易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十四日 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1 重要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 19 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要提示及 目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
3 主要财务指 标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13
5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14
6 半年度财务 会计报告（未经审计） .................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 17
7 投资组合报 告 ........................................................................................................................................ 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 32
7.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 34
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 34
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 34
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 34 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 35
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 35
8 基金份额持 有人信息 ............................................................................................................................ 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 36
8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 36
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 36
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................ 37
9 开放式基金 份额变动 ............................................................................................................................ 37
10 重大事件 揭示 ...................................................................................................................................... 37
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 38
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 38
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 39
11 备查文件 目录 ...................................................................................................................................... 41
11.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 41
11.2 存放地点 ................................................................................................................................... 41
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 41
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2 基金 简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 易方达岁丰添利债券型证券投资基金
基金简称 易方达岁丰添利债券（LOF ）
场内简称 易基岁丰
基金主代码 161115
交易代码 161115
基金运作方式
契约型， 本基金合同生效后三年内 （含三年） 封闭运作，
在深圳证券交易所上市交易。 封闭期结束后， 本基金转
为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日 2010 年 11 月 9 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 98,333,596.99 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 12 月 3 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
本 基 金 通 过主 要 投 资 债券 品 种 ， 力争 为 基 金 持有 人 提 供 持续 稳 定 的高于
业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。
投资策略
本 基 金 基 于对 以 下 因 素的 判 断 ， 进行 基 金 资 产在 非 信 用 类固 定 收 益品种
（国债、 央行票据等） 、 信用类固定收益品种 （含可转换债券） 、 新股 （含
增发） 申购之间的配置：1 ） 基于对 利率走势、 利率期限结构等因素的分
析， 预测固定收益品种的投资收益和风险；2 ） 基于对宏观经济、 行业前
景 以 及 公 司财 务 进 行 严谨 的 分 析 ，考 察 其 对 固定 收 益 市 场信 用 利 差的影
响；3 ） 基于 可转换债券发行公司的基本面， 债券利率水平、 票息率及派
息频率、信 用 风 险 等 固定 收 益 因 素， 以 及 期 权定 价 模 型 ，对 可 转 换债券
进行定价分析并制定相关投资策略；4 ） 基于对 新股 （含增发股） 发行频
率 、 中 签 率、 上 市 后 的平 均 涨 幅 等的 分 析 ， 预测 新 股 （ 含增 发 股 ）申购
的收益率以及风险。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率+1.2%
风险收益特征
本 基 金 为 债券 型 基 金 ，理 论 上 其 长期 平 均 风 险和 预 期 收 益率 低 于 混合型
基金、股票型基金，高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 张南 王永民
联系电话 020-85102688 010-66594896
电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020-85104666 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路3
号4004-8 室
北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州 银行大厦40-43 楼
北京市西城区复兴门内大街1 号
邮政编码 510620 100818
法定代表人 刘晓艳 田国立
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银
行大厦 43 楼
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3 主要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 3,406,186.89
本期利润 873,917.33
加权平均基金份额本期利润 0.0074
本期加权平均净值利润率 0.43%
本期基金份额净值增长率 0.76%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 71,122,216.54 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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期末可供分配基金份额利润 0.7233
期末基金资产净值 169,964,762.33
期末基金份额净值 1.728
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 98.73%
注：1. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平
要低于所列数字。
2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供分 配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.58% 0.04% 0.32% 0.01% 0.26% 0.03%
过去三个月 -0.12% 0.08% 0.98% 0.01% -1.10% 0.07%
过去六个月 0.76% 0.09% 1.96% 0.01% -1.20% 0.08%
过去一年 4.98% 0.19% 4.07% 0.01% 0.91% 0.18%
过去三年 73.32% 0.66% 14.70% 0.01% 58.62% 0.65%
自基金合同生
效起至今
98.73% 0.50% 29.92% 0.02% 68.81% 0.48%
3.2.2 自 基金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变 动
的比较
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年 11 月 9 日至 2016 年 6 月 30 日） 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注： 自基金合同生效至报告期末， 基金份额净值增长率为 98.73% ， 同期 业绩比较基准收益率为
29.92% 。
4 管理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号 文批准， 易方 达基金管理有限公司成立于 2001 年 4 月 17 日，
注册资本 1.2 亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限
公司、 易方达资产管理有限公司等子公司。 易方达秉承“ 取 信于市场， 取信于社会” 的宗旨， 坚持“ 在
诚信规范的前提下， 通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长” 的经营理念， 以严格的管理、 规
范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004 年 10 月 ，易方达取得全国社会保障基金投资管
理人资格。2005 年 8 月， 易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月， 易方达获得合
格境内机构投资者 （QDII ） 资格。2008 年 2 月， 易 方达获得从事特定客户资产管理业务资格。 截至
2016 年 6 月 30 日，易方 达旗下共管理 92 只开放 式基金、1 只 封闭式基金和多个全国社保基金资产
组合、企业年金及特定客户资产管理业务，管理公募基金总规模 4056.91 亿元。
4.1.2 基 金经 理 （ 或基金 经 理 小组 ） 及 基 金经理 助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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张磊
本基金的基金经理、 易方达高等
级信用债债券型证券投资基金
的基金经理、易方达恒久添利 1
年定期开放债券型证券投资基
金的基金经理、 易方达双债增强
债券型证券投资基金的基金经
理、 易方达聚盈分级债券型发起
式证券投资基金的基金经理、 固
定收益基金投资部总经理助理
2015-06-13 - 10 年
硕士研究生，
曾任泰康人
寿保险公司
资产管理中
心固定收益
部研究员、 投
资经理， 新华
资产管理公
司固定收益
部高级投资
经理， 易方达
基金管理有
限公司固定
收益部投资
经理。
张凯頔
本基金的基金经理助理、 易方达
双债增强债券型证券投资基金
的基金经理助理、 易方达高等级
信用债债券型证券投资基金的
基金经理助理
2016-03-16 - 5 年
硕士研究生，
曾任工银瑞
信基金管理
有限公司中
央交易室债
券交易员， 易
方达基金管
理有限公司
集中交易室
债券交易员、
固定收益交
易室交易员。
注：1. 此处的“ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3. 为加强基金 流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 基 金招
募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、
勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产 ， 在 控 制风 险 的 前 提下 ， 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平交 易 制 度的执 行 情 况 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本 基 金 管 理人 主 要 通 过建 立 有 纪 律、 规 范 化 的投 资 研 究 和决 策 流 程 、交 易 流 程 ，以 及 强 化 事后
监 控 分 析 来确 保 公 平 对待 不 同 投 资组 合 ， 切 实防 范 利 益 输送 。 本 基 金管 理 人 规 定了 严 格 的 投资 权 限
管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易执行环节的公平交易措施， 以“ 时间
优先、 价格优先” 作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块， 以尽可能确保公
平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异 常交 易 行 为的专 项 说 明
本 报 告 期 内， 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 交 易 中 ，同 日 反 向 交易 成 交 较 少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 共有 16 次， 其中 13 次为 指数及量化投资因投资策略
需要和 其 他组 合 发 生 的反 向 交 易 ；3 次 为 不 同基 金 经 理 管理 的 非 指 数基 金 因 投 资策 略 不 同 而发 生 的
反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年上半 年收益率并未出现明显的趋势， 呈 现震荡态势。 一月份， 市场对于供给侧改革带来
经 济 短 期 阵痛 形 成 一 致预 期 ， 叠 加全 球 股 票 市场 波 动 带 来的 风 险 偏 好下 移 ， 共 同推 动 长 期 收益 率 出
现 显 著 下 行。 但 是 二 月份 以 后 ， 随着 股 票 市 场企 稳 ， 风 险偏 好 逐 步 修复 ， 经 济 中的 积 极 信 号逐 步 增
多 ， 市 场 开始 出 现 分 歧。 首 先 是 地产 投 资 出 现回 升 。 在 货币 宽 松 和 政策 支 持 下 ，一 线 城 市 地产 销 售
的 好 转 反 应为 价 格 的 快速 上 升 ， 并开 始 向 部 分二 线 城 市 传导 。 一 二 月份 地 产 的 新开 工 和 投 资数 据 均
出 现 较 为 明显 的 回 升 ，引 发 市 场 对于 地 产 投 资回 升 的 力 度和 持 续 性 的关 注 。 其 次是 大 宗 商 品价 格 快
速 上 升 。 一季 度 主 要 大宗 商 品 价 格包 括 原 油 、铁 矿 石 、 螺纹 钢 价 格 出现 明 显 的 上涨 ， 考 虑 到大 宗 商
品 同 时 连 接终 端 需 求 和通 胀 预 期 ，市 场 对 于 未来 增 长 和 通胀 的 判 断 开始 出 现 分 歧。 最 后 是 农产 品 价
格 的 居 高 不下 导 致 通 胀预 期 回 升 。一 季 度 由 于天 气 原 因 蔬菜 价 格 出 现了 大 幅 上 涨， 而 同 时 猪肉 价 格
也 屡 创 新 高， 这 也 触 发了 对 于 未 来通 胀 回 升 的担 忧 。 逐 步增 大 的 市 场分 歧 导 致 长端 无 风 险 利率 继 续
下 行 受 阻 ，甚 至 出 现 了一 定 程 度 的回 调 。 而 在配 置 压 力 推动 下 ， 信 用债 收 益 率 持续 下 行 ， 信用 利 差
也处于较低水平。出于对违约风险的担心，市场仍然偏好高等级信用债和城投债。
三 月 底 开 始信 用 风 险 事件 频 发 ， 市场 风 险 偏 好迅 速 下 降 ，信 用 债 收 益率 快 速 走 高。 机 构 迫 于赎
回 压 力 持 续减 持 ， 流 动性 较 好 的 利率 债 和 城 投类 品 种 受 到冲 击 ， 同 时叠 加 营 改 增以 及 宏 观 审慎 评 估
体系（MPA ）考核 导致 的季末 流动 性紧张 影响 ，利率 出现 了一波 明显 的上调 。在 收益率 出现 阶 段 性
高 点 后， 在央 行 公开 市场 续 作加 量以 及 中期 借贷 便 利（MLF ） 投 放等 因素 影 响下 ，市 场 情绪 有所回易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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暖 ， 信 用 债和 利 率 债 收益 率 转 而 下行 。 但 是 由于 基 本 面 仍处 于 边 际 改善 态 势 以 及对 于 六 月 底资 金 面
的 担 心 ， 利率 以 震 荡 整理 为 主 。 进入 六 月 后 ，非 农 数 据 孱弱 导 致 美 联储 加 息 预 期骤 降 ， 随 后公 布 的
中 国 经 济 数据 不 及 预 期， 尤 其 是 地产 的 销 售 投资 出 现 回 落， 市 场 对 于经 济 前 景 转向 悲 观 。 接着 是 英
国 退 欧 推 动全 球 避 险 情绪 升 温 ， 加上 央 行 对 于流 动 性 的 关注 缓 解 了 市场 的 担 心 ，市 场 收 益 率出 现 了
显著下 行 。而 信 用 债 自四 月 份 冲 击以 后 ， 结 构分 化 明 显 。高 等 级 、 城投 债 收 益 率出 现 回 落 ，但 是 过
剩产能以及出现信用事件的发行主体收益率仍然维持高位，利差甚至有所扩大。
回顾上半年 A 股走势， 除去年初阶段的急跌外，A 股大体 维持了 2600-3200 之间震 荡态势。年
初在“ 熔断” 制度下， 开启一轮急跌， 沪指最低下探至 2638.30 点， 展开 1 个多月近 500 点反弹， 在 4
月中旬逼近 3100 点再度回 落震荡。 临近 6 月底， A 股更是面临 MSCI 第三次拒绝 A 股、 英国公投“ 退
欧” 、 证监会 严控壳资源炒作等诸多利空。A 股之所以会在 2600-3200 之 间维持 震荡， 主要是在于托
底 力 量 和 几个 抑 制 上 涨的 因 素 。 托底 力 量 来 自非 市 场 力 量和 相 对 温 和的 增 长 和 通胀 组 合 ； 抑制 上 涨
因 素 来 自 大小 非 减 持 ，过 度 乐 观 的美 联 储 鸽 派政 策 预 期 修正 ， 经 济 增长 数 据 对 市场 刺 激 作 用边 际 效
应 递 减， 央行 的 货币 政策 受 到 CPI 、 房 价、 汇率 的 约束 。转 债 方面 ，除 年 初熔 断外 ， 转债 在多 数 时
间 表 现 不 及正 股 ， 主 要受 到 供 给 端， 尤 其 是 银行 转 债 的 发行 预 期 冲 击， 高 估 值 的缓 慢 收 敛 以及 航 信
转债复牌补跌等均对指数带来的负面影响。从溢价率看，目前溢价率与 5 月份保持基本持平，较 4
月 有 所 下 降， 同 时 情 绪指 标 换 手 率逐 渐 上 升 。不 过 转 股 溢价 率 虽 有 所回 落 ， 目 前市 场 估 值 仍然 稍 高
于历史均值。
本基金在 2016 年上半年的 债券投资继续维持相对合理的久期和组合杠杆， 减持部分收益较低和
资 质 相 对 较差 的 品 种 ，以 获 取 持 有期 收 益 为 主要 目 标 ， 维持 组 合 流 动性 ， 并 时 刻关 注 信 用 风险 。 权
益方面，利用转债的波段操作博取了部分超额收益。
4.4.2 报 告期 内 基 金的业 绩 表 现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.728 元， 本 报告期份额净值增长率为 0.76% ， 同 期业绩比较
基准收益率为 1.96% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望 2016 年 下半年， 对于债券基本面， 我们维 持之前的看法， 仍然看好债券资产。 从全球范 围
来 看 ， 全 球经 济 疲 弱 ，虽 然 货 币 政策 的 刺 激 效果 逐 步 降 低， 但 是 各 国央 行 只 能 持续 释 放 流 动性 ， 造
成 的 结 果 就是 当 前 全 球的 利 率 水 平持 续 下 降 ，负 利 率 进 一步 加 深 。 国内 方 面 ， 今年 以 来 支 撑经 济 回
暖的主要动力是基建和地产投资， 对于基建投资的可持续性分歧不大。2016 年下 半年市场关注的焦
点 将 集 中 于地 产 投 资 能否 持 续 ， 以及 何 时 出 现拐 点 。 当 前房 地 产 销 售数 据 已 经 开始 出 现 回 落， 如 果易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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这 是 趋 势 性的 拐 点 ， 将在 未 来 一 段时 间 内 再 次引 发 地 产 库存 堆 积 以 及投 资 的 下 降， 这 将 会 为经 济 带
来 较 大 的 下行 压 力 。 通胀 方 面 ， 虽然 最 近 的 洪涝 灾 害 对 于食 品 等 要 素的 短 期 价 格有 扰 动 ， 但是 站 在
中 长 期 的 角度 ， 随 着 消费 端 和 中 上游 价 格 中 前期 价 格 暴 涨的 部 分 都 有所 消 退 ， 叠加 需 求 面 未能 持 续
改 善 ， 这 可能 使 得 通 胀预 期 处 于 一个 长 期 向 下的 趋 势 。 资金 面 方 面 ，因 为 货 币 政策 仍 然 紧 跟经 济 变
化 ， 在 整 体经 济 仍 有 下行 压 力 的 大环 境 下 ， 银行 间 资 金 面大 概 率 会 维持 稳 定 ， 风险 点 在 于 权威 人 士
讲 话 使 得 预期 发 生 变 化， 财 政 和 信用 政 策 的 不确 定 性 有 所上 升 ， 但 资金 面 紧 缩 的概 率 很 低 。综 上 原
因，下半年仍然相对看好债券资产，债券收益率上升的空间有限。
权 益 方 面 ，维 持 中 期 大概 率 将 延 续震 荡 格 局 的判 断 。 当 前货 币 政 策 边际 继 续 宽 松的 概 率 较 低，
宏 观 流 动 性边 际 上 难 以继 续 改 善 ，但 本 轮 的 降准 降 息 周 期保 证 了 存 量流 动 性 的 宽裕 ， 构 成 市场 能 够
进行长时间横盘震荡的基础。风险方面，当前 A 股市场整 体杠杆水平相对可控，出现类似 2015 年
6-7 月那样被 动出清的概率较小。 如果出现出清， 形式更可能是类似 2008 年和 2011 年那 样流动性悲
观预期驱动的恐慌性出清。下半年的行业配置建议重点关注 4 条主线 ：(1) 传统消费为主的价值型成
长股仍是确定性的机会，特别关注名义估值便宜、边际变化向好的医药中的部分细分行业。(2) 广义
价值成长叠加极端天气主题的 PPP （ 建筑 ， 环保中个股机会） 。(3) 高息率的水电等。 （4 ） 关注宝万之
争 落 定 后 ，如 果 资 本 的力 量 得 到 认可 ， 举 牌 概念 可 能 卷 土重 来 ， 地 产， 商 业 零 售可 能 都 有 阶段 性 机
会。
对 于 转 债 市场 ， 我 们 维持 目 前 仍 缺乏 趋 势 ， 处于 左 侧 ， 不适 合 大 量 参与 的 观 点 。展 望 下 半 年，
大 概 率 会 出现 的 情 况 是， 市 场 规 模上 升 至 千 亿的 水 平 ， 转股 溢 价 率 进一 步 收 敛 以及 换 手 率 和市 场 参
与 度 较 低 。个 券 根 据 股票 的 波 动 而波 动 ， 振 幅小 于 股 票 ，可 能 有 个 股上 涨 带 来 的短 期 波 段 性机 会 。
整 体 转 债 市场 正 处 于 缓慢 估 值 压 缩的 过 程 ， 一方 面 前 期 高估 值 逐 渐 向价 值 回 归 ，部 分 股 性 转化 为 债
性 。 另 一 方面 ， 逐 渐 增加 的 潜 在 供给 同 样 持 续冲 击 转 债 市场 ， 宁 波 银行 、 光 大 银行 大 型 转 债的 发 行
预案对转债市场的冲击是明显的。 预计 2016 年下 半年供给增加会快于股票市场的趋势性上涨， 不急
于 从 二 级 市场 获 取 筹 码。 转 债 市 场策 略 可 以 以打 新 为 主 ，见 好 即 收 。股 票 的 波 段性 机 会 和 供给 增 加
两 者 在 短 期内 可 能 有 博弈 ， 可 以 在风 险 偏 好 较高 时 适 当 参与 波 段 机 会。 虽 然 转 债总 体 仍 然 偏谨 慎 ，
不 过 如 果 转债 个 券 出 现超 跌 的 机 会， 应 该 坚 决配 置 ， 珍 惜大 盘 转 债 发行 等 供 给 冲击 对 二 级 市场 的 边
际影响所带来的投资机会。
我 们 将 继 续维 持 合 理 的久 期 和 组 合杠 杆 。 根 据市 场 情 况 调整 持 仓 结 构， 选 择 有 利配 置 时 点 ，以
获 取 持 有 期回 报 为 主 要目 标 并 时 刻关 注 信 用 风险 。 同 时 关注 权 益 市 场可 能 出 现 的反 弹 机 会 ，利 用 转
债的波段操作博取超额收益。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 ， 对 基 金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 ， 公司 营 运 总 监担 任 估 值 委员 会 主 席 ，研 究 部 、 固定 收 益 总 部、
投 资 风 险 管理 部 、 监 察部 和 核 算 部指 定 人 员 担任 委 员 。 估值 委 员 会 负责 组 织 制 定和 适 时 修 订基 金 估
值 政 策 和 程序 ， 指 导 和监 督 整 个 估值 流 程 。 估值 委 员 会 成员 具 有 多 年的 证 券 、 基金 从 业 经 验， 熟 悉
相 关 法 律 法规 ， 具 备 行业 研 究 、 风险 管 理 、 法律 合 规 或 基金 估 值 运 作等 方 面 的 专业 胜 任 能 力。 基 金
经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 及 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5 托管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称“ 本托管人” ） 在 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （ 以 下 称“ 本 基 金” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金
合 同 和 托 管协 议 的 有 关规 定 ， 不 存在 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为， 完 全 尽 职尽 责 地 履 行了 应 尽
的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的“ 金融
工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 1,071,416.22 3,561,513.76
结算备付金
1,333,869.37 1,343,356.26
存出保证金
7,999.03 73,099.17
交易性金融资产 6.4.7.2 222,427,962.28 215,764,265.39
其中：股票投资
- 4,337,406.32
基金投资
- -
债券投资
222,427,962.28 211,426,859.07
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
3,396,577.78 -
应收利息 6.4.7.5 4,254,042.19 5,664,755.98
应收股利
- -
应收申购款
388,498.60 289,602.06
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
232,880,365.47 226,696,592.62
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
55,699,742.55 28,000,000.00 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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应付证券清算款
- 4,815.88
应付赎回款
4,200,684.43 2,212,624.92
应付管理人报酬
99,268.62 114,178.18
应付托管费
28,362.48 32,622.34
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 7,455.78 2,608.26
应交税费
2,658,994.90 2,658,994.90
应付利息
19,034.80 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 202,059.58 41,660.96
负债合计
62,915,603.14 33,067,505.44
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 98,333,596.99 112,888,488.06
未分配利润 6.4.7.10 71,631,165.34 80,740,599.12
所有者权益合计
169,964,762.33 193,629,087.18
负债和所有者权益总计
232,880,365.47 226,696,592.62
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.728 元， 基金份额总额 98,333,596.99 份。
6.2 利润表
会计主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
2,413,375.47 26,933,331.54
1. 利息收入
5,588,771.28 5,936,467.26
其中：存款利息收入 6.4.7.11 34,883.83 85,649.98
债券利息收入
5,514,590.47 5,844,354.44
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
39,296.98 6,462.84
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列）
-694,229.83 39,067,094.91
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,138,109.72 9,549,482.28
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 425,812.80 29,383,129.62
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 18,067.09 134,483.01 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -2,532,269.56 -18,120,076.04
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 51,103.58 49,845.41
减 ： 二 、费用
1,539,458.14 3,677,985.40
1 ．管理人报 酬
699,500.40 747,574.47
2 ．托管费
199,857.27 213,592.66
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 11,706.58 268,825.70
5 ．利息支出
403,231.77 2,204,496.11
其中：卖出回购金融资产支出
403,231.77 2,204,496.11
6 ．其他费用 6.4.7.19 225,162.12 243,496.46
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
873,917.33 23,255,346.14
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
873,917.33 23,255,346.14
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
112,888,488.06 80,740,599.12 193,629,087.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 873,917.33 873,917.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
-14,554,891.07 -9,983,351.11 -24,538,242.18
其中：1. 基金 申购款 106,675,791.64 76,693,635.65 183,369,427.29
2. 基金赎回款 -121,230,682.71 -86,676,986.76 -207,907,669.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
98,333,596.99 71,631,165.34 169,964,762.33
项目 上 年 度 可比期 间 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
148,375,848.71 70,881,090.46 219,256,939.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 23,255,346.14 23,255,346.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
-50,578,035.53 -30,944,993.55 -81,523,029.08
其中：1. 基金 申购款 95,199,004.19 54,266,250.99 149,465,255.18
2. 基金赎回款 -145,777,039.72 -85,211,244.54 -230,988,284.26
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
97,797,813.18 63,191,443.05 160,989,256.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人： 张优造，会计机构负责人： 陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本 情 况
易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简
称“ 中国证监 会”) 证监许可[2010] 第 1358 号 《关于核 准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的批
复 》 核 准 ，由 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司 依 照 《中 华 人 民 共和 国 证 券 投资 基 金 法 》和 《 易 方 达岁 丰 添
利债券型证券投资基金基金合同》 公开募集。 经向中国证监会备案， 《 易方达岁丰添利债券型证券投
资基金基金合同》 于 2010 年 11 月 9 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 2,679,114,943.70
份基金份额，其中认购资金利息折合 328,024.37 份基金份额。本基金为契约型基金，基金合同生效
后三年内 （含三年） 为封闭期， 封闭期结束后， 本基金转为上市开放式基金 （LOF ） 。 本 基金的基金
管 理 人 为 易方 达 基 金 管理 有 限 公 司， 注 册 登 记机 构 为 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 ， 基 金托 管 人
为中国银行股份有限公司。
6.4.2 会 计报 表 的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称“ 企业 会 计准 则”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国 证券投资基金业协会颁布的《证券投
资 基 金 会 计核 算 业 务 指引 》 、 《 易 方 达 岁 丰 添 利债 券 型 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 和中 国 证 监 会、 中国
基 金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明
本 财 务 报 表符 合 企 业 会计 准 则 的 要求 ， 真 实 、完 整 地 反 映了 本 基 金 本报 告 期 末 的财 务 状 况 以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期 所 采用的 会 计 政策、 会 计 估计与 最 近 一期年 度 报 告相一 致 的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更正 的 说 明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关 于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2008]1 号 《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关 问题的通知》 、财税[2015]101 号《关 于上市公司 股息红利差 别化个人所 得税政策有 关 问
题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号《 关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融机构同业往
来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 对
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融
业 由 缴 纳 营业 税 改 为 缴纳 增 值 税 。对 证 券 投 资基 金 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 、 债券 的 转 让 收入 免 征
增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其 他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得 的 股 息 、红 利 收 入 ，按 照 上 述 规定 计 算 纳 税， 持 股 时 间自 解 禁 日 起计 算 ； 解 禁前 取 得 的 股息 、 红易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财务 报 表 项目的 说 明
6.4.7.1 银行 存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 1,071,416.22
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月-1 年 -
存款期限 1 个月以内 -
其他存款 -
合计 1,071,416.22
6.4.7.2 交易 性 金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 72,144,991.46 72,787,962.28 642,970.82
银行间市场 149,301,136.55 149,640,000.00 338,863.45
合计 221,446,128.01 222,427,962.28 981,834.27
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 221,446,128.01 222,427,962.28 981,834.27
6.4.7.3 衍生 金 融 资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入 返 售 金融资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 42 页
6.4.7.5 应收 利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 450.53
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 540.27
应收债券利息 4,253,048.15
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 3.24
合计 4,254,042.19
6.4.7.6 其他 资 产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 7,455.78
合计 7,455.78
6.4.7.8 其他 负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,153.60
预提费用 198,905.98
合计 202,059.58
6.4.7.9 实收 基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 112,888,488.06 112,888,488.06
本期申购 106,675,791.64 106,675,791.64
本期赎回 （以“-” 号填列 ） -121,230,682.71 -121,230,682.71
本期末 98,333,596.99 98,333,596.99 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 42 页
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分 配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 78,178,235.52 2,562,363.60 80,740,599.12
本期利润 3,406,186.89 -2,532,269.56 873,917.33
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-10,462,205.87 478,854.76 -9,983,351.11
其中：基金申购款 74,914,135.82 1,779,499.83 76,693,635.65
基金赎回款 -85,376,341.69 -1,300,645.07 -86,676,986.76
本期已分配利润 - - -
本期末 71,122,216.54 508,948.80 71,631,165.34
6.4.7.11 存款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 20,238.51
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 12,624.83
其他 2,020.49
合计 34,883.83
6.4.7.12 股票 投 资 收益—— 买 卖股票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 3,636,902.10
减：卖出股票成本总额 4,775,011.82
买卖股票差价收入 -1,138,109.72
6.4.7.13 债券 投 资 收益 ——买 卖 债券 差 价 收入
单 位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付） 成
交总额
225,945,916.30
减： 卖出债券 （、 债转股及 债券到期兑付）
成本总额
219,815,349.66
减： 应收利息总额 5,704,753.84
买卖债券差价收入 425,812.80
6.4.7.14 衍生 工 具 收益 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 42 页
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 18,067.09
基金投资产生的股利收益 -
合计 18,067.09
6.4.7.16 公允 价 值 变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 -2,532,269.56
—— 股票投资 437,605.50
—— 债券投资 -2,969,875.06
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -2,532,269.56
6.4.7.17 其他 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
基金赎回费收入 51,103.58
其他 -
合计 51,103.58
6.4.7.18 交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
交易所市场交易费用 9,031.58
银行间市场交易费用 2,675.00
合计 11,706.58
6.4.7.19 其他 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
审计费用 19,890.78 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 42 页
信息披露费 149,179.94
银行汇划费 7,456.14
银行间账户维护费 18,000.00
上市费 29,835.26
其他 800.00
合计 225,162.12
6.4.8 或 有事 项 、 资产负 债 表 日后事 项 的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关 系
6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报 告 期 与基金 发 生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司( 以下简称“ 中 国银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联 方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 699,500.40 747,574.47
其中：支付销售机构的客户维护费 109,533.91 90,528.71
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。计算方法如下： 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 42 页
H ＝E× 0.7%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人于次月首日起 5 个工 作日内向基金托管人发送
基 金 管 理 费划 付 指 令 ，基 金 托 管 人复 核 后 于 次月 首 日 起 10 个 工 作 日内从 基 金 财 产中 一 次 性 支付 给
基金管理人。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 199,857.27 213,592.66
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人于次月首日起 5 个工 作日内向基金托管人发送
基 金 托 管 费划 付 指 令 ，基 金 托 管 人复 核 后 于 次月 首 日 起 10 个 工 作 日内从 基 金 财 产中 一 次 性 支付 给
基金托管人。
6.4.10.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - - - -
173,710,000.0
0
18,569.75
6.4.10.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 42 页
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
无。
6.4.10.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,071,416.22 20,238.51
52,293,118.5
7
20,373.07
注 ： 本 基 金的 银 行 存 款由 基 金 托 管人 中 国 银 行股 份 有 限 公司 保 管 ， 按银 行 同 业 利率 或 约 定 利率
计息。
6.4.10.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
广发证券 603611 诺力股份
新股网上
发行
1,000 18,370.00
6.4.10.7 其他 关 联 交易事 项 的 说明
无。
6.4.11 利润分 配 情 况
本基金本报告期内未发生利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 38,299,742.55 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
1180008 11 新余债 2016-07-04 104.73 200,000 20,946,000.00
1280363
12 盐城东方
债
2016-07-04 85.22 100,000 8,522,000.00
160401 16 农发 01 2016-07-04 99.98 100,000 9,998,000.00
合计
400,000 39,466,000.00
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 17,400,000.00 元，于 2016 年 7 月 1 日 （先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例
折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工 具 风 险及管 理
6.4.13.1 风险 管 理 政策和 组 织 架构
本 基 金 管 理 人 按 照“ 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 ， 全 面 管 理 、 专 业 分 工” 的 思 路 ， 将 风 险 控 制 嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从 投 资 决 策的 层 次 看 ，投 资 决 策 委员 会 、 投 资总 监 、 基 金投 资 部 总 经理 和 基 金 经理 对 投 资 行为
及相关风险进行管理、 监控， 并根据其不同权限实施风险控制； 从岗位职能的分工上看， 基金经理 、
监 察 部 、 集中 交 易 室 、核 算 部 以 及投 资 风 险 管理 部 从 不 同角 度 、 不 同环 节 对 投 资的 全 过 程 实行 风 险
监控和管理； 从投资管理的流程看， 已经形成了一套贯穿“ 事前的风险定位、 事中的风险管理和事后
的风险评估” 的健全的风险监控体系。
本 基 金 为 债券 型 基 金 ，属 证 券 投 资基 金 中 的 低风 险 品 种 ，日 常 经 营 活动 中 本 基 金面 临 的 风 险主
要 包 括 信 用风 险 、 流 动性 风 险 及 市场 风 险 ， 本基 金 的 基 金 管 理 人 从 事风 险 管 理 的主 要 目 标 是争 取 将
以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡， 以实现“ 风险 和收益
相匹配” 的风险收益目标。
6.4.13.2 信用 风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出
现 违 约 、 拒绝 支 付 到 期本 息 ， 导 致基 金 资 产 损失 和 收 益 变化 的 风 险 。本 基 金 管 理人 通 过 严 格的 备 选
库 制 度 和 分散 化 投 资 方式 防 范 信 用风 险 ， 本 基金 与 由 本 基金 管 理 人 管理 的 其 他 基金 共 同 持 有一 家 公易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 42 页
司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国
证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 127.42%(2015 年 12 月 31 日：106.78%) 。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年6 月30日
上年度末
2015 年12月31 日
A-1 10,038,054.79 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 30,404,814.75 10,341,095.89
合计 40,442,869.54 10,341,095.89
注：1. 债券 评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债 券为剩余期限在一年以内的国债、 政策性金融债、 央票及未有第三方机构评级的短
期融资券、同业存单。
3. 债券投资 以全价列示。
6.4.13.2.2 按 长 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年6 月30日
上年度末
2015 年12月31 日
AAA 26,201,855.99 29,722,002.45
AAA 以下 160,036,284.90 177,027,372.01
未评级 0.00 0.00
合计 186,238,140.89 206,749,374.46
注：1. 债券 评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债 券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资 以全价列示。
6.4.13.3 流动 性 风 险
流 动 性 风 险是 指 因 金 融资 产 的 流 动性 不 足 ， 无法 在 合 理 价格 变 现 资 产。 本 基 金 的流 动 性 风 险主
要 来 自 于 投资 品 种 流 动性 不 足 ， 导致 金 融 资 产不 能 在 合 理价 格 变 现 。本 基 金 采 用分 散 投 资 、监 控 流
通 受 限 证 券比 例 等 方 式防 范 流 动 性风 险 ， 同 时基 金 管 理 人通 过 变 现 比例 、 压 力 测试 等 方 法 评估 组 合
的流动性风险。
本 基 金 的 投资 范 围 为 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 ， 包 括 国债 、 央 行 票据 、 金 融 债、 企 业 债 、短
期融资券、 公司债、 可转换债券 （含分离型可转换债券） 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等固
定收益品种、股票、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。
期末除 6.4.12 列示券种流 通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。
6.4.13.4 市场 风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、 凸度、V AR 等方法评估组合面临的利率风险敞口， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,071,416.22 - - - 1,071,416.22
结算备付金 1,333,869.37 - - - 1,333,869.37
存出保证金 7,999.03 - - - 7,999.03
交易性金融资产 55,249,695.40 114,753,588.88 52,424,678.00 -
222,427,962.2
8
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 3,396,577.78 3,396,577.78
应收利息 - - - 4,254,042.19 4,254,042.19
应收股利 - - - - -
应收申购款 50,696.22 - - 337,802.38 388,498.60
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 57,713,676.24 114,753,588.88 52,424,678.00 7,988,422.35
232,880,365.4
7
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
55,699,742.55 - - - 55,699,742.55
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 4,200,684.43 4,200,684.43
应付管理人报酬 - - - 99,268.62 99,268.62
应付托管费 - - - 28,362.48 28,362.48
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 7,455.78 7,455.78
应交税费 - - - 2,658,994.90 2,658,994.90
应付利息 - - - 19,034.80 19,034.80 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 202,059.58 202,059.58
负债总计 55,699,742.55 - - 7,215,860.59
62,915,603.
14
利率敏感度缺口 2,013,933.69 114,753,588.88 52,424,678.00 772,561.76
169,964,762.3
3
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,561,513.76 - - - 3,561,513.76
结算备付金 1,343,356.26 - - - 1,343,356.26
存出保证金 73,099.17 - - - 73,099.17
交易性金融资产 52,832,032.38 110,768,736.93 47,826,089.76 4,337,406.32
215,764,265.3
9
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 5,664,755.98 5,664,755.98
应收股利 - - - - -
应收申购款 29,599.40 - - 260,002.66 289,602.06
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 57,839,600.97 110,768,736.93 47,826,089.76 10,262,164.96
226,696,592.6
2
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
28,000,000.00 - - - 28,000,000.00
应付证券清算款 - - - 4,815.88 4,815.88
应付赎回款 - - - 2,212,624.92 2,212,624.92
应付管理人报酬 - - - 114,178.18 114,178.18
应付托管费 - - - 32,622.34 32,622.34
应付销售服务费 - - - - - 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 42 页
应付交易费用 - - - 2,608.26 2,608.26
应交税费 - - - 2,658,994.90 2,658,994.90
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 41,660.96 41,660.96
负债总计 28,000,000.00 - - 5,067,505.44 33,067,505.44
利率敏感度缺口 29,839,600.97 110,768,736.93 47,826,089.76 5,194,659.52
193,629,087.1
8
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风 险的 敏 感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1. 市场利率下 降 25 个基点 1,101,416.37 955,561.46
2. 市场利率上 升 25 个基点 -1,089,468.12 -946,437.83
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 不 直 接 从二 级 市 场 买入 股 票 、 权证 等 权 益 类资 产 ，
但 可 以 参 与一 级 市 场 新股 申 购 或 增发 新 股 ， 并可 持 有 因 可转 债 转 股 所形 成 的 股 票、 因 所 持 股票 所 派
发 的 权 证 以及 因 投 资 可分 离 债 券 而产 生 的 权 证等 。 所 面 临的 其 他 价 格风 险 来 源 于单 个 证 券 发行 主 体
自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra 风险 管理系统， 通过标准差、 跟踪误差、beta 值、V AR 等指标，
监控投资组 合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他 价 格风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值 占基金 公允价值 占基金易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 42 页
资产净
值比例
（% ）
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资 - - 4,337,406.32 2.24
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 - - 4,337,406.32 2.24
6.4.13.4.3.2 其他 价 格风 险 的 敏感性 分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基 准上升 5% 392,130.90 565,748.27
2. 业绩比较基 准下降 5% -392,130.90 -565,748.27
注：股票投资业绩基准取上证 A 指。
6.4.14 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 11,292,311.30 元， 属于第二层次的余额为 211,135,650.98 元，无属于 第三层次的
余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 11,479,899.14 元 ， 第二层次 204,284,366.25 元， 无属于 第三层次
的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、
或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 ， 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期
间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ； 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的
影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 42 页
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 222,427,962.28 95.51
其中：债券 222,427,962.28 95.51
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,405,285.59 1.03
7 其他各项资产 8,047,117.60 3.46
8 合计 232,880,365.47 100.00
7.2 报告 期末 按 行 业分类 的 股 票投资 组 合
7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有股票。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 42 页
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计买 入 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2% 或前20 名 的股 票 明 细
本基金本报告期内未进行股票买入交易。
7.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2% 或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600016 民生银行 2,513,208.46 1.30
2 002408 齐翔腾达 802,029.00 0.41
3 601929 吉视传媒 321,664.64 0.17
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票 成本（成交）总额 -
卖出股票 收入（成交）总额 3,636,902.10
注：“ 买 入 股 票 成 本” 或“ 卖 出 股 票 收 入” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不
考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,998,000.00 5.88
其中：政策性金融债 9,998,000.00 5.88
4 企业债券 149,431,033.38 87.92
5 企业短期融资券 30,000,000.00 17.65 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 42 页
6 中期票据 21,414,000.00 12.60
7 可转债 （可交换债） 11,584,928.90 6.82
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 222,427,962.28 130.87
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 1180008 11 新余债 200,000 20,946,000.00 12.32
2 011534008
15 东航股
SCP008
200,000 20,054,000.00 11.80
3 1680110
16 张经开
发债
200,000 19,824,000.00 11.66
4 124318 13 滨城投 135,000 14,075,100.00 8.28
5 101458007
14 闽漳龙
MTN001 （5
年期）
100,000 11,132,000.00 6.55
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
本基金本报告期末未投资股指期货。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基 金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,999.03
2 应收证券清算款 3,396,577.78
3 应收股利 -
4 应收利息 4,254,042.19
5 应收申购款 388,498.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,047,117.60
7.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 113008 电气转债 4,944,951.40 2.91
2 128009 歌尔转债 3,684,681.90 2.17
7.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 42 页
8 基金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
4,724 20,815.75 31,090,610.88 31.62% 67,242,986.11 68.38%
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国通用技术（集团）控股有限责任公
司
12,091,557.00 57.01%
2
红塔烟草（集团）有限责任公司企业年
金计划－中国工商银行股份有限公司
3,639,100.00 17.16%
3 太平人寿保险有限公司－投连－银保 474,239.00 2.24%
4 邱明山 254,755.00 1.20%
5 樊立新 220,000.00 1.04%
6 贾守宁 200,000.00 0.94%
7 李峰 197,778.00 0.93%
8 张爱君 190,001.00 0.90%
9 王方 133,400.00 0.63%
10 王艳华 132,400.00 0.62%
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 42 页
基金管理人所有从业人员持有本基金 6,207.46 0.0063%
8.4 期 末基 金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9 开放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 11 月 9 日 ）基金份额总额 2,679,114,943.70
本报告期期初基金 份额总额 112,888,488.06
本报告期 基金总申购份额 106,675,791.64
减： 本报告期基金总赎回份额 121,230,682.71
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 98,333,596.99
10 重 大事 件揭 示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
本基金管理人于 2016 年 4 月 30 日发 布公告，自 2016 年 4 月 30 日起聘任詹 余引先生担任公司
董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 42 页
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 1 2,834,873.10 77.95% 2,640.17 77.95% -
平安证券 1 802,029.00 22.05% 746.94 22.05% -
注：a) 本报 告期内本基金无减少交易单元, 无新增交易单元。
b) 本基金管 理人负责选择证券经营机构， 租用 其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易 单
元的选择标准如下：
1 ） 经营行 为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2 ） 具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3 ） 具有较 强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金 的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 42 页
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易 单元的选择程序如下：
1 ） 本基金 管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2 ） 基金管 理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安
81,167,815.5
2
81.49%
1,588,500,
000.00
90.10% - -
平安证券
18,437,563.8
4
18.51%
174,500,0
00.00
9.90% - -
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下部分基金开放时间的公告
基金管理人网站 2016-01-04
2
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 情
况 下 调 整 旗 下 部 分 基 金 场 内 申 赎 等 业 务 开 放
时间的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-01-05
3
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下部分基金开放时间的公告
基金管理人网站 2016-01-07
4
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 平 安 证 券 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费
率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-01-20
5
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金增加中证金牛为销售机构、 参加中证金
牛申购与定期定额投资费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-01-28
6
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新身份证件或者身份证明文件的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-01-28
7 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 春 节 前 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 2016-02-03 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 42 页
两 个 工 作 日 在 直 销 中 心 暂 停 申 购 及 转 换 转 入
业务的公告
报、 证券时报及基金管理
人网站
8
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金增加积木基金为销售机构、 参加积木基
金申购与定期定额投资费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-03-03
9
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金增加富济财富为销售机构、 参加富济财
富申购与定期定额投资费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-03-08
10
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金增加宜信普泽为销售机构、 参加宜信普
泽申购与定期定额投资费率优惠活动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-03-08
11
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 大 同 证 券 推
出 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-03-10
12
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 聘 任 基 金 经 理
助理的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-03-16
13
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金参加同花顺费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-03-25
14
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 申 购
费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-03-30
15
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金参加好买基金费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-04-07
16
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金增加宁波银行为销售机构的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-04-08
17
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-04-28
18
关 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 从 业 人 员 在 易
方达资产管理有限公司兼职情况变更的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-04-30
19
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-04-30
20
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-04-30
21
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 支 付
宝基金支付业务下线的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-05-05 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 42 页
22
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 民 生 银 行 直 销 银 行 申 购 费 率 优 惠
活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
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2016-05-13
23
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 盈 米 财 富 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-05-20
24
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金增加大智慧为销售机构、 参加大智慧申
购费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-05-20
25
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金增加奕丰金融为销售机构的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
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2016-05-20
26
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金增加川财证券为销售机构、 参加川财证
券申购与定期定额投资费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
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2016-05-27
27
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金增加鑫鼎盛为销售机构、 参加鑫鼎盛申
购与定期定额投资费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
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2016-06-22
28
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金参加交通银行网上银行、 手机银行申购
费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
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2016-06-30
11 备 查文 件目 录
11.1 备 查 文 件目录
1. 中国证监会 核准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的文件；
2. 《易方达岁 丰添利债券型证券投资基金基金合同》 ；
3. 《易方达岁 丰添利债券型证券投资基金托管协议》 ；
4. 基金管理人 业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 42 页
易 方 达 基金管 理 有 限公司
二 〇 一 六年八 月 二 十四日
