银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
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银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 24 日
银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 22 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基金基 本 情况
基金名称 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
基金简称 银华中证内地资源指数分级
场内简称 中证资源
基金主代码 161819
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 8 日
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 151,706,061.84 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2011-12-21
下属分级基金的基金简称 资源 A 级 资源 B 级 中证资源
下 属分级基金的交易代码 150059 150060 161819
报告期末下属分级基金份
额总额
44,196,130.00 份 66,294,196.00 份 41,215,735.84 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金 力争 对中证 内地 资源主 题指 数进行 有效 跟踪， 并力 争将本基
金的净 值增 长率与 业绩 比较基 准之 间的日 均跟 踪偏离 度的 绝对值控
制在 0.35% 以 内，年跟踪误差控制在 4% 以内，以实 现基金资产的长
期增值。
投资策略 本基金 采用 完全复 制法 ，按照 成份 股在中 证内 地资源 主题 指数中的
组成及 其基 准权重 构建 股票投 资组 合，以 拟合 、跟踪 中证 内地资源
主 题 指 数 的 收 益 表 现, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进
行相应调整。
当预期 成份 股发生 调整 ，成份 股发 生配股 、增 发、分 红等 行为，以
及因基 金的 申购和 赎回 对本基 金跟 踪中证 内地 资源主 题指 数的效果
可能带 来影 响，导 致无 法有效 复制 和跟踪 标的 指数时 ，基 金管理人
可以根 据市 场情况 ，采 取合理 措施 ，在合 理期 限内进 行适 当的处理
和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金 投资 于股票 的资 产不低 于基 金资产的 85%，投资 于中 证内地
资源主 题指 数成份 股和 备选成 份股 的资产 不低 于股票 资产 的 90%；
现金或 到期 日在一 年以 内的政 府债 券的投 资比 例不低 于基 金资产净
值的5% 。
业绩比较基准 95%× 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 收 益 率 ＋ 5%× 商 业 银 行 人 民 币 活 期
存款利率（税后） 。 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
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风险收益特征 本基金 为股 票型基 金， 具有较 高风 险、较 高预 期收益 的特 征。从本
基金所 分离 的两类 基金 份额来 看， 银华金 瑞份 额具有 低风 险、收益
相对稳定的特征；银华鑫瑞份额具有高风险、高预期收益的特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
低风险、收益相对稳
定。
高风险、 高预期收益。 较高风险、较高预期
收益。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 王永民
联系电话 (010)58163000 010-66594896
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95566
传真 (010)58163027 （010 ）66594942
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -12,478,547.53
本期利润 -11,048,130.12
加权平均基金份额本期利润 -0.0697
本期加权平均净值利润率 -6.91%
本期基金份额净值增长率 -8.27%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -88,549,526.07
期末可供分配基金份额利润 -0.5837
期末基金资产净值 157,862,526.49
期末基金份额净值 1.041
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -35.90% 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
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注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、本报告所 列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.96% 1.12% 1.76% 1.14% 0.20% -0.02%
过去三个月 2.36% 1.37% 2.27% 1.37% 0.09% 0.00%
过去六个月 -8.27% 2.29% -6.61% 2.30% -1.66% -0.01%
过去一年 -32.22% 2.80% -31.44% 2.60% -0.78% 0.20%
过去三年 0.94% 2.12% 0.35% 2.05% 0.59% 0.07%
自基金合同
生效起至今
-35.90% 1.92% -37.85% 1.91% 1.95% 0.01%
注： 本基金业绩比较基准为： 95%× 中 证内地资源主题指数收益率＋ 5%× 商业银行人民币活期存款
利率 （税后） 。 由于本基金投资标的指数为中证内地资源主题指 数， 且 投资于现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%， 因 此， 本基金将业绩比较基准定为 95％ ×中证内地资
源主题指数收益率＋ 5%×商业银行人民币活期存款利率（税后） 。 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按 基金 合 同规 定， 本基金 自基 金合同 生效 起六个 月为 建仓期 ，建 仓期结 束时 各项资 产 配 置 比
例 已达 到基金 合同 的规定 ：本 基金投 资于 股票的 资产 不低于 基金 资产的 85% ， 投资 于中证 内 地 资
源 主题 指数成 份股 和备选 成份 股的资 产不 低于股 票资 产 的 90% ； 现金 或到 期日 在一年以内 的 政 府
债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日 ，是经中国证监会批准( 证监基金字[2001]7
号文) 设立的 全国性资产管理公司。 公司注册资本为 2 亿元人 民币， 公司 的股东及其出资比例分别
为： 西南证券股份有限公司 49% 、 第 一创业证券股份有限公司 29% 、 东北 证券股份有限公司 21% 及
山西海鑫实业股份有限公司 1%。 公 司的主要业务是基金募集、 基金销售、 资产管理及中国证监会银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
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许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
截至 2016 年6 月30 日， 本基金管理人管理着 62 只证券投资基金， 具体包括银华优势企业证
券投资基金、银华保本增值 证券投资基金、银华- 道琼斯 88 精选证券投 资基金、银华货币市场证
券投资 基金 、银华 核心 价值优 选混 合型证 券投 资基金 、银 华优质 增长 混合型 证券 投资基 金 、 银 华
富裕主 题混 合 型证 券投 资基金 、银 华领先 策略 混合型 证券 投资基 金、 银华全 球核 心优选 证 券 投 资
基金、 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 、 银华增强收益债券型证券投资基金、 银华和 谐 主
题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证 券投资基金、银华深证 100 指数分级
证券投 资基 金、银 华信 用债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、银华成长 先锋 混合型 证券 投资基 金 、 银 华
信用双利债券型 证券投资基金、 银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF ） 、 银华中证等权重 90 指数 分
级证券 投资 基金、 银华 永祥保 本混 合型证 券投 资基金 、银 华消费 主题 分级混 合型 证券投 资 基 金 、
银华中 证内 地资源 主题 指数分 级证 券投资 基金 、银华 永泰 积极债 券型 证券投 资基 金、银 华 中 小 盘
精选混合型证券投资基金、 银华纯债信用主题债券型证券投资基金 （LOF ） 、 上证50 等权重交易 型
开放式指数证券投资基金、 银华上证 50 等权重 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银华中
证中票 50 指 数债券型证券投资基金 （LOF ） 、 银华 永兴纯债债券型发起式证券投资基金 （LOF ） 、银
华交易 型货 币市场 基金 、银华 信用 四季红 债券 型证券 投资 基金、 银华 中证转 债指 数增强 分 级 证 券
投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800 等权 重指数增强分 级证券投资基
金、银 华永 利债券 型证 券投资 基金 、银华 恒生 中国企 业指 数分级 证券 投资基 金、 银华多 利 宝 货 币
市场基 金、 银华永 益分 级债券 型证 券投资 基金 和银华 活钱 宝货币 市场 基金、 银华 双月定 期 理 财 债
券型证 券投 资基金 、银 华高端 制造 业灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华惠 增利 货币市 场 基 金 、
银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、 银 华泰利灵活配置混合型证券投资基金 、
银华中国梦 30 股票型证券 投资基金、 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、 银华聚利灵活配置
混合型 证券 投资基 金、 银华汇 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 银华 稳利灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金 、银 华中证 国防 安全指 数分 级证券 投资 基金、 银华 中证一 带一 路主题 指数 分级证 券 投 资 基
金、银 华战 略新兴 灵活 配置定 期开 放混合 型发 起式证 券投 资基金 、银 华逆向 投资 灵活配 置 定 期 开
放混合 型发 起式证 券投 资基金 、银 华互联 网主 题灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华生 态 环 保 主
题灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华合 利债 券型证 券投 资基金 、银 华添益 定期 开放债 券 型 证 券
投 资基 金、 银华远 景债 券型证 券投 资基金 、银 华双动 力债 券型证 券投 资基金 、银 华大数 据 灵 活 配
置定期 开放 混合型 发起 式证券 投资 基金、 银华 量化智 慧动 力灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 银 华
多元视 野灵 活配置 混合 型证券 投资 基金。 同时 ，本基 金管 理人管 理着 多个全 国社 保基金 、 企 业 年
金和特定客户资产管理投资组合。 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
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4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
马君女士
本基金的
基金经理
2012 年9 月4
日
- 7 年
硕士学位。2008 年 9
月至 2009 年 3 月任职
大 成 基 金 管 理 有 限 公
司 助 理 金 融 工 程 师 。
2009 年 3 月 加盟银华
基金管理有限公司， 曾
担 任 研 究 员 及 基 金 经
理 助 理 职 务 。2013 年
12 月16 日至2015 年7
月 16 日兼任银华消费
主 题 分 级 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年8 月6 日起兼任
银 华 中 证 国 防 安 全 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金
基金经理，2015 年 8
月 13 日起兼任银华中
证 一 带 一 路 主 题 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 基
金经理，自 2016 年 1
月 14 日起兼任银华抗
通 胀 主 题 证 券 投 资 基
金（LOF ） 基 金 经 理 。
具有从业资格。国籍：
中国。
注：1 、此处 的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2 、证券从业 的含义符合行业普遍认可的计算标准。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基金 管理人 在本 报告期 内严 格遵守 《中 华人民 共和 国 证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资
基金法》 、 《 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金信 息披
露管理办法》 及其各项实施准则、 《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》 和其
他有关 法律 法规的 规定, 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产, 在严 格控制 风 险 的
基础上, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益, 无 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为。 本基 金无违 法 、 违
规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 制定
了《公 平交 易制度 》和 《公平 交易 执行制 度》 等，并 建立 了健全 有效 的公平 交易 执行体 系 ， 保 证
公平对待旗下的每一个投资组合。
在 投 资决 策环 节 ，本 基金 管 理人 构建 了 统一 的研 究 平台 ，为 旗 下所 有投 资 组合 公平 地提供研
究支持 。同 时，在 投资 决策过 程中 ，各基 金经 理、投 资经 理严格 遵守 本基金 管理 人的各 项 投 资 管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节， 本基金管理人实行集中交易制度， 按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 、
综合平衡”的原则，确保 各投资组合享有公平的交易执行机会。
在 事 后监 控环 节 ，本 基金 管 理人 定期 对 股票 交易 情 况进 行分 析 ，并 出具 公 平交 易执 行情况分
析报告 ；另 外，本 基金 管理人 还对 公平交 易制 度的遵 守和 相关业 务流 程的执 行情 况进行 定 期 和 不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合不 存在 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易成交较
少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的 情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年上半 年，A 股市场 开年大跌，叠加熔断机制加剧市场恐慌，上证综指在一个月内大幅
下跌 25% ，之 后小幅反弹底部窄幅震荡。上半年沪深 300 指 数下跌 15.47% ，中证内地 资源指数下
跌 7.13% 。一 季 度商 品价 格 暴涨 ，由 于 系统 性风 险 ，资 源类 股 票跟 随大 盘 大幅 下跌 ， 资源类股票
相对大 盘有 超额收 益。 二季度 在商 品价格 平稳 和供给 侧改 革深入 推进 的背景 下， 大家对 资 源 类 股
票的盈利改善预期发生了变化，资源类股票在二季度后期再度 开启了上涨，持续超越大盘。
在 报 告期 内， 我 们运 用自 行 开发 的量 化 投资 管理 系 统， 采用 系 统管 理和 人 工管 理相 结合的方
式处理 基金 日常运 作中 所碰到 的申 购赎回 处理 、结构 配比 校验、 风险 优化等 一系 列事件 ， 将 本 基
金的跟踪误差控制在合理水平。 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.041 元，本 报告期份额净值增长率为-8.27% ， 同期业绩
比 较 基准 收益 率 为-6.61% 。报 告期 内， 本 基金 日均 跟 踪误 差控 制 在 0.35% 之内 ，年 化跟 踪 误差 控
制在 4%之内 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2016 年 下半 年， 原油价格预计会在 35-60 美 元震荡的格局中， 下半年震荡中枢预计不断
提高， 但页岩油的弹性使得油价突破 60 美元的可能 性较小。 英国脱欧事件的长远影响使得大家对
全球经 济重 新进入 下行 或底部 区域 的预期 中， 避险需 求导 致黄金 价格 暴涨， 并且 重新开 启 的 新 一
轮量化 宽松 预期， 这又 使得处 于低 位的商 品价 格在二 季度 末重新 启动 ，加入 暴涨 的行列 。 叠 加 去
年底供 给侧 改革推 进的 效应， 煤炭 有色等 在去 产能、 行业 整合以 及价 格暴涨 等的 背景下 终 于 启 动
了大幅 反弹 行情， 部分 煤炭有 色企 业已经 达到 盈利改 善弹 性最大 的拐 点，建 议关 注有业 绩 支 撑 和
国企改革预期的龙头企 业。 黑色金属方面， 最近国务院又重新将加强基础设施建设放入讨论议程，
供给侧 改革 深入推 进已 经给部 分钢 铁龙头 企业 带来了 盈利 改善， 建议 关注政 策预 期的推 进 和 大 型
钢铁企业并购重组的投资机会。 除此之外， 新能源产业链业绩确定， 但随着前两个季度股价上涨 ，
估值较高，可关注阶段性回调的介入机会。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值 后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值委 员 会（ 委员 包 括估 值业 务 分管 领导 以 及投 资部 、 研究 部、 监察稽核
部、 运作保障部等部门负责人及相关业务骨干） ， 负责研究、 指导基金估值业务。 估值委员会委员
和负责 基金 日常估 值业 务的基 金会 计均具 有专 业胜任 能力 和相关 工作 经历。 基金 经理不 介 入 基 金
日常估 值业 务；估 值委 员会决 议之 前会与 涉及 基金的 基金 经理进 行充 分沟通 。运 作保障 部 负 责 执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参 与 估值 流程 各 方之 间不 存 在任 何重 大 利益 冲突 ； 本基 金管 理 人未 签约 与 估值 相关 的任何定
价服务。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括中证资源份额、资源 A 级份额、资银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
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源 B 级份额 ）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金不 存在 连 续二 十个 工 作日 基金 份 额持 有人 数 量不 满二 百 人或 者基 金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对银华中证内地资源主题指数
分级证券投资基 金 （以下称 “本基金” ） 的托管 过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关
法律法 规、 基金合 同和 托管协 议的 有关规 定， 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完 全 尽 职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人 利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 半 年度 报告 中 的财 务指 标 、净 值表 现 、收 益分 配 情况 、财 务 会计 报告 、 投资 组合 报告等数
据核对无误。 （注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。 ）
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 9,642,124.16 9,226,261.45
结算备付金 - 721.45
存出保证金 46,487.00 243,037.43
交易性金融资产 148,370,351.24 149,444,933.89 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
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其中：股票投资 148,370,351.24 149,444,933.89
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,387,963.26 -
应收利息 1,934.58 2,302.08
应收股利 - -
应收申购款 12,209.08 78,615.40
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 159,461,069.32 158,995,871.70
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 90.83
应付赎回款 1,050,172.54 183,665.78
应付管理人报酬 134,624.00 126,722.32
应付托管费 26,924.79 25,344.46
应付销售服务费 - -
应付交易费用 54,883.93 67,886.62
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 331,937.57 423,682.34
负债合计 1,598,542.83 827,392.35
所 有 者 权益：
实收基金 246,412,052.56 226,671,701.51
未分配利润 -88,549,526.07 -68,503,222.16
所有者权益合计 157,862,526.49 158,168,479.35
负债和所有者权益总计 159,461,069.32 158,995,871.70
注： 报告截止日 2016 年06 月 30 日， 中证资源份额净值人民币 1.041 元 ， 资源A 级 份额净值人民
币 1.025 元 ， 资源 B 级 份额净值人民币 1.052 元； 基金份额总额 151,706,061.84 份 ， 其中中证资
源份额 41,215,735.84 份 ，资源 A 级 份额 44,196,130.00 份， 资源 B 级份 额 66,294,196.00 份。
银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
6.2 利润表
会计主体 ：银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30
日
一、收入 -9,646,592.17 101,958,177.44
1. 利息收入 45,940.14 148,695.02
其中：存款利息收入 45,940.14 148,695.02
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资 产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） -11,218,913.91 115,334,281.22
其中：股票投资收益 -11,548,267.56 113,391,013.30
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 329,353.65 1,943,267.92
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
1,430,417.41 -14,434,553.05
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
95,964.19 909,754.25
减： 二 、费用 1,401,537.95 4,777,731.67
1 ．管理人报 酬 790,068.45 2,369,815.24
2 ．托管费 158,013.78 473,963.14
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 139,398.59 1,593,875.35
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 314,057.13 340,077.94
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-11,048,130.12 97,180,445.77
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-11,048,130.12 97,180,445.77
银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
226,671,701.51 -68,503,222.16 158,168,479.35
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -11,048,130.12 -11,048,130.12
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
19,740,351.05 -8,998,173.79 10,742,177.26
其中：1. 基金 申购款 142,848,876.09 -54,639,457.05 88,209,419.04
2. 基金赎回 款 -123,108,525.04 45,641,283.26 -77,467,241.78
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
246,412,052.56 -88,549,526.07 157,862,526.49
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
596,153,809.46 -144,588,500.11 451,565,309.35
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 97,180,445.77 97,180,445.77
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-186,862,672.19 24,594,535.38 -162,268,136.81
其中：1. 基金 申购款 620,117,976.29 -13,358,629.94 606,759,346.35
2. 基金赎回 款 -806,980,648.48 37,953,165.32 -769,027,483.16
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
- - - 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
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号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
409,291,137.27 -22,813,518.96 386,477,618.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王立 新______
______ 杨清______
____ 龚飒____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期财务报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.1.1 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业 税、企业所得税 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
根据财政部、 国家税务总局财 税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人 所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 、债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策 有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日 起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
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6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内存在控制关系或其它重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司（ “西南证券 ”） 基金管理人股东、基金代销机构
银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（ “中国银行 ”） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本 报 告 期 及上 年 度 可 比 期 间 的 关 联方 交 易
6.4.5.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
西南证券 24,356,280.94 25.77% 153,764,230.37 15.47%
东北证券 - - 8,216,501.89 0.83%
6.4.5.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券 交易。
6.4.5.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.5.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.5.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
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西南证券 22,683.07 25.76% 22,683.07 41.33%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东北证券 7,480.81 0.83% - -
西南证券 139,986.84 15.47% 124,489.75 16.78%
注：上 述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 和 经 手 费
后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收取 方为本 基金 提供的 证券 投资研 究 成 果 和
市场信息服务。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
790,068.45 2,369,815.24
其中： 支付销售机构的客
户维护费
86,244.45 235,578.02
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.00% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基 金资产净值
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
158,013.78 473,963.14
注 ： 基金 托管 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.20% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.5.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关 联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。
6.4.5.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.5.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.5.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.5.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 9,642,124.16 44,709.67 32,074,735.02 144,220.16
6.4.5.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.5.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.6 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券 。
6.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601168
西部
矿业
2016
年2 月
1 日
重大
事项
6.84
2016
年7 月
22 日
6.52 442,344 3,975,197.79 3,025,632.96 -
000975 银泰 2016 重大 15.00 - - 158,348 2,345,765.31 2,375,220.00 - 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
资源 年4 月
19 日
事项
600497
驰宏
锌锗
2016
年6 月
13 日
重大
事项
9.97
2016
年7 月
11 日
10.97 227,782 2,853,830.16 2,270,986.54 -
600614
鼎立
股份
2016
年4 月
26 日
重大
事项
8.14 - - 168,529 1,770,436.12 1,371,826.06 -
000693
ST 华
泽
2016
年3 月
1 日
重大
事项
12.50 - - 63,043 1,558,035.18 788,037.50 -
6.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报 告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.7 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 148,370,351.24 93.04
其中：股票 148,370,351.24 93.04
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 9,642,124.16 6.05
7 其他各项资产 1,448,593.92 0.91
8 合计 159,461,069.32 100.00
银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
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7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 94,449,958.81 59.83
C 制造业 51,581,782.63 32.68
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 1,550,572.30 0.98
合计 147,582,313.74 93.49
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 788,037.50 0.50
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术 - - 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 788,037.50 0.50
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600028 中国石化 2,423,129 11,437,168.88 7.25
2 601857 中国石油 1,119,881 8,096,739.63 5.13
3 601899 紫金矿业 2,185,900 7,366,483.00 4.67
4 600111 北方稀土 502,592 6,689,499.52 4.24
5 601088 中国神华 456,182 6,418,480.74 4.07
6 600547 山东黄金 164,090 6,384,741.90 4.04
7 002466 天齐锂业 137,421 5,866,502.49 3.72
8 601600 中国铝业 1,263,488 4,763,349.76 3.02
9 600489 中金黄金 397,877 4,472,137.48 2.83
10 002340 格林美 469,802 4,120,163.54 2.61
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 指数 投 资 的 所 有 股 票 信 息 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.yhfund.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000693 ST 华泽 63,043 788,037.50 0.50
注：本基金 本报告期末仅持有上述积极投资股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002466 天齐锂业 6,147,168.56 3.89
2 600028 中国石化 3,035,487.00 1.92
3 000762 西藏矿业 2,521,951.00 1.59
4 601857 中国石油 2,307,587.00 1.46
5 000630 铜陵有色 2,236,846.50 1.41
6 000878 云南铜业 2,005,986.25 1.27
7 601899 紫金矿业 1,968,076.30 1.24
8 601088 中国神华 1,744,058.14 1.10
9 600111 北方稀土 1,732,625.00 1.10
10 603993 洛阳钼业 1,681,195.88 1.06
11 601600 中国铝业 1,548,179.00 0.98
12 600489 中金黄金 1,453,032.08 0.92
13 000060 中金岭南 1,223,464.00 0.77
14 600219 南山铝业 1,193,937.99 0.75
15 600547 山东黄金 1,174,228.00 0.74
16 600157 永泰能源 1,158,972.70 0.73
17 600256 广汇能源 872,830.00 0.55
18 002340 格林美 853,867.00 0.54
19 600673 东阳光科 842,142.62 0.53
20 000552 靖远煤电 829,850.00 0.52
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600549
厦门钨业 3,369,942.88 2.13 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
2 600028
中国石化 3,329,272.00 2.10
3 000831
*ST 五稀 2,818,870.29 1.78
4 601857
中国石油 2,359,709.00 1.49
5 600111
北方稀土 2,011,420.00 1.27
6 601899
紫金矿业 2,001,734.00 1.27
7 601088
中国神华 1,817,762.26 1.15
8 600547
山东黄金 1,525,192.00 0.96
9 601600
中国铝业 1,477,983.00 0.93
10 000933
*ST 神火 1,313,924.42 0.83
11 600489
中金黄金 1,184,989.38 0.75
12 002340
格林美 1,018,204.00 0.64
13 002203
海亮股份 962,940.61 0.61
14 600219
南山铝业 906,341.00 0.57
15 600157
永泰能源 891,814.00 0.56
16 600256
广汇能源 884,907.00 0.56
17 000969
安泰科技 832,363.25 0.53
18 000983
西山煤电 771,536.00 0.49
19 600673
东阳光科 758,248.50 0.48
20 600362
江西铜业 729,651.70 0.46
注： “卖出金 额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 52,019,606.95
卖出股票收入（成交）总额 42,976,339.45
注： “买入 股票成本总额” 和 “卖 出股票收入总额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产 支持证券。 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 不 存在 被 监 管 部门 立 案 调 查， 或 在
报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。
7.12.2 本基金投资 的 前 十 名 股票 没 有 超 出基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 之 外 的情 形 。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 46,487.00
2 应收证券清算款 1,387,963.26
3 应收股利 -
4 应收利息 1,934.58
5 应收申购款 12,209.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,448,593.92
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的说明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000693 ST 华泽 788,037.50 0.50 重大事项
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
资源 A 级 214 206,523.97 41,348,413.00 93.56% 2,847,717.00 6.44%
资源 B 级 3,713 17,854.62 4,795,096.00 7.23% 61,499,100.00 92.77%
中证资源 4,804 8,579.46 3,205,248.98 7.78% 38,010,486.86 92.22%
合计
8,731 17,375.57 49,348,757.98 32.53% 102,357,303.86 67.47%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 对于合 计数 ，比例 的 分 母 采
用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
资源 A 级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
13,340,191.00 30.18%
2 上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA 一号基金
11,213,666.00 25.37%
3 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红- 个人 分红
10,474,884.00 23.70%
4 上海明汯投资管理有限公司－明汯
多策略对冲 1 号基金
2,737,708.00 6.19%
5 北京千石创富－招商银行－千石资
本－华宝证券明汯套利 1 号资产管
理计划
2,048,760.00 4.64%
6 黄志明 1,199,424.00 2.71% 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
7 易方达基金－农业银行－中油财务
有限责任公司
787,000.00 1.78%
8 海通期货有限公司－海通期货锦程2
号特定多客户专项资产管理计划
637,480.00 1.44%
9 蔡淑婷 248,935.00 0.56%
10 黄旭 248,935.00 0.56%
资源 B 级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 滕泰 3,615,600.00 5.45%
2 黎建华 2,108,867.00 3.18%
3 华龙证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户
1,005,000.00 1.52%
4 王广印 892,934.00 1.35%
5 中欧盛世资产－兴业银行－兴业信
托－兴福 TOP 量化优选30 集合资金
信托计划
801,145.00 1.21%
6 中欧盛世资产－兴业银行－全意通
宝 （安享） －量金添利五号量化对冲
资产管理计划
762,800.00 1.15%
7 东方点石投资管理有限公司－东方
点睛 3 号多 策略套利型投资基金
699,902.00 1.06%
8 于倍 649,300.00 0.98%
9 岑小平 590,000.00 0.89%
10 王晓刚 520,000.00 0.78%
注：1.以上 信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2. 对于分级 基 金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
资源 A 级 - -
资源 B 级 - -
中证资源 13,003.56 0.03%
合计
13,003.56 0.01%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 合计数 比例 的分母 采 用 期 末
基金份额总额。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份） 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
资源 A 级 0
资源 B 级 0
中证资源 0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
资源 A 级
0
资源 B 级
0
中证资源
0
合计
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
资源 A 级 资源 B 级 中证资源
基金合同生效日 （2011 年 12 月8 日 ）
基金份额总额
- - 1,301,965,701.68
本报告期期初基金份额总额 39,492,814.00 59,239,222.00 37,582,741.79
本报告期基金总申购份额 - - 87,953,743.99
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 75,800,119.17
本报告期基金拆分变动份额 （份额减
少以"-" 填列 ）
4,703,316.00 7,054,974.00 -8,520,630.77
本报告期期末基金份额总额 44,196,130.00 66,294,196.00 41,215,735.84
注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中的调整份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。
银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 31 页
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 基金管理人、 托管人 的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券股份
有限公司
3 27,687,452.91 29.29% 25,785.60 29.29% -
西南证券股份
有限公司
2 24,356,280.94 25.77% 22,683.07 25.76% -
中国中投证券
有限责任公司
2 10,665,080.13 11.28% 9,932.55 11.28% -
申万宏源集团
股份有限公司
2 9,291,852.19 9.83% 8,655.38 9.83% -
国海证券股份
有限公司
1 8,768,443.76 9.28% 8,166.11 9.28% -
华泰证券股份
有限公司
1 7,424,416.00 7.85% 6,914.30 7.85% 撤销1 个交
易单元
华鑫证券有限
责任公司
1 3,158,224.99 3.34% 2,941.22 3.34% -
中信建投证券
股份有限公司
3 2,015,234.00 2.13% 1,876.74 2.13% -
中信证券股份 3 1,163,494.00 1.23% 1,083.65 1.23% - 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 30 页 共 31 页
有限公司
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
广州证券股份
有限公司
2 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
2 - - - - -
华西证券股份
有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
国开证券有限
责任公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
华融证券股份
有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
2 - - - - -
大同证券有限
责任公司
1 - - - - -
西部证 券股份
有限公司
1 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
恒泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
中天证券有限
责任公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国银河证券 3 - - - - - 银华中证内地资源指数分级 2016 年半年度报告摘要
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股份有限公司
首创证券有限
责任公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
川财证券有限
责任公司
2 - - - - -
中航证券有限
公司
1 - - - - -
联讯证券股份
有限公司
2 - - - - -
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
山西证券股份
有限公司
1 - - - - -
财达证券有限
责任公司
1 - - - - -
德邦证券股份
有限公司
0 - - - - 撤销1 个交
易单元
注：1 、 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力， 能及时、 全面、
定期 向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ，包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2 、 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后， 确定证券经营机构的选择。 经公司 批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
注：本 基金 本报告 期未 通过交 易单 元进行 债券 交易、 债券 回购交 易及 权证交 易等 除股票 交 易 外 的
其他证券投资交易。
银华基金管理有限公司
2016 年8 月24 日
