银华沪深300指数分级证券投资基金
2016年半年度报告
2016 年6月30 日
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年 8 月24 日
银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ?
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15?
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46?
7.10? 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46?银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50?
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53?
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 56?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56?
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银华沪深 300 指数分级证券投资基金
基金简称 银华沪深 300 指数分级
场内简称 300 分级
基金主代码 161811
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 1月7 日
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 169,739,266.62 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2014-01-21
下属分级基金的基金简称 银华 300A 银华 300B 300 分级
下属分级基金的交易代码 150167 150168 161811
报告期末下属分级基金份
额总额
30,115,556.00 份 30,115,556.00 份 109,508,154.62 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风
险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
跟踪误差不超过 4％。
投资策略 本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化投
资平台，使用组合优化方法创建投资组合，从而实现对标的指数的
紧密跟踪。
本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算）占基金资产的比例为 85%－100%，投资于股票的资产不低
于基金资产的 85%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资
产不低于非现金资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 95％×沪深300 指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后） 。
风险收益特征 本基金为复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的
特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看，银华 300A 份额具有低
风险、收益相对稳定的特征；银华 300B 份额具有高风险、高预期收
益的特征。 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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下属分级基金的风险收益
特征
低风险、收益相对稳
定。
高风险、 高预期收益。 较高风险、较高预期
收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 田青
联系电话 (010)58163000 （010）67595096
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 （010）67595096
传真 (010)58163027 （010）66275853
注册地址 广东省深圳市深南大道
6008 号特区报业大厦 19层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北京市东城区东长安街 1 号
东方广场东方经贸城 C2办
公楼 15 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼长安兴融中心
邮政编码 100738 100033
法定代表人 王珠林 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -3,274,858.40
本期利润 -24,976,948.17
加权平均基金份额本期利润 -0.1466
本期加权平均净值利润率 -18.35%银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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本期基金份额净值增长率 -15.55%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -16,442,590.69
期末可供分配基金份额利润 -0.0969
期末基金资产净值 137,308,221.60
期末基金份额净值 0.809
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 28.31%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.37% 0.96% -0.46% 0.93% 0.83% 0.03%
过去三个月 -0.98% 1.00% -1.88% 0.96% 0.90% 0.04%
过去六个月 -15.55% 1.79% -14.66% 1.75% -0.89% 0.04%
过去一年 -30.25% 2.25% -28.01% 2.19% -2.24% 0.06%
自基金合同
生效起至今
28.31% 1.85% 39.32% 1.84% -11.01% 0.01%
注： 本基金的业绩比较基准为： 95％×沪深 300 指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率 （税后） 。
由于本基金的投资标的为沪深 300 指数，且本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为 95％×沪深 300 指数收益率＋5%×商业银行
活期存款利率（税后） 。 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起三个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置
比例已经符合基金合同约定：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）占基金资产的比例为 85%-100%，投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于沪深
300 指数成分股和备选成分股的资产不低于非现金资产的 90%； 每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别
为：西南证券股份有限公司 49%、第一创业证券股份有限公司 29%、东北证券股份有限公司 21%及
山西海鑫实业股份有限公司 1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会
许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
截至 2016 年6 月30 日，本基金管理人管理着 62只证券投资基金，具体包括银华优势企业证
券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证
券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华
富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资
基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主
题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分级
证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF） 、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华
信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF） 、银华中证等权重 90 指数分
级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、
银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘
精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF） 、上证50 等权重交易型
开放式指数证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中
证中票 50 指数债券型证券投资基金（LOF） 、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF） 、银
华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券
投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基
金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币
市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金和银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债
券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、
银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、
银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置
混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投
资基金、银华中证国防安全指数分级证券投资基金、银华中证一带一路主题指数分级证券投资基
金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开
放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主
题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券
投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华
多元视野灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年
金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周大鹏先
生
本基金
的基金
经理
2014 年 1
月7日
- 7 年
硕士学位。毕业于中国人民大学；
2008年7月加盟银华基金管理有限
公司，曾担任银华基金管理有限公
司量化投资部研究员及基金经理助
理等职，自 2012 年 8 月 23 日起兼
任上证 50 等权重交易型开放式指
数证券投资基金基金经理，自 2012
年 8 月 29 日起兼任银华上证 50 等
权重交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理，自 2013 年 5
月22日起至2016年4月25日期间
兼任银华中证成长股债恒定组合
30/70指数证券投资基金基金经理，
自 2016 年 1 月 14 日起兼任银华恒
生中国企业指数分级证券投资基金
基金经理。具有从业资格。国籍：
中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》及其各项实施准则、 《银华沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法
律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,
为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，制 定
了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证
公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，股市大幅回调后呈现缩量交易、窄幅震荡的态势。经济维持低速增长，基本符合预
期。去年人民币急速贬值，促使境内资金外流，在今年强化资本管制后，资金外流有所减缓。年
初房地产去库存政策，一度造成了资金的分流。资金的流动是上半年行情的主因。
在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方
式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基
金的跟踪误差控制在合理水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.809 元，本报告期份额净值增长率为-15.55%，同期业绩
比较基准收益率为-14.66%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在 0.35%之内，年化跟踪误差控银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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制在4%之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年下半年，我们对市场持相对谨慎的态度。
欧美经济复苏进程再遇波折，预计英国退欧逆全球一体化而动，短期将对欧美经济产生负面
影响，我国进出口增速将继续维持低位。收入分配制度仍缺乏实质改革，消费总体将继续低速增
长。去产能过程稳步进行，制造业投资增速维持低位；房地产去库存过程艰难，投资增速在二季
度基础上有所回落；在底线思维指导下，政府财政发力，基建投资进一步增长。综合以上因素，
经济增长低位徘徊，我们对股市持相对谨慎的态度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核
部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干） ，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员
和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定
价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据银华沪深 300 指数分级证券投资基金合同的约定， 本基金 （包括 300分级份额、 银华300A
份额、银华 300B 份额）不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：银华沪深 300 指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,831,001.07 9,061,354.19
结算备付金
- 130,048.95
存出保证金
12,481.69 70,991.17
交易性金融资产 6.4.7.2 128,975,655.96 152,377,480.06
其中：股票投资
128,975,655.96 152,377,480.06
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 --
应收证券清算款
--银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 14 页 共 56 页
应收利息 6.4.7.5 2,078.89 2,299.78
应收股利
--
应收申购款
3,285.33 26,496.79
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
137,824,502.94 161,668,670.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
60,212.73 115,353.53
应付管理人报酬
111,451.39 140,139.31
应付托管费
24,519.30 30,830.65
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 14,550.81 90,320.99
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 305,547.11 399,059.50
负债合计
516,281.34 775,703.98
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 153,750,812.29 152,202,457.11
未分配利润 6.4.7.10 -16,442,590.69 8,690,509.85
所有者权益合计
137,308,221.60 160,892,966.96
负债和所有者权益总计
137,824,502.94 161,668,670.94
注：报告截止日 2016 年6 月30 日，300 分级份额净值为人民币 0.809 元，银华 300A份额净值为
人民币 1.029 元，银华 300B 份额净值为人民币 0.589 元；基金份额总额为 169,739,266.62 份，
其中 300 分级份额为 109,508,154.62份，银华 300A 份额为30,115,556.00 份，银华 300B 份额为
30,115,556.00份。
6.2 利润表
会计主体：银华沪深 300 指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 15 页 共 56 页
年6月30日 2015年6 月30 日
一、收入
-23,745,623.09 139,466,188.50
1.利息收入
45,818.24 154,107.34
其中：存款利息收入 6.4.7.11 45,818.24 154,107.34
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,111,153.41 144,780,902.56
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,291,707.59 142,043,574.60
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 --
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 --
贵金属投资收益 6.4.7.14 --
衍生工具收益 6.4.7.15 --
股利收益 6.4.7.16 1,180,554.18 2,737,327.96
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -21,702,089.77 -6,051,730.94
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 21,801.85 582,909.54
减：二、费用
1,231,325.08 5,095,248.39
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 677,177.28 2,635,570.46
2．托管费 6.4.10.2.2 148,979.00 579,825.51
3．销售服务费 6.4.10.2.3 --
4．交易费用 6.4.7.19 96,435.21 1,558,871.83
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.20 308,733.59 320,980.59
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-24,976,948.17 134,370,940.11
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-24,976,948.17 134,370,940.11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华沪深 300 指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 16 页 共 56 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
152,202,457.11 8,690,509.85 160,892,966.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -24,976,948.17 -24,976,948.17
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
1,548,355.18 -156,152.37 1,392,202.81
其中：1.基金申购款 22,964,256.21 -2,694,152.04 20,270,104.17
2.基金赎回款 -21,415,901.03 2,537,999.67 -18,877,901.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
153,750,812.29 -16,442,590.69 137,308,221.60
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
435,084,924.61 18,571,619.03 453,656,543.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 134,370,940.11 134,370,940.11
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-158,451,113.63 -75,266,973.81 -233,718,087.44
其中：1.基金申购款 376,833,164.94 34,599,677.60 411,432,842.54
2.基金赎回款 -535,284,278.57 -109,866,651.41 -645,150,929.98
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
276,633,810.98 77,675,585.33 354,309,396.31
银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王立新______
______杨清______
____龚飒____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银华沪深 300 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）由银华沪深 300 指数证券投资
基金（LOF）转型而成。依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）基金监管部《关
于银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议备案的回函》 （证监许可字
[2013]1061号） ，银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)终止上市，采用分级运作，并修订基金合
同。自2014年1月7日起， 《银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》失效且《银华沪深
300 指数分级证券投资基金基金合同》生效，同时“银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)”更名
为“银华沪深 300 指数分级证券投资基金”。本基金为契约型开放式，存续期限不定。于基金合
同生效日，本基金规模为 249,941,223.01 份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理有限
公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
本基金的基金份额包括银华沪深 300 指数分级证券投资基金之基础份额（即“300 分级份
额”） 、银华沪深 300 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“银华 300A 份额”）与银华
沪深 300 指数分级证券投资基金之积极收益类份额（即“银华 300B 份额”） 。其中，银华 300A
份额、银华 300B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。基金管理人进行分级运作起始
折算，将在分级运作起始折算基准日登记在册的 300 分级份额，以折算前的基金份额净值为基础，
折算成基金份额净值为 1.00 元的300分级份额，300 分级份额数按折算比例相应调整。在基金合
同生效日，在分级运作自动分离日对折算后的场内 300 分级份额按照 1:1 的比例自动分离为银华
300A 份额和银华 300B 份额。基金合同生效后，300 分级份额保留原有基金代码，只可以进行场内
与场外的申购和赎回，但不上市交易。银华 300A 份额与银华 300B 份额交易代码不同，只可在深
圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
在银华 300A 份额、300 分级份额存续期内的每个会计年度 12 月第一个工作日，本基金将按
照以下规则进行基金的定期份额折算。第一个定期折算期间指基金合同生效日至基金合同生效日
之后最近一个 11 月 30日， 第二个及之后的定期折算期间指每个会计年度的 12 月1日至下一会计
年度的 11 月 30 日。银华 300A 份额和银华 300B 份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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计算，对银华 300A 份额的应得收益进行定期份额折算，每 2 份 300 分级份额将按 1 份银华 300A
份额获得约定应得收益的新增折算份额。对于银华 300A 份额期末的约定应得收益，即银华 300A
份额每个定期折算期间期末即 11 月 30 日份额净值超出 1.000 元部分，将折算为场内 300 分级份
额分配给银华300A份额持有人。 300分级份额持有人持有的每2份300分级份额将按1份银华300A
份额获得新增 300 分级份额的分配。持有场外 300 分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式
获得新增场外 300 分级份额的分配；持有场内 300 分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式
获得新增场内 300 分级份额的分配。经过上述份额折算，银华 300A 份额和 300 分级份额的基金份
额净值将相应调整。每个会计年度 12 月第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对银华
300A 份额和300 分级份额进行定期份额折算。
除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当 300 分级份额的
基金份额净值达到 1.500 元及以上；当银华 300B份额的基金份额参考净值达到 0.250 元及以下。
在份额折算期间的份额净值计算保留小数位以份额折算相关公告为准。
当 300 分级份额的基金份额净值达到 1.500 元及以上后，本基金将分别对银华 300A份额、银
华 300B 份额和 300 分级份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保银华 300A 份额和银华 300B
份额的比例为 1：1，份额折算后银华 300A 份额、银华 300B份额的基金份额参考净值和 300 分级
份额的基金份额净值均调整为1元。 当银华300B份额的基金份额参考净值达到0.250元及以下后，
本基金将分别对银华 300A 份额、银华 300B 份额和 300 分级份额进行份额折算，份额折算后本基
金将确保银华 300A 份额和银华 300B份额的比例为 1：1，份额折算后 300 分级份额的基金份额净
值、银华 300A 份额和银华 300B 份额的基金份额参考净值均调整为 1 元。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股、备选成份股、新股
（含首次公开发行和增发） 、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股
指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－100%，投资于股票的资产不低于
基金资产的 85%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 90%；每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准选定为：95%×沪深
300 指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后） 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格
式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年1月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年（含1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年9月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 8,831,001.07
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 8,831,001.07
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 139,871,731.74 128,975,655.96 -10,896,075.78
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 139,871,731.74 128,975,655.96 -10,896,075.78
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 22 页 共 56 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 1,997.10
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 76.19
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 5.60
合计 2,078.89
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 14,550.81
银行间市场应付交易费用 -
合计 14,550.81
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 193.58
其他应付款 3,963.25
预提费用 201,390.28
指数使用费 100,000.00
合计 305,547.11银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 23 页 共 56 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 168,033,890.68 152,202,457.11
本期申购 25,355,475.25 22,964,256.21
本期赎回(以"-"号填列) -23,650,099.31 -21,415,901.03
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 169,739,266.62 153,750,812.29
注：根据本基金基金合同规定，投资者可申购、赎回 300 分级份额，银华 300A 份额和银华 300B
份额只可在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单独披露银华 300A 份额和银华 300B 份额的
情况。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 23,824,907.93 -15,134,398.08 8,690,509.85
本期利润 -3,274,858.40 -21,702,089.77 -24,976,948.17
本期基金份额交易
产生的变动数
259,295.83 -415,448.20 -156,152.37
其中：基金申购款 3,267,953.87 -5,962,105.91 -2,694,152.04
基金赎回款 -3,008,658.04 5,546,657.71 2,537,999.67
本期已分配利润 ---
本期末 20,809,345.36 -37,251,936.05 -16,442,590.69
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
活期存款利息收入 45,151.89
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 455.28
其他 211.07银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 24 页 共 56 页
合计 45,818.24
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
卖出股票成交总额 31,525,034.40
减：卖出股票成本总额 34,816,741.99
买卖股票差价收入 -3,291,707.59
6.4.7.13 债券投资收益
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,180,554.18
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,180,554.18
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
1.交易性金融资产 -21,702,089.77
——股票投资 -21,702,089.77银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 25 页 共 56 页
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -21,702,089.77
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金赎回费收入 21,801.85
合计 21,801.85
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
交易所市场交易费用
96,435.21
银行间市场交易费用
-
合计
96,435.21
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
审计费用 22,376.90
信息披露费 149,178.12
银行费用 1,343.31
指数使用费 100,000.00
账户服务费 6,000.00
上市费 29,835.26
合计 308,733.59
银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 26 页 共 56 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
西南证券 - - 68,199,949.88 7.20%
第一创业 - - 24,134,125.03 2.55%
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 27 页 共 56 页
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
西南证券 62,090.27 7.20% 62,090.27 14.64%
第一创业 21,977.07 2.55% - -
注：1、本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
2、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后
的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
677,177.28 2,635,570.46
其中： 支付销售机构的客
户维护费
74,391.40 219,834.00
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
148,979.00 579,825.51银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 28 页 共 56 页
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.22%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注： ：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资银华 300A、银华 300B、
300 分级基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有银华 300A、银华
300B、300 分级份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 8,831,001.07 45,151.89 22,965,287.67 142,300.46
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括 300 分级份额、银华 300A 份额、银
华 300B 份额）不进行收益分配。 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 29 页 共 56 页
6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
月21
日
重大
事项
18.20
2016
年7月
4日
21.99 122,534 1,522,350.512,230,118.80 -
000651
格力
电器
2016
年2月
22日
重大
事项
22.07 - - 70,557 1,351,524.171,557,192.99 -
600019
宝钢
股份
2016
年6月
27日
重大
事项
4.90 - - 74,914 443,767.01 367,078.60 -
002465
海格
通信
2016
年6月
13日
重大
事项
12.44 - - 26,662 312,528.61 331,675.28 -
600649
城投
控股
2016
年6月
20日
重大
事项
14.36 - - 22,690 209,800.22 325,828.40 -
000728
国元
证券
2016
年6月
8日
重大
事项
16.72
2016
年7月
8日
17.37 18,293 448,377.56 305,858.96 -
002065
东华
软件
2015
年12
月22
日
重大
事项
18.72
2016
年7月
4日
22.59 12,353 258,663.49 231,248.16 -
000415
渤海
金控
2016
年2月
1日
重大
事项
6.82
2016
年8月
17日
7.82 27,022 232,048.53 184,290.04 -
002129
中环
股份
2016
年4月
25日
重大
事项
8.29 - - 20,514 225,017.58 170,061.06 -
600005
武钢
股份
2016
年6月
27日
重大
事项
2.76 - - 61,279 370,825.40 169,130.04 -
000629 *ST 2016 重大 2.39 - - 66,763 216,058.03 159,563.57 - 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 30 页 共 56 页
钒钛 年5月
26日
事项
600986
科达
股份
2016
年6月
27日
重大
事项
15.98
2016
年7月
18日
17.58 11 257.05 175.78 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监
督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在
6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能及时变现。此外，本银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 31 页 共 56 页
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年
以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额
一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性
指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险。本基金的生息资产主要为银行存款
及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1 个月以内 1-3个月
3个月
-1年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,831,001.07 - - - - - 8,831,001.07
存出保证金 12,481.69 - - - - - 12,481.69
交易性金融资产 - - - - -128,975,655.96128,975,655.96
应收利息 - - - - - 2,078.89 2,078.89
应收申购款 497.02 - - - - 2,788.31 3,285.33
资产总计 8,843,979.78 - - - -128,980,523.16137,824,502.94
负债
应付赎回款 - - - - - 60,212.73 60,212.73
应付管理人报酬 - - - - - 111,451.39 111,451.39
应付托管费 - - - - - 24,519.30 24,519.30
应付交易费用 - - - - - 14,550.81 14,550.81
其他负债 - - - - - 305,547.11 305,547.11
负债总计 - - - - - 516,281.34 516,281.34
利率敏感度缺口 8,843,979.78 - - - -128,464,241.82137,308,221.60
上年度末
2015年12月31日
1 个月以内 1-3个月
3个月
-1年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 32 页 共 56 页
银行存款 9,061,354.19 - - - - - 9,061,354.19
结算备付金 130,048.95 - - - - - 130,048.95
存出保证金 70,991.17 - - - - - 70,991.17
交易性金融资产 - - - - -152,377,480.06152,377,480.06
应收利息 - - - - - 2,299.78 2,299.78
应收申购款 - - - - - 26,496.79 26,496.79
资产总计 9,262,394.31 - - - -152,406,276.63161,668,670.94
负债
应付赎回款 - - - - - 115,353.53 115,353.53
应付管理人报酬 - - - - - 140,139.31 140,139.31
应付托管费 - - - - - 30,830.65 30,830.65
应付交易费用 - - - - - 90,320.99 90,320.99
其他负债 - - - - - 399,059.50 399,059.50
负债总计 - - - - - 775,703.98 775,703.98
利率敏感度缺口 9,262,394.31 - - - -151,630,572.65160,892,966.96
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金在报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款，除银行存款外的金融资产和金融
负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股、备选成份股、
新股（含首次公开发行和增发） 、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。基金的投资组合比例为：本基金所持
有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%-100%，
投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于沪深 300 指数成分股和备选成分股的资产不低
于非现金资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。于本报告期末，本基金面临的整体
其他价格风险列示如下： 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 33 页 共 56 页
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 128,975,655.96 93.93 152,377,480.06 94.71
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 128,975,655.96 93.93 152,377,480.06 94.71
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
+5% 7,014,448.22 15,883,353.66
-5% -7,014,448.22 -15,883,353.66
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 34 页 共 56 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 128,975,655.96 93.58
其中：股票 128,975,655.96 93.58
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,831,001.07 6.41
7 其他各项资产 17,845.91 0.01
8 合计 137,824,502.94 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 100,608.82 0.07
B 采矿业 4,537,202.07 3.30
C 制造业 40,377,853.77 29.41
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,149,849.64 3.75
E 建筑业 4,248,185.00 3.09
F 批发和零售业 3,048,576.65 2.22
G 交通运输、仓储和邮政业 3,961,667.72 2.89
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
7,917,535.04 5.77
J 金融业 47,047,195.09 34.26
K 房地产业 6,486,666.62 4.72
L 租赁和商务服务业 1,567,344.45 1.14
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 913,434.64 0.67银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 35 页 共 56 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 221,444.86 0.16
R 文化、体育和娱乐业 2,454,903.59 1.79
S 综合 647,104.65 0.47
合计 128,679,572.61 93.72
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 159,563.57 0.12
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
--
E 建筑业 175.78 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 136,344.00 0.10
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
--
O
居民服务、修理和其他服务
业
--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 296,083.35 0.22
7.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 36 页 共 56 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 165,684 5,308,515.36 3.87
2 600016 民生银行 361,483 3,228,043.19 2.35
3 601166 兴业银行 203,895 3,107,359.80 2.26
4 600036 招商银行 157,677 2,759,347.50 2.01
5 601328 交通银行 420,064 2,364,960.32 1.72
6 600519 贵州茅台 7,668 2,238,442.56 1.63
7 000002 万
科Ａ 122,534 2,230,118.80 1.62
8 601398 工商银行 502,240 2,229,945.60 1.62
9 600000 浦发银行 132,270 2,059,443.90 1.50
10 600030 中信证券 120,350 1,953,280.50 1.42
11 600837 海通证券 123,752 1,908,255.84 1.39
12 601288 农业银行 584,481 1,870,339.20 1.36
13 601169 北京银行 154,989 1,607,235.93 1.17
14 000651 格力电器 70,557 1,557,192.99 1.13
15 600887 伊利股份 92,778 1,546,609.26 1.13
16 601601 中国太保 48,107 1,300,813.28 0.95
17 601766 中国中车 140,156 1,285,230.52 0.94
18 000783 长江证券 109,397 1,269,005.20 0.92
19 600900 长江电力 100,965 1,261,052.85 0.92
20 601668 中国建筑 229,339 1,220,083.48 0.89
21 000333 美的集团 48,971 1,161,592.12 0.85
22 601988 中国银行 322,278 1,034,512.38 0.75
23 600104 上汽集团 50,581 1,026,288.49 0.75
24 601688 华泰证券 49,913 944,353.96 0.69
25 000858 五 粮 液 29,001 943,402.53 0.69
26 601818 光大银行 243,479 915,481.04 0.67
27 000001 平安银行 105,064 914,056.80 0.67
28 601989 中国重工 142,782 903,810.06 0.66
29 600048 保利地产 103,761 895,457.43 0.65
30 600276 恒瑞医药 21,588 865,894.68 0.63
31 000725 京东方Ａ 363,393 839,437.83 0.61
32 600015 华夏银行 81,751 808,517.39 0.59
33 300104 乐视网 14,554 770,052.14 0.56银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 37 页 共 56 页
34 600028 中国石化 160,769 758,829.68 0.55
35 000776 广发证券 45,245 758,306.20 0.55
36 600999 招商证券 44,469 733,738.50 0.53
37 300059 东方财富 32,648 724,785.60 0.53
38 600518 康美药业 47,357 719,352.83 0.52
39 600958 东方证券 40,347 678,233.07 0.49
40 002450 康得新 39,404 673,808.40 0.49
41 002304 洋河股份 9,247 665,044.24 0.48
42 002736 国信证券 37,542 647,599.50 0.47
43 002024 苏宁云商 57,007 619,096.02 0.45
44 600153 建发股份 51,188 614,256.00 0.45
45 002415 海康威视 28,000 600,880.00 0.44
46 601390 中国中铁 85,479 595,788.63 0.43
47 601006 大秦铁路 90,946 585,692.24 0.43
48 002594 比亚迪 9,550 582,645.50 0.42
49 000166 申万宏源 68,208 573,629.28 0.42
50 002739 万达院线 7,171 572,962.90 0.42
51 002673 西部证券 21,397 553,326.42 0.40
52 601857 中国石油 74,303 537,210.69 0.39
53 601628 中国人寿 25,526 531,451.32 0.39
54 601377 兴业证券 71,747 530,210.33 0.39
55 600795 国电电力 180,255 528,147.15 0.38
56 601186 中国铁建 52,766 525,549.36 0.38
57 601009 南京银行 55,657 522,619.23 0.38
58 000063 中兴通讯 36,092 517,559.28 0.38
59 601336 新华保险 12,776 516,150.40 0.38
60 000538 云南白药 7,936 510,284.80 0.37
61 600570 恒生电子 7,549 504,046.73 0.37
62 600050 中国联通 129,623 493,863.63 0.36
63 300017 网宿科技 7,301 490,627.20 0.36
64 601899 紫金矿业 145,000 488,650.00 0.36
65 600637 东方明珠 20,108 488,021.16 0.36
66 601985 中国核电 71,452 488,017.16 0.36
67 600011 华能国际 64,250 483,160.00 0.35
68 601901 方正证券 62,949 482,189.34 0.35
69 000625 长安汽车 34,511 471,765.37 0.34
70 002230 科大讯飞 13,794 453,132.90 0.33
71 600585 海螺水泥 30,569 444,473.26 0.32
72 600111 北方稀土 33,391 444,434.21 0.32银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 38 页 共 56 页
73 000503 海虹控股 11,043 444,039.03 0.32
74 002142 宁波银行 29,855 441,256.90 0.32
75 601555 东吴证券 32,122 430,434.80 0.31
76 600010 包钢股份 149,418 427,335.48 0.31
77 601099 太平洋 69,558 426,390.54 0.31
78 601088 中国神华 30,276 425,983.32 0.31
79 600547 山东黄金 10,932 425,364.12 0.31
80 300024 机器人 16,748 425,231.72 0.31
81 000423 东阿阿胶 7,997 422,481.51 0.31
82 601211 国泰君安 23,333 415,094.07 0.30
83 600690 青岛海尔 46,699 414,687.12 0.30
84 600100 同方股份 27,158 406,283.68 0.30
85 300027 华谊兄弟 29,883 404,615.82 0.29
86 600705 中航资本 68,642 403,614.96 0.29
87 600066 宇通客车 20,375 403,425.00 0.29
88 600271 航天信息 16,930 402,934.00 0.29
89 002241 歌尔股份 14,019 402,064.92 0.29
90 600703 三安光电 19,487 389,155.39 0.28
91 600009 上海机场 14,727 383,638.35 0.28
92 600029 南方航空 53,744 379,432.64 0.28
93 600109 国金证券 27,792 374,636.16 0.27
94 601198 东兴证券 15,292 373,736.48 0.27
95 000100 TCL 集团 112,027 368,568.83 0.27
96 600019 宝钢股份 74,914 367,078.60 0.27
97 002202 金风科技 23,938 362,181.94 0.26
98 601669 中国电建 63,086 360,221.06 0.26
99 600383 金地集团 34,423 356,622.28 0.26
100 001979 招商蛇口 24,981 355,979.25 0.26
101 600535 天士力 9,903 354,131.28 0.26
102 300070 碧水源 23,693 352,551.84 0.26
103 600115 东方航空 51,910 343,125.10 0.25
104 600886 国投电力 51,925 342,705.00 0.25
105 601727 上海电气 45,264 342,195.84 0.25
106 600089 特变电工 39,692 338,175.84 0.25
107 000009 中国宝安 24,377 333,964.90 0.24
108 000768 中航飞机 16,944 333,627.36 0.24
109 600196 复星医药 17,508 333,002.16 0.24
110 600340 华夏幸福 13,621 332,079.98 0.24
111 002465 海格通信 26,662 331,675.28 0.24银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 39 页 共 56 页
112 601888 中国国旅 7,526 330,993.48 0.24
113 002456 欧菲光 11,054 326,093.00 0.24
114 600649 城投控股 22,690 325,828.40 0.24
115 600177 雅戈尔 23,534 324,533.86 0.24
116 000069 华侨城Ａ 50,176 321,126.40 0.23
117 000568 泸州老窖 10,781 320,195.70 0.23
118 002252 上海莱士 8,483 319,639.44 0.23
119 600485 信威集团 17,907 319,460.88 0.23
120 601607 上海医药 17,644 318,474.20 0.23
121 600023 浙能电力 62,334 317,280.06 0.23
122 000895 双汇发展 15,166 316,666.08 0.23
123 601600 中国铝业 83,839 316,073.03 0.23
124 600804 鹏博士 17,322 315,780.06 0.23
125 300315 掌趣科技 29,707 311,626.43 0.23
126 000793 华闻传媒 31,362 309,856.56 0.23
127 000728 国元证券 18,293 305,858.96 0.22
128 600118 中国卫星 9,070 304,752.00 0.22
129 601788 光大证券 17,900 303,226.00 0.22
130 600867 通化东宝 14,627 302,632.63 0.22
131 600061 国投安信 16,900 301,158.00 0.22
132 600352 浙江龙盛 34,909 300,915.58 0.22
133 600660 福耀玻璃 21,450 300,300.00 0.22
134 600406 国电南瑞 22,361 298,966.57 0.22
135 002008 大族激光 13,088 298,929.92 0.22
136 601919 中国远洋 58,358 296,458.64 0.22
137 600489 中金黄金 26,373 296,432.52 0.22
138 600208 新湖中宝 69,571 294,285.33 0.21
139 600031 三一重工 58,254 292,435.08 0.21
140 600739 辽宁成大 18,712 291,345.84 0.21
141 002236 大华股份 22,215 291,016.50 0.21
142 601018 宁波港 58,777 290,946.15 0.21
143 000338 潍柴动力 37,008 289,032.48 0.21
144 000917 电广传媒 17,329 286,448.37 0.21
145 600221 海南航空 90,328 286,339.76 0.21
146 600309 万华化学 16,540 286,142.00 0.21
147 002500 山西证券 17,270 285,991.20 0.21
148 300124 汇川技术 14,613 283,492.20 0.21
149 002475 立讯精密 14,380 282,567.00 0.21
150 600718 东软集团 15,227 278,958.64 0.20银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 40 页 共 56 页
151 600674 川投能源 33,704 278,395.04 0.20
152 000157 中联重科 67,152 277,337.76 0.20
153 002183 怡 亚 通 19,300 276,376.00 0.20
154 601618 中国中冶 74,524 274,993.56 0.20
155 000623 吉林敖东 10,994 274,300.30 0.20
156 000559 万向钱潮 17,514 273,218.40 0.20
157 600741 华域汽车 19,249 269,678.49 0.20
158 000540 中天城投 43,008 267,939.84 0.20
159 000839 中信国安 12,500 266,375.00 0.19
160 601998 中信银行 46,878 265,798.26 0.19
161 000876 新 希 望 31,896 265,374.72 0.19
162 601111 中国国航 39,063 264,065.88 0.19
163 000630 铜陵有色 102,365 260,007.10 0.19
164 601933 永辉超市 62,230 257,009.90 0.19
165 600415 小商品城 41,576 256,939.68 0.19
166 600663 陆家嘴 11,217 255,186.75 0.19
167 600018 上港集团 49,624 253,082.40 0.18
168 002385 大北农 31,382 252,938.92 0.18
169 000963 华东医药 3,722 250,862.80 0.18
170 600085 同仁堂 8,382 249,699.78 0.18
171 600839 四川长虹 56,481 249,646.02 0.18
172 000060 中金岭南 23,655 246,721.65 0.18
173 603993 洛阳钼业 59,354 246,319.10 0.18
174 601800 中国交建 23,370 246,086.10 0.18
175 600068 葛洲坝 42,264 245,976.48 0.18
176 002081 金 螳 螂 24,271 243,195.42 0.18
177 000792 盐湖股份 11,432 241,215.20 0.18
178 000046 泛海控股 23,842 241,042.62 0.18
179 002292 奥飞娱乐 8,020 240,199.00 0.17
180 000826 启迪桑德 7,848 239,756.40 0.17
181 000750 国海证券 32,302 238,711.78 0.17
182 600150 中国船舶 10,606 236,089.56 0.17
183 000413 东旭光电 27,439 235,701.01 0.17
184 600583 海油工程 33,836 233,806.76 0.17
185 600398 海澜之家 20,654 233,390.20 0.17
186 002065 东华软件 12,353 231,248.16 0.17
187 600816 安信信托 13,500 227,745.00 0.17
188 600157 永泰能源 57,007 224,607.58 0.16
189 002007 华兰生物 7,102 223,002.80 0.16银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 41 页 共 56 页
190 000402 金 融 街 22,878 222,374.16 0.16
191 300144 宋城演艺 8,903 221,773.73 0.16
192 300015 爱尔眼科 6,062 221,444.86 0.16
193 600588 用友网络 11,162 218,551.96 0.16
194 000977 浪潮信息 9,200 215,740.00 0.16
195 600895 张江高科 11,861 214,446.88 0.16
196 600060 海信电器 12,045 212,955.60 0.16
197 600074 保千里 14,100 210,372.00 0.15
198 601106 中国一重 40,018 208,493.78 0.15
199 300058 蓝色光标 21,447 208,250.37 0.15
200 600446 金证股份 5,700 204,915.00 0.15
201 600688 上海石化 33,516 204,447.60 0.15
202 601333 广深铁路 51,881 202,854.71 0.15
203 600820 隧道股份 24,093 202,140.27 0.15
204 600332 白云山 8,181 201,579.84 0.15
205 600642 申能股份 34,880 200,211.20 0.15
206 601098 中南传媒 11,035 199,843.85 0.15
207 000425 徐工机械 64,980 198,838.80 0.14
208 600256 广汇能源 47,940 196,554.00 0.14
209 300002 神州泰岳 18,281 194,509.84 0.14
210 002470 金正大 24,030 193,441.50 0.14
211 601866 中海集运 48,501 192,063.96 0.14
212 601258 庞大集团 69,387 190,814.25 0.14
213 600376 首开股份 17,100 190,152.00 0.14
214 600027 华电国际 37,419 185,224.05 0.13
215 600252 中恒集团 42,514 184,510.76 0.13
216 000415 渤海金控 27,022 184,290.04 0.13
217 600737 中粮屯河 15,700 181,335.00 0.13
218 600875 东方电气 18,376 180,452.32 0.13
219 601718 际华集团 23,610 180,380.40 0.13
220 000709 河钢股份 64,941 179,886.57 0.13
221 601991 大唐发电 45,882 178,480.98 0.13
222 600873 梅花生物 28,555 177,326.55 0.13
223 600373 中文传媒 8,480 175,960.00 0.13
224 601021 春秋航空 3,662 175,556.28 0.13
225 600362 江西铜业 12,772 172,166.56 0.13
226 002129 中环股份 20,514 170,061.06 0.12
227 600005 武钢股份 61,279 169,130.04 0.12
228 300133 华策影视 10,773 167,735.61 0.12银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 42 页 共 56 页
229 600170 上海建工 43,664 167,233.12 0.12
230 601117 中国化学 30,184 166,917.52 0.12
231 600704 物产中大 17,520 163,987.20 0.12
232 000729 燕京啤酒 21,552 163,579.68 0.12
233 600037 歌华有线 10,600 161,226.00 0.12
234 000039 中集集团 11,339 160,673.63 0.12
235 601179 中国西电 31,398 159,187.86 0.12
236 000061 农 产 品 13,043 158,602.88 0.12
237 601225 陕西煤业 30,584 158,119.28 0.12
238 600372 中航电子 8,040 156,538.80 0.11
239 300251 光线传媒 13,508 156,152.48 0.11
240 601633 长城汽车 18,478 155,954.32 0.11
241 000778 新兴铸管 33,475 155,324.00 0.11
242 601872 招商轮船 32,458 151,903.44 0.11
243 002027 分众传媒 9,200 151,892.00 0.11
244 300146 汤臣倍健 11,146 150,916.84 0.11
245 600038 中直股份 3,600 149,328.00 0.11
246 601992 金隅股份 19,110 148,102.50 0.11
247 601216 君正集团 19,387 144,820.89 0.11
248 601898 中煤能源 28,008 144,521.28 0.11
249 000999 华润三九 5,939 143,842.58 0.10
250 600008 首创股份 36,874 143,439.86 0.10
251 002195 二三四五 11,654 143,227.66 0.10
252 300168 万达信息 5,500 142,945.00 0.10
253 600827 百联股份 11,812 142,688.96 0.10
254 000712 锦龙股份 6,870 142,621.20 0.10
255 603000 人民网 8,508 141,317.88 0.10
256 000883 湖北能源 29,899 138,432.37 0.10
257 000800 一汽轿车 12,530 136,326.40 0.10
258 600021 上海电力 13,158 135,132.66 0.10
259 002146 荣盛发展 20,011 134,473.92 0.10
260 600863 内蒙华电 44,396 134,075.92 0.10
261 002153 石基信息 5,008 132,111.04 0.10
262 002294 信立泰 4,804 130,668.80 0.10
263 600959 江苏有限 9,174 128,069.04 0.09
264 601928 凤凰传媒 11,696 123,275.84 0.09
265 600600 青岛啤酒 4,231 122,995.17 0.09
266 000156 华数传媒 6,616 122,726.80 0.09
267 601958 金钼股份 14,789 120,530.35 0.09银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 43 页 共 56 页
268 000027 深圳能源 18,151 115,803.38 0.08
269 600582 天地科技 25,300 113,850.00 0.08
270 600648 外高桥 5,702 112,386.42 0.08
271 002424 贵州百灵 6,500 111,800.00 0.08
272 000825 太钢不锈 34,916 110,334.56 0.08
273 601808 中海油服 9,081 110,334.15 0.08
274 000898 鞍钢股份 28,218 108,074.94 0.08
275 601608 中信重工 19,901 106,868.37 0.08
276 600871 石化油服 27,600 105,984.00 0.08
277 002152 广电运通 6,200 101,928.00 0.07
278 601118 海南橡胶 17,998 100,608.82 0.07
279 002399 海普瑞 5,719 99,853.74 0.07
280 600317 营口港 29,697 99,781.92 0.07
281 600783 鲁信创投 4,567 98,692.87 0.07
282 600098 广州发展 12,500 97,750.00 0.07
283 600685 中船防务 3,700 93,832.00 0.07
284 300085 银之杰 3,100 92,690.00 0.07
285 600578 京能电力 21,207 90,765.96 0.07
286 600666 奥瑞德 2,600 90,376.00 0.07
287 600998 九州通 5,006 87,655.06 0.06
288 600188 兖州煤业 5,846 63,955.24 0.05
289 600022 山东钢铁 25,700 60,909.00 0.04
290 600606 绿地控股 5,600 60,592.00 0.04
291 002568 百润股份 2,700 59,400.00 0.04
292 603885 吉祥航空 2,161 56,726.25 0.04
293 601016 节能风电 3,200 31,776.00 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000629 *ST 钒钛 66,763 159,563.57 0.12
2 000796 凯撒旅游 7,800 136,344.00 0.10
3 600986 科达股份 11 175.78 0.00
注：本基金本报告期末仅持有上述积极投资股票。
银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 44 页 共 56 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 900,766.00 0.56
2 600016 民生银行 651,443.00 0.40
3 601328 交通银行 627,265.00 0.39
4 600000 浦发银行 549,893.00 0.34
5 601166 兴业银行 538,584.00 0.33
6 601398 工商银行 478,539.00 0.30
7 600958 东方证券 458,286.00 0.28
8 600900 长江电力 447,373.00 0.28
9 002739 万达院线 431,094.50 0.27
10 600036 招商银行 426,902.73 0.27
11 000768 中航飞机 369,420.00 0.23
12 002736 国信证券 347,418.00 0.22
13 600030 中信证券 336,183.00 0.21
14 601288 农业银行 306,434.00 0.19
15 600061 国投安信 289,016.00 0.18
16 601788 光大证券 287,026.00 0.18
17 600837 海通证券 283,868.00 0.18
18 601169 北京银行 258,333.00 0.16
19 002183 怡 亚 通 257,134.00 0.16
20 601766 中国中车 244,988.00 0.15
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016
民生银行 1,493,704.78 0.93
2 600000
浦发银行 956,115.61 0.59
3 601318
中国平安 893,602.31 0.56
4 000839
中信国安 543,680.35 0.34
5 601166
兴业银行 541,618.30 0.34银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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6 600036
招商银行 437,353.88 0.27
7 600739
辽宁成大 364,781.84 0.23
8 600637
东方明珠 330,639.82 0.21
9 600030
中信证券 326,690.32 0.20
10 000768
中航飞机 326,689.50 0.20
11 601288
农业银行 311,163.84 0.19
12 601328
交通银行 299,582.24 0.19
13 601398
工商银行 286,187.65 0.18
14 600837
海通证券 285,604.38 0.18
15 002024
苏宁云商 277,324.62 0.17
16 601169
北京银行 261,793.75 0.16
17 601766
中国中车 254,835.33 0.16
18 000651
格力电器 254,690.71 0.16
19 600519
贵州茅台 240,859.94 0.15
20 000783
长江证券 237,740.56 0.15
注： “卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 33,117,007.66
卖出股票收入（成交）总额 31,525,034.40
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 46 页 共 56 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券包括中信证券（证券代码：600030）
根据中信证券股份有限公司于2015年11月26日发布的公告，该上市公司因涉嫌违
反 《证券公司监督管理条例》 相关规定，根据 《中华人民共和国证券法》 的有关规定，
中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
在上述公告公布后，本基金管理人对上述上市公司进行了进一步了解和分析，认为
上述处罚不会对中信证券的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上
述上市公司的投资判断未发生改变。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调
查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,481.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,078.89
5 应收申购款 3,285.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,845.91
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 2,230,118.80 1.62 重大事项
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000629 *ST 钒钛 159,563.57 0.12 重大事项
2 600986 科达股份 175.78 0.00 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
银华 300A 319 94,406.13 19,280,728.00 64.02% 10,834,828.00 35.98%
银华 300B 1,118 26,936.99 59,600.00 0.20% 30,055,956.00 99.80%
300 分级 5,747 19,054.84 3,780,926.47 3.45% 105,727,228.15 96.55%
合计
7,184 23,627.40 23,121,254.47 13.62% 146,618,012.15 86.38%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采
用下属分级基金份额的合计数。
银华300A
银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
10,000,000.00 33.21%
2 华能贵诚信托有限公司 3,432,891.00 11.40%
3 工银瑞信基金－农业银行－中油财
务有限责任公司
1,790,797.00 5.95%
4 郑文颖 1,699,812.00 5.64%
5 海通资管－上海银行－海通赢家系
列－月月赢集合资产管理计划
1,262,394.00 4.19%
6 顾立岳 1,056,000.00 3.51%
7 郑月娟 787,600.00 2.62%
8 刘幼珍 751,315.00 2.49%
9 中铁宝盈资产－招商银行－中铁宝
盈千合宽星量化多策略特定资产管
理计划
641,900.00 2.13%
10 李桃 451,033.00 1.50%
银华300B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 许文广 2,500,000.00 8.30%
2 方玲 2,124,581.00 7.05%
3 李祖平 1,440,891.00 4.78%
4 花波 1,148,648.00 3.81%
5 国泰君安证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户
1,113,200.00 3.70%
6 覃贵良 1,072,500.00 3.56%
7 谢燕珍 733,574.00 2.44%
8 陈淑芬 628,492.00 2.09%
9 符安民 480,200.00 1.59%
10 黄月梅 372,100.00 1.24%
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
银华300A - -
银华300B - -
300分级 40,650.62 0.04%
合计
40,650.62 0.02%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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基金份额总额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
银华300A 0
银华300B 0
300分级 0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
银华300A
0
银华300B
0
300分级
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
银华300A 银华300B 300 分级
基金合同生效日（2014 年 1 月 7 日）
基金份额总额
8,326,722.00 8,326,722.00 233,287,779.01
本报告期期初基金份额总额 32,229,744.00 32,229,744.00 103,574,402.68
本报告期基金总申购份额 - - 25,355,475.25
减:本报告期基金总赎回份额 - - 23,650,099.31
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-"填列）
-2,114,188.00 -2,114,188.00 4,228,376.00
本报告期期末基金份额总额 30,115,556.00 30,115,556.00 109,508,154.62
注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未变更为其审计的会计事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券有限
责任公司
2 18,858,246.51 29.29% 17,562.61 29.67% -
国金证券股份
有限公司
2 9,348,316.45 14.52% 8,706.24 14.71% -
广州证券股份
有限公司
1 9,033,624.26 14.03% 8,413.15 14.21% -
安信证券股份
有限公司
3 9,012,423.70 14.00% 8,393.34 14.18% -
东方证券股份
有限公司
2 5,860,136.34 9.10% 5,457.57 9.22% -
中信证券股份
有限公司
3 4,845,939.61 7.53% 4,513.10 7.62% -
方正证券股份 5 3,829,181.93 5.95% 2,800.41 4.73% - 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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有限公司
招商证券股份
有限公司
2 2,770,632.25 4.30% 2,580.40 4.36% -
中国中投证券
有限责任公司
1 828,347.73 1.29% 771.57 1.30% -
中国民族证券
有限责任公司
1---- -
国都证券股份
有限公司
2---- -
中原证券股份
有限公司
2---- -
第一创业证券
股份有限公司
2---- -
太平洋证券股
份有限公司
2---- -
长江证券股份
有限公司
2---- -
东兴证券股份
有限公司
2---- -
东吴证券股份
有限公司
3---- -
北京高华证券
有限责任公司
1---- -
德邦证券有限
责任公司
0 - - - -撤销1个交
易单元
国信证券股份
有限公司
3---- -
中国国际金融
有限公司
2---- -
申银宏源集团
股份有限公司
3---- -
瑞银证券有限
责任公司
1---- -
广发证券股份
有限公司
2---- -
民生证券股份
有限公司
2---- -
国泰君安证券
股份有限公司
2---- -
华融证券股份
有限公司
1---- -
华泰证券股份
有限公司
5---- -
海通证券股份 2 - - - - - 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 52 页 共 56 页
有限公司
东莞证券股份
有限公司
1---- -
中信证券（山
东）有限责任公
司
1---- -
上海证券有限
责任公司
1---- -
平安证券有限
责任公司
1---- -
中信建投证券
股份有限公司
1---- -
西南证券股份
有限公司
1---- -
中国银河证券
股份有限公司
1---- -
东北证券股份
有限公司
4 - - - -新增1个交
易单元
中银国际证券
有限责任公司
2---- -
新时代证券股
份有限公司
2---- -
湘财证券股份
有限公司
1---- -
渤海证券股份
有限公司
1---- -
中泰证券股份
有限公司
1---- -
江海证券有限
公司
2---- -
长城证券股份
有限公司
3---- -
红塔证券股份
有限公司
1---- -
光大证券股份
有限公司
3---- -
华安证券股份
有限公司
1---- -
华宝证券有限
责任公司
1---- -
首创证券有限
责任公司
2---- -
西部证券股份
有限公司
1---- - 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 53 页 共 56 页
华福证券有限
责任公司
1---- -
开源证券股份
有限公司
0 - - - -撤销1个交
易单元
日信证券有限
责任公司
1---- -
上海华信证券
有限责任公司
1---- -
兴业证券股份
有限公司
3---- -
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《银华基金管理有限公司 2015 年
12月 31 日基金净值公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年1月4日
2 《银华基金管理有限公司关于因
2016年1月4日发生指数熔断调整
旗下基金申购、赎回等业务办理时
间的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年1月5日
3 《银华基金管理有限公司关于旗
下场内基金在指数熔断期间暂停
申购赎回业务的提示性公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年1月6日
4 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金持有的东华软件、万科
A、苏宁环球估值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年1月6日
5 《银华基金管理有限公司关于因
2016年1月7日发生指数熔断调整
旗下基金申购、赎回等业务办理时
间的公告》
本基金管理人网站 2016年 1月7 日
6 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金持有的海格通信、鼎龙
股份、创意信息估值方法调整的公
告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年1月8日 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 54 页 共 56 页
7 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加浙江同花顺基金
销售有限公司网上费率优惠活动
的公告》
三大证券报、证券日
报及本基金管理人
网站
2016年1月12日
8 《关于增加大泰金石投资管理有
限公司为旗下部分基金代销机构
并参加其费率优惠活动的公告》
三大证券报、证券日
报及本基金管理人
网站
2016年1月21日
9 《银华沪深300指数分级证券投资
基金 2015 年第 4 季度报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年1月22日
10 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金持有的宝通科技、凯撒
旅游、航天科技、梅花生物估值方
法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年1月28日
11 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金持有的建发股份估值
方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年1月29日
12 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金持有的温氏股份、青岛
海尔、乐普医疗估值方法调整的公
告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年1月30日
13 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金持有的浦发银行估值
方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年2月19日
14 《银华沪深300指数分级证券投资
基金更新招募说明书（2016 年第 1
号） 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年2月20日
15 《银华沪深300指数分级证券投资
基金更新招募说明书摘要（2016
年第 1 号） 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年2月20日
16 《银华基金管理有限公司关于银
华旗下部分基金在平安证券开通
定期定额投资业务及参加费率优
惠活动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年2月26日
17 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金持有的格力电器估值
方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年2月27日
18 《银华基金管理有限公司关于增
加上海陆金所资产管理有限公司
为旗下部分基金代销机构并参加
其费率优惠活动的公告》
三大证券报、证券日
报及本基金管理人
网站
2016年3月11日
19 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加深圳新兰德证券
投资咨询有限公司网上费率优惠
活动的公告》
三大证券报、证券日
报及本基金管理人
网站
2016年3月15日 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
第 55 页 共 56 页
20 《银华基金管理有限公司关于调
整招商银行借记卡网上直销费率
优惠的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年3月24日
21 《银华沪深300指数分级证券投资
基金 2015 年年度报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年3月25日
22 《银华沪深300指数分级证券投资
基金 2015 年年度报告摘要》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年3月25日
23 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加中国工商银行个
人电子银行基金申购费率优惠活
动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年3月31日
24 《银华基金管理有限公司关于调
整招商银行借记卡网上直销定期
定额申购业务费率优惠的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年4月1日
25 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金持有的杰瑞股份、光线
传媒、富春通信估值方法调整的公
告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年4月16日
26 《银华基金管理有限公司关于银
华旗下部分基金在上海证券开通
定期定额投资业务的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年4月19日
27 《银华沪深300指数分级证券投资
基金 2016 年第 1 季度报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年4月21日
28 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金持有的泸州老窖估值
方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年5月5日
29 《银华基金管理有限公司关于淘
宝店业务及网上直销支付宝渠道
下线的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年5月18日
30 《银华基金管理有限公司关于银
华旗下部分基金在大同证券开通
定期定额投资业务的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年5月19日
31 《关于增加首创证券为旗下部分
基金代销、定期定额投资及转换业
务办理机构的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年5月26日
32 《银华基金管理有限公司关于旗
下部分基金在上海陆金所资产管
理有限公司开通定投业务的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年6月16日
33 《关于开通通联支付渠道网上直
销定期定额申购业务的公告》
三大证券报、证券日
报及本基金管理人
网站
2016年6月17日
34 《银华基金管理有限公司关于增
加诺亚正行（上海）基金销售投资
顾问有限公司为旗下部分基金代
三大证券报及本基
金管理人网站
2016年6月21日 银华沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告
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销机构并参加其费率优惠活动的
公告》
§11 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2016 年 7 月 21 日发布公告，自 2016 年 7 月 26 日起调整本基金每笔赎回
申请的最低份额、转换转出最低份额及赎回后的最低保有份额。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会核准银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）募集的文件
12.1.2《银华沪深 300指数分级证券投资基金招募说明书》
12.1.3《银华沪深 300指数分级证券投资基金基金合同》
12.1.4《银华沪深 300指数分级证券投资基金托管协议》
12.1.5《银华沪深 300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》
12.1.6《银华沪深 300指数证券投资基金（LOF）基金合同》
12.1.7《银华沪深 300指数证券投资基金（LOF）托管协议》
12.1.8《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》
12.1.9 本基金管理人业务资格批件和营业执照
12.1.10 本基金托管人业务资格批件和营业执照
12.1.11 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理有限公司
2016年8月24日
