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银行B份(150292)

银行B份:2016年半年度报告查看PDF公告

中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告
 
 第 1 页 共 46 页 
 
 
 
 
中融中证银行指数分级证券投资基金 
2016年半年度报告 
 
2016年06月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中融基金管理有限公司 
 
基金托管人:海通证券股份有限公司 
 
送出日期:2016年08月24日 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告
 
 第 2 页 共 46 页 
§1 重要提示及目录 
 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 3 页 共 46 页 1.2


目录 §1


重要提示及目录?.....................................................................................................................................?2? §2


基金简介?.................................................................................................................................................?5? 2.1 基金基本情况?.................................................................................................................................?5? 2.2 基金产品说明?.................................................................................................................................?5? 2.3 基金管理人和基金托管人?.............................................................................................................?6? 2.4 信息披露方式?.................................................................................................................................?6? 2.5 其他相关资料?.................................................................................................................................?6? §3


主要财务指标和基金净值表现?.............................................................................................................?7? 3.1 主要会计数据和财务指标?.............................................................................................................?7? 3.2 基金净值表现?.................................................................................................................................?7? §4


管理人报告?.............................................................................................................................................?8? 4.1 基金管理人及基金经理情况?.........................................................................................................?8? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?.................................................................?9? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?.............................................................................?9? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明?...............................................................?10? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?...........................................................?10? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?.......................................................................?10? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?...........................................................................?11? §5


托管人报告?...........................................................................................................................................?11? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?...............................................................................?11? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?...........?11? 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?...........................?11? §6 半年度财务会计报告(未经审计)?.....................................................................................................?12? 6.1 资产负债表?...................................................................................................................................?12? 6.2 利润表?...........................................................................................................................................?13? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表?...............................................................................................?15? 6.4 报表附注?.......................................................................................................................................?16? §7


投资组合报告?.......................................................................................................................................?33? 7.1 期末基金资产组合情况?...............................................................................................................?33? 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合?.......................................................................................?34? 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?...............?35? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动?...........................................................................................?36? 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?.......................................................................................?37? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?...............................?37? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细?...................?37? 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?...................?38? 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?...............................?38? 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?.....................................................................?38? 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?.....................................................................?38? 7.12 投资组合报告附注?.....................................................................................................................?38? §8 基金份额持有人信息?.............................................................................................................................?39? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?...................................................................................?39? 8.2 期末上市基金前十名持有人?.......................................................................................................?39? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?.......................................................................?40? 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况?.......................................?41? §9


开放式基金份额变动?...........................................................................................................................?41? §10 重大事件揭示?.......................................................................................................................................?41? 10.1 基金份额持有人大会决议?.........................................................................................................?41? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?.........................................?41? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?.............................................................?42?中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 4 页 共 46 页 10.4 基金投资策略的改变?.................................................................................................................?42? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?.....................................................................................?42? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?.....................................................?42? 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况?.........................................................................?42? 10.8 其他重大事件?.............................................................................................................................?43? §11


影响投资者决策的其他重要信息?.....................................................................................................?47? §12


备查文件目录?.....................................................................................................................................?47? 12.1 备查文件目录?.............................................................................................................................?47? 12.2 存放地点?.....................................................................................................................................?47? 12.3 查阅方式?.....................................................................................................................................?47? 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 5 页 共 46 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中融中证银行指数分级证券投资基金 基金简称 中融银行 基金主代码 168205 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015年06月05日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 396,215,551.17份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年06月15日 下属分级基金的基金简称 银行A份 银行B份 银行母基 下属分级基金的交易代码 150291 150292 168205 报告期末下属分级基金的份 额总额 191,973,868.00份 191,973,869.00份 12,267,814.17份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的 投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4% 以内,实现对中证银行指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数 中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及 其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率 (税后) 风险收益特征 本基金虽为跟踪指数的股票型基金,但由于采取了基金份额分 级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 下属分级基金的风 险收益特征 中融银行A份额具有预 期风险、 预期收益较低的 特征。 中融银行B份 额具有预期风 险、 预期收益较 中融银行份额为跟 踪指数的股票型基 金,具有较高预期中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 6 页 共 46 页 高的特征。 风险、较高预期收 益的特征,其预期 风险和预期收益高 于货币市场基金、 债券型基金和混合 型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 裴芸 朱稼翔 联系电话 010-85003300 (021)63411463 电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn zhujx@htsec.com 客户服务电话 400-160-6000;010-85003210 (021)95553 传真 010-85003386 (021)63410637 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室 上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号 民生金融中心A座7层 上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦 邮政编码 100005 200001 法定代表人 王瑶 王开国 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金半年度报告正文的管理 人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn/ 基金半年度报告备置地点 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座7层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广 场23层 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 7 页 共 46 页 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年01月01日-2016年06月30日) 本期已实现收益 -11,691,988.33 本期利润 -31,595,301.85 加权平均基金份额本期利润 -0.0726 本期基金加权平均净值利润率 -9.45% 本期基金份额净值增长率 -7.12% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年06月30日) 期末可供分配利润 -78,237,720.26 期末可供分配基金份额利润 -0.1975 期末基金资产净值 310,098,291.13 期末基金份额净值 0.783 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年06月30日) 基金份额累计净值增长率 -21.70% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.01% 0.54% -2.27% 0.58% 1.26% -0.04% 过去三个月 1.29% 0.58% 0.18% 0.60% 1.11% -0.02% 过去六个月 -7.12% 9.20% -7.77% 1.16% 0.65% 8.04%中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 8 页 共 46 页 过去一年 -18.78% 6.65% -14.90% 1.87% -3.88% 4.78% 自基金合同生效日起 至今(2015年06月05 日-2016年06月30日) -21.70% 6.47% -19.77% 1.98% -1.93% 4.49% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中融银行 业绩比较基准 2015-06-05 2015-07-29 2015-09-22 2015-11-19 2016-01-13 2016-03-11 2016-05-05 2016-06-30 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 图:中融中证银行指数分级证券投资基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势 对比图 (2015年6月5日至2016年6月30日) 注:按照合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托 有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金7.5亿元人民币。 截止2016年6月30日,中融基金管理有限公司共管理18只基金,包括中融增鑫定期 开放债券、中融货币、中融国企改革混合、中融融安保本混合、中融新机遇混合、中融 一带一路、中融银行、中融新动力混合、中融钢铁、中融煤炭、中融融安二号保本、中 融白酒、中融新优势混合、中融稳健添利债券、中融新经济混合、中融日盈、中融产业 升级混合、中融融丰纯债。 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 9 页 共 46 页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵菲 本基金、 中融一 带一路、 中融钢 铁、 中融 煤炭基 金经理、 量化投 资部 (北 京) 负责 人 2015年06月 05日 - 8年 赵菲先生,中国国籍,毕 业于北京师范大学概率论 与数理统计专业,硕士研 究生学历,具有基金从业 资格,证券从业年限8年。 2008年8月至2011年5月曾 任国泰君安证券股份有限 公司证券及衍生品投资总 部投资经理、 2011年5月至 2012年11月曾任嘉实基金 管理有限公司结构产品投 资部专户投资经理 。 2012 年11月加入中融基金管理 有限公司,任量化投资部 (北京) 总监及基金经理, 于2015年6月至今任本基 金基金经理。 注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。


(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配 套法规、《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规 定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定 和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易 管理办法》。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 10 页 共 46 页 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。本报告期内未出现同 日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年,A股经历两次熔断,之后维持震荡格局,中证银行指数指数下跌 8.21%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策 略。虽然申赎、停牌股票估值调整等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保 持了对指数的有效跟踪。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中融银行份额净值为0.783元;本报告期基金份额净值增长率为 -7.12%,业绩比较基准收益率为-7.77%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在年初大幅下挫后,A股在经济复苏预期、美元加息预期延后等利好下展开反弹行 情,但之后在经济重现放缓、货币政策回归稳健、权威人士定调经济L型等因素的影响 下,进入震荡盘整阶段。展望下半年,预计CPI将处于较低水平,同时美联储加息预期 受到英国退欧等影响持续下降,货币政策存在阶段性宽松的可能,在没有新的系统性风 险情况下,A股有望迎来结构性行情。今年上半年,银行业的不良贷款率延续上升势头, 互联网金融的异军突起对传统银行带来巨大冲击,导致上市银行利润增速大幅下降。但 当下银行业的估值仍处于历史底部,表明市场对银行业的严峻形势已给予充分预期。下 半年在资产证券化加速、经济阶段性企稳的背景下,银行业盈利能力或将有所回升。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基 金合同规定的范围内,力争使投资者充分分享银行行业的长期收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 11 页 共 46 页 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务 所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设 及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期 内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进 行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会,成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部 门、风险管理部门、法律合规部门人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理 人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加 估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任 公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的约定,本基金(包括中融银行份额、银行A份额、银行B份 额)本报告期内未进行收益分配。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对中融中证银行指数分级证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何 损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中融中证银行指数分级证券投资基金的管理人--中融基金管理有限公 司在中融中证银行指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中融中证银行指数分 级证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中融基金管理有限公司编制和披露的中融中证银行指数分级证券 投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 12 页 共 46 页 资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中融中证银行指数分级证券投资基金 报告截止日:2016年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 17,053,192.76 24,114,828.38 结算备付金


815,916.95 存出保证金


87,709.64 1,147,173.29 交易性金融资产 6.4.7.2 293,492,976.43 392,896,023.51 其中:股票投资


293,492,976.43 392,896,023.51








基金投资


- -








债券投资


- -





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 7,979.44 12,610.23 应收股利


- - 应收申购款


55,794.99 3,640,001.88 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


310,697,653.26 422,626,554.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债:





中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 13 页 共 46 页 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 828,712.50 应付赎回款


104,253.24 107,586.53 应付管理人报酬


255,061.15 348,599.74 应付托管费


56,113.47 76,691.95 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 48,903.35 152,410.31 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 135,030.92 137,568.81 负债合计


599,362.13 1,651,569.84 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 388,336,011.39 489,275,641.57 未分配利润 6.4.7.10 -78,237,720.26 -68,300,657.17 所有者权益合计


310,098,291.13 420,974,984.40 负债和所有者权益总计


310,697,653.26 422,626,554.24 注:报告截止日2016年06月30日,基金份额总额396,215,551.17份,份额净值人民币0.783元,其中 中融银行份额12,267,814.17份,份额净值人民币0.783元,银行A份额191,973,868.00份,份额净值 人民币1.030元;银行B份额191,973,869.00份,份额净值人民币0.536元。 6.2 利润表 会计主体:中融中证银行指数分级证券投资基金 本报告期:2016年01月01日-2016年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2016年01 月01日-2016年 06月30日 上年度可比期间 2015年06月05日 (基金合同生效中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 14 页 共 46 页 日) -2015年06月 30日 一、收入


-29,152,058.68 -3,283,320.11 1.利息收入


157,923.42 224,980.19 其中:存款利息收入 6.4.7.11 157,923.42 224,980.19








债券利息收入


- -








资产支持证券利息收入


- -








买入返售金融资产收入


- -








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-9,591,154.16 -887,605.73 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -14,254,007.98 -1,675,786.56








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7.13 - -








资产支持证券投资收益


- -








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益 6.4.7.14 - -








股利收益 6.4.7.15 4,662,853.82 788,180.83 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 -19,903,313.52 -2,791,506.74 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 184,485.58 170,812.17 减:二、费用


2,443,243.17 1,239,941.24 1.管理人报酬 6.4.12.2.1 1,666,103.48 305,754.85 2.托管费 6.4.12.2.2 366,542.71 67,266.06 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 234,983.93 842,082.38 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.19 175,613.05 24,837.95 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) -31,595,301.85 -4,523,261.35中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 15 页 共 46 页 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -31,595,301.85 -4,523,261.35 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中融中证银行指数分级证券投资基金 本报告期:2016年01月01日-2016年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 489,275,641.57 -68,300,657.17 420,974,984.40 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -31,595,301.85 -31,595,301.85 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -100,939,630.18 21,658,238.76 -79,281,391.42 其中:1.基金申购款 33,277,468.26 -7,139,401.62 26,138,066.64








2.基金赎回款 -134,217,098.44 28,797,640.38 -105,419,458.06 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 388,336,011.39 -78,237,720.26 310,098,291.13 项 目 上年度可比期间 2015年06月05日(基金合同生效日)-2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 259,155,997.21 - 259,155,997.21 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -4,523,261.35 -4,523,261.35 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 417,147,353.56 -20,042,574.89 397,104,778.67中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 16 页 共 46 页 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 1,380,060,400.90 -23,847,929.63 1,356,212,471.27








2.基金赎回款 -962,913,047.34 3,805,354.74 -959,107,692.60 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 676,303,350.77 -24,565,836.24 651,737,514.53 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 ————————— 基金管理公司负责人 曹健 ————————— 主管会计工作负责人 高欣 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中融中证银行指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会") 2015年5月5日证监许可[2015]817号文《关于准予中融中 证银行指数分级证券投资基金注册的批复》批准,由基金发起人中融基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融中证银行指数分级证券 投资基金基金合同》("基金合同")发起,于2015年6月5日募集成立。本基金的基金管理 人为中融基金管理有限公司,基金托管人为海通证券股份有限公司。


本基金募集期为2015年6月1日至2015年6月2日,本基金为契约型开放式基金,存续 期限不定,募集资金总额为人民币259,155,997.21元,有效认购户数为1,330户。其中, 认购资金在募集期间产生的利息共计人民币5,739.14元,折合基金份额5,739.14 份, 按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经上会会计 师事务所(特殊普通合伙)验资。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证银 行指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核 准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债 券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支 持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等) 及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金业绩比较基准为95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税 后)。 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 17 页 共 46 页 6.4.2 会计报表的编制基础








本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定 (以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编 制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干 基金行业实务操作。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明








本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2016年06月30日的财务状况以及 2016年01月01日至2016年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期不涉及会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项





根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》 、 财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上 海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他 相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的 股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 18 页 共 46 页 人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1 年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。上 述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方 不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等 对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7、根据财政部 国家税务总局财税〔2016〕36号文《关于全面推开营业税改征增值税试 点的通知》,经国务院批准,自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增 值税(以下称营改增)试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳 税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。根据上述规定,对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;基金管理费、手续费、投资顾问费及销售 服务费应全额按直接收费金融服务6%的税率缴税;基金公司的自营投资业务,按照"金 融商品转让"这一规定缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 活期存款 17,053,192.76 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 17,053,192.76 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 19 页 共 46 页 成本 公允价值 公允价值变动 股票 328,770,197.34 293,492,976.43 -35,277,220.91 贵金属投资-金交 所黄金合约 --- 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 328,770,197.34 293,492,976.43 -35,277,220.91 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 应收活期存款利息 7,939.94 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 39.50 合计 7,979.44中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 20 页 共 46 页 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 交易所市场应付交易费用 48,903.35 银行间市场应付交易费用 - 合计 48,903.35 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 551.08 预提费用 94,479.84 其他应付 40,000.00 合计 135,030.92 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 499,199,809.12 489,275,641.57 本期申购 33,950,006.44 33,277,468.26 本期赎回(以“-”号填列) -136,934,264.39 -134,217,098.44 本期末 396,215,551.17 388,336,011.39 注:上述实收基金本期申购及本期赎回中未包括中融银行份额、银行A份额及银行B份额 的配对转换金额。 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 21 页 共 46 页 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -49,413,921.92 -18,886,735.25 -68,300,657.17 本期利润 -11,691,988.33 -19,903,313.52 -31,595,301.85 本期基金份额交易产生的 变动数 11,761,904.03 9,896,334.73 21,658,238.76 其中:基金申购款 -4,181,292.92 -2,958,108.70 -7,139,401.62








基金赎回款 15,943,196.95 12,854,443.43 28,797,640.38 本期已分配利润 - - - 本期末 -49,344,006.22 -28,893,714.04 -78,237,720.26 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 活期存款利息收入 155,004.58 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,052.87 其他 1,865.97 合计 157,923.42 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 股票投资收益-买卖股票差价收入 -14,254,007.98 股票投资收益-赎回差价收入 股票投资收益-申购差价收入 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 22 页 共 46 页 合计 -14,254,007.98 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 卖出股票成交总额 109,274,390.39 减:卖出股票成本总额 123,528,398.37 买卖股票差价收入 -14,254,007.98 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益-买卖差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 股票投资产生的股利收益 4,662,853.82 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,662,853.82 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 1.交易性金融资产 -19,903,313.52 ——股票投资 -19,903,313.52 ——债券投资 -中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 23 页 共 46 页 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -19,903,313.52 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 基金赎回费收入 184,485.58 合计 184,485.58 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 交易所市场交易费用 234,983.93 银行间市场交易费用 - 合计 234,983.93 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 审计费用 14,918.54 信息披露费 49,726.04 上市费 29,835.26 汇划手续费 1,133.21 指数使用费 80,000.00中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 24 页 共 46 页 合计 175,613.05 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 机构 海通证券股份有限公司("海通证券") 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30 日 上年度可比期间 2015年06月05日(基金合同生效 日)-2015年06月30日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 海通证券 - - 865,397,931.45 100.00% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 25 页 共 46 页 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 海通证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2015年06月05日(基金合同生效日)-2015年06月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 海通证券 614,777.26 100.00% 614,777.26 100.00% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月 30日 上年度可比期间 2015年06月05日 (基金合同生 效日)-2015年06月30日 当期发生的基金应支 付的管理费 1,666,103.48 305,754.85 其中: 支付销售机构的 客户维护费 20,205.88 1,088.18 注:基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提,每日计提,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中 产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用 项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月 上年度可比期间 2015年06月05日 (基金合同生中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 26 页 共 46 页 30日 效日)-2015年06月30日 当期发生的基金应支 付的托管费 366,542.71 67,266.06 注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提,每日计提,按月支付。其计算公式 为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人于本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30 日 上年度可比期间 2015年06月05日(基金合同生效 日)-2015年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 海通证券活期 存款 17,053,192.76 155,004.58 39,685,948.71 224,980.19 注:1、本基金的银行存款由基金托管人海通证券保管,按银行同业利率计息。 2、本基金用于证券交易结算的资金通过"海通证券股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户" 转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。2016年06月30日的相关余额在资产 负债表中的"结算备付金"科目中单独列示, 产生的利息收入在"重要财务报表项目的说明"中的"结算 备付金利息收入"下列示。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期和上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 27 页 共 46 页 本基金本报告期和上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 根据本基金基金合同的约定,本基金(包括中融银行份额、银行A份额、银行B份额)本 报告期内未进行收益分配。 6.4.12 期末(2016年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末银行间债券正回购无余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末交易所债券正回购无余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部 控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的风险与合规委员会、督察长、法律合 规部、风险管理部以及各个业务部门组成。 公司实行全面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操 作环节。同时制定了系统化的风险管理程序,对风险管理的整个流程进行评估和改进。 公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形成了由四大防线共 同筑成的风险管理体系:第一道防线由各个业务部门构成,各业务部门总监作为风险责 任人,负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施;第二道监控防线由公司专属风险 管理部门法律合规部和风险管理部构成,法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进 行监控管理,风险管理部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监控管理;第三道防 线是由公司经营管理层和内控及风险管理委员会构成,公司管理层对风险状况进行全面 监督并及时制定相应的对策和实施监控措施;在上述这三道风险监控防线中,公司督察中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 28 页 共 46 页 长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督,并视所发生问 题情节轻重及时反馈给各部门经理、内控及风险管理委员会、公司总经理、董事会、监 管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层,对内部控制制度的执行情况实 行严格检查和及时反馈,并独立报告;第四道监控防线由董事会下属的风险与合规委员 会构成,风险与合规委员会通过督察长和监察稽核人员的工作,掌握整体风险状况并进 行决策。风险与合规委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况,监督公司对相关 法律法规和公司制度的执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信 用评级为主,外部信用评级为辅。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级, 通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化 投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级的债券投资 本基金本报告期末未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2按长期信用评级的债券投资 本基金本报告期末未持有按中长期信用评级的债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 29 页 共 46 页 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同 业市场交易,未持有有重大流动性风险的投资品种。此外,本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于2016年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额 约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险





市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险





利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风 险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控和管理。本基金 的生息资产主要为银行存款、结算备份金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位:人民币元 本期末2016年06 月30日 1年以内 1-5 年 5年 以上 不计息 合计 资产 银行存款 17,053,192.76 - - - 17,053,192.76 存出保证金 87,709.64 - - - 87,709.64 交易性金融资产 - - - 293,492,976.43 293,492,976.43 应收利息 - - - 7,979.44 7,979.44 应收申购款 - - - 55,794.99 55,794.99 资产总计 17,140,902.40 - - 293,556,750.86 310,697,653.26 负债 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 30 页 共 46 页 应付赎回款 - - - 104,253.24 104,253.24 应付管理人报酬 - - - 255,061.15 255,061.15 应付托管费 - - - 56,113.47 56,113.47 应付交易费用 - - - 48,903.35 48,903.35 其他负债 - - - 135,030.92 135,030.92 负债总计 - - - 599,362.13 599,362.13 利率敏感度缺口 17,140,902.40 - - 292,957,388.73 310,098,291.13 上年度末2015年 12月31日 1年以内 1-5 年 5年 以上 不计息 合计 资产 银行存款 24,114,828.38 - - - 24,114,828.38 结算备付金 815,916.95 - - - 815,916.95 存出保证金 1,147,173.29 - - - 1,147,173.29 交易性金融资产 - - - 392,896,023.51 392,896,023.51 应收利息 - - - 12,610.23 12,610.23 应收申购款 - - - 3,640,001.88 3,640,001.88 资产总计 26,077,918.62 - - 396,548,635.62 422,626,554.24 负债 应付证券清算款 - - - 828,712.50 828,712.50 应付赎回款 - - - 107,586.53 107,586.53 应付管理人报酬 - - - 348,599.74 348,599.74 应付托管费 - - - 76,691.95 76,691.95 应付交易费用 - - - 152,410.31 152,410.31 其他负债 - - - 137,568.81 137,568.81 负债总计 - - - 1,651,569.84 1,651,569.84 利率敏感度缺口 26,077,918.62 - - 394,897,065.78 420,974,984.40 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末未持有债券资产,因此市场利率变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 31 页 共 46 页





其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临最大市场价格风险由持有的金融工具的 公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金每日对本 基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金投资于具有较好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股、备选成份 股、其他股票,固定收益资产、资产支持证券、衍生产品及及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的85%,其中 投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券,本基金面临的市场价格风险列示如下: 单位:人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资 产-股票投资 293,492,976.43 94.65 392,896,023.51 93.33 交易性金融资 产-债券投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 293,492,976.43 94.65 392,896,023.51 93.33 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、假定本基金的业绩比较基准变化5%,其他变量不变; 假设 2、 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格 风险; 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 32 页 共 46 页 假设 3、 Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得 出,反映了基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 上年度末 业绩比较基准增加5% 15,970,061.99 19,669,380.19 业绩比较基准减少5% -15,970,061.99 -19,669,380.19 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


1. 公允价值


(1) 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接 近于公允价值。


(2) 以公允价值计量的金融工具


①金融工具公允价值计量的方法


本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债,其公允价值计量基于公允价值 的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层 次:


第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。


②各层级金融工具公允价值


于2016年06月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 293,492,976.43元,无属于第二层级的余额,无属于第三层级的余额。


③公允价值所属层级间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间 将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值 对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具,在第一层次和第二层次之间无重大 转换。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 33 页 共 46 页 1 权益投资 293,492,976.43 94.46 其中:股票 293,492,976.43 94.46 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,053,192.76 5.49 7 其他各项资产 151,484.07 0.05 8 合计 310,697,653.26 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 293,492,976.43 94.65 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - -中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 34 页 共 46 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 293,492,976.43 94.65 7.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600016 民生银行 4,401,831 39,308,350.83 12.68 2 601166 兴业银行 2,483,162 37,843,388.88 12.20 3 600036 招商银行 1,920,434 33,607,595.00 10.84 4 601328 交通银行 5,115,719 28,801,497.97 9.29 5 600000 浦发银行 1,610,025 25,068,089.25 8.08 6 601288 农业银行 7,117,600 22,776,320.00 7.34 7 601398 工商银行 4,518,000 20,059,920.00 6.47 8 601169 北京银行 1,887,540 19,573,789.80 6.31 9 601988 中国银行 3,924,300 12,597,003.00 4.06 10 601818 光大银行 2,965,000 11,148,400.00 3.60 11 000001 平安银行 1,278,800 11,125,560.00 3.59 12 600015 华夏银行 994,794 9,838,512.66 3.17 13 601939 建设银行 1,429,000 6,787,750.00 2.19 14 601009 南京银行 676,900 6,356,091.00 2.05 15 002142 宁波银行 363,018 5,365,406.04 1.73 16 601998 中信银行 570,600 3,235,302.00 1.04 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 35 页 共 46 页 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 601328 交通银行 7,134,513.00 1.69 2 601166 兴业银行 4,835,965.00 1.15 3 600000 浦发银行 4,593,079.43 1.09 4 600016 民生银行 4,592,943.84 1.09 5 601398 工商银行 4,387,407.00 1.04 6 600036 招商银行 4,009,265.00 0.95 7 601288 农业银行 2,803,766.00 0.67 8 601169 北京银行 2,403,094.54 0.57 9 601988 中国银行 1,688,733.00 0.40 10 601939 建设银行 1,658,835.00 0.39 11 000001 平安银行 1,418,998.00 0.34 12 601818 光大银行 1,393,733.00 0.33 13 600015 华夏银行 1,278,576.00 0.30 14 601009 南京银行 768,192.00 0.18 15 002142 宁波银行 629,359.00 0.15 16 601998 中信银行 432,205.00 0.10 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600016 民生银行 23,914,076.98 5.68 2 600000 浦发银行 15,305,827.36 3.64 3 601166 兴业银行 12,317,094.00 2.93 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 36 页 共 46 页 4 600036 招商银行 10,006,263.47 2.38 5 601328 交通银行 7,739,996.00 1.84 6 601288 农业银行 7,112,483.69 1.69 7 601169 北京银行 6,141,099.75 1.46 8 601398 工商银行 5,488,497.00 1.30 9 601988 中国银行 4,259,586.00 1.01 10 000001 平安银行 3,566,528.00 0.85 11 601818 光大银行 3,502,266.00 0.83 12 600015 华夏银行 3,206,475.95 0.76 13 601939 建设银行 1,959,355.00 0.47 14 601009 南京银行 1,931,906.19 0.46 15 002142 宁波银行 1,570,933.00 0.37 16 601998 中信银行 1,252,002.00 0.30 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 44,028,664.81 卖出股票收入(成交)总额 109,274,390.39 注:买入股票成本(成交)总额 和卖出股票收入(成交)总额按买卖成交金额(成交单价乘以成交 数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 37 页 共 46 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 87,709.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,979.44 5 应收申购款 55,794.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 151,484.07 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 38 页 共 46 页 本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限股票。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 银行A份 287 668,898.49 140,293,247.00 73.08% 51,680,621.00 26.92% 银行B份 1,771 108,398.57 15,240,843.00 7.94% 176,733,026.00 92.06% 银行母基 680 18,040.90 519,772.00 4.24% 11,748,042.17 95.76% 合计 2,738 144,709.84 156,053,862.00 39.39% 240,161,689.17 60.61% 注:对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,对于合计数,比例的分母采用 下属分级基金份额的合计数。 8.2 期末上市基金前十名持有人 银行A:


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国银河证券股份有限公司 43,863,882.00 22.85% 2 瑞泰人寿保险有限公司-万能 16,672,333.00 8.68% 3 中国太平洋人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 10,377,429.00 5.41% 4 钱鸿玮 9,776,562.00 5.09% 5 广东君之健投资管理有限公司-君之 健翱翔稳进证券投资基金 9,752,500.00 5.08%中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 39 页 共 46 页 6 中国人寿富兰克林资产管理有限公司 -客户资金(交易所) 7,114,599.00 3.71% 7 王磊 6,337,420.00 3.30% 8 朱刚 6,121,752.00 3.19% 9 海通资管-民生-海通年年升集合资产 管理计划 6,000,000.00 3.13% 10 华泰资管-工商银行-华泰资产量化对 冲二号投资产品 5,320,350.00 2.77% 注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 银行B:


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 北京基典兴业科技发展有 限公司 14,867,300.00 7.74% 2 王雪君 14,195,700.00 7.39% 3 宋玉英 3,999,332.00 2.08% 4 姚兰 3,322,258.00 1.73% 5 蒋成美 2,980,000.00 1.55% 6 康振东 2,787,400.00 1.45% 7 周建平 2,700,080.00 1.41% 8 李秀霞 2,587,853.00 1.35% 9 鲁俭梅 2,492,076.00 1.30% 10 楼利波 2,297,658.00 1.20% 注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末,本基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9


开放式基金份额变动 单位:份 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 40 页 共 46 页 银行A份 银行B份 银行母基 基金合同生效日(2015年06月 05日)基金份额总额 - - 259,155,997.21 本报告期期初基金份额总额 234,154,953.00 234,154,954.00 30,889,902.12 本报告期基金总申购份额 - - 33,950,006.44 减: 本报告期基金总赎回份额 - - 136,934,264.39 本报告期基金拆分变动份额 -42,181,085.00 -42,181,085.00 84,362,170.00 本报告期期末基金份额总额 191,973,868.00 191,973,869.00 12,267,814.17 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


(1)基金管理人的重大人事变动情况








2016年5月6日发布《基金行业高级管理人员变更公告》,任命侯利鹏先生担任中融 基金管理有限公司副总经理。





2016年7月1日发布《基金行业高级管理人员变更公告》,任命代宝香女士担任中融 基金管理有限公司副总经理。





2016年5月18日,经公司第二届股东会第二十三次会议审议通过,聘任刘洋先生为 董事,同时免去范韬先生的董事职务。





公司其他高管人员未变动。


(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期选定的会计师事务所为上会会计师事务所(特殊普通合伙),本基金本中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 41 页 共 46 页 报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占股票成交 总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 153,303,055.20 100.00% 112,110.05 100.00% - 海通证券 2 - - - - - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告, 并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交 易单元候选券商的服务质量和研究实力进行 评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议, 并通知基金托管人。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 中融基金管理有限公司关于2016 年1月4日发生指数熔断调整旗下 部分基金开放时间的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-01-04 2 中融基金管理有限公司关于旗下 场内基金在指数熔断期间暂停申 购赎回业务的提示性公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-01-06 3 关于旗下基金增加中国国际金融 证券日报、 基金管理人网站 2016-01-13 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 42 页 共 46 页 股份有限公司为销售机构及开通 转换业务并参与其费率优惠活动 的公告 4 关于旗下基金增加中国银河证券 股份有限公司为销售机构及开通 定投、转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-01-15 5 关于旗下基金增加宏信证券有限 责任公司为销售机构的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-01-18 6 关于旗下部分基金增加华泰证券 股份有限公司为销售机构的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-01-22 7 中融中证银行指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-01-27 8 中融中证银行指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-01-28 9 中融中证银行指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-01-29 10 关于旗下基金增加安信证券股份 有限公司为销售机构及开通定 投、转换业务并参与其费率优惠 活动的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-02-01 11 中融中证银行指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-02-02 12 中融中证银行指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-02-03 13 中融中证银行指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-02-04 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 43 页 共 46 页 14 中融中证银行指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-02-05 15 中融中证银行指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-02-16 16 关于旗下基金增加渤海证券股份 有限公司为销售机构及开通转换 业务的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-02-17 17 中融中证银行指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-02-26 18 中融中证银行指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-02-27 19 中融中证银行指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-03-01 20 中融中证银行指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-03-02 21 中融基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加上海好买基金销售 有限公司费率优惠活动的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-03-03 22 关于旗下基金增加宁波银行股份 有限公司为销售机构及开通定 投、转换业务的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-03-10 23 关于旗下部分基金增加北京银行 股份有限公司为销售机构的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-03-28 24 关于旗下基金增加深圳市新兰德 证券投资咨询有限公司为销售机 构及开通转换业务并参与其费率 优惠活动的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-03-31 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 44 页 共 46 页 25 关于旗下基金增加联讯证券股份 有限公司为销售机构及开通定 投、转换业务的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-04-01 26 关于旗下基金增加上海长量基金 销售投资顾问有限公司为销售机 构及开通定投、转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-04-14 27 关于旗下部分基金增加华龙证券 股份有限公司为销售机构的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-04-18 28 关于旗下基金增加上海凯石财富 基金销售有限公司为销售机构及 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-04-19 29 关于旗下基金增加奕丰金融服务 (深圳)有限公司为销售机构及 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-04-20 30 关于旗下部分基金增加北京展恒 基金销售股份有限公司为销售机 构及开通定投、转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-04-27 31 基金行业高级管理人员变更公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-05-06 32 关于旗下部分基金增加珠海盈米 财富管理有限公司为销售机构及 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-05-11 33 关于旗下部分基金增加一路财富 (北京)信息科技有限公司及开 通定投、转换业务并参与其费率 优惠活动的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-05-25 34 中融基金管理有限公司关于公司 从业人员在子公司兼职情况的公 告 证券日报、 基金管理人网站 2016-05-28 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 45 页 共 46 页 35 关于旗下部分基金增加上海利得 基金销售有限公司为销售机构并 参与其费率优惠活动的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-06-03 36 关于旗下部分基金增加深圳富济 财富管理有限公司为销售机构及 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-06-06 37 关于旗下部分基金增加上海联泰 资产管理有限公司为销售机构及 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-06-29 §11


影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准中融中证银行指数分级证券投资基金募集的文件 (2)《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》 (3)《中融中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》 (4)《中融中证银行指数分级证券投资基金托管协议》


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照 (6)基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的 复印件 咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000(免长途话费),(010) 85003210 网址:http://www.zrfunds.com.cn/ 中融中证银行指数分级证券投资基金2016年半年度报告 第 46 页 共 46 页 中融基金管理有限公司 二〇一六年八月二十四日