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兴全绿色(163409)

兴全绿色:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 
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兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金(LOF ) 2016 年半 年度 报告 摘要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 24 日 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 2 页 共 29 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合 同规定,于 2016 年 8 月 23 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年 度报告正文。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 3 页 共 29 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 兴全绿色投资混合(LOF ) 场内简称 兴全绿色 基金主代码 163409 前端交易代码 163409 后端交易代码 163410 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2011 年 5 月6 日 基金管理人 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 784,981,900.85 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011-07-07


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过挖掘绿色科技产业或公司,以及其他产业 中积极履行环境责任公司的投资机会,力争实现当期 投资收益与长期资本增值。 投资策略 本基金在大类资产配置上,采取定性与定量研究相结 合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在 宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合 评估,动态优化资产配置。在运用“绿色投资筛选策 略”的基础上,采用环境因子与公司财务等基本面因 子相结合,进行综合评估筛选,对那些表现相对突出 的公司予以优先考虑。 业绩比较基准 80%× 沪深 300 指数+20%× 中证国债指数 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风 险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股 票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金 产品。


2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 中国工商银行股份有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 4 页 共 29 页


司 信息披露负责人 姓名 冯晓莲 洪渊 联系电话 021-20398888 010-66105799 电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4006780099 , 021-38824536 95588 传真 021-20398858 010-66105798


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.xyfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标


































































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 116,762,896.15 本期利润 -141,715,376.23 加权平均基金份额本期利润 -0.1856 本期基金份额净值增长率 -11.43% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.5033 期末基金资产净值 1,180,094,160.29 期末基金份额净值 1.503 注:1 、 上述 财务指标采用的计算公式, 详见中国证券监督管理委员会发布的 《证券投资基金信息 披露编报规则第 1 号< 主 要财务指标的计算及披露> 》 、 《证券 投资基金会计核算业务指引》等相关 法规。





2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。





3 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如: 开放 式基金的申购赎 回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 5 页 共 29 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.55% 1.32% -0.26% 0.79% 5.81% 0.53% 过去三个月 3.37% 1.50% -1.57% 0.81% 4.94% 0.69% 过去六个月 -11.43% 2.26% -11.95% 1.48% 0.52% 0.78% 过去一年 -15.26% 2.70% -22.50% 1.84% 7.24% 0.86% 过去三年 108.48% 2.03% 40.34% 1.47% 68.14% 0.56% 自基金合同 生效起至今 115.15% 1.69% 8.81% 1.32% 106.34% 0.37% 注:本基金业绩比较基准为: 80%× 沪深 300 指 数+ 20%× 中 证国债指数,在业绩比较基准的选取 上主要基于如下考虑:沪深 300 指 数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深 300 指数选择中 国 A 股市场市值 规模最大、流动性强和基本因素良好的 300 家 上市公司作为样本股,充分反映了 A 股市场的行 业代表性,描述了沪深 A 股市场的总 体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业 绩比较基准。中证国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业 绩比较基准。





本基金 的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下 列公式计算:





Return t =80%×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+20 %×( 中证 国债指数 t / 中证国 债指数 t-1 -1)








Benchmark t = (1+Return t )× (1+Benchmark t-1 )-1





其中,t =1,2 ,3 , ?T ,T 表示 时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益 率 变 动 的比 较 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 6 页 共 29 页


注:1 、净值 表现所取数据截至到 2016 年6 月30 日。 2 、 按照 《兴 全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF ) 基金合同 》 的规定, 本基金建仓期为 2011 年 5 月6 日至 2011 年8 月 5 日 。 建仓 期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比 例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验 兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会(证监基字[2003]100 号文 )批准,于 2003 年 9 月 30 日成立 。2008 年 1 月 2 日,中 国证监会批准(证监许可[2008]6 号 )了公司股权变更申请, 全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V )受让本公 司股权并成为公司股东。股权转让 完 成后 ,兴业 证券 股份有 限公 司的出 资占 注册资 本 的 51% , 全球 人寿保 险国 际公司 的出资 占 注 册 资本的 49% 。 同时 公司名 称由 “兴业 基金 管理有 限公 司 ”更 名为 “兴业 全球 人寿基 金管理 有 限 公兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 7 页 共 29 页


司 ”。2008 年 7 月7 日 , 经中国证监会批准 (证监许可[2008]888 号文 ) , 公司名称由 “兴业全球 人寿基 金管 理有限 公司 ”变更 为 “ 兴业全 球基 金管理 有限 公司 ” ,同 时,公 司注 册资本 由 人 民 币 1.2 亿元变更 为人民币 1.5 亿元。 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司旗下管理着十七只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资基 金、兴 全趋 势投资 混合 型证券 投资 基金(LOF) 、兴全 货币 市场证 券投 资基金 、兴 全全球 视 野 股 票 型证券 投资 基金、 兴全 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、兴 全有机 增长 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基 金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数 增强型 证券 投资基 金(LOF ) 、兴全绿 色投资 混合 型证券 投资 基金(LOF) 、兴全 保本 混合型 证 券 投 资 基 金 、 兴 全 轻 资 产 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 、兴全添利 宝货 币市场 基金 、兴全 新视 野灵活 配置 定期开 放混 合型发 起式 证券投 资 基 金 、 兴全稳益债券型证券投资基金 、兴全天添益货币市场基金。 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基金 经 理 小 组) 及 基 金 经理 助 理 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨岳斌 本基金 基金经 理 2014 年 12 月 8 日 - 10 年 工 商 管 理 硕 士 , 历 任 招 商 银 行 总 行 营 业 部 、 公 司 银 行 部 , 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 员 、 兴 全 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资基金 (LOF ) 基金经理助 理 、 兴 全 趋 势 投 资 混 合 型 证券投资基金 (LOF) 基 金 经理。 注:1 、职务 指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离 任的) 。





2 、 任职日期指基金合同生效之日 (基金成立时即担任基金经理) 或公司作出聘任决定之日 (基 金成立后担任基金经理) ;离任日期指公司作出解聘决定之日。








3 、“证 券从业年限 ”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 《兴全绿色投 资混合型证券投资基金 (LOF ) 基金合 同》 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于 市场 、取信 于社 会的原 则管 理和运 用基 金资产 ,为 基金 份 额持 有人谋 求最 大利益 。 本 报 告 期内, 基金 投资管 理符 合有关 法规 和基金 合同 的规定 ,无 违法违 规、 未履行 基金 合同承 诺 或 损 害兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 8 页 共 29 页


基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况 本 报告 期内, 本基 金管理 人严 格按照 《证 券投资 基金 法 》 、 《 证券 投资基 金管 理 公 司公平 交 易 制度指 导意 见》及 公司 相关制 度等 规定, 从投 资授权 、研 究分析 、投 资决策 、交 易执行 、 业 绩 评 估等环 节严 格把关 ,确 保各投 资组 合之间 得到 公平对 待, 保护投 资者 的合法 权益 。公司 监 察 稽 核 部对公 司管 理的不 同投 资组合 的收 益率差 异进 行统计 ,从 不同的 角度 分析差 异的 来源、 考 察 是 否 存在非公平的因素。 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明 本 报 告期 内, 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 同日 反向 交 易成 交较 少 的单 边交 易量不存 在超过该证券当日成交量的 5%的情 况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析 今 年 上半 年, 市 场风 格与 去 年迥 然不 同 。经 历过 去 年的 系统 性 调整 ,市 场 的风 险偏 好明显有 所降低 ,资 金交易 量和 个股活 跃程 度也有 所下 降,市 场存 量博弈 的风 格特征 比较 明显。 低 估 值 和 稳定成长类的行业及个股受到市场追捧。 去年表现不起眼的家电、 食品饮料、 汽 车今年表现亮眼 , 而去年表现突出的 TMT 今年由于估值和成长性结合得不太好,遭到了机构的减持,跑输市场。总 体而言,今年的市场风格偏 GARP , 注重估值和成长性的有效结合。 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现 本报告期内,本基金份额净值增长率-11.43%, 同期业绩比较基准收益率-11.95%。 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 经 济 下行 期, 公 司业 绩变 脸 或者 行业 景 气度 下滑 的 变数 加大 , 监管 政策 呈 现进 一步 规范化和 严格化 的驱 势。从 目前 情况来 看, 下半年 市场 存量博 弈的 格局不 会有 大的变 化。 绿色基 金 会 加 大 调研力度, 适度收缩战线, 分散投资的品种, 继续按照自下而上风格, 精选个股, 不做大的择时 , 及时兑现投资收益。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 9 页 共 29 页


4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 本 基 金管 理人 按 照最 新的 估 值准 则、 证 监会 相关 规 定和 基金 合 同关 于估 值 的约 定, 对基金投 资品种进行估值。 具体估值流程为:1 、 估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程, 选取适当的 估值方 法、 定期对 估值 政策和 程序 进行评 价。 采用的 基金 估值方 法、 政策和 程序 应经估 值 委 员 会 审议, 并报管理 层批准后方可实施。2 、 估值方法确立后, 由 IT 人员或IT 人员协助 估值系统开发 商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3 、 基金会 计具 体负责 执行 估值委 员会 确定的 估值 策略, 并通 过与托 管行 核对等 方法 确保估 值 准 确 无 误 ;4 、 投资人员 (包括基金经理) 积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重 大事件等可能对给估值造成影响的因素, 并就可能带来的影响提出建议和意见;5 、 监察稽核 人员 参与估 值方 案的制 定, 确保估 值方 案符合 相关 法律法 规及 基金合 同的 约定, 定期 对估值 流 程 、 系 统估值 模型 及 估值 结果 进行检 查, 确保估 值委 员会决 议的 有效执 行, 负责基 金估 值业务 的 定 期 和 临时信息披露。 上述参与估值流程人员均具有 3 年 以上相关工作经历,具备估值业务所需的专业胜任能力。 上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 根据 《基金法》 、 《兴全 绿色投资混合型证券投资基金 (LOF ) 基金合同》 及其他相关法律法规 的规定,本报告期内,本基金未实施利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。 4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 本报告期内, 本基金托管人在对兴全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF ) 的托管 过程中, 严 格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定, 不存在 任何 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值计 算、 利润分 配等情况的 说明 本报告期内, 兴全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF ) 的 管理人 —— 兴业全球基金管理有限 公司在兴全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF ) 的投资运作、 基金资产净值计 算、 基金份额申购兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 10 页 共 29 页


赎回价 格计 算、基 金费 用开支 等问 题上, 不存 在任何 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为, 在 各 重 要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF ) 未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、准 确和完整发 表意见 本 托 管人 依法 对 兴业 全球 基 金管 理有 限 公司 编制 和 披露 的兴 全 绿色 投资 混 合型 证券 投资基金 (LOF )2016 年 半年 度报 告 中财 务指 标 、净 值表 现 、利 润分 配 情况 、财 务 会计 报告 、 投资组合报 告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主 体:兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF ) 报告截止日: 2016 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款


144,956,142.80 150,954,160.28 结算备付金


1,447,160.37 2,260,698.21 存出保证金


526,161.53 1,048,108.03 交易性金融资产


1,062,399,490.37 1,115,602,245.91 其中:股票投资


1,000,983,490.37 1,005,163,257.91 基金投资


- - 债券投资


61,416,000.00 110,438,988.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


75,297.96 - 应收利息


677,668.95 1,799,456.53 应收股利


- - 应收申购款


128,432.85 1,464,927.30 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


1,210,210,354.83 1,273,129,596.26 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 11 页 共 29 页


负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


22,574,007.59 - 应付赎回款


4,646,676.62 978,193.34 应付管理人报酬


1,396,530.62 1,584,729.95 应付托管费


232,755.09 264,121.67 应付销售服务费


- - 应付交易费用


987,212.41 1,326,496.04 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


279,012.21 441,694.47 负债合计


30,116,194.54 4,595,235.47 所 有 者 权益:





实收基金


784,981,900.85 747,582,040.08 未分配利润


395,112,259.44 520,952,320.71 所有者权益合计


1,180,094,160.29 1,268,534,360.79 负债和所有者权益总计


1,210,210,354.83 1,273,129,596.26 注: 报告截止日 2016 年6 月30 日, 基金份额净值 1.503 元 , 基金份额总额 784,981,900.85 份。


6.2 利润表 会计主 体:兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF ) 本报告期: 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日


单位:人民币元 项 目 附注号 本 期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 一、收入


-129,304,977.04 975,586,217.43 1. 利息收入


1,548,212.12 7,642,509.50 其中:存款利息收入


397,483.33 803,139.10 债券利息收入


1,150,728.79 6,815,031.23 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 24,339.17 其他利息收入


- - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列)


127,545,013.54 1,378,057,601.00 其中:股票投资收益


119,152,026.57 1,314,040,638.50 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 12 页 共 29 页


基金投资收益


- - 债券投资收益


-84,432.21 59,960,153.49 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


8,477,419.18 4,056,809.01 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填列) -258,478,272.38 -413,990,782.74 4. 汇兑收益 (损失以 “- ” 号填 列) - - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列)


80,069.68 3,876,889.67 减: 二 、费用


12,410,399.19 37,934,953.33 1 .管理人报 酬


8,002,581.79 21,122,759.92 2 .托管费


1,333,763.63 3,520,459.97 3 .销售服务 费 6.4.8.2.3 - - 4 .交易费用


2,880,672.71 10,947,369.42 5 .利息支出


- 2,119,693.39 其中:卖出回购金融资产支出


- 2,119,693.39 6 .其他费用


193,381.06 224,670.63 三 、 利 润 总额 ( 亏 损 总额 以 “- ” 号填列) -141,715,376.23 937,651,264.10 减:所得税费用


- - 四 、 净 利润( 净 亏 损以“- ”号 填列) -141,715,376.23 937,651,264.10


6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会计主 体:兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 747,582,040.08 520,952,320.71 1,268,534,360.79 二、 本期经营 活动产生的 基金净值变动数 (本期 净 利润) - -141,715,376.23 -141,715,376.23 三、 本期基金 份额交易产 生的基金净值变动数 37,399,860.77 15,875,314.96 53,275,175.73 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 13 页 共 29 页


(净值减少以“- ”号填 列) 其中:1. 基金 申购款 93,709,860.47 39,387,008.69 133,096,869.16 2. 基金赎回 款 -56,309,999.70 -23,511,693.73 -79,821,693.43 四、 本期向基 金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 784,981,900.85 395,112,259.44 1,180,094,160.29 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 1,753,466,934.35 1,566,825,756.68 3,320,292,691.03 二、 本期经营 活动产生的 基金净值变动数 (本期 净 利润) - 937,651,264.10 937,651,264.10 三、 本期基金 份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) -1,069,583,702.61 -1,451,736,050.38 -2,521,319,752.99 其中 :1. 基金 申购款 501,146,891.25 606,941,927.34 1,108,088,818.59 2. 基金赎回 款 -1,570,730,593.86 -2,058,677,977.72 -3,629,408,571.58 四、 本期向基 金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 683,883,231.74 1,052,740,970.40 1,736,624,202.14


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 庄园 芳______














______ 杨东______














____ 詹鸿飞____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴 全 绿色 投资 混 合型 证券 投 资基 金(LOF) ( 原名兴 全 绿色 投资 股 票型 证券 投 资基 金(LOF),以兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 14 页 共 29 页


下简称 “ 本基金”) ,系经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会 ”) 证 监 许 可 [2011]241 号 《关于核准兴全绿色投 资股票型证券投资基金(LOF) 募集的 批复》 的核准, 由兴业全 球基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集, 基金合同于 2011 年 5 月6 日 正式生效, 首 次设立募集规模为 2,022,398,091.00 份基金份额。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。 本基金 的基 金管理 人为 兴业全 球基 金管理 有限 公司, 注册 登 记机 构为 中国证 券登 记结算 有 限 责 任 公司, 基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金于 2015 年8 月7 日 起更名为兴全绿色投 资混合型证券投资基金(LOF) 。 本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上 市的股票( 包 括创业板、 中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票) 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及 经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具( 但需符合 中国证监会的相关规定) 。 本 基 金为 混合 型 基金 ,股 票 投资 比例 为 基金 资产 的 60%-95% ,其 中, 符合 绿 色投 资理 念 的股 票合计投资比例不低于股票 资产的 80% ;债券投 资比例为基金资产的 5%-40% ,其中本 基金保留不 低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为:80%× 沪深 300 指数 + 20%× 中证 国债指数。 6.4.2 会计报 表 的 编 制基 础 本 基 金的 财务 报 表按 照财 政 部颁 布的 企 业会 计准 则 及相 关规 定( 以下 简称 “ 企业 会计 准则”) 以及中 国证 监会发 布的 基金行 业实 务操作 的有 关规定 编制 ,同时 在具 体会计 核算 和信息 披 露 方 面 也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2016 年上半年 度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明 本基金本报告期无会计估计变更。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 15 页 共 29 页


6.4.5.3 差 错 更 正 的 说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的 通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号 文《关于股 权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政部、 国家税务总局关于企业所 得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月18 日 《上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税 征 收 方式 调整 工 作的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得税政 策 有 关问 题的 通 知 》 、 财税[2014]48 号《关 于 实施 全 国中 小企 业 股份 转让 系 统挂 牌公 司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》 及 其他相关税务法规和实务操作。 另, 自 2016 年5 月 1 日起, 在全 国范围内将全面推开营业税改征增值税。主要税项列示如下: 1)以发行基 金方式募集资金,不属于增值税征收范围,不缴纳增值税。 2)对证券投 资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3)对 基金 取得 的 股 票 股息 、 红利 收入 , 由上 市公 司 在收 到相 关 扣收 税款 当 月的 法定 申报期内 向主管税务机关申报缴纳;个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含1 年) 的,暂减 按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,其中股权登记日在 2015 年 9 月 8 日之前的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额, 股权登记日在 2015 年9 月8 日 之后的, 股息红利所得 暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。 4)对 基金 取得 的 债券 利息 收 入 , 由发 行 债券 的企 业 在向 基金 支 付上 述收 入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金 从事 A 股买 卖, 自 2008 年 9 月19 日 起, 出 让方按 0.1% 的税 率缴纳证券( 股票) 交 易印花税,对受让方不再缴纳印花税。 6)基金作为 流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现 金等对价, 暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 16 页 共 29 页


本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方 关联方名称 与本基金的关系 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “兴业全球基金 ”) 基金管理人,基金销售机构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “工商银行 ”) 基金托管人,基金销售机构 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 兴业 证券”) 基金管理人的股东,基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 兴业证券 1,292,337,872.05 58.15% 2,337,825,503.16 31.40%


6.4.8.1.2 债券交易


本基金本 报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易





本基金 本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金































































































金 额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金总量的 比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 兴业证券 950,086.03 58.23% 471,875.60 47.82% 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 17 页 共 29 页


关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金总量的 比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 兴业证券 1,668,831.83 31.80% 1,094,963.86 31.99% 注:上 述佣 金按市 场佣 金率计 算, 扣 除证券 公司 需承担 的费 用( 包括 但不 限于买( 卖) 经手费 、证 券 结算风险基金和买( 卖) 证管费等) 。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括: 为本基金提供 的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 8,002,581.79 21,122,759.92 其中: 支付销售机构的客 户维护费 1,601,747.10 4,907,524.23 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计 提。 计算方法如下: 每日应支付的基 金管理费= 前 一日的基金资产净值 ×1.5%/ 当年天 数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 1,333,763.63 3,520,459.97 注 : 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.25% 的年 费率计 提 。计 算方 法 如下 :每 日应支付的 基金托管费= 前一日的基金资产净值×0.25%/ 当 年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 18 页 共 29 页


份额单位:份 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期初持有的基金份额 4,765,967.59 - 期间申购/ 买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/ 卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 4,765,967.59 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.6071% - 注:1 、 期间申购/ 买入总 份额含红利再投资、 转换转入份额, 期间赎回/ 卖出总份额含转换转出份 额。





2 、关联 方 投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 144,956,142.80 377,006.20 86,648,214.53 731,691.30


6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 6.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明 无。 6.4.9 期末( 2016 年6 月 30 日 ) 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券 6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券 金额单位:人民币元 6.4.10.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600162 香江 2015 年 2016 非公开 6.02 4.08 3,350,000 20,167,000.00 13,668,000.00 - 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 19 页 共 29 页


控股 12 月24 日 年12 月19 日 发行流 通受限 600162 香江 控股 2016 年6 月27 日 2016 年12 月19 日 非公开 发行转 增 - 4.08 1,675,000 - 6,834,000.00 注1 000690 宝新 能源 2016 年4 月25 日 2016 年4 月 26 日 非公开 发行流 通受限 6.90 6.72 2,898,500 19,999,650.00 19,477,920.00 注2 300508 维宏 股份 2016 年4 月12 日 2017 年4 月 19 日 新股流 通受限 20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 - 601966 玲珑 轮胎 2016 年6 月24 日 2016 年7 月 6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 9,204 119,467.92 119,467.92 - 603016 新宏 泰 2016 年6 月23 日 2016 年7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016 年6 月30 日 2016 年7 月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年6 月29 日 2016 年7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 注 1 、 本基金持有的非公开发行股票香江控股, 于 2016 年 6 月27 日实 施 2015 年度权益 分配方案, 向全体股东 每 10 股派 0.9 元(含税) ,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本基金新增 1,675,000 股。


注 2 、 本基金 持有的非公开发行股票宝新能源, 于 2016 年6 月 3 日实施2015 年度权益 分配方案 , 向全体股东每 10 股派2 元(含税) 。 注 3 、上述可 流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定,最终日期以上市公司公告为准。


6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300227 光韵 达 2016 年6 月 筹划 重大 23.79 - - 1,299,975 46,681,177.70 30,926,405.25 - 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 20 页 共 29 页


20 日 事项 停牌 6.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 1,000,983,490.37 82.71 其中:股票 1,000,983,490.37 82.71 2 固定收益投资 61,416,000.00 5.07 其中:债券 61,416,000.00 5.07








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 146,403,303.17 12.10 7 其他各项资产 1,407,561.29 0.12 8 合计 1,210,210,354.83 100.00


7.2 期末按行业分类的 股票投资组 合 7.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 21 页 共 29 页


A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,885,962.00 0.84 C 制造业 609,571,303.81 51.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 49,177,920.00 4.17 E 建筑业 22,598,903.90 1.92 F 批发和零售业 115,257,052.38 9.77 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,712,965.90 0.23 J 金融业 54,692,000.00 4.63 K 房地产业 73,667,515.86 6.24 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 63,419,866.52 5.37 S 综合 - - 合计 1,000,983,490.37 84.82


7.2.2 报 告期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合 无。 7.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300171 东富龙 4,059,900 76,650,912.00 6.50 2 000903 云内动力 7,492,525 60,164,975.75 5.10 3 600418 江淮汽车 4,499,852 57,058,123.36 4.84 4 300054 鼎龙股份 2,039,437 51,026,713.74 4.32 5 300145 中金环境 2,036,273 44,553,653.24 3.78 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 22 页 共 29 页


6 600079 人福医药 2,632,172 44,141,524.44 3.74 7 600273 嘉化能源 4,888,032 43,552,365.12 3.69 8 600755 厦门国贸 5,044,300 40,102,185.00 3.40 9 300291 华录百纳 1,581,304 37,208,083.12 3.15 10 000792 盐湖股份 1,585,303 33,449,893.30 2.83 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站 http://www.xyfunds.com.cn 的半年度 报告正文。 7.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300413 快乐购 126,420,000.00 9.97 2 600273 嘉化能源 100,263,669.17 7.90 3 000333 美的集团 57,460,000.00 4.53 4 603005 晶方科技 55,900,000.00 4.41 5 600297 广汇汽车 52,195,000.00 4.11 6 000903 云内动力 51,851,895.77 4.09 7 600755 厦门国贸 41,245,649.42 3.25 8 002236 大华股份 36,601,484.46 2.89 9 600886 国投电力 35,395,300.00 2.79 10 000792 盐湖股份 33,938,205.60 2.68 11 600369 西南证券 32,548,482.00 2.57 12 600155 宝硕股份 32,314,039.18 2.55 13 002557 洽洽食品 31,694,745.39 2.50 14 300274 阳光电源 31,357,909.76 2.47 15 601788 光大证券 31,253,247.00 2.46 16 600325 华发股份 29,334,211.00 2.31 17 600418 江淮汽车 28,083,078.56 2.21 18 300431 暴风集团 26,577,000.00 2.10 19 300426 唐德影视 24,832,601.94 1.96 20 000759 中百集团 24,532,780.46 1.93 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 23 页 共 29 页


金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300413 快乐购 132,421,774.29 10.44 2 000860 顺鑫农业 73,643,022.40 5.81 3 600114 东睦股份 71,920,758.39 5.67 4 300054 鼎龙股份 67,303,220.45 5.31 5 603005 晶方科技 63,167,667.37 4.98 6 300336 新文化 62,038,825.02 4.89 7 600273 嘉化能源 59,591,013.34 4.70 8 000333 美的集团 58,438,304.23 4.61 9 000802 北京文化 57,063,534.31 4.50 10 002310 东方园林 37,347,636.66 2.94 11 002236 大华股份 36,901,306.77 2.91 12 300274 阳光电源 34,561,568.35 2.72 13 002557 洽洽食品 33,372,453.36 2.63 14 600297 广汇汽车 30,566,318.82 2.41 15 300431 暴风集团 26,941,395.68 2.12 16 300290 荣科科技 24,494,133.23 1.93 17 603609 禾丰牧业 20,717,490.69 1.63 18 600885 宏发股份 20,473,632.20 1.61 19 300124 汇川技术 19,807,414.85 1.56 20 002085 万丰奥威 19,540,763.81 1.54 注: “卖出金 额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,194,578,620.76 卖出股票收入(成交)总额 1,059,634,438.49 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 61,416,000.00 5.20 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 24 页 共 29 页


其中:政策性金融债 61,416,000.00 5.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 61,416,000.00 5.20


7.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 120223 12 国开 23 300,000 29,898,000.00 2.53 2 130205 13 国开 05 200,000 21,322,000.00 1.81 3 140208 14 国开 08 100,000 10,196,000.00 0.86


7.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 7.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策 股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 25 页 共 29 页


7.11 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.12 投 资 组 合 报 告 附注 7.12.1


本基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 并 且 未 在 报 告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


本 基金投资的前十名股票中没有投资于超出基 金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 526,161.53 2 应收证券清算款 75,297.96 3 应收股利 - 4 应收利息 677,668.95 5 应收申购款 128,432.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,407,561.29 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细 本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 26 页 共 29 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 29,889 26,263.24 364,870,530.86 46.48% 420,111,369.99 53.52%


8.2 期末上市基金前十 名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 刘立平 2,000,000.00 7.97% 2 刘立平 1,000,125.00 3.99% 3 朱一彪 500,069.00 1.99% 4 敖小华 498,372.00 1.99% 5 李晓清 408,750.00 1.63% 6 张怀武 337,037.00 1.34% 7 尹雪冰 336,100.00 1.34% 8 杨静洪 300,418.00 1.20% 9 姜慧 300,120.00 1.20% 10 辛京 300,100.00 1.20% 注:持有人为 LOF 基金 场内持有人。 8.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 510,020.76 0.0650%


8.4 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 >50


兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 27 页 共 29 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2011 年 5 月6 日 )基金份额总额 2,022,398,091.00 本报告期期初基金份额总额 747,582,040.08 本报告期基金总申购份额 93,709,860.47 减: 本报告期 基金总赎回份额 56,309,999.70 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 784,981,900.85 注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基金份 额 持 有 人大 会 决 议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动 (1 )报告期 内基金管理人重大人事变动。 2016 年 5 月 9 日公告,自 2016 年 5 月 9 日起公司董事长、法定代表人由兰荣先生变更为庄 园芳女士; 2016 年 1 月13 日公告, 自 2016 年1 月 13 日起郑 文惠女士任公司副总经理。 (2 )报告期 内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼 报告期内无涉及本基金管理人、基 金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策 略 的改 变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





10.5 为 基 金 进 行 审 计的 会 计 师 事务 所 情 况 报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构 ——德勤华永会计师事务所 (特殊兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 28 页 共 29 页


普通合伙) 。





10.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。





10.7 基 金 租用 证 券 公 司交 易 单 元 的有 关 情 况


10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 1,292,337,872.05 58.15% 950,086.03 58.23% - 银河证券 1 734,752,394.27 33.06% 538,782.27 33.02% - 瑞银证券 2 195,256,241.06 8.79% 142,791.20 8.75% - 长城证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 天源证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 财富里昂 1 - - - - - 注:根 据中 国证监 会的 有关规 定, 我司在 综合 考量证 券经 营机构 的财 务状况 、经 营状况 、 研 究 能 力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。 10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 兴业证券 - - - - - - 银河证券 477,662.40 100.00% - - - - 瑞银证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 29 页 共 29 页


平安证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 天源证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 财富里昂 - - - - - -


§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无。





兴业全球基金管理有限公司 2016 年8 月24 日