对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
煤炭B级(150290)

煤炭B级:2016年半年度报告查看PDF公告

 
中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 
 
 第 1 页 共 55 页 
 
 
 
 
中融中证煤炭指数分级证券投资基金 
2016 年半年度报告 
 
2016 年06 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人:中 融基金管理 有限公司 
 
基金 托管人:海 通证券股份 有限公司 
 
送出 日期:2016 年08 月24 日


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 2 页 共 55 页 §1 重要提示及 目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同 规定,于2016 年8月23日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 3 页 共 55 页 1.2


目录 1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ............................................................................................................................................... 3 §2


基金简 介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管 理人 和基金托管 人 ............................................................................................................. 6 2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6 §3


主要财 务指 标和基金净 值表现 ............................................................................................................. 7 3.1 主要会 计数 据和财务指 标 ............................................................................................................. 7 3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7 §4


管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管 理人 及基金经理 情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人 对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 ................................................................. 9 4.3 管理人 对报 告期内公平 交易情况的 专项说明 ............................................................................. 9 4.4 管理人 对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明 ............................................................... 10 4.5 管理人 对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 ........................................................... 10 4.6 管理人 对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明 ....................................................................... 11 4.7 管理人 对报 告期内基金 利润分配情 况 的说明 ........................................................................... 11 §5


托管人 报告 ........................................................................................................................................... 11 5.1 报告期 内本 基金托管人 遵规守信情 况声明 ............................................................................... 11 5.2 托管人 对报 告期内本基 金投资运 作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明 ........... 11 5.3 托管人 对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见 ........................... 11 §6 半年度财务会 计报告(未 经审计) ..................................................................................................... 12 6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 13 6.3 所有者 权益 (基金净值 )变动表 ............................................................................................... 15 6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 16 §7


投资组 合报 告 ....................................................................................................................................... 33 7.1 期末基 金资 产组合情况 ............................................................................................................... 33 7.2 报告期 末按 行业分类的 股票 投资组 合 ....................................................................................... 33 7.3.1 期末 指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细 ............... 34 7.4 报告期 内股 票投资组合 的重大变动 ........................................................................................... 36 7.5 期末按 债券 品种分类的 债券投资组 合 ....................................................................................... 38 7.6 期末按 公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细 ............................... 38 7.7 期末按 公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细 ................... 38 7.8 报告期 末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 ................... 38 7.9 期末按 公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细 ............................... 38 7.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ..................................................................... 38 7.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ..................................................................... 38 7.12 投资组合报 告附注 ..................................................................................................................... 38 §8 基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 39 8.1 期末基 金份 额持有人户 数及持有人 结构 ................................................................................... 39 8.2 期末上 市基 金前十名持 有人 ....................................................................................................... 40 8.3 期末基 金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况 ....................................................................... 41 8.4 期末基 金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况 ....................................... 41 §9


开放式 基金 份额变动 ........................................................................................................................... 41 §10 重大事件揭 示 ....................................................................................................................................... 41 10.1 基金份额持 有人大会决 议 ......................................................................................................... 41 10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 ......................................... 42


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 4 页 共 55 页 10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 ............................................................. 42 10.4 基金投资策 略的改变 ................................................................................................................. 42 10.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ..................................................................................... 42 10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 ..................................................... 42 10.7 本期基金租 用证券公司 交易单元的 有关情况 ......................................................................... 42 10.8 其他重大事 件 ............................................................................................................................. 43 §11


影响投 资者 决策的其他 重要信息 ..................................................................................................... 54 §12


备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 54 12.1 备查文件目 录 ............................................................................................................................. 54 12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 54 12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 54


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 5 页 共 55 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情 况 基金名称 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 基金简称 中融煤炭 基金主代码 168204 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效 日 2015 年06月25日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 741,379,077.28 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年07月03日 下属分级基金的基金简称 煤炭A级 煤炭B级 煤炭母基 下属分级基金的交易代码 150289 150290 168204 报告期末下属分级基金的份 额总额 362,956,511.00 份 362,956,511.00份 15,466,055.28份 2.2 基金产品说 明 投资目标 本基金采用指数化投资策略, 通过严谨的数量化管理和严格的投 资程序, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内, 实现对中证煤炭指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资, 按照成份股在标的指数中 的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金虽为跟踪指数的股票 型基金, 但由于采取了基金份额分级 的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 下属分级基金的 风险收益特征 中融煤炭A 份额具有预期 风险、预期收益较低的特 征。 中融煤炭B 份 额具有预期风 险、 预期收 益较 中融煤炭份额为跟 踪指数的股票型基 金,具有较高预期 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 6 页 共 55 页 高的特征。 风险、较高预期收 益的特征,其预期 风险和预期收益高 于货币市场基金、 债券型基金和混合 型基金。 2.3 基金管理人 和基金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 裴芸 朱稼翔 联系电话 010-85003300 (021 )63411463 电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn zhujx@htsec.com 客户服务电话 400-160-6000 ;010-85003210 (021 )95553 传真 010-85003386 (021 )63410637 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一 路1号A栋201室 上海市黄浦区广东路 689号海通证券大厦 办公地址 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A座7层 上海市黄浦区广东路 689号海通证券大厦 邮政编码 100005 200001 法定代表人 王瑶 王开国 2.4 信息披露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金半年度报告正文的管理 人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn/ 基金半年度报告备置地点 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座7层 2.5 其他相关资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 7 页 共 55 页 场23层 §3


主要财务 指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数 据和财务指 标 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年01月01日-2016 年06月30日) 本期已实现收益 -11,061,543.44 本期利润 -17,540,554.29 加权平均基金份额本期利润 -0.0395 本期基金加权平均净值利润率 -5.63% 本期基金份额净值增长率 -5.98% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年06 月30日) 期末可供分配利润 -256,106,451.28 期末可供分配基金份额利润 -0.3454 期末基金资产净值 523,955,237.30 期末基金份额净值 0.707 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年06 月30日) 基金份额累计净值增长率 -27.81% 注:1.所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; 2.本期已实 现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3.期末可供 分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表 现 3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.76% 1.71% 2.83% 1.79% -0.07% -0.08%


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 8 页 共 55 页 过去三个月 -0.14% 1.70% 0.22% 1.69% -0.36% 0.01% 过去六个月 -5.98% 9.48% -7.33% 2.62% 1.35% 6.86% 过去一年 -27.81% 2.79% -32.61% 2.93% 4.80% -0.14% 自基金合同生效日起 至今(2015年06月25 日-2016年06月30日) -27.81% 2.77% -40.22% 2.93% 12.41% -0.16% 3.2.2 自 基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益 率变 动的比较 中融煤炭 业绩比较基准 2015-06-25 2015-08-13 2015-10-12 2015-12-01 2016-01-20 2016-03-17 2016-05-09 2016-06-30 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% 图: 中融中 证煤炭指数分级证券投资基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走 势对比图 (2015 年6 月25日至2016年6 月30 日) 注: 按照合同和招募说明书的约定, 本基金自合同生效 日起6 个月内为 建仓期, 建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4


管理人报 告 4.1 基金管理人 及基金经理 情况 4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验 本 基 金 管 理 人 为 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 , 成 立 于2013 年5 月31 日 , 由 中 融 国 际 信 托 有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金7.5亿元人民币。 截止2016 年6 月30 日 , 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 共 管 理18 只 基 金 , 包 括 中 融 增 鑫 定 期 开放债券、 中融货币、 中融国企改革混合、 中融融安保本混合、 中融新机遇混合、 中融 一带一路、 中融银行、 中融新动 力混合、 中融钢铁、 中融煤炭、 中融融安二号保本、 中 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 9 页 共 55 页 融白酒、 中融新优势混合、 中融稳健添利债券、 中融新经济混合、 中融日盈、 中融产业 升级混合、中融融丰纯债。 4.1.2 基金经理 (或基金经 理小组)及 基金经理助 理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵菲 本基金、 中融一 带一路、 中融银 行、 中融 钢铁基 金经理、 量化投 资部 (北 京) 负责 人 2015年06月 25日 - 8年 赵菲先生,中国国籍,毕 业于北京师范大学概率论 与数理统计专业,硕士研 究生学历,具有基金从业 资格,证券 从业年限8年。 2008年8 月至2011年5月曾 任国泰君安证券股份有限 公司证券及衍生品投资总 部投资经理、 2011年5月至 2012年11 月曾任嘉实基金 管理有限公司结构产品投 资部专户投资经理 。 2012 年11月加入中融基金管理 有限公司,任量化投资部 (北京) 总监及基金经理, 于2015年6月至今任本基 金基金经理。 注:(1 )上 述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。


(2 )证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说 明 报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券法 》 、 《证券 投资基金法》 及其各项配 套 法 规 、 《 中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定 和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行 情况


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 10 页 共 55 页 根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 本公司制定了 《公平交易 管理办法 》 。 公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易 行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按 照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 本报告期该基金内未 出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况, 未发生异常 交易行为。 4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明 4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析 2016年上半年,A股经历两次熔断,之后维持震荡格局,中证煤炭指数下跌7.92%。 本基金严格按照基金合同的各项要求, 采取完全复制的被动式指数基金管理策略。 虽然 大额申赎、 停牌股票估值调整等因素对指数基金管理带来了一定影响, 本基金仍保持了 对指数的有效跟踪。 4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现 截 至 本 报 告 期 末 中 融 中 证 煤 炭 份 额 净 值 为0.707 元 ; 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-5.98%,业绩比较基准收益率为-7.33%。 4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 在 年 初 大 幅 下 挫 后 ,A 股 在 经 济 复 苏 预 期 、 美 元 加 息 预 期 延 后 等 利 好 下 展 开 反 弹 行 情 , 但 之 后 在 经 济 重 现 放 缓 、 货 币 政 策 回 归 稳 健 、 权 威 人 士 定 调 经 济L 型 等 因 素 的 影 响 下 , 进 入 震 荡 盘 整 阶 段 。 展 望 下 半 年 , 预 计CPI 将 处 于 较 低 水 平 , 同 时 美 联 储 加 息 预 期 受到英国退欧等影响持续下降, 货币政策存在阶段性宽松的可能, 在没有新的系统性风 险 情 况 下 ,A 股 有 望 迎 来 结 构 性 行 情 。 煤 炭 行 业 上 半 年 供 给 侧 改 革 成 效 明 显 , 产 能 以 接 近两位数收缩。 煤炭需求虽预计将持续负增长, 但在产能持续下滑的 背景下, 供需矛盾 有望大幅缓解,煤企盈利在下半年存在改善空间。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击, 努力将跟踪误差控制在基 金合同规定的范围内,力争使投资者充分分享煤炭行业的长期收益。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 11 页 共 55 页 4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定, 本基金管理人应严格按照新准则、 中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基 金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所在估值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适当性发表审核意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 报告期内, 本基 金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证 监会相关规定和基金合同的约定, 日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行, 基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会, 成员由高级管理人员、 投资研究部门、 基金运营部 门、 风险管理部门、 法律合规部门人员组成, 负责研究、 指导基金估值业务。 基金管理 人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 报告期内, 基金经理参加 估值委员会会议, 但不介入基金日常估值业务; 参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突; 与估值相关的机构包括上海、 深圳证券交易所, 中国证券登记结算有限责任 公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定 , 在 存 续 期 内 , 本 基 金 ( 包 括 中 融 煤 炭 份 额 、 煤 炭A 份 额、煤炭B份额)不进行收益分配。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明 本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 在 对 中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何 损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明 本报告期内, 中融中证 煤炭指数分级证券投资基金的管理人--中融基金管理有限公 司在中融中证煤炭指数分级证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申 购赎回价 格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 中融中证煤炭指数分 级证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 12 页 共 55 页 本 托 管 人 依 法 对 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投资基金2016年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投 资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务 会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中融中证煤炭指数分级证券投资基金 报告截止日:2016年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注 号 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015 年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 73,136,875.38 20,269,820.97 结算备付金


606,592.70 786,973.44 存出保证金


332,426.45 359,641.92 交易性金融资产 6.4.7.2 481,722,077.41 188,856,945.46 其中:股票 投资


481,722,077.41 188,856,945.46








基金投资


- -








债券投资


- -





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


271,094.30 - 应收利息 6.4.7.5 23,108.21 9,892.36 应收股利


- - 应收申购款


120,867.09 2,763,998.32 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


556,213,041.54 213,047,272.47 负债 和所有者权 益 附注 号 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015 年12月31日


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 13 页 共 55 页 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 2,143,773.48 应付赎回款


31,175,084.31 6,352.83 应付管理人报酬


411,502.01 154,535.81 应付托管费


90,530.44 33,997.91 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 281,384.96 178,351.69 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 299,302.52 135,633.59 负债合计


32,257,804.24 2,652,645.31 所有 者权益:





实收基金 6.4.7.9 726,766,325.21 274,304,435.29 未分配利润 6.4.7.10 -202,811,087.91 -63,909,808.13 所有者权益合计


523,955,237.30 210,394,627.16 负债和所有者权益总计


556,213,041.54 213,047,272.47 注: 报告截止日2016 年6 月30日, 煤 炭母基份额净值0.707 元 , 煤炭A 份额 净值1.030 元 , 煤炭B 份额 净 值0.384 元 。 基 金 份 额 总 额741,379,077.28 份 , 其 中 煤 炭 母 基 份 额15,466,055.28 份 , 煤 炭A 份额 362,956,511.00 份,煤炭B 份额362,956,511.00 份。 6.2 利润表 会计主体:中融中证煤炭指数分级证券投资基金 本报告期:2016年01月01日-2016年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注 号 本期2016年01月01 日-2016年06月30 上年度可比期间2015 年06 月25日 (基金合同 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 14 页 共 55 页 日 生效日)-2015年06月 30日 一、 收入


-14,861,512.79 70,527.09 1. 利息收入


303,835.31 70,203.11 其中:存款利息收入 6.4.7.11 303,835.31 57,107.55








债券利息收入


- -








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 - 13,095.56








其他利息收入


- - 2. 投资收益(损失以“-”填 列) -9,077,000.29 - 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -9,545,094.99 -








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7.13 - -








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益 6.4.7.14 - -








股利收益 6.4.7.15 468,094.70 - 3. 公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 -6,479,010.85 - 4. 汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5. 其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7.17 390,663.04 323.98 减: 二、费用


2,679,041.50 39,295.02 1.管理人报酬


1,523,985.05 28,969.15 2.托管费


335,276.70 6,373.20 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 643,969.87 -


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 15 页 共 55 页 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.19 175,809.88 3,952.67 三、 利润 总额 (亏损 总额以 “-” 号填 列) -17,540,554.29 31,232.07 减:所得税费用


- - 四、 净利润(净 亏损以“- ” 号填 列) -17,540,554.29 31,232.07 6.3 所有者权益 (基金净值 )变动表 会计主体:中融中证煤炭指数分级证券投资基金 本报告期:2016年01月01日-2016年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 274,304,435.29 -63,909,808.13 210,394,627.16 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -17,540,554.29 -17,540,554.29 三、 本期基金份额交 易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) 452,461,889.92 -121,360,725.49 331,101,164.43 其中:1.基金申购款 760,724,024.67 -206,390,782.21 554,333,242.46








2.基金赎回款 -308,262,134.7 5 85,030,056.72 -223,232,078.03 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 726,766,325.21 -202,811,087.91 523,955,237.30 项 目 上年度可比期间 2015 年06月25日 (基金合同生效日)-2015年06月30日


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 16 页 共 55 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 211,452,235.90 - 211,452,235.90 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 31,232.07 31,232.07 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - -








2.基金赎回款 - - - 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 211,452,235.90 31,232.07 211,483,467.97 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 ————————— 基金管理公司负责人 曹健 ————————— 主管会计工作负责人 高欣 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本 情况





中融中证煤炭指数分级证券投资基金( 以 下 简 称" 本基金") 经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会") 2015年5月5日证监许可〔2015〕814号文批准,由基金发 起人中融基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《中 融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》(" 基金合同") 发起,于2015 年6 月25 日募 集成立。 本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司, 基金托管人为海通证券股份有 限公司。








本基金募集期为2015年5月27日至2015年6月18日, 本基金为契约型开放式基金, 存 续 期 限 不 定 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币211,452,235.90 元 , 有 效 认 购 户 数 为1,085 户。其 中, 认购资金在募集期间产生的利息共计人民币20,556.44元, 折合基金份额20,556.44 份, 按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经上会 会计师事务所 (特殊普通合伙)验资。








根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括中证煤 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 17 页 共 55 页 炭指数的成份股 、 备选成份股、 其他股票 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核 准发行的股票) 、 固定 收益资产 (国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换 债 券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券 (含超短期融资券) 、 资产支 持证券、 债券回购、 银行存款等) 、 衍生工具 (股指期货、 权证等) 及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。





本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 :95% × 中 证 煤 炭 指 数 收 益 率+5% × 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 (税后) 。


6.4.2 会计报表 的编制基础








本基金的财务 报 表 按 照 财 政 部 于2006 年2 月15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称" 企 业 会 计 准 则") 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制, 同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干 基金行业实务操作。


6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明








本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2016年06月30日的财务状况以及 2016 年01月01日至2016年06月30日止期间的经 营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期 所采用的会 计政策、会 计估计与最 近一期年度 报告相一致 的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明 6.4.5.1 会计政 策变更的说 明 本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估 计变更的说 明 本基金本报告期不涉及会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错更 正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项


根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128号文 《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 、 财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年9月18日 《上 海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 18 页 共 55 页 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他 相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1.以 发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的 股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、 红利收入, 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个 人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以 内(含1 个 月 ) 的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在1 个 月 以 上 至1 年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所 得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4. 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入 , 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A股买卖, 出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税, 对受让方 不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等 对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7、 根据财政部 国家税务总局财税 〔2016〕36号文 《关于全面推开营业税改征增值税试 点的通知》 , 经国务院批准,自2016 年5月1日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增 值 税 ( 以 下 称 营 改 增 ) 试 点, 建 筑 业 、 房 地 产 业 、 金 融 业 、 生 活 服 务 业 等 全 部 营 业 税 纳 税人, 纳 入 试 点 范 围 , 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 根 据 上 述 规 定 , 对 证 券 投 资 基 金 管理人运用基金买卖股票、 债券免征增值税; 基金管理费、 手续费、 投资顾问费及销售 服 务 费 应 全 额 按 直 接 收 费 金 融 服 务6% 的 税 率 缴 税 ; 基 金 公 司 的 自 营 投 资 业 务 , 按 照" 金 融商品转让"这一规定缴纳。 6.4.7 重要财务 报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06 月30日 活期存款 73,136,875.38 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 -


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 19 页 共 55 页 合计 73,136,875.38 6.4.7.2 交易性 金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 488,453,657.21 481,722,077.41 -6,731,579.80 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 488,453,657.21 481,722,077.41 -6,731,579.80 6.4.7.3 衍生金 融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返 售金融资产 6.4.7.4.1 各项 买入返售金 融资产期末 余额 本基金报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 应收活期存款利息 22,685.67 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 -


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 20 页 共 55 页 应收结算备付金利息 272.90 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.04 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 149.60 合计 23,108.21 6.4.7.6 其他资 产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交 易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 交易所市场应付交易费用 281,384.96 银行间市场应付交易费用 - 合计 281,384.96 6.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 164,822.68 预提费用 94,479.84 其他应付 40,000.00 合计 299,302.52 6.4.7.9 实收基 金 金额单位:人民币元


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 21 页 共 55 页 项目 本期 2016年01月01日-2016年06 月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 279,843,141.56 274,304,435.29 本期申购 776,023,587.15 760,724,024.67 本期赎回(以“-”号填列) -314,487,651.43 -308,262,134.75 本期末 741,379,077.28 726,766,325.21 注: 上述实收基金本期申购及本期赎回中未包括中融煤炭份额、煤炭A 份额及煤炭B 份额的配对转换 份额及金额。 6.4.7.10 未分 配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -86,537,452.73 22,627,644.60 -63,909,808.13 本期利润 -11,061,543.44 -6,479,010.85 -17,540,554.29 本期基金份额交易产 生的变动数 -158,507,455.11 37,146,729.62 -121,360,725.49 其中:基金申购款 -261,439,604.48 55,048,822.27 -206,390,782.21








基金赎回款 102,932,149.37 -17,902,092.65 85,030,056.72 本期已分配利润 - - - 本期末 -256,106,451.28 53,295,363.37 -202,811,087.91 6.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06 月30日 活期存款利息收入 295,642.22 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,681.93 其他 2,511.16 合计 303,835.31


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 22 页 共 55 页 6.4.7.12 股票 投资收益 6.4.7.12.1 股票 投资收益 构成

















































































































































































































单位: 人 民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016 年06月30日 股票投资收益--买卖股票差价收入 -9,545,094.99 股票投资收益 —赎回差价收入


股票投资收益 —申购差价收入


合计 -9,545,094.99 6.4.7.12.2 股票 投资收益 ——买卖股 票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06 月30日 卖出股票成交总额 147,983,712.03 减:卖出股票成本总额 157,528,807.02 买卖股票差价收入 -9,545,094.99 6.4.7.13 债券 投资收益 6.4.7.13.1 债券 投资收益 ——买卖债 券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生 工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利 收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06 月30日 股票投资产生的股利收益 468,094.70 基金投资 产生的股利收益 -


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 23 页 共 55 页 合计 468,094.70 6.4.7.16 公允 价值变动收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年01月01日-2016年06 月30日 1. 交易性金融资产 -6,479,010.85 —— 股票投资 -6,479,010.85 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 -6,479,010.85 6.4.7.17 其他 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06 月30日 基金赎回费收入 390,663.04 合计 390,663.04 6.4.7.18 交易 费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06 月30日 交易所市场交易费用 643,969.87 银行间市场交易费用 - 合计 643,969.87


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 24 页 共 55 页 6.4.7.19 其他 费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06 月30日 审计费用 14,918.54 信息披露费 49,726.04 上市费 29,835.26 汇划手续费 1,330.04 指数使用费 80,000.00 合计 175,809.88 6.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明 6.4.8.1 或有事 项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负 债表日后事 项 截至财务报表批准日,本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关 系 6.4.9.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中融基金管理有限公司 基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售 机构 海通证券股份有限公司("海通证券") 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告 期及上年度 可比期间的 关联方交易 6.4.10.1 通过 关联方交易 单元进行的 交易 6.4.10.1.1 股票 交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证 交易


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 25 页 共 55 页 本基金本报告期及上年 度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支 付关联方 的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.1.4 债券 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30 日 上年度可比期间 2015年06月25日(基金合同生效 日)-2015 年06月30日 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 海通证券


- 211,000,000.00 100.00% 6.4.10.2 关联 方报酬 6.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日 -2016年06月30日 上年度可比期间 2015年06月25日 (基金合同 生效日)-2015年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,523,985.05 28,969.15 其中: 支付 销售机构的客户维护费 26,463.61 2,316.59 注: ①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00% 的年 费率计提, 每日计提, 逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日 基金资产净值 X1.00% / 当 年天 数。 ②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动 中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费 用项目。 6.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日 -2016年06月30日 上年度可比期间 2015年06月25日 (基金合同 生效日)-2015年06月30日


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 26 页 共 55 页 当期发生的基金应支付的托管费 335,276.70 6,373.20 注:支付基金托管人 的托管费按前一日基金资产净值0.22% 的年费率计提,每日计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数 。 6.4.10.3 与关 联方进行银 行间同业市 场的债券( 含回购)交易 本基金于本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易。 6.4.10.4 各关 联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告 期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况 本基金 本报告期内及上年可比期间基金管理人 均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告 期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况 本基金 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方 均未投资本基金。 6.4.10.5 由关 联方保管的 银行存款余 额及当期产 生的利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期2016年01月01 日-2016年06 月30 日 上年度可比期间 2015年06月25日(基金合同生效 日)-2015 年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 海通证券活期 存款 73,136,875.38 295,642.22 386,664.11 57,107.55 注:1 、本基 金的银行存款由基金托管人海通证券保管,按银行同业利率计息。 2 、本基金用 于证券交易结算的资金通过" 海通证 券股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户" 转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。2016年06月30 日 的相关余额在资产 负债表中的" 结算备付金" 科目中单独列示, 产生的利息收入在" 重要财务报表项目的说明" 中的"结算 备付金利息收入" 下列示 。 6.4.10.6 本基 金在承销期 内参与关联 方承销证券 的情况 本基金本报告期和上年度可比期间均未在承 销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他 关联交易事 项的说明 本基金本报告期和上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 27 页 共 55 页 6.4.11 利润分 配情况 6.4.11.1 利润 分配情况 —— 非 货币市 场基金 根据本基金基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括中融煤炭份额、煤炭A份 额、煤炭B份额)不进行收益分配。 6.4.12 期末(2016年06 月30日)本基 金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于 期末持有的 流通受限证 券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。


6.4.12.2 期末 持有的暂时 停牌等流通 受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名称 停牌日 期 停牌原因 期末 估值 单价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 600121 郑州煤电 2016-0 6-17 公告重大 事项 4.80 2016-07-01 5.05 1,285,600 6,876,307.81 6,170,880.00 000571 新大洲A 2016-0 1-18 公告重大 事项 6.20 2016-07-19 6.28 874,959 6,405,414.92 5,424,745.80 000835 长城动漫 2016-0 2-29 公告重大 事项 13.22 2016-07-22 14.54 301,601 5,155,127.28 3,987,165.22 000968 *ST煤气 2015-1 2-24 公告重大 事项 7.75 2016-07-07 9.06 264,000 1,989,676.71 2,046,000.00 注:本基金 截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。


6.4.12.2 期末 债券正回购 交易中作为 抵押的债券 6.4.12.2.1 银行 间市场债 券正回购 本基金本报告期末银行间债券正回购无余额。 6.4.12.2.2 交易 所市场债 券正回购 本基金本报告期末交易所债券正回购无余额。 6.4.13 金融工 具风险及管 理 6.4.13.1 风险 管理政策和 组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金 管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及内部 控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 28 页 共 55 页 本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的风险与合规委员会、 督察长、 法律合 规部、风险管理部以及各个业务部门组成。 公司实行全面、 系统的风险管理, 风险管理覆盖公司所有战略环节、 业务环节和操 作环节。同时制定了系统化的风险管理程序,对风险管理的整个流程进行评估和改进。 公司构建了分工明确、 相互协作、 彼此牵制的风险管理组织结构, 形成了由四大防线共 同筑成的风险管理体系: 第一道防线由各个业务部门构 成, 各业务部门总监作为风险责 任人, 负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施; 第二道监控防线由公司专属风险 管理部门法律合规部和风险管理部构成, 法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进 行监控管理, 风险管理部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监控管理; 第三道防 线是由公司经营管理层和内控及风险管理委员会构成, 公司管理层对风险状况进行全面 监督并及时制定相应的对策和实施监控措施; 在上述这三道风险监控防线中, 公司督察 长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、 监督, 并视所发生问 题情节轻重及时反馈给各部门经 理、 内控及风险管理委员会、 公司总经理、 董事会、 监 管机构。 督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层, 对内部控制制度的执行情况实 行严格检查和及时反馈, 并独立报告; 第四道监控防线由董事会下属的风险与合规委员 会构成, 风险与合规委员会通过督察长和监察稽核人员的工作, 掌握整体风险状况并进 行决策。 风险与合规委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况, 监督公司对相关 法律法规和公司制度的执行。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判 断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险, 且通过分散化投资以分散信用风险。 信用等级评估以内部信 用评级为主, 外部信用评级为辅。 此外, 本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级, 通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制, 通过分散化 投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短 期信用评级 的债券投资 本基金本报告期末未持有按短期信用评级的债券投资。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 29 页 共 55 页 6.4.13.2.2 按长 期信用评级 的债券投资 本基金本报告期末未持有按中长期信用评级的债券投资。 6.4.13.3 流动 性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。 本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同 业市场交易, 未持有有重大流动性风险的投资品种。 此外, 本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于2016 年6 月30 日 , 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内且不计息, 可赎回基金份额净值( 所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余额 约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场 风险





市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风险





利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利率类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控和管理。 本基金 的生息资产主要为银行存款、结算备份金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 金额单位:人民币元


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 30 页 共 55 页 本期末2016 年06月 30日 1 年以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产





银行存款 73,136,875.38 - - - 73,136,875.38 结算备付金 606,592.70 - - - 606,592.70 存出保证金 332,426.45 - - - 332,426.45 交易性金融资产 - - - 481,722,077.41 481,722,077.41 应收证券清算款 - - - 271,094.30 271,094.30 应收利息 - - - 23,108.21 23,108.21 应收申购款 - - - 120,867.09 120,867.09 资产总计 74,075,894.53 - - 482,137,147.01 556,213,041.54 负债





应付赎回款 - - - 31,175,084.31 31,175,084.31 应付管理人报酬 - - - 411,502.01 411,502.01 应付托管费 - - - 90,530.44 90,530.44 应付交易费用 - - - 281,384.96 281,384.96 其他负债 - - - 299,302.52 299,302.52 负债总计 - - - 32,257,804.24 32,257,804.24 利率敏感度缺口 74,075,894.53 - - 449,879,342.77 523,955,237.30 上年度末2015 年12 月31日 1 年以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产





银行存款 20,269,820.97 - - - 20,269,820.97 结算备付金 786,973.44 - - - 786,973.44 存出保证金 359,641.92 - - - 359,641.92 交易性金融资产 - - - 188,856,945.46 188,856,945.46 应收利息 - - - 9,892.36 9,892.36 应收申购款 - - - 2,763,998.32 2,763,998.32 资产总计 21,416,436.33 - - 191,630,836.14 213,047,272.47 负债





应付证券清算款 - - - 2,143,773.48 2,143,773.48 应付赎回款 - - - 6,352.83 6,352.83 应付管理人报酬 - - - 154,535.81 154,535.81 应付托管费 - - - 33,997.91 33,997.91 应付交易费用 - - - 178,351.69 178,351.69 其他负债 - - - 135,633.59 135,633.59


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 31 页 共 55 页 负债总计 - - - 2,652,645.31 2,652,645.31 利率敏感度缺口 21,416,436.33 - - 188,978,190.83 210,394,627.16 6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 本报告期末未持有债券资产,因此市场利率变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇 风险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价格风险





其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和固定收益品种, 所面临的最大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险, 并且本 基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 本基金投资于具有较好流动性的金融工具, 包括中证煤炭指数的成份股、 备选成份 股、 其他股票, 固定收益资产、 资产支持证券、 衍生产品及 及法律法规或中国证监会允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 的 股 票 资 产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的85%,其中 投 资 于 中 证 煤 炭 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的80% , 每 个 交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券,本基金面临的市场价格风险列示如下: 单位:人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 交易性金融资 产-股票投资 481,722,077.41 91.94 188,856,945.46 89.76 交易性金融资 产-债券投资 - - - - 交易性金融资 - - - -


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 32 页 共 55 页 产- 贵金属投资 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 481,722,077.41 91.94 188,856,945.46 89.76 6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性 分析 假设 1、假定本基金的业绩比较基准变化5%,其他变量不变; 假设 2、 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格 风险; 假设 3、 Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得 出,反映了基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 上年度末 业绩比较基准增加5% 25,673,806.63 10,327,430.64 业绩比较基准减少5% -25,673,806.63 -10,327,430.64 6.4.14 有助于 理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 1. 公允价值


(1) 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值接 近于公允价值。


(2) 以公允价值计量的金融工具 ①金融工具公允价值计量的方法


本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债, 其公允价值计量基于公允价值 的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性, 被划分为三个层 次:


第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场 上未经调整的报价。


第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。


②各层级金融工具公允价值


于2016 年6 月30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余 额为464,093,286.39 元 , 属 于 第 二 层 级 的 余 额17,628,791.02 元 , 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 33 页 共 55 页 ③公允价值所属层级间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停 时 的交易不活跃) 等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间 将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根据估值调整中采用的不可观察输入值 对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具, 在第一层次和第二层次之间无重大 转换。 2. 除公允 价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合 报告 7.1 期末基金资 产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 481,722,077.41 86.61 其中:股票 481,722,077.41 86.61 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 73,743,468.08 13.26 7 其他各项资产 747,496.05 0.13 8 合计 556,213,041.54 100.00 7.2 报告期末按 行业分类的 股 票投资组 合 7.2.1 报告期末 (指数投资 )按行业分 类的股票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - -


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 34 页 共 55 页 B 采矿业 431,986,561.07 82.45 C 制造业 49,735,516.34 9.49 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 481,722,077.41 91.94 7.2.2 报告期末 (积极投资 )按行业分 类的股票投 资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的股票投资 明细 7.3.1 期末指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601088 中国神华 3,508,883 49,369,983.81 9.42 2 600157 永泰能源 11,528,569 45,422,561.86 8.67 3 000983 西山煤电 4,872,768 39,713,059.20 7.58


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 35 页 共 55 页 4 601225 陕西煤业 6,185,357 31,978,295.69 6.10 5 601898 中煤能源 5,660,790 29,209,676.40 5.57 6 601699 潞安环能 3,700,533 24,201,485.82 4.62 7 600348 阳泉煤业 3,718,899 23,689,386.63 4.52 8 000937 冀中能源 3,278,408 17,441,130.56 3.33 9 600395 盘江股份 2,047,439 16,911,846.14 3.23 10 600123 兰花科创 2,119,910 15,220,953.80 2.91 11 002128 露天煤业 2,021,842 15,184,033.42 2.90 12 000552 靖远煤电 4,243,700 14,937,824.00 2.85 13 601666 平煤股份 3,651,199 14,933,403.91 2.85 14 601011 宝泰隆 2,537,529 14,337,038.85 2.74 15 601001 大同煤业 2,588,159 13,898,413.83 2.65 16 600188 兖州煤业 1,190,088 13,019,562.72 2.48 17 600997 开滦股份 1,909,175 9,927,710.00 1.89 18 600397 安源煤业 2,143,120 9,472,590.40 1.81 19 601101 昊华能源 1,484,481 9,396,764.73 1.79 20 600740 山西焦化 1,657,669 9,067,449.43 1.73 21 600971 恒源煤电 1,546,381 8,536,023.12 1.63 22 600508 上海能源 894,117 8,288,464.59 1.58 23 000723 美锦能源 634,972 7,759,357.84 1.48 24 000780 平庄能源 1,254,845 6,801,259.90 1.30 25 600403 大有能源 1,035,173 6,190,334.54 1.18 26 600121 郑州煤电 1,285,600 6,170,880.00 1.18 27 000571 新大洲A 874,959 5,424,745.80 1.04 28 600792 云煤能源 918,500 4,656,795.00 0.89 29 600714 金瑞矿业 356,526 4,527,880.20 0.86 30 000835 长城动漫 301,601 3,987,165.22 0.76 31 000968 *ST煤气 264,000 2,046,000.00 0.39 7.3.2 期末积极 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名股 票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 36 页 共 55 页 7.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入 金额 超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 601088 中国神华 45,779,089.34 21.76 2 600157 永泰能源 43,854,793.11 20.84 3 000983 西山煤电 33,598,748.49 15.97 4 601898 中煤能源 26,753,464.85 12.72 5 601225 陕西煤业 26,086,337.84 12.40 6 601699 潞安环能 23,875,651.01 11.35 7 600348 阳泉煤业 22,860,861.17 10.87 8 000552 靖远煤电 19,600,178.00 9.32 9 600395 盘江股份 17,263,176.29 8.21 10 000937 冀中能源 16,354,325.54 7.77 11 002128 露天煤业 15,096,098.82 7.18 12 600123 兰花科创 14,966,513.38 7.11 13 601666 平煤股份 14,373,986.90 6.83 14 601011 宝泰隆 14,030,383.51 6.67 15 601001 大同煤业 12,014,504.53 5.71 16 600188 兖州煤业 10,788,391.60 5.13 17 600397 安源煤业 9,729,332.09 4.62 18 600997 开滦股份 9,256,338.56 4.40 19 601101 昊华能源 9,242,834.70 4.39 20 600971 恒源煤电 8,025,904.77 3.81 21 600740 山西焦化 7,976,532.42 3.79 22 600508 上海能源 7,773,146.85 3.69 23 000723 美锦能源 6,698,170.39 3.18 24 000780 平庄能源 5,798,108.69 2.76 25 600721 百花村 5,673,435.24 2.70


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 37 页 共 55 页 26 600403 大有能源 5,672,939.63 2.70 27 600792 云煤能源 5,660,657.00 2.69 28 600121 郑州煤电 5,597,030.71 2.66 29 600333 长春燃气 4,700,400.88 2.23 注:" 买入金 额" 按买入成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 601088 中国神华 14,207,977.54 6.75 2 600157 永泰能源 11,931,386.70 5.67 3 000983 西山煤电 10,464,333.51 4.97 4 601898 中煤能源 8,576,291.69 4.08 5 601225 陕西煤业 8,369,738.95 3.98 6 601699 潞安环能 7,211,152.37 3.43 7 600348 阳泉煤业 7,053,991.68 3.35 8 600333 长春燃气 6,988,866.89 3.32 9 000552 靖远煤电 6,211,229.76 2.95 10 600721 百花村 5,695,856.69 2.71 11 600395 盘江股份 5,341,574.59 2.54 12 000937 冀中能源 4,997,777.25 2.38 13 600123 兰花科创 4,713,828.00 2.24 14 601666 平煤股份 4,580,692.74 2.18 15 601001 大同煤业 4,000,808.00 1.90 16 600188 兖州煤业 3,310,772.00 1.57 17 600397 安源煤业 3,042,224.00 1.45 18 600792 云煤能源 3,022,686.34 1.44 19 600997 开滦股份 2,857,857.55 1.36 20 601101 昊华能源 2,795,646.40 1.33 注:" 卖出金 额" 按卖出成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 38 页 共 55 页 7.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 456,872,949.82 卖出股票收入(成交)总额 147,983,712.03 注:" 买入股票成本总额" 和" 卖出股票 收入总额" 均 按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列 , 不考虑交易费用。


7.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细 本基金本报告 期末未持有权证。 7.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明 7.10.1 报告期 末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明 7.11.1 报告期 末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合 报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚 的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 39 页 共 55 页 7.12.3 期末其 他各项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 332,426.45 2 应收证券清算款 271,094.30 3 应收股利 - 4 应收利息 23,108.21 5 应收申购款 120,867.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 747,496.05 7.12.4 期末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的 可转换债券。 7.12.5 期末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 7.12.5.1 期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限股票。 7.12.5.2 期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受 限情况的说 明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.12.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持 有人信息 8.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 占总份 额 持有 占总 份额


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 40 页 共 55 页 份额 比例 份额 比例 煤炭A 级 542 669,661.46 308,170,453.00 84.91% 54,786,058.00 15.09% 煤炭B 级 5,264 68,950.70 31,328,089.00 8.63% 331,628,422.00 91.37% 煤炭母基 1,023 15,118.33 184,503.00 1.19% 15,281,552.28 98.81% 合计 6,829 108,563.34 339,683,045.00 45.82% 401,696,032.28 54.18% 注:对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,对于合计数,比例的分母采用 下属分级基金份额的合计数。 8.2 期末上市基 金前十名持 有人 煤炭A: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市 总份额 比例 1 海通资管-民生-海通年年升集合资产管理计划 35,500,000.00 9.78% 2 海通资管-上海银行-海通赢家系列-年年鑫集合 资产管理计划 25,202,624.00 6.94% 3 银华财富资本-工商银行-银华财富资本管理 (北京) 有限公司 18,126,400.00 4.99% 4 申万菱信资产-工商银行-国金证券股份有限公司 16,890,100.00 4.65% 5 海通资管-上海银行-海通月月财集合资产管理计划 13,400,000.00 3.69% 6 上海均直孔最投资合伙企业(有限合伙) 11,981,506.00 3.30% 7 北京快快网络技术有限公司 9,081,820.00 2.50% 8 富国基金-广州农商银行-民生 证券股份有限公司 8,093,120.00 2.23% 9 方正证券-招商银行-方正证券量化稳宝CPPI1号 集合资产管理 7,211,637.00 1.99% 10 中荷人寿保险有限公司-分红险 7,181,760.00 1.98% 注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 煤炭B : 序号( 煤 炭B 级) 持有人名称 持有份额(份) 占上市总 份额比例 1 厦门恒瑞投资管理有限公司-恒瑞-中 国梦二期私募证券投资基金 14,796,936.00 4.08% 2 戴宇衍 10,043,683.00 2.77%


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 41 页 共 55 页 3 宋伟铭 7,190,332.00 1.98% 4 郜平 7,178,800.00 1.98% 5 鲍秀文 6,000,000.00 1.65% 6 周华荣 5,670,600.00 1.56% 7 郜璨 4,454,875.00 1.23% 8 刘燕群 4,334,600.00 1.19% 9 周惠兰 4,246,700.00 1.17% 10 南敬林 3,327,000.00 0.92% 注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算 有限责任公司提供。 8.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况 本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况 注:1 、本公 司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;





2 、本基 金的基金经理未持有本基金。 §9


开放式基 金份额变动 单位:份 煤炭A 级 煤炭B 级 煤炭母基 基金合同生效日(2015年06月25 日) 基金份额总额 - - 211,452,235.90 本报告期期初基金份额总额 133,368,794.00 133,368,794.00 13,105,553.56 本报告期基金总申购份额 - - 776,023,587.15 减:本报告期基金总赎回份额 - - 314,487,651.43 本报告期基金拆分变动份额 229,587,717.00 229,587,717.00 -459,175,434.00 本报告期期末基金份额总额 362,956,511.00 362,956,511.00 15,466,055.28 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额。 §10 重大事件 揭示 10.1 基金份额 持有人大会 决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 42 页 共 55 页 10.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动


(1)基金管理人的重大人事变动情况








2016年5月6日发布 《基金行业高级管理人员变更公告》 , 任命侯 利鹏先生担任中融 基金管理有限公司副总经理。





2016年7月1日发布 《基金行业高级管理人员变更公告》 , 任命代 宝香女士担任中融 基金管理有限公司副总经理。





2016 年5 月18 日 , 经 公 司 第 二 届 股 东 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过 , 聘 任 刘 洋 先 生 为 董事,同时免去范韬先生的董事职务。





公司其他高管人员未变动。


(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况





本报告期内,基金托管人的专门基金托管部无重大人事变动。 10.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资 策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况 本基金的审计机构是上会会计师事务所(特殊普通合伙),本基金本报告期内未变更为其 提供审计 服务的会计师事务所。 10.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 本期基金 租用证券公 司交易单元 的有关情况 10.7.1 基金租 用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票成交 总额比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 银河证券 2 604,856,661.85 100.00% 442,330.83 100.00% - 海通证券 2 - - - - - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:


ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 43 页 共 55 页 ⅱ公司财务状况良好。


ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。


ⅳ有较强的研究能力, 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场研究报告 , 并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。


ⅴ建立了广 泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。


②券商专用交易单元选择程序:


ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估


本基金管理人 组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行 评估,确定选用交易单元的券商。


ⅱ协议签署及通知托管人


本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 10.8 其他重大 事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 中融基金管理有限公司关于2016 年1月4日发生指数熔断调整旗下 部分基金开放时间的公告 证券日报、基金管理人网站 2016-01-04 2 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-01-06 3 中融基金管理有限公司关于旗下 部分基金调整停牌股票估值方法 的公告 证券日报、基金管理人网站 2016-01-06 4 中融基金管理有限公司关于旗下 场内基金在指数熔断期间暂停申 购赎回业务的提示性公告 证券日报、基金管理人网站 2016-01-06 5 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-01-08 6 关于旗下基金增加中国国际金融 股份有限公司为销售机构及开通 转换业务并参与其费率优惠活动 的公告 证券日报、基金管理人网站 2016-01-13 7 中融中证煤炭指数分级证券投资 证券日报、基金管理人网站 2016-01-13


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 44 页 共 55 页 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 8 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-01-14 9 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-01-16 10 关于旗下基金增加宏信证券有限 责任公司为销售机构的公告 证券日报、基金管理人网站 2016-01-18 11 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-01-19 12 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-01-20 13 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-01-21 14 关于旗下部分基金增加华泰证券 股份有限公司为销售机构的公告 证券日报、基金管理人网站 2016-01-22 15 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-01-22 16 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-01-23 17 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-01-26 18 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-01-27


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 45 页 共 55 页 19 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-01-28 20 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-01-29 21 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-01-30 22 关于旗下基金增加安信证券股份 有限公司为销售机构及开通定 投、转换业务并参与其费率优惠 活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2016-02-01 23 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-02-02 24 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-02-03 25 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-02-04 26 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-02-05 27 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-02-06 28 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-02-16 29 关于旗下基金增加渤海证券股份 有限公司为销售机构及开通转换 证券日报、基金管理人网站 2016-02-17


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 46 页 共 55 页 业务的公告 30 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-02-17 31 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-02-18 32 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-02-19 33 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-02-20 34 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-02-23 35 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-02-24 36 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-02-25 37 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-02-26 38 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-02-27 39 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-01 40 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 证券日报、基金管理人网站 2016-03-02


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 47 页 共 55 页 风险提示公告 41 中融基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加上海好买基金销售 有限公司费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-03 42 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-04 43 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-05 44 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-09 45 关于旗下基金增加宁波银行股份 有限公司为销售机构及开通定 投、转换业务的公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-10 46 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-10 47 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-11 48 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-12 49 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-15 50 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-16 51 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 证券日报、基金管理人网站 2016-03-17


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 48 页 共 55 页 风险提示公告 52 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-18 53 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-19 54 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-22 55 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折 算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-23 56 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-24 57 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-25 58 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-26 59 关于旗下部分基金增加北京银行 股份有限公司为销售机构的公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-28 60 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-29 61 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-03-30 62 关于旗下基金增加深圳市新兰德 证券投资咨询有限公司为销售机 构及开通转换业务并参与其费率 证券日报、基金管理人网站 2016-03-31


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 49 页 共 55 页 优惠活动的公告 63 关于旗下基金增加联讯证券股份 有限公司为销售机构及开通定 投、转换业务的公告 证券日报、基金管理人网站 2016-04-01 64 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-04-01 65 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-04-02 66 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-04-06 67 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算 的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-04-07 68 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-04-08 69 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-04-09 70 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-04-12 71 关于旗下基金增加上海长量基金 销售投资顾问有限公司为销售机 构及开通定投、转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2016-04-14 72 中融基金管理有限公司关于旗下 部分基金调整停牌股票估值方法 的公告 证券日报、基金管理人网站 2016-04-14 73 关于旗下部分基金增加华龙证券 证券日报、基金管理人网站 2016-04-18


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 50 页 共 55 页 股份有限公司为销售机构的公告 74 关于旗下基金增加上海凯石财富 基金销售有限公司为销售机构及 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2016-04-19 75 关于旗下基金增加奕丰金融服务 (深圳)有限公司为销售机构及 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2016-04-20 76 关于旗下部分基金增加北京展恒 基金销售股份有限公司为销售机 构及开通定投、转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2016-04-27 77 基金行业高级管理人员变更公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-06 78 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-07 79 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-10 80 关于旗下部分基金增加珠海盈米 财富管理有限公司为销售机构及 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-11 81 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-11 82 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-12 83 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-13


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 51 页 共 55 页 84 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-14 85 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-17 86 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-18 87 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-19 88 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-20 89 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-21 90 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-24 91 关于旗下部分基金增加一路财富 (北京)信息科技有限公司及开 通定投、转换业务并参与其费率 优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-25 92 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-25 93 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-26 94 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 证券日报、基金管理人网站 2016-05-27


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 52 页 共 55 页 风险提示公告 95 中融基金管理有限公司关于公司 从业人员在子公司兼职情况的公 告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-28 96 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-28 97 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-31 98 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-06-01 99 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-06-02 100 关于旗下部分基金增加上海利得 基金销售有限公司为销售机构并 参与其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2016-06-03 101 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-06-03 102 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-06-04 103 关于旗下部分基金增加深圳富济 财富管理有限公司为销售机构及 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2016-06-06 104 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-06-07 105 中融中证煤炭指数分级证券投资 证券日报、基金管理人网站 2016-06-08


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 53 页 共 55 页 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 106 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-06-13 107 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-06-14 108 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-06-15 109 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-06-16 110 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-06-17 111 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-06-18 112 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-06-21 113 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-06-22 114 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-06-23 115 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-06-24 116 中融中证煤炭指数分级证券投资 证券日报、基金管理人网站 2016-06-25


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 54 页 共 55 页 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 117 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-06-28 118 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-06-29 119 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理人网站 2016-06-30 §11


影响投资 者决策的其 他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12


备查文件 目录 12.1 备查文件 目录 (1 )中国证监会核准中融中证煤炭指数分级证券投资基金募集的文件 (2 )《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》 (3 )《中融中证煤炭指数分级证券投资基金招募说明书》 (4 )《中融中证煤炭指数分级证券 投资基金托管协议》


(5 )基金管理人业务资格批件、营业执照 (6 )基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可在支付工本费后, 在合理时间取得上述文件的 复印件 咨询电话: 中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000 (免长途话费), (010 ) 85003210 网址:http://www.zrfunds.com.cn/


中融中证煤炭指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 第 55 页 共 55 页 中融 基金管理有 限公司 二〇 一六年八月 二十四日