兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 1 页 共 32 页
兴全 合润 分级 混合 型证 券投 资基 金
2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 24 日
兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 2 页 共 32 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 3 页 共 32 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 兴全合润分级混合
场内简称 兴全合润
基金主代码 163406
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月22 日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,878,329,680.11 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2010-05-31
下属分级基金的基金简称 兴全合润分级混合 合润 A 合润 B
下属分级基金场内简称 兴全合润 合润 A 合润 B
下属分级基金的交易代码 163406 150016 150017
报告期末下属分级基金份
额总额
3,809,730,203.11
份
27,439,790.00 份 41,159,687.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金 通过 定量与 定性 相结合 精选 股票， 以追 求当期 收益 与实现长
期资本增值。
投资策略 本基金 以定 性与定 量研 究相结 合， 在股票 与债 券等资 产类 别之间进
行资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的 GDP 、CPI 、
利率等 宏观 经济指 标， 以及估 值水 平、盈 利预 期、流 动性 、投资者
心态等 市场 指标， 确定 未来市 场变 动趋势 。本 基金通 过全 面评估上
述各种 关键 指标的 变动 趋势， 对股 票、债 券等 大类资 产的 风险和收
益特征进行预测。
业绩比较基准 80%× 沪深 300 指数＋20%× 中证国债指数
风险收益特征 本基金 为混 合型基 金产 品，基 金资 产整体 的预 期收益 和预 期风险均
较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金为混合型基金
产品，基金资产整体
的预期收益和预期风
险均为中高，属于中
根据本基金合润 A 份
额与合润 B 份额的关
系约定，合润 A 份额
将表现出低风险、预
根据本基金合润 A 份
额与合润 B 份额的关
系约定，合润 B 份额
在合润基金份额净值兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 4 页 共 32 页
高风险、中高收益的
基金品种。
期收益较低的风险收
益特征。
在一定区间内具有一
定的杠杆性，因此，
表现出比一般股票型
份 额 更 高 的 风 险 特
征。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公
司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 张燕
联系电话 021-20398888 0755-83199084
电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4006780099 ， 021-38824536 95555
传真 021-20398858 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -155,455,819.14
本期利润 -197,880,589.30
加权平均基金份额本期利润 -0.0932
本期基金份额净值增长率 -6.65%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.6661
期末基金资产净值 4,221,347,139.50
期末基金份额净值 1.0884
注：1 、 上述财务指标采用的计算公式， 详见中国证券监督管理委员会发布的 《证券投资基金信息兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 5 页 共 32 页
披露编报规则第 1 号< 主 要财务指标的计算及披露> 》 、 《证券 投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如： 开放 式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ， 计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.19% 1.59% -0.26% 0.79% 4.45% 0.80%
过去三个月 4.21% 1.55% -1.57% 0.81% 5.78% 0.74%
过去六个月 -6.65% 2.24% -11.95% 1.48% 5.30% 0.76%
过去一年 10.16% 2.48% -22.50% 1.84% 32.66% 0.64%
过去三年 180.53% 1.77% 40.34% 1.47% 140.19% 0.30%
自基金合同
生效起至今
182.44% 1.53% 6.60% 1.30% 175.84% 0.23%
注：本基金业绩比较基准为： 80%× 沪深 300 指 数＋ 20%× 中 证国债指数，在业绩比较基准的选取
上主要基于如下考虑：沪深 300 指 数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深 300 指数选择中 国
A 股市场市 值规模最大、流动性强和基本因素良 好的 300 家上市公司作为样本股，充分反映了 A
股市场的行业代表性，描述了沪深 A 股市场的总 体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业
绩比较 基准 。中证 国债 指数反 映了 交易所 国债 整体走 势， 是目前 市场 上较有 影响 力的债 券 投 资 业
绩比较基准。
本基金 的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下 列公式计算：
Return t =80% × ( 沪深 300 指数 t / 沪深300 指数 t-1 -1)+20 ％×( 中证 国债指数 t / 中证国债
指数 t-1 -1)
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
其中，t =1，2 ，3 ， ?T ，T 表示 时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较 兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 6 页 共 32 页
注：1 、净值 表现所取数据截至到 2016 年6 月30 日。
2 、按照 《兴全合润分级 混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2010 年 4
月 22 日至 2010 年 10 月 21 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比
例限制及投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100 号文 ）批准，于 2003 年 9
月 30 日成立 。2008 年 1 月 2 日，中 国证监会批准（证监许可[2008]6 号 ）了公司股权变更申请，
全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V ）受让本公 司股权并成为公司股东。股权转让
完 成后 ，兴业 证券 股份有 限公 司的出 资占 注册资 本 的 51% ， 全球 人寿保 险国 际公司 的出资 占 注 册
资本的 49% 。 同时 公司名 称由 “兴业 基金 管理有 限公 司 ”更 名为 “兴业 全球 人寿基 金管理 有 限 公兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 7 页 共 32 页
司 ”。2008 年 7 月7 日 ， 经中国证监会批准 （证监许可[2008]888 号文 ） ， 公司名称由 “兴业全球
人寿基 金管 理有限 公司 ”变更 为 “ 兴业全 球基 金管理 有限 公司 ” ，同 时，公 司注 册资本 由 人 民 币
1.2 亿元变更 为人民币 1.5 亿元。
截止 2016 年 6 月 30 日， 公司旗下管理着十七只基金，分别为兴 全可转债混合型证券投资基
金、兴 全趋 势投资 混合 型证券 投资 基金（LOF） 、兴全 货币 市场证 券投 资基金 、兴 全全球 视 野 股 票
型证券 投资 基金、 兴全 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、兴 全有机 增长 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型 证券 投资基 金（LOF ） 、兴全绿 色投资 混合 型证券 投资 基金（LOF） 、兴全 保本 混合型 证 券 投
资 基 金 、 兴 全 轻 资 产 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、兴全添利 宝货 币市场 基金 、兴全 新视 野灵活 配 置 定期开 放混 合型发 起式 证券投 资 基 金 、
兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
谢治宇
基金管理
部投资副
总监兼本
基金、兴
全轻资产
投资混合
型证券投
资基金
（LOF）基
金经理
2013 年 1 月
29 日
- 8 年
经济学硕士，2007 年加 入
兴业全球基金管理有限公
司，历任行业研究员、专
户投资部任投资经理。
注：1 、职务 指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的） 或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2 、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3 、“证 券从业年限 ”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 《兴全合润分
级混合 型证 券投资 基金 基金合 同》 和其他 相关 法律法 规的 规定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责 、 取 信
于市场、 取信于社会的原则管理和运用 基金资产， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告 期内 ，兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 8 页 共 32 页
基金投 资管 理符合 有关 法规和 基金 合同的 规定 ，无违 法违 规、未 履行 基金合 同承 诺或损 害 基 金 份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格按照 《证 券投资 基金 法 》 、 《 证券 投资基 金管 理 公 司公平 交 易
制度指 导意 见》及 公司 相关制 度等 规定， 从投 资授权 、研 究分析 、投 资决策 、交 易执行 、 业 绩 评
估等环 节严 格把关 ，确 保各投 资组 合之间 得到 公平对 待， 保护投 资者 的合法 权益 。公司 监 察 稽 核
部对公 司管 理的不 同投 资组合 的收 益率差 异进 行统计 ，从 不同的 角度 分析差 异的 来源、 考 察 是 否
存在非公平的因素。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本 报 告期 内， 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 同日 反向 交 易成 交较 少 的单 边交 易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情 况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
在 今 年最 开始 的 两周 时间 内 ，市 场出 现 了意 想不 到 的变 化， 但 是随 后市 场 就很 快进 入了稳定
的状态 。这 种较为 稳定 的状态 一直 持续到 了目 前， 按 照目 前的市 场状 况以及 宏观 经济的 状 况 ， 估
计这样的情况可能还会持续一段时间。 本基金在 2016 年上 半年， 总体仓位水平变化不大， 整 体 配
置仍以 长期 价值品 种为 主，在 控制 风险的 前提 下适当 关注 具有安 全边 际及较 高弹 性的品 种 ， 结 构
相对均衡。 目前, 市场整 体估值相对基本面不低， 本着风险控制的原则， 本基金在 持仓结构上较 为
稳定， 坚定 持有基 本面 相对稳 健且 阶段性 行业 有向好 趋势 的品种 ，均 衡配置 ，降 低后期 可 能 出 现
的大 幅波动，更好为投资者创造长期价值。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
本报告期内，本基金份额净值增长率-6.65% ， 同期业绩 比较基准收益率-11.95%。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
目 前 来看 ，实 体 经济 有一 定 程度 的改 善 ，但 是长 期 的结 构转 型 问题 依然 存 在。 股市 整体相较
于一季 度来 说比较 平稳 ，市场 热点 切换速 度相 当迅速 。未 来，经 济面 状况依 旧复 杂，决 定 股 市 的
各个因 素也 继续交 织。 股市在 目前 的位置 观察 并不存 在显 著的高 估或 者低估 的情 况，市 场 恐 怕 也
很难出现趋势性的行情。 本基金重点关注那些基本面优秀， 具有一定安全边际的中长期价值品种，兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 9 页 共 32 页
并且适 当参 与具有 较高 弹性的 热点 品种。 但若 没有良 好的 基本面 和安 全边际 支撑 ，本基 金 对 于 纯
博弈反 弹的 品种还 是比 较谨慎 。同 时在仓 位方 面，本 基金 在控制 风险 的原则 上将 及时调 整 持 仓 结
构，进 行均 衡配置 。全 年来看 ，本 基金注 重公 司基本 面和 安全边 际的 逻辑仍 然不 变，风 险 收 益 比
是重点关注的因素，旨在为投资者创造长期稳定的超额收益。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本 基 金管 理人 按 照最 新的 估 值准 则、 证 监会 相关 规 定和 基金 合 同关 于估 值 的约 定， 对基金投
资品种进行估值。 具体估值流程为：1 、 估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程， 选取适当的
估值方 法、 定期对 估值 政策和 程序 进行评 价。 采用的 基金 估值方 法、 政策和 程序 应经估 值 委 员 会
审议， 并报管理层批准后方可实施。2 、 估值方法确立后， 由 IT 人员或IT 人员协助 估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3 、
基金会 计具 体负责 执行 估值委 员会 确定的 估值 策略， 并通 过与托 管行 核对等 方法 确保估 值 准 确 无
误 ；4 、 投资人员 （包括基金经理） 积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素， 并就可能带来的影响提出建议和意见；5 、 监察稽核 人员
参与估 值方 案的制 定， 确保估 值方 案符合 相关 法律法 规及 基金合 同的 约定， 定期 对估值 流 程 、 系
统估值 模型 及估值 结果 进行检 查， 确保估 值委 员会决 议的 有效执 行， 负责基 金估 值业务 的 定 期 和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年 以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据本基金基金合同的约定，本基金不进行收益分配，运作期内也不单独对合润 A 份额与合
润 B 份额进 行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
托 管 人声 明， 在 本报 告期 内 ，基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份
额持有 人利 益的行 为， 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 10 页 共 32 页
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值计 算、 利润分 配等情况的 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中
华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各 重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定
进行。
5.3 托管人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、准 确和完整发 表意见
本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 兴全合润分级混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
278,587,658.71 249,309,630.89
结算备付金
8,259,135.06 17,209,799.54
存出保证金
1,606,124.43 2,325,259.34
交易性金融资产
3,942,201,759.60 3,233,772,268.67
其中：股票投资
3,717,157,899.40 3,002,672,062.37
基金投资
- -
债券投资
225,043,860.20 231,100,206.30
资产支持证券投资
- -
贵金 属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
5,854,598.85 -
应收利息
3,792,672.45 11,917,712.47
应收股利
- -
应收申购款
7,642,314.60 7,675,936.94 兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 11 页 共 32 页
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
4,247,944,263.70 3,522,210,607.85
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 30,778,620.30
应付赎回款
17,373,842.91 4,164,989.20
应付管理人报酬
4,880,397.72 4,307,716.86
应付托管费
813,399.62 717,952.83
应付销售服务费
- -
应付交易费用
3,083,066.95 4,557,801.69
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
446,417.00 280,418.02
负债合计
26,597,124.20 44,807,498.90
所 有 者 权益：
实收基金
1,494,549,009.87 1,149,363,994.06
未分配利润
2,726,798,129.63 2,328,039,114.89
所有者权益合计
4,221,347,139.50 3,477,403,108.95
负债和所有者权益总计
4,247,944,263.70 3,522,210,607.85
注： 报告截止日 2016 年6 月 30 日， 基金份额净值 1.0884 元， 基金份额总额为 3,878,329,680.11
份，其中：合润基金份额净值 1.0884 元，份额总额 3,809,730,203.11 份； 合润 A 基金份额参 考
净值 1.0000 元，份额总额 27,439,790.00 份； 合润 B 基金份额参考净值 1.1473 元 ，份额总额
41,159,687.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 兴全合润分级混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
一、收入
-158,707,252.87 1,141,521,972.22 兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 12 页 共 32 页
1. 利息收入
3,442,587.57 3,977,167.04
其中：存款利息收入
889,107.53 873,699.88
债券利息收入
2,540,946.71 3,103,467.16
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
12,533.33 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-120,583,218.52 1,167,633,948.15
其中：股票投资收益
-131,396,640.66 1,150,634,619.70
基金投资收益
- -
债券投资收益
-3,139,757.42 7,149,963.03
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
13,953,179.56 9,849,365.42
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-42,424,770.16 -32,104,431.68
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列）
858,148.24 2,015,288.71
减： 二 、费用
39,173,336.43 33,170,568.65
1 ．管理人报 酬
24,317,739.74 16,045,765.90
2 ．托管费
4,052,956.60 2,674,294.27
3 ．销售服务 费 6.4.8.2.3 - -
4 ．交易费用
10,466,840.53 13,685,941.21
5 ．利息支出
52,822.26 539,511.95
其中：卖出回购金融资产支出
52,822.26 539,511.95
6 ．其他费用
282,977.30 225,055.32
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
-197,880,589.30 1,108,351,403.57
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号
填列）
-197,880,589.30 1,108,351,403.57
6.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动表
会计主体： 兴全合润分级混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 13 页 共 32 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,149,363,994.06 2,328,039,114.89 3,477,403,108.95
二、 本期经营 活动产生的
基金净值变动数 （本期 净
利润）
- -197,880,589.30 -197,880,589.30
三、 本期基金 份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
345,185,015.81 596,639,604.04 941,824,619.85
其中：1. 基 金申购款 699,827,672.37 1,160,034,914.34 1,859,862,586.71
2. 基金赎回 款 -354,642,656.56 -563,395,310.30 -918,037,966.86
四、 本期向基 金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,494,549,009.87 2,726,798,129.63 4,221,347,139.50
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
984,532,320.31 605,495,183.94 1,590,027,504.25
二、 本期经营 活动产生的
基金净值变动数 （本期 净
利润）
- 1,108,351,403.57 1,108,351,403.57
三、 本期基金 份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-251,845,017.18 -567,957,283.41 -819,802,300.59
其中：1. 基 金申购款 604,421,298.54 528,140,559.06 1,132,561,857.60
2. 基金赎回 款 -856,266,315.72 -1,096,097,842.47 -1,952,364,158.19
四、 本期向基 金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
732,687,303.13 1,145,889,304.10 1,878,576,607.23
兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 庄园 芳______
______ 杨东______
____ 詹鸿飞____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴 全 合 润 分 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 兴 业 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金)( 以 下 简 称 “ 本
基金 ”) ， 系经中国证券监督管理委员会( 以下简 称 “中国证监会”) 证监 许可[2010]229 号文 《关
于核准 兴业 合润分 级股 票型证 券投 资基金 募集 的批复 》的 核准， 由兴 业全球 基金 管理有 限 公 司 作
为管理人于 2010 年 3 月 22 日至 2010 年 4 月 16 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计
师事务所验证并出具安永华明(2010) 验字第 60467611_B04 号 验资报告后， 向中国证监会报送基金
备案材料。 基金合同于 2010 年4 月22 日生效， 首次设立 募集规模为 3,328,967,444.30 份 基金份
额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为兴业全球基金 管理有限公司 ，
注册登 记机 构为中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司，基 金托 管人为 招商 银行股 份有 限公司 。 本 基 金
于 2011 年 1 月 1 日起更名为兴全合润分级股票型证券投资基金，并于 2015 年 8 月 7 日起更名为
兴全合润分级混合型证券投资基金。
本 基 金的 基金 份 额包 括合 润 分级 混合 型 证券 投资 基 金之 基础 份 额(简称 “ 合 润基 金份 额”) 、
兴全合润 A 基金份额(简称 “合润 A 份额 ”) 和兴 全合润 B 基金份额( 简称 “合润 B 份额”) 。合润
基金份额在场外进行交易，合润 A 份额和合润 B 份额分别在 深圳证券交易所上市交易，交易代码
不同。合润基金份额在转托管至场内后， 可按照 4:6 的比 例分拆成预期收益与风险不同的两类基
金份额，即合润 A 份额 和合润 B 份 额。
本基金的每个运作期为三年，在运作期到期时，合润 A 份 额与合润 B 份额按届时各自份额净
值与合润基金份额净值之比折算为合润基金份额， 折算后将所有合润基金份额净值调整为 1.0000
元， 场内的合润基金份额将以 4 ：6 的比例分为合润 A 份额 和合润 B 份 额， 并进入下一运作期， 并
将顺延上一个运作期内合润 A 份额 与合润 B 份 额的 关系约定。
本 基 金投 资范 围 为具 有良 好 流动 性的 金 融工 具， 包 括依 法公 开 发行 上市 的 股票 、国 债、金融
债、企 业债 、公司 债、 回购、 央行 票据 、 可转 换债券 、权 证、资 产支 持证券 以及 经中国 证 监 会 批
准 允 许基 金投 资 的其 它金 融 工具 。本 基 金为 混合 型 基金 ，股 票 投资 比例 为 基金 资产 的 60%-95% ；
债券投资比例为基金资产的 5%-40% ；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；资产 支持证券比例
为基金资产净值的 0%-20% ； 本基金保 留不低于基金资产净值的 5%的现金 和到期日在一年以内的政兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
府债券。
本基金的业绩基准为 80%× 沪深 300 指数＋20% × 中证国债指数。
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本 基 金的 财务 报 表按 照财 政 部颁 布的 企 业会 计准 则 及相 关规 定( 以下 简称 “ 企业 会计 准则”)
以及中 国证 监会发 布的 基金行 业实 务操作 的有 关规定 编制 ，同时 在具 体会计 核算 和信息 披 露 方 面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年上半年 度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以 及 差 错 更 正的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号 文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政部、 国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月18 日 《上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征 收 方式 调整 工 作的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得税政
策 有 关问 题的 通 知 》 、 财税[2014]48 号《关 于 实施 全 国中 小企 业 股份 转让 系 统挂 牌公 司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》 及其他相关税务法规和实务操作。 另， 自 2016 年5 月 1 日起， 在全
国范围内将全面推开营业税改征增值税 。主要税项列示如下： 兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
1)以发行基 金方式募集资金，不属于增值税征收范围，不缴纳增值税。
2)对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对 基金 取得 的 股 票 股息 、 红利 收入 ， 由上 市公 司 在收 到相 关 扣收 税款 当 月的 法定 申报期内
向主管税务机关申报缴纳；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含1
年) 的，暂减 按 50%计入应 纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，其中股权登记日在 2015 年 9 月 8
日之前的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额， 股权登记日在 2015 年9 月8 日 之后的， 股息红利所得
暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
4)对 基金 取得 的 债券 利息 收 入 ， 由发 行 债券 的企 业 在向 基金 支 付上 述收 入 时代 扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5)对于基金 从事 A 股买 卖， 自 2008 年 9 月19 日 起， 出让方按 0.1% 的税 率缴纳证券( 股票) 交
易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
6)基金作为 流通股股东在股权分置改革过程中收到由 非流通股股东支付的股份、 现 金等对价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称
“兴业全球基金 ”）
基金管理人，基金销售机构
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 招商
银行”）
基金托管人，基金销售机构
兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴业
证券”）
基金管理人的股东，基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间 兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
兴业证券 1,006,948,507.03 12.37% 1,677,111,808.93 17.09%
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
兴业证券 - - 145,054,451.22 76.55%
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购成交总额的比例
兴业证券 - - 183,400,000.00 10.49%
6.4.8.1.4 权证交易
本基金 本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金
金 额单位：人民 币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 941,400.84 15.52% 512,669.96 16.63%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 1,535,209.66 21.56% 654,082.57 14.46%
注：上 述佣 金按市 场佣 金率计 算, 扣 除证 券 公司 需承担 的费 用( 包括 但不 限于买( 卖) 经手费 、证 券
结算风险基金和买( 卖) 证管费等） 。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括： 为本基金提供
的证券投资研究成果和市场信息服务。 兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
24,317,739.74 16,045,765.90
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,404,903.39 2,399,323.08
注 ： 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.50% 的年 费率计 提 。计 算方 法 如下 ：每 日应支付的
基金管理费= 前一日的基金资产净值×1.50%/ 当 年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
4,052,956.60 2,674,294.27
注 ： 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.25% 的年 费率计 提 。计 算方 法 如下 ：每 日应支付的
基金 托管费= 前一日的基金资产净值×0.25%/ 当 年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
无。
6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
兴全合润分级混合 合润 A 合润 B
期初持有的基金份额
4,362,375.11 - -
期间申购/ 买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 7,032,206.11 - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
- - - 兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
期末持有的基金份额 11,394,581.22 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.2938% - -
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
兴全合润分级混合 合润 A 合润 B
期初持有的基金份额
- - -
期间申购/ 买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
- - -
期末持 有的基金份额 - - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - -
注：1 、期间 申购/ 买入总 份额含转换转入份额，期间赎回/ 卖 出总份额含转换转出份额。
2 、关联 方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
3 、报告 期内基金管理人运用固有资金投资合润基础份额，未投资合润 A 份额 和合润 B 份 额。
4 、 “期 末持有的基金份额占基金总份额比例 ”指期末持有的基金份额占该类基金总份额的比
例。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资合润基金份额、合润 A 份额、合 润 B 份额。
6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 278,587,658.71 810,289.43 510,366,982.75 782,636.46
6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证 券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
无。 兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
6.4.9 期末（ 2016 年6 月 30 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600758
红阳
能源
2015 年
12 月18
日
2016
年12
月15
日
非公开
发行流
通受限
8.01 9.32 6,240,000 49,982,400.00 58,156,800.00 -
002425
凯撒
股份
2016 年5
月6 日
2017
年5 月
9 日
非公开
发行流
通受限
21.57 21.64 1,622,600 34,999,482.00 35,113,064.00 -
600162
香江
控股
2015 年
12 月24
日
2016
年12
月18
日
非公开
发行流
通受限
6.02 4.08 5,580,000 33,591,600.00 22,766,400.00 -
600162
香江
控股
2016 年6
月27 日
2016
年12
月18
日
非公开
发行转
增
- 4.08 2,790,000 - 11,383,200.00 注1
000690
宝新
能源
2016 年4
月25 日
2017
年4 月
26 日
非公开
发行流
通受限
6.90 6.72 5,072,500 35,000,250.00 34,087,200.00 -
300083
劲胜
精密
2015 年
12 月28
日
2016
年12
月30
日
非公开
发行流
通受限
31.91 8.12 940,000 29,995,400.00 7,632,800.00 -
300083
劲胜
精密
2016 年5
月30 日
2016
年12
月30
日
非公开
发行转
增
- 8.12 2,820,000 - 22,898,400.00 注2
002427
尤夫
股份
2015 年7
月13 日
2016
年7 月
14 日
非公开
发行流
通受限
15.02 19.88 1,330,000 19,976,600.00 26,440,400.00 -
002590
万安
科技
2016 年2
月24 日
2017
年3 月
1 日
非公开
发行流
通受限
12.60 19.15 962,600 12,128,760.00 18,433,790.00 -
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016
年7 月
6 日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016 新宏 2016 年6 2016 新股流 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
泰 月23 日 年7 月
1 日
通受限
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016
年7 月
8 日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
300508
维宏
股份
2016 年4
月12 日
2017
年4 月
19 日
新股流
通受限
20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016
年7 月
7 日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注 1 ：本基金持有非公开发行股票香江控股，于 2016 年 6 月 27 日实施 2015 年度资本公积转增股
本方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增5 股 。本基金新增 2,790,000 股。
注 2 ：本基金持有非公开发行股票劲胜精密，于 2016 年 5 月 30 日实施 2015 年度资本公积转增股
本方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增30 股。本基金新增 2,820,000 股。
6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300284
苏交
科
2016
年5 月
20 日
筹划
重大
事项
19.49
2016
年8 月
10 日
21.44 1,577,460 29,365,641.43 30,744,695.40 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 3,717,157,899.40 87.50
其中：股票 3,717,157,899.40 87.50
2 固定收益投资 225,043,860.20 5.30
其中：债券 225,043,860.20 5.30
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 286,846,793.77 6.75
7 其他各项资产 18,895,710.33 0.44
8 合计 4,247,944,263.70 100.00
7.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 147,621,071.80 3.50
B
采矿业 - -
C
制造业 2,585,462,082.29 61.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
174,912,801.80 4.14
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 142,783,206.09 3.38
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
325,308,320.50 7.71
J
金融业 - -
K
房地产业 34,149,600.00 0.81 兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
L
租赁和商务服务业 66,251,201.80 1.57
M
科学研究和技术服务业 240,669,615.12 5.70
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,717,157,899.40 88.06
7.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
无。
7.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300054 鼎龙股份 8,889,448 222,413,988.96 5.27
2 600521 华海药业 8,724,730 212,185,433.60 5.03
3 300012 华测检测 13,776,514 170,553,243.32 4.04
4 002001 新 和 成 7,123,455 150,518,604.15 3.57
5 600584 长电科技 7,346,508 149,060,647.32 3.53
6 002425 凯撒股份 6,747,022 147,850,348.00 3.50
7 600309 万华化学 7,926,021 137,120,163.30 3.25
8 000568 泸州老窖 3,695,813 109,765,646.10 2.60
9 600519 贵州茅台 374,547 109,337,760.24 2.59
10 300271 华宇软件 5,746,359 108,721,112.28 2.58
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
http://www.xyfunds.com.cn 的半年度 报告正文。
7.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％） 兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
1 002425 凯撒股份 190,705,445.70 5.48
2 000333 美的集团 162,153,000.00 4.66
3 600521 华海药业 143,213,614.65 4.12
4 002001 新和成 141,216,704.24 4.06
5 600584 长电科技 137,207,910.18 3.95
6 600309 万华化学 131,107,998.74 3.77
7 601199 江南水务 106,552,507.10 3.06
8 002530 丰东股份 100,931,976.74 2.90
9 600693 东百集团 100,334,429.70 2.89
10 002456 欧菲光 96,273,906.67 2.77
11 000403 ST 生化 96,195,616.55 2.77
12 002582 好想你 94,971,252.56 2.73
13 300271 华宇软件 93,925,692.47 2.70
14 000858 五粮液 93,835,540.80 2.70
15 002007 华兰生物 89,015,428.72 2.56
16 600519 贵州茅台 87,679,154.79 2.52
17 300012 华测检测 86,831,277.43 2.50
18 000895 双汇发展 85,411,507.69 2.46
19 600019 宝钢股份 84,567,904.52 2.43
20 600073 上海梅林 84,224,824.89 2.42
21 000568 泸州老窖 81,971,235.72 2.36
22 002668 奥马电器 80,848,596.26 2.32
23 300339 润和软件 77,730,364.99 2.24
24 600297 广汇汽车 70,280,000.00 2.02
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002458 益生股份 220,982,071.98 6.35
2 300113 顺网科技 177,524,049.03 5.11
3 000333 美的集团 146,864,432.39 4.22
4 002234 民和股份 139,544,892.69 4.01
5 002530 丰东股份 110,132,959.58 3.17
6 300271 华宇软件 106,304,316.92 3.06
7 002554 惠博普 100,477,693.02 2.89 兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
8 002425 凯撒股份 92,627,095.87 2.66
9 002007 华兰生物 90,199,229.66 2.59
10 300063 天龙集团 85,449,676.88 2.46
11 600019 宝钢股份 78,916,099.95 2.27
12 002668 奥马电器 75,027,385.54 2.16
13 002488 金固股份 73,632,292.20 2.12
14 000513 丽珠集团 71,646,783.02 2.06
15 601628 中国人寿 68,698,649.64 1.98
16 603006 联明股份 68,521,831.11 1.97
17 600395 盘江股份 67,902,569.06 1.95
18 600114 东睦股份 65,870,091.06 1.89
19 300059 东方财富 60,763,550.92 1.75
20 002322 理工环科 59,843,275.74 1.72
注： “卖出金 额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,572,195,069.45
卖出股票收入（成交）总额 3,681,064,544.84
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 128,522,365.40 3.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 96,381,922.80 2.28
其中：政策性金融债 96,381,922.80 2.28
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 139,572.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 225,043,860.20 5.33
兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
7.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019533 16 国债 05 1,115,510 111,484,069.40 2.64
2 150215 15 国开 15 900,000 90,000,000.00 2.13
3 019518 15 国债 18 170,400 17,038,296.00 0.40
4 018002 国开 1302 59,070 6,381,922.80 0.15
5 113010 江南转债 1,200 139,572.00 0.00
7.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本基金本报告期 末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
7.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
7.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
7.12 投 资 组 合 报 告 附 注
7.12.1
本基金投 资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 并且未在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金 投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,606,124.43
2 应收证券清算款 5,854,598.85
3 应收股利 -
4 应收利息 3,792,672.45
5 应收申购款 7,642,314.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,895,710.33
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 002425 凯撒股份 35,113,064.00 0.83 非公开发行
7.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 32 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
兴全合润分
级混合
77,201 49,348.20 2,356,815,702.68 61.86% 1,452,914,500.43 38.14%
合润 A 1,371 20,014.43 2,636,883.00 9.61% 24,802,907.00 90.39%
合润 B 1,567 26,266.55 72,900.00 0.18% 41,086,787.00 99.82%
合计
80,139 48,395.03 2,359,525,485.68 60.84% 1,518,804,194.43 39.16%
注：对 下属 分级基 金， 比例的 分母 采用各 自级 别 的份 额； 对合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数（即期末基金份额总数） 。
8.2 期末上市基金前十 名持有人
合润 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 王辉 2,241,473.00 8.17%
2 高骏 2,231,339.00 8.13%
3 忻存艳 1,452,896.00 5.29%
4 吕玲 1,111,465.00 4.05%
5 江阴市华佳机械有限公司 1,032,069.00 3.76%
6 北京马曼然资产管理有限公司－牛
金套利对冲基金
950,000.00 3.46%
7 黄广通 726,609.00 2.65%
8 李娟 575,039.00 2.10%
9 曹华 496,762.00 1.81%
10 刘清 440,000.00 1.60%
合润 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 姜学杰 2,011,155.00 4.89%
2 黄曲荣 1,456,605.00 3.54%
3 黄广通 1,089,914.00 2.65%
4 陈艳玲 1,020,215.00 2.48% 兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 32 页
5 侯举超 941,949.00 2.29%
6 张青竹 809,076.00 1.97%
7 蔡尚宗 755,146.00 1.83%
8 王筱春 690,000.00 1.68%
9 陆先海 625,737.00 1.52%
10 汪蓉 613,471.00 1.49%
注：持有人为合润 A 、合 润 B 基金份 额场内持有人。
8.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
兴全合润分级混合 5,195,636.88 0.1364%
合润 A - -
合润 B - -
合计
5,195,636.88 0.1340%
注：对 下属 分级基 金， 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额； 对合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数（即期末基金份额总数） 。
8.4 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
兴全合润分级混合 0
合润 A 0
合润 B 0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
兴全合润分级混 合
>100
合润 A
0
合润 B
0
合计
>100
兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 32 页
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
兴全合润分级混合 合润 A 合润 B
基金合同生效日（2010 年 4 月22 日 ）
基金份额总额
2,992,354,444.30 134,645,200.00 201,967,800.00
本报告期期初基金份额总额 1,123,414,848.49 7,379,714.00 11,069,572.00
本报告期基金总申购份额 1,194,011,560.22 7,285,496.00 10,928,244.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 522,074,420.95 808,076.00 1,212,114.00
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
2,014,378,215.35 13,582,656.00 20,373,985.00
本报告期期末基金份额总额 3,809,730,203.11 27,439,790.00 41,159,687.00
注：1 、 本期申购含转换转入份额、 配对转换转入份额， 本期赎回含转换转出份额、 配对转换 转 出
份额。其中，合润 A 、 合润 B 的本 期 申购（即配对转换入份额）之和等于兴全合润分级混合配对
转换出份额；合润 A 、 合润 B 的本 期赎回（即配对转换出份额）之和等于兴全合润分级混合配对
转换入份额。
2 、 兴全合润分级混合型证券投资基金于 2016 年4 月21 日进 行了定期份额折算、 分拆， 其份额 净
值调整为 1.0000 元。 定期份额折算、 分拆方案详见 2016 年4 月 18 日登载 的 《兴业全 球基金管 理
有限公司关于兴全合润分级混合型证券投资基金办理定期份额折算 、分拆业务的公告》 。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会 。
10.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
（1 ）报告期 内基金管理人重大人事变动。
2016 年 5 月 9 日公告，自 2016 年 5 月 9 日起公司董事长、法定代表人由兰荣先生变更为庄
园芳女士；
2016 年 1 月13 日公告， 自 2016 年1 月 13 日起郑 文惠女士任公司副总经理。
（2 ）报告期 内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 31 页 共 32 页
10.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行 审 计的 会 计 师 事务 所 情 况
报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构 ——德勤华永会计师事务所 （特殊
普通合伙） 。
10.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基 金 租用 证 券 公 司交 易 单 元 的有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 1,780,610,672.07 21.88% 1,302,158.94 21.46% -
国信证券 1 1,765,125,224.16 21.69% 1,290,838.35 21.28% -
兴业证券 2 1,006,948,507.03 12.37% 941,400.84 15.52% -
广发证券 1 712,640,387.92 8.76% 521,154.76 8.59% -
国金证券 2 627,315,122.41 7.71% 396,023.57 6.53% -
安信证券 2 583,543,632.41 7.17% 426,746.18 7.03% -
招商证券 2 486,564,771.62 5.98% 355,824.96 5.86% -
银河证券 1 399,398,613.20 4.91% 292,078.81 4.81% -
信达证券 2 366,777,622.94 4.51% 240,965.61 3.97% -
民生证券 1 250,519,000.32 3.08% 183,206.61 3.02% -
华创证券 1 134,274,160.30 1.65% 98,195.40 1.62% -
中信证券 1 25,378,316.66 0.31% 18,559.14 0.31% -
渤海证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - - 兴全合润分级混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告摘要
第 32 页 共 32 页
德邦证券 2 - - - - -
注：根 据中 国证监 会的 有关规 定， 我司在 综合 考量证 券经 营机构 的财 务状况 、经 营状况 、 研 究 能
力、 客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
广发证券 150,017.90 0.12% - - - -
国金证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
银河证券 53,944,659.01 41.57% - - - -
信达证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华创证券 75,662,000.30 58.31% - - - -
中信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
兴业全球基金管理有限公司
2016 年8 月24 日
