招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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招商 标普 金砖 四国 指数 证券 投资 基金
(LOF)2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 24 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境外投资 顾问和境外资产托管人 .............................................................................................. 5
2.5 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 5
2.6 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 境外投资 顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ........................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.5 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.6 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末在各 个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................ 33
7.3 期末按行 业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 34
7.4 期末按公 允价值占基金资 产净值比例大小排序的权益投资明细 ........................................ 34
7.5 报告期内 权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.6 期末按债 券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 38
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ................ 39
7.10 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 39 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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7.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金 份 额持 有 人 信 息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期末基 金管理人的从业 人员持有本基金的情况 ................................................................... 40
8.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 40
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 44
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)
基金简称 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
场内简称 招商金砖
基金主代码 161714
交易代码 161714
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2011 年 2 月11 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 65,549,867.44 份
基金合同存续期 不定期
基金份额 上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市 日期 2011 年 5 月11 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金采用指数化投资方式，通过投资纪律约束和量
化风险管理，力求实现对标的指数的有效跟踪，获得
与标的指数收益相似的回报。本基金控制目标为基金
净值收益率与标的指数收益率之间的年跟踪误差不超
过6%。
投资策略 本基金至少 80% 以上的资 产采用完全复制法进行指数
化投资， 即按照标准普尔金砖四国 40 指数成份股及其
权重构建指数投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变化进行相应调整。在因特殊情况导致无法获
得足够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法构
建最优投资组合的个股权重比例，以求尽可能贴近目
标指数的表现。
业绩比较基准 标准普尔金砖四国 40 总 收益指数（S&P BRIC 40 Index
（Net TR） ） 收益率。
风险收益特征 本基金是被动管理的指数型基金，主要投资方向为标
普金砖四国 40 指数的成份 股及备选成份股， 属于具有
较高风险和收益预期的证券投资基金品种，其预期风
险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。并且，
本基金主要投资于以金砖四国为代表的新兴市场，其
风险收益水平高于投资于海外成熟市场的基金。
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 潘西里 王永民
联系电话 0755 －83196666 010-66594896
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服务 电话
400-887-9555 95566
传真 0755 －83196475 010 －66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088 号
北京西城区复 兴门内大街 1 号
办公地址 中国深圳深南大道 7088 号
招商银行大厦
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 李浩 田国立
2.4 境 外 投 资 顾问 和 境 外 资产 托 管 人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - Bank Of China(Hong Kong) Limited
中文 - 中国银行（香港）有限公司
注册地址 - 香港中环花园道一号 12 楼中银大厦
办公地址 - 香港中环花园道一号 12 楼中银大厦
邮政编码 - -
2.5 信 息 披 露 方式
本基金选定 的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.cmfchina.com
基金半年度报告备置地点 （1 ）招商基 金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088 号招 商银行大厦
（2 ）中国银 行股份有限公司
地址：北京市复兴门内大街 1 号
2.6 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -2,682,375.04
本期利润 1,459,486.96
加权平均基金份额本期利润 0.0206
本期加权平均净值利润率 3.13%
本期基金份额净值增长率 3.94%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -27,895,997.08
期末可供分配基金份额利润 -0.4256
期末基金资产净值 46,708,585.50
期末基金份额净值 0.713
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -28.70%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
3 、期末可供 分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.18% 1.38% 3.19% 1.46% -0.01% -0.08%
过去三个月 5.01% 1.18% 5.65% 1.23% -0.64% -0.05%
过去六个月 3.94% 1.33% 5.04% 1.40% -1.10% -0.07%
过去一年 -8.12% 1.46% -9.10% 1.50% 0.98% -0.04%
过去三年 3.48% 1.17% 8.50% 1.22% -5.02% -0.05%
自基金合同生
效起至今
-28.70% 1.20% -14.20% 1.28% -14.50% -0.08%
注：1 、业绩 比较基准＝标准普尔金砖四国 40 总 收益指数（S&P BRIC 40 Index （Net TR ） ） 收 益
率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡；
2 、同期业绩 比较基准以人民币计价。 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注 ： 根 据 本 基 金 合 同 投 资 范 围 的 规 定 ： 本 基 金 股 票 等 权 益 类 资 产 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的
90% ， 其中投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80% 。 现金及到期
日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。 本基金于 2011 年2 月11 日成立， 自
基金成立日起 6 个月内 为建仓期， 建仓期结束时 （2011 年8 月5 日） 相 关比例均符合上述 规定的
要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月27 日经 中国证监会 （2002 ）100 号 文批准设立。 目前，
公司注册资本金为 2.1 亿元人民币，其中， 招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55% ，招
商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45% 。
截至 2016 年6 月30 日， 本基金管理人共管理 76 只共同基金，具体如下： 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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基金名称 基金类型 基金成立日
招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-04-28
招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-01-14
招商先锋证券投资基金 混合型基金 2004-06-01
招商优质成长混合型证券投资基金 混合型基金 2005-11-17
招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-07-11
招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-03-30
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-06-19
招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22
招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2009-06-19
招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25
招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII)基金 2010-03-25
招商深证100 指数证券投资基金 股票型基金 2010-06-22
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-06-25
上证消费80 交 易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2010-12-08
招商上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型基金 2010-12-08
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII)基金 2011-02-11
招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-03-17
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2011-06-27
招商深证电子 信息传媒产业(TMT)50 交易型 开放式指数证 券投资
基金联接基金
股票型基金 2011-06-27
招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-09-01
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-02-01
招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-03-21
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2012-06-28
招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-07-20
招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-08-20
招商理财7 天 债券型证券投资基金 货币市场型基金 2012-12-07
招商央视财经50 指数证券投资基金 股票型基金 2013-02-05
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-03-01
招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-04-19
招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-05-17
招商沪深300 高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2013-08-01
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-06
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际(QDII)基金 2013-12-11
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-03-20
招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-03-25
招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-06-18
招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2014-07-31
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-08-12 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2014-09-03
招商招利1 个 月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2014-09-25
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13
招商沪深300 地产等权重指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27
招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-01-30
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-04-17
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-11
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-06-19
招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-29
招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-07-14
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2015-07-31
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2015-08-18
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-02
招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-15
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2015-12-25
招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-29
招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-04
招商安德保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-18
招商安元保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-03-01
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 债券型基金 2016-03-09
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 股票型基金 2016-03-15
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-04-13
招商招兴纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-05-18
招商安博保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-05-25
招商招盈18 个 月定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-01
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-03
招商招恒纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-08
招商安裕保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-20
招商财富宝交易型货币市场基金 货币型基金 2016-06-30
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
邓栋 本基金的 2015 年7 月3 - 6 男，工学硕士。2008 年加招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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基金经理 日 入毕马威华振会计师事务
所，从事审计工作，2010
年 1 月加入 招商基金管理
有限公司， 曾 任固定收益投
资部研究员、 招商信用添利
债券型证券投资基金 （LOF ）
基金经理， 现 任固定收益投
资部副总监兼行政负责人、
招商安达保本混合型证券
投资基金、 招 商安润保本混
合型证券投资基金、 招商 瑞
丰灵活配置混合型发起式
证券投资基金、 招商信用 增
强债券型证券投资基金、 招
商丰泰灵活配置混合型证
券投资基金 （LOF ） 、 招商丰
泽灵活配置混合型证券投
资基金、 招商 安本增利债券
型证券投资基金、 招 商全 球
资源股票型证券投资基金、
招商标普金砖四国指数证
券投资基金(LOF) 、招商 标
普高收益红利贵族指数增
强型证券投资基金及招商
丰融灵活配置混合型证券
基金基金经理。
注： 1 、 本 基金首 任基 金经理 的任 职日期 为本 基金合 同生 效日， 后任 基金经 理的 任职日 期以 及 历
任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2 、 证券从业年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关于 证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 境 外 投 资 顾问 为 本 基 金提 供 投 资 建议 的 主 要 成员 简 介
本基金无境外投资顾问。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
基金管理人声明： 在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办法》 等有 关法律 法规 及其各 项实 施准则 的规 定以及 《 招 商 标
普金砖四国指数证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 等基金法律文件的约定， 本着诚实信用、 勤勉 尽
责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制风 险的前 提下 ，为基 金持 有人谋 求最 大利益 。 本 报 告
期内， 基金 运作整 体合 法合规 ，无 损害基 金持 有人利 益的 行为。 基金 的投资 范围 以及投 资 运 作 符招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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合有关法律法规及基金合同的规定。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项说明
4.4.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
基金管理人 （以下简称 “公司” ） 已建立较完善的研究方法和投资决策流程， 确保各投资组合
享有公平的投资决策机会。 公司建立了所有组合适用的投资对象备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程 序。 公司拥 有健 全的投 资授 权制度 ，明 确投资 决策 委员会 、投 资总监 、投 资组合 经 理 等 各
投资决 策主 体的职 责和 权限划 分， 投资组 合经 理在授 权范 围内可 以自 主决策 ，超 过投资 权 限 的 操
作需要 经过 严格的 审批 程序。 公司 的相关 研究 成果向 内部 所有投 资组 合开放 ，在 投资研 究 层 面 不
存在各 投资 组合间 不公 平的问 题。 公司交 易部 在报告 期内 ，本着 持有 人利益 最大 化的原 则 执 行 了
公平交易。
4.4.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
公 司 严格 控制 不 同投 资组 合 之间 的同 日 反向 交易 ， 严格 禁止 可 能导 致不 公 平交 易和 利益输送
的同日 反向 交易。 确因 投资组 合的 投资策 略或 流动性 等需 要而发 生的 同日反 向交 易，公 司 要 求 相
关投资 组合 经理提 供决 策依据 ，并 留存记 录备 查，完 全按 照有关 指数 的构成 比例 进行投 资 的 组 合
等除外。
本 报 告期 内， 本 基金 各项 交 易均 严格 按 照相 关法 律 法规 、基 金 合同 的有 关 要求 执行 。报告期
内，公 司所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交易 量超过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形， 在某指数 型投资组合与某主动型投资组合之间发生过 两次， 原因是指数型
投资组 合为 满足指 数复 制比例 要求 的投资 策略 需要。 报告 期内未 发现 其他有 可能 导致不 公 平 交 易
和利益输送的重大异常交易行为 。
4.5 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.5.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上 半 年， 金砖 四 国指 数所 涉 及的 各个 国 家在 宏观 经 济、 货币 政 策以 及股 票 市场 等方 面的表现
继续呈现出明显差异。
从年初至 2 月初，在经历新兴市场和发达国家轮番“杀跌”后，全球风险偏好急剧收缩，全
球风险资产普遍受挫，避险资产表现相对较好, 而 2 月中下 旬以来，由前期金融市场动 荡引发全
球对各 国央 行宽松 预期 升温， 同时 美联储 加息 预期降 低， 美元走 弱， 全球风 险偏 好出现 明 显 修 复
反弹， 全球 大宗商 品在 近年持 续下 跌的背 景下 ，也出 现了 一波强 势的 超跌反 弹， 这给金 砖 四 国 市
场带来了短期的提振。2 季度后， 国际大宗商品在经历了 “黑色系” 风暴之后逐步趋于企稳回升，招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 12 页 共 44 页
原油、 铁矿 石、煤 炭等 大宗商 品价 格上涨 叠加 季节性 因素 ，使得 大宗 商品市 场在 今年上 半 年 表 现
出色，反映全球商品期货价格的主导指数 CRB 指数在二季度以来上涨近 10% ，但 整体看，目前大
宗商品 市场 供给端 仍然 严重过 剩， 以中国 为代 表的国 际主 要需求 也没 有根本 性改 善，供 应 过 剩 及
需求低 迷依 然存在 。石 油价格 方面 ，2 季度供 应方面 的短 期扰动 因素 在一定 程度 上支持 了 油 价 ，
但国际原油的供需平衡尚未完成， 国际油价在 50 美元上下反 复震荡。 受美联储加息节奏放缓、 英
国脱欧避险等因素，国际金价在上半年继续大幅反弹，表现持续强势。
其中，2 季度 俄 罗斯 经济 在 全球 能源 价 格持 续低 迷 、欧 美地 缘 政治 持续 博 弈的 背景 下，依然
承受着 较大 的压力 ，后 续俄罗 斯经 济的总 体表 现仍主 要取 决于国 际能 源价格 的走 势。而 巴 西 也 继
续在国 内政 治纷争 、经 济持续 下滑 的泥潭 中挣 扎，货 币表 现和整 体经 济持续 疲软 。相比 较 而 言 ，
印度经济整体的情况依然相 对乐观，继续呈现较好的增长势头，在金砖四国中一枝独秀。
上 半 年港 股的 表 现仍 与中 国 内地 的经 济 表现 息息 相 关， 受今 年 以来 内地 经 济基 本面 的整体企
稳，加 之美 联储加 息预 期减弱 、深 港通开 通预 期等， 总体 上港股 市场 表现平 稳， 虽然出 现 了 英 国
脱欧等 黑天 鹅事件 ，但 由于市 场整 体估值 极低 、加上 内地 资金流 入、 风险提 前消 化等因 素 ， 市 场
并未出现大起大落的情况。
整 体 看， 以金 砖 四国 为代 表 的新 兴经 济 体在 上半 年 表现 相对 平 稳。 本基 金 继续 维持 了严格复
制跟踪指数策略。
4.5.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.713 元， 本报告期份额净值 增长率为 3.94% ，同期业绩
比较基准增长率为 5.04% ， 基金净值表现落后业绩比较基准， 幅度为 1.10% 。 主要原 因为上半年国
际市场 各种 不确定 性增 加，为 控制 风险， 本基 金在严 格贯 彻复制 跟踪 指数策 略的 同时， 相 对 保 留
了较多的现金仓位。
4.6 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
下半年， 本指数基金的表现将继续在很大程度上取决于港股市场， 也即中国经济的后续表现。
随着中 国政 府供给 侧改 革的推 进、 宏观经 济的 企稳， 中国 经济的 供需 环境在 下半 年有望 进 一 步 得
到改善 ， 未 来我们 将密 切关注 中国 各项调 结构 、提高 经济 增长的 举措 和市场 去杠 杆 的进 程 ， 并 持
续关注美国宏观经济、就业状况及美联储加息节奏等因素，提前做好经济预判。
下 半 年， 预计 发 达、 新兴 国 家内 部经 济 周期 的分 化 仍将 持续 ， 英国 脱欧 、 欧洲 恐怖 袭击以及
难民等 问题 ，仍将 带来 一系列 不确 定性因 素， 同时， 我们 将密切 关注 全球央 行为 应对全 球 经 济 不
景气所 采取 的宽松 货币 政策带 来的 影响， 预计 下半年 新兴 市场将 继续 受累于 油价 等大宗 商 品 价 格招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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波动、货币贬值压力、资金外流的负面冲击的影响。
本基金依然会保持紧密跟踪指数的策略。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 相关 的法 律 法规 、基 金 合同 以及 《 招商 基金 管理有限
公司基 金估 值委员 会管 理制度 》进 行。基 金核 算部负 责日 常的基 金资 产的估 值业 务，执 行 基 金 估
值政策 。另 外，公 司设 立由投 资和 研究部 门、 风险管 理部 、基金 核算 部、法 律合 规部负 责 人 和 基
金经理 代表 组成的 估值 委员会 。公 司估值 委员 会的相 关成 员均具 备相 应的专 业胜 任能力 和 相 关 工
作经历 。公 司估值 委员 会主要 负责 制定、 修订 和完善 基金 估值政 策和 程序， 定期 评价现 有 估 值 政
策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投 资 和研 究部 门 以及 基金 核 算部 共同 负 责关 注相 关 投资 品种 的 动态 ，评 判 基金 持有 的投资品
种是否 处于 不活跃 的交 易状态 或者 最近交 易日 后经济 环境 发生了 重大 变化或 证券 发行机 构 发 生 了
影响证 券价 格的重 大事 件，从 而确 定估值 日需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资品 种；投 资 和 研 究
部门定 期审 核公允 价值 的确认 和计 量；研 究部 提出合 理的 数量分 析模 型对需 要进 行估值 测 算 或 者
调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价， 以保 证其持续适用；
基金核 算部 定期审 核估 值政策 和程 序的一 致性 ，并负 责与 托管行 沟通 估值调 整事 项；风 险 管 理 部
负责估 值委 员会工 作流 程中的 风险 控制； 法律 合规部 负责 日常的 基金 估值调 整结 果的事 后 复 核 监
督工作；法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基 金 经理 代表 向 估值 委员 会 提供 估值 参 考信 息， 参 与估 值政 策 讨论 ；对 需 采用 特别 估值程序
的证券 ，基 金及时 启动 特别估 值程 序，由 公司 估值委 员会 集体讨 论议 定特别 估值 方案并 与 托 管 行
沟通后由基金核算部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中 央国 债登记 结算 有限责 任公 司、中 证指 数有限 公司 签署服 务协 议，由 其按 约定提 供 在 银 行
间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 相关 法律 法 规的 规 定 和 基金 合同 的 约定 ，以 及 本基 金的 实 际运 作情 况 ，本 基金 报告期无
需进行 利润 分配。 本基 金已实 现尚 未分配 的可 供分配 收益 部分， 将严 格按照 基金 合同的 约 定 适 时
向投资者予以分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
根 据 证监 会《 公 开募 集证 券 投资 基金 运 作管 理办 法 》第 四十 一 条的 相关 要 求， 基金 合同生效招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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后，连 续二 十个工 作日 出现基 金份 额持有 人数 量不满 二百 人或者 基金 资产净 值低 于五千 万 元 情 形
的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。
本报告期内， 本基金 2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日发生 连续二十个工作日出现 基金 资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对招商标普金砖四国指数证券
投资基金 （LOF ） 的托管 过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规 、 基金合同和托管
协议 的 有关 规定， 不存 在任何 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完全 尽职尽 责地 履行了 基 金 托 管
人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,661,670.71 2,321,025.61
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 44,759,338.60 49,942,768.66 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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其中：股票投资
44,759,338.60 49,942,768.66
基金 投资
- -
债券投资
- -
资产支持 证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 1,229,500.17
应收利息 6.4.7.5 190.43 239.37
应收股利
621,884.02 110,784.52
应收申购款
- 23,328.08
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 198,936.00 194,808.00
资产总计
47,242,019.76 53,822,454.41
负债和所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 521,328.09
应付赎回款
174,394.36 350,977.23
应付管理人报酬
29,782.32 36,150.85
应付托管费
9,306.97 11,297.12
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 319,950.61 415,911.83
负债合计
533,434.26 1,335,665.12
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 65,549,867.44 76,483,934.60
未分配利润 6.4.7.10 -18,841,281.94 -23,997,145.31
所有者权益合计
46,708,585.50 52,486,789.29
负债和所有者权益总计
47,242,019.76 53,822,454.41
注：1 、报告 截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.713 元，基金份 额总额 65,549,867.44
份；
2 、本报告期 内股票投资中包含存托凭证投资。
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6.2 利润表
公告主体： 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入
2,099,980.36 -3,358,634.07
1. 利息收入
4,524.47 93,977.28
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,524.47 93,977.28
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
-2,078,476.02 2,168,749.84
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,825,022.12 686,496.28
基金 投资收益 6.4.7.13 - -570,124.38
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - -
贵金属投资收益 6.4.7.16 - -
衍生工具收益 6.4.7.17 - -
股利收益 6.4.7.18 746,546.10 2,052,377.94
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.19
4,141,862.00 -4,698,990.39
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
23,041.44 -1,674,806.76
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.20 9,028.47 752,435.96
减： 二 、费用
640,493.40 2,115,350.29
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 185,142.75 548,420.68
2 ．托管费 6.4.10.2.2 57,857.09 171,381.46
3 ．销售服务 费
-
-
4 ．交易费用 6.4.7.21 21,155.50 986,435.55
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.22 376,338.06 409,112.60
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
1,459,486.96 -5,473,984.36
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
1,459,486.96 -5,473,984.36
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
76,483,934.60 -23,997,145.31 52,486,789.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
-
1,459,486.96 1,459,486.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-10,934,067.16 3,696,376.41 -7,237,690.75
其中：1. 基金 申购款 933,075.24 -315,406.35 617,668.89
2. 基金赎回 款 -11,867,142.40 4,011,782.76 -7,855,359.64
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
65,549,867.44 -18,841,281.94 46,708,585.50
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
65,427,533.29 -17,363,877.36 48,063,655.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- -5,473,984.36 -5,473,984.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
93,586,720.23 -12,749,427.01 80,837,293.22
其中：1. 基金 申购款 875,340,467.83 -174,418,024.25 700,922,443.58
2. 基金赎回 款 -781,753,747.60 161,668,597.24 -620,085,150.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - - 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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五、 期末所有者权益 （基
金净值）
159,014,253.52 -35,587,288.73 123,426,964.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 金旭______
______ 欧志明______
____ 何剑萍____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
招 商 标普 金砖 四 国指 数证 券 投资 基金(LOF) ( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 系由基 金 管理 人招 商 基金
管理有限公司依照 《中华 人民共和国证券投资基金法》 、 《招商 标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)
基金合 同》 及其他 有关 法律法 规的 规定， 经中 国证券 监督 管理委 员会( 以下简 称 “ 中国证 监 会 ”)
证监许可[2010]1244 号文 批准公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限为不定期， 首次
设立募集基金份额为 436,572,159.14 份， 经德勤华永会计师事务所有限公司验证， 并出具了编号
为德师报( 验) 字(11) 第 0004 号验资报 告。 《招 商标普金砖四国指数证券投资基金基金合同》( 以下
简称 “基金合同”) 于2011 年2 月11 日正式生效。 本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，
基金托管人为中国银行股份有限公司，境外托管人为中国银行( 香港) 有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及截至报告期末最新公告的 《 招商标普金
砖四国 指数 证券投 资基 金更新 的招 募说明 书》 的有关 规定 ，本基 金主 要投资 于全 球证券 市 场 中 具
有良好 流动 性的金 融工 具，包 括普 通股、 优先 股、存 托凭 证等权 益类 证券； 银行 存款、 可 转 让 存
单、回 购协 议、短 期政 府债券 等货 币市场 工具 ；政府 债券 、公司 债券 、可转 换债 券等固 定 收 益 类
证 券； 以及基 金、ETFs、 金融 衍生品 和中 国证监 会许 可的其 他金 融工具 。投 资于股 票等权 益 类 证
券的比例不低于基金资产的 90％， 其中投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产占基金资产的
比例不低于 80% 。现金及 到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。如法 律
法规或 监管 机构以 后允 许本基 金投 资其他 品种 ，在履 行适 当程序 后， 可以将 其纳 入投资 范 围 。 本
基金的业绩比较基准为：标准普尔金砖四国 40 总收益指数(S&P BRIC 40 Index(Net TR)) 收益率 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则及相关规定( 以下简称
“ 企业会计准则”) 及中 国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 同 时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金财 务报 表 的编 制符 合 企业 会计 准 则和 中国 证 监会 发布 的 关于 基金 行 业实 务操 作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日的经营 成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、 财税[2004]78 号 文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103 号 文 《关于股
权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策问 题的 通 知 》 、财税[2008]1 号 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 企业
所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印
花税征收方式调整工作的通知》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2014]48 号 《关于 实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息
红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关 问题 的 通知 》 、 财 税[2015]101 号《 关 于 上 市 公司 股息 红 利差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的
通知》 及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 证 券 投资 基金( 封 闭式 证券 投 资基 金， 开 放式 证券 投 资基 金) 管 理 人运 用基 金 买卖股票、
债券免征营业税和增值税。
3) 对 证 券投 资基 金 从证 券市 场 中取 得的 收 入， 包括 买 卖股 票、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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4) 对 基 金取 得的 股 票股 息、 红 利收 入， 由 上市 公司 在 收到 相关 扣 收税 款当 月 的法 定申 报期
内向主管税务机关申报缴纳；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个
月以内( 含1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含
1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳税所得额； 持股期限超过 1 年 的， 其中股权登记日在 2015 年9 月8
日之前的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额， 股权登记日在 2015 年9 月8 日 之后的， 股息红利所得
暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
5) 对 基 金取 得的 债 券 利 息收 入 ，由 发行 债 券的 企业 在 向基 金支 付 上述 收入 时 代扣 代缴 20%
的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6) 对于基金从事 A 股买卖 ， 自 2008 年9 月19 日起 ， 出让方按 0.1% 的税率缴 纳证券( 股票)
交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
7) 基金取得的源自境外的收入， 涉及境外所得税的， 按照相关国家或地区法律和法规执行，
在中国境内，暂不征营业税和企业所得税。
8)
基金 取得 的 源自 境外 的 股利 收益 ， 涉及 境外 所 得税 的， 按 照相 关国 家 或地 区税 收法律和
法规执行，对投资者从基金分配中取得的收入，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 1,661,670.71
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,661,670.71
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 50,850,975.52 44,759,338.60 -6,091,636.92
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 - - - 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 50,850,975.52 44,759,338.60 -6,091,636.92
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利 息 190.43
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 190.43
6.4.7.6 其他资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
其他应收款 198,936.00
待摊费用 -
合计 198,936.00 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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6.4.7.7 应 付 交 易 费用
本基金 本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付指数使用费 10,647.86
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 454.11
预提费用 308,848.64
其他 -
合计 319,950.61
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 76,483,934.60 76,483,934.60
本期申购 933,075.24 933,075.24
本期赎回( 以"-" 号填列) -11,867,142.40 -11,867,142.40
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 65,549,867.44 65,549,867.44
注：申购含红利再投、转换转入份额；赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -29,825,975.69 5,828,830.38 -23,997,145.31
本期利润 -2,682,375.04 4,141,862.00 1,459,486.96
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
4,612,353.65 -915,977.24 3,696,376.41
其中：基金申购款 -366,363.20 50,956.85 -315,406.35
基金赎回款 4,978,716.85 -966,934.09 4,011,782.76
本期已分配利润 - - -
本期末 -27,895,997.08 9,054,715.14 -18,841,281.94 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 4,524.47
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 4,524.47
6.4.7.12 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 10,833,073.39
减： 卖出股票成本总额 13,658,095.51
买卖 股票差价收入 -2,825,022.12
6.4.7.13 基 金 投 资 收益
本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.14 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16 贵 金 属 投 资收 益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期内无衍生工具投资收益。
6.4.7.18 股利收益
单位：人民币元 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 746,546.10
基金投资产生的股利收益 -
合计 746,546.10
6.4.7.19 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 4,141,862.00
——股票投资 4,141,862.00
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
——基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 4,141,862.00
6.4.7.20 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回 费收入 9,028.47
其他收入 -
合计 9,028.47
注： 本基金的赎回费按一定比例归入基金资产。
6.4.7.21 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所 市场交易费用
21,155.50
银行间 市场交易费用
-
合计
21,155.50
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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6.4.7.22 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,178.12
上市月费 29,835.26
指数使用费 151,842.47
银行费用 6,646.95
其他 9,000.00
合计 376,338.06
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国银行 股份有限公司（以下简称“中国银行” ） 基金托管人
中国银行(香港) 有限公司 （以下简称 “中国银行 （香港） ” ） 基金境外托管人
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 基金交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.6 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
185,142.75 548,420.68
其中： 支付销售机构的客
户维护费
46,003.44 78,184.27
注： 支付基金 管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.80%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.80%÷ 当年天 数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
57,857.09 171,381.46
注： 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25% 的年费率 计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年天数
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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6.4.10.4 各关联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期 利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行(香
港)
63,218.52 - 5,450,013.33 -
中国银行 1,598,452.19 4,524.47 8,669,969.42 93,977.28
注：本 基金 的银行 存款 由基金 托管 人中国 银行 股份有 限公 司和基 金境 外托管 人中 国银行 （ 香 港 ）
有限公司保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券的情况。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
1583 HK 亲亲食品
2016 年6
月28 日
2016 年7
月8 日
新股锁
定
- - 1,087 - -
因1044 HK
资产剥离
获赠股份
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本报告期末本基金无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本报告期末本基金无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
本 基 金是 股票 型 基金 ，本 基 金的 运作 涉 及的 金融 工 具主 要包 括 股票 投资 等 。与 这些 金融工具
有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金的 基金 管 理人 从事 风 险管 理的 目 标是 提升 本 基金 风险 调 整后 收益 水 平， 保证 本基金的
基金资 产安 全，维 护基 金份额 持有 人利益 。基 于该风 险管 理目标 ，本 基金的 基 金 管理人 风 险 管 理
的基本 策略 是识别 和分 析本基 金运 作时本 基金 面临的 各种 类型的 风险 ，确定 适当 的风险 容 忍 度 ，
并及时 可靠 地对各 种风 险进行 监督 ，将风 险控 制在限 定的 范围之 内。 本基金 目前 面临的 主 要 风 险
包括： 市场 风险、 信用 风险和 流动 性风险 。与 本基金 相关 的市场 风险 主要包 括利 率风险 、 外 汇 风
险和市场价格风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 以全 面、 独 立、 互相 制 约以 及定 性 和定 量相 结 合为 原则 的，监事
会、董 事会 及下设 风险 控制委 员会 、督察 长、 风险管 理委 员会、 法律 合规部 和风 险管理 部 等 多 层
次的风险管理组织架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 金 融工 具的 一 方到 期无 法 履行 约定 义 务致 使本 基 金遭 受损 失 的风 险。 本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金及其他。
本 基金 的银行 存款 存放于 本基 金的基 金托 管人中 国银 行和境 外托 管人中 国银 行( 香港) ，与该
银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在境 外交易 所进 行的交 易均 通过有 资格 的经纪 商 进 行 证
券交收 和款 项清算 ，在 境内交 易所 进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易 对 手 完
成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 没有 足够 资 金以 满足 到 期债 务支 付 的风 险。 本 基金 流动 性 风险 来源 于开放式
基金每 日兑 付赎回 资金 的流动 性风 险，以 及因 部分投 资品 种交易 不活 跃而出 现的 变现风 险 以 及 因
投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 价格 变现投 资的 风险。 本基 金所持 有 的 交 易
性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易， 除附 注 7.4.12 所 披露的流通受限不能自由
转让的基金资产外， 本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。 除卖出回购 金融资产款外，
本基金 所持 有的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且不 计息。 可赎 回基金 份 额 净 值
( 所有者权益) 无固定到期 日且不计息。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 在基 金 合同 约定 巨 额赎 回条 款，设计
了非常 情况 下赎回 资金 的处理 模式 ，控制 因开 放模式 带来 的流动 性风 险，有 效保 障基金 持 有 人 利
益。日 常流 动性风 险管 理中， 本基 金的基 金管 理人每 日监 控和预 测本 基金的 流动 性指标 ， 通 过 对
投资品 种的 流动性 指标 来持续 的评 估、选 择、 跟踪和 控制 基金投 资的 流动性 风险 。同时 ， 本 基 金
在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资 金，以缓解流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 利 率敏 感性 金 融工 具的 公 允价 值及 将 来现 金流 受 市场 利率 变 动而 发生 波动的风
险。本 基金 持有的 利率 敏感性 资产 主要是 银行 存款。 本基 金的基 金管 理人日 常通 过对利 率 水 平 的
预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,661,670.71
- - - -
-
1,661,670.71
交易性金融资产 - - - - -
44,759,338.60
44,759,338.60
应收证券清算款 - - - - -
-
-
应收利息 - - - - -
190.43
190.43
应收股利 - - - - -
621,884.02
621,884.02
应收申购款 - - - - -
- - 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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其他资产 - - - - -
198,936.00
198,936.00
资产总计 1,661,670.71
- - - - 45,580,349.05
47,242,019.76
负债
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 174,394.36
174,394.36
应付管理人报酬 - - - - - 29,782.32
29,782.32
应付托管费 - - - - - 9,306.97
9,306.97
其他负债 - - - - - 319,950.61
319,950.61
负债总计 - - - - - 533,434.26
533,434.26
利率敏感度缺口 1,661,670.71
- - - - 45,046,914.79
46,708,585.50
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,321,025.61
- - - -
-
2,321,025.61
交易性金融资产 - - - - -
49,942,768.66
49,942,768.66
应收证券清算款 - - - - -
1,229,500.17
1,229,500.17
应收利息 - - - - -
239.37
239.37
应收股利 - - - - -
110,784.52
110,784.52
应收申购款 - - - - -
23,328.08 23,328.08
其他资产 - - - - -
194,808.00
194,808.00
资产总计 2,321,025.61
- - - - 51,501,428.80
53,822,454.41
负债
应付证券清算款 - - - - - 521,328.09 521,328.09
应付赎回款 - - - - - 350,977.23
350,977.23
应付管理人报酬 - - - - - 36,150.85
36,150.85
应付托管费 - - - - - 11,297.12
11,297.12
其他负债 - - - - - 415,911.83
415,911.83
负债总计 - - - - - 1,335,665.12
1,335,665.12
利率敏感度缺口 2,321,025.61
- - - - 50,165,763.68
52,486,789.29
注：上表按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
本 基 金本 报告 期 末未 持有 债 券投 资及 资 产支 持证 券 投资 ，因 此 市场 利率 变 动而 导致 的利率敏
感性资产的公允价值变动对基金资产净值的影响不重大。
6.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。外汇
风险对 本基 金资产 净值 的影响 来自 于外币 货币 性资产 与负 债净头 寸， 以公允 价值 计量的 外 币 非 货
币性金 融资 产和负 债的 净头寸 及涉 及外币 货币 衍生工 具的 公允 价 值受 汇率波 动的 影响。 本 基 金 管招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
下表统计了本基金于 2016 年 6 月 30 日资产负债表项目面临的外汇风险敞口，各原币资产和
负债的账面价值已折合为人民币金额。
6.4.13.4.2.1 外 汇 风 险 敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 4,526.85 58,848.96 - 63,375.81
交易性金融资产 21,398,461.44 23,360,877.16 - 44,759,338.60
应收股利 64,892.53 556,991.49 - 621,884.02
应收利息 1.33 - - 1.33
其它资产 198,936.00 - - 198,936.00
资产合计 21,666,818.15 23,976,717.61 - 45,643,535.76
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 21,666,818.15 23,976,717.61 - 45,643,535.76
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 1,305,855.23 2,144.60 - 1,307,999.83
交易性金融资产 20,854,217.17 29,088,551.49 - 49,942,768.66
应收股利 110,784.52 - - 110,784.52
应收利息 0.39 - - 0.39
应收证券清算款 - 1,229,500.17 - 1,229,500.17
其它资产 194,808.00 - - 194,808.00
资产合计 22,465,665.31 30,320,196.26 - 52,785,861.57
以外币计价的负债
应付证券清算款 521,328.09 - - 521,328.09
负债合计 521,328.09 - - 521,328.09
资产负债表外汇风险敞口净额 21,944,337.22 30,320,196.26 - 52,264,533.48
6.4.13.4.2.2 外 汇 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 32 页 共 44 页
本期末（2016 年6 月30 日） 上年度末（2015 年12 月31 日）
1. 所 有 外 币 相 对
人民币升值 5%
2,282,176.79
2,613,226.67
2. 所 有 外 币 相 对
人民币贬值 5%
-2,282,176.79
-2,613,226.67
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指交 易性 金 融资 产的 公 允价 值受 市 场利 率和 外 汇汇 率以 外 的市 场价 格因素变
动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。
本基金 主 要投 资 于以 公允 价 值计 量的 股 票、 债券 和 基金 ，所 有 市场 价格 因 素引 起的 金融资产
公允价 值变 动均直 接反 映在当 期损 益中。 本基 金在构 建资 产配置 和基 金资产 投资 组合的 基 础 上 ，
通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 44,759,338.60 95.83 49,942,768.66 95.15
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产 －权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 44,759,338.60 95.83 49,942,768.66 95.15
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5%
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度末（ 2015 年 12
月 31 日 ）
1. 权益性投 资的市场价格上升5 ％
2,237,966.93
2,497,138.43
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
2. 权益性投 资的市场价格下降5 ％
-2,237,966.93
-2,497,138.43
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 44,759,338.60 94.74
其中：普通股票 23,360,877.16 49.45
存托凭证 21,398,461.44 45.30
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,661,670.71 3.52
8 其他各项资产 821,010.45 1.74
9 合计 47,242,019.76 100.00
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 期 末 在 各 个国 家 （ 地 区） 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布
金额单位: 人 民币元
国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
香港 23,360,877.16 50.01
美国 16,425,314.09 35.17
英国 4,973,147.35 10.65 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
合计 44,759,338.60 95.83
7.3 期 末 按 行 业分 类 的 权 益投 资 组 合
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 权 益 投资 组 合
金额单位: 人 民币元
行 业类别
公允价 值 占基金资产净值 比例(%)
必需消费品 2,421,040.84 5.18
非必需消费品 1,449,713.74 3.10
材料 418,170.43 0.90
工业 447,607.02 0.96
保健 - -
公用事业 - -
电信服务 2,989,518.61 6.40
金融 17,034,328.87 36.47
能源 5,884,429.55 12.60
信息技术 14,114,529.54 30.22
合计 44,759,338.60 95.83
注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 权 益 投资 组 合
金额单位: 人 民币元
行 业类别
公允价 值 占基金资产净值比 例(%)
必需消费品 - -
合计 - -
7.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 权 益 投 资明 细
7.4.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 所有权 益 投资 明 细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称( 英
文)
公司名称
( 中文)
证券
代码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量
( 股)
公允价值 占基金
资产净
值比例
(%)
1 TENCENT
HOLDINGS LTD
腾讯控股有
限公司
700 HK 香港证券
交易所
香港 34,743 5,229,078.15 11.20
2
ALIBABA GROUP
HOLDING
-
BABA
US
美国纽约
证券交易
所
美国 7,977 4,206,904.96 9.01
3 CHINA
CONSTRUCTION
BANK
中国建设银
行股份有限
公司
939 HK 香港证券
交易所
香港 906,125 3,965,121.81 8.49 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
4
IND & COMM BK
OF CHINA
中国工商银
行股份有限
公司
1398
HK
香港证券
交易所
香港 830,073 3,043,491.13 6.52
5 CHINA MOBILE
LTD
中国移动有
限公司
941 HK 香港证券
交易所
香港 39,457 2,989,518.61 6.40
6
BAIDU INC -
BIDU
US
纳斯达克
全球精选
交易所
美国 1,929 2,112,530.23 4.52
7
INFOSYS
TECHNOLOGIES
- INFY
US
美国纽约
证券交易
所
美国 14,220 1,683,177.60 3.60
8
ITAU UNIBANCO
HLDNG
- ITUB
US
美国纽约
证券交易
所
美国 21,679 1,357,073.49 2.91
9
HDFC BANK LTD
- HDB US 美国纽约
证券交易
所
美国 2,921 1,285,181.93 2.75
10
GAZPROM OAO
- OGZD
LI
伦敦证券
交易所
英国 43,094 1,231,646.86 2.64
11
AMBEV SA
- ABEV
US
美国纽约
证券交易
所
美国 31,404 1,230,735.07 2.63
12
SBERBANK
- SBER
LI
伦敦证券
交易所
英国 20,033 1,157,061.05 2.48
13
BANCO BRADESCO
- BBD US 美国纽约
证券交易
所
美国 20,472 1,060,238.17 2.27
14
PING AN
INSURANCE
GROUP CO
中国平安保
险（集团）
股份有限公
司
2318
HK
香港证券
交易所
香港 35,748 1,043,376.18 2.23
15
LUKOIL OAO
- LKOD
LI
伦敦证券
交易所
英国 3,461 958,645.86 2.05
16
CNOOC LTD
中国海洋石
油有限公司
883 HK 香港证券
交易所
香港 114,504 941,443.35 2.02
17
JD.COM INC
- JD US 纳斯达克
全球精选
交易所
美国 6,364 895,926.31 1.92
18 CHINA
PETROLEUM &
CHEMICAL
中国石油化
工股份有限
公司
386 HK 香港证券
交易所
香港 181,076 866,657.26 1.86
19
CHINA LIFE
INSURANCE CO
中国人寿保
险股份有限
公司
2628
HK
香港证券
交易所
香港 52,937 751,949.73 1.61 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 36 页 共 44 页
20
PETROCHINA CO
LTD
中国石油天
然气股份有
限公司
857 HK 香港证券
交易所
香港 151,306 684,085.34 1.46
21
NETEASE INC
- NTES
US
纳斯达克
全球精选
交易所
美国 525 672,672.24 1.44
22 BANK OF
COMMUNICATION
S CO
交通银行股
份有限公司
3328
HK
香港证券
交易所
香港 158,035 660,481.41 1.41
23 CHINA OVERSEAS
LAND & INVEST
中国海外发
展有限公司
688 HK 香港证券
交易所
香港 31,014 649,415.02 1.39
24
CTRIP.COM
INTERNATIONAL
- CTRP
US
纳斯达克
全球精选
交易所
美国 2,027 553,787.43 1.19
25
ICICI BANK
LTD-SPON ADR
- IBN US 美国纽约
证券交易
所
美国 10,149 483,214.35 1.03
26
MAGNIT OJSC
- MGNT
LI
伦敦证券
交易所
英国 2,079 457,979.72 0.98
27
ULTRAPAR
PARTICPAC
- UGP US 美国纽约
证券交易
所
美国 3,099 452,307.45 0.97
28
CITIC LTD
中国中信股
份有限公司
267 HK 香港证券
交易所
香港 46,429 447,607.02 0.96
29
AGRICULTURAL
BANK OF CHINA
中国农业银
行股份有限
公司
1288
HK
香港证券
交易所
香港 184,521 446,303.91 0.96
30
CHINA PACIFIC
INSURANCE GR
中国太平洋
保险 （集团）
股份有限公
司
2601
HK
香港证券
交易所
香港 19,800 441,676.36 0.95
31
BRF - BRASIL
FOODS SA
- BRFS
US
美国纽约
证券交易
所
美国 4,672 431,564.86 0.92
32 MMC NORILSK
NICKEL JSC
- MNOD
LI
伦敦证券
交易所
英国 4,745 418,170.43 0.90
33
RELIANCE INDS
- RIGD
LI
伦敦证券
交易所
英国 2,118 400,981.37 0.86
34 CHINA CITIC
BANK CORP LTD
中信银行股
份有限公司
998 HK 香港证券
交易所
香港 89,000 358,269.12 0.77
35
TATNEFT
- ATAD
LI
伦敦证券
交易所
英国 1,711 348,662.06 0.75
36 PICC PROPERTY
& CASUALTY
中国人民财
产保险股份
2328
HK
香港证券
交易所
香港 32,000 331,475.21 0.71 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 37 页 共 44 页
有限公司
37 HENGAN INTL
GROUP CO LTD
恒安国际集
团有限公司
1044
HK
香港证券
交易所
香港 5,439 300,761.19 0.64
38 LENOVO GROUP
LTD
联想集团有
限公司
992 HK 香港证券
交易所
香港 52,656 210,166.36 0.45
注：以上证券代码采用当地市场代码。
7.4.2 积极投资期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 益投 资 明 细
金额单位: 人 民币元
序
号
公司名称
( 英文)
公司名称
( 中文)
证券
代码
所在证
券市场
所属国家
（地区）
数量( 股) 公允价值 占基金
资产净
值比例
(%)
1
QINQIN
FOODSTUFFS
GROUP CAYM
亲亲食品集
团 （开曼） 股
份有限公司
1583
HK
香港证券
交易所
香港 1,087 - -
7.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.5.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 权 益投 资 明 细
金额单位: 人 民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 ALIBABA GROUP HOLDING BABA US 2,868,164.01 5.46
2 JD.COM INC
JD US 846,441.06 1.61
3 CTRIP.COM INTERNATIONAL
CTRP US 222,172.72 0.42
4 NETEASE INC
NTES US 218,407.98 0.42
5 MMC NORILSK NICKEL JSC
MNOD LI 55,832.91 0.11
6 BAIDU INC
BIDU US 36,935.19 0.07
7 INFOSYS TECHNOLOGIES INFY US 32,230.11 0.06
8 HDFC BANK LTD
HDB US 19,732.25 0.04
9 GAZPROM OAO
OGZD LI 17,877.57 0.03
10 AMBEV SA
ABEV US 15,009.65 0.03
注：1 、“买 入金额 ”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2 、本基金对 以上证券代码采用当地市场代码。
7.5.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 权 益投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基
金资产净
值比例招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 38 页 共 44 页
（％）
1 IND & COMM BK OF CHINA 1398 HK 1,051,741.83 2.00
2 CHINA MOBILE LTD 941 HK 943,083.29 1.80
3 BAIDU INC BIDU US 863,346.14 1.64
4 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 718,735.66 1.37
5 ALIBABA GROUP HOLDING BABA US 664,368.72 1.27
6 INFOSYS TECHNOLOGIES INFY US 516,278.59 0.98
7 CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK 441,215.93 0.84
8 BANK OF COMMUNICATIONS CO 3328 HK 418,412.46 0.80
9 RELIANCE INDS RIGD LI 393,150.13 0.75
10 AMBEV SA ABEV US 384,384.32 0.73
11 GAZPROM OAO OGZD LI 371,608.91 0.71
12 ITAU UNIBANCO HLDNG ITUB US 347,977.57 0.66
13 HDFC BANK LTD HDB US 347,472.92 0.66
14 LUKOIL OAO LKOD LI 343,747.79 0.65
15 CNOOC LTD 883 HK 271,431.06 0.52
16 SBERBANK SBER LI 238,773.68 0.45
17 BANCO BRADESCO BBD US 225,864.40 0.43
18 PETROCHINA CO LTD 857 HK 204,619.41 0.39
19 JD.COM INC JD US 192,398.63 0.37
20 PING AN INSURANCE GROUP CO 2318 HK 190,096.15 0.36
注：1 、“卖 出金额 ”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2 、本基金对 以上证券代码采用当地市场代码。
7.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额
单位: 人民 币元
买入成本（成交）总额 4,332,803.45
卖出收入（成交）总额 10,833,073.39
注：“ 买入 成本” 、“ 卖出收 入” 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
7.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 39 页 共 44 页
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1 本基金本期投资的前十名证券中发行主体未被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责，处罚的证券。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 621,884.02
4 应收利息 190.43
5 应收申购款 -
6 其他应收款 198,936.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 821,010.45
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.11.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 公司名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说明
1 1583 HK 亲亲食品 - - 新股锁定 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
2,725
24,055.00
10,291.62
0.02% 65,539,575.82
99.98%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 肖正印
9,020,593.00
30.49%
2 李亚龙
1,500,000.00
5.07%
3 李毓萍
1,000,000.00
3.38%
4 李明富
580,300.00
1.96%
5 蔡国伟
499,800.00
1.69%
6 任红英
479,800.00
1.62%
7 朱弘
301,917.00
1.02%
8 王启林
300,000.00
1.01%
9 陈建霞
300,000.00
1.01%
10 吴委光
239,100.00
0.81%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 24,683.83
0.0377%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 41 页 共 44 页
基金合同生效日（2011 年 2 月11 日 ）基金份额总额 436,572,159.14
本报告期期初基金份额总额 76,483,934.60
本报告期基金总申购份额 933,075.24
减: 本报告期 基金总赎回份额 11,867,142.40
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 65,549,867.44
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期， 基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚， 亦未收到关于基金管理人的高级管
理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽核或处罚的书面通知或文件。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 42 页 共 44 页
数量 成交总额的比
例
总量的比例 备注
Scotia - 8,378,352.06 55.24% 8,326.44 54.26% -
中银国际证券 - 2,939,113.85 19.38% 4,408.75 28.73% -
招商证券(香
港)
- 2,080,045.06 13.72% 2,080.09 13.55% -
Morgan Stanley - 1,768,365.91 11.66% 530.51 3.46% -
注：1 、 基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给予分配， 券商综合评分根据研究报告质量、 路
演质量 、联 合调研 质量 以及销 售服 务质量 打分 ，从多 家服 务券商 中选 取符合 法律 规范经 营 的 综 合
能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
2 、 此处股票交易包括股票、 存托凭证交易； 佣金指本基金通过单一券商进行股票、 基金等交
易而合计支付该券商的佣金合计。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
招商基金管理有限公司关于在指数熔断实施
期间调整旗下交易所场内基金开放时间的公
告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 1 月4 日
2
招商基金管理有限公司关于 1 月4 日指数熔
断触发旗下公募基金开放时间调整的公告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 1 月4 日
3
招商基金管理有限公司关于 1 月7 日指数熔
断触发旗下公募基金开放时间调整的公告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 1 月7 日
4
招商基金旗下部分基金增加乐融多源为代销
机构的公告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 1 月8 日
5
关于暂停招商标普金砖四国指数证券投资基
金（LOF ） 申 购 （含定期定额投资） 业务的公
告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 1 月14 日
6
关于招商标普金砖四国指数证券投资基金
（LOF ） 2016 年境外主要市场节假日暂停赎回
业务的公告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 1 月15 日
7
招商标普金砖四国指数证券投资基金
(LOF)2015 年第 4 季度报 告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 1 月22 日
8
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加平安证券申购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 1 月29 日
9
招商基金管理有限公司关于降低旗下部分开
放式基金申购最低金额限制的公告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 1 月29 日 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 43 页 共 44 页
10
关于招商标普金砖四国指数证券投资基金
（LOF ） 2016 年境外主要市场节假日暂停赎回
业务的公告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 2 月3 日
11
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金增
加中信期货有限公司为代销机构的公告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 3 月1 日
12
关于招商标普金砖四国指数证券投资基金
（LOF ） 2016 年境外主要市场节假日暂停赎回
业务的公告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 3 月23 日
13
招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF ）
更新的招募说明书（二零一六年第一号）
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 3 月25 日
14
招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF ）
更新的招募说明书摘要 （二零一六年第一号）
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 3 月25 日
15
招商标普金砖四国指数证券投资基金
(LOF)2015 年 年度报告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 3 月26 日
16
招商标普金砖四国指数证券投资基金
(LOF)2015 年 年度报告摘要
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 3 月26 日
17
招商基金管理有限公司关于参加深圳市新兰
德证券投资咨询有限公司费率优惠的公告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 3 月31 日
18
关于招商基金旗下部分基金继续参加中国工
商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 4 月1 日
19
招商基金管理有限公司关于养老金账户通过
直销中心申购或转换转入旗下部分基金产品
费率优惠的公告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 4 月11 日
20
招商标普金砖四国指数证券投资基金
(LOF)2016 年 第 1 季度报 告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 4 月21 日
21
关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业
务下线的公告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 4 月26 日
22
关于招商基金旗下部分基金参加中国民生银
行基金通申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 5 月13 日
23
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增
加宁波银行为代销机构的公告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 5 月16 日
24
关于招商标普金砖四国指数证券投资基金
（LOF ） 2016 年境外主要市场节假日暂停赎回
业务的公告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 5 月27 日
25
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增
加东莞农商银行为代销机构的公告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 6 月17 日 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告
第 44 页 共 44 页
26
关于招商标普金砖四国指数证券投资基金
（LOF ） 2016 年境外主要市场节假日暂停赎回
业务的公告
中国证券报、证券
时报、上海证券报
2016 年 6 月29 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证券 监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2 、中国证券 监督管理委员会批 准招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 设立的 文件；
3 、 《招商标 普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 ；
4 、 《招商标 普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 招募说明书》 ；
5 、 《招商标 普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 托管协议》 ；
6 、 《招商标 普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年第 1 季度报告》 ；
7 、 《招商标 普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年第 2 季度报告》 ；
8 、 《招商标 普金砖 四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告》 ；
9 、 《招商标 普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告摘要》 。
11.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中 国深圳深南大道 7088 号 招商银行大厦
11.3 查阅方式
上 述 文件 可在 招 商基 金管 理 有限 公司 互 联网 站上 查 阅， 或者 在 营业 时间 内 到招 商基 金管理有
限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2016 年8 月24 日
