中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 中 银 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 八 月 二十 四 日 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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重要提示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 19 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 中银盛利定期开放债券(LOF)
场内简称 中银盛利
基金主代码 163824
交易代码 163824
基金运作方式 契约型，上市开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 8 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,626,231,563.63 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 11 月 4 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上， 通过积极 主动的投资管
理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金根据对宏观经济趋势、 国家政策方向、 行业和企业盈利、 信用 状 况
及其变化趋势、 债券估值水平及预期收益等因素的动态分析， 在限定投资
范围内， 决定不同类属债券类资产的配置比例， 并进行定期或不定期调整。
在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上， 通过久期配置
策略、 期限结构配置策略、 信用利差策略和回购放大策略自上而下完成组
合构建。 本基 金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投
资风险。
业绩比较基准
1 年期定期存 款利率 （税后）+0.6% 。 每个封闭期首日，1 年期定期存款利
率根据当日中国人民银行公布并执 行的利率水平调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 本基金的预
期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 薛文成 洪渊
联系电话 021-38834999 010-66105799
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798
2.4 信 息 披露方 式
登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金 半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号 中银大厦 26 层 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 89,622,627.03
本期利润 53,317,888.14
加权平均基金份额本期利润 0.0203
本期基金份额净值增长率 1.93%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0606
期末基金资产净值 2,908,756,730.88
期末基金份额净值 1.108
注：1. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增 长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.73% 0.05% 0.16% 0.01% 0.57% 0.04%
过去三个月 0.18% 0.08% 0.49% 0.01% -0.31% 0.07%
过去六个月 1.93% 0.08% 0.98% 0.01% 0.95% 0.07%
过去一年 7.69% 0.08% 2.11% 0.01% 5.58% 0.07%
自基金合同生
效起至今
30.66% 0.12% 8.90% 0.01% 21.76% 0.11%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2013 年 8 月 8 日至 2016 年 6 月 30 日） 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内 为建仓期，截至建仓结束时本基金的
各项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）的规定，即本基金投资于债券资产的比例不低于基
金资产的 80% 。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前三个月至开放
期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占
基金资产净值的比例不低于 5% ，在 封闭期内，本基金不受上述 5% 的限 制。
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管理人报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正 式成立，由
中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林 投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并， 合并后新公司名称为 “ 贝莱德投资管理有限公司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中国证券监
督 管 理 委 员会 批 复 ， 同意 中 国 银 行股 份 有 限 公司 直 接 控 股中 银 基 金 。公 司 注 册 地为 中 国 上 海市 ， 注
册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5 ％的股权， 贝莱德投资管理拥有 16.5 ％的股权。 截
至 2016 年 6 月 30 日，本管理人共管理六十六只开放式证券投资 基金：中银中国精选混合型开放式
证 券 投 资 基金 、 中 银 货币 市 场 证 券投 资 基 金 、中 银 持 续 增长 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 收 益混 合 型
证 券 投 资 基金 、 中 银 动态 策 略 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银稳 健 增 利 债券 型 证 券 投资 基 金 、 中银 行 业
优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强 型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配
置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 价 值精 选 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 稳 健双 利 债 券 型证 券 投中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF ） 、上证国有企业 100 交易 型开放式指数证券投资基金、
中 银 转 债 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银 中 小盘 成 长 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银信 用 增 利 债券 型 证
券投资基金、 中银沪深 300 等权重指 数证券投资基金(LOF) 、 中银主题策略混合型证券投资基金、 中
银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债 券型证券投资基金、中银理财 60 天 债券型发起式证
券投资基金、 中银纯债债券型证券投资基金、 中银理财 7 天债券型证券投资基金、 中银理财 30 天债
券 型 证 券 投资 基 金 、 中银 稳 健 添 利债 券 型 发 起式 证 券 投 资基 金 、 中 银标 普 全 球 精选 自 然 资 源等 权 重
指 数 证 券 投资 基 金 、 中银 消 费 主 题混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 美 丽 中国 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银
盛利纯债一年定期开放债券型证 券投资基金 （LOF ） 、 中银新 回报灵活配置混合型证券投资基金、 中
银 互 利 分 级债 券 型 证 券投 资 基 金 、中 银 惠 利 纯债 半 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投 资 基金 、 中 银 中高 等 级
债券型证券投资基金、 中银理财 21 天债券型证券投资基金、 中银优秀企业混合型证券投资基金、 中
银 活 期 宝 货币 市 场 基 金、 中 银 多 策略 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 健 康 生活 混 合 型 证券 投 资
基 金 、 中 银聚 利 分 级 债券 型 证 券 投资 基 金 、 中银 薪 钱 包 货币 市 场 基 金、 中 银 产 业债 一 年 定 期开 放 债
券 型 证 券 投资 基 金 、 中银 新 经 济 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银安 心 回 报 半年 定 期 开 放债 券 型
证 券 投 资 基金 、 中 银 研究 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 中 银 恒利 半 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资 基 金 、 中银 新 动 力 股票 型 证 券 投资 基 金 、 中银 宏 观 策 略灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 中银 新 趋
势灵活配置混合型证券投资基金、 中银智能制造股票型证券投资基金、 中银互联网+ 股票型证券投资
基 金 、 中 银国 有 企 业 债债 券 型 证 券投 资 基 金 、中 银 新 财 富灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 中银 新 机
遇 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 战 略 新兴 产 业 股 票型 证 券 投 资基 金 、 中 银机 构 现 金 管理 货 币
市 场 基 金 、 中 银 美 元 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金(QDII) 、中银稳进保本混合 型证券投资 基金、中银 宝利
灵活配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 中银 瑞 利 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 中 银 珍利 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金 、 中 银 鑫利 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 益 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、
中 银 裕 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银合 利 债 券 型证 券 投 资 基金 、 中 银 腾利 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金 、 中 银 永利 半 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投 资 基金 ， 同 时 管理 着 多 个 特定 客 户 资 产管 理 投
资组合。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈玮
本基金的基金
经理、中银纯
债基金基金经
理、中银添利
2014-12-3
1
- 7
应用数学硕士。 曾任上海浦东发展
银行总行金融市场部高级交易员。
2014 年加入 中银基金管 理有限公
司，曾担任固定收益基金经理助中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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基金基金经
理、中银新趋
势基金基金经
理、中银聚利
分级基金基金
经理
理。 2014 年 12 月至今任中 银纯债
基金基金经理， 2014 年 12 月至今
任 中 银 添 利 基 金 基 金 经 理 ，2014
年 12 月至今 任中银盛利纯债基金
（LOF ）基 金经理,2015 年 5 月至
今任中银新趋势基金基金经理，
2015 年 6 月 任今任中银聚利分级
债券基金基金经理。 具有 7 年证券
从业年限。具备基金从业资格。
注：1 、 首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日， 非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根据 公
司决定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离任日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的有关规则和其他有关法
律 法 规 的 规定 ， 严 格 遵循 本 基 金 基金 合 同 ， 本着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用 基 金资 产 ，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制 定了 《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 建立了 《新股询价申 购和参与公开增发管理办法》 、 《债券 询价
申 购 管 理 办法 》 、 《 集 中 交 易 管 理 办法 》 等 公 平交 易 相 关 制度 体 系 ， 通过 制 度 确 保不 同 投 资 组合 在投
资 管 理 活 动中 得 到 公 平对 待 ， 严 格防 范 不 同 投资 组 合 之 间进 行 利 益 输送 。 公 司 建立 了 投 资 决策 委 员
会 领 导 下 的投 资 决 策 及授 权 制 度 ，以 科 学 规 范的 投 资 决 策体 系 ， 采 用集 中 交 易 管理 加 强 交 易执 行 环
节 的 内 部 控制 ， 通 过 工作 制 度 、 流程 和 技 术 手段 保 证 公 平交 易 原 则 的实 现 ； 通 过建 立 层 级 完备 的 公
司 证 券 池 及组 合 风 格 库， 完 善 各 类具 体 资 产 管理 业 务 组 织结 构 ， 规 范各 项 业 务 之间 的 关 系 ，在 保 证
各 投 资 组 合既 具 有 相 对独 立 性 的 同时 ， 确 保 其在 获 得 投 资信 息 、 投 资建 议 和 实 施投 资 决 策 方面 享 有
公 平 的 机 会； 通 过 对 异常 交 易 行 为的 实 时 监 控、 分 析 评 估、 监 察 稽 核和 信 息 披 露确 保 公 平 交易 过 程
和结果的有效监督。
本 报 告 期 内， 本 公 司 严格 遵 守 法 律法 规 关 于 公平 交 易 的 相关 规 定 ， 确保 本 公 司 管理 的 不 同 投资
组 合 在 授 权、 研 究 分 析、 投 资 决 策、 交 易 执 行、 业 绩 评 估等 投 资 管 理活 动 和 环 节得 到 公 平 对待 。 各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本 报 告 期 内， 基 金 管 理人 未 发 生 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易所 公 开 竞 价同 日 反 向 交易 成 交 较 少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
1. 宏观经济 分析
国 外 经 济 方面 ， 全 球 经济 步 入 较 为稳 定 但 缓 慢的 复 苏 通 道， 美 国 仍 是表 现 相 对 较好 的 经 济 体。
从领先指标来看，上半年美国 ISM 制造业 PMI 指数缓慢回升至 53.2 水 平，就业市场整体改善，失
业率稳定在 4.9% 左右。上 半年欧元区经济延续弱势复苏态势，制造业 PMI 指数小幅回 落至 51.9 附
近，CPI 同比 增速小幅上行至 0.1% 左 右；不过，受英国公投脱欧的负面冲击，欧盟统计局数据显示
6 月 份 的 服务 业 、 零 售业 和 建 筑 业信 心 明 显 恶化 ， 消 费 者也 变 得 更 为悲 观 。 综 合来 看 ， 美 国仍 是 全
球复苏前景最好的经济体，受美联储加息预期反复影响，美元指数在 94-96 左 右的 区间窄幅波动。
国 内 经 济 方 面 ， 在 前 期 “ 稳增长 ” 政 策 刺 激 及 国 际 大 宗 商 品 价 格 阶 段 性 上 行 的 内 外 因 素 影 响 下 ，
经济领先指标整体仍是震荡走弱， 下行压力并未消除。 具体来看， 二季度领先指标制造业 PMI 缓慢
下行至 50.0 的荣枯线附近，同步指标工业增加值同比增速 1-6 月累计增长 6.0% ，仍 处于较低水平。
从经济 增长动力来看，拉动经济的三驾马车以下滑为主：1-6 月消费增速小幅回落至 10.3% ，6 月出
口增速继续下滑至-4.9% 左右，1-6 月 固定资产投资增速小幅下降至 9.0% 的水平。通胀方面，CPI 通
缩预期有所修正，6 月小 幅下行于 1.9% 的水平，PPI 环比跌幅有所收窄，6 月同比跌幅缩小至-2.6%
左右。
2. 市场回顾
整 体 来 看 ， 上 半 年 债 市 整 体 呈 现 出 先 涨 后 跌 的 震 荡 走 势 。 其 中 ， 一 季 度 中 债 总 全 价 指 数 上 涨
0.27% ， 中债 银行间国债全价指数上涨 1.03% ， 中 债企业债总全价指数下跌 1.27% ； 二 季度中债总全
价指数下跌 0.70% ， 中债 银行间国债全价指数下跌 1.24% ， 中 债企业债总全价指数下跌 2.10% 。 反 映
在 收 益 率 曲线 上 ， 上 半年 收 益 率 曲线 经 历 了 由陡 变 平 的 变化 。 其 中 ，一 季 度 10 年 期 国 债 收益 率 从
2.82% 上行至 2.84% ，10 年 期金融债 （国开） 收益率从 3.13% 上 行至 3.24% ； 二季度，10 年期国债收
益率从 2.84% 的水平下行了 0.08 个 BP ，10 年期 金融债（国开）收益率从 3.24%下行 5.53 个 BP 至
3.19% 。 货币 市场方面， 上半年央行货币政策整体保持稳健， 资金面呈现先紧后松、 整体中性的格局。
其中一季度， 银行间 7 天回购利率均值在 2.46% 左右， 较上季度均值上行 5bp ，1 天 回购加权平均利
率均值在 2.02% 左右，较 上季度均值上升 18bp ； 二季度，银行间 1 天回购利率从 2.20% 下行 8.63 个
BP 至 2.12% ，7 天回购加 权平均利率从 2.85%下行 13.39 个 BP 至 2.72% 。 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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可转债 方面 ，上半 年整 体跟随 权益 市场下 跌。 其中， 一季 度中证 转债 指数下跌 8.07% ，个 券 方
面， 一季度格力转债、 歌尔转债及电气转债分别下跌 10.88% 、9.69% 及 13.74% ； 二 季度中证转债指
数下跌 4.16% ， 个券方面， 航信、 电气及格力等老券二季度分别下跌 15.07% 、 8.92% 及 5.93% ， 顺昌、
国贸及汽模转债分别上涨 15.27% 、4.17% 及 0.81% ，表现相对较好。
3. 运行分析
上 半 年 股 票市 场 出 现 分化 ， 债 券 市场 小 幅 震 荡， 本 基 金 业绩 表 现 好 于比 较 基 准 。策 略 上 ， 我们
优 化 配 置 结构 ， 适 当 提高 债 券 资 产久 期 和 杠 杆比 例 ， 重 点配 置 中 短 期限 、 中 高 评级 信 用 债 ，规 避 估
值偏高的可转债，积极参与波段机会，提升基金的业绩表现，使组合业绩维持平稳增长。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至 2016 年 06 月 30 日为止，本基金的单位净值为 1.108 元，本基金的累计单位净值为 1.288
元。报告期内本基金份额净值增长率为 1.93% ， 同期业绩比较基准收益率为 0.98% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展 望 未 来 ，全 球 经 济 有望 在 美 国 经济 的 拉 动 下维 持 缓 慢 复苏 的 态 势 ，但 受 制 于 美联 储 货 币 政策
加 息 预 期 反复 叠 加 英 国公 投 脱 欧 冲击 ， 国 际 资本 流 出 新 兴市 场 经 济 体的 压 力 可 能抬 升 ， 新 兴市 场 金
融体系稳定性面临考验。 国内方面 ，2016 年是 全面建成小康社会决胜阶段的开局之年， 也是 推进结
构性改革的攻坚之年。2016 年及今后 一个时期， 将在适度扩大总需求的同时， 着力 加强供给侧结构
性 改 革 ， 实施 相 互 配 合的 政 策 支 柱， 加 大 财 政政 策 力 度 ，实 行 减 税 政策 ， 阶 段 性提 高 财 政 赤字 率 ，
为 结 构 性 改革 营 造 稳 定的 宏 观 经 济环 境 。 鉴 于对 当 前 经 济和 通 胀 增 速的 判 断 ， 经济 增 速 下 滑压 力 仍
未 消 退 ， 但财 政 政 策 放松 有 望 继 续， 加 之 货 币政 策 转 向 稳健 偏 松 ， 或将 对 下 半 年经 济 形 成 一定 程 度
的托底效应。
预计 2016 年 下半年财政政策力度将有所增大， 货币政策可能稳健偏松操作， 宏观调控更注重引
导 经 济 增 速平 稳 放 缓 ，产 业 结 构 进一 步 提 质 、增 效 、 升 级。 公 开 市 场方 面 ， 在 近期 经 济 下 行压 力 未
减 的 情 况 下， 预 计 货 币政 策 维 持 中性 偏 松 基 调， 公 开 市 场方 面 也 更 加注 重 维 持 流动 性 环 境 平稳 。 社
会融资 方 面， 防 范 金 融风 险 及 规 范表 外 融 资 的政 策 思 路 延续 ， 商 业 银行 风 险 偏 好及 实 体 企 业融 资 需
求 匹 配 度 下降 ， 预 计 表外 融 资 自 发扩 张 的 动 力依 然 有 限 ，表 内 信 贷 投放 也 或 将 小幅 放 缓 ， 社会 融 资
总量增速大概率上呈现小幅放缓态势。 综合上述分析， 我们对 2016 年下 半年债券市场的走势判断偏
乐观。
上 半 年 经 济 形 势 预 期 有 所 下 滑 ， 宏 观 政 策 稳 增 长 力 度 有 所 弱 化 ： 在 “ 三 去 、 一 降 、 一 补 ” 的供给
侧 结 构 性 改革 思 路 主 导下 ， 上 半 年房 市 销 量 和价 格 增 速 可能 阶 段 性 到达 顶 部 ； 上半 年 物 价 表现 符 合
预期， 通缩风险有所降低； 上半年货币政策保持稳健。 预计 2016 年下 半年宏观调控政 策整体保持稳中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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定 ， 财 政 货币 政 策 宽 松以 托 底 经 济的 概 率 较 大。 下 半 年 固定 资 产 投 资增 速 整 体 仍有 下 行 压 力， 基 建
投资仍是固定资产投资中宏观调控的重要抓手；货币政策将阶段性转向稳健偏松，预计银行间 7 天
回购利率可能小幅下行，银行间资金面状况整体也有望保持稳定。物价方面，考虑到 PPI 翘 尾因素
的 上 行 影 响， 工 业 通 缩预 期 将 被 修正 ， 但 居 民物 价 水 平 同比 增 速 可 能小 幅 走 低 。考 虑 到 经 济增 长 动
能 整 体 偏 弱、 货 币 政 策取 向 阶 段 性偏 松 、 利 率债 供 需 整 体保 持 平 衡 ，预 计 下 半 年长 端 收 益 率将 以 下
行 为 主 ， 收益 率 曲 线 也可 能 由 牛 平转 向 牛 陡 。信 用 债 方 面， 由 于 允 许刚 性 兑 付 打破 ， 进 一 步完 善 金
融 市 场 建 设， 提 高 风 险定 价 能 力 等因 素 ， 下 半年 或 将 存 在个 案 违 约 风险 发 生 ， 我们 将 注 意 规避 信 用
风险较大的品种。 具体操作上， 在做好组合流动性管理的基础上， 适度拉长久期， 维持适当的杠杆 ，
均 衡 配 置 ，合 理 分 配 各类 资 产 ， 审慎 精 选 信 用债 和 可 转 债品 种 ， 积 极把 握 利 率 债和 可 转 债 的投 资 机
会，借此提升基金的业绩表现。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根 据 证 监 会的 相 关 规 定， 本 公 司 为建 立 健 全 有效 的 估 值 政策 和 程 序 ，经 公 司 执 行委 员 会 批 准，
公 司 成 立 估值 委 员 会 ，明 确 参 与 估值 流 程 各 方的 人 员 分 工和 职 责 ， 由投 资 管 理 部、 风 险 管 理部 、 基
金 运 营 部 、法 律 合 规 部和 信 息 披 露相 关 人 员 担任 委 员 会 委员 。 估 值 委员 会 委 员 具备 应 有 的 经验 、 专
业 胜 任 能 力和 独 立 性 ，分 工 明 确 ，在 上 市 公 司研 究 和 估 值、 基 金 投 资、 投 资 品 种所 属 行 业 的专 业 研
究 、 估 值 政策 、 估 值 流程 和 程 序 、基 金 的 风 险控 制 与 绩 效评 估 、 会 计政 策 与 基 金核 算 以 及 相关 事 项
的 合 法 合 规性 审 核 和 监督 等 各 个 方面 具 备 专 业能 力 和 丰 富经 验 。 估 值委 员 会 严 格按 照 工 作 流程 诚 实
守 信 、 勤 勉尽 责 地 讨 论和 决 策 估 值事 项 。 日 常估 值 项 目 由基 金 运 营 部严 格 按 照 新会 计 准 则 、证 监 会
相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 执 行 。 当经 济 环 境 和证 券 市 场 发生 重 大 变 化时 ， 针 对 特殊 估 值
工 作 ， 按 照以 下 工 作 流程 进 行 ： 由公 司 估 值 委员 会 依 据 行业 协 会 提 供的 估 值 模 型和 行 业 做 法选 定 与
当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、 会计师事务所的相关意见， 由运营部做出提示，
风险管理部相关人员对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25 ％以 上进行
测算 ， 并 对确 认 产 生 影响 的 品 种 根据 前 述 估 值模 型 、 估 值流 程 计 算 提供 相 关 投 资品 种 的 公 允价 值 以
进 行 估 值 处理 ， 待 清 算人 员 复 核 后， 将 估 值 结果 反 馈 基 金经 理 ， 并 提交 公 司 估 值委 员 会 。 其他 特 殊
情 形 ， 可 由基 金 经 理 做出 提 示 ， 并由 研 究 员 提供 估 值 研 究报 告 ， 交 估值 委 员 会 审议 ， 同 时 按流 程 对
外公布。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 11 页共 26 页
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4 定价服 务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根据基金合同， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次； 基
金合同生效满 3 个月后， 若基金在每年最后一个交易日收盘后每 10 份基 金份额可分配利润金额高于
0.3 元（含 ） ，则基金须进行收益分配，并以该日为收益分配基准日，每次分配比例不得低于收益分
配基准日每份基金份额可供分配利润的 80% 。
本基金本报告期期末可供分配利润为 159,038,979.56 元，未 进行收益分配。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本 基 金 在 报告 期 内 未 出现 连 续 二 十个 工 作 日 基金 份 额 持 有人 数 量 不 满二 百 人 或 者基 金 资 产 净值
低于五千万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF) 的托管过
程 中 ， 严 格遵 守 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 法律 法 规 和 基金 合 同 的 有关 规 定 ， 不存 在 任 何 损害 基 金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本报告期内， 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF) 的管 理人 ——中银基金管理
有 限 公司 在中 银 盛利 纯债 一 年定 期开 放 债券 型证 券 投资 基金(LOF) 的 投资 运 作、 基金 资 产净 值计 算 、
基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在 各 重 要 方面 的 运 作 严格 按 照 基 金合 同 的 规 定进 行 。 本 报告 期 内 ， 中银 盛 利 纯 债一 年 定 期 开放 债 券
型证券投资基金(LOF) 未 进行利润分配。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 依法 对 中 银 基金 管 理 有 限公 司 编 制 和披 露 的 中 银盛 利 纯 债 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投
资基金(LOF)2016 年半 年度 报 告中 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告 、投 资组 合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2016 年 8 月 19 日 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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6 半 年 度 财 务会 计 报 告 （未 经 审 计 ）
6.1 资 产 负债表
会计主体：中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 2,956,776.16 29,781,157.02
结算备付金 106,592,274.40 104,036,150.85
存出保证金 31,614.98 165,276.52
交易性金融资产 3,874,169,894.50 3,985,611,871.31
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 3,874,169,894.50 3,985,611,871.31
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 270,339,695.00
应收利息 98,910,689.73 74,382,072.06
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,082,661,249.77 4,464,316,222.76
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,168,649,650.37 1,606,568,000.00
应付证券清算款 2,464,682.65 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,662,093.78 1,684,378.70
应付托管费 474,883.91 481,251.08
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,383.38 7,768.33
应交税费 13,191.00 13,191.00
应付利息 437,672.30 33,790.91 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 197,961.50 89,000.00
负债合计 1,173,904,518.89 1,608,877,380.02
所 有 者 权益： - -
实收基金 2,626,231,563.63 2,626,231,563.63
未分配利润 282,525,167.25 229,207,279.11
所 有 者 权益合 计 2,908,756,730.88 2,855,438,842.74
负 债 和 所有者 权 益 总计 4,082,661,249.77 4,464,316,222.76
注： 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.108 元， 基金 份额总额 2,626,231,563.63 份。
6.2 利润表
会计主体： 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 79,883,201.82 212,877,073.42
1. 利息收入 104,176,601.92 111,414,689.29
其中：存款利息收入 1,309,732.57 1,098,776.43
债券利息收入 102,693,339.19 110,315,912.86
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 173,530.16 -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） 12,011,338.79 102,598,465.81
其中：股票投资收益 - 1,244,197.19
基金投资收益 - -
债券投资收益 12,011,338.79 101,011,398.53
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - 342,870.09
3. 公允价值变 动收益（损失以 “- ” 号填 列） -36,304,738.89 -1,136,081.68
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） - -
减 ： 二 、费用 26,565,313.68 38,026,583.02
1 ．管理人报 酬 10,028,731.77 9,022,302.83
2 ．托管费 2,865,351.87 2,577,800.80
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 17,877.51 588,533.89
5 ．利息支出 13,439,249.45 25,610,758.94 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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其中：卖出回购金融资产支出 13,439,249.45 25,610,758.94
6 ．其他费用 214,103.08 227,186.56
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） 53,317,888.14 174,850,490.40
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） 53,317,888.14 174,850,490.40
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,626,231,563.63 229,207,279.11 2,855,438,842.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 53,317,888.14 53,317,888.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,626,231,563.63 282,525,167.25 2,908,756,730.88
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,384,414,290.29 218,712,582.01 2,603,126,872.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 174,850,490.40 174,850,490.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
652,472.52 39,801.01 692,273.53
其中：1. 基金 申购款 652,472.52 39,801.01 692,273.53
2. 基金赎回款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - -95,376,570.81 -95,376,570.81 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,385,066,762.81 298,226,302.61 2,683,293,065.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 （LOF ）( 以下简称“ 本 基金 ”) ， 系经中国证券监
督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监 会 ” ） 证监许可[2013]609 号文 《关于核准中银盛利纯债一年定期
开放债券型证券投资基金（LOF ） 募集的批复》 ，由基金管理人中银基金管理有限公司于 2013 年 7
月 4 日至 2013 年 8 月 2 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具安永华明 （2014 ） 审字第 61062100_B01 号验资报告后， 向中国证监会报送基金备案材料。
基金合同于 2013 年 8 月 8 日生效。 本基 金为契约型， 上市开放式， 存续期限不定。 设立时募集的 扣
除认购费后的实收基金 （本金） 为人民币 3,205,420,561.80 元， 在募集期间产生的活期存款利息为人
民币 1,174,150.94 元， 以上 实收基金 （本息） 合计为人民币 3,206,594,712.74 元， 折合 3,206,594,712.74
份 基 金 份 额。 本 基 金 的基 金 管 理 人为 中 银 基 金管 理 有 限 公司 ， 注 册 登记 机 构 为 中国 证 券 登 记结 算 有
限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金 投 资于 具 有 良 好流 动 性 的 金融 工 具 ， 包括 国 内 依 法发 行 和 上 市交 易 的 国 债、 金 融 债 、央
行票据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 中期票据、 短期融资券、 超级短期融资券、 资产支持证券 、
次级债、 可转换债券 （含分离交易可转换债券） 、 中小企业私募债券、 债券回购、 货币市场工具、 银
行 存 款 ， 以及 法 律 法 规或 中 国 证 监会 允 许 基 金投 资 的 其 它固 定 收 益 类金 融 工 具 ，但 须 符 合 中国 证 监
会 的 相 关 规定 。 本 基 金不 从 二 级 市场 买 入 股 票， 不 参 与 一级 市 场 股 票首 次 公 开 发行 或 增 发 ，但 可 持
有 因 所 持 可转 换 公 司 债券 转 股 形 成的 股 票 、 因持 有 股 票 被派 发 的 权 证、 因 投 资 于可 分 离 交 易可 转 换
债券等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的 6 个月内卖
出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的 1 个月内 卖出。
本基金的业绩比较基准为：1 年期定 期存款利率 （税后）+0.6% 。 每个封闭期首日，1 年期定期
存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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计 准 则 、 其 后 颁 布 的 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ，
在 具 体 会 计核 算 和 信 息披 露 方 面 ，也 参 考 了 中国 证 券 投 资基 金 业 协 会修 订 的 《 证券 投 资 基 金会 计 核
算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于证券
投资基金执 行< 企业会计 准则> 估值业 务及份额净 值计价有关 事项的通知》 、 《证券投资 基金信息披 露
管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证 券投
资基金信息披露编报规则》第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《 证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年 06 月 30 日的财务
状况以及 2016 年上半年的 经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错 更正 的 说 明
本基金在本报告期间没有需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通 知 》 的 规定 ， 股 权 分置 改 革 过 程中 因 非 流 通股 股 东 向 流通 股 股 东 支付 对 价 而 发生 的 股 权 转让 ， 暂
免征收印花税。
6.4.6.2 营业 税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号 文 《关 于证券投资基金 税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运 用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2008]1 号文《关 于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》的规定 ，
对 证 券 投 资基 金 从 证 券市 场 中 取 得的 收 入 ， 包括 买 卖 股 票、 债 券 的 差价 收 入 ， 股权 的 股 息 、红 利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人 所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知 》 的 规 定， 对 基 金 取得 的 股 票 的股 息 、 红 利收 入 ， 债 券的 利 息 收 入、 储 蓄 存 款利 息 收 入 ，由 上 市
公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 的规定， 股权分置改革 中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；
根据财政部 、国家税务 总局、中国 证监会财税[2012]85 号文《关于实施 上市公司股 息红利差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起， 证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年 的，暂减按 25% 计入应纳 税所得额。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 工商银 行 ”) 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券 交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债券 回 购 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.8.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 10,028,731.77 9,022,302.83
其中：支付销售机构的客户维护费 695,305.44 329,129.17
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E× 0.70%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,865,351.87 2,577,800.80
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E× 0.20%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 2,956,776.16 138,698.23
18,671,584.6
7
100,059.46
合计 2,956,776.16 138,698.23
18,671,584.6
7
100,059.46
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明
本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末 （2016 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限 证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
13200
6
16 皖
新 EB
2016-0
6-27
2016-0
7-29
新债
未上
市
100.00 100.00
224,96
0
22,496
,000.0
0
22,496
,000.0
0
-
12700
3
海印
转债
2016-0
6-15
2016-0
7-01
新债
未上
市
100.00 100.00 8,860
886,00
0.00
886,00
0.00
-
6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
金融资产款余额 99,749,650.37 元，是 以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
101359007
13 粤发电
MTN001
2016-07-06 101.30 500,000 50,650,000.00
101460012
14 重汽
MTN001
2016-07-06 101.95 550,000 56,072,500.00
合计
1,050,000 106,722,500.00
6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金
融资产款余额 1,068,900,000.00 元， 其中 905,900,000.00 元于 2016 年 7 月 1 日到期，163,000,000.00
元于 2016 年 7 月 4 日 到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在
新 质 押 式 回购 下 转 入 质押 库 的 债 券， 按 证 券 交易 所 规 定 的比 例 折 算 为标 准 券 后 ，不 低 于 债 券回 购 交
易的余额。
6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7
投资组合报告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 3,874,169,894.50 94.89
其中：债券 3,874,169,894.50 94.89
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 109,549,050.56 2.68 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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7 其他各项资产 98,942,304.71 2.42
8 合计 4,082,661,249.77 100.00
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金本 报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
本基金本报告期未买入和卖出股票。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 39,768,000.00 1.37
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 3,049,819,379.40 104.85
5 企业短期融资 券 100,260,000.00 3.45
6 中期票据 558,876,000.00 19.21
7 可转债 （可交换债） 125,446,515.10 4.31
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,874,169,894.50 133.19
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
金额单位：人民币元 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 124336 13 渝地产 1,450,840 153,049,111.60 5.26
2 1082160
10 河钢
MTN2
1,200,000 120,180,000.00 4.13
3 1380294
13 宛城投
债
1,000,000 108,190,000.00 3.72
4 1580208
15 万州平
湖债
1,000,000 105,890,000.00 3.64
5 124323 13 新天治 918,980 93,304,039.40 3.21
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
7.10.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.10.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.10.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.11 投资 组合 报 告 附注
7.11.1 本 基金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期 末 其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 31,614.98
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 98,910,689.73
5 应收申购款 - 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 98,942,304.71
7.11.4 期 末 持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 128009 歌尔转债 37,971,155.70 1.31
7.11.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信 息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
3,148 834,253.99 2,160,152,695.98 82.25% 466,078,867.65 17.75%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 顾致民 684,924.00 23.86%
2 郭勤 570,440.00 19.87%
3 罗业沛 204,914.00 7.14%
4 张海玲 177,270.00 6.17%
5 杨冬梅 132,900.00 4.63%
6 罗玉梅 110,030.00 3.83%
7 刘洪 86,492.00 3.01%
8 刘淼 72,900.00 2.54%
9 白金花 58,900.00 2.05%
10 邹建山 55,507.00 1.93%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 4,975.35 0.0002% 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9
开 放式 基金 份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 8 月 8 日 ）基金份额总额 3,206,594,712.74
本报告期期初基金份额总额 2,626,231,563.63
本报告期 基金总申购份额 -
减： 本报告期基金总赎回份额 -
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,626,231,563.63
10
重大事件揭示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期内， 经本基金管理人 2016 年 第一次股东会会议审议通过， 选举杜惠芬女士担任公司第
四届董事会的独立董事。 经本基金管理人 2016 年 第二次股东会会议审议通过， 选举曾 仲诚 （Paul Tsang ）
先生担任公司董事， 葛岱炜 （David Graham ） 先生 不再担任公司董事。 上述事项已报相关机构备案。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内，未发生涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
10.5 报 告期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查 或处罚。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国金证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中银证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1 、 专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问
题的通知》 （证监基字[1998]29 号 ） 及 《 关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基金字[2007]48 号 ）有 关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基
本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信
息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择
程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量 评分表》，然后
根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安 201,545,480. 67.52% 132,964,4 99.48% - - 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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15 00,000.00
中信证券
96,936,973.9
8
32.48%
698,173,0
00.00
0.52% - -
中 银 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 六 年八 月 二 十 四日
