银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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银华 深证 100 指数 分级 证券 投资 基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 24 日
银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股 票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.11 报告期 末本基金投 资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 40 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期末基金 份额持有人户数 及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 48
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 银华深证 100 指数分级证 券投资基金
基金简称 银华深证 100 指数分级
场内简称 100 分级
基金主代码 161812
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 5 月7 日
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,355,859,518.95 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2010-06-07
下属分级基金的基金简称 银华稳进 银华锐进 100 分级
下属分级基金的交易代码 150018 150019 161812
报告期末下属分级基金份
额总额
3,781,536,923.00
份
3,781,536,923.00 份 792,785,672.95 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金 运用 指数化 投资 方式， 力争 将本基 金的 净值增 长率 与业绩比
较基准 之间 的日均 跟踪 偏离度 的绝 对值控 制在 0.35% 以内，年跟踪
误差控制在 4% 以内， 以实现对深证 100 指数的有效 跟踪， 分享中国
经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在深证 100 指数中的组 成及其
基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证 100 指数 的收益表
现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当预期 成份 股发生 调整 ，成份 股发 生配股 、增 发、分 红等 行为，以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 100 指数的效果可能带来
影响， 导致 无法有 效复 制和跟 踪标 的指数 时， 基金管 理人 可以根据
市场情 况， 采取合 理措 施，在 合理 期限内 进行 适当的 处理 和调整，
以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其 中 投资
于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的
90% 。 现金、 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占
基金资产比例为 5%－10% （其中权证资产占基金资产比例为 0-3% ，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）。
业绩比较基准 95%× 深证 100 价格指数收益率+5%× 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税
后） 。 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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风险收益特征 本基金 为完 全复制 指数 的股票 型基 金，具 有较 高风险 、较 高预期收
益的特 征， 其预期 风险 和预期 收益 高于货 币市 场基金 、债 券型基金
和混合 型基 金。从 本基 金所分 离的 两类基 金份 额来看 ，银 华稳进份
额具有 低风 险、收 益相 对稳定 的特 征；银 华锐 进份额 具有 高风险、
高预期收益的特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
低风险、收益相对稳
定。
高风险、 高预期收益。 较高风险、较高预期
收益。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 罗菲菲
联系电话 (010)58163000 （010 ）58560666
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95568
传真 (010)58163027 （010 ）58560798
注册地址 广东省深圳市深南大道
6008 号特区 报业大厦 19 层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址 北京市东城区东长安街 1 号
东方广场东方经贸城 C2 办
公楼 15 层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 100738 100031
法定代表人 王珠林 洪崎
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 935,189.02
本期利润 -674,388,557.22
加权平均基金份额本期利润 -0.0843
本期加权平均净值利润率 -9.59%
本期基金份额净值增长率 -15.68%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 696,431,514.85
期末可供分配基金份额利润 0.0833
期末基金资产净值 7,594,249,463.81
期末基金份额净值 0.909
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 10.03%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、本报告所 列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.48% 1.39% 1.55% 1.23% 0.93% 0.16%
过去三个月 0.66% 1.41% -0.13% 1.22% 0.79% 0.19%
过去六个月 -15.68% 2.22% -14.76% 2.05% -0.92% 0.17%
过去一年 -24.72% 2.64% -25.10% 2.43% 0.38% 0.21%
过去三年 41.90% 1.94% 42.79% 1.84% -0.89% 0.10%
自基金合同
生效起至今
10.03% 1.69% 8.65% 1.66% 1.38% 0.03%
注： 本基金的业绩比较基准为： 95％× 深证 100 价 格指数收益率＋5%× 商 业银行活期存款利率 （税
后） 。 由于本基金的投资标的为深证 100 价格指数 ， 且本基金现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值 5% ， 因此， 本基金将业绩比较基准定为 95％×深证 100 价格 指数收益率＋
5%× 商业银 行活期存款利率（税后） 。 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按 基金 合同规 定， 本基金 自基 金合同 生效 起六个 月为 建仓期 ，建 仓期结 束时 各项资 产 配 置 比
例已达到基金合同的规定： 投资于股 票的资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其中投 资于深证 100
指 数成 份股和 备选 成份股 的资 产不低 于股 票资产 的 90% 。现 金、 债券资 产及 中国证 监会允 许 基 金
投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%－10% （其中权证资产占基金资产比例为 0-3% ，现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日 ，是经中国证监会批准( 证监基金字[2001]7
号文) 设立的 全国性资产管理公司。 公司注册资本为 2 亿元人 民币， 公司的股东及其出资比例分别
为： 西南证券股份有限公司 49% 、 第 一创业证券股份有限公司 29% 、 东北 证券股份有 限公司 21% 及银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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山西海鑫实业股份有限公司 1%。 公 司的主要业务是基金募集、 基金销售、 资产管理及中国证监会
许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
截至 2016 年6 月30 日， 本基金管理人管理着 62 只证券投资基金， 具体包括银华优势企业证
券投资基金、银华保本增值 证券投资基金、银华- 道琼斯 88 精选证券投 资基金、银华货币市场证
券投资 基金 、银华 核心 价值优 选混 合型证 券投 资基金 、银 华优质 增长 混合型 证券 投资基 金 、 银 华
富裕主 题混 合型证 券投 资基金 、银 华领先 策略 混合型 证券 投资基 金、 银华全 球核 心优选 证 券 投 资
基金、 银华内需精选混合型证券 投资基金(LOF) 、 银华增强收益债券型证券投资基金、 银华和 谐 主
题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证 券投资基金、银华深证 100 指数分级
证券投 资基 金、银 华信 用债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、银华成长 先锋 混合型 证券 投资基 金 、 银 华
信用双利债券型 证券投资基金、 银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF ） 、 银华中证等权重 90 指数 分
级证券 投资 基金、 银华 永祥保 本混 合型证 券投 资基金 、银 华消费 主题 分级混 合型 证券投 资 基 金 、
银华中 证内 地资源 主题 指数分 级证 券投资 基金 、银华 永泰 积极债 券型 证券投 资基 金、银 华 中 小 盘
精选混合型证券投 资基金、 银华纯债信用主题债券型证券投资基金 （LOF ） 、 上证50 等权重交易 型
开放式指数证券投资基金、 银华上证 50 等权重 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银华中
证中票 50 指 数债券型证券投资基金 （LOF ） 、 银华 永兴纯债债券型发起式证券投资基金 （LOF ） 、银
华交易 型货 币市场 基金 、银华 信用 四季红 债券 型证券 投资 基金、 银华 中证转 债指 数增强 分 级 证 券
投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800 等权 重指数增强分级证券投资基
金、银 华永 利债券 型证 券投资 基金 、银华 恒生 中国企 业指 数分级 证券 投资基 金、 银华多 利 宝 货 币
市场 基 金、 银华永 益分 级债券 型证 券投资 基金 和银华 活钱 宝货币 市场 基金、 银华 双月定 期 理 财 债
券型证 券投 资基金 、银 华高端 制造 业灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华惠 增利 货币市 场 基 金 、
银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、 银 华泰利灵活配置混合型证券投资基金 、
银华中国梦 30 股票型证券 投资基金、 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、 银华聚利灵活配置
混合型 证券 投资基 金、 银华汇 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 银华 稳利灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金 、银 华中证 国防 安全指 数分 级证券 投资 基金、 银华 中证一 带一 路主题 指数 分级证 券 投 资 基
金、银 华 战 略新兴 灵活 配置定 期开 放混合 型发 起式证 券投 资基金 、银 华逆向 投资 灵活配 置 定 期 开
放混合 型发 起式证 券投 资基金 、银 华互联 网主 题灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华生 态 环 保 主
题灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华合 利债 券型证 券投 资基金 、银 华添益 定期 开放债 券 型 证 券
投 资基 金、 银华远 景债 券型证 券投 资基金 、银 华双动 力债 券型证 券投 资基金 、银 华大数 据 灵 活 配
置定期 开放 混合型 发起 式证券 投资 基金、 银华 量化智 慧动 力灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 银 华
多元视 野灵 活配置 混合 型证券 投资 基金。 同时 ，本基 金管 理人管 理着 多个全 国社 保基金 、 企 业 年银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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金和特定客户资产 管理投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
周毅先生
本基金的
基金经
理、公司
副总经
理、境外
投资部总
监、量化
投资部总
监及量化
投资总
监。
2010 年5 月7
日
- 16 年
硕士学位。 曾先后担任
美 国 普 华 永 道 金 融 服
务部经理、 巴克莱银行
量 化 分 析 部 副 总 裁 及
巴 克 莱 亚 太 有 限 公 司
副董事等职。2009 年 9
月 加 盟 银 华 基 金 管 理
有限公司，2010 年 6
月 21 日至 2011 年 12
月6 日期间兼 任银华沪
深300 指数证 券投资基
金（LOF ） 基 金 经 理 ，
2010 年8 月5 日至2012
年 3 月 27 日 期间兼任
银 华 全 球 核 心 优 选 证
券投资基金基金经理，
2010 年 12 月 6 日至
2012 年11 月 7 日期间
兼 任 银 华 抗 通 胀 主 题
证券投资基金（LOF ）
基金经理，2013 年 11
月5 日起兼任 银华中证
800 等权重指 数增强分
级 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。具有从业资格。
国籍：美国。
注：1 、此处 的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2 、证券从业 的含义符合行业普遍认可的计算标准。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基金 管理人 在本 报告期 内严 格遵守 《中 华人 民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资
基金法》 、 《 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金信 息披
露管理办法》 及其各项实施准则、 《银华深证 100 指数分级证 券投资基金基金合同》 和其他有关法
律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上,
为基金份额持有人谋求最大利益, 无 损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 制定
了《公 平交 易制度 》和 《公平 交易 执行制 度》 等，并 建立 了健全 有效 的公平 交易 执行体 系 ， 保 证
公平对待旗下的每一个投资组合。
在 投 资决 策环 节 ，本 基金 管 理人 构建 了 统一 的研 究 平台 ，为 旗 下所 有投 资 组合 公平 地提供研
究支持 。同 时，在 投资 决策过 程中 ，各基 金经 理、投 资经 理严格 遵守 本基金 管理 人的各 项 投 资 管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节， 本基金管理人实行集中交易制度， 按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 、
综合平衡”的原则，确 保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在 事 后监 控环 节 ，本 基金 管 理人 定期 对 股票 交易 情 况进 行分 析 ，并 出具 公 平交 易执 行情况分
析报告 ；另 外，本 基金 管理人 还对 公平交 易制 度的遵 守和 相关业 务流 程的执 行情 况进行 定 期 和 不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合不 存在 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易成交较
少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的 情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们积 极改 进 自行 开发 的 量化 投资 管 理系 统， 采 用系 统管 理 和人 工管 理相结合
的方式 处理 基金日 常运 作中所 碰到 的申购 赎回 处理、 结构 配比校 验、 风险优 化等 一系列 事 件 。 尽
管报告期间本基金多次发生大额申购赎回，我们仍将跟踪误差控制在合理水平。
2016 年上半 年，A 股市场 开年大跌，叠加熔断机制加剧市场恐慌，上证综指在一个月内大幅
下跌 25% ， 之后小幅反弹底部窄幅震荡。上半年沪深 300 指数下跌 15.47% ，深证 100 指数下 跌
14.95% 。结 构上，二季度大盘股票稍强于小盘股，深 100 指数微幅跑赢。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 0.909 元， 本 报告期份额净值增长率为-15.68%， 同期业绩银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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比较基准收益率为-14.76% 。 报告期 内， 本基金日均跟踪误差控制在 0.35% 之内， 年 化跟踪误差控
制在 4%之内 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2016 年 下半年， 由于去年年底的地产托底政策， 上半年地产销售展现量价齐升局面， 二
季度后半段虽销量有所回落， 价格仍居高位， 经济平稳过渡态势明显，2016 年以 来央行采取了货
币走廊 OMO+MLF+PSL 等一 系列工具作为货币政策新主打的背景下，流动性缺口足可应对，同时，
英国脱 欧事 件中， 人民 币顺势 贬值 ，再次 体现 了汇率 管理 的能力 ，预 计下半 年央 行依旧 会 维 持 资
金面平 稳格 局，货 币政 策上保 持实 质稳健 。基 本面角 度来 讲，上 半年 在地产 基建 投资刺 激 下 ， 工
业企业 利润 增势维 持平 稳，工 业改 善力度 温和 ，当前 经济 核心引 擎仍 在地产 ，短 期工业 有 望 维 持
稳中微 降趋 势。在 流动 性平稳 和经 济温和 复苏 的背景 下， 预计市 场整 体依旧 会延 续震荡 的 格 局 ，
但仍可 以从 基本面 角度 投资于 景气 度较高 的行 业或者 公司 。一季 度大 幅上涨 的商 品，在 二 季 度 末
再度启 动了 上涨行 情， 在商品 大涨 和供给 侧改 革实施 半年 的背景 下， 部分煤 炭有 色公司 也 进 入 了
盈利弹 性最 大的拐 点。 白酒行 业盈 利预期 持续 改善， 经过 一轮上 涨之 后，仍 可持 续关注 ， 寻 找 安
全的估 值。 新能源 汽车 和物联 网依 旧是热 门炒 作的主 题， 在市场 上涨 阶段预 计仍 会取得 不 错 的 收
益。在 三季 度经济 平稳 ，没有 超预 期政策 的背 景下， 存量 博弈的 系统 性风险 不如 忽视， 建 议 关 注
十三五规划利好的基建行业，在市场下跌过程中寻找有业绩支撑的品种。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值委 员 会（ 委员 包 括估 值业 务 分管 领导 以 及投 资部 、 研究 部、 监察稽核
部、 运作保障部等部门负责人及相关业务骨干） ， 负责研究、 指导基金估值业务。 估值委员会委员
和负责 基金 日常估 值业 务的基 金会 计均具 有专 业胜任 能力 和相关 工作 经历。 基金 经理不 介 入 基 金
日常估 值 业 务；估 值委 员会决 议之 前会与 涉及 基金的 基金 经理进 行充 分沟通 。运 作保障 部 负 责 执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参 与 估值 流程 各 方之 间不 存 在任 何重 大 利益 冲突 ； 本基 金管 理 人未 签约 与 估值 相关 的任何定
价服务。 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金 基金合同的约定，本基金（包括 100 分级份额、 银华稳进份额、银华锐进份额）
不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金不 存在 连 续二 十个 工 作日 基金 份 额持 有人 数 量不 满二 百 人或 者基 金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内，本基金托管人在对银华深证 100 指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同、 托管 协议的 有关 规定， 依法 安全保 管 了 基 金
财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 按 照相 关法 律 法规 和基 金 合同 、托 管 协议 的有 关 规定 ，本 托 管人 对本 基金管理
人 —银华基金管理有限公司在银华深证 100 指 数分级证券投资基 金的投资运作方面进行了监督，
对基金 资产 净值计 算、 基金份 额申 购赎回 价格 的计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的 复 核 ，
未发现 基金 管理人 有损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ，在 各重要 方面 的运作 严格 按照基 金 合 同 的
规定进行。根据基金合同约定，银华深证 100 指数分级证券投资基金不进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
由银华深证 100 指数分级 证券投资基金管理人 —银华基金管理有限公司编制，并经本托管人
复核审 查的 本 半年 度报 告中的 财务 指标、 净值 表现、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告等内 容 真 实 、
准确 和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：银华深证 100 指数分级证 券投资基金 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 569,410,429.70 287,383,577.18
结算备付金
2,740,302.58 2,988,633.32
存出保证金
2,024,923.04 3,199,289.37
交易性金融资产 6.4.7.2 7,125,765,304.64 4,953,233,981.72
其中：股票投资
7,125,765,304.64 4,953,233,981.72
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 131,637.06 86,302.84
应收股利
- -
应收申购款
8,076.13 2,000,018.09
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
7,700,080,673.15 5,248,891,802.52
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
96,620,385.51 3,775,459.11
应付管理人报酬
6,265,164.24 4,626,824.71
应付托管费
1,253,032.85 925,364.95
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 950,549.33 1,365,903.84
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 742,077.41 565,240.98
负债合计
105,831,209.34 11,258,793.59
所 有 者 权益：
银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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实收基金 6.4.7.9 6,897,817,948.96 4,020,763,578.46
未分配利润 6.4.7.10 696,431,514.85 1,216,869,430.47
所有者权益合计
7,594,249,463.81 5,237,633,008.93
负债和所有者权益总计
7,700,080,673.15 5,248,891,802.52
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，100 分级份 额净值为人民币 0.909 元，银华稳进份额净值为
人民币 1.022 元，银华锐 进份额净值为人民币 0.796 元；基金 份额总额为 8,355,859,518.95 份，
其中 100 分 级份额为 792,785,672.95 份，银华稳进份额为 3,781,536,923.00 份，银华 锐进份额
为 3,781,536,923.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：银华深证 100 指数分级证 券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-625,148,385.18 3,367,952,675.14
1. 利息收入
2,665,411.08 2,530,721.05
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,636,244.41 2,530,721.05
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
29,166.67 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
44,799,633.46 3,904,575,901.42
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -10,720,241.27 3,873,542,414.26
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 55,519,874.73 31,033,487.16
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -675,323,746.24 -551,640,433.84
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 2,710,316.52 12,486,486.51
减： 二 、费用
49,240,172.04 73,223,548.01
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 34,936,295.07 44,804,003.89
2 ．托管费 6.4.10.2.2 6,987,258.95 8,960,800.82
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - - 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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4 ．交易费用 6.4.7.19 7,066,271.37 19,211,960.41
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 250,346.65 246,782.89
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-674,388,557.22 3,294,729,127.13
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-674,388,557.22 3,294,729,127.13
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：银华深证 100 指数分级证 券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,020,763,578.46 1,216,869,430.47 5,237,633,008.93
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -674,388,557.22 -674,388,557.22
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
2,877,054,370.50 153,950,641.60 3,031,005,012.10
其中：1. 基金 申购款 4,910,908,631.67 303,069,921.00 5,213,978,552.67
2. 基金赎回 款 -2,033,854,261.17 -149,119,279.40 -2,182,973,540.57
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
6,897,817,948.96 696,431,514.85 7,594,249,463.81
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实 收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基 10,388,371,977.84 739,499,570.05 11,127,871,547.89 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,294,729,127.13 3,294,729,127.13
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-6,398,328,890.07 -2,199,323,960.89 -8,597,652,850.96
其中：1. 基金 申购款 1,277,625,720.58 401,911,221.41 1,679,536,941.99
2. 基金赎回 款 -7,675,954,610.65 -2,601,235,182.30 -10,277,189,792.95
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,990,043,087.77 1,834,904,736.29 5,824,947,824.06
报表附注为 财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下列负责人签署：
______ 王立 新______
______ 杨清______
____ 龚飒____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
银华深证 100 指数分级证 券投资基金 （以下简称 “本基金”） ， 系经中国证券监督管理委员会
（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2010]302 号文《关 于核准银华深证 100 指 数分级证券投
资基金募集的批复》 的核准， 由银华基金管理有限公司于 2010 年 4 月1 日至 2010 年4 月 30 日向
社 会 公 开 募 集 ， 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具 安 永 华 明(2010) 验字第
60468687_A01 号验资报告 后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2010 年 5 月 7 日生
效。本 基金 为契约 型开 放式， 存续 期限不 定。 设立时 募集 的扣除 认购 费后的 实收 基金（ 本 金 ） 为
人民币 2,203,273,458.85 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 614,907.10 元 ，以上实
收基金（本息）合计为人民币 2,203,888,365.95 元，折合 2,203,888,365.95 份基金份 额。根据
《 基金 合同》 的约 定，场 外认 购的全 部份 额确认 为 100 分级 份额 ；场内 认购 的全部 份额按 1 ：1
的比例确认为银华锐进份额和银华稳进份额。 其中场外认购的基金份额确认为 1,748,978,674.95
份 100 分 级 份 额 （ 含 募 集 期 利 息 结 转 的 份 额 ） ； 场 内 认 购 的 基 金 份 额 按 1 ：1 的 比 例 确 认为
227,454,845.00 份银华锐 进份额和 227,454,845.00 份银华稳进份额， 产生的尾差份额 1.00 份根
据《基 金合 同》约 定归 入基金 资产 。本基 金的 基金管 理人 为银华 基金 管理有 限公 司，注 册 登 记 机
构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国民生银行 股份有限公司。 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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本基金的基金份额包括银华深证 100 指数分级 证券投资基金之基础份额（简称 “100 分级份
额 ”） 、 银华深证 100 指 数分级证券投资基金之稳健收益类份额 （简称 “银华稳进份额 ”） 与 银华
深证 100 指 数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称 “银华锐进份额” ） 。其 中，银华稳进份
额、银华锐进份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比率不变 。
在 银 华稳 进份 额 、100 分 级 份额 存续 期 内的 每个 会 计年 度（ 除 基金 合同 生 效日 所在 会 计年度
外）第 一个 工作日 ，本 基金将 根据 基金合 同的 规定进 行基 金的定 期份 额折算 。银 华稳进 份 额 和 银
华锐进 份额 按照基 金合 同规定 的净 值计算 规则 进行净 值计 算，对 银华 稳进份 额的 应得收 益 进 行 定
期份额折算，每 2 份 100 分级份额将按 1 份银华稳进份额获得约定应得收益的新增折算份额。对
于银华稳进份额期末的约定应得收益，即银华稳进份额每个会计年度 12 月 31 日份 额净值超出本
金 1.000 元 部分，将折算为场内 100 分级份额分 配给银华稳进份额持有人。100 分级 份额持有人
持有的每 2 份 100 分级 份额将按 1 份银华稳进份额获得新增 100 分级 份额的分配。持有场外 100
分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外 100 分级 份额的分配；持有场内 100
分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内 100 分级 份额的分配。经过上述份额
折算，银华稳进份额和 100 分级份额 的基金份额净值将相应调整。每个会计年度第一个工作日为
基金份额折算基准日，本基金将对银华稳进份额和 100 分 级份额进行应得收益 的定期份额折算。
除 以 上定 期份 额 折算 外， 本 基金 根据 基 金合 同的 规 定， 还将 在 以下 两种 情 况进 行份 额折算，
即：当 100 分级份额的基金份额净值达到 2.000 元；当银华 锐进份额的基金份额净值达到 0.250
元。当 100 分级份额的基金份额净值达到 2.000 元后，本基 金将分别对银华 稳进份额、银华锐进
份额和 100 分级份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保银华稳进份额和银华锐进份额的比
例为1 ： 1 ， 份 额折算后银华稳进份额、 银华锐进份额和100 分级 份额的基金份额净值均调整为1.000
元。当银华锐进份额的基金份额净值达到 0.250 元后，本基 金将分别对银华稳进份额、银华锐进
份额和 100 分级份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保银华稳进份额和银华锐进份额的比
例为1 ： 1 ， 份 额折算后100 分级份额、 银 华稳进份额和银华锐进份额的基金份额净值均调整为1.000
元。
100 分 级份额 设 置单 独的 基 金代 码， 只 可以 进行 场 内与 场外 的 申购 和赎 回 ，但 不上 市 交易。
银华稳 进份 额与银 华锐 进份额 交易 代码不 同， 只可在 深圳 证券交 易所 上市交 易， 不可单 独 进 行 申
购或赎回。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证 100 指数的成份股、备选成份股、新股
（首次公开发行或增 发） 、 债券、 债券回购以及法律法规或监管机构允许本基金投资的其它金融工
具。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95% ，其中投资于深证 100 指数成份股和银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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备 选成 份股的 资产 不低于 股票 资产的 90% 。 现金 、债 券资产 及中 国证监 会允 许基金 投资的 其 他 证
券品种占基金资产比例为 5%-10% （ 其中权证资产占基金资产比例为 0-3% ， 现金或者到期日在一年
以内的 政府 债券不 低于 基金资 产净 值 5% ） 。如法律法 规或 监管机 构以 后允许 基金 投资其 他 品 种 ，
基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 95%× 深证
100 价格指数 收益率＋ 5%×商业银行活期存款利率（税后） 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与 格
式》 、 《证券 投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报告和 半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年度上半 年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
第 20 页 共 49 页
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权 分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 营 业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股 东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 、债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券 的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
第 21 页 共 49 页
税；
根据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得 税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日 起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 569,410,429.70
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 569,410,429.70
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,811,805,987.31 7,125,765,304.64 313,959,317.33
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - - 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
第 22 页 共 49 页
其他 - - -
合计 6,811,805,987.31 7,125,765,304.64 313,959,317.33
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余 额。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基 金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 129,492.63
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,233.10
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.13
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 911.20
合计 131,637.06
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无 其他资产余额。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 950,549.33
银行间市场应付交易费用 -
合计 950,549.33
银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
第 23 页 共 49 页
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 358,522.30
预提费用 231,227.36
应付其他 152,327.75
合计 742,077.41
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,733,014,083.19 4,020,763,578.46
本期申购 34,312,167.85 29,158,773.39
本期赎回( 以"-" 号填列) -707,276.71 -601,049.79
2016 年1 月4 日 基金拆分/ 份额
折算前
4,766,618,974.33 4,049,321,302.06
基金拆分/ 份额折算变动份额 138,914,912.30 -
本期申购 5,913,165,470.23 4,881,749,858.28
本期赎回( 以"-" 号填列) -2,462,839,837.91 -2,033,253,211.38
本期末 8,355,859,518.95 6,897,817,948.96
注： （1 ） 根 据本基 金的 基金合 同、 招募说 明书 及深圳 证券 交易所 （以 下简称 “深 交所 ” ）和 中 国
证券登记结算有限责任公司的规定， 本基金以 2016 年1 月4 日为份额折 算基准日， 对 100 分级
份额的场外份额、场内份额以及银华稳进份额实施定期份额折算。
（2 ） 根据 《 基金合同》 规定， 投资者可申购、 赎回银华 100 分级份额， 银华稳进 份额和银华锐进
份额只 可在 深圳证 券交 易所上 市交 易，因 此上 表不再 单独 披露银 华稳 进份额 和银 华锐进 份 额 的 情
况。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,234,257,724.17 -2,017,388,293.70 1,216,869,430.47
本期利润 935,189.02 -675,323,746.24 -674,388,557.22
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
2,307,273,562.96 -2,153,322,921.36 153,950,641.60 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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其中：基金申购款 3,934,905,033.48 -3,631,835,112.48 303,069,921.00
基金赎回款 -1,627,631,470.52 1,478,512,191.12 -149,119,279.40
本期已分配利润 - - -
本期末 5,542,466,476.15 -4,846,034,961.30 696,431,514.85
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 2,549,997.08
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 65,951.52
其他 20,295.81
合计 2,636,244.41
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 1,365,286,277.53
减：卖出股票成本总额 1,376,006,518.80
买卖股票差价收入 -10,720,241.27
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持 证券 投 资 收 益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 55,519,874.73
基金投资产生的股利收益 -
合计 55,519,874.73
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -675,323,746.24
——股票投资 -675,323,746.24
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -675,323,746.24
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 2,710,316.52
合计 2,710,316.52
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
7,066,271.37
银行间市场交易费用
-
合计
7,066,271.37
银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
第 26 页 共 49 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 52,213.98
信息披露费 149,178.12
银行费用 319.29
账户服务费 18,800.00
上市费 29,835.26
合计 250,346.65
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无需 做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 民 生
银行”）
基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及 上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
34,936,295.07 44,804,003.89
其中： 支付销售机构的客
户维护费
271,954.19 657,549.72
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.00% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
6,987,258.95 8,960,800.82
注 ： 基金 托管 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.20% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
第 28 页 共 49 页
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本 基金 的管理 人于 本报告 期及 上年度 可比 期间均 未运 用固有 资金 投资银 华稳 进、银 华 锐 进 、
100 分级基金 份额。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注： 除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有银华稳进、 银华锐进、100
分级基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行 569,410,429.70 2,549,997.08 328,598,976.31 2,416,492.04
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：根据本基金基金合同的约定，本基金（包括 100 分级 份额、银华稳进份额、银华锐进份额）
不进行收益分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新 发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未因认购新发/ 增发证券 而持有流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000651
格力
电器
2016
年2 月
22 日
重大
事项
22.07 - - 13,835,932 252,992,511.27 305,359,019.24 -
000002
万
科Ａ
2015
年12
月21
日
重大
事项
18.20
2016
年7 月
4 日
21.99 16,317,296 186,777,599.85 296,974,787.20 -
000728
国元
证券
2016
年6 月
8 日
重大
事项
16.72
2016
年7 月
8 日
17.37 3,860,249 66,929,149.64 64,543,363.28 -
002465
海格
通信
2016
年6 月
13 日
重大
事项
12.44 - - 4,744,334 58,203,839.36 59,019,514.96 -
002129
中环
股份
2016
年4 月
25 日
重大
事项
8.29 - - 4,257,937 40,925,140.42 35,298,297.73 -
002065
东华
软件
2015
年12
月22
日
重大
事项
18.72
2016
年7 月
4 日
22.59 1,544,031 32,430,366.49 28,904,260.32 -
000629
*ST
钒钛
2016
年5 月
26 日
重大
事项
2.39 - - 12,032,244 39,458,009.80 28,757,063.16 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券正回购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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本 基 金管 理人 建 立了 以董 事 会风 险控 制 委员 会为 核 心的 ，由 董 事会 风险 控 制委 员会 、经营管
理层及 各具 体业务 部门 组成的 三道 风 险监 控防 线；并 在后 两道监 控防 线中， 由独 立于公 司 管 理 层
和其他 业务 部门的 督察 长和监 察稽 核部对 公司 合规风 险状 况及各 部门 风险控 制措 施进行 检 查 、 监
督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前 均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 ，除在附
注 6.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此
外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超 过 基 金
持有的 债券 资 产的 公允 价值。 本基 金于资 产负 债表日 所持 有的金 融负 债的合 约约 定 剩余 到 期 日 均
为一年 以内 且一般 不计 息，可 赎回 基金份 额净 值（所 有者 权益） 无固 定到期 日且 不计息 ， 因 此 账
面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时根 据设 定 的流 动性 比 例要 求， 对流动性
指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金持有的
大部分 金融 资产和 金融 负债不 计息 ，因此 本基 金的收 入及 经营活 动的 现金流 量在 很大程 度 上 独 立银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 569,410,429.70 - - - - - 569,410,429.70
结算备付金 2,740,302.58 - - - - - 2,740,302.58
存出保证金 2,024,923.04 - - - - - 2,024,923.04
交易性金融资产 - - - - - 7,125,765,304.64 7,125,765,304.64
应收利息 - - - - - 131,637.06 131,637.06
应收申购款 1,043.74 - - - - 7,032.39 8,076.13
其他资产 - - - - - - -
资产总计 574,176,699.06 - - - - 7,125,903,974.09 7,700,080,673.15
负债
应付赎回款 - - - - - 96,620,385.51 96,620,385.51
应付管理人报酬 - - - - - 6,265,164.24 6,265,164.24
应付托管费 - - - - - 1,253,032.85 1,253,032.85
应付交易费用 - - - - - 950,549.33 950,549.33
其他负债 - - - - - 742,077.41 742,077.41
负债总计 - - - - - 105,831,209.34 105,831,209.34
利率敏感度缺口 574,176,699.06 - - - - 7,020,072,764.75 7,594,249,463.81
上年度末
2015 年 12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 287,383,577.18 - - - - - 287,383,577.18
结算备付金 2,988,633.32 - - - - - 2,988,633.32
存出保证金 3,199,289.37 - - - - - 3,199,289.37
交易性金融资产 - - - - - 4,953,233,981.72 4,953,233,981.72
应收利息 - - - - - 86,302.84 86,302.84
应收申购款 248.51 - - - - 1,999,769.58 2,000,018.09
资产总计 293,571,748.38 - - - - 4,955,320,054.14 5,248,891,802.52
负债
应付赎回款 - - - - - 3,775,459.11 3,775,459.11
应付管理人报酬 - - - - - 4,626,824.71 4,626,824.71
应付托管费 - - - - - 925,364.95 925,364.95
应付交易费用 - - - - - 1,365,903.84 1,365,903.84
其他负债 - - - - - 565,240.98 565,240.98
负债总计 - - - - - 11,258,793.59 11,258,793.59 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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利率敏感度缺口 293,571,748.38 - - - - 4,944,061,260.55 5,237,633,008.93
注： 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 本基金于 报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款, 除此外的 金融资产和金融负债均不
计息, 因此市 场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险， 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来
现金流 量因 除市场 利 率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资
于证券 交易 所上市 或银 行间同 业市 场交易 的股 票和债 券， 所面临 的最 大市场 价格 风险由 所 持 有 的
金融工 具的 公允价 值决 定。本 基金 通过投 资组 合的分 散化 降低市 场价 格风险 ，并 且本基 金 管 理 人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证 100 指数的成份股、备选成份股、新股
（首次公开发行或增发） 、 债券、 债券回购以及法律法规或监管 机构允许本基金投资的其它金融工
具。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其中投资于 深证 100 指 数成份股和
备 选成 份股的 资产 不低于 股票 资产的 90% 。 现金 、债 券资产 及中 国证监 会允 许基金 投资的 其 他 证
券品种占基金资产比例为 5%－10% （ 其中权证资产占基金资产比例为 0-3% ，现金或者 到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值 5% ） 。 如 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管 理人 在履行 适当 程序后 ，可 以将其 纳入 投资范 围。 于本报 告期 末，本 基金 面临的 整 体 其 他
价格风险列示如下：
6.4.13.4.2.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 7,125,765,304.64 93.83 4,953,233,981.72 94.57
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - - 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 7,125,765,304.64 93.83 4,953,233,981.72 94.57
6.4.13.4.2.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性 分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5% ，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是 根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
+5% 409,566,412.40 308,384,176.80
-5% -409,566,412.40 -308,384,176.80
注：本 基金 管理人 运用 定量分 析方 法对本 基金 的市场 价格 风险进 行分 析。上 表为 市场价 格 风 险 的
敏感性 分析 ，反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ，证券 投资 价格发 生合 理、可 能的 变动时 ， 将 对 基
金资产净值产生的影响。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 7,125,765,304.64 92.54
其中：股票 7,125,765,304.64 92.54
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 572,150,732.28 7.43
7 其他各项资产 2,164,636.23 0.03 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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8 合计 7,700,080,673.15 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 36,824,982.66 0.48
B 采矿业 28,757,063.16 0.38
C 制造业 3,680,060,439.04 48.46
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
57,385,320.77 0.76
E 建筑业 40,812,251.58 0.54
F 批发和零售业 141,619,124.10 1.86
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
964,451,784.35 12.70
J 金融业 1,081,286,400.70 14.24
K 房地产业 592,545,371.93 7.80
L 租赁和商务服务业 86,120,582.60 1.13
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 181,142,893.69 2.39
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 179,828,912.66 2.37
S 综合 54,930,177.40 0.72
合计 7,125,765,304.64 93.83
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000651 格力电器 13,835,932 305,359,019.24 4.02
2 000002 万
科Ａ 16,317,296 296,974,787.20 3.91
3 000333 美的集团 9,606,703 227,870,995.16 3.00
4 000001 平安银行 23,646,726 205,726,516.20 2.71
5 000858 五 粮 液 5,518,966 179,531,963.98 2.36
6 000783 长江证券 15,474,788 179,507,540.80 2.36
7 000725 京东方Ａ 73,673,466 170,185,706.46 2.24
8 300104 乐视网 3,019,147 159,743,067.77 2.10
9 000776 广发证券 9,062,002 151,879,153.52 2.00
10 002024 苏宁云商 13,040,435 141,619,124.10 1.86
11 300059 东方财富 6,301,343 139,889,814.60 1.84
12 002450 康得新 7,688,980 131,481,558.00 1.73
13 002415 海康威视 5,899,882 126,611,467.72 1.67
14 002304 洋河股份 1,653,422 118,914,110.24 1.57
15 002594 比亚迪 1,638,164 99,944,385.64 1.32
16 000063 中兴通讯 6,926,154 99,321,048.36 1.31
17 300017 网宿科技 1,435,561 96,469,699.20 1.27
18 002736 国信证券 5,453,564 94,073,979.00 1.24
19 001979 招商蛇口 6,287,241 89,593,184.25 1.18
20 000423 东阿阿胶 1,662,925 87,852,327.75 1.16
21 000625 长安汽车 6,412,465 87,658,396.55 1.15
22 000166 申万宏源 10,367,089 87,187,218.49 1.15
23 000100 TCL 集团 26,482,362 87,126,970.98 1.15
24 000503 海虹控股 2,150,509 86,471,966.89 1.14
25 002230 科大讯飞 2,630,623 86,415,965.55 1.14
26 000538 云南白药 1,312,722 84,408,024.60 1.11
27 300024 机器人 3,310,545 84,054,737.55 1.11
28 002673 西部证券 3,126,328 80,846,842.08 1.06
29 002142 宁波银行 5,333,551 78,829,883.78 1.04
30 002241 歌尔股份 2,620,570 75,157,947.60 0.99
31 002202 金风科技 4,913,325 74,338,607.25 0.98
32 000768 中航飞机 3,586,029 70,608,911.01 0.93
33 000839 中信国安 3,297,511 70,269,959.41 0.93
34 002456 欧菲光 2,302,178 67,914,251.00 0.89
35 000402 金 融 街 6,937,680 67,434,249.60 0.89
36 300070 碧水源 4,516,978 67,212,632.64 0.89
37 000069 华侨城Ａ 10,302,385 65,935,264.00 0.87 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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38 000728 国元证券 3,860,249 64,543,363.28 0.85
39 300027 华谊兄弟 4,759,263 64,440,421.02 0.85
40 000568 泸州老窖 2,115,904 62,842,348.80 0.83
41 000895 双汇发展 2,919,534 60,959,869.92 0.80
42 002405 四维图新 2,458,270 60,473,442.00 0.80
43 002465 海格通信 4,744,334 59,019,514.96 0.78
44 002500 山西证券 3,563,559 59,012,537.04 0.78
45 000157 中联重科 14,221,789 58,735,988.57 0.77
46 002008 大族激光 2,545,231 58,133,076.04 0.77
47 000917 电广传媒 3,506,989 57,970,528.17 0.76
48 300168 万达信息 2,224,014 57,802,123.86 0.76
49 300124 汇川技术 2,972,313 57,662,872.20 0.76
50 000559 万向钱潮 3,666,460 57,196,776.00 0.75
51 002236 大华股份 4,340,315 56,858,126.50 0.75
52 000623 吉林敖东 2,213,589 55,229,045.55 0.73
53 000413 东旭光电 6,411,257 55,072,697.63 0.73
54 000009 中国宝安 4,009,502 54,930,177.40 0.72
55 000338 潍柴动力 6,925,208 54,085,874.48 0.71
56 000876 新 希 望 6,197,532 51,563,466.24 0.68
57 002475 立讯精密 2,611,072 51,307,564.80 0.68
58 000793 华闻传媒 5,130,644 50,690,762.72 0.67
59 002385 大北农 6,176,930 49,786,055.80 0.66
60 000750 国海证券 6,617,321 48,902,002.19 0.64
61 000630 铜陵有色 19,130,957 48,592,630.78 0.64
62 000826 启迪桑德 1,571,031 47,994,997.05 0.63
63 000540 中天城投 7,517,481 46,833,906.63 0.62
64 000061 农 产 品 3,802,761 46,241,573.76 0.61
65 300315 掌趣科技 4,298,780 45,094,202.20 0.59
66 000060 中金岭南 4,183,164 43,630,400.52 0.57
67 002030 达安基因 1,558,692 43,331,637.60 0.57
68 000977 浪潮信息 1,823,784 42,767,734.80 0.56
69 300253 卫宁健康 1,688,409 41,703,702.30 0.55
70 000425 徐工机械 13,587,443 41,577,575.58 0.55
71 002081 金 螳 螂 4,073,079 40,812,251.58 0.54
72 002292 奥飞娱乐 1,331,835 39,888,458.25 0.53
73 300058 蓝色光标 4,107,004 39,879,008.84 0.53
74 000792 盐湖股份 1,878,693 39,640,422.30 0.52
75 000970 中科三环 2,708,818 39,304,949.18 0.52
76 000709 河钢股份 13,979,418 38,722,987.86 0.51 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
第 37 页 共 49 页
77 300498 温氏股份 1,016,703 36,824,982.66 0.48
78 000738 中航动控 1,359,633 35,894,311.20 0.47
79 000046 泛海控股 3,512,453 35,510,899.83 0.47
80 002129 中环股份 4,257,937 35,298,297.73 0.46
81 000039 中集集团 2,460,652 34,867,438.84 0.46
82 000581 威孚高科 1,711,737 34,508,617.92 0.45
83 300002 神州泰岳 3,124,347 33,243,052.08 0.44
84 300251 光线传媒 2,851,682 32,965,443.92 0.43
85 002739 万达院线 397,150 31,732,285.00 0.42
86 002276 万马股份 1,588,900 31,476,109.00 0.41
87 000712 锦龙股份 1,482,532 30,777,364.32 0.41
88 000031 中粮地产 3,261,910 30,759,811.30 0.41
89 000778 新兴铸管 6,582,527 30,542,925.28 0.40
90 000598 兴蓉环境 5,723,419 30,219,652.32 0.40
91 002353 杰瑞股份 1,530,075 29,499,846.00 0.39
92 002065 东华软件 1,544,031 28,904,260.32 0.38
93 000629 *ST 钒钛 12,032,244 28,757,063.16 0.38
94 000800 一汽轿车 2,530,621 27,533,156.48 0.36
95 000831 *ST 五稀 2,072,712 27,318,344.16 0.36
96 000883 湖北能源 5,867,315 27,165,668.45 0.36
97 000878 云南铜业 2,664,075 27,120,283.50 0.36
98 002146 荣盛发展 3,785,496 25,438,533.12 0.33
99 000825 太钢不锈 6,883,103 21,750,605.48 0.29
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000001 平安银行 127,263,680.49 2.43
2 000651 格力电器 124,425,948.41 2.38
3 000333 美的集团 115,532,330.26 2.21
4 000725 京东方Ａ 114,863,812.48 2.19 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
第 38 页 共 49 页
5 000783 长江证券 98,210,451.11 1.88
6 002024 苏宁云商 90,899,774.09 1.74
7 300059 东方财富 87,413,445.31 1.67
8 000858 五 粮 液 86,638,352.14 1.65
9 000776 广发证券 85,079,773.61 1.62
10 002304 洋河股份 76,171,668.86 1.45
11 002415 海康威视 70,001,459.27 1.34
12 000503 海虹控股 67,423,637.59 1.29
13 000540 中天城投 66,870,820.04 1.28
14 002450 康得新 66,806,028.26 1.28
15 002736 国信证券 66,557,999.86 1.27
16 001979 招商蛇口 62,410,350.45 1.19
17 000063 中兴通讯 62,408,522.56 1.19
18 000100 TCL 集团 60,984,822.93 1.16
19 300104 乐视网 59,795,097.37 1.14
20 000625 长安汽车 58,114,588.41 1.11
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000001
平安银行 40,384,711.81 0.77
2 000333
美的集团 38,095,028.26 0.73
3 000783
长江证券 37,645,339.68 0.72
4 000725
京东方Ａ 36,273,476.77 0.69
5 000963
华东医药 29,355,209.90 0.56
6 000858
五 粮 液 28,971,617.92 0.55
7 300059
东方财富 27,515,523.87 0.53
8 002024
苏宁云商 27,054,460.76 0.52
9 000776
广发证券 26,693,569.55 0.51
10 002415
海康威视 26,157,359.13 0.50
11 000012
南
玻Ａ 23,525,111.36 0.45
12 002007
华兰生物 21,958,181.97 0.42
13 002038
双鹭药业 21,228,087.29 0.41
14 000400
许继电气 20,172,271.38 0.39
15 000166
申万宏源 19,457,777.18 0.37 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
第 39 页 共 49 页
16 000100
TCL 集团 19,441,412.51 0.37
17 002304
洋河股份 19,252,621.15 0.37
18 002422
科伦药业 18,791,454.22 0.36
19 300027
华谊兄弟 18,196,608.12 0.35
20 000063
中兴通讯 18,122,630.82 0.35
注： “卖出金 额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,223,861,587.96
卖出股票收入（成交）总额 1,365,286,277.53
注： “买入 股票成本总额” 和 “卖 出股票收入总额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
第 40 页 共 49 页
7.12 投资组合 报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 包 括 广 发证 券 （ 证 券代 码 ：000776 ）
根 据 广 发 证券 股 份 有 限公 司 于 2015 年 8 月 26 日及2015 年 9 月 12 日 发 布 的公
告 ， 该 上 市公 司 因 涉 嫌未 按 规 定 审查 、 了 解 客户 身 份 等 违法 违 规 行 为， 根 据
《 中 华 人 民共 和 国 证 券法 》 的 有 关规 定 ， 中 国证 券 监 督 管理 委 员 会 决定 对 公 司
进 行 立 案 调查 并 依 法 拟对 广 发 证 券做 出 行 政 处罚 ， 判 决 广发 证 券 责 令整 改 ， 给
予 警 告 ， 没收 违 法 所得 6,805,135.75 元 ，并 处 以 20,415,407.25 元罚款。
在 上 述 公 告公 布 后 ， 本基 金 管 理 人对 上 述 上 市公 司 进 行 了进 一 步 了 解和 分 析 ，
认 为 上 述 处罚 不 会 对 广发 证 券 的 投资 价 值 构 成实 质 性 负 面影 响 ， 因 此本 基 金 管
理 人 对 上 述上 市 公 司 的投 资 判 断 未发 生 改 变 。
报 告 期 内 ，本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 其 余 九名 证 券 的 发行 主 体 没 有被 监 管 部
门 立 案 调 查或 在 本 报 告编 制 日 前 一年 内 受 到 公开 谴 责 、 处罚 的 情 况 。
7.12.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 没 有 超 出基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 之 外 的情 形 。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,024,923.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 131,637.06
5 应收申购款 8,076.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,164,636.23
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000651 格力电器 305,359,019.24 4.02 重大事项
2 000002 万
科Ａ 296,974,787.20 3.91 重大事项 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
银华
稳进
2,824 1,339,071.15 3,534,733,289.00 93.47% 246,803,634.00 6.53%
银华
锐进
74,930 50,467.60 291,822,881.00 7.72% 3,489,714,042.00 92.28%
100 分
级
13,572 58,413.33 526,986,685.70 66.47% 265,798,987.25 33.53%
合计
91,326 91,494.86 4,353,542,855.70 52.10% 4,002,316,663.25 47.90%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额； 对于合 计数 ，比例 的 分 母 采
用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
银华稳进
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 新华人寿保险股份有限公司 460,954,492.00 12.19%
2 工银安盛人寿保险有限公司 417,640,970.00 11.04%
3 银华财富资本－工商银行－银华财
富资本管理（北京）有限公司
261,030,513.00 6.90% 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
第 42 页 共 49 页
4 中国人寿保险股份有限公司 251,609,054.00 6.65%
5 中国人寿保险（集团）公司 190,726,974.00 5.04%
6 安盛天平财产保险股份有限公司－
自有资金
142,414,540.00 3.77%
7 中国太平洋财产保险－传统－普通
保险产品-013C-CT001 深
133,383,242.00 3.53%
8 中信证券股份有限公司 94,572,245.00 2.50%
9 光大永明资管－建设银行－光大永
明资产管理股份有限公司－永铭量
化集合资产管理产品
84,933,676.00 2.25%
10 英大泰和人寿保险股份有限公司－
团险万能
80,000,868.00 2.12%
银华锐进
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 恒大人寿保险有限公司－万能组合B 75,918,800.00 2.01%
2 丁香 23,104,100.00 0.61%
3 天弘基金－宁波银行－华夏资本管
理有限公司
22,729,300.00 0.60%
4 广州市广百股份有限公司 14,800,000.00 0.39%
5 季良威 14,044,820.00 0.37%
6 国信证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户
13,735,372.00 0.36%
7 广发证券－工行－广发金管家新型
高成长集合资产管理计划
11,906,400.00 0.31%
8 任权泮 11,799,800.00 0.31%
9 李启峯 11,253,184.00 0.30%
10 王书晓 11,195,800.00 0.30%
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
银华稳进 - -
银华锐进 300.00 0.00%
100 分级 246,231.37 0.03%
合计
246,531.37 0.00%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 合计数 比例 的分母 采 用 期 末
基金份额总额。 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门负 责人 持有本 基 金 份 额
总量的数量区间为 0 ；本 基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
银华稳进 银华锐进 100 分级
基金合同生效日 （2010 年 5 月7
日）基金份额总额
227,454,845.00 227,454,845.00 1,748,978,674.95
本报告期期初基金份额总额 2,027,657,245.00 2,027,657,245.00 677,699,593.19
本报告期基金总申购份额 - - 5,947,477,638.08
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 2,463,547,114.62
本报告期基金拆分变动份额 （份
额减少以"-" 填列）
1,753,879,678.00 1,753,879,678.00 -3,368,844,443.70
本报告期期末基金份额总额 3,781,536,923.00 3,781,536,923.00 792,785,672.95
注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中的调整份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
第 44 页 共 49 页
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内，本基金未变更为其审计的会计事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 的 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到
任何稽查或者处罚 。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国银河证券
股份有限公司
2 1,781,280,955.62 31.87% 1,658,906.42 31.87% -
海通证券股份
有限公司
1 836,994,724.59 14.98% 779,494.01 14.98% -
申万宏源集团
股份有限公司
1 813,737,287.57 14.56% 757,834.74 14.56% -
光大证券股份
有限公司
1 767,505,021.37 13.73% 714,777.38 13.73% -
万联证券有限
责任公司
2 407,007,163.26 7.28% 379,047.79 7.28% -
英大证券有限
责任公司
1 288,548,276.93 5.16% 268,725.08 5.16% -
民生证券有限
责任公司
1 278,020,459.53 4.97% 258,920.24 4.97% -
江海证券有限
公司
1 234,179,059.39 4.19% 218,091.34 4.19% -
浙商证券股份
有限公司
2 181,874,917.23 3.25% 169,380.02 3.25% -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
华林证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - - 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
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中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
万和证券有限
责任公司
1 - - - - -
信达证券股份
有限公司
1 - - - - -
注：1 、 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力， 能及时、 全面、
定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ，包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2 、 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后， 确定证券经营机构的选择。 经公司 批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中国银河证券
股份有限公司
- - 100,000,000.00 100.00% - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
万联证券有限
责任公司
- - - - - -
英大证券有限
责任公司
- - - - - -
民生证券有限
责任公司
- - - - - -
江海证券有限
公司
- - - - - -
浙商证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
华林证券有限
责任公司
- - - - - -
中国中投证券 - - - - - - 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
第 46 页 共 49 页
有限责任公司
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
万和证券有限
责任公司
- - - - - -
信达证券股份
有限公司
- - - - - -
注：本基 金本报告期未通过交易单元进行债券交易、权证交易。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《银华基金管理有限公司 2015 年
12 月 31 日基 金净值公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月4 日
2 《关于银华深证100 指数 分级证券
投资基金之银华稳进份额本次定
期折算期间约定年基准收益率的
公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月5 日
3 《关于银华深证100 指数 分级证券
投资基金办理定期份额折算业务
期间银华稳进份额停复牌的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月5 日
4 《银华基金管理有限公司关于因
2016 年1 月4 日发生指数熔断调整
旗下基金申购、 赎回等业 务办理时
间的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月5 日
5 《银华基金管理有限公司关于旗
下场内基金在指数熔断期间暂停
申购赎回业务的提示性公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月6 日
6 《关于银华深证100 指数 分级证券
投资基金定期份额折算结果及恢
复交易的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月6 日
7 《关于银华稳进份额定期份额折
算后复牌首日前收盘价调整的风
险提示公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月6 日
8 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金持有的东华软件、 万科
A 、 苏宁环球 估值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月6 日
9 《银华基金管理有限公司关于因
2016 年1 月7 日发生指数熔断调整
旗下基金申购、 赎回等业 务办理时
间的公告》
本基金管理人网站 2016 年 1 月7 日
10 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 2016 年 1 月8 日 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
第 47 页 共 49 页
下部分基金持有的海格通信、 鼎龙
股份、 创意信 息估值方法调整的公
告》
金管理人网站
11 《银华深证100 指数分级 证券投资
基金 2015 年第 4 季度报 告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月22 日
12 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金持有的温氏股份、 青岛
海尔、 乐普医 疗估值方法调整的公
告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 1 月30 日
13 《银华基金管理有限公司关于银
华旗下部分基金在平安证券开通
定期定额投资业务及参加费率优
惠活动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 2 月26 日
14 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金持有的格力电器估值
方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 2 月27 日
15 《银华基金管理有限公司关于银
华深证100 指 数分级证券投资基金
在平安证券降低定期定额投资业
务最低申购金额的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 3 月8 日
16 《银华基金管理有限公司关于增
加上海陆金所资产管理有限公司
为旗下部分基金代销机构并参加
其费率优惠活动的公告》
三大证券报、 证券日
报及本基金管理人
网站
2016 年 3 月11 日
17 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加深圳新兰德证券
投资咨询有限公司网上费率优惠
活动的公告》
三大证券报、 证券日
报及本基金管理人
网站
2016 年 3 月15 日
18 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金持有的四维图新估值
方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 3 月25 日
19 《银华深证100 指数分级 证券投资
基金 2015 年 年度报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 3 月25 日
20 《银华深证100 指数分级 证券投资
基金 2015 年 年度报告摘要》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 3 月25 日
21 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加中国工商银行个
人电子银行基金申购 费率优惠活
动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 3 月31 日
22 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金持有的杰瑞股份、 光线
传媒、 富春通 信估值方法调整的公
告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 4 月16 日
23 《银华基金管理有限公司关于银 三大证券报及本基 2016 年 4 月19 日 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
第 48 页 共 49 页
华旗下部分基金在上海证券开通
定期定额投资业务的公告》
金管理人网站
24 《银华深证100 指数分级 证券投资
基金 2016 年第 1 季度报 告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 4 月21 日
25 《银华基金管 理有限公司关于旗
下部分基金持有的泸州老窖估值
方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 5 月5 日
26 《银华基金管理有限公司关于银
华旗下部分基金在大同证券开通
定期定额投资业务的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 5 月19 日
27 《关于增加首创证券为旗下部分
基金代销、 定 期定额投资及转换业
务办理机构的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 5 月26 日
28 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加民生银行直销银
行 “基金通”平台费率优惠活动
的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 5 月26 日
29 《银华深证100 指数分级 证券投资
基金更新招募说明书 （2016 年第 1
号） 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 6 月21 日
30 《银华深证100 指数分级 证券投资
基金更新招募说明书摘要（2016
年第 1 号 ） 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 6 月21 日
31 《银华基金管理有限公司关于增
加诺亚正行 （上海） 基金 销售投资
顾问有限公司为旗下部分基金代
销机构并参加其费率优惠活动的
公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016 年 6 月21 日
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本基金管理人于 2016 年 7 月 21 日发 布公告，自 2016 年 7 月 26 日起调整本 基金每笔赎回
申请的最低份额、转换转出最低份额及赎回后的最低保有份额。
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
12.1.1 中国 证监会核准银华深证 100 指数分级证 券投资基金设立的文件
12.1.2 《银 华深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书》 银华深证 100 指数分级 2016 年半年度报告
第 49 页 共 49 页
12.1.3 《银 华深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》
12.1.4 《银 华深证 100 指数分级证券投资基金托管协议》
12.1.5 《银 华基金管理有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6
银 华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
12.1.7
基 金托管人业务资格批件和营业执照
12.1.8
报 告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点
上 述 备查 文本 存 放在 本基 金 管理 人或 基 金托 管人 的 办公 场所 。 本报 告存 放 在本 基金 管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
投 资 者可 免费 查 阅， 在支 付 工本 费后 ， 可在 合理 时 间内 取得 上 述文 件的 复 制件 或复 印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn ） 查阅。
银华基金管理 有限公司
2016 年8 月24 日
