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中证转债(161826)

中证转债:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 
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银华 中证 转债 指数 增强 分级 证券 投资 基金 2016 年半 年度 报告 摘要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 24 日 银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 2 页 共 30 页


§1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 22 日复核 了本报 告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 3 页 共 30 页


§2


基 金 简 介 2.1 基金基本情 况 基金名称 银华中证转债指数增强分级证券投资基金 基金简称 银华中证转债指数增强分级 场内简称 中证转债 基金主代码 161826 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月15 日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 340,395,031.17 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2013-08-28 下属分级基金的基金简称 转债 A 级 转债 B 级 中证转债 下属分级基金 的交易代码 150143 150144 161826 报告期末下属分级基金份 额总额 101,041,631.00 份 43,303,556.00 份 196,049,844.17 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本基金 为增 强型可 转债 指数基 金, 指数投 资部 分采用 被动 指数化投 资策略 ,指 数增强 部分 采取积 极配 置策略 ,利 用可转 债兼 具债券和 股票的特性,争取为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。 投资策略 正常市 场情 况下, 力争 将本基 金净 值增长 率与 业绩比 较基 准之间的 日均偏离度的绝对值控制在 0.5% 以 内,年跟踪误差控制在 5% 以内。 如因指 数编 制规则 或其 他因素 导致 跟踪偏 离度 和跟踪 误差 超过上述 范围, 基金 管理人 应采 取合理 措施 避免跟 踪偏 离度、 跟踪 误差进一 步扩大。本基金投资策略包括指数投资策略和指数增强策略。 本基金 的投 资组合 比例 为:投 资于 固定收 益类 证券的 比例 不低于基 金资产的 80%,其中 投资 于中证 转债 指数的 成份 券及其 备选 成份券 的比例 不低 于基金 非现 金资产的 80%;本基 金持 有现金 或到 期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 业绩比较基准 95%× 中证可 转换债券指数收益率 +5%× 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金 为债 券 型基 金, 属于证 券投 资基金 中预 期收益 和预 期风险较 低的基 金品 种,其 风险 收益预 期高 于货币 市场 基金, 低于 混合型基 金和股票型基金。 下属分级 基 金 的 风 险 收 益 特征 低风险、收益相对稳 定。 高风险、 高预期收益。 较高风险、较高预期 收益。 银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 4 页 共 30 页





2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 王永民 联系电话 (010)58163000 010-66594896 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


4006783333,(010)85186558 95566 传真 (010)58163027 (010 )66594942 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特区 报业大厦 19 层 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号 东方广场东方经贸城 C2 办 公楼 15 层 北京西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100738 100818 法定代表人 王珠林 田国立


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -25,732,779.24 本期利润 -41,225,329.60 加权平均基金份额本期利润 -0.1308 本期加权平均净值利润率 -13.42% 本期基金份额净值增长率 -13.19% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 -89,224,598.78 期末可供分配基金份额利润 -0.2621 期末基金资产净值 320,239,481.54 期末基金份额净值 0.941 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -7.62% 银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 5 页 共 30 页


注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表未分配利 润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3 、本报告所 列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、 申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.53% 0.35% -0.24% 0.34% -0.29% 0.01% 过去三个月 -4.18% 0.50% -3.95% 0.48% -0.23% 0.02% 过去六个月 -13.19% 0.91% -11.31% 0.87% -1.88% 0.04% 过去一年 -24.33% 1.83% -25.06% 2.28% 0.73% -0.45% 自基金合同 生效起至今 -7.62% 1.68% -1.68% 1.90% -5.94% -0.22% 注:业绩比较基准为: 95%× 中证可 转换债券指数收益率 +5%× 银行活期存款利率(税后) 。 银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 6 页 共 30 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:按 基金 合同规 定, 本基金 自基 金合同 生效 起六个 月内 为建仓 期, 建仓期 结束 时本基 金 的 各 项 投 资比 例已达 到基 金合同 的规 定:投 资于 固定收 益类 证券的 比例 不低于 基金 资产的 80%,其中投 资 于中 证转债 指数 的成份 券及 其备选 成份 券的比 例不 低于基 金非 现金资 产 的 80% ; 本基金 持 有 现 金或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5% 。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日 ,是经中国证监会批准( 证监基金字[2001]7 号文) 设立的 全国性资产管理公司。 公司注册资本为 2 亿元人 民币, 公司的股东及其出资比例分别 为: 西南证券股份有限公司 49% 、 第 一创业证券股份有限公司 29% 、 东北 证券股份有限公司 21% 及银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 7 页 共 30 页


山西海鑫实业股份有限公司 1%。 公 司的主要业务是基金募集、 基金销售、 资产管理及中国证监会 许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至 2016 年6 月30 日, 本基金管理人管理着 62 只证券投资基金, 具体包括银华优势企业证 券投资基金、银华保本增值 证券投资基金、银华- 道琼斯 88 精选证券投 资基金、银华货币市场证 券投资 基金 、银华 核心 价值优 选混 合型证 券投 资基金 、银 华优质 增长 混合型 证券 投资基 金 、 银 华 富裕主 题混 合型证 券投 资基金 、银 华领先 策略 混合型 证券 投资基 金、 银华全 球核 心优选 证 券 投 资 基金、 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 、 银华增强收益债券型证券投资基金、 银华和 谐 主 题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证 券投资基金、银华深证 100 指数分级 证券投 资基 金、银 华信 用债券 型证 券投资 基金 (LOF ) 、银华成长 先锋 混合型 证券 投资基 金 、 银 华 信用双利债券型 证券投资基金、 银华抗通胀主题证券投资基金 (LOF ) 、 银华中证等权重 90 指数 分 级证券 投资 基金、 银华 永祥保 本混 合型证 券投 资基金 、银 华消费 主题 分级混 合型 证券投 资 基 金 、 银华中 证内 地资源 主题 指数分 级证 券投资 基金 、银华 永泰 积极债 券型 证券投 资基 金、银 华 中 小 盘 精选混合型证券投资基金、 银华纯债信用主题债券型证券投资基金 (LOF ) 、 上证50 等权重交易 型 开放式指数证券投资基金、 银华上证 50 等权重 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银 华中 证中票 50 指 数债券型证券投资基金 (LOF ) 、 银华 永兴纯债债券型发起式证券投资基金 (LOF ) 、银 华交易 型货 币市场 基金 、银华 信用 四季红 债券 型证券 投资 基金、 银华 中证转 债指 数增强 分 级 证 券 投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800 等权 重指数增强分级证券投资基 金、银 华永 利债券 型证 券投资 基金 、银华 恒生 中国企 业指 数分级 证券 投资基 金、 银华多 利 宝 货 币 市场基 金、 银华永 益分 级债券 型证 券投资 基金 和银华 活钱 宝货币 市场 基金、 银华 双月定 期 理 财 债 券型证 券投 资基金 、银 华高端 制造 业灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华惠 增利 货币市 场 基 金 、 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、 银 华泰利灵活配置混合型证券投资基金 、 银华中国梦 30 股票型证券 投资基金、 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、 银华聚利灵活配置 混合型 证券 投资基 金、 银华汇 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 银华 稳利灵 活配 置混合 型 证 券 投 资基金 、银 华中证 国防 安全指 数分 级证券 投资 基金、 银华 中证一 带一 路主题 指数 分级证 券 投 资 基 金、银 华战 略新兴 灵活 配置定 期开 放混合 型发 起式证 券投 资基金 、银 华逆向 投资 灵活配 置 定 期 开 放混合 型发 起式证 券投 资基金 、银 华互联 网主 题灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华生 态 环 保主 题灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华合 利债 券型证 券投 资基金 、银 华添益 定期 开放债 券 型 证 券 投 资基 金、 银华远 景债 券型证 券投 资基金 、银 华双动 力债 券型证 券投 资基金 、银 华大数 据 灵 活 配 置定期 开放 混合型 发起 式证券 投资 基金、 银华 量化智 慧动 力灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 银 华 多元视 野灵 活配置 混合 型证券 投资 基金。 同时 ,本基 金管 理人管 理着 多个全 国社 保基金 、 企 业 年银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 8 页 共 30 页


金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 贾鹏先生 本基金的 基金经理 2014 年 8 月 27 日 - 6 年 硕士学位,2008 年 3 月至 2011 年 3 月期间 任 职 于 银 华 基 金 管 理 有限公司, 担任行业研 究员职务;2011 年 4 月至 2012 年 3 月期间 任 职 于 瑞 银 证 券 有 限 责任公司, 担任行业研 究组长; 2012 年 4 月至 2014 年 6 月 期间任职 于 建 信 基 金 管 理 有 限 公司, 担任基金经理助 理。 2014 年6 月起任职 于 银 华 基 金 管 理 有 限 公司,自 2014 年 8 月 27 日 起 兼 任 银 华 永 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基金基金经理, 自 2014 年 9 月 12 日 起兼任银 华 保 本 增 值 证 券 投 资 基金基金经理, 自 2014 年12 月31 日 起兼任银 华 信 用 双 利 债 券 型 证 券投资基金基金经理, 自 2016 年 4 月 1 日起 兼 任 银 华 远 景 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,自 2016 年 5 月 19 日 起 兼 任 银 华 多 元 视 野 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金基金经理。 具有从业资格,国籍: 中国。 孙慧女士 本基金的 基金经理 2016 年2 月6 日 - 5.5 年 硕士学位。2010 年 6 月至 2012 年 6 月任职 中 邮 人 寿 保 险 股 份 有 限公司投资管理部, 任 投 资 经 理 助 理 ;2012银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 9 页 共 30 页


年 7 月至 2015 年 2 月 任 职 于 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理中心,任投资经理; 2015 年 3 月 加盟银华 基金管理有限公司, 历 任 基 金 经 理 助 理。自 2016 年2 月6 日起担任 银 华 保 本 增 值 证 券 投 资 基 金 和 银 华 永 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金经理。 具有从业 资格。国籍:中国。 注:1 、此处 的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 基金 管理人 在本 报告期 内严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资 基金法》 、 《 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金信 息披 露管理办法》 及其各项实 施准则、 《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》 和其 他有 关法律 法规 的规定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产, 在严 格控 制风险 的 基 础 上, 为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益, 无损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 。本基 金投 资组合 符 合 有 关法规及基金合同的约定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 制定 了《公 平交 易制度 》和 《公平 交易 执行制 度》 等,并 建立 了健全 有效 的公平 交易 执行体 系 , 保 证 公平对待旗下的每一个 投资组合。 在 投 资决 策环 节 ,本 基金 管 理人 构建 了 统一 的研 究 平台 ,为 旗 下所 有投 资 组合 公平 地提供研 究支持 。同 时,在 投资 决策过 程中 ,各基 金经 理、投 资经 理严格 遵守 本基金 管理 人的各 项 投 资 管 理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节, 本基金管理人实行集中交易制度, 按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 、 综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在 事 后监 控环 节 ,本 基金 管 理人 定期 对 股票 交易 情 况进 行分 析 ,并 出具 公 平交 易执 行情况分 析报告 ;另 外,本 基金 管理人 还对 公平交 易制 度的遵 守和 相关业 务 流 程的执 行情 况进行 定 期 和 不银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 10 页 共 30 页


定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合不 存在 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 情况。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 尽管 2016 年 一季度开局不利,但随着内外部风险事件逐步兑现消化,A 股开启阶段式修复。 二季度 市场 整体出 现企 稳反弹 ,但 预期波 动仍 较大, 如信 用风险 释放 、 “ 权 威人 士 ”发 表 对 经 济 的看法、 美国加息预期升温、A 股未 纳入 MSCI 指 数、 “退欧”事件等不断扰动市场的预期, 走势 以震荡 为主 ,且幅 度较 大。转 债市 场跟随 股市 波动,4 月 下旬后 以阴 跌为主 ,个 券表现 总 体 弱 于 正股,转债供给陆续恢复,且有加速之势。 上 半 年, 本基 金 根据 对市 场 的判 断进 行 了一 定幅 度 的波 段操 作 ,结 构上 根 据市 场特 征进行了 阶段性的优化,因此总体与指数存在一定的偏差。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至报告期末, 本基金份额净值为 0.941 元, 本 报 告期份额净值增长率为-13.19%, 同期业绩 比较基准增长率为-11.31% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展 望 下半 年, 经 济基 本面 依 然存 在下 行 风险 ,基 建 投资 或能 起 到一 定的 对 冲效 果, 但预期四 季度较 三季 度出现 小幅 下行的 概率 较高; 流动 性将维 持总 量宽松 的局 面;通 胀预 期逐渐 趋 稳 , 但 从资产 配置 角度及 供给 被动收 缩的 角度看 ,资 源品涨 价仍 是市场 关注 的主线 。权 益市场 呈 震 荡 格 局概率 较高 ,但存 在结 构性及 波段 操作机 会。 未来影 响权 益市场 的核 心变量 依然 是存量 资 金 的 风 险偏好 ,而 决定风 险偏 好的最 重要 因素则 是改 革预期 。债 券市 场 也将 跟随权 益市 场波动 , 由 于 当 前估值 性价 比一般 ,预 计个券 弹性 仍将弱 于正 股,且 转债 供给的 释放 将对市 场存 量券的 估 值 有 一 定的压制。 下 半 年, 本基 金 将坚 持和 优 化既 定的 指 数复 制策 略 ,并 以控 制 基金 相对 指 数的 跟踪 偏离为基 本原则,并通过结构优化来增强收益。 银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 11 页 共 30 页


4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以 及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ,日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 , 基 金 份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ,经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管 理人 对外 公布。 月 末 、 年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本 基 金管 理人 设 立估 值委 员 会( 委员 包 括估 值业 务 分管 领导 以 及投 资部 、 研究 部、 监察稽核 部、 运作保障部等部门负责人及相关业务骨干) , 负责研究、 指导基金估值业务。 估值委员会委员 和负责 基金 日常估 值业 务的基 金会 计均具 有专 业胜任 能力 和相关 工作 经历。 基金 经理不 介 入 基 金 日常估 值业 务;估 值委 员会决 议之 前会与 涉及 基金的 基金 经理进 行充 分沟通 。运 作保障 部 负 责 执 行估值委员会制定的估值政策及决议。 参 与 估值 流程 各 方之 间不 存 在任 何重 大 利益 冲突 ; 本基 金管 理 人未 签约 与 估值 相关 的任何定 价服务。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根据本基金基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括中证转债份额、转债 A 级份额、转 债 B 级份额 )不进行收益分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 报 告 期内 ,本 基 金不 存在 连 续二 十个 工 作日 基金 份 额持 有人 数 量不 满二 百 人或 者基 金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在对银华中证转债指数增强分级 证券投资基金 (以下称 “本基金” ) 的托管过程中, 严 格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律 法规、 基金 合同和 托管 协议的 有关 规定, 不存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ,完全 尽 职 尽 责 地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 12 页 共 30 页


份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本 半 年度 报告 中 的财 务指 标 、净 值表 现 、收 益分 配 情况 、财 务 会计 报告 、 投资 组合 报告等数 据核对无误。 (注:财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。 ) §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 :银华中证转债指数增强分级证券投资基金 报告截止日: 2016 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 2,060,099.72 66,815,100.56 结算备付金 223,342.60 1,685,682.86 存出保证金 23,674.36 434,628.01 交易性金融资产 375,464,056.37 321,499,772.04 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 375,464,056.37 321,499,772.04 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 8,549,054.56 - 应收利息 752,970.68 338,648.48 应收股利 - - 应收申购款 12,981.83 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 387,086,180.12 390,773,831.95 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 57,000,000.00 - 应付证券清算款 8,724,348.89 64,947,611.27 银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 13 页 共 30 页


应付赎回款 604,786.61 25,670.20 应付管理人报酬 176,720.20 253,465.29 应付托管费 50,491.48 72,418.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 19,299.68 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 271,051.72 405,088.65 负债合计 66,846,698.58 65,704,254.03 所 有 者 权益:


实收基金 346,475,914.37 305,225,194.19 未分配利润 -26,236,432.83 19,844,383.73 所有者权益合计 320,239,481.54 325,069,577.92 负债和所有者权益总计 387,086,180.12 390,773,831.95 注:1.报告 截止日 2016 年 6 月 30 日 ,中证转债份额净值人民币 0.941 元,转债 A 级份额净值人 民币 1.026 元, 转债 B 级份额净值人民币 0.743 元; 基金份额总额 340,395,031.17 份 , 其中中证 转债份额 196,049,844.17 份,转债 A 级份额 101,041,631.00 份 ,转债 B 级 份额 43,303,556.00 份。


6.2 利润表 会计主体 :银华中证转债指数增强分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 一、收入 -39,409,302.12 -117,966,904.92 1. 利息收入 680,866.25 4,706,081.61 其中:存款利息收入 41,265.35 533,411.20 债券利息收入 638,450.90 3,993,592.57 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,150.00 179,077.84 其他利息收入 - - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列) -24,715,684.53 -65,114,731.19 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -24,715,684.53 -65,114,731.19 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 14 页 共 30 页


衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) -15,492,550.36 -61,013,026.58 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 118,066.52 3,454,771.24 减: 二 、费用 1,816,027.48 8,848,302.39 1 .管理人报 酬 1,069,677.68 5,762,140.65 2 .托管费 305,622.18 1,646,325.94 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 6,213.91 21,086.81 5 .利息支出 148,708.23 1,092,346.04 其中:卖出回购金融资产支出 148,708.23 1,092,346.04 6 .其他费用 285,805.48 326,402.95 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) -41,225,329.60 -126,815,207.31 减:所得税费用 - - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) -41,225,329.60 -126,815,207.31


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体 :银华中证转债指数增强分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 305,225,194.19 19,844,383.73 325,069,577.92 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -41,225,329.60 -41,225,329.60 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 41,250,720.18 -4,855,486.96 36,395,233.22 其中:1. 基金 申购款 138,733,033.50 -7,761,440.22 130,971,593.28 2. 基金赎回 款 -97,482,313.32 2,905,953.26 -94,576,360.06 四、本期向基金份额持有 - - - 银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 15 页 共 30 页


人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 346,475,914.37 -26,236,432.83 320,239,481.54 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 86,795,207.27 42,635,225.08 129,430,432.35 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -126,815,207.31 -126,815,207.31 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 1,469,458,771.60 429,742,224.37 1,899,200,995.97 其中:1. 基金 申购款 3,296,094,058.82 1,369,576,688.69 4,665,670,747.51 2. 基金赎回 款 -1,826,635,287.22 -939,834,464.32 -2,766,469,751.54 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,556,253,978.87 345,562,242.14 1,901,816,221.01


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签 署: ______ 王立 新______














______ 杨清______














____ 龚飒____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。 银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 16 页 共 30 页


6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 税项 7.4.6.1 印花 税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起 , 调整证券 (股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日 起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知》 , 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股 东支付对价而发生的股权转让, 暂免征 收印花税。 7.4.6.2 营业 税、企 业所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 , 自 2004 年 1 月 1 日 起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金 买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知》 , 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入, 暂 免征收流通股股东应缴纳的 企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企 业所得税若干优惠政策的通知》 , 对证 券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人 所得税 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的 通知》 , 对基 金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入、 储蓄存款利息收入, 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实 施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 ,自 2013 年 1 月 1 日 起,证券投资基金从公开发行和转让银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 17 页 共 30 页


市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月 以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股 期限超过 1 年的,暂减按 25% 计入应 纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关 税 收政 策 问 题 的通知》 , 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流 通股股东支付的股份、 现金等收入, 暂 免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得 有关个人所得税政策的通知》 , 自2008 年10 月 9 日起, 对储蓄 存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.4 关联方关系 6.4.4.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。 6.4.4.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司( “西南证券 ”) 基金管理人股东、基金代销机构 中国银行股份有限公司( “中国银行 ”) 基金托管人、基金代销机构 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.5 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.5.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.5.1.1 股票交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.5.1.2 债券交易


金额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可 比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 西南证券 143,923,426.02 23.92% 970,622,892.78 13.63%


银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 18 页 共 30 页


6.4.5.1.3 债 券 回 购 交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 东北证券 - - 840,000,000.00 6.25% 西南证券 - - 700,000,000.00 5.21%


6.4.5.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.5.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.5.2 关联方报酬 6.4.5.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 1,069,677.68 5,762,140.65 其中: 支付 销售机构的客 户维护费 41,120.06 76,772.50 注 : 基金 管理 费 每日 计提 , 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.70% 的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.70%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 6.4.5.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 19 页 共 30 页


月 30 日 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 305,622.18 1,646,325.94 注 : 基金 托管 费 每日 计提 , 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.20% 的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.20%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 6.4.5.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 6.4.5.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.5.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金份额。 6.4.5.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:除 基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未持有本基金份额。 6.4.5.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 2,060,099.72 28,714.16 1,074,893,049.45 444,152.68


6.4.5.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期 内参与关联方承销证券。 6.4.5.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.6 期末(2016 年 6 月 30 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 6.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。 银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 20 页 共 30 页


6.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.7 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 375,464,056.37 97.00 其中:债券 375,464,056.37 97.00








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,283,442.32 0.59 7 其他各项资产 9,338,681.43 2.41 8 合计 387,086,180.12 100.00


7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有股票。 银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 21 页 共 30 页


7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 18,498,150.00 5.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 356,965,906.37 111.47 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 375,464,056.37 117.24


7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的前五名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113008 电气转债 540,040 58,383,724.40 18.23 2 113009 广汽转债 471,170 55,894,897.10 17.45 3 110032 三一转债 432,000 45,943,200.00 14.35 4 110033 国贸转债 371,750 43,829,325.00 13.69 5 128009 歌尔转债 300,739 38,732,175.81 12.09


7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 22 页 共 30 页


7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报 告附注 7.12.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 不 存在 被 监 管 部门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。 7.12.2 本 基 金 本 报告 期 末 未 持有 股 票 , 因此 本 基 金 不存 在 投 资 的前 十 名 股 票超 出 基 金 合 同 规 定的 备 选 股 票库 之 外 的 情形 。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 23,674.36 2 应收证券清算款 8,549,054.56 3 应收股利 - 4 应收利息 752,970.68 5 应收申购款 12,981.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,338,681.43


7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113008 电气转债 58,383,724.40 18.23 2 128009 歌尔转债 38,732,175.81 12.09 3 110031 航信转债 14,095,062.00 4.40 4 110030 格力转债 11,223,555.00 3.50 5 123001 蓝标转债 12,513,770.70 3.91


7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 注:本基金本报告期末未持有股票。 银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 23 页 共 30 页


7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 转债 A 级 369 273,825.56 99,395,298.00 98.37% 1,646,333.00 1.63% 转债 B 级 4,043 10,710.75 14,180,444.00 32.75% 29,123,112.00 67.25% 中证转债 3,677 53,317.88 176,801,760.19 90.18% 19,248,083.98 9.82% 合计 8,089 42,081.23 290,377,502.19 85.31% 50,017,528.98 14.69% 注:对 于分 级基金 ,下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额, 对于合 计数 ,比例 的 分 母 采 用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 转债 A 级


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国太平洋人寿保险股份有限公司 -分红- 个人 分红 26,147,890.00 25.88% 2 中国太平洋人寿保险股份有限公司 -万能-个人万能 16,000,000.00 15.84% 3 中国太平洋人寿保险股份有限公司 -分红-团体分红 13,943,150.00 13.80% 4 太平洋资产-工商银行-南方资本 管理有限公司 13,121,272.00 12.99% 5 中国太平洋财产保险-传统-普通 保险产品-013C-CT001 深 9,321,349.00 9.23% 6 申万菱信基金-工商银行-中国工 商银行股份有限公司私人银行部 6,588,064.00 6.52% 7 华泰期货有限公司-华泰期货分级 基金一号资产管理计划 3,329,691.00 3.30% 8 恒安标准人寿保险有限公司-传统 2,810,000.00 2.78% 银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 24 页 共 30 页


分红险 9 申万宏源证券-中国银行-申万宏 源宝鼎债券 3 期集合资产 管理计划 2,352,293.00 2.33% 10 扬州围炉教育基金会 1,469,361.00 1.45% 转债 B 级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国太平洋人寿保险股份有限公司 -分红-团体分红 4,000,000.00 9.24% 2 中国太平洋人寿保险股份有限公司 -分红- 个人 分红 3,500,000.00 8.08% 3 龙江银行股份有限公司 1,346,648.00 3.11% 4 嘉兴银行股份有限公司 1,210,683.00 2.80% 5 恒安标准人寿保险有限公司-传统 分红险 1,200,059.00 2.77% 6 中信建投证券股份有限公司 1,000,000.00 2.31% 7 太平洋证券-兴业银行-太平洋红 珊瑚智汇 1 号分级集合资产管理计 划 950,000.00 2.19% 8 丁秋霞 610,000.00 1.41% 9 董智力 553,900.00 1.28% 10 张卫强 529,300.00 1.22% 注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 注:截至本报告期末,本基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 转债 A 级 0 转债 B 级 0 中证转债 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 转债 A 级 0 转债 B 级 0 中证转债 0 合计 0


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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 转债 A 级 转债 B 级 中证转债 基金合同生效日(2013 年 8 月15 日 ) 基金份额总额 - - 386,033,124.32 本报告期期初基金份额总额 120,525,270.00 51,653,687.00 127,716,952.69 本报告期基金总申购份额 - - 136,271,722.04 减: 本报告期基金总赎回份额 - - 95,772,600.56 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以"-" 填列) -19,483,639.00 -8,350,131.00 27,833,770.00 本报告期期末基金份额总额 101,041,631.00 43,303,556.00 196,049,844.17 注:拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额。 §10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 10.2.1 基金 管理人的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金托管人未发生重大人事变动。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期内,基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行 审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本基金本报告期未变更为其提供审计服务的会计师事务。





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10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期内, 基金管理人、 托管人 的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 西南证券股份 有限公司 2 - - - - - 联讯证券股份 有限公司 2 - - - - - 平安证券有限 责任公司 1 - - - - - 渤海证券股份 有限公司 3 - - - - - 财达证券有限 责任公司 1 - - - - - 恒泰证券股份 有限公司 1 - - - - - 华创证券有限 责任公司 2 - - - - - 华鑫证券有限 责任公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 2 - - - - - 东北证券股份 有限公司 2 - - - - - 中航证券有限 公司 1 - - - - - 广州 证券股份 有限公司 2 - - - - - 西部证券股份 有限公司 1 - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 1 - - - - - 方正证券股份 有限公司 2 - - - - - 银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 27 页 共 30 页


第一创业证券 股份有限公司 1 - - - - - 兴业证券股份 有限公司 1 - - - - - 国金证券股份 有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 2 - - - - - 首创证券有限 责任公司 1 - - - - - 国联证券股份 有限公司 1 - - - - - 国盛证券有限 责任公司 1 - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 3 - - - - - 申万宏源集团 股份有限公司 2 - - - - - 国信证券股份 有限公司 2 - - - - - 北京高华证券 有限责任公司 1 - - - - - 国元证券股份 有限公司 1 - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 3 - - - - - 国海证券股份 有限公司 1 - - - - - 国开证券有限 责任公司 1 - - - - - 德邦证券股份 有限公司 0 - - - - 撤销1 个交 易单元 招商证券股份 有限公司 2 - - - - - 中信证券股份 有限公司 3 - - - - - 川财证券有限 责任公司 2 - - - - - 大同证券有限 责任公司 1 - - - - - 华融证券股份 有限公司 2 - - - - - 华泰证券股份 有限公司 1 - - - - 撤销1 个交 易单元 银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 28 页 共 30 页


华西证券股份 有限公司 1 - - - - - 山西证券股份 有限公司 1 - - - - - 上海华信证券 有限责任公司 2 - - - - - 中天证券有限 责任公司 1 - - - - - 注:1 、 基金专用交易单元的选择标准为该证 券经营机构具有较强的研究服务能力, 能及时、 全面、 定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ,包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、 个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2 、 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后, 确定证券经营机构的选择。 经公司 批准 后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 西南证券股份 有限公司 143,923,426.02 23.92% - - - - 联讯证券股份 有限公司 - - - - - - 平安证券有限 责任公司 - - 82,000,000.00 6.27% - - 渤海证券股份 有限公司 157,193,257.20 26.13% 418,000,000.00 31.95% - - 财达证券有限 责任公司 279,684,097.34 46.48% 537,500,000.00 41.08% - - 恒泰证券股份 有限公司 16,619,463.70 2.76% 177,000,000.00 13.53% - - 华创证券有限 责任公司 656,758.50 0.11% 91,000,000.00 6.96% - - 华鑫证券有限 责任公司 - - 2,000,000.00 0.15% - - 中国中投证券 有限责任公司 - - - - - - 东北证券股份 有限公司 - - - - - - 中航证券有限 - - - - - - 银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 29 页 共 30 页


公司 广州证券股份 有限公司 - - - - - - 西部证券股份 有限公司 - - - - - - 中银国 际证券 有限责任公司 - - - - - - 方正证券股份 有限公司 - - - - - - 第一创业证券 股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 国金证券股份 有限公司 - - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - - 首创证券有限 责任公司 - - - - - - 国联证券股份 有限公司 - - - - - - 国盛证券有限 责任公司 - - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 - - - - - - 申万宏源集团 股份有限公 司 - - - - - - 国信证券股份 有限公司 - - - - - - 北京高华证券 有限责任公司 - - - - - - 国元证券股份 有限公司 - - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 - - - - - - 国海证券股份 有限公司 - - - - - - 国开证券有限 责任公司 - - - - - - 德邦证券股份 有限公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 - - - - - - 中信证券股份 3,615,032.90 0.60% 800,000.00 0.06% - - 银华中证转债指数增强分级 2016 年半年度报告摘要 第 30 页 共 30 页


有限公司 川财证券有限 责任公司 - - - - - - 大同证券有限 责任公司 - - - - - - 华融证券股份 有限公司 - - - - - - 华泰证券股份 有限公司 - - - - - - 华西证券股份 有限公司 - - - - - - 山西证券股份 有限公司 - - - - - - 上海华信证券 有限责任公司 - - - - - - 中天证券有限 责任公司 - - - - - -


银华基金管理有限公司 2016 年8 月24 日