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中欧盛世(166011)

中欧盛世:2016年半年度报告摘要

中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 
 
 
 
 第 1 页 共 35 页 
 
 
 
 
中欧 盛世成长混 合型证券投 资基金(LOF )2016 年 半年度报告 摘要 
 
2016 年06 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人:中 欧基金管理 有限公司 
 
基金 托管人:广 发银行股份 有限公司 
 
送出 日期:2016 年08 月24 日 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 
 
 
 
 第 2 页 共 35 页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016 年8月22日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的 过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 3 页 共 35 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情 况 基金简称 中欧盛世成长混合(LOF) 基金主代码 166011 交易代码 166011 基金运作方式 契约型上市开放式(LOF) 基金合同生效 日 2012 年03月29日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,595,381,837.31 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-04-21 下属分 级基金的基金简称 中欧盛世成长混合(LOF)A 中欧盛世成长混合(LOF)E 下属分级基金的 场内简称 中欧盛世 - 下属分 级基金的交易代码 166011 001888 报告期末下属分 级基金的份 额总额 3,545,992,288.12 49,389,549.19 2.2 基金产品说 明 投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资 于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司, 严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置方面,"自上而下" 地调整股票和债 券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面, 以" 自上而下"的行业配置策略为基础,精选优质行业 中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率× 25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较 高风险、较高预期收益 的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债 券型基金,低于股票型基金 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 4 页 共 35 页 2.3 基金管理人 和基金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 黎忆海 李春磊 联系电话 021-68609600 010-65169830 电子邮箱 liyihai@zofund.com lichunlei@cgbchina.com .cn 客户服务电话 021-68609700、 400-700-9700 010-65169830 传真 021-33830351 010-65169555 2.4 信息披露方 式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.zofund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、 基金托管人的办公场所 §3


主要财务 指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数 据和财务指 标 单位:人民币元 中欧盛世成长混合 (LOF)A 中欧盛世成长混合 (LOF)E 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年01月01日-2016年06月30日) 本期已实现收益 -226,039,616.09 -2,882,025.66 本期利润 -671,618,081.20 -7,349,497.60 加权平均基金份额本期利润 -0.1814 -0.1495 本期基金份额净值增长率 -12.56% -12.56% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年06月30 日) 期末可供分配基金份额利润 0.4497 0.0417 期末基金资产净值 4,223,473,399.71 58,834,352.42 期末基金份额净值 1.1910 1.1910 注:1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入 、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 5 页 共 35 页 2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数( 为期 末余额,不是当期发生数) 。 3 、 上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表 现 3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较 阶段 ( 中欧盛世成长混合 (LOF)A) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.02% 0.97% -0.17% 0.74% 4.19% 0.23% 过去三个月 1.97% 1.18% -1.35% 0.76% 3.32% 0.42% 过去六个月 -12.56% 2.02% -11.14% 1.38% -1.42% 0.64% 过去一年 -8.81% 2.69% -20.73% 1.73% 11.92% 0.96% 过去三年 158.07 % 2.03% 39.88% 1.38% 118.19 % 0.65% 自基金合同生效日起 至今 194.98 % 1.80% 30.45% 1.28% 164.53 % 0.52% 注: 本基金业绩比较基准为: 沪深300 指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%, 比较 基准每个交易日进行一次再平衡, 每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大 类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。 阶段 ( 中欧盛世成长混合 (LOF)E) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.02% 0.98% -0.17% 0.74% 4.19% 0.24% 过去三个月 1.97% 1.18% -1.35% 0.76% 3.32% 0.42% 过去六个月 -12.56% 2.02% -11.14% 1.38% -1.42% 0.64% 自基金 份额运作日起 至今 9.17% 2.02% -5.01% 1.33% 14.18% 0.69% 注:本基金业绩比较基准为:沪深300 指数收益 率*80%+ 中证 全债指数收益率*20% , 比较基准每个交中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 6 页 共 35 页 易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行 大类资产之间的再平衡, 使大类资产比例保持恒定。 3.2.2 自 基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益 率变 动的比较 中欧盛世 成 长混合(LOF)A 份额累计 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图 (2012 年03 月29日-2016 年06月30 日) 中欧盛世成长混合(LOF)A 业绩比较基准 2012-03-29 2012-11-02 2013-06-19 2014-01-22 2014-09-01 2015-04-15 2015-11-20 2016-06-30 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 注:本基金转型日期为2015年3 月30 日。截止报告期末,本基金转型后已满一年。 中欧盛世 成 长混合型 证 券投资基 金 (LOF)E 累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图 (2015年10 月13 日-2016 年06 月30 日) 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 7 页 共 35 页 中欧盛世成长混合(LOF)E 业绩比较基准 2015-10-13 2015-11-17 2015-12-22 2016-01-27 2016-03-10 2016-04-15 2016-05-23 2016-06-30 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 注:本基金于2015 年10 月8 日新增E 类份额,图示日期为2015年10 月13 日至2016 年6 月30日。 §4


管理人报 告 4.1 基金管理人 及基金经理 情况 4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会 (证监基字[2006]102号文) 批准, 于2006年7 月19 日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京 百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 (有限合伙) 、 万盛基业投资有限 责任 公司,注册资本为1.88亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理(上海) 有限公司、钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司。截至2016年6月30 日,本基金管理 人共管理40只开放式基金。 4.1.2 基金经理 (或基金经 理小组)及 基金经理助 理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 魏博 基金经 理 2013年03月 29日 - 9年 历任中原证券股份有限公 司研究员,东方证券股份 有限公司研究员。2009年 11月加入中欧基金管理有 限公司,曾任中欧新动 力 股票型证券投资基金 (LOF) 基金经理助理兼研中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 8 页 共 35 页 究员、中欧新趋势股票型 证券投资基金 (LOF) 基金 经理、中欧行业成长混合 型证券投资基金 (LOF)基 金经理,现任中欧盛世成 长混合型证券投资基金 (LOF) 基金经理, 中欧永 裕混合型证券投资基金基 金经理。 注:1 、 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日; 若该基金经理自基金合同生效日起即 任职,则任职日期为基金合同生效日。


2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 2015年上半年, 中国证监会上海监管局对公司进行了常规全面现场检查, 就公司内 部控制提出了相应整改意见并采取责令改正的行政监管措施, 同时对公司原督察长黄桦 先生予以警示。 4.3 管理人对报 告期内 公平 交易情况的 专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行 情况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格 把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计 过程中, 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况, 我们分别从交易动机、 交易时 间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析, 并与基金经理进 行了沟通确认, 从最终结果看, 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不 同、 股价波动等不可控因素, 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平, 未发现不同投 资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易 行为的专项 说明 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 9 页 共 35 页 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况, 且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析 敬畏市场; 研究分析, 屏蔽信息噪音; 重视行 业的变化、 不轻信偶 然, 保持思 考体 系的开放性。 面对纷繁复杂的市场, 投资是一种边修行边前行的过程, 我们仍在这个过 程中; 资本市场无法避免情绪的波动, 我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择 标的,阶段性清零、不被既有选择羁绊,判断和操作周期保持一致。 组合上以具有长期前景的行业为抓手, 在行业由概念转入成长期的阶段介入, 对已 进入成长后期的行业保持谨慎;对待市场短期热点不过多纠缠。 4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现 本报告期内,A类份额净值增长率为-12.56%, 同期业绩比较基准收益率为-11.14%; E类 份额净值增长率为-12.56%,同期业绩比较基准收益率为-11.14%。 4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 转型期和不可知论是盛世展望市场一贯的两个认知前提。 宏观经济增速持续缓慢下 降, 出清过程预计较长; 政策取向是调结构, 但又兼顾社会承受能力。 未来一段时间内 全球范围的不确定性大概率增加, 相对确定性强的方向将是我们的优先选择。 对内改革 和对外拓展是政策和社会经济活动的两个维度,随着国家实力的变化,两者必将并行, 我们认为现阶段对内改革更为重要。 没有永远成功的投资策略, 市场的不同时期, 不同 投资风格的投资者都可 以取得优异的投资业绩, 但随着经济周期的波动, 以及市场风格 发挥到极致之后的均值回归, 过去一段时间看似取得了成功的投资策略一夜间可能就会 失灵。 我们将把投资视野放得更长、 选股标准变得更严格, 选取我们认可的真成长, 通 过挖掘并耐心持有的策略来获取超额收益。 经济总量的增长, 孕育和衍生了许多新的细 分行业, 同时结合人口的最新变化, 我们动态筛选并考虑标的价格对组合进行优化, 争 取取得满意的结果。此外我们也重视公司个体发生的实质性变化和阶段性反转的行业。 基金持有人是盛世生存和发展的基础,未来仍将充满波折坎坷,感谢持有人的支持。 4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明 报告期内, 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关 法律法规的规定, 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 10 页 共 35 页 经理, 成员包括总经理、 督察长、 投资总监, 基金运营部总监, 监察稽核部总监以及基 金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督, 确保基金估值的公允、 合理, 防止估值被歪曲进而对基金持有人产 生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况, 可向估值委员会报告并 提出相 关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为: 基金日常估值由基金管理人进行, 基金托 管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核, 基金份额净值由基金管理人完 成估值后, 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人, 基金托管人复核无误后签章返回给 基金管理人, 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内 相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明 本报告期内, 本基金不 存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5


托管人报 告 5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明 基金托管人依据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 与 《中欧盛世 成长分级股票型证券投资基金托管协议》 ,自2012年3月29日起托管中欧盛世成长分级 股票型证券投资基金(以下称本基金)的全部资产。 本报告期内, 本托管人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 基金 合 同和托管协议的规定, 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务, 不存在损害本基金份额持 有人利益的行为。 5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明 本报告期内, 本托管人依据国家相关法律法规、 基金合同和托管协议的规定, 对基 金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支 等方面进行了必要的监督 、 复核和审查, 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 11 页 共 35 页 的行为。 本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务 会计报告、 投资组合报告等内容, 认为其真实、 准确和完整, 不存在虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务 会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2016年06月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产:


银行存款 53,288,930.34 1,130,085,917.19 结算备付金 1,042,022.18 2,660,456.25 存出保证金 1,440,398.36 2,830,610.52 交易性金融资产 3,551,028,268.17 4,181,555,863.73 其中:股票投资 3,351,048,268.17 4,095,616,059.23








基金投资 - -








债券投资 199,980,000.00 85,939,804.50





资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 650,000,000.00 - 应收证券清算款 35,141,727.26 - 应收利息 3,275,692.89 5,100,473.47 应收股利 - - 应收申购款 289,545.55 8,058,935.01 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 12 页 共 35 页 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,295,506,584.75 5,330,292,256.17 负债 和所有者权 益 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 31,627,976.07 应付赎回款 4,952,495.52 2,816,236.51 应付管理人报酬 5,230,836.64 6,199,137.56 应付托管费 871,806.08 1,033,189.60 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,869,140.77 1,675,772.17 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 274,553.61 325,596.30 负债合计 13,198,832.62 43,677,908.21 所有 者权益:


实收基金 1,481,254,993.03 1,593,907,647.48 未分配利润 2,801,052,759.10 3,692,706,700.48 所有者权益合计 4,282,307,752.13 5,286,614,347.96 负债和所有者权益总计 4,295,506,584.75 5,330,292,256.17 注: 报告截止日2016 年6 月30日, 中 欧盛世A 类份 额净值1.191 元, 中欧盛世E 类份额净 值1.191 元; 基 金份额总额3,595,381,837.31 份,中 欧盛世A 类份 额3,545,992,288.12份, 中欧盛世E 类 份额 49,389,549.19 份。 6.2 利润表 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 13 页 共 35 页 会计主体:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2016年01月01日-2016年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年01月01日 -2016年06月30日 上年度可比期间 2015年01月01日 -2015年06月30日 一、 收入 -636,004,736.48 1,562,989,549.82 1. 利息收入 7,161,004.81 4,265,636.70 其中:存款利息收入 2,436,932.90 778,801.71








债券利息收入 1,753,378.89 2,791,125.57








资产支持证券利息收入 - -








买入返售金融资产收入 2,970,693.02 695,709.42








其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“-”号填列) -193,641,891.58 849,604,708.87 其中:股票投资收益 -203,322,168.10 838,744,192.09








基金投资收益 - -








债券投资收益 -2,093,684.80 254,754.10








资产支持证券投资收益 - -








贵金属投资收益 - -








衍生工具收益 - -








股利收益 11,773,961.32 10,605,762.68 3. 公允价值变动收益(损失以 “-” 号填列) -450,045,937.05 707,573,088.27 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5. 其他收入(损失以“-”号填列) 522,087.34 1,546,115.98 减: 二、费用 42,962,842.32 40,122,482.82 1.管理人报酬 32,105,818.21 23,590,977.39 2.托管费 5,350,969.66 3,931,829.51 3.销售服务费 - - 4.交易费用 5,246,282.61 12,346,818.12 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 14 页 共 35 页 6.其他费用 259,771.84 252,857.80 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) -678,967,578.80 1,522,867,067.00 减:所得税费用 - - 四、 净利润(净 亏损以“- ”号填列) -678,967,578.80 1,522,867,067.00 6.3 所有者权益 (基金净 值 )变动表 会计主体:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2016年01月01日-2016年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年01月01日-2016年06 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 1,593,907,647.4 8 3,692,706,700.4 8 5,286,614,347.96 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -678,967,578.8 0 -678,967,578.80 三、 本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -112,652,654.4 5 -212,686,362.5 8 -325,339,017.03 其中:1.基金申购款 114,720,867.77 190,395,073.31 305,115,941.08








2.基金赎回款 -227,373,522.2 2 -403,081,435.8 9 -630,454,958.11 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值) 1,481,254,993.0 3 2,801,052,759.1 0 4,282,307,752.13 项 目 上年度可比期间 2015年01月01日-2015年06 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 1,239,660,043.4 2 1,094,208,229.7 7 2,333,868,273.19 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 15 页 共 35 页 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 1,522,867,067.0 0 1,522,867,067.00 三、 本期基金份额交易产生 的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 40,457,624.84 243,240,054.39 283,697,679.23 其中:1.基金申购款 494,185,506.26 1,108,492,277.0 1 1,602,677,783.27








2.基金赎回款 -453,727,881.4 2 -865,252,222.6 2 -1,318,980,104.04 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,280,117,668.2 6 2,860,315,351.1 6 4,140,433,019.42 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本 情况 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]第1658号 《关于核准中欧盛世成长分级 股票型证券投资基金募集的批复》 核准, 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和 国证券投资基金法》 和 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募 集。 本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共 募集520,330,319.80元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2012) 第075号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中欧盛世成长分级股票型 证券投资基金基金合同》于2012年3 月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额 为520,524,217.77 份基金份额, 其中认购资金利息折合193,897.97份基金份额。 场外认 购的全部份额确认为中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之基础份额(以下简称"中 欧盛世份额") 494,590,318.77份,其中认购资金利息折合188,998.97 份基金份额;场 内认购部分按照基金合同约定的5:5 比例份额确认为中欧盛世成长分级股票型证券投资中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 16 页 共 35 页 基金之A类份额(以下简称"中欧盛世A类份额") 12,966,949.00份,其中认购资金利息折 合2,449.00 份基金份额, 和中欧盛世成长分级股票型证券投资 基金之B类份额(以下简称 "中欧盛世B类份额") 12,966,950.00 份,其中认购资金利息折合2,450.00 份基金份额。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为广发银行股份有限公司。 根据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 和 《中欧盛世成长分级股 票型证券投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案, 本基金在基金合同生效后三年内 分级运作。中欧盛世A类份额与中欧盛世B类份额的基金份额数配比始终保持5:5的比率 不变。 本基金5份中欧盛世A类份额与5份中欧盛世B类份额构成一对份额组合, 一对中欧 盛世A类份额与中欧盛世B类份额的份额组合的净值之和将等于10份中欧盛世份额的净 值。 中欧盛世A类份额的约定年收益率为6.5%; 中欧盛世B类份额的份额净值根据中欧盛 世份额的份额净值、 中欧盛世A类份额的份额净值以及中欧盛世份额、 中欧盛世A类份额、 中欧盛世B类份额的份额净值关系计算。在满足一定条件的情况下,本基金的基金管理 人将根据基金合同约定, 对本基金所有份额进行折算, 所有的基金份额净值调整到1.000 元。 本基金合同生效后满三年的对应日(该对应日为非工作日, 则顺延到下一个工作日), 为中欧盛世A类份额与中欧盛世B类份 额的分级运作到期折算日,届时中欧盛世A类份额 与中欧盛世B类份额将按照基金合同的约定折算为中欧盛世份额的场内份额,本基金将 不再分级运作并更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。 本基金在分级运作期内,中欧盛世份额接受场外与场内申购和赎回,中欧盛世A类 份额、中欧盛世B类份额只上市交易但不接受申购和赎回,并可与中欧盛世份额相互间 进行配对转换。经深圳证券交易所( 以下简称"深交所")深证上[2012] 第97号文审核同 意,本基金25,933,899.00份基金份额于2012年4月27日在深交所挂牌交易(其中中欧盛 世A 类份额为12,966,949.00份,中欧盛世B类份额为12,966,950.00份)。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)( 原名为中欧盛世成长股票型证券投资基 金(LOF) ,以下简称" 本基金")是 由中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型而来。根 据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 原中欧盛世成长分级股票型证券 投资基金为契约型开放式基金,基金分级运作期为3年。根据深圳证券交易所《终止上 市通知书》( 深证上[2015]114 号) ,原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金于2015年3 月27 日进行基金份额权益登记, 2015 年3月30日( 基金转换日) , 无需召开基金份额持有人 大会, 即可按照基金合同的约定转换为上市开放式基金(LOF)。自2015 年3月31日起, 本 基金转型为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。本基金为契约型开放式基金,存 续期间不定。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司, 基金托管人为广发银行股 份有限公司( 以下简称" 广发银行") 。 根据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 以及中欧基金管理有限公 司披露的 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 17 页 共 35 页 告》 , 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金A( 以下简称" 原盛世A") 份额和中欧盛世成 长分级股票型证券投资基金B( 以下简称" 原盛世B") 份额的基金份额到期折算日( 即2015 年3 月30日) 日终, 基金管理人将根据原盛世A 和原盛世B 基金份额折算比例将基金份额持 有人到期折算日登记在册的两类基金份额折算为场内中欧盛世份额并不再分拆。折算 后,场内、场外中盛世份额的份额净值均调整为1.000元,基金份额数相应增加或减少, 其后中欧盛世成长分级股票型证券投资基金更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF) 。 无论基金份额持有人单独持 有或同时持有原盛世A 和原盛世B , 均无需 支付转换 基金份额的费用。 于2015年3月30日( 基金份额到期折算日) 日终, 原盛世A 折算前份额数 为25,924,294.00 份,折算比例为1.19535616 ,原盛世B 折算前份额数为25,924,295.00份, 折算比例为2.1104178, 中欧盛世场内份 额折算前份额数为25,099,360.00 份, 折算比例为 1.65288698 , 折算后中欧盛世场内份 额数为127,186,262.00份; 中欧盛世场外份 额折算前 份额数为1,610,237,758.81份,折算比例为1.65288698,折算后中欧盛世场外份 额数为 2,661,541,026.46 份。 本基金管理人已根据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金 合同》约定,对原盛世A 、原盛世B 的份额持有人的基金份额进行了计算,并由本基金 管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。 经深圳证券交易所深证上字[2015] 第141号文审核同意, 本基金95,071,720.00 份基金 份额于2015年4月21日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统, 可选择按市价流通或在封闭期满按基金份额净值申购或赎回; 未 上市的基金份额登记在 注册登记系统, 在封闭期满可按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现基 金份额在两个系统之间的转换。 根据2014年中国证监会令第104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,中欧 盛世成长股票型证券投资基金(LOF) 于2015年7月17日公告后更名为中欧盛世成长混合 型证券投资基金(LOF)。 根据本基金管理人中欧基金管理有限公司2015年10月8日《关于旗下部分开放式基 金增加E 类份额并相应修改基金合同的公告》的规定,经与基金托管人协商一致并报中 国证监会备案, 自2015年10月8日起对 本基金增加E 类份额并相应修改基金合同。 本基金 原有的基金份额类别更名为A 类基金份额, 新增的基金份额类别命名为E 类基金份额。 A 类基金份额的业务规则与现行规则相同;新增E 类基金份额的注册登记机构为中欧基金 管理有限公司,只接受场外申赎,不参与上市交易。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中 欧盛世成长 混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依 法发行上市的股票( 包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具( 但须符合中国证监会的相关规定) 。本基金投资组合中:股票、权证等权益类资中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 18 页 共 35 页 产占基金资产的60%-95% ,其中权证资产比例不超过基金资产净值的3% ;债券等固定 收益类资产以及现金占基金资产的5%-40% , 其中现金或者投资于到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。 本基金的业绩比较基准为: 沪深300指 数收益率×75% +中证全债指数收益率×25% 。 本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2016 年8月24日批准报 出。 6.4.2 会计报表 的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《 企业会计准则-基本准则》 和38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他 相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》 、 《 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 基金合同》 和在财 务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制。 6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明 本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基 金2016 年6月30日的财务状况以及2016 年1月1日至2015年6月30日半年度的经营成果和 基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期 所采用的会 计政策、会 计估计与最 近一期年度 报告相一致 的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。 6.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明 6.4.5.1 会计政 策变更的说 明 无。 6.4.5.2 会计估 计变更的说 明 无。 6.4.5.3 差错更 正的说明 无。 6.4.6 税项 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 19 页 共 35 页 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知 》 、 财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的 通知》 、 财 税[2008]1号 《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85号 《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36号 《关 于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增 值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业 税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016年 5月1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖 股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来 利息收入亦免征增值税。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以内( 含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年(含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25% 计入应纳税所得额,自2015年9月8日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司 限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起 计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一 适用20%的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关 系 6.4.7.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况





无。 6.4.7.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司("中欧基金") 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构 广发银行股份有限公司("广发银行") 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 万盛基业投资有限责任公司("万盛基业 基金管理人的股东 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 20 页 共 35 页 ") 北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东 Unione di Banche Italiane S.p.a (" 意大利意联银行") 基金管理人的股东 上海睦亿投资管理合伙企业 (有限合 伙) ("上海睦亿合伙") 基金管理人的股东 中欧盛世资产管理(上海)有限公司(" 中欧盛世资管") 基金管理人的控股子公司 钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司 ("钱滚滚财富") 基金管理人的控股子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易 6.4.8.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易 6.4.8.1.1 股票 交易 金额单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年01月01日-2016 年06月30日 上年度可比期间 2015年01月01日-2015年06月30日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 国都证券 1,107,879,754.73 32.38% 1,585,552,411.21 19.35% 6.4.8.1.2 权证 交易 无。 6.4.8.1.3 应支 付关联方的 佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年01月01日-2016年06月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金 余额的比例 国都证券 1,031,760.52 32.38% 926,656.50 49.58% 关联方名称 上年度可比期间 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 21 页 共 35 页 2015 年01月01日-2015年06月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金 余额的比例 国都证券 1,444,235.67 19.35% 824,040.08 18.34% 注:1.上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.8.1.4 债券 交易 无。 6.4.8.1.5 债券 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016 年06月30日 上年度可比期间 2015年01月01日-2015年06月30日 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 国都证券 14,900,000,000.00 44.54% 3,001,800,000.00 63.02% 6.4.8.2 关联方 报酬 6.4.8.2.1 基金 管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016 年06月30日 上年度可比期间 2015 年01月01日-2015 年06 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 32,105,818.21 23,590,977.39 其中:支付销售机构的客户维护费 2,549,572.11


1,142,969.22 注:支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50% 的年费 率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数 。 6.4.8.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 22 页 共 35 页 项目 本期 2016年01月01日-2016 年06月30日 上年度可比期间 2015 年01月01日-2015 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,350,969.66 3,931,829.51 注: 支付基金托管人 广发 银行 的托管 费按前一日基金资产净值0.25% 的年 费率计提, 逐日累计至 每 月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联 方投资本基 金的情况 6.4.8.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况 份额单位:份 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月 30日 上年度可比期间 2015年01月01日-2015年06月 30日 中欧盛世成长 混合(LOF)A 中欧盛世成 长混合 (LOF)E 中欧盛世成长 混合(LOF)A 中欧盛世成 长混合 (LOF)E 报告 期初持有的基金 份额 - 129,294.18 376,347.51 - 报告 期间申购/买入总 份额 - - - - 报告 期间因拆分变动 份额 - - - - 减: 报告期间赎回/卖 出总份额 - - 376,347.51 - 报告 期末持有的基金 份额 - 129,294.18 - - 报告期末持有的基金 份额 占基金总份额比 例 - 0.26% - - 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 23 页 共 35 页 6.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况 本报告期内,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016 年06月30日 上年度可比期间 2015年01月01日-2015年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行 股 份有限公司 53,288,930.34 2,230,659.90 482,701,217.03 639,484.79 注:本基金的银行存款由基金托管人 广发银行 保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 无。 6.4.8.7 其他关 联交易事项 的说明 无。 6.4.9 期末(2016 年06 月30 日)本基金 持有的流通 受限证券 6.4.9.1 因认购 新 发/增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 60196 6 玲珑 轮胎 2016-06-2 4 2016- 07-06 未上市 12.98 12.98 15,34 1 199,126.1 8 199,126.1 8 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 作为一般法人或战略投资者认购的 新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市 后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新 股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券 发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月 内不得转让。 6.4.9.2 期末持 有的暂时停 牌 等流通受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 24 页 共 35 页 00095 5 欣龙 控股 2016- 04-08 筹划重大 事项 8.55 2016- 08-10 9.00 7,500 ,000 62,629,82 1.15 64,125,00 0.00 60020 9 罗顿 发展 2016- 02-24 筹划重大 事项 11.13


3,309 ,843 37,513,67 2.72 36,838,55 2.59 60161 1 中国 核建 2016- 06-30 股价异常 波动 20.92 2016- 07-01 23.01 37,05 9 128,594.7 3 775,274.2 8 注:本基金 截至2016 年6 月30日止持 有 以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股 票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.9.3.1 银行 间市场债券 正回购 于本期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易 所市场债券 正回购 于本期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于 理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值于2016 年06月30日, 本基金持有的以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为3,249,110,315.12 元, 属于第二 层次的余额为301,917,953.05元,无属于第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次 4,017,198,201.81 元,第二层次164,357,661.92 元,无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期 间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价 值应属第二层次还是第三层次。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 25 页 共 35 页 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016 年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31 日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合 报告 7.1 期末基金资 产组合情况 金额单位:人民币 元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 3,351,048,268.17 78.01 其中:股票 3,351,048,268.17 78.01 2 固定收益投资 199,980,000.00 4.66 其中:债券 199,980,000.00 4.66








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 650,000,000.00 15.13 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 54,330,952.52 1.26 7 其他各项资产 40,147,364.06 0.93 8 合计 4,295,506,584.75 100.00 7.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合 7.2.1 期末按行 业分类的境内 股票投资 组合 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 26 页 共 35 页 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 178,624,133.50 4.17 B 采矿业 - - C 制造业 2,133,853,307.09 49.83 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 150,612,351.12 3.52 E 建筑业 50,704,333.11 1.18 F 批发和零售业 112,092,668.71 2.62 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,893,200.00 0.18 J 金融业 - - K 房地产业 717,268,274.64 16.75 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,351,048,268.17 78.25 7.2.2 报告期末 按行业分类 的 沪港通投 资 股票投资 组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票 。 7.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前十名股 票投资明细






















































































金 额单位: 人 民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 27 页 共 35 页 1 600519 贵州茅台 900,711 262,935,555.12 6.14 2 002716 金贵银业 11,569,820 215,198,652.00 5.03 3 000911 南宁糖业 8,326,669 208,832,858.52 4.88 4 002042 华孚色纺 19,708,997 203,791,028.98 4.76 5 600641 万业企业 14,673,205 190,311,468.85 4.44 6 600965 福成股份 12,918,593 167,683,337.14 3.92 7 600246 万通地产 31,899,608 162,688,000.80 3.80 8 000869 张


裕A 3,930,647 157,933,396.46 3.69 9 000722 湖南发展 10,890,264 150,612,351.12 3.52 10 002381 双箭股份 10,623,042 139,693,002.30 3.26 注:投资 者 欲了解本 报 告期末基 金 投资的所 有 股票明细 , 应阅 读登 载 于www.zofund.com 网 站的半年 度 报告正文 。 7.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 262,498,532.45 4.97 2 000869 张


裕A 151,324,386.27 2.86 3 002716 金贵银业 142,587,617.67 2.70 4 600993 马应龙 87,187,473.76 1.65 5 600436 片仔癀 86,830,328.08 1.64 6 600305 恒顺醋业 85,732,027.03 1.62 7 000567 海德股份 85,183,070.43 1.61 8 600737 中粮屯河 84,890,451.22 1.61 9 000915 山大华特 79,588,015.07 1.51 10 002563 森马服饰 75,382,316.92 1.43 11 600266 北京城建 65,932,761.73 1.25 12 600731 湖南海利 62,580,102.50 1.18 13 300408 三环集团 59,704,067.83 1.13 14 600791 京能置业 54,307,847.58 1.03 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 28 页 共 35 页 15 000716 黑芝麻 42,002,003.41 0.79 16 002381 双箭股份 34,791,172.89 0.66 17 002532 新界泵业 27,316,714.16 0.52 18 000722 湖南发展 26,787,461.33 0.51 19 002539 新都化工 22,153,593.66 0.42 20 002598 山东章鼓 18,422,980.72 0.35 注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 002539 新都化工 290,521,868.78 5.50 2 600416 湘电股份 155,549,800.73 2.94 3 600633 浙报传媒 128,654,021.39 2.43 4 000615 湖北金环 98,123,160.36 1.86 5 600831 广电网络 92,166,785.40 1.74 6 000917 电广传媒 86,968,125.17 1.65 7 600519 贵州茅台 69,532,483.45 1.32 8 600861 北京城乡 68,898,212.42 1.30 9 600463 空港股份 63,096,249.50 1.19 10 000736 中房地产 57,175,964.16 1.08 11 600731 湖南海利 56,447,736.59 1.07 12 002186 全 聚 德 54,712,468.91 1.03 13 000985 大庆华科 54,217,754.36 1.03 14 600159 大龙地产 48,965,845.98 0.93 15 000978 桂林旅游 48,056,515.76 0.91 16 600506 香梨股份 45,970,569.18 0.87 17 600791 京能置业 40,841,890.53 0.77 18 600148 长春一东 40,119,871.73 0.76 19 600328 兰太实业 38,817,296.77 0.73 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 29 页 共 35 页 20 002485 希努尔 35,215,782.44 0.67 注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,666,745,041.03 卖出股票收入(成交)总额 1,755,937,646.64 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 199,980,000.00 4.67 其中:政策性金融债 199,980,000.00 4.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 199,980,000.00 4.67 7.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 150222 15国开22 2,000,000 199,980,000.0 0 4.67 注:本基金本报告期末仅持有1 个债 券。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 30 页 共 35 页 7.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前十名资 产支持证券 投资明细 本基金本报告期 末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明 7.10.1 报告期 末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.10.2 本基金 投资股指期 货的投资政 策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明 7.11.1 本期国 债期货投资 政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.2 报告期 末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.3 本期国 债期货投资 评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.12 投资组合 报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其 他各项资产 构成 单位:人民币元 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 31 页 共 35 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,440,398.36 2 应收证券清算款 35,141,727.26 3 应收股利 - 4 应收利息 3,275,692.89 5 应收申购款 289,545.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,147,364.06 7.12.4 期末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的 可转换债券。 7.12.5 期末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分





本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持 有人信息 8.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 中欧盛 世成长 混合 41,174 86,122.12 2,976,144, 002.26 83.93% 569,848,28 5.86 16.07% 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 32 页 共 35 页 (LOF)A 中欧盛 世成长 混合 (LOF)E 738 66,923.51 35,439,322 .43 71.75% 13,950,226 .76 28.25% 合计 41,912 85,784.07 3,011,583, 324.69 83.76% 583,798,51 2.62 16.24% 8.2 期末上市基 金前十名持 有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 南方工业资产管理有限责 任公司 18880552 43.73% 2 刘志涛 1178000 2.73% 3 上海源贝资产管理有限公 司-开源1号 912500 2.11% 4 姜勤刚 856303 1.98% 5 招商银行股份有限公司企 业年金计划-招商银行股 份有限公司 855616 1.98% 6 伍玲斐 855567 1.98% 7 吴平生 660000 1.53% 8 李为民 447298 1.04% 9 徐向明 446000 1.03% 10 王波 357000 0.83% 注:以上 均 为中欧盛 世 成长混合 (LOF )A 的 场内持有 人 。 8.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本开放式基金 中欧盛世成长 混合(LOF)A 1,591,267.77 0.04% 中欧盛世成长 混合(LOF)E 129,280.69 0.26% 合计 1,720,548.46 0.05% 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 33 页 共 35 页 8.4 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量 区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 中欧盛世成长混合(LOF)A 10~50 中欧盛世成长混合(LOF)E 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 中欧盛世成长混合(LOF)A >100 中欧盛世成长混合(LOF)E 0 合计 >100 §9


开放式基 金份额变动 单位:份 中欧盛世成长混合 (LOF)A 中欧盛世成长混合 (LOF)E 基金合同生效日(2012年03月29日) 基金份额总额 520,524,217.77 - 本报告期期初基金份额总额 3,836,433,963.89 44,743,975.80 本报告期基金总申购份额 248,823,273.99 14,247,923.95 减:本报告期基金总赎回份额 539,264,949.76 9,602,350.56 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,545,992,288.12 49,389,549.19 注: 总申购含红利再投、转换入份额;总 赎回含转换出份额。 §10 重大事件 揭示 10.1 基金份额 持有人大会 决议





报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动 10.2.1 基金管 理人的重大 人事变动 本报告期内, 基金管理人于2016年5 月7日发布公告, 卞玺云女士自2016 年5月7日起担任 中欧基金管理有限公司督察长职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 34 页 共 35 页 手续并向中国证监会和上海证监局报告。 10.2.2 基金托 管人的重大 人事变动 本报告期内, 寻卫国先生不再担任基金托管人资产托管部总经理职务, 蒋柯先生临时主 持部门 工作。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会报 告。 10.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼





报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资 策略的改变





报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进 行审计的 会 计师事务所 情况





本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金 提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受 稽查或 处 罚的情况





报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况 10.7.1 基金租 用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国都证券 1 1,107,87 9,754.73 32.38% 1,031,760.5 2 32.38%


华创证券 2 836,482, 485.03 24.45% 779,016.96 24.45%


西南证券 1 795,581, 258.04 23.25% 740,925.59 23.25%


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 35 页 共 35 页 中投证券 1 577,264, 273.17 16.87% 537,606.8 16.87%


中邮证券 1 103,976, 141.33 3.04% 96,832.74 3.04%


申万宏源 1 - - - -


方正证券 1 - - - -


注:1 、 根据中国证监会的有关规定, 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经 营状况、 研究能 力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2 、本报告期 内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。 10.7.2 基金租 用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债券 成交总额比例 成交金 额 占当期债券 回购成交总 额比例 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例 国都证券 - - 14,900,0 00,000 44.54% - - 华创证券 - - 18,550,0 00,000 55.46% - - 西南证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中欧 基金管理有 限公司 二〇 一六年八月 二十四日