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中证500B(150029)

中证500B:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
 1 
信诚中证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2016 年 半年 度 报 告 摘 要 
 
 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 
 
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 
 
送 出 日 期 :2016 年 8 月 24 日


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 2 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其 内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事 签字同意, 并 由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 23 日 复核了本报告中 的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容, 保 证复核内容 不存 在 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。 基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的 招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 §2 基金简介 2.1 基 金 基 本情况 基金简称 信诚中证 500 指数分级 场内简称 信诚 500 基金主 代码 165511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 2 月11 日 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 247,341,798.68 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 3 月14 日 下属分级基金的基金简称 信诚中证 500 指数 分级 A 信诚中证 500 指数 分级 B 下属分级基金的场内简称 信诚中证 500 指数 分级 A 信诚中证 500 指数 分级 B 下属分级基金的交易代码 150028 150029


报告期末 下属分级基金的份额总额 52,657,204.00 份 78,985,807.00 份


2.2 基 金 产 品说明 投资目标 本基金进行数量化指数投资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪律约束, 实 现对中证 500 指数的有 效跟踪, 为投 资者提供 一 个投资中证 500 指数的有 效工具。 投资策略 本 基 金 采 用 数 量 化 指 数 投 资 方 法, 按 照 成 份 股 在 中 证 500 指信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 3 数中的基准权重为基础, 以抽样复制的策略构建指数化投资 组合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整, 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误 差不超过 4% 。


基金管理人可运用股指期货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理的原则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本着谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险 。 业绩比较基准 95%× 中证 500 指数收益率 +5%× 金融同 业存款利率 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金, 具 有较高风险、 较高预期收 益的特征, 其 预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型 基金和混合型基金。 下属分级基金的风险收益特征 信诚中证 500 指数 分级A:低风 险、 收 益相对稳定的特 征。 信诚中证 500 指数 分级B:高风 险、 高 预期收益的特征。 信诚中证 500 指数 分级: 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金, 具有较高 风险、 较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基金和混合型基 金。 2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 周浩 田青 联系电话 021-68649788 010-67595096 电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-666-0066 010-67595096 传真 021-50120888 010-66275853 2.4 信 息 披 露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现 3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标 金额单位:人民币元 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 4 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日) 本期已实现收益 -58,674,604.88 本期利润 -98,983,998.69 加权平均基金份额本期利润 -0.2973 本期基金份额净值增长率 -15.33% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 0.3479 期末基金资产净值 291,829,476.40 期末基金份额净值 1.180 注:1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低 于所列数字。


2 、本期已实 现收益指基 金本期利息 收入、投资 收益、其他 收入( 不含公 允价值变动 收益) 扣除相 关费 用 后的余额, 本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基 金 净 值表现 3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.70% 1.35% 2.83% 1.47% -0.13% -0.12% 过去三个月 2.52% 1.49% -0.45% 1.57% 2.97% -0.08% 过去六个月 -15.33% 2.42% -18.56% 2.43% 3.23% -0.01% 过去一年 -24.54% 2.89% -29.56% 2.77% 5.02% 0.12% 过去三年 105.09% 2.08% 84.99% 2.03% 20.10% 0.05% 自基金合同 生效起至今 41.74% 1.80% 29.40% 1.79% 12.34% 0.01%


3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 5 注: 本基金 建仓期自 2011 年 2 月 11 日至 2011 年 8 月 10 日, 建 仓期结束时资产配置比例符合本基 金基金合同规定。


§4 管 理 人 报告 4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况 4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验 本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2 亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业 园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金管理 人 共管理 40 只 基金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚 盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、 信诚优胜精选混合型证券投资基金、 信诚中小盘混 合型证券投资基金、 信 诚深度价值混合型证券投资基 金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚 中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇混合型证券投资基金(LOF) 、 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投 资基金(LOF) 、 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添 金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双 盈分级债券型证券投资基金、 信诚新兴产业混合型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数 分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基 金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费 混合型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金、 信诚 新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新 锐回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新鑫 回报灵 活配置混合 型证券投资 基金、 信诚 新旺回报灵 活配置混合 型证券投资 基金(LOF) 、信诚中证信 息安 全 指 数分级证券投资基金、 信 诚中证智能家居指数分级证券投资基金、 信诚中 证基建工程指数分级证券投资 基金、信诚惠报债券型证券投资基金和信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基 金 经 理(或 基 金 经理小 组 ) 及基金 经 理 助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨旭 本基金基金 经理, 兼任 信诚沪深 300 指数分 级基金、信 诚中证 800 医药指数分 级基金、信 诚中证 800 有色指数分 级基金、信 2015 年 1 月15 日 - 3 数 学 金 融 硕 士 、 运 筹 管 理 学 硕 士 、 纽 约 大 学 化 学 硕 士 。 曾 担 任 美国对冲基金Robust methods 公 司 数 量 分 析 师 , 华 尔 街 对 冲 基 金WSFA Group 公司助 理 基 金 经 理 , 该 基 金 为 股 票 多 空 型 对 冲 基 金。2012 年8 月加入 信 诚 基 金 , 曾 分 别 担信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 6 诚中证 800 金融指数分 级基金、信 诚中证 TMT 产业主题指 数分级基 金、信诚中 证信息安全 指数分级基 金、信诚中 证智能家居 指数分级基 金、信诚新 选回报灵活 配置混合基 金、信诚新 旺回报灵活 配置混合基 金、信诚中 证基建工程 指数分级基 金、信诚鼎 利定增灵活 配置混合型 基金的基金 经理 任 助 理 投 资 经 理 、 专 户 投 资 经 理 。 现 任 信 诚中证 500 指数分级 基 金 、 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中证 800 医 药指数分 级基金、 信诚 中证800 有 色 指 数 分 级 基 金 、 信诚中证 800 金融指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 TMT 产业 主题指数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 鼎 利 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 的 基 金 经 理。 注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。








2. 证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明 在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚 中证 500 指 数分级证券投资基金基金合同》 、 《信 诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》 的约定, 本着诚实信用、 勤勉尽职 的原则管理和运用基金财产。 本基金 管理人通过不断完善法人治理结构和内部 控制制度, 加 强内部管理, 规范基金运作。 本报告期内, 基金运作 合法合规, 没 有发生损害基金份额持有 人 利益的行为。 4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况 根据中国证 监会颁布的 《 证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚 基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平 交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易 相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完 善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当 期公司整 体公平交易制度执行情况良好, 未发 现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 7 本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报 告期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交易( 完全复 制的指数基金除外) 。 4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析 上半年, 随 着 转 方 式 、 调 结 构 稳 步 推 进, 中 国 经 济 运 行 整 体 平 稳 。 一 方 面, 国 内 生 产 总 值 同 比 增 长 6.7%, 较去年 同期7%的增 速下降0.3 个百分点; 固 定资产投资、 居民可支配收入较去年同比有所回落,1-6 月份民间投资增速快速下滑, 经济增 速有所回落。 另一方面, 居 民消费稳健增长, 居民消 费价格基本稳定, 对外贸易顺差继续扩大, 经济运行呈现平稳态势。市场逐步形成对经济长期运行 “L” 型的一致预期。





金融市 场上, 上半年 国内低风险金融产品收益率不断下降, 信托计划 、 银行理财产 品、 债券等收 益 率 逐步下行; 同时, 债券违约 等金融市场风险事件 频发。 收益率下滑和风险事件频发证实了 “资产荒” 预期。 海外市场,6 月份英国退 欧公投增加 了金融市场 的不确定性, 虽然全球市 场经过 短暂 动荡后趋于 平稳, 但 未来风险仍然未知。 A 股 市 场 经 历 了 熔 断 后 的 快 速 下 跌, 随 着 紧 急 暂 停 “ 熔断”, 之 后 逐 步 企 稳, 投 资 者 信 心 逐 步 恢 复, 沪深 300 指 数从 1 月份 收盘最低点 2853 点逐步企 稳。 虽然中间有波折, 但截 止到 6 月30 日收盘为 3153 点。 虽然比 2015 年12 月31 日收盘 的3731 点下 跌15.5%, 但比1 月收盘最低 点上涨 10.5% 。 未来 “资产 荒” 的大环 境下, 随着风 险资产的风 险被证实、 低风险( 或无 风险) 产品收 益率的下降 、以及部分 题材 炒 作逐步被证伪, 低估值盈 利稳定或低估值盈利稳定增长的股票资产的价值可能被市场逐步认可 。 上半年, 我 们 在 震 荡 市 场 环 境 及 时 处 理 每 日 申 购 赎 回 现 金 流, 有 效 地 管 理 跟 踪 误 差; 在 市 场 震 荡 期 间, 也 利用股指期货多头套保应对申赎的现金管理;同时, 积极参与 网下新股申购, 以提高基 金的净值。 4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现 本报告期 内, 本基金份 额 净值增长 率 为-15.33%, 同期业绩 比 较基准收 益 率为-18.56%, 基金超越 业绩 比较基准 3.23% 。 4.5 管理人对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望 市场格局并 没有发生变 化, 核心矛盾 依旧是美联 储开始收缩 使资本回流 美国, 全球资 本再配置, 而中 国缺乏吸收流动性的实体资产, 流动 性在资本 市场里创造泡沫, 从股票到 房地产到大宗期货等。 核心的不 确定性, 也就 是可能造成 趋势的依旧 来源于两个, 一个是美联 储何时开始 缩表, 另一个 来自于国内 的经 济 政策取向。 在目前这两 个因素都缓 和的条件下, 市场有博弈 行情的基础, 但缺乏增量 资金, 指数上 涨空 间 有限, 所以目 前谨慎, 仍然 以反转操作 为主。结构 上关注的两 类策略, 一类 策略之前一 直关注的是 风险 偏 好持续下降, 市场结构对低估蓝筹再平衡过程, 但 市场观点在 不断加强, 目 前已经进入后半段。 另外,另一 类策略是偏博弈型, 远离 筹码松动区的交易型策略。 4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明 1.基金估值 程序 为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务, 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 最 严 格 的 控 制。 本基金管 理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值决 策委员会包括下列成员: 分管 基金运营业务的领导( 委 员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易部负 责人、 运营部负责人、 基金会计主管( 委员会秘 书) 。 本基金 管理人在充分衡量市场风险、 信用风险、 流 动性风险、 货币风险、 衍生工具和 结构性产品 等影响估值 和定价因素 的基础上, 综 合运营部、 稽核 部 、 投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资 新品种时, 应 评价现有估值政策和程序的适用性, 并在不适用的情况下, 及 时召开估值决策委员会。 在每个估值日, 本基金管 理人的运营部使用估值政策确定的估值方法, 确 定证券投资基金的份额净值。 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协 议 中 “基金资产净值计算和会计核算 ”确定的规则复核, 复核无 误后, 由基金 管理人对外公布。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 8 2.基金管理 人估值业务的职责分 工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。 3.基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格 4.基金经理 参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值 基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够公 允 时, 将通过首席 投资官提请 召开估值决 策委员会会 议, 通过会议 讨论决定是 否调整基金 管理人所采 用的 估 值 政策。 5.参与估值 流程各 方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7


管理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明 根据基金合同的约定, 本 基金( 包括信 诚中证 500 指数分级、 信诚中证 500 指数分级 A 、 信诚中证 500 指数分级 B) 不进行收益分配。








本基金 于本期间未进行过利润分配, 该处理 符合基金利润分配原则。 §5 托 管 人 报告 5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明 本报告期, 中 国建设银行 股份有限公 司在本基金 的托管过程 中, 严格遵守 了《证券投 资基金法》 、 基 金合同、 托管协议和其他有关规定, 不 存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职 尽责地履行了基金 托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说明 本报告期, 本 托管人按照国家有关规定、 基金合同 、 托管协议和 其他有关规定, 对本基金 的基金资 产 净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金 的投资运作方面进行了监督, 未发现 基金管 理人有损害基金份额持有人利益的行为。





根据本 基金合同的约定, 本基金 不进行收益分配。 5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半 年 度 财务会计报 告( 未经 审 计) 6.1 资 产 负 债表 会计主体: 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款


6,452,565.94 12,335,256.93 结算备付金


19,021,435.67 37,474,925.37 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 9 存出保证金


1,961,770.52 5,927,624.55 交易性金融资产


268,555,994.77 570,002,941.34 其中:股票投资


268,445,094.77 570,002,941.34








基金 投资


- - 债券投资


110,900.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


152,969.09 - 应收利息


7,199.49 14,331.03 应收股利


- - 应收申购款


59,061.66 243,652.79 递延所得税资产





其他资产


- - 资产总计


296,210,997.14 625,998,732.01 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回 款


3,506,933.23 2,912,988.79 应付管理人报酬


240,687.43 558,543.57 应付托管费


52,951.22 122,879.59 应付销售服务费


- - 应付交易费用


98,952.25 818,607.27 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


481,996.61 601,589.50 负债合计


4,381,520.74 5,014,608.72 所有者权益:





实收基金


205,789,318.45 370,846,925.87 未分配利润


86,040,157.95 250,137,197.42 所有者权益合计


291,829,476.40 620,984,123.29 负债和所有者权益总计


296,210,997.14 625,998,732.01 注:截止本报告期末, 基 金份额总额 247,341,798.68 份。信诚 中证 500 指 数分级的基金 份额净值 1.180 元, 基金份 额总额 115,698,787.68 份 。 下属两级基 金: 信诚中证500 指数分 级 A 的 基金份额 净值 1.019 元, 基金份额 总额 52,657,204.00 份; 信 诚中证 500 指数分级 B 的基信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 10 金份额净值 1.287 元, 基金 份额总额 78,985,807.00 份。 6.2 利润表 会计主体: 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-95,552,657.96 342,469,940.66 1.利息收入


126,446.14 826,925.71 其中:存款利息收入


126,311.93 167,433.27 债券利息收入


134.21 659,492.44 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以“- ” 填列) -55,852,842.68 583,825,175.25 其中:股票投资收益


-55,466,964.69 580,147,728.00








基金 投资收益


- - 债券投资收益


124,881.24 214,543.15 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


-2,322,445.88 - 股利收益


1,811,686.65 3,462,904.10 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失以“- ”号 填列) -40,309,393.81 -244,395,768.72 4.汇兑收益 (损失以“- ” 号填列) - - 5. 其他收入 (损失以“- ” 号填列) 483,132.39 2,213,608.42 减: 二 、费用


3,431,340.73 12,331,897.51 1 .管理人报 酬


1,878,733.20 5,494,902.24 2 .托管费


413,321.25 1,208,878.50 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用


808,047.16 5,251,165.36 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6 .其他费用


331,239.12 376,951.41 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 -98,983,998.69 330,138,043.15 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 11 以“- ” 号 填列 ) 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 (净 亏 损以“ - ” 号填列) -98,983,998.69 330,138,043.15


6.3 所 有 者 权益( 基 金 净值) 变 动 表 会计主体: 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 370,846,925.87 250,137,197.42 620,984,123.29 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -98,983,998.69 -98,983,998.69 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值 减少以 “- ” 号填列) -165,057,607.42 -65,113,040.78 -230,170,648.20 其中:1. 基 金申购款 116,678,375.74 40,835,149.66 157,513,525.40 2. 基金赎回 款 -281,735,983.16 -105,948,190.44 -387,684,173.60 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 205,789,318.45 86,040,157.95 291,829,476.40 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,004,386,745.03 140,402,937.20 1,144,789,682.23 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 330,138,043.15 330,138,043.15 三、本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值 减少以 “- ” 号填列) -166,571,618.00 265,747,434.78 99,175,816.78 其中:1. 基 金申购款 849,992,114.49 982,526,904.95 1,832,519,019.44 2. 基金赎回 款 -1,016,563,732.49 -716,779,470.17 -1,733,343,202.66 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” - - - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 12 号填列) 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 837,815,127.03 736,288,415.13 1,574,103,542.16


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: 吕涛























陈逸辛




















时慧














基金管理 人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本情况 信诚中证500 指数分级证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经 中国证券监督管理委员会(以下 简称 “ 中 国 证 监 会 ”) 《 关 于 核 准 信 诚 中 证 500 指数分级证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证监许 [2010]1877 号文) 和 《关 于信诚中证500 指数分级 证券投资基金备案确认的函》 ( 基金 部函[2011]69 号文) 批准, 由信诚基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《信 诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 发售, 基金合 同于 2011 年2 月11 日生 效。 本基金为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建设银行股份有限公司。








本基金 于2011 年1 月6 日至2011 年1 月28 日募集, 首 次向社会公 开发售募集且扣除认购费 用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 374,118,554.71 元, 利 息 人 民 币 135,745.39 元, 共 计 人 民 币 374,254,300.10 元。 上述认购资金折合 374,254,300.10 份基金 份额。 上述募集资金已由毕马威华 振会计师事务所验证, 并 出具了 KPMG-B(2011)CR No.0003 号验 资报告。








根据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其 配套规则、 《信诚中 证 500 指数 分级证券投资基 金基金合同》 和 《信诚 中证 500 指 数分级证券投资基金招募说明书》 的有关规定, 本基金的投资范 围为本基金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 中 证 500 指数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股、新股( 一 级 市 场 初 次 发 行 或 增 发) 、 债 券 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它金融工具。 其中, 中证 500 指数的成份 股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%, 权证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例为 0-3%, 其 它金融工具的 投资比例符合法律法规和监管机构的规定。





如法律法规或监管 机构以后允 许基金投资 的其他品种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其纳入投资范围 。





本基金 的业绩比较标准为 95%× 中证 500 指 数收益率 +5%× 金融同业存款利率





根据《证券投资基 金信息披露 管理办法》, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报中 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券业协会于 2012 年颁 布的 《证券投资基金会 计核算业务指引》 、 《信 诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行 业实务操作的规定编制会计报表。 6.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明 本财务报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真 实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外, 本财务 报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的其 他有关规定的要求。 6.4.4 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明 本基金本报告期所采用的会计政策、 会计估计除 6.4.5 所列变 更外, 与最近 一期年度报告相一 致。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 13 6.4.5 差 错 更 正的说 明 本基金本报告期无差错事项。 6.4.6 税项 根据财政 部 、国家税 务 总局财税[2002]128 号《 关于开放 式 证券投资 基 金有关税 收 问题的通 知》 、 财税[2004]78 号《财政部 、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《 关 于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问 题 的通知》 、财 税[2015]101 号《关于 上市公司 股 息红利差 别 化个人所 得 税政策有 关 问题的 通 知》 、财税[2016]36 号《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号《关于进 一 步 明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金融机构同业往来 等增值税 补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税 项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税。管理人运 用基金买卖股票、 债券的 差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起, 金 融业由缴纳营业税改为缴纳 增 值税。对证 券投资基金 管理人运用 基金买卖股 票、债券的 转让收入免 征增值税, 对 金融同业往 来利 息 收 入亦免征增值税。 (2) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由 非 流通股股东 支付的股份 、现金对价, 暂免 征 收 印花税、企业所得税和个人所得税。


(3) 对基金 取得的股票的股息、 红利 收入, 债券的 利息收入, 由 上市公司、 发 行债券的企业在向基金支 付 上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月1 日起, 对所取得 的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持股期 限在1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其股息红 利所得全额计 入 应纳税所得额; 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含1 年) 的, 暂减 按50%计入应 纳税所得额; 持股期限超过1 年的, 股权登 记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日 期间的, 暂减 按 25%计入应 纳税所得额, 股 权登记日在 2015 年9 月8 日及以后的, 暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所 得税。


(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税, 买入股 票不征收股票交易印花税。


(5) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 关 联 方 关系 6.4.7.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 信诚基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银 行股份有限公司(“ 建设 银行 ”) 基金托管人 6.4.8 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。 6.4.8.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。


6.4.8.2 关 联 方 报酬 6.4.8.2.1 基 金 管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 14 当期发生的基金应支付的管理 费 1,878,733.20 5,494,902.24 其中:支付 销售机构的客户维护费 300,045.37 399,484.74 注:支付 基 金管理人 信 诚基金管 理 有限公司 的 基金管理 人 报酬按前 一 日基金资 产 净值 1.0%的年费 率计提, 逐日 累计至每月 月底, 按月支 付。计算公 式为: 日基金 管理费= 前一 日基金资产 净值 ×1. 0%/ 当年 天数。 6.4.8.2.2 基 金 托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 413,321.25 1,208,878.50 注:支付 基 金托管人 建 设银行的 基 金托管费 按 前一日基 金 资产净值 0.22% 的年费率计提, 逐日累计 至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基 金资产净值 ×0.22%/ 当 年天数。 6.4.8.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。 6.4.8.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 本基金的 基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。





6.4.8.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况 1 、本基金其 它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。


2 、本基金 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 6.4.8.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 6,452,565.94 49,573.00 141,362,228.61 118,867.79 注: 本基金通过 “中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责 任公司的结算备付金, 于 2016 年 6 月 30 日的 相关余额为人民币 0.00 元。(2015 年 6 月 30 日余额为 12,018,717.82 元) 6.4.8.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间, 均未在承 销期内参与关联方承销的证券。


6.4.9 期末(2016 年 6 月30 日)本基金 持有 的 流 通受限 证 券 6.4.9.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券代 码 证券名 称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 (单 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 15 位: 股 ) 601966 玲珑轮 胎 2016-06-24 2016-07-06 新股申 购 12.98 12.98 1,095 14,213.10 14,213.10 - 300520 科大国 创 2016-06-30 2016-07-08 新股申 购 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 新股申 购 8.49 8.49 876 7,437.24 7,437.24 - 002805 丰元股 份 2016-06-29 2016-07-07 新股申 购 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 6.4.9.1.2 受限证券类别:债券 证券代 码 证券 名称 成功认购日 可流通日 流通 受限 类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 (单 位: 张 ) 期末成本总 额 期末估值总 额 备注 127003 海印 转债 2016-06-15 2016-07-01 新债 申购 100.00 100.00 1,109 110,900.00 110,900.00 - 6.4.9.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600654 中安消 2016-05-19 筹划重 大事项 18.54 2016-08-08 20.39 132,237 3,960,425.13 2,451,673.98 - 000511 *ST 烯碳 2016-04-26 筹划重 大事项 8.92 - - 270,030 2,739,603.64 2,408,667.60 - 000718 苏宁环球 2016-01-04 筹划重 大事项 9.93 2016-07-18 11.78 208,762 2,104,956.66 2,073,006.66 - 002672 东江环保 2016-05-23 筹划重 大事项 17.33 2016-07-15 19.06 101,675 2,369,944.18 1,762,027.75 - 002190 成飞集成 2016-04-21 筹划重 大事项 35.44 2016-07-12 38.98 42,900 2,319,792.83 1,520,376.00 - 600759 洲际油气 2016-06-27 筹划重 大事项 7.58 2016-07-11 8.10 162,258 1,791,183.42 1,229,915.64 - 000975 银泰资源 2016-04-19 筹划重 大事项 15.00 - - 73,056 1,121,352.43 1,095,840.00 - 000636 风华高科 2016-03-15 筹划重 大事项 8.84 2016-07-13 9.72 111,029 1,074,119.24 981,496.36 - 601005 重庆钢铁 2016-06-02 筹划重 大事项 2.52 - - 284,300 889,866.88 716,436.00 - 600614 鼎立股份 2016-04-26 筹划重 大事项 8.14 - - 80,634 574,983.83 656,360.76 - 002249 大洋电机 2016-06-08 筹划重 大事项 11.97 2016-07-28 10.77 45,000 451,165.26 538,650.00 - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 16 600640 号百控股 2016-04-18 重要事 项未公 告 16.79 2016-08-22 18.44 26,300 546,619.19 441,577.00 - 601611 中国核建 2016-06-30 交易异 常波动 20.92 2016-07-01 23.01 6,756 23,443.32 141,335.52 - 002266 浙富控股 2016-05-25 筹划重 大事项 5.35 - - 70 693.62 374.50 - 注: 截至本报告批准报出日 ,“*ST 烯碳 ”、 “银泰资源”、 “重庆钢铁” 、 “鼎立股份” 和“ 浙富控股” 仍未发布复牌公告。 6.4.9.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购 于本报告期末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购 于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.10 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项 无需要说明的此类事项。 §7 投 资 组 合报告 7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 268,445,094.77 90.63 其中:股票 268,445,094.77 90.63 2 固定收益投资 110,900.00 0.04 其中:债券 110,900.00 0.04








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 25,474,001.61 8.60 7 其他各项资产 2,181,000.76 0.74 8 合计 296,210,997.14 100.00


7.2 期末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 7.2.1 指 数 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) A 农、林、牧、渔业 3,863,724.22 1.32 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 17 B 采矿业 8,455,991.25 2.90 C 制造业 158,427,202.13 54.29 D 电力、 热力 、 燃气及水生产和 供应业 6,159,946.73 2.11 E 建筑业 8,131,706.40 2.79 F 批发和零售业 15,236,794.51 5.22 G 交通运输、仓储和邮政业 7,936,496.92 2.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软 件和信息技术服 务业 14,859,233.68 5.09 J 金融业 2,177,904.58 0.75 K 房地产业 16,135,026.05 5.53 L 租赁和商务服务业 7,776,868.42 2.66 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和 公共设施管理业 4,700,915.23 1.61 O 居民服务、 修 理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,052,946.17 1.39 S 综合 3,205,331.40 1.10 合计 261,120,087.69 89.48


7.2.2 积 极 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,611,250.77 0.89 D 电力 、 热力 、 燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 141,335.52 0.05 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软 件和信息技术服 务业 2,499,414.13 0.86 J 金融业 - - K 房地产业 2,073,006.66 0.71 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 18 N 水利、 环境和 公共设施管理业 - - O 居民服务、 修 理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社 会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,325,007.08 2.51 7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 股 票 投资明 细 7.3.1 期末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前十名股票投 资 明 细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 1 000997 新 大 陆 231,406 4,637,376.24 1.59 2 600487 亨通光电 294,890 3,709,716.20 1.27 3 600664 哈药股份 439,773 3,645,718.17 1.25 4 002400 省广股份 247,035 3,490,604.55 1.20 5 002179 中航光电 70,573 3,057,222.36 1.05 6 600418 江淮汽车 240,206 3,045,812.08 1.04 7 002701 奥瑞金 332,787 2,938,509.21 1.01 8 300274 阳光电源 119,000 2,903,600.00 0.99 9 600122 宏图高科 210,955 2,822,577.90 0.97 10 000887 中鼎股份 125,853 2,782,609.83 0.95


注:自 2016 年 7 月 26 日起,“ 完美 环球 ”证券简称由“完美环球”变更为 “完美世界”。 7.3.2 期末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前五名股票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 1 600654 中安消 132,237 2,451,673.98 0.84 2 000511 *ST 烯碳 270,030 2,408,667.60 0.83 3 000718 苏宁环球 208,762 2,073,006.66 0.71 4 601611 中国核建 6,756 141,335.52 0.05 5 601127 小康股份 2,170 51,797.90 0.02 7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动 7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初 基金资产净值比例(% ) 1 600388 龙净环保 3,207,957.00 0.52 2 000970 中科三环 2,882,862.00 0.46 3 000998 隆平高科 2,771,020.00 0.45 4 002004 华邦健康 2,683,814.00 0.43 5 000697 炼石有色 2,582,426.00 0.42 6 600094 大名城 2,394,965.00 0.39 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 19 7 002217 合力泰 2,131,294.77 0.34 8 000931 中关村 2,010,894.68 0.32 9 300202 聚龙股份 1,949,184.48 0.31 10 000587 金洲慈航 1,916,766.00 0.31 11 600517 置信电气 1,915,490.10 0.31 12 001696 宗申动力 1,864,214.00 0.30 13 600736 苏州高新 1,801,049.00 0.29 14 002603 以岭药业 1,780,274.50 0.29 15 002085 万丰奥威 1,755,296.48 0.28 16 000488 晨鸣纸业 1,704,192.00 0.27 17 600635 大众公用 1,614,871.00 0.26 18 000541 佛山照明 1,610,562.00 0.26 19 002437 誉衡药业 1,506,240.00 0.24 20 002041 登海种业 1,474,207.71 0.24 注:买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金资产净值比例(% ) 1 600525 长园集团 5,344,571.58 0.86 2 000748 长城信息 4,702,935.27 0.76 3 600699 均胜电子 4,599,746.50 0.74 4 300267 尔康制药 4,377,418.63 0.70 5 002311 海大集团 4,360,625.06 0.70 6 002018 华信国际 3,819,288.43 0.62 7 300072 三聚环保 3,811,295.05 0.61 8 002191 劲嘉股份 3,609,043.50 0.58 9 600216 浙江医药 3,560,253.94 0.57 10 002444 巨星科技 3,557,546.50 0.57 11 600884 杉杉股份 3,495,209.98 0.56 12 000697 炼石有色 3,342,376.84 0.54 13 002219 恒康医疗 2,930,524.78 0.47 14 002143 印纪传媒 2,917,541.76 0.47 15 000066 长城电脑 2,855,722.97 0.46 16 000661 长春高新 2,826,146.89 0.46 17 600528 中铁二局 2,709,165.43 0.44 18 600566 济川药业 2,636,061.84 0.42 19 000550 江铃汽车 2,632,948.50 0.42 20 600885 宏发股份 2,608,798.56 0.42 注:卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额 单位:人民币元 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 20 买入股票成本(成交)总额 130,482,371.55 卖出股票收入(成交)总额 335,141,693.74 注: 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。 7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 110,900.00 0.04 8 其他 - - 9 合计 110,900.00 0.04


7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细 金额单位:人民币元


序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 1 127003 海印转债 1,109 110,900.00 0.04 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。


7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名贵金 属 投 资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细 代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值( 元) 公允价值变动( 元) 风险说 明 IC1609 IC1609 7 8,218,280.00 1,102,500.00 在本报 告期内, 基金利 用股指 期货作 为工具 进行套 保, 以配 合现货 投资复 制标的信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 21 指数减 小跟踪 误差, 及 应付大 额申购 赎回 公允价值变动总额合计( 元) 1,102,500.00 股指期货投资本期收 益( 元) -2,322,445.88 股指期货投资本期公允价值变动( 元) 1,122,165.88 注: 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行)》及 《企业会计准则- 金融工 具列报》 的相关规定 ,“ 其 他衍生工具- 股指期货投资 ”与“证券清算款- 股 指 期 货每日无负债结算暂收暂付款 ”, 符 合金融资产与金融负债相抵销的条件, 故将 “其 他衍生工具- 股指期 货投资 ”的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为零。 7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策 基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达 到本基金的投资目标。本基金在股指期货投 资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎原则, 参与股指期 货的投资, 以 管理投资组合的系统性风险, 改善组 合的风险收益特性。此外, 本基金还 将运用股指期 货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪 标的指数的风险。 本基金本报告期内, 股指 期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.12 投 资 组 合报告 附 注 7.12.1 哈药集团于 2015 年 7 月 9 日发布公告, 披露了公司 收到国家食品药品监督管理总局发布《关于 使用银杏叶提取物生产保健食品企业自查情况的通告》(2015 年第26 号), 经公司自查, 其中下属企 业世 一堂发现自 2014 年 1 月 1 日以来生产 的 15 批次产 品不符合补充检验标准, 哈药总厂发现自 2014 年 1 月 1 日以来 生产的 57 批 次产品不符合补充检验标。 对哈药股份 的投资决策 程序的说明: 本基金管理 人长 期跟踪 研究该股票, 我们认为, 该 处罚事项未 对哈 药 股份的长期 企业经营和 投资价值产 生实质性影 响。我们对 该证券的投 资严格执行 内部投资决 策流程, 符 合法律法规和公司制度的规定。 除此之外, 其 余本基金指 数投资的前 十名证券的 发行主体及 积极投资的 前五名证券 的发行主体 均没 有 被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 其 他 资 产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,961,770.52 2 应收证券清算款 152,969.09 3 应收股利 - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 22 4 应收利息 7,199.49 5 应收申购款 59,061.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,181,000.76


7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说 明 1 600654 中安消 2,451,673.98 0.84 重 大 资 产 重 组 事 项 2 000511 *ST 烯碳 2,408,667.60 0.83 重大事项停牌 3 000718 苏宁环球 2,073,006.66 0.71 筹 划 非 公 开 发 行 股票重大事项 4 601611 中国核建 141,335.52 0.05 股 票 交 易 异 常 波 动 7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分 因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的 分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基 金 份 额持有 人 信 息 8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构 份额单位: 份


份额 级别 持有人户 数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 信诚 中证 500 指 数分 级 A 1,025 51,372.88 40,138,371.00 76.23% 12,518,833.00 23.77% 信诚 中证 8,472 9,323.16 5,938,873.00 7.52% 73,046,934.00 92.48% 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 23 500 指 数分 级 B 信诚 中证 500 指 数分 级 15,165 7,629.33 15,692,636.91 13.56% 100,006,150.77 86.44% 合计 24,662 10,029.27 61,769,880.91 24.97% 185,571,917.77 75.03% 注: 本表列示 “占基金总份额比例” 中, 对下属 分级基金, 为 占各自级别份额的比例; 对合计数, 为占 期末基金份额总额的比例。 8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人 信诚中证 500 指数分级 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 工银瑞信基金-农业银行 -中油财务有限责任公司 10,053,328.00 19.09% 2 中荷人寿保险有限公司 7,828,050.00 14.87% 3 陈杰 5,384,429.00 10.23% 4 上海明汯投资管理有限公 司-明汯多策略对冲1 号基 金 3,558,147.00 6.76% 5 北京千石创富-招商银行 -千石资本-华宝证券明 汯套利 1 号资 3,496,620.00 6.64% 6 中国银河证券股份有限公 司 3,195,305.00 6.07% 7 中国太平洋财产保险-传 统 - 普 通 保 险 产 品 -013C-CT001 深 3,092,719.00 5.87% 8 中泰证券股份有限公司 1,899,200.00 3.61% 9 上海明汯投资管理有限公 司-明汯 CTA 一号基金 1,801,959.00 3.42% 10 周云鹤 1,184,000.00 2.25% 信诚中证 500 指数分级B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中泰证券股份有限公司 2,848,800.00 3.61% 2 孙建平 2,284,127.00 2.89% 3 张正浩 1,610,300.00 2.04% 4 王怀宇 1,511,228.00 1.91% 5 华泰证券-招行-华泰紫 金 2 号集合 资产管理计划 1,301,960.00 1.65% 6 王晓刚 834,100.00 1.06% 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 24 7 戴齐超 764,700.00 0.97% 8 孙大军 722,067.00 0.91% 9 广州市广百股份有限公司 709,684.00 0.90% 10 杨碧云 524,934.00 0.66%


8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理 人所有从业人 员持有本基金 信诚中证 500 指数分级A - - 信诚中证 500 指数分级B - - 信诚中证 500 指数分级 164,919.62 0.14% 合计 164,919.62 0.07% 注:1 、本表 列示 “占基金总份额比例 ”中, 对下 属分级基金, 为占各自级别份额的比例; 对合计数, 为占期末基金份额总额的比例。


2 、期末本 公司基金从业人员未持有本基金的 A 级份额和B 级份额。 8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总 量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 信诚中证 500 指数分级A 0 信诚中证 500 指数分级B 0 信诚中证 500 指数分级 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 信诚中证 500 指数分级A 0 信诚中证 500 指数分级B 0 信诚中证 500 指数分级 0 合计 0 注:1 、期末 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金 A 级份 额和 B 级份额。


2 、期末本 基金的基金经理未持有本基金 A 级 份额和 B 级 份额。 §9 开 放 式 基金份 额 变 动 单位:份 项目 信诚中证 500 指数分 级 A 信诚中证 500 指数分 级 B 信诚中证 500 指数分 级 基金合同生效日(2011 年 2 月 11 日) 基金份额 总额 10,134,545.00 15,201,819.00 348,917,936.10 本报告期期初基金份额总额 64,404,792.00 96,607,189.00 280,767,751.17 本报告期基金总申购份额 - - 140,182,066.09 减: 本报告期 基金总赎回份额 - - 337,977,205.24 本报告期基金拆分变动份额 -11,747,588.00 -17,621,382.00 32,726,175.66 本报告期期末基金份额总额 52,657,204.00 78,985,807.00 115,698,787.68 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 25 注:1. 拆分 变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。


2. 根据 《信 诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 、 《 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 招募说明书》 、 《信诚基金 关于信诚中证 500 指数 分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公 告》 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 基金管 理人信诚基金管理有 限公司于 2016 年2 月5 日( 折算基准日) 对本基金进 行了基金份额折算。报告期期间基金拆分变动份额 中包含经份额折算后产生新增的信诚 500 份额3,357,205.66 份。


§10 重 大 事 件揭示 10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼 报告期内无 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金 投 资策略 的 改 变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同 生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况


报告期内 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况 10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 中泰证券 1 128,665,989.68 27.67% 119,827.54 28.01% - 东兴证券 1 103,048,250.93 22.16% 93,908.58 21.95% - 长江证券 2 68,644,566.32 14.76% 62,588.25 14.63% - 川财证券 2 56,582,131.60 12.17% 51,641.90 12.07% - 西南证券 2 24,988,627.77 5.37% 23,272.50 5.44% - 广发证券 1 21,099,383.32 4.54% 19,649.99 4.59% - 方正证券 1 17,673,271.29 3.80% 16,105.48 3.76% - 东北证券 1 15,498,061.58 3.33% 14,123.49 3.30% 本期新增 华创证券 3 13,186,983.45 2.84% 12,280.88 2.87% - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 26 华泰证券 1 8,078,612.16 1.74% 7,523.71 1.76% - 兴业证券 2 4,290,470.04 0.92% 3,909.85 0.91% - 东吴证券 2 3,296,139.58 0.71% 3,003.73 0.70% - 安信证券 3 - - - - - 长城证券 - - - - - 本期退租 大通证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 宏源证券 3 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中投证券 3 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信金通 1 - - - - - 中信山东 1 - - - - - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 27 中信浙江 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 注: 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实 力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。 10.7.2 基金租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况 金额单位: 人 民币元 券商名称 债券交易 成交金额 占当期债券成交总 额的比例 中泰证券 - - 东兴证券 - - 长江证券 - - 川财证券 - - 西南证券 629,987.50 100.00% 广发证券 - - 方正证券 - - 东北证券 - - 华创证券 - - 华泰证券 - - 兴业证券 - - 东吴证券 - - 安信证券 - - 长城证券 - - 大通证券 - - 东方证券 - - 高华证券 - - 国金证券 - - 国联证券 - - 国泰君安 - - 国信证券 - - 海通证券 - - 红塔证券 - - 宏源证券 - - 华融证券 - - 联合证券 - - 民生证券 - - 平安证券 - - 瑞银证券 - - 山西证券 - - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 28 申银万国 - - 信达证券 - - 银河证券 - - 招商证券 - - 浙商证券 - - 中金公司 - - 中投证券 - - 中信建投 - - 中信金通 - - 中信山东 - - 中信浙江 - - 中信证券 - - 中银国际 - - 渤海证券 - -


§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息 无 信诚基金管理有限公司 2016 年 8 月24 日