中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 1 页 共 54 页
中欧 新趋势混合 型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告
2016年06 月30日
基金 管理人：中 欧基金管理 有限公司
基金 托管人：兴 业银行股份 有限公司
送出 日期：2016年08 月24日
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 2 页 共 54 页
§1
重要提示 及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 3 页 共 54 页
1.2
目录
§ 1
重要 提示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管理人和 基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要 财务指 标和基金净 值表现 ............................................................................................................. 7
3.1 主 要会计数据 和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理 人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管理人及 基金经理情 况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 ................................................................ 11
4.3 管 理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期内管理 人对本基金 持有人数或 基金资产净 值预警情形 的说明 .................................... 13
§ 5
托管 人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 ............ 13
5.3 托 管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见 ............................ 13
§ 6 半年度财务会 计报告（未 经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者权益（ 基金净值） 变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附注 ........................................................................................................................................ 18
§ 7
投资 组合报 告 ....................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基金资产 组合情况 ................................................................................................................ 39
7.2 报 告期末按行 业分类的股 票投资组合 ........................................................................................ 39
7.3 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细 .................................... 40
7.4 报 告期内股票 投资组合的 重大变动 ............................................................................................ 42
7.5 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合 ........................................................................................ 43
7.6 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名债券 投资明细 ................................ 44
7.7 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有资产支 持证券投资 明细 .................... 44
7.8 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细 .................... 44
7.9 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名权证 投资明细 ................................ 44
7.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ...................................................................... 44
7.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ...................................................................... 44
7.12 投资组合报 告附注 ...................................................................................................................... 45
§ 8 基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 46
8.1 期 末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 .................................................................................... 46
8.2 期 末上市基金 前十名持有 人 ........................................................................................................ 46
8.3 期 末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 ........................................................................ 47
8.4 期 末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 情况 ........................................ 47
§ 9
开放 式基金 份额变动 ........................................................................................................................... 47
§ 10 重大 事件揭 示 ....................................................................................................................................... 48
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 4 页 共 54 页
10.1 基金份额持 有人大会决 议 .......................................................................................................... 48
10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 .......................................... 48
10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 .............................................................. 48
10.4 基金投资策 略的改变 .................................................................................................................. 48
10.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ...................................................................................... 48
10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚的情况 ...................................................... 48
10.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况 .................................................................................. 48
10.8 其他重大事 件 .............................................................................................................................. 50
§ 11
备查文件目 录 ..................................................................................................................................... 53
11.1 备查文件目 录 .............................................................................................................................. 54
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 54
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 54
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 5 页 共 54 页
§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 中欧新趋势混合（LOF ）
场内简称 中欧趋势
基金主代码 166001
交易代码 166001
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF ）
基金合同生效日 2007年01月29日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,264,358,144.80份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007年4月23日
下属分级基金的基金简称
中欧新趋势混合（LOF ）
A
中欧新趋势混合 （LOF ） E
下属分级基金的场内 简称 中欧趋势 -
下属分级 基金的交易代码 166001 001881
报告期末下属分 级基金的份
额总额
3,043,391,603.19份 220,966,541.61份
2.2 基金 产品说 明
投资目标
本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋
势获益的公司，在兼顾风险的原则下，追求超越基金
业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资策略
本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点，注
重挖掘基于未来趋势的企业价值。资产配置和行业配
置层面，本基金在正常市场条件下不做主动性资产配
置调整，并倾向于持有较多符合经济发展和市场变革
新趋势的行业。股票选择层面，本基金 通过客观化的
定量分析、主观化的定性分析、证券估值等步骤选择
合适的、 物有所值的上市公司股票构建最优投资组合。
业绩比较基准
80% ×富时中国A600 指数+20% ×富时中国国债全价
指数
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 6 页 共 54 页
风险收益特征
本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基
金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的混合型证
券投资基金。在严格控制风险的前提下，本基金的投
资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期
趋势，努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。
2.3 基金 管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 张志永
联系电话 021-68609600 021-62677777-212004
电子邮箱 liyihai@zofund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
021-68609700、
400-700-9700
95561
传真 021-33830351 021-62159217
注册地址
中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路333号东
方汇经大厦五层
福州市湖东路154号
办公地址
中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路333号东
方汇经大厦五层
上海市江宁路168号兴业
大厦20楼
邮政编码 200120 200041
法定代表人 窦玉明 高建平
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
A 类份额：中国证券登记结算有
限责任公司；
A 类份额：北京市西城区太平桥
大街17号
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 7 页 共 54 页
E 类份额：中欧基金管理有限公
司
E 类份额：中国（上海）自由贸
易试验区陆家嘴环路333号东方
汇经大厦五层
§3
主要财务 指标和基金 净值表现
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
单位：人民币元
中欧新趋势混合（LOF ）
A
中欧新趋势混合 （LOF ） E
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年01月01日-2016年06月30日）
本期已实现收益 102,365,560.53 7,402,474.28
本期利润 -228,259,794.24 12,777,280.72
加权平均基金份额本期利润 -0.0727 0.0612
本期加权平均净值利润率 -6.39% 5.20%
本期基金份额净值增长率 -5.93% -5.84%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年06月30日)
期末可供分配利润 513,932,924.40 49,239,825.36
期末可供分配基金份额利润 0.1689 0.2228
期末基金资产净值 3,557,324,527.59 270,206,366.97
期末基金份额净值 1.1689 1.2228
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年06月30日)
基金份额累计净值增长率 69.75% 11.24%
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除
相关费用后的余额，本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数( 为期
末余额，不是当期发生数) 。
3 、 上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
( 中欧新趋势混合
（LOF ）A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业 绩比
较基准
收益率
标准差
①- ③ ②- ④
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 8 页 共 54 页
④
过去一个月 2.11% 1.13% -0.41% 0.85% 2.52% 0.28%
过去三个月 0.03% 1.22% -2.28% 0.89% 2.31% 0.33%
过去六个月 -5.93% 1.89% -14.42% 1.56% 8.49% 0.33%
过去一年 -6.04% 2.47% -25.04% 1.87% 19.00% 0.60%
过去三年
108.19
%
1.88% 38.17% 1.47% 70.02% 0.41%
自基金合同生效日 起
至今
69.75% 1.70% 39.94% 1.55% 29.81% 0.15%
注： 本基金业绩比较基准为： 富时中国A600 指数*80%+ 富 时中国国债全价指数*20% 。 比较基准每个
交易日进行一次再平衡， 每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，
使大类资产比例保持恒定。
阶段
( 中欧新趋势混合
（LOF ）E)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 2.10% 1.13% -0.41% 0.85% 2.51% 0.28%
过去三个月 0.01% 1.22% -2.28% 0.89% 2.29% 0.33%
过去六个月 -5.84% 1.89% -14.42% 1.56% 8.58% 0.33%
自基金合同生效日起
至今
11.24% 1.87% -5.52% 1.49% 16.76% 0.38%
注： 本基金业绩比较基准为： 富时中国A600 指数*80%+ 富 时中国国债全价指数*20% 。 比较基准 每个
交易日进行一次再平衡， 每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，
使大类资产比例保 持恒定。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
中欧新趋 势 混合（LOF）A
累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图
（2007年01 月29 日-2016 年06月30 日）
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 9 页 共 54 页
中欧新趋势混合（LOF ）A 业绩比较基准
2007-01-29 2008-05-29 2009-09-24 2011-02-10 2012-06-13 2013-10-22 2015-02-26 2016-06-30
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
中欧新趋 势 混合（LOF）E
累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图
（2015年10 月12 日-2016 年06月30 日）
中欧新趋势混合（LOF ）E 业绩比较基准
2015-10-12 2015-11-16 2015-12-21 2016-01-27 2016-03-09 2016-04-15 2016-05-23 2016-06-30
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
注：本基金自2015 年10 月8 日起新增E 类份额，图示日期为2015年10 月12 日至2016 年6 月30日。
§4
管理人报 告
4.1 基金 管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于2006年7
月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京
百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛基业投资有限责任
公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）
有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海 ）有限公司。截至2016年6月30日，本基金管理
人共管理40 只开放式基金。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 10 页 共 54 页
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理( 助
理) 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周蔚文
基金经
理， 投资
总监， 事
业部负
责人
2011年08月
16日
－ 17年
历任光大证券研究所研究
员，富国基金管理有限公
司研究员、高级研究员、
富国天合稳健优选股票型
证券投资基金基金经理。
2011年1月加入中欧基金
管理有限公司，历任研究
部总监、中欧盛世成长分
级股票型证券投资基金基
金经理、副总经理，现任
投资总监、 事业部负责人、
中欧新蓝筹灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理、中欧新趋势混合型证
券投资基金（LOF ）基 金
经理。
林英睿
基金经
理
2015年05月
29日
2016年06月
17日
5年
历任瑞银证券有限责任公
司证券部助理投资研究分
析师。2012年10月加入中
欧基金管理有限公司，历
任中欧新蓝筹灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理助理兼研究员、中欧新
趋势股票型证券投资基金
（LOF ）基 金经理助理兼
研究员、中欧盛世成长分
级股票型证券投资基金的
基金经理助理兼研究员、
中欧新蓝筹灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理、中欧新趋势混合型证
券投资基金（LOF ）基 金
经理。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 11 页 共 54 页
注： 1 、 任职 日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日； 若该基金经理自基金合同生效日起即
任职，则任职日期为基金合同生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责 、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
2015年上半年， 中国证监会上海监管局对公司进行了常规全面现场检查， 就公司内
部控制提出了相应整改意见并采取责令改正的行政监管措施， 同时对公司原督察长黄桦
先生予以警示。
4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
报告期内 ， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项 说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
大类资产配置方面，考虑到A 股自2015年9月反弹到去年年底后，新兴产业个股估
值接近2015 年年中高点， 传统经济继续向下等因素， 我们在去年12月份适度降低了股票
仓位； 今年一月份一度人民币、 港币贬值较大、 市场情绪很悲观， 我们分析了中国宏观
经济状况、评估了各种政策可能性，认为A 股在当前不存在大的系统性风险，因此适当
增加了一些股票仓位。 二季度， 整体股票仓位相对中性。 在行业与个股选择方面， 保留
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 12 页 共 54 页
了原有绝大部分行业与个股， 增加了个别在宽松货币、 传统经济继续向下的背景下还能
受益与将受益的行业与个股， 如在货币宽松的背景下， 真正有定价权的唯一性大品牌消
费品的价格将有上涨趋势， 茅台酒就是这么一个品牌。 还买入了 其它一些受益价格上涨
的农业、 品牌消费、 有色等行业个股。 半年度本基金净值微跌， 跑赢业绩比较基准。 主
要原因是我们从精选行业的角度来选择未来业绩真正较高成长的公司， 并注重公司长期
价值，不投资趋势好但估值泡沫大的股票。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
本报告期内，A 类份额净值增长率为-5.93% ， 同期业绩比较基准收益率为-14.42% ；
E 类份额净值增长率为-5.84% ，同 期业绩比较基准收益率为-14.42% 。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望2016 年下半年及更远一些的未来， 经济仍将处于转型的阵痛期、 政策以防范金
融风险为主、资金面临继续去杠杆与无赚钱效应的影响、股市大部分个股估值还偏高，
因此A 股指数机会不明显，但预期总体波动区间不大。结构性方面，过去受益重组或者
目前股价中包括较大重组预期的无业绩支撑的股票未来面临业绩不达预期与高估值的
双重风险， 而过去受风吹起的新兴产业股票也将在未来持续接受去伪存真的考验。 当然，
在股市存量资金巨大、 社会资产荒的背景下， 有长期价值与未来趋势好转的细分行业将
成为大家追逐的对象。 如有定价 权的品牌消费为代表的未来经营确定强的个股将继续会
有较好表现。 在全球宽松货币、 全球股票资产、 债券资产高估的背景下， 大宗商品的相
对价值越来越明显， 再考虑到人民币贬值的可能性， 未来几年应该是逐步考虑大宗商品
类股票的时候。
我们将继续按照寻找未来行业好转的中长期机会， 在合适的价格买入受益行业好转
而业绩高增长的股票。中国经济体量很大，A 股市场容量够大，作为专业投资者，我们
能从中找到行业背景向好、估值合理的结构性机会。
4.6 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形 式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 13 页 共 54 页
给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期
内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本报告期内，本基金向全体份额持有人进行利润分配。权益登记日为2016年1月15
日，场内除息日为2016年1月18日，场外除息日为2016年1 月15日，A 类份额持有人按每
10份基金份额派发红利2.40，E 类份额持有人按每10份基金份额派发红利1.92元。
4.8 报告 期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工 作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报 告
5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润 分配等 情况的说明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、 基金利润分配、
基金费用开支等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份
额持有人利益的行为； 基金管理人在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关
法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本托管人认真复核了本 半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导 性
陈述或者重大遗漏。
§6 半 年度财务 会计报告（ 未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主体：中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 14 页 共 54 页
报告截止日：2016年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 49,643,617.61 877,239,671.65
结算备付金
17,676,159.11 4,712,937.55
存出保证金
1,643,363.83 1,997,977.63
交易性金融资产 6.4.7.2 3,205,730,009.28 3,128,812,908.88
其中：股票投资
3,055,745,009.28 3,000,872,116.08
基金投资
－ －
债券投资
149,985,000.00 127,940,792.80
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
560,101,608.29 7,354,389.33
应收利息 6.4.7.5 2,618,787.56 7,646,218.69
应收股利
－ －
应收申购款
49,972.93 90,078,657.42
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
3,837,463,518.61 4,117,842,761.15
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
4,000.00 32,725,239.33
应付赎回款
1,026,959.71 1,164,072.80
应付管理人报酬
4,687,584.90 4,496,716.79
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 15 页 共 54 页
应付托管费
781,264.15 749,452.81
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 2,051,127.10 2,673,663.42
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 1,381,688.19 1,556,190.53
负债合计
9,932,624.05 43,365,335.68
所有 者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,264,358,144.80 2,681,607,541.96
未分配利润 6.4.7.10 563,172,749.76 1,392,869,883.51
所有者权益合计
3,827,530,894.56 4,074,477,425.47
负债和所有者权益总计
3,837,463,518.61 4,117,842,761.15
注 ： 报 告 截 止 日2016 年6 月30 日 ， 中 欧 趋 势A 类 基 金 份 额 净 值1.1689 元, 中 欧 趋 势E 类 基 金 份 额 净 值
1.2228 元, 基 金 份 额 总 额3,264,358,144.80 份, 其 中 中 欧 趋 势A 类 基 金 份 额3,043,391,603.19 份, 中 欧 趋 势E
类基金份额220,966,541.61 份。
6.2 利润 表
会计主体：中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2016年01月01日-2016
年06月30日
上年度可比期间2015
年01月01日-2015年06
月30日
一、 收入
-175,144,127.33 1,555,027,603.82
1.利息收入
7,516,672.38 4,802,597.94
其中：存款利息收入
6.4.7
.11
4,108,408.37 1,379,225.22
债券利息收入
1,715,635.82 3,250,180.85
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
1,692,628.19 173,191.87
其他利息收入
－ －
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 16 页 共 54 页
2.投资收益 （损失以 “- ” 号填
列）
142,041,180.78 1,118,689,871.60
其中：股票投资收益
6.4.7
.12
127,861,526.23 1,109,930,985.58
基金投资收益
－ －
债券投资收益
6.4.7
.13
-1,559,115.09 －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
6.4.7
.14
－ －
股利收益
6.4.7
.15
15,738,769.64 8,758,886.02
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
6.4.7
.16
-325,250,548.33 430,362,119.69
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7
.17
548,567.84 1,173,014.59
减： 二、费用
40,338,386.19 47,772,598.71
1．管理人报酬
28,409,457.00 23,222,153.63
2．托管费
4,734,909.49 3,870,358.89
3．销售服务费
－ －
4．交易费用
6.4.7
.18
6,897,904.27 19,782,654.67
5．利息支出
－ 605,006.57
其中： 卖出回购金融资产支出
－ 605,006.57
6．其他费用
6.4.7
.19
296,115.43 292,424.95
三、 利 润总额 （亏 损总额以 “- ”
号填 列）
-215,482,513.52 1,507,255,005.11
减：所得税费用
－ －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
-215,482,513.52 1,507,255,005.11
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 17 页 共 54 页
6.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
2,681,607,541.9
6
1,392,869,883.5
1
4,074,477,425.47
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－
-215,482,513.5
2
-215,482,513.52
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
582,750,602.84 129,839,758.54 712,590,361.38
其中：1.基金申购款
1,175,350,752.1
1
229,543,272.77 1,404,894,024.88
2.基金赎回款
-592,600,149.2
7
-99,703,514.23 -692,303,663.50
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-744,054,378.7
7
-744,054,378.77
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,264,358,144.8
0
563,172,749.76 3,827,530,894.56
项 目
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
2,622,559,966.1
7
-157,318,916.7
6
2,465,241,049.41
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－
1,507,255,005.1
1
1,507,255,005.11
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-518,987,368.4
0
-253,787,364.9
9
-772,774,733.39
其中：1.基金申购款 790,119,819.04 144,278,347.44 934,398,166.48
2.基金赎回款 -1,309,107,187. -398,065,712.4 -1,707,172,899.87
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 18 页 共 54 页
44 3
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,103,572,597.7
7
1,096,148,723.3
6
3,199,721,321.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基本 情况
中 欧 新 趋 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 原 中 欧 新 趋 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF) ，
以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 证监基金字
[2006] 第243 号《关于同意中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由
中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧新趋势股票型
证券投资基金(LOF) 基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续 期 限
不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,871,163,845.62 元， 业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007) 第008号验资报告予以验证。 经向中国证
监会备案， 《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》 于2007年1月29日正式生
效， 基金合同生效日的基金份额总额为6,874,704,054.16份基金份额， 其中认购资金利息
折合3,540,208.54 份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托
管人为兴业银行股份有限公司( 以下简称“兴业银行”) 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字[2007] 第40 号 文 审 核 同 意 ， 本 基
金776,895,297 份 基 金 份 额 于2007 年4 月23 日 在 深 交 所 挂 牌 交 易 。 上 市 的 基 金 份 额 登 记 在
证券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基金份
额登记在注册登记系统， 按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现基金份
额在两个系统之间的转换。
根据2014 年 中 国 证 监 会 令 第104 号 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ， 中 欧
新 趋 势 股 票 型 证 券 投 资 基金(LOF) 于2015 年7 月17 日 公 告 后 更 名 为 中 欧 新 趋 势 混 合 型 证
券投资基金(LOF)。
根 据 基 金 管 理 人 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司2015 年10 月8 日 《 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
增加E 类 份额 并 相应 修改 基 金合 同的 公 告》 的规 定 ，经 与基 金 托管 人协 商 一致 并报 中 国
证监会备案， 自2015年10月8日起对本基金增加E 类份额并相应修改基金合同。 本基金原
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 19 页 共 54 页
有的基金份额类别更名为A 类基金份额， 新增的基金份额类别命名为E 类基金份额。 A 类
基 金 份额 的业 务 规则 与现 行 规则 相同 ； 新增E 类 基 金份 额的 注 册登 记机 构 为中 欧基 金 管
理有限公司，只接受场外申赎，不 参与上市交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依
法发行上市的股票、 债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基
金的投资比例范围为： 股票资产占基金资产的60%-95% ， 债券资产占基金资产的0-35% ，
现金及剩余期限在1年以内的政府债券不少于基金资产净值的5% 。 本基金的业绩比较基
准为： 富时中国A600 指数 X 80%+ 富时中 国国债全价指数 X 20%( 原名为 新华富时中国
A600 指数及新华富时中国国债指数) 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 于2016 年8 月24 日 批 准 报
出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于2006 年2 月15 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则
－基本准则 》、各项具 体会计准则 及相关规定( 以下合称 “ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监
会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露XBRL 模 板 第3 号< 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告> 》、中国
证券投资基 金业协会( 以下简称“ 中国基金业 协会 ”) 颁 布的《证券 投资基金会 计核算业
务指引》、《中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注6.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基
金2016 年6 月30 日的财务状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日半年度的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会 计政策、会 计估计与最 近一期年度 报告相一致 的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致 。
6.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
6.4.5.1 会计政 策变更的说 明
无。
6.4.5.2 会计估 计变更的说 明
无。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 20 页 共 54 页
6.4.5.3 差错更 正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局/ 财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收
问 题 的 通知、 财 税[2004]78 号 《 财政 部 、 国家税 务 总 局关于 证 券 投资基 金 税 收政策 的 通
知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》 、 财税[2015]101 号 《关
于 上 市 公司股 息 红 利差别 化 个 人所得 税 政 策有关 问 题 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关 于
全 面 推 开营业 税 改 征增值 税 试 点的通 知 》 、财税[2016]46 号 《 关 于进一 步 明 确全面 推 开
营 改 增 试点金 融 业 有关政 策 的 通知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于 金 融机构 同 业 往来等 增 值
税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营
业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在1 个月以
内( 含1个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股 期限在1个月以上至1年( 含
1年) 的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 于2015年9月8日前暂减按
25% 计入应纳税所得额， 自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市
公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁
日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。 上述所得
统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务 报表项目的 说 明
6.4.7.1 银行存 款
项目
本期末
2016年06月30日
活期存款 49,643,617.61
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 21 页 共 54 页
其他存款 －
合计 49,643,617.61
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2016年06 月30日
成本 公允价值 估值增值
股票 2,967,114,426.55 3,055,745,009.28 88,630,582.73
贵金属投资- 金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行 间市场 150,137,400.00 149,985,000.00 -152,400.00
合计 150,137,400.00 149,985,000.00 -152,400.00
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 3,117,251,826.55 3,205,730,009.28 88,478,182.73
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融 资产期末余 额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末:2016 年06月30日
应收活期存款利息 161,782.80
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 7,158.87
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 22 页 共 54 页
应收债券利息 2,449,180.33
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 0.01
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 665.55
合计 2,618,787.56
6.4.7.6 其他资 产
无余额。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2016 年06月30日
交易所市场应付交易费用 2,051,127.10
银行间市场应付交易费用 －
合计 2,051,127.10
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年06月30日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 3,045.85
预提审计费 54,700.10
预提信息披露费 198,904.16
预提上市费 29,835.26
其他应付 95,202.82
合计 1,381,688.19
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
( 中欧新趋势混合（LOF ）A)
本期 2016年01月01 日-2016年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,616,785,010.78 2,616,785,010.78
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 23 页 共 54 页
本期申购 1,018,618,937.62 1,018,618,937.62
本期赎回 -592,012,345.21 -592,012,345.21
本期末 3,043,391,603.19 3,043,391,603.19
项目
( 中欧新趋势混合（LOF ）E)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 64,822,531.18 64,822,531.18
本期申购 156,731,814.49 156,731,814.49
本期赎回 -587,804.06 -587,804.06
本期末 220,966,541.61 220,966,541.61
注：1. 申购含 红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2. 截至2016 年6 月30 日 止 ， 本 基 金 于 深 交 所 上 市 的 基 金 份 额 为32,541,565.00 份 ， 均 为 中 欧 新 趋 势A 类
基金份额(2015 年6 月30 日 ： 深 交 所 上 市 的 基 金 份 额 为37,640,992.00 份 ， 均 为 中 欧 新 趋 势A 类基金份
额) ， 托 管 在 场 外 未 上 市 交 易 的 基 金 份 额 为3,231,816,579.80 份 ， 其 中 中 欧 新 趋 势A 类基金份额
3,010,850,038.19 份， 中欧 新趋势E 类基金份额220,966,541.61 份(2015 年6 月30 日：2,065,931,605.77 份，
均为中欧新 趋势A 类基 金 份额) 。上市 的基金份额 登记在证券 登记结算系 统，可选择 按市价流通 或按
基金份 额净 值申购 或赎 回；未 上市 的基金 份额 登记在 注册 登记系 统， 按基金 份额 净值申 购或 赎回。
通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目
( 中欧新趋势混合（LOF ）A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
1,254,737,145.0
3
104,424,016
.24
1,359,161,161.27
本期利润 102,365,560.53
-330,625,35
4.77
-228,259,794.24
本期基金份额交易产生的变
动数
174,873,810.43
-90,034,691
.00
84,839,119.43
其中：基金申购款 328,970,757.24
-144,562,52
7.59
184,408,229.65
基金赎回款
-154,096,946.8
1
54,527,836.
59
-99,569,110.22
本期已分配利润
-701,807,562.0
6
－ -701,807,562.06
本期末 830,168,953.93
-316,236,02
9.53
513,932,924.40
单位：人民币元
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 24 页 共 54 页
项目
( 中欧新趋势混合（LOF ）E)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 24,769,016.87
8,939,705.3
7
33,708,722.24
本期利润 7,402,474.28
5,374,806.4
4
12,777,280.72
本期基金份额交易产生的变
动数
59,722,526.23
-14,721,887
.12
45,000,639.11
其中：基金申购款 59,860,635.77
-14,725,592
.65
45,135,043.12
基金赎回款 -138,109.54 3,705.53 -134,404.01
本期已分配利润 -42,246,816.71 － -42,246,816.71
本期末 49,647,200.67 -407,375.31 49,239,825.36
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
活期存款利息收入 3,968,587.86
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 95,319.66
其他 44,500.85
合计 4,108,408.37
6.4.7.12 股票投 资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
股票投资收益 ——买卖股票
差价收入
127,861,526.23
股票投资收益 ——赎回差价
收入
－
股票投资收益 ——申购差价
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 25 页 共 54 页
收入
合计 127,861,526.23
6.4.7.12.2 股票 投资收益 —— 买 卖股票 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
卖出股票成交总额 2,183,698,894.52
减：卖出股票成本总额 2,055,837,368.29
买卖股票差价收入 127,861,526.23
6.4.7.13 债券投 资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-1,559,115.09
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－
债券投资收益 ——申购差价
收入
－
合计 -1,559,115.09
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买 卖债券 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
144,818,974.20
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
138,956,892.60
减：应收利息总额 7,421,196.69
买卖债券差价收入 -1,559,115.09
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 26 页 共 54 页
6.4.7.14 衍生工 具收益
无余额。
6.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
股票投资产生的股利收益 15,738,769.64
基金投资产生的股利收益 －
合计 15,738,769.64
6.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
1.交易性金融资产 -325,250,548.33
——股票投资 -328,801,248.13
——债券投资 3,550,699.80
——资产支持证券投资 －
——基金 投资 －
——贵金属投资 －
——其他 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 -325,250,548.33
6.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
基金赎回费收入 536,343.74
基金转换费收入 12,224.10
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 27 页 共 54 页
合计 548,567.84
6.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
交易所市场交易费用 6,897,379.27
银行间市场交易费用 525.00
合计 6,897,904.27
6.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
审计费用 54,700.10
信息披露费 198,904.16
其他费用 200.00
上市费 29,835.26
帐户维护费 9,000.00
汇划手续费 3,475.91
合计 296,115.43
6.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（" 中欧基金" ） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 28 页 共 54 页
兴业银行股份有限公司("兴业银行") 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的 股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司("万盛 基业
")
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a (" 意大利
意联银行")
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙）
（" 上海睦亿合伙" ）
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理( 上海) 有限公司（" 中
欧盛世资管" ）
基金管理人的控股子公司
钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司
（" 钱滚滚财富" ）
基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常 业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日-2016年06月30
日
上年度可比期间
2015 年01月01日-2015年06月30
日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国都证券 73,457,932.06 1.59% － －
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 应支 付关联方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金余额的比例
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 29 页 共 54 页
国都证券 68,411.84 1.59% － －
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务
等。
6.4.10.1.4 债券 交易
无。
6.4.10.1.5 债券 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日-2016年06月30
日
上年度可比期间
2015 年01月01日-2015年06月30
日
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
国都证券 920,000,000.00 5.61% － －
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016
年06月30日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015
年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 28,409,457.00 23,222,153.63
其中：支付销售机构的客户维护费 993,356.05 1,570,608.99
注： 支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/ 当 年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016
年06月30日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015
年06月30日
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 30 页 共 54 页
当期发生的基金应支付的托管费 4,734,909.49 3,870,358.89
注： 支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年 费率计提， 逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天 数。
6.4.10.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联 方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月
30日
上年度可比期间
2015 年01月01日-2015年06月
30日
中欧新趋势混
合（LOF ）A
中欧新趋势
混合 （LOF ）
E
中欧新趋势混
合（LOF ）A
中欧新趋势
混合 （LOF ）
E
报告期初持有的基金
份额
－ 108,036.59 6,001,200.00 －
报告期间申购/ 买入总
份额
－ 18,945.14 － －
报告期间因拆分变动
份额
－ － － －
减：报告 期间赎回/ 卖
出总份额
－ － 6,001,200.00 －
报告期末持有的基金
份额
－ 126,981.73 － －
报告期末持有的基金
份额占基金总份额比
例
－ 0.06% － －
注： 总申购份额含红利再投、 转换入份额， 总赎回份额含转换出份额。 其中本年度E 类份额增加的份
额为红利再投所得，红利份额发放日为2016 年1 月18日。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
无。
6.4.10.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 31 页 共 54 页
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日-2016年06月30
日
上年度可比期间
2015 年01月01日-2015年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股份
有限公司
49,643,617.61 3,968,587.86 129,256,232.58 1,233,205.88
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关 联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配 情况
单位：人民币元
中欧新趋势混合（LOF ）A
序号
权益
登记
日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放
再投资形式
发放
利润分配
合计
备
注
1
2016
-01-
15
2016
-01-
18(
场
内)
2016
-01-
15(
场
外)
2.400
596,948,526
.51
104,859,035
.55
701,807,562
.06
合计
2.400
596,948,526
.51
104,859,035
.55
701,807,562
.06
单位：人民币元
中欧新趋势混合（LOF ）E
序号
权益
登 记
日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放
再投资形式
发放
利润分配
合计
备
注
1
2016
-01-
15
2016
-01-
18(
2016
-01-
15(
1.920
42,217,606.
12
29,210.59
42,246,816.
71
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 32 页 共 54 页
场
内)
场
外)
合计
1.920
42,217,606.
12
29,210.59
42,246,816.
71
6.4.12 期末（2016 年06 月30 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
60196
6
玲珑
轮胎
2016-06-24
2016-
07-06
未上市 12.98 12.98
15,34
1
199,126.18 199,126.18
00280
5
丰元
股份
2016-06-29
2016-
07-07
未上市 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80
30052
0
科大
国创
2016-06-30
2016-
07-08
未上市 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。其 中基金
作为一 般法 人或战 略投 资者认 购的 新股， 根据 基金与 上市 公司所 签订 申购协 议的 规定， 在新 股上市
后的约 定期 限内不 能自 由转让 ；基 金作为 个人 投资者 参与 网上认 购获 配的新 股， 从新股 获配 日至新
股上市 日之 间不能 自由 转让。 此外 ，基金 还可 作为特 定投 资者， 认购 由中国 证监 会《上 市公 司证券
发行管理办法》规范的非 公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月 内不得转让。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停 牌 等流通受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
00244
7
壹桥
海参
2016-
03-09
筹划重大
事项
7.62
16,87
5,713
148,418,17
9.76
128,592,93
3.06
00267
2
东江
环保
2016-
05-23
筹划重大
事项
17.89
2016-
07-15
19.06
11,00
0,000
180,715,36
0.15
196,790,00
0.00
60161
1
中国
核建
2016-
06-30
股价异常
波动
20.92
2016-
07-01
23.01
37,05
9
128,594.73 775,274.28
注：本 基金 截至2016 年06 月30日止持 有以上 因公 布的重 大事 项可能 产生 重大影 响而 被暂时 停牌 的 股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 33 页 共 54 页
无。
6.4.13 金融工具 风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金的投资目标、 投资范围和投资策略决定了本基金属于中高风险、 追求长期稳
定资本增值的混合型证券投资基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性
风险及市场风险。 本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力公司， 同时通过合
理的动态资产配置， 在注重 风险控制的原则下， 追求超越基金业绩比较基准的长期稳定
资本增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为核
心的、 由督察长、 风险控制委员会、 风险管理部、 监察稽核部和相关业务部门构成的风
险管理架构体系。 风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、 目标和策略， 并
就风险控制重要事项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监
察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作， 根据监管机构及公司内部控制的要
求对基金投资进行定期、 不定期检查， 出具监察稽核报告， 进而从合规层面对基 金投资
进行风险控制。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中 因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险
管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险， 且通过分散化
投资以分散信 用风险。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 34 页 共 54 页
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不 得 超 过 该 证 券 的10% 。除附注6.4.12 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由
转 让 的 情 况 外 ， 本 基 金 所 持 大 部 分 资 产 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。
于2016 年6 月30 日 ， 本 基 金 所 承 担 的 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 以 外 的 金 融 负 债 的 合 约
约定到期日 均为一个月 以内且不计 息，可赎回 基金份额净 值( 所有者 权益) 无固 定到期日
且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担 的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 35 页 共 54 页
2016年06 月30
日
资产
银行存款
49,643,617.
61
－ － －
49,643,617.
61
结算备付金
17,676,159.
11
－ － －
17,676,159.
11
存出保证金
1,643,363.8
3
－ － －
1,643,363.8
3
交易性金融资
产
149,985,000
.00
－ －
3,055,745,0
09.28
3,205,730,0
09.28
应收证券清算
款
－ － －
560,101,608
.29
560,101,608
.29
应收利息 － － －
2,618,787.5
6
2,618,787.5
6
应收申购款 － － － 49,972.93 49,972.93
资产总计
218,948,140
.55
－ －
3,618,515,3
78.06
3,837,463,5
18.61
负债
应付证券清算
款
－ － － 4,000.00 4,000.00
应付赎回款 － － －
1,026,959.7
1
1,026,959.7
1
应付管理人报
酬
－ － －
4,687,584.9
0
4,687,584.9
0
应付托管费 － － － 781,264.15 781,264.15
应付交易费用 － － －
2,051,127.1
0
2,051,127.1
0
其他负债 － － －
1,381,688.1
9
1,381,688.1
9
负债总计 － － －
9,932,624.0
5
9,932,624.0
5
利率敏感度缺
口
218,948,140
.55
－ －
3,608,582,7
54.01
3,827,530,8
94.56
上年度末
2015年12 月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 36 页 共 54 页
资产
银行存款
877,239,671
.65
－ － －
877,239,671
.65
结算备付金
4,712,937.5
5
－ － －
4,712,937.5
5
存出保证金
1,997,977.6
3
－ － －
1,997,977.6
3
交易性金融资
产
127,940,792
.80
－ －
3,000,872,1
16.08
3,128,812,9
08.88
应收证券清算
款
－ － －
7,354,389.3
3
7,354,389.3
3
应收利息 － － －
7,646,218.6
9
7,646,218.6
9
应收申购款
89,999,000.
00
－ － 79,657.42
90,078,657.
42
资产总计
1,101,890,3
79.63
－ －
3,015,952,3
81.52
4,117,842,7
61.15
负债
应付证券清算
款
－ － －
32,725,239.
33
32,725,239.
33
应付赎回款 － － －
1,164,072.8
0
1,164,072.8
0
应付管理人报
酬
－ － －
4,496,716.7
9
4,496,716.7
9
应付托管费 － － － 749,452.81 749,452.81
应付交易费用 － － －
2,673,663.4
2
2,673,663.4
2
其他负债 － － －
1,556,190.5
3
1,556,190.5
3
负债总计 － － －
43,365,335.
68
43,365,335.
68
利率敏感度缺
口
1,101,890,3
79.63
－ －
2,972,587,0
45.84
4,074,477,4
25.47
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期日 孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏 感性分析
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 37 页 共 54 页
于2016 年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为3.92% 。(2015 年12月31日： 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的
比例为3.14% ） ， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年12月31日：
同) 。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交 易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而下" 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险 敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016年06 月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
3,055,745,009.2
8
79.84
3,000,872,116.0
8
73.65
交易性金融资
产- 债券投资
－ － － －
交易性金融资
产－贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 38 页 共 54 页
合计
3,055,745,009.2
8
79.84
3,000,872,116.0
8
73.65
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险 的敏感性分 析
假设 除业绩比较基准( 附注6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
1. 业绩比较基准( 附注
6.4.1) 上升5%
21,820.49 23,773.99
2. 业绩比较基准( 附注
6.4.1) 下降5%
-21,820.49 -23,773.99
6.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公 允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金 融工具公允价值
于2016 年06月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为2,729,372,737.66 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为476,357,271.62
元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额(2015 年12 月31 日 ： 第 一 层 次2,966,177,179.58 元 ， 第 二 层 次
162,635,729.30 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期 间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 39 页 共 54 页
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于2016 年06 月30 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产(2015 年12
月31日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负 债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合 报告
7.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 3,055,745,009.28 79.63
其中：股票 3,055,745,009.28 79.63
2 固定收益投资 149,985,000.00 3.91
其中：债券 149,985,000.00 3.91
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 67,319,776.72 1.75
7 其他 各项资产 564,413,732.61 14.71
8 合计 3,837,463,518.61 100.00
7.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报告 期末 按行业分类 的 境内股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 587,741,148.68 15.36
B 采矿业 － －
C 制造业 1,702,375,607.65 44.48
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 40 页 共 54 页
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 775,274.28 0.02
F 批发和零售业 210,375,215.22 5.50
G 交通运输、仓储和邮政业 78,538,266.51 2.05
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,002,306.30 0.71
J 金融业 － －
K 房地产业 135,070,190.64 3.53
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 196,790,000.00 5.14
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 117,077,000.00 3.06
S 综合 － －
合计 3,055,745,009.28 79.84
7.2.2 报告期末 按行业分类 的沪港通投 资股票投资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
7.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 679,910 198,479,327.20 5.19
2 002672 东江环保 11,000,000 196,790,000.00 5.14
3 600276 恒瑞医药 4,696,108 188,360,891.88 4.92
4 002299 圣农发展 6,600,000 170,940,000.00 4.47
5 002223 鱼跃医疗 5,299,901 168,112,859.72 4.39
6 300124 汇川技术 7,800,000 151,320,000.00 3.95
7 300122 智飞生物 9,200,000 142,324,000.00 3.72
8 603368 柳州医药 1,565,621 135,927,215.22 3.55
9 600683 京投银泰 14,617,986 135,070,190.64 3.53
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 41 页 共 54 页
10 002447 壹桥海参 16,875,713 128,592,933.06 3.36
11 002588 史丹利 9,565,964 118,139,655.40 3.09
12 300144 宋城演艺 4,700,000 117,077,000.00 3.06
13 300003 乐普医疗 6,400,000 116,736,000.00 3.05
14 600426 华鲁恒升 12,070,624 106,342,197.44 2.78
15 002321 华英农业 10,500,000 98,910,000.00 2.58
16 600970 中材国际 14,499,870 91,349,181.00 2.39
17 002042 华孚色纺 8,781,065 90,796,212.10 2.37
18 002007 华兰生物 2,879,821 90,426,379.40 2.36
19 600965 福成股份 6,800,000 88,264,000.00 2.31
20 002041 登海种业 5,299,853 82,359,715.62 2.15
21 600428 中远航运 13,999,691 78,538,266.51 2.05
22 000996 中国中期 3,600,000 74,448,000.00 1.95
23 002507 涪陵榨菜 6,059,693 72,958,703.72 1.91
24 000756 新华制药 3,366,032 36,117,523.36 0.94
25 000911 南宁糖业 1,299,950 32,602,746.00 0.85
26 000060 中金岭南 3,000,000 31,290,000.00 0.82
27 002226 江南化工 3,200,000 30,656,000.00 0.80
28 603609 禾丰牧业 1,600,000 25,328,000.00 0.66
29 600476 湘邮科技 700,000 19,733,000.00 0.52
30 600506 香梨股份 850,000 18,674,500.00 0.49
31 300078 思创医惠 299,928 10,029,592.32 0.26
32 600652 游久游戏 500,000 7,260,000.00 0.19
33 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.02
34 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
35 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01
36 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01
37 603737 三颗树 1,327 154,038.16 －
38 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 －
39 002799 环球印务 1,080 47,131.20 －
40 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 －
41 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 －
42 300520 科大国创 926 9,306.30 －
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 42 页 共 54 页
43 002805 丰元股份 971 5,631.80 －
7.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600428 中远航运 142,883,226.63 3.51
2 600519 贵州茅台 140,580,274.27 3.45
3 600426 华鲁恒升 111,389,713.87 2.73
4 601788 光大证券 95,688,648.71 2.35
5 600970 中材国际 92,802,119.51 2.28
6 300496 中科创达 90,534,848.06 2.22
7 002468 艾迪西 87,173,797.69 2.14
8 002041 登海种业 83,649,704.58 2.05
9 002007 华兰生物 78,938,468.52 1.94
10 000983 西山煤电 78,087,787.30 1.92
11 300122 智飞生物 71,736,422.98 1.76
12 002507 涪陵榨菜 67,977,392.98 1.67
13 002223 鱼跃医疗 64,762,845.21 1.59
14 600900 长江电力 56,728,607.96 1.39
15 600392 盛和资源 52,664,424.06 1.29
16 002672 东江环保 52,272,746.56 1.28
17 300144 宋城演艺 47,530,938.94 1.17
18 600395 盘江股份 47,366,999.32 1.16
19 300146 汤臣倍健 42,932,052.28 1.05
20 300061 康耐特 42,866,817.31 1.05
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 002714 牧原股份 224,039,957.80 5.50
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 43 页 共 54 页
2 601199 江南水务 105,422,415.30 2.59
3 002169 智光电气 96,064,807.44 2.36
4 601788 光大证券 94,251,841.14 2.31
5 002407 多氟多 94,111,079.03 2.31
6 002562 兄弟科技 91,435,287.24 2.24
7 600900 长江电力 87,035,026.34 2.14
8 300496 中科创达 79,488,964.85 1.95
9 000983 西山煤电 76,811,097.48 1.89
10 600428 中远航运 59,769,781.04 1.47
11 002468 艾迪西 54,701,702.24 1.34
12 601222 林洋能源 53,832,421.02 1.32
13 300144 宋城演艺 52,488,688.77 1.29
14 300061 康耐特 52,463,307.31 1.29
15 300294 博雅生物 50,405,743.20 1.24
16 002223 鱼跃医疗 50,187,205.09 1.23
17 600392 盛和资源 48,258,524.60 1.18
18 600395 盘江股份 46,701,441.72 1.15
19 002247 帝龙新材 41,125,314.11 1.01
20 300116 坚瑞消防 40,291,685.15 0.99
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,439,511,509.62
卖出股票收入（成交）总额 2,183,698,894.52
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单 价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 44 页 共 54 页
3 金融债券 149,985,000.00 3.92
其中：政策性金融债 149,985,000.00 3.92
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 （可交换债） － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 149,985,000.00 3.92
7.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 150222 15国开22 1,500,000 149,985,000.00 3.92
7.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
7.10.1 报告期末 本 基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.10.2 本基金投 资股指期货 的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
7.11.1 本期国债 期货投资政 策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 45 页 共 54 页
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债 期货投资评 价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,643,363.83
2 应收证券清算款 560,101,608.29
3 应收股利 －
4 应收利息 2,618,787.56
5 应收申购款 49,972.93
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 564,413,732.61
7.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 002672 东江环保 196,790,000.00 5.14 停牌
2 002447 壹桥海参 128,592,933.06 3.36 停牌
7.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 46 页 共 54 页
§8 基 金份额持 有人信息
8.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中欧新
趋势混
合
（LOF ）
A
37,539 81,072.79
2,360,162,9
49.41
77.55%
683,228,653
.78
22.45%
中欧新
趋势混
合
（LOF ）
E
90
2,455,183.8
0
219,849,472
.37
99.49%
1,117,069.2
4
0.51%
合计 37,629 86,751.13
2,580,012,4
21.78
79.04%
684,345,723
.02
20.96%
注：占基金总份额比例为四舍五入所得。
8.2 期末 上市基 金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 牛旭风 2142329 6.58%
2 郭建华 904931 2.78%
3 张艳 870172 2.67%
4 欧阳钢 495198 1.52%
5 罗颖 351270 1.08%
6 方德春 303224 0.93%
7
北京瑞和投资咨询有限责
任公司
288507 0.89%
8 黄伟民 260000 0.80%
9 方敬安 209600 0.64%
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 47 页 共 54 页
10 罗惠仪 201957 0.62%
注：以上均为 中欧新趋势混合（LOF ）A 的场内 持有人 。
8.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本开放式基金
中欧新趋势混
合（LOF ）A
117,658.55 0.00%
中欧新趋势混
合（LOF ）E
96.80 0.00%
合计 117,755.35 0.00%
注： 截至本报告期末， 基金管理人的从业人员持有本基金A 份额的比例为0.0038%, 持 有本基金E 份额
的比例为0.000044%, 上表 展示的比例系四舍五入后的结果。
8.4 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量
区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
中欧新趋势混合（LOF ）A 10~50
中欧新趋势混合（LOF ）E 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
中欧新趋势混合（LOF ）A 0
中欧新趋势混合（LOF ）E 0
合计 0
§9
开放式基 金份额变动
单位：份
中欧新趋势混合
（LOF ）A
中欧新趋势混合
（LOF ）E
基金合同生效日(2007 年01月29日)
基金份额总额
6,874,704,054.16 －
本报告期期初基金份额总额 2,616,785,010.78 64,822,531.18
本报告期基金总申购份额 1,018,618,937.62 156,731,814.49
减：本报告期基金总赎回份额 592,012,345.21 587,804.06
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 3,043,391,603.19 220,966,541.61
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 48 页 共 54 页
§10 重 大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2016年5月7日发布公告， 卞玺云女士自2016年5月7日起
担任中欧基金管理有限公司督察长职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理
相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会 计 师事务所 情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金提
供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚的情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中银国际 1 1,045,94 22.63% 974,086.24 22.63%
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 49 页 共 54 页
1,318.89
长江证券 1
976,873,
679.67
21.14% 909,764.76 21.14%
华泰证券 2
590,415,
449.52
12.78% 549,851.04 12.78%
东方证券 1
527,924,
890.19
11.42% 491,657.69 11.42%
齐鲁证券 1
426,008,
665.66
9.22% 396,741.91 9.22%
国信证券 1
297,020,
483.28
6.43% 276,614.19 6.43%
海通证券 1
210,633,
877.73
4.56% 196,164.03 4.56%
西部证券 1
184,645,
251.58
4% 171,960.24 4%
长城证券 1
148,234,
472.21
3.21% 138,046.56 3.21%
招商证券 1
121,417,
540.4
2.63% 113,076.34 2.63%
国都证券 2
73,457,9
32.06
1.59% 68,411.84 1.59%
国金证券 1
18,585,6
51.58
0.4% 17,308.27 0.4%
银河证券 1 － － － －
中金公司 1 － － － －
广发证券 2 － － － －
中信证券 1 － － － －
申银万国 1 － － － －
中信建投 2 － － － －
光大证券 1 － － － －
瑞银证券 1 － － － －
国海证券 1 － － － －
注：1 、 根据中国证监会的有关规定， 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状况、 研究能
力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2 、本报告期 内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 50 页 共 54 页
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
中银国际 － － － － － －
长江证券 － － － － － －
华泰证券 － －
4,080,00
0,000
24.86% － －
东方证券 － － － － － －
齐鲁证券
9,471,15
0.2
100%
8,990,00
0,000
54.78% － －
国信证券 － －
640,000,
000
3.9% － －
海通证券 － － － － － －
西部证券 － －
580,000,
000
3.53% － －
长城证券 － －
600,000,
000
3.66% － －
招商证券 － － － － － －
国都证券 － －
920,000,
000
5.61% － －
国金证券 － －
600,000,
000
3.66% － －
银河证券 － － － － － －
中金公司 － － － － － －
广发证券 － － － － － －
中信证券 － － － － － －
申银万国 － － － － － －
中信建投 － － － － － －
光大证券 － － － － － －
瑞银证券 － － － － － －
国海证券 － － － － － －
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 51 页 共 54 页
1
中欧基金管理有限公司关于旗下
基金2015年12月31日基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累
计净值公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-01
2
中欧基金管理有限公司关于指数
发生不可恢复交易熔断后旗下基
金开放时间调整的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-05
3
中欧基金管理有限公司督察长离
任公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-05
4
中欧基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指数熔断期间暂停申
购赎回业务的提示性公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-06
5
中欧基金管理有限公司关于指数
发生不可恢复交易熔断后旗下基
金开放时间调整的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-07
6
中欧新趋势混合型证券投资基金
(LOF)分红公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-12
7
中欧基金管理有限公司住所变更
公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-20
8
中欧新趋势混合型证券投资基金
2015年第4季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-22
9
中欧基金管理有限公司关于旗下
理财 交易及客户服务平台开通部
分基金定投业务的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-22
10
中欧基金管理有限公司关于在旗
下理财交易及客户服务平台开展
定期定额投资费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-03
11
中欧基金管理有限公司代行督察
长公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-19
12
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金实施特定申购费
率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-25
13
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增陆金所资 管为代销
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-26
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 52 页 共 54 页
机构并参与费率优惠的公告
14
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF ）更 新招募说明书（2016
年第1号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-12
15
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF ）更 新招募说明书摘要
（2016年第1号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-12
16
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“壹桥海参”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-26
17
中欧新趋势混合型证券投资基 金
（LOF ）2015 年年度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-29
18
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF ）2015 年年度报告摘要
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-29
19
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与工商银行开展的申
购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-30
20
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增盈米财富为代销机
构并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-30
21
中欧基金管理有限公司关于旗下
理财交易 及客户服务平台开通部
分基金转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-08
22
中欧基金管理有限公司关于新增
好买基金为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-12
23
中欧基金管理有限公司关于旗下
理财交易及客户服务平台开展转
换交易费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-12
24
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金互相转换范围的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-15
25
中 欧基金管理有限公司关于新增
南海农商银行为旗下部分基金代
销机构同步开通转换和定投业务
并参与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-19
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 53 页 共 54 页
26
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF ）2016 年第1季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-21
27
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行开展的网
上银行、手机银行申购费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-28
28
中欧基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-07
29
中欧基金管理有限公司关于新增
微众银行为旗下部分基金代销机
构的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-12
30
中欧基金管理有限公司关于新增
金牛理财为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-16
31
中欧基金管理有限公司关于新增
浦发银行为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务的公
告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-25
32
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“东江环保 ”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-04
33
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金在陆金所资管开通基金
定投业务并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-17
34
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF ）基 金经理变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-18
35
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下通过广发证券代销基金定投
最低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-27
36
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行 开展的网
上银行、手机银行申购费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-28
§11
备查文件 目录
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 半年度报告
第 54 页 共 54 页
11.1 备查文件 目录
1、中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ） 相关批准文件
2、《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）基金合同》
3、《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）托管协议》
4、《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执 照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅 ， 或 在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧 基金管理有 限公司
二〇 一六年八月 二十四日
