兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 1 页 共 32 页
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 24 日
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 2 页 共 32 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01月01 日起至 06 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 3 页 共 32 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 兴全趋势投资混合（LOF）
场内简称 兴全趋势
基金主代码 163402
前端交易代码 163402
后端交易代码 163403
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2005 年 11 月 3 日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,409,005,716.61 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2006-01-19
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益，增
加投资组合收益的确定性和稳定性；分享中国上市公
司高速成长带来的资本增值；减少决策的失误率，实
现最优化的风险调整后的投资收益。
投资策略 根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配
置；运用兴全多维趋势分析系统，对公司成长趋势、
行业景气趋势和价格趋势进行分析，并运用估值把关
来精选个股。在固定收益类证券投资方面，本基金主
要运用“兴全固定收益证券组合优化模型”，在固定
收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益
率。
业绩比较基准 沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款
利率×5%
风险收益特征 本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高
风险，中高回报的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业全球基金管理有限公 兴业银行股份有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 4 页 共 32 页
司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电话 021-20398888 021-62677777
电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4006780099， 021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 6月 30 日)
本期已实现收益 266,844,134.25
本期利润 -334,425,603.75
加权平均基金份额本期利润 -0.0758
本期基金份额净值增长率 -5.06%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.9926
期末基金资产净值 6,731,630,878.47
期末基金份额净值 1.5268
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 5 页 共 32 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.72% 0.92% 0.04% 0.50% 2.68% 0.42%
过去三个月 3.00% 0.90% -0.96% 0.51% 3.96% 0.39%
过去六个月 -5.06% 1.32% -6.77% 0.92% 1.71% 0.40%
过去一年 -3.20% 1.43% -12.73% 1.14% 9.53% 0.29%
过去三年 103.79% 1.25% 30.63% 0.91% 73.16% 0.34%
自基金合同
生效起至今
1,031.06% 1.28% 158.31% 0.94% 872.75% 0.34%
注：本基金业绩比较基准为沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5%，业绩
比较基准的选取上主要基于如下考虑：本基金采用沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩比较基
准主要是因为沪深 300指数选取了 A 股市场上规模最大、 流动性最好的 300 只股票作为其成份股，
对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反映国债市场（包括
银行间、上交所、深交所）的综合性指数，也是债券品种中比较基准的参考。基于本基金的股票、
债券和现金比例,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =50%×(沪深300 指数 t / 中证国债指数 t-1 -1) +45％×(沪深300 指数 t / 中证国
债指数 t-1 -1) + 5%×(同业存款利率 t / 360)
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1，2，3，? T，T 表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 6 页 共 32 页
注：1、净值表现所取数据截至到 2016 年6 月30日。
2、按照《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为 2005
年 11 月3 日至 2006 年5月 2 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的
比例限制及投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100 号文）批准，于 2003 年 9
月 30 日成立。2008 年 1月 2 日，中国证监会批准（证监许可[2008]6 号）了公司股权变更申请，
全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让
完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册
资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 7 页 共 32 页
司”。2008年 7 月7 日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888 号文） ，公司名称由“兴业全球
人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币
1.2 亿元变更为人民币 1.5 亿元。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司旗下管理着十七只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基
金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票
型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全保本混合型证券投
资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全商业模式优选混合型证券投资基金
（LOF） 、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、
兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
董承非
副总经
理、 基金
管理部
投资总
监， 本基
金、 兴全
新视野
灵活配
置定期
开放混
合型发
起式证
券投资
基金基
金经理
2013 年 10 月 28
日
- 12 年
理学硕士，历任兴业全球
基金管理有限公司研究策
划部行业研究员、兴全趋
势投资混合型证券投资基
金（LOF）基金经理助理、
基金管理部副总监、兴全
商业模式优选混合型证券
投资基金（LOF） 、兴全全
球视野股票型证券投资基
金基金经理、上海兴全睿
众资产管理有限公司执行
董事。
邹欣
研究部
总监助
理、 本基
金基金
经理
2015 年 12 月 31
日
- 8 年
金融学硕士，历任富国基
金管理有限公司研究员，
泰达宏利基金管理有限公
司研究员，兴业全球基金
管理有限公司研究员、兴
全社会责任混合型证券投
资基金基金经理助理。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 8 页 共 32 页
2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全趋势投
资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、
取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告
期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核
部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否
存在非公平的因素。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，A 股呈现“L 型”走势，上证综指在 1 季度下跌15%的基础上继续下跌 2%，创业
板指则在上半年下跌 19%的基础上反弹 5%。股市成为汇率波动的放大器，两会之后财政政策稳增
长，资本市场方面注册制和战新板的政策预期变化也使得投资者有了一个可以喘息的窗口，以新
能源汽车、消费金融为代表的部分景气度较高的行业走出了持续性的分化独立的行情。
回顾半年来的操作，本基金操作不多，整体仓位稳定，优化了定增市场标的和一些优质成长
股的配置。回顾整个期间，基金净值相对业绩比较基准获得了一定的超额收益。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 9 页 共 32 页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率-5.06%，同期业绩比较基准收益率-6.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，美联储加息预期仍在延后，但全球市场政治经济风险难言好于预期，风险资产
价格大幅波动。经济的关键因素回到了国内本身的效率和景气度上，我们已经看到了部分行业通
过去产能提价格改善了盈利水平， 在旺季中落后产能的淘汰控制将是验证供给侧改革的关键因素。
此外，如何扩大消费成为了经济进一步改善的重要驱动力，我们看到了发展消费金融、规范海外
代购、部分农产品的价格上涨等有利因素，但是如何提高消费品的性价比以及满足老百姓的消费
趋势值得关注。
目前市场总体估值仍然不低，证监会加强了对跨行业并购重组的监管，市场也难以出现明显
的资金流入，在面临上述经济机遇以及困难的背景下，市场仍将表现为震荡行情，整体投资策略
保持谨慎。
存量资金博弈的条件下，不同行业发展、企业的战略实施和盈利增长将进入被区别定价的阶
段，新能源汽车、地产、物联网、体育等改革能够创造新的消费的领域可能存在较好的投资机会。
本基金还是会坚持原来的投资风格，为持有人争取好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或IT 人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 10 页 共 32 页
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法规
的规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 11 页 共 32 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款
738,676,445.21 2,349,030,935.10
结算备付金
7,986,558.83 3,616,159.95
存出保证金
2,744,555.57 3,365,184.07
交易性金融资产
4,731,185,408.24 3,873,072,040.27
其中：股票投资
4,365,741,457.34 2,797,889,106.27
基金投资
- -
债券投资
365,443,950.90 1,075,182,934.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 541,216,471.91
应收证券清算款
1,273,056,058.75 107,915,232.35
应收利息
4,612,643.15 21,909,054.96
应收股利
- -
应收申购款
1,618,180.25 2,690,323.26
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
6,759,879,850.00 6,902,815,401.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
13,297,757.78 11,625,149.84
应付管理人报酬
8,153,258.35 8,722,331.17
应付托管费
1,358,876.37 1,453,721.89
应付销售服务费
- -
应付交易费用
5,127,629.98 1,770,758.06
应交税费
- - 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 12 页 共 32 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
311,449.05 487,997.52
负债合计
28,248,971.53 24,059,958.48
所有者权益：
实收基金
1,103,932,533.80 1,071,028,101.37
未分配利润
5,627,698,344.67 5,807,727,342.02
所有者权益合计
6,731,630,878.47 6,878,755,443.39
负债和所有者权益总计
6,759,879,850.00 6,902,815,401.87
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.5268 元，基金份额总额 4,409,005,716.61
份。
6.2 利润表
会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
本报告期： 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年 6 月30日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
一、收入
-264,013,072.40 3,935,492,265.88
1.利息收入
25,895,053.92 23,715,495.49
其中：存款利息收入
18,438,313.88 14,732,823.85
债券利息收入
5,782,561.46 8,063,558.90
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,674,178.58 919,112.74
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
311,052,726.36 4,755,612,481.94
其中：股票投资收益
273,813,520.72 4,371,416,590.71
基金投资收益
- -
债券投资收益
307,255.43 364,392,920.16
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
36,931,950.21 19,802,971.07
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
-601,269,738.00 -847,543,493.44
4. 汇兑收益 （损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-” 号填列）
308,885.32 3,707,781.89
减：二、费用
70,412,531.35 135,594,968.64 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 13 页 共 32 页
1．管理人报酬
48,134,499.27 75,605,106.26
2．托管费
8,022,416.47 12,600,851.06
3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -
4．交易费用
14,047,146.19 45,784,429.44
5．利息支出
- 1,382,283.34
其中：卖出回购金融资产支出
- 1,382,283.34
6．其他费用
208,469.42 222,298.54
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-334,425,603.75 3,799,897,297.24
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-334,425,603.75 3,799,897,297.24
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2016 年1 月1日 至 2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,071,028,101.37 5,807,727,342.02 6,878,755,443.39
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- -334,425,603.75 -334,425,603.75
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
32,904,432.43 154,396,606.40 187,301,038.83
其中：1.基金申购款 114,700,906.86 554,028,866.63 668,729,773.49
2.基金赎回款 -81,796,474.43 -399,632,260.23 -481,428,734.66
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,103,932,533.80 5,627,698,344.67 6,731,630,878.47
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,099,175,017.90 8,164,358,429.18 10,263,533,447.08
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 3,799,897,297.24 3,799,897,297.24
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-920,947,693.06 -4,894,748,884.13 -5,815,696,577.19
其中：1.基金申购款 349,942,606.63 1,482,200,740.48 1,832,143,347.11
2.基金赎回款 -1,270,890,299.69 -6,376,949,624.61 -7,647,839,924.30
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -825,497,436.03 -825,497,436.03
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,178,227,324.84 6,244,009,406.26 7,422,236,731.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______庄园芳______
______杨东______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(原名“兴业趋势投资混合型证券投资基金
(LOF)”)(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于
同意兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2005]156 号文)的核准，由
兴业全球基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴业趋势投
资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》发售，基金合同于 2005 年11月 3日生效。本基金为契约
型上市开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 927,645,098.72 份基金份额。本基金的基金
管理人为兴业全球基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托
管人为兴业银行股份有限公司。 本基金于 2011 年1 月1 日起更名为“兴全趋势投资混合型证券投
资基金(LOF)”。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《兴全趋势投资混合型证券投资基金
(LOF)基金合同》和《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)》的有关规定，
本基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市交易的股票和固定收益证券(包括各种债券和货币市
场工具)及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。在正常市场情况下，本基
金投资组合的比例范围为：股票资产 30%-95%；固定收益类证券为 0%-65%；现金或者到期日在一
年内的政府债券不低于 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%
＋同业存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月16 日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财
税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号文《关于
证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《财政部、国家税
务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2005]103
号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整
证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家税
务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作。另，自 2016 年 5
月 1 日起，在全国范围内将全面推开营业税改征增值税。本基金适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收增值税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收增值税和企业所得税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在
向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月1 日起，对所取得的股息红利
收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年1月 1 日起至2015 年 9
月 7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015 年9月 8 日及以后的，暂免征
收个人所得税。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企业
所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称
“兴业全球基金”）
基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业
银行”）
基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业 基金管理人的股东、基金销售机构 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
证券”）
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
兴业证券 3,115,340,899.61 28.74% 11,059,954,899.93 37.00%
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
兴业证券 - - 18,549,233.33 9.57%
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
兴业证券 - - 450,000,000.00 41.10%
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 2,294,017.67 27.14% 1,883,670.65 36.75%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 7,949,978.57 34.72% 5,364,122.21 37.22%
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
证券结算风险基金和买（卖）证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基
金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
48,134,499.27 75,605,106.26
其中： 支付销售机构的客
户维护费
8,466,890.88 14,078,719.03
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
8,022,416.47 12,600,851.06
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
无。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30
日
期初持有的基金份额 6,969,401.27 -
期间申购/买入总份额 13,737,463.94 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 0.00 -
期末持有的基金份额 20,706,865.21 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.4696% -
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份
额。
2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 738,676,445.21 18,343,726.27 2,350,829,428.32 14,490,706.59
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（ 2016年6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600162
香江
控股
2015年
12月24
日
2016
年12
月19
日
非公开
发行流
通受限
6.02 4.08 6,700,000 40,334,000.00 27,336,000.00 -
600162
香江
控股
2016年
6月27
日
2016
年12
月19
日
非公开
发行流
通受限
-转增
- 4.08 3,350,000 - 13,668,000.00 1
600758
红阳
能源
2015年
12月18
日
2016
年12
月15
日
非公开
发行流
通受限
8.01 9.32 13,730,000 109,977,300.00 127,963,600.00 -
002520
日发
精机
2015年
12月17
日
2016
年12
月19
日
非公开
发行流
通受限
22.03 14.71 3,086,702 68,000,045.06 45,405,386.42 -
002520
日发
精机
2016年
6月8日
2016
年12
月19
日
非公开
发行流
通受限
-转增
- 14.71 1,543,351 - 22,702,693.21 2
300083
劲胜
精密
2015年
12月28
日
2016
年12
月30
日
非公开
发行流
通受限
31.91 8.12 4,700,000 149,977,000.00 38,164,000.00 -
300083
劲胜
精密
2016年
5月30
日
2016
年12
月30
日
非公开
发行流
通受限
-转增
- 8.12 14,100,000 - 114,492,000.00 3
002427
尤夫
股份
2015年
7月13
日
2016
年7月
14日
非公开
发行流
通受限
15.02 19.88 6,624,913 99,506,193.26 131,703,270.44 -
000690
宝新
能源
2016年
4月25
日
2017
年4月
26日
非公开
发行流
通受限
6.90 6.72 15,217,400 105,000,060.00 102,260,928.00 -
002425
凯撒
股份
2016年
5月6日
2017
年5月
9日
非公开
发行流
通受限
21.57 21.64 2,549,800 54,999,186.00 55,177,672.00 -
300239
东宝
生物
2015年
11月11
2016
年11
非公开
发行流
11.42 7.35 905,676 10,342,819.92 6,656,718.60 - 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
日 月14
日
通受限
300239
东宝
生物
2016年
5月31
日
2016
年11
月14
日
非公开
发行流
通受限
-转增
- 7.35 905,676 - 6,656,718.60 4
600716
凤凰
股份
2016年
1月21
日
2017
年1月
18日
非公开
发行流
通受限
7.74 7.44 7,751,943 60,000,038.82 57,674,455.92 -
002792
通宇
通讯
2016年
3月21
日
2017
年3月
28日
新股流
通受限
22.94 59.80 77,621 1,780,625.74 4,641,735.80 -
002792
通宇
通讯
2016年
6月7日
2017
年3月
28日
新股流
通受限
-转增
- 59.80 38,811 - 2,320,897.80 5
002791
坚朗
五金
2016年
3月22
日
2017
年3月
29日
新股流
通受限
21.57 53.77 121,285 2,616,117.45 6,521,494.45 -
300508
维宏
股份
2016年
4月12
日
2017
年4月
19日
新股流
通受限
20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
601966
玲珑
轮胎
2016年
6月24
日
2016
年7月
6日
新股未
上市
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016年
6月23
日
2016
年7月
1日
新股未
上市
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
002805
丰元
股份
2016年
6月29
日
2016
年7月
7日
新股未
上市
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
300520
科大
国创
2016年
6月30
日
2016
年7月
8日
新股未
上市
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
1. 本基金持有的非公开发行股票香江控股，于 2016 年6 月27 日实施2015 年度权益分派方案，
以资本公积金向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.9元（含税） ；同时，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 5 股。本基金新增 3,350,000 股。
2. 本基金持有的非公开发行股票日发精机，于 2016 年 6 月 8 日实施 2015 年度权益分派方案，
以资本公积金向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5元（含税） ；同时，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 5 股。本基金新增 1,543,351 股。
3. 本基金持有的非公开发行股票劲胜精密，于 2016 年5 月30 日实施2015 年度权益分派方案，兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 30 股。本基金新增 14,100,000 股。
4. 本基金持有的非公开发行股票东宝生物，于 2016 年5 月31 日实施2015 年度权益分派方案，
以资本公积金向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3元（含税） ；同时，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 10 股。本基金新增 905,676股。
5. 本基金持有的网下发行新股股票通宇通讯，于 2016 年6月 7 日实施2015 年度权益分派方案，
以资本公积金向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税） ；同时，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 5 股。本基金新增 38,811 股。
6. 可流通日系本基金根据上市公司公告暂时确定，最终日期以上市公司公告为准。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600773
西藏
城投
2016
年6月
30日
筹划
重大
事项
15.67 - - 10,037,444 184,058,827.73 157,286,747.48 -
002452
长高
集团
2016
年6月
14日
筹划
重大
事项
12.02
2016
年7月
12日
10.82 1,501,466 18,265,678.70 18,047,621.32 -
300166
东方
国信
2016
年6月
8日
筹划
重大
事项
27.47 - - 497,839 12,421,108.83 13,675,637.33 -
002355
兴民
智通
2016
年5月
12日
筹划
重大
事项
19.35 - - 531,252 9,036,833.44 10,279,726.20 -
300246
宝莱
特
2016
年6月
27日
筹划
重大
事项
30.31
2016
年7月
1日
32.20 300,000 9,659,560.00 9,093,000.00 -
300284
苏交
科
2016
年5月
20日
筹划
重大
事项
19.49
2016
年8月
10日
21.44 347,900 6,406,238.00 6,780,571.00 -
600475
华光
股份
2016
年5月
18日
筹划
重大
事项
14.85 - - 249,950 4,760,078.50 3,711,757.50 -
000498
山东
路桥
2016
年6月
20日
筹划
重大
事项
5.76
2016
年7月
4日
6.11 299,980 1,716,402.02 1,727,884.80 -
300503 昊志 2016 临时 84.72 2016 82.99 1,863 14,382.36 157,833.36 - 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
机电 年6月
30日
停牌 年7月
5日
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 4,365,741,457.34 64.58
其中：股票 4,365,741,457.34 64.58
2 固定收益投资 365,443,950.90 5.41
其中：债券 365,443,950.90 5.41
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 746,663,004.04 11.05
7 其他各项资产 1,282,031,437.72 18.97
8 合计 6,759,879,850.00 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 90,674,371.26 1.35
C
制造业 2,602,566,180.10 38.66
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
370,043,436.12 5.50
E
建筑业 7,201,810.80 0.11
F
批发和零售业 268,395,407.75 3.99
G
交通运输、仓储和邮政业 40,282,229.42 0.60
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
156,450,565.78 2.32
J
金融业 47,098,013.65 0.70
K
房地产业 554,788,641.66 8.24
L
租赁和商务服务业 47,914,294.38 0.71
M
科学研究和技术服务业 28,006,920.58 0.42
N
水利、环境和公共设施管理业 14,584,470.50 0.22
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 11,763,416.00 0.17
R
文化、体育和娱乐业 107,936,250.74 1.60
S
综合 18,035,448.60 0.27
合计 4,365,741,457.34 64.85
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002594 比亚迪 7,846,495 478,714,659.95 7.11
2 600297 广汇汽车 27,229,600 237,169,816.00 3.52
3 600048 保利地产 24,999,885 215,749,007.55 3.21
4 601100 恒立液压 13,797,322 160,876,774.52 2.39
5 600773 西藏城投 10,037,444 157,286,747.48 2.34 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
6 300083 劲胜精密 18,800,000 152,656,000.00 2.27
7 600398 海澜之家 12,971,120 146,573,656.00 2.18
8 000333 美的集团 5,634,804 133,657,550.88 1.99
9 002427 尤夫股份 6,624,913 131,703,270.44 1.96
10 600758 红阳能源 13,730,000 127,963,600.00 1.90
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站
http://www.xyfunds.com.cn 的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000333 美的集团 459,607,500.00 6.68
2 002594 比亚迪 324,706,304.42 4.72
3 600297 广汇汽车 306,854,658.20 4.46
4 600048 保利地产 246,777,240.96 3.59
5 300431 暴风集团 243,622,500.00 3.54
6 002425 凯撒股份 220,457,622.94 3.20
7 300185 通裕重工 138,159,141.12 2.01
8 000625 长安汽车 136,438,842.20 1.98
9 600476 湘邮科技 105,180,048.48 1.53
10 000690 宝新能源 105,000,060.00 1.53
11 603006 联明股份 97,285,586.89 1.41
12 000697 炼石有色 82,876,863.07 1.20
13 300008 天海防务 79,759,171.65 1.16
14 002464 金利科技 78,163,100.57 1.14
15 002546 新联电子 76,304,298.34 1.11
16 002103 广博股份 75,701,229.70 1.10
17 300413 快乐购 75,160,000.00 1.09
18 600303 曙光股份 75,102,530.03 1.09
19 600325 华发股份 73,054,021.66 1.06
20 300400 劲拓股份 60,646,506.99 0.88
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000333 美的集团 334,493,308.06 4.86
2 300336 新文化 253,172,268.38 3.68
3 300431 暴风集团 234,745,774.46 3.41
4 000863 三湘股份 133,965,228.23 1.95
5 002425 凯撒股份 121,612,216.15 1.77
6 601636 旗滨集团 112,346,499.64 1.63
7 600476 湘邮科技 91,195,750.61 1.33
8 002152 广电运通 88,745,462.63 1.29
9 300145 中金环境 88,673,752.56 1.29
10 000697 炼石有色 85,347,864.17 1.24
11 600297 广汇汽车 84,562,007.50 1.23
12 300185 通裕重工 84,468,008.24 1.23
13 601886 江河集团 84,436,400.36 1.23
14 300413 快乐购 80,971,365.18 1.18
15 002464 金利科技 79,482,877.87 1.16
16 002546 新联电子 77,851,564.42 1.13
17 600303 曙光股份 75,306,281.52 1.09
18 300290 荣科科技 75,008,723.28 1.09
19 300008 天海防务 73,864,172.06 1.07
20 002103 广博股份 64,290,741.56 0.93
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,545,906,946.80
卖出股票收入（成交）总额 4,653,371,550.59
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 300,060,000.00 4.46
2 央行票据 - -
3 金融债券 - - 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 50,021,172.00 0.74
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 15,362,778.90 0.23
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 365,443,950.90 5.43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019537 16 国债 09 3,000,000 300,060,000.00 4.46
2 112030 11 鲁西债 479,130 50,021,172.00 0.74
3 132004 15 国盛 EB 158,690 15,362,778.90 0.23
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 28 页 共 32 页
7.11.3本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,744,555.57
2 应收证券清算款 1,273,056,058.75
3 应收股利 -
4 应收利息 4,612,643.15
5 应收申购款 1,618,180.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,282,031,437.72
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600773 西藏城投 157,286,747.48 2.34 筹划重大事项
2 300083 劲胜精密 152,656,000.00 2.27 非公开发行
3 002427 尤夫股份 131,703,270.44 1.96 非公开发行
4 600758 红阳能源 127,963,600.00 1.90 非公开发行
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 29 页 共 32 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
173,482 25,414.77 780,410,901.55 17.70% 3,628,594,815.06 82.30%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 周永良 2,188,202.00 1.93%
2 黄建鹏 1,064,100.00 0.94%
3 徐慧均 1,000,000.00 0.88%
4 陈振宇 988,100.00 0.87%
5 侯宝柱 850,000.00 0.75%
6 叶风 741,836.00 0.65%
7 江升 568,081.00 0.50%
8 叶芬 561,676.00 0.50%
9 杨喜梅 530,800.00 0.47%
10 魏乔英 530,000.00 0.47%
注：持有人为 LOF 基金场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
3,198,519.40 0.0725%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
>100
注：本基金的基金经理也是本公司高级管理人员及基金投资部门负责人，故上述两点统计数据有
重合部分。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 30 页 共 32 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2005 年 11 月3 日 ）基金份额总额
927,645,098.72
本报告期期初基金份额总额 4,277,588,866.62
本报告期基金总申购份额 458,105,063.24
减:本报告期基金总赎回份额 326,688,213.25
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 4,409,005,716.61
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人重大人事变动。
2016 年 5 月 9 日公告，自 2016 年 5 月 9 日起公司董事长、法定代表人由兰荣先生变更为庄
园芳女士；
2016 年 1月13 日公告，自 2016 年1月 13 日起郑文惠女士任公司副总经理。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——毕马威华振会计师事务所（特兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 31 页 共 32 页
殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 3,115,340,899.61 28.74% 2,294,017.67 27.14% -
海通证券 2 2,247,808,535.71 20.73% 1,700,966.65 20.13% -
方正证券 2 1,697,783,396.35 15.66% 1,071,813.45 12.68% -
中金公司 1 859,668,262.53 7.93% 800,608.12 9.47% -
申银万国 1 787,996,187.16 7.27% 733,855.97 8.68% -
中信建投 2 680,401,511.83 6.28% 497,577.89 5.89% -
光大证券 1 436,893,397.65 4.03% 406,875.50 4.81% -
东北证券 2 410,165,653.57 3.78% 381,988.86 4.52% -
中信证券 3 308,647,715.29 2.85% 287,710.34 3.40% -
民生证券 2 239,748,223.49 2.21% 223,278.05 2.64% -
国金证券 1 56,878,949.96 0.52% 52,970.91 0.63% -
金元证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 32 页 共 32 页
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
方正证券 5,588,536.90 48.60% - - - -
中金公司 - - - - - -
申银万国 - - 1,000,000,000.00 100.00% - -
中信建投 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中信证券 5,909,552.70 51.40% - - - -
民生证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
兴业全球基金管理有限公司
2016年8月24日
