易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
易方达深证 100 交易型开放式指数基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十四日 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
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1 重要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 19 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要提示及 目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
3 主要财务指 标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 12
5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 13
6 半年度财务 会计报告（未经审计） .................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 15
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 16
7 投资组合报 告 ........................................................................................................................................ 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 33
7.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 39 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 39
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 39
8 基金份额持 有人信息 ............................................................................................................................ 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 40
8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 41
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................ 42
9 开放式基金 份额变动 ............................................................................................................................ 42
10 重大事件 揭示 ...................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 43
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 44
11 备查文件 目录 ...................................................................................................................................... 45
11.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 45
11.2 存放地点 ................................................................................................................................... 45
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 45
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2 基金 简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 易方达深证 100 交易型开 放式指数基金
基金简称 易方达深证 100ETF
场内简称 深 100ETF
基金主代码 159901
交易代码 159901
基金运作方式 交易型开放式（ETF ）
基金合同生效日 2006 年 3 月 24 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,070,567,465.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2006 年 4 月 24 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
本 基 金 主 要采 取 完 全 复制 法 ， 即 完全 按 照 标 的指 数 的 成 份股 组 成 及其权
重 构 建 基 金股 票 投 资 组合 ， 并 根 据标 的 指 数 成份 股 及 其 权重 的 变 动进行
相 应 调 整 。但 在 因 特 殊情 况 导 致 无法 获 得 足 够数 量 的 股 票时 ， 基 金管理
人 将 采 用 优化 方 法 计 算最 优 化 投 资组 合 的 个 股权 重 比 例 ，以 此 构 建本基
金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准 深证 100 价 格指数
风险收益特征
本 基 金 属 股票 基 金 ， 预期 风 险 与 收益 水 平 高 于混 合 基 金 、债 券 基 金与货
币 市 场 基 金。 本 基 金 为指 数 型 基 金， 主 要 采 用完 全 复 制 法跟 踪 标 的指数
的 表 现 ， 具有 与 标 的 指数 、 以 及 标的 指 数 所 代表 的 股 票 市场 相 似 的风险
收益特征。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 张南 王永民
联系电话 020-85102688 010-66594896
电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
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客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020-85104666 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路3
号4004-8 室
北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州 银行大厦40-43 楼
北京市西城区复兴门内大街1 号
邮政编码 510620 100818
法定代表人 刘晓艳 田国立
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银
行大厦 43 楼
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司
深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18
楼
注 ： 本 基 金场 内 注 册 登记 机 构 为 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 深 圳分 公 司 ， 场外 注 册 登 记机
构为易方达基金管理有限公司。
3 主要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 -219,649,816.26
本期利润 -834,209,130.68
加权平均基金份额本期利润 -0.6803
本期加权平均净值利润率 -17.67%
本期基金份额净值增长率 -14.33%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 3,123,978,554.80
期末可供分配基金份额利润 2.9181
期末基金资产净值 4,251,509,151.89 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
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期末基金份额净值 3.9713
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 288.55%
注：1. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平
要低于所列数字。
2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供分 配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4. 本基金已 于 2006 年 4 月 14 日进行 了基金份额折算，折算比例为 0.94948342 。
5. 本基金已 于 2010 年 11 月 19 日进 行了基金拆分，拆分比例为 5:1 ，即 每一份基金份额拆成 5
份。
6. 本基金已 于 2014 年 8 月 29 日进行 了基金份额合并，合并比例为 0.2:1 ，即每 5 份 基金份额合
并成 1 份。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.83% 1.22% 1.63% 1.30% 0.20% -0.08%
过去三个月 0.46% 1.21% -0.17% 1.28% 0.63% -0.07%
过去六个月 -14.33% 2.06% -15.60% 2.16% 1.27% -0.10%
过去一年 -25.21% 2.52% -26.55% 2.56% 1.34% -0.04%
过去三年 50.77% 1.92% 44.39% 1.94% 6.38% -0.02%
自基金合同生
效起至今
288.55% 2.00% 264.71% 2.01% 23.84% -0.01%
3.2.2 自 基金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变 动
的比较
易方达深证 100 交易型开 放式指数基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年 3 月 24 日至 2016 年 6 月 30 日） 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
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注 ： 自基 金合 同 生效 至报 告 期末 ，基 金 份额 净值 增 长率 为 288.55% ， 同期 业 绩比 较基 准收益率
为 264.71% 。
4 管理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号 文批准， 易方 达基金管理有限公司成立于 2001 年 4 月 17 日，
注册资本 1.2 亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限
公司、 易方达资产管理有限公司等子公司。 易方达秉承 “ 取 信于市场， 取信于社会 ” 的宗旨， 坚持 “ 在
诚信规范的前提下， 通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长 ” 的经营理念， 以严格的管理、 规
范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004 年 10 月 ，易方达取得全国社会保障基金投资管
理人资格。2005 年 8 月， 易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月， 易方达获得合
格境内机构投资者 （QDII ） 资格。2008 年 2 月， 易 方达获得从事特定客户资产 管理业务资格。 截至
2016 年 6 月 30 日，易方 达旗下共管理 92 只开放 式基金、1 只 封闭式基金和多个全国社保基金资产
组合、企业年金及特定客户资产管理业务，管理公募基金总规模 4056.91 亿元。
4.1.2 基 金经 理 （ 或基金 经 理 小组） 及 基 金经理 助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
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王建军
本基金的基金经理、 易方达中小
板指数分级证券投资基金的基
金经理、 易方达生物科技指数分
级证券投资基金的基金经理、 易
方达并购重组指数分级证券投
资基金的基金经理、 易方达创业
板交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理、 易方达银行指
数分级证券投资基金的基金经
理、 易方达深证 100 交易 型开放
式指数证券投资基金联接基金
的基金经理、 易方达创业板交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理、 指数与量化
投资部总经理助理
2010-09-27 - 9 年
博士研究生，
曾任汇添富
基金管理有
限公司数量
分析师， 易方
达基金管理
有限公司量
化研究员、 基
金经理助理。
成曦
本基金的基金经理、 易方达并购
重组指数分级证券投资基金的
基金经理、 易方达创业板交易型
开放式指数证券投资基金的基
金经理、 易方达深证 100 交易型
开放式指数证券投资基金联接
基金的基金经理、 易方达银行指
数分级证券投资基金的基金经
理、 易方达中小板指数分级证券
投资基金的基金经理、 易方达生
物科技指数分级证券投资基金
的基金经理、 易方达创业板交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理、 易方达并购
重组指数分级证券投资基金的
基金经理助理 （自 2015 年 9 月 2
日至 2016 年 5 月 6 日） 、 易方达
创业板交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理助理（自
2015 年 9 月 2 日至 2016 年 5 月
6 日） 、 易方达 生物科技指数分级
证券投资基金的基金经理助理
（自 2015 年 9 月 2 日至 2016 年
5 月 6 日） 、 易 方达中小板指数分
级证券投资基金的基金经理助
理（自 2015 年 9 月 2 日至 2016
年 5 月 6 日 ） 、易方达银行指数
分级证券投资基金的基金经理
助理 （自 2015 年 9 月 2 日至 2016
年 5 月 6 日 ） 、易方达深证 100
2016-05-07 - 8 年
硕士研究生，
曾任华泰联
合证券资产
管理部研究
员； 易方达基
金管理有限
公司集中交
易室交易员、
指数与量化
投资部指数
基金运作专
员。 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
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交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理助理 （自
2015 年 9 月 2 日至 2016 年 5 月
6 日） 、 易方达 深证 100 交 易型开
放式指数基金的基金经理助理
（自 2015 年 9 月 2 日至 2016 年
5 月 6 日） 、 易 方达创业板交易型
开放式指数证券投资基金联接
基金的基金经理助理（自 2015
年 9 月 2 日至 2016 年 5 月 6 日）
注：1. 此处的 “ 任职日期” 和“ 离任日期 ” 分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3. 根据 2016 年 7 月 6 日 《易方达深证 100 交易 型开放式指数基金基金经理变更公告》 ， 自 2016
年 7 月 6 日 起，王建军不再担任本基金的基金经理 ，成曦仍任本基金的基金经理 。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 基 金招
募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、
勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产 ， 在 控 制风 险 的 前 提下 ， 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利 益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平交 易 制 度的执 行 情 况
本 基 金 管 理人 主 要 通 过建 立 有 纪 律、 规 范 化 的投 资 研 究 和决 策 流 程 、交 易 流 程 ，以 及 强 化 事后
监 控 分 析 来确 保 公 平 对待 不 同 投 资组 合 ， 切 实防 范 利 益 输送 。 本 基 金管 理 人 规 定了 严 格 的 投资 权 限
管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易执行环节的公平交易措施， 以 “ 时间
优先、 价格优先 ” 作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块， 以尽可能确保公
平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异 常交 易 行 为的专 项 说 明
本 报 告 期 内， 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 交 易 中 ，同 日 反 向 交易 成 交 较 少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 共有 16 次， 其中 13 次为 指数及量化投资因投资策略
需 要 和 其 他组 合 发 生 的反 向 交 易 ；3 次 为 不 同基 金 经 理 管理 的 非 指 数基 金 因 投 资策 略 不 同 而发 生 的
反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
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4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年 2 季度 GDP 增速 为 6.7% ，与 1 季度持平，上半年由基建、房地产项目投产惯性及企业
存货回补， 对 2 季度的 GDP 起到了 一定支撑， 并且一定程度上对冲了制造业下滑的影响。 投资方面，
固 定 资 产 投资 、 制 造 业投 资 、 房 地产 开 发 投 资累 计 同 比 均在 二 季 度 有所 下 滑 ； 工业 方 面 ， 工业 增 加
值同比增速在 2 季度有轻微提升；消费方面，上半年社会消费品同比数据保持在 10% 上下，较 为平
稳； 物价方面， 年初以来的高 CPI 数据， 在 2 季度有所回落至 1.9% ； 流动性方面， 新增人民币贷款
在经过 4 、5 月份的收紧之后，6 月份 上升至 1.38 万亿。
综 合 来 看 ，由 上 半 年 基建 、 房 地 产带 来 的 投 资已 经 有 所 回落 ， 同 时 消费 保 持 平 稳增 长 ， 金 融体
系资金供给总体充裕，全年经济大概率成 “ L” 型走势。
4.4.2 报 告期 内 基 金的业 绩 表 现
截至报告期末， 本基金份额净值为 3.9713 元， 本报 告期份额净值增长率为-14.33% ， 同期 业绩比
较基准收益率为-15.60% ，年化跟踪误差 1.586% ，在合同规定的目标控制范围之内。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展 望 下 一 阶段 市 场 ： 宏观 经 济 的 推动 力 主 要 来自 于 国 企 改革 ， 供 给 侧改 革 对 生 产效 率 的 提 升，
市 场 的 表 现还 需 要 关 注流 动 性 的 变动 和 人 民 币汇 率 的 波 动； 风 险 方 面特 别 需 要 关注 信 用 违 约事 件 的
进 程 。 从 朝阳 永 续 指 数一 致 预 期 数据 来 看 ， 虽然 市 场 整 体收 入 利 润 增速 下 降 ， 但个 别 创 新 性行 业 依
然能够保持较高增速，市场结构性特征较为明显。
在产业方面：2010-2015 期间，可以看作以智能手机普及为代表的第一波智能化浪潮；从 2015
年 之 后 ， 更多 的 智 能 产业 ： 智 能 制造 、 智 慧 城市 、 智 能 家居 、 智 能 物流 、 虚 拟 现实 等 概 念 逐渐 产 业
化 ； 此 外 ，升 级 的 消 费产 业 ， 例 如： 医 疗 美 容、 教 育 培 训、 生 物 科 技等 产 业 也 逐渐 成 为 中 国经 济 发
展的重要组成。
深证 100 指 数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，对深 市优质蓝筹和新兴产业都有覆
盖，中长期的投资价值依然明显。
作为被动投资的基金，深证 100ETF 将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对
目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证 100ETF 为投资
者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
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4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 ， 对 基 金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 ， 公司 营 运 总 监担 任 估 值 委员 会 主 席 ，研 究 部 、 固定 收 益 总 部、
投 资 风 险 管理 部 、 监 察部 和 核 算 部指 定 人 员 担任 委 员 。 估值 委 员 会 负责 组 织 制 定和 适 时 修 订基 金 估
值 政 策 和 程序 ， 指 导 和监 督 整 个 估值 流 程 。 估值 委 员 会 成员 具 有 多 年的 证 券 、 基金 从 业 经 验， 熟 悉
相 关 法 律 法规 ， 具 备 行业 研 究 、 风险 管 理 、 法律 合 规 或 基金 估 值 运 作等 方 面 的 专业 胜 任 能 力。 基 金
经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结 算 有 限 责 任公 司 及 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5 托管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称 “ 本托管人” ）在易方达深证 100 交易 型开放式指
数 基 金 （ 以 下 称 “ 本基金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基
金 合 同 和 托管 协 议 的 有关 规 定 ， 不存 在 损 害 基金 份 额 持 有人 利 益 的 行为 ， 完 全 尽职 尽 责 地 履行 了 应
尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 13 页共 45 页
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “ 金融
工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体：易方达深证 100 交易型开 放式指数基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 89,123,290.30 137,713,780.78
结算备付金
141,534.97 1,455,201.93
存出保证金
94,704.27 527,672.93
交易性金融资产 6.4.7.2 4,164,285,776.29 5,754,967,932.47
其中：股票投资
4,164,285,776.29 5,752,972,698.07
基金投资
- -
债券投资
- 1,995,234.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,364,304.03 633,103.62
应收利息 6.4.7.5 16,141.63 25,148.22
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
4,255,025,751.49 5,895,322,839.95
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
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应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,740,260.58 2,515,426.76
应付托管费
348,052.13 503,085.35
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 292,217.96 1,279,605.01
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,136,068.93 1,046,698.96
负债合计
3,516,599.60 5,344,816.08
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 1,127,530,597.09 1,338,172,267.93
未分配利润 6.4.7.10 3,123,978,554.80 4,551,805,755.94
所有者权益合计
4,251,509,151.89 5,889,978,023.87
负债和所有者权益总计
4,255,025,751.49 5,895,322,839.95
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 3.9713 元 ，基金份额总额 1,070,567,465.00
份。
6.2 利润表
会计主体：易方达深证 100 交易型开 放式指数基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-819,033,673.28 3,440,457,804.48
1. 利息收入
313,440.66 393,106.67
其中：存款利息收入 6.4.7.11 313,047.07 393,106.67
债券利息收入
393.59 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
-204,311,167.15 4,784,879,508.94
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -235,049,436.47 4,747,557,311.82
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 273,668.98 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
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股利收益 6.4.7.15 30,464,600.34 37,322,197.12
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -614,559,314.42 -1,363,938,471.81
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 -476,632.37 19,123,660.68
减 ： 二 、费用
15,175,457.40 31,875,662.16
1 ．管理人报 酬
11,789,877.07 22,897,238.90
2 ．托管费
2,357,975.44 4,579,447.72
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 777,536.15 4,111,634.91
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.19 250,068.74 287,340.63
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
-834,209,130.68 3,408,582,142.32
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
-834,209,130.68 3,408,582,142.32
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体：易方达深证 100 交易型开 放式指数基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,338,172,267.93 4,551,805,755.94 5,889,978,023.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -834,209,130.68 -834,209,130.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
-210,641,670.84 -593,618,070.46 -804,259,741.30
其中：1. 基金 申购款 418,966,282.93 1,117,932,532.65 1,536,898,815.58
2. 基金赎回款 -629,607,953.77 -1,711,550,603.11 -2,341,158,556.88
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,127,530,597.09 3,123,978,554.80 4,251,509,151.89 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
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项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,669,848,910.40 6,882,607,267.36 9,552,456,177.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 3,408,582,142.32 3,408,582,142.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
-1,334,414,984.13 -4,894,116,325.79 -6,228,531,309.92
其中：1. 基金 申购款 27,856,307,744.42 109,205,858,696.27 137,062,166,440.69
2. 基金赎回款 -29,190,722,728.55 -114,099,975,022.06 -143,290,697,750.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,335,433,926.27 5,397,073,083.89 6,732,507,010.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人： 张优造，会计机构负责人： 陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本 情 况
易方达深证 100 交易型开 放式指数基金 （简称 “ 本 基金 ” ） 经中国证券监督管理委员会 （简称 “ 中
国证监会 ” ）证监基金字[2006]20 号文 件 “ 关于核准 易方达深证 100 交易型 开放式指数证券投资基金
募集申请的批复 ” 批准， 由易方达基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《易
方达深证 100 交易型开放 式指数基金合同》公开募集。根据基金部函[2006]49 号《关 于易方达深证
100 交易型开 放式指数基金备案确认的函》 ， 本基 金基金合同于 2006 年 3 月 24 日正式 生效， 基金合
同生效日的基金份额总额为 5,157,736,818 份基金 份额。 本基 金为契约型开放式， 存 续期限不定， 基
金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
为了与深证 100 价格指数 进行对比，根据《易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金合同》
和《易方达深证 100 交 易型开放式指数基金招募说明书》的有关规定，易方达基金管理有限公司确
定 2006 年 4 月 14 日为本 基金的基金份额折算日。 当日深证 100 价格指数收 盘值为 1119.21 点 ， 本 基
金资产净值为 5,480,979,078.98 元， 折算前基金份额总额为 5,157,736,818 份，折算 前基金份额净值易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 17 页共 45 页
为 1.063 元。
根据基金份额折算公式， 基金份额折算比例为 0.94948342 ， 折 算后基金份额总额为 4,897,166,634
份，折算后基金份额净值为 1.119 元。
易方达基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了 折
算，并由中国证券登记结算有限责任公司于 2006 年 4 月 17 日进行了变更登记。
为了满足广大投资者的需求，提高本基金的流动性，优化持有人结构，经与基金托管人中国 银
行股份有限公司协商， 易方达基金管理有限公司于 2010 年 11 月 19 日对 本基金实施份额拆分。 中国
证券登记结算有限责任公司按拆分比例 5:1 对 2010 年 11 月 19 日 （权益 登记日） 登记在册的本基金
的基金份额实施拆分， 增加基金份额持有人持有的基金份额数， 并于 2010 年 11 月 19 日进行了 变更
登记。 本基金 拆分后， 2010 年 11 月 19 日基金份额总额为 24,740,833,170 份 ， 基金份额净 值为 0.807
元；基金份额持有人原来持有的每 1 份基金份额 变更为 5 份。
为了满足广大投资者的需求，提高本基金的流动性，经与基金托管人中国银行股份有限公司 协
商， 易方达基金管理有限公司按合并比例 0.2:1 对 2014 年 8 月 29 日 （权益登记日） 登记在册的本基
金的基金份额实施合并，并于 2014 年 8 月 29 日 进行了变更登记。本基金合并后，2014 年 8 月 29
日基金份额总额为 3,565,567,465 份 ，基金份额净值为 2.8508 元；基金 份额持有人原来持有的每 5
份基金份额变更为 1 份 ，合并产生的小数点后基金份额均进位为 1 份。
6.4.2 会 计报 表 的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国 证券投资基金业协会颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、 《易方 达深证 100 交易型开放式指数基金基金合同》和中国证监会、中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明
本 财 务 报 表符 合 企 业 会计 准 则 的 要求 ， 真 实 、完 整 地 反 映了 本 基 金 本报 告 期 末 的财 务 状 况 以及
本报告期间的 经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期 所 采用的 会 计 政策、 会 计 估计与 最 近 一期年 度 报 告相一 致 的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更正 的 说 明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 税项 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 18 页共 45 页
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2008]1 号 《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实 施上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关 问题的通知》 、财税[2015]101 号《关 于上市公司 股息红利差 别化个人所 得税政策有 关 问
题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号《 关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融机构同业往
来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 对
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融
业 由 缴 纳 营业 税 改 为 缴纳 增 值 税 。对 证 券 投 资基 金 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 、 债券 的 转 让 收入 免 征
增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得 的 股 息 、红 利 收 入 ，按 照 上 述 规定 计 算 纳 税， 持 股 时 间自 解 禁 日 起计 算 ； 解 禁前 取 得 的 股息 、 红
利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不 征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财务 报 表 项目的 说 明
6.4.7.1 银行 存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 89,123,290.30
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月-1 年 -
存款期限 1 个月以内 -
其他存款 -
合计 89,123,290.30 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.2 交易 性 金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,297,582,274.11 4,164,285,776.29 -133,296,497.82
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,297,582,274.11 4,164,285,776.29 -133,296,497.82
6.4.7.3 衍生 金 融 资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入 返 售 金融资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收 利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 15,519.18
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 584.11
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 38.34
合计 16,141.63
6.4.7.6 其他 资 产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付 交 易 费用 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 292,217.96
银行间市场应付交易费用 -
合计 292,217.96
6.4.7.8 其他 负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 -
可退替代款 347,340.46
应付替代款 49,544.07
预提费用 239,184.40
合计 1,136,068.93
6.4.7.9 实收 基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,270,567,465.00 1,338,172,267.93
本期申购 397,800,000.00 418,966,282.93
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -597,800,000.00 -629,607,953.77
本期末 1,070,567,465.00 1,127,530,597.09
6.4.7.10 未分 配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,873,149,717.93 -1,321,343,961.99 4,551,805,755.94
本期利润 -219,649,816.26 -614,559,314.42 -834,209,130.68
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-898,320,811.75 304,702,741.29 -593,618,070.46
其中：基金申购款 1,817,254,722.47 -699,322,189.82 1,117,932,532.65
基金赎回款 -2,715,575,534.22 1,004,024,931.11 -1,711,550,603.11
本期已分配利润 - - -
本期末 4,755,179,089.92 -1,631,200,535.12 3,123,978,554.80
6.4.7.11 存款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 45 页
活期存款利息收入 292,388.51
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 18,801.03
其他 1,857.53
合计 313,047.07
6.4.7.12 股票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 -52,274,630.96
股票投资收益 ——赎回差价收入 -182,774,805.51
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 -235,049,436.47
6.4.7.12.2 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 308,891,994.88
减：卖出股票成本总额 361,166,625.84
买卖股票差价收入 -52,274,630.96
6.4.7.12.3 股 票 投 资收益 ——赎回差 价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
赎回基金份额对价总额 2,341,158,556.88
减：现金支付赎回款总额 120,156,877.88
减：赎回股票成本总额 2,403,776,484.51
赎回差价收入 -182,774,805.51
6.4.7.13 债券 投 资 收益 ——买 卖 债券 差 价 收入
单 位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付） 成
交总额
2,269,603.10
减： 卖出债券 （、 债转股及 债券到期兑付）
成本总额
1,995,234.40
减： 应收利息总额 699.72 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 45 页
买卖债券差价收入 273,668.98
6.4.7.14 衍生 工 具 收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 30,464,600.34
基金投资产生的股利收益 -
合计 30,464,600.34
6.4.7.16 公允 价 值 变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 -614,559,314.42
—— 股票投资 -614,559,314.42
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -614,559,314.42
6.4.7.17 其他 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
基金赎回费收入 -
基金申购费收入 -
替代损益收入 -476,632.37
其他 -
合计 -476,632.37
注 ： 替 代 损益 收 入 是 指投 资 者 采 用可 以 现 金 替代 方 式 申 购本 基 金 时 ，补 入 被 替 代股 票 的 实 际买
入 成 本 与 申购 确 认 日 估值 的 差 额 或强 制 退 款 的被 替 代 股 票在 强 制 退 款计 算 日 与 申购 确 认 日 估值 的 差
额。
6.4.7.18 交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
交易所市场交易费用 777,536.15 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 45 页
银行间市场交易费用 -
合计 777,536.15
6.4.7.19 其他 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
审计费用 60,169.20
信息披露费 149,179.94
银行汇划费 4,884.34
银行间账户维护费 6,000.00
上市费 29,835.26
其他 -
合计 250,068.74
6.4.8 或 有事 项 、 资产负 债 表 日后事 项 的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关 系
6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报 告 期 与基金 发 生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、 注册登记机构、 基金 销售
机构
中国银行股份有限公司( 以下简称“ 中 国银行 ”) 基金托管人
广发证券股份有限公司( 以下简称“ 广 发证券 ”)
基金管理人股东、 申购赎回代办证券公
司
易方达深证 100 交易型开 放式指数证券投资基金联接基
金
该基金是本基金的联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 45 页
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券 80,197,192.02 11.38% 609,584,377.28 19.56%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 76,291.57 18.79% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 567,157.34 21.67% 567,157.34 24.52%
注 ： 上 述 佣金 按 市 场 佣金 率 计 算 ，以 扣 除 由 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 收 取的 证 管 费 、经
手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该 类 佣 金 协议 的 服 务 范围 还 包 括 佣金 收 取 方 为本 基 金 提 供的 证 券 投 资研 究 成 果 和市 场 信 息 服务
等。
6.4.10.2 关联 方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 11,789,877.07 22,897,238.90
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.5% 的年费率计提。计算方法如下：
每日应支付的基金管理费= 前一日的基金资产净值× 0.5%/ 当 年天数
基 金 管 理 费每 日 计 算 ，逐 日 累 计 至每 月 月 底 ，按 月 支 付 ；由 基 金 托 管人 于 次 月 前两 个 工 作 日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,357,975.44 4,579,447.72 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 45 页
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率 计提。计算方法如下：
每日应支付的基金托管费= 前一日的基金资产净值× 0.10%/ 当 年天数
基 金 托 管 费每 日 计 算 ，逐 日 累 计 至每 月 月 底 ，按 月 支 付 ；由 基 金 托 管人 于 次 月 前两 个 工 作 日内
从基金资产中一次性支取。
6.4.10.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
易方达深证 100
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金
495,024,435.00 46.24% 604,521,787.00 47.58%
广发证券 5,638,518.00 0.53% 65,624.00 0.01%
注 ： 除 基 金管 理 人 之 外的 其 他 关 联方 投 资 本 基金 相 关 的 费用 按 基 金 合同 及 更 新 的招 募 说 明 书的
有关规定支付。广发证券持有本基金份额含融资融券业务相关份额。
6.4.10.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
89,123,290.3
0
292,388.51
149,139,897.
52
260,397.14
注 ： 本 基 金的 银 行 存 款由 基 金 托 管人 中 国 银 行股 份 有 限 公司 保 管 ， 按银 行 同 业 利率 或 约 定 利率
计息。
6.4.10.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 45 页
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
广发证券 002790 瑞尔特
新股网下
发行
3,022 50,104.76
广发证券 300518 盛讯达
新股网下
发行
1,306 29,019.32
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
6.4.10.7 其他 关 联 交易事 项 的 说明
为 更 好 地 实现 基 金 合 同所 规 定 的 投资 目 标 ， 紧密 跟 踪 标 的指 数 ， 提 高基 金 运 作 效率 ， 本 基 金根
据 基 金 合 同约 定 的 投 资策 略 ， 按 照标 的 指 数 的成 份 股 组 成及 其 权 重 构建 基 金 股 票投 资 组 合 ，经 基 金
托管人审核同意，在报告期内投资于基金管理人股东广发证券发行的股票广发证券。
6.4.11 利润分 配 情 况
本基金本报告期内未发生利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
6.4.12.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00000 万 科 2015-12 重大事 24.43 2016-0 21.99 15,275,605 235,863,028.9 373,183,030. - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 45 页
2 Ａ -21 项停牌 7-04 7 15
00062
9
*ST 钒
钛
2016-05
-26
重大事
项停牌
2.39 - - 6,246,090 22,339,123.34
14,928,155.1
0
-
00065
1
格力电
器
2016-02
-22
重大事
项停牌
19.22 - - 10,281,204
204,221,629.3
9
197,604,740.
88
-
00072
8
国元证
券
2016-06
-08
重大事
项停牌
16.72
2016-0
7-08
17.37 1,942,385 37,823,021.21
32,476,677.2
0
-
00206
5
东华软
件
2015-12
-22
重大事
项停牌
25.10
2016-0
7-04
22.59 1,209,903 27,358,317.84
30,368,565.3
0
-
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项停牌
8.29 - - 2,240,082 25,234,119.55
18,570,279.7
8
-
00246
5
海格通
信
2016-06
-13
重大事
项停牌
12.44 - - 2,576,830 38,072,503.11
32,055,765.2
0
-
6.4.12.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0 ，无抵押 债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0 ，无抵押 债券。
6.4.13 金融工 具 风 险及管 理
6.4.13.1 风险 管 理 政策和 组 织 架构
本 基 金 管 理 人 按 照 “ 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 ， 全 面 管 理 、 专 业 分 工 ” 的 思 路 ， 将 风 险 控 制 嵌
入 到 全 公 司的 组 织 架 构中 ， 对 风 险实 行 多 层 次、 多 角 度 、全 方 位 的 管理 。 从 投 资决 策 的 层 次看 ， 投
资 决 策 委 员会 、 投 资 总监 、 基 金 投资 部 总 经 理和 基 金 经 理对 投 资 行 为及 相 关 风 险进 行 管 理 、监 控 ，
并 根 据 其 不同 权 限 实 施风 险 控 制 ；从 岗 位 职 能的 分 工 上 看， 基 金 经 理、 监 察 部 、集 中 交 易 室、 核 算
部 以 及 投 资风 险 管 理 部从 不 同 角 度、 不 同 环 节对 投 资 的 全过 程 实 行 风险 监 控 和 管理 ； 从 投 资管 理 的
流 程 看 ， 已 经 形 成 了 一 套 贯 穿 “ 事 前 的 风 险 定 位 、 事 中 的 风 险 管 理 和 事 后 的 风 险 评 估 ” 的 健 全 的 风 险
监控体系。
本 基 金 属 股票 基 金 ， 预期 风 险 与 收益 水 平 高 于混 合 基 金 、债 券 基 金 与货 币 市 场 基金 。 本 基 金为
指 数 型 基 金， 主 要 采 用完 全 复 制 法跟 踪 标 的 指数 的 表 现 ，具 有 与 标 的指 数 、 以 及标 的 指 数 所代 表 的
股票市场相似的风险收益特征。
6.4.13.2 信用 风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 45 页
现 违 约 、 拒绝 支 付 到 期本 息 ， 导 致基 金 资 产 损失 和 收 益 变化 的 风 险 。本 基 金 管 理人 通 过 严 格的 备 选
库 制 度 和 分散 化 投 资 方式 防 范 信 用风 险 。 本 基金 在 交 易 所进 行 的 证 券交 易 交 收 和款 项 清 算 对手 为 中
国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风 险。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 0.00%(2015 年 12 月 31 日：0.03%) 。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年6 月30日
上年度末
2015 年12月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券 评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债 券为剩余期限在一年以内的国债、 政策性金融债、 央票及未有第三方机构评级的短
期融资券、同业存单。
3. 债券投资 以全价列示。
6.4.13.2.2 按 长 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年6 月30日
上年度末
2015 年12月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 1,995,540.53
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 1,995,540.53
注：1. 债券 评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债 券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资 以全价列示。
6.4.13.3 流动 性 风 险
流 动 性 风 险是 指 因 金 融资 产 的 流 动性 不 足 ， 无法 在 合 理 价格 变 现 资 产。 本 基 金 的流 动 性 风 险主
要 来 自 于 投资 品 种 流 动性 不 足 ， 导致 金 融 资 产不 能 在 合 理价 格 变 现 。本 基 金 采 用分 散 投 资 、监 控 流
通受限证券比例等方式防范流动性风险， 同时基金管理人通过分析持有人结构、 申购赎回行为分析、
变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型的基金。
6.4.13.4 市场 风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 45 页
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、 凸度、V AR 等方法评估组合面临的利率风险敞口， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 89,123,290.30 - - - 89,123,290.30
结算备付金 141,534.97 - - - 141,534.97
存出保证金 94,704.27 - - - 94,704.27
交易性金融资产 - - - 4,164,285,776.29
4,164,285,776.
29
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 1,364,304.03 1,364,304.03
应收利息 - - - 16,141.63 16,141.63
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 89,359,529.54 - - 4,165,666,221.95
4,255,025,751.
49
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 1,740,260.58 1,740,260.58
应付托管费 - - - 348,052.13 348,052.13
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 292,217.96 292,217.96
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 45 页
其他负债 - - - 1,136,068.93 1,136,068.93
负债总计 - - - 3,516,599.60
3,516,599.6
0
利率敏感度缺口 89,359,529.54 - - 4,162,149,622.35
4,251,509,151.
89
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 137,713,780.78 - - -
137,713,780.7
8
结算备付金 1,455,201.93 - - - 1,455,201.93
存出保证金 527,672.93 - - - 527,672.93
交易性金融资产 - - 1,995,234.40 5,752,972,698.07
5,754,967,932.
47
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 633,103.62 633,103.62
应收利息 - - - 25,148.22 25,148.22
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 139,696,655.64 - 1,995,234.40 5,753,630,949.91
5,895,322,839.
95
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 2,515,426.76 2,515,426.76
应付托管费 - - - 503,085.35 503,085.35
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,279,605.01 1,279,605.01
应交税费 - - - - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 45 页
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,046,698.96 1,046,698.96
负债总计 - - - 5,344,816.08 5,344,816.08
利率敏感度缺口 139,696,655.64 - 1,995,234.40 5,748,286,133.83
5,889,978,023.
87
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风 险的 敏 感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1. 市场利率下 降 25 个基点 - -
2. 市场利率上 升 25 个基点 - -
注： 本期末本基金未持有交易性债券投资( 不包括可转债） ， 因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 或 银行 间 同 业 市场 交 易
的 股 票 和 债券 ， 所 面 临的 其 他 价 格风 险 来 源 于单 个 证 券 发行 主 体 自 身经 营 情 况 或特 殊 事 项 的影 响 ，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra 风险 管理系统， 通过标准差、 跟踪误差、beta 值、V AR 等指标，
监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他 价 格风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值 占基金 公允价值 占基金易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 45 页
资产净
值比例
（% ）
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资 4,164,285,776.29 97.95 5,752,972,698.07 97.67
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,164,285,776.29 97.95 5,752,972,698.07 97.67
6.4.13.4.3.2 其他 价 格风 险 的 敏感性 分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基 准上升 5% 201,899,486.14 288,296,460.81
2. 业绩比较基 准下降 5% -201,899,486.14 -288,296,460.81
6.4.14 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 3,465,098,562.68 元 ， 属于第二层次的余额为 699,187,213.61 元， 无 属于第三层次
的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次 5,030,403,394.78 元， 第二层次 724,564,537.69 元，无属于第
三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、
或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 ， 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期
间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ； 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日：易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 45 页
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 4,164,285,776.29 97.87
其中：股票 4,164,285,776.29 97.87
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 89,264,825.27 2.10
7 其他各项资产 1,475,149.93 0.03
8 合计 4,255,025,751.49 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 报告 期末 按 行 业分类 的 股 票投资 组 合
7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％） 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 45 页
A 农、林、牧、渔业 20,178,886.40 0.47
B 采矿业
14,928,155.10 0.35
C 制造业 2,049,139,484.20 48.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
15,009,534.00 0.35
E 建筑业 21,801,495.96 0.51
F 批发和零售业
68,388,069.84 1.61
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
570,797,599.87 13.43
J 金融业
575,576,034.93 13.54
K 房地产业
519,271,401.32 12.21
L 租赁和商务服务业
74,877,645.18 1.76
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
96,144,607.29 2.26
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
107,785,177.10 2.54
S 综合
30,387,189.10 0.71
合计 4,164,285,280.29 97.95
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000002 万
科Ａ 15,275,605 373,183,030.15 8.78
2 000651 格力电器 10,281,204 197,604,740.88 4.65
3 000333 美的集团 5,354,440 127,007,316.80 2.99
4 000001 平安银行 13,009,534 113,182,945.80 2.66
5 000858 五 粮 液 2,947,130 95,870,138.90 2.25
6 000725 京东方 A 40,562,973 93,700,467.63 2.20
7 300104 乐视网 1,591,091 84,184,624.81 1.98
8 000776 广发证券 4,826,657 80,894,771.32 1.90
9 300059 东方财富 3,463,335 76,886,037.00 1.81 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 45 页
10 002450 康得新 4,244,768 72,585,532.80 1.71
11 002415 海康威视 3,260,748 69,975,652.08 1.65
12 002024 苏宁云商 6,297,244 68,388,069.84 1.61
13 002304 洋河股份 891,569 64,121,642.48 1.51
14 000783 长江证券 4,806,724 55,757,998.40 1.31
15 000063 中兴通讯 3,784,166 54,264,940.44 1.28
16 002594 比亚迪 880,529 53,721,074.29 1.26
17 002736 国信证券 3,001,700 51,779,325.00 1.22
18 300017 网宿科技 734,754 49,375,468.80 1.16
19 001979 招商蛇口 3,458,329 49,281,188.25 1.16
20 000625 长安汽车 3,530,955 48,268,154.85 1.14
21 000166 申万宏源 5,717,284 48,082,358.44 1.13
22 002673 西部证券 1,835,613 47,468,952.18 1.12
23 000423 东阿阿胶 898,411 47,463,053.13 1.12
24 002230 科大讯飞 1,415,086 46,485,575.10 1.09
25 000503 海虹控股 1,150,100 46,245,521.00 1.09
26 000538 云南白药 701,626 45,114,551.80 1.06
27 300024 机器人 1,738,001 44,127,845.39 1.04
28 002466 天齐锂业 1,020,700 43,573,683.00 1.02
29 000100 TCL 集团 13,062,893 42,976,917.97 1.01
30 002142 宁波银行 2,817,298 41,639,664.44 0.98
31 002202 金风科技 2,715,366 41,083,487.58 0.97
32 002241 歌尔股份 1,393,360 39,961,564.80 0.94
33 000839 中信国安 1,773,951 37,802,895.81 0.89
34 000768 中航飞机 1,879,856 37,014,364.64 0.87
35 300070 碧水源 2,485,463 36,983,689.44 0.87
36 002456 欧菲光 1,205,687 35,567,766.50 0.84
37 300027 华谊兄弟 2,554,281 34,584,964.74 0.81
38 000069 华侨城 A 5,332,238 34,126,323.20 0.80
39 002183 怡 亚 通 2,357,700 33,762,264.00 0.79
40 000568 泸州老窖 1,132,441 33,633,497.70 0.79
41 002405 四维图新 1,326,226 32,625,159.60 0.77
42 000895 双汇发展 1,559,225 32,556,618.00 0.77
43 000728 国元证券 1,942,385 32,476,677.20 0.76
44 002465 海格通信 2,576,830 32,055,765.20 0.75
45 002008 大族激光 1,384,489 31,621,728.76 0.74
46 000559 万向钱潮 2,018,982 31,496,119.20 0.74
47 000157 中联重科 7,598,472 31,381,689.36 0.74
48 002236 大华股份 2,379,130 31,166,603.00 0.73
49 002500 山西证券 1,880,588 31,142,537.28 0.73
50 000917 电广传媒 1,872,400 30,950,772.00 0.73
51 000686 东北证券 2,374,050 30,648,985.50 0.72
52 002252 上海莱士 807,300 30,419,064.00 0.72
53 300124 汇川技术 1,567,728 30,413,923.20 0.72 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 45 页
54 000009 中国宝安 2,218,043 30,387,189.10 0.71
55 002065 东华软件 1,209,903 30,368,565.30 0.71
56 000338 潍柴动力 3,845,009 30,029,520.29 0.71
57 300168 万达信息 1,152,471 29,952,721.29 0.70
58 000623 吉林敖东 1,168,408 29,151,779.60 0.69
59 002739 万达院线 353,998 28,284,440.20 0.67
60 002475 立讯精密 1,432,746 28,153,458.90 0.66
61 000793 华闻传媒 2,798,102 27,645,247.76 0.65
62 002385 大北农 3,398,951 27,395,545.06 0.64
63 000630 铜陵有色 10,531,315 26,749,540.10 0.63
64 002460 赣锋锂业 791,600 26,479,020.00 0.62
65 000750 国海证券 3,533,947 26,115,868.33 0.61
66 000876 新 希 望 3,129,148 26,034,511.36 0.61
67 000540 中天城投 4,145,100 25,823,973.00 0.61
68 000413 东旭光电 2,972,700 25,535,493.00 0.60
69 000826 启迪桑德 819,463 25,034,594.65 0.59
70 002176 江特电机 1,611,500 24,817,100.00 0.58
71 300315 掌趣科技 2,340,944 24,556,502.56 0.58
72 300431 暴风集团 332,600 24,113,500.00 0.57
73 000977 浪潮信息 1,004,189 23,548,232.05 0.55
74 000060 中金岭南 2,244,526 23,410,406.18 0.55
75 300253 卫宁健康 924,196 22,827,641.20 0.54
76 002292 奥飞娱乐 745,732 22,334,673.40 0.53
77 002030 达安基因 796,310 22,137,418.00 0.52
78 002081 金 螳 螂 2,175,798 21,801,495.96 0.51
79 000792 盐湖股份 1,033,064 21,797,650.40 0.51
80 000425 徐工机械 7,089,611 21,694,209.66 0.51
81 000402 金 融 街 2,213,838 21,518,505.36 0.51
82 000988 华工科技 1,062,700 21,307,135.00 0.50
83 300418 昆仑万维 731,900 20,690,813.00 0.49
84 300058 蓝色光标 2,118,354 20,569,217.34 0.48
85 300498 温氏股份 557,120 20,178,886.40 0.47
86 000709 河钢股份 7,279,444 20,164,059.88 0.47
87 000046 泛海控股 1,932,608 19,538,666.88 0.46
88 000738 中航动控 726,600 19,182,240.00 0.45
89 000039 中集集团 1,320,577 18,712,576.09 0.44
90 002129 中环股份 2,240,082 18,570,279.78 0.44
91 300251 光线传媒 1,493,990 17,270,524.40 0.41
92 002276 万马股份 844,294 16,725,464.14 0.39
93 000031 中粮地产 1,772,680 16,716,372.40 0.39
94 000712 锦龙股份 789,304 16,385,951.04 0.39
95 000778 新兴铸管 3,517,334 16,320,429.76 0.38
96 000883 湖北能源 3,241,800 15,009,534.00 0.35
97 000629 *ST 钒钛 6,246,090 14,928,155.10 0.35 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 45 页
98 000061 农 产 品 1,196,524 14,549,731.84 0.34
99 300085 银之杰 456,900 13,661,310.00 0.32
100 002146 荣盛发展 1,965,724 13,209,665.28 0.31
101 002027 分众传媒 363,200 5,996,432.00 0.14
102 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.00
103 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
104 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
105 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
106 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
107 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计买 入 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2% 或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002466 天齐锂业 43,492,814.06 0.74
2 002183 怡 亚 通 33,862,689.52 0.57
3 002252 上海莱士 30,743,294.24 0.52
4 002460 赣锋锂业 26,307,998.80 0.45
5 002176 江特电机 24,966,110.67 0.42
6 300431 暴风集团 24,180,207.18 0.41
7 000988 华工科技 21,408,424.12 0.36
8 300418 昆仑万维 20,862,508.66 0.35
9 300085 银之杰 13,620,309.05 0.23
10 000876 新 希 望 9,948,905.00 0.17
11 000776 广发证券 8,516,970.90 0.14
12 002739 万达院线 7,501,206.04 0.13
13 002027 分众传媒 6,027,056.76 0.10
14 000686 东北证券 5,383,943.00 0.09
15 002465 海格通信 4,592,350.40 0.08
16 000651 格力电器 4,131,041.00 0.07
17 000001 平安银行 3,969,558.60 0.07
18 300315 掌趣科技 3,940,601.12 0.07
19 000333 美的集团 3,611,906.58 0.06
20 000725 京东方Ａ 3,571,075.00 0.06
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2% 或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 45 页
产净值比例
（％）
1 000970 中科三环 21,898,581.03 0.37
2 000581 威孚高科 18,948,408.81 0.32
3 300002 神州泰岳 18,814,614.54 0.32
4 000598 兴蓉环境 17,119,108.08 0.29
5 002353 杰瑞股份 15,498,655.47 0.26
6 000402 金 融 街 15,475,774.97 0.26
7 000878 云南铜业 15,020,019.73 0.26
8 000800 一汽轿车 14,983,738.65 0.25
9 000831 *ST 五稀 14,940,133.48 0.25
10 000825 太钢不锈 12,194,317.23 0.21
11 000061 农 产 品 11,605,365.41 0.20
12 002024 苏宁云商 11,111,359.53 0.19
13 002230 科大讯飞 10,266,091.03 0.17
14 000783 长江证券 9,471,960.02 0.16
15 002405 四维图新 7,496,426.14 0.13
16 000538 云南白药 6,096,628.63 0.10
17 000686 东北证券 5,764,851.84 0.10
18 000100 TCL 集团 5,660,871.00 0.10
19 000917 电广传媒 5,193,311.61 0.09
20 000413 东旭光电 4,965,839.43 0.08
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票 成本（成交）总额 401,276,454.13
卖出股票 收入（成交）总额 308,891,994.88
注：“ 买 入 股 票 成 本 ” 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不
考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 45 页
7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 广发 证券（代码：000776 ） 为易方达深 100ETF 基金 前十大重仓证券之一。根据广发证
券股份有限公司 2015 年 9 月 12 日发 布的 《关于收 到中国证券监督管理委员会< 行政处罚事先告知书>
的公告》 ， 因 公司涉嫌未按规定审查、 了解客户真实身份违法违规案， 被中国证监会予以警告及行政
处罚。
本基金投资广发证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 此 之 外 ，本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 没 有出 现 被 监 管部 门 立 案 调查 ， 或 在 报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基 金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 94,704.27
2 应收证券清算款 1,364,304.03
3 应收股利 -
4 应收利息 16,141.63
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 45 页
8 其他 -
9 合计 1,475,149.93
7.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情
况说明
1 000002 万
科Ａ 373,183,030.15 8.78
重大事项停
牌
2 000651 格力电器 197,604,740.88 4.65
重大事项停
牌
8 基金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国银行股份有限公司
－易方达深证 100 交易
型开放式指数证券投资
基金联接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
27,172 39,399.66
809,078,193
.00
75.57%
261,489,27
2.00
24.43%
495,024,43
5.00
46.24%
注： 机构投资者 “ 持有份 额 ” 和“ 占总份额比例 ” 数据中已包含“ 中国银行股份有限公司－易方达深
证100 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 ” 的“ 持有份额 ” 和“ 占总份额比例 ” 数据。 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 45 页
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国证券金融股份有限公司 100,200,000.00 9.36%
2
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品
56,425,062.00 5.27%
3
中国平安人寿保险股份有限公司－分红
－个险分红
44,164,441.00 4.13%
4 全国社保基金零零一组合 27,204,658.00 2.54%
5 中央汇金投资有限责任公司 12,662,660.00 1.18%
6 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 8,608,579.00 0.80%
7
中国平安人寿保险股份有限公司－万能
－个险万能
8,471,398.00 0.79%
8
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分
红- 个人分红
7,612,600.00 0.71%
9 苏博鸣 7,415,700.00 0.69%
10 国信证券股份有限公司 6,384,840.00 0.60%
11
中国银行股份有限公司－易方达深证
100 交易型开 放式指数证券投资基金联
接基金
495,024,435.00 46.24%
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 45 页
8.4 期 末基 金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9 开放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2006 年 3 月 24 日 ）基金份额总额 5,157,736,818.00
本报告期期初基金份额总额 1,270,567,465.00
本报告期 基金总申购份额 397,800,000.00
减： 本报告期基金总赎回份额 597,800,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,070,567,465.00
10 重 大事 件揭 示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
本基金管理人于 2016 年 4 月 30 日发 布公告，自 2016 年 4 月 30 日起聘任詹 余引先生担任公司
董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 45 页
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 2 - - - - -
申万宏源 1 7,437,280.04 1.06% 6,926.40 1.71% -
东北证券 1 584,548,377.74 82.92% 292,288.00 71.99% -
广发证券 2 80,197,192.02 11.38% 76,291.57 18.79% -
银河证券 1 32,757,984.83 4.65% 30,507.64 7.51% -
注：a) 本报 告期内本基金无减少交易单元, 无新增交易单元。
b) 本基金管 理人负责选择证券经营机构， 租用 其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易 单
元的选择标准如下：
1 ） 经营行 为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2 ） 具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3 ） 具有较 强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化 投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易 单元的选择程序如下：
1 ） 本基金 管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2 ） 基金管 理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 45 页
10.7.2 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
银河证券 2,269,603.10 100.00% - - - -
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下部分基金开放时间的公告
基金管理人网站 2016-01-04
2
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 情
况 下 调 整 旗 下 部 分 基 金 场 内 申 赎 等 业 务 开 放
时间的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-01-05
3
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下部分基金开放时间的公告
基金管理人网站 2016-01-07
4
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新身份证件或者身份证明文件的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-01-28
5
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
厦 门 瑞 尔 特 卫 浴 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开
发行 A 股的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-03-02
6
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 恒 泰 证 券
为易方 达深 证 100 交易型开放 式指 数基金申
购赎回代办证券公司的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-03-25
7
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 停 止 办 理 旗 下
部 分 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 场 外 基 金 份 额 之
间转换业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-04-21
8
关 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 从 业 人 员 在 易
方达资产管理有限公司兼职情况变更的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-04-30
9
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-04-30
10
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
2016-04-30 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 45 页
人网站
11
易方达 深证 100 交易型 开放式 指数 基金基金
经理变更公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-05-07
12
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
深 圳 市 盛 讯 达 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发
行 A 股的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2016-06-21
11 备 查文 件目 录
11.1 备 查 文 件目录
1. 中国证监 会批准易方达深证 100 交易型开放式指数基金募集的文件；
2. 《易方达 深证 100 交 易型开放式指数基金基金合同》 ；
3. 《易方达 深证 100 交 易型开放式指数基金托管协议》 ；
4. 基金管理 人业务资格批件和营业执照。
11.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易 方 达 基金管 理 有 限公司
二 〇 一 六年八 月 二 十四日
