银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF)
2016年半年度报告
2016 年6月30 日
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年 8 月24 日
银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。 银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ?
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17?
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 36?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 37?
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 37?
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 37?
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38?银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38?
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 38?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 38?
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 39?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 39?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40?
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 44?
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 47?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 47?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 47?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48?
银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金（LOF)
基金简称 银华中证中票 50 指数债券（LOF）
基金主代码 161821
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2012年12月13日
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 480,226,761.82份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013年1月18日
下属分级基金的基金简称： 银华 50A 银华 50C
下属分级基金的交易代码： 161821 161822
报告期末下属分级基金的份额总额 477,728,679.19 份 2,498,082.63 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理
手段，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争本基金的净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%， 年跟踪误
差不超过 2%。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用最优复制法，主要以标的指数的成份券构成基
础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合，并根据本基金资产规模、
日常申赎情况、市场流动性以及银行间和交易所债券特性、交易惯例等情况，
进行取整和优化，以保证对标的指数的有效跟踪。
本基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 90%，
其中中证中票 50 债券指数成份券及其备选成份券的投资不低于本基金债券资
产的 80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%。
业绩比较基准 中证中票 50指数×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股
票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数
复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的中票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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名称 银华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 王永民
联系电话 (010)58163000 010-66594896
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95566
传真 (010)58163027 （010）66594942
注册地址 广东省深圳市深南大道
6008 号特区报业大厦 19层
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 北京市东城区东长安街 1 号
东方广场东方经贸城 C2 办
公楼 15 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 100738 100818
法定代表人 王珠林 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 银华 50A 银华 50C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016
年6月30日)
报告期(2016年 1 月1 日 -
2016年6月30日)
本期已实现收益 21,597,232.36 330,586.40
本期利润 11,688,502.94 182,226.66
加权平均基金份额本期利润 0.0245 0.0209
本期加权平均净值利润率 2.04% 1.75%
本期基金份额净值增长率 2.10% 1.94%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 73,754,755.63 360,078.62银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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期末可供分配基金份额利润 0.1544 0.1441
期末基金资产净值 581,355,022.68 3,013,059.78
期末基金份额净值 1.217 1.206
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 21.70% 20.60%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华 50A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.08% 0.08% 0.50% 0.05% 0.58% 0.03%
过去三个月 0.75% 0.11% 0.12% 0.07% 0.63% 0.04%
过去六个月 2.10% 0.09% 1.34% 0.06% 0.76% 0.03%
过去一年 8.37% 0.09% 5.46% 0.06% 2.91% 0.03%
过去三年 19.43% 0.12% 15.40% 0.08% 4.03% 0.04%
自基金合同
生效起至今
21.70% 0.12% 17.87% 0.08% 3.83% 0.04%
银华 50C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.09% 0.08% 0.50% 0.05% 0.59% 0.03%
过去三个月 0.67% 0.11% 0.12% 0.07% 0.55% 0.04%
过去六个月 1.94% 0.09% 1.34% 0.06% 0.60% 0.03%
过去一年 8.16% 0.09% 5.46% 0.06% 2.70% 0.03%
过去三年 18.35% 0.13% 15.40% 0.08% 2.95% 0.05%
自基金合同
生效起至今
20.60% 0.12% 17.87% 0.08% 2.73% 0.04%
注：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 90%，其中中证中票 50 债券指数成份券及其备
选成份券的投资不低于本基金债券资产的 80%，且本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%。因此，本基金将业绩比较基准定为：中证中票 50 指数*95%+银行活银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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期存款利率（税后）*5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至建仓期结束时本基金的
各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 90%，其中
中证中票 50债券指数成份券及其备选成份券的投资不低于本基金债券资产的 80%；本基金持有现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别
为：西南证券股份有限公司 49%、第一创业证券股份有限公司 29%、东北证券股份有限公司 21%及
山西海鑫实业股份有限公司 1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会
许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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截至 2016 年6 月30 日，本基金管理人管理着 62只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投
资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投
资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕
主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、
银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活
配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分级证券投
资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF） 、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双
利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF） 、银华中证等权重 90指数分级证券
投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中
证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混
合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF） 、上证 50 等权重交易型开放式
指数证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票
50 指数债券型证券投资基金（LOF） 、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF） 、银华交易
型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基
金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金、银
华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基
金、银华永益分级债券型证券投资基金和银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证
券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回
报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华
中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合
型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基
金、银华中证国防安全指数分级证券投资基金、银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金、
银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混
合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵
活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资
基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定
期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元
视野灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和
特定客户资产管理投资组合。 银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
葛鹤军
先生
本基金
的基金
经理
2014年10月8
日
-6 年
博士学位。 2008年至2011
年就职于中诚信证券评估
有限公司、中诚信国际信
用评级有限公司。2011年
11 月加盟银华基金管理
有限公司，历任研究员、
基金经理助理。自 2014
年10月8日至2016年4
月 25 日任银华中证成长
股债恒定组合 30/70 指数
证券投资基金，自 2014
年10月8日起兼任银华信
用债券型证券投资基金
（LOF） 基金经理， 自 2015
年4月24日起兼任银华泰
利灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，自 2015
年 5 月6 日起兼任银华恒
利灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，自 2015
年6月17日起兼任银华信
用双利债券型证券投资基
金基金经理。具有从业资
格，国籍：中国。
吴文明
先生
本基金
的基金
经理助
理
2015年1月7日 - 4年
硕士学位；2009 年9 月至
2014年 12 月期间任职于
威海市商业银行金融市场
部，从事债券自营交易；
2014年 12 月加盟银华基
金管理有限公司，任基金
经理助理职务。具有从业
资格。国籍：中国。
赵博文
先生
本基金
的基金
经理助
理
2014年12月11
日
-4 年
硕士学位； 2005年至2009
年任职中国银行北京市分
行；2011 年至 2014 年期
间任职于上海申银万国证
券研究所；2014 年10 月
加盟银华基金管理有限公
司， 任基金经理助理职务。
具有从业资格。国籍：中
国。银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》及其各项实施准则、 《银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金（LOF）基金合同》
和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风
险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、
违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，制 定
了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证
公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年，金融市场波动性较大，年初全球市场动荡加剧，美元指数整体偏弱，美联储
加息预期延后，人民币汇率的压力显著缓解。二季度美国经济数据较好，美联储加息预期升温。
不仅如此，在地产投资增速回升，基建发力的带动下，中国经济的基本面有所好转，通胀水平可
控，资金面整体较为宽松。
一季度，受海外市场动荡，国内流动性较为宽裕以及债券配置需求旺盛等因素的影响下，债
券收益率显著下行，长久期品种表现突出。进入二季度，受经济基本面有所好转以及部分债券违
约导致对信用风险的担忧，债券收益率在 4 月份大幅上升。后续随着市场情绪逐渐平稳加之地产
投资增速可能阶段性见顶以及央行对资金面的有力维护，债券收益率在 5-6 月份不断下行。
上半年，本基金在跟踪指数的前提下不断优化、调整了组合结构，投资组合基本提现了指数
的风险特征。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A 级基金份额净值为 1.217 元，本报告期 A 级基金份额净值增长率为
2.10%，同期业绩比较基准收益率为 1.34%；截至报告期末，本基金 C 级基金份额净值为 1.206 元，
本报告期 C级基金份额净值增长率为 1.94%，同期业绩比较基准收益率为 1.34%。报告期内，本基
金日均跟踪误差控制在 0.2%之内，年化跟踪误差控制在 2%之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年下半年，地产投资增速有望逐步回落，过剩产能的企业仍然较多，稳增长的压力
仍在。在此背景下，基建投资预计仍将保持较高水平，在一定程度上对冲经济下行压力，经济增
速回落的风险相对可控。物价水平整体平稳；货币环境有望保持相对宽松的局面。整体经济环境
以及货币环境对债券市场较为有利，债券收益率有望继续下行。但由于目前债券收益率整体偏低，
收益率下行幅度相对有限。
下半年，本基金将根据市场情况优化组合结构，在控制信用风险的前提下保证基金组合的流
动性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 14 页 共 48 页
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核
部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干） ，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员
和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定
价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对银华中证中票 50 指数债券
型证券投资基金（LOF） （以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。 银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 15 页 共 48 页
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数
据核对无误。 （注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。 ）
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金（LOF)
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,941,815.97 2,334,631.51
结算备付金
5,845,490.93 10,224,392.37
存出保证金
- 13,265.27
交易性金融资产 6.4.7.2 584,521,300.00 691,602,400.00
其中：股票投资
--
基金投资
- -
债券投资
584,521,300.00 691,602,400.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 69,000,000.00 -
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 12,304,136.60 12,663,701.73
应收股利
--
应收申购款
1,196.72 11,524.39
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 25.00 25.00
资产总计
674,613,965.22 716,849,940.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
88,999,626.50 132,999,835.00
应付证券清算款
- 1,016,666.04
应付赎回款
58,633.21 50,626.50
应付管理人报酬
142,683.49 146,886.21银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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应付托管费
47,561.18 48,962.09
应付销售服务费
742.47 3,841.68
应付交易费用 6.4.7.7 6,730.90 4,080.71
应交税费
598,719.00 598,719.00
应付利息
72,388.80 8,239.86
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 318,797.21 430,000.46
负债合计
90,245,882.76 135,307,857.55
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 480,226,761.82 487,835,203.30
未分配利润 6.4.7.10 104,141,320.64 93,706,879.42
所有者权益合计
584,368,082.46 581,542,082.72
负债和所有者权益总计
674,613,965.22 716,849,940.27
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日,银华中票 50 指数债券(LOF)基金份额总额为 480,226,761.82
份；银华中票 50 指数债券(LOF)A 基金份额净值为人民币 1.217 元，基金份额总额为
477,728,679.19 份；银华中票 50 指数债券(LOF)C 基金份额净值为人民币 1.206 元，基金份额总
额为 2,498,082.63 份。
6.2 利润表
会计主体：银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金（LOF)
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年1 月1 日至
2016年6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年6月30日
一、收入
14,756,944.72 33,840,816.58
1.利息收入
17,847,195.07 23,405,223.63
其中：存款利息收入 6.4.7.11 80,857.39 100,311.20
债券利息收入
17,734,922.12 23,304,912.43
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
31,415.56 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
6,964,499.88 120,630.62
其中：股票投资收益 6.4.7.12 --
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 6,964,499.88 120,630.62
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 --
贵金属投资收益 6.4.7.14 --
衍生工具收益 6.4.7.15 --
股利收益 6.4.7.16 --
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -10,057,089.16 10,268,906.17银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 2,338.93 46,056.16
减：二、费用
2,886,215.12 6,349,586.84
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 869,265.17 835,514.68
2．托管费 6.4.10.2.2 289,755.15 278,504.86
3．销售服务费 6.4.10.2.3 15,722.33 22,876.56
4．交易费用 6.4.7.19 3,815.34 7,275.00
5．利息支出
1,362,232.57 4,850,192.83
其中：卖出回购金融资产支出
1,362,232.57 4,850,192.83
6．其他费用 6.4.7.20 345,424.56 355,222.91
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
11,870,729.60 27,491,229.74
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
11,870,729.60 27,491,229.74
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金（LOF)
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
487,835,203.30 93,706,879.42 581,542,082.72
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 11,870,729.60 11,870,729.60
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-7,608,441.48 -1,436,288.38 -9,044,729.86
其中：1.基金申购款 9,688,671.49 1,951,003.71 11,639,675.20
2.基金赎回款 -17,297,112.97 -3,387,292.09 -20,684,405.06
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
---银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
480,226,761.82 104,141,320.64 584,368,082.46
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
494,701,173.48 34,515,531.10 529,216,704.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 27,491,229.74 27,491,229.74
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-14,898,287.12 -3,246,968.17 -18,145,255.29
其中：1.基金申购款 133,376,012.79 12,246,985.44 145,622,998.23
2.基金赎回款 -148,274,299.91 -15,493,953.61 -163,768,253.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
479,802,886.36 58,759,792.67 538,562,679.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王立新______
_ __ _ __杨清______
__ __龚飒____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”） ，系经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1358 号《关于核准银华中证中票 50 指
数债券型证券投资基金(LOF)募集的批复》的批准，由银华基金管理有限公司于 2012 年 11 月 5
日至 2012 年12月 7 日向社会公开募集，基金合同于 2012 年 12 月13 日生效。本基金为上市契约
型开放式，存续期限不定。本基金将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类别。在投资者认购、申购银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基
金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。
首次募集规模为 2,664,234,839.87 份 A 类基金份额，724,290,232.00 份 C 类基金份额，合计
3,388,525,071.87 份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，注册登记机构为
中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C
类基金份额将分别计算基金份额净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基
金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适
当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份
额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整
前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、中央银行票据、中期
票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、回购、次级债、
资产支持证券、期限在一年以内（含一年）的银行存款，以及法律法规或监管部门允许基金投资
的其他固定收益类金融工具。本基金不投资股票（含一级市场新股申购） 、权证和可转换公司债券
（不含可分离交易可转债的纯债部分） 。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不
低于基金资产的 90%，其中中证中票 50 债券指数成份券及其备选成份券的投资不低于本基金债券
资产的 80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。本基金的业绩比较基准为：中证中票 50指数×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号 《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于本报告期末财务状况以
及本包报告期的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
（1）营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（2）个人所得税 银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 2,941,815.97
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 2,941,815.97
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 41,069,018.79 40,803,300.00 -265,718.79
银行间市场 535,305,097.92 543,718,000.00 8,412,902.08
合计 576,374,116.71 584,521,300.00 8,147,183.29
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 576,374,116.71 584,521,300.00 8,147,183.29
银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 69,000,000.00 -
合计 69,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 2,376.24
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,367.45
应收债券利息 12,269,492.91
应收买入返售证券利息 29,900.00
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 12,304,136.60
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
其他应收款 25.00
待摊费用 0.00
其他 -
合计 25.00
银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 6,730.90
合计 6,730.90
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2.27
预提费用 218,794.94
指数使用费 100,000.00
应付其他 0.00
合计 318,797.21
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
银华 50A
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 474,616,655.77 474,616,655.77
本期申购 7,278,781.24 7,278,781.24
本期赎回(以"-"号填列) -4,166,757.82 -4,166,757.82
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 477,728,679.19 477,728,679.19
金额单位：人民币元
银华 50C
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 13,218,547.53 13,218,547.53
本期申购 2,409,890.25 2,409,890.25银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 24 页 共 48 页
本期赎回(以"-"号填列) -13,130,355.15 -13,130,355.15
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 2,498,082.63 2,498,082.63
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
银华 50A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 51,761,928.20 39,523,185.33 91,285,113.53
本期利润 21,597,232.36 -9,908,729.42 11,688,502.94
本期基金份额交易
产生的变动数
395,595.07 257,131.95 652,727.02
其中：基金申购款 929,504.32 553,414.39 1,482,918.71
基金赎回款 -533,909.25 -296,282.44 -830,191.69
本期已分配利润 ---
本期末 73,754,755.63 29,871,587.86 103,626,343.49
单位：人民币元
银华 50C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,330,424.43 1,091,341.46 2,421,765.89
本期利润 330,586.40 -148,359.74 182,226.66
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,300,932.21 -788,083.19 -2,089,015.40
其中：基金申购款 271,068.66 197,016.34 468,085.00
基金赎回款 -1,572,000.87 -985,099.53 -2,557,100.40
本期已分配利润 ---
本期末 360,078.62 154,898.53 514,977.15
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1 日至 2016年 6 月 30 日
活期存款利息收入 19,116.32
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 61,529.61
其他 211.46
合计 80,857.39银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 25 页 共 48 页
6.4.7.12 股票投资收益
注：本基金本报告期末无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
6,964,499.88
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
6,964,499.88
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
346,422,820.33
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
333,578,456.20
减：应收利息总额 5,879,864.25
买卖债券差价收入 6,964,499.88
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期末无资产支持证券收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。 银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 26 页 共 48 页
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
1.交易性金融资产 -10,057,089.16
——股票投资 -
——债券投资 -10,057,089.16
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -10,057,089.16
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金赎回费收入 2,338.93
合计 2,338.93
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
交易所市场交易费用
90.34
银行间市场交易费用
3,725.00
合计
3,815.34
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
审计费用 39,781.56
信息披露费 149,178.12
银行费用 7,829.62
指数使用费 100,000.00
账户服务费 18,800.00
上市费 29,835.26银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 27 页 共 48 页
合计 345,424.56
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
西南证券 88,549,572.60 100.00% - -
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 28 页 共 48 页
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
西南证券 208,000,000.00 2.87% 1,633,200,000.00 17.80%
东北证券 - - 401,300,000.00 4.37%
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
869,265.17 835,514.68
其中： 支付销售机构的客
户维护费
16,142.28 26,996.25
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
289,755.15 278,504.86
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计
提。计算方法如下：
银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银华 50A 银华 50C 合计
中国银行 - 1,074.39 1,074.39
银华基金管理有限公司 - 10,972.86 10,972.86
合计 - 12,047.25 12,047.25
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银华 50A 银华 50C 合计
中国银行 - 3,681.74 3,681.74
银华基金管理有限公司 - 1,535.48 1,535.48
合计 - 5,217.22 5,217.22
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基
金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。本基金 A 类基金份额不收取销售服
务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.30%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法
如下：
H=E×0.30%/当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 30 页 共 48 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 2,941,815.97 19,116.32 2,753,446.94 27,615.39
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金于本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币 88,999,626.50元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
101360018 13乌城投
MTN001
2016年7月7
日
106.98 400,000 42,792,000.00
101552037 15中油股
MTN002
2016年7月7
日
102.78 500,000 51,390,000.00
合计
900,000 94,182,000.00
-
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易市场债券正回购。 银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 31 页 共 48 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监
督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在
6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能及时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年
以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额
一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性
指标进行持续的监测和分析。
银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、
结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,941,815.97 - - - - - 2,941,815.97
结算备付金 5,845,490.93 - - - - - 5,845,490.93
交易性金融资
产
-30,060,000.00 201,300.00502,705,000.0051,555,000.00 - 584,521,300.00
买入返售金融
资产
69,000,000.00 - - - - - 69,000,000.00
应收利息 - - - - -12,304,136.60 12,304,136.60
应收申购款 - - - - - 1,196.72 1,196.72
其他资产 - - - - - 25.00 25.00
资产总计 77,787,306.9030,060,000.00 201,300.00502,705,000.0051,555,000.0012,305,358.32 674,613,965.22
负债
卖出回购金融
资产款
88,999,626.50 - - - - - 88,999,626.50
应付赎回款 - - - - - 58,633.21 58,633.21
应付管理人报
酬
- - - - - 142,683.49 142,683.49
应付托管费 - - - - - 47,561.18 47,561.18
应付销售服务
费
- - - - - 742.47 742.47
应付交易费用 - - - - - 6,730.90 6,730.90
应付利息 - - - - - 72,388.80 72,388.80
应交税费 - - - - - 598,719.00 598,719.00
其他负债 - - - - - 318,797.21 318,797.21
负债总计 88,999,626.50 - - - - 1,246,256.26 90,245,882.76
利率敏感度缺 -11,212,319.6030,060,000.00 201,300.00502,705,000.0051,555,000.0011,059,102.06 584,368,082.46银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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口
上年度末
2015年12月31
日
1 个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,334,631.51 - - - - - 2,334,631.51
结算备付金 10,224,392.37 - - - - - 10,224,392.37
存出保证金 13,265.27 - - - - - 13,265.27
交易性金融资
产
- -30,462,400.00650,429,000.0010,711,000.00 - 691,602,400.00
应收利息 - - - - -12,663,701.73 12,663,701.73
应收申购款 - - - - - 11,524.39 11,524.39
其他资产 - - - - - 25.00 25.00
资产总计 12,572,289.15 -30,462,400.00650,429,000.0010,711,000.0012,675,251.12 716,849,940.27
负债
卖出回购金融
资产款
132,999,835.00 - - - - - 132,999,835.00
应付证券清算
款
- - - - - 1,016,666.04 1,016,666.04
应付赎回款 - - - - - 50,626.50 50,626.50
应付管理人报
酬
- - - - - 146,886.21 146,886.21
应付托管费 - - - - - 48,962.09 48,962.09
应付销售服务
费
- - - - - 3,841.68 3,841.68
应付交易费用 - - - - - 4,080.71 4,080.71
应付利息 - - - - - 8,239.86 8,239.86
应交税费 - - - - - 598,719.00 598,719.00
其他负债 - - - - - 430,000.46 430,000.46
负债总计 132,999,835.00 - - - - 2,308,022.55 135,307,857.55
利率敏感度缺
口
-120,427,545.85 -30,462,400.00650,429,000.0010,711,000.0010,367,228.57 581,542,082.72
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年6 月30日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 34 页 共 48 页
日 ）
+25 个基准点 -3,864,683.92 -4,519,212.48
-25 个基准点 3,864,683.92 4,519,212.48
注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变
动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具， 包括中证中票 50 指数的成份券及其备选成
份券、中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投
资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企
业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、期
限在一年以内（含一年）的银行存款，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类
金融工具。本基金不投资股票（含一级市场新股申购） 、权证和可转换公司债券（不含可分离交易
可转债的纯债部分） 。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的
90%，其中中证中票 50 债券指数成份券及其备选成份券的投资不低于本基金债券资产的 80%；本
基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。于本报告期末，本基金
面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 584,521,300.00 100.03 691,602,400.00 118.93
交易性金融资产－贵金属投 - - - -银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 35 页 共 48 页
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 584,521,300.00 100.03 691,602,400.00 118.93
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
注：于本报告期末，本基金主要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价
格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金并无须说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 584,521,300.00 86.65
其中：债券 584,521,300.00 86.65
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 69,000,000.00 10.23
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,787,306.90 1.30
7 其他各项资产 12,305,358.32 1.82
8 合计 674,613,965.22 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 36 页 共 48 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
注：本基金本报告期未投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 30,060,000.00 5.14
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 10,743,300.00 1.84
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 543,718,000.00 93.04
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 584,521,300.00 100.03
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 101575018 15 杭城建
MTN002
500,000 51,555,000.00 8.82
2 101552037 15 中油股
MTN002
500,000 51,390,000.00 8.79
3 101452027 14电网MTN002 500,000 51,200,000.00 8.76
4 101360018 13 乌城投
MTN001
400,000 42,792,000.00 7.32
5 101560062 15 芜湖建投
MTN001
400,000 40,812,000.00 6.98
银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 37 页 共 48 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金本报告期末未持有股票，因为本基金不存在投资的前十名股票超出基
金合同规定的备选股票库之外的情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,304,136.60
5 应收申购款 1,196.72
6 其他应收款 25.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,305,358.32
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 38 页 共 48 页
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
银华
50A
400 1,194,321.70 467,477,906.81 97.85% 10,250,772.38 2.15%
银华
50C
121 20,645.31 0.00 0.00% 2,498,082.63 100.00%
合计 521 921,740.43 467,477,906.81 97.35% 12,748,855.01 2.65%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用期末基金份
额总额。
8.2 期末上市基金前十名持有人
银华 50A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 朱海平 142,600.00 23.63%
2 王靓 100,000.00 16.57%
3 华泰证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户
64,099.00 10.62%
4 朱永莹 58,483.00 9.69%
5 张小菊 45,500.00 7.54%
6 张国强 39,700.00 6.58%
7 朱永聪 30,400.00 5.04%
8 王滋生 17,000.00 2.82%
9 姜磊 15,500.00 2.57%
10 徐昉 10,100.00 1.67%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。 银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 39 页 共 48 页
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
银华 50A 0
银华 50C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
银华 50A
0
银华 50C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 银华 50A 银华 50C
基金合同生效日（2012 年 12 月 13 日）基金
份额总额
2,664,234,839.87 724,290,232.00
本报告期期初基金份额总额 474,616,655.77 13,218,547.53
本报告期基金总申购份额 7,278,781.24 2,409,890.25
减:本报告期基金总赎回份额 4,166,757.82 13,130,355.15
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
--
本报告期期末基金份额总额 477,728,679.19 2,498,082.63
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。
银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 40 页 共 48 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构是安永华明会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
联讯证券股份
有限公司
2 - - - - -
西南证券股份
有限公司
2 - - - - -
国海证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
3 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
3 - - - - -
国信证券股份
有限公司
2 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - 撤销1个交
易单元
申万宏源集团 2 - - - - - 银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 41 页 共 48 页
股份有限公司
华鑫证券有限
责任公司
1 - - - - -
财达证券有限
责任公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
中航证券有限
公司
1 - - - - -
川财证券有限
责任公司
2 - - - - -
广州证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
2 - - - - -
华融证券股份
有限公司
2 - - - - -
中天证券有限
责任公司
1 - - - - -
华西证券股份
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
2 - - - - -
恒泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
首创证券有限
责任公司
1 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
3 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
国元证券股份 1 - - - - - 银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 42 页 共 48 页
有限公司
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
大同证券有限
责任公司
1 - - - - -
山西证券股份
有限公司
1 - - - - -
国开证券有限
责任公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
德邦证券股份
有限公司
0 - - - - 撤销1个交
易单元
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
3 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国联证券股份
有限公司
- - 217,000,000.00 3.00% - -
联讯证券股份
有限公司
------
西南证券股份
有限公司
88,549,572.60 100.00% 208,000,000.00 2.87% - -
国海证券股份
有限公司
- -1,141,000,000.00 15.77% - -
中信建投证券
股份有限公司
- - 814,000,000.00 11.25% - -银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 43 页 共 48 页
渤海证券股份
有限公司
- -1,359,000,000.00 18.78% - -
国信证券股份
有限公司
- - 512,000,000.00 7.07% - -
华泰证券股份
有限公司
- - 787,000,000.00 10.87% - -
申万宏源集团
股份有限公司
- - 919,000,000.00 12.70% - -
华鑫证券有限
责任公司
- - 142,200,000.00 1.96% - -
财达证券有限
责任公司
------
东北证券股份
有限公司
------
中航证券有限
公司
------
川财证券有限
责任公司
------
广州证券股份
有限公司
------
中国中投证券
有限责任公司
------
西部证券股份
有限公司
------
中银国际证券
有限责任公司
------
方正证券股份
有限公司
------
华融证券股份
有限公司
------
中天证券有限
责任公司
------
华西证券股份
有限公司
------
兴业证券股份
有限公司
------
第一创业证券
股份有限公司
------
上海华信证券
有限责任公司
------
恒泰证券股份
有限公司
------
首创证券有限
责任公司
------银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 44 页 共 48 页
国盛证券有限
责任公司
------
中国银河证券
股份有限公司
------
北京高华证券
有限责任公司
------
国元证券股份
有限公司
------
国泰君安证券
股份有限公司
------
大同证券有限
责任公司
------
山西证券股份
有限公司
------
国开证券有限
责任公司
------
平安证券有限
责任公司
------
华创证券有限
责任公司
------
招商证券股份
有限公司
------
德邦证券股份
有限公司
------
国金证券股份
有限公司
------
中信证券股份
有限公司
- -1,138,000,000.00 15.72% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《银华基金管理有限公司
2015年 12月 31 日基金净值
公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年1月4日
2 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金在中国工商
银行开通定投业务并参加费
率优惠活动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年1月11日
3 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金参加浙江同
花顺基金销售有限公司网上
费率优惠活动的公告》
三大证券报、证券日
报及本基金管理人
网站
2016年1月12日 银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 45 页 共 48 页
4 《银华中证中票 50 指数债券
型证券投资基金(LOF)继续暂
停大额申购（含定期定额投
资）业务的提示性公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年1月20日
5 《关于增加大泰金石投资管
理有限公司为旗下部分基金
代销机构并参加其费率优惠
活动的公告》
三大证券报、证券日
报及本基金管理人
网站
2016年1月21日
6 《银华中证中票 50 指数债券
型证券投资基金（LOF)2015
年第 4 季度报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年1月22日
7 《银华中证中票 50 指数债券
型证券投资基金更新招募说
明书（2016年 1 号） 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年1月29日
8 《银华中证中票 50 指数债券
型证券投资基金更新招募说
明书摘要（2016 年1 号） 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年1月29日
9 《银华中证中票 50 指数债券
型证券投资基金(LOF)继续暂
停大额申购（含定期定额投
资）业务的提示性公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年2月19日
10 《银华基金管理有限公司关
于银华旗下部分基金在平安
证券开通定期定额投资业务
及参加费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年2月26日
11 《银华基金管理有限公司关
于增加上海陆金所资产管理
有限公司为旗下部分基金代
销机构并参加其费率优惠活
动的公告》
三大证券报、证券日
报及本基金管理人
网站
2016年3月11日
12 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金参加深圳新
兰德证券投资咨询有限公司
网上费率优惠活动的公告》
三大证券报、证券日
报及本基金管理人
网站
2016年3月15日
13 《银华中证中票 50 指数债券
型证券投资基金（LOF）继续
暂停大额申购 （含定期定额投
资）业务的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年3月19日
14 《银华基金管理有限公司关
于调整招商银行借记卡网上
直销费率优惠的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年3月24日
15 《银华中证中票 50 指数债券
型证券投资基金（LOF)2015
年年度报告摘要》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年3月25日 银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
第 46 页 共 48 页
16 《银华中证中票 50 指数债券
型证券投资基金（LOF)2015
年年度报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年3月25日
17 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金参加中国工
商银行个人电子银行基金申
购费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年3月31日
18 《银华基金管理有限公司关
于调整招商银行借记卡网上
直销定期定额申购业务费率
优惠的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年4月1日
19 《银华基金管理有限公司关
于银华旗下部分基金在上海
证券开通定期定额投资业务
的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年4月19日
20 《银华中证中票 50 指数债券
型证券投资基金(LOF)继续暂
停大额申购（含定期定额投
资）业务的提示性公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年4月19日
21 《银华中证中票 50 指数债券
型证券投资基金（LOF)2016
年第 1 季度报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年4月21日
22 《银华基金管理有限公司关
于淘宝店业务及网上直销支
付宝渠道下线的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年5月18日
23 《银华基金管理有限公司关
于银华旗下部分基金在大同
证券开通定期定额投资业务
的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年5月19日
24 《银华中证中票 50 指数债券
型证券投资基金(LOF)继续暂
停大额申购（含定期定额投
资）业务的提示性公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年5月20日
25 《关于增加首创证券为旗下
部分基金代销、 定期定额投资
及转换业务办理机构的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年5月26日
26 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金参加民生银
行直销银行“基金通”平台
费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年5月26日
27 《银华基金管理有限公司关
于旗下部分基金在上海陆金
所资产管理有限公司开通定
投业务的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年6月16日 银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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28 《关于开通通联支付渠道网
上直销定期定额申购业务的
公告》
三大证券报、证券日
报及本基金管理人
网站
2016年6月17日
29 《银华中证中票 50 指数债券
型证券投资基金(LOF)继续暂
停大额申购（含定期定额投
资）业务的提示性公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年6月20日
30 《银华基金管理有限公司关
于增加诺亚正行（上海）基金
销售投资顾问有限公司为旗
下部分基金代销机构并参加
其费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年6月21日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2016 年 7 月 21 日发布公告，自 2016 年 7 月 26 日起调整本基金每笔赎回
申请的最低份额、转换转出最低份额及赎回后的最低保有份额。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会核准银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金（LOF）设立的文件
12.1.2《银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》
12.1.3《银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金（LOF）基金合同》
12.1.4《银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金（LOF）托管协议》
12.1.5《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6
银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
12.1.7
基金托管人业务资格批件和营业执照
12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。 银华中证中票 50指数债券（LOF）2016年半年度报告
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12.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理有限公司
2016年8月24日
