深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交 易型 开
放式 指数 证券 投资 基金2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 24 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同 规定，于 2016 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 5
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 31
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小 排序的所有股票投资明细 ................................ 32
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 36
7.7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 36
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 36
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 36
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 36 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 36
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 37
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期末基金 份 额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 38
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 38
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 38
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 39
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 39
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 39
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 41
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 41
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 41
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 41
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 深证电 子信息传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指数证券投资基金
基金简称 深证 TMT50ETF（场内简称 ：深 TMT ）
基金主代码 159909
交易代码 159909
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2011 年 6 月27 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 16,021,449.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-09-01
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本 基 金 以 深 证 TMT50 指数 为 标 的 指 数 ， 采 用 完 全 复 制 法 ， 即 完 全 按 照 标 的
指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。
股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整， 但在特殊情况下， 本基金可以选择其他证券或证券组合对标的
指数中的股票进行适当替代。
业绩比较基准 深证 TMT50 指数。
风险收益特征 本基金属于股票型基金， 预期风险与收益水平高于混合基金、 债券基金与货
币市场基金， 在证券投资基金中属于较高 风险、 较高收益的投资品种； 并且
本 基 金 为 被 动 式 投 资 的 指 数 基 金 ， 采 用 完 全 复 制 法 紧 密 跟 踪 深 证 TMT50 指
数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 潘西里 王永民
联系电话 0755 －83196666 010-66594896
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-887-9555 95566
传真 0755 －83196475 010 －66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088 号
北京西城区复兴门内大街 1 号 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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办公地址 中国深圳深南大道 7088 号
招商银行大厦
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 李浩 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.cmfchina.com
基金半年度报告备置地点 (1) 招商基金 管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088 号招 商银行大厦
(2) 中国银行 股份有限公司
地址：北京市复兴门内大街 1 号
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -2,059,810.19
本期利润 -15,574,879.06
加权平均基金 份额本期利润 -0.9993
本期加权平均净值利润率 -20.38%
本期基金份额净值增长率 -17.71%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 27,114,917.37
期末可供分配基金份额利润 1.6924
期末基金资产净值 81,591,747.92
期末基金份额净值 5.093
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 56.62%
注：1 、 基金业绩指标不包括持有人认 （申） 购或 交易基金 的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.43% 1.77% 1.43% 1.80% 0.00% -0.03%
过去三个月 1.76% 1.58% 1.66% 1.60% 0.10% -0.02%
过去六个月 -17.71% 2.52% -17.88% 2.55% 0.17% -0.03%
过去一年 -28.63% 2.83% -27.46% 2.90% -1.17% -0.07%
过去三年 65.25% 2.20% 68.91% 2.24% -3.66% -0.04%
自基金合同
生效起至今
56.62% 1.97% 64.48% 2.01% -7.86% -0.04%
注：业绩比较基准收益率＝深证 TMT50 指数收益 率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注 ： 根据 基金 合 同的 规定 ： 本基 金的 投 资范 围为 具 有良 好流 动 性的 金融 工 具, 包 括深 证 TMT50 指
数的成 份股 及其备 选成 份股、 一级 市场新 发股 票（包 括主 板市场 、中 小板市 场和 创业板 市 场 的 股
票） 、 债券、 权证、 货币市场工具以及经中国证监会允许本基金投资的其它金融工具。 本基金投资
于深证 TMT50 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% 。 本 基 金 于
2011 年 6 月 27 日成立， 自基金成立日起 3 个月 内为建仓期，截至建仓期结束时各项资产配置比
例均符合基金合同的规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月27 日经 中国证监会 （2002 ）100 号 文批准设立。 目前，
公司注册资本金为 2.1 亿元人民币，其中， 招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55% ，招
商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45% 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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截至 2016 年6 月30 日， 本基金管理人共管理 76 只共同基金，具体如下：
基金名称 基金类型 基金成立日
招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-04-28
招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-01-14
招商先锋证券投资基金 混合型基金 2004-06-01
招商优质成长混合型证券投资基金 混合型基金 2005-11-17
招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-07-11
招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-03-30
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-06-19
招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22
招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2009-06-19
招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25
招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII) 基金 2010-03-25
招商深证100 指数证券投资基金 股票型基金 2010-06-22
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-06-25
上证消费80 交 易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2010-12-08
招商上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型基金 2010-12-08
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII) 基金 2011-02-11
招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-03-17
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2011-06-27
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
股票型基金 2011-06-27
招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-09-01
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-02-01
招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-03-21
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2012-06-28
招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-07-20
招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-08-20
招商理财7 天 债券型证券投资基金 货币市场型基金 2012-12-07
招商央视财经50 指数证券投资基金 股票型基金 2013-02-05
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-03-01
招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-04-19
招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-05-17
招商沪深300 高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2013-08-01
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-06
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际(QDII) 基金 2013-12-11
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-03-20
招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-03-25
招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-06-18
招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2014-07-31 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-08-12
招商行业精选混合型证券投资基金 混合型基金 2014-09-03
招商招利1 个 月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2014-09-25
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13
招商沪深300 地产等权重指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27
招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-01-30
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-04-17
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-11
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-06-19
招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-29
招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-07-14
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2015-07-31
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2015-08-18
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-02
招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-15
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2015-12-25
招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-29
招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 混合型 基金 2016-02-04
招商安德保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-18
招商安元保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-03-01
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 债券型基金 2016-03-09
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 股票型基金 2016-03-15
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-04-13
招商招兴纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-05-18
招商安博保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-05-25
招商招盈18 个 月定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-01
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-03
招商招恒纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-08
招商安裕保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-20
招商财富宝交易型货币市场基金 货币型基金 2016-06-30
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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王平
本基金的
基金经理
2011 年6 月
27 日
- 10
男，管理学硕士，FRM 。2006 年加入
招商基金管理有限公司， 历任投资风
险管理部助理数量分析师、 风险管理
部数量分析师、 高级风控经理、 副总
监， 主要负责公司投资风险管理、 金
融工程研究等工作， 现任全球量化投
资部副总监、 招商深证 100 指数证券
投资基金、上证消费 80 交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基金、
深证电子信息传媒产业（TMT ）50 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其
联接基金、 招商中证大宗商品股票指
数分级证券投资基金、 招商央视财经
50 指数证券 投资基金、 招商中证银行
指数分级证券投资基金、 招商中证煤
炭等权指数分级证券 投资基金、 招商
中证白酒指数分级证券投资基金、 招
商 国 证 生 物 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 及 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式
证券投资基金基金经理。
罗毅
本基金的
基金经理
2013 年1 月
19 日
- 8
男， 经济学硕士。 2007 年加 入华润 （深
圳） 有限公司， 从事商业地产投资项
目 分 析 及 营 运 管 理 工 作 ；2008 年 4
月加入招商基金管理有限公司， 从事
养 老 金 产 品 设 计 研 发 、 基 金 市 场 研
究、 量化选股研究及指数基金运作管
理工作，曾任高级经理、ETF 专员，
现任上证消费 80 交易型 开放式指数
证券投资基金及其联接基金、 深证电
子信息传媒产业（TMT ）50 交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基
金、 招商沪深 300 高贝 塔指数分级证
券投资基金、 招商沪深 300 地产等权
重指数分级证券投资基金、 招商中证
全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金的基金经理。
注：1 、 本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日， 后任基 金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2 、 证券从业年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关于 证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
基金管理人声明： 在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办法》 等有 关法律 法规 及其各 项 实 施准则 的规 定以及 《 深 证 电
子 信 息传 媒产 业(TMT)50 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基 金基 金 合同 》等 基 金法 律文 件 的约定，本
着诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用 基金 资产， 在严 格控制 风险 的前提 下， 为基金 持 有 人 谋
求最大 利益 。本报 告期 内，基 金运 作整体 合法 合规， 无损 害基金 持有 人利益 的行 为。基 金 的 投 资
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
基金管理人 （以下简称 “公司” ） 已建立较完善的研究方法和投资决策流程， 确保各投资组合
享有公平的投资决策机会 。 公司建立了所有组合适用的投资对象备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程 序。 公司拥 有健 全的投 资授 权制度 ，明 确投资 决策 委员会 、投 资总监 、投 资组合 经 理 等 各
投资决 策主 体的职 责和 权限划 分， 投资组 合经 理在授 权范 围内可 以自 主决策 ，超 过投资 权 限 的 操
作需要 经过 严格的 审批 程序。 公司 的相关 研究 成果向 内部 所有投 资组 合开放 ，在 投资研 究 层 面 不
存在各 投资 组合间 不公 平的问 题。 公司交 易部 在报告 期内 ，本着 持有 人利益 最大 化的原 则 执 行 了
公平交易。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
公 司 严格 控制 不 同投 资组 合 之间 的同 日 反向 交易 ， 严格 禁止 可 能导 致不 公 平交 易和 利益 输送
的同日 反向 交易。 确因 投资组 合的 投资策 略或 流动性 等需 要而发 生的 同日反 向交 易，公 司 要 求 相
关投资 组合 经理提 供决 策依据 ，并 留存记 录备 查，完 全按 照有关 指数 的构成 比例 进行投 资 的 组 合
等除外。
本 报 告期 内， 本 基金 各项 交 易均 严格 按 照相 关法 律 法规 、基 金 合同 的有 关 要求 执行 。报告期
内，公 司所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交易 量超过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形， 在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次， 原因是指数型
投 资组 合为 满足指 数复 制比例 要求 的投资 策略 需要。 报告 期内未 发现 其他有 可能 导致不 公 平 交易
和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报 告 期内 ，从 国 内宏 观经 济 数据 来看 ， 经济 边际 转 弱但 总体 平 稳， 货币 市 场平 稳运 行，总体
格局维持 “稳中偏松” 。TMT50 指数报 告期内下跌 17.88%， 从市场风格来看， 报告期内属于普跌行
情，从 行业 来看， 报告 期内仅 食品 饮料有 小幅 上涨， 其他 有色金 属、 银行、 电子 、家用 电 器 跌 幅深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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较小，公用事业、休闲服务、商业贸易、交通运输、传媒跌幅较大。
关 于 本基 金的 运 作， 作为 交 易型 开放 式 基金 ，股 票 仓位 维持 在 99% 左右 的 水平 ，基 本 完成了
对基准的跟踪。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 5.093 元， 本 报告期份额净值增长率为-17.71%， 同期业绩
比较基准增长率为-17.88% ，基金净 值表现 优于业绩比较基准，幅度为 0.17% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
1 、美国 6 月 份经济数据全面回暖：就业、通胀、PMI 、零售 销售以及工业产出数据在 6 月份
呈现全 面回 暖，美 国经 济复苏 的坚 实程度 较强 ；6 月欧元 区宽松 货币 政策的 刺激 影响， 经 济 继 续
以微弱动能回升，但受英国脱欧公投扰动，未来经济复苏或再受冲击。
2 、国内 2016 年上半年在 政策的支持下经济运行平稳。目前预计下半年经济增长不容乐观，
主要原 因来 自于工 业去 产能带 来负 面影响 ，民 间投资 快速 下滑， 房地 产销售 与投 资增速 的 回 落 ，
以及全 球经 济低迷 及外 围动荡 造成 的外需 乏力 ，这些 因素 是维持 下半 年经济 平稳 增长的 隐 忧 ， 预
计下半年经济面临的下行压力较大，仍需政策给予积极刺激。
3 、报告期内 市场震荡下行，我们预计 2016 年下 半年市场仍以震荡行情为主，需警惕两个风
险点， 一是 债券市 场的 信用违 约有 可能带 来整 个金融 市场 的动荡 ，二 是半年 报披 露业绩 有 可 能 不
达预期 。至 于投资 机会 ，随着 国企 改革近 期有 加速迹 象， 建议重 点关 注国企 改革 升温带 来 的 主 题
投资机会。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 相关 的法 律 法规 、基 金 合同 以及 《 招商 基金 管理有限
公司基 金估 值委员 会管 理制度 》进 行。基 金核 算部负 责日 常的基 金资 产的估 值业 务，执 行 基 金 估
值政策 。另 外，公 司设 立由投 资和 研究部 门、 风险管 理部 、基金 核算 部、法 律合 规部负 责 人 和 基
金经理 代表 组成的 估值 委员会 。公 司估值 委员 会的相 关成 员均具 备相 应的专 业胜 任能力 和 相 关 工
作经历。 公司估值委员会主要负责制定 、 修订和完善基金估值政策和程序， 定期 评价现有估值政
策 和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投 资 和研 究部 门 以及 基金 核 算部 共同 负 责关 注相 关 投资 品种 的 动态 ，评 判 基金 持有 的投资品
种是否 处于 不活跃 的交 易状态 或者 最近交 易日 后经济 环境 发生了 重大 变化或 证券 发行机 构 发 生 了
影响证 券价 格的重 大事 件，从 而确 定估值 日需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资品 种；投 资 和 研 究
部门定 期审 核公允 价值 的确认 和计 量；研 究部 提出合 理的 数量分 析模 型对需 要进 行估值 测 算 或 者深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价， 以保 证其持续适用；
基金核 算部 定期审 核估 值政策 和程 序的一 致性 ，并负 责 与 托管行 沟通 估值调 整事 项；风 险 管 理 部
负责估 值委 员会工 作流 程中的 风险 控制； 法律 合规部 负责 日常的 基金 估值调 整结 果的事 后 复 核 监
督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基 金 经理 代表 向 估值 委员 会 提供 估值 参 考信 息， 参 与估 值政 策 讨论 ；对 需 采用 特别 估值程序
的证券 ，基 金及时 启动 特别估 值程 序，由 公司 估值委 员会 集体讨 论议 定特别 估值 方案并 与 托 管 行
沟通后由基金核算部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中 央国 债登记 结算 有限责 任公 司、中 证指 数有限 公 司 签署服 务协 议，由 其按 约定提 供 在 银 行
间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 相关 法律 法 规的 规定 和 基金 合同 的 约定 ，以 及 本基 金的 实 际运 作情 况 ，本 基金 报告期无
需进行 利润 分配。 在符 合分红 条件 的前提 下， 本基金 已实 现尚未 分配 的可供 分配 收益部 分 ， 将 严
格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
根 据 证监 会《 公 开募 集证 券 投资 基金 运 作管 理办 法 》第 四十 一 条的 相关 要 求， 基金 合同生效
后，连 续二 十个工 作日 出现基 金份 额持有 人 数 量不满 二百 人或者 基金 资产净 值低 于五千 万 元 情 形
的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 连 续二 十个 工 作日 出现 基 金份 额持 有 人数 量不 满 二百 人或 者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在深证电子信息传媒产业(TMT)50
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金（ 以下称 “本 基金 ” ）的 托管过 程中 ，严格 遵守 《证券 投 资 基 金
法》及 其他 有关法 律法 规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为， 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计 报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,587,275.20 1,530,468.93
结算备付金
2,185.28 8,975.92
存出保证金
183.07 5,244.14
交易性金融资产 6.4.7.2 80,455,853.97 89,001,131.02
其中：股票投资
80,455,853.97 89,001,131.02
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 24,673.56
应收利息 6.4.7.5 284.31 295.24
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
82,045,781.83 90,570,788.81
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
36,071.01 217,237.00
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
32,724.59 39,145.68
应付托管费
6,544.92 7,829.13
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 19,844.75 19,111.62
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 358,848.64 410,000.00
负债合计
454,033.91 693,323.43
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 52,097,969.50 47,220,323.66
未分配利润 6.4.7.10 29,493,778.42 42,657,141.72
所有者权益合计
81,591,747.92 89,877,465.38
负债和所有者权益总计
82,045,781.83 90,570,788.81
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 5.093 元 ，基金份额总额 16,021,449.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入
-15,004,916.60 55,987,136.03
1. 利息收入
5,635.22 9,969.10
其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,635.22 9,969.10
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-1,488,311.55 67,059,993.05
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,799,729.38 66,703,744.91
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 311,417.83 356,248.14
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.18 -13,515,068.87 -11,192,929.72
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.19 -7,171.40 110,103.60
减 ： 二 、费用
569,962.46 745,443.77
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 190,225.98 301,804.37
2 ．托管费 6.4.10.2.2 38,045.25 60,360.95
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.20 32,552.59 68,608.19
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支 出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.21 309,138.64 314,670.26
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
-15,574,879.06 55,241,692.26
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-15,574,879.06 55,241,692.26
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
47,220,323.66 42,657,141.72 89,877,465.38
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -15,574,879.06 -15,574,879.06
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
4,877,645.84 2,411,515.76 7,289,161.60
其中：1. 基 金申购款 4,877,645.84 2,411,515.76 7,289,161.60
2. 基金赎回 款 - - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
52,097,969.50 29,493,778.42 81,591,747.92
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
55,349,733.53 12,371,968.49 67,721,702.02
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 55,241,692.26 55,241,692.26
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
4,064,704.87 3,358,483.47 7,423,188.34
其中：1. 基 金申购款 534,915,162.91 789,789,775.42 1,324,704,938.33
2. 基金赎回 款 -530,850,458.04 -786,431,291.95 -1,317,281,749.99
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
59,414,438.40 70,972,144.22 130,386,582.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 金旭______
______ 欧志明______
____ 何剑萍____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
深 证 电子 信息 传 媒产 业(TMT)50 交易型 开 放式 指数 证 券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基 金 ”) 系由
基金管 理人 招商基 金管 理有限 公司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 、 《 深 证电子 信息 传 媒
产业(TMT)50 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基 金基 金 合同 》及 其 他有 关法 律 法规 的规 定 ，经中国证
券 监 督管 理委 员 会( 以 下简 称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许 可[2011]605 号文 批准 公 开募 集。 本 基金 为深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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契约型开放式基金， 存续期限为不定期， 首次设立募集基金份额为 347,195,545.00 份， 经德勤华
永会计师事务所有限公司验证， 并出具了编号为德师报( 验) 字(11)第 0050 号验资报 告。 《深证电
子 信 息传 媒产 业(TMT)50 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基 金基 金 合同 》( 以 下 简称 “基 金 合同”) 于
2011 年 6 月 27 日正式生 效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国
银行股份有限公司( 以下 简称 “中国银行 ”) 。
根 据 《招 商基 金 管理 有限 公 司关 于深 证 电子 信息 传 媒产 业(TMT)50 交易型 开 放式 指数 证 券 投
资基金基金份额折算日的提示性公告》 ， 本基金 的基金管理人于 2011 年8 月10 日对 本基金进行基
金份额折算。 根据 《深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型 开放式指数证 券投资基金招募说明书》
中约定的基金份额折算公式， 基金份额折算比例为 0.30752983 （以四舍五入的方法保留小数点后
8 位） ，折算 后基金份额总额为 106,771,449.00 份 ，折算后基金份额净值为 3.000 元 。本基金管
理人已 根据 上述折 算比 例，对 各基 金份额 持有 人认购 的基 金份额 进行 了折算 ，并 由中国 证 券 登 记
结算有限责任公司深圳分公司于 2011 年8 月11 日进行了变更登记。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 最 新 公 告 的 《 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业
(TMT)50 交易 型 开放 式指 数 证券 投资 基 金招 募说 明 书》 的有 关 规 定 ，本 基 金的 投资 范 围为具有良
好流动性的金融工具, 包 括深证 TMT50 指数的成份 股及其备选成份股、 一级市场新发股票( 包括 主
板市场、 中小板市场和创业板市场的股票) 、 债券、 权证、 货币市场工具以及经中国证监会批准的
允许本 基金 投资的 其它 金融工 具。 如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种， 基 金 管 理
人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合为： 投资于深证 TMT50 指 数的
成 份股 及其备 选成 份股的 资产 比例不 低于 基金资 产净 值 的 90% 。 本基 金的 业绩 比较基准为 标 的 指
数。本基金的业绩比较基准 采用：深证 TMT50 指数。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 基 金的 财务 报 表按 照财 政 部颁 布的 企 业会 计准 则 及相 关规 定( 以下 简称 “ 企业 会计 准则”)
及中国 证监 会发布 的关 于基金 行业 实务操 作的 有关规 定编 制，同 时在 具体会 计核 算和信 息 披 露 方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金财 务报 表 的编 制符 合 企业 会计 准 则和 中国 证 监会 发布 的 关于 基金 行 业实 务操 作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金在本报告期内无需说明的 重大会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号 文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政部、 国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月18 日 《上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征 收 方式 调整 工 作的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得税政
策 有 关问 题的 通 知 》 、 财税[2014]48 号 《 关于 实施 全 国中 小企 业 股份 转让 系 统挂 牌公 司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人
所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开 营业 税改 征 增值 税试 点的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 证券投资 基金( 封闭式 证券投资基金， 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债
券免征营业税和增值税。
3)对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4)对 基金 取得 的 股 票 股息 、 红利 收入 ， 由上 市公 司 在收 到相 关 扣收 税款 当 月的 法定 申报期内
向主管税务机关申报缴纳；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含1
年) 的，暂减 按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，其中股权登记日在 2015 年 9 月 8
日之前的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额， 股权登记日在 2015 年9 月8 日 之后的， 股息红利所得深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 20 页 共 42 页
暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
5)对 基金 取得 的 债券 利息 收 入， 由发 行 债券 的企 业 在向 基金 支 付上 述收 入 时代 扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6)对于基金 从事 A 股买 卖，出让方按 0.10% 的 税率缴纳证券( 股票) 交 易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
7)基金作为 流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现 金等对价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 1,587,275.20
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,587,275.20
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 90,142,559.52 80,455,853.97 -9,686,705.55
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 90,142,559.52 80,455,853.97 -9,686,705.55
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末无因买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 284.18
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.04
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.09
合计 284.31
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 19,844.75
银行间市场应付交易费用 -
合计 19,844.75
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 308,848.64
应付指数使用费 50,000.00
可退替代款 -
合计 358,848.64
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 14,521,449.00 47,220,323.66
本期申购 1,500,000.00 4,877,645.84
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 16,021,449.00 52,097,969.50
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 26,455,526.14 16,201,615.58 42,657,141.72
本期利润 -2,059,810.19 -13,515,068.87 -15,574,879.06
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
2,719,201.42 -307,685.66 2,411,515.76
其中：基金申购款 2,719,201.42 -307,685.66 2,411,515.76
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 27,114,917.37 2,378,861.05 29,493,778.42
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 5,474.30
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 151.20 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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其他 9.72
合计 5,635.22
6.4.7.12 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 10,529,395.37
减： 卖出股票成本总额 12,329,124.75
买卖股票差价收入 -1,799,729.38
6.4.7.13 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵 金 属 投 资收 益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 311,417.83
基金投资产生的股利收益 -
合计 311,417.83
6.4.7.18 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -13,515,068.87 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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——股票投资 -13,515,068.87
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -13,515,068.87
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 -
其他 -
替代损益 -7,171.40
合计 -7,171.40
注：替 代损 益收入 是指 投资者 采用 可以现 金替 代方式 申购 本基金 时， 补入被 替代 股票的 实 际 买 入
成本与 申购 确认日 估值 的差额 ，或 强制退 款的 被替代 股票 在强制 退款 计算日 与申 购确认 日 估 值 的
差额。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
32,552.59
银行间市场交易费用
-
合计
32,552.59
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,178.12
银行费用 290.00
指数使用费 100,000.00
上市年费 29,835.26 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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合计 309,138.64
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国银行 基金托管人
招 商 深 证 电子 信 息 传 媒产 业(TMT)50 交 易 型 开放 式 指 数 证券
投资基金联接基金( 以下 简称 “招商深证 TMT50ETF 联接”)
本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其
他基金
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
190,225.98 301,804.37
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注： 支付基金 管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5 0%÷ 当年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
38,045.25 60,360.95
注： 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10% 的年费率 计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.10%÷ 当年天数。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进 行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
招商深证TMT50ETF 联接 14,736,780 91.98% 13,236,780.00
91.15%
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,587,275.20 5,474.30 1,836,452.97 7,216.53
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末无因认购新发/ 增 发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002065
东华
软件
2015 年12
月21 日
重大
事项
25.10
2016 年7
月4 日
22.59 73,318 1,703,506.86 1,840,281.80 -
002465
海格
通信
2016 年6
月13 日
重大
事项
12.44 - - 138,402 2,102,160.99 1,721,720.88 -
002129
中环
股份
2016 年4
月25 日
重大
事项
8.29 - - 124,827 1,767,038.30 1,034,815.83 -
000547
航天
发展
2016 年4
月19 日
重大
事项
15.36 - - 63,600 1,412,662.38 976,896.00 - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
本基金是股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资( 主要是指 数成份股、
备选成份股) 。 与这些金融工具有关的风险， 以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险
管理政策如下所述。
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金的 基金 管 理人 从事 风 险管 理的 目 标是 提升 本 基金 风险 调 整后 收益 水 平， 保证 本基金的
基金资 产安 全，维 护基 金份额 持有 人利益 。基 于该风 险管 理目标 ，本 基金的 基金 管理人 风 险 管 理
的基本 策略 是识别 和分 析本基 金运 作时本 基金 面临的 各种 类型的 风险 ，确定 适当 的风险 容 忍 度 ，
并及时 可靠 地对各 种风 险进行 监督 ，将风 险控 制在限 定的 范围之 内。 本基金 目前 面临的 主 要 风 险
包括： 市场 风险、 信用 风险和 流动 性风险 。与 本基金 相关 的市场 风险 主要包 括利 率风险 和 市 场 价
格风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 以全 面、 独 立、 互相 制 约以 及定 性 和定 量相 结 合为 原则 的，监事
会、董 事会 及下设 风险 控制委 员会 、督察 长、 风险管 理委 员会、 法律 合规部 和风 险管理 部 等 多 层
次的风险管理组织架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 金 融工 具的 一 方到 期无 法 履行 约定 义 务致 使本 基 金遭 受损 失 的风 险。 本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金及其他。
本 基 金的 银行 存 款存 放于 本 基金 的基 金 托管 人中 国 银行 ，与 该 银行 存款 相 关的 信用 风险不重
大。本 基金 在证券 交易 所进行 的交 易均与 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司完 成证 券交收 和 款 项 清
算，因 此违 约风险 发生 的可能 性很 小；基 金在 进行银 行间 同业市 场交 易前均 对交 易对手 进 行 信 用
评估，以控制相应的信用风险。
对 于 与债 券投 资 相关 的信 用 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 对 投资 品种 的 信用 等级 评估来选
择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 没有 足够 资 金以 满足 到 期债 务支 付 的风 险。 本 基金 流动 风 险来 源于 开放式基
金每日 兑付 赎回资 金的 流动性 风险 ，以及 因部 分投资 品种 交易不 活跃 而出现 的变 现风险 以 及 因 投
资集中 而无 法在市 场出 现剧 烈 波动 的情况 下以 合理价 格变 现投资 的风 险。本 基金 所持有 的 交 易 性
金融资产在证券交易所交易， 除附注 6.4.12 所 披露的流通受限不能自由转让的基金资产外， 本基
金未持 有其 他有重 大流 动性风 险的 投资品 种。 本基金 所持 有的金 融负 债的合 约到 期日为 一 年 以 内
且不计 息， 因此账 面余 额即为 未折 现的合 约到 期现金 流量 。可赎 回基 金份额 净值( 所有者 权益) 无
固定到期日且不计息。
本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险相对较低。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 利 率敏 感性 金 融工 具的 公 允价 值及 将 来现 金流 受 市场 利率 变 动而 发生 波动的风
险。本 基金 持 有的 利率 敏感性 资产 主要是 银行 存款。 本基 金的基 金管 理人日 常通 过对利 率 水 平 的
预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,587,275.20 - - - - - 1,587,275.20
结算备付金 2,185.28 - - - - - 2,185.28
存出保证金 183.07 - - - - - 183.07
交易性金融资产 - - - - - 80,455,853.97 80,455,853.97
应收利息 - - - - - 284.31 284.31
资产总计 1,589,643.55 - - - - 80,456,138.28 82,045,781.83
负债
应付证券清算款 - - - - - 36,071.01 36,071.01
应付管理人报酬 - - - - - 32,724.59 32,724.59 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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应付托管费 - - - - - 6,544.92 6,544.92
应付交易费用 - - - - - 19,844.75 19,844.75
其他负债 - - - - - 358,848.64 358,848.64
负债总计 - - - - - 454,033.91 454,033.91
利率敏感度缺口 1,589,643.55 - - - - 80,002,104.37 81,591,747.92
上年度末
2015 年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,530,468.93 - - - - - 1,530,468.93
结算备付金 8,975.92 - - - - - 8,975.92
存出保证金 5,244.14 - - - - - 5,244.14
交易性金融资产 - - - - - 89,001,131.02 89,001,131.02
应收证券清算款 - - - - - 24,673.56 24,673.56
应收利息 - - - - - 295.24 295.24
资产总计 1,544,688.99 - - - - 89,026,099.82 90,570,788.81
负债
应付证券清算款 - - - - - 217,237.00 217,237.00
应付管理人报酬 - - - - - 39,145.68 39,145.68
应付托管费 - - - - - 7,829.13 7,829.13
应付交易费用 - - - - - 19,111.62 19,111.62
其他负债 - - - - - 410,000.00 410,000.00
负债总计 - - - - - 693,323.43 693,323.43
利率敏感度缺口 1,544,688.99 - - - - 88,332,776.39 89,877,465.38
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
本基金本报告期末未持有债券投资及资产支持证券投资，因此市场利率变动而导致的利率敏
感性资产的公允价值变动对基金资产净值的影响不重大。
6.4.13.4.2 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指交 易性 金 融资 产的 公 允价 值受 市 场利 率和 外 汇汇 率以 外 的市 场价 格因素变
动发生 波动 的风险 ，该 风险可 能与 特定投 资品 种相关 ，也 有可能 与整 体投资 品种 相关。 本 基 金 主
要投资 于证 券交易 所上 市的股 票， 所有市 场价 格因素 引起 的金融 资产 公允价 值变 动均直 接 反 映 在
当期损 益中 。本基 金在 构建资 产配 置和基 金资 产投资 组合 的基础 上， 通过建 立事 前和事 后 跟 踪 误
差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。
6.4.13.4.2.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 31 页 共 42 页
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 80,455,853.97 98.61 89,001,131.02 99.02
衍生金融资 产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 80,455,853.97 98.61 89,001,131.02 99.02
6.4.13.4.2.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升
5%
4,022,792.70
4,450,056.55
权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 下 降
5%
-4,022,792.70
-4,450,056.55
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 80,455,853.97 98.06
其中：股票 80,455,853.97 98.06
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 32 页 共 42 页
6 银行存款和结算备付金合计 1,589,460.48 1.94
7 其他各项资产 467.38 0.00
8 合计 82,045,781.83 100.00
注：此处的股票投资项目含可退替代款估值增值。
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 34,858,288.29 42.72
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
35,078,883.44 42.99
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,730,563.43 2.12
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,788,118.81 10.77
S 综合 - -
合计 80,455,853.97 98.61
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 33 页 共 42 页
值比例（% ）
1 000725 京东方Ａ 2,012,119 4,647,994.89 5.70
2 300104 乐视网 83,247 4,404,598.77 5.40
3 300059 东方财富 175,204 3,889,528.80 4.77
4 002415 海康威视 163,623 3,511,349.58 4.30
5 002739 万达院线 37,300 2,980,270.00 3.65
6 000063 中兴通讯 197,336 2,829,798.24 3.47
7 300017 网宿科技 41,238 2,771,193.60 3.40
8 002230 科大讯飞 74,363 2,442,824.55 2.99
9 000503 海虹控股 60,622 2,437,610.62 2.99
10 002241 歌尔股份 73,962 2,121,230.16 2.60
11 002456 欧菲光 65,158 1,922,161.00 2.36
12 000839 中信国安 87,974 1,874,725.94 2.30
13 002065 东华软件 73,318 1,840,281.80 2.26
14 300027 华谊兄弟 135,696 1,837,323.84 2.25
15 002465 海格通信 138,402 1,721,720.88 2.11
16 002405 四维图新 67,910 1,670,586.00 2.05
17 002236 大华股份 126,402 1,655,866.20 2.03
18 002008 大族激光 72,421 1,654,095.64 2.03
19 000917 电广传媒 99,201 1,639,792.53 2.01
20 300168 万达信息 60,400 1,569,796.00 1.92
21 000793 华闻传媒 153,615 1,517,716.20 1.86
22 002475 立讯精密 73,941 1,452,940.65 1.78
23 300315 掌趣科技 132,327 1,388,110.23 1.70
24 300033 同花顺 16,700 1,360,215.00 1.67
25 000413 东旭光电 154,000 1,322,860.00 1.62
26 002049 紫光国芯 28,852 1,268,045.40 1.55
27 002292 奥飞娱乐 41,926 1,255,683.70 1.54
28 000977 浪潮信息 51,598 1,209,973.10 1.48
29 300253 卫宁健康 48,480 1,197,456.00 1.47
30 000997 新 大 陆 56,840 1,139,073.60 1.40
31 002439 启明星辰 42,600 1,100,358.00 1.35
32 300058 蓝色光标 112,933 1,096,579.43 1.34
33 000988 华工科技 54,000 1,082,700.00 1.33
34 300383 光环新网 28,100 1,064,990.00 1.31
35 300418 昆仑万维 37,200 1,051,644.00 1.29
36 002273 水晶光电 37,100 1,038,429.00 1.27
37 000050 深天马Ａ 49,700 1,037,239.00 1.27
38 002129 中环股份 124,827 1,034,815.83 1.27 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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39 000547 航天发展 63,600 976,896.00 1.20
40 300077 国民技术 48,700 964,260.00 1.18
41 300251 光线传媒 80,918 935,412.08 1.15
42 300079 数码视讯 107,826 924,068.82 1.13
43 300133 华策影视 58,617 912,666.69 1.12
44 002657 中科金财 14,600 802,124.00 0.98
45 002153 石基信息 27,700 730,726.00 0.90
46 300085 银之杰 23,520 703,248.00 0.86
47 002161 远 望 谷 46,400 690,896.00 0.85
48 002027 分众传媒 38,400 633,984.00 0.78
49 000156 华数传媒 32,600 604,730.00 0.74
50 300433 蓝思科技 19,035 535,264.20 0.66
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002739 万达院线 1,924,142.84 2.14
2 000988 华工科技 1,096,125.28 1.22
3 002273 水晶光电 1,076,622.71 1.20
4 300383 光环新网 1,059,487.00 1.18
5 300418 昆仑万维 1,057,844.99 1.18
6 000050 深天马Ａ 1,048,581.00 1.17
7 300077 国民技术 963,138.40 1.07
8 002153 石基信息 727,390.00 0.81
9 002161 远 望 谷 686,220.55 0.76
10 002027 分众传媒 641,064.00 0.71
11 002049 紫光国芯 251,843.00 0.28
12 002292 奥飞娱乐 135,828.00 0.15
13 300253 卫宁健康 82,036.00 0.09
14 300104 乐视网 65,772.00 0.07 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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15 300315 掌趣科技 65,648.00 0.07
16 000793 华闻传媒 43,885.00 0.05
17 000725 京东方Ａ 39,746.00 0.04
18 002657 中科金财 32,812.00 0.04
19 002475 立讯精密 28,630.00 0.03
20 300085 银之杰 26,781.00 0.03
注：1 、 买 入包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配 股、 债转股、 换股及行权等获得的股票；
2 、 基金持有的股票分类为交易性金融资产的， 本项的 “累计买入金额” 按买卖成交金额 （ 成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000970
中科三环 1,177,186.64 1.31
2 002400
省广股份 1,160,695.08 1.29
3 002152
广电运通 1,049,515.65 1.17
4 300002
神州泰岳 982,978.55 1.09
5 300170
汉得信息 849,940.20 0.95
6 002410
广联达 803,775.95 0.89
7 002104
恒宝股份 803,224.32 0.89
8 300134
大富科技 663,491.48 0.74
9 002195
二三四五 482,822.50 0.54
10 000413
东旭光电 301,700.00 0.34
11 300104
乐视网 233,377.00 0.26
12 300059
东方财富 211,284.00 0.24
13 002415
海康威视 207,858.00 0.23
14 000839
中信国安 171,775.00 0.19
15 002456
欧菲光 106,380.00 0.12
16 000063
中兴通讯 98,578.00 0.11
17 000503
海虹控股 97,128.00 0.11
18 002241
歌尔股份 95,979.00 0.11
19 002439
启明星辰 93,627.00 0.10
20 002405
四维图新 87,376.00 0.10
注：1 、卖出 主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
不包括因投资者赎回基金份额导致的基金组合中股票的减少；
2 、 “累计卖出金额 ”按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 11,061,557.77
卖出股票收入（成交）总额 10,529,395.37
注：1 、买入 包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，买入卖
出均不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减；
2 、 “买入股票成本 （成交） 总额 ” 、 “卖出股票收入 （成交） 总额 ” 均按买卖成交金额 （ 成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 调 查， 不存 在 报告 编制 日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本 基 金投 资的 前 十名 股票 没 有超 出基 金 合同 规定 的 备选 股票 库 ，本 基金 管 理人 从制 度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 183.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 284.31
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 467.38
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
` 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
8.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
489
32,763.70
14,741,380.00
92.01% 1,280,069.00
7.99%
8.2 期末上市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 何凤珍 117,800.00
0.74%
2 黄学明 46,000.00
0.29%
3 王诗涵 40,839.00
0.25%
4 汪莉 37,731.00
0.24%
5 吴先磊 33,900.00
0.21%
6 陈志强 30,600.00
0.19%
7 黄朝晖 30,000.00
0.19%
8 闫明华 30,000.00
0.19%
9 段英昌 25,000.00
0.16%
10 刘江鲁 23,700.00
0.15%
- 中国银行股份有限公司－招商深证 TMT
产业 50 交易 型开放式指数联接基金
14,736,780.00
91.98%
注：前十名持有人为除招商深证 TMT50ETF 联接基 金以外的前十名持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
本基金期末基金管理人的从业人员无持有本基金的情况。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 6 月27 日 ）基金份额总额
347,195,545.00
本报告期期初基金份额总额 14,521,449.00
本报告期基金总申购份额 1,500,000.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 16,021,449.00
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内基金投资策略未作改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期， 基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚， 亦未收到 关于基金管理人的高级管
理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 40 页 共 42 页
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中银国际 1 21,590,953.14 100.00% 20,107.56 100.00% -
国海证券 1 - - - - -
注：基 金交 易 佣金 根据 券商季 度综 合评分 结果 给与分 配， 券商综 合评 分根据 研究 报告质 量 、 路 演
质量、 联合 调研质 量以 及销售 服务 质量打 分， 从多家 服务 券商中 选取 符合法 律规 范经营 的 综 合 能
力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 实 施 期 间 调 整
旗下交易所场内基金开放时间的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016-01-04
2
招商基金管理有限公司关于1 月4 日指数熔断触发旗下
公募基金开放时间调整的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016-01-04
3 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016-01-05
4 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016-01-06
5
招商基金管理有限公司关于1 月7 日指数熔断触发旗下
公募基金开放时间调整的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016-01-07
6 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016-01-08
7 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016-01-12
8
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业(TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资基金2015 年第4 季度报 告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016-01-22
9
深证电子信息传媒产业 （TMT）50 交易型开放式指数证
券投资基金更新的招募说明书（二零一六年第一号）
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016-02-05
10
深证电子信息传媒产业 （TMT）50 交易型开放式指数证
券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 （ 二 零 一 六 年 第 一
号）
中国证券报、证券时
报、上海证券报 2016-02-05
11 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
中国证券报、证券时
2016-03-24 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 41 页 共 42 页
报、上海证券报
12
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业(TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资基金2015 年年度报告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016-03-26
13
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业(TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资基金2015 年年度报告摘要
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016-03-26
14
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投
资咨询有限公司费率优惠的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016-03-31
15
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业(TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资基金2016 年第1 季度报 告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016-04-21
16
关 于 淘 宝 基 金 理 财 平 台 和 支 付 宝 基 金 支 付 业 务 下 线 的
公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016-04-26
17 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016-05-12
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、 中国证 券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2 、 中 国证券 监 督管 理委 员 会批 准深 证 电子 信息 传 媒产 业(TMT)50 交易型 开 放式 指数 证 券 投
资基金设立的文件；
3 、 《深证电 子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
4 、 《深证电 子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
5 、 《深证电 子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
6 、 《深证电 子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第1 季度 报 告》 ；
7 、 《深证电 子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第2 季度 报告》 ；
8 、 《深证电 子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报 告》 ；
9 、 《深 证电子 信 息传 媒产 业(TMT)50 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基 金 2016 年半 年度 报 告 摘
要》 。
11.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088 号招 商银行大厦
11.3 查阅方式
上述 文件 可在 招 商基 金管 理 有限 公司 互 联网 站上 查 阅， 或者 在 营业 时间 内 到招 商基 金管理有深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 42 页 共 42 页
限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2016 年8 月24 日
