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钢铁A(150287)

钢铁A:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 
 
 第 1 页 共 32 页 
 
 
 
 
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 
2016 年半年度报告 摘要 
 
2016 年06 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人:中 融基金管理 有限公司 
 
基金 托管人:海 通证券股份 有限公司 
 
送出 日期:2016 年08 月24 日


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 2 页 共 32 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合 同规定,于2016 年8月23日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 3 页 共 32 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情 况 基金简称 中融钢铁 基金主代码 168203 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015 年06月19日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 767,061,402.82 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年06月29日 下属分级基金的基金简称 钢铁A 钢铁B 钢铁母基 下属分级基金的交易代码 150287 150288 168203 报告期末下属分级基金的份 额总额 303,861,008.00 份 303,861,008.00份 159,339,386.82份 2.2 基金产品说 明 投资目标 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 , 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 严 格 的 投资 程 序 , 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪偏 离度绝对值控制在0.35%以内, 年跟踪误差控制在4%以内, 实现对国 证钢铁行业指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的 基准权重构建指数化投资组合,并根据标 的指数成份股及其权重的 变化进行相应调整。 业绩比较基准 95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率 (税后) 风险收益特征 本基金虽为跟踪指数的股票型基金,但由于采取了基金份额分级的 结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 下属分级基金的 风险收益特征 中融钢铁A 份额具有预期风 险、预期收益较低的特征。 中融钢铁B 份 额具有预期风 险、 预期收 益较 高的特征。 中融钢铁份额为跟 踪指数的股票型基 金, 具有较高预期风 险、 较高预期收益的 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 4 页 共 32 页 特征, 其预期风险和 预期收益高于货币 市场基金、 债券型基 金和混合型基 金。 2.3 基金管理人 和基金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 裴芸 朱稼翔 联系电话 010-85003300 (021 )63411463 电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn zhujx@htsec.com 客户服务电话 400-160-6000;010-85003210 (021)95553 传真 010-85003386 (021 )63410637 2.4 信息披露方 式 登载基金半年度 报告正文的管理 人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn/ 基金半年度报告备置地点 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座7层 §3


主要财务 指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数 据和财务指 标 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年01月01日-2016年06月30日) 本期已实现收益 -16,507,695.01 本期利润 -72,449,390.36 加权平均基金份额本期利润 -0.1733 本期基金加权平均净值利润 率 -22.21% 本期基金份额净值增长率 -18.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年06月30 日) 期末可供分配利润 -1,040,582,415.90


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 5 页 共 32 页 期末可供分配基金份额利润 -1.3566 期末基金资产净值 585,259,164.98 期末基金份额净值 0.763 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年06月30 日) 基金份额累计净值增长率 -54.33% 注:1.所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; 2.本期已 实 现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3.期末可供 分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表 现 3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.26% 1.08% -0.63% 1.07% 0.37% 0.01% 过去三个月 -6.03% 1.39% -4.96% 1.46% -1.07% -0.07% 过去六个月 -18.22% 9.44% -22.16% 2.64% 3.94% 6.80% 过去一年 -53.64% 2.61% -48.73% 2.70% -4.91% -0.09% 自基金合同生效日起 至今(2015年06月19 日-2016年06月30日) -54.33% 2.60% -54.12% 2.74% -0.21% -0.14% 3.2.2 自 基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率 变动及其 与同期业绩 比较基准收 益 率变 动的比较


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 6 页 共 32 页 中融钢铁 业绩比较基准 2015-06-19 2015-08-10 2015-10-08 2015-11-27 2016-01-19 2016-03-16 2016-05-09 2016-06-30 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% -50% -55% 图: 中融国 证钢铁行业指数分级证券投资基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历 史走势对比图 (2015 年6 月19日至2016年6 月30 日) 注: 按照合同和招募说明书的约定, 本基金自合同生效日起6 个月内为 建仓期, 建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4


管理人报 告 4.1 基金管理人 及基金经理 情况 4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托 有限公 司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金7.5亿元人民币。 截止2016年6月30日,中融基金管理有限公司共管理18只基金,包括中融增鑫定期 开放债券、 中融货币、 中融国企改革混合、 中融融安保本混合、 中融新机遇混合、 中融 一带一路、 中融银行、 中融新动力混合、 中融钢铁、 中融煤炭、 中融融安二号保本、 中 融白酒、 中融新优势混合、 中融稳健添利债券、 中融新经济混合、 中融日盈、 中融产业 升级混合、中融融丰纯债。 4.1.2 基金经理 (或基金经 理小组)及 基金经理助 理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵菲 本基金、 中融一 带一路、 2015年06月 19日 - 8年 赵菲先生,中国国籍,毕 业于北京师范大学概率论 与数理统计专业,硕士研 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 7 页 共 32 页 中融银 行、 中融 煤炭基 金经理、 量化投 资部 (北 京) 负责 人 究生学历,具有基金从业 资格,证券从业年限8年。 2008年8 月至2011年5月曾 任国泰君安证券股份有限 公司证券及衍生品投资总 部投资经理、 2011年5月至 2012年11 月曾任嘉实基金 管理有限公司结构产品投 资部专户投资经理 。 2012 年11月加入中融基金管理 有限公司,任量化投资部 (北京) 总监及基金经理, 于2015年6月至今任本基 金基金经理。 注:(1 )上 述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。


(2 )证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券法 》 、 《证券 投资基金法》 及其各项配 套法规、《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规 的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础 上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基 金运作管理符合有关法律法规和基金合同的 规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行 情况 根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 本公司制定了 《公平交易 管理办法》 。 公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易 行为 的专项 说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按 照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 本报告期该基金内未 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 8 页 共 32 页 出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况, 未发生异常 交易行为。 4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明 4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析 2016 年 上 半 年 ,A 股 经 历 两 次 熔 断 , 之 后 维 持 震 荡 格 局 , 国 证 钢 铁 行 业 指 数 下 跌 23.37% 。 本基金严格按照基金合同的各项要求, 采取完全复制的被动式指数基金管理策 略。 虽然大额申赎、 停牌股票估值调整等因素对指数基金管理带来了一定影响, 本基金 仍保持了对指数的有效跟踪。 4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现 截至本报告期末中融钢铁份额净值为0.763 元;本报告期基金份额净值增长率为 -18.22% ,业绩比较基准收益率为-22.16% 。 4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 在 年 初 大 幅 下 挫 后 ,A 股 在 经 济 复 苏 预 期 、 美 元 加 息 预 期 延 后 等 利 好 下 展 开 反 弹 行 情 , 但 之 后 在 经 济 重 现 放 缓 、 货 币 政 策 回 归 稳 健 、 权 威 人 士 定 调 经 济L 型 等 因 素 的 影 响 下 , 进 入 震 荡 盘 整 阶 段 。 展 望 下 半 年,预计CPI 将 处 于 较 低 水 平 , 同 时 美 联 储 加 息 预 期 受到英国退欧等影响持续下降, 货币政策存在阶段性宽松的可能, 在没有新的系统性风 险 情 况 下 ,A 股 有 望 迎 来 结 构 性 行 情 。 上 半 年 , 受 益 于 基 建 投 资 加 速 , 下 游 厂 家 补 库 存 等因素, 钢价大幅上涨, 虽之后经历调整, 但钢厂仍存盈利空间; 另一方面, 钢企兼并 重 组 的 预 期 在 宝 钢 武 钢 展 开 合 并 后 再 度 兴 起 , 合 并 带 来 的 规 模 效 应 等 优 势 引 发 市 场 关 注。在盈利回暖、预期升温的背景下,钢铁行业在下半年的投资机会值得关注。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击, 努力将跟踪误差控制在基 金合同规定的范围内 ,力争使投资者充分分享钢铁行业的长期收益。 4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定, 本基金管理人应严格按照新准则、 中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基 金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所在估值 调整导致基金资产净值的变化在0.25% 以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的 适当性发表审核意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 报告期内, 本基 金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《 证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证 监会相关规定和基金合同的约定, 日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行, 基金 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 9 页 共 32 页 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会, 成员由高级管理人员、 投资研究部门、 基金运营部 门、 风险管理部门、 法律合规部门人员组成, 负责研究、 指导基金估值业务。 基金管理 人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 报告期内, 基金经理参加 估值委员会会议, 但不介入基金日常估值业务 ; 参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突; 与估值相关的机构包括上海、 深圳证券交易所, 中国证券登记结算有限责任 公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明 根据本基金基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括中融钢铁份额、钢铁A份 额、钢铁B份额)不进行收益分配。 §5


托管人报 告 5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明 本报告期内, 本基金托 管人在对中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的托管过 程中, 严格遵守 《证券投资基金 法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明 本报告期内, 中融国证 钢铁行业指数分级证券投资基金的管理人--中融基金管理有 限公司在中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基 金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 中融国证 钢铁 行业指数分级证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见 本托管人依法对中融基金管理有限公司编制和披露的中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务 会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 报告截止日:2016年06月30日


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 10 页 共 32 页 单位:人民币元 资 产 附注 号 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015 年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 52,357,153.01 6,773,668.69 结算备付金


93,151.49 457,840.90 存出保证金


455,242.64 683,666.29 交易性金融资产 6.4.7.2 515,786,126.11 60,839,481.69 其中:股票投资


515,786,126.11 60,839,481.69








基金投资


- -








债券投资


- -





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 19,034.90 应收利息 6.4.7.5 17,995.77 3,702.62 应收股利


- - 应收申购款


17,801,813.48 949,997.68 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


586,511,482.50 69,727,392.77 负债 和所有者权 益 附注 号 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015 年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


144,030.68 14,822.80


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 11 页 共 32 页 应付管理人报酬


461,486.22 56,388.08 应付托管费


101,526.99 12,405.37 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 409,978.66 89,099.61 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 135,294.97 146,078.36 负债合计


1,252,317.52 318,794.22 所有 者权益:





实收基金 6.4.7.9 1,283,759,552.50 124,559,642.36 未分配利润 6.4.7.10 -698,500,387.52 -55,151,043.81 所有者权益合计


585,259,164.98 69,408,598.55 负债和所有者权益总计


586,511,482.50 69,727,392.77 注:1 、报告 截止日2016年06月30日 ,钢铁母基份额净值0.763 元,钢铁A 份额净值1.030 元,钢铁B 份额净值0.496 元。基金 份额总额767,061,402.82 份,其中钢铁母基份额159,339,386.82 份,钢铁A 份额303,861,008.00份, 钢铁B 份额303,861,008.00 份。 6.2 利润表 会计主体:中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 本报告期:2016年01月01日-2016年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注 号 本期2016年01月01 日-2016年06月30 日 上年度可比期间2015 年06 月19日 (基金合同 生效日)-2015年06月 30日 一、 收入


-69,575,708.88 -3,136,765.20 1. 利息收入


282,412.75 117,711.98 其中:存款利息收入 6.4.7.11 282,412.75 64,983.52








债券利息收入


- -








资产支持证券利息收 - -


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 12 页 共 32 页 入








买入返售金融资产收 入 - 52,728.46








其他利息收入


- - 2. 投资收益(损失以“-”填 列) -14,199,637.86 26,684.55 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -15,293,300.48 -








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7.13 - -








资产支持证券投资收 益 6.4.7.13. 2 - -








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益 6.4.7.14 - -








股利收益 6.4.7.15 1,093,662.62 26,684.55 3. 公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 -55,941,695.35 -3,281,213.84 4. 汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5. 其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7.17 283,211.58 52.11 减: 二、费用


2,873,681.48 194,209.77 1.管理人报酬


1,583,323.09 67,064.48 2.托管费


348,331.05 14,754.19 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 756,712.92 102,750.15 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.19 185,314.42 9,640.95 三、 利润 总额 (亏损 总额以 “-” 号填 列) -72,449,390.36 -3,330,974.97 减:所得税费用


- -


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 13 页 共 32 页 四、 净利润(净 亏损以“- ” 号填 列) -72,449,390.36 -3,330,974.97 6.3 所有者权益 (基金净值 )变动表 会计主体:中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 本报告期:2016年01月01日-2016年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年01月01日-2016年06 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 124,559,642.36 -55,151,043.81 69,408,598.55 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -72,449,390.36 -72,449,390.36 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净 值减少以 “- ”号填列) 1,159,199,910.14 -570,899,953.35 588,299,956.79 其中:1.基金申购款 1,507,884,257.60 -757,752,169.81 750,132,087.79








2.基金赎回款 -348,684,347.46 186,852,216.46 -161,832,131.00 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,283,759,552.50 -698,500,387.52 585,259,164.98 项 目 上年度可比期间 2015 年06月19日 (基金合同生效日)-2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 223,387,740.63 - 223,387,740.63 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -3,330,974.97 -3,330,974.97 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 - - -


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 14 页 共 32 页 “- ”号填列) 其中:1.基金申购款 - - -








2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 223,387,740.63 -3,330,974.97 220,056,765.66 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 ————————— 基金管理公司负责人 曹健 ————————— 主管会计工作负责人 高欣 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本 情况


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会") 2015 年5月5日证监许可〔2015〕816 号文批准,由基金 发起人中融基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》("基金合同") 发起,于2015年6 月19 日募集成立。 本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司, 基金托管人为海通证 券股份有限公司。





本基金募集期为2015年5月27日至2015年6月16日,本基金为契约型开放式基金,存 续期限不定,募集资金总额为人民币223,387,740.63元,有效认购户数为1,151户。其 中, 认购资金在募集期间产生的利息共计人民币6,021.12元, 折合基金份额6,021.12份, 按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经上会会计 师事务所 (特殊普通合伙)验资。





根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国证钢 铁行业 指数的成份股、 备选成份股、 其他股票 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监 会核准发行的股票) 、 固定收益资产 (国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可 转 换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券 (含超短期融资券) 、 资 产支持证券、 债券回购、 银行存款等) 、 衍生工具 (股指期货、 权证等) 及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。


本基金业绩比较基准为:95%× 国证钢铁行业指数收益率+5%× 同期银行活期存款利率 (税后)。








中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 15 页 共 32 页 6.4.2 会计报表 的编制基础





本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15日颁布 的企业会计准则及相关规定( 以 下简称" 企业会计准则") 及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制, 同 时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金 行业实务操作。 6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明








本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2016年06月30日的财务状况以及 2016 年01月01日至2016年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期 所采用的会 计政策、会 计估计与最 近一期年度 报告相一致 的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明 6.4.5.1 会计政 策变更的说 明 本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估 计变更的说 明 本基金本报告期不涉及会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错更 正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项





根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》 、 财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年9月18日 《上 海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 及 其 他 相关税务法规和实务操作,主要税项列示 如下: 1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的 股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、 红利收入, 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 16 页 共 32 页 人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以 内(含1 个 月 ) 的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在1 个 月 以 上 至1 年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的, 暂免征收个人所 得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4. 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入 , 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A股买卖, 出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税, 对受让方 不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等 对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7、 根据财政部 国家税务总局财税 〔2016〕36号文 《关于全面推开营业税改征增值税试 点的通知》 , 经国务院批准, 自2016 年5月1日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增 值 税 ( 以 下 称 营 改 增 ) 试 点, 建 筑 业 、 房 地 产 业 、 金 融 业 、 生 活 服 务 业 等 全 部 营 业 税 纳 税人, 纳 入 试 点 范 围 , 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 根 据 上 述 规 定 , 对 证 券 投 资 基 金 管理人运用基金买卖股票、 债券免征增值税; 基金管理费、 手续费、 投资顾问费及销售 服 务 费 应 全 额 按 直 接 收 费 金 融 服 务6% 的 税 率 缴 税 ; 基 金 公 司 的 自 营 投 资 业 务 , 按 照" 金 融商品转让"这一规定缴纳。 6.4.7 关联方关 系 6.4.7.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中融基金管理有限公司


基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售 机构


海通证券股份有限公司("海通证券") 基金托管人、基金代销机构


注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易 6.4.8.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易 6.4.8.1.1 股票 交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 17 页 共 32 页 2016年01月01日-2016年06月30 日 2015年06月19日(基金合同生效 日)-2015 年06月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 海通证券 - - 122,948,220.52 100.00% 6.4.8.1.2 权证 交易 本基金 本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支 付关联方的 佣金





金 额单位: 人民 币元 关联方名称 本期 2016年01月01日至2016年6月30 日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付 佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 海通证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2015年06 月19日(基金合同生效日)至2015 年06月30日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付 佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 海通证券 87,341.62 100.00% 87,341.62 100.00% 6.4.8.1.4 债券 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30 日 上年度可比期间 2015年06月19日(基金合同生效 日)-2015 年06月30日 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 海通证券 - - 445,000,000.00 100.00%


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 18 页 共 32 页 6.4.8.2 关联方 报酬 6.4.8.2.1 基金 管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月 30日 上年度可比期间 2015年06月19日 (基金合同生 效日)-2015 年06月30日 当期发生的基金应支 付的管理费 1,583,323.09 67,064.48 其中: 支付销售机构的 客户维护费 18,469.40 3,221.39 注: ①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00% 的年 费率计提, 每日计提, 逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.00% / 当 年天 数。 ②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动 中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费 用项目。 6.4.8.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月 30日 上年度可比期间 2015年06月19日 (基金合同生 效日)-2015 年06月30日 当期发生的基金应支 付的托管费 348,331.05 14,754.19 注: 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.22% 的年费率计提, 每日计提, 逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易 本基金于本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行银行 间同业市场的债券(含 回购)交易。 6.4.8.4 各关联 方投资本基 金的情况 6.4.8.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况 本基金本报告期内 及上年可比期间基金管理人 均未运用固有资金投资本基金。


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 19 页 共 32 页 6.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2016 年6月30日 上年度末 2015 年12月31日 持有的基金份 额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份 额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 海通证券 钢铁A 105 0.00% 105 0.00% 钢铁B - - - - 钢铁母基 1 0.00% 1 0.00% 6.4.8.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2016年01月01 日-2016年06 月30 日 上年度可比期间 2015年06月19日(基金合同生效 日)-2015 年06月30日 期末 余额 当期利息收入 期末 余额 当期利息收入 海通证券活期 存款 52,357,153.01 270,784.27 100,468,693.23 64,983.52 注:1 、本基 金的银行存款由基金托管人海通证券保管,按银行同业利率计息。 2 、本基金用 于证券交易结算的资金通过" 海通证 券股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户" 转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。2016年06月30 日 的相关余额在资产 负债表中的" 结算备付金" 科目中单独列示, 产生的利息收入在" 重要财务报表项目的说明" 中的"结算 备付金利息收入" 下列示 。 6.4.8.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 本基金本报告期和上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.9 期末(2016 年06 月30 日)本基金 持有的流通 受限证券 6.4.9.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 20 页 共 32 页 6.4.9.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘 单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 600005 武钢股份 2016- 06-27 公告重大 事项 2.76 未知 未知 11,030,280 38,016,940.25 30,443,572.80 600019 宝钢股份 2016- 06-27 公告重大 事项 4.90 未知 未知 9,627,747 54,881,968.03 47,175,960.30 600581 *ST八钢 2016- 02-01 公告重大 事项 6.06 2016-07- 05 5.76 174,950 1,513,505.54 1,060,197.00 601005 重庆钢铁 2016- 06-02 公告重大 事项 2.52 未知 未知 5,656,481 16,369,781.26 14,254,332.12 000409 山东地矿 2016- 03-14 公告重大 事项 10.19 未知 未知 305,772 3,088,950.61 3,115,816.68 000629 ST钒钛 2016- 05-26 公告重大 事项 2.56 未知 未知 11,380,424 36,195,953.76 29,133,885.44 002445 中南文化 2016- 06-14 公告重大 事项 22.99 未知 未知 646,756 12,884,876.05 14,868,920.44 注: 本基金截至 2016 年6 月 30 日止持 有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.9.3.1 银行 间市场债券 正回购 本基金本报告期末银行间市场债券正回购 无余额。 6.4.9.3.2 交易 所市场债券 正回购 本基金本报告期末交易所市场债券正回购 无余额。 §7


投资组合 报告 7.1 期末基金资 产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 515,786,126.11 87.94 其中:股票 515,786,126.11 87.94 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 21 页 共 32 页








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 52,450,304.50 8.94 7 其他各项资产 18,275,051.89 3.12 8 合计 586,511,482.50 100.00 7.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合 7.2.1 报告期末 (指数投资 )按行业分 类的股票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 44,570,910.12 7.62 C 制造业 459,556,652.26 78.52 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - -


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 22 页 共 32 页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 11,658,563.73 1.99 合计 515,786,126.11 88.13 7.2.2 报告期末 (积极投资 )按行业分 类的股票投 资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的股票投资 明细 7.3.1 期末指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600010 包钢股份 23,031,500 65,870,090.00 11.25 2 600019 宝钢股份 9,627,747 47,175,960.30 8.06 3 000709 河钢股份 12,343,900 34,192,603.00 5.84 4 600005 武钢股份 11,030,280 30,443,572.80 5.20 5 000629 *ST钒钛 11,380,424 29,133,885.44 4.98 6 000778 新兴铸管 5,812,443 26,969,735.52 4.61 7 002075 沙钢股份 1,612,200 23,086,704.00 3.94 8 600307 酒钢宏兴 8,293,200 20,318,340.00 3.47 9 000825 太钢不锈 6,077,809 19,205,876.44 3.28 10 600808 马钢股份 7,193,800 17,337,058.00 2.96 11 002318 久立特材 1,470,580 17,014,610.60 2.91 12 002443 金洲管道 1,143,093 16,403,384.55 2.80 13 600399 抚顺特钢 2,333,700 15,099,039.00 2.58 14 002445 中南文化 646,756 14,868,920.44 2.54 15 000898 鞍钢股份 3,742,379 14,333,311.57 2.45 16 601005 重庆钢铁 5,656,481 14,254,332.12 2.44 17 600282 南钢股份 5,746,800 13,504,980.00 2.31 18 000959 首钢股份 3,187,700 11,794,490.00 2.02 19 600784 鲁银投资 1,323,333 11,658,563.73 1.99 20 600022 山东钢铁 4,462,780 10,576,788.60 1.81


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 23 页 共 32 页 21 000890 法 尔 胜 875,600 9,272,604.00 1.58 22 601028 玉龙股份 1,125,637 8,037,048.18 1.37 23 600558 大西洋 1,758,554 8,001,420.70 1.37 24 600569 安阳钢铁 2,788,700 7,194,846.00 1.23 25 600507 方大特钢 1,414,100 6,787,680.00 1.16 26 002478 常宝股份 600,806 6,753,059.44 1.15 27 601969 海南矿业 600,200 6,734,244.00 1.15 28 000655 金岭矿业 723,700 5,586,964.00 0.95 29 000409 山东地矿 305,772 3,115,816.68 0.53 30 600581 *ST 八钢 174,950 1,060,197.00 0.18 7.3.2 期末积极 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名股 票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600010 包钢股份 81,997,357.41 118.14 2 600019 宝钢股份 62,535,312.47 90.10 3 000709 河钢股份 45,793,180.29 65.98 4 600005 武钢股份 43,102,036.83 62.10 5 000629 *ST钒钛 37,649,624.50 54.24 6 000778 新兴铸管 35,769,437.39 51.53 7 600307 酒钢宏兴 27,338,257.00 39.39 8 000825 太钢不锈 24,568,378.06 35.40 9 002075 沙钢股份 24,280,198.78 34.98 10 600808 马钢股份 23,209,827.00 33.44 11 600399 抚顺特钢 20,451,158.66 29.46 12 000898 鞍钢股份 18,810,772.14 27.10


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 24 页 共 32 页 13 600282 南钢股份 18,158,062.80 26.16 14 002318 久立特材 17,388,453.29 25.05 15 601005 重庆钢铁 17,215,919.78 24.80 16 000959 首钢股份 16,969,889.95 24.45 17 002443 金洲管道 14,741,045.30 21.24 18 600022 山东钢铁 14,208,724.50 20.47 19 002445 中南文化 13,985,634.99 20.15 20 600784 鲁银投资 12,868,360.97 18.54 21 600558 大西洋 12,188,122.60 17.56 22 601028 玉龙股份 10,536,597.16 15.18 23 600569 安阳钢铁 9,288,845.18 13.38 24 000890 法 尔 胜 9,209,487.89 13.27 25 600507 方大特钢 8,976,854.90 12.93 26 601969 海南矿业 8,545,542.06 12.31 27 002478 常宝股份 8,071,289.75 11.63 28 000655 金岭矿业 7,131,229.00 10.27 29 000409 山东地矿 2,778,357.00 4.00 30 600581 *ST八钢 1,609,519.50 2.32 注:" 买入金 额" 按买入成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600010 包钢股份 16,073,528.52 23.16 2 600019 宝钢股份 11,982,736.35 17.26 3 000709 河钢股份 8,443,856.28 12.17 4 600005 武钢股份 7,679,460.55 11.06 5 000778 新兴铸管 6,961,273.50 10.03 6 600307 酒钢宏兴 5,181,957.00 7.47 7 000825 太钢不锈 4,761,089.00 6.86


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 25 页 共 32 页 8 600558 大西洋 4,524,087.50 6.52 9 002075 沙钢股份 4,434,152.38 6.39 10 600808 马钢股份 4,326,606.68 6.23 11 000629 *ST钒钛 4,155,970.50 5.99 12 600399 抚顺特钢 3,848,281.06 5.54 13 000898 鞍钢股份 3,509,863.00 5.06 14 002318 久立特材 3,402,062.00 4.90 15 600282 南钢股份 3,384,820.00 4.88 16 000959 首钢股份 3,116,643.00 4.49 17 002443 金洲管道 3,109,530.99 4.48 18 002445 中南文化 2,664,975.28 3.84 19 600022 山东钢铁 2,656,424.00 3.83 20 600784 鲁银投资 2,508,808.00 3.61 21 601005 重庆钢铁 2,281,976.35 3.29 22 601028 玉龙股份 1,807,598.16 2.60 23 000890 法 尔 胜 1,722,347.50 2.48 24 600569 安阳钢铁 1,713,199.00 2.47 25 600507 方大特钢 1,647,394.22 2.37 26 601969 海南矿业 1,609,900.23 2.32 27 000717 *ST韶钢 1,557,656.00 2.24 28 002478 常宝股份 1,544,727.05 2.23 注:" 卖出金 额" 按卖出成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 649,377,477.15 卖出股票收入(成交)总额 123,195,836.90 注:" 买入股票成本总额" 和" 卖出股票 收入总额" 均 按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑交易费用。 7.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 26 页 共 32 页 7.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 7.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 投资 。 7.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明 7.10.1 报告期 末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本 基金投资国 债期货交易 情况说明 7.11.1 报告期 末本基金投 资国债期货 持仓和损益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合 报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其 他各项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 455,242.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 -


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 27 页 共 32 页 4 应收利息 17,995.77 5 应收申购款 17,801,813.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,275,051.89 7.12.4 期末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 7.12.5.1 期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 600019 宝钢股份 47,175,960.30 8.06 公告重大事项 2 600005 武钢股份 30,443,572.80 5.20 公告重大事项 3 000629 *ST钒钛 29,133,885.44 4.98 公告重大事项 7.12.5.2 期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受 限情况的说 明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.12.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持 有人信息 8.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构 份额单位:份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 28 页 共 32 页 钢 铁A 346 878,211.01 253,677,376.00 83.48% 50,183,632.00 16.52% 钢 铁B 3,955 76,829.58 84,045,538.00 27.66% 219,815,470.00 72.34% 钢 铁 母 基 1,310 121,633.12 142,944,290.00 89.71% 16,395,096.82 10.29% 合 计 5,611 136,706.72 480,667,204.00 62.66% 286,394,198.82 37.34% 注: 对于分级基金, 下属分 级份额比例的分母采用各自级别的份额, 对于合 计数, 比例的 分母采用下属 分级基金份额的合计数。 8.2 期末上市基 金前十名持 有人 钢铁A: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国银河证券股份有限公 司 64,529,065.00 21.24% 2 华泰资管-工商银行-华 泰资产量化对冲一号投资 产品 16,000,055.00 5.27% 3 上海铂绅投资中心(有限 合伙)-铂绅四号证券投 资基金(私募) 15,345,197.00 5.05% 4 中国对外经济贸易信托有 限公司-金锝量化套利集 合资金信托计划 10,225,067.00 3.37% 5 上海明汯投资管理有限公 司-明汯多策略对冲1号 基金 9,568,329.00 3.15% 6 华泰人寿保险股份有限公 司-分红-个险分红 9,378,500.00 3.09% 7 上海明汯投资管理有限公 8,612,531.00 2.83%


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 29 页 共 32 页 司-明汯CTA二号基金 8 北京快快网络技术有限公 司 6,743,533.00 2.22% 9 海通资管-上海银行-海 通赢家系列-年年鑫集合 资产管理计划 6,004,300.00 1.98% 10 郑云贵 5,242,448.00 1.73% 注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 钢铁B:


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国平安保险(集团)股 份有限公司 25,999,954.00 8.56% 2 张美芳 16,609,056.00 5.47% 3 泰康人寿保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 -019L-CT001 14,287,028.00 4.70% 4 泰康人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红 -019L-FH002深 13,863,576.00 4.56% 5 宋伟铭 10,573,067.00 3.48% 6 戴宇衍 6,568,837.00 2.16% 7 中信信托有限责任公司- 中信· 丰岭稳健成长1期管 理型金融投资集合资金信 托计划 5,000,000.00 1.65% 8 何金妹 3,606,450.00 1.19% 9 中国平安人寿保险股份有 限公司-401K平衡 3,299,965.00 1.10% 10 上海金舆资产管理有限公 司-金舆宏观配置1号证 券投资基金 3,000,000.00 0.99% 注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 30 页 共 32 页 8.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况 本报告期末,本基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 钢铁A - 钢铁B - 钢铁母基 - 合计 - 本基金基金经理持有本开放 式基金 钢铁A - 钢铁B - 钢铁母基 - 合计 - 注:1 、本公 司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2 、本基金的 基金经理未持有本基金。 §9


开放式基 金份额变动 单位:份 钢铁A 钢铁B 钢铁母基 基金合同生效日(2015年06月 19 日)基金份额总额 - - 223,387,740.63 本报告期期初基金份额总额 34,522,423.00 34,522,423.00 5,383,441.38 本报告期 基金总申购份额 - - 900,954,901.05 减:本报告期基金总赎回份额 - - 208,321,785.61 本报告期基金拆分变动份额 269,338,585.00 269,338,585.00 -538,677,170.00 本报告期期末基金份额总额 303,861,008.00 303,861,008.00 159,339,386.82 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额。 §10 重大事件 揭示 10.1 基金份额 持有人大会 决议 报告期内未召开基金份额持有人大会 。 10.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 31 页 共 32 页





(1)基金管理人的重大人事变动情况








2016年5月6日发布 《基金行业高级管理人员变更公告》 , 任命侯 利鹏先生担任中融 基金管理有限公司副总经理。





2016年7月1日发布 《基金行业高级管理人员变更公告》 , 任命代 宝香女士担任中融 基金管理有限公司副总经理。





2016年5月18日,经公司第二届股东会第二十三次会议审议通过,聘任刘洋先生为 董事,同时免去范韬先生的董事职务。





公司其他高管人员未变动。


(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部无重大人事变动。 10.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资 策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况 本基金的审计机构是上会会计师事务所(特殊普通合伙),本基金本报告期内未变更为其 提供审计服务的会计师事务所 。 10.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况 本报 告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 本期基金 租用证券公 司交易单元 的有关情况 10.7.1 基金租 用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 银河证券 2 772,573,314.05 100.00% 564,982.14 100.00% - 海通证券 2 - - - - - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司 制定了选择券商的标准,即:


中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要 第 32 页 共 32 页 ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。


ⅱ公司财务状况良好。


ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。


ⅳ有较强的研究能力, 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场研究报告 , 并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。


ⅴ建立了广 泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。


②券商专用交易单元选择程序:


ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估


本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行 评估, 确定选用交易单元的券商。


ⅱ协议签署及通知托管人


本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 §11


影响投资 者决策的其 他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。