中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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中欧 沪深300指数 增强型证 券投资基金 （LOF ）2016 年 半年度 报告
2016年06 月30日
基金 管理人：中 欧基金管理 有限公司
基金 托管人：兴 业银行股份 有限公司
送出 日期：2016年08 月24日 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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§1
重要提示 及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于2016 年8月22日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。
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1.2
目录
§ 1
重要 提示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管理人和 基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相关资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主要 财务指 标和基金净 值表现 ............................................................................................................. 7
3.1 主 要会计数据 和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净值表现 .................................................................................................................................. 8
§ 4
管理 人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管理人及 基金经理情 况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 ................................................................ 10
4.3 管 理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期内管理 人对本基金 持有人数或 基金资产净 值预警情形 的说明 .................................... 12
§ 5
托管 人报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 ............ 12
5.3 托 管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见 ............................ 13
§ 6 半年度财务会 计报告（未 经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者权益（ 基金净值） 变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附注 ........................................................................................................................................ 17
§ 7
投资 组合报 告 ....................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基金资产 组合情况 ................................................................................................................ 38
7.2 报 告期末按行 业分类的股 票投资组合 ........................................................................................ 39
7.3 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 股票投资明 细 ............................................ 41
7.4 报 告期内股票 投资组合的 重大变动 ............................................................................................ 52
7.5 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合 ........................................................................................ 53
7.6 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名债券 投资明细 ................................ 54
7.7 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有资产支 持证券投资 明细 .................... 54
7.8 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细 .................... 54
7.9 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名权证 投资明细 ................................ 54
7.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ...................................................................... 54
7.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ...................................................................... 54
7.12 投资组合报 告附注 ...................................................................................................................... 54
§ 8 基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 56
8.1 期 末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 .................................................................................... 56
8.2 期 末上市基金 前十名持有 人 ........................................................................................................ 56
8.3 期 末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 ........................................................................ 57
§ 9
开放 式基金 份额变动 ........................................................................................................................... 57
§ 10 重大 事件揭 示 ....................................................................................................................................... 58 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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10.1 基金份额持 有人大会决 议 .......................................................................................................... 58
10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 .......................................... 58
10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 .............................................................. 58
10.4 基金投资策 略的改变 .................................................................................................................. 58
10.5 基金改聘会 计师事务所 情况 ...................................................................................................... 58
10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受监管部门 稽查或处罚 的情况 ...................................... 59
10.7 本期基金租 用证券公司 交易单元的 有关情况 .......................................................................... 59
10.8 其他重大事 件 .............................................................................................................................. 60
§ 11
备查文件目 录 ..................................................................................................................................... 63
11.1 备查文件目 录 .............................................................................................................................. 63
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 63
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 63
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§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF ）
基金简称 中欧沪深300指数增强（LOF ）
基金主代码 166007
交易代码 166007
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF ）
基金合同生效日 2010 年06月24日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 63,914,360.25 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-08-16
下属分级基金的基金简称
中欧沪深300指数增强
（LOF ）A
中欧沪深300指数增强
（LOF ）E
下属分级基金场内简称 中欧300 -
下属分级基金的交易代码 166007 001884
报告期末下属分级基金的份
额总额
63,538,596.21 份 375,764.04 份
2.2 基金 产品说 明
投资目标
本基金以沪深300指数作为基金投资组合跟踪的标的
指数，在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上，结
合增强 型的主动投资，力求控制本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日平均误差不超过0.5% ，年化跟
踪误差不超过7.75% ， 以 实现高于标的指数的投资收益
和基金资产的长期增值。
投资策略
本基金结合深入的基本面研究及数量化投资技术，在
指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化调整，中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力求取得
超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准
95%* 沪深300指数收益率+5%* 银 行活期存款利率 （税
后）
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风
险、较高预期收益的证券投资基金 品种，其预期风险
与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金 管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 张志永
联系电话 021-68609600 021-62677777-212004
电子邮箱 liyihai@zofund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
021-68609700、
400-700-9700
95561
传真 021-33830351 021-62159217
注册地址
中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路333号东
方汇经大厦五层
福州市湖东路154号
办公地址
中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路333号东
方汇经大厦五层
上海市江宁路168号兴业
大厦20楼
邮政编码 200120 200041
法定代表人 窦玉明 高建平
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》 、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
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2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
A 类份额：中国证券登记结算有
限责任公司；
E 类份额：中欧基金管理有限公
司
A 类份额：北京市西城区太平桥
大街17号
E 类份额：中国（上海）自由贸
易试验区陆家嘴环路333号东方
汇经大厦五层
§3
主要财务 指标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
单位：人民币元
报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）
3.1.1 期间数据和指标
中欧沪深300指数增强
（LOF ）A
中欧沪深300指数增强
（LOF ）E
本期已实现收益 -2,202,391.79 -11,385.90
本期利润 -12,274,410.32 -59,569.20
加权平均基金份额本期利润 -0.1850 -0.1704
本期加权平均净值利润率 -17.12% -15.77%
本期基金份额净值增长率 -14.61% -14.51%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年6月30 日)
期末可供分配利润 6,365,562.56 37,867.23
期末可供分配基金份额利润 0.1002 0.1008
期末基金资产净值 69,904,158.77 413,631.27
期末基金份额净值 1.1002 1.1008
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年6月30 日)
基金份额累计净值增长率 14.52% -4.48%
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数( 为期
末余额，不是当期发生数) 。
3 、 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益 率的 比较
阶段
( 中欧沪深300指数增
强（LOF ）A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.66% 0.95% -0.46% 0.93% 1.12% 0.02%
过去三个月 -0.70% 1.00% -1.88% 0.96% 1.18% 0.04%
过去六个月 -14.61% 1.84% -14.66% 1.75% 0.05% 0.09%
过去一年 -28.58% 2.24% -28.01% 2.19% -0.57% 0.05%
过去三年 48.88% 1.76% 41.68% 1.75% 7.20% 0.01%
自基金运作日至今 14.52% 1.52% 14.77% 1.54% -0.25% -0.02%
注：本基金业绩比较基准为：沪深300 指数收益 率*95%+ 银 行活期存款利率( 税后) *5% ，比较基 准每
个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平
衡，使大类资产比例保持恒定。
阶段
( 中欧沪深300指数增
强（LOF ）E)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.66% 0.95% -0.46% 0.93% 1.12% 0.02%
过去三个月 -0.60% 1.00% -1.88% 0.96% 1.28% 0.04%
过去六个月 -14.51% 1.84% -14.66% 1.75% 0.15% 0.09%
自基金份额运作日起
至 今
-4.48% 1.77% -5.16% 1.70% 0.68% 0.07%
注：本基金业绩比较基准为：沪深300 指数收益 率*95%+ 银 行活 期存款利率( 税后) *5% ，比较基 准每
个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平
衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
中欧沪深300指数增强 （LOF）A 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图
（2010年06 月24日-2016 年6 月30日）
中欧沪深300 指数增强（LOF ）A 基准
2010-06-24 2011-05-06 2012-03-14 2013-01-17 2013-12-02 2014-10-14 2015-08-18 2016-06-30
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
中欧沪深300指数增强 （LOF）E
累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图
（2015年10 月12日-2016 年6 月30日）
中欧沪深300 指数增强（LOF ）E 基准
2015-10-12 2015-11-16 2015-12-21 2016-01-27 2016-03-09 2016-04-15 2016-05-23 2016-06-30
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
注：自2015年10月8 日起 ，本基金增加E 类份额。图示日期为2015 年10 月12日至2016 年6 月30 日。
§4
管理人报 告
4.1 基金 管理人 及基金经理 情况 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于2006年7
月19 日正式成立。 股东为意大利意联银行股份 合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京
百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛基业投资有限责任
公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）
有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2016年6月30 日，本基金管理
人共管理40只开放式基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曲径
事业部
负责人,
基金经
理
2015年05月
18日
－ 9年
历任千禧年基金量化基金
经理，中信证券股份有限
公司另类投资业务线高级
副总裁。 2015年4月加入中
欧基金管理有限公司，现
任事业部负责人，中欧沪
深300指数增强型证券投
资基金 （LOF ） 基金 经理，
中欧数据挖掘多因子灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
注：1 、 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日； 若该基金经理自基金合同生效日起即
任职，则任职日期为基金合同生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对报 告期内本基 金 运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、
本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、
取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
2015 年上半年， 中国证监会上海监管局对公司进行了常规全面现场检查， 就公司内部控
制提出了相应整改意见并采取责令改正的行政监 管措施， 同时对公司原督察长黄桦先生中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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予以警示 。
4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下 达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项 说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告 期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
一季度市场经历了A 股市场经历了熔断暴跌，底部振荡，和小幅反弹三个阶段；二
季度大盘筑底企稳， 整体波动率明显下降， 不同行业收益分化较大， 业绩好成长性预期
强的行业， 如新能源车产业链等板块有结构化行情。 在报告期内， 我们在保持较高被动
部分仓位的情况下， 通过量化选股配置了包括国企改革、 新能源车、 高端制造等概念股
票板块，同时积极参与了新股申购，增厚收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
本报告期内，基金A 类份额净值增长率为-14.61% ，同期业绩比较基准收益率为
-14.66% ；E 类份额净值增长率为-14.51% ，同期业绩比较基准收益率为-14.66% 。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
三季度， 我们认为人民币汇率压力减缓， 投资者风险偏好逐步上升， 可能走出一波
较好的行情。 我们看好智能制造、 国企改革、 新能源车、 白酒等概念板块， 将继续配置
相关个股。
4.6 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形 式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期
内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上 述
参与估值流程各方之间 不存在重大利益冲突。
4.7 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告 期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
本报告期内， 本基金不 存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管人报 告
5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金 资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
§6 半 年度财务 会计报告（ 未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主体：中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2016年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,971,633.74 6,484,193.19
结算备付金
8,929.68 96,404.41
存出保证金
12,510.58 31,948.12
交易性金融资产 6.4.7.2 66,113,674.17 78,381,280.29
其中：股票投资
66,113,674.17 78,381,280.29
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
506,081.03 －
应收利息 6.4.7.5 1,618.50 3,186.99
应收股利
－ －
应收申购款
4,582.75 27,866.38 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 14 页 共 63 页
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
70,619,030.45 85,024,879.38
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购 金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ 734.29
应付赎回款
8,054.33 710,406.22
应付管理人报酬
57,184.28 72,499.14
应付托管费
8,577.64 10,874.87
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 10,808.71 65,110.59
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 216,615.45 395,612.97
负债合计
301,240.41 1,255,238.08
所有 者权益：
实收基金 6.4.7.9 63,914,360.25 65,018,143.56
未分配利润 6.4.7.10 6,403,429.79 18,751,497.74
所有者权益合计
70,317,790.04 83,769,641.30
负债和所有者权益总计
70,619,030.45 85,024,879.38
注：报告截止日2016 年6 月30日, 中欧300A 类基金份 额净值1.1002 元, 中欧300E 类基金份额净值1.1008
元, 基金份额总额63,914,360.25 份, 其中 中欧300A 类基金份额63,538,596.21 份,300E 类基金份 额
375,764.04 份。
6.2 利润 表 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 15 页 共 63 页
会计主体：中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2016年01月01日-2016
年06月30日
上年度可比期间2015
年01 月01日-2015年06
月30日
一、 收入
-11,595,907.41 42,491,177.39
1. 利息收入
41,826.56 100,319.56
其中：存款利息收入
6.4.7
.11
41,826.56 99,157.78
债券利息收入
－ 3.19
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ 1,158.59
其他利息收入
－ －
2. 投资收益（损失以“-”填
列）
-1,526,230.48 62,566,566.98
其中：股票投资收益
6.4.7
.12
-2,109,329.93 61,643,416.55
基金投资收益
－ －
债券投资收益
6.4.7
.13
－ 10,799.71
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
6.4.7
.14
－ －
股利收益
6.4.7
.15
583,099.45 912,350.72
3. 公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
6.4.7
.16
-10,120,201.83 -20,453,934.55
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号 － － 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 16 页 共 63 页
填列）
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7
.17
8,698.34 278,225.40
减： 二、费用
738,072.11 1,934,698.65
1．管理人报酬
358,664.09 864,821.14
2．托管费
53,799.63 129,723.19
3．销售服务费
－ －
4．交易费用
6.4.7
.18
53,968.85 628,012.10
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融 资产支出
－ －
6．其他费用
6.4.7
.19
271,639.54 312,142.22
三、 利 润总额 （亏 损总额以 “- ”
号填 列）
-12,333,979.52 40,556,478.74
减：所得税费用
－ －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
-12,333,979.52 40,556,478.74
6.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
65,018,143.56 18,751,497.74 83,769,641.30
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -12,333,979.52 -12,333,979.52
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-1,103,783.31 -14,088.43 -1,117,871.74 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 17 页 共 63 页
其中：1.基金申购款 8,146,093.37 744,745.04 8,890,838.41
2.基金赎回款 -9,249,876.68 -758,833.47 -10,008,710.15
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
63,914,360.25 6,403,429.79 70,317,790.04
项 目
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
265,269,910.92 51,696,909.23 316,966,820.15
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 40,556,478.74 40,556,478.74
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-186,559,740.8
1
-49,710,264.70 -236,270,005.51
其中：1.基金申购款 43,863,218.93 17,795,058.14 61,658,277.07
2.基金赎回款
-230,422,959.7
4
-67,505,322.84 -297,928,282.58
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
78,710,170.11 42,543,123.27 121,253,293.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理 人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基本 情况 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 18 页 共 63 页
中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)( 以下简称" 本基金") 经 中国证券监督管
理委员会( 以下简称" 中国证监会")证监许可[2010] 第588 号 《关于核准中欧沪深300指数 增
强型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《中欧 沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 基金合同》 负
责公开募集。 本基金为上市契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资
金利息共募集1,201,873,408.58元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2010) 第163号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧沪深300指数增
强型证券投资基金(LOF)基金合同》 于2010年6月24日正式生效， 基金合同生效日的基金
份额总额为1,202,197,493.33份基金份额， 其中认购资金利息折合324,084.75 份基金份额。
本基金的基金管理人为中欧基金管 理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司
( 以下简称" 兴业银行") 。
经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所")深证 上字[2010] 第254号文审核同意，本基金
57,032,620 份基金份额于2010年8月16 日在深交所挂牌交易。 上市的基金份额登记在证券
登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基金份额登
记在注册登记系统， 按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现基金份额在
两个系统之间的转换。
根据基金管理人中欧基金管理有限公司2015年10月8日《关于旗下部分开放式基金
增加E 类份额并相应修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国
证监会备案， 自2015年10月8日起对本基金增加E 类份额并相应修改基金合同。 本基金原
有的基金份额类别更名为A 类基金份额， 新增的基金份额类别命名为E 类基金份额。 A 类
基金份额的业务规则与现行规则相同；新增E 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管
理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧沪深300指数增强型证券投资基
金(LOF) 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，
包括股 票、 债券、 权证、 货币市场工具、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95% ， 其中
被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的80% ； 现金或 者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。 本 基金以沪深300 指数作为基金投
资组合跟踪的标的指数， 力求控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误
差不超过0.5% ，年化跟踪误差不超过7.75% 。本基金的业绩比较基准为：95% × 沪深
300 指数收益率+5% × 银行活期存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2016 年8月24日批准报
出。
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 19 页 共 63 页
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准则")、中国 证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会")颁布的《 证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 基金合同》 和在财务报表附注6.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基
金2016 年6月30日的财务状况以及2016 年1月1日至2016年6月30日半年度的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4
本 报告期 所采用的会 计政策、会 计估计与最 近一期年度 报告相一致 的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度 报告一致。
6.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
6.4.5.1 会计政 策变更的说 明
无。
6.4.5.2 会计估 计变更的说 明
无。
6.4.5.3 差错更 正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局/财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 20 页 共 63 页
充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免 征营业税。 自2016
年 5 月1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内
(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所 得额； 持股期限在 1 个月以上至1 年
(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25%计入应纳税所得额， 自 2015 年9 月8 日起， 暂免征收个人所得税。 对基
金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得
额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务 报 表项目的 说明
6.4.7.1 银行存 款
项目
本期末
2016年06月30日
活期存款 3,971,633.74
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 3,971,633.74
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2016年06月30日
成本 公允价值 估值增值
股票 68,657,356.67 66,113,674.17 -2,543,682.50
贵金属投资- 金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － － 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 21 页 共 63 页
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 68,657,356.67 66,113,674.17 -2,543,682.50
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
无余额。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末:2016 年06月30 日
应收活期存款利息 1,609.76
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 3.69
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 0.01
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 5.04
合计 1,618.50
6.4.7.6 其他资 产
无余额。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2016年06月30 日 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 22 页 共 63 页
交易所市场应付交易费用 10,808.71
银行间市场应付交易费用 －
合计 10,808.71
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年06月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 29.87
预提信息披 露费 149,178.12
预提审计费 29,835.26
预提指数使用费 2,829.25
预提上市费 29,835.26
其他应付 4,907.69
合计 216,615.45
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
( 中欧沪深300指数增强
（LOF ）A)
本期 2016年01月01日-2016年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 64,764,801.45 64,764,801.45
本期申购 7,707,675.17 7,707,675.17
本期赎 回（以“-”号填列） -8,933,880.41 -8,933,880.41
本期末 63,538,596.21 63,538,596.21
项目
( 中欧沪深300指数增强
（LOF ）E)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 253,342.11 253,342.11
本期申购 438,418.20 438,418.20
本期赎回 （以“-”号填列） -315,996.27 -315,996.27 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 23 页 共 63 页
本期末 375,764.04 375,764.04
注：1. 申购 含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 截至2016年6 月30 日止 ， 本基金于深交所上市的基金份额为1,089,024.00 份， 均为中 欧沪深300 A 类
基金份额(2015 年6 月30 日 ： 深交所上市的基金份额为1,479,298.00 份， 均为中 欧沪深300A 类基金份额) ，
托管在场外未上市交易的基金份额为62,825,336.25 份，其中 中欧沪深300 A 类基金份额62,449,572.21
份， 中欧中欧沪深300E 类 基金份额375,764.04 份(2015 年6 月30日： 77,230,872.11 份， 均为中欧沪深300
A 类基金份额) 。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或在封闭期满按基金
份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，在封闭期满按基金份额净值申购或
赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目
( 中欧沪深300指数增强
（LOF ）A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 31,362,641.45
-12,684,032
.17
18,678,609.28
本期利润 -2,202,391.79
-10,072,018
.53
-12,274,410.32
本期基金份额交易产生的变
动数
-481,831.49 443,195.09 -38,636.40
其中：基金申购款 3,622,828.82
-2,923,307.
12
699,521.70
基金赎回款 -4,104,660.31
3,366,502.2
1
-738,158.10
本期已分配利润 － － －
本期末 28,678,418.17
-22,312,855
.61
6,365,562.56
单位：人民币元
项目
( 中欧沪深300指数增强
（LOF ）E)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 44,788.30 28,100.16 72,888.46
本期利润 -11,385.90 -48,183.30 -59,569.20
本期基金份额交易产生的变 21,104.77 3,443.20 24,547.97 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 24 页 共 63 页
动数
其中：基金申购款 66,464.01 -21,240.67 45,223.34
基金赎回款 -45,359.24 24,683.87 -20,675.37
本期已分配利润 － － －
本期末 54,507.17 -16,639.94 37,867.23
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
活期存款利息收入 41,290.51
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 352.38
其他 183.67
合计 41,826.56
6.4.7.12 股票投 资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益项 目构成
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资收益 ——买卖股票
差价收入
-2109329.93
股票投资收益 ——赎回差价
收入
－
股票投资收益 ——申购差价
收入
－
合计 -2109329.93
6.4.7.12.2 股票 投资收益 —— 买 卖股票 差价收入
单位：人民币元
项目 本期 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 25 页 共 63 页
2016年01月01日-2016年06 月30日
卖出股票成交总额 17,878,372.13
减：卖出股票成本总额 19,987,702.06
买卖股票差价收入 -2,109,329.93
注：买卖投资差价收入包含股票吸收合并产生的差价收入。
6.4.7.13债券投 资收益
无余额。
6.4.7.14 衍生工 具收益
无余额。
6.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
股票投资产生的股利收益 583,099.45
基金投资产生的股利收益 －
合计 583,099.45
6.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
1. 交易性金融资产 -10,120,201.83
—— 股票投资 -10,120,201.83
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2. 衍生工具 － 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 26 页 共 63 页
—— 权证投资 －
3. 其他 －
合计 -10,120,201.83
6.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
基金赎回费收入 5,680.91
转换费收入 3,017.43
合计 8,698.34
6.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
交易所市场交易费用 53,968.85
银行间市场交易费用 －
合计 53,968.85
6.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,178.12
上市费 29,835.26
指数使用费 52,829.25
帐户维护费 9,000.00
汇划手续费 961.65
合计 271,639.54
注：根据《中欧沪深300 指数增强型证券投资基金(LOF) 基金 合同》及《中证指数有限公司指数使用中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 27 页 共 63 页
许可协议》 ， 本基金的指数使用费从基金财产中列支， 收取标准为每年本基金的资产净值的0.016% ，
收取下限为每季度5 万元 。
在通常情况下，指数使用费按前一日的基金资产净值的0.016% 的年费率 计提，逐日累计，每季支付
一次。计算方法如下：
日指数使用费＝前一日基金资产净值 × 0.016% / 当年天 数。
6.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须 作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（" 中欧基金" ） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
兴业银行股份有限公司("兴业银行") 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司("万盛 基业
")
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a (" 意大利
意联银行")
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙）
（" 上海睦亿合伙" ）
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理( 上海) 有限公司（" 中
欧盛世资管" ）
基金管理人的控股子公司
钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司
（" 钱滚滚财富" ）
基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 28 页 共 63 页
6.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交 易
6.4.10.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日-2016年06月30
日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月30
日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国都证券 2,169,958.11 6.13% 9,712,600.43 2.85%
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 应支 付关联方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名 称
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
国都证券 2,020.89 6.13% 1,286.39 11.90%
关联方名称
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
国都证券 8,842.36 2.85% － －
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算
有限责任 公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.10.1.4 债券 交易
金额单位：人民币元 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 29 页 共 63 页
关联方名称
本期
2016年01月01日-2016年06月30
日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月30
日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国都证券 － － 35,008.20 100.00%
6.4.10.1.5 债券 回购交易
无。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016
年06月30日
上年度可比期间
2015 年01月01日-2015
年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 358,664.09 864,821.14
其中：支付销售机构的客户维护费 96,597.24 222,257.80
注： 支付基金管理人 中欧 基金管理有限公司 的管 理人报酬按前一日基金资产净值1.00% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报 酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016
年06月30日
上年度可比期间
2015 年01月01日-2015
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 53,799.63 129,723.19
注： 支付基金托管人 兴业 银行 的托管 费按前一日基金资产净值0.15% 的年 费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年 天数。
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 30 页 共 63 页
6.4.10.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联 方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月
30日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月
30日
中欧沪深300 指
数增强（LOF ）
A
中欧沪深
300指数增
强（ LOF ） E
中欧沪深300 指
数增强（LOF ）
A
中欧沪深
300指数增
强（ LOF ） E
报告 期初持有的基金
份额
－ 122,023.00 75,466.54 －
报告 期间申购/ 买入总
份额
－ － － －
报告 期间因拆分变动
份额
－ － － －
减： 报告期间赎回/ 卖
出总份额
－ － 75,466.54 －
报告 期末持有的基金
份额
－ 122,023.00 － －
占基金总份额比例 － 32.47% － －
注： 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
无。
6.4.10.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日-2016年06月30
日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月30
日 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 31 页 共 63 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行活期
存款
3,971,633.74 41,290.51 7,167,218.17 95,983.52
注：本基金的银行存款由基金托管人 兴业银行 保管，按银行同业利率计息
6.4.10.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关 联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配 情况
无。
6.4.12 期末（2016 年06 月30 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
00280
5
丰元
股份
2016-06-29
2016-
07-07
未上市 5.80 5.80 717 4,158.60 4,158.60
30052
0
科大
国创
2016-06-30
2016-
07-08
未上市 10.05 10.05 402 4,040.10 4,040.10
60301
6
新宏
泰
2016-06-23
2016-
07-01
未上市 8.49 8.49 431 3,659.19 3,659.19
6.4.12.2 期末持 有的暂时停 牌 等流通受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
00000
2
万科A
2015-
12-18
重大资产
重组
18.20
2016-
07-04
21.99
69,76
5
763,909.91
1,269,723.
00
00041
5
渤海
金控
2016-
02-01
筹划重大
事项
6.82
2016-
08-11
7.50
13,50
0
120,314.57 92,070.00
00065
1
格力
电器
2016-
02-22
筹划重大
事项
19.22
35,77
6
534,014.63 687,614.72
00072
8
国元
证券
2016-
06-08
筹划重大
事项
16.72
2016-
07-08
17.37 8,803 181,329.62 147,186.16
00095 欣龙 2016- 重大资产 8.55 2016- 9.00 40,00 307,475.00 342,000.00 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 32 页 共 63 页
5 股份 04-08 重组 08-10 0
00206
5
东华
软件
2015-
12-21
筹划重大
事项
18.72
2016-
07-04
22.59 5,976 117,207.70 111,870.72
00212
9
中环
控股
2016-
04-25
筹划重大
事项
8.29
9,985 112,720.19 82,775.65
00246
5
海格
通信
2016-
06-13
筹划重大
事项
12.44
13,10
6
137,000.75 163,038.64
30045
0
先导
智能
2016-
03-14
筹划重大
事项
37.81
2016-
07-20
41.59
10,20
0
309,487.00 385,662.00
60000
5
武钢
股份
2016-
06-27
重大资产
重组
2.76
31,10
0
182,104.83 85,836.00
60001
9
宝钢
股份
2016-
06-27
重大资产
重组
4.90
38,15
3
243,528.17 186,949.70
60064
9
城投
控股
2016-
06-20
筹划重大
事项
14.36
11,48
1
88,267.84 164,867.16
60161
1
中国
核建
2016-
06-30
股价异常
波动
20.92
2016-
07-01
23.01 1,008 3,497.76 21,087.36
注：本基金截至2016 年6 月30日止持 有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所 公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具 风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金是一只股票指数增强型基金， 属于较高预期风险、 较高预期收益的证券投资
基金品种， 其预期风险与收益高于 混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金的
投资范围为具有良好流动性的金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金通过主要投资于未来
持续成长能力强的潜力公司， 同时通过合理的动态资产配置， 在注重风险控制的原则下，
追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为核
心的、 由督察长、 风险控制委员会、 风险管理部、 监察稽核部和相关业务部门构成的风
险管理架构体系。 风险控制委员会负责协助确 立公司风险控制的原则、 目标和策略， 并中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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就风险控制重要事项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监
察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作， 根据监管机构及公司内部控制的要
求对基金投资进行定期、 不定期检查， 出具监察稽核报告， 进而从合规层面对基金投资
进行风险控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手 完成证券交收和款项清
算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险
管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险， 且通过分散化
投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或 因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组 合
在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制
的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 34 页 共 63 页
不得超过该证券的10% 。除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外 ，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。
于2016 年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不
计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利 率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金及存出保证金。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年06 月30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,971,633.7
4
－ － －
3,971,633.7
4
结算备付金 8,929.68 － － － 8,929.68
存出保证金 12,510.58 － － － 12,510.58
交易性金融资 － － －
66,113,674.
17
66,113,674.
17 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 35 页 共 63 页
产
应收证券清算
款
－ － － 506,081.03 506,081.03
应收利息 － － － 1,618.50 1,618.50
应收申购款 － － － 4,582.75 4,582.75
资产总计
3,993,074.0
0
－ －
66,625,956.
45
70,619,030.
45
负债
应付赎回款 － － － 8,054.33 8,054.33
应付管理人报
酬
－ － － 57,184.28 57,184.28
应付托管费 － － － 8,577.64 8,577.64
应付交易费用 － － － 10,808.71 10,808.71
其他负债 － － － 216,615.45 216,615.45
负债总计 － － － 301,240.41 301,240.41
利率敏感度缺
口
3,993,074.0
0
－ －
66,324,716.
04
70,317,790.
04
上年度末
2015 年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
6,484,193.1
9
－ － －
6,484,193.1
9
结算备付金 96,404.41 － － － 96,404.41
存出保证金 31,948.12 － － － 31,948.12
交易性金融资
产
－ － －
78,381,280.
29
78,381,280.
29
应收证券清算
款
－ － － － －
应收利息 － － － 3,186.99 3,186.99
应收申购款 － － － 27,866.38 27,866.38
资产总计 6,612,545.7 － － 78,412,333. 85,024,879.中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 36 页 共 63 页
2 66 38
负债
应付证券清算
款
－ － － 734.29 734.29
应付赎回款 － － － 710,406.22 710,406.22
应付管理人报
酬
－ － － 72,499.14 72,499.14
应付托管费 － － － 10,874.87 10,874.87
应付交易费用 － － － 65,110.59 65,110.59
其他负债 － － － 395,612.97 395,612.97
负债总计 － － －
1,255,238.0
8
1,255,238.0
8
利率敏感度缺
口
6,612,545.7
2
－ －
77,157,095.
58
83,769,641.
30
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早 者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏 感性分析
于2016年6月30日， 本基金未持有交易性债券资产，(2015 年12月31日： 同) ， 因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年12月31日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率 以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而下" 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 37 页 共 63 页
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险 敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016年06 月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
66,113,674.17 94.02 78,381,280.29 93.57
交易性金融资
产- 债券投资
－ － － －
交易性金融资
产－贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 66,113,674.17 94.02 78,381,280.29 93.57
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性 分析
假设 除业绩比较基准( 附注6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015 年12月31日
1. 业绩比较基准( 附注
6.4.1) 上升5%
366.36 420.57
2. 业绩比较基准( 附注
6.4.1) 下降5%
-366.36 -420.57
6.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 38 页 共 63 页
(1) 公 允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金 融工具公允价值
于2016 年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为62,361,135.17 元， 属于第二层次的余额为3,752,539.00 元， 无属于
第三层次的余额(2015 年12月31日： 第一层次73,349,782.90元， 第二层次5,031,497.39元，
无第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、 交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于2016 年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明 的其他重要事项。
§7
投资组合 报告
7.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 39 页 共 63 页
的比例（% ）
1 权益投资 66,113,674.17 93.62
其中：股票 66,113,674.17 93.62
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 3,980,563.42 5.64
7 其他各项资产 524,792.86 0.74
8 合计 70,619,030.45 100.00
7.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报告期末 （指数投资 ）按行业分 类的股票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 50,477.70 0.07
B 采矿业 2,175,743.78 3.09
C 制造业 20,338,004.64 28.92
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 2,410,692.13 3.43
E 建筑业 2,050,230.30 2.92
F 批发和零售业 1,430,302.83 2.03
G 交通运输、仓储和邮政业 1,935,780.12 2.75
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,038,486.83 5.74
J 金融业 22,880,760.92 32.54
K 房地产业 3,312,397.01 4.71 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 40 页 共 63 页
L 租赁和商务服务业 707,823.74 1.01
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 443,864.30 0.63
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 111,379.97 0.16
R 文化、体育和娱乐业 921,351.46 1.31
S 综合 280,600.50 0.40
合计 63,087,896.23 89.72
7.2.2
报告期 末（积极投 资）按行业 分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 259,000.00 0.37
B 采矿业 － －
C 制造业 1,826,612.24 2.60
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 21,087.36 0.03
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 876,334.25 1.25
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 42,744.09 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － － 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 41 页 共 63 页
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 3,025,777.94 4.30
7.2.3 报告期末 按行业分类 的沪港通投 资股票投资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
7.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的股票投资 明细
7.3.1 期末指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600016 民生银行 306,735 2,739,143.55 3.90
2 601318 中国平安 81,246 2,603,121.84 3.70
3 600036 招商银行 121,551 2,127,142.50 3.03
4 000002 万
科Ａ 69,765 1,269,723.00 1.81
5 600000 浦发银行 81,012 1,261,356.84 1.79
6 600519 贵州茅台 3,752 1,095,283.84 1.56
7 601328 交通银行 177,293 998,159.59 1.42
8 600030 中信证券 59,216 961,075.68 1.37
9 600837 海通证券 60,610 934,606.20 1.33
10 601288 农业银行 286,182 915,782.40 1.30
11 601169 北京银行 76,037 788,503.69 1.12
12 600887 伊利股份 45,486 758,251.62 1.08
13 601398 工商银行 161,501 717,064.44 1.02
14 000651 格力电器 35,776 687,614.72 0.98
15 601601 中国太保 23,740 641,929.60 0.91
16 601766 中国中车 68,896 631,776.32 0.90
17 600900 长江电力 49,484 618,055.16 0.88
18 601668 中国建筑 112,428 598,116.96 0.85
19 000333 美的集团 24,453 580,025.16 0.82
20 601988 中国银行 158,525 508,865.25 0.72 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 42 页 共 63 页
21 600104 上汽集团 25,042 508,102.18 0.72
22 601688 华泰证券 24,774 468,724.08 0.67
23 000858 五 粮 液 14,407 468,659.71 0.67
24 601818 光大银行 119,604 449,711.04 0.64
25 000001 平安银行 51,601 448,928.70 0.64
26 601989 中国重工 70,534 446,480.22 0.63
27 600276 恒瑞医药 10,512 421,636.32 0.60
28 600048 保利地产 48,411 417,786.93 0.59
29 000725 京东方Ａ 178,097 411,404.07 0.59
30 600015 华夏银行 40,086 396,450.54 0.56
31 002024 苏宁云商 35,575 386,344.50 0.55
32 000776 广发证券 22,285 373,496.60 0.53
33 600028 中国石化 78,692 371,426.24 0.53
34 300104 乐视网 7,002 370,475.82 0.53
35 300059 东方财富 16,264 361,060.80 0.51
36 600999 招商证券 21,671 357,571.50 0.51
37 600518 康美药业 23,278 353,592.82 0.50
38 600637 东方明珠 13,879 336,843.33 0.48
39 002450 康得新 19,271 329,534.10 0.47
40 002304 洋河股份 4,510 324,359.20 0.46
41 601377 兴业证券 41,170 304,246.30 0.43
42 002415 海康威视 13,885 297,972.10 0.42
43 601390 中国中铁 42,174 293,952.78 0.42
44 000783 长江证券 24,884 288,654.40 0.41
45 601006 大秦铁路 44,753 288,209.32 0.41
46 002594 比亚迪 4,703 286,930.03 0.41
47 000166 申万宏源 33,432 281,163.12 0.40
48 601857 中国石油 36,425 263,352.75 0.37
49 601628 中国人寿 12,584 261,998.88 0.37
50 601009 南京银行 27,622 259,370.58 0.37
51 601186 中国铁建 25,956 258,521.76 0.37 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 43 页 共 63 页
52 001979 招商蛇口 17,900 255,075.00 0.36
53 000063 中兴通讯 17,700 253,818.00 0.36
54 000538 云南白药 3,876 249,226.80 0.35
55 600570 恒生电子 3,701 247,115.77 0.35
56 600050 中国联通 63,786 243,024.66 0.35
57 601985 中国核电 35,100 239,733.00 0.34
58 601939 建设银行 50,312 238,982.00 0.34
59 601901 方正证券 31,082 238,088.12 0.34
60 601899 紫金矿业 70,566 237,807.42 0.34
61 300017 网宿科技 3,538 237,753.60 0.34
62 600011 华能国际 31,595 237,594.40 0.34
63 000625 长安汽车 17,030 232,800.10 0.33
64 600111 北方稀土 16,874 224,592.94 0.32
65 002230 科大讯飞 6,808 223,642.80 0.32
66 002673 西部证券 8,520 220,327.20 0.31
67 600585 海螺水泥 15,085 219,335.90 0.31
68 000503 海虹控股 5,429 218,300.09 0.31
69 002142 宁波银行 14,747 217,960.66 0.31
70 600795 国电电力 73,322 214,833.46 0.31
71 601555 东吴证券 15,986 214,212.40 0.30
72 600010 包钢股份 74,398 212,778.28 0.30
73 000100 TCL 集团 64,599 212,530.71 0.30
74 601099 太平洋 34,520 211,607.60 0.30
75 300024 机器人 8,320 211,244.80 0.30
76 601088 中国神华 14,898 209,614.86 0.30
77 000423 东阿阿胶 3,956 208,995.48 0.30
78 600690 青岛海尔 23,118 205,287.84 0.29
79 601211 国泰君安 11,501 204,602.79 0.29
80 600547 山东黄金 5,234 203,654.94 0.29
81 600893 中航动力 5,844 202,494.60 0.29
82 600271 航天信息 8,482 201,871.60 0.29 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 44 页 共 63 页
83 600066 宇通客车 10,121 200,395.80 0.28
84 002241 歌尔股份 6,971 199,928.28 0.28
85 600100 同方股份 13,361 199,880.56 0.28
86 300027 华谊兄弟 14,594 197,602.76 0.28
87 600703 三安光电 9,677 193,249.69 0.27
88 600009 上海机场 7,358 191,675.90 0.27
89 600029 南方航空 27,089 191,248.34 0.27
90 600705 中航资本 32,360 190,276.80 0.27
91 601336 新华保险 4,684 189,233.60 0.27
92 600109 国金证券 13,898 187,345.04 0.27
93 600019 宝钢股份 38,153 186,949.70 0.27
94 600153 建发股份 15,441 185,292.00 0.26
95 002202 金风科技 11,863 179,487.19 0.26
96 601669 中国电建 31,180 178,037.80 0.25
97 600383 金地集团 16,986 175,974.96 0.25
98 600535 天士力 4,853 173,543.28 0.25
99 600115 东方航空 26,041 172,131.01 0.24
100 002236 大华股份 13,042 170,850.20 0.24
101 300070 碧水源 11,435 170,152.80 0.24
102 601727 上海电气 22,300 168,588.00 0.24
103 600886 国投电力 25,364 167,402.40 0.24
104 600196 复星医药 8,776 166,919.52 0.24
105 000839 中信国安 7,800 166,218.00 0.24
106 600089 特变电工 19,475 165,927.00 0.24
107 600649 城投控股 11,481 164,867.16 0.23
108 000768 中航飞机 8,358 164,569.02 0.23
109 600340 华夏幸福 6,738 164,272.44 0.23
110 002465 海格通信 13,106 163,038.64 0.23
111 600177 雅戈尔 11,696 161,287.84 0.23
112 002736 国信证券 9,301 160,442.25 0.23
113 002456 欧菲光 5,426 160,067.00 0.23 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 45 页 共 63 页
114 601607 上海医药 8,847 159,688.35 0.23
115 000069 华侨城Ａ 24,657 157,804.80 0.22
116 601600 中国铝业 41,846 157,759.42 0.22
117 000895 双汇发展 7,548 157,602.24 0.22
118 000568 泸州老窖 5,288 157,053.60 0.22
119 600804 鹏博士 8,542 155,720.66 0.22
120 002252 上海莱士 4,102 154,563.36 0.22
121 600369 西南证券 21,280 154,492.80 0.22
122 600085 同仁堂 5,156 153,597.24 0.22
123 600485 信威集团 8,602 153,459.68 0.22
124 000917 电广传媒 9,227 152,522.31 0.22
125 601788 光大证券 9,000 152,460.00 0.22
126 600660 福耀玻璃 10,800 151,200.00 0.22
127 600118 中国卫星 4,447 149,419.20 0.21
128 002385 大北农 18,479 148,940.74 0.21
129 600406 国电南瑞 11,121 148,687.77 0.21
130 600352 浙江龙盛 17,202 148,281.24 0.21
131 000728 国元证券 8,803 147,186.16 0.21
132 002008 大族激光 6,398 146,130.32 0.21
133 600867 通化东宝 7,035 145,554.15 0.21
134 600489 中金黄金 12,860 144,546.40 0.21
135 601018 宁波港 29,060 143,847.00 0.20
136 600031 三一重工 28,643 143,787.86 0.20
137 002500 山西证券 8,651 143,260.56 0.20
138 600739 辽宁成大 9,178 142,901.46 0.20
139 600309 万华化学 8,243 142,603.90 0.20
140 000338 潍柴动力 18,232 142,391.92 0.20
141 600221 海南航空 44,559 141,252.03 0.20
142 600061 国投安信 7,800 138,996.00 0.20
143 300124 汇川技术 7,099 137,720.60 0.20
144 600674 川投能源 16,596 137,082.96 0.19 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 46 页 共 63 页
145 000157 中联重科 33,071 136,583.23 0.19
146 000686 东北证券 10,537 136,032.67 0.19
147 601618 中国中冶 36,798 135,784.62 0.19
148 000559 万向钱潮 8,681 135,423.60 0.19
149 600958 东方证券 8,001 134,496.81 0.19
150 000623 吉林敖东 5,376 134,131.20 0.19
151 600741 华域汽车 9,472 132,702.72 0.19
152 601998 中信银行 23,249 131,821.83 0.19
153 000876 新 希 望 15,762 131,139.84 0.19
154 601111 中国国航 19,306 130,508.56 0.19
155 000009 中国宝安 9,515 130,355.50 0.19
156 300168 万达信息 5,000 129,950.00 0.18
157 601888 中国国旅 2,949 129,697.02 0.18
158 600446 金证股份 3,600 129,420.00 0.18
159 002183 怡 亚 通 9,000 128,880.00 0.18
160 600415 小商品城 20,664 127,703.52 0.18
161 601933 永辉超市 30,634 126,518.42 0.18
162 300315 掌趣科技 12,000 125,880.00 0.18
163 600018 上港集团 24,330 124,083.00 0.18
164 600839 四川长虹 28,042 123,945.64 0.18
165 600663 陆家嘴 5,374 122,258.50 0.17
166 300003 乐普医疗 6,700 122,208.00 0.17
167 000793 华闻传媒 12,306 121,583.28 0.17
168 600068 葛洲坝 20,760 120,823.20 0.17
169 601800 中国交建 11,453 120,600.09 0.17
170 000963 华东医药 1,781 120,039.40 0.17
171 600718 东软集团 6,510 119,263.20 0.17
172 000750 国海证券 16,133 119,222.87 0.17
173 000792 盐湖股份 5,622 118,624.20 0.17
174 000046 泛海控股 11,700 118,287.00 0.17
175 601919 中国远洋 23,200 117,856.00 0.17 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 47 页 共 63 页
176 600150 中国船舶 5,230 116,419.80 0.17
177 000826 启迪桑德 3,794 115,906.70 0.16
178 600398 海澜之家 10,216 115,440.80 0.16
179 000413 东旭光电 13,400 115,106.00 0.16
180 600583 海油工程 16,602 114,719.82 0.16
181 300058 蓝色光标 11,792 114,500.32 0.16
182 002292 奥飞娱乐 3,792 113,570.40 0.16
183 002065 东华软件 5,976 111,870.72 0.16
184 300015 爱尔眼科 3,049 111,379.97 0.16
185 002007 华兰生物 3,528 110,779.20 0.16
186 600157 永泰能源 27,939 110,079.66 0.16
187 002475 立讯精密 5,600 110,040.00 0.16
188 000402 金 融 街 11,168 108,552.96 0.15
189 000060 中金岭南 10,325 107,689.75 0.15
190 300144 宋城演艺 4,300 107,113.00 0.15
191 600895 张江高科 5,800 104,864.00 0.15
192 600023 浙能电力 20,574 104,721.66 0.15
193 600060 海信电器 5,845 103,339.60 0.15
194 601106 中国一重 19,700 102,637.00 0.15
195 002422 科伦药业 6,586 101,490.26 0.14
196 002081 金 螳 螂 10,081 101,011.62 0.14
197 600688 上海石化 16,554 100,979.40 0.14
198 601333 广深铁路 25,576 100,002.16 0.14
199 600816 安信信托 5,900 99,533.00 0.14
200 600332 白云山 4,019 99,028.16 0.14
201 600820 隧道股份 11,800 99,002.00 0.14
202 000977 浪潮信息 4,200 98,490.00 0.14
203 600642 申能股份 17,139 98,377.86 0.14
204 000425 徐工机械 32,070 98,134.20 0.14
205 601098 中南传媒 5,396 97,721.56 0.14
206 300002 神州泰岳 9,156 97,419.84 0.14 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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207 600074 保千里 6,500 96,980.00 0.14
208 600256 广汇能源 23,471 96,231.10 0.14
209 601866 中海集运 24,005 95,059.80 0.14
210 002152 广电运通 5,700 93,708.00 0.13
211 000738 中航动控 3,500 92,400.00 0.13
212 000415 渤海金控 13,500 92,070.00 0.13
213 600027 华电国际 18,285 90,510.75 0.13
214 601198 东兴证券 3,701 90,452.44 0.13
215 601718 际华集团 11,700 89,388.00 0.13
216 000709 河钢股份 32,028 88,717.56 0.13
217 600875 东方电气 8,961 87,997.02 0.13
218 601991 大唐发电 22,500 87,525.00 0.12
219 000540 中天城投 14,000 87,220.00 0.12
220 600373 中文传媒 4,201 87,170.75 0.12
221 600376 首开股份 7,800 86,736.00 0.12
222 600208 新湖中宝 20,502 86,723.46 0.12
223 600588 用友网络 4,415 86,445.70 0.12
224 600873 梅花生物 13,917 86,424.57 0.12
225 601021 春秋航空 1,800 86,292.00 0.12
226 600005 武钢股份 31,100 85,836.00 0.12
227 600362 江西铜业 6,288 84,762.24 0.12
228 600252 中恒集团 19,500 84,630.00 0.12
229 600737 中粮屯河 7,200 83,160.00 0.12
230 300133 华策影视 5,340 83,143.80 0.12
231 002129 中环股份 9,985 82,775.65 0.12
232 601117 中国化学 14,955 82,701.15 0.12
233 603993 洛阳钼业 19,782 82,095.30 0.12
234 000729 燕京啤酒 10,668 80,970.12 0.12
235 000039 中集集团 5,659 80,188.03 0.11
236 000061 农 产 品 6,468 78,650.88 0.11
237 601225 陕西煤业 15,100 78,067.00 0.11 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 49 页 共 63 页
238 601179 中国西电 15,318 77,662.26 0.11
239 600372 中航电子 3,981 77,510.07 0.11
240 601633 长城汽车 9,076 76,601.44 0.11
241 300251 光线传媒 6,601 76,307.56 0.11
242 000778 新兴铸管 16,294 75,604.16 0.11
243 601872 招商轮船 16,100 75,348.00 0.11
244 002470 金正大 9,300 74,865.00 0.11
245 600038 中直股份 1,800 74,664.00 0.11
246 600037 歌华有线 4,900 74,529.00 0.11
247 600704 物产中大 7,900 73,944.00 0.11
248 601992 金隅股份 9,464 73,346.00 0.10
249 000630 铜陵有色 28,765 73,063.10 0.10
250 000712 锦龙股份 3,500 72,660.00 0.10
251 002739 万达院线 900 71,910.00 0.10
252 000999 华润三九 2,960 71,691.20 0.10
253 601898 中煤能源 13,836 71,393.76 0.10
254 601216 君正集团 9,484 70,845.48 0.10
255 600827 百联股份 5,801 70,076.08 0.10
256 000883 湖北能源 14,645 67,806.35 0.10
257 603000 人民网 4,080 67,768.80 0.10
258 601258 庞大集团 24,514 67,413.50 0.10
259 000800 一汽轿车 6,157 66,988.16 0.10
260 600021 上海电力 6,501 66,765.27 0.09
261 002146 荣盛发展 9,908 66,581.76 0.09
262 600863 内蒙华电 21,824 65,908.48 0.09
263 002294 信立泰 2,398 65,225.60 0.09
264 002153 石基信息 2,400 63,312.00 0.09
265 600959 江苏有线 4,501 62,833.96 0.09
266 600600 青岛啤酒 2,129 61,890.03 0.09
267 600170 上海建工 16,104 61,678.32 0.09
268 601928 凤凰传媒 5,725 60,341.50 0.09 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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269 300146 汤臣倍健 4,400 59,576.00 0.08
270 600666 奥瑞德 1,700 59,092.00 0.08
271 601958 金钼股份 7,207 58,737.05 0.08
272 000027 深圳能源 8,951 57,107.38 0.08
273 300085 银之杰 1,900 56,810.00 0.08
274 600008 首创股份 14,300 55,627.00 0.08
275 600648 外高桥 2,783 54,852.93 0.08
276 000825 太钢不锈 17,100 54,036.00 0.08
277 000898 鞍钢股份 13,900 53,237.00 0.08
278 601808 中海油服 4,372 53,119.80 0.08
279 601608 中信重工 9,800 52,626.00 0.07
280 600582 天地科技 11,500 51,750.00 0.07
281 002195 二三四五 4,200 51,618.00 0.07
282 002424 贵州百灵 3,000 51,600.00 0.07
283 002399 海普瑞 2,909 50,791.14 0.07
284 601118 海南橡胶 9,030 50,477.70 0.07
285 600317 营口港 14,700 49,392.00 0.07
286 600871 石化油服 12,600 48,384.00 0.07
287 600783 鲁信创投 2,100 45,381.00 0.06
288 600578 京能电力 10,500 44,940.00 0.06
289 600098 广州发展 5,600 43,792.00 0.06
290 600998 九州通 2,469 43,232.19 0.06
291 600685 中船防务 1,700 43,112.00 0.06
292 002027 分众传媒 2,200 36,322.00 0.05
293 600188 兖州煤业 2,972 32,513.68 0.05
294 603885 吉祥航空 1,100 28,875.00 0.04
295 002568 百润股份 1,300 28,600.00 0.04
296 600022 山东钢铁 11,700 27,729.00 0.04
297 600606 绿地控股 2,500 27,050.00 0.04
298 000156 华数传媒 995 18,457.25 0.03
299 601016 节能风电 1,300 12,909.00 0.02 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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注：
7.3.2 期末积极 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300017 网宿科技 12,800 860,160.00 1.22
2 300450 先导智能 10,200 385,662.00 0.55
3 000955 欣龙控股 40,000 342,000.00 0.49
4 300193 佳士科技 27,200 282,608.00 0.40
5 002299 圣农发展 10,000 259,000.00 0.37
6 002643 万润股份 4,000 203,520.00 0.29
7 002206 海 利 得 8,000 137,040.00 0.19
8 002292 奥飞娱乐 3,800 113,810.00 0.16
9 002668 奥马电器 1,100 66,957.00 0.10
10 603779 威龙股份 1,302 54,631.92 0.08
11 603528 多伦科技 486 47,623.14 0.07
12 603959 百利科技 837 34,693.65 0.05
13 300515 三德科技 677 31,730.99 0.05
14 603131 上海沪工 505 30,653.50 0.04
15 300510 金冠电气 416 28,104.96 0.04
16 601611 中国核建 1,008 21,087.36 0.03
17 601127 小康股份 868 20,719.16 0.03
18 603737 三棵树 177 20,546.16 0.03
19 300512 中亚股份 194 19,384.48 0.03
20 002799 环球印务 432 18,852.48 0.03
21 300518 盛讯达 259 12,134.15 0.02
22 603909 合诚股份 438 8,050.44 0.01
23 002802 洪汇新材 502 7,570.16 0.01
24 603958 哈森股份 509 7,380.50 0.01
25 002805 丰元股份 717 4,158.60 0.01 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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26 300520 科大国创 402 4,040.10 0.01
27 603016 新宏泰 431 3,659.19 0.01
7.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 002643 万润股份 985,074.00 1.18
2 300017 网宿科技 699,940.00 0.84
3 300024 机器人 641,854.00 0.77
4 000826 启迪桑德 401,551.00 0.48
5 300014 亿纬锂能 393,325.00 0.47
6 300359 全通教育 385,274.00 0.46
7 000540 中天城投 331,756.41 0.40
8 300244 迪安诊断 323,835.00 0.39
9 000616 海航投资 323,000.00 0.39
10 001979 招商蛇口 308,541.00 0.37
11 000955 欣龙控股 307,475.00 0.37
12 601318 中国平安 288,132.00 0.34
13 300193 佳士科技 261,180.00 0.31
14 002299 圣农发展 252,122.00 0.30
15 600016 民生银行 247,099.00 0.29
16 600000 浦发银行 222,872.00 0.27
17 600398 海澜之家 212,320.20 0.25
18 600900 长江电力 207,751.00 0.25
19 002074 国轩高科 204,314.00 0.24
20 300068 南都电源 201,946.32 0.24
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 53 页 共 63 页
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 002643 万润股份 605,901.00 0.72
2 300024 机器人 605,101.00 0.72
3 001979 招商蛇口 409,301.34 0.49
4 300359 全通教育 399,170.00 0.48
5 300187 永清环保 348,624.50 0.42
6 300244 迪安诊断 339,435.40 0.41
7 000826 启迪桑德 339,083.38 0.40
8 300014 亿纬锂能 337,638.70 0.40
9 000540 中天城投 295,443.00 0.35
10 000616 海航投资 289,602.00 0.35
11 002074 国轩高科 275,280.00 0.33
12 002503 搜于特 257,831.00 0.31
13 300457 赢合科技 248,935.00 0.30
14 300136 信维通信 212,252.00 0.25
15 600398 海澜之家 209,351.20 0.25
16 300129 泰胜风能 202,391.00 0.24
17 002053 云南盐化 196,742.00 0.23
18 600900 长江电力 192,717.00 0.23
19 000685 中山公用 192,603.08 0.23
20 300068 南都电源 188,476.85 0.23
注： 卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 17,840,297.77
卖出股票收入（成交）总额 17,878,372.13
注：买入股票成本、卖 出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 54 页 共 63 页
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资 产支持证券。
7.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
7.10.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
股指期货不属于本基 金的投资范围，故此项不适用。
7.10.2 本基金投 资股指期货 的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
7.11.1 本期国债 期货投资政 策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债 期货投资评 价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 55 页 共 63 页
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,510.58
2 应收证券清算款 506,081.03
3 应收股利 －
4 应收利息 1,618.50
5 应收申购款 4,582.75
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 524,792.86
7.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十 名 股票中存 在流通受限 情况的说明
7.12.5.1 期末指 数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 000002 万
科Ａ 1,269,723.00 1.81 停牌
7.12.5.2 期末积 极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 300450 先导智能 385,662.00 0.55 停牌
2 000955 欣龙控股 342,000.00 0.49 停牌 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 56 页 共 63 页
7.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在 尾差。
§8 基 金份额持 有人信息
8.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中欧沪
深300指
数增强
（LOF ）
A
3,255 19,520.31
3,290,563.0
2
5.18%
60,248,033.
19
94.82%
中欧沪
深300指
数增强
（LOF ）
E
29 12,957.38 122,023.00 32.47% 253,741.04 67.53%
合计 3,284 19,462.35
3,412,586.0
2
5.34%
60,501,774.
23
94.66%
8.2 期末 上市基 金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 许传凤 74811 6.87%
2 陆春荣 66600 6.12%
3 徐立新 49400 4.54%
4 汪秀娣 48705 4.47% 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 57 页 共 63 页
5 任晓光 46100 4.23%
6 赵开洪 40001 3.67%
7 张学金 36312 3.33%
8 乔爱科 36300 3.33%
9 李为民 35600 3.27%
10 刘巍 35004 3.21%
注：以上均为 中欧沪深300 指数增强A 的场内持有人。
8.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中欧沪深300指
数增强（LOF ）
A
436,570.69 0.69%
中欧沪深300指
数增强（LOF ）
E
0 0.00%
合计 436,570.69 0.68%
8.4 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
中欧沪深300指数
增强（LOF）A
0
中欧沪深300指数
增强（LOF）E
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
中欧沪深300指数
增强 （LOF）A
10~50
中欧沪深300指数
增强（LOF）E
0
合计 10~50
§9
开放式基 金份额变动 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 58 页 共 63 页
单位：份
中欧沪深300指数增强
（LOF ）A
中欧沪深300指数增强
（LOF ）E
基金合同生效日(2010 年06月24日)
基金份额总额
1,202,197,493.33 －
本报告期期初基金份额总额 64,764,801.45 253,342.11
本报告期基金总申购份额 7,707,675.17 438,418.20
减： 本报告期基金总赎回份额 8,933,880.41 315,996.27
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 63,538,596.21 375,764.04
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基 金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2016年5 月7日发布公告， 卞玺云女士自2016 年5月7日起担任
中欧基金管理有限公司督察长职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关
手续并向中国证监会和上海证监局报告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金 托管业务 的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 59 页 共 63 页
提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
本报告期内本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 本期基金 租用证券公 司交易单元 的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付 情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 15,912,994.27 44.98% 14,819.77 44.97%
国海证券 1 9,190,094.07 25.97% 8,559.44 25.98%
长江证券 1 4,617,754.03 13.05% 4,300.57 13.05%
瑞银证券 1 3,490,906.70 9.87% 3,251.12 9.87%
国都证券 2 2,169,958.11 6.13% 2,020.89 6.13%
海通证券 1 － － － －
招商证券 1 － － － －
中金公司 1 － － － －
广发证券 1 － － － －
华泰证券 1 － － － －
申银万国 1 － － － －
中信建投 1 － － － －
光大证券 1 － － － －
国金证券 1 － － － －
西部证券 1 － － － －
东方证券 1 － － － －
注：1. 根据中 国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2. 本报告期内 ，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2 基金租 用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情况
金额单位：人民币元
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 60 页 共 63 页
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额比
例
成交金额
占当期权证
成交总额比例
中信证券 － － － － － －
国海证券 － － － － － －
长江证券 － － － － － －
瑞银证券 － － － － － －
国都证券 － － － － － －
海通证券 － － － － － －
招商证券 － － － － － －
中金公司 － － － － － －
广发证券 － －
－ － －
华泰证券 － －
－ － －
申银万国 － －
－ － －
中信建投 － －
－ － －
光大证券 － － － － － －
国金证券 － － － － － －
西部证券 － － － － － －
东方证券 － － － － － －
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于旗下
基金2015年12月31日基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累
计净值公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-01
2
中欧基金管理有限公司关于指数
发生不可恢复交易熔断后旗下基
金开放时间调整的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-04
3
中欧基金管理有限公司督察长离
任公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-05
4
中欧基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指数熔断期间暂停申
购赎回业务的提示性公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-06
5 中欧基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及网 2016-01-06 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 61 页 共 63 页
旗下部分基金持有“乐视网”股
票估值方法的公告
站
6
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“万科A ”股
票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-06
7
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“东华软件”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-06
8
中欧基金管理有限公司关于指数
发生不可恢复交易熔断后旗下基
金开放时间调整的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-01-07
9
中欧基金管理有限公司住所变更
公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-20
10
中欧沪深300指数增强型证券投
资基金2015年第4季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-22
11
中欧基金管理有限公司关于旗下
理财交易及客户服务平台开通部
分基金定投业务的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-22
12
中欧基金管理有限公司关于在旗
下理财交易及客户服务平台开展
定期定额投资费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-03
13
中欧沪深300指数增强型证券投
资基金(LOF)更新招募说明书
（2016年第1号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-06
14
中欧沪深300指数增强型证券投
资基金(LOF)更新招募说明书摘
要（2016年第1号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-06
15
中欧基金管理有限公司代行督察
长公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-19
16
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金实施特定申购费
率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-25 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 62 页 共 63 页
17
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增陆金所资管为代销
机构并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-26
18
中欧沪深300指数增强型证券投
资基金（LOF ）2015 年年度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-29
19
中欧沪深300指数增强型证券投
资基金（LOF ）2015 年年度报告
摘要
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2016-03-29
20
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增盈米财富为代销机
构并参与费率优惠的公告
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2016-03-30
21
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“长安汽车”
股票估值方法的公告
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2016-03-31
22
中欧基金管理有限公司关于旗下
理财交易及客户服务平台开通部
分基金转换业务的公告
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2016-04-08
23
中欧基金管理有限公司关于新增
好买基金为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
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2016-04-12
24
中欧基金管理有限公司关于旗下
理财交易及客户服务平台开展转
换交易费率优惠活动的公告
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2016-04-12
25
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金互相转换范围的公告
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2016-04-15
26
中欧沪深300指数增强型证券投
资基金 （LOF ） 2016年第1季度报
告
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2016-04-21
27
中欧基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
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2016-05-07
28
中欧基金管理有限公司关于新增
金牛理财为旗下部分基金代销机
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2016-05-16 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 63 页 共 63 页
构同步开通转换和定投业务的公
告
29
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金在陆金所资管开通基金
定投业务并参与费率优惠的公告
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2016-06-17
30
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下通过广发证券代销基金定投
最低申购金额的公告
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2016-06-27
§11
备查文件 目录
11.1 备查文件 目录
1、中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF ） 相关批准文件
2、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF ）基 金合同》
3、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF ）托 管协议》
4、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF ）招 募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅， 或 在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700 ，400-700-9700
中欧 基金管理有 限公司
二〇 一六年八月 二十四日
