易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十四日 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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重 要提 示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 19 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基 金简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 易方达岁丰添利债券（LOF ）
场内简称 易基岁丰
基金主代码 161115
交易代码 161115
基金运作方式 契约型， 本基金合同生效后三年内 （含三年） 封闭运作，
在深圳证券交易所上市交易。 封闭期结束后， 本基金转
为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日 2010 年 11 月 9 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 98,333,596.99 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 12 月 3 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金通过主要投资债券品种， 力争 为基金持有人提供持续稳定的高于业
绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非信用类固定收益品种
（国债、 央行票据等） 、 信用类固定收益品种 （ 含可转换债券） 、 新股 （含
增 发 ） 申 购 之 间 的 配 置 ：1 ）基于对利率走势、 利率期限结 构等因素的 分
析 ， 预 测 固 定 收 益 品 种 的 投 资 收 益 和 风 险 ；2 ） 基 于 对 宏 观 经 济 、 行 业 前
景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对固定收益市场信用利差的影
响；3 ）基于可转换债券 发行公司的 基本面，债 券利率水平 、票息率及 派
息频率、 信用风险等固定收益因素， 以及期权定价模型， 对可转换债券 进
行定价分析并制定相关投资策略；4 ） 基于对新股 （含增发股） 发行频率、
中签率、 上市后的平均涨幅等的分析， 预测新股 （含增发股） 申购的收益
率以及风险。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率+1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金， 理 论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基
金、股票型基金，高于货币市场基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 张南 王永民
联系电话 020-85102688 010-66594896
电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400 881 8088 95566 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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传真 020-85104666 010-66594942
2.4 信 息 披露方 式
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
银行大厦 43 楼
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 3,406,186.89
本期利润 873,917.33
加权平均基金份额本期利润 0.0074
本期基金份额净值增长率 0.76%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.7233
期末基金资产净值 169,964,762.33
期末基金份额净值 1.728
注：1. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.58% 0.04% 0.32% 0.01% 0.26% 0.03%
过去三个月 -0.12% 0.08% 0.98% 0.01% -1.10% 0.07%
过去六个月 0.76% 0.09% 1.96% 0.01% -1.20% 0.08%
过去一年 4.98% 0.19% 4.07% 0.01% 0.91% 0.18%
过去三年 73.32% 0.66% 14.70% 0.01% 58.62% 0.65%
自基金合同生
效起至今
98.73% 0.50% 29.92% 0.02% 68.81% 0.48%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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易方达岁丰添利债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2010 年 11 月 9 日至 2016 年 6 月 30 日）
注： 自基金合同生效至报告期末， 基金份额净值增长率为 98.73% ， 同期 业绩比较基准收益率为
29.92% 。
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号 文批准， 易方 达基金管理有限公司成立于 2001 年 4 月 17 日，
注册资本 1.2 亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限
公司、 易方达资产管理有限公司等子公司。 易方达秉承“ 取 信于市场， 取信于社会” 的宗旨， 坚持“ 在
诚信规范的前提下， 通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长” 的经营理念， 以严格的管理、 规
范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004 年 10 月 ，易方达取得全国社会保障基金投资管
理人资格。2005 年 8 月， 易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月， 易方达获得合
格 境内机构投资者 （QDII ） 资格。2008 年 2 月， 易 方达获得从事特定客户资产管理业务资格。 截至
2016 年 6 月 30 日，易方 达旗下共管理 92 只开放 式基金、1 只 封闭式基金和多个全国社保基金资产
组合、企业年金及特定客户资产管理业务，管理公募基金总规模 4056.91 亿元。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张磊
本基金的基金经理、易方达高等
级信用债债券型证券投资基金的
基金经理、易方达恒久添利 1 年
定期开放债券型证券投资基金的
基金经理、易方达双债增强债券
型证券投资基金的基金经理、易
方达聚盈分级债券型发起式证券
投资基金的基金经理、固定收益
基金投资部总经理助理
2015-06-13 - 10 年
硕士研究生，曾任
泰康人寿保险公司
资产管理中心固定
收益部研究员、投
资经理，新华资产
管理公司固定收益
部高级投资经理，
易方达基金管理有
限公司固定收益部
投资经理。
张凯頔
本基金的基金经理助理、易方达
双债增强债券型证券投资基金的
基金经理助理、易方达高等级信
用债债券型证券投资基金的基金
经理助理
2016-03-16 - 5 年
硕士研究生，曾任
工银瑞信基金管理
有限公司中央交易
室债券交易员，易
方达基金管理有限
公司集中交易室债
券交易员、固定收
益交易室交易员。
注：1. 此处的“ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3. 为加强基金 流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 基 金招
募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、
勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产 ， 在 控 制风 险 的 前 提下 ， 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 基 金 管 理人 主 要 通 过建 立 有 纪 律、 规 范 化 的投 资 研 究 和决 策 流 程 、交 易 流 程 ，以 及 强 化 事后
监 控 分 析 来确 保 公 平 对待 不 同 投 资组 合 ， 切 实防 范 利 益 输送 。 本 基 金管 理 人 规 定了 严 格 的 投资 权 限
管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易执行环节的公平交易措施， 以“ 时间
优先、 价格优先” 作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块， 以尽可能确保公
平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 报 告 期 内， 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 交 易 中 ，同 日 反 向 交易 成 交 较 少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 共有 16 次， 其中 13 次为 指数及量化投资因投资策略
需要和 其 他组 合 发 生 的反 向 交 易 ；3 次 为 不 同基 金 经 理 管理 的 非 指 数基 金 因 投 资策 略 不 同 而发 生 的
反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年上半 年收益率并未出现明显的趋势， 呈 现震荡态势。 一月份， 市场对于供给侧改革带来
经 济 短 期 阵痛 形 成 一 致预 期 ， 叠 加全 球 股 票 市场 波 动 带 来的 风 险 偏 好下 移 ， 共 同推 动 长 期 收益 率 出
现 显 著 下 行。 但 是 二 月份 以 后 ， 随着 股 票 市 场企 稳 ， 风 险偏 好 逐 步 修复 ， 经 济 中的 积 极 信 号逐 步 增
多 ， 市 场 开始 出 现 分 歧。 首 先 是 地产 投 资 出 现回 升 。 在 货币 宽 松 和 政策 支 持 下 ，一 线 城 市 地产 销 售
的 好 转 反 应为 价 格 的 快速 上 升 ， 并开 始 向 部 分二 线 城 市 传导 。 一 二 月份 地 产 的 新开 工 和 投 资数 据 均
出 现 较 为 明显 的 回 升 ，引 发 市 场 对于 地 产 投 资回 升 的 力 度和 持 续 性 的关 注 。 其 次是 大 宗 商 品价 格 快
速 上 升 。 一季 度 主 要 大宗 商 品 价 格包 括 原 油 、铁 矿 石 、 螺纹 钢 价 格 出现 明 显 的 上涨 ， 考 虑 到大 宗 商
品 同 时 连 接终 端 需 求 和通 胀 预 期 ，市 场 对 于 未来 增 长 和 通胀 的 判 断 开始 出 现 分 歧。 最 后 是 农产 品 价
格 的 居 高 不下 导 致 通 胀预 期 回 升 。一 季 度 由 于天 气 原 因 蔬菜 价 格 出 现了 大 幅 上 涨， 而 同 时 猪肉 价 格
也 屡 创 新 高， 这 也 触 发了 对 于 未 来通 胀 回 升 的担 忧 。 逐 步增 大 的 市 场分 歧 导 致 长端 无 风 险 利率 继 续
下 行 受 阻 ，甚 至 出 现 了一 定 程 度 的回 调 。 而 在配 置 压 力 推动 下 ， 信 用债 收 益 率 持续 下 行 ， 信用 利 差
也处于较低水平。出于对违约风险的担心，市场仍然偏好高等级信用债和城投债。
三 月 底 开 始信 用 风 险 事件 频 发 ， 市场 风 险 偏 好迅 速 下 降 ，信 用 债 收 益率 快 速 走 高。 机 构 迫 于赎
回 压 力 持 续减 持 ， 流 动性 较 好 的 利率 债 和 城 投类 品 种 受 到冲 击 ， 同 时叠 加 营 改 增以 及 宏 观 审慎 评 估
体系（MPA ）考核 导致 的季末 流动 性紧张 影响 ，利率 出现 了一 波 明显 的上调 。在 收益率 出现 阶 段 性
高 点 后， 在央 行 公开 市场 续 作加 量以 及 中期 借贷 便 利（MLF ） 投 放等 因素 影 响下 ，市 场 情绪 有所回
暖 ， 信 用 债和 利 率 债 收益 率 转 而 下行 。 但 是 由于 基 本 面 仍处 于 边 际 改善 态 势 以 及对 于 六 月 底资 金 面
的 担 心 ， 利率 以 震 荡 整理 为 主 。 进入 六 月 后 ，非 农 数 据 孱弱 导 致 美 联储 加 息 预 期骤 降 ， 随 后公 布 的
中 国 经 济 数据 不 及 预 期， 尤 其 是 地产 的 销 售 投资 出 现 回 落， 市 场 对 于经 济 前 景 转向 悲 观 。 接着 是 英
国 退 欧 推 动全 球 避 险 情绪 升 温 ， 加上 央 行 对 于流 动 性 的 关注 缓 解 了 市场 的 担 心 ，市 场 收 益 率出 现 了
显 著 下 行 。而 信 用 债 自四 月 份 冲 击以 后 ， 结 构分 化 明 显 。高 等 级 、 城投 债 收 益 率出 现 回 落 ，但 是 过
剩产能以及出现信用事件的发行主体收益率仍然维持高位，利差甚至有所扩大。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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回顾上半年 A 股走势， 除去年初阶段的急跌外，A 股大体 维持了 2600-3200 之间震 荡态势。年
初在“ 熔断” 制度下， 开启一轮急跌， 沪指最低下探至 2638.30 点， 展开 1 个多月近 500 点反弹， 在 4
月中旬逼近 3100 点再度回 落震荡。 临近 6 月底， A 股更是面临 MSCI 第三次拒绝 A 股、 英国公投“ 退
欧” 、 证监会 严控壳资源炒作等诸多利空。A 股之所以会在 2600-3200 之 间维持震荡， 主要是在于托
底 力 量 和 几个 抑 制 上 涨的 因 素 。 托底 力 量 来 自非 市 场 力 量和 相 对 温 和的 增 长 和 通胀 组 合 ； 抑制 上 涨
因 素 来 自 大小 非 减 持 ，过 度 乐 观 的美 联 储 鸽 派政 策 预 期 修正 ， 经 济 增长 数 据 对 市场 刺 激 作 用边 际 效
应 递 减， 央行 的 货币 政策 受 到 CPI 、 房 价、 汇率 的 约束 。转 债 方面 ，除 年 初熔 断外 ， 转债 在多 数 时
间 表 现 不 及正 股 ， 主 要受 到 供 给 端， 尤 其 是 银行 转 债 的 发行 预 期 冲 击， 高 估 值 的缓 慢 收 敛 以及 航 信
转债复牌补跌等均对指数带来的负面影响。从溢价率看，目前溢价率与 5 月份保持基本持平，较 4
月 有 所 下 降， 同 时 情 绪指 标 换 手 率逐 渐 上 升 。不 过 转 股 溢价 率 虽 有 所回 落 ， 目 前市 场 估 值 仍然 稍 高
于历史均值。
本基金在 2016 年上半年的 债券投资继续维持相对合理的久期和组合杠杆， 减持部分收益较低和
资 质 相 对 较差 的 品 种 ，以 获 取 持 有期 收 益 为 主要 目 标 ， 维持 组 合 流 动性 ， 并 时 刻关 注 信 用 风险 。 权
益方面，利用转债的波段操作博取了部分超额收益。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.728 元， 本 报告期份额净值增长率为 0.76% ， 同 期业绩比较
基准收益率为 1.96% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展望 2016 年 下半年， 对于债券基本面， 我们维持之前的看法， 仍然看好债券资产。 从全球 范围
来 看 ， 全 球经 济 疲 弱 ，虽 然 货 币 政策 的 刺 激 效果 逐 步 降 低， 但 是 各 国央 行 只 能 持续 释 放 流 动性 ， 造
成 的 结 果 就是 当 前 全 球的 利 率 水 平持 续 下 降 ，负 利 率 进 一步 加 深 。 国内 方 面 ， 今年 以 来 支 撑经 济 回
暖的主要动力是基建和地产投资， 对于基建投资的可持续性分歧不大。2016 年下 半年市场关注的焦
点 将 集 中 于地 产 投 资 能否 持 续 ， 以及 何 时 出 现拐 点 。 当 前房 地 产 销 售数 据 已 经 开始 出 现 回 落， 如 果
这 是 趋 势 性的 拐 点 ， 将在 未 来 一 段时 间 内 再 次引 发 地 产 库存 堆 积 以 及投 资 的 下 降， 这 将 会 为经 济 带
来 较 大 的 下行 压 力 。 通胀 方 面 ， 虽然 最 近 的 洪涝 灾 害 对 于食 品 等 要 素的 短 期 价 格有 扰 动 ， 但是 站 在
中 长 期 的 角度 ， 随 着 消费 端 和 中 上游 价 格 中 前期 价 格 暴 涨的 部 分 都 有所 消 退 ， 叠加 需 求 面 未能 持 续
改 善 ， 这 可能 使 得 通 胀预 期 处 于 一个 长 期 向 下的 趋 势 。 资金 面 方 面 ，因 为 货 币 政策 仍 然 紧 跟经 济 变
化 ， 在 整 体经 济 仍 有 下行 压 力 的 大环 境 下 ， 银行 间 资 金 面大 概 率 会 维持 稳 定 ， 风险 点 在 于 权威 人 士
讲 话 使 得 预期 发 生 变 化， 财 政 和 信用 政 策 的 不确 定 性 有 所上 升 ， 但 资金 面 紧 缩 的概 率 很 低 。综 上 原
因，下半年仍然相对看好债券资产，债券收益率上升的空间有限。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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权 益 方 面 ，维 持 中 期 大概 率 将 延 续震 荡 格 局 的判 断 。 当 前货 币 政 策 边际 继 续 宽 松的 概 率 较 低，
宏 观 流 动 性边 际 上 难 以继 续 改 善 ，但 本 轮 的 降准 降 息 周 期保 证 了 存 量流 动 性 的 宽裕 ， 构 成 市场 能 够
进行长时间横盘震荡的基础。风险方面，当前 A 股市场整 体杠杆水平相对可控，出现类似 2015 年
6-7 月那样被 动出清的概率较小。 如果出现出清， 形式更可能是类似 2008 年和 2011 年那 样流动性悲
观预期驱动的恐慌性出清。下半年的行业配置建议重点关注 4 条主线 ：(1) 传统消费为主的价值型成
长股仍是确定性的机会，特别关注名义估值便宜、边际变化向好的医药中的部分细分行业。(2) 广义
价值成长叠加极端天气主题的 PPP （ 建筑， 环保中个股机会） 。(3) 高息率的水电 等。 （4 ） 关注宝万之
争 落 定 后 ，如 果 资 本 的力 量 得 到 认可 ， 举 牌 概念 可 能 卷 土重 来 ， 地 产， 商 业 零 售可 能 都 有 阶段 性 机
会。
对 于 转 债 市场 ， 我 们 维持 目 前 仍 缺乏 趋 势 ， 处于 左 侧 ， 不适 合 大 量 参与 的 观 点 。展 望 下 半 年，
大 概 率 会 出现 的 情 况 是， 市 场 规 模上 升 至 千 亿的 水 平 ， 转股 溢 价 率 进一 步 收 敛 以及 换 手 率 和市 场 参
与 度 较 低 。个 券 根 据 股票 的 波 动 而波 动 ， 振 幅小 于 股 票 ，可 能 有 个 股上 涨 带 来 的短 期 波 段 性机 会 。
整 体 转 债 市场 正 处 于 缓慢 估 值 压 缩的 过 程 ， 一方 面 前 期 高估 值 逐 渐 向价 值 回 归 ，部 分 股 性 转化 为 债
性 。 另 一 方面 ， 逐 渐 增加 的 潜 在 供给 同 样 持 续冲 击 转 债 市场 ， 宁 波 银行 、 光 大 银行 大 型 转 债的 发 行
预案对转债市场的冲击是明显的。 预计 2016 年下 半年供给增加会快于股票市场的趋势性上涨， 不急
于 从 二 级 市场 获 取 筹 码。 转 债 市 场策 略 可 以 以打 新 为 主 ，见 好 即 收 。股 票 的 波 段性 机 会 和 供给 增 加
两 者 在 短 期内 可 能 有 博弈 ， 可 以 在风 险 偏 好 较高 时 适 当 参与 波 段 机 会。 虽 然 转 债总 体 仍 然 偏谨 慎 ，
不 过 如 果 转债 个 券 出 现超 跌 的 机 会， 应 该 坚 决配 置 ， 珍 惜大 盘 转 债 发行 等 供 给 冲击 对 二 级 市场 的 边
际影响所带来的投资机会。
我 们 将 继 续维 持 合 理 的久 期 和 组 合杠 杆 。 根 据市 场 情 况 调整 持 仓 结 构， 选 择 有 利配 置 时 点 ，以
获 取 持 有 期回 报 为 主 要目 标 并 时 刻关 注 信 用 风险 。 同 时 关注 权 益 市 场可 能 出 现 的反 弹 机 会 ，利 用 转
债的波段操作博取超额收益。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 ， 对 基 金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 ， 公司 营 运 总 监担 任 估 值 委员 会 主 席 ，研 究 部 、 固定 收 益 总 部、
投 资 风 险 管理 部 、 监 察部 和 核 算 部指 定 人 员 担任 委 员 。 估值 委 员 会 负责 组 织 制 定和 适 时 修 订基 金 估
值 政 策 和 程序 ， 指 导 和监 督 整 个 估值 流 程 。 估值 委 员 会 成员 具 有 多 年的 证 券 、 基金 从 业 经 验， 熟 悉
相 关 法 律 法规 ， 具 备 行业 研 究 、 风险 管 理 、 法律 合 规 或 基金 估 值 运 作等 方 面 的 专业 胜 任 能 力。 基 金
经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 及 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称“ 本托管人” ） 在 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （ 以 下 称“ 本 基 金” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金
合 同 和 托 管协 议 的 有 关规 定 ， 不 存在 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为， 完 全 尽 职尽 责 地 履 行了 应 尽
的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的“ 金融
工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计 主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 1,071,416.22 3,561,513.76
结算备付金 1,333,869.37 1,343,356.26 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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存出保证金 7,999.03 73,099.17
交易性金融资产 222,427,962.28 215,764,265.39
其中：股票投资 - 4,337,406.32
基金投资 - -
债券投资 222,427,962.28 211,426,859.07
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 3,396,577.78 -
应收利息 4,254,042.19 5,664,755.98
应收股利 - -
应收申购款 388,498.60 289,602.06
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 232,880,365.47 226,696,592.62
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 55,699,742.55 28,000,000.00
应付证券清算款 - 4,815.88
应付赎回款 4,200,684.43 2,212,624.92
应付管理人报酬 99,268.62 114,178.18
应付托管费 28,362.48 32,622.34
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7,455.78 2,608.26
应交税费 2,658,994.90 2,658,994.90
应付利息 19,034.80 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 202,059.58 41,660.96
负债合计 62,915,603.14 33,067,505.44
所 有 者 权益：
实收基金 98,333,596.99 112,888,488.06
未分配利润 71,631,165.34 80,740,599.12
所 有 者 权益合 计 169,964,762.33 193,629,087.18
负 债 和 所有者 权 益 总计 232,880,365.47 226,696,592.62
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.728 元， 基金份额总额 98,333,596.99 份。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.2 利润表
会计主体： 易方达岁丰添利债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 2,413,375.47 26,933,331.54
1. 利息收入 5,588,771.28 5,936,467.26
其中：存款利息收入 34,883.83 85,649.98
债券利息收入 5,514,590.47 5,844,354.44
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 39,296.98 6,462.84
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列） -694,229.83 39,067,094.91
其中：股票投资收益 -1,138,109.72 9,549,482.28
基金投资收益 - -
债券投资收益 425,812.80 29,383,129.62
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 18,067.09 134,483.01
3. 公允价值变 动收益（损失以“-” 号填 列） -2,532,269.56 -18,120,076.04
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 51,103.58 49,845.41
减 ： 二 、费用 1,539,458.14 3,677,985.40
1 ．管理人报 酬 699,500.40 747,574.47
2 ．托管费 199,857.27 213,592.66
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 11,706.58 268,825.70
5 ．利息支出 403,231.77 2,204,496.11
其中：卖出回购金融资产支出 403,231.77 2,204,496.11
6 ．其他费用 225,162.12 243,496.46
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） 873,917.33 23,255,346.14
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） 873,917.33 23,255,346.14
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 易方达岁丰添利债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
112,888,488.06 80,740,599.12 193,629,087.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 873,917.33 873,917.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
-14,554,891.07 -9,983,351.11 -24,538,242.18
其中：1. 基金 申购款 106,675,791.64 76,693,635.65 183,369,427.29
2. 基金赎回款 -121,230,682.71 -86,676,986.76 -207,907,669.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
98,333,596.99 71,631,165.34 169,964,762.33
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
148,375,848.71 70,881,090.46 219,256,939.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 23,255,346.14 23,255,346.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
-50,578,035.53 -30,944,993.55 -81,523,029.08
其中：1. 基金 申购款 95,199,004.19 54,266,250.99 149,465,255.18
2. 基金赎回款 -145,777,039.72 -85,211,244.54 -230,988,284.26
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
97,797,813.18 63,191,443.05 160,989,256.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简
称“ 中国证监 会”) 证监许可[2010] 第 1358 号 《关于核 准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的批
复 》 核 准 ，由 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司 依 照 《中 华 人 民 共和 国 证 券 投资 基 金 法 》和 《 易 方 达岁 丰 添
利债券型证券投资基金基金合同》 公开募集。 经向中国证监会备案， 《 易方达岁丰添利债券型证券投
资基金基金合同》 于 2010 年 11 月 9 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 2,679,114,943.70
份基金份额，其中认购资金利息折合 328,024.37 份基金份额。本基金为契约型基金，基金合同生效
后三年内 （含三年） 为封闭期， 封闭期结束后， 本基金转为上市开放式基金 （LOF ） 。 本基金的基金
管 理 人 为 易方 达 基 金 管理 有 限 公 司， 注 册 登 记机 构 为 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 ， 基 金托 管 人
为中国银行股份有限公司。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称“ 企业 会 计准 则”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国 证券投资基金业协会颁布的《证券投
资 基 金 会 计核 算 业 务 指引 》 、 《 易 方 达 岁 丰 添 利债 券 型 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 和中 国 证 监 会、 中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本 财 务 报 表符 合 企 业 会计 准 则 的 要求 ， 真 实 、完 整 地 反 映了 本 基 金 本报 告 期 末 的财 务 状 况 以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错 更正 的 说 明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2008]1 号 《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关 问题的通知》 、财税[2015]101 号《关 于上市公司 股息红利差 别化个人所 得税政策有 关 问
题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融机构同业往
来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操 作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 对
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融
业 由 缴 纳 营业 税 改 为 缴纳 增 值 税 。对 证 券 投 资基 金 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 、 债券 的 转 让 收入 免 征
增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得 的 股 息 、红 利 收 入 ，按 照 上 述 规定 计 算 纳 税， 持 股 时 间自 解 禁 日 起计 算 ； 解 禁前 取 得 的 股息 、 红
利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所 得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司( 以下简称“ 中 国银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支 付 关 联方的 佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 699,500.40 747,574.47
其中：支付销售机构的客户维护费 109,533.91 90,528.71
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 0.7%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人于次月首日起 5 个工 作日内向基金托管人发送
基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 199,857.27 213,592.66
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人于次月首日起 5 个工 作日内向基金托管人发送
基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金托管人。
6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - - - -
173,710,000.0
0
18,569.75
6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
无。
6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,071,416.22 20,238.51
52,293,118.5
7
20,373.07
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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数量（单位：
股/ 张）
总金额
广发证券 603611 诺力股份
新股网上
发行
1,000 18,370.00
6.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明
无。
6.4.9 期末 （2016 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 38,299,742.55 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
1180008 11 新余债 2016-07-04 104.73 200,000 20,946,000.00
1280363
12 盐城东方
债
2016-07-04 85.22 100,000 8,522,000.00
160401 16 农发 01 2016-07-04 99.98 100,000 9,998,000.00
合计
400,000 39,466,000.00
6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 17,400,000.00 元，于 2016 年 7 月 1 日 （先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例
折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 11,292,311.30 元， 属于第二层次的余额为 211,135,650.98 元，无属于 第三层次的
余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 11,479,899.14 元 ， 第二层次 204,284,366.25 元， 无属于 第三层次
的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括 涨跌停时的交易不活跃) 、
或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 ， 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期
间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ； 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - - 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 25 页
2 固定收益投资 222,427,962.28 95.51
其中：债券 222,427,962.28 95.51
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,405,285.59 1.03
7 其他各项资产 8,047,117.60 3.46
8 合计 232,880,365.47 100.00
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
本基金本报告期内未进行股票买入交易。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600016 民生银行 2,513,208.46 1.30
2 002408 齐翔腾达 802,029.00 0.41
3 601929 吉视传媒 321,664.64 0.17
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票 成本（成交）总额 -
卖出股票 收入（成交）总额 3,636,902.10 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 25 页
注：“ 买入股 票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,998,000.00 5.88
其中：政策性金融债 9,998,000.00 5.88
4 企业债券 149,431,033.38 87.92
5 企业短期融资券 30,000,000.00 17.65
6 中期票据 21,414,000.00 12.60
7 可转债 （可交换债） 11,584,928.90 6.82
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 222,427,962.28 130.87
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 1180008 11 新余债 200,000 20,946,000.00 12.32
2 011534008
15 东航股
SCP008
200,000 20,054,000.00 11.80
3 1680110
16 张经开
发债
200,000 19,824,000.00 11.66
4 124318 13 滨城投 135,000 14,075,100.00 8.28
5 101458007
14 闽漳龙
MTN001 （5
年期）
100,000 11,132,000.00 6.55
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 25 页
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 ，或 在 报 告 编制 日 前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,999.03
2 应收证券清算款 3,396,577.78
3 应收股利 -
4 应收利息 4,254,042.19
5 应收申购款 388,498.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,047,117.60
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113008 电气转债 4,944,951.40 2.91
2 128009 歌尔转债 3,684,681.90 2.17 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 25 页
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
4,724 20,815.75 31,090,610.88 31.62% 67,242,986.11 68.38%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国通用技术（集团）
控股有限责任公司
12,091,557.00 57.01%
2
红塔烟草（集团）有限
责任公司企业年金计划
－中国工商银行股份有
限公司
3,639,100.00 17.16%
3
太平人寿保险有限公司
－投连－银保
474,239.00 2.24%
4 邱明山 254,755.00 1.20%
5 樊立新 220,000.00 1.04%
6 贾守宁 200,000.00 0.94%
7 李峰 197,778.00 0.93%
8 张爱君 190,001.00 0.90%
9 王方 133,400.00 0.63%
10 王艳华 132,400.00 0.62%
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 6,207.46 0.0063% 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 25 页
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9 开 放式 基 金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 11 月 9 日 ）基金份额总额 2,679,114,943.70
本报告期期初基金 份额总额 112,888,488.06
本报告期 基金总申购份额 106,675,791.64
减： 本报告期基金总赎回份额 121,230,682.71
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 98,333,596.99
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本基金管理人于 2016 年 4 月 30 日发 布公告，自 2016 年 4 月 30 日起聘任詹 余引先生担任公司
董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本 报 告 期 内本 基 金 管 理人 和 托 管 人托 管 业 务 部门 及 其 相 关高 级 管 理 人员 未 受 到 任何 稽 查 或 处罚 。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 25 页
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 1 2,834,873.10 77.95% 2,640.17 77.95% -
平安证券 1 802,029.00 22.05% 746.94 22.05% -
注：a) 本报 告期内本基金无减少交易单元, 无新增交易单元。
b) 本基金管 理人负责选择证券经营机构， 租用 其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易 单
元的选择标准如下：
1 ） 经营行 为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2 ） 具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3 ） 具有较 强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分 析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易 单元的选择程序如下：
1 ） 本基金 管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2 ） 基金管 理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安
81,167,815.5
2
81.49%
1,588,500,
000.00
90.10% - -
平安证券
18,437,563.8
4
18.51%
174,500,0
00.00
9.90% - -
易 方 达 基金管 理 有 限公司
二 〇 一 六年八 月 二 十四日
