兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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兴全 轻资 产投 资混 合型 证券 投资 基金
（LOF ）
2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 24 日
兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定 ，于 2016 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告 正文。 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 兴全轻资产混合（LOF ）
场内简称 兴全轻资
基金主代码 163412
前端交易代码 163412
后端交易代码 163413
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2012 年 4 月5 日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,023,243,301.30 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-05-31
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略，力求
获取当前收益及实现长期资本增值。
投资策略 在大类资产配置上，本基金采取定性与定量研究相结
合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置；本
基金运用多重指标因子，综合评估判断，选择优秀的
轻资产公司进行投资；在行业配置上，除积极配置于
那些在产品、服务以及业务属性上具有轻资产特征的
行业。
业绩比较基准 80%× 沪深 300 指数＋20%× 中证国债指数
风险收益特征 本基金为混合型基金产品，属于较高风险、较高收益
的基金品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及
货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公
司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 张燕
联系电话 021-20398888 0755-83199084 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4006780099 ， 021-38824536 95555
传真 021-20398858 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日)
本期已实现收 益 -146,461,727.13
本期利润 7,076,008.64
加权平均基金份额本期利润 0.0049
本期基金份额净值增长率 -6.43%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 1.0660
期末基金资产净值 5,238,492,664.67
期末基金份额净值 2.589
注：1 、 上述财务指标采用的计算公式， 详见中国证券监督管理委员会发布的 《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号< 主 要财务指标的计算及披露> 》 、 《证券 投资基金会计核算 业务指引》等相关
法规。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如： 开放 式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.23% 1.59% -0.26% 0.79% 4.49% 0.80%
过去三个月 4.06% 1.55% -1.57% 0.81% 5.63% 0.74%
过去六个月 -6.43% 2.22% -11.95% 1.48% 5.52% 0.74%
过去一年 10.22% 2.48% -22.50% 1.84% 32.72% 0.64%
过去三年 211.83% 2.12% 40.34% 1.47% 171.49% 0.65%
自基金合同
生效起至今
262.66% 1.91% 30.18% 1.36% 232.48% 0.55%
注：本基金业绩比较基准为： 80%× 沪深 300 指 数＋ 20%× 中 证国债指数，在业绩比较基准的选取
上主要基于如下考虑：沪深 300 指 数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深 300 指数选择中 国
A 股市场市值 规模最大、流动性强和基本因素良好的 300 家 上市公司作为样本股，充分反映了 A
股市场的行业代表性，描述了沪深 A 股市场的总 体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业
绩比较基准。中证国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响 力的债券投资业
绩比较基准。
本基金 的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下 列公式计算：
Return t =80% × ( 沪深 300 指数 t / 沪深300 指数 t-1 -1)+20 ％×( 中证 国债指数 t / 中证国债
指数 t-1 -1)
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
其中，t =1，2 ，3 ， ?T ，T 表示 时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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注：1 、净值 表现所取数据截至到 2016 年6 月30 日。
2 、按照《兴 全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）基金 合同》的规定，本基金建仓期为
2012 年 4 月5 日至2012 年 10 月4 日。 建仓期结 束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同
规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100 号文 ）批准，于 2003 年 9
月 30 日成立 。2008 年 1 月 2 日，中 国证监会批准（证监许可[2008]6 号 ）了公司股权变更申请，
全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V ）受让本公 司股权并成为公司股东。股权转让
完 成后 ，兴业 证券 股份有 限公 司的出 资占 注册资 本 的 51% ， 全球 人寿保 险国 际公司 的出资 占 注 册
资本的 49% 。 同时 公司名 称由 “兴业 基金 管理有 限公 司 ”更 名为 “兴业 全球 人寿基 金管理 有 限 公兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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司 ”。2008 年 7 月7 日 ， 经中国证监会批准 （证监许可[2008]888 号文 ） ， 公司名称由 “兴业全球
人寿基 金管 理有限 公司 ”变更 为 “ 兴业全 球基 金管理 有限 公司 ” ，同 时，公 司注 册资本 由 人 民 币
1.2 亿元变更 为人民币 1.5 亿元。
截止 2016 年 6 月 30 日， 公司旗下管理着十七只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基
金、兴 全趋 势投资 混合 型证券 投资 基金（LOF） 、兴全 货币 市场证 券投 资基金 、兴 全全球 视 野 股 票
型证券 投资 基金、 兴全 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、兴 全有机 增长 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基
金 、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型 证券 投资基 金（LOF ） 、兴全绿 色投资 混合 型证券 投资 基金（LOF） 、兴全 保本 混合型 证 券 投
资 基 金 、 兴 全 轻 资 产 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、兴全添利 宝货 币市场 基金 、兴全 新视 野灵活 配置 定期开 放混 合型发 起式 证券投 资 基 金 、
兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
谢治宇
基金管
理部投
资副总
监兼本
基金、 兴
全合润
分级混
合型证
券投资
基金基
金经理
2014 年 12 月 8
日
- 8 年
经济学硕士，2007 年加 入
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 行 业 研 究 员 、 专
户投资部任投资经理。
注：1 、职务 指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2 、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3 、“证 券从业 年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 《兴全轻资产
投资混合型证券投资基金 （LOF） 基 金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤 勉 尽
责、取 信于 市场、 取信 于社会 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利 益 。 本兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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报告期 内， 基金投 资管 理符合 有关 法规和 基金 合同的 规定 ，无违 法违 规、未 履行 基金合 同 承 诺 或
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格按照 《证 券投资 基金 法 》 、 《 证券 投资基 金管 理 公 司公平 交 易
制度指 导意 见》及 公司 相关制 度等 规定， 从投 资授权 、研 究分析 、投 资决策 、交 易执行 、 业 绩 评
估等环 节严 格把关 ，确 保各投 资组 合之间 得到 公平对 待， 保护投 资者 的合法 权益 。公司 监 察 稽 核
部对公 司管 理的不 同投 资组合 的收 益率差 异进 行统计 ，从 不同的 角度 分析差 异的 来源、 考 察 是 否
存在非公平的因素。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本 报 告期 内， 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 同日 反向 交 易成 交较 少 的单 边交 易量不 存
在超过该证券当日成交量的 5%的情 况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
在 今 年最 开始 的 两周 时间 内 ，市 场出 现 了意 想不 到 的变 化， 但 是随 后市 场 就很 快进 入了稳定
的状态 。这 种较为 稳定 的状态 一直 持续到 了目 前，按 照目 前的市 场状 况以及 宏观 经济的 状 况 ， 估
计这样的情况可能还会持续一段时间。 本基金在 2016 年上 半年， 总体仓位水平变化不大， 整 体 配
置仍以 长期 价值品 种为 主，在 控制 风险的 前提 下适当 关注 具有安 全边 际及较 高弹 性的品 种 ， 结 构
相对均衡。 目前, 市场整 体估值相对基本面不低， 本着风险控制的原则， 本基金在 持仓结构上较 为
稳定， 坚定 持有基 本面 相对稳 健且 阶段性 行业 有向好 趋势 的品种 ，均 衡配置 ，降 低后期 可 能 出 现
的大 幅波动，更好为投资者创造长期价值。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
本报告期内，本基金份额净值增长率-6.43% ， 同期业绩比较基准收益率-11.95%。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
目 前 来看 ，实 体 经济 有一 定 程度 的改 善 ，但 是长 期 的结 构转 型 问题 依然 存 在。 股市 整体相较
于一季 度来 说比较 平稳 ，市场 热点 切换速 度相 当迅速 。未 来，经 济面 状况依 旧复 杂，决 定 股 市 的兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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各个因 素也 继续交 织。 股市在 目前 的位置 观察 并不存 在显 著的高 估或 者低估 的情 况，市 场 恐 怕 也
很难出 现趋 势性的 行情 。本基 金重 点关注 那些 基本面 优秀 具有一 定安 全边际 的中 长期价 值 品 种 ，
并且适 当参 与具有 较高 弹性的 热点 品种。 但若 没有良 好的 基本面 和安 全边际 支撑 ，本基 金 对 于 纯
博弈反 弹的 品种还 是比 较谨慎 。同 时在仓 位方 面，本 基金 在控制 风险 的原则 上将 及时调 整 持 仓 结
构，进 行均 衡配置 。全 年来看 ，本 基金注 重公 司基本 面和 安全边 际的 逻辑仍 然不 变，风 险 收 益 比
是重点关注的因素，旨在为投资者创造长期 稳定的超额收益。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金管 理人 按 照最 新的 估 值准 则、 证 监会 相关 规 定和 基金 合 同关 于估 值 的约 定， 对基金投
资品种进行估值。 具体估值流程为：1 、 估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程， 选取适当的
估值方 法、 定期对 估值 政策和 程序 进行评 价。 采用的 基金 估值方 法、 政策和 程序 应经估 值 委 员 会
审议， 并报管理层批准后方可实施。2 、 估值方法确立后， 由 IT 人员或IT 人员协助 估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3 、
基金会 计具 体负责 执行 估值委 员会 确定的 估值 策略， 并通 过与托 管行 核对等 方法 确保估 值 准 确 无
误 ；4 、 投资人员 （包括基金经理） 积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素， 并就可能带来的影响提出建议和意见；5 、 监察稽核 人员
参与估 值方 案的制 定， 确保估 值方 案符合 相关 法律法 规及 基金合 同的 约定， 定期 对估值 流 程 、 系
统估值 模型 及估值 结果 进行检 查， 确保估 值委 员会决 议的 有效执 行， 负责基 金估 值业务 的 定 期 和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年 以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值 流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根据 《基金法》 、 《兴全 轻资产投资混合型证券投资基金 （LOF ） 基金合 同》 及其他 相关法律 法
规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
无。 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
托 管 人声 明， 在 本报 告期 内 ，基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份
额持有 人利 益的行 为， 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投 资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值计 算、 利润分 配等情况的 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中
华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定
进行。
5.3 托管人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、准 确和完整发 表意见
本半年度报告中财务指标、 净值 表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主 体：兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
428,871,643.71 244,524,800.11
结算备付金
8,596,150.81 10,514,220.91
存出保证金
1,544,886.97 1,457,113.62
交易性金融资产
4,764,280,242.39 2,478,058,122.26
其中：股票投资
4,613,721,834.09 2,327,341,480.56
基金投资
- -
债券投资
150,558,408.30 150,716,641.70
资产支持证券投资
- - 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
5,940,717.13 -
应收利息
2,540,334.30 4,692,716.54
应收股利
- -
应收申购款
120,825,075.26 31,954,397.58
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
5,332,599,050.57 2,771,201,371.02
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 28,052,820.68
应付赎回款
83,167,578.43 9,731,264.65
应付管理人报酬
5,789,872.55 3,026,282.68
应付托管费
964,978.76 504,380.44
应付销售服务费
- -
应付交易费用
3,700,277.73 3,263,275.90
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
483,678.43 405,275.35
负债合计
94,106,385.90 44,983,299.70
所 有 者 权益：
实收基金
2,023,243,301.30 985,309,567.85
未分配利润
3,215,249,363.37 1,740,908,503.47
所有者权益合计
5,238,492,664.67 2,726,218,071.32
负债和所有者权益总计
5,332,599,050.57 2,771,201,371.02
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.589 元，基金份 额总额 2,023,243,301.30
份。
6.2 利润表
会计主 体：兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
单位：人民币元 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
一、收入
47,722,231.16 565,275,594.05
1. 利息收入
2,457,358.36 2,205,125.46
其中：存款利息收入
1,467,142.29 1,063,974.98
债券利 息收入
970,394.69 1,138,358.07
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
19,821.38 2,792.41
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-113,145,456.54 590,992,561.72
其中：股票投资收益
-128,540,804.18 586,052,960.97
基金投资收益
- -
债券投资收益
-1,376,410.70 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生 工具收益
- -
股利收益
16,771,758.34 4,939,600.75
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
153,537,735.77 -38,854,311.55
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列）
4,872,593.57 10,932,218.42
减： 二 、费用
40,646,222.52 18,618,192.94
1 ．管理人报 酬
25,448,554.73 8,608,870.83
2 ．托管费
4,241,425.78 1,434,811.79
3 ．销售服务 费 6.4.8.2.3 - -
4 ．交易费用
10,680,272.97 8,209,617.02
5 ．利息支出
54,386.10 140,187.76
其中：卖出回购金融资产支出
54,386.10 140,187.76
6 ．其他费用
221,582.94 224,705.54
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
7,076,008.64 546,657,401.11
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号
填列）
7,076,008.64 546,657,401.11
6.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主 体：兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日
单位：人民币元 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
985,309,567.85 1,740,908,503.47 2,726,218,071.32
二、 本期经营 活动产生的
基金净值变动数 （本 期净
利润）
- 7,076,008.64 7,076,008.64
三、 本期基金 份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
1,037,933,733.45 1,467,264,851.26 2,505,198,584.71
其中：1. 基金 申购款 1,712,805,679.15 2,429,618,574.03 4,142,424,253.18
2. 基金赎回 款 -674,871,945.70 -962,353,722.77 -1,637,225,668.47
四、 本期向基 金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,023,243,301.30 3,215,249,363.37 5,238,492,664.67
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
497,709,141.94 458,812,844.91 956,521,986.85
二、 本期经营 活动产生的
基金净值变动数 （本期 净
利润）
- 546,657,401.11 546,657,401.11
三、 本期基金 份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-252,214.73 1,139,491,613.93 1,139,239,399.20
其中：1. 基金 申购款 1,505,706,034.46 3,515,284,006.27 5,020,990,040.73
2. 基金赎回 款 -1,505,958,249.19 -2,375,792,392.34 -3,881,750,641.53
四、 本期向基 金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值减少以
“- ”号填列）
- -1,473,644,448.33 -1,473,644,448.33
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
497,456,927.21 671,317,411.62 1,168,774,338.83 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 庄园 芳______
______ 杨东______
____ 詹鸿飞____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) ( 原 名 兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) ，以 下简 称 “本 基金 ”) ， 系经中 国 证券 监督 管 理委 员会( 以 下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 证监许
可[2011]2161 号 文《 关于 核 准兴 全轻 资 产投 资股 票 型证 券投 资 基金(LOF) 募 集的 批复 》 的核 准，
由兴业全球基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集， 基金合 同于 2012 年4 月5 日正式
生效， 首次设立募集规模为 993,929,233.72 份基 金份额。 本基金为契约型上市开放 式， 存续期限
不定。 本基 金的基 金管 理人为 兴业 全球基 金管 理有限 公司 ， 注册 登记 机构为 中国 证券登 记 结 算 有
限责任公司， 基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金于 2015 年8 月 7 日起更 名为兴全轻资
产投资混合型证券投资基金(LOF) 。
本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具， 包括依法公开发行上市的股票 （包括创业板、
中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票） 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及
经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定） 。
本 基 金为 混合 型 基金 ，股 票 投资 比例 为 基金 资产 的 60%-95% ，其 中， 符合 轻 资产 理念 的 股票
合计投资比例不低于股 票资产的 80% ；债券投资比例为基金资产的 5%-40% ，其中本基 金保留不低
于基金资产净值的 5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：80%× 沪深 300 指数 ＋ 20%× 中证 国债指数。
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本 基 金的 财务 报 表按 照财 政 部颁 布的 企 业会 计准 则 及相 关规 定( 以下 简称 “ 企业 会计 准则”)
以及中 国证 监会发 布的 基金行 业实 务操作 的有 关规定 编制 ，同时 在具 体会计 核算 和信息 披 露 方 面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实 务操作。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年上半年 度的经营成果和净值变动情况。 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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6.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号 文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政部、 国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月18 日 《上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征 收 方式 调整 工 作的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得税政
策 有 关问 题的 通 知 》 、 财税[2014]48 号《关 于 实施 全 国中 小企 业 股份 转让 系 统挂 牌公 司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》 及其他相关税务法规和实务操作。 另， 自 2016 年5 月 1 日起， 在全
国范围内将全面推开营业税改征增值税。主要税项列示如下：
1)以发行基 金方式募集资金，不属于增值税征收范围，不缴纳增值税。
2)对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖 股票、 债券的差价收入， 股权的股息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对 基金 取得 的 股 票 股息 、 红利 收入 ， 由上 市公 司 在收 到相 关 扣收 税款 当 月的 法定 申报期内
向主管税务机关申报缴纳；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含1
年) 的，暂减 按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，其中股权登记日在 2015 年 9 月 8
日之前的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额， 股权登记日在 2015 年9 月8 日 之后的 ， 股息红利所得
暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
4)对 基金 取得 的 债券 利息 收 入 ， 由发 行 债券 的企 业 在向 基金 支 付上 述收 入 时代 扣代 缴 20% 的兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5)对于基金 从事 A 股买 卖， 自 2008 年 9 月19 日 起， 出让方按 0.1% 的税 率缴纳证券( 股票) 交
易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
6)基金作为 流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现 金等对价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称
“兴业全球基金 ”）
基金管理人，基金销售机构
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 招商
银行”）
基金托管人，基金销售机构
兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴业
证券”）
基金管理人的股东，基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
兴业证券 1,268,118,663.83 14.45% 1,425,314,644.89 24.37%
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本 报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
兴业证券 - - 22,600,000.00 9.19%
6.4.8.1.4 权证交易
本基金 本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 1,185,426.55 17.98% 616,645.72 16.67%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 1,302,267.88 29.95% 356,640.44 16.42%
注：上 述佣 金按市 场佣 金率计 算, 扣 除证券 公司 需承担 的费 用( 包括 但不 限于买( 卖) 经手费 、证 券
结算风险基金和买( 卖) 证管费等） 。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括： 为本基金提供
的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
25,448,554.73 8,608,870.83
其中： 支付销售机构的客
户维护费
6,802,120.12 2,174,647.68
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计 提。 计算方法如下： 每日应支付的基
金管理费= 前 一日的基金资产净值 ×1.5%/ 当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
4,241,425.78 1,434,811.79
注 ： 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.25% 的年 费率计 提 。计 算方 法 如下 ：每 日应支付的
基金托管费= 前一日的基金资产净值×0.25%/ 当 年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
无。
6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投 资 本 基 金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期初持有的基金份额 4,772,792.36 -
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,772,792.36 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.2359% -
注：1 、期间 申购/ 买入总 份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/ 卖 出总份额含转换出份额 。
2 、关联 方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 428,871,643.71 1,385,829.81 361,229,408.28 1,017,995.75
兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
无。
6.4.9 期末（ 2016 年6 月 30 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002425
凯撒
股份
2016 年5
月6 日
2017
年5 月
9 日
非公开
发行流
通受限
21.57 21.64 1,622,600 34,999,482.00 35,113,064.00 -
600758
红阳
能源
2015 年
12 月18
日
2016
年12
月15
日
非公开
发行流
通受限
8.01 9.32 3,740,000 29,957,400.00 34,856,800.00 -
000690
宝新
能源
2016 年4
月25 日
2017
年4 月
26 日
非公开
发行流
通受限
6.90 6.72 5,072,500 35,000,250.00 34,087,200.00 -
600162
香江
控股
2015 年
12 月24
日
2016
年12
月19
日
非公开
发行流
通受限
6.02 4.08 3,350,000 20,167,000.00 13,668,000.00 -
600162
香江
控股
2016 年6
月27 日
2016
年12
月19
日
非公开
发行流
通受限
-转增
- 4.08 1,675,000 - 6,834,000.00 注1
300083
劲胜
精密
2015 年
12 月28
日
2016
年12
月30
日
非公开
发行流
通受限
31.91 8.12 626,000 19,975,660.00 5,083,120.00 -
300083
劲胜
精密
2016 年5
月30 日
2016
年12
月30
日
非公开
发行流
通受限
-转增
- 8.12 1,878,000 - 15,249,360.00 注2
002427
尤夫
股份
2015 年7
月13 日
2016
年7 月
14 日
非公开
发行流
通受限
15.02 19.88 660,000 9,913,200.00 13,120,800.00 - 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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002590
万安
科技
2016 年2
月24 日
2017
年3 月
1 日
非公开
发行流
通受限
12.60 19.15 641,700 8,085,420.00 12,288,555.00 -
300508
维宏
股份
2016 年4
月12 日
2017
年4 月
19 日
新股流
通受限
20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016
年7 月
6 日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016
年7 月
1 日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016
年7 月
8 日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016
年7 月
7 日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注：1 、 本基金持有的非公开发行股票香江控股， 于 2016 年6 月27 日实 施 2015 年度 权益分派方
案，向全体股东每股派发现金红利 0.09 元（含税 ） ；同时，以 资本公积金向全体股东每 10 股转
增 5 股，本 基金新增 1,675,000 股。
2 、 本基金持有的非公开发行股票劲胜精密， 于 2016 年5 月30 日实 施 2015 年度 权益分派方
案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 30 股 ，本基金新增 1,878,000 股。
3 、 上 述 流 通 受 限 证 券 可 流 通 日 系 本 基 金 根 据 上 市 公 司 公 告 暂 估 确 定 ， 最 终 日 期 以 上 市 公 司
公告为准。
6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300284
苏交
科
2016
年5 月
20 日
筹划
重大
事项
19.49
2016
年8 月
10 日
21.44 1,474,128 27,439,669.70 28,730,754.72 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 31 页
本基金本报告期末未持有银行间 市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 4,613,721,834.09 86.52
其中：股票 4,613,721,834.09 86.52
2 固定收益投资 150,558,408.30 2.82
其中：债券 150,558,408.30 2.82
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 437,467,794.52 8.20
7 其他各项资产 130,851,013.66 2.45
8 合计 5,332,599,050.57 100.00
7.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 200,392,803.12 3.83
B
采矿业 - -
C
制造业 3,226,455,831.60 61.59
D
电力、热力、燃气及水生产和供 161,713,778.08 3.09 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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应业
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 167,202,339.37 3.19
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
463,697,723.10 8.85
J
金融业 - -
K
房地产业 20,502,000.00 0.39
L
租赁和商务服务业 74,124,008.70 1.41
M
科学研究和技术服务业 299,633,350.12 5.72
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 4,613,721,834.09 88.07
7.2.2 报 告期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
无。
7.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300054 鼎龙股份 10,866,922 271,890,388.44 5.19
2 600521 华海药业 9,309,290 226,401,932.80 4.32
3 300012 华测检测 17,626,972 218,221,913.36 4.17
4 002425 凯撒股份 9,053,630 198,595,724.00 3.79
5 002001 新 和 成 9,220,141 194,821,579.33 3.72
6 600584 长电科技 9,487,384 192,499,021.36 3.67
7 300271 华宇软件 9,931,230 187,898,871.60 3.59
8 600309 万华化学 9,025,782 156,146,028.60 2.98
9 000568 泸州老窖 5,091,844 151,227,766.80 2.89 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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10 000403 ST 生化 4,967,562 146,990,159.58 2.81
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
http://www.xyfunds.com.cn 的半年度 报告正文。
7.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002425 凯撒股份 238,524,999.69 8.75
2 000333 美的集团 195,639,000.00 7.18
3 002001 新和成 184,250,094.17 6.76
4 600584 长电科技 164,176,968.46 6.02
5 300271 华宇软件 159,276,378.82 5.84
6 600521 华海药业 153,549,896.80 5.63
7 600309 万华化学 149,120,318.30 5.47
8 000858 五粮液 140,737,299.09 5.16
9 000403 ST 生化 138,369,103.07 5.08
10 300012 华测检测 124,150,101.79 4.55
11 000568 泸州老窖 123,756,201.11 4.54
12 002582 好想你 122,765,331.84 4.50
13 601199 江南水务 112,117,080.55 4.11
14 300054 鼎龙股份 110,909,687.84 4.07
15 600693 东百集团 110,398,894.27 4.05
16 600519 贵州茅台 109,188,448.84 4.01
17 002456 欧菲光 108,533,785.74 3.98
18 000895 双汇发展 108,217,927.01 3.97
19 002594 比亚迪 106,656,249.61 3.91
20 002530 丰东股份 102,442,625.06 3.76
21 300339 润和软件 97,741,433.78 3.59
22 002007 华兰生物 92,663,134.76 3.40
23 600073 上海梅林 90,065,666.98 3.30
24 600297 广汇汽车 87,850,000.00 3.22
25 600019 宝钢股份 86,927,385.45 3.19
26 002557 洽洽食品 81,794,963.16 3.00
27 002299 圣农发展 80,028,492.08 2.94 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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28 002776 柏堡龙 78,882,069.10 2.89
29 002322 理工环科 78,484,259.32 2.88
30 002475 立讯精密 77,336,141.82 2.84
31 002707 众信旅游 73,120,135.98 2.68
32 002668 奥马电器 71,331,618.94 2.62
33 000423 东阿阿胶 71,125,019.74 2.61
34 000792 盐湖股份 67,761,558.87 2.49
35 601689 拓普集团 63,308,389.04 2.32
36 600585 海螺水泥 62,015,483.95 2.27
37 002234 民和股份 61,152,270.35 2.24
38 600395 盘江股份 57,438,009.67 2.11
39 600029 南方航空 55,659,520.60 2.04
40 002009 天奇股份 55,007,482.55 2.02
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000333 美的集团 177,227,878.93 6.50
2 002458 益生股份 165,375,109.74 6.07
3 300113 顺网科技 127,917,256.08 4.69
4 002234 民和股份 122,157,609.27 4.48
5 002530 丰东股份 112,026,982.82 4.11
6 002007 华兰生物 93,674,816.80 3.44
7 002554 惠博普 92,520,465.37 3.39
8 002425 凯撒股份 81,775,011.00 3.00
9 600019 宝钢股份 81,356,843.43 2.98
10 300063 天龙集团 77,930,096.81 2.86
11 002488 金固股份 68,173,109.62 2.50
12 300271 华宇软件 67,945,294.79 2.49
13 002668 奥马电器 65,784,356.29 2.41
14 603006 联明股份 62,058,977.95 2.28
15 300302 同有科技 61,919,273.34 2.27
16 300059 东方财富 60,361,301.80 2.21
17 601628 中国人寿 59,461,268.67 2.18
18 000513 丽珠集团 57,689,697.80 2.12 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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19 600297 广汇汽车 57,504,665.20 2.11
20 600395 盘江股份 56,070,702.74 2.06
21 600585 海螺水泥 55,231,095.36 2.03
注： “卖出金 额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,575,861,611.22
卖出股票收入（成交）总额 3,313,282,377.66
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 149,985,000.00 2.86
其中：政策性金融债 149,985,000.00 2.86
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 573,408.30 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 150,558,408.30 2.87
7.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150222 15 国开 22 1,500,000 149,985,000.00 2.86
2 113010 江南转债 4,930 573,408.30 0.01
7.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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7.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
7.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报 告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
7.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投 资 组 合 报 告 附注
7.12.1
本 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查， 并且未在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本 基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,544,886.97
2 应收证券清算款 5,940,717.13
3 应收股利 -
4 应收利息 2,540,334.30
5 应收申购款 120,825,075.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 130,851,013.66
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 002425 凯撒股份 35,113,064.00 0.67 非公开发行
7.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
166,882 12,123.80 689,225,261.09 34.07% 1,334,018,040.21 65.93%
8.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 杨远斌 3,299,957.00 2.52%
2 杨坚强 1,960,772.00 1.50%
3 吴宪光 1,600,000.00 1.22%
4 陈荣新 1,582,320.00 1.21%
5 平安聚睿股票型 FOF 养 老金
产品－中国工商银行股份有
限公司
1,534,502.00 1.17%
6 唐智利 1,520,525.00 1.16%
7 郭建华 1,498,686.00 1.14%
8 蒋剑松 1,462,270.00 1.12% 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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9 平安养老保险股份有限公司
－平安养老睿富优选 FOF 资
产管理产
1,400,000.00 1.07%
10 方劲戎 1,321,412.00 1.01%
注：持有人为 LOF 基金 场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
2,051,753.59 0.1014%
8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理 持有本开放式基金
>100
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效 日（ 2012 年 4 月5 日 ）基金份额总额
993,929,233.72
本报告期期初基金份额总额 985,309,567.85
本报告期基金总申购份额 1,712,805,679.15
减: 本报告期 基金总赎回份额 674,871,945.70
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 2,023,243,301.30
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
（1 ）报告期 内基金管理人重大人事变动。
2016 年 5 月 9 日公告，自 2016 年 5 月 9 日起公司董事长、法定代表人由兰荣先生变更为庄
园芳女士；
2016 年 1 月13 日公告， 自 2016 年1 月 13 日起郑 文惠女士任公司副总经理。
（2 ）报告期 内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行 审 计的 会 计 师 事务 所 情 况
报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构 ——德勤华永会计师事务所 （特殊
普通合伙） 。
10.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基 金 租用 证 券 公 司交 易 单 元 的有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 1 2,158,282,329.55 24.60% 1,578,355.69 23.94% -
国泰君安 2 1,720,379,833.65 19.61% 1,258,115.24 19.08% - 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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兴业证券 2 1,268,118,663.83 14.45% 1,185,426.55 17.98% -
广发证券 1 728,828,187.94 8.31% 532,991.19 8.08% -
安信证券 2 686,870,838.99 7.83% 502,309.61 7.62% -
国金证券 2 517,121,758.83 5.89% 326,459.19 4.95% -
银河证券 1 439,318,112.35 5.01% 321,272.94 4.87% -
招商证券 2 428,448,479.54 4.88% 313,324.86 4.75% -
信达证券 2 393,446,435.84 4.48% 258,517.74 3.92% -
民生证券 1 218,008,527.76 2.48% 159,431.02 2.42% -
华创证券 1 172,200,772.06 1.96% 125,931.30 1.91% -
中信证券 1 42,999,467.29 0.49% 31,445.58 0.48% -
渤海证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
注：根 据中 国证监 会的 有关规 定， 我司在 综合 考量证 券经 营机构 的财 务 状况 、经 营状况 、 研 究 能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
广发证券 615,573.70 100.00% - - - -
安信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - - 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
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中信建投 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
兴业全球基金管理有限公司
2016 年8 月24 日
