招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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招商 信用 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF )
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 :2016 年 8 月 24 日
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏,
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 5
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本半 年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ................................................................................................. 14
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投 资明细 ................................ 33
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 33
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 33
7.6 期末按公 允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 33
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 34
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 34
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 34
7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 34
7.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 34
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 35 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 35
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 35
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 36
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 36
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 36
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 36
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 36
10.2 基金管 理人、基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 37
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 37
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 37
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 37
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 38
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 39
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 39
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 39
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 40
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )
基金简称 招商信用添利债券(LOF )
场内简称 招商信用
基金主代码 161713
交易代码 161713
基金运作方式 契约型,本基金在基金合同生效后五年内(含 五年)
封闭运作,在深圳证券交易所上市交易;封闭期结束
后转为上市开放式基金(LOF )。
基金合同生效日 2010 年 6 月25 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,164,327,318.17 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 7 月30 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理
安排组合期限结构,在追求长期本金安全的基础上,
通过积极主动的管理,力争为投资者创造较高的当期
收益。
投资策略 本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币
政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久
期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、
期限结构配置、 信用策略、 相对价值判断、 期权策略、
动态优化等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线
以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极
调整。在可转换债券的投资上,主要采用可转债相对
价值分析策略。可转债相对价值分析策略通过分析不
同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债
的价值走向, 选择相应券种, 从而获取较高投资收益。
业 绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和
预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票
型基金。
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 潘西里 林葛
联系电话 0755 -83196666 010-66060069
电子邮箱 cmf@cmfchina.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-887-9555 95599
传真 0755 -83196475 010-68121816
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号 北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址 中国深圳深南大道 7088 号招商银
行大厦
北京市复兴门内大街 28 号凯晨世
贸中心东座 9 层
邮政编码 518040 100031
法定代表人 李浩 周慕冰
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联网网址
http://www.cmfchina.com
基金半年度报告备置地点 (1) 招商基金 管理有限公司
地址:中国深圳深南大道 7088 号招 商银行大厦
(2) 中国农业 银行股份有限公司
地址:北京市复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东座 9 层
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位: 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 43,657,250.50
本期利润 15,302,869.24
加权平均基金份额本期利润 0.0118
本期加权平均净值利润率 1.15%
本期基金份额净值增长率 1.30%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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期末可供分配利润 7,860,666.94
期末可供分配基金份额利润 0.0068
期末基金资产净值 1,177,023,248.97
期末基金份额净值 1.011
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 67.26%
注:1 、 基 金业绩 指标 不包括 持有 人认( 申) 购或交 易基 金的各 项费 用,计 入费 用后实 际收 益 水
平要低于所列数字;
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3 、 对期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.79% 0.05% 0.69% 0.04% 0.10% 0.01%
过去三个月 0.59% 0.08% 0.42% 0.07% 0.17% 0.01%
过去六个月 1.30% 0.07% 1.57% 0.07% -0.27% 0.00%
过去一年 2.28% 0.17% 6.54% 0.07% -4.26% 0.10%
过去三年 31.85% 0.32% 17.89% 0.09% 13.96% 0.23%
自基金合同
生效起至今
67.26% 0.28% 30.93% 0.09% 36.33% 0.19%
注:业绩比较基准收益率=中债综合指数收益率 ,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注:根 据基 金合同 第十 四条( 四) 投资策 略的 规定: 本基 金对固 定收 益类证 券的 投资比 例 不 低 于
基金资产的 80% , 其中投资 级别以上的信用债券的投资比例不低于基金资产的 80% , 对 股票等权益
类证券的投资比例不超过基金资产的 20%。本 基金于 2010 年 6 月 25 日 成立,自基金成立日起 6
个月内为建仓期,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月27 日经 中国证监会 (2002 )100 号 文批准设立。 目前,
公司注册资本金为 2.1 亿元人民币,其中, 招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55% ,招
商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45% 。
截至 2016 年6 月30 日, 本基金管理人共管理 76 只共同基金,具体如下: 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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基金名称 基金类型 基金成立日
招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-04-28
招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-01-14
招商先锋证券投资基金 混合型基金 2004-06-01
招商优质成长混合型证券投资基金 混合型基金 2005-11-17
招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-07-11
招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-03-30
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-06-19
招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22
招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2009-06-19
招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25
招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII)基金 2010-03-25
招商深证100 指数证券投资基金 股票型基金 2010-06-22
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-06-25
上证消费80 交 易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2010-12-08
招商上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
股票型基金 2010-12-08
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII)基金 2011-02-11
招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-03-17
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券
投资基金
股票型基金 2011-06-27
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金联接基金
股票型基金 2011-06-27
招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-09-01
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-02-01
招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-03-21
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2012-06-28
招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-07-20
招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-08-20
招商理财7 天 债券型证券投资基金 货币市场型基金 2012-12-07
招商央视财经50 指数证券投资基金 股票型基金 2013-02-05
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-03-01
招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-04-19
招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-05-17
招商沪深300 高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2013-08-01
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-06
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际(QDII)基金 2013-12-11
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-03-20
招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-03-25
招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-06-18 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2014-07-31
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-08-12
招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2014-09-03
招商招利1 个 月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2014-09-25
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13
招商沪深300 地产等权重指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27
招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-01-30
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-04-17
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-11
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-06-19
招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-29
招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-07-14
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2015-07-31
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2015-08-18
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-02
招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-15
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2015-12-25
招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-29
招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-04
招商安德保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-18
招商安元保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-03-01
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 债券型基金 2016-03-09
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 股票型基金 2016-03-15
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-04-13
招商招兴纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-05-18
招商安博保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-05-25
招商招盈18 个 月定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-01
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-03
招商招恒纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-08
招商安裕保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-20
招商财富宝交易型货币市场基金 货币型基金 2016-06-30
4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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(助理)期限 业年限
任职日期 离任日期
向霈
本基金的
基金经理
2015 年 6
月 9 日
- 10
女, 工商 管 理硕士。2006 年加
入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先
后 曾 任 职 于 市 场 部 、 股 票 投 资
部、 交 易部 ,2011 年起任固定
收 益 投 资 部 研 究 员 , 曾 任 招 商
现 金 增 值 开 放 式 证 券 投 资 基
金、招商 理 财 7 天债券型证券
投 资 基 金 、 招 商 招 金 宝 货 币 市
场 基 金 及 招 商 保 证 金 快 线 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 , 现 任 招 商
招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 、 招 商 信
用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
(LOF ) 、 招 商招利 1 个 月期理
财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商
招盈 18 个 月 定 开 债 券 型 证 券
投 资 基 金 及 招 商 财 富 宝 交 易 型
货币市场 基 金基金经 理 。
注:1 、 本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日, 后任基 金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2 、 证券从业年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关于 证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
基金管理人声明: 在本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办法》 等有 关法律 法规 及其各 项实 施准则 的规 定以及 《 招 商 信
用添利 债券 型证券 投资 基金基 金合 同》 等 基金 法律文 件的 约定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责 的 原 则
管理和 运用 基金资 产, 在严格 控制 风险的 前提 下,为 基金 持有人 谋求 最大利 益。 本报告 期 内 , 基
金运作 整体 合法合 规, 无损害 基金 持有人 利益 的行为 。基 金的投 资范 围以及 投资 运作符 合 有 关 法
律法规及基 金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
基金管理人 (以下简称 “公司” ) 已建立较完善的研究方法和投资决策流程, 确保各投资组合
享有公平的投资决策机会。 公司建立了所有组合适用的投资对象备选库, 制定明确的备选库建立、
维护程 序。 公司拥 有健 全的投 资授 权制度 ,明 确投资 决策 委员会 、投 资总监 、投 资组合 经 理 等 各招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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投资决 策主 体的职 责和 权限划 分, 投资组 合经 理在授 权范 围内可 以自 主决策 ,超 过投资 权 限 的 操
作需要 经过 严格的 审批 程序。 公司 的相关 研究 成果向 内部 所有投 资组 合开放 ,在 投资研 究 层 面 不
存在各 投资 组 合间 不公 平的问 题。 公司交 易部 在报告 期内 ,本着 持有 人利益 最大 化的原 则 执 行 了
公平交易。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
公 司 严格 控制 不 同投 资组 合 之间 的同 日 反向 交易 , 严格 禁止 可 能导 致不 公 平交 易和 利益输送
的同日 反向 交易。 确因 投资组 合的 投资策 略或 流动性 等需 要而发 生的 同日反 向交 易,公 司 要 求 相
关投资 组合 经理提 供决 策依据 ,并 留存记 录备 查,完 全按 照有关 指数 的构成 比例 进行投 资 的 组 合
等除外。
本 报 告期 内, 本 基金 各项 交 易均 严格 按 照相 关法 律 法规 、基 金 合同 的有 关 要求 执行 。报告期
内,公 司所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交易 量超过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形, 在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过 两次, 原因是指数型
投资组 合为 满足指 数复 制比例 要求 的投资 策略 需要。 报告 期内未 发现 其他有 可能 导致不 公 平 交 易
和利益输送的重大异常交易行为 。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报 告 期内 ,全球 范围 宏观 形 势整 体低 迷 不振 ,风险事件 频繁 发生 , 避险 情 绪不 断升 温,美国
加息预 期逐 步消退 ,欧 洲日本 等 国 经济仍 显疲弱 ,低 利率 环境不 断 蔓 延。国内 经济 整体 延续 稳中
下行 的 趋势 , 基建 及地 产 发挥 重要 托底作 用, 但制造 业投资 增速 不断 放缓 , 民间 投资持 续 偏 弱 ,
二季度 以来 房地产 销售 及投资 增速 亦 出现 下滑 迹象, 短期 经济结构 调 整仍显 艰难 , 经济 下 行 压 力
仍然存在。 CPI 年初以来先 升后降 , 受猪肉、 蔬菜、 大 宗商品价格反弹影响 CPI 一季度上涨 至 2.3% ,
5-6 月季节性 小幅回落 至 1.9%;PPI 仍 保持在通缩区间, 但受大宗商品价格上涨带动,PPI 同比降
幅持续收窄。 货币政策年初以来整体保持中性,仅 3 月初 降准 0.5 个 百分点,随后坚持 通过公开
市场、MLF 等 操作维持市场流动性 稳定 。
一 季 度受 房地 产 销售 、巨 量 信贷 以及 通 胀上 升等 因 素影 响, 长 端利 率从 年 初低 点震荡 上行,
央行 3 月初 降准超出市场预期,短端利率小幅下行。4 月 信用事件频发, 机构大规模赎回债券基
金,并 对市 场造成 了一 定的流 动性 冲击 , 低等 级品种 信用 利差快 速上 行,投 资者 风险偏 好 大 幅 下
降。二 季度 后半段 市场 对经济 预期 重新修正 , 并在英 国公 投、全 球避 险情绪 升温 、美国 加息 因素
消退 等因素带动下,中长期利率债收益率 明显下行,收益率曲线走平。 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
第 12 页 共 40 页
报告期内本基金严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.011 元, 本报告期份额净值增长率为 1.30% ,同期业绩
基准增长率为 1.57% , 基金业绩 落后于 同期比较基准 0.27% 。 主要原因是 一季度久期较短, 组合 规
模波动较大。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望下半年, 经济下行压力仍在, 后续关注房地产市场 对经济的影响; CPI 三季度大概率下行 ,
但四季度有回升压力; 货币政策空间有所扩大 ,资金面总体将保持适度宽松格局。从基本面 、政
策面来看,预期债券市场以震荡 下行 为主,行情长度及深度将取决于房地产市场对经济的影响 以
及财政货币 政策走向,同时在经济下行及供给侧改革过程中, 应注意防范 过剩产能信用品种集中
到期 可能导致的流动性风险和信用风险 。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告 期内 ,本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 相关 的法 律 法规 、基 金 合同 以及 《 招商 基金 管理有限
公司基 金估 值委员 会管 理制度 》进 行。基 金核 算部负 责日 常的基 金资 产的估 值业 务,执 行 基 金 估
值政策 。另 外,公 司设 立由投 资和 研究部 门、 风险管 理部 、基金 核算 部、法 律合 规部负 责 人 和 基
金经理 代表 组成的 估值 委员会 。公 司估值 委员 会的相 关成 员均具 备相 应的专 业胜 任能力 和 相 关 工
作经历 。公 司估值 委员 会主要 负责 制定、 修订 和完善 基金 估值政 策和 程序, 定期 评价现 有 估 值 政
策和程序的适用性及对估值程序执行情 况进行监督。
投 资 和研 究部 门 以及 基金 核 算部 共同 负 责关 注相 关 投资 品种 的 动态 ,评 判 基金 持有 的投资品
种是否 处于 不活跃 的交 易状态 或者 最近交 易日 后经济 环境 发生了 重大 变化或 证券 发行机 构 发 生 了
影响证 券价 格的重 大事 件,从 而确 定估值 日需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资品 种;投 资 和 研 究
部门定 期审 核公允 价值 的确认 和计 量;研 究部 提出合 理的 数量分 析模 型对需 要进 行估值 测 算 或 者
调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价, 以保 证其持续适用;
基金核 算部 定期审 核估 值政策 和程 序的一 致性 ,并负 责与 托管行 沟通 估值调 整事 项;风 险 管 理部
负责估 值委 员会工 作流 程中的 风险 控制; 法律 合规部 负责 日常的 基金 估值调 整结 果的事 后 复 核 监
督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基 金 经理 代表 向 估值 委员 会 提供 估值 参 考信 息, 参 与估 值政 策 讨论 ;对 需 采用 特别 估值程序
的证券 ,基 金及时 启动 特别估 值程 序,由 公司 估值委 员会 集体讨 论议 定特别 估值 方案并 与 托 管 行
沟通后由基金核算部具体执行。 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中 央国 债登记 结算 有限责 任公 司、中 证指 数有限 公司 签署服 务协 议,由 其按 约定提 供 在 银行
间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《招 商信 用 添利 债券 型 证券 投资 基 金基 金合 同 》及 最新 的 招募 说明 书 约定 “在 符合有关
基金收益分配条件的前提下, 本基金收益分配每季度至少 1 次, 每年至多 12 次, 每 次收益分配的
比例不低于基金可供分配利润的 70 %。 并且, 封闭期间本基金每年度收益分配比例不得低于基金
该年度已实现收益的 90%” 。
本基金以 2016 年 3 月 21 日为收益分配基准日进行了 2016 年 第一次利润分配,截至 2016 年
3 月21 日 , 本 基金期末可供分配利润为 41,136,866.80 元 , 当次 最低应分配金额为 28,795,806.76
元。 利润分配 登记日为2016 年3 月31 日, 每份基金 份额分红0.0213 元 , 分红 金额为31,041,282.06
元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。
本基金以 2016 年 6 月 16 日为收益分配基准日进行了 2016 年 第二次利润分配,截至 2016 年
6 月16 日 , 本 基金期末可供分配利润为 19,750,003.12 元 , 当次 最低应分配金额为 13,825,002.18
元。 利润分配 登记日为2016 年6 月30 日, 每份基金 份额分红0.0120 元 , 分红 金额为13,971,927.93
元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说 明书的有关约定。
本 基 金已 实现 尚 未分 配的 可 供分 配收 益 部分 ,将 严 格按 照基 金 合同 的约 定 适时 向投 资者予以
分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
根 据 证监 会《 公 开募 集证 券 投资 基金 运 作管 理办 法 》第 四十 一 条的 相关 要 求, 基金 合同生效
后,连 续二 十个工 作日 出现基 金份 额持有 人数 量不满 二百 人或者 基金 资产净 值低 于五千 万 元 情 形
的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。
报 告 期内 ,本 基 金未 发生 连 续二 十个 工 作日 出现 基 金 份 额持 有 人数 量不 满 二百 人或 者基金净
值低于五千万的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管招 商信 用 添利 债券 型 证券 投资 基 金的 过程 中 ,本 基金 托 管人 — 中 国 农业 银行 股份有限
公司严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 相关法 律法 规的规 定以 及《招 商信 用添利 债券 型证券 投 资 基 金招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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基金合 同》 、 《招商 信用 添利债 券型 证券投 资基 金托管 协议 》的约 定, 对招商 信用 添利债 券型 证 券
投资基金管理人 —招商基金管理有限公司 2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日基金 的投资运作 ,
进行了 认真 、独立 的会 计核算 和必 要的投 资监 督,认 真履 行了托 管人 的义 务 ,没 有从事 任 何 损 害
基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为 , 招商 基金 管 理有 限公 司 在招 商信 用 添利 债券 型 证券 投资 基 金的 投资 运作、基
金资产净值的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在损害基金份额持有人利益的行为;
在报告 期内 ,严格 遵守 了《证 券投 资基金 法》 等有关 法律 法规, 在各 重要方 面的 运作严 格 按 照 基
金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 认为 , 招商 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定, 基金管 理人 所编制 和披 露的招 商信 用添利 债券 型证券 投 资 基 金
半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息真实、
准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6.1 资产负债表
会计主体: 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )
报告截止日: 2016 年6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 11,012,880.70 465,819,400.17
结算备付金
2,220,030.43 4,483,022.97
存出保证金
16,367.41 223,224.30
交易性金融资产 6.4.7.2 1,180,359,729.70 1,699,758,607.93
其中:股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,180,359,729.70 1,699,758,607.93
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 24,842,693.32 30,506,596.26
应收股利
- -
应收申购款
959.23 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,218,452,660.79 2,200,790,851.63
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 768,598,434.60
应付证券清算款
- 121,110.46
应付赎回款
24,112,816.95 517,034.49
应付管理人报酬
678,530.36 792,552.07
应付托管费
193,865.83 226,443.46
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 16,963.21 83,099.04
应交税费
2,258,193.76 2,258,193.76
应付利息
- 68,880.95
应付利润
13,971,927.93 -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 197,113.78 200,386.62
负债合计
41,429,411.82 772,866,135.45
所 有 者 权益:
实收基金 6.4.7.9 1,164,327,318.17 1,385,172,756.81
未分配利润 6.4.7.10 12,695,930.80 42,751,959.37
所有者权益合计
1,177,023,248.97 1,427,924,716.18
负债和所有者权益总计
1,218,452,660.79 2,200,790,851.63
注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.011 元,基金份 额总额 1,164,327,318.17
份。
6.2 利润表
会计主体: 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )
本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
一、收入
24,349,896.17 160,666,580.39 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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1. 利息收入
40,007,967.06 78,196,784.74
其中:存款利息收入 6.4.7.11 212,731.00 539,133.96
债券利息收入
39,795,236.06 77,431,426.89
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 226,223.89
其他利息收入
- -
2. 投资收益( 损失以“- ”填列)
12,588,089.22 311,399,786.93
其中:股票投资收益 6.4.7.12 - 28,205,344.78
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 12,588,089.22 282,003,088.29
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 - 1,191,353.86
3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ”
号填列)
6.4.7.18 -28,354,381.26 -228,939,899.90
4. 汇兑收益 ( 损失以“- ” 号填列)
- -
5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.19 108,221.15 9,908.62
减: 二 、费用
9,047,026.93 21,498,047.29
1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 4,625,740.27 8,225,981.18
2 .托管费 6.4.10.2.2 1,321,640.09 2,350,280.38
3 .销售服务 费
4 .交易费用 6.4.7.20 14,550.14 792,255.08
5 .利息支出
2,868,944.21 9,628,319.04
其中:卖出回购金融资产支出
2,868,944.21 9,628,319.04
6 .其他费用 6.4.7.21 216,152.22 501,211.61
三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ”
号填列)
15,302,869.24 139,168,533.10
减:所得税费用
- -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列)
15,302,869.24 139,168,533.10
6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表
会计主体: 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )
本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有 者权益 (基 1,385,172,756.81 42,751,959.37 1,427,924,716.18 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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金净值)
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润)
- 15,302,869.24 15,302,869.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
(净值减少以 “- ” 号填
列)
-220,845,438.64 -345,687.82 -221,191,126.46
其中:1. 基金 申购款 363,395,214.83 11,195,707.05 374,590,921.88
2.基金赎回 款 -584,240,653.47 -11,541,394.87 -595,782,048.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填列)
- -45,013,209.99 -45,013,209.99
五、 期末所有 者权益 (基
金净值)
1,164,327,318.17 12,695,930.80 1,177,023,248.97
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有 者权益 (基
金净值)
2,116,636,763.44 314,880,699.79 2,431,517,463.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润)
- 139,168,533.10 139,168,533.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
(净值减少以 “- ” 号填
列)
-217,780,526.13 -6,791,386.83 -224,571,912.96
其中:1. 基金 申购款 - - -
2.基金赎回 款 -217,780,526.13 -6,791,386.83 -224,571,912.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填列)
- -381,629,608.79 -381,629,608.79
五、 期末所有 者权益 (基
金净值)
1,898,856,237.31 65,628,237.27 1,964,484,474.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本 报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
______ 金旭______
______ 欧志明______
____ 何剑萍____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
招商信用添利债券型证券投资基金 (LOF )( 以下简 称 “本基金”) 系由基金 管理人招商基金管
理有限 公司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 、 《 招 商信用 添利 债券型 证券 投资基 金基 金 合
同》及 其他 有关法 律法 规的规 定, 经中国 证券 监督管 理委 员会( 以 下简 称 “中 国证 监会 ”)证监许
可[2010]645 号文批准公开募集。 本基金为契约型封闭式基金, 本基金合同生效后五年内( 含五年)
为封闭期, 存续期限为不定期, 在封闭期届满日前的 30 个 工作日之前, 基金管理 人将以现场或 通
讯方式 召开 基金份 额持 有人大 会, 投票决 定是 否同意 本基 金继续 封闭 五年。 如果 基金份 额 持 有 人
大会依 据有 关法律 法规 和本基 金合 同第十 章的 相关规 定成 功召开 并决 定继续 封闭 ,经中 国 证 监 会
核准, 则本 基金继 续封 闭,即 在上 个封闭 期届 满后的 次日 起开始 下一 个五年 封闭 期;如 果 基 金 份
额持有 人大 会未能 依据 有关法 律法 规和本 基金 合 同的 相关 规定成 功召 开或在 基金 份额持 有 人 大 会
上本基 金继 续封闭 的决 议未获 得通 过,经 中国 证监会 核准 ,则本 基金 在上个 封闭 期届满 后 的 次 日
起转为上市开放式基金(LOF) , 投资 者可进行基金份额的申购、 赎回。 一旦本基金转为上市开放式
基金(LOF) 后, 本 基金 将以 上 市开 放式 基 金(LOF) 的 模 式持 续运 作 ,无 需每 隔 五年 召开 一次基金份
额持有人大会决定基金运作方式。 本基金首次设立募集基金份额为 2,116,636,763.44 份, 经德勤
华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报( 验) 字(10)第 0035 号验资 报告。 《招商
信用添利 债券型证券投资基金基金合同》 ( 以下 简称 “基金合同”) 于 2010 年 6 月 25 日正式生效。
本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司, 基金托管人为中国农业银行股份有限公司( 以下 简
称 “中国农业银行”) 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上 字[2010] 第 236 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金
1,649,213,376 份基金份 额于 2010 年 7 月 30 日 在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同截至报 告期末最新公告的 《招 商信用添利
债券型证券投资基金 (LOF) 更新的 招募说明书》 的有关规定, 本基金的投资范围限于具有良好流
动性的 金融 工具, 包括 国内依 法发 行上市 的股 票、债 券、 货币市 场工 具、权 证、 资产支 持 证 券 及
法律法 规或 中国证 监会 允许基 金投 资的其 他金 融工具 。本 基金对 固定 收益类 证券 的投资 比 例 不低
于基金资产的 80% ,其中 对投资级别以上的信用债券的投资比例不低于基金资产的 80%(信用债券
包括公 司债 、企业 债、 短期融 资券 、商业 银行 金融债 、资 产支持 证券 、次级 债、 可转换 债 券 、 可
分离转债, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 信用类金融工具) , 对股票等权益类证
券 的 投资 比例 不 超过 基金 资 产 的 20 % 。 若本 基金 转 为上 市开 放 式基 金(LOF) , 则本基 金 将保持不招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
第 19 页 共 40 页
低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准采用: 中
债综合指数。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则及相关规定( 以下简称
“ 企业会计准则”) 及中 国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制, 同 时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金财 务报 表 的编 制符 合 企业 会计 准 则和 中国 证 监会 发布 的 关于 基金 行 业实 务操 作的有关
规定的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 6 月30 日 的财务状况以及 2016 年1 月1 日至 6
月 30 日的经 营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《 财政部、国
家 税 务总 局关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 、 财税[2016]36 号《关 于 全面 推开 营 业税改征
增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
1) 以发行基 金方式募集资金,不属于营业税的征收范围,不缴纳营业税。
2) 证券投资 基金( 封闭式 证券投资基金 , 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债
券免征营业税和增值税。
3) 对基金从 证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利 息收入及其他收入 ,招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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暂不缴纳企业所得税。
4) 对基金取 得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的
个人所得税,暂不缴纳企业所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 11,012,880.70
定期存款 -
其中:存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计: 11,012,880.70
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 373,499,969.66 377,918,729.70 4,418,760.04
银行间市场 796,597,623.50 802,441,000.00 5,843,376.50
合计 1,170,097,593.16 1,180,359,729.70 10,262,136.54
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,170,097,593.16 1,180,359,729.70 10,262,136.54
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 5,645.84
应收定期存款利 息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 899.10
应收债券利息 24,836,141.81
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 6.57
合计 24,842,693.32
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 16,963.21
合计 16,963.21
6.4.7.8 其他负债
单位 :人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 18,100.40
预提费用 179,013.38
合计 197,113.78
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 1,385,172,756.81 1,385,172,756.81
本期申购 363,395,214.83 363,395,214.83
本期赎回( 以"-" 号填列) -584,240,653.47 -584,240,653.47
本期末 1,164,327,318.17 1,164,327,318.17
注:本期申购含红利再投、转换入份( 金) 额, 本期赎回含转换出份( 金) 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,809,131.17 32,942,828.20 42,751,959.37
本期利润 43,657,250.50 -28,354,381.26 15,302,869.24
本期基金份额交易
产生的变动数
-592,504.74 246,816.92 -345,687.82
其中:基金申购款 7,987,085.95 3,208,621.10 11,195,707.05
基金赎回款 -8,579,590.69 -2,961,804.18 -11,541,394.87
本期已分配利润 -45,013,209.99 - -45,013,209.99
本期末 7,860,666.94 4,835,263.86 12,695,930.80
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 168,763.88
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 29,282.14
其他 14,684.98
合计 212,731.00
6.4.7.12 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位:人民币元 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总
额
1,467,248,964.95
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成
本总额
1,425,847,558.19
减:应收利息总额 28,813,317.54
买卖债券差价收入 12,588,089.22
6.4.7.14 资 产 支 持 证券 投 资
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵 金 属 投 资收 益
本基金本报告期内无贵金属投资收益
6.4.7.16 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期内无衍生工具投资收益。
6.4.7.17 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.18 公 允 价 值 变动 收 益
单位:人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -28,354,381.26
—— 股票投资 -
—— 债券投资 -28,354,381.26
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -28,354,381.26
6.4.7.19 其他收入
单位:人民币元
项目 本期 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 108,221.15
合计 108,221.15
注:本 基金 的赎回 费率 按基金 持有 人持有 该部 分基金 份额 的时间 分段 递减设 定, 于持有 人 赎 回 基
金份额时收取,赎回费总额根据持有时间根据基金合同规定按一定比例归入基金资产。
6.4.7.20 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
675.14
银行间市场交易费用
13,875.00
合计
14,550.14
6.4.7.21 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 99,452.08
帐户维护费 18,100.00
银行费用 18,438.84
上市年费 29,835.26
其他 600.00
合计 216,152.22
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国农业银行 股份有限公司(以下简称“中国农业银行) 基金托管人
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方 交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支付
的管理费
4,625,740.27 8,225,981.18
其中: 支付销售机构的客
户维护费
3,243.65
7,576.46
注: 支付基金 管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,321,640.09 2,350,280.38
注: 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20% 的年 费率计提, 逐
日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位:人民 币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - 49,000,000.00 2,816.01
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国农业银行 - 20,501,181.31 - - - -
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 11,012,880.70 168,763.88 1,243,747,672.69 419,444.07
注:本基金的银行存款由基金托 管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
金额单位:人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年6
月30 日
2016 年7 月
1 日
2016 年6
月30 日
0.1200 13,969,465.60 2,462.33 13,971,927.93
2 2016 年3
月31 日
2016 年4 月
1 日
2016 年3
月31 日
0.2130 31,037,101.67 4,180.39 31,041,282.06
合
计
- - 0.3330 45,006,567.27 6,642.72 45,013,209.99
6.4.12 期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末无因认购新发/ 增 发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末中无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末中无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
本 基 金为 债券 型 基金 ,本 基 金的 运作 涉 及的 金融 工 具主 要包 括 债券 投资 、 股票 投资 等。与这
些金融工具有关的风险, 以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金的 基金 管 理人 从事 风 险管 理的 目 标是 提升 本 基金 风险 调 整后 收益 水 平, 保证 本基金的
基金资 产安 全,维 护基 金份额 持有 人利益 。基 于该风 险管 理目标 ,本 基金的 基金 管理人 风 险 管 理
的基本 策略 是识别 和分 析本基 金运 作使本 基金 面临各 种类 型的风 险, 确定适 当的 风险容 忍 度 , 并
及时可 靠地 对各种 风险 进行监 督, 将风险 控制 在限定 的范 围之内 。本 基金目 前面 临的主 要 风 险 包招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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括:市 场风 险、信 用风 险和流 动性 风险。 与本 基金相 关的 市场风 险主 要包括 利率 风险和 市 场 价 格
风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 以全 面、 独 立、 互相 制 约以 及定 性 和定 量相 结 合为 原则 的,监事
会、董 事会 及下设 风险 控制委 员会 、督察 长、 风险管 理委 员会、 法律 合规部 和风 险管理 部 等 多 层
次的风险管理组织架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 金 融工 具的 一 方到 期无 法 履行 约定 义 务致 使本 基 金遭 受损 失 的风 险。 本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金及其他。
本 基 金的 银行 存 款存 放于 本 基金 的基 金 托管 人中 国 农业 银行 , 与该 银行 存 款相 关的 信用风险
不重大 。本 基金在 证券 交易所 进行 的交易 均与 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司完 成证券 交 收 和 款
项清算 ,因 此违约 风险 发生的 可能 性很小 ;本 基金在 进行 银行间 同业 市场交 易前 均对交 易 对 手 进
行信用评估,以控制相应的信用风险。
对 于 与债 券投 资 、资 产支 持 证 券 投资 等 投资 品种 相 关的 信用 风 险, 本基 金 的基 金管 理人通过
对投资 品种 的信用 等级 评估来 选择 适当的 投资 对象, 并限 制单个 投资 品种的 持有 比例来 管 理 信 用
风险。附注 6.4.13.2.1 及 6.4.13.2.2 列示了于本 报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资
的信用评级,该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位: 人民币 元
短期信用评级
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
199,718,000.00
250,680,000.00
合计
199,718,000.00 250,680,000.00
注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA
66,610,151.60
75,815,486.80
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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AA+
226,056,019.40
255,472,671.50
AA
492,120,216.10
578,551,821.63
AA-
-
10,086,000.00
A+
- -
A
- -
A-
- -
BBB+
- -
BBB+ 以下
- -
未评级
- -
合计
784,786,387.10 919,925,979.93
注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。 本基金合同生效后五年之内( 含五
年) 为封闭期 , 封闭期间投资者不能申购、 赎回基金份额, 因此, 本报告期不存在兑付赎回资 金的
流动性 风险 ,流动 性风 险主要 存在 于部分 投资 品种交 易不 活跃而 出现 的变现 风险 以及因 投 资 集 中
而无法 在市 场出现 剧烈 波动的 情况 下以合 理价 格变现 投资 的风险 。本 基金所 持有 的交易 性 金 融 资
产分别在证券交易所和银行间同业市场交易, 除 附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基
金资产 外, 本基金 未持 有其他 有重 大流动 性风 险的投 资品 种。除 卖出 回购金 融资 产款外 , 本 基 金
所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。
日 常 流动 性风 险 管理 中, 本 基金 的基 金 管理 人每 日 监控 和预 测 本基 金的 流 动性 指标 ,通过对
投资品 种的 流动性 指标 来持 续 地评 估、选 择、 跟踪和 控制 基金投 资的 流动性 风险 。同时 , 本 基 金
通过预 留一 定的现 金头 寸,并 且在 需要时 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式融入 短期 资金, 以 缓 解 流
动性风险。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 利 率敏 感性 金 融工 具的 公 允价 值及 将 来现 金流 受 市场 利率 变 动而 发生 波动的风
险。本 基金 持有的 利率 敏感性 资产 主要是 银行 存款、 债券 投资; 持有 的利率 敏感 性负债 主 要 是 卖
出回购 金融 资产款 。本 基金的 基金 管理人 日常 通过对 利率 水平的 预测 、分析 收益 率曲线 及 优 化 利
率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
第 30 页 共 40 页
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位:人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,012,880.70 - - - - - 11,012,880.70
结算备付金 2,220,030.43 - - - - - 2,220,030.43
存出保证金 16,367.41 - - - - - 16,367.41
交易性金融资产
110,303,000.00
69,993,000.00
187,745,614.60
596,422,772.50
215,895,342.60
- 1,180,359,729.70
应收利息 - - - - - 24,842,693.32 24,842,693.32
应收申购款 - - - - - 959.23 959.23
其他资产 - - - - - - -
资产总计 123,552,278.54 69,993,000.00 187,745,614.60 596,422,772.50 215,895,342.60 24,843,652.55 1,218,452,660.79
负债
应付赎回款 - - - - - 24,112,816.95 24,112,816.95
应付管理人报酬 - - - - - 678,530.36 678,530.36
应付托管费 - - - - - 193,865.83 193,865.83
应付交易费用 - - - - - 16,963.21 16,963.21
应交税费 - - - - - 2,258,193.76 2,258,193.76
应付利润 - - - - - 13,971,927.93 13,971,927.93
其他负债 - - - - - 197,113.78 197,113.78
负债总计 - - - - - 41,429,411.82 41,429,411.82
利率敏感度缺口 123,552,278.54 69,993,000.00 187,745,614.60 596,422,772.50 215,895,342.60 -16,585,759.27 1,177,023,248.97
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
第 31 页 共 40 页
资产
银行存款 465,819,400.17 - - - - - 465,819,400.17
结算备付金 4,483,022.97 - - - - - 4,483,022.97
存出保证金 223,224.30 - - - - - 223,224.30
交易性金融资产 70,812,000.00 69,223,000.00 311,836,000.00 925,184,843.80 322,702,764.13 - 1,699,758,607.93
应收利息 - - - - - 30,506,596.26 30,506,596.26
资产总计 541,337,647.44 69,223,000.00 311,836,000.00 925,184,843.80 322,702,764.13 30,506,596.26 2,200,790,851.63
负债
卖出回购金融资产款 768,598,434.60 - - - - - 768,598,434.60
应付证券清算款 - - - - - 121,110.46 121,110.46
应付赎回款 - - - - - 517,034.49 517,034.49
应付管理人报酬 - - - - - 792,552.07 792,552.07
应付托管费 - - - - - 226,443.46 226,443.46
应付交易费用 - - - - - 83,099.04 83,099.04
应付利息 - - - - - 68,880.95 68,880.95
应交税费 - - - - - 2,258,193.76 2,258,193.76
其他负债 - - - - - 200,386.62 200,386.62
负债总计 768,598,434.60 - - - - 4,267,700.85 772,866,135.45
利率敏感度缺口 -227,260,787.16 69,223,000.00 311,836,000.00 925,184,843.80 322,702,764.13 26,238,895.41 1,427,924,716.18
注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
第 32 页 共 40 页
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
1 、若市场利 率平行上升或下降 50 个 基点
2 、其他市场 变量保持不变
3 、仅存在公 允价值变动对基金资产净值的影响
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末( 2016 年 6 月
30 日 )
上年度末 ( 2015 年12 月31
日 )
1 、市场利率 平行上升 50 个基点 -13,209,270.51
-22,503,599.82
2 、市场利率 平行下降 50 个基点
13,618,290.49
23,208,000.36
6.4.13.4.2 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指以 交易 性 金融 资产 的 公 允 价值 受 市场 利率 和 外汇 汇率 以 外的 市场 价格因素
变动发 生波 动的风 险, 该风险 可能 与特定 投资 品种相 关, 也有可 能与 整体投 资品 种相关 。 本 基 金
所持有 的金 融资产 以公 允价值 计量 ,所有 市场 价格因 素引 起的金 融资 产公允 价值 变动均 直 接 反 映
在当期 损益 中。本 基金 在构建 资产 配置和 基金 资产投 资组 合的基 础上 ,通过 建立 事前和 事 后 跟 踪
误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。
6.4.13.4.2.1 其 他 价 格 风险 敞 口
本基金本报告期末及上年度末无股票投资、权证投资等权益性投资。
6.4.13.4.2.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
截至 本报 告期 末 及上 年度 末 ,本 基金 未 持有 股票 投 资、 权证 投 资等 权益 性 投资 ,若 除市场利
率 和 外 汇 汇 率 外 的 其 他 市 场 因 素 变 化 导 致 本 基 金 所 持 有 的 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升 或 下 降 5%
且其他市场变量保持不变,对于本基金的基金资产净值无重大影响 。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(% ) 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,180,359,729.70 96.87
其中:债券 1,180,359,729.70 96.87
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 13,232,911.13 1.09
7 其他各项资产 24,860,019.96 2.04
8 合计 1,218,452,660.79 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
本基金本报告期内无股票投资变动。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 75,543,342.60 6.42
2 央行票据 - -
3 金融债券 120,312,000.00 10.22
其中:政策性金融债 120,312,000.00 10.22
4 企业债券 732,487,025.10 62.23
5 企业短期融资券 199,718,000.00 16.97
6 中期票据 51,130,000.00 4.34
7 可转债 1,169,362.00 0.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,180,359,729.70 100.28
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位:人民币元 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 160303 16 进出 03 1,200,000 120,312,000.00 10.22
2 011699477 16 冀中峰 峰SCP005 900,000 89,415,000.00 7.60
3 1280037 12 宿建投债 1,100,000 70,356,000.00 5.98
4 019518 15 国债 18 700,000 69,993,000.00 5.95
5 1380341 13 柳州东城 债 600,000 65,124,000.00 5.53
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
7.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 有 被监 管部 门 立案 调查 , 不 存 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
本 基 金投 资的 前 十名 股票 没 有超 出基 金 合同 规定 的 备选 股票 库 ,本 基金 管 理人 从制 度和流程
上要求股票必须先入库再买入。 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 16,367.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 24,842,693.32
5 应收申购款 959.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,860,019.96
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位:份
持有人
户数 (户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
920
1,265,573.17
1,133,534,544.32
97.36% 30,792,773.85
2.64%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 中国人民人寿保险股份有限公司- 分
红- 个险分红
200,030,999.00
32.58%
2 中意人寿保险有限公司
136,096,174.00
22.16%
3 全国社保基金二零三组合
64,036,496.00
10.43%
4 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 企 业 年 金 计
划- 中国工商银行股份有限公司
25,361,447.00
4.13%
5 中意人寿保险有限公司- 万能- 团体万 22,822,236.00
3.72% 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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能
6 郑州铁路局企业年金计划- 中国工商
银行股份有限公司
15,146,300.00
2.47%
7 中国人寿保险( 集团) 公 司 企 业 年 金 计
划- 中国农业银行股份有限
14,692,343.00
2.39%
8 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 年
金计划- 中国工商银行股份有限
11,161,597.00
1.82%
9 全国社保基金二一四组合
10,339,803.00
1.68%
10 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 企 业 年 金 计
划- 中国工商银行股份有限公司
8,186,129.00
1.33%
注:以上数据由中国证券登记结算公司 提供,持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
- -
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
基金合同生效日( 2010 年 6 月25 日 )基金份额 总额
2,116,636,763.44
本报告期期初基金 份额总额 1,385,172,756.81
本报告期基金总申购份额 363,395,214.83
减: 本报告期 基金总赎回份额 584,240,653.47
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) -
本报告期期末基金份额总额 1,164,327,318.17
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期未举行基金份额持有人大会。
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本基金本报告期内基金管理人、基金 托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期, 基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚, 亦未收到关于基金管理人的高级管
理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚 的书面通知或文件。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
山西证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
西藏东方财富 1 - - - - 新增
注:基 金交 易佣金 根据 券商季 度综 合评分 结果 给与分 配, 券商综 合评 分根据 研究 报告质 量 、 路 演
质量、 联合 调研质 量以 及销售 服务 质量打 分, 从多家 服务 券商中 选取 符合法 律规 范经营 的 综 合 能招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
第 38 页 共 40 页
力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投 13,896,682.37 9.59% 424,100,000.00 10.82% - -
华泰证券 130,950,850.59 90.41% 3,496,700,000.00 89.18% - -
东方证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
西藏东方财富 - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序
号
公告事项 法定披露方式
法定披露
时间
1
招商基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗下交易
所场内基金开放时间的公告
中国证券报、 上 海证券报 2016-1-4
2
招商基金管理有限公司关于1 月4 日指数熔 断触发旗下公募基金
开放时间调整的公告
中国证券报、 上 海证券报 2016-1-4
3
招商基金管理有限公司关于1 月7 日指数熔 断触发旗下公募基金
开放时间调整的公告
中国证券报、 上 海证券报 2016-1-7
4 招商基金旗下部分基金增加乐融多源为代销机构的公告 中国证券报、 上 海证券报 2016-1-8
5 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年第4 季 度报告 中国证券报、 上 海证券报 2016-1-22
6
招商基金管理有限公司关于降低旗下部分开放式基金申购最低
金额限制的公告
中国证券报、 上 海证券报 2016-1-29
7
招商信用添利债券型证券投资基金 (LOF) 更新的招募说明书 (二
零一六年第一号)
中国证券报、 上 海证券报 2016-2-5
8
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘
要(二零一六年第一号)
中国证券报、 上 海证券报 2016-2-5
9 招商基金旗下部分基金增加杭州数米为代销机构的公告 中国证券报、 上 海证券报 2016-3-25 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
第 39 页 共 40 页
10 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告 中国证券报、 上 海证券报 2016-3-26
11 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要 中国证券报、 上 海证券报 2016-3-26
12
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年第一次收益分
配公告
中国证券报、 上 海证券报 2016-3-28
13
招商基金管理有限公司关于参加深圳市新 兰德证券投资咨询有
限公司费率优惠的公告
中国证券报、 上 海证券报 2016-3-31
14 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年第1 季 度报告 中国证券报、 上 海证券报 2016-4-21
15 关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公告 中国证券报、 上 海证券报 2016-4-26
16 招商基金旗下部分基金增加诺亚正行为代销机构的公告 中国证券报、 上 海证券报 2016-6-27
17
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年第二次收益分
配公告
中国证券报、 上 海证券报 2016-6-27
18
招商基金旗下部分基金增加陆金所资管为代销机构及开通定投
的公告
中国证券报、 上 海证券报 2016-6-28
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证券 监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;
2 、中国证券 监督管理委员会批准招商信用添利债券型证券投资基金设立的文件;
3 、 《招商信 用添利债券型证券投资基金基金合同》 ;
4 、 《招商信 用添利债券型证券投资基金托管协议》 ;
5 、 《招商信 用添利债券型证券投资基金(LOF ) 招募说明书》 ;
6 、 《招商信 用 添利债券型证券投资基金 (LOF )2016 年第 1 季度报告》 ;
7 、 《招商信 用添利债券型证券投资基金 (LOF )2016 年第 2 季度报告》 ;
8 、 《招商信 用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年 度报告》 ;
9 、 《招商信 用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年 度报告摘要》 。
11.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址:中国深圳深南大道 7088 号招 商银行大厦 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告
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11.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站 http://www.cmfchina.com 上查阅,或者在营
业时间内到招商基金管理有限公司查阅。
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2016 年8 月24 日