 17,769.62 17,769.62 -
603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01
新股申
购
8.49 8.49 1,401 11,894.49 11,894.49 -
300520
科大国
创
2016-06-30 2016-07-08
新股申
购
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元股
份
2016-06-29 2016-07-07
新股申
购
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （单
位： 张）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601168 西部矿业 2016-02-01
筹划重
大事项
6.84 2016-07-22 6.52 1,645,150 12,037,539.76 11,252,826.00 -
000511 *ST 烯碳 2016-04-26
筹划重
大事项
8.92 - - 655,206 9,174,861.94 5,844,437.52 -
000975 银泰资源 2016-04-19
筹划重
大事项
15.00 - - 317,713 4,403,063.10 4,765,695.00 -
600497 驰宏锌锗 2016-06-13
筹划重
大事项
9.97 2016-07-11 10.97 403,437 4,238,701.63 4,022,266.89 -
000693 ST 华泽 2016-03-01
筹划重
大事项
12.50 - - 234,499 4,958,806.15 2,931,237.50 - 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
23
600614 鼎立股份 2015-04-26
筹划重
大事项
8.14 - - 338,500 3,657,082.92 2,755,390.00 -
601611 中国核建 2016-06-30
交易异
常波动
20.92 2016-07-01 23.01 5,546 19,244.62 116,022.32 -
注： 截至本报告批准报出日 ,“*ST 烯碳 ”、 “银泰资源”、 “ST 华泽” 和“ 鼎立股份”
仍未发布复牌公告。
6.4.12.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并 设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在 董事会下设立风控与审计委员会, 负 责制定风险管
理的宏观政策, 设定最高 风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在 管理层层面设立风
险管理委员会, 实施董事 会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策; 在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部 负责, 协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责, 其中监察 稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部和相关
业务 部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行中国银行, 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,
通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险, 本基 金均投资于具有良好信用等级的
证券, 且通过 分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值
的 10%, 且本 基金与由本 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公 司发行的证券, 不得超过该证券的
10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因 此违
约风险发生的可能性很小; 本基金在 进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以 控制相
应的信用风险。
6.4.13.3 流 动 性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现, 另一方面 来自于基金份额持有 人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求, 并 同时通过独 立的风险管 理部门设定 流动性比例 要 求,
对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品 种变现的流 动性风险, 本 基金的基金 管理人对流 通受限证券 的投资交易 进行限制和 控 制,信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
24
对缺乏流动性的证券投资比率事先 确定最高上限, 控制基金 的流动性结构; 加强对投 资组合变现周期和
冲击成本的定量分析, 定 期揭示基金的流动性风险; 通过分散 投资降低基金财产的非系统性风险, 保持基
金组合良好的流动性。 本 基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易, 均 能及 时变现。 此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其 上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。 此外, 对于基金投资的股指期货等场内金融衍生品, 管 理人会对衍生品的流动性、 交割
日等予以关注。
针对兑付赎回资金的流动性风险, 本 基金的基金管理人根据申购赎回变动情 况, 制定 现金头寸预测
表, 及时采取 措施满足流动性需要; 分 析基金持有人结构, 加强 与主要持有机构的沟通, 及时揭示可能的
赎回需求; 按 照有关法律法规规定应对固定赎回, 并进行适当报告和披露; 在基金合同中设计了巨额赎回
条款, 约定在 非常情况下赎回申 请的处理方式, 控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效 保障基
金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎 回基
金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基 金的收入及经营活动的现金流量在很大
程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等。 本基金的
基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过对所持投资品种修正久期等参数的监
控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年6 月
30 日
1 个月以内
1-3
个月
6 个月以内
3 个月
-1 年
6 个月-1 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,668,533.92 - - - - - - - - 9,668,533.92
结算备付金 571,725.79 - - - - - - - - 571,725.79
存出保证金 158,752.96 - - - - - - - - 158,752.96
交易性金融
资产 - -
-
-
- - - -
177,839,192.63 177,839,192.63
买入返售金
融资产 - -
-
-
- - - -
- -
应收证券清
算款 - -
-
-
- - - -
2,495,385.00 2,495,385.00
应收利息 - - - - - - - - 3,259.12 3,259.12
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - - 399.52 399.52
待摊费用 - - - - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - - - - -
资产总计 10,399,012.67 - - - - - - - 180,338,236.27 190,737,248.94
负债
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
25
卖出回购金
融资产款
- - - - - - - - - -
应付证券清
算款
- - - - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - - - 2,217,392.97 2,217,392.97
应付管理人
报酬
- - - - - - - - 164,980.62 164,980.62
应付托管费 - - - - - - - - 36,295.72 36,295.72
应付销售服
务费
- - - - - - - - - -
应付交易费
用
- - - - - - - - 170,278.35 170,278.35
应交税费 - - - - - - - - - -
应付利息 - - - - - - - - - -
应付利润 - - - - - - - - - -
其他负债 - - - - - - - - 412,178.11 412,178.11
负债总计 - - - - - - - - 3,001,125.77 3,001,125.77
利率敏感度
缺口
10,399,012.67 - - - - - - - 177,337,110.50 187,736,123.17
上年度末
2015 年12 月
31 日
1 个月以内
1-3
个月
6 个月以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 27,928,391.41 - - - - - - - - 27,928,391.41
结算备付金 965,595.36 - - - - - - - - 965,595.36
存出保证金 1,583,147.90 - - - - - - - - 1,583,147.90
交易性金融
资产
- - - - - - - - 417,188,826.37 417,188,826.37
买入返售金
融资产
- - - - - - - - - -
应收证券清
算款
- - - - - - - - - -
应收利息 - - - - - - - - 7,270.96 7,270.96
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - - 19,348.14 19,348.14
待摊费用 - - - - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - - - - -
资产总计 30,477,134.67 - - - - - - - 417,215,445.47 447,692,580.14
负债
卖出回购金
融资产款
- - - - - - - - - -
应付证券清
算款
- - - - - - - - - - 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
26
应付赎回款 - - - - - - - - 243,283.17 243,283.17
应付管理人
报酬
- - - - - - - - 379,101.80 379,101.80
应付托管费 - - - - - - - - 83,402.40 83,402.40
应付销售服
务费
- - - - - - - - - -
应付交易费
用
- - - - - - - - 519,700.44 519,700.44
应交税费 - - - - - - - - - -
应付利息 - - - - - - - - - -
应付利润 - - - - - - - - - -
其他负债 - - - - - - - - 465,916.87 465,916.87
负债总计 - - - - - - - - 1,691,404.68 1,691,404.68
利率敏感度
缺口
30,477,134.67 - - - - - - - 415,524,040.79 446,001,175.46
注：上 表统 计了本 基金 面临的 利率 风险敞 口, 表 中所示 为本 基金资 产及 交易形 成负 债的公 允价 值, 并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
本基金于本期末及上年度末, 未持有 债券等受利率波动明显的金融资产, 因此可认为市场
利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其 他 价 格风险
本基金承受 的其他市场 价格风险, 主 要是基金所 持金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因除 市 场 利
率和外汇汇 率以外的市 场价格因素 变动而发生 波动的风险 。本基金的 其他市场价 格风险, 主要 受到 证 券
交易所上市 的股票整体 涨跌趋势的 影响, 由所持 有的金融工 具的公允价 值决定。本 基金通过投 资组 合 的
分 散 化 降 低 其 他 市 场 价 格 风 险, 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 通 过 组 合
估值、行业 配置分析等 进行市场价 格风险管理 。特别是针 对股指期货 等高风险的 金融衍生工 具,管理人
会每日对股 指期货已占 用保证金占 总可用资金 比例, 股指期 货账户未占 用 保证金占 总期货账户 权益 比 例,
持仓占套保额度上限比例, 以及股指 期货合约成交金额占上一交易日基金资产净值比例, 持有的 买入、 卖
出股指期货 合约占基金 资产净值比 例, 持有的买 入期货合约 价值与有价 证券市值之 和占基金资 产比 例 等
法律法规、基金合同约定的合规、风险比例进行严格监控。
于本报告期末, 本基金面 临的其他市场价格风险列示如下:
6.4.13.4.2.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票
投资
177,839,192.63 94.73 417,188,826.37 93.54
交易性金融资产- 基金
投资
- - - -
交易性金融资产- 贵金
属投资
- - - - 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
27
衍生金融资产- 权证投
资
- - - -
其他 - - - -
合计 177,839,192.63 94.73 417,188,826.37 93.54
注：本基金 在股指期货 投资中将根 据风险管理 的原则, 以套 期保值为目 的, 在风险可 控的前提下, 本
着谨慎原则, 参与股指期货的投资, 以 管理投资组合的系统性风险, 改善组 合的风险收益特性。 此外,本基
金还将运用 股指期货来 对冲特殊情 况下的流动 性风险以进 行有效的现 金管理, 以及 对冲因其他 原因 导 致
无法有效跟踪标的指数的风险。
6.4.13.4.2.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末（2016 年6 月30 日） 上年度末 （2015 年 12 月31 日）
业绩比较基准中
的股票指数上升
5%
8,924,411.77 20,859,441.32
业绩比较基准中
的股票指数下降
5%
-8,924,411.77 -20,859,441.32
6.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无需要说明的此类事项。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 177,839,192.63 93.24
其中：股票 177,839,192.63 93.24
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 10,240,259.71 5.37
7 其他各项资产 2,657,796.60 1.39
8 合计 190,737,248.94 100.00
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
28
7.2 期末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 指 数 投 资按行 业 分 类的 境内 股 票投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 79,961,876.06 42.59
C 制造业 88,584,289.55 47.19
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 168,546,165.61 89.78
7.2.2 积 极 投 资按行 业 分 类的 境内 股 票投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,931,237.50 1.56
C 制造业 6,180,354.00 3.29
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 116,022.32 0.06
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软 件和信息技术服 45,287.10 0.02 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
29
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N 水利、 环境和 公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,293,027.02 4.95
7.2.3 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 股 票 投资明 细
7.3.1 期末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 所有股 票投资 明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 601899 紫金矿业 3,662,900 12,343,973.00 6.58
2 601168 西部矿业 1,645,150 11,252,826.00 5.99
3 600111 北方稀土 842,655 11,215,738.05 5.97
4 600547 山东黄金 274,802 10,692,545.82 5.70
5 002466 天齐锂业 230,400 9,835,776.00 5.24
6 601600 中国铝业 2,116,865 7,980,581.05 4.25
7 600489 中金黄金 665,948 7,485,255.52 3.99
8 002340 格林美 786,182 6,894,816.14 3.67
9 000630 铜陵有色 2,595,395 6,592,303.30 3.51
10 000060 中金岭南 598,261 6,239,862.23 3.32
11 603993 洛阳钼业 1,497,615 6,215,102.25 3.31
12 600219 南山铝业 766,623 5,673,010.20 3.02
13 000975 银泰资源 317,713 4,765,695.00 2.54
14 600362 江西铜业 320,636 4,322,173.28 2.30
15 600673 东阳光科 666,558 4,165,987.50 2.22
16 600497 驰宏锌锗 403,437 4,022,266.89 2.14
17 000762 西藏矿业 161,100 3,982,392.00 2.12
18 000697 炼石有色 172,938 3,951,633.30 2.10
19 600516 方大炭素 398,500 3,642,290.00 1.94
20 600392 盛和资源 218,287 3,575,541.06 1.90
21 000758 中色股份 456,466 3,537,611.50 1.88
22 600259 广晟有色 60,800 3,481,408.00 1.85 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
30
23 002155 湖南黄金 262,300 3,454,491.00 1.84
24 000878 云南铜业 328,300 3,342,094.00 1.78
25 601958 金钼股份 373,926 3,047,496.90 1.62
26 002428 云南锗业 177,125 3,043,007.50 1.62
27 000969 安泰科技 198,198 2,780,717.94 1.48
28 600614 鼎立股份 338,500 2,755,390.00 1.47
29 000519 江南红箭 199,388 2,534,221.48 1.35
30 000612 焦作万方 324,763 2,318,807.82 1.24
31 000426 兴业矿业 229,944 1,729,178.88 0.92
32 600456 宝钛股份 83,100 1,671,972.00 0.89
7.3.2 期末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 所有股 票投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 000511 *ST 烯碳 655,206 5,844,437.52 3.11
2 000693 ST 华泽 234,499 2,931,237.50 1.56
3 601611 中国核建 5,546 116,022.32 0.06
4 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.04
5 601127 小康股份 2,830 67,552.10 0.04
6 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.03
7 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.03
8 300518 盛讯达 768 35,980.80 0.02
9 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
10 603958 哈森股份 1,462 21,199.00 0.01
11 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01
12 601966 玲珑轮胎 1,369 17,769.62 0.01
13 603016 新宏泰 1,401 11,894.49 0.01
14 300520 科大国创 926 9,306.30 -
15 002805 丰元股份 971 5,631.80 -
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初 基金资产净值比例（% ）
1 002466 天齐锂业 11,078,644.85 2.48
2 601899 紫金矿业 4,476,539.52 1.00
3 600219 南山铝业 3,976,670.62 0.89
4 000878 云南铜业 3,490,339.37 0.78
5 601600 中国铝业 3,459,487.00 0.78
6 000603 盛达矿业 3,408,764.00 0.76
7 000630 铜陵有色 3,281,148.00 0.74 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
31
8 603993 洛阳钼业 3,066,712.00 0.69
9 600489 中金黄金 1,902,920.92 0.43
10 600111 北方稀土 1,885,214.68 0.42
11 000762 西藏矿业 1,041,367.00 0.23
12 000060 中金岭南 1,024,865.00 0.23
13 601958 金钼股份 994,703.35 0.22
14 600547 山东黄金 986,161.00 0.22
15 000969 安泰科技 978,970.00 0.22
16 600259 广晟有色 822,023.00 0.18
17 000426 兴业矿业 821,248.00 0.18
18 000933 神火股份 801,475.00 0.18
19 002340 格林美 795,785.00 0.18
20 600673 东阳光科 746,526.20 0.17
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金资产净值比例（% ）
1 601899 紫金矿业 18,568,615.00 4.16
2 600111 北方稀土 17,053,890.44 3.82
3 000519 江南红箭 16,132,372.53 3.62
4 601600 中国铝业 14,418,684.00 3.23
5 600547 山东黄金 12,551,544.07 2.81
6 000831 *ST 五稀 11,902,401.82 2.67
7 600489 中金黄金 10,434,378.59 2.34
8 600549 厦门钨业 10,431,989.78 2.34
9 000060 中金岭南 9,300,071.86 2.09
10 600673 东阳光科 8,232,993.04 1.85
11 002340 格林美 7,931,864.65 1.78
12 600362 江西铜业 7,351,325.68 1.65
13 000630 铜陵有色 7,293,081.00 1.64
14 000697 炼石有色 7,066,043.80 1.58
15 002237 恒邦股份 6,198,282.25 1.39
16 600516 方大炭素 6,176,914.98 1.38
17 600497 驰宏锌锗 6,147,855.00 1.38
18 000758 中色股份 5,870,418.26 1.32
19 603993 洛阳钼业 5,456,755.28 1.22
20 000933 *ST 神火 5,415,918.78 1.21
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 57,566,140.39 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
32
卖出股票收入（成交）总额 261,105,107.72
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末, 未持 有债券投资。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末, 未持 有债券投资。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名贵金 属 投 资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期内未进行权证投资。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行) 》 及 《企
业会计准则- 金融工具列报》 的相关规定,“ 其他衍 生工具- 股指 期货投资 ”与 “证券清算款- 股指期 货 每
日无负债结算暂收暂付款 ”, 符合金 融资产与金融负债相抵销的条件,故将 “ 其他衍生工具- 股指 期货投
资” 的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额 为零。
本基金 本报告期初及报告期内均未持有股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎原则, 参与股指期
货的投资, 以 管理投资组合的系统性风险, 改善组 合的风险收益特性。此外, 本基金还 将运用股指期
货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪
标的指数的风险。
本基金本报告期内, 股指 期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 其 他 资 产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 158,752.96
2 应收证券清算款 2,495,385.00
3 应收股利 -
4 应收利息 3,259.12 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
33
5 应收申购款 399.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,657,796.60
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说
明
1 601168 西部矿业 11,252,826.00 5.99 筹划重大事项
注：本基金本报告期末指数基金前十名股票中仅上述一只股票存在流通受限情况
7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说
明
1 000511 *ST 烯碳 5,844,437.52 3.11 筹划重大事项
2 000693 ST 华泽 2,931,237.50 1.56 筹划重大事项
3 601611 中国核建 116,022.32 0.06
股 票 交 易 异 常 波
动
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中仅上述三只股票存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位： 份
份额
级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信诚
中证
800 有
色指
数分
级 A
420 151,497.23 54,553,130.00 85.74% 9,075,705.00 14.26%
信诚 7,328 8,682.97 2,518,141.00 3.96% 61,110,694.00 96.04% 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
34
中证
800 有
色指
数分
级 B
信诚
中证
800 有
色指
数分
级
6,901 8,752.14 32,718,499.75 54.17% 27,680,016.88 45.83%
合计 14,649 12,810.17 89,789,770.75 47.85% 97,866,415.88 52.15%
注： 本表列示 “占基金总份额比例” 中, 对下属 分级基金, 为 占各自级别份额的比例; 对合计数, 为占
期末基金份额总额的比例。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
信诚中证 800 有色指数分 级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国大地财产保险股份有
限公司
10,990,262.00 17.27%
2
英大泰和人寿保险股份有
限公司－团险万能
10,000,000.00 15.72%
3
中国财产再保险有限责任
公司
9,960,859.00 15.65%
4
中国人民保险集团股份有
限公司
7,787,788.00 12.24%
5
中国人寿再保险有限责任
公司
6,303,686.00 9.91%
6 陈杰 2,429,151.00 3.82%
7
北京快快网络技术有限公
司
1,729,334.00 2.72%
8
北京鑫维隆电子技术咨询
有限公司
1,620,691.00 2.55%
9 韩冬 1,503,975.00 2.36%
10
吉林省农村信用社联合社
企业年金计划－交行
1,203,627.00 1.89%
信诚中证 800 有色指数分 级 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 李刚 1,300,000.00 2.04%
2 宗彬 1,086,870.00 1.71%
3 周梅英 800,000.00 1.26%
4 周昭玲 729,356.00 1.15%
5 魏章平 726,213.00 1.14% 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
35
6 刘柏英 702,211.00 1.10%
7
上海明汯投资管理有限公
司－明汯 CTA 一号基金
679,781.00 1.07%
8 陈志豪 677,267.00 1.06%
9
中信盈时资产管理有限公
司－中信盈时－昊沣2 号资
产管理计划
513,760.00 0.81%
10 姚淼 500,000.00 0.79%
10 朱娟萍 500,000.00 0.79%
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
期末本公司基金从业人员未持有本基金的基金份额。
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
信诚中证800 有色指数分级A 0
信诚中证800 有色指数分级B 0
信诚中证 800 有色指数分 级 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金
信诚中证800 有色指数分级A 0
信诚中证800 有色指数分级B 0
信诚中证 800 有色指数分 级 0
合计 0
注：1 、 期末 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2 、期末本 基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目
信诚中证 800 有色指
数分级 A
信诚中证 800 有色指
数分级 B
信诚中证 800 有色指
数分级
基金合同生效日(2013 年 8 月 30
日) 基金份额 总额
28,416,747.00 28,416,747.00 244,948,273.94
本报告期期初基金份额总额 96,454,532.00 96,454,532.00 225,036,594.39
本报告期基金总申购份额 - - 113,575,567.64
减: 本报告期 基金总赎回份额 - - 343,865,039.40
本报告期基金拆分变动份额 -32,825,697.00 -32,825,697.00 65,651,394.00
本报告期期末基金份额总额 63,628,835.00 63,628,835.00 60,398,516.63
注：1. 拆分 变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
36
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
报告期内 管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
招商证券 2 94,353,228.95 29.75% 85,984.56 29.41% -
海通证券 2 80,480,871.40 25.37% 74,952.68 25.64% -
中信证券 1 61,446,659.56 19.37% 57,224.80 19.57% -
浙商证券 1 57,922,608.31 18.26% 52,785.35 18.06% -
中信建投 2 22,972,532.32 7.24% 21,395.91 7.32% -
安信证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位: 人 民币元 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
37
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投
资基金2015 年12 月31 日基金资产
净值和基金份额净值公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 网 站
(www.xcfunds.com)
2016-01-04
2
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数
熔 断 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
同上 2016-01-04
3
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 场
内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申 购 赎
回业务的提示性公告
同上 2016-01-06
4
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数
熔 断 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
同上 2016-01-07
5
信诚中证 800 有色指数分级证券投
资基金 2015 年第四季度报告
同上 2016-01-22
6
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 钱 景 财 富 为 销 售 机 构 并
参加基金申购费率优惠活动公告
同上 2016-03-17
7
信诚中证 800 有色指数分级证券投
资基金 2015 年年度报告
同上 2016-03-25
8
信诚中证 800 有色指数分级证券投
资基金 2015 年年度报告摘要
同上 2016-03-25
9
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 利 得 基 金 为 销 售 机 构 并
参加基金申购费率优惠活动公告
同上 2016-03-30
10
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 加 同 花 顺 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上 2016-03-31
11
信诚中证 800 有色指数分级证券投
资基金招募说明书更新(2016 年第1
次）
同上 2016-04-13
12
信诚中证 800 有色指数分级证券投
资基金招募说明书摘要更新(2016
年第 1 次）
同上 2016-04-13
13
信诚中证 800 有色指数分级证券投
资基金 2016 年第一季度报告
同上 2016-04-21
14
关 于 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 淘 宝 店
关闭申购服务的公告
同上 2016-05-05
15
关 于 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 交
易 支 付 宝 渠 道 关 闭 基 金 支 付 服 务 的
公告
同上 2016-05-05 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
38
16
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 好 买 基 金 为 销 售 机 构 并
参加费率优惠活动的公告
同上 2016-05-31
17
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网
上 直 销 招 商 银 行 卡 直 联 渠 道 费 率 优
惠折扣的公告
同上 2016-06-02
18
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 交 通 银 行 网 上 银 行 、 手
机银行基金申购费率优惠活动公告
同上 2016-06-29
19
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 云 湾 投 资 为 销 售 机 构 的
公告
同上 2016-06-29
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件名称
1 、信诚中证800 有色指数 分级证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚中证800 有色指数 分级证券投资基金基金合同
4 、信诚中证800 有色指数 分级证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
12.2 备 查 文 件存放 地 点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
12.3 备 查 文 件查阅 方 式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2016 年 8 月24 日
