兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金
（LOF）
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 24 日
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01月01 日起至 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 10 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 10
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 13
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 48
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）
基金简称 兴全沪深 300 指数（LOF）
场内简称 兴全 300
基金主代码 163407
前端交易代码 163407
后端交易代码 163408
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2010 年 11 月 2 日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 304,252,694.84 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-01-19
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通
过指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严
格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增
强的组合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力
争日均跟踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不超过
7.75%，日均下方跟踪误差不超过 0.3％，年下方跟踪
误差不超过 4.75％。
投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通
过指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严
格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增
强的组合管理。
业绩比较基准 沪深 300 指数×95%＋同业存款利率×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增
强型基金，跟踪标的指数市场表现，追求接近或超越
沪深 300 指数所代表的市场平均收益，是股票基金中
处于中等风险水平的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业全球基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 林葛
联系电话 021-20398888 010-66060069
电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4006780099， 021-38824536 95599
传真 021-20398858 010-68121816
注册地址 上海市黄浦区金陵东路368
号
北京东城区建国门内大街 69 号
办公地址 上海市张杨路 500 号时代
广场 19-20 楼
北京复兴门内大街 28 号凯晨世
贸中心东座 9 层
邮政编码 200122 100031
法定代表人 庄园芳 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 8,226,154.18
本期利润 -39,778,842.36
加权平均基金份额本期利润 -0.1294
本期加权平均净值利润率 -10.74%
本期基金份额净值增长率 -9.59%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 76,798,479.02
期末可供分配基金份额利润 0.2524
期末基金资产净值 381,051,173.86
期末基金份额净值 1.2524
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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基金份额累计净值增长率 25.24%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.07% 0.94% -0.46% 0.93% 1.53% 0.01%
过去三个月 2.22% 0.94% -1.87% 0.96% 4.09% -0.02%
过去六个月 -9.59% 1.69% -14.65% 1.75% 5.06% -0.06%
过去一年 -21.29% 2.20% -27.99% 2.19% 6.70% 0.01%
过去三年 68.95% 1.78% 41.77% 1.75% 27.18% 0.03%
自基金合同
生效起至今
25.24% 1.53% -7.75% 1.55% 32.99% -0.02%
注：本基金为指数增强型证券投资基金，标的指数是沪深 300 指数，本基金的业绩基准指数按照
构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =95%×(沪深 300 指数t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+5%×（同业存款利率 t/360）
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t =1，2，3，?T，T 表示时间截至日。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2016 年6 月30日。
2、按照《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期
为 2010 年 11 月2 日至2011 年5 月1 日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同
规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100 号文）批准，于 2003 年 9
月 30 日成立。2008 年 1月 2 日，中国证监会批准（证监许可[2008]6 号）了公司股权变更申请，
全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册
资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公
司”。2008年 7 月7 日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888 号文） ，公司名称由“兴业全球
人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币
1.2 亿元变更为人民币 1.5 亿元。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司旗下管理着十七只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基
金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票
型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全保本混合型证券投
资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全商业模式优选混合型证券投资基金
（LOF） 、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、
兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
申庆
本基金、
兴全全球
视野股票
型证券投
资基金基
金经理
2010年11月
2 日
- 19 年
工商管理硕士，历任
兴业全球基金管理有
限公司行业研究员，
兴全趋势证券投资基
金（LOF）基金经理助
理、基金管理部总监
助理。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全沪深
300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺
或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核
部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否
存在非公平的因素。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金在重点配置低估值大盘蓝筹板块的基础上， 积极实施低风险或无风险的新股、
可转债等套利，并获得了较好的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率-9.59%，同期业绩比较基准收益率-14.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中央宏观调控所确定的积极的财政政策与稳健的货币政策的实施尽管在季度上有所微调，但
上半年我国宏观经济表现始终较为平稳，印证了权威人士的“L 型经济走势”会维持较长时间的
判断。有托底和刺激，经济不会显著反弹；不刺激，经济也差不到哪里去，因此要做好经济转型
和结构调整的长期思想和实践准备。
上半年 A 股指数波动较大，先抑后扬。各类指数表现趋同只是时间先后略有差异。银行、保
险、食品饮料、家电、汽车为代表的价值蓝筹表现稳定，不仅波动较小而且均有一定的正收益；
经风险调整后的整体收益要好于小市值股票。
由于上半年新股和再融资节奏控制较好，一旦价值蓝筹稳定住了市场，投机炒作氛围就立即
聚拢起来。二季度最吸引市场眼球的涨幅依然在中小市值板块。只是热点更加集中在新能源、石兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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墨烯、物联网、VR/AR 以及概念较好流通市值较小的新股。但毋庸置疑的是 A 股中的中小市值板
块泡沫大，投机炒作成分高。
上半年 IPO 的数量和规模虽然不大，但随着下半年发行速度的加快，累积效应总会体现。A
股市场抑制内幕交易和估值泡沫的水总有一天会变成沸水，大多数现在还沉浸其中，乐此不疲的
“青蛙”是跳不出来的。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或IT 人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律
法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—兴业全球基金
管理有限公司 2016 年1月 1 日至2016 年6 月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 兴业全球基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，兴业全球基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,712,500.99 2,931,668.02
结算备付金
615,179.79 174,076.13
存出保证金
48,734.13 344,052.21
交易性金融资产 6.4.7.2 381,693,978.58 418,719,129.70
其中：股票投资
361,464,629.08 398,634,129.70
基金投资
- -
债券投资
20,229,349.50 20,085,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 7,800,000.00 - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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应收证券清算款
2,152,461.43 -
应收利息 6.4.7.5 283,404.77 504,923.13
应收股利
- -
应收申购款
89,782.56 1,083,712.72
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
396,396,042.25 423,757,561.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
9,699,865.45 -
应付证券清算款
2,845,569.35 62,304.31
应付赎回款
2,171,301.22 1,779,341.36
应付管理人报酬
246,535.10 286,800.10
应付托管费
46,225.31 53,775.00
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 125,818.74 48,260.36
应交税费
- -
应付利息
5,306.11 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 204,247.11 376,167.42
负债合计
15,344,868.39 2,606,648.55
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 304,252,694.84 304,018,593.33
未分配利润 6.4.7.10 76,798,479.02 117,132,320.03
所有者权益合计
381,051,173.86 421,150,913.36
负债和所有者权益总计
396,396,042.25 423,757,561.91
注：报告截止日 2016 年6 月30 日，基金份额净值 1.2524 元，基金份额总额 304,252,694.84份。
6.2 利润表
会计主体：兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 6 月30日
一、收入
-37,425,029.27 312,795,128.84
1.利息收入
400,136.00 1,650,081.75
其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,890.31 90,191.57 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 13 页 共 49 页
债券利息收入
375,053.41 1,425,865.78
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
13,192.28 134,024.40
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
10,121,369.07 467,277,656.70
其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,743,336.60 460,299,682.58
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -81,969.49 -696,592.32
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 3,460,001.96 7,674,566.44
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -48,004,996.54 -158,300,040.05
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 58,462.20 2,167,430.44
减：二、费用
2,353,813.09 11,087,866.75
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,472,823.06 5,660,995.37
2．托管费 6.4.10.2.2 276,154.36 1,061,436.61
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 276,629.22 3,531,942.73
5．利息支出
39,755.10 492,564.07
其中：卖出回购金融资产支出
39,755.10 492,564.07
6．其他费用 6.4.7.20 288,451.35 340,927.97
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-39,778,842.36 301,707,262.09
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-39,778,842.36 301,707,262.09
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 304,018,593.33 117,132,320.03 421,150,913.36 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 14 页 共 49 页
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -39,778,842.36 -39,778,842.36
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
234,101.51 -554,998.65 -320,897.14
其中：1.基金申购款 48,614,198.45 9,813,723.59 58,427,922.04
2.基金赎回款 -48,380,096.94 -10,368,722.24 -58,748,819.18
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
304,252,694.84 76,798,479.02 381,051,173.86
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,484,134,190.17 393,276,757.95 1,877,410,948.12
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 301,707,262.09 301,707,262.09
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-957,513,946.15 -383,632,399.01 -1,341,146,345.16
其中：1.基金申购款 656,428,329.97 236,566,825.72 892,995,155.69
2.基金赎回款 -1,613,942,276.12 -620,199,224.73 -2,234,141,500.85
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
526,620,244.02 311,351,621.03 837,971,865.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______庄园芳______
______杨东______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 15 页 共 49 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)(原名兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金
(LOF))(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许
可[2010]1068 号《关于核准兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准，
由兴业全球基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于 2010 年 11 月 2 日正
式生效，首次设立募集规模为 2,955,476,122.49份基金份额。本基金为契约型上市开放式，存续
期限不定。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结
算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。本基金于 2011 年1 月1 日起更名为
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、
权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金
投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股
的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券
品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金的业绩基准为：沪深 300 指数×95%＋同业存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、2008年 9 月18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作。另，自 2016 年5月 1 日起，在全
国范围内将全面推开营业税改征增值税。主要税项列示如下：
1)以发行基金方式募集资金，不属于增值税征收范围，不缴纳增值税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月
以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含1
年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，其中股权登记日在 2015 年 9 月 8
日之前的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015 年9 月8 日之后的，股息红利所得
暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5)对于基金从事 A 股买卖，自 2008 年 9 月19 日起，出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股票)交兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 17 页 共 49 页
易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
活期存款 3,712,500.99
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 3,712,500.99
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 339,173,950.66 361,464,629.08 22,290,678.42
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 69,000.00 71,349.50 2,349.50
银行间市场 20,210,640.00 20,158,000.00 -52,640.00
合计 20,279,640.00 20,229,349.50 -50,290.50
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 359,453,590.66 381,693,978.58 22,240,387.92
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 18 页 共 49 页
项目
本期末
2016 年 6月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 7,800,000.00 -
合计 7,800,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 485.73
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 276.80
应收债券利息 282,620.34
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 21.90
合计 283,404.77
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 124,255.09
银行间市场应付交易费用 1,563.65
合计 125,818.74
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6,681.72
其他 14,550.65
预提费用 168,075.18
指数使用费 14,939.56
应付指数使用费 -
预提审计费 -
预提信息披露费 -
合计 204,247.11
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 304,018,593.33 304,018,593.33
本期申购 48,614,198.45 48,614,198.45
本期赎回(以"-"号填列) -48,380,096.94 -48,380,096.94
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 304,252,694.84 304,252,694.84
注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 198,624,928.66 -81,492,608.63 117,132,320.03
本期利润 8,226,154.18 -48,004,996.54 -39,778,842.36
本期基金份额交易
产生的变动数
92,901.70 -647,900.35 -554,998.65
其中：基金申购款 31,797,114.11 -21,983,390.52 9,813,723.59
基金赎回款 -31,704,212.41 21,335,490.17 -10,368,722.24
本期已分配利润 - - -
本期末 206,943,984.54 -130,145,505.52 76,798,479.02
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 8,808.90
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,287.63
其他 793.78
合计 11,890.31
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 104,634,502.36
减：卖出股票成本总额 97,891,165.76
买卖股票差价收入 6,743,336.60
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
-81,969.49
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-81,969.49
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
20,730,680.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
20,108,620.00
减：应收利息总额 704,029.49 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 21 页 共 49 页
买卖债券差价收入 -81,969.49
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 3,460,001.96
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,460,001.96
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 -48,004,996.54
——股票投资 -47,978,326.04
——债券投资 -26,670.50
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -48,004,996.54
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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基金赎回费收入 45,615.62
转换费收入 12,846.58
其他 -
合计 58,462.20
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
276,279.22
银行间市场交易费用
350.00
合计
276,629.22
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 23,869.30
信息披露费 144,205.88
账户维护费用 18,000.00
指数使用费 98,073.05
银行费用 4,203.12
上市费用 -
其他 100.00
合计 288,451.35
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称
“兴业全球基金”）
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（以下简称
“农业银行”）
基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）
基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
兴业证券 209,506,883.35 100.00% 2,025,479,688.95 94.52%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
兴业证券 26,680.00 100.00% 126,745,423.30 96.78%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 24 页 共 49 页
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
兴业证券 162,200,000.00 100.00% 774,900,000.00
82.01%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 154,016.89 100.00% 124,255.09 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 1,439,724.47 94.53% 666,252.04 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供
的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,472,823.06 5,660,995.37
其中： 支付销售机构的客
户维护费
457,224.70 1,154,819.94
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.8%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×0.8%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 25 页 共 49 页
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
276,154.36 1,061,436.61
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 3,712,500.99 8,808.90 25,737,706.02 68,450.51
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 26 页 共 49 页
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002792
通宇
通讯
2016年3
月21日
2017年
3 月 28
日
新股流
通受限
22.94 59.80 50,712 1,163,333.28 3,032,577.60 -
002792
通宇
通讯
2016年6
月7日
2017年
3 月 28
日
新股-转
增
- 59.80 25,356 - 1,516,288.80 注1
002791
坚朗
五金
2016年3
月22日
2017年
3 月 29
日
新股流
通受限
21.57 53.77 58,800 1,268,316.00 3,161,676.00 -
300508
维宏
股份
2016年4
月12日
2017年
4 月 19
日
新股流
通受限
20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
601966
玲珑
轮胎
2016年6
月24日
2016年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 3,155 40,951.90 40,951.90 -
603016
新宏
泰
2016年6
月23日
2016年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016年6
月30日
2016年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016年6
月29日
2016年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 张）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
127003
海印
转债
2016年6
月15日
2016年
7月1
日
新债未
流通
100.00 100.00 320 32,000.00 32,000.00 -
注 1：本基金持有的新股通宇通讯，于 2016 年 6 月 7 日实施 2015 年度权益分配方案，向全体股
东每 10 股派 4 元（含税） ，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本基金新增 25,356
股。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 27 页 共 49 页
上述流通受限证券可流通日系根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600649
城投
控股
2016
年6月
20日
重大
事项
14.36 - - 317,000 3,337,491.42 4,552,120.00 -
000002
万
科Ａ
2015
年12
月18
日
重大
事项
18.21
2016
年7月
4日
21.99 139,000 2,607,640.00 2,531,190.00 注1
000651
格力
电器
2016
年2月
22日
重大
事项
19.22 - - 71,218 1,307,515.10 1,368,809.96 -
600019
宝钢
股份
2016
年6月
27日
重大
事项
4.90 - - 237,000 1,304,850.00 1,161,300.00 -
000728
国元
证券
2016
年6月
8日
重大
事项
16.72
2016
年7月
8日
17.37 55,770 603,091.69 932,474.40 -
601168
西部
矿业
2016
年2月
1日
重大
事项
5.93
2016
年7月
22日
6.52 100,000 769,000.00 593,000.00 -
600005
武钢
股份
2016
年6月
27日
重大
事项
2.76 - - 175,000 596,750.00 483,000.00 -
002065
东华
软件
2015
年12
月21
日
重大
事项
25.10
2016
年7月
4日
22.59 1,823 36,747.97 45,757.30 注2
注 1：根据上市公司公告，万科 A 于2015 年12月18 日下午 13:00 开始停牌。
注 2：根据上市公司公告，东华软件于 2015 年 12 月21 日下午 13:00 开始停牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 9,699,865.45元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
140302 14进出02 2016年7 月1
日
101.75 100,000 10,175,000.00
合计
100,000 10,175,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、
相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附
注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 29 页 共 49 页
债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6月30
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,712,500.99 - - - - - 3,712,500.99
结算备付金 615,179.79 - - - - - 615,179.79
存出保证金 48,734.13 - - - - - 48,734.13
交易性金融资
产
- - 20,158,000.00 - 71,349.50 361,464,629.08 381,693,978.58
买入返售金融
资产
7,800,000.00 - - - - - 7,800,000.00
应收证券清算
款
- - - - - 2,152,461.43 2,152,461.43
应收利息 - - - - - 283,404.77 283,404.77
应收申购款 200.00 - - - - 89,582.56 89,782.56
资产总计 12,176,614.91 - 20,158,000.00 - 71,349.50 363,990,077.84 396,396,042.25
负债
卖出回购金融
资产款
9,699,865.45 - - - - - 9,699,865.45
应付证券清算
款
- - - - - 2,845,569.35 2,845,569.35
应付赎回款 - - - - - 2,171,301.22 2,171,301.22
应付管理人报
酬
- - - - - 246,535.10 246,535.10
应付托管费 - - - - - 46,225.31 46,225.31
应付交易费用 - - - - - 125,818.74 125,818.74 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 30 页 共 49 页
应付利息 - - - - - 5,306.11 5,306.11
其他负债 - - - - - 204,247.11 204,247.11
负债总计 9,699,865.45 - - - - 5,645,002.94 15,344,868.39
利率敏感度缺
口
2,476,749.46 - 20,158,000.00 - 71,349.50 358,345,074.90 381,051,173.86
上年度末
2015年12月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,931,668.02 - - - - - 2,931,668.02
结算备付金 174,076.13 - - - - - 174,076.13
存出保证金 344,052.21 - - - - - 344,052.21
交易性金融资
产
- - 20,062,000.00 - 23,000.00 398,634,129.70 418,719,129.70
应收利息 - - - - - 504,923.13 504,923.13
应收申购款 3,889.53 - - - - 1,079,823.19 1,083,712.72
资产总计 3,453,685.89 - 20,062,000.00 - 23,000.00 400,218,876.02 423,757,561.91
负债
应付证券清算
款
- - - - - 62,304.31 62,304.31
应付赎回款 - - - - - 1,779,341.36 1,779,341.36
应付管理人报
酬
- - - - - 286,800.10 286,800.10
应付托管费 - - - - - 53,775.00 53,775.00
应付交易费用 - - - - - 48,260.36 48,260.36
其他负债 - - - - - 376,167.42 376,167.42
负债总计 - - - - - 2,606,648.55 2,606,648.55
利率敏感度缺
口
3,453,685.89 - 20,062,000.00 - 23,000.00 397,612,227.47 421,150,913.36
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年6 月30日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月31
日 ）
利率 +1% -128,521.53 -57,538.02
利率 -1% 130,187.00 57,875.65
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 31 页 共 49 页
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值
或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主
要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例范围为本基金投资于股票资产占基金资产的比例为
90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券
资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律
法规和监管机构的规定。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 361,464,629.08 94.86 398,634,129.70 94.65
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 20,229,349.50 5.31 20,085,000.00 4.77
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 381,693,978.58 100.17 418,719,129.70 99.42
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型(CAPM)
描述的规律进行变动
使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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在业绩基准变化 10%时， 对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的
变化
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准 +10% 32,381,280.04 30,246,747.37
业绩比较基准 -10% -32,381,280.04 -30,246,747.37
注：本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金净值产生的影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 361,464,629.08 91.19
其中：股票 361,464,629.08 91.19
2 固定收益投资 20,229,349.50 5.10
其中：债券 20,229,349.50 5.10
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 7,800,000.00 1.97
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,327,680.78 1.09
7 其他各项资产 2,574,382.89 0.65
8 合计 396,396,042.25 100.00
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 228,295.60 0.06
B 采矿业 13,884,515.26 3.64
C 制造业 101,557,245.85 26.65
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
16,456,348.23 4.32
E 建筑业 13,291,447.57 3.49
F 批发和零售业 9,172,187.85 2.41
G 交通运输、仓储和邮政业 7,358,384.60 1.93
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
17,971,654.19 4.72
J 金融业 130,562,905.43 34.26
K 房地产业 24,142,718.61 6.34
L 租赁和商务服务业 4,555,860.00 1.20
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,192,960.00 0.31
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,092,369.85 0.81
S 综合 - -
合计 343,466,893.04 90.14
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 3,055,360.00 0.80
C 制造业 8,140,065.14 2.14
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,089,345.00 1.07
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术 2,712,965.90 0.71 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 17,997,736.04 4.72
7.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 787,000 25,215,480.00 6.62
2 600036 招商银行 717,996 12,564,930.00 3.30
3 600016 民生银行 1,350,700 12,061,751.00 3.17
4 601166 兴业银行 670,000 10,210,800.00 2.68
5 300085 银之杰 300,000 8,970,000.00 2.35
6 600690 青岛海尔 977,138 8,676,985.44 2.28
7 001979 招商蛇口 577,771 8,233,236.75 2.16
8 600519 贵州茅台 25,700 7,502,344.00 1.97
9 000895 双汇发展 337,700 7,051,176.00 1.85
10 601169 北京银行 677,720 7,027,956.40 1.84
11 601328 交通银行 1,227,700 6,911,951.00 1.81
12 600900 长江电力 541,102 6,758,363.98 1.77
13 300124 汇川技术 317,000 6,149,800.00 1.61
14 601601 中国太保 213,818 5,781,638.72 1.52
15 600030 中信证券 347,000 5,631,810.00 1.48 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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16 601398 工商银行 1,170,000 5,194,800.00 1.36
17 601818 光大银行 1,267,600 4,766,176.00 1.25
18 600741 华域汽车 335,000 4,693,350.00 1.23
19 601009 南京银行 498,600 4,681,854.00 1.23
20 000792 盐湖股份 217,700 4,593,470.00 1.21
21 600649 城投控股 317,000 4,552,120.00 1.19
22 601668 中国建筑 813,200 4,326,224.00 1.14
23 601888 中国国旅 87,000 3,826,260.00 1.00
24 000001 平安银行 428,400 3,727,080.00 0.98
25 600015 华夏银行 368,504 3,644,504.56 0.96
26 601088 中国神华 257,000 3,615,990.00 0.95
27 601988 中国银行 1,077,700 3,459,417.00 0.91
28 000858 五 粮 液 106,300 3,457,939.00 0.91
29 600104 上汽集团 157,700 3,199,733.00 0.84
30 000800 一汽轿车 277,773 3,022,170.24 0.79
31 601688 华泰证券 152,700 2,889,084.00 0.76
32 601006 大秦铁路 432,200 2,783,368.00 0.73
33 600048 保利地产 317,700 2,741,751.00 0.72
34 600276 恒瑞医药 67,084 2,690,739.24 0.71
35 000002 万
科Ａ 139,000 2,531,190.00 0.66
36 600028 中国石化 529,885 2,501,057.20 0.66
37 000776 广发证券 147,100 2,465,396.00 0.65
38 601939 建设银行 499,700 2,373,575.00 0.62
39 600177 雅戈尔 170,000 2,344,300.00 0.62
40 600637 东方明珠 90,001 2,184,324.27 0.57
41 000063 中兴通讯 146,041 2,094,227.94 0.55
42 601607 上海医药 115,200 2,079,360.00 0.55
43 600153 建发股份 170,000 2,040,000.00 0.54
44 600309 万华化学 117,058 2,025,103.40 0.53
45 600585 海螺水泥 138,728 2,017,105.12 0.53
46 000625 长安汽车 132,100 1,805,807.00 0.47
47 601390 中国中铁 257,000 1,791,290.00 0.47
48 600009 上海机场 66,510 1,732,585.50 0.45
49 600000 浦发银行 110,770 1,724,688.90 0.45
50 000423 东阿阿胶 31,531 1,665,782.73 0.44
51 601857 中国石油 227,900 1,647,717.00 0.43
52 601628 中国人寿 77,000 1,603,140.00 0.42
53 601186 中国铁建 157,000 1,563,720.00 0.41
54 000157 中联重科 376,486 1,554,887.18 0.41 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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55 601336 新华保险 37,700 1,523,080.00 0.40
56 002008 大族激光 66,000 1,507,440.00 0.40
57 002142 宁波银行 100,000 1,478,000.00 0.39
58 600795 国电电力 503,800 1,476,134.00 0.39
59 000538 云南白药 22,700 1,459,610.00 0.38
60 601225 陕西煤业 277,799 1,436,220.83 0.38
61 601899 紫金矿业 422,933 1,425,284.21 0.37
62 000917 电广传媒 85,953 1,420,803.09 0.37
63 600011 华能国际 187,700 1,411,504.00 0.37
64 600739 辽宁成大 90,025 1,401,689.25 0.37
65 600050 中国联通 367,000 1,398,270.00 0.37
66 600100 同方股份 92,400 1,382,304.00 0.36
67 000651 格力电器 71,218 1,368,809.96 0.36
68 600089 特变电工 159,809 1,361,572.68 0.36
69 000100 TCL 集团 407,200 1,339,688.00 0.35
70 600674 川投能源 160,000 1,321,600.00 0.35
71 002594 比亚迪 21,000 1,281,210.00 0.34
72 000963 华东医药 18,896 1,273,590.40 0.33
73 600271 航天信息 51,400 1,223,320.00 0.32
74 000568 泸州老窖 40,800 1,211,760.00 0.32
75 002241 歌尔股份 41,700 1,195,956.00 0.31
76 000069 华侨城Ａ 186,400 1,192,960.00 0.31
77 000876 新 希 望 140,026 1,165,016.32 0.31
78 600019 宝钢股份 237,000 1,161,300.00 0.30
79 601998 中信银行 203,700 1,154,979.00 0.30
80 000402 金 融 街 117,000 1,137,240.00 0.30
81 600547 山东黄金 29,000 1,128,390.00 0.30
82 600886 国投电力 170,000 1,122,000.00 0.29
83 000999 华润三九 46,300 1,121,386.00 0.29
84 000793 华闻传媒 112,493 1,111,430.84 0.29
85 601618 中国中冶 300,000 1,107,000.00 0.29
86 600718 东软集团 57,900 1,060,728.00 0.28
87 600383 金地集团 100,000 1,036,000.00 0.27
88 000768 中航飞机 52,159 1,027,010.71 0.27
89 600118 中国卫星 30,503 1,024,900.80 0.27
90 601669 中国电建 179,200 1,023,232.00 0.27
91 000623 吉林敖东 40,700 1,015,465.00 0.27
92 601985 中国核电 146,000 997,180.00 0.26
93 600352 浙江龙盛 115,604 996,506.48 0.26 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 37 页 共 49 页
94 002007 华兰生物 30,720 964,608.00 0.25
95 600893 中航动力 27,655 958,245.75 0.25
96 000728 国元证券 55,770 932,474.40 0.24
97 000686 东北证券 71,520 923,323.20 0.24
98 600660 福耀玻璃 65,900 922,600.00 0.24
99 600221 海南航空 289,700 918,349.00 0.24
100 000338 潍柴动力 117,400 916,894.00 0.24
101 601992 金隅股份 111,400 863,350.00 0.23
102 600827 百联股份 71,183 859,890.64 0.23
103 600588 用友网络 43,800 857,604.00 0.23
104 601098 中南传媒 46,193 836,555.23 0.22
105 600068 葛洲坝 143,005 832,289.10 0.22
106 000060 中金岭南 77,700 810,411.00 0.21
107 000839 中信国安 37,700 803,387.00 0.21
108 000630 铜陵有色 307,000 779,780.00 0.20
109 600150 中国船舶 35,000 779,100.00 0.20
110 600369 西南证券 107,124 777,720.24 0.20
111 600837 海通证券 50,000 771,000.00 0.20
112 002236 大华股份 58,750 769,625.00 0.20
113 600332 白云山 30,000 739,200.00 0.19
114 601800 中国交建 70,000 737,100.00 0.19
115 600688 上海石化 119,909 731,444.90 0.19
116 000061 农 产 品 60,000 729,600.00 0.19
117 601933 永辉超市 174,762 721,767.06 0.19
118 600600 青岛啤酒 24,375 708,581.25 0.19
119 600583 海油工程 102,300 706,893.00 0.19
120 601333 广深铁路 178,800 699,108.00 0.18
121 600018 上港集团 137,000 698,700.00 0.18
122 600839 四川长虹 157,500 696,150.00 0.18
123 600170 上海建工 173,314 663,792.62 0.17
124 600642 申能股份 112,500 645,750.00 0.17
125 601117 中国化学 116,745 645,599.85 0.17
126 600362 江西铜业 47,522 640,596.56 0.17
127 000729 燕京啤酒 83,400 633,006.00 0.17
128 600873 梅花生物 100,000 621,000.00 0.16
129 002081 金 螳 螂 60,000 601,200.00 0.16
130 600060 海信电器 33,801 597,601.68 0.16
131 600804 鹏博士 31,841 580,461.43 0.15
132 600208 新湖中宝 135,882 574,780.86 0.15 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
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133 600376 首开股份 50,000 556,000.00 0.15
134 000750 国海证券 74,059 547,296.01 0.14
135 002294 信立泰 20,000 544,000.00 0.14
136 300251 光线传媒 45,800 529,448.00 0.14
137 000709 河钢股份 190,000 526,300.00 0.14
138 601018 宁波港 106,318 526,274.10 0.14
139 000039 中集集团 37,000 524,290.00 0.14
140 600038 中直股份 12,568 521,320.64 0.14
141 000712 锦龙股份 25,000 519,000.00 0.14
142 601898 中煤能源 100,000 516,000.00 0.14
143 601928 凤凰传媒 47,707 502,831.78 0.13
144 600875 东方电气 50,716 498,031.12 0.13
145 600005 武钢股份 175,000 483,000.00 0.13
146 000778 新兴铸管 100,000 464,000.00 0.12
147 600863 内蒙华电 149,200 450,584.00 0.12
148 000027 深圳能源 70,502 449,802.76 0.12
149 601258 庞大集团 162,554 447,023.50 0.12
150 000540 中天城投 70,000 436,100.00 0.11
151 000898 鞍钢股份 111,887 428,527.21 0.11
152 600578 京能电力 97,142 415,767.76 0.11
153 600008 首创股份 105,566 410,651.74 0.11
154 600023 浙能电力 77,011 391,985.99 0.10
155 600037 歌华有线 25,600 389,376.00 0.10
156 600648 外高桥 17,700 348,867.00 0.09
157 000825 太钢不锈 100,705 318,227.80 0.08
158 600031 三一重工 62,850 315,507.00 0.08
159 000883 湖北能源 67,000 310,210.00 0.08
160 600098 广州发展 37,700 294,814.00 0.08
161 600535 天士力 8,000 286,080.00 0.08
162 000725 京东方Ａ 117,170 270,662.70 0.07
163 603000 人民网 15,710 260,943.10 0.07
164 600256 广汇能源 59,714 244,827.40 0.06
165 600157 永泰能源 61,023 240,430.62 0.06
166 601118 海南橡胶 40,840 228,295.60 0.06
167 600188 兖州煤业 20,000 218,800.00 0.06
168 601808 中海油服 16,700 202,905.00 0.05
169 002202 金风科技 13,300 201,229.00 0.05
170 300133 华策影视 7,200 112,104.00 0.03
171 002065 东华软件 1,823 45,757.30 0.01 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 39 页 共 49 页
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002792 通宇通讯 76,068 4,548,866.40 1.19
2 600297 广汇汽车 469,500 4,089,345.00 1.07
3 002791 坚朗五金 58,800 3,161,676.00 0.83
4 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.69
5 601699 潞安环能 237,000 1,549,980.00 0.41
6 000937 冀中能源 171,500 912,380.00 0.24
7 601168 西部矿业 100,000 593,000.00 0.16
8 601127 小康股份 5,158 123,121.46 0.03
9 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02
10 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.02
11 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.02
12 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
13 601966 玲珑轮胎 3,155 40,951.90 0.01
14 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01
15 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
16 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
17 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
18 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603005 晶方科技 11,180,000.00 2.65
2 600690 青岛海尔 9,118,430.00 2.17
3 300085 银之杰 9,114,000.00 2.16
4 300124 汇川技术 8,860,000.00 2.10
5 600273 嘉化能源 7,190,000.00 1.71
6 600297 广汇汽车 6,616,000.00 1.57
7 603609 禾丰牧业 4,521,000.00 1.07
8 300413 快乐购 4,255,151.45 1.01
9 000792 盐湖股份 3,331,453.00 0.79 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 40 页 共 49 页
10 000333 美的集团 3,282,000.00 0.78
11 600649 城投控股 2,227,361.00 0.53
12 601601 中国太保 2,144,451.54 0.51
13 000983 西山煤电 2,139,000.00 0.51
14 600016 民生银行 1,743,370.00 0.41
15 600741 华域汽车 1,735,334.00 0.41
16 601009 南京银行 1,585,000.00 0.38
17 600036 招商银行 1,577,000.00 0.37
18 000060 中金岭南 1,486,710.00 0.35
19 601390 中国中铁 1,382,420.00 0.33
20 600271 航天信息 1,316,547.00 0.31
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603005
晶方科技 12,312,500.74 2.92
2 600273
嘉化能源 7,669,905.11 1.82
3 000983
西山煤电 5,992,918.44 1.42
4 601601
中国太保 5,518,720.00 1.31
5 000333
美的集团 5,121,350.60 1.22
6 600690
青岛海尔 5,015,200.00 1.19
7 603609
禾丰牧业 4,786,767.00 1.14
8 300413
快乐购 4,417,133.50 1.05
9 600036
招商银行 4,348,009.04 1.03
10 000919
金陵药业 3,810,036.00 0.90
11 300124
汇川技术 3,529,702.65 0.84
12 601318
中国平安 3,390,411.00 0.81
13 000895
双汇发展 3,201,140.00 0.76
14 600297
广汇汽车 2,949,041.00 0.70
15 002024
苏宁云商 2,089,806.00 0.50
16 300406
九强生物 2,066,251.00 0.49
17 600019
宝钢股份 1,827,417.00 0.43
18 600123
兰花科创 1,793,010.00 0.43
19 600348
阳泉煤业 1,440,763.94 0.34
20 000712
锦龙股份 1,403,400.00 0.33 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 41 页 共 49 页
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 108,699,991.18
卖出股票收入（成交）总额 104,634,502.36
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,158,000.00 5.29
其中：政策性金融债 20,158,000.00 5.29
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 71,349.50 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,229,349.50 5.31
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 140302 14 进出 02 100,000 10,175,000.00 2.67
2 160209 16 国开 09 100,000 9,983,000.00 2.62
3 110032 三一转债 370 39,349.50 0.01
4 127003 海印转债 320 32,000.00 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 42 页 共 49 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 48,734.13
2 应收证券清算款 2,152,461.43
3 应收股利 - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 43 页 共 49 页
4 应收利息 283,404.77
5 应收申购款 89,782.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,574,382.89
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 002792 通宇通讯 4,548,866.40 1.19 新股锁定
2 002791 坚朗五金 3,161,676.00 0.83 新股锁定
3 300508 维宏股份 2,642,473.50 0.69 新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
13,857 21,956.61 39,104,696.57 12.85% 265,147,998.27 87.15%
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 44 页 共 49 页
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 吴建城 662,381.00 11.18%
2 陈翠芳 662,381.00 11.18%
3 吴家驹 662,381.00 11.18%
4 周素菊 416,623.00 7.03%
5 王乐京 201,342.00 3.40%
6 冯学正 124,826.00 2.11%
7 陈敏丽 105,400.00 1.78%
8 王菊萍 76,817.00 1.30%
9 易俐萍 67,003.00 1.13%
10 石春娥 60,006.00 1.01%
注：持有人为 LOF 基金场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
48,410.07 0.0159%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 11 月2 日）基金份额总额
2,955,476,122.49
本报告期期初基金份额总额 304,018,593.33
本报告期基金总申购份额 48,614,198.45
减:本报告期基金总赎回份额 48,380,096.94
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 304,252,694.84
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 45 页 共 49 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人重大人事变动。
2016 年 5 月 9 日公告，自 2016 年 5 月 9 日起公司董事长、法定代表人由兰荣先生变更为庄
园芳女士；
2016 年 1月13 日公告，自 2016 年1月 13 日起郑文惠女士任公司副总经理。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 209,506,883.35 100.00% 154,016.89 100.00% - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 46 页 共 49 页
民族证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 26,680.00 100.00% 162,200,000.00 100.00% - -
民族证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 旗下各基金 2015 年12月31 日资
产净值公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 1月1 日
2 关于 2016 年1 月4 日指数发生不
可恢复熔断期间调整旗下基金相
关业务办理时间的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 1月4 日
3 关于长期停牌股票（新文化、天龙
集团）估值方法调整的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 1月6 日
4 关于旗下场内基金份额在指数熔
断期间暂停申购赎回业务的提示
性公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 1月6 日
5 关于 2016 年1 月7 日指数发生不
可恢复熔断期间调整旗下基金相
关业务办理时间的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 1月7 日
6 关于公司部分董事变更的公告 中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 1月9 日
7 关于长期停牌股票（朗姿股份）估
值方法调整的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 1月9 日
8 关于调整旗下基金在中国邮储银
行定期定额申购起点金额的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 1月12 日
9 关于调整旗下基金在中国银行定
期定额申购起点金额的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 1月12 日
10 关于长期停牌股票（凯撒股份、信
质电机、长电科技）估值方法调整
的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016年 1月13 日 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 47 页 共 49 页
11 关于增聘副总经理的公告 中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 1月13 日
12 关于长期停牌股票（三泰控股）估
值方法调整的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 1月15 日
13 关于公司董监高及其他从业人员
在子公司兼职及领薪情况的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 1月15 日
14 关于长期停牌股票（康得新）估值
方法调整的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 1月16 日
15 关于长期停牌股票（万科 A）估值
方法调整的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 1月28 日
16 关于参加爱建证券基金申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 1月29 日
17 关于长期停牌股票（青岛海尔）估
值方法调整的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 1月30 日
18 关于调整陆金所资管基金申购金
额下限的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 2月15 日
19 关于长期停牌股票（凯撒旅游）估
值方法调整的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 3月2 日
20 关于调整旗下基金在江南农商银
行定期定额申购起点金额的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 3月3 日
21 关于调整旗下基金中信银行定期
定额申购起点金额的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 3月7 日
22 关于调整浙江同花顺基金销售有
限公司基金申购起点金额的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 3月14 日
23 关于长期停牌股票（长安汽车）估
值方法调整的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 3月22 日
24 关于长期停牌股票（鼎龙股份）估
值方法调整的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 4月22 日
25 关于调整招商银行借记卡基金网
上直销优惠费率的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 4月29 日
26 关于官方淘宝店和支付宝基金支
付渠道关闭基金申购等业务的公
告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 5月5 日
27 关于董事长及法定代表人变更的
公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 5月9 日
28 关于开通网上直销通联支付业务
的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 5月11 日
29 关于长期停牌股票（利欧股份）估
值方法调整的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 5月11 日
30 关于长期停牌股票（唐德影视）估
值方法调整的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 5月17 日
31 关于调整旗下基金在珠海盈米财
富管理有限公司基金定投起点的
公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 5月19 日 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 48 页 共 49 页
32 关于长期停牌股票（广电运通）估
值方法调整的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 6月15 日
33 关于在上海陆金所资产管理有限
公司开通旗下部分基金定期定额
投资业务的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 6月17 日
34 关于调整开放式基金开户证件类
型的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016年 6月21 日
35 关于增加诺亚正行为旗下部分基
金销售机构的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 6月23 日
36 关于调整诺亚正行申购、定投金额
下限的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 6月23 日
37 关于增加众禄金融为旗下部分基
金销售机构的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 6月23 日
38 关于调整众禄金融申购、定投金额
下限的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 6月23 日
39 关于旗下基金继续参加交通银行
网上银行、手机银行申购优惠费率
的公告
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报、基金管理人网站
2016 年 6月28 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件
2、 《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》
3、 《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、基金托管人业务资格批件和营业执照
6、中国证监会规定的其他文件 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
第 49 页 共 49 页
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至
基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。
兴业全球基金管理有限公司
2016 年 8月24 日
