易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
易方达深证 100 交易型开放式指数基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十四日 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
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重 要提 示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 19 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2
基 金简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 易方达深证 100ETF
场内简称 深 100ETF
基金主代码 159901
交易代码 159901
基金运作方式 交易型开放式（ETF ）
基金合同生效日 2006 年 3 月 24 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,070,567,465.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2006 年 4 月 24 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即完全 按照标的指数的成份股组成 及其权重
构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。 但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时， 基金管理人将采
用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例， 以此构建 本基金实际的
投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准 深证 100 价 格指数
风险收益特征
本基金属股票基金， 预期风险与收益水平高于混合基金、 债券基金与货币
市场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 张南 王永民
联系电话 020-85102688 010-66594896
电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020-85104666 010-66594942
2.4 信 息 披露方 式
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
银行大厦 43 楼 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
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3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -219,649,816.26
本期利润 -834,209,130.68
加权平均基金份额本期利润 -0.6803
本期基金份额净值增长率 -14.33%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 2.9181
期末基金资产净值 4,251,509,151.89
期末基金份额净值 3.9713
注：1. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 本基金已 于 2006 年 4 月 14 日进行 了基金份额折算，折算比例为 0.94948342 。
4. 本基金已 于 2010 年 11 月 19 日进 行了基金拆分，拆分比例为 5:1 ，即 每一份基金份额拆成 5
份。
5. 本基金已 于 2014 年 8 月 29 日进行 了基金份额合并，合并比例为 0.2:1 ，即每 5 份 基金份额合
并成 1 份。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.83% 1.22% 1.63% 1.30% 0.20% -0.08%
过去三个月 0.46% 1.21% -0.17% 1.28% 0.63% -0.07%
过去六个月 -14.33% 2.06% -15.60% 2.16% 1.27% -0.10%
过去一年 -25.21% 2.52% -26.55% 2.56% 1.34% -0.04%
过去三年 50.77% 1.92% 44.39% 1.94% 6.38% -0.02%
自基金合同生
效起至今
288.55% 2.00% 264.71% 2.01% 23.84% -0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
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易方达深证 100 交易型开 放式指数基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2006 年 3 月 24 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 288.55% ，同 期业绩比较基准收益率
为 264.71% 。
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号 文批准， 易方 达基金管理有限公司成立于 2001 年 4 月 17 日，
注册资本 1.2 亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限
公司、 易方达资产管理有限公司等子公司。 易方达秉承 “ 取 信于市场， 取信于社会 ” 的宗旨， 坚持 “ 在
诚信规范的前提下， 通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长 ” 的经营理念， 以严格的管理、 规
范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004 年 10 月 ，易方达取得全国社会保障基金投资管
理人资格。2005 年 8 月， 易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月， 易方达获得合
格境内机构投资者 （QDII ） 资格。2008 年 2 月， 易 方达获 得从事特定客户资产管理业务资格。 截至
2016 年 6 月 30 日，易方 达旗下共管理 92 只开放 式基金、1 只 封闭式基金和多个全国社保基金资产
组合、企业年金及特定客户资产管理业务，管理公募基金总规模 4056.91 亿元。 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
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4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王建军
本基金的基金经理、易方达中小
板指数分级证券投资基金的基金
经理、易方达生物科技指数分级
证券投资基金的基金经理、易方
达并购重组指数分级证券投资基
金的基金经理、易方达创业板交
易型开放式指数证券投资基金的
基金经理、易方达银行指数分级
证券投资基金的基金经理、易方
达深证 100 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的基金经
理、易方达创业板交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基
金经理、指数与量化投资部总经
理助理
2010-09-27 - 9 年
博士研究生，曾任
汇添富基金管理有
限公司数量分析
师，易方达基金管
理有限公司量化研
究员、基金经理助
理。
成曦
本基金的基金经理、易方达并购
重组指数分级证券投资基金的基
金经理、易方达创业板交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理、易方达深证 100 交 易型开放
式指数证券投资基金联接基金的
基金经理、易方达银行指数分级
证券投资基金的基金经理、易方
达中小板指数分级证券投资基金
的基金经理、易方达生物科技指
数分级证券投资基金的基金经
理、易方达创业板交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基
金经理、易方达并购重组指数分
级证券投资基金的基金经理助理
（自 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 5
月 6 日 ） 、 易方达创业板交易型开
放式指数证券投资基金的基金 经
理助理 （自 2015 年 9 月 2 日至 2016
年 5 月 6 日 ） 、 易方达生物科技指
数分级证券投资基金的基金经理
助理 （自 2015 年 9 月 2 日至 2016
年 5 月 6 日 ） 、 易方达中小板指数
分级证券投资基金的基金经理助
理（自 2015 年 9 月 2 日至 2016
2016-05-07 - 8 年
硕士研究生，曾任
华泰联合证券资产
管理部研究员；易
方达基金管理有限
公司集中交易室交
易员、指数与量化
投资部指数基金运
作专员。 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
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年 5 月 6 日 ） 、 易方达银行指数分
级证券投资基金的基金经理助理
（自 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 5
月 6 日 ） 、 易方达深证 100 交易型
开放式指数证券投资基金联接基
金的基金经理助理（自 2015 年 9
月 2 日至 2016 年 5 月 6 日 ） 、易
方达深证 100 交易型开放 式指数
基金的基金经理助理 （自 2015 年
9 月 2 日至 2016 年 5 月 6 日） 、 易
方达创业板交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的基金经理
助理 （自 2015 年 9 月 2 日至 2016
年 5 月 6 日）
注：1. 此处的 “ 任职日期” 和“ 离任日期 ” 分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3. 根据 2016 年 7 月 6 日 《易方达深证 100 交易 型开放式指数基金基金经理变更公告》 ， 自 2016
年 7 月 6 日 起，王建军不再担任本基金的基金经理，成曦仍任本基金的基金经理。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 基 金招
募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、
勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产 ， 在 控 制风 险 的 前 提下 ， 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 基 金 管 理人 主 要 通 过建 立 有 纪 律、 规 范 化 的投 资 研 究 和决 策 流 程 、交 易 流 程 ，以 及 强 化 事后
监 控 分 析 来确 保 公 平 对待 不 同 投 资组 合 ， 切 实防 范 利 益 输送 。 本 基 金管 理 人 规 定了 严 格 的 投资 权 限
管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易执行环节的公平交易措施， 以 “ 时间
优先、 价格优先 ” 作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块， 以尽可能确保公
平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 报 告 期 内， 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 交 易 中 ，同 日 反 向 交易 成 交 较 少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 共有 16 次， 其中 13 次为 指数及量化投资因投资策略
需 要 和 其 他组 合 发 生 的反 向 交 易 ；3 次 为 不 同基 金 经 理 管理 的 非 指 数基 金 因 投 资策 略 不 同 而发 生 的
反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年 2 季度 GDP 增速 为 6.7% ，与 1 季度持平，上半年由基建、房地产项目投产惯性及企业
存货回补， 对 2 季度的 GDP 起到了一定支撑， 并且一定程度上对冲了制造业下滑的影响。 投资方面，
固 定 资 产 投资 、 制 造 业投 资 、 房 地产 开 发 投 资累 计 同 比 均在 二 季 度 有所 下 滑 ； 工业 方 面 ， 工业 增 加
值同比增速在 2 季度有轻微提升；消费方面，上半年社会消费品同比数据保持在 10% 上下，较 为平
稳； 物价方面， 年初以来的高 CPI 数据， 在 2 季度有所回落至 1.9% ； 流动性方面， 新增人民币贷款
在经过 4 、5 月份的收紧之后，6 月份 上升至 1.38 万亿。
综 合 来 看 ，由 上 半 年 基建 、 房 地 产带 来 的 投 资已 经 有 所 回落 ， 同 时 消费 保 持 平 稳增 长 ， 金 融体
系资金供给总体充裕，全年经济大概率成 “ L” 型走势。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至报告期末， 本基金份额净值为 3.9713 元， 本报 告期份额净值增长率为-14.33% ， 同期 业绩比
较基准收益率为-15.60% ，年化跟踪误差 1.586% ，在合同规定的目标控制范围之内。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展 望 下 一 阶段 市 场 ： 宏观 经 济 的 推动 力 主 要 来自 于 国 企 改革 ， 供 给 侧改 革 对 生 产效 率 的 提 升，
市 场 的 表 现还 需 要 关 注流 动 性 的 变动 和 人 民 币汇 率 的 波 动； 风 险 方 面特 别 需 要 关注 信 用 违 约事 件 的
进 程 。 从 朝阳 永 续 指 数一 致 预 期 数据 来 看 ， 虽然 市 场 整 体收 入 利 润 增速 下 降 ， 但个 别 创 新 性行 业 依
然能够保持较高增速，市场结构性特征较为明显。
在产业方面：2010-2015 期间，可以看作以智能手机普及为代表的第一波智能化浪潮；从 2015
年 之 后 ， 更多 的 智 能 产业 ： 智 能 制造 、 智 慧 城市 、 智 能 家居 、 智 能 物流 、 虚 拟 现实 等 概 念 逐渐 产 业
化 ； 此 外 ，升 级 的 消 费产 业 ， 例 如： 医 疗 美 容、 教 育 培 训、 生 物 科 技等 产 业 也 逐渐 成 为 中 国经 济 发
展的重要组成。
深证 100 指 数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，对深市优质蓝筹和新兴产业都有覆
盖，中长期的投资价值依然明显。
作为被动投资的基金，深证 100ETF 将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对
目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证 100ETF 为投资
者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 ， 对 基 金所易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
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持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 ， 公司 营 运 总 监担 任 估 值 委员 会 主 席 ，研 究 部 、 固定 收 益 总 部、
投 资 风 险 管理 部 、 监 察部 和 核 算 部指 定 人 员 担任 委 员 。 估值 委 员 会 负责 组 织 制 定和 适 时 修 订基 金 估
值 政 策 和 程序 ， 指 导 和监 督 整 个 估值 流 程 。 估值 委 员 会 成员 具 有 多 年的 证 券 、 基金 从 业 经 验， 熟 悉
相 关 法 律 法规 ， 具 备 行业 研 究 、 风险 管 理 、 法律 合 规 或 基金 估 值 运 作等 方 面 的 专业 胜 任 能 力。 基 金
经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结 算 有 限 责 任公 司 及 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称 “ 本托管人” ）在易方达深证 100 交易 型开放式指
数 基 金 （ 以 下 称 “ 本基金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基
金 合 同 和 托管 协 议 的 有关 规 定 ， 不存 在 损 害 基金 份 额 持 有人 利 益 的 行为 ， 完 全 尽职 尽 责 地 履行 了 应
尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “ 金融
工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
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6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：易方达深证 100 交易型开 放式指数基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 89,123,290.30 137,713,780.78
结算备付金 141,534.97 1,455,201.93
存出保证金 94,704.27 527,672.93
交易性金融资产 4,164,285,776.29 5,754,967,932.47
其中：股票投资 4,164,285,776.29 5,752,972,698.07
基金投资 - -
债券投资 - 1,995,234.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,364,304.03 633,103.62
应收利息 16,141.63 25,148.22
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,255,025,751.49 5,895,322,839.95
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,740,260.58 2,515,426.76
应付托管费 348,052.13 503,085.35
应付销售服务费 - -
应付交易费用 292,217.96 1,279,605.01
应交税费 - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,136,068.93 1,046,698.96
负债合计 3,516,599.60 5,344,816.08
所 有 者 权益：
实收基金 1,127,530,597.09 1,338,172,267.93
未分配利润 3,123,978,554.80 4,551,805,755.94
所 有 者 权益合 计 4,251,509,151.89 5,889,978,023.87
负 债 和 所有者 权 益 总计 4,255,025,751.49 5,895,322,839.95
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 3.9713 元 ，基金份额总额 1,070,567,465.00
份。
6.2 利润表
会计主体： 易方达深证 100 交易型开 放式指数基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -819,033,673.28 3,440,457,804.48
1. 利息收入 313,440.66 393,106.67
其中：存款利息收入 313,047.07 393,106.67
债券利息收入 393.59 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） -204,311,167.15 4,784,879,508.94
其中：股票投资收益 -235,049,436.47 4,747,557,311.82
基金投资收益 - -
债券投资收益 273,668.98 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 30,464,600.34 37,322,197.12
3. 公允价值变 动收益（损失以 “- ” 号填 列） -614,559,314.42 -1,363,938,471.81
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） -476,632.37 19,123,660.68
减 ： 二 、费用 15,175,457.40 31,875,662.16
1 ．管理人报 酬 11,789,877.07 22,897,238.90
2 ．托管费 2,357,975.44 4,579,447.72
3 ．销售服务 费 - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
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4 ．交易费用 777,536.15 4,111,634.91
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 250,068.74 287,340.63
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） -834,209,130.68 3,408,582,142.32
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） -834,209,130.68 3,408,582,142.32
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 易方达深证 100 交易型开 放式指数基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,338,172,267.93 4,551,805,755.94 5,889,978,023.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -834,209,130.68 -834,209,130.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
-210,641,670.84 -593,618,070.46 -804,259,741.30
其中：1. 基金 申购款 418,966,282.93 1,117,932,532.65 1,536,898,815.58
2. 基金赎回款 -629,607,953.77 -1,711,550,603.11 -2,341,158,556.88
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,127,530,597.09 3,123,978,554.80 4,251,509,151.89
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,669,848,910.40 6,882,607,267.36 9,552,456,177.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 3,408,582,142.32 3,408,582,142.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
-1,334,414,984.13 -4,894,116,325.79 -6,228,531,309.92
其中：1. 基金 申购款 27,856,307,744.42 109,205,858,696.27 137,062,166,440.69 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 28 页
2. 基金赎回款 -29,190,722,728.55 -114,099,975,022.06 -143,290,697,750.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,335,433,926.27 5,397,073,083.89 6,732,507,010.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
易方达深证 100 交易型开 放式指数基金 （简称 “ 本基金” ） 经中 国证券监督管理委员会 （简称 “ 中
国证监会 ” ）证监基金字[2006]20 号文 件 “ 关于核准 易方达深证 100 交易型 开放式指数证券投资基金
募集申请的批复 ” 批准， 由易方达基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《易
方达深证 100 交易型开放 式指数基金合同》公开募集。根据基金部函[2006]49 号《关 于易 方达深证
100 交易型开 放式指数基金备案确认的函》 ， 本基 金基金合同于 2006 年 3 月 24 日正式 生效， 基金合
同生效日的基金份额总额为 5,157,736,818 份基金 份额。 本基 金为契约型开放式， 存 续期限不定， 基
金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
为了与深证 100 价格指数 进行对比，根据《易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金合同》
和《易方达深证 100 交 易型开放式指数基金招募说明书》的有关规定，易方达基金管理有限公司确
定 2006 年 4 月 14 日为本 基金的基金份额折算日。 当日深证 100 价格指数收 盘值为 1119.21 点 ， 本 基
金资产净值为 5,480,979,078.98 元， 折算前基金份额总额为 5,157,736,818 份，折算 前基金份额净值
为 1.063 元。
根据基金份额折算公式， 基金份额折算比例为 0.94948342 ， 折算后基金份额总额为 4,897,166,634
份，折算后基金份额净值为 1.119 元。
易 方 达 基 金管 理 有 限 公司 已 根 据 上述 折 算 比 例， 对 各 基 金份 额 持 有 人认 购 的 基 金份 额 进 行 了折
算，并由中国证券登记结算有限责任公司于 2006 年 4 月 17 日进行了变更登记。
为 了 满 足 广大 投 资 者 的需 求 ， 提 高本 基 金 的 流动 性 ， 优 化持 有 人 结 构， 经 与 基 金托 管 人 中 国银
行股份有限公司协商， 易方达基金管理有限公司于 2010 年 11 月 19 日对 本基金实施份额拆分。 中国
证券登记结算有限责任公司按拆分比例 5:1 对 2010 年 11 月 19 日 （权益 登记日） 登记在册的本基金
的基金份额实施拆分， 增加基金份额持有人持有的基金份额数， 并于 2010 年 11 月 19 日进行了 变更易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 28 页
登记。 本基金 拆分后， 2010 年 11 月 19 日基金份额总额为 24,740,833,170 份 ， 基金份额净 值为 0.807
元；基金份额持有人原来持有的每 1 份基金 份额 变更为 5 份。
为 了 满 足 广大 投 资 者 的需 求 ， 提 高本 基 金 的 流动 性 ， 经 与基 金 托 管 人中 国 银 行 股份 有 限 公 司协
商， 易方达基金管理有限公司按合并比例 0.2:1 对 2014 年 8 月 29 日 （权益登记日） 登记在册的本基
金的基金份额实施合并，并于 2014 年 8 月 29 日 进行了变更登记。本基金合并后，2014 年 8 月 29
日基金份额总额为 3,565,567,465 份 ，基金份额净值为 2.8508 元；基金 份额持有人原来持有的每 5
份基金份额变更为 1 份 ，合并产生的小数点后基金份额均进位为 1 份。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国 证券投资基金业协会颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、 《易方 达深证 100 交易型开放式指数基金基金合同》和中国证监会、中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本 财 务 报 表符 合 企 业 会计 准 则 的 要求 ， 真 实 、完 整 地 反 映了 本 基 金 本报 告 期 末 的财 务 状 况 以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错 更正 的 说 明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2008]1 号 《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财 税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关 问题的通知》 、财税[2015]101 号《关 于上市公司 股息红利差 别化个人所 得税政策有 关 问
题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融机构同业往
来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税。 对
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 28 页
业 由 缴 纳 营业 税 改 为 缴纳 增 值 税 。对 证 券 投 资基 金 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 、 债券 的 转 让 收入 免 征
增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得 的 股 息 、红 利 收 入 ，按 照 上 述 规定 计 算 纳 税， 持 股 时 间自 解 禁 日 起计 算 ； 解 禁前 取 得 的 股息 、 红
利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、 注册登记机构、 基金 销售
机构
中国银行股份有限公司( 以下简称“ 中 国银行 ”) 基金托管人
广发证券股份有限公司( 以下简称“ 广 发证券 ”)
基金管理人股东、 申购赎回代办证券公
司
易方达深证 100 交易型开 放式指数证券投资基金联接基
金
该基金是本基金的联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股
票成交总
成交金额
占当期股
票成交总易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
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额的比例 额的比例
广发证券 80,197,192.02 11.38% 609,584,377.28 19.56%
6.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支 付 关 联方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 76,291.57 18.79% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 567,157.34 21.67% 567,157.34 24.52%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经
手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 11,789,877.07 22,897,238.90
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.5% 的年费率计提。计算方法如下：
每日应支付的基金管理费= 前一日的基金资产净值× 0.5%/ 当 年天数
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
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30日 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,357,975.44 4,579,447.72
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率 计提。计算方法如下：
每日应支付的基金托管费= 前一日的基金资产净值× 0.10%/ 当 年天数
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支取。
6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
易方达深证 100
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金
495,024,435.00 46.24% 604,521,787.00 47.58%
广发证券 5,638,518.00 0.53% 65,624.00 0.01%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的
有关规定支付。广发证券持有本基金份额含融资融券业务相关份额。
6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
89,123,290.3
0
292,388.51
149,139,897.
52
260,397.14
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
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计息。
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
广发证券 002790 瑞尔特
新股网下
发行
3,022 50,104.76
广发证券 300518 盛讯达
新股网下
发行
1,306 29,019.32
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
6.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明
为 更 好 地 实现 基 金 合 同所 规 定 的 投资 目 标 ， 紧密 跟 踪 标 的指 数 ， 提 高基 金 运 作 效率 ， 本 基 金根
据 基 金 合 同约 定 的 投 资策 略 ， 按 照标 的 指 数 的成 份 股 组 成及 其 权 重 构建 基 金 股 票投 资 组 合 ，经 基 金
托管人审核同意，在报告期内投资于基金管理人股东广发证券发行的股票广发证券。
6.4.9 期末 （2016 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
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代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开
盘单
价
( 股) 成本总额 估值总额
00000
2
万 科
Ａ
2015-12
-21
重大事
项停牌
24.43
2016-0
7-04
21.99 15,275,605
235,863,028.9
7
373,183,030.
15
-
00062
9
*ST 钒
钛
2016-05
-26
重大事
项停牌
2.39 - - 6,246,090 22,339,123.34
14,928,155.1
0
-
00065
1
格力电
器
2016-02
-22
重大事
项停牌
19.22 - - 10,281,204
204,221,629.3
9
197,604,740.
88
-
00072
8
国元证
券
2016-06
-08
重大事
项停牌
16.72
2016-0
7-08
17.37 1,942,385 37,823,021.21
32,476,677.2
0
-
00206
5
东华软
件
2015-12
-22
重大事
项停牌
25.10
2016-0
7-04
22.59 1,209,903 27,358,317.84
30,368,565.3
0
-
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项停牌
8.29 - - 2,240,082 25,234,119.55
18,570,279.7
8
-
00246
5
海格通
信
2016-06
-13
重大事
项停牌
12.44 - - 2,576,830 38,072,503.11
32,055,765.2
0
-
6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0 ，无抵押 债券。
6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0 ，无抵押 债券。
6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 3,465,098,562.68 元 ， 属于第二层次的余额为 699,187,213.61 元， 无 属于第三层次易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 28 页
的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次 5,030,403,394.78 元， 第二层次 724,564,537.69 元，无属于第
三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括 涨跌停时的交易不活跃) 、
或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 ， 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期
间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ； 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 4,164,285,776.29 97.87
其中：股票 4,164,285,776.29 97.87
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 28 页
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 89,264,825.27 2.10
7 其他各项资产 1,475,149.93 0.03
8 合计 4,255,025,751.49 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的 合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 20,178,886.40 0.47
B 采矿业
14,928,155.10 0.35
C 制造业 2,049,139,484.20 48.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
15,009,534.00 0.35
E 建筑业 21,801,495.96 0.51
F 批发和零售业
68,388,069.84 1.61
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
570,797,599.87 13.43
J 金融业
575,576,034.93 13.54
K 房地产业
519,271,401.32 12.21
L 租赁和商务服务业
74,877,645.18 1.76
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
96,144,607.29 2.26
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
107,785,177.10 2.54
S 综合
30,387,189.10 0.71
合计 4,164,285,280.29 97.95
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 28 页
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 000002 万
科Ａ 15,275,605 373,183,030.15 8.78
2 000651 格力电器 10,281,204 197,604,740.88 4.65
3 000333 美的集团 5,354,440 127,007,316.80 2.99
4 000001 平安银行 13,009,534 113,182,945.80 2.66
5 000858 五 粮 液 2,947,130 95,870,138.90 2.25
6 000725 京东方 A 40,562,973 93,700,467.63 2.20
7 300104 乐视网 1,591,091 84,184,624.81 1.98
8 000776 广发证券 4,826,657 80,894,771.32 1.90
9 300059 东方财富 3,463,335 76,886,037.00 1.81
10 002450 康得新 4,244,768 72,585,532.80 1.71
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.efunds.com.cn 网
站的半年度报告正文。
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002466 天齐锂业 43,492,814.06 0.74
2 002183 怡 亚 通 33,862,689.52 0.57
3 002252 上海莱士 30,743,294.24 0.52
4 002460 赣锋锂业 26,307,998.80 0.45
5 002176 江特电机 24,966,110.67 0.42
6 300431 暴风集团 24,180,207.18 0.41
7 000988 华工科技 21,408,424.12 0.36
8 300418 昆仑万维 20,862,508.66 0.35
9 300085 银之杰 13,620,309.05 0.23
10 000876 新 希 望 9,948,905.00 0.17
11 000776 广发证券 8,516,970.90 0.14
12 002739 万达院线 7,501,206.04 0.13
13 002027 分众传媒 6,027,056.76 0.10
14 000686 东北证券 5,383,943.00 0.09
15 002465 海格通信 4,592,350.40 0.08
16 000651 格力电器 4,131,041.00 0.07
17 000001 平安银行 3,969,558.60 0.07
18 300315 掌趣科技 3,940,601.12 0.07
19 000333 美的集团 3,611,906.58 0.06
20 000725 京东方Ａ 3,571,075.00 0.06 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 28 页
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000970 中科三环 21,898,581.03 0.37
2 000581 威孚高科 18,948,408.81 0.32
3 300002 神州泰岳 18,814,614.54 0.32
4 000598 兴蓉环境 17,119,108.08 0.29
5 002353 杰瑞股份 15,498,655.47 0.26
6 000402 金 融 街 15,475,774.97 0.26
7 000878 云南铜业 15,020,019.73 0.26
8 000800 一汽轿车 14,983,738.65 0.25
9 000831 *ST 五稀 14,940,133.48 0.25
10 000825 太钢不锈 12,194,317.23 0.21
11 000061 农 产 品 11,605,365.41 0.20
12 002024 苏宁云商 11,111,359.53 0.19
13 002230 科大讯飞 10,266,091.03 0.17
14 000783 长江证券 9,471,960.02 0.16
15 002405 四维图新 7,496,426.14 0.13
16 000538 云南白药 6,096,628.63 0.10
17 000686 东北证券 5,764,851.84 0.10
18 000100 TCL 集团 5,660,871.00 0.10
19 000917 电广传媒 5,193,311.61 0.09
20 000413 东旭光电 4,965,839.43 0.08
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票 成本（成交）总额 401,276,454.13
卖出股票 收入（成交）总额 308,891,994.88
注：“ 买入股 票成本 ” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 28 页
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 广发证 券 （代码：000776 ） 为易 方达深 100ETF 基金前十大重仓证券之一。 根据广发证券股份
有限公司 2015 年 9 月 12 日发布的《关于收到中国证券监督管理委员会< 行政处罚事先告知书> 的公
告》 ， 因公司 涉嫌未按规定审查、 了解客户真实身份违法违规案， 被中国证监会予以警告及行政处罚。
本基金投资广发证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 此 之 外 ，本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 没 有出 现 被 监 管部 门 立 案 调查 ， 或 在 报告 编 制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 94,704.27
2 应收证券清算款 1,364,304.03
3 应收股利 -
4 应收利息 16,141.63
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,475,149.93 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 28 页
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000002 万
科Ａ 373,183,030.15 8.78
重大事项停
牌
2 000651 格力电器 197,604,740.88 4.65
重大事项停
牌
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国银行股份有限公
司－易方达深证 100 交
易型开放式指数证券
投资基金联接基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
27,172 39,399.66
809,078,19
3.00
75.57%
261,489,272
.00
24.43%
495,024,43
5.00
46.24%
注： 机构投资者 “ 持有份 额 ” 和“ 占总份额比例 ” 数据中已包含“ 中国银行股份有限公司－易方达深
证 100 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 ” 的“ 持有份额” 和“ 占总份额比例 ” 数据。
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国证券金融股份有限
公司
100,200,000.00 9.36%
2
中国太平洋人寿保险股
份有限公司－传统－普
56,425,062.00 5.27% 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 28 页
通保险产品
3
中国平安人寿保险股份
有限公司－分红－个险
分红
44,164,441.00 4.13%
4
全国社保基金零零一组
合
27,204,658.00 2.54%
5
中央汇金投资有限责任
公司
12,662,660.00 1.18%
6
华夏人寿保险股份有限
公司－自有资金
8,608,579.00 0.80%
7
中国平安人寿保险股份
有限公司－万能－个险
万能
8,471,398.00 0.79%
8
中国太平洋人寿保险股
份有限公司－分红- 个
人分红
7,612,600.00 0.71%
9 苏博鸣 7,415,700.00 0.69%
10 国信证券股份有限公司 6,384,840.00 0.60%
11
中国银行股份有限公司
－易方达深证 100 交易
型开放式指数证券投资
基金联接基金
495,024,435.00 46.24%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9 开 放式 基 金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2006 年 3 月 24 日 ）基金份额总额 5,157,736,818.00
本报告期期初基金份额总额 1,270,567,465.00
本报告期 基金总申购份额 397,800,000.00
减： 本报告期基金总赎回份额 597,800,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,070,567,465.00
易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页共 28 页
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本基金管理人于 2016 年 4 月 30 日发 布公告，自 2016 年 4 月 30 日起聘任詹 余引先生担任公司
董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本 报 告 期 内本 基 金 管 理人 和 托 管 人托 管 业 务 部门 及 其 相 关高 级 管 理 人员 未 受 到 任何 稽 查 或 处罚 。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 2 - - - - -
申万宏源 1 7,437,280.04 1.06% 6,926.40 1.71% -
东北证券 1 584,548,377.74 82.92% 292,288.00 71.99% -
广发证券 2 80,197,192.02 11.38% 76,291.57 18.79% -
银河证券 1 32,757,984.83 4.65% 30,507.64 7.51% -
注：a) 本报 告期内本基金无减少交易单元, 无新增交易单元。
b) 本基金管 理人负责选择证券经营机构， 租用 其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易 单
元的选择标准如下：
1 ） 经营行 为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2 ） 具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告摘要
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3 ） 具有较 强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积 极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易 单元的选择程序如下：
1 ） 本基金 管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2 ） 基金管 理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
银河证券 2,269,603.10 100.00% - - - -
易 方 达 基金管 理 有 限公司
二 〇 一 六年八 月 二 十四日
