新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
新华中证环保产业指数分级证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十四日新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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1 重要 提示及 目录
1.1 重 要提示
基金管 理 人的董事会 、董 事保证本 报告所 载资料 不存在虚 假记 载 、误导性陈 述 或重大遗漏 ，并
对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事
签字同意，并由董事长签发。
基金托 管人中国建设 银 行股份有限公 司根据本基金 合同规定， 于 2016 年8 月23 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的 过 往业绩并不 代表 其未来表 现。投 资有风 险 ，投资者 在 作出投资决策 前 应仔细阅读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1 月1 日起至6 月30 日止。新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要提示及目录..........................................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................................2
2 基金简介......................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................................6
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................................7
4 管理人报告..................................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................................13
5 托管人报告................................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............................13
6 半年度财务会计报告（未经审计）.......................................................................................................13
6.1 资产负债表.......................................................................................................................................13
6.2 利润表...............................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................................16
6.4 报表附注...........................................................................................................................................17
7 投资组合报告............................................................................................................................................33
7.1 期末基金资产组合情况..................................................................................................................33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合..........................................................................................33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................................37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................................39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................................39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................................39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................................40
7.12 投资组合报告附注........................................................................................................................40
8 基金份额持有人信息...............................................................................................................................41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................41新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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8.2 期末上市基金前十名持有人..........................................................................................................42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................43
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.......................................43
9 开放式基金份额变动...................................................................................................................................43
10 重大事件揭示..........................................................................................................................................44
10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................44
10.4 基金投资策略的改变....................................................................................................................44
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况................................................................................................44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................................44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................44
10.8 其他重大事件.................................................................................................................................46
11 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................................48
12 备查文件目录..........................................................................................................................................48
12.1 备查文件目录.................................................................................................................................48
12.2 存放地点.........................................................................................................................................49
12.3 查阅方式.........................................................................................................................................49新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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2 基金 简介
2.1 基 金基本 情况
基金名称 新华中证环保产业指数分级证券投资基金
基金简称 新华中证环保产业指数分级
场内简称 新华环保
基金主代码 164304
交易代码 164304
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年9 月11 日
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 333,225,382.63 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年10 月16 日
下属分级基金的基金简称 新华环保A 新华环保B 新华环保
下属分级基金的场内简称 NCF 环保AN C F 环保B 新华环保
下属分级基金的交易代码 150190 150191 164304
报告期末下属分级基金的份额总额 62,138,105.00 份 62,138,105.00 份
208,949,172.63
份
2.2 基 金产品 说明
投资目标
本基金采用被动式指数化投资方法， 通过严格的投资程序约束和数量化风
险管理手段， 以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下， 力争控
制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差不超过
0.35% ，年跟踪误差不超过4%
投资策略
本基金为指数型基金， 原则上采用完全复制法， 按照成份股在中证环保产
业指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。 当成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分
红等行为时， 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时， 基金管理人会对实际投资组合进行适当调整， 以便实现对跟
踪误差的有效控制。
业绩比较基准 95%× 中证环保产业指数收益率 +5%× 商业银行活期存款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金是指数型基金， 具有较高预期收益、 较高预期风险的特征。 预期收
益和预期风险高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 同时本基金
为指数基金， 通过跟踪标的指数表现， 具有与标的指数以及标的指数所代
表的公司相似的风险收益特征。
从本基金的基金份额来看，新华环保A 份额为稳健收益类份额，具有低
预期风险 且预期收益相对较低的特征；新华环保B 份额为积极收益类份
额，具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 低预期风险且预期收 高预期风险且预期收 较高预期收益、 较高预新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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收益特征 益相对较低。 益相对较高的。 期风险。
2.3 基金 管 理人 和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 田青
联系电话 010-68779688 010-67595096
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing.zh@ccb.com
客户服务电话 4008198866 010-67595096
传真 010-68779528 010-66275865
注册地址
重庆市江北区聚贤岩广场6 号
力帆中心2 号楼19 层
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
重庆市江北区聚贤岩广场6 号
力帆中心2 号楼19 层
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 400010 100033
法定代表人 陈重 王洪章
2.4 信 息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券
日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地
2.5 其 他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
3 主要 财务指 标和基 金 净值表 现
3.1 主要 会 计数 据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 报告 期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -16,340,866.63
本期利润 -105,212,327.28
加权平均基金份额本期利润 -0.2760
本期加权平均净值利润率 -25.56%
本期基金份额净值增长率 -16.93%新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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3.1.2 期末 数据和 指标 报告 期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 60,164,992.14
期末可供分配基金份额利润 0.1806
期末基金资产净值 376,749,786.31
期末基金份额净值 1.131
3.1.3 累计 期末指 标 报告 期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 19.05%
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如基金申购费赎回费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
4 、 本基金于2014 年9 月11 日基金合同生效， 合同生效当年按实际存续期计算， 不按整个自然
年度进行折算。
3.2 基 金净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率 及其与 同期业 绩比 较 基准收 益率的 比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.72% 1.46% 4.56% 1.40% 0.16% 0.06%
过去三个月 1.80% 1.52% 0.98% 1.49% 0.82% 0.03%
过去六个月 -16.93% 2.52% -17.79% 2.42% 0.86% 0.10%
过去一年 -23.70% 3.08% -26.88% 2.76% 3.18% 0.32%
自基金合同生
效起至今
19.05% 2.70% 20.85% 2.46% -1.80% 0.24%
注： 1 、 本基金的业绩比较基准为95%× 中证环保产业指数收益率+5%× 商业银行活期存款利率 （税
后） 。由于本基金的投资标的为中证环保产业指数， 且本基金现金或者到期日在一年之内的政府
债券不低于基金资产净值的5% ， 因此本基金将业绩比较基准定为95%× 中证环保产业指数收益率
+5%× 商业银行活期存款利率（税后）。
2 、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华中证环保产业指数分级证券投资基金新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014 年9 月11 日至2016 年6 月30 日）
注：本基金合同于2014 年9 月11 日生效。
4 管理 人报告
4.1 基金 管 理人 及基金 经理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理 基金的 经验
新华基 金管理股份有 限 公司经中国证 券监督管理委 员会批复， 于 2004 年12 月9 日注 册成立。
注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。
截至2016 年6 月30 日 ， 新华基金管 理股份有限公司旗下 管理着35 只开放式基 金 ， 即新华优选
分红混合型证券投资基金、新 华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证
券投资 基 金、新华 钻石品 质企 业混合型 证券 投资基 金 、新华行 业 周期轮换 混合型 证券 投资基金、 新
华中小 市 值优选混 合型证 券投 资基金、 新华 灵活主 题混合型 证 券投资基金 、新华 优选 消费混合型 证
券投资 基 金、新华 纯债添 利债 券型发起 式证 券投资 基金 、新华 行 业轮换灵 活配置 混合 型证券投资 基
金、新 华 趋势领航 混合型 证券 投资基金 、新 华安享 惠金定期 开 放债券型证 券投 资基金 、新华壹诺 宝
货币市 场 基金、新 华信用 增益 债券型证 券投 资基金 、新华惠鑫 分 级债券型 证券投 资基 金、新华鑫 益
灵活配 置 混合型证 券投资 基金 、新华阿 里一 号保本 混合型证 券 投资基金 、 新华鑫 利灵 活配置混合 型
证券投资基金、 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 、 新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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新华阿 鑫 一号保本 混合型 证券 投资基金 、新 华活期 添利货币 市 场基金 、新 华增盈 回报 债券型证券 投
资基金 、 新华策略 精选股 票型 证券投资 基金 、新华 万银多元 策 略灵活配置 混合 型证券 投资基金 、 新
华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、
新华鑫 回 报混合型 证券投 资基 金、新华 阿鑫 二号保 本混合型 证 券投资基金 、新华 积极 价值灵活配 置
混合型 证 券投资基 金、新 华科 技创新主 题灵 活配置 混合型证 券 投资基金 、 新华信 用增 强债券型证 券
投资基 金 、新华鑫 动力灵 活配 置混合型 证券 投资基 金 、新华丰 盈 回报债券 型证券 投资 基金和新华 健
康生活主题灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经 理小组 ）及基 金经理 助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李会忠
本基金基金经
理，新华基金
管理股份有限
公司金融工程
部副总监、新
华鑫益灵活配
置混合型证券
投资基金基金
经理、新华鑫
利灵活配置混
合型证券投资
基金基金经
理、新华灵活
主题混合型证
券投资基金基
金经理、新华
行业轮换灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理、新华
积极价值灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理、新华
科技创新主题
灵活配置混合
型证券投资基
金基金经理、
新华鑫动力灵
2014-09-1
5
-9
经济学硕士，9 年证券从业经验。
2007 年 9 月加入新华基金管理股
份有限公司， 历任新华基金管理股
份有限公司行业研究员、 策略分析
师、 新华钻石品质企业混合型证券
投资基金基金经理助理。 现任新华
基金管理股份有限公司金融工程
部副总监、 新华鑫益灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、 新华鑫
利灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、 新华中证环保产业指数
分级证券投资基金基金经理、 新华
灵活主题混合型证券投资基金基
金经理、 新华行业轮换灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、 新华
积极价值灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、 新华科技创新主
题灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、 新华鑫动力灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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活配置混合型
证券投资基金
基金经理、新
华增盈回报债
券型证券投资
基金基金经
理。
注：1 、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。
2 、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
3 、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人 对报 告期内 本基金 运 作遵规 守信情 况的 说 明
本报告 期 ，新华基金 管理 股份有限 公司作 为新华 中证环保 产业 指数分级证 券 投资基金的管 理 人
按照《 中 华人民共 和国证 券投 资基金法 》、 《新华 中证环保 产 业指数分级 证券 投资基 金基金合 同 》
以及其 它 有关法律 法规的 规定 ，本着诚 实信 用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基 金资产 ，在严格控 制
风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理 人 对报 告期内 公平交 易 情况的 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行 情况
根据中国证监会颁布的 《 证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》 （2011 年修订） ，
公司制定了《新华基金管理股 份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债
券的一 级 市场申购 、二级 市场 交易等所 有投 资管理 活动 ，同时 包 括授权、 研究分 析、 投资决策、 交
易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易，投资指令统一由交易部 下达，并且启动交易系统公 平交易模块。根据公司制度，严
格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交 易 中，对于部 分债 券一级市 场申购 、非公 开发行股 票申 购等交易 ，交 易 部根据各投 资组
合经理 申 报的满足 价格条 件的 数量进行 比例 分配。 如有异议， 由 交易部报 投资总 监、 督察长、金 融
工程部 和 监察稽核 部，再 次进 行审核并 确定 最终分 配结果 。如 果 督察长认 为有必 要， 可以召开风 险
管理委 员 会会议， 对公平 交易 的结果进 行评 估和审 议 。对于银 行 间市场交 易、固 定收 益平台、交 易
所大宗 交 易，投资 组合经 理以 该投资组 合的 名义向 交易部下 达 投资指令 ， 交易部 向银 行间市场或 交
易对手询价、 成交确认， 并根据“ 时间优先、 价格优先” 的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项 说明新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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本报告 期 ，公司对不 同组 合不同时 间段的 同向交 易价差进 行了 溢价率样本 的 采集 ，通过平 均溢
价率、 买入/ 卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组 合之间在某一时间段是否存
在违反 公 平交易原 则的异 常情 况，未发 现重 大异常 情况 ，且不 存 在报告期 内所有 投资 组合参与的 交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5% 的情况。
4.4 管理 人 对报 告期内 基金的 投 资策略 和业绩 表现 的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投 资 策略和运 作分析
2016 年上半年 ， 市场快速下跌 后低位横盘整理， 新能源汽车、 智能驾驶相关 电子元器件、 有色
金属、食品饮料走势较好。本基金紧密跟踪了相关指数。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩 表现
截至2016 年6 月30 日， 本基金份额净值 为1.131 元， 本报告期份额净 值增长 率为-16.93% ，同
期比较基准的增长率为-17.79% 。
4.5 管理 人 对宏 观经济 、证券 市 场及行 业走势 的简 要 展望
展望下半年，我们将紧跟对应指数，争取进一步缩小和指数走势的偏离度。
4.6 管理 人 对报 告期内 基金估 值 程序等 事项的 说明
有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工：
一、估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值 负责。估值工作小组由运作 保障部负责人、基金会计、投资
管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责：
① 制定估值制度并在必要时修改；
② 确保估值方法符合现行法规；
③ 批准证券估值的步骤和方法；
④ 对异常情况做出决策。
运作保 障 部负责人是 估值 工作小组 的组长 ，运作 保障部负 责人 在基金会计 或 者其他两个估 值 小
组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组2/3 或以上多数票通过。新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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二、基金会计的职责分工
基金会 计 负责日常证 券资 产估值。 基金会 计和公 司投资管 理部 相互独立 。在 按 照本估值制 度和
相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金会计职责：
① 获得独立、完整的证券价格信息；
② 每日证券估值；
③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；
④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；
⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。
三、投资管理部的职责分工
① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；
② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；
④ 向估值工作小组报告任何他/ 她认为可能的估值偏差。
四、交易部的职责分工
① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；
② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。
五、监察稽核部的职责分工
① 监督证券的整个估值过程；
② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；
⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.7 管理 人 对报 告期内 基金利 润 分配情 况的说 明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8 报告 期 内管 理人对 本基金 持 有人数 或基金 资产 净 值预警 情形的 说明
本报告 期 本基金未出 现连 续二十个 工作日 基金份 额持有人 数量 不满二百人 或 者基金资产净 值 低
于五千万元的情况。
5 托管 人报告
5.1 报告 期 内本 基金托 管人遵 规 守信情 况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《 证券投资基金法》 、
基金合 同 、托管协 议和其 他有 关规定， 不存 在损害 基金份额 持 有人利益的 行为 ， 完全 尽职尽责地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人 对报 告期内 本基金 投 资运作 遵规守 信、 净 值计算 、利润 分配 等情 况的说 明
本报告 期 ，本托管人 按照 国家有关 规定、 基金合 同 、托管协 议 和其他有关规 定 ，对本基金 的基
金资产 净 值计算、 基金费 用开 支等方面 进行 了认真 的复核 ，对 本 基金的投 资运作 方面 进行了监督 ，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人对 本半 年 度报 告 中财务 信 息等 内 容的 真实、准 确和 完 整发 表 意见
本托管 人 复核审查了 本报 告中的财 务指标 、净值 表现 、利润 分 配情况、财务 会 计报告、投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半 年度 财 务会 计 报告（未 经审 计 ）
6.1 资 产负债 表
会计主体：新华中证环保产业指数分级证券投资基金
报告截止日：2016 年6 月30 日
单位：人民币元
资产 附注 号 本期 末 上年 度末新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第14 页共49 页
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
资产 ： --
银行存款 6.4.7.1 26,919,891.34 54,263,070.20
结算备付金 52,350.76 3,104,838.93
存出保证金 66,736.09 813,621.09
交易性金融资产 6.4.7.2 355,375,101.92 553,489,422.01
其中：股票投资 355,375,101.92 553,489,422.01
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 1,422,712.59
应收利息 6.4.7.5 4,976.95 11,092.45
应收股利 --
应收申购款 67,636.82 151,837.69
递延所得税资产 --
其他资产 6.4.7.6 - -
资产 总计 382,486,693.88 613,256,594.96
负债 和所 有 者权益 附注 号
本期 末
2016 年 6 月 30 日
上年 度末
2015 年 12 月 31 日
负债 ： --
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 - 4,139,903.86
应付赎回款 3,644,342.54 5,766,426.22
应付管理人报酬 310,235.73 517,038.81
应付托管费 68,251.87 113,748.56
应付销售服务费 --
应付交易费用 6.4.7.7 1,402,301.87 4,356,782.33
应交税费 --
应付利息 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 6.4.7.8 311,775.56 521,732.44
负债合计 5,736,907.57 15,415,632.22
所有 者权 益 ： --
实收基金 6.4.7.9 316,584,794.17 417,171,189.49
未分配利润 6.4.7.10 60,164,992.14 180,669,773.25
所有者权益合计 376,749,786.31 597,840,962.74新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第15 页共49 页
负债和所有者权益总计 382,486,693.88 613,256,594.96
注：1 、报告截止日2016 年6 月30 日，基金份额净值1.131 元，基金份额总额333,225,382.63
份。
2 、 报告截止日2016 年6 月30 日， 新华环保份额净值1.131 元， 新华环保A 份额参考净值1.027
元， 新华环保B 份额参考净值1.235 元； 基金份额总额333,225,382.63 份， 下属分级基金的份额总额
分别为：新华环保份额总额208,949,172.63 份，新华环保A 份额总额62,138,105.00 份，新华环保B
份额总额62,138,105.00 份。
6.2 利润 表
会计主体：新华中证环保产业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目 附注 号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、 收入 -102,108,756.17 1,171,306,761.79
1. 利息收入 122,028.60 695,553.62
其中：存款利息收入 6.4.7.11 122,028.60 695,553.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 --
其他利息收入 --
2. 投资收益（损失以“-” 填列） -13,541,698.94 1,005,457,540.77
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -15,581,032.87 995,771,638.10
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
贵金属投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6.4.7.13 2,039,333.93 9,685,902.67
3.公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
6.4.7.14 -88,871,460.65 159,938,192.81
4. 汇兑收益（损失以“ －” 号填列） --
5. 其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.15 182,374.82 5,215,474.59
减： 二、 费 用 3,103,571.11 25,233,811.49
1 ．管理人报酬 2,053,637.98 12,218,423.10
2 ．托管费 451,800.38 2,688,053.15
3 ．销售服务费 --
4 ．交易费用 6.4.7.16 255,454.71 9,805,294.44新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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5 ．利息支出 --
其中：卖出回购金融资产支出 --
6 ．其他费用 6.4.7.17 342,678.04 522,040.80
三、 利润总额 （亏损总额以“-”号填
列）
-105,212,327.28 1,146,072,950.30
减：所得税费用 --
四、 净利 润 （净亏 损以“-” 号 填列） -105,212,327.28 1,146,072,950.30
6.3 所有 者 权益 （基金 净值 ）变 动 表
会计主体：新华中证环保产业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基金 未 分配 利润 所 有者权 益合 计
一、 期初 所有者权益（基
金净值）
417,171,189.49 180,669,773.25 597,840,962.74
二、 本期 经营活动产生的
基金 净值 变动数（本期利
润）
- -105,212,327.28 -105,212,327.28
三、 本期 基金份额交易产
生的 基金 净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
-100,586,395.32 -15,292,453.83 -115,878,849.15
其中：1. 基金申购款 27,764,294.55 3,722,989.10 31,487,283.65
2. 基金赎回款 -128,350,689.87 -19,015,442.93 -147,366,132.80
四、 本期 向基金份额持有
人分 配利 润产生的基金净
值变动 （净值减少 以“-” 号
填列）
---
五、 期末 所有者权益（基
金净值）
316,584,794.17 60,164,992.14 376,749,786.31
项目
上 年度可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基金 未 分配 利润 所 有者权 益合 计
一、 期初 所有者权益（基
金净值）
1,687,606,196.40 91,964,551.40 1,779,570,747.80
二、 本期 经营活动产生的
基金 净值 变动数（本期利
润）
- 1,146,072,950.30 1,146,072,950.30
三、 本期 基金份额交易产
生的 基金 净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
-604,954,277.75 -631,038,823.07 -1,235,993,100.82新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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其中：1. 基金申购款 2,046,573,067.39 889,718,943.50 2,936,292,010.89
2. 基金赎回款 -2,651,527,345.14 -1,520,757,766.57 -4,172,285,111.71
四、 本期 向基金份额持有
人分 配利 润产生的基金净
值变动 （净值减少 以“-” 号
填列）
---
五、 期末 所有者权益（基
金净值）
1,082,651,918.65 606,998,678.63 1,689,650,597.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞
6.4 报 表附注
6.4.1 基金 基本情 况
新华中证环保产业指 数分级证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 系经中国证券监督管 理委员会 （以
下简称“ 中国证监会” ） 证监许可[2014]513 号 《 关于核准新华中证环 保产业指数分级证券投资基金募
集的批复》 的批准， 由新华基 金管理股份有限公 司作为发起人 ， 于2014 年8 月11 日至2014 年9 月
5 日向社会公开 募集的契约型开放式股票型证券投资基金 。 首次募集资金 总额983,956,241.31 元， 其
中募集净认购资金金额983,784,772.57 元， 募集 期银 行利 息折 算基 金金 额为171,468.74 元，并经瑞
华会计师 事务所（ 特殊普通合 伙 ）瑞华 验字[2014]37100030 号 验 资报 告 予 以验 证。2014 年9 月 11
日办理基金备案手续， 基金合同正式生效。 本基金为契约型开放式证券投资基金， 存续期为不限定，
本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《新华中证环保产业指数分级 证券投资基金基金合同》的有关规定，新华中证环保产业指
数分级证券投资基金包括新华中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额 （ 即“ 新华环保份额” ） 、
新华中证环保产业指 数分级证券投资基金之稳健收益类份额 （即“ 新华环保 A 份额” ） 与新华中证环
保产业指数分级证券投资基金之 积极收益份额（即“ 新华环保 B 份额” ）。其中新华环保 A 份额、
新华环 保 B 份额配比始终 保持 1:1 的比 例不变。基金 发售结束后， 本 基 金将投资 人在场内认购 的
全 部新华 环保 份 额按照1:1 的比例自动分离为预期收益 与预期风险不同的两种 份额类别，即新华环
保A 份额和新华环保B 份额。 基金合同生效后， 新华环保份额设置单独的基金 代码， 只可以进行场
内与场外的申购和赎回， 但不上市交易。 新华环保A 份额与新华环保B 份额交易代码不同， 只可在
深圳证券交易所上市交易，不可进行申购或赎回。新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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在新 华环保 A 份额、新华环保份额 存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计 年
度外 ）第一 个工作日，本基金将 进行定期份额折算。对于新华环保 A 份额的约定收益，即新华 环
保 A 份 额每个会计年度 12 月 31 日的基金份额参考净值超出 1.000 元部分，将折算为场内新华
环保份额分配给新华环保 A 份额持有人。 新华环保份额持有人持有的每 2 份新华环保份额将按 1
份新华环保 A 份额获得新增新华环保份额的 分配 。 在基金份额折算前与折算后， 新华环保 A 份额
和新华环保 B 份额的份额配比保持 1 ：1 的比例。
除以上定期份额折算外，本基金还 将在以下两种情况进行不定 期份额折算，即：当新华环保份
额的基金份 额净值高至 1.500 元或以上； 当新华环保 B 份额的基金 份额参考净值低至 0.250 元或
以下。份额折算后本基金将确保新华环保 A 份额和新华环保 B 份额的 比例 为 1 ：1 ，份额 折算 后
新华环保 A 份额的基金份额参考净值、 新华环保 B 份额的基金份额参考净值和新华环保份额的基
金份额净值均调整为 1.000 元。
经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所”) 深证上[2014]358 号核准，本基金NCF 环保 A ：
355,223,540.00 份、NCF 环保 B ：355,223,540.00 份于2014 年 10 月 16 日在深交所上市交易 ，
未上市 交 易的新华 环保办 理跨 系统转托 管到 场内（ 证券登记结 算 系统）后 ，根据 基金 合同配对转 换
的规定 申请将份额分 拆成 NCF 环保 A 和NCF 环保 B ， 分拆后 的 NCF 环保 A 和 NCF 环保 B
可以在深圳证券交易所场内上市流通。
根据《新华中证环保产业指数分级 证券投资基金招募说明书》及《新华中证环保产业指数分级
证券投 资 基金基金 合同》 的有 关规定， 本基 金可投 资于具有 良 好流动性的 金融 工具 ， 包括标的指 数
成份股及备选成份股 等股票 （包括中小板 、 创业板以及其它经中 国证监会核准上市的股票 ） 、 债券、
权证及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
此外， 如 法律法规 或监管 机构 以后允许 基金 投资其 他品种 ，基 金 管理人在 履行适 当程 序后，可以 将
其纳入投资 范围 。 基金的投资组合 比 例为 ：本基金股票 投 资占 基金资 产 的比例范围为 90%—95% ，
其中 投资 于标的指 数成 份股 及备 选成 份股的组 合比 例不 低于 非现 金基金资 产的80% 。现 金或者到 期
日在1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2016 年8 月23 日批准报出。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金财务报表以持续经营假设为 基础编制，根据实际发生的 交易和事项，按照财政部发布的
《企业会计准 则——基本准则 》 （财政部令第33 号发布、 财政部令第76 号修订） 、 于2006 年2 月
15 日 及其 后 颁布和 修订 的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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相关规定 （以下合称“ 企业会计准 则” ） ， 中国证券投 资基金业协会于2012 年11 月16 日颁布的 《证
券投资 基 金会计核 算业务 指引 》，《新 华中 证环保 产业指数 分 级证券投资 基金 基金合 同 》和中国 证
券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及 其他有 关规定 的声 明
本基金 编 制的财务报 表符 合企业会 计准则 的要求 ，真实、完 整 地反映了本基 金 的财务状况 、经
营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采用的 会计政策 、 会计 估计与 最近一 期 年度 报告相 一致的 说 明
本报告期所采用的会计估计与上年度一致，会计政策与上年度一致。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计 变更以 及差错 更正 的 说明
6.4.5.1 会 计政策 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更正 的说 明
本基金本报告期未发生差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号文 《 关于证 券投资基金税 收政策的通知》 、 财税[2005]11 号文 《 关于调 整证券( 股票)
交易印花税 税率的通知》 、 财税[2005]102 号文 《关于股息红 利个人所得税有关政策的通知》 、 财税
[2005]103 号文 《关于股权 分置试点改革有关税收政策问题 的通知》 、 财税字[2005]107 号文 《 关于
利息 红利个 人所得税政策的补充通知》、自 2008 年4 月24 日起执行的《关于调整证券（股票）
交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1 ）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2 ）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3 ） 对基金取得的企业债券利息收 入， 由发行债券的企业在向基金派 发利息时代扣代缴20% 的
个人所得税，暂不征收企业所 得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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发股 息、 红利时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所得额 ，依 照现 行税 法规 定代扣代 缴个 人所 得税，暂 不
征收企业所得税。
（4 ）自 2008 年 9 月 19 日起，基金管理人运用基金买卖股票，交易印花税按单边 征收方式，
卖出股票按1‰ 征收，买入股票不征收。
（5 ） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要 财务 报 表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存款 26,919,891.34
定期存款 -
其他存款 -
合计 26,919,891.34
6.4.7.2 交易 性金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 420,344,580.42 355,375,101.92 -64,969,478.50
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 ---
银行间市场 ---
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 420,344,580.42 355,375,101.92 -64,969,478.50
6.4.7.3 衍生 金融资 产/负债
报告期末，本基金未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入 返售金 融资 产新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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6.4.7.4.1 各项 买入 返 售金融 资产期末 余 额
报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末 买断 式 逆回购 交易中取 得 的债 券
报告期末，本基金未持有买断式回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活期存款利息 4,928.71
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 48.24
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 4,976.95
注：应收结算备付金利息中包含结算保证金利息。
6.4.7.6 其他 资产
报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 1,402,301.87
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,402,301.87
6.4.7.8 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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应付赎回费 13,199.06
指数使用费 40,000.00
预提费用 258,576.50
合计 311,775.56
6.4.7.9 实收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 435,743,855.32 417,171,189.49
本期申购 55,635.30 53,263.96
本期赎回（以“-” 号填列） -1,750,780.76 -1,676,156.29
- 基金拆分/ 份额折算前 434,048,709.86 415,548,297.16
基金拆分/ 份额折算调整 3,351,006.92 —
本期申购 29,170,569.04 27,711,030.59
本期赎回（以“-” 号填列） -133,344,903.19 -126,674,533.58
本期末 333,225,382.63 316,584,794.17
注：1 、根据本基金基金合同规定，投资者可申购、赎回新华环保份额，新华环保A 份额和新华环
保B 份额不能单独申购赎回，只可在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单独披露新华环保A
份额和新华环保B 份额的情况。报告截止日2016 年6 月30 日，基金份额总额333,225,382.63 份，
其中新华环保份额208,949,172.63 份，新华环保A 份额62,138,105.00 份，新华环保B 份额
62,138,105.00 份。
2 、根据本基金基金合同的相关规定，本基金于2016 年1 月4 日进行了定期折算。基金拆分份额调
整包括一次折算的份额。
6.4.7.10 未 分配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 217,953,917.36 -37,284,144.11 180,669,773.25
本期利润 -16,340,866.63 -88,871,460.65 -105,212,327.28
本期基金份额交易产生的
变动数
-50,877,325.66 35,584,871.83 -15,292,453.83
其中：基金申购款 14,089,277.89 -10,366,288.79 3,722,989.10新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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基金赎回款 -64,966,603.55 45,951,160.62 -19,015,442.93
本期已分配利润 ---
本期末 150,735,725.07 -90,570,732.93 60,164,992.14
6.4.7.11 存 款利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
活期存款利息收入 117,120.78
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,907.82
其他 -
合计 122,028.60
注：应收结算备付金利息中包含结算保证金利息。
6.4.7.12 股 票投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股票成交总额 120,246,199.21
减：卖出股票成本总额 135,827,232.08
买卖股票差价收入 -15,581,032.87
6.4.7.13 股 利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 2,039,333.93
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,039,333.93
6.4.7.14 公 允价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -88,871,460.65
——股票投资 -88,871,460.65
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第24 页共49 页
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -88,871,460.65
6.4.7.15 其 他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 182,303.53
转换费收入 71.29
合计 182,374.82
6.4.7.16 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 255,454.71
银行间市场交易费用 -
合计 255,454.71
6.4.7.17 其 他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 39,781.56
信息披露费 188,959.68
债券账户维护费 -
汇划手续费 4,101.54
上市费 29,835.26
指数使用费 80,000.00
合计 342,678.04
6.4.8 或有 事项、 资产负 债 表日后 事项的 说明
6.4.8.1 或 有事项
截至2016 年6 月30 日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负债 表 日后事 项新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第25 页共49 页
截至2016 年6 月30 日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期 存 在控制 关系或其 他 重大 利害关 系的关 联 方发 生变化 的情况
本报告期内，本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况.
6.4.9.2 本报 告期与 基金 发 生关联交 易的各 关 联方
关联方名称 与本基金的关系
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人
恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东
6.4.10 本报 告期 及 上年度 可比期间 的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关联 方交 易 单元 进 行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
恒泰证券 33,497,867.13 22.81% - -
注：本基金上年度可比期间无股票交易。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期及上年度可比期间无权证交易。
6.4.10.1.3 债券 交易
本基金本报告期及上年度可比期间无债券交易。
6.4.10.1.4 债券 回购交 易
本基金本报告期及上年度可比期间无债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支 付关联 方的佣 金新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第26 页共49 页
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
恒泰证券 24,497.14 20.05% 381,469.63 27.20%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
注：本基金上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,053,637.98 12,218,423.10
其中：支付销售机构的客户维护费 267,404.01 935,664.74
注：1 、基金管理人报酬按前一日基金资产净值1% 的年费率逐日计提, 按月支付。
其计算公式为: 日管理人报酬= 前一日基金资产净值×1%/ 当年天数
2 、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 451,800.38 2,688,053.15
注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.22% 的年费率逐日计提，按月支付。
其计算公式为: 日托管人报酬= 前一日基金资产净值×0.22%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关 联 方进 行银行 间同业 市 场的债 券( 含回 购)交易
本报告期未与关联方进行银行债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关 联 方投 资本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管理 人 运用固 有资金 投资 本 基金的 情况新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第27 页共49 页
报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金管 理 人之外 的其他 关联 方 投资本 基金的 情况
报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关 联 方保 管的银 行存款 余 额及当 期产生 的利 息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公
司
26,919,891.3
4
117,120.78
105,369,569.
58
651,287.37
6.4.10.6 本基 金 在承 销期内 参与关 联 方承销 证券的 情况
本基金在报告期内未参与关联方承销证券。
6.4.11 利润 分配 情 况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末 （2016 年 6 月 30 日） 本基金 持 有的 流通受限 证券
6.4.12.1 期末 持 有的 暂时停 牌等流 通 受限股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
筹划发
行股份
购买资
产， 停牌
8.29 - - 338,900.00 4,247,818.34 2,809,481.00 -
00266
3
普邦园
林
2016-04
-28
筹划发
行股份
购买资
产， 停牌
7.36 - - 569,511.00 4,873,762.014,191,600.96 -
00267
2
东江环
保
2016-05
-23
拟引入
战略投
资者， 停
17.33
2016-0
7-15
19.06 226,579.00 4,707,629.49 3,926,614.07 -新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第28 页共49 页
牌
00224
9
大洋电
机
2016-06
-08
筹划重
大资产
重组， 停
牌
11.97
2016-0
7-28
10.77 378,793.00 4,428,385.21 4,534,152.21 -
30035
5
蒙草生
态
2016-06
-30
拟进行
本次非
公开发
行股票
募集配
套资金
的询价
工作， 停
牌
7.11
2016-0
7-06
7.38 530,474.00 5,201,412.10 3,771,670.14 -
00226
6
浙富控
股
2016-05
-25
发行股
份购买
资产， 停
牌
5.35 - - 505,252.00 4,178,593.04 2,703,098.20 -
6.4.12.2 期末 债 券正 回购交 易中作 为 抵押的 债券
6.4.12.2.1 银行 间市场 债券正 回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.2.2 交易 所市场 债券正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融 工具 风 险及管 理
6.4.13.1 风险 管 理政 策和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财 务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人 制 定了政策 和程序 来识 别及分析 这些 风险， 并设定适当 的 风险限额 及内部 控制 流程，通过 可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金 管 理人建立了 以风 险控制委 员会为 核心的 、由督察长 、 风险管理委员 会 、监察稽核 部、
相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信 用风险
信用风险是指基金在交易过程中因 交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约 、 拒绝支付 到期本 息， 导致基金 资产 损失和 收益变化 的 风险 。本基 金均投 资于 具有良好信 用新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第29 页共49 页
等级的 证 券，且通 过分散 化投 资以分散 信用 风险。 本基金投资 于 一家公司 发行的 证券 市值不超过 基
金资 产净 值的10% ，且 本基 金与 由本 基金 管理人管 理的 其他 基金 共同 持有一家 公司 发行 的证 券， 不
得超过该证券的10% 。
本基金 在 交易所进行 的交 易均与中 国证券 登记结 算有限责 任公 司完成证券 交 收和款项清算 ，因
此违约风险发生的可能性很小。
6.4.13.3 流 动性风 险
流动性 风 险是指基金 所持 金融工具 变现的 难易程 度 。本基金 的 流动性风险一 方 面来自于基 金份
额持有 人 可随时要 求赎回 其持 有的基金 份额 ，另一 方面来自 于 投资品种所 处的 交易市 场不活跃 而 带
来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易 所上市，其余亦可在银行间 同业市场交易。本基金可通过卖
出回购 金 融资产方 式借入 短期 资金应对 流动 性需求 ，其上限一 般 不超过基 金持有 的债 券资产的公 允
价值。 本 基金所持 有的金 融负 债的合约 约定 到期日 均为一年 以 内且不计息 ，因此 账面 余额即为未 折
现的合约到期现金流量。
本基金 管 理人每日预 测本 基金的流 动性需 求，并 同时通过 独立 的风险管理 部 门设定流动性 比 例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风险
市场风 险 是指基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来现金流 量因 所处市场各 类 价格因素的变 动 而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指基金的财务状况和现 金流量受市场利率变动而发 生波动的风险。本基金持有的大
部分金 融 资产和金 融负债 不计 息，因此 本基 金的收 入及经营 活 动的现金流 量在 很大程 度上独立 于 市
场利率 变 化。本基 金的生 息资 产主要为 银行 存款、 结算备付金 及 债券投资 等。下 表统 计了本基金 面
临的利率风险敞口。表中所示 为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞 口
单位：人民币元
本期 末 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计 息 合计新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第30 页共49 页
2016 年6 月30 日
资产
银行存款 26,919,891.34 - - - 26,919,891.34
结算备付金 52,350.76 - - - 52,350.76
存出保证金 66,736.09 - - - 66,736.09
交易性金融资产 - - - 355,375,101.92
355,375,101.9
2
应收利息 - - - 4,976.95 4,976.95
应收申购款 - - - 67,636.82 67,636.82
资产总计 27,038,978.19 - - 355,447,715.69
382,486,693.8
8
负债
应付赎回款 - - - 3,644,342.54 3,644,342.54
应付管理人报酬 - - - 310,235.73 310,235.73
应付托管费 - - - 68,251.87 68,251.87
应付交易费用 - - - 1,402,301.87 1,402,301.87
其他负债 - - - 311,775.56 311,775.56
负债总计 - - - 5,736,907.57
5,736,907.5
7
利率敏感度缺口 27,038,978.19 - - 349,710,808.12
376,749,786.3
1
上 年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计 息 合计
资产
银行存款 54,263,070.20 - - - 54,263,070.20
结算备付金 3,104,838.93 - - - 3,104,838.93
存出保证金 813,621.09 - - - 813,621.09
交易性金融资产 - - - 553,489,422.01
553,489,422.0
1
应收证券清算款 - - - 1,422,712.59 1,422,712.59
应收利息 - - - 11,092.45 11,092.45
应收申购款 - - - 151,837.69 151,837.69
资产总计 58,181,530.22 - - 555,075,064.74
613,256,594.9
6
负债新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第31 页共49 页
应付证券清算款 - - - 4,139,903.86 4,139,903.86
应付赎回款 - - - 5,766,426.22 5,766,426.22
应付管理人报酬 - - - 517,038.81 517,038.81
应付托管费 - - - 113,748.56 113,748.56
应付交易费用 - - - 4,356,782.33 4,356,782.33
其他负债 - - - 521,732.44 521,732.44
负债总计 - - - 15,415,632.22 15,415,632.22
利率敏感度缺口 58,181,530.22 - - 539,659,432.52
597,840,962.7
4
6.4.13.4.1.2 利率 风险的 敏感 性 分析
假设
其他市场变量不变，市场利率上升25 个基点
其他市场变量不变，市场利率下降25 个基点
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
市场利率上升25.00bp 增加约7 增加约15
市场利率下降25.00bp 减少约7 减少约15
注： 本基金管理人运用XRiskSuite 风险控制系统对本基金投资组合中的银行存款、 结算备付金、
存出保证金和债券类资产做出以上利率风险的敏感性分析
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金的所有资产与负债均以人民币计价, 因此无重大外汇风险.
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
在其他 价 格风险分析 中， 本基金管 理人主 要分析 市场价格 风险 的影响 。市场 价 格风险是指 基金
所持金 融 工具的公 允价值 或未 来现金流 量因 除市场 利率和外 汇 汇率以外的 市场 价格因 素变动而 发 生
波动的 风 险。本基 金主要 投资 于证券交 易所 上市或 银行间同 业 市场交易的 股票 和债券 ，所面临的 最
大市场 价 格风险由 所持有 的金 融工具的 公允 价值决 定 。本基金 通 过投资组 合的分 散化 降低市场价 格
风险， 并 且本基金 管理人 每日 对本基金 所持 有的证 券价格实 施 监控 。本基 金的投 资范 围为具有良 好
流动性 的 金融工具 ，包括 国债 、央行票 据、 地方政 府债 、城投 债 、金融债 、企业 债（ 含中小企业 私
募债） 短 期融资券 、中期 票据 、公司债 、资 产支持 证券 、债券 回 购、银行 存款等 固定 收益类资产 以新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第32 页共49 页
及法律 法 规或中国 证监会 允许 基金投资 的其 他金融 工具 ，同时 本 基金不直 接在二 级市 场买入股票 、
权证等权益类资产也不参与一级市场新股申购和新股增发和可转债投资。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资
355,375,101.
92
94.33
553,489,422.0
1
92.58
交易性金融资产－基金投资 ----
交易性金融资产－贵金属投资 ----
衍生金融资产－权证投资 ----
其他 ----
合计
355,375,101.
92
94.33 553,489,422.0
1
92.58
6.4.13.4.3.2 其他 价格风 险的 敏 感性分析
假设
其他市场变量不变, 本基金业绩比较基准上升1%
其他市场变量不变, 本基金业绩比较基准下降1%
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
本基金业绩比较基准上
升1%
增加约478 增加约640
本基金业绩比较基准下
降1%
减少约478 减少约640
注： 本基金管理人运用XRiskSuite 风险控制系统对本基金投资组合中的银行存款、 结算备付金、
存出保证金和债券类资产做出以上利率风险的敏感性分析新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第33 页共49 页
7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基 金资 产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 355,375,101.92 92.91
其中：股票 355,375,101.92 92.91
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 贵金属投资
--
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 26,972,242.10 7.05
7 其他各项资产 139,349.86 0.04
8 合计 382,486,693.88 100.00
7.2 报告 期末 按行业 分类的 股 票投资 组合
7.2.1 指数 投资期 末按行 业 分类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
--
B 采矿业
--
C 制造业
209,270,532.32 55.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
48,431,845.74 12.86
E 建筑业
15,539,238.12 4.12
F 批发和零售业
2,928,401.40 0.78新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第34 页共49 页
G 交通运输、仓储和邮政业
--
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
11,462,498.16 3.04
J 金融业
3,133,908.84 0.83
K 房地产业
--
L 租赁和商务服务业
--
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
22,465,465.11 5.96
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
3,616,203.50 0.96
S 综合
--
合计
316,848,093.19 84.10
7.2.2 积极 投资期 末按行 业 分类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
--
B 采矿业
--
C 制造业
16,438,980.62 4.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
7,720,165.32 2.05
E 建筑业
3,771,670.14 1.00
F 批发和零售业
--
G 交通运输、仓储和邮政业
--
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
4,268,825.65 1.13
J 金融业
--
K 房地产业
--
L 租赁和商务服务业
--
M 科学研究和技术服务业
3,324,744.00 0.88
N 水利、环境和公共设施管理业
3,002,623.00 0.80新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第35 页共49 页
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
--
S 综合
--
合计
38,527,008.73 10.23
7.3 期末 按 公允 价值占 基金资 产 净值比 例大小 排序 的 所有股 票投资 明细
7.3.1 期末 指数投 资按公 允 价值占 基金资 产净 值 比例大 小排序 的所 有 股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300296 利亚德 200,281 6,340,896.46 1.68
2 002056 横店东磁 324,744 5,520,648.00 1.47
3 002431 棕榈股份 448,632 5,159,268.00 1.37
4 600900 长江电力 410,195 5,123,335.55 1.36
5 300072 三聚环保 182,872 5,054,582.08 1.34
6 002340 格林美 559,240 4,904,534.80 1.30
7 600584 长电科技 241,720 4,904,498.80 1.30
8 603806 福斯特 91,256 4,762,650.64 1.26
9 600522 中天科技 477,750 4,681,950.00 1.24
10 002249 大洋电机 378,793 4,534,152.21 1.20
11 000012 南玻 Ａ 386,061 4,424,259.06 1.17
12 002121 科陆电子 376,300 4,421,525.00 1.17
13 300156 神雾环保 206,050 4,240,509.00 1.13
14 002663 普邦园林 569,511 4,191,600.96 1.11
15 002594 比亚迪 68,173 4,159,234.73 1.10
16 600651 飞乐音响 327,332 4,144,023.12 1.10
17 600884 杉杉股份 236,338 4,067,376.98 1.08
18 002123 荣信股份 194,540 4,044,486.60 1.07
19 600571 信雅达 72,871 4,016,649.52 1.07
20 300274 阳光电源 161,357 3,937,110.80 1.05
21 002672 东江环保 226,579 3,926,614.07 1.04
22 603686 龙马环卫 107,100 3,905,937.00 1.04
23 601908 京运通 503,816 3,864,268.72 1.03
24 601012 隆基股份 296,011 3,862,943.55 1.03
25 002421 达实智能 218,600 3,818,942.00 1.01
26 600151 航天机电 336,645 3,804,088.50 1.01新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第36 页共49 页
27 002408 齐翔腾达 688,484 3,779,777.16 1.00
28 000035 中国天楹 531,762 3,759,557.34 1.00
29 002384 东山精密 188,827 3,750,104.22 1.00
30 002309 中利科技 207,693 3,719,781.63 0.99
31 600261 阳光照明 521,604 3,682,524.24 0.98
32 002202 金风科技 242,901 3,675,092.13 0.98
33 600406 国电南瑞 271,272 3,626,906.64 0.96
34 600770 综艺股份 290,225 3,616,203.50 0.96
35 002366 台海核电 66,790 3,560,574.90 0.95
36 002573 清新环境 210,204 3,556,651.68 0.94
37 000581 威孚高科 174,678 3,521,508.48 0.93
38 603699 纽威股份 196,370 3,483,603.80 0.92
39 000400 许继电气 224,342 3,463,840.48 0.92
40 002011 盾安环境 302,394 3,411,004.32 0.91
41 600478 科力远 281,846 3,401,881.22 0.90
42 600323 瀚蓝环境 260,190 3,301,811.10 0.88
43 300055 万邦达 181,268 3,300,890.28 0.88
44 002318 久立特材 283,900 3,284,723.00 0.87
45 000826 启迪桑德 107,272 3,277,159.60 0.87
46 600970 中材国际 516,207 3,252,104.10 0.86
47 600674 川投能源 388,734 3,210,942.84 0.85
48 601179 中国西电 626,435 3,176,025.45 0.84
49 300004 南风股份 160,733 3,150,366.80 0.84
50 000712 锦龙股份 150,959 3,133,908.84 0.83
51 000786 北新建材 344,359 3,126,779.72 0.83
52 603169 兰石重装 249,010 3,102,664.60 0.82
53 600008 首创股份 789,062 3,069,451.18 0.81
54 002479 富春环保 270,583 3,038,647.09 0.81
55 300070 碧水源 203,521 3,028,392.48 0.80
56 000598 兴蓉环境 570,163 3,010,460.64 0.80
57 300203 聚光科技 113,434 2,994,657.60 0.79
58 600089 特变电工 350,936 2,989,974.72 0.79
59 000685 中山公用 287,551 2,984,779.38 0.79
60 000777 中核科技 126,505 2,980,457.80 0.79
61 600703 三安光电 148,855 2,972,634.35 0.79
62 601877 正泰电器 157,655 2,971,796.75 0.79
63 601368 绿城水务 225,500 2,965,325.00 0.79
64 601158 重庆水务 456,006 2,932,118.58 0.78
65 000652 泰达股份 636,609 2,928,401.40 0.78
66 000690 宝新能源 431,744 2,927,224.32 0.78
67 600874 创业环保 376,236 2,923,353.72 0.78
68 002310 东方园林 120,714 2,887,478.88 0.77
69 600875 东方电气 292,625 2,873,577.50 0.76
70 002130 沃尔核材 178,143 2,864,539.44 0.76新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第37 页共49 页
71 600184 光电股份 126,086 2,854,587.04 0.76
72 600236 桂冠电力 424,710 2,854,051.20 0.76
73 600388 龙净环保 227,156 2,853,079.36 0.76
74 600550 保变电气 483,600 2,848,404.00 0.76
75 002129 中环股份 338,900 2,809,481.00 0.75
76 000541 佛山照明 272,758 2,806,679.82 0.74
77 300090 盛运环保 342,354 2,769,643.86 0.74
78 002658 雪迪龙 159,190 2,768,314.10 0.73
79 600021 上海电力 268,858 2,761,171.66 0.73
80 600416 湘电股份 218,196 2,720,904.12 0.72
81 002266 浙富控股 505,252 2,703,098.20 0.72
82 600517 置信电气 284,065 2,701,458.15 0.72
83 002665 首航节能 332,796 2,625,760.44 0.70
84 603568 伟明环保 113,650 2,625,315.00 0.70
85 000939 凯迪生态 292,262 2,615,744.90 0.69
86 002005 德豪润达 435,279 2,572,498.89 0.68
87 601727 上海电气 335,213 2,534,210.28 0.67
88 601106 中国一重 482,129 2,511,892.09 0.67
89 600481 双良节能 422,487 2,420,850.51 0.64
90 601016 节能风电 238,006 2,363,399.58 0.63
91 000875 吉电股份 418,900 2,350,029.00 0.62
92 600292 远达环保 180,882 2,291,774.94 0.61
7.3.2 期末 积极投 资按公 允 价值占 基金资 产净 值 比例大 小排序 的所 有 股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002180 艾派克 198,782.00 5,671,250.46 1.51
2 600168 武汉控股 449,073.00 4,382,952.48 1.16
3 002131 利欧股份 249,785.00 4,268,825.65 1.13
4 600460 士兰微 486,857.00 3,860,776.01 1.02
5 300355 蒙草生态 530,474.00 3,771,670.14 1.00
6 601388 怡球资源 168,750.00 3,623,062.50 0.96
7 600187 国中水务 748,254.00 3,337,212.84 0.89
8 002178 延华智能 302,800.00 3,324,744.00 0.88
9 603588 高能环境 110,188.00 3,002,623.00 0.80
10 002203 海亮股份 363,545.00 2,824,744.65 0.75
11 000925 众合科技 23,790.00 459,147.00 0.12
7.4 报告 期内股 票投资 组 合的重 大变动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第38 页共49 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 600168 武汉控股 4,206,308.40 0.70
2 002431 棕榈股份 1,455,526.08 0.24
3 600900 长江电力 1,278,894.00 0.21
4 000712 锦龙股份 815,586.72 0.14
5 603169 兰石重装 548,880.00 0.09
6 002249 大洋电机 327,182.00 0.05
7 000035 中国天楹 318,387.00 0.05
8 600651 飞乐音响 316,726.00 0.05
9 000690 宝新能源 312,293.00 0.05
10 000012 南玻 Ａ 272,752.00 0.05
11 002408 齐翔腾达 267,615.18 0.04
12 600261 阳光照明 265,985.00 0.04
13 002202 金风科技 254,227.00 0.04
14 002131 利欧股份 246,869.00 0.04
15 600406 国电南瑞 240,777.00 0.04
16 300296 利亚德 237,112.00 0.04
17 002594 比亚迪 234,727.02 0.04
18 300072 三聚环保 233,761.00 0.04
19 000598 兴蓉环境 229,679.00 0.04
20 002011 盾安环境 227,951.00 0.04
注：本项“ 买入金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 601388 怡球资源 16,639,556.20 2.78
2 002638 勤上光电 14,143,662.80 2.37
3 300080 易成新能 6,376,592.79 1.07
4 002431 棕榈股份 2,434,561.74 0.41
5 002340 格林美 1,895,103.00 0.32
6 300296 利亚德 1,241,468.00 0.21
7 600184 光电股份 1,139,053.74 0.19
8 600651 飞乐音响 1,115,235.13 0.19
9 300090 盛运环保 1,106,944.00 0.19
10 300072 三聚环保 1,101,441.00 0.18
11 000012 南玻 Ａ 1,097,662.00 0.18新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第39 页共49 页
12 002056 横店东磁 1,046,763.50 0.18
13 600261 阳光照明 1,040,197.12 0.17
14 002202 金风科技 1,024,877.00 0.17
15 002121 科陆电子 1,006,766.00 0.17
16 600406 国电南瑞 1,001,466.68 0.17
17 603806 福斯特 997,881.40 0.17
18 002594 比亚迪 995,803.00 0.17
19 600522 中天科技 980,707.26 0.16
20 601012 隆基股份 974,048.00 0.16
注：本项“ 卖出金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票的 成本总 额 及卖出 股票的 收入 总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 26,584,372.64
卖出股票的收入（成交）总额 120,246,199.21
注：本项“ 买入股票的成本（成交）总额” 与“ 卖出股票的收入（成交）总额” 均按买卖成交金额
（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按 债券 品种分 类的债 券 投资组 合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期末 按公允 价值占 基 金资产 净值比 例大 小 排序的 前五名 债券 投 资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期末 按 公允 价值占 基金资 产 净值比 例大小 排序 的 所有资 产支持 证券 投资 明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末按 公允价 值占基 金 资产净 值比例 大小 排 序的前 五名贵 金属 投资 明细
报告期末，本基金未持有贵金属。
7.9 期末 按 公允 价值占 基金资 产 净值比 例大小 排序 的 前五名 权证投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告 期末本 基金 投 资的股指 期货交 易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本 基金投 资的股指 期 货持 仓和损 益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第40 页共49 页
7.10.2 本基 金投 资 股指期 货的投资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告 期末 本 基金投 资的国债 期 货交 易情况 说明
7.11.1 本期 国债 期 货投资 政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报告 期末 本 基金投 资的国债 期 货持 仓和损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资 组合报 告附 注
7.12.1 本 报 告期 内 ，本 基 金投 资 的前十 名 证券 的 发行 主 体没 有 出现 被 监管 部 门立 案 调查，或 在报 告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券没有超出基金合同约定。
7.12.3 期末 其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 66,736.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,976.95
5 应收申购款 67,636.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 139,349.86
7.12.4 期末 持 有的 处于转 股期的 可 转换债 券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名 股票中 存在流通 受 限情 况的说 明
7.12.5.1 期末 指 数投 资前十 名股票 中 存在流 通受限 情况 的 说明新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第41 页共49 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002249 大洋电机 4,534,152.21 1.20
筹划重大资
产重组，停
牌
7.12.5.2 期末 积 极投 资前五 名股票 中 存在流 通受限 情况 的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 300355 蒙草生态 3,771,670.14 1.00
拟进行本次
非公开发行
股票募集配
套资金的询
价工作，停
牌
7.12.6 投资 组合 报 告附注 的其他文 字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金 份额持 有人信 息
8.1 期末 基 金份 额持有 人户数 及 持有人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
新华环保A 711 87,395.37 45,512,732.00 73.24% 16,625,373.00 26.76%
新华环保B 6,363 9,765.54 4,984,657.00 8.02% 57,153,448.00 91.98%
新华环保 18,789 11,120.82 103,281,685.79 49.43% 105,667,486.84 50.57%
合计 25,863 12,884.25 153,779,074.79 46.15% 179,446,307.84 53.85%新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第42 页共49 页
8.2 期末 上 市基 金前十 名持有 人
新华环保A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
-
中国银河证券股份有限公
司
12,994,419.00 20.91%
-
英大泰和人寿保险股份有
限公司－团险万能
9,000,000.00 14.48%
-
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
4,992,254.00 8.03%
-
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－分红- 个人分红
4,750,725.00 7.65%
-
太平洋资管－建设银行－
太平洋第三极稳定增值混
合型产品
3,345,312.00 5.38%
-
中国太平洋财产保险－传
统－普通保险产品
-013C-CT001 深
2,829,747.00 4.55%
- 戴安琪 2,000,000.00 3.22%
- 何燕 2,000,000.00 3.22%
- 朱洪宏 1,858,673.00 2.99%
-
海通资管－上海银行－海
通月月财集合资产管理计
划
1,521,300.00 2.45%
新华环保B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
- 王安成 3,224,455.00 5.19%
-
平安深圳企业年金集合计
划－招商银行股份有限公
司
1,700,000.00 2.74%
- 朱洪宏 1,673,573.00 2.69%
-
东方汇智资管－光大银行
－中国光大银行股份有限
公司
1,062,721.00 1.71%
- 潮州市恒信医药有限公司 913,707.00 1.47%
- 欧静虹 868,914.00 1.40%
- 林钗妹 657,986.00 1.06%新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第43 页共49 页
- 高贵雄 600,000.00 0.97%
- 邵立忠 578,528.00 0.93%
- 乔智 574,745.00 0.92%
8.3 期末 基 金管 理人的 从业人 员 持有本 基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
新华环保A 0.00 0.00%
新华环保B 0.00 0.00%
新华环保 0.00 0.00%
合计 0.00 0.00%
8.4 期末 基金管 理人的 从 业人员 持有本 开放 式 基金份 额总量 区间 的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
新华环保A0
新华环保B0
新华环保 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
新华环保A0
新华环保B0
新华环保 0
合计 0
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0
份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0 份。
9 开 放式基 金份 额 变动
单位：份
项目 新华环保A 新华环保B 新华环保
基金合 同生效日 （2014 年9 月 11
日）基金份额总额
356,621,249.00 356,621,249.00 270,710,462.83
本报告期期初基金份额总额 100,383,151.00 100,383,151.00 234,977,553.32
本报告期基金总申购份额 -- 2 9 , 2 2 6 , 2 0 4 . 3 4
减：本报告期基金总赎回份额 - - 135,095,683.95
本报告期基金拆分变动份额 -38,245,046.00 -38,245,046.00 79,841,098.92
本报告期期末基金份额总额 62,138,105.00 62,138,105.00 208,949,172.63
注：拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额、定期折算和不定期折算调整份额。新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第44 页共49 页
10 重大 事件揭 示
10.1 基金 份额持 有人 大 会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理人 、基 金 托管人的 专门基 金 托管 部门的 重大人 事 变动
2016 年3 月24 日，崔建波先生担任基金管理人副总经理。
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金管 理人 、 基金财产 、基金 托管 业 务的诉 讼
本报告无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资策 略的 改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 报告 期内改 聘会 计 师事务所 情况
本报告期未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理 人、 托 管人及 其高级管 理 人员 受稽查 或处罚 等 情况
本报告期，本基金无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用证 券公 司 交易单元 的有关 情 况
10.7.1 基金 租用 证 券公司 交易单元 进 行股 票投资 及佣金 支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
渤海证券1---- -
中投证券1---- -
太平洋证券1---- -
中信建投证券1---- -
新时代证券1---- -
国信证券 1 37,086,984.79 25.26% 34,539.52 28.27% -
恒泰证券 2 33,497,867.13 22.81% 24,497.14 20.05% -
国金证券 1 22,568,159.44 15.37% 21,017.78 17.20% -
华创证券 1 13,475,380.74 9.18% 9,854.56 8.07% -
方正证券 1 11,115,475.44 7.57% 8,128.73 6.65% -
银河证券 1 9,714,272.80 6.62% 9,046.88 7.40% -
安信证券 1 5,734,878.87 3.91% 4,193.89 3.43% -
东北证券 1 5,508,185.04 3.75% 4,028.21 3.30% -
申银万国 1 4,648,988.04 3.17% 4,329.79 3.54% -新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第45 页共49 页
广发证券 1 3,480,379.56 2.37% 2,545.22 2.08% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证
监基字[1998]29 号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48 号）的有关规定，本基金报告期内共租用16 个交易席位。
一、交易席位的分配依据
交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：
1 、经营行为稳健规范，内控制度健全。
2 、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
3 、具有较强的全方位金融服务能力和水平。
二、交易席位的选择流程
1 、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。
2 、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
三、交易量的分配
交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：
1 、 券商提供独立的或第三方研究报告及服务， 包括宏观经济、 行业分析、 公司研发、 市场数据、
财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资
决策。
2 、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，
根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。
考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受
邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小
和评分高低成正比。
3 、交易部负责落实交易量的实际分配工作。
10.7.2 基金 租用 证 券公司 交易单元 进 行其 他证券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
渤海证券 ------
中投证券 ------
太平洋证券 ------新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第46 页共49 页
中信建投证券 ------
新时代证券 ------
国信证券 ------
恒泰证券 ------
国金证券 ------
华创证券 ------
方正证券 ------
银河证券 ------
安信证券 ------
东北证券 ------
申银万国 ------
广发证券 ------
10.8 其他 重大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金
2015 年年度资产净值的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-01-04
2
新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部
分基金2016 年1 月4 日开放时间的公告
公司网站 2016-01-04
3
新华基金管理股份有限公司关于旗下场内基
金在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示
性公告
公司网站 2016-01-05
4
关于新华中证环保产业指数分级证券投资基
金办理定期份额折算业务期间新华环保A 份
额停复牌的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-01-05
5
新华基金关于新华环保A 份额定期份额折算
后次日前收盘价调整的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-01-06
6
新华基金关于新华中证环保产业指数分级证
券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-01-06
7
新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部
分基金2016 年1 月7 日开放时间的公告
公司网站 2016-01-07
8
新华基金管理股份有限公司关于调整长期停
牌股票估值方法的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-01-12
9
新华基金管理股份有限公司关于变更长期停
牌股票估值方法的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-01-14
10
新华中证环保产业指数分级证券投资基金
2015 年第4 季度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
2016-01-22新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第47 页共49 页
公司网站
11
新华基金管理股份有限公司关于变更长期停
牌股票估值方法的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-01-27
12
新华基金管理股份有限公司关于变更长期停
牌股票估值方法的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-01-28
13
新华基金管理股份有限公司关于变更长期停
牌股票估值方法的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-01-29
14
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加中证金牛为代销机构并参加网上申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-02-18
15
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加中信期货有限公司为代销机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-02-19
16
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加奕丰金融为代销机构并参加网上申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-03-01
17
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金在国泰君安证券开通定期定额投资业务的
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-03-12
18
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加金观诚为代销机构并参加网上申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-03-15
19
新华基金管理股份有限公司基金行业高级管
理人员变更公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-03-25
20
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参
加新兰德开展的基金申 （认） 购费率优惠活动
的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-03-26
21
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参
加众禄基金开展的基金申 （认） 购费率优惠活
动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-03-28
22
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加销售机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-03-29
23
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加上海联泰为销售机构并参加网上申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-04-16
24
新华基金管理股份有限公司关于“ 银联通” 渠
道开通部分银行借记卡网上直销业务功能的
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-04-20
25 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 中国证券报、证券时报、 2016-04-21新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第48 页共49 页
2016 年第1 季度报告 上海证券报、证券日报、
公司网站
26
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加利得基金为销售机构并参加申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-04-25
27
新华基金管理股份有限公司关于调整网上直
销系统招商银行网银支付费率优惠的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-04-29
28
新华基金管理股份有限公司关于淘宝基金理
财平台和支付宝基金支付业务下线的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-05-05
29
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加阳光人寿为销售机构并参加费率优惠
活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-06-06
30
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金在陆金所资管开通定投业务并参加费率优
惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-06-13
31
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开
放式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-06-13
11 影响 投资 者 决策的 其他重要 信 息
本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
12 备查 文件目 录
12.1 备查 文件目 录
( 一) 中国证监会批准新华中证环保产业指数分级证券投资基金募集的文件
( 二) 关于申请募集新华中证环保产业指数分级证券投资基金之法律意见书
( 三) 新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同
( 四) 新华中证环保产业指数分级证券投资基金托管协议
( 五) 新华中证环保产业指数分级证券投资基金登记结算服务协议
( 六) 《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
( 七) 更新的《新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》
( 八) 基金管理人业务资格批件、营业执照及公司章程
( 九) 基金托管人业务资格批件和营业执照
( 十) 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复新华中证环保产业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第49 页共49 页
( 十一) 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放 地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅 方式
投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。
新华 基金管 理股 份 有限公司
二〇 一六年 八月 二 十四日
