新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
新华中证环保产业指数分级证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十四日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1
重 要提 示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 全部独立 董 事
签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2
基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 新华中证环保产业指数分级
场内简称 新华环保
基金主代码 164304
交易代码 164304
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 11 日
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 333,225,382.63 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 10 月 16 日
下属分级基金的基金简称 新华环保 A 新华环保 B 新华环保
下属分级基金的场内简称 NCF 环保 A NCF 环保 B 新华环保
下属分级基金的交易代码 150190 150191 164304
报告期末下属分级基金的份额总额 62,138,105.00 份 62,138,105.00 份
208,949,172.63
份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金采用被动式指数化投资方法， 通过严格的投资程序约束和数量化风
险管理手段， 以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下， 力 争 控
制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 误 差 不 超 过
0.35% ，年跟 踪误差不超过 4%
投资策略
本基金为指数型基金， 原则上采用完全复制法， 按照成份股在中证环保产
业指数中的基准权重构建指数化投资 组合， 并根 据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。 当成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分
红等行为时， 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时， 基金管理人会对实际投资组合进行适当调整， 以便实现对跟
踪误差的有效控制。
业绩比较基准 95%× 中证环 保产业指数收益率 +5%× 商业银行活期存款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金是指数型基金， 具有较高预期收益、 较高预期风险的特征。 预 期 收
益和预期风险高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 同时本基金
为指数基金， 通过跟踪标的指数表现， 具有与标的指数以及标的指数所代
表的公司相似的风险收益特征。
从本基金的基金份额来看，新华环保 A 份额为 稳健收益类份额，具有低
预期风险且 预期收益相 对较低的特 征；新华环 保 B 份额为积极收益类 份
额，具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。
下 属 分 级 基 金 的 风 险
收益特征
低 预 期 风 险 且 预 期 收
益相对较低。
高 预 期 风 险 且 预 期 收
益相对较高的。
较高预期收益、 较高预
期风险。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 齐岩 田青
联系电话 010-68779688 010-67595096
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing.zh@ccb.com
客户服务电话 4008198866 010-67595096
传真 010-68779528 010-66275865
2.4 信 息 披露方 式
登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn
基金 半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -16,340,866.63
本期利润 -105,212,327.28
加权平均基金份额本期利润 -0.2760
本期基金份额净值增长率 -16.93%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.1806
期末基金资产净值 376,749,786.31
期末基金份额净值 1.131
注：1 、本期 已实现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 以上所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如基金申购费赎回费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
4 、 本基金于 2014 年 9 月 11 日基金合 同生效， 合同生效当年按实际存续期计算， 不按整个自然
年度进行折算。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.72% 1.46% 4.56% 1.40% 0.16% 0.06%
过去三个月 1.80% 1.52% 0.98% 1.49% 0.82% 0.03%
过去六个月 -16.93% 2.52% -17.79% 2.42% 0.86% 0.10%
过去一年 -23.70% 3.08% -26.88% 2.76% 3.18% 0.32%
自基金合同生
效起至今
19.05% 2.70% 20.85% 2.46% -1.80% 0.24%
注： 1 、 本基金的业绩比较基准为 95%× 中证环保产业指数收益率+5%× 商业 银行活期存款利率 （税
后） 。由于 本基金的投资标的为中证环保产业指数， 且本 基金现金或者到期日在一年之内的政府
债券不低于基金资产净值的 5% ， 因此本基金将业绩比较基准定为 95%× 中证环保 产业指数收益率
+5%× 商业银 行活期存款利率（税后）。
2 、本基金对 业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华中证环保产业指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2014 年 9 月 11 日至 2016 年 6 月 30 日） 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：本基金合同于 2014 年 9 月 11 日 生效。
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。
注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 新华基金管理股份有限公司旗下管理着 35 只开 放式基金， 即新华优选
分 红 混 合 型证 券 投 资 基金 、 新 华 优选 成 长 混 合型 证 券 投 资基 金 、 新 华泛 资 源 优 势灵 活 配 置 混合 型 证
券 投 资 基 金、 新 华 钻 石品 质 企 业 混合 型 证 券 投资 基 金 、 新华 行 业 周 期轮 换 混 合 型证 券 投 资 基金 、 新
华 中 小 市 值优 选 混 合 型证 券 投 资 基金 、 新 华 灵活 主 题 混 合型 证 券 投 资基 金 、 新 华优 选 消 费 混合 型 证
券 投 资 基 金、 新 华 纯 债添 利 债 券 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、新 华 行 业 轮换 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 、 新 华 趋势 领 航 混 合型 证 券 投 资基 金 、 新 华安 享 惠 金 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、 新 华壹 诺 宝
货 币 市 场 基金 、 新 华 信用 增 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 新 华惠 鑫 分 级 债券 型 证 券 投资 基 金 、 新华 鑫 益
灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 新华 阿 里 一 号保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 、 新 华 鑫利 灵 活 配 置混 合 型
证券投资基金、 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、 新华中证环保产业指数分级证券投资基金、
新 华 阿 鑫 一号 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金 、 新 华活 期 添 利 货币 市 场 基 金、 新 华 增 盈回 报 债 券 型证 券 投
资 基 金 、 新华 策 略 精 选股 票 型 证 券投 资 基 金 、新 华 万 银 多元 策 略 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 新新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、
新 华 鑫 回 报混 合 型 证 券投 资 基 金 、新 华 阿 鑫 二号 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金 、 新 华积 极 价 值 灵活 配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金 、新 华 科 技 创新 主 题 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 新 华 信用 增 强 债 券型 证 券
投 资 基 金 、新 华 鑫 动 力灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 新华 丰 盈 回 报债 券 型 证 券投 资 基 金 和新 华 健
康生活主题灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李会忠
本基金基金经
理，新华基金
管理股份有限
公司金融工程
部副总监、新
华鑫益灵活配
置混合型证券
投资基金基金
经理、新华鑫
利灵活配置混
合型证券投资
基金基金经
理、新华灵活
主题混合型证
券投资基金基
金经理、新华
行业轮换灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理、新华
积极价值灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理、新华
科技创新主题
灵活配置混合
型证券投资基
金基金经理、
新华鑫动力灵
活配置混合型
证券投资基金
基金经理、新
2014-09-1
5
- 9
经济学硕士，9 年证券从 业经验。
2007 年 9 月 加入新华基金管理股
份有限公司， 历任新华基金管理股
份有限公司行业研究员、 策略分析
师、 新华钻石品质企业混合型证券
投资基金基金经理助理。 现任新华
基金管理股份有限公司金融工程
部副总监、 新华鑫益灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、 新华鑫
利灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、 新华中证环保产业指数
分级证券投资基金基金经理、 新华
灵活主题混合型证券投资基金基
金经理、 新华行业轮换灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、 新华
积极价值灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、 新华科技创新主
题灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、 新华鑫动力灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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华增盈回报债
券型证券投资
基金基金经
理。
注：1 、首任 基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。
2 、非首任基 金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 ，新 华 基 金 管理 股 份 有 限公 司 作 为 新华 中 证 环 保产 业 指 数 分级 证 券 投 资基 金 的 管 理人
按 照 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 新 华 中 证 环 保产 业 指 数 分级 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》以
及 其 它 有 关法 律 法 规 的规 定 ， 本 着诚 实 信 用 、勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产 ， 在 严 格控 制 风
险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》 （2011 年 修 订 ） ，
公司 制定了 《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》 。 制度的 范围包括境内上市股票、 债券
的 一 级 市 场申 购 、 二 级市 场 交 易 等所 有 投 资 管理 活 动 ， 同时 包 括 授 权、 研 究 分 析、 投 资 决 策、 交 易
执行等投资管理活动相关的各个环节。
场 内 交 易 ，投 资 指 令 统一 由 交 易 部下 达 ， 并 且启 动 交 易 系统 公 平 交 易模 块 。 根 据公 司 制 度 ，严
格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场 外 交 易 中， 对 于 部 分债 券 一 级 市场 申 购 、 非公 开 发 行 股票 申 购 等 交易 ， 交 易 部根 据 各 投 资组
合 经 理 申 报的 满 足 价 格条 件 的 数 量进 行 比 例 分配 。 如 有 异议 ， 由 交 易 部 报 投 资 总监 、 督 察 长、 金 融
工 程 部 和 监察 稽 核 部 ，再 次 进 行 审核 并 确 定 最终 分 配 结 果。 如 果 督 察长 认 为 有 必要 ， 可 以 召开 风 险
管 理 委 员 会会 议 ， 对 公平 交 易 的 结果 进 行 评 估和 审 议 。 对于 银 行 间 市场 交 易 、 固定 收 益 平 台、 交 易
所 大 宗 交 易， 投 资 组 合经 理 以 该 投资 组 合 的 名义 向 交 易 部下 达 投 资 指令 ， 交 易 部向 银 行 间 市场 或 交
易对手询价、 成交确认， 并根据“ 时间优 先、 价格优先” 的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 报 告 期 ，公 司 对 不 同组 合 不 同 时间 段 的 同 向交 易 价 差 进行 了 溢 价 率样 本 的 采 集， 通 过 平 均溢
价率、 买入/ 卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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在 违 反 公 平交 易 原 则 的异 常 情 况 ，未 发 现 重 大异 常 情 况 ，且 不 存 在 报告 期 内 所 有投 资 组 合 参与 的 交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5% 的 情况。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年上半 年， 市场快速下跌后低位横盘整理， 新能源汽车、 智能驾驶相关电子元器件、 有色
金属、食品饮料走势较好。本基金紧密跟踪了相关指数。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.131 元，本报告期份额净值增长率为-16.93% ，同
期比较基准的增长率为-17.79% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展望下半年，我们将紧跟对应指数，争取进一步缩小和指数走势的偏离度。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工：
一、估值工作小组的职责分工
公 司 建 立 估值 工 作 小 组对 证 券 估 值负 责 。 估 值工 作 小 组 由运 作 保 障 部负 责 人 、 基金 会 计 、 投资
管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都 可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责：
① 制定估值 制度并在必要时修改；
② 确保估值 方法符合现行法规；
③ 批准证券 估值的步骤和方法；
④ 对异常情 况做出决策。
运 作 保 障 部负 责 人 是 估值 工 作 小 组的 组 长 ， 运作 保 障 部 负责 人 在 基 金会 计 或 者 其他 两 个 估 值小
组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组 2/3 或以上 多数票通过。
二、基金会计的职责分工
基 金 会 计 负责 日 常 证 券资 产 估 值 。基 金 会 计 和公 司 投 资 管理 部 相 互 独立 。 在 按 照本 估 值 制 度和新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金会计职责：
① 获得独立 、完整的证券价格信息；
② 每日证券 估值；
③ 检查价格 波动并进行一般准确性评估；
④ 向交易员 或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
⑤ 对每日证 券价格信息和估值结果进行记录；
⑥ 对估值调 整和人工估值进行记录；
⑦ 向估值工 作小组报送月度估值报告。
基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。
三、投资管理部的职责分工
① 接受监察 稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；
② 对停牌证 券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
③ 评价并确 认基金会计提供的估值报告；
④ 向估值工 作小组报告任何他/ 她认为可能的估值偏差。
四、交易部的职责分工
① 对基金会 计的证券价格信息需求做出即时回应；
② 通知基金 会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
③ 评价并确 认基金会计提供的估值报告。
五、监察稽核部的职责分工
① 监督证券 的整个估值过程；
② 确保估值 工作小组制定的估值政策得到遵守；
③ 确保公司 的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
④ 评价现行 估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；
⑤ 对于估值 表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
⑥ 对于认为 不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本 报 告 期 本基 金 未 出 现连 续 二 十 个工 作 日 基 金份 额 持 有 人数 量 不 满 二百 人 或 者 基金 资 产 净 值低
于五千万元的情况。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：新华中证环保产业指数分级证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 26,919,891.34 54,263,070.20 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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结算备付金 52,350.76 3,104,838.93
存出保证金 66,736.09 813,621.09
交易性金融资产 355,375,101.92 553,489,422.01
其中：股票投资 355,375,101.92 553,489,422.01
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 1,422,712.59
应收利息 4,976.95 11,092.45
应收股利 - -
应收申购款 67,636.82 151,837.69
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 382,486,693.88 613,256,594.96
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 4,139,903.86
应付赎回款 3,644,342.54 5,766,426.22
应付管理人报酬 310,235.73 517,038.81
应付托管费 68,251.87 113,748.56
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,402,301.87 4,356,782.33
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 311,775.56 521,732.44
负债合计 5,736,907.57 15,415,632.22
所 有 者 权益： - -
实收基金 316,584,794.17 417,171,189.49
未分配利润 60,164,992.14 180,669,773.25
所 有 者 权益合 计 376,749,786.31 597,840,962.74
负 债 和 所有者 权 益 总计 382,486,693.88 613,256,594.96
注：1 、报告 截止日 2016 年 6 月 30 日 ，基金份额净值 1.131 元 ，基金份额总额 333,225,382.63新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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份。
2 、 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 新华环保份额净值 1.131 元 ， 新华环保 A 份额参考净值 1.027
元， 新华环保 B 份额参 考净值 1.235 元； 基金份额总额 333,225,382.63 份， 下 属分级基金的份额总额
分别为：新华环保份额总额 208,949,172.63 份， 新华环保 A 份额总额 62,138,105.00 份 ，新华环保 B
份额总额 62,138,105.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 新华中证环保产业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 -102,108,756.17 1,171,306,761.79
1. 利息收入 122,028.60 695,553.62
其中：存款利息收入 122,028.60 695,553.62
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列） -13,541,698.94 1,005,457,540.77
其中：股票投资收益 -15,581,032.87 995,771,638.10
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,039,333.93 9,685,902.67
3. 公允价值变 动收益（损失以“-” 号填 列） -88,871,460.65 159,938,192.81
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 182,374.82 5,215,474.59
减 ： 二 、费用 3,103,571.11 25,233,811.49
1 ．管理人报 酬 2,053,637.98 12,218,423.10
2 ．托管费 451,800.38 2,688,053.15
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 255,454.71 9,805,294.44
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 342,678.04 522,040.80 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） -105,212,327.28 1,146,072,950.30
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） -105,212,327.28 1,146,072,950.30
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 新华中证环保产业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
417,171,189.49 180,669,773.25 597,840,962.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -105,212,327.28 -105,212,327.28
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
-100,586,395.32 -15,292,453.83 -115,878,849.15
其中：1. 基金 申购款 27,764,294.55 3,722,989.10 31,487,283.65
2. 基金赎回款 -128,350,689.87 -19,015,442.93 -147,366,132.80
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
316,584,794.17 60,164,992.14 376,749,786.31
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,687,606,196.40 91,964,551.40 1,779,570,747.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,146,072,950.30 1,146,072,950.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
-604,954,277.75 -631,038,823.07 -1,235,993,100.82
其中：1. 基金 申购款 2,046,573,067.39 889,718,943.50 2,936,292,010.89
2. 基金赎回款 -2,651,527,345.14 -1,520,757,766.57 -4,172,285,111.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,082,651,918.65 606,998,678.63 1,689,650,597.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
新华中证环保产业指数分级证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 系经中国证券监督管理委员会 （以
下简称“ 中国 证监会” ） 证监许可[2014]513 号 《关于 核准新华中证环保产业指数分级证券投资基金募
集的批复》 的批准， 由新华基金管理股份有限公司作为发起人， 于 2014 年 8 月 11 日至 2014 年 9 月
5 日向社会公 开募集的契约型开放式股票型证券投资基金。 首次募集资金总额 983,956,241.31 元， 其
中募集净认购资金金额 983,784,772.57 元，募集 期银行利息折算基金金额为 171,468.74 元，并经 瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014]37100030 号验资报告予 以验证。2014 年 9 月 11
日办理基金备案手续， 基金合同正式生效。 本基金为契约型开放式证券投资基金， 存续期为不限定，
本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根 据 《 新 华中 证 环 保 产业 指 数 分 级证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 的 有 关 规定 ， 新 华 中证 环 保 产 业指
数分级证券投资基金包括新华中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额 （即“ 新华环保份 额”）、
新华中证环保产业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 （即“ 新华 环保 A 份额” ） 与新华中证环
保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 积 极 收 益 份 额 （ 即“ 新华环保 B 份额” ） 。 其 中 新 华 环 保 A 份 额 、
新华环保 B 份额配比始终保持 1:1 的比例不变。基金发售结束后，本基金将投资人在场内认购的
全部新华环保份额按照 1:1 的比例自 动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别，即新华环
保 A 份额和新华环保 B 份额。 基金合同生效后， 新华环保份额设置单独的基金代码， 只可以进行场
内与场外的申购和赎回， 但不上市交易。 新华环保 A 份额与新华环保 B 份额交易 代码不同， 只可在
深圳证券交易所上市交易，不可进行申购或赎回。
在新华环保 A 份额、 新华环保份额存续期内的每个会计年度 （除基金 合同生效日所在会计年度
外） 第一个工作日， 本基金将进行定期份额折算。 对于新华环保 A 份额的约定收益， 即新华环保 A
份额每个会计年度 12 月 31 日的 基金份额参考净值超出 1.000 元部分 ，将折算为场内新华环保份
额分配给新华环保 A 份额持有人。 新华环保份额持有人持有的每 2 份新 华环保份额将按 1 份新 华新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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环保 A 份额获得新增新华环保份额的分配。 在基金份额折算前与折算后， 新华环保 A 份额和新华
环保 B 份额 的份额配比保持 1 ：1 的比例。
除 以 上 定 期份 额 折 算 外， 本 基 金 还将 在 以 下 两种 情 况 进 行不 定 期 份 额折 算 ， 即 ：当 新 华 环 保份
额的基金份额净值高至 1.500 元或以上；当新华环保 B 份额 的基金份额参考净值低至 0.250 元或
以 下 。 份 额 折 算 后 本 基 金 将 确 保 新 华 环 保 A 份 额 和 新 华 环 保 B 份 额 的 比 例 为 1 ：1 ， 份 额 折 算 后
新华环保 A 份额的基金份额参考净值、 新华环保 B 份额的 基金份额参考净值和新华环保份额的基
金份额净值均调整为 1.000 元。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称“ 深交所”) 深证上[2014]358 号 核 准 ， 本 基 金 NCF 环保 A ：
355,223,540.00 份、NCF 环保 B ：355,223,540.00 份于 2014 年 10 月 16 日在深 交所 上市交 易，
未 上 市 交 易的 新 华 环 保办 理 跨 系 统转 托 管 到 场内 （ 证 券 登记 结 算 系 统） 后 ， 根 据基 金 合 同 配对 转 换
的规定申请将份额分拆成 NCF 环保 A 和 NCF 环保 B ， 分拆后的 NCF 环保 A 和 NCF 环保 B
可以在深圳证券交易所场内上市流通。
根 据 《 新 华中 证 环 保 产业 指 数 分 级证 券 投 资 基金 招 募 说 明书 》 及 《 新华 中 证 环 保产 业 指 数 分级
证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 的 有 关 规定 ， 本 基 金可 投 资 于 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 ， 包 括 标的 指 数
成 份 股 及 备选 成 份 股 等股 票 （ 包 括中 小 板 、 创业 板 以 及 其它 经 中 国 证监 会 核 准 上市 的 股 票 ） 、债 券 、
权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 此
外 ， 如 法 律法 规 或 监 管机 构 以 后 允许 基 金 投 资其 他 品 种 ，基 金 管 理 人在 履 行 适 当程 序 后 ， 可以 将 其
纳入投资范 围。基金的 投资组合比 例为：本基 金股票投资 占基金资产 的比例范围 为 90%—95%，其
中投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的 80% 。现金或者到期日
在 1 年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2016 年 8 月 23 日 批准报出。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本 基 金 财 务报 表 以 持 续经 营 假 设 为基 础 编 制 ，根 据 实 际 发生 的 交 易 和事 项 ， 按 照财 政 部 发 布的
《企业会计准则——基本准则》 （财 政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订） 、于 2006 年 2 月
15 日及其后 颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他
相关规定（以下合称“ 企 业会计准则” ） ，中国证券 投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证
券 投 资 基 金会 计 核 算 业务 指 引 》 ， 《 新 华 中 证 环保 产 业 指 数分 级 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 和 中国 证券
监督管理委员会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本 基 金 编 制的 财 务 报 表符 合 企 业 会计 准 则 的 要求 ， 真 实 、完 整 地 反 映了 本 基 金 的财 务 状 况 、经
营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计估计与上年度一致，会计政策与上年度一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更正 的 说 明
本基金本报告期未发生差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]11 号文 《关于调整证券( 股票)
交 易 印 花 税 税 率 的 通 知 》 、 财 税[2005]102 号 文 《 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 财 税 字[2005]107 号 文 《 关 于
利息红利个人所得税政策的补充通知》 、 自 2008 年 4 月 24 日起执行的 《关于调整证券 （股票） 交
易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1 ）以发行 基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2 ）基金买 卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3 ） 对基金 取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的
个 人 所 得 税， 暂 不 征 收企 业 所 得 税。 对 基 金 取 得 的 股 票 的股 息 、 红 利收 入 ， 由 上市 公 司 在 向基 金 派
发股息、红利时暂减按 50% 计入个人 应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不
征收企业所得税。
（4 ）自 2008 年 9 月 19 日起，基金 管理人运用基金买卖股票，交易印花税按单边征收方式，
卖出股票按 1‰ 征收，买入股票不征收。
（5 ） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本报告期内，本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况.
6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人
恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东
6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
恒泰证券 33,497,867.13 22.81% - -
注：本基金上年度可比期间无股票交易。
6.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间无权证交易。
6.4.8.1.3 债券 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间无债券交易。
6.4.8.1.4 债券 回 购 交易
本基金本报告期及上年度可比期间无债券回购交易。
6.4.8.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金 额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
恒泰证券 24,497.14 20.05% 381,469.63 27.20%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
注：本基金上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,053,637.98 12,218,423.10
其中：支付销售机构的客户维护费 267,404.01 935,664.74
注：1 、基金 管理人报酬按前一日基金资产净值 1% 的年费率逐日计提, 按月支付。
其计算公式为: 日管理人报酬= 前一日基金资产净值× 1%/ 当年 天数
2 、本报告期 列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 451,800.38 2,688,053.15
注：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.22% 的年费率逐日计提，按月支付。
其计算公式为: 日托管人报酬= 前一日基金资产净值× 0.22%/ 当 年天数。
6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本报告期未与关联方进行银行债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公
司
26,919,891.3
4
117,120.78
105,369,569.
58
651,287.37
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金在报告期内未参与关联方承销证券。
6.4.9 期末 （2016 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.9.1 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
筹划发
行股份
购买资
产， 停牌
8.29 - - 338,900.00 4,247,818.34 2,809,481.00 -
00266
3
普邦园
林
2016-04
-28
筹划发
行股份
购买资
产， 停牌
7.36 - - 569,511.00 4,873,762.01 4,191,600.96 -
00267
2
东江环
保
2016-05
-23
拟引入
战略投
资者， 停
牌
17.33
2016-0
7-15
19.06 226,579.00 4,707,629.49 3,926,614.07 -
00224
9
大洋电
机
2016-06
-08
筹划重
大资产
重组， 停
11.97
2016-0
7-28
10.77 378,793.00 4,428,385.21 4,534,152.21 - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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牌
30035
5
蒙草生
态
2016-06
-30
拟进行
本次非
公开发
行股票
募集配
套资金
的询价
工作， 停
牌
7.11
2016-0
7-06
7.38 530,474.00 5,201,412.10 3,771,670.14 -
00226
6
浙富控
股
2016-05
-25
发行股
份购买
资产， 停
牌
5.35 - - 505,252.00 4,178,593.04 2,703,098.20 -
6.4.9.2 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.2.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.9.2.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 355,375,101.92 92.91
其中：股票 355,375,101.92 92.91
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 26,972,242.10 7.05
7 其他各项资产 139,349.86 0.04
8 合计 382,486,693.88 100.00
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
209,270,532.32 55.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
48,431,845.74 12.86
E 建筑业
15,539,238.12 4.12
F 批发和零售业
2,928,401.40 0.78
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
11,462,498.16 3.04
J 金融业
3,133,908.84 0.83
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
22,465,465.11 5.96
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
3,616,203.50 0.96
S 综合
- -
合计
316,848,093.19 84.10 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
16,438,980.62 4.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
7,720,165.32 2.05
E 建筑业
3,771,670.14 1.00
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
4,268,825.65 1.13
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
3,324,744.00 0.88
N 水利、环境和公共设施管理业
3,002,623.00 0.80
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
38,527,008.73 10.23
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300296 利亚德 200,281 6,340,896.46 1.68
2 002056 横店东磁 324,744 5,520,648.00 1.47 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3 002431 棕榈股份 448,632 5,159,268.00 1.37
4 600900 长江电力 410,195 5,123,335.55 1.36
5 300072 三聚环保 182,872 5,054,582.08 1.34
6 002340 格林美 559,240 4,904,534.80 1.30
7 600584 长电科技 241,720 4,904,498.80 1.30
8 603806 福斯特 91,256 4,762,650.64 1.26
9 600522 中天科技 477,750 4,681,950.00 1.24
10 002249 大洋电机 378,793 4,534,152.21 1.20
注 ： 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有股 票 明 细 ，应 阅 读 登 载于 基 金 管 理人 网 站 的 半年
度报告正文。
7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002180 艾派克 198,782.00 5,671,250.46 1.51
2 600168 武汉控股 449,073.00 4,382,952.48 1.16
3 002131 利欧股份 249,785.00 4,268,825.65 1.13
4 600460 士兰微 486,857.00 3,860,776.01 1.02
5 300355 蒙草生态 530,474.00 3,771,670.14 1.00
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600168 武汉控股 4,206,308.40 0.70
2 002431 棕榈股份 1,455,526.08 0.24
3 600900 长江电力 1,278,894.00 0.21
4 000712 锦龙股份 815,586.72 0.14
5 603169 兰石重装 548,880.00 0.09
6 002249 大洋电机 327,182.00 0.05
7 000035 中国天楹 318,387.00 0.05
8 600651 飞乐音响 316,726.00 0.05
9 000690 宝新能源 312,293.00 0.05
10 000012 南 玻Ａ 272,752.00 0.05
11 002408 齐翔腾达 267,615.18 0.04
12 600261 阳光照明 265,985.00 0.04
13 002202 金风科技 254,227.00 0.04
14 002131 利欧股份 246,869.00 0.04 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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15 600406 国电南瑞 240,777.00 0.04
16 300296 利亚德 237,112.00 0.04
17 002594 比亚迪 234,727.02 0.04
18 300072 三聚环保 233,761.00 0.04
19 000598 兴蓉环境 229,679.00 0.04
20 002011 盾安环境 227,951.00 0.04
注：本项“ 买 入金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601388 怡球资源 16,639,556.20 2.78
2 002638 勤上光电 14,143,662.80 2.37
3 300080 易成新能 6,376,592.79 1.07
4 002431 棕榈股份 2,434,561.74 0.41
5 002340 格林美 1,895,103.00 0.32
6 300296 利亚德 1,241,468.00 0.21
7 600184 光电股份 1,139,053.74 0.19
8 600651 飞乐音响 1,115,235.13 0.19
9 300090 盛运环保 1,106,944.00 0.19
10 300072 三聚环保 1,101,441.00 0.18
11 000012 南 玻Ａ 1,097,662.00 0.18
12 002056 横店东磁 1,046,763.50 0.18
13 600261 阳光照明 1,040,197.12 0.17
14 002202 金风科技 1,024,877.00 0.17
15 002121 科陆电子 1,006,766.00 0.17
16 600406 国电南瑞 1,001,466.68 0.17
17 603806 福斯特 997,881.40 0.17
18 002594 比亚迪 995,803.00 0.17
19 600522 中天科技 980,707.26 0.16
20 601012 隆基股份 974,048.00 0.16
注：本项“ 卖 出金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 26,584,372.64
卖出股票的收入（成交）总额 120,246,199.21
注：本项“ 买 入股票的成本（成交）总额” 与“ 卖出股票的收入（成交）总额” 均按买卖成交金额
（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本报告 期 内 ， 本基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体没 有 出 现 被监 管 部 门 立案 调 查 ， 或在 报 告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报告 期内，本基金投资的前十名证券没有超出基金合同约定。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 66,736.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,976.95
5 应收申购款 67,636.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 139,349.86
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002249 大洋电机 4,534,152.21 1.20
筹划重大资
产重组，停
牌
7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 300355 蒙草生态 3,771,670.14 1.00
拟进行本次
非公开发行
股票募集配
套资金的询
价工作，停
牌 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.12.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
新华环保 A 711 87,395.37 45,512,732.00 73.24% 16,625,373.00 26.76%
新华环保 B 6,363 9,765.54 4,984,657.00 8.02% 57,153,448.00 91.98%
新华环保 18,789 11,120.82 103,281,685.79 49.43% 105,667,486.84 50.57%
合计 25,863 12,884.25 153,779,074.79 46.15% 179,446,307.84 53.85%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
新华环保 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
-
中国银河证券股份有限公
司
12,994,419.00 20.91%
-
英大泰和人寿保险股份有
限公司－团险万能
9,000,000.00 14.48%
-
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
4,992,254.00 8.03%
-
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－分红- 个人分红
4,750,725.00 7.65%
-
太平洋资管－建设银行－
太平洋第三极稳定增值混
合型产品
3,345,312.00 5.38%
-
中国太平洋财产保险－传
统－普通保险产品
-013C-CT001 深
2,829,747.00 4.55%
- 戴安琪 2,000,000.00 3.22% 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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- 何燕 2,000,000.00 3.22%
- 朱洪宏 1,858,673.00 2.99%
-
海通资管－上海银行－海
通月月财集合资产管理计
划
1,521,300.00 2.45%
新华环保B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
- 王安成 3,224,455.00 5.19%
-
平安深圳企业年金集合计
划－招商银行股份有限公
司
1,700,000.00 2.74%
- 朱洪宏 1,673,573.00 2.69%
-
东方汇智资管－光大银行
－中国光大银行股份有限
公司
1,062,721.00 1.71%
- 潮州市恒信医药有限公司 913,707.00 1.47%
- 欧静虹 868,914.00 1.40%
- 林钗妹 657,986.00 1.06%
- 高贵雄 600,000.00 0.97%
- 邵立忠 578,528.00 0.93%
- 乔智 574,745.00 0.92%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人
员持有本基金
新华环保 A 0.00 0.00%
新华环保 B 0.00 0.00%
新华环保 0.00 0.00%
合计 0.00 0.00%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
新华环保 A 0
新华环保 B 0
新华环保 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
新华环保 A 0
新华环保 B 0
新华环保 0
合计 0
注 ： 本 公 司高 级 管 理 人员 、 基 金 投资 和 研 究 部门 负 责 人 持有 该 只 基 金份 额 总 量 的数 量 区 间 为 0新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份。
9
开 放式 基金 份 额 变动
单位：份
项目 新华环保 A 新华环保 B 新华环保
基金合同生效日（2014 年 9 月 11
日）基金份额总额
356,621,249.00 356,621,249.00 270,710,462.83
本报告期期初基金份额总额 100,383,151.00 100,383,151.00 234,977,553.32
本报告期基金总申购份额 - - 29,226,204.34
减：本报告期基金总赎回份额 - - 135,095,683.95
本报告期基金拆分变动份额 -38,245,046.00 -38,245,046.00 79,841,098.92
本报告期期末基金份额总额 62,138,105.00 62,138,105.00 208,949,172.63
注：拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额、定期折算和不定期折算调整份额。
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
2016 年 3 月 24 日，崔建 波先生担任基金管理人副总经理。
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期，本基金无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股 佣金 占当期佣新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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数量 票成交总
额的比例
金总量的
比例
渤海证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
国信证券 1 37,086,984.79 25.26% 34,539.52 28.27% -
恒泰证券 2 33,497,867.13 22.81% 24,497.14 20.05% -
国金证券 1 22,568,159.44 15.37% 21,017.78 17.20% -
华创证券 1 13,475,380.74 9.18% 9,854.56 8.07% -
方正证券 1 11,115,475.44 7.57% 8,128.73 6.65% -
银河证券 1 9,714,272.80 6.62% 9,046.88 7.40% -
安信证券 1 5,734,878.87 3.91% 4,193.89 3.43% -
东北证券 1 5,508,185.04 3.75% 4,028.21 3.30% -
申银万国 1 4,648,988.04 3.17% 4,329.79 3.54% -
广发证券 1 3,480,379.56 2.37% 2,545.22 2.08% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证
监基字[1998]29 号）以及 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证 监基金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本基金报告期内共租用 16 个交 易席位。
一、交易席位的分配依据
交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：
1 、经营行为 稳健规范，内控制度健全。
2 、具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
3 、具有较强 的全方位金融服务能力和水平。
二、交易席位的选择流程
1 、研究部根 据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。
2 、与被选中 的证券经营机构签订席位租用协议。
三、交易量的分配
交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：
1 、 券商提供独立的或第三方研究报告及服务， 包括宏观经济、 行业分析、 公司研发、 市场数据、
财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资
决策。
2 、以季度为 单位对 经 纪 商 通 过 评 分 的 方 式 进 行 考 核 ， 由 基 金 经 理 、 研 究 员 和 交 易 员 分 别 打 分 ，
根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受
邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为 当期交易量分配的依据，交易量大小
和评分高低成正比。
3 、交易部负 责落实交易量的实际分配工作。
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影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息
本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
新 华 基 金管理 股 份 有限公 司
二 〇 一 六年八 月 二 十四日
