浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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浙商 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2016
年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 24 日
浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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§1 重 要提 示
1.1 重 要提 示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日 止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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§2 基 金简 介
2.1 基 金基 本 情 况
基金简称 浙商沪深 300 指数分级
场内简称 浙商 300
基金主代码 166802
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月7 日
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 49,755,329.88 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012 年 7 月13 日
下属分级基金的基金简称 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深 300 指数分
级
下属分级基金的 交易代码 150076 150077 166802
报告期末下属分级基金份
额总额
3,048,711.00 份 3,048,712.00 份 43,657,906.88 份
2.2 基 金产 品 说 明
投资目标 本基金 采用 指数化 投资 方式， 通过 严格的 投资 纪律约 束和 数量化的
风险管 理手 段，追 求对 标的指 数的 有效跟 踪， 获得与 标的 指数收益
相似的回报及适当的其他收益。
投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深 300 指数中的
基准权 重构 建指数 化投 资组合 ，并 根据标 的指 数成份 股及 其权重的
变化进行相应调整，力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35% ，年跟 踪误差不超过 4%。
当预期 成份 股发生 调整 和成份 股发 生配股 、增 发、分 红等 行为时，
或因基 金的 申购和 赎回 等对本 基金 跟踪标 的指 数的效 果可 能带来影
响时， 或因 某些特 殊情 况导致 流动 性不足 时， 或其他 原因 导致无法
有效复 制和 跟踪标 的指 数时， 基金 管理人 可以 对投资 组合 管理进行
适当变 通和 调整， 并辅 之以股 指期 货等金 融衍 生产品 投资 管理等，
使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×95% ＋金融同 业存款利率 ×5%
风险收益特征 本基金 为跟 踪指数 的股 票型基 金， 具有与 标 的 指数相 似的 风险收益
特征， 其预 期风险 和预 期收益 高于 货币市 场基 金、债 券型 基金和混浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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合型基 金。 从本基 金所 分离的 两类 基金份 额来 看，浙 商稳 健份额具
有低风 险、 收益相 对稳 定的特 征； 浙商进 取份 额具有 高风 险、高预
期收益的特征。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本浙商稳健份额具有
低风险、收益相对稳
定的特征。
浙商进取份额具有高
风险、高预期收益的
特征。
基金为跟踪指数的股
票型基金，具有与标
的指数相似的风险收
益特征，其预期风险
和预期收益高于货币
市场基金、债券型基
金和混合型基金。
2.3 基 金管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浙商基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 郭乐琦 徐昊光
联系电话 021-60350812 010-85238982
电子邮箱 guoleqi@zsfund.com bjxhg@hxb.com.cn
客户服务电话
4000-679-908/021-60359000 95577
传真 0571-28191919 010-85238680
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.zsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主 要财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -2,266,135.03
本期利润 -9,141,331.85
加权平均基金份额本期利润 -0.1784
本期基金份额净值增长率 -15.36%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1644 浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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期末基金资产净值 52,991,036.07
期末基金份额净值 1.065
注：上 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人认购 或交 易基金 的各 项费用 （例 如，开 放式 基金的 申 购 赎 回
费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期 已实现收益指基金本期利息
收入、 投资 收益、 其他 收入（ 不含 公允价 值变 动收益 ）扣 除相关 费用 后的余 额， 本期利 润 为 本 期
已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可 供分 配利润 ，采 用期末 资产 负债表 中未 分配利 润与 未分配 利润 中已实 现部 分的孰 低 数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.09% 0.91% -0.46% 0.93% 0.37% -0.02%
过去三个月 -1.66% 0.97% -1.87% 0.96% 0.21% 0.01%
过去六个月 -15.36% 1.80% -14.65% 1.75% -0.71% 0.05%
过去一年 -29.22% 2.22% -27.99% 2.19% -1.23% 0.03%
过去三年 38.52% 1.75% 41.77% 1.75% -3.25% 0.00%
自基金合同
生效起至今
18.10% 1.62% 16.27% 1.63% 1.83% -0.01%
注： 本基金的业绩比较基准： 沪深 300 指数收益 率 ×95% ＋金 融同业存款利率 ×5%。 由于基金资产
配置比 例处 于动态 变化 的过程 中， 需要通 过再 平衡来 使资 产的配 置比 例符合 基金 合同要 求 ， 基 准
指数每日按照 95% 、5% 的 比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较 浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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注：1 、本基 金基金合同生效日为 2012 年 5 月 7 日 ，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生
效时间已满一年。
2 、本基金建 仓期为 6 个月，从 2012 年 5 月 7 日至 2012 年 11 月 6 日，建 仓期结束 时各项资产配
置比例均符合基金合同约定。
§4 管 理人 报 告
4.1 基 金管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
浙 商 基金 管理 有 限公 司经 中 国证 券监 督 管理 委员 会( 证监 许可[2010]1312 号) 批准 ，于 2010
年 10 月 21 日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公
司、 浙大网新集团有限公司， 四家股东各出资 7500 万元， 公 司注册资本 3 亿元人民币 。 注册地为
浙江省杭州市。
截至 2016 年 6 月 30 日， 浙商基金共管理九只开放式基金 ——浙商聚潮产业成长混合型证券浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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投资基 金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商沪深 300 指数分级 证券投资基金、浙商聚盈
信用债债券型证券投资基金、 浙商聚潮策略配置混合型证券投 资基金、 浙商日添利货币市场基金、
浙商惠 盈纯 债债券 型证 券投资 基金 、浙商 聚潮 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、浙 商惠享 纯 债 债 券
型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
查晓磊
本基金的
基金经
理，公司
衍生品及
量化投资
部副总经
理
2015 年 8 月
11 日
- 5
查晓磊先生， 香港中文
大学财务学博士。 历任
博 时 基 金 管 理 有 限 公
司 投 资 策 略 及 大 宗 商
品分析师。
4.2 管 理人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 及其 他 相关 法律 法 规、 证监 会规定和
基金合 同的 约定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险 的 前 提
下，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内， 基金 运作整 体合 法合规 ，无 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公 平交 易 制 度 的执 行 情 况
为了规范公平交易行为， 保护投资者合法权益， 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证
券投资 基金 管理公 司管 理办法》 、 《 证券投 资基 金管理 公司 公平交 易制 度指导 意见 》等法 律法 规 规
定，本 公司 制定了 相应 的公平 交易 制度。 在投 资决策 层面 ，本公 司实 行投资 决策 委员会 领 导 下 的
投资组 合经 理负责 制， 对不同 类别 的投资 组合 分别管 理、 独立决 策； 在交易 层面 ，实行 集 中 交 易
制度， 建立 了公平 的交 易分配 制度 ，确保 各投 资组合 享有 公平的 交易 执行机 会， 严禁在 不 同 投 资
组合之 间进 行利益 输送 ；在监 控和 评估层 面， 本公司 金融 工程小 组将 每日审 查当 天的投 资 交 易 ，浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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对不同 投资 组合在 交 易 所公开 竞价 交易中 同日 同向交 易的 交易时 机和 交易价 差进 行监控 ， 同 时 对
不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2 异 常交 易 行 为 的专 项 说 明
公 司 旗下 管理 的 各投 资组 合 在交 易所 公 开竞 价同 日 反向 交易 的 控制 方面 ， 未出 现成 交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况，亦 未受到监管机构的相关调查。
4.4 管 理人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
本 基 金通 过投 资 约束 和数 量 化控 制， 按 照基 金合 同 的要 求， 使 用定 量分 析 等技 术， 分析和应
对导致基金跟踪误差的因素， 积极应对市场的剧烈变化， 努力将基金的跟踪误差控制在较低水平，
实现基金约定的投资策略，达到相应的投资目的。报告期内，本基金较好的控制了跟踪误差。
4.4.2 报 告期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2016 年6 月30 日， 本基金份额净值为 1.065 元， 报告期内净值增长率为-15.36% ， 业绩
比较基准收益率为-14.65% ，基金净 值增长率低于业绩比较基准 0.71% 。
4.5 管 理人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
经济维持在有限区间内波动， 外部环境不确定性增加， 制度层面的建设仍有进一步提升空间。
资本市 场将 继续以 结构 性特征 为主 ，同时 ，在 某些阶 段， 需要防 范系 统性风 险发 生的可 能 。 在 利
率下行的过程中，以蓝筹和分红率为代表公司，将更可能获得相对收益能力。
作为指数分级基金， 本基金将继续深入研究更加高效的交易策略、 风险控制方法， 积极应对
大额、频繁申购赎回及其他突发事件带来的冲击。
浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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4.6 管 理人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格按 照中 国 证监 会相 关 规定 和基 金 合同 关于 估 值的 约定 ，对基金
所持有 的投 资品种 进行 估值， 本基 金托管 人 根 据法律 法规 要求履 行估 值及净 值计 算的复 核 责 任 ，
会 计 师事 务所 在 估值 调整 导 致基 金资 产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用 的相 关估 值模型、假
设及参 数的 适当性 发表 审核意 见并 出具报 告。 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作的 估值 委员会 ，并 制订了 相关 制度及 流程 。估值 委员 会主要 负责 基金估 值 相 关 工
作的评 估、 决策、 执行 和监督 ，确 保基金 估值 的公允 与合 理。公 司估 值委员 会成 员中不 包 括 基 金
经理。 报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根据基金合同约定，本基金不进行收益分配。
4.8 报 告 期内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。
§5 托 管人 报 告
5.1 报 告期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
报告期内， 本基金托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关法律法规 、
基金合 同和 托管协 议的 规定， 尽职 尽责地 履行 了托管 人应 尽的义 务， 不存在 任何 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
5.2 托 管人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配
等 情 况 的 说 明
报 告 期内 ，基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 计算 、利 润 分配 、基 金 费用 开支 等方面，
能 够遵 守有关 法律 法规， 未发 现有损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为。本 报告 期内，浙商 沪深 300浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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指数分级证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表
意见
托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2016 年半年度 报告中的财务指标、
净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 浙商沪深 300 指数分级证 券投资基金
报告截止 日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
3,753,828.71 2,921,128.17
结算备付金
- 9,842.20
存出保证金
13,284.06 83,810.46
交易性金融资产
49,564,139.24 57,949,168.19
其中：股票投资
49,564,139.24 57,949,168.19
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券 投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 468,217.35
应收利息
714.99 1,336.74
应收股利
- -
应收申购款
429.48 39,779.34
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
53,332,396.48 61,473,282.45
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
25.27 -
应付赎回款
25,661.09 37,425.69
应付管理人报酬
43,412.85 52,444.59
应付托管费
9,550.81 11,537.81
应付销售服务费
- -
应付交易费用
14,947.81 44,257.01
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
247,762.58 285,740.98
负债合计
341,360.41 431,406.08
所 有 者 权益：
实收基金
44,810,061.85 43,768,037.15
未分配利润
8,180,974.22 17,273,839.22
所有者权益合计
52,991,036.07 61,041,876.37
负债和所有者权益总计
53,332,396.48 61,473,282.45
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.065 元 ，基金份额总额 49,755,329.88 份。
本基金浙商 稳健份额净值为 1.022 元，份额总额 3,048,711.00 份；浙 商进取份额净值为 1.108
元，份额总额 3,048,712.00 份。
6.2 利 润表
会计主体： 浙商沪深 300 指数分级证 券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-8,559,304.41 14,544,042.97
1.利息收入
13,874.96 19,725.16
其中：存款利息收入
13,874.96 19,725.16
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- - 浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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其他利息收入
- -
2.投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-1,709,996.37 28,884,449.18
其中：股票投资收益
-2,186,202.73 28,475,329.79
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收 益
476,206.36 409,119.39
3.公允价值 变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
-6,875,196.82 -14,435,246.30
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
12,013.82 75,114.93
减： 二 、 费用
582,027.44 889,402.89
1 ．管理人报 酬
269,984.74 332,619.31
2 ．托管费
59,396.66 73,176.28
3 ．销售服务 费 6.4.8.2.3 - -
4 ．交易费用
55,580.08 233,990.29
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
197,065.96 249,617.01
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-9,141,331.85 13,654,640.08
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-9,141,331.85 13,654,640.08
6.3 所 有者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主体： 浙商沪深 300 指数分级证 券投资基金
本报告期 ：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 43,768,037.15 17,273,839.22 61,041,876.37
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期净利润）
- -9,141,331.85 -9,141,331.85 浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
1,042,024.70 48,466.85 1,090,491.55
其中：1. 基 金申购款 9,863,885.46 1,488,981.58 11,352,867.04
2. 基金赎回 款 -8,821,860.76 -1,440,514.73 -10,262,375.49
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 44,810,061.85 8,180,974.22 52,991,036.07
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 65,050,889.29 21,790,624.27 86,841,513.56
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期净利润）
- 13,654,640.08 13,654,640.08
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
-30,396,564.16 -12,314,901.24 -42,711,465.40
其中：1. 基 金申购款 22,508,681.70 19,385,719.66 41,894,401.36
2. 基金赎回 款 -52,905,245.86 -31,700,620.90 -84,605,866.76
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 34,654,325.13 23,130,363.11 57,784,688.24
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 李志 惠______
______ 唐生林______
____ 唐生 林____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本 情 况
浙商沪深 300 指 数分 级证 券 投资 基金( 以 下简 称" 本基 金") 经中 国 证券 监督 管 理委 员会( 以下
简称" 中 国 证 监 会") 《 关 于 核 准 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证监许可
[2012]91 号文) 批 准， 由浙 商 基金 管理 有 限公 司(以下称" 浙 商基 金 公司") 依 照 《中 华人 民 共和国
证券投资基金法》 及其配套规则和 《浙商沪深 300 指数分级 证券投资 基金基金合同》 于 2012 年3浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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月 28 日至 2012 年 4 月 27 日公开发售，募集资金总额人民币 354,249,853.79 元，其中 扣除认购
费 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 354,249,853.79 元 ， 有 效 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 利 息 人 民 币
113,748.38 元，共折合 354,363,602.17 份基金 份额。上述募集资金已经毕马威华振会计师事务
所( 特殊普通 合伙) 验证， 并出具了 KPMG-B(2012) CR No.0034 号 验资报告。本基金为契约型开 放
式基金， 存续期限不定， 基金合同已于 2012 年5 月7 日生效 。 本基金的 基金管理人 为浙商基金 公
司，基金托管人为华夏银行股份有限公司( 以下 称" 华夏银行")。
本基金将基金份额持有人在场内初始有效认购的基金份额按照 1:1 的 比例自动分离成预期收
益与风 险不 同的两 个份 额类别 ，即 为浙商 稳健 份额和 浙商 进取份 额。 根据浙 商稳 健份额 和 浙 商 进
取 份额 的基金 份额 比例， 浙商 稳健份 额在 场内基 金初 始总份 额中 的份额 占比 为 50% ，浙商 进 取 份
额 在场 内基金 初始 总份额 中的 份额占 比 为 50% ， 且两 类基金 份额 的基金 资产 合并运 作。本 基 金 合
同生效后，浙商沪深 300 份额设置单 独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不
上市交 易。 浙 商稳 健份 额与浙 商进 取份额 交易 代码不 同， 只可在 深圳 证券交 易所 上市交 易 ， 不 可
单独进行申购或赎回。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称" 深 交 所") 深 证 上[2012] 第 215 号 文 审 核 同 意 ， 浙 商稳健
9,136,705.00 份基金份额 和浙商进取 9,136,706.00 份基金额于 2012 年 7 月 13 日开始在深 交 所
上市交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《 浙商沪深 300 指数分级证 券投资基
金基金合同》和《浙商沪深 300 指 数分级证券投资基金招募说明书(更新) 》的有关 规定，本基金
的投资范围为具有良好流动性的金融工 具， 包括国内依法发行上市的股票( 包括中小 板股票、 创业
板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票) 、 债券、 货币市场工具、 股指期货、 权证及法律
法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融工 具。本 基金 所持有 的股 票市值 和买 入、卖 出 股 指 期
货 合约 价值， 合计( 轧差计 算) 占 基金资 产的 比例为 85% －100%， 其中 投资于 股票 的 资 产不低 于 基
金资产的 85% ， 投资于沪深 300 指数 成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80% ； 每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到
期日在一年以内的政府 债券。权证投资比例不高于基金资产净值的 3% 。
本基金业绩比较基准为沪深 300 指 数收益率 ×95% ＋金融同 业存款利率 ×5% 。 浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第二个工作日， 报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会 计报 表 的 编 制基 础
本基金按照中华人民共和国财政部( 以下简称" 财 政部")于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会
计准则- 基本 准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定( 以 下合称" 企业 会计准则")、 中国证券业协会于 2007 年颁布的 《证券投资 基
金会计核算业务指引》 、 《浙商沪深 300 指数分级 证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如
财务报表附注 6.4.4 所 列示的基金行业实务操作的规定编制半年度财务报表。
6.4.3 遵 循企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日期间 的经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注 6.4.2 所列示的其 他有关规定的 要求。
6.4.4 本 报告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 一
致。
6.4.5 会 计政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.5.1 会计 政 策 变 更的 说 明
本基金在报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计 估 计 变 更的 说 明
本基金在报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错 更 正 的 说明
本基金在报告期内未发生过重大会计差错。
浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 、财税 字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财 税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2005]103 号文《关于
股 权 分置 试点 改 革有 关税 收 政策 问题 的 通知 》 、财 税[2007]84 号 文《 财政 部 国家 税务 总局关于调
整证券( 股票) 交易印花税 税率的通知》 、 财税[2008]1 号文 《财 政部、 国家税务总局关于企业所得
税 若 干优 惠政 策 的通 知 》 、 财 税[2012]85 号 文《财 政 部、 国家 税 务总 局、 证 监会 关于 实 施上市公
司股息 红利 差别化 个人 所得税 政策 有关 问 题的 通知》 及其 他相关 税务 法规和 实务 操作， 本 基 金 适
用的主要税项列示如下：
1 、以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2 、基金买卖 股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
3 、 对基金取得的债券的利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。
4 、自 2013 年 1 月 1 日 起，证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得实施差别化个人所
得税政策： 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月 以内 （含1 个月 ）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按 50% 计入应 纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂减按25% 计入应纳税所得额。 上 述所得统一适
用 20% 的税率 计征个人所得税。
5 、基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6 、 对投资者 （包括个人和机构投资者） 从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企
业所得税。
6.4.7 关 联方 关 系
7.4.7.1 本报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
华夏银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
通联资本管理有限公司 基金管理人的股东
浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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养生堂有限公司 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.8.1 通过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期及去年同期均没有应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联 方 报 酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
269,984.74 332,619.31
其中： 支付销售机构的客
户维护费
33,896.18 86,960.56
注： 支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.0% 的年 费率计提， 每日
计提，按月支付。
计算公式为：日基金管理费= 前一日 基金资产净值 ×1.0%/ 当 年天数
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末 ，按月支付。
6.4.8.2.2 基金托管费 浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
59,396.66 73,176.28
注 ： 支付 基金 托 管人 华夏 银 行的 基金 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提，每日计
提，按月支付。
计算公式为：日基金托管费= 前一日 基金资产净值 ×0.22%/当年天数
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基 金不收取销售服务费。
6.4.8.3 与关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期及去年同期均未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金的基金管理人在本期间未持有本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。
6.4.8.5 由关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华夏银行股份有限
公司
3,753,828.71 13,318.12 4,742,448.69 18,448.16
注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.6 本基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期及去年同期均未在承销期内购入过由关联方承销的证 券。
6.4.8.7 其他 关 联 交 易事 项 的 说 明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.9 期 末（2016 年6 月 30 日） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.9.1 因认 购 新 发/增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
根据《证券 发行与承销 管理办法》 ， 证券投资基 金参与网下 配售，应当 承诺获得网 下 配
售的股票持有期限不少于 3 个月， 持 有期自公开发行的股票上市之日起计算。 基金通过
网上申购获配的新股， 从新股获配日至该新股上市日期间， 为流通受限制而不能自由转
让的资产。 此外， 基金还可作为特定投 资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行 管
理办法》 规范的非公开发行股票， 所认购的股票自发行结束之日起 12 个月 内不得转让。
截至本报告期末，本基金未因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。
6.4.9.2 期末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年
12 月
18 日
重大
资产
重组
18.20
2016 年
7 月4
日
21.99 48,290 651,029.89 878,878.00 -
000651
格力
电器
2016 年
2 月22
日
重大
事项
19.22 - - 32,998 635,453.29 634,221.56 未复牌
600019
宝钢
股份
2016 年
6 月27
日
重大
资产
重组
4.90 - - 31,385 187,723.43 153,786.50 未复牌
002465
海格
通信
2016 年
6 月13
日
重大
事项
12.44 - - 10,566 155,855.84 131,441.04 未复牌
600649
城投
控股
2016 年
6 月20
日
重大
事项
14.36 - - 8,714 111,106.75 125,133.04 未复牌
000728 国元 2016 年 重大 16.72 2016 年 17.37 7,136 149,107.37 119,313.92 - 浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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证券 6 月8
日
事项 7 月8
日
002065
东华
软件
2015 年
12 月
22 日
重大
事项
25.10
2016 年
7 月4
日
22.59 4,689 105,125.51 117,693.90 -
600005
武钢
股份
2016 年
6 月27
日
重大
资产
重组
2.76 - - 28,000 112,733.93 77,280.00 未复牌
000415
渤海
金控
2016 年
2 月1
日
重大
资产
重组
6.82
2016 年
8 月11
日
7.50 11,312 94,217.94 77,147.84 -
002129
中环
股份
2016 年
4 月25
日
重大
事项
8.29 - - 8,363 106,711.44 69,329.27 未复牌
000629
*ST 钒
钛
2016 年
5 月26
日
重大
资产
重组
2.39 - - 26,589 86,975.47 63,547.71 未复牌
注： 截至本报告批准报出日，" 格力 电器， 宝钢股份， 海格通信， 城投控股， 武钢股份， 中环股份，
*ST 钒钛" 仍 未复牌。
6.4.9.3 期末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助 于 理 解 和分 析 会 计 报表 需 要 说 明的 其 他 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资 组合报告
7.1 期 末基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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比例（% ）
1 权益投资 49,564,139.24 92.93
其中：股票 49,564,139.24 92.93
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,753,828.71 7.04
7 其他各项资产 14,428.53 0.03
8 合计 53,332,396.48 100.00
7.2 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
7.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 50,908.13 0.10
B
采矿业 1,701,900.18 3.21
C
制造业 16,288,607.18 30.74
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
2,191,155.82 4.13
E
建筑业 1,763,646.46 3.33
F
批发和零售业 1,060,124.33 2.00
G
交通运输、仓储和邮政业 1,677,353.69 3.17
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
2,233,003.07 4.21
J
金融业 17,904,375.83 33.79
K
房地产业 2,595,661.80 4.90
L
租赁和商务服务业 571,878.21 1.08
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 384,647.66 0.73
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 97,352.45 0.18 浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
R
文化、体育和娱乐业 839,888.89 1.58
S
综合 203,635.54 0.38
合计 49,564,139.24 93.53
7.2.2 报 告期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
报告期末未持有沪港通投资股票投资组合。
7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
7.3.1 指 数投 资 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 63,928 2,048,253.12 3.87
2 600016 民生银行 139,915 1,249,440.95 2.36
3 601166 兴业银行 79,345 1,209,217.80 2.28
4 600036 招商银行 67,536 1,181,880.00 2.23
5 601328 交通银行 163,916 922,847.08 1.74
6 000002 万
科Ａ 48,290 878,878.00 1.66
7 600519 贵州茅台 2,977 869,045.84 1.64
8 600000 浦发银行 51,677 804,610.89 1.52
9 600030 中信证券 45,969 746,076.87 1.41
10 601288 农业银行 229,708 735,065.60 1.39
7.4 报 告期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7.4.1 累 计买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 554,138.00 0.91
2 600016 民生银行 455,613.00 0.75 浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
3 600900 长江电力 342,272.00 0.56
4 601166 兴业银行 332,027.00 0.54
5 601328 交通银行 322,321.00 0.53
6 600036 招商银行 293,254.00 0.48
7 600000 浦发银行 292,266.00 0.48
8 600030 中信证券 289,973.00 0.48
9 600837 海通证券 236,889.00 0.39
10 601398 工商银行 224,685.00 0.37
11 601288 农业银行 205,794.00 0.34
12 600958 东方证券 201,969.00 0.33
13 601169 北京银行 182,000.00 0.30
14 600519 贵州茅台 169,474.00 0.28
15 601377 兴业证券 167,626.00 0.27
16 002739 万达院线 154,641.00 0.25
17 002736 国信证券 151,600.00 0.25
18 601668 中国建筑 149,226.00 0.24
19 601989 中国重工 134,529.00 0.22
20 601601 中国太保 132,470.00 0.22
7.4.2 累 计卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016
民生银行 803,537.00 1.32
2 601318
中国平安 571,735.00 0.94
3 600000
浦发银行 448,519.00 0.73
4 601166
兴业银行 336,343.00 0.55
5 600036
招商银行 326,610.92 0.54
6 600030
中信证券 313,157.00 0.51
7 600837
海通证券 256,679.00 0.42
8 300059
东方财富 214,981.94 0.35
9 600900
长江电力 208,167.00 0.34
10 601288
农业银行 195,390.00 0.32
11 601328
交通银行 192,257.00 0.31
12 600519
贵州茅台 188,137.00 0.31
13 601169
北京银行 178,999.00 0.29 浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
14 002736
国信证券 162,673.59 0.27
15 001979
招商蛇口 158,181.29 0.26
16 002673
西部证券 157,097.01 0.26
17 601398
工商银行 149,908.00 0.25
18 600111
北方稀土 148,986.88 0.24
19 300104
乐视网 148,089.00 0.24
20 601668
中国建筑 147,438.00 0.24
7.4.3 买 入股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 18,480,611.17
卖出股票收入（成交）总额 17,804,240.57
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券
7.6 期 末按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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7.9 期 末按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有权 证。
7.10 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
7.10.1 报告 期 末 本 基金 投 资 的 股指 期 货 持 仓和 损 益 明 细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7.11.1 本期 国 债 期 货投 资 政 策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资 组 合 报 告 附 注
7.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末 其 他 各 项资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,284.06
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 714.99
5 应收申购款 429.48
6 其他应收款 - 浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,428.53
7.12.4 期末 持 有 的 处于 转 股 期 的可 转 换 债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 878,878.00 1.66 筹划重大资产重组
7.12.6 投资 组 合 报 告附 注 的 其 他文 字 描 述 部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基 金份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
浙商稳健 129 23,633.42 2,548,216.00 83.58% 500,495.00 16.42%
浙商进取 331 9,210.61 50,607.00 1.66% 2,998,105.00 98.34%
浙商沪深
300 指数
分级
1,550 28,166.39 30,107,525.00 68.96% 13,550,381.88 31.04%
合计
2,010 24,753.90 32,706,348.00 65.73% 17,048,981.88 34.27% 浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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注 ：对 于浙商 沪 深 300 、 浙商 稳健和 浙商 进取份 额， 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额；对 于 合 计
数，比例的分母采用期末基金份额总额。
8.2 期 末上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
浙商稳健
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 民生通惠资产－中信银行－民生通
惠聚利 3 号 资产管理产品
2,494,516.00 81.82%
2 温晓文 83,700.00 2.75%
3 潘苏英 61,000.00 2.00%
4 张焕君 60,000.00 1.97%
5 德邦基金－招商银行－中泰稳盈回
报 1 号资产 管理计划
53,000.00 1.74%
6 张慧章 43,000.00 1.41%
7 王丹 24,750.00 0.81%
8 温金谟 20,100.00 0.66%
9 梁世立 20,000.00 0.66%
10 郑建伟 19,290.00 0.63%
浙商进取
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 左慧玲 234,669.00 7.70%
2 黎明星 222,900.00 7.31%
3 刘晓亮 207,822.00 6.82%
4 单继荣 155,800.00 5.11%
5 周锐 150,000.00 4.92%
6 李红 113,000.00 3.71%
7 刘巍 83,400.00 2.74%
8 骆漫开 74,400.00 2.44%
9 颜爱花 71,700.00 2.35%
10 王素珍 70,900.00 2.33%
8.3 期 末基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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8.4 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 开 放 式基 金 份 额 总量 区 间 的 情况
报告期末，基金管理人的从 业人员未持有本基金。
§9 开 放式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
浙商稳健 浙商进取 浙商沪深 300 指
数分级
基金合同生效日（2012 年 5 月 7 日 ）基
金份额总额
9,136,705.00 9,136,706.00 336,090,191.17
本报告期期初基金份额总额 2,750,056.00 2,750,057.00 41,924,165.28
本报告期基金总申购份额 3,602,772.00 3,602,772.00 18,734,051.04
减: 本报告期 基金总赎回份额 3,304,117.00 3,304,117.00 17,000,309.44
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少
以"-" 填列）
- - -
本报告期期末基金份额总额 3,048,711.00 3,048,712.00 43,657,906.88
注：拆 分变 动份额 为本 基金三 级份 额之间 的配 对转换 份额 。C 类拆分 变动份 额包 含本期 定 期 份 额
折算的变动份额。
§10 重大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
2016 年 1 月 13 日，郭乐 琦女士就任浙商基金管理有限公司督察长职务，原督察长闻震宙先
生于同日离职。
2016 年 4 月 14 日，托管 人华夏银行股份有限公司在网站披露了《华夏银行股份有限公司关
于资产托管部高级管理人员变更的公告》 。经中国证券投资基金业协会批准备案，聘任陈秀良先
生和徐昊光先生为资产托管部副总经理，毛剑鸣先生不再担任资产托管部总经理职务。
浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 股 票投 资 及 佣 金支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
上海证券 1 24,752,888.43 68.27% 23,053.95 66.71% -
招商证券 1 11,503,597.71 31.73% 11,504.49 33.29% -
国都证券 1 - - - - -
10.7.2 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 其 他证 券 投 资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 浙商沪深 300 指数分级 2016 年半年度报告摘要
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上海证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
注：1 、券商 专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1 ）遵循国 家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求；
（2 ）维护持 有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量；
（3 ）以券商 服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。
2 、券商专用 交易单元选择程序：
（1 ）投资管 理部、市场部
a 、 专员与券商联系商讨合作意向， 根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准， 并参 考中
央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主 ）席位。
b 、报公司分 管领导审核通过。
（2 ）中央交 易室
a 、专员将我 公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。
b 、券商对我 公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的，
由专员 分别 将此内 容发 送给上 述部 门审议 ，并 由专员 将我 公司各 职能 部门反 馈的 意见与 券 商 进 行
商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核 部审核。
c 、 对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。 我公司盖章程序， 由专员填写合同流转单，
分别送达投资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字， 最后盖章。
3 、本期内本 基金券商交易单元变更情况：
（1 ）租用券 商交易单元未发生变动。
浙商基金管理有限公司
2016 年8 月24 日
