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H股分级(161831)

H股分级:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 
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银华 恒生 中国 企业 指数 分级 证券 投资 基金 2016 年半 年度 报告 摘要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 24 日 银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 2 页 共 30 页


§1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 22 日复 核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 3 页 共 30 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 基金简称 银华恒生国企指数分级(QDII ) 场内简称 H 股分级 基金主代码 161831 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月9 日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,275,232,795.85 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014-05-12 下属分级基金的基金简称: H 股A H 股B H 股分级 下属分级基金的交易代码 : 150175 150176 161831 报告期末 下属分级基金的份 额总额 4,927,287,840.00 份 4,927,287,840.00 份 420,657,115.85 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪,并力 争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5% 以 内,年跟踪误差控 制在5%以内 ,以实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用复制法,按照成份股在恒生中国企业指数 中的组成及其基准权重构建股票投资组 合,以拟合、 跟踪恒生中国企业指数的收益表现, 并根据标的指数 成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国 证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证 券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的 ETF 的投 资比例不低于基金资产的 85% , 其中, 本基金投资于标 的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金 资产的 80% ; 权证市值不超过基金资产净值的 3% ;现 金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%。 业绩比较基准 人民币/ 港币 汇率 ×恒生中国企业指数收益率 ×95%+ 人民币活期存款收益率×5% (税后 ) 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 4 页 共 30 页


收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看, 银华 H 股A 份额具有预期低风险、收益相对稳定的特 征;银华 H 股 B 份额具 有预期高风险、高预期收益的 特征。同时,本基金为海外证券投资基金,除了需要 承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外, 本基金还面临汇率风险、主要市场风险等海外市场投 资所面临的特别投资风险。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 田青 联系电话 (010)58163000 (010 )67595096 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


4006783333,(010)85186558 (010 )67595096 传真 (010)58163027 (010 )66275853


2.4 境 外 资 产 托管 人 项目 境外资产托管人 名称 英文 JPMorgan Chase Bank, HONG KONG BRANCH 中文 摩根大通银行香港分行


2.5 信 息 披 露 方式


登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -308,349,153.01 本期利润 4,580,002.60 加权平均基金份额本期利润 0.0005 本期加权平均净值利润率 0.07% 银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 5 页 共 30 页


本期基金份额净值增长率 -6.29% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 -2,774,100,990.61 期末可供分配基金份额利润 -0.2700 期末基金资产净值 8,410,106,178.37 期末基金份额净值 0.8185 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -13.62% 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余 额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3 、本报告所 列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、 申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 2.67% 1.57% 0.98% 1.48% 1.69% 0.09% 过去三 个月 0.53% 1.34% -0.67% 1.30% 1.20% 0.04% 过去六 个月 -6.29% 1.62% -7.53% 1.60% 1.24% 0.02% 过去一 年 -25.19% 1.76% -25.94% 1.72% 0.75% 0.04% 过去三 年 -13.62% 1.50% -8.76% 1.52% -4.86% -0.02% 自基金 合同生 效起至 今 -13.62% 1.50% -8.76% 1.52% -4.86% -0.02%


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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注: 本基金合同生效日期为 2014 年4 月9 日。 按基金合同规定, 本基金 自基金合同生效起六个月 内为建 仓期 。截至 建仓 期结束 时本 基金的 各项 投资比 例已 达到基 金合 同第十 五章 的规定 : 投 资 于 标的指 数成 份股 、 备选 股、在 已与 中国证 监会 签署双 边监 管合作 谅解 备忘录 的国 家或地 区 证 券 监 管机构登记注册的跟踪同一标的指数的 ETF 的 投资比例不低于基金资产的 85% , 其中,投资于标 的 指数 成份股 、备 选股的 投资 比例不 低于 非现金 基金 资产的 80% ; 权证 市值 不超过 基金资 产 净 值 的 3%;现金 及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日 ,是经中国证监会批准( 证监基金字[2001]7 号文) 设立的 全国性资产管理公司。 公司注册 资本为 2 亿元人 民币, 公司的股东及其出资比例分别 为: 西南证券股份有限公司 49% 、 第 一创业证券股份有限公司 29% 、 东北 证券股份有限公司 21% 及银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 7 页 共 30 页


山西海鑫实业股份有限公司 1%。 公 司的主要业务是基金募集、 基金销售、 资产管理及中国证监会 许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至 2016 年6 月30 日, 本基金管理人管理着 62 只证券投资基金, 具体包括银华优势企业证 券投资基金、银华保本增值 证券投资基金、银华- 道琼斯 88 精选证券投 资基金、银华货币市场证 券投资 基金 、银华 核心 价值优 选混 合型证 券投 资基金 、银 华优质 增长 混合型 证券 投 资基 金 、 银 华 富裕主 题混 合型证 券投 资基金 、银 华领先 策略 混合型 证券 投资基 金、 银华全 球核 心优选 证 券 投 资 基金、 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 、 银华增强收益债券型证券投资基金、 银华和 谐 主 题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证 券投资基金、银华深证 100 指数分级 证券投 资基 金、银 华信 用债券 型证 券投资 基金 (LOF ) 、银华成长 先锋 混合型 证券 投资基 金 、 银 华 信用双利债券型 证券投资基金、 银华抗通胀主题证券投资基金 (LOF ) 、 银华中证等权重 90 指数 分 级证券 投资 基金、 银华 永祥保 本混 合型证 券投 资基金 、银 华消费 主题 分级混 合型 证券投 资 基 金 、 银华中 证内 地资源 主题 指数分 级证 券投资 基金 、银华 永泰 积极债 券型 证券投 资基 金、银 华 中 小 盘 精选混合型证券投资基金、 银华纯债信用主题债券型证券投资基金 (LOF ) 、 上证50 等权重交易 型 开放式指数证券投资基金、 银华上证 50 等权重 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银华中 证中票 50 指 数债券型证券投资基金 (LOF ) 、 银华 永兴纯债债券型发起式证券投资基金 (LOF ) 、银 华交易 型货 币市场 基金 、银华 信用 四季红 债券 型证券 投资 基金、 银华 中证转 债指 数增强 分 级 证 券 投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中 证 800 等权 重指数增强分级证券投资基 金、银 华永 利债券 型证 券投资 基金 、银华 恒生 中国企 业指 数分级 证券 投资基 金、 银华多 利 宝 货 币 市场基 金、 银华永 益分 级债券 型证 券投资 基金 和银华 活钱 宝货币 市场 基金、 银华 双月定 期 理 财 债 券型证 券投 资基金 、银 华高端 制造 业灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华惠 增利 货币市 场 基 金 、 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、 银 华泰利灵活配置混合型证券投资基金 、 银华中国梦 30 股票型证券 投资基金、 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、 银华聚利灵活配置 混合型 证券 投资基 金、 银华汇 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基 金、 银华 稳利灵 活配 置混合 型 证 券 投 资基金 、银 华中证 国防 安全指 数分 级证券 投资 基金、 银华 中证一 带一 路主题 指数 分级证 券 投 资 基 金、银 华战 略新兴 灵活 配置定 期开 放混合 型发 起式证 券投 资基金 、银 华逆向 投资 灵活配 置 定 期 开 放混合 型发 起式证 券投 资基金 、银 华互联 网主 题灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华生 态 环 保 主 题灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华合 利债 券型证 券投 资基金 、银 华添益 定期 开放债 券 型 证 券 投 资基 金、 银华远 景债 券型证 券投 资基金 、银 华双动 力债 券型证 券投 资基金 、银 华大数 据 灵 活 配 置定期 开放 混合型 发起 式证券 投资 基金、 银华 量化智 慧动 力灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 银 华 多元视 野灵 活配置 混合 型证券 投资 基金。 同时 ,本基 金管 理人管 理着 多个全 国社 保基金 、 企 业 年银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 8 页 共 30 页


金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理) 期 限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 乐育涛先 生 本基金的 基金经理 2014 年4 月9 日 - 13 年 硕士学历。曾就职于 WorldCo 金融 服务公司, 主要从事自营证券投资 工作;曾就职于 Binocular 资 产管理公 司,主要从事股指期货 交易策略研究工作;并 曾就职于Evaluserve 咨 询公司,曾任职投资研 究部主管。2007 年4 月 加盟银华基金管理有限 公司,曾担任基金经理 助理职务,自 2011 年 5 月11 日起担 任银华全球 核心优选证券投资基金 基金经理。具有从业资 格。国籍:中国。 周大鹏先 生 本基金的 基金经理 2016 年 1 月 14 日 - 7 年 硕士学位。毕业于中国 人民大学;2008 年7 月 加盟银华基金管理有限 公司,曾担任银华基金 管理有限公司量化投资 部研究员及基金经理助 理等职, 自 2012 年8 月 23 日起兼任 上证50 等权 重交易型开放式指数证 券投资基金基金经理, 自 2012 年8 月 29 日起 兼任银华上证50 等权重 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金 经理, 自 2013 年5 月22 日至 2016 年4 月25 日 兼任银华中证成长股债 恒定组合 30/70 指数证 券投资基金基金经理, 自2014 年1 月7 日起兼 任银华沪深 300 指数分银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 9 页 共 30 页


级证券投资基金基金经 理。具有从业资格。国 籍:中国。 李宜璇女 士 本基金基 金经理助 理 2016 年 1 月 12 日 - 3 年 博士学位; 2013 年-2014 年任职于华龙证券有限 责任公司证券投资总 部; 2014 年12 月加盟银 华基金管理有限公司, 任量化研究员,基金经 理助理职务。具有从业 资格。国籍:中国。 注:1 、此处 的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2 、证券从业 的含义符合行业普遍认可的计算标准。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 基金 管理人 在本 报告期 内严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资 基金法》 、 《 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金信 息披 露管理办法》 及其各项实施准则、 《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》 和其 他有 关法律 法规 的规定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产, 在严 格控 制风险 的 基 础 上, 为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益, 无损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 。本基 金无 违法、 违 规 行 为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 制定 了《公 平交 易制度 》和 《公平 交易 执行制 度》 等,并 建立 了健全 有效 的公平 交易 执行体 系 , 保 证 公平对待旗下的每一个投资组合。 在 投 资决 策环 节 ,本 基金 管 理人 构建 了 统一 的研 究 平台 ,为 旗 下所 有投 资 组合 公平 地提供研 究支持 。同 时,在 投资 决策过 程中 ,各基 金经 理、投 资经 理严格 遵守 本基金 管理 人的各 项 投 资 管 理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节, 本基金管理人实行集中交易制度, 按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 、 综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在 事 后监 控环 节 ,本 基金 管 理人 定期 对 股票 交易 情 况进 行分 析 ,并 出具 公 平交 易执 行情况分 析报告 ;另 外,本 基金 管理人 还对 公平交 易制 度的遵 守和 相关业 务流 程的执 行情 况进行 定 期 和 不 定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 10 页 共 30 页


综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 本 基 金主 要采 用 组合 复制 策 略以 更好 地 跟踪 标的 指 数恒 生国 企 指数 ,实 现 基金 投资 目标。报 告期内,本基金积极采取措施应对大额申赎对跟踪效果带来的影响。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至报告期末, 本基金份额净值为 0.8185 元, 本报告期份额净值增长率为-6.29% , 同期业绩 比较基准收益率为-7.53% 。 报告期内, 本基金日均跟踪误差控制在 0.5%之内 , 年化跟踪误差控制 在 5%之内。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 作 为 一只 投资 于 香港 恒生 国 企指 数的 被 动投 资管 理 产品 ,本 基 金将 在严 守 基金 合同及相关法 律法规 要求 的前提 下, 继续秉 承指 数化被 动投 资策略 ,积 极应对 基金 申购赎 回等 因素对 指 数 跟 踪 效果带来的冲击,逐步降低前期产生的跟踪误差,力争投资回报与业绩比较基准保持一致。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以 及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ,日 常估值 由基 金管理 人 同 基金托 管人 一同进 行 , 基 金 份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ,经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本 基 金管 理人 设 立估 值委 员 会( 委员 包 括估 值业 务 分管 领导 以 及投 资部 、 研究 部、 监察稽核 部、 运作保障部等部门负责人及相关业务骨干) , 负责研究、 指导基金估值业务。 估值委员会委员 和负责 基金 日常估 值业 务的基 金会 计均具 有专 业胜任 能力 和相关 工作 经历。 基金 经理不 介 入 基 金 日常估 值业 务;估 值委 员会决 议之 前会与 涉及 基金的 基金 经理进 行充 分沟通 。运 作保障 部 负 责 执 行估值委员会制定的估 值政策及决议。


参 与 估值 流程 各 方之 间不 存 在任 何重 大 利益 冲突 ; 本基 金管 理 人未 签约 与 估值 相关 的任何定 价服务。 银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 11 页 共 30 页


4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本基金基金合同存续期内不进行利润分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 报 告 期内 ,本 基 金不 存在 连 续二 十个 工 作日 基金 份 额持 有人 数 量不 满二 百 人或 者基 金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本 报 告期 ,中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ,严 格遵 守 了《 证券 投资基金 法》 、 基金合同、 托管协议和其他 有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 ,本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ,对 本基金的 基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核,对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。








报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 953,691,371.99 631,060,698.71 结算备付金 115,742,992.47 32,187,620.69 存出保证金 58,220,120.40 36,726,180.75 交易性金融资产 7,270,334,016.12 4,095,587,202.38 银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 12 页 共 30 页


其中:股票投资 7,270,334,016.12 4,095,587,202.38








基金 投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 194,713.35 100,804.31 应收股利 172,827,129.54 255,000.00 应收申购款 13,437,741.30 157,795,645.32 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 8,584,448,085.17 4,953,713,152.16 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 133,933,714.73 171,113,952.26 应付赎回款 22,250,122.57 1,427,289.22 应付管理人报酬 5,864,162.38 3,365,979.13 应付托管费 1,641,965.46 942,474.16 应付销售服务费 - - 应付交易费用 9,683,625.81 2,521,722.02 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 968,315.85 722,242.08 负债合计 174,341,906.80 180,093,658.87 所 有 者 权益:


实收基金 10,079,887,368.81 5,346,335,909.51 未分配利润 -1,669,781,190.44 -572,716,416.22 所有者权益合计 8,410,106,178.37 4,773,619,493.29 负债和所有者权益总计 8,584,448,085.17 4,953,713,152.16 注: 报告截止日 2016 年06 月 30 日,H 股分级份额 净值人民币 0.8185 元,H 股 A 份额净 值人民币 1.0288 元,H 股B 份额净 值人民币 0.6082 元; 基金 份额总额 10,275,232,795.85 份, 其中 ,H 股 分 级 份 额 总 额 420,657,115.85 份,H 股 A 份额总额 4,927,287,840 份,H 股 B 份 额 总 额 4,927,287,840 份。


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6.2 利润表 会计主体: 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 一、收入 66,325,016.6 8 -691,799,611.67 1. 利息收入 3,118,939.60 1,909,132.25 其中:存款利息收入 3,118,939.60 1,114,674.06 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 94,484.44 其他利息收入 - 699,973.75 2. 投资收益( 损失以“- ”填列) -259,345,199 .19 108,274,238.30 其中:股票投资收益 -403,032,628 .77 21,530,492.29








基金 投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -32,019,651.71 -47,693,410.79 股利收益 175,707,081.29 134,437,156.80 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填列) 312,929,155.61 -785,966,425.48 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列) 5,272,419.82 -16,475,658.63 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 4,349,700.84 459,101.89 减: 二 、费用 61,745,014.0 8 39,973,009.32 1 .管理人报 酬 33,042,990.0 4 12,923,915.60 2 .托管费 9,252,037.24 3,618,696.34 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 17,898,669.19 22,698,143.10 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 . 其 他费 用 1,551,317.61 732,254.28 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) 4,580,002.60 -731,772,620.99 减 :所得税费用 - - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 4,580,002.60 -731,772,620.99 银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 14 页 共 30 页


列)


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 5,346,335,909.51 -572,716,416.22 4,773,619,493.29 二、本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净利润) - 4,580,002.60 4,580,002.60 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) 4,733,551,459.30 -1,101,644,776.82 3,631,906,682.48 其中:1. 基金 申购款 8,989,850,630.68 -1,877,511,573.51 7,112,339,057.17 2.基金赎回 款 -4,256,299,171.38 775,866,796.69 -3,480,432,374.69 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 10,079,887,368.81 -1,669,781,190.44 8,410,106,178.37 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 57,109,280.52 9,021,651.93 66,130,932.45 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净利润) - -731,772,620.99 -731,772,620.99 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) 7,917,178,246.36 1,779,593,637.93 9,696,771,884.29 银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 15 页 共 30 页


其中:1. 基金 申购款 8,243,373,402.39 1,821,020,637.97 10,064,394,040.36 2.基金赎回 款 -326,195,156.03 -41,427,000.04 -367,622,156.07 四 、 本 期 向 基 金 份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 7,974,287,526.88 1,056,842,668.87 9,031,130,195.75 报表附注为 财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 王立 新______














______ 杨清______














____ 龚飒____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 和 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 除 6.4.2.2 会计估计变更的说明中所列的会计估计变更事项外,本报告期所采用的会计政 策、 会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的 通知》、 [2004]78 号文《 关于证券投资基金税收政策的通知》 、[2008]1 号 文《关于企业所得税若 干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行 基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税;


(2) 基 金取得 的 源自 境外 的 差价 收入 , 其涉 及的 境 外所 得税 税 收政 策, 按 照相 关国 家 或地区 税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税;


银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 16 页 共 30 页


(3) 基 金取得 的 源自 境外 的 股利 收益 , 其涉 及的 境 外所 得税 税 收政 策, 按 照相 关国 家 或地区 税收法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和 企业所得税。 6.4.4 关联方关系 6.4.4.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.4.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设 银行”) 基金托管人、基金代销机构 摩根大通银行香港分行 ( “摩根大通银 行” ) 基金境外托管人 东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.5 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.5.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.5.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东北证券 7,192,910,023.26 78.98% - -


6.4.5.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间期间未 通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.5.1.3 债 券 回 购 交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.5.1.4 基金交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间期间未通过关联方交易单元进行基金交易。 银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 17 页 共 30 页


6.4.5.1.5 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.5.1.6 应 支 付 关 联方 的 佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东北证券 5,754,325.86 78.42% 7,785,055.26 80.39% 注:上 述佣 金按市 场佣 金率计 算, 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 和 经 手 费 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收取 方为本 基金 提供的 证券 投资研 究 成 果 和 市场信息服务。 本基金上年度可比区间没有应支付关联方的佣金。 6.4.5.2 关联方报酬 6.4.5.2.1 基金管理费


单位:人 民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 33,042,990.04 12,923,915.60 其中: 支付销售机构的客 户维护费 306,700.82 134,827.68 注 : 基金 管理 费 每日 计提 , 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.00% 的年费率计 提。计算方法如下: H=E×1.00%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 6.4.5.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 9,252,037.24 3,618,696.34 注 : 基金 托管 费 每日 计提 , 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.28% 的年费率计银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 18 页 共 30 页


提。计算方法如下: H=E×0.28%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 6.4.5.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券( 含回购) 交易 。 6.4.5.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.5.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未持有本基金份额。 6.4.5.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 份额单位:份 关联 方名 称 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 西南证 券 92.00 - - -


6.4.5.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入


单位:人 民币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 摩根大通银行 34,739,182.43 - 238,781,128.94 - 中国建设银行 918,952,189.56 2,376,098.35 551,290,648.77 1,109,334.06


6.4.5.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本报告期未在承销期参与关联方承销的证券。 6.4.5.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止无需要 说明的其他关联交易事项。 银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 19 页 共 30 页


6.4.6 期末(2016 年 6 月 30 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 6.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金本报告期 末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。 6.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.6.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.6.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。 6.4.7 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况


金额单位: 人 民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 7,270,334,016.12 84.69 其中:普通股 7,270,334,016.12 84.69 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 - - 银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 20 页 共 30 页


产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,069,434,364.46 12.46 8 其他各项资产 244,679,704.59 2.85 9 合计 8,584,448,085.17 100.00


7.2 期 末 在 各 个国 家 ( 地 区) 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布 金额单位: 人 民币元 国家( 地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 7,270,334,016.12 86.45 合计 7,270,334,016.12 86.45 注:1 、股票 的国家(地区)类别根据其所在证券交易所确定。 2 、本基金本 报告期末未持有存托凭证。 3.自 2015 年 4 月28 日 起, 本基金开始通过沪港通机制投资于中国香港股票市场上的恒生中国企 业指数成分股、备选股。截至本报告期末,本基金通过沪港通交易机制持有的股票的市值为 7,025,382,380.56 元, 占 期末净值 83.54% 。 7.3 期 末 按 行 业分 类 的 权 益投 资 组 合 金额单位: 人 民币元











行 业类别








公允价 值 占基金资产净值比例(%) Health Care 154,110,675.72 1.83 Consumer Staples 34,238,251.13 0.41 Materials 115,229,011.03 1.37 Telecommunication Services 167,191,810.31 1.99 Consumer Discretionary 237,360,089.12 2.82 Industrials 347,929,524.77 4.14 Utilities 217,192,586.42 2.58 Financials 4,897,996,728.93 58.24 Energy 1,099,085,338.69 13.07 合计 7,270,334,016.12 86.45 注:1 、以上 分类采用 全球 行业分类 标准 (GICS)。 2 、本 基金本 报告期末 未持 有存托凭 证。


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7.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 权益 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序 号 公司名称(英文) 公司 名称 ( 中 文) 证券 代码 所在 证券 市场 所属国 家(地 区) 数量( 股) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Industrial And Commercial Bank Of China Limited 中国工 商银行 股份有 限公司 01398 HKCG 港股 通 CH 232,802,000 853,576,518.11 10.15 2 Bank Of China Limited 中国银 行股份 有限公 司 03988 HKCG 港股 通 CH 300,441,000 793,443,740.26 9.43 3 Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd. 中国平 安保险 (集团) 股份有 限公司 中国平 安保险 (集团) 股份有 限公司 02318 HKCG 港股 通 CH 21,353,500 623,244,188.11 7.41 4 China Petroleum & Chemical Corporation 中国石 油化工 集团公 司 00386 HKCG 港股 通 CH 104,878,000 501,962,049.46 5.97 5 China Life Insurance Company Limited 中国人 寿保险 股份有 限公司 02628 HKCG 港股 通 CH 30,793,000 437,402,722.01 5.20 6 PetroChina Company Limited 中国石 油天然 气集团 公司 00857 HKCG 港股 通 CH 86,150,000 389,501,750.45 4.63 7 Agricultural Bank Of China Limited 中国农 业银行 股份有 限公司 01288 HKCG 港股 通 CH 102,389,000 247,649,922.76 2.94 8 China Merchants Bank Co.,Ltd. 招商银 行股份 有限公 司 03968 HKCG 港股 通 CH 16,137,000 239,149,981.76 2.84 银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 22 页 共 30 页


9 China Pacific Insurance(group) Co.,Ltd. 中国太 平洋保 险(集 团)股 份有限 公司 02601 HKCG 港股 通 CH 10,270,600 229,105,113.62 2.72 10 China Shenhua Energy Company Limited 神华集 团有限 责任公 司 01088 HKCG 港股 通 CH 13,954,500 170,071,783.26 2.02 注:1 、证券 代码采用 当地 市场代码 。 2 、本 基金本 报告期末 未持 有存托凭 证。 3 、 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息 , 应阅读登载于 http://www.yhfund.com.cn 网站的半年度报告正文。 7.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.5.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 权 益投 资 明 细 金额单位:人民币元 序 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 Industrial And Commercial Bank Of China Limited 01398 HKCG 703,342,504.05 14.73 2 Bank Of China Limited 03988 HKCG 687,025,061.79 14.39 3 Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd. 02318 HKCG 621,383,327.17 13.02 4 China Life Insurance Company Limited 02628 HKCG 412,967,701.37 8.65 5 China Petroleum & Chemical Corporation 00386 HKCG 343,454,010.26 7.19 6 PetroChina Company Limited 00857 HKCG 293,319,838.10 6.14 7 China Pacific Insurance(group) Co.,Ltd. 02601 HKCG 287,297,545.65 6.02 8 China Merchants Bank Co.,Ltd. 03968 HKCG 247,580,902.70 5.19 9 Agricultural Bank Of China Limited 01288 HKCG 215,066,081.06 4.51 10 Picc Property And Casualty Company Limited 02328 HKCG 146,519,751.91 3.07 11 China Telecom Corporation Limited 00728 HKCG 143,268,444.48 3.00 12 China Minsheng Banking 01988 HKCG 140,520,824.29 2.94 银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 23 页 共 30 页


Corp.,Ltd. 13 Bank Of Communications Co.,Ltd. 03328 HKCG 125,162,667.18 2.62 14 China Citic Bank Corporation Limited 00998 HKCG 123,305,446.08 2.58 15 Citic Securities Company Limited 06030 HKCG 117,694,657.46 2.47 16 China Shenhua Energy Company Limited 01088 HKCG 114,748,308.09 2.40 17 Sinopharm Group Co., Ltd. 01099 HKCG 111,309,953.92 2.33 18 Haitong Securities Company Limited 06837 HKCG 110,962,875.09 2.32 19 China Communications Construction Company Limited 01800 HKCG 92,376,048.17 1.94 20 CRRC Corporation Limited 01766 HKCG 91,701,327.22 1.92 注:1 、以上 权益投资所在证券市场为香港,所属国家为中国。 2 、“买入金 额 ”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 7.5.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 权 益投 资 明 细 金额单位:人民币元 序 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 Bank Of China Limited 03988 HKCG 332,211,199.02 6.96 2 Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd. 02318 HKCG 321,546,261.58 6.74 3 Industrial And Commercial Bank Of China Limited 01398 HKCG 309,949,319.11 6.49 4 China Pacific Insurance(group) Co.,Ltd. 02601 HKCG 178,779,386.24 3.75 5 China Life Insurance Company Limited 02628 HKCG 167,071,678.12 3.50 6 China Petroleum & Chemical Corporation 00386 HKCG 156,654,359.68 3.28 7 China Merchants Bank Co.,Ltd. 03968 HKCG 150,315,335.11 3.15 8 PetroChina Company Limited 00857 HKCG 135,498,534.85 2.84 9 Agricultural Bank Of China Limited 01288 HKCG 94,473,923.46 1.98 10 China Telecom Corporation Limited 00728 HKCG 67,184,977.17 1.41 银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 24 页 共 30 页


11 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 01988 HKCG 65,429,186.10 1.37 12 Citic Securities Company Limited 06030 HKCG 65,142,604.35 1.36 13 Haitong Securities Company Limited 06837 HKCG 56,031,158.11 1.17 14 China Citic Bank Corporation Limited 00998 HKCG 54,062,623.04 1.13 15 Bank Of Communications Co.,Ltd. 03328 HKCG 53,784,521.53 1.13 16 Sinopharm Group Co., Ltd. 01099 HKCG 52,699,575.22 1.10 17 China Shenhua Energy Company Limited 01088 HKCG 50,910,088.67 1.07 18 Picc Property And Casualty Company Limited 02328 HKCG 46,047,842.65 0.96 19 China Communications Construction Company Limited 01800 HKCG 44,472,785.46 0.93 20 CRRC Corporation Limited 01766 HKCG 41,865,964.84 0.88 注:1 、以上 权益投资所在证券市场为香港,所属国家为中国。 2 、“卖出金 额 ”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 7.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额























单位: 人民币 元 买入成本(成交)总额 6,202,895,508.61 卖出收入(成交)总额 2,904,120,169.18 注:权 益投 资的“ 买入 成本(成交) 总额 ” 和“ 卖出收 入(成交) 总额 ”均 按买卖 成交 金额( 成交 单 价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 7.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细 金额单位:人民币元 银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 25 页 共 30 页


序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 其他衍生工具_ 股指期货 _ 初始 HHI1607_D 712,118,351.43 8.47 2 其他衍生工具_ 股指期货 _ 冲抵 HHI1607_D -712,118,351.43 -8.47


7.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 十 名 基金 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投 资 组 合 报告 附 注


7.11.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 不 存在 被 监 管 部门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。 7.11.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 没 有 超 出基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 之 外 的情 形 。 7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 58,220,120.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 172,827,129.54 4 应收利息 194,713.35 5 应收申购款 13,437,741.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 244,679,704.59


7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,比例的分项 之和与合计可能有尾差。 银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 26 页 共 30 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 H 股 A 2,842 1,733,739.56 4,149,416,359.00 84.21% 777,871,481.00 15.79% H 股 B 30,487 161,619.31 1,245,523,062.00 25.28% 3,681,764,778.00 74.72% H 股 分级 5,330 78,922.54 51,672,494.29 12.28% 368,984,621.56 87.72% 合计 38,659 265,791.48 5,446,611,915.29 53.01% 4,828,620,880.56 46.99% 注:对 于分 级基金 ,下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额, 对于合 计数 ,比例 的 分 母 采 用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 H 股A


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 国泰世华商业银行股份有限公司- 自有资金 283,798,786.00 5.87% 2 广发基金-光大银行-光大保德信 资产管理有限公司 271,117,601.00 5.60% 3 海通证券股份有限公司 233,897,339.00 4.83% 4 太平洋资产-工商银行-南方资本 管理有限公司 214,196,596.00 4.43% 5 银华财富资本-工商银行-银华财 富资本管理(北京)有限公司 193,069,691.00 3.99% 6 中国太平洋人寿保险股份有限公司 -分红-团体分红 175,336,137.00 3.62% 7 中意人寿保险有限公司-分红-团 体年金 139,999,842.00 2.89% 8 北京快快网络技术有限公司 134,897,672.00 2.79% 9 中意人寿保险有限公司 127,000,000.00 2.63% 10 广发证券-广发-广发金管家多添 利集合资产管理计划 114,272,059.00 2.36% H 股B 银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 27 页 共 30 页


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 银华财富资本-工商银行-银华财 富资本管理(北京)有限公司 189,917,058.00 3.93% 2 工银瑞信基金-工商银行-特定客 户资产管理 132,300,479.00 2.73% 3 英大证券有限责任公司客户信用交 易担保证券账户 127,023,600.00 2.63% 4 廖晓东 116,640,000.00 2.41% 5 中信证券股份有限公司 91,546,024.00 1.89% 6 瑞泰人寿保险有限公司- 万能 74,805,268.00 1.55% 7 北京源沣投资管理有限公司-源沣 进取 1 号证 券投资基金 71,779,127.00 1.48% 8 李小彬 70,411,270.00 1.46% 9 中海信托股份有限公司-中海水滴1 号集合资金信托计划 68,726,939.00 1.42% 10 申万菱信资产-工商银行-国金证 券股份有限公司 68,371,106.00 1.41% H 股分级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 廖晓东 287,702,506.00 53.28% 2 陈杰 24,529,802.00 4.54% 3 李莉 22,739,156.00 4.21% 4 上海明汯投资管理有限公司-明汯 全天候一号基金 11,431,505.00 2.12% 5 上海明汯投资管理有限公司-明汯 稳健增长 1 期私募证券投资基金 9,371,696.00 1.74% 6 上海明汯投资管理有限公司-明汯 多策略对冲 1 号基金 9,000,001.00 1.67% 7 上海明汯投资管理有限公司-明汯 CTA 一号基金 8,358,070.00 1.55% 8 王秀琴 7,537,100.00 1.40% 9 陈荣志 6,450,157.00 1.19% 10 平安道远投资管理 (上海) 有限公司 -平安道远 STAR6 号私募 基金 6,269,124.00 1.16% 11 兴证期货有限公司-兴业信托-兴 福 TOP 量化 优选 30 集合 资金信托计 划 6,269,124.00 1.16% 注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 28 页 共 30 页


比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 H 股A - - H 股B - - H 股分级 341,667.35 0.08% 合计 341,667.35 0.00% 注:对 于分 级基金 ,下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别 的份 额, 合计数 比例 的分母 采 用 期 末 基金份额总额。 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 注: 截 至本 报告期 末, 本基金 管理 人高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门负 责人 持有本 基 金 份 额 总量的数量区间为 0 ;本 基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。 §9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 注:拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额后的调整份额。 §10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。 项目 H 股A H 股B H 股分级 基 金 合 同 生 效 日 (2014 年 4 月9 日 ) 基金份额总 额 - - 303,487,507.99 本报告期期初基金份额 总额 2,505,688,064.00 2,505,688,064.00 454,014,968.89 本报告期基金总申购份 额 - - 9,149,639,311.32 减: 本报告期基金总赎回 份额 - - 4,339,797,612.36 本报告期基金拆分变动 份额 2,421,599,776.00 2,421,599,776.00 -4,843,199,552.00 本报告期期末基金份额 总额 4,927,287,840.00 4,927,287,840.00 420,657,115.85 银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 29 页 共 30 页


10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 10.2.1 基金 管理人的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期内,基金投资策略未发生改变。 10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期内, 本基金管理人和托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。 10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券股份有 限公司 - 7,192,910,023.26 78.98% 5,754,325.86 78.42% - 招商证券股份有 限公司 - 1,759,469,746.91 19.32% 1,407,577.93 19.18% - China Merchants Securities (HK) Co Ltd - 79,591,864.22 0.87% 79,591.86 1.08% - BOCI SECURITIES - 28,090,727.55 0.31% 42,136.10 0.57% - 银华恒生国企指数分级(QDII )2016 年半年度报告摘要 第 30 页 共 30 页


BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED - 23,656,841.46 0.26% 18,925.47 0.26% - CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD - 23,296,469.50 0.26% 34,944.70 0.48% -


10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 注:1 、 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力, 能及时、 全面、 定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ,包 括宏 观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、 个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2 、 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后, 确定证券经营机构的选择。 经公司 批准 后与被选择的证券经营机构签订协议。 3 、基金成交 总额不含非上市( 场外) 基金的申购和赎回金额。 4 、 本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、 债券回购交易及权证交易等除股票交易外的其 他证券投资交易。 银华基金管理有限公司 2016 年8 月24 日