银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
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银华 中证 800 等权 重指 数增 强分 级
证券 投资 基金
2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 24 日
银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 22 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金
基金简称 银华中证 800 等权指数增 强分级
场内简称 800 分级
基金主代码 161825
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 5 日
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,427,697.18 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2013-12-11
下属分级基金的基金简称 中证 800A 中证 800B 800 分级
下属分级基金的交易代码 150138 150139 161825
报告期末下属分级基金份
额总额
2,730,086.00 份 2,730,086.00 份 41,967,525.18 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证 800 等权 重指数进
行有效 跟踪 的基础 上， 通过量 化投 资技术 与基 本面分 析相 结合的方
法对目 标指 数进行 积极 的组合 管理 与风险 控制 ，力争 实现 超越目标
指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金以中证 800 等权 重指数为目标指数，在有 效复制目标指数的
基础上 ，结 合量化 投资 技术与 基本 面分析 对投 资组合 进行 积极的管
理与风 险控 制。本 基金 在控制 投资 组合与 业绩 比较基 准跟 踪误差的
基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。
当预期 成份 股发生 调整 ，成份 股发 生配股 、增 发、分 红等 行为，以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证 800 等权重指数的效果可
能带来 影响 ，导致 无法 有效复 制和 跟踪标 的指 数时， 基金 管理人可
以根据 市场 情况， 采取 合理措 施， 在合理 期限 内进行 适当 的处理和
调整， 以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 但因特殊情况 （ 比
如市场 流动 性不足 、个 别成份 股被 限制投 资等 ）导 致 本基 金无法获
得足够 数量 的股票 时， 基金管 理人 将搭配 使用 其他合 理方 法（如买
入非成份股等）进行适当的替代。
本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算） 占基金资产的比例为 85% －95% ， 其中投 资于股票的资产不银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
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低于基金资产的 85%， 投资于中证 800 等权重 指数成份股和备选成
份股的 资产 不低于 非现 金资产的 80%；每个 交易 日日终 在扣 除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 95%× 中证 800 等权重指数 收益率 +5%× 银行活 期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金 为股 票型基 金， 具有较 高风 险、较 高预 期收益 的特 征，其预
期风险和预期收益水平高于货币型基金、 债券型基金与混合型基金。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
低风险、收益相对稳
定。
高风险、高预期收益 较高风险、较高预期
收益。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 王永民
联系电话 (010)58163000 010-66594896
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95566
传真 (010)58163027 （010 ）66594942
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -6,568,801.94
本期利润 -9,928,997.54
加权平均基金份额本期利润 -0.1780
本期加权平均净值利润率 -18.45%
本期基金份额净值增长率 -16.65%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 11,479,750.91
期末可供分配基金份额利润 0.2420
期末基金资产净值 46,981,560.57
期末基金份额净值 0.991 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
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3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 44.08%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、本报告所 列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.06% 1.28% 1.82% 1.32% 0.24% -0.04%
过去三个月 -0.50% 1.39% -0.83% 1.41% 0.33% -0.02%
过去六个月 -16.65% 2.26% -17.26% 2.29% 0.61% -0.03%
过去一年 -30.03% 2.57% -28.82% 2.63% -1.21% -0.06%
自基金合同
生效起至今
44.08% 1.95% 58.33% 2.01% -14.25% -0.06%
注：本基金业绩比较基准问： 95%× 中证 800 等 权重指数收益率 +5%× 银 行活期存款利率（税后） 。
如本基金标的指数变化，则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按 基金 合同规 定， 本基金 自基 金合同 生效 起六个 月内 为建仓 期， 建仓期 结束 时本基 金 的 各 项
投资比 例已 达到基 金合 同的规 定： 本基金 所持 有的股 票市 值和买 入、 卖出股 指期 货合约 价 值 ， 合
计 （轧差计算） 占基金资产的比例为 85%-95% ， 其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投
资于中证 800 等权重指 数成分股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80% ； 每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或到期日在
一年以内的政府债券。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日 ，是经中国证监会批准( 证监基金字[2001]7
号文) 设立的 全国性资产管理公司。 公司注册资本为 2 亿元人 民币， 公司的股东及其出资比例分别银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
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为： 西南证券股份有限公司 49% 、 第 一创业证券股份有限公司 29% 、 东北 证券股份有限公司 21% 及
山西海鑫实业股份有限公司 1%。 公 司的主要业务是基金募集、 基金销售、 资产管理及中国证监会
许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
截至 2016 年6 月30 日， 本基金管理人管 理着 62 只证券投资基金， 具体包括银华优势企业证
券投资基金、银华保本增值 证券投资基金、银华- 道琼斯 88 精选证券投 资基金、银华货币市场证
券投资 基金 、银华 核心 价值优 选混 合型证 券投 资基金 、银 华优质 增长 混合型 证券 投资基 金 、 银 华
富裕主 题混 合型证 券投 资基金 、银 华领先 策略 混合型 证券 投资基 金、 银华全 球核 心优选 证 券 投 资
基金、 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 、 银华增强收益债券型证券投资基金、 银华和 谐 主
题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证 券投资基金、银华深证 100 指数分级
证券投 资基 金、银 华信 用债券 型证 券投 资 基金 （LOF ） 、银华成长 先锋 混合型 证券 投资基 金 、 银 华
信用双利债券型 证券投资基金、 银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF ） 、 银华中证等权重 90 指数 分
级证券 投资 基金、 银华 永祥保 本混 合型证 券投 资基金 、银 华消费 主题 分级混 合型 证券投 资 基 金 、
银华中 证内 地资源 主题 指数分 级证 券投资 基金 、银华 永泰 积极债 券型 证券投 资基 金、银 华 中 小 盘
精选混合型证券投资基金、 银华纯债信用主题债券型证券投资基金 （LOF ） 、 上证50 等权重交易 型
开放式指数证券投资基金、 银华上证 50 等权重 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银华中
证中票 50 指 数债券型证券 投资基金 （LOF ） 、 银华 永兴纯债债券型发起式证券投资基金 （LOF ） 、银
华交易 型货 币市场 基金 、银华 信用 四季红 债券 型证券 投资 基金、 银华 中证转 债指 数增强 分 级 证 券
投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800 等权 重指数增强分级证券投资基
金、银 华永 利债券 型证 券投资 基金 、银华 恒生 中国企 业指 数分级 证券 投资基 金、 银华多 利 宝 货 币
市场基 金、 银华永 益分 级债券 型证 券投资 基金 和银华 活钱 宝货币 市场 基金、 银华 双月定 期 理 财 债
券型证 券投 资基金 、银 华高端 制造 业灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华惠 增利 货币市 场 基 金 、
银华回报灵活配置定期 开放混合型发起式证券投资基金、 银 华泰利灵活配置混合型证券投资基金 、
银华中国梦 30 股票型证券 投资基金、 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、 银华聚利灵活配置
混合型 证券 投资基 金、 银华汇 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 银华 稳利灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金 、银 华中证 国防 安全指 数分 级证券 投资 基金、 银华 中证一 带一 路主题 指数 分级证 券 投 资 基
金、银 华战 略新兴 灵活 配置定 期开 放混合 型发 起式证 券投 资基金 、银 华逆向 投资 灵活配 置 定 期 开
放混合 型发 起式证 券投 资基金 、银 华互联 网主 题灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华生 态 环 保 主
题灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金、 银华合 利债 券型证 券投 资基金 、银 华添益 定期 开放债 券 型 证 券
投 资基 金、 银华远 景债 券型证 券投 资基金 、银 华双动 力债 券型证 券投 资基金 、银 华大数 据 灵 活 配
置定期 开放 混合型 发起 式证券 投资 基金、 银华 量化智 慧动 力灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 银 华银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
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多元视 野灵 活配置 混合 型证券 投资 基金。 同时 ，本基 金管 理人管 理着 多个全 国社 保基金 、 企 业 年
金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
周毅先生
本基金的
基金经
理 、公司
副总经
理、境外
投资部总
监、量化
投资部总
监及量化
投资总监
2013 年11 月
5 日
- 16 年
硕士学位。 曾先后担任
美 国 普 华 永 道 金 融 服
务部经理、 巴克莱银行
量 化 分 析 部 副 总 裁 及
巴 克 莱 亚 太 有 限 公 司
副董事等职。2009 年 9
月 加 盟 银 华 基 金 管 理
有限公司，2010 年 6
月 21 日至 2011 年 12
月6 日期间兼 任银华沪
深300 指数证 券投资基
金（LOF ） 基 金 经 理 ，
2010 年8 月5 日至2012
年 3 月 27 日 期间兼任
银 华 全 球 核 心 优 选 证
券投资基金基金经理，
2010 年 12 月 6 日至
2012 年11 月 7 日期间
兼 任 银 华 抗 通 胀 主 题
证券投资基金（LOF ）
基金经理。 自 2010 年 5
月7 日起兼任 银华深证
100 指数分级 证券投资
基金基金经理， 具有从
业资格。国籍：美国。
张凯先生
本基金的
基金经理
2013 年11 月
5 日
- 6 年
硕士学位。 毕业于清华
大学。 2009 年 7 月加盟
银 华 基 金 管 理 有 限 公
司， 曾担任公司量化投
资 部 金 融 工 程 助 理 分
析 师 及 基 金 经 理 助 理
职务， 自 2012 年11 月
14 日 起 兼 任 银 华 中 证
等权重 90 指数分级证
券投资基金基金经理，
自2016 年1 月14 日起银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
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兼 任 银 华 全 球 核 心 优
选 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 自 2016 年4 月7
日 起 兼 任 银 华 大 数 据
灵 活 配 置 定 期 开 放 混
合 型 发 起 式 证 券 投 资
基金基金经理， 自 2016
年 4 月 25 日 起兼任银
华 量 化 智 慧 动 力 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理。 具有从
业资格。国籍：中国。
注：1 、此处 的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基金 管理人 在本 报告期 内严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资
基金法》 、 《 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金信 息披
露管理办法》 及其各项实施 准则、 《银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金基金合同》 和
其他有 关法 律法规 的规 定, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产, 在 严格控 制 风 险
的基础 上, 为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益, 无损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 。本 基金投 资 组 合
符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 制定
了《公 平交 易制度 》和 《公平 交易 执行制 度》 等，并 建立 了健全 有效 的公平 交易 执行体 系 ， 保 证
公平对待旗下的 每一个投资组合。
在 投 资决 策环 节 ，本 基金 管 理人 构建 了 统一 的研 究 平台 ，为 旗 下所 有投 资 组合 公平 地提供研
究支持 。同 时，在 投资 决策过 程中 ，各基 金经 理、投 资经 理严格 遵守 本基金 管理 人的各 项 投 资 管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节， 本基金管理人实行集中交易制度， 按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在 事 后监 控环 节 ，本 基金 管 理人 定期 对 股票 交易 情 况进 行分 析 ，并 出具 公 平交 易执 行情况分
析报告 ；另 外，本 基金 管理人 还对 公平交 易制 度的遵 守和 相 关业 务流 程的执 行情 况进行 定 期 和 不银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
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定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合不 存在 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
过 去 的半 年，A 股市 场在 一 系列 内部 和 外部 事件 的 冲击 下， 出 现较 大 的 震 荡。 年初 在美元进
入加息 周期 、人民 币大 幅度波 动、 成长股 业绩 地雷频 现、 场内资 金缩 减等多 重负 面因素 的 影 响 之
下，市 场避 险情绪 空前 强烈， 股票 市场也 经历 大幅度 的下 跌；但 在春 节前后 ，随 着地产 政 策 的 进
一步放 松、 多部委 出台 稳增长 政策 、货币 政策 持续宽 松、 供给侧 改革 稳步推 进， 投资者 的 信 心 逐
步恢复 ，股 票市场 开始 逐步企 稳反 弹。然 而在 二季度 初随 着权威 人士 讲话对 大幅 度经济 刺 激 的 否
定及一 系列 金融经 济数 据回落 的背 景下， 投资 者对国 内全 面进入 货币 宽松的 高预 期落空 ， 一 季 度
反弹行情也 宣告结束；随后 A 股是 否纳入 MSCI 指数、人民币贬值预期、英国退 欧等一系列事件，
都对股 票市 场的走 势短 期产生 了较 大的影 响。 但在多 种偏 负面的 因素 影响下 ，A 股市场 逐 渐 止 住
跌势、顽强上行，表现颇为强势。
在 报 告期 内， 我 们运 用自 行 开发 的量 化 投资 管理 系 统， 采用 系 统管 理和 人 工管 理相 结合的方
式处理 基金 日常运 作中 所碰到 的申 购赎回 处理 、结构 配比 校验、 风险 优化等 一系 列事件 。 尽 管 报
告期间本基金多次发生大额申购赎回，我们仍将跟踪误差控制在合理水平。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 0.991 元， 本 报告期份额净值增长率为-16.65%， 同期业绩
比较基准收益率为-17.26% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下半 年， 随 着英 国退 欧 的短 期负 面 影响 逐步 被 投资 者消 化 甚至 淡忘 ， 人民 币汇 率在央行
的强势 干预 下稳定 有序 的区间 波动 ，叠加 上即 将到来 的一 段宏观 经济 和公司 财报 数据的 真 空 蜜 月
期，A 股市场 有望在三季度有较为强势的表现。 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
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4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值委 员 会（ 委员 包 括估 值业 务 分管 领导 以 及投 资部 、 研究 部、 监察稽核
部、 运作保障部等部门负责人及相关业务骨干） ， 负责研究、 指导基金估值业务。 估值委员会委员
和负责 基金 日常估 值业 务的基 金会 计均具 有专 业胜任 能力 和相关 工作 经历。 基金 经理不 介 入 基 金
日常估 值业 务；估 值委 员会决 议之 前会与 涉及 基金的 基金 经理进 行充 分沟通 。运 作保障 部 负 责 执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参 与 估值 流程 各 方之 间不 存 在任 何重 大 利益 冲突 ； 本基 金管 理 人 未 签约 与 估值 相关 的任何定
价服务。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同的约定， 在存续期内， 本基金 （包括 800 分级份额 、 中证 800A 份额、 中
证 800B 份额 ）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金存 在连 续 二十 个工 作 日基 金资 产 净值 低于 五 千万 元的 情 况， 出现 该情况的
时间范围为 2016 年5 月5 日至 2016 年6 月30 日。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对银华中证 800 等权 重指数增
强分级 证券 投资基 金（ 以下称 “本 基金 ” ）的 托管过 程中 ，严格 遵守 《证券 投资 基金法 》 及 其 他
有关法 律法 规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 完 全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管 理 人存在 损 害 基 金银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
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份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 半 年度 报告 中 的财 务指 标 、净 值表 现 、收 益分 配 情况 、财 务 会计 报告 、 投资 组合 报告等数
据核对无误。 （注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。 ）
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 4,191,866.93 3,769,428.43
结算备付金 3,194.99 166,459.53
存出保证金 12,167.62 34,054.50
交易性金融资产 43,336,759.28 52,756,377.52
其中：股票投资 43,336,759.28 52,756,377.52
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 816.88 986.86
应收股利 - -
应收申购款 20,140.83 2,007.59
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 47,564,946.53 56,729,314.43
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 13 页 共 36 页
应付赎回款 212,789.62 55,961.57
应付管理人报酬 38,240.67 48,254.11
应付托管费 7,648.12 9,650.81
应付销售服务费 - -
应付交易费用 22,529.41 37,324.54
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 302,178.14 395,199.14
负债合计 583,385.96 546,390.17
所 有 者 权益：
实收基金 32,620,653.01 32,512,781.88
未分配利润 14,360,907.56 23,670,142.38
所有者权益合计 46,981,560.57 56,182,924.26
负债和所有者权益总计 47,564,946.53 56,729,314.43
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，800 分级 份额净值为人民币 0.991 元，中证 800A 份额净值
为人民币 1.029 元，中 证800B 份额净 值为人民币 0.953 元；基 金份额总额为 47,427,697.18 份，
其中 800 分 级份额为 41,967,525.18 份，中证 800A 份额为 2,730,086.00 份 ，中证 800B 份额为
2,730,086.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30
日
一、收入 -9,209,371.57 33,674,720.20
1. 利息收入 21,595.89 64,075.77
其中：存款利息收入 21,401.88 64,075.77
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 194.01 -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） -5,912,861.65 39,719,345.70
其中：股票投资收益 -6,373,766.63 39,252,092.66
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 14 页 共 36 页
衍生工具收益 159,400.00 -
股利收益 301,504.98 467,253.04
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-3,360,195.60 -6,613,321.07
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
42,089.79 504,619.80
减： 二 、费用 719,625.97 2,203,798.12
1 ．管理人报 酬 268,404.77 486,814.55
2 ．托管费 53,680.93 97,362.89
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 84,560.43 1,300,013.90
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 312,979.84 319,606.78
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-9,928,997.54 31,470,922.08
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-9,928,997.54 31,470,922.08
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金 净值）
32,512,781.88 23,670,142.38 56,182,924.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -9,928,997.54 -9,928,997.54
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
107,871.13 619,762.72 727,633.85
其中：1. 基金 申购款 24,245,760.59 10,283,239.08 34,528,999.67
2. 基金赎回 款 -24,137,889.46 -9,663,476.36 -33,801,365.82
四、本期向基金份额持有 - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 15 页 共 36 页
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
32,620,653.01 14,360,907.56 46,981,560.57
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
31,705,146.55 12,414,738.18 44,119,884.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 31,470,922.08 31,470,922.08
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
30,171,085.17 21,728,321.51 51,899,406.68
其中：1. 基金 申购款 244,669,695.09 214,783,860.82 459,453,555.91
2. 基金赎回 款 -214,498,609.92 -193,055,539.31 -407,554,149.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值 变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
61,876,231.72 65,613,981.77 127,490,213.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王立 新______
______ 杨清______
____ 龚飒____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期间不涉及会计政策变更事项。 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 16 页 共 36 页
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研 究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 ， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征
收印花税。
7.4.6.2 营业 税、企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日 起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金
买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 ， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂
免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企 业所得税若干优惠政策的通知》 ， 对证
券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人 所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 ， 对基 金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、
发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实 施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 ，自 2013 年 1 月 1 日 起，证券投资基金从公开发行和转让银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 17 页 共 36 页
市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月 以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以 上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应 纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 ， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流 通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂
免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人所得税政策的通知》 ， 自2008 年10 月 9 日起， 对储蓄 存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。
6.4.4.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（ “中国银行 ”） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.5.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
268,404.77 486,814.55
其中： 支付销售机构的客
户维护费
48,693.72 61,003.20
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.00% 的年费率计
提。计算方法如下： 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 18 页 共 36 页
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
53,680.93 97,362.89
注 ： 基金 托管 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.20% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.5.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注 ： 本基金本 报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行银行间同业市场债券( 含回 购)
的交易。
6.4.5.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.5.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金份额。
6.4.5.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.5.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 19 页 共 36 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 4,191,866.93 19,637.05 10,751,681.88 58,727.64
6.4.5.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
关联方名称 证券代码 证券名称
发行方
式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
中银国际证
券
601099 太平洋 配股 2,160 9,158.40
注：本基金上年度可比期间 未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.5.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.6 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 而于期末流通受限的证券。
6.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000975
银泰
资源
2016 年
4 月19
日
重大
事项
15.00 - - 6,206 86,585.66 93,090.00 -
000651
格力
电器
2016 年
2 月22
日
重大
事项
22.07 - - 4,157 90,848.05 91,744.99 -
601168
西部
矿业
2016 年
2 月1
日
重大
事项
6.84
2016 年
7 月22
日
6.52 12,796 104,745.08 87,524.64 -
000511
*ST 烯
碳
2016 年
4 月26
日
重大
事项
8.92 - - 8,876 101,958.65 79,173.92 -
600511
国药
股份
2016 年
2 月18
日
重大
事项
27.42
2016 年
8 月4
日
30.16 2,727 93,757.17 74,774.34 -
002190 成飞 2016 年 重大 35.44 2016 年 38.98 2,042 89,163.86 72,368.48 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 20 页 共 36 页
集成 4 月21
日
事项 7 月12
日
000415
渤海
金控
2016 年
2 月1
日
重大
事项
6.82
2016 年
8 月11
日
7.50 10,608 93,624.61 72,346.56 -
000401
冀东
水泥
2016 年
4 月6
日
重大
事项
10.90
2016 年
7 月14
日
11.32 6,610 77,252.53 72,049.00 -
002663
普邦
园林
2016 年
4 月28
日
重大
事项
7.36 - - 9,663 83,391.51 71,119.68 -
002249
大洋
电机
2016 年
6 月8
日
重大
事项
11.97
2016 年
7 月28
日
10.77 5,660 63,507.23 67,750.20 -
000582
北部
湾港
2016 年
2 月29
日
重大
事项
16.32 - - 4,066 84,280.45 66,357.12 -
000636
风华
高科
2016 年
3 月15
日
重大
事项
8.84
2016 年
7 月13
日
9.72 7,486 81,060.18 66,176.24 -
600640
号百
控股
2016 年
4 月18
日
重大
事项
16.79 - - 3,706 77,074.06 62,223.74 -
000002
万
科Ａ
2015 年
12 月
21 日
重大
事项
18.20
2016 年
7 月4
日
21.99 3,346 47,105.35 60,897.20 -
002672
东江
环保
2016 年
5 月23
日
重大
事项
17.33
2016 年
7 月15
日
19.06 3,411 68,124.50 59,112.63 -
600614
鼎立
股份
2016 年
4 月26
日
重大
事项
8.14 - - 6,940 66,638.13 56,491.60 -
300032
金龙
机电
2016 年
6 月28
日
重大
事项
20.10
2016 年
7 月7
日
19.80 2,800 47,000.00 56,280.00 -
600751
天海
投资
2016 年
2 月15
日
重大
事项
6.11
2016 年
7 月26
日
6.72 8,900 78,552.14 54,379.00 -
601005
重庆
钢铁
2016 年
6 月2
日
重大
事项
2.52 - - 21,367 84,842.03 53,844.84 -
600166
福田
汽车
2016 年
6 月30
日
重大
事项
5.52
2016 年
7 月1
日
5.62 9,688 65,658.15 53,477.76 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 21 页 共 36 页
600497
驰宏
锌锗
2016 年
6 月13
日
重大
事项
9.97
2016 年
7 月11
日
10.97 5,359 61,194.89 53,429.23 -
600649
城投
控股
2016 年
6 月20
日
重大
事项
14.36 - - 3,685 51,821.54 52,916.60 -
002065
东华
软件
2015 年
12 月
22 日
重大
事项
18.72
2016 年
7 月4
日
22.59 2,826 82,569.10 52,902.72 -
000629
*ST 钒
钛
2016 年
5 月26
日
重大
事项
2.39 - - 22,115 80,488.85 52,854.85 -
002512
达华
智能
2016 年
6 月21
日
重大
事项
20.28
2016 年
7 月21
日
19.38 2,600 49,206.00 52,728.00 -
000547
航天
发展
2016 年
4 月19
日
重大
事项
15.36 - - 3,397 83,790.16 52,177.92 -
000693
ST 华
泽
2016 年
3 月1
日
重大
事项
12.50 - - 4,123 84,995.70 51,537.50 -
600773
西藏
城投
2016 年
6 月30
日
重大
事项
15.67 - - 3,277 57,137.78 51,350.59 -
600005
武钢
股份
2016 年
6 月27
日
重大
事项
2.76 - - 18,263 76,813.09 50,405.88 -
600759
洲际
油气
2016 年
6 月27
日
重大
事项
7.58
2016 年
7 月11
日
8.10 6,608 67,242.02 50,088.64 -
600019
宝钢
股份
2016 年
6 月27
日
重大
事项
4.90 - - 10,193 65,119.65 49,945.70 -
000728
国元
证券
2016 年
6 月8
日
重大
事项
16.72
2016 年
7 月8
日
17.37 2,956 74,427.90 49,424.32 -
000718
苏宁
环球
2016 年
1 月4
日
重大
事项
9.91
2016 年
7 月18
日
11.78 4,972 57,141.15 49,272.52 -
002465
海格
通信
2016 年
6 月13
日
重大
事项
12.44 - - 3,951 64,811.74 49,150.44 -
002373
千方
科技
2016 年
5 月12
重大
事项
14.94
2016 年
8 月16
16.43 3,286 76,021.20 49,092.84 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 22 页 共 36 页
日 日
002129
中环
股份
2016 年
4 月25
日
重大
事项
8.29 - - 5,758 81,537.83 47,733.82 -
002266
浙富
控股
2016 年
5 月25
日
重大
事项
5.35 - - 7,683 68,189.98 41,104.05 -
600545
新疆
城建
2016 年
5 月31
日
重大
事项
6.91 - - 5,758 71,299.06 39,787.78 -
600654
中安
消
2016 年
5 月19
日
重大
事项
18.54
2016 年
8 月8
日
20.39 2,096 67,017.61 38,859.84 -
6.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.7 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 43,336,759.28 91.11
其中：股票 43,336,759.28 91.11
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,195,061.92 8.82
7 其他各项资产 33,125.33 0.07
8 合计 47,564,946.53 100.00
银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 23 页 共 36 页
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 436,923.75 0.93
B 采矿业 2,102,066.23 4.47
C 制造业 22,186,403.63 47.22
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
1,893,606.67 4.03
E 建筑业 1,430,354.08 3.04
F 批发和零售业 2,319,346.79 4.94
G 交通运输、仓储和邮政业 1,604,313.66 3.41
H 住宿和餐饮业 44,769.48 0.10
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
2,766,665.93 5.89
J 金融业 2,616,452.21 5.57
K 房地产业 2,553,258.56 5.43
L 租赁和商务服务业 825,796.61 1.76
M 科学研究和技术服务业 158,050.55 0.34
N 水利、 环境和公共设施管理业 369,416.12 0.79
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 116,872.30 0.25
R 文化、体育和娱乐业 1,075,697.16 2.29
S 综合 498,709.80 1.06
合计 42,998,703.53 91.52
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 104,392.35 0.22
C 制造业 79,173.92 0.17
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 66,357.12 0.14
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术 38,859.84 0.08 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 24 页 共 36 页
服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 49,272.52 0.10
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 338,055.75 0.72
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000783 长江证券 15,388 178,500.80 0.38
2 600153 建发股份 9,755 117,060.00 0.25
3 601398 工商银行 24,344 108,087.36 0.23
4 000975 银泰资源 6,206 93,090.00 0.20
5 000651 格力电器 4,157 91,744.99 0.20
6 601168 西部矿业 12,796 87,524.64 0.19
7 603806 福斯特 1,500 78,285.00 0.17
8 300043 互动娱乐 5,348 75,781.16 0.16
9 600511 国药股份 2,727 74,774.34 0.16
10 600006 XD 东风汽 8,291 73,541.17 0.16
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 指数 投 资 的 所 有 股 票 信 息 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.yhfund.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 25 页 共 36 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000511 *ST 烯碳 8,876 79,173.92 0.17
2 000582 北部湾港 4,066 66,357.12 0.14
3 000629 *ST 钒钛 22,115 52,854.85 0.11
4 000693 ST 华泽 4,123 51,537.50 0.11
5 000718 苏宁环球 4,972 49,272.52 0.10
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 积极 投 资 的 所 有 股 票 信 息 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.yhfund.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000783 长江证券 144,945.00 0.26
2 601398 工商银行 94,814.00 0.17
3 600528 中铁二局 85,200.00 0.15
4 600030 中信证券 76,268.00 0.14
5 600074 保千里 75,200.00 0.13
6 000603 盛达矿业 69,100.00 0.12
7 600837 海通证券 68,091.00 0.12
8 600195 中牧股份 67,790.00 0.12
9 600880 博瑞传播 67,482.00 0.12
10 002371 七星电子 65,540.00 0.12
11 000563 陕国投Ａ 64,092.00 0.11
12 600651 飞乐音响 63,485.00 0.11
13 601788 光大证券 63,418.00 0.11
14 000738 中航动控 62,238.00 0.11
15 000829 天音控股 61,541.00 0.11
16 002366 台海核电 59,629.00 0.11
17 000001 平安银行 58,152.00 0.10
18 300003 乐普医疗 57,698.00 0.10
19 002422 科伦药业 57,695.00 0.10
20 600737 中粮屯河 55,812.00 0.10
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 26 页 共 36 页
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002018
华信国际 184,647.20 0.33
2 000066
长城电脑 151,983.00 0.27
3 600837
海通证券 149,496.00 0.27
4 600978
宜华生活 149,355.00 0.27
5 002174
游族网络 146,445.30 0.26
6 600030
中信证券 144,533.00 0.26
7 000839
中信国安 141,299.58 0.25
8 600649
城投控股 130,913.00 0.23
9 600549
厦门钨业 127,743.86 0.23
10 002237
恒邦股份 122,729.40 0.22
11 000001
平安银行 116,074.00 0.21
12 000933
*ST 神火 114,065.50 0.20
13 002219
恒康医疗 109,954.95 0.20
14 002180
艾派克 105,728.50 0.19
15 000603
盛达矿业 103,108.22 0.18
16 601238
广汽集团 98,754.00 0.18
17 000748
长城信息 97,648.00 0.17
18 600547
山东黄金 94,080.00 0.17
19 603899
晨光文具 93,105.40 0.17
20 002419
天虹商场 93,059.03 0.17
注： “卖出金 额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 27,937,034.69
卖出股票收入（成交）总额 27,622,690.70
注： “买入 股票成本总额” 和 “卖 出股票收入总额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 27 页 共 36 页
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末 未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 本基金投资 的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 不 存在 被 监 管 部门 立 案 调 查， 或 在
报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。
7.12.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 没 有 超 出基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 之 外 的情 形 。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,167.62
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 816.88
5 应收申购款 20,140.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 33,125.33
银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 28 页 共 36 页
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000975 银泰资源 93,090.00 0.20 重大事项
2 000651 格力电器 91,744.99 0.20 重大事项
3 601168 西部矿业 87,524.64 0.19 重大事项
4 600511 国药股份 74,774.34 0.16 重大事项
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000511 *ST 烯碳 79,173.92 0.17 重大事项
2 000582 北部湾港 66,357.12 0.14 重大事项
3 000629 *ST 钒钛 52,854.85 0.11 重大事项
4 000693 ST 华泽 51,537.50 0.11 重大事项
5 000718 苏宁环球 49,272.52 0.10 重大事项
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
中证 800A 131 20,840.35 391,799.00 14.35% 2,338,287.00 85.65%
中证 800B 783 3,486.70 2,002.00 0.07% 2,728,084.00 99.93%
800 分级 1,882 22,299.43 16,848,117.19 40.15% 25,119,407.99 59.85% 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 29 页 共 36 页
合计
2,796 16,962.70 17,241,918.19 36.35% 30,185,778.99 63.65%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 对于合 计数 ，比例 的 分 母 采
用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
中证 800A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李怡名 564,841.00 20.69%
2 李莉 443,994.00 16.27%
3 史宏鹏 279,321.00 10.23%
4 银河证券－光大－央视 50 平衡集合
资产管理计划
269,300.00 9.87%
5 杨长志 244,430.00 8.95%
6 梁小红 101,372.00 3.71%
7 胡葛芳 100,985.00 3.70%
8 郑志坤 100,000.00 3.66%
9 上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA 一号基金
100,000.00 3.66%
10 陈海东 78,700.00 2.88%
中证 800B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 成建华 106,500.00 3.90%
2 李明华 102,017.00 3.74%
3 王玉印 94,940.00 3.48%
4 满学瑞 78,087.00 2.86%
5 罗志军 71,987.00 2.64%
6 赵红军 66,269.00 2.43%
7 王亚峰 56,801.00 2.08%
8 陈志伟 56,460.00 2.07%
9 林玉和 50,869.00 1.86%
10 陈益娟 47,278.00 1.73%
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员 中证 800A - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 30 页 共 36 页
持有本基金 中证 800B - -
800 分级 223,506.66 0.53%
合计
223,506.66 0.47%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 合计数 比例 的分母 采 用 期 末
基金份额总额。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
中证 800A 0
中证 800B 0
800 分级 0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
中证 800A
0
中证 800B
0
800 分级
0
合计
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
中证 800A 中证 800B 800 分级
基金合同生效日（2013 年 11 月5 日 ）
基金份额总额
- - 458,328,703.92
本报告期期初基金份额总额 2,454,261.00 2,454,261.00 42,357,391.79
本报告期基金总申购份额 - - 35,255,469.94
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 35,093,686.55
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
275,825.00 275,825.00 -551,650.00
本报告期期末基金份额总额 2,730,086.00 2,730,086.00 41,967,525.18
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 31 页 共 36 页
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼 。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 基金管理人、 托管人 的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券股份
有限公司
4 55,520,173.10 100.00% 51,708.43 100.00% -
财达证券有限 1 - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 32 页 共 36 页
责任公司
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
中航证券有限
公司
1 - - - - -
广州证券股份
有限公司
2 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - 撤销1 个交
易单元
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
恒泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
德邦证券股份
有限公司
0 - - - - 撤销1 个交
易单元
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
3 - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
2 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
3 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
3 - - - - -
国海证券股份 1 - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 33 页 共 36 页
有限公司
国开证券有限
责任公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
3 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
招商证 券股份
有限公司
2 - - - - -
西南证券股份
有限公司
2 - - - - -
首创证券有限
责任公司
1 - - - - -
川财证券有限
责任公司
2 - - - - -
大同证券有限
责任公司
1 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
华融证券股份
有限公司
2 - - - - -
华西证券股份
有限公司
1 - - - - -
华鑫证券有限
责任公司
1 - - - - -
联讯证券股份
有限公司
2 - - - - -
山西证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - -
中天证券有限
责任公司
1 - - - - -
注：1 、 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力， 能及时、 全面、
定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ，包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2 、 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后， 确定证券经营机构的选择。 经公司 批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 34 页 共 36 页
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券股份
有限公司
- - 2,700,000.00 100.00% - -
财达证券有限
责任公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
中航证券有限
公司
- - - - - -
广州证券股份
有限公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责 任公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
恒泰证券股份
有限公司
- - - - - -
德邦证券股份
有限公司
- - - - - -
国联证券股份
有限公司
- - - - - -
国盛证券有限
责任公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 35 页 共 36 页
申万宏源集团
股份有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
国元证券股份
有限公司
- - - - - -
渤海证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
国海证券股份
有限公司
- - - - - -
国开证券有限
责任公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
北京高 华证券
有限责任公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
西南证券股份
有限公司
- - - - - -
首创证券有限
责任公司
- - - - - -
川财证券有限
责任公司
- - - - - -
大同证券有限
责任公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
华融证券股份
有限公司
- - - - - -
华西证券股份
有限公司
- - - - - -
华鑫证券有限
责任公司
- - - - - -
联讯证券股份
有限公司
- - - - - -
山西证券股份
有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2016 年半 年度报告 摘要
第 36 页 共 36 页
中天证券有限
责任公司
- - - - - -
银华基金管理有限公司
2016 年8 月24 日
