中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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中欧 行业成长混 合型证券投 资基 金(LOF)2016 年半 年度报告
2016 年06 月30 日
基金 管理人：中 欧基金管理 有限公司
基金 托管人：中 国邮政储蓄 银行股份有 限公司
送出 日期：2016 年08 月24 日 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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§1
重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月
22 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基金托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指 标和基金净 值表现 ............................................................................................................. 7
3.1 主要会 计数 据和财务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管 理人 及基金经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理人 对报 告期内公平 交易情况的 专项说明 ........................................................................... 11
4.4 管理人 对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明 ........................................................... 12
4.5 管理人 对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 ........................................................... 12
4.6 管理人 对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期内基金 利润分配情 况的说明 ........................................................................... 13
4.8 报告期 内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明 ................................... 13
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期 内本 基金托管人 遵规守信情 况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管人 对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明 ........... 14
5.3 托管人 对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见 ........................... 14
§ 6 半年度财务会 计报告（未 经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有者 权益 （基金净值 ）变动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 19
§ 7
投资组合报 告 ....................................................................................................................................... 39
7.1 期末基 金资 产组合情况 ............................................................................................................... 39
7.2 报告期 末按 行业分类的 股票投资组 合 ....................................................................................... 40
7.3 期末按 公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细 ................................... 41
7.4 报告期 内股 票投资组合 的重大变动 ........................................................................................... 42
7.5 期末按 债券 品种分类的 债券投资组 合 ....................................................................................... 45
7.6 期末按 公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细 ............................... 45
7.7 期末按 公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细 ................... 45
7.8 报告期 末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 ................... 46
7.9 期末按 公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细 ............................... 46
7.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ..................................................................... 46
7.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ..................................................................... 46
7.12 投资组合报 告附注 ..................................................................................................................... 46
§ 8 基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 47
8.1 期末基 金份 额持有人户 数及持有人 结构 ................................................................................... 47
8.2 期末上 市基 金前十名持 有人 ....................................................................................................... 48
8.3 期末基 金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 的情况 ........................................................... 48
8.4 期末基 金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况 ....................................... 48
§ 9
开放式基金 份额变动 ........................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭 示 ....................................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持 有人大会决 议 ......................................................................................................... 49 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 ......................................... 49
10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 ............................................................. 50
10.4 基金投资策 略的改变 ................................................................................................................. 50
10.5 为基金进行 审计的会计 事务所情况 .......................................................................................... 50
10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚的情况 ...................................................... 50
10.8 其他重大事 件 ............................................................................................................................. 52
§ 11
备查文件目 录 ..................................................................................................................................... 55
11.1 备查文件目 录 ............................................................................................................................. 55
11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 55
11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 56 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情 况
基金名称 中欧行业成长混合型 证券投资基金(LOF)
基金简称 中欧行业成长混合（LOF）
基金主代码 166006
交易代码 166006
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2015 年01月30日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,817,299,597.84 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-03-26
下属分级基金的基金简称
中欧行业成长混合（LOF）
A
中欧行业 成长混合（LOF）
E
下属分级基金的场内简称 中欧成长 -
下属分级基金的交易代码 166006 001886
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,807,950,070.77 9,349,527.07
2.2 基金产品说 明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将通过分析宏观经济趋势，政府政策行为和资
金供需关系三个影响资本市场的主要因素，在股票、
债券和现金三大资产 类别间实施策略性调控，确定相
应大类资产配置比例。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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属于中等预期收益风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有
限公司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 田东辉
联系电话 021-68609600 010-68858113
电子邮箱 liyihai@zofund.com tiandonghui@psbc.com
客户服务电话
021-68609700、
400-700-9700
95580
传真 021-33830351 010-68858120
注册地址
中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路333号东
方汇经大厦五层
北京市西城区金融大街3
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路333号东
方汇经大厦五层
北京市西城区金融大街3
号A楼
邮政编码 200120 100808
法定代表人 窦玉明 李国华
2.4 信息披露方 式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
A类份额： 中 国证券登记结算有限
责任公司；
E类份额： 中 欧基金管理有限公司
A类份额： 北 京市西城区太平桥大
街17号
E类份额： 中国 （上海 ） 自由贸易中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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试验区陆家嘴环路333号东方汇
经大厦五层
§3
主要财务 指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数 据和财务指 标
单位：人民币元
中欧行业成长混合 （LOF ）
A
中欧行业成长混合 （LOF ）
E
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年01月01日-2016年06月30日）
本期已实现收益 -330,745,809.99 -348,799.12
本期利润 -221,449,135.55 830,111.01
加权平均基金份额本期利润 -0.1212 0.1497
本期基金加权平均净值利润
率
-11.69% 14.39%
本期基金份额净值增长率 -9.20% -9.23%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年06月30 日)
期末可供分配利润 60,046,609.96 317,369.47
期末可供分配基金份额利润 0.0332 0.0339
期末基金资产净值 2,004,465,675.94 10,373,008.39
期末基金份额净值 1.1087 1.1095
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年06月30 日)
基金份额累计净值增长率 22.06% 4.19%
注：1. 本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供分 配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期
末余额，不是当期发生数）。
3. 上述基 金业 绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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阶段
( 中欧行业成长混合
（LOF）A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 5.98% 1.46% -0.26% 0.74% 6.24% 0.72%
过去三个月 2.70% 1.43% -1.57% 0.76% 4.27% 0.67%
过去六个月 -9.20% 2.04% -11.54% 1.38% 2.34% 0.66%
过去一年 -13.46% 2.67% -21.56% 1.73% 8.10% 0.94%
自基金合同生效日起
至今
22.06% 2.71% -4.81% 1.71% 26.87% 1.00%
注： 本基金业绩比较基准为： 沪深300 指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%， 比较
基准每个交易日进行一次再平衡， 每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大
类资产之 间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
阶段
( 中欧行业成长混合
（LOF）E)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 5.98% 1.46% -0.26% 0.74% 6.24% 0.72%
过去三个月 2.70% 1.43% -1.57% 0.76% 4.27% 0.67%
过去六个月 -9.23% 2.04% -11.54% 1.38% 2.31% 0.66%
自基金 份额运作日起
至今
4.19% 2.06% -3.36% 1.34% 7.55% 0.72%
注：本基金业绩比较基准为：沪深300 指数收益 率*75%+ 中债 综合指数收益率*25% ， 比较基准每个交
易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，
使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自 基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
中欧行业 成 长混合（LOF）A
份额累计 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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中欧行业成长混合（LOF ）A 业绩比较基准
2015-01-30 2015-04-17 2015-06-29 2015-09-08 2015-11-23 2016-02-01 2016-04-18 2016-06-30
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
注： 本基金基金合同生效日为2015年1 月30 日， 截止报告期末，本基金转型后基金合同生效已满一
年。 按基金合同的规定。本基金自基金合同生效日起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项
资产配置比例已达到基金合同的规定。
中欧行业 成 长混合（LOF）E
份额累计 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图
（2015年10 月12日-2016 年06月30日）
中欧行业成长混合（LOF ）E 基准
2015-10-12 2015-11-16 2015-12-21 2016-01-27 2016-03-09 2016-04-15 2016-05-23 2016-06-30
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
注：本基金自2015 年10 月8 日起新增E 类份额，图 示日期为2015年10 月12 日至2016 年6 月30日。
§4
管理人报 告
4.1 基金管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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中欧基金管理有限公司经中国证监会 （证监基字[2006]102号文） 批准， 于2006年7
月19 日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合 作公司、 国都证券股份有限公司、 北京
百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛基业投资有限责任
公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）
有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2016年6月30 日，本基金管理
人共管理40只开放式基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曹剑飞
基金经
理， 投资
总监， 事
业部负
责人
2014年08月
18日
2016年04月
08日
13年
历任长江证券有限责任公
司投资总部分析师，泰信
基金管理有限公司研究
员、基金经理助理，华宝
兴业基金管理有限公司研
究员、基金经理助理，农
银汇理基金管理有限公司
投资总监、农银汇理行业
成长股票型证券投资基金
基金经理、农银汇理大盘
蓝筹股票型证券投资基金
基金经理、农银汇理低估
值高增长股票型证券投资
基金基金经理、农银汇理
消费主题股票型证券投资
基金基金经理。2014年4
月加入中欧基金管理有限
公司，历任投资总监、事
业部负责人、中欧行业成
长混合型证券投资基金
（LOF） 基金经理、 中欧精
选灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金基
金经理。 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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李欣
基金经
理助理
2015年12月
21日
2016年01月
08日
6年
历任国海富兰克林基金管
理有限公司研究员，银河
基金管理有限公司研究
员。2015 年12月加入中欧
基金管理有限公司，曾任
基金经理助理，现任中欧
行业成长混合型证券投资
基金（LOF ）基金经理。
李欣
基金经
理
2016年01月
08日
－ 6年
历任国海富兰克林基金管
理有限公司研究员，银河
基金管理有限公司研究
员。2015 年12月加入中欧
基金管理有限公司，曾任
基金经理助理，现任中欧
行业成长混合型证 券投资
基金（LOF ）基金经理。
注：1 、 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日； 若该基金经理自基金合同生效日起即
任职，则任职日期为基金合同生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
2015 年上半年， 中国证监会上海监管局对公司进行了常规全面现场检查， 就公司内部控
制提出了相应整改意见并采取责令改正的行政监管措施， 同时对公司原督察长黄桦先生
予以警示。
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非 公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项 说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况， 且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
回首上半年， 整个宏观经济运行相对平稳， A 股经历了1月份的大幅下跌后， 慢慢恢
复常态。 上半年虽然指数大多收 跌， 但是运行情况良好， 尤其是在全球性优质资产匮乏
的基础上， 部分行业的投资价值正在被发觉， 一方面， 部分消费企业和制造企业出现了
比较稳定的业绩增长， 以此为代表的价值股正在进行着估值回归； 另一方面， 之前被热
捧的部分高估值泡沫类资产业绩乏善可陈， 随着重组并购后遗症开始慢慢显现， 整个成
长股估值系统也处于重构之中。 国际上， 美国经济的反复和不确定性使得加息预期落空，
贵金属资产得以重拾升势，英国脱欧使得这一预期更为加剧，全球避险情绪处于高位。
在此市场背景下， 本基金在报告期内主要配置两条投资主线： 一是具有稳定业绩增
长的防御 类资产， 例如食品饮料、 家电、 医药等方向； 二是具备可持续度的高景气新兴
行业，例如新能源汽车、电子等方向。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
本报告期内，A类份额净值增长率为-9.20%，同期业绩比较基准收益率为-11.54%；
E类 份额净值增长率为-9.23%，同期业绩比较基准收益率为-11.54%。
4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望下半年， 由于在市场情绪上投资者更倾向于投资长期稳定类资产， 因此在这种
情形下本基金认为类似于 前期的股灾发生的可能基本消除， 但对于不同类型资产的评估
以及估值体系的重构还将继续。 因此， 整个下半年， 本基金将基于此继续增持有代表性
的成长行业和个股， 并力争在其估值重构后以更佳的位置买入； 同时， 对于低估值行业
长期投资价值的研究和探讨也将继续深化。具体而言，分行业的策略如下： 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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周期类行业伴随着供给侧改革的深入和主动去产能的洗礼后开始出现积极的变化，
可能会迎来需求的逐步回升。 其中， 偏消费和资源类周期品对于通胀的预期和弹性更强，
下半年值得关注。 消费类行业虽然整体数据依然疲软， 但是龙头公司在存量经济的基础
上通过持续提 升竞争力进而提升市场份额。 另外， 医药行业在经历了接近三年的政策压
制后也出现了一些积极变化， 创新药和医药商业龙头的价值也开始显现。 成长股类行业
目前处于去伪存真的过程， 在这一过程里， 本基金认为传媒里的版权可能是未来还有估
值空间的亮点，VR、AR 可能是电子和传媒公司未来发展的大方向。除此外，我们认为
随着国内自主品牌乘用车以及汽车电子使用率的提升，汽车电子类公司在未来大有可
为。 新的方向上， 半导体产业可能是未来国家战略不可或缺的一环， 产业链上游将随着
投资的深入而直接受益。
4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告 并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后， 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人， 基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工 作经历。 上 述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
本报告期内， 本基金不 存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 14 页 共 56 页
§5
托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期内， 中国邮政储蓄银行股份有限公司 （以下称 “ 本托管人 ” ） 在中欧行业成
长混合型证券投资基金(LOF)（以下称 “ 本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资
基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务 。
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同 和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为 。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会 计报告， 投资组合报告 等
数据真实、准确和完整 。
§6 半年度财务 会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2016年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 369,120,978.83 824,364,262.72
结算备 付金
9,004,405.81 11,041,333.91
存出保证金
4,939,511.80 8,509,722.70
交易性金融资产 6.4.7.2 1,623,834,598.70 1,591,471,438.26
其中：股票投资
1,623,834,598.70 1,591,471,438.26 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返 售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
17,396,143.89 －
应收利息 6.4.7.5 73,569.92 181,281.37
应收股利
－ －
应收申购款
31,697.33 231,787.94
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
2,024,400,906.28 2,435,799,826.90
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
472,310.39 923,636.02
应付管理人报酬
2,495,309.40 3,599,928.26
应付托管费
415,884.89 599,988.04
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 5,441,186.39 5,989,769.19
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 737,530.88 870,691.25 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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负债合计
9,562,221.95 11,984,012.76
所有 者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,817,299,597.84 1,985,034,943.66
未分配利润 6.4.7.10 197,539,086.49 438,780,870.48
所有者权益合计
2,014,838,684.33 2,423,815,814.14
负债和所有者权益总计
2,024,400,906.28 2,435,799,826.90
注： 报告截止日2016 年6 月30日，A 类 基金份额净值1.1087 元 ， 基金份额总额1,807,950,070.77份；E
类基金份额净值1.1095元，基金份额总额9,349,527.07份。
6.2 利润表
会计主体：中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2016年01月01日-2016
年06月30日
上年度可比期间2015
年01 月30日( 基金合同
生效日)-2015年06月
30日
一、 收入
-184,209,899.85 1,598,389,201.42
1. 利息收入
1,728,221.91 1,588,560.62
其中：存款利息收入
6.4.7
.11
1,728,221.91 1,588,560.62
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2. 投资收益
-297,667,079.49 1,725,354,380.50
其中：股票投资收益
6.4.7
.12
-302,125,395.97 1,712,823,420.64
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7 － － 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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.13
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
6.4.7
.14
－ －
股利收益
6.4.7
.15
4,458,316.48 12,530,959.86
3. 公允价值变动收益
6.4.7
.16
110,475,584.57 -131,537,353.03
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5. 其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7
.17
1,253,373.16 2,983,613.33
减： 二、费用
36,409,124.69 67,847,796.06
1．管理人报酬
14,146,201.96 27,930,164.48
2．托管费
2,357,700.35 4,655,027.41
3．销售服务费
－ －
4．交易费用
6.4.7
.18
19,667,482.96 35,016,544.65
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用
6.4.7
.19
237,739.42 246,059.52
三、 利润 总额 （亏损 总额以 “-”
号填 列）
-220,619,024.54 1,530,541,405.36
减：所得税费用
－ －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
-220,619,024.54 1,530,541,405.36
6.3 所有者权益 （ 基金净值 ）变动表
会计主体：中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
单位：人民币元 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 18 页 共 56 页
项 目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
1,985,034,943.6
6
438,780,870.48 2,423,815,814.14
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－
-220,619,024.5
4
-220,619,024.54
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-167,735,345.8
2
-20,622,759.45 -188,358,105.27
其中：1.基金申购款
1,179,743,360.1
8
8,299,461.34 1,188,042,821.52
2.基金赎回款
-1,347,478,706.
00
-28,922,220.79 -1,376,400,926.79
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,817,299,597.8
4
197,539,086.49 2,014,838,684.33
项 目
上年度可比期间
2015 年01月30日( 基金合同生效日)-2015年06 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
3,014,644,105.5
5
-276,453,745.1
3
2,738,190,360.42
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－
1,530,541,405.3
6
1,530,541,405.36
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
27,157,257.20
-398,794,793.5
1
-371,637,536.31
其中：1.基金申购款
2,101,949,119.6
8
90,672,352.16 2,192,621,471.84
2.基金赎回款
-2,074,791,862.
48
-489,467,145.6
7
-2,564,259,008.15 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 19 页 共 56 页
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,041,801,362.7
5
855,292,866.72 3,897,094,229.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情 况
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")是由中欧中小盘股票
型证券投资基金(LOF)基金转型而来。
2015年1月30日中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)以通讯方式召开基金份额持
有人大会，会议审议通过了《关于中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 转型有关事项
的议案》，同意将中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)转型为中欧行业成长混合型证
券投资基金(LOF)。根据《中欧基金管理有限公司关于中欧行业成长混合型证券投资基
金(LOF) 基金份额持有人大会决议生效公告》 ， 自2015年1月30日起， 中欧中小盘股票型
证券投资基金(LOF)于2015年1月30日正式转型并更名为中欧行业成长混合型证券投资
基金(LOF)。 自同日起， 《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 生效， 原
《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》失效。本基金为契约型开放式，存
续期限不定。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司， 基金托管人为中国邮政储
蓄银行股份有限公司(以下简称"中国邮政储蓄银行")。
经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2010]第95号文审核同意， 原 中欧
中小盘股票型证券投资基金(LOF) 39,505,449 份基金份额于2010年3月26日在深交所挂
牌交易。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额净
值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。
通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
根据基金管理人中欧基金管理有限公司2015年10月8日《关于旗下部分开放式基金
增加E类份额并相应修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国
证监会备案， 自2015年10月8日起对本基金增加E类份额并相应修改基金合同。 本 基金原
有的基金份额类别更名为A类基金份额，新增的基金份额类别命名为E 类基金份额。A类中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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基金份额的业务规则与现行规则相同；新增E类基金份额的注册登记机构为中欧基金管
理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依
法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、
固定收益类资产(国债、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换 债券、
可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、
资产支持证券、 质押及买断式债券回购、 银行存款及现金等)、 衍生工具(权证、 股指期
货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相
关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95% ，其中投资于成
长性行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为
0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日
在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准
为：沪深 300 指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2016 年8月24日批准报
出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具 体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会
颁布的《证券投资 基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注6.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基
金2016 年6月30日的财务状况以及2016 年1月1日至2016年6月30日半年度的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会 计政策、会 计估计与最 近一期年度 报告相一致 的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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6.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
6.4.5.1 会计政 策变更的说 明
无。
6.4.5.2 会计估 计变更的说 明
无。
6.4.5.3 差错更 正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局/财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知、 财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税
补充政策的通知》及其他相关财税法规 和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016 年
5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖
股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以内(含
1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含1年)
的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%
计入应纳税所得额， 自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司
限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起
计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一
适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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6.4.7 重要财务 报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存 款
项目
本期末
2016年06月30日
活期存款 369,120,978.83
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 369,120,978.83
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2016年06月30日
成本 公允价值 估值增值
股票 1,441,060,941.44 1,623,834,598.70 182,773,657.26
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 1,441,060,941.44 1,623,834,598.70 182,773,657.26
6.4.7.3 衍生金 融资产/负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金 融资产期末 余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回 购交易中取 得的债券 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 23 页 共 56 页
无余额。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末:2016年06月30 日
应收活期存款利息 67,449.08
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 3,646.71
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 473.61
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 2,000.52
合计 73,569.92
6.4.7.6 其他资 产
无余额 。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2016年06月30 日
交易所市场应付交易费用 5,441,186.39
银行间市场应付交易费用 －
合计 5,441,186.39
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年06月30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 1,346.85 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 24 页 共 56 页
应付转换费 2.35
预提审计费 49,726.04
预提信息披露费 149,178.12
预提上市 费 29,835.26
其他应付 7,442.26
合计 737,530.88
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
(中欧行业成长混合 （LOF）A)
本期 2016年01月01日-2016年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,984,269,374.30 1,984,269,374.30
本期申购 1,170,755,049.32 1,170,755,049.32
本期赎回 -1,347,074,352.85 -1,347,074,352.85
本 期末 1,807,950,070.77 1,807,950,070.77
项目
(中欧行业成长混合 （LOF）E)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 765,569.36 765,569.36
本期申购 8,988,310.86 8,988,310.86
本期赎回 -404,353.15 -404,353.15
本 期末 9,349,527.07 9,349,527.07
注：1. 申购 含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2.截至2016年06月30日 止，本基金于深交所上市的基金份额为9,280,442.00份(2015 年06 月30 日：
28,049,309.00 份) ，托管 在场外未上市交易的基金份额为1,808,019,155.84 份(2015 年06月30日：
3,013,752,053.75 份) 。 上 市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额
净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系
统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目
(中欧行业成长混合 （LOF）A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 438,205,806.3 404,866.82 438,610,673.17 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 25 页 共 56 页
5
本期利润
-330,745,809.
99
109,296,67
4.44
-221,449,135.55
本期基金份额交易产生的变
动数
-47,413,386.4
0
26,767,453
.95
-20,645,932.45
其中：基金申购款 70,665,807.41
-62,431,34
9.72
8,234,457.69
基金赎回款
-118,079,193.
81
89,198,803
.67
-28,880,390.14
本期已分配利润 － － －
本期末 60,046,609.96
136,468,99
5.21
196,515,605.17
单位：人民币元
项目
(中欧行业成长混合 （LOF）E)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 170,034.85 162.46 170,197.31
本期利润 -348,799.12
1,178,910.
13
830,111.01
本期基金份额交易产生的变
动数
496,133.74
-472,960.7
4
23,173.00
其中：基金申购款 532,622.30
-467,618.6
5
65,003.65
基金赎回款 -36,488.56 -5,342.09 -41,830.65
本期已分配利润 － － －
本期末 317,369.47 706,111.85 1,023,481.32
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
活期存款利息收入 1,566,819.35
定期存款利息收入 － 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 26 页 共 56 页
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 87,580.29
其他 73,822.27
合计 1,728,221.91
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
股票投资收益 ——买卖股票
差价收入
-302,125,395.97
股票投资收益 ——赎回差价
收入
－
合计 -302,125,395.97
6.4.7.12.2 股票 投资收益 —— 买 卖股票 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
卖出股票成交总额 6,394,337,401.65
减：卖出股票成本总额 6,696,462,797.62
买卖股票差价收入 -302,125,395.97
6.4.7.13 债券 投资收益
无余额。
6.4.7.14 衍生 工具收益
无余额。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 27 页 共 56 页
股票投资产生的股利收益 4,458,316.48
基金投资产生的股利收益 －
合计 4,458,316.48
6.4.7.16 公允 价值变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
1. 交易性金融资产 110,475,584.57
—— 股票投资 110,475,584.57
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
3. 其他 －
合计 110,475,584.57
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
基金赎回费收入 1,008,963.87
基金转换费收入 244,409.29
合计 1,253,373.16
注： 基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成， 其中赎回费部分的25% 归入 转出基金的基
金资产。
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 28 页 共 56 页
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
交易所市场交易费用 19,667,482.96
银行间市场交易费用 －
合计 19,667,482.96
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,178.12
上市费 29,835.26
帐户维护费 9,000.00
合计 237,739.42
6.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国 邮政储蓄银行股份有限公司(" 邮储
银行")
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 29 页 共 56 页
万盛基业投资有限责任公司("万盛基业
")
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a ("
意大利意联银行")
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙）
（"上海睦亿合伙"）
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"
中欧盛世资管"）
基金管理人的控股子公司
钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司
（"钱滚滚财富"）
基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告 期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易 单元进行的 交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日-2016年06月30
日
上年度可比期间
2015年01月30日 （基金合同生效
日）-2015 年06月30日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国都证券
798,671,826.9
7
6.14%
1,435,148,561
.06
6.32%
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 应支 付关联方 的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年01月01日-2016年06月30日
当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占应付佣金中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 30 页 共 56 页
总量的比例 余额的比例
国都证券 743,805.60 6.14% 330,885.69 6.08%
关联方名称
上年度可比期间
2015年01月30日（基金合同生效日）-2015年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
国都证券 1,306,560.31 6.32% 1,306,560.31 10.18%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与 对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.10.1.4 债券 交易
无。
6.4.10.1.5 债券 回购交易
无。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016
年06月30日
上年度可比期间
2015 年01月30日 （基金
合同生效日）-2015年
06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 14,146,201.96 27,930,164.48
其中：支付销售机构的客户维护费 746,633.90 2,329,150.95
注： 支付基金管理人 中欧 基金管理有限公司 的基 金管理费按前一日基金资产净值1.50% 的年费率 计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 31 页 共 56 页
2016年01月01日-2016
年06月30日
2015 年01月30日 （基金
合同生效日）-2015年
06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,357,700.35 4,655,027.41
注：支付基金托管人 中 国邮政储蓄银行 的基金 托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
无。
6.4.10.3 与关 联方进行银 行间同业市 场的债券( 含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关 联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月
30日
上年度可比期间
2015年01月30日 （基金合同生
效日）-2015 年06月30日
中欧行业成长
混合（LOF ）A
中欧行业成
长混合
（LOF）E
中欧行业成长
混合（LOF）A
中欧行业成
长混合
（LOF）E
报告 期初持有的基金
份额
－
128,619.02 3,524,551.25 －
报告 期间申购/买入总
份额
－ － － －
报告 期间因拆分变动
份额
－ － － －
减： 报告期间赎回/卖
出总份额
－ － 3,524,551.25 －
报告 期末持有的基金
份额
－ 128,619.02 - －
报告期末持有的基金 － 1.38% 0 － 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 32 页 共 56 页
份额 占基金总份额比
例
6.4.10.4.2 报告 期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况
无。
6.4.10.5 由关 联方保管的 银行存款余 额及当期产 生的利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日-2016年06月30
日
上年度可比期间
2015年01月30日（基金合同生效
日）-2015 年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄
银行活期存款
369,120,978.8
3
1,566,819.35 940,012,649.61 1,375,336.08
注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金在承销期 内参与关联 方承销证券 的情况
无。
6.4.10.7 其他 关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分 配情况
无。
6.4.12 期末（2016年06 月30日）本基 金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于 期末持有的 流通受限证 券
无。
6.4.12.2 期末 持有的暂时 停牌股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
00063
9
西王
食品
2016-
05-27
筹划重大
事项
14.12
780,5
04
11,947,15
8.78
11,020,71
6.48
00080
2
北京
文化
2016-
06-01
筹划重大
事项
23.52
2016-
08-22
21.86
825,0
00
22,144,82
5.73
19,404,00
0.00
00212
7
南极
电商
2016-
05-16
筹划重大
事项
9.63
3,916
,770
36,976,60
6.33
37,718,49
5.10
00245 长高 2016- 重大资产 12.02 2016- 10.82 3,557 40,486,88 42,766,75中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 33 页 共 56 页
2 集团 06-14 重组 07-12 ,966 7.30 1.32
30035
1
永贵
电器
2016-
06-29
筹划重大
事项
33.93
2016-
07-04
33.30
600,0
00
18,287,38
0.20
20,358,00
0.00
6.4.12.3 期末 债券正回购 交易中作为 抵押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债 券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所市场债 券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工 具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和 组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风 险水平高于债券型基金和货币市场基
金， 但低于股票型基金， 属于中等预期收益风险水平的投资品种。 本基金的投资范围为
具有良好流动性的金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金通过主要投资于未来持续成长能
力强的潜力公司， 同时通过合理的动态资产配置， 在注重风险控制的原则下， 追求超越
基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、 由督察长、 风险控制委员会、 风险管理部、 监察稽核部和相关业务 部门构成的风险
管理架构体系。 风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、 目标和策略， 并就
风险控制重要事项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监察
稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作， 根据监管机构及公司内部控制的要求
对基金投资进行定期、 不定期检查， 出具监察稽核报告， 进而从合规层面对基金投资进
行风险控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程
度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结
合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日 常的量化报告， 确
定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并
通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 34 页 共 56 页
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金在交易
所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险
管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险， 且通过分散化
投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来 自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指 标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合
在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制
的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，
且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得
超过该证券的10%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外 ，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有 的债券
投资的公允价值。
于2016 年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不
计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 35 页 共 56 页
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年06 月30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
369,120,97
8.83
－ － －
369,120,97
8.83
结算备付金
9,004,405.
81
－ － －
9,004,405.
81
存出保证金
4,939,511.
80
－ － －
4,939,511.
80
交易性金融资
产
－ － －
1,623,834,
598.70
1,623,834,
598.70
应收证券清算
款
－ － －
17,396,143
.89
17,396,143
.89
应收利息 － － － 73,569.92 73,569.92
应收申购款 － － － 31,697.33 31,697.33
资产总计
383,064,89
6.44
－ －
1,641,336,
009.84
2,024,400,
906.28
负债
应付赎回款 － － － 472,310.39 472,310.39 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 36 页 共 56 页
应付管理人报
酬
－ － －
2,495,309.
40
2,495,309.
40
应付托管费 － － － 415,884.89 415,884.89
应付交易费用 － － －
5,441,186.
39
5,441,186.
39
其他负债 － － － 737,530.88 737,530.88
负债总计 － － －
9,562,221.
95
9,562,221.
95
利率敏感度缺
口
383,064,89
6.44
－ －
1,631,773,
787.89
2,014,838,
684.33
上年度末
2015 年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
824,364,26
2.72
－ － －
824,364,26
2.72
结算备付金
11,041,333
.91
－ － －
11,041,333
.91
存出保证金
8,509,722.
70
－ － －
8,509,722.
70
交易性金融资
产
－ － －
1,591,471,
438.26
1,591,471,
438.26
应收利息 － － － 181,281.37 181,281.37
应收申购款 － － － 231,787.94 231,787.94
资产总计
843,915,31
9.33
－ －
1,591,884,
507.57
2,435,799,
826.90
负债
应付赎回款 － － － 923,636.02 923,636.02
应付管理人报
酬
－ － －
3,599,928.
26
3,599,928.
26
应付托管费 － － － 599,988.04 599,988.04
应付交易费用 － － － 5,989,769. 5,989,769.中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 37 页 共 56 页
19 19
其他负债 － － － 870,691.25 870,691.25
负债总计 － － －
11,984,012
.76
11,984,012
.76
利率敏感度缺
口
843,915,31
9.33
－ －
1,579,900,
494.81
2,423,815,
814.14
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
于2016 年6 月30日，本基 金未持有交易性债券资产（2015 年12 月31 日：同) ，因此市场 利率的变动对
于本基金资产净值无重大影响(2015 年12月31日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价， 因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用"自上而下"的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016年06 月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资 1,623,834,598 80.59 1,591,471,438 65.66 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 38 页 共 56 页
产-股票投资 .70 .26
交易性金融资
产-债券投资
－ － － －
交易性金融资
产－贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计
1,623,834,598
.70
80.59
1,591,471,438
.26
65.66
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性 分析
假设 除业绩比较基准( 附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015 年12月31日
1. 业绩比较基准(附注
6.4.1)上升5%
13,182.31 14,367.75
2. 业绩比较基准(附注
6.4.1)下降5%
-13,182.31 -14,367.75
6.4.14 有助于 理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场 上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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(i) 各层次金融工具公允价值
于2016 年06月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为1492566635.80 元，属于第二层次的余额为131267962.90 ，无属
于第三层次的余额。(2015年12月31 日：第一层次1441814844.84元， 第二层次
149656593.42 元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 或属于非公开发行等情况， 本基金
不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价
值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016 年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合 报告
7.1 期末基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 1,623,834,598.70 80.21
其中：股票 1,623,834,598.70 80.21
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － － －
4 金融衍生品投资 － － 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
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5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 378,125,384.64 18.68
7 其他资产 22,440,922.94 1.11
8 合计 2,024,400,906.28 100.00
7.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报告期末 按行业分类 的境内股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 51,074,389.64 2.53
B 采矿业 100,068,000.00 4.97
C 制造业 1,204,251,054.40 59.77
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 179,467,255.56 8.91
J 金融业 31,850,200.00 1.58
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 37,718,495.10 1.87
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 1,204.00 －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 19,404,000.00 0.96
S 综合 － － 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 41 页 共 56 页
合计 1,623,834,598.70 80.59
7.2.2 报告期末 按行业分类 的沪港通投 资股票投资 组合
本基金本 报 告期末未 持 有股票 。
7.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 564,000 164,642,880.00 8.17
2 000858 五 粮 液 4,617,100 150,194,263.00 7.45
3 300316 晶盛机电 10,099,823 132,307,681.30 6.57
4 300054 鼎龙股份 3,255,389 81,449,832.78 4.04
5 603818 曲美家居 4,799,985 76,799,760.00 3.81
6 300377 赢时胜 1,450,284 71,774,555.16 3.56
7 002456 欧菲光 2,217,616 65,419,672.00 3.25
8 600960 渤海活塞 5,999,950 60,239,498.00 2.99
9 600711 盛屯矿业 6,800,000 50,320,000.00 2.50
10 300363 博腾股份 1,999,932 49,638,312.24 2.46
11 600419 天润乳业 910,568 49,070,509.52 2.44
12 002464 金利科技 750,000 45,825,000.00 2.27
13 002405 四维图新 1,750,000 43,050,000.00 2.14
14 002452 长高集团 3,557,966 42,766,751.32 2.12
15 000426 兴业矿业 5,400,000 40,608,000.00 2.02
16 300373 扬杰科技 1,659,813 40,018,091.43 1.99
17 002669 康达新材 1,606,523 38,877,856.60 1.93
18 002127 南极电商 3,916,770 37,718,495.10 1.87
19 600779 水井坊 2,200,000 36,586,000.00 1.82
20 300302 同有科技 1,113,000 36,139,110.00 1.79
21 002458 益生股份 730,000 31,981,300.00 1.59
22 600643 爱建集团 3,260,000 31,850,200.00 1.58 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 42 页 共 56 页
23 002664 信质电机 850,000 28,917,000.00 1.44
24 300033 同花顺 349,952 28,503,590.40 1.41
25 002643 万润股份 419,999 21,369,549.12 1.06
26 603989 艾华集团 650,000 21,073,000.00 1.05
27 300351 永贵电器 600,000 20,358,000.00 1.01
28 300236 上海新阳 399,979 20,234,937.61 1.00
29 000802 北京文化 825,000 19,404,000.00 0.96
30 002234 民和股份 649,204 19,093,089.64 0.95
31 603899 晨光文具 1,000,000 17,700,000.00 0.88
32 300114 中航电测 400,000 11,920,000.00 0.59
33 603799 华友钴业 299,950 11,158,140.00 0.55
34 000639 西王食品 780,504 11,020,716.48 0.55
35 000603 盛达矿业 500,000 9,140,000.00 0.45
36 000021 深科技 604,900 6,659,949.00 0.33
37 002353 杰瑞股份 100 1,928.00 －
38 300390 天华超净 100 1,726.00 －
39 000888 峨眉山Ａ 100 1,204.00 －
7.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 300431 暴风科技 162,757,360.88 6.71
2 002669 康达新材 134,777,562.94 5.56
3 000858 五 粮 液 134,546,356.58 5.55
4 002108 沧州明珠 130,337,790.06 5.38
5 600519 贵州茅台 127,159,479.68 5.25
6 300031 宝通科技 106,681,740.22 4.40
7 002466 天齐锂业 103,568,115.67 4.27
8 300316 晶盛机电 89,042,765.84 3.67 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 43 页 共 56 页
9 300059 东方财富 86,955,004.00 3.59
10 002464 金利科技 85,847,717.94 3.54
11 300113 顺网科技 82,514,947.67 3.40
12 002714 牧原股份 81,889,627.79 3.38
13 002113 天润控股 79,415,553.07 3.28
14 300054 鼎龙股份 78,040,404.07 3.22
15 603818 曲美家居 75,320,114.36 3.11
16 300101 振芯科技 74,259,466.85 3.06
17 600060 海信电器 73,830,138.91 3.05
18 600054 黄山旅游 66,962,512.65 2.76
19 000411 英特集团 66,756,104.73 2.75
20 300498 温氏股份 64,822,929.71 2.67
21 002452 长高集团 63,318,102.28 2.61
22 300230 永利股份 62,862,254.63 2.59
23 002456 欧菲光 62,409,102.88 2.57
24 002235 安妮股份 61,935,275.57 2.56
25 300377 赢时胜 61,555,941.74 2.54
26 300363 博腾股份 61,163,607.54 2.52
27 002123 荣信股份 59,514,447.22 2.46
28 000418 小天鹅Ａ 59,117,840.87 2.44
29 603899 晨光文具 58,773,249.42 2.42
30 300033 同花顺 58,033,978.32 2.39
31 300144 宋城演艺 57,979,757.55 2.39
32 600197 伊力特 57,436,407.99 2.37
33 601198 东兴证券 56,882,031.00 2.35
34 002405 四维图新 56,700,479.32 2.34
35 600960 渤海活塞 56,264,107.12 2.32
36 002494 华斯股份 56,121,526.64 2.32
37 002304 洋河股份 53,661,182.17 2.21
38 600136 当代明诚 51,670,821.00 2.13
39 000596 古井贡酒 51,472,382.86 2.12 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 44 页 共 56 页
40 000960 锡业股份 51,314,880.26 2.12
41 600711 盛屯矿业 49,904,461.40 2.06
42 002407 多氟多 49,748,797.94 2.05
43 002425 凯撒股份 49,428,705.82 2.04
7.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 002108 沧州明珠 161,407,078.93 6.66
2 002462 嘉事堂 127,963,444.03 5.28
3 002466 天齐锂业 126,033,441.60 5.20
4 300431 暴风科技 118,967,393.71 4.91
5 300324 旋极信息 106,679,948.07 4.40
6 600136 当代明诚 102,071,711.04 4.21
7 300059 东方财富 101,392,616.90 4.18
8 300113 顺网科技 96,227,214.69 3.97
9 002714 牧原股份 93,068,011.46 3.84
10 300031 宝通科技 92,441,775.81 3.81
11 603001 奥康国际 91,687,392.34 3.78
12 002669 康达新材 89,483,624.76 3.69
13 300171 东富龙 85,749,546.13 3.54
14 600060 海信电器 84,945,543.56 3.50
15 601166 兴业银行 78,396,203.76 3.23
16 002407 多氟多 77,689,372.28 3.21
17 300159 新研股份 77,416,003.11 3.19
18 600048 XD保利地 75,017,321.81 3.10
19 600054 黄山旅游 74,496,459.23 3.07
20 600587 新华医疗 70,110,852.35 2.89
21 300498 温氏股份 69,864,445.25 2.88
22 300073 当升科技 66,994,218.67 2.76 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 45 页 共 56 页
23 002094 青岛金王 66,341,536.30 2.74
24 000960 锡业股份 62,544,697.80 2.58
25 000596 古井贡酒 62,423,477.69 2.58
26 002113 天润控股 62,190,043.48 2.57
27 300144 宋城演艺 60,454,179.32 2.49
28 601198 东兴证券 60,220,322.49 2.48
29 000418 小天鹅Ａ 58,967,824.98 2.43
30 002304 洋河股份 58,367,452.47 2.41
31 000802 北京文化 57,227,362.68 2.36
32 300101 振芯科技 55,742,903.59 2.30
33 002235 安妮股份 55,541,104.43 2.29
34 600197 伊力特 55,411,594.77 2.29
35 601336 新华保险 54,722,554.41 2.26
36 002460 赣锋锂业 53,591,255.31 2.21
37 600146 商赢环球 52,379,848.97 2.16
38 002668 奥马电器 50,739,967.33 2.09
39 002624 完美世界 49,213,302.74 2.03
7.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,618,350,373.49
卖出股票收入（成交）总额 6,394,337,401.65
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 46 页 共 56 页
7.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
7.10.1 报告期 末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金 投资股指期 货的投资政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货
合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
7.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
7.11.1 本期国 债期货投资 政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期 末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国 债期货投资 评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其 他各项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 47 页 共 56 页
1 存出保证金 4,939,511.80
2 应收证券清算款 17,396,143.89
3 应收股利 －
4 应收利息 73,569.92
5 应收申购款 31,697.33
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 22,440,922.94
7.12.4 期末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差
§8 基金份额持 有人信息
8.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中欧行
业成长
混合
（LOF） A
13,935 129,741.66
1,575,787,
059.07
87.16%
232,163,01
1.70
12.84% 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 48 页 共 56 页
中欧行
业成长
混合
（LOF） E
58 161,198.74
5,423,048.
17
58.00%
3,926,478.
90
42.00%
合计 13,993 129,872.05
1,581,210,
107.24
87.01%
236,089,49
0.60
12.99%
8.2 期末上市基 金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 孙晓东 847859 9.14%
2 程佳 500000 5.39%
3 华燕 494746 5.33%
4 陈燕 400000 4.31%
5 王惠川 392200 4.23%
6 李海云 338500 3.65%
7 宋远松 314200 3.39%
8 司家民 300015 3.23%
9 侯蓉 272271 2.93%
10 张庆明 197100 2.12%
注： 以上均 为中欧行业成长混合（LOF ）A 的场内 持有人。
8.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中欧行业成长
混合（LOF）A
88,610.79 0.00%
中欧行业成长
混合（LOF）E
12,312.32 0.13%
合计 100,923.11 0.01%
注： 截止本报告期末， 基金管理人的从业人员持有本基金A 类基金份额的比例为0.0049% ， 上表展 示
系四舍五入的结果。
8.4 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 49 页 共 56 页
区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
中欧行业成长混合（LOF）A 0~10
中欧行业成长混合（LOF）E 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
中欧行业成长混合（LOF）A
0
中欧行业成长混合（LOF）E
0
合计
0
§9
开放式基 金份额变动
单位：份
中欧行业成长混合
（LOF ）A
中欧行业成长混合
（LOF ）E
基金合同生效日(2015年01月30日)
基金份额总额
3,014,644,105.55 －
本报告期期初基金份额总额 1,984,269,374.30 765,569.36
本报告期基金总申购份额 1,170,755,049.32 8,988,310.86
减：本报告期基金总赎回份额 1,347,074,352.85 404,353.15
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 1,807,950,070.77 9,349,527.07
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
10.2.1 基金管 理人的重大 人事变动
本报告期内， 基金 管理人于2016年5 月7日发布公告， 卞玺云女士自2016 年5月7日起担任
中欧基金管理有限公司督察长职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关
手续并向中国证监会和上海证监局报告。
10.2.2 基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 50 页 共 56 页
10.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会 计事务所情 况
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚的情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情 况
金额单位：元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
中金
公司
1
3,048,
447,8
27.52
23.43
%
－
－
－
2,839,
025.6
7
23.43
%
长江
证券
1
2,101,
211,9
69.59
16.15
%
－
－
－
1,956,
865.6
6
16.15
%
方正
证券
1
1,961,
965,3
33.70
15.08
%
－
－
－
1,827,
182.4
9
15.08
%
招商
证券
1
1,060,
325,7
27.58
8.15%
－
－
－
987,4
81.59
8.15%
安信
证券
1
1,036,
033,0
74.50
7.96%
－
－
－
964,8
57.93
7.96%
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 51 页 共 56 页
国泰
君安
1
925,2
93,73
9.05
7.11%
－
－
－
861,7
36.93
7.11%
国都
证券
1
798,6
71,82
6.97
6.00%
－
－
－
743,8
05.60
6.14%
东方
证券
1
567,4
35,74
1.60
4.36%
－
－
－
528,4
54.91
4.36%
中信
证券
2
526,0
38,37
2.66
4.04%
－
－
－
489,8
99.05
4.04%
华泰
证券
1
389,6
18,97
8.99
2.99%
－
－
－
362,8
56.75
2.99%
国金
证券
1
349,6
38,84
3.97
2.69%
－
－
－
325,6
19.59
2.69%
民生
证券
1
248,0
06,33
9.01
1.91%
－
－
－
230,9
68.87
1.91%
申银
万国
1
－
－
－
－ － －
长城
证券
1
－
－
－
－ － －
申万
宏源
西部
证券
1
－
－
－
－ － －
注：1 、 根据中国证监会的有关规定， 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状况、 研究能
力的 基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2 、本报告期 内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
中金公司 － － － － － －
长江证券 － － － － － －
方正证券 － － － － － －
招商证券 － － － － － － 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 52 页 共 56 页
安信证券 － － － － － －
国泰君安 － － － － － －
国都证券 － － － － － －
东方证券 － － － － － －
中信证券 － － － － － －
华泰证券 － － － － － －
国金证券 － － － － － －
民生证券 － － － － － －
申银万国 － － － － － －
长城证券 － － － － － －
申万宏源西
部证券
－ － － － － －
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于旗下
基金2015年12月31日基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累
计净值公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-01
2
中欧基金管理有限公司关于指数
发生不可恢复交易熔断后旗下基
金开放时间调整的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-04
3
中欧基金管理有限公司督察长离
任公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-05
4
中欧基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指数熔断期间暂停申
购赎回业务的提示性公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-06
5
中欧基金管理有限公司关于指数
发生不可恢复交易熔断后旗下基
金开放时间调整的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-07
6
中欧行业成长混合型证券投资基
金（LOF）基金经理变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-09 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 53 页 共 56 页
7
中欧基金管理有限公司住所变更
公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-20
8
中欧行业成长混合型证券投资基
金(LOF)2015年第4季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-22
9
中欧基金管理有限公司关于旗下
理财交易及客户服务平台开通部
分基金定投业务的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-22
10
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“宝通科技”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-27
11
中欧基金管理有限公司关于在旗
下理财交易及客户服务平台开展
定期定额投资费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-03
12
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“众和股份”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-17
13
中欧基金管理有限公司代行督察
长公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-19
14
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金实施特定申购费
率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-25
15
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增陆金所资管为代销
机构并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-26
16
中欧行业成长混合型证券投资基
金更新招募说明书（2016年第1
号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-14
17
中欧行业成长混合型证券投资基
金更新招募说明书摘要（2016 年
第1号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-14
18
中欧行业成长混合型证券投资基
金(LOF)2015年年度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-29 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 54 页 共 56 页
19
中欧行业成长混合型证券投资基
金(LOF)2015年年度报告摘要
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-29
20
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与工商银行开展的申
购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-30
21
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增盈米财富为代销 机
构并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-30
22
中欧基金管理有限公司关于旗下
理财交易及客户服务平台开通部
分基金转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-08
23
中欧行业成长混合型证券投资基
金（LOF）基金经理变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-09
24
中欧基金管理有限公司关于新增
好买基金为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-12
25
中欧基金管理有限公司关于旗下
理财交易及客户服务平台开展转
换交易费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-12
26
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金互相转换范围的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-15
27
中欧行业成长混合型证券投资基
金(LOF)2016年第1季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-21
28
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行开展的网
上银行、手机银行申购费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-28
29
中欧基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-07
30
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“启明星辰”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-10 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 55 页 共 56 页
31
中欧基金管理有限公司关于新增
金牛理财为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-16
32
中欧基金管理有限公司关于新增
浦发银行为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务的公
告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-25
33
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“暴风科技”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-02
34
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金在陆金所资管开通基金
定投业务并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-17
35
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下通过广发证券代销基金定投
最低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-27
36
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行开展的网
上银行、手机银行申购费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-28
§11
备查文件 目录
11.1 备查文件 目录
1、中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）相关批准文件
2、《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》
3、《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 托管协议》
4、《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国 证监会指定报纸上公开披露的各项公告
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 半年度报告
第 56 页 共 56 页
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅， 或 在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700 ，400-700-9700
中欧 基金管理有 限公司
二〇 一六 年八月 二十四日
