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生物分级(161122)

生物分级:2016年半年度报告

易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 
 
 
 
 
 
易方达生物科技指数分级证券投资基金 
2016 年半年度报告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:二〇一六年八月二十四日 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 2 页共 46 页 
1 重 要提 示 及目 录 
1.1 重 要 提示 
 基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 19 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 3 页共 46 页 1.2 目录 1 重要提示及 目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................................................................................................... 3 2 基金简介 .................................................................................................................................................. 6 2.1 基金基本 情况 ....................................................................................................................................... 6 2.2 基金产品 说明 ....................................................................................................................................... 6 2.3 基金管理 人和基金托管人 ................................................................................................................... 7 2.4 信息披露 方式 ....................................................................................................................................... 7 2.5 其他相关 资料 ....................................................................................................................................... 7 3 主要财务指 标和基金净值表现 .............................................................................................................. 7 3.1 主要会计 数据和财务指标 ................................................................................................................... 7 3.2 基金净值 表现 ....................................................................................................................................... 8 4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ............................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明 ..................................................................... 11 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................. 11 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................. 12 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................. 12 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................. 13 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................. 13 5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 13 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 13 5.2 托管人对 报告期 内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.................. 14 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14 6 半年度财务 会计报告(未经审计) .................................................................................................... 14 6.1 资产负债 表 ......................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ................................................................................................................................................. 15 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ..................................................................................................... 16 6.4 报表附注 ............................................................................................................................................. 18 7 投资组合报 告 ........................................................................................................................................ 33 7.1 期末基金 资产组合情况 ..................................................................................................................... 33 7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33 7.3 期末按公 允价值占基 金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 34 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ................................................................................................. 35 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................. 37 7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 37 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 37 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 37 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 37 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 37 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 4 页共 46 页 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................... 37 7.12 投资组 合 报告附注 ........................................................................................................................... 38 8 基金份额持 有人信息 ............................................................................................................................ 38 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................... 38 8.2 期末上市 基金前十名 持有人 ............................................................................................................. 39 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 40 8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 40 9 开放式基金 份额变动 ............................................................................................................................ 41 10 重大事件 揭示 ...................................................................................................................................... 41 10.1 基金份 额持有人大会决议 ............................................................................................................... 41 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................... 41 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................... 41 10.4 基金投 资策略的改变 ....................................................................................................................... 41 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................... 41 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................... 42 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................... 42 10.8 其他重 大事件 ................................................................................................................................... 43 11 备查文件 目录 ...................................................................................................................................... 46 11.1 备查文 件目录 ................................................................................................................................... 46 11.2 存放地 点 ........................................................................................................................................... 46 11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................................... 46 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 5 页共 46 页 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 6 页共 46 页 2 基 金简 介 2.1 基 金 基本情 况 基金名称 易方达生物科技指数分级证券投资基金 基金简称 易方达生物分级 基金主代码 161122 交易代码 161122 基金运作方式 契约型开放式、分级基金 基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 221,119,759.41 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 6 月 11 日 下属分级基金的基金简称 易方达生物分级 易方达生物分级 A 易方达生物分级 B 下属分级基金场内简称 生物分级 生物 A 生物 B 下属分级基金的交易代码 161122 150257 150258 报告期末下属分级基金的份额总额 188,002,143.41 份 16,558,808.00 份 16,558,808.00 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即完全 按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。 但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时, 基金 管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合, 以 达到紧密跟踪 标的指数的目的。 业绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率× 95%+ 活期存款利率(税后)× 5% 风险收益特征 本基金为股票型基金, 主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现, 其风 险收益特征与标的指数相似。 长期而言, 其风险收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金;A 类份额具有预期风险、收益较低的特征; B 类份额具 有预期风险、收益较高的特征。 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收益特征 基 础 份 额 为 股 票 型 基 金, 其风险收益水平高 于混合型基金、 债券型 基金和货币市场基金。 与基础份额相比,A 类 份 额 的 预 期 收 益 和 预 期风险低于基础份额。 与基础份额相比,B 类 份 额 的 预 期 收 益 和 预 期风险高于基础份额。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 7 页共 46 页 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 张南 田青 联系电话 020-85102688 010-67595096 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 010-67595096 传真 020-85104666 010-66275853 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-8 室 北京市西城区金融大街25 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30 号广州 银行大厦40-43 楼 北京市西城区闹市口大街1 号 院1 号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 王洪章 2.4 信 息 披露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 2.5 其 他 相关资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主 要财 务 指标 和 基 金净值 表 现 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -14,993,711.35 本期利润 -42,603,926.46 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 8 页共 46 页 加权平均基金份额本期利润 -0.1865 本期加权平均净值利润率 -18.62% 本期基金份额净值增长率 -15.02% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -128,037,035.59 期末可供分配基金份额利润 -0.5790 期末基金资产净值 229,872,935.82 期末基金份额净值 1.0396 3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -32.80% 注:1. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要低于所列数字。 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3. 期末可供分 配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.57% 1.35% 5.30% 1.33% 0.27% 0.02% 过去三个月 5.62% 1.53% 4.82% 1.51% 0.80% 0.02% 过去六个月 -15.02% 2.48% -15.14% 2.36% 0.12% 0.12% 过去一年 -17.20% 2.80% -16.25% 2.47% -0.95% 0.33% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 -32.80% 2.81% -30.11% 2.52% -2.69% 0.29% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 易方达生物科技指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 6 月 3 日至 2016 年 6 月 30 日) 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 9 页共 46 页 注:1. 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 约 定 , 本 基 金 的 建 仓 期 为 六 个 月 , 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置比例符合基金合同(第十五部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。 2. 自 基 金 合 同 生 效 至 报 告 期 末 , 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-32.80% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -30.11% 。 4 管 理人 报 告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号 文批准, 易方 达基金管理有限公司成立于 2001 年 4 月 17 日, 注册资本 1.2 亿元,旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限 公司、 易方达资产管理有限公司等子公司。 易方达秉承“ 取 信于市场, 取信于社会” 的宗旨, 坚持“ 在 诚信规范的前提下, 通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长” 的经营理念, 以严格的管理、 规 范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004 年 10 月 ,易方达取得全国社会保障基金投资管 理人资格。2005 年 8 月, 易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月, 易方达获得合 格境内机构投资者 (QDII ) 资格。2008 年 2 月, 易 方达获得从事特定客户资产管理业务资格。 截至 2016 年 6 月 30 日,易方 达旗下共管理 92 只开放 式基金、1 只 封闭式基金和多个全国社保基金资产 组合、企业年金及特定客户资产管理业务,管理公募基金总规模 4056.91 亿元。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 证券从 说明 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 10 页共 46 页 理)期限 业年限 任职日期 离任日期 王建军 本基金的基金经理、易方达中小 板指数分级证券投资基金的基金 经理、易方达深证 100 交易型开 放式指数基金的基金经理、易方 达创业板交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基金经理、 易方达并购重组指数分级证券投 资基金的基金经理、易方达银行 指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达深证 100 交 易型开放 式指数证券投资基金联接基金的 基金经理、易方达创业板交易型 开放式指数证券投资基金的基金 经理、指数与量化投资部总经理 助理 2015-06-03 - 9 年 博士研究生,曾任 汇添富基金管理有 限公司数量分析 师,易方达基金管 理有限公司量化研 究员、基金经理助 理。 成曦 本基金的基金经理、易方达并购 重组指数分级证券投资基金的基 金经理、易方达创业板交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理、易方达深证 100 交 易型开放 式指数基金的基金经理、易方达 银行指数分级证券投资基金的基 金经理、易方达中小板指数分级 证券投资基金的基金经理、易方 达深证 100 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经 理、易方达创业板交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基 金经理、易方达并购重组指数分 级证券投资基金的基金经理助理 (自 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 5 月 6 日 ) 、 易方达创业 板交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理助理 (自 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 5 月 6 日 ) 、 易方达生物科技指 数分级证券投资基金的基金经理 助理 (自 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 5 月 6 日 ) 、 易方达中小板指数 分级证券投资基金的基金经理助 理(自 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 5 月 6 日 ) 、 易方达银行指数分 级证券投资基金的基金经理助理 (自 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 5 2016-05-07 - 8 年 硕士研究生,曾任 华泰联合证券资产 管理部研究员;易 方达基金管理有限 公司集中交易室交 易员、指数与量化 投资部指数基金运 作专员。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 11 页共 46 页 月 6 日 ) 、 易方达深证 100 交易型 开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理助理(自 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 5 月 6 日 ) 、易 方达深证 100 交易型开放 式指数 基金的基金经理助理 (自 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 5 月 6 日) 、 易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理 助理 (自 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 5 月 6 日) 注:1. 此处的“ 离任日期” 为公告确定的解聘日期, 王建军的“ 任职日期” 为基金合同生效之日, 成 曦的“ 任职日 期” 为公告确定的聘任日期。 2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3. 根据 2016 年 7 月 6 日 《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理变更公告》 , 自 2016 年 7 月 6 日 起,王建军不再担任本基金的基金经理 ,成曦仍任本基金的基金经理 。 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 基 金招 募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产 , 在 控 制风 险 的 前 提下 , 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况 本 基 金 管 理人 主 要 通 过建 立 有 纪 律、 规 范 化 的投 资 研 究 和决 策 流 程 、交 易 流 程 ,以 及 强 化 事后 监 控 分 析 来确 保 公 平 对待 不 同 投 资组 合 , 切 实防 范 利 益 输送 。 本 基 金管 理 人 规 定了 严 格 的 投资 权 限 管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施, 以“ 时间 优先、 价格优先” 作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 交 易 中 ,同 日 反 向 交易 成 交 较 少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 共有 16 次, 其中 13 次为 指数及量化投资因投资策略 需要和其 他组 合 发 生 的反 向 交 易 ;3 次 为 不 同基 金 经 理 管理 的 非 指 数基 金 因 投 资策 略 不 同 而发 生 的 反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 12 页共 46 页 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 2016 年 2 季度 GDP 增速 为 6.7% ,与 1 季度持平,上半年由基建、房地产项目投产惯性及企业 存货回补, 对 2 季度的 GDP 起到了 一定支撑, 并且一定程度上对冲了制造业下滑的影响。 投资方面, 固 定 资 产 投资 、 制 造 业投 资 、 房 地产 开 发 投 资累 计 同 比 均在 二 季 度 有所 下 滑 ; 工业 方 面 , 工业 增 加 值同比增速在 2 季度有轻微提升;消费方面,上半年社会消费品同比数据保持在 10% 上下,较 为平 稳; 物价方面, 年初以来的高 CPI 数据, 在 2 季度有所回落至 1.9% ; 流动性方面, 新增人民币贷款 在经过 4 ,5 月份的收紧之后,6 月份 上升至 1.38 万亿。 综 合 来 看 ,由 上 半 年 基建 、 房 地 产带 来 的 投 资已 经 有 所 回落 , 同 时 消费 保 持 平 稳增 长 , 金 融体 系资金供给总体充裕,全年经济大概率成“L” 型走势。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 截至报告期末, 本基金份额净值为 1.0396 元, 本报 告期份额净值增 长率为-15.02% , 同期 业绩比 较基准收益率为-15.14% ,年化跟踪误差 3.25% , 各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 展 望 下 一 阶段 市 场 : 宏观 经 济 的 推动 力 主 要 来自 于 国 企 改革 , 供 给 侧改 革 对 生 产效 率 的 提 升, 市 场 的 表 现还 需 要 关 注流 动 性 的 变动 和 人 民 币汇 率 的 波 动; 风 险 方 面特 别 需 要 关注 信 用 违 约事 件 的 进 程 。 从 朝阳 永 续 指 数一 致 预 期 数据 来 看 , 虽然 市 场 整 体收 入 利 润 增速 下 降 , 但个 别 创 新 性行 业 依 然能够保持较高增速,市场结构性特征较为明显。 在产业方面:2010-2015 期间,可以看作以智能手机普及为代表的第一波智能化浪潮;从 2015 年 之 后 , 更多 的 智 能 产业 : 智 能 制造 、 智 慧 城市 、 智 能 家居 、 智 能 物流 、 虚 拟 现实 等 概 念 逐渐 产 业 化 ; 此 外 ,升 级 的 消 费产 业 , 例 如: 医 疗 美 容、 教 育 培 训、 生 物 科 技等 产 业 也 逐渐 成 为 中 国经 济 发 展的重要组成。 生 物 科 技 公司 主 要 由 于其 技 术 的 专业 性 , 研 究的 长 期 性 ,能 够 给 企 业带 来 专 利 期间 内 的 高 速增 长和坚固的壁垒; 在这个行业, 更易出现爆发式增长的企业。 基于此, 本指数中长期投资价值明显。 作 为 被 动 投资 的 基 金 ,生 物 科 技 指数 分 级 基 金将 坚 持 既 定的 指 数 化 投资 策 略 , 以严 格 控 制 基金 相 对 业 绩 基准 的 跟 踪 偏离 为 投 资 目标 , 追 求 跟踪 偏 离 度 及跟 踪 误 差 的最 小 化 。 期望 生 物 科 技指 数 分易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 13 页共 46 页 级 基 金 为 投资 者 进 一 步分 享 中 国 经济 的 未 来 长期 成 长 提 供良 好 的 投 资机 会 , 为 各类 不 同 风 险偏 好 的 投资者提供多样性的投资工具。 4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 , 对 基 金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 , 公司 营 运 总 监担 任 估 值 委员 会 主 席 ,研 究 部 、 固定 收 益 总 部、 投 资 风 险 管理 部 、 监 察部 和 核 算 部指 定 人 员 担任 委 员 。 估值 委 员 会 负责 组 织 制 定和 适 时 修 订基 金 估 值 政 策 和 程序 , 指 导 和监 督 整 个 估值 流 程 。 估值 委 员 会 成员 具 有 多 年的 证 券 、 基金 从 业 经 验, 熟 悉 相 关 法 律 法规 , 具 备 行业 研 究 、 风险 管 理 、 法律 合 规 或 基金 估 值 运 作等 方 面 的 专业 胜 任 能 力。 基 金 经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 及 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 , 由 其按 约定分别提供银行间同业市 场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 根据 《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》 的约定, 分级运作期内, 本基金( 包括 生物科技分级基础份额、生物科技 A 类份额、生物科技 B 类份额) 不进行收益分配。 5 托 管人 报 告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 , 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ,完 全 尽 职 尽责 地 履 行了基金托管人应尽的义务。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 14 页共 46 页 5.2 托管人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本 报 告 期 ,本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ,对 本 基 金 的基 金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核, 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 , 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见 本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半 年度 财 务会 计 报 告(未 经 审 计) 6.1 资 产 负债表 会计主体:易方达生物科技指数分级证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产:





银行存款 6.4.7.1 13,672,837.21 17,794,479.34 结算备付金


- - 存出保证金


19,094.70 312,536.15 交易性金融资产 6.4.7.2 216,782,683.00 272,960,019.48 其中:股票投资


216,782,683.00 272,960,019.48 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


1,998,485.57 - 应收利息 6.4.7.5 2,286.21 3,826.40 应收股利


- - 应收申购款


214,002.53 241,426.58 递延所得税资产


- - 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 15 页共 46 页 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


232,689,389.22 291,312,287.95 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


2,305,659.03 1,245,043.29 应付管理人报酬


182,524.68 246,485.39 应付托管费


40,155.43 54,226.77 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 20,822.85 79,135.72 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 267,291.41 309,884.59 负债合计


2,816,453.40 1,934,775.76 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.7.9 342,102,713.95 365,978,116.60 未分配利润 6.4.7.10 -112,229,778.13 -76,600,604.41 所有者权益合计


229,872,935.82 289,377,512.19 负债和所有者权益总计


232,689,389.22 291,312,287.95 注: 1. 本基金 合同生效日为 2015 年 6 月 3 日, 2015 年度实际报告期间为 2015 年 6 月 3 日至 2015 年 12 月 31 日。 2. 报告截止 日 2016 年 6 月 30 日, 易方达生物分级份额净值 1.0396 元, 易方达生物分级 A 份额 参考净值 1.0035 元,易方 达生物分级 B 份额参考 净值 1.0757 元;基金份额总额 221,119,759.41 份, 下属分级基金的份额总额分别为:易方达生物分级基金份额总额 188,002,143.41 份 ,易方达生物分 级 A 基金份额总额 16,558,808.00 份, 易方达生物分级 B 基金 份额总额 16,558,808.00 份。 6.2 利润表 会计主体:易方达生物科技指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 6 月 3 日 (基 金 合 同 生效日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 16 页共 46 页 一、收入


-40,778,217.40 -155,494,520.27 1. 利息收入


55,846.23 177,038.30 其中:存款利息收入 6.4.7.11 55,846.23 158,329.96 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 18,708.34 其他利息收入


- - 2. 投资收益( 损失以“-” 填 列)


-13,317,187.64 92,903.40 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -14,118,431.83 - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 801,244.19 92,903.40 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 6.4.7.16 -27,610,215.11 -156,010,018.13 4. 汇兑收益( 损失以“ -” 号填列)


- - 5. 其他收入( 损失以“-” 号 填列) 6.4.7.17 93,339.12 245,556.16 减 : 二 、费用


1,825,709.06 1,383,020.30 1 .管理人报 酬


1,139,135.33 540,097.71 2 .托管费


250,609.76 118,821.49 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 6.4.7.18 113,525.12 670,219.40 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.19 322,438.85 53,881.70 三 、 利润 总额 ( 亏损 总额 以 “- ”号填 列) -42,603,926.46 -156,877,540.57 减:所得税费用


- - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ”号填列)


-42,603,926.46 -156,877,540.57 注: 本基金合同生效日为 2015 年 6 月 3 日, 上年度可比期间为 2015 年 6 月 3 日至 2015 年 6 月 30 日。 6.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体:易方达生物科技指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 17 页共 46 页 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 365,978,116.60 -76,600,604.41 289,377,512.19 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -42,603,926.46 -42,603,926.46 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以“-” 号填列) -23,875,402.65 6,974,752.74 -16,900,649.91 其中:1. 基金 申购款 93,694,975.97 -35,430,107.56 58,264,868.41 2. 基金赎回款 -117,570,378.62 42,404,860.30 -75,165,518.32 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以“-” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 342,102,713.95 -112,229,778.13 229,872,935.82 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 6 月 3 日 (基 金 合同 生 效 日)至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 682,254,585.58 - 682,254,585.58 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -156,877,540.57 -156,877,540.57 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以“-” 号填列) 64,935,756.04 15,999,698.61 80,935,454.65 其中:1. 基金 申购款 271,582,233.19 4,455,176.98 276,037,410.17 2. 基金赎回款 -206,646,477.15 11,544,521.63 -195,101,955.52 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以“-” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 747,190,341.62 -140,877,841.96 606,312,499.66 注: 本基金合同生效日为 2015 年 6 月 3 日, 上年度可比期间为 2015 年 6 月 3 日至 2015 年 6 月 30 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人: 张优造,会计机构负责人: 陈荣 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 18 页共 46 页 6.4 报 表 附注 6.4.1 基金 基本 情 况 易 方 达 生 物 科 技 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本 基 金”) 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下简称“ 中国 证监会”) 证监许可[2015] 675 号《关于 准予易方达生物科技指数分级证券投资基金注册 的 批 复 》 进行 募 集 , 由易 方 达 基 金管 理 有 限 公司 依 照 《 中华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 和《 易 方 达 生 物 科 技指 数 分 级 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》公 开 募 集 。经 向 中 国 证监 会 备 案 ,《 易 方 达 生物 科 技 指数分级证券投资基金基金合同》 于 2015 年 6 月 3 日正式 生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 682,254,585.58 份基金份额 , 其中认购资金利息折合 126,527.94 份基金份额 。 根据 《易方达生物科技 指 数 分 级 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》的 约 定 , 本基 金 为 契 约型 开 放 式 基金 , 存 续 期限 不 定 。 本基 金 的 基 金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企 业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券投资基金业协会颁布的 《证券投 资 基 金 会 计核 算 业 务 指引 》 、 《 易方 达 生 物 科技 指 数 分 级证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 和 中 国 证监 会 、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。 6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本 财 务 报 表符 合 企 业 会计 准 则 的 要求 , 真 实 、完 整 地 反 映了 本 基 金 本报 告 期 末 的财 务 状 况 以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错 更正 的 说 明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政部 、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红 利差别化个人 所 得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》、财税[2016]36 号《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 19 页共 46 页 《关于进一 步明确全面 推开营改增 试点金融业 有关政策的 通知》、财 税[2016]70 号《关于金 融 机 构 同业往来等增值税补充政策的通 知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业 由 缴 纳 营业 税 改 为 缴纳 增 值 税 。对 证 券 投 资基 金 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 、 债券 的 转 让 收入 免 征 增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的 个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入 应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得 的 股 息 、红 利 收 入 ,按 照 上 述 规定 计 算 纳 税, 持 股 时 间自 解 禁 日 起计 算 ; 解 禁前 取 得 的 股息 、 红 利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。





6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明 6.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存款 13,672,837.21 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月-1 年 - 存款期限 1 个月以内 - 其他存款 - 合计 13,672,837.21 6.4.7.2 交易性 金 融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 282,899,901.31 216,782,683.00 -66,117,218.31 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 20 页共 46 页 贵 金 属 投 资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 282,899,901.31 216,782,683.00 -66,117,218.31 6.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买入返 售 金 融资产 6.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,278.47 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 7.74 合计 2,286.21 6.4.7.6 其他资 产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交 易 费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 20,822.85 银行间市场应付交易费用 - 合计 20,822.85 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 21 页共 46 页 6.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,440.95 预提费用 208,850.46 其他应付款 50,000.00 合计 267,291.41 6.4.7.9 实收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 231,077,313.78 365,978,116.60 本期申购 56,455,306.10 89,414,058.94 本期赎回 (以“-” 号填列 ) -68,213,048.84 -108,035,944.44 2016 年 6 月 2 日基金拆分/ 份额 折算前 219,319,571.04 347,356,231.10 基金拆分/ 份额折算调整 5,195,740.39 — 本期申购 2,766,997.91 4,280,917.03 本期赎回(以“-” 号填列 ) -6,162,549.93 -9,534,434.18 本期末 221,119,759.41 342,102,713.95 注:1. 根据 本基金的基金合同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司的规定, 本基金以 2016 年 6 月 2 日 为份额折算基准日, 对易方达生物分级份额和易方达生物分级 A 份额实施定期份额折算。 2. 根据本基金 基金 合同规定,投资者可申购、赎回易方达生物分级份额,易方达生物分级 A 份 额和易方达生物分级 B 份额不能单独申购赎回,只可在深圳证券交易所上市交易,因此上表不再单 独披露易方达生物分级 A 份额和易方达生物分级 B 份额的 情况。 报告截止日 2016 年 6 月 30 日 , 基 金份额总额 221,119,759.41 份,其中易方达生物分级份额 188,002,143.41 份 ,易方达生物分级 A 份 额 16,558,808.00 份,易方 达生物分级 B 份额 16,558,808.00 份。 6.4.7.10 未 分配 利 润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -121,878,371.13 45,277,766.72 -76,600,604.41 本期利润 -14,993,711.35 -27,610,215.11 -42,603,926.46 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 8,835,046.89 -1,860,294.15 6,974,752.74 其中:基金申购款 -32,170,293.73 -3,259,813.83 -35,430,107.56 基金赎回款 41,005,340.62 1,399,519.68 42,404,860.30 本期已分配利润 - - - 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 22 页共 46 页 本期末 -128,037,035.59 15,807,257.46 -112,229,778.13 6.4.7.11 存 款利 息 收 入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 55,069.56 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 425.08 其他 351.59 合计 55,846.23 6.4.7.12 股 票投 资 收 益 —— 买 卖 股 票差 价 收 入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 47,924,029.10 减:卖出股票成本总额 62,042,460.93 买卖股票差价收入 -14,118,431.83 6.4.7.13 债券 投 资 收益 ——买 卖 债券 差 价 收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 衍 生工 具 收 益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股 利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 股票投资产生的股利收益 801,244.19 基金投资产生的股利收益 - 合计 801,244.19 6.4.7.16 公 允价 值 变 动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 1. 交易性金融 资产 -27,610,215.11 —— 股票投资 -27,610,215.11 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 23 页共 46 页 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 -27,610,215.11 6.4.7.17 其 他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 基金赎回费收入 93,339.12 基金合同生效前利息收入 - 其他 - 合计 93,339.12 6.4.7.18 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 交易所市场交易费用 113,525.12 银行间市场交易费用 - 合计 113,525.12 6.4.7.19 其 他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 149,179.94 银行汇划费 4,588.39 银行间账户维护费 9,000.00 上市费 29,835.26 指数使用费 100,000.00 其他 - 合计 322,438.85 6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明 6.4.8.1 或 有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资 产负债 表 日 后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联 方关 系 6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 24 页共 46 页 6.4.9.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司( 以下简称“ 中国建设 银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司( 以下简称“ 广 发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易 6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 6.4.10.1.1 股票 交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证 交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支 付 关 联方的 佣 金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关 联方 报 酬 6.4.10.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30日 上年度可比期间 2015 年6 月3 日 (基金合同生 效日)至2015年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,139,135.33 540,097.71 其中:支付销售机构的客户维护费 257,047.63 73,857.95 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计 提。管理费的计算方法如下: H =E× 1.0%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动 在月初 5 个 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30日 上年度可比期间 2015 年6 月3 日 (基金合同生 效日)至2015年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 250,609.76 118,821.49 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的 年费 率计提。托管费的计算方法如下: H =E× 0.22%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 25 页共 46 页 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动 在月初 5 个 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况 6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金 投资 本 基 金的情 况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 易方达生物分级 无。 易方达生物分级 A 无。 易方达生物分级 B 无。 6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 上年度可比期间 2015 年6 月3 日 (基金合同 生效日) 至2015 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 13,672,837.2 1 55,069.56 93,588,925.7 6 158,266.82 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定 利率计息。 6.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 金额单位:人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/ 张) 总金额 广发证券 002790 瑞尔特 新股网下 发行 1,763 29,230.54 广发证券 300518 盛讯达 新股网下 发行 926 20,575.72 广发证券 603028 赛福天 新股网下 发行 3,309 14,096.34 广发证券 603131 上海沪工 新股网下 1,263 12,743.67 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 26 页共 46 页 发行 广发证券 603339 四方冷链 新股网下 发行 1,920 19,564.80 上年度可比期间 2015 年 6 月 3 日(基金合 同生效日)至 2015 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/ 张) 总金额 - - - - - - 6.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明 无。 6.4.11 利 润分 配 情 况 根据 《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》 的约定, 分级运作期内, 本基金( 包括生物 科技分级基础份额、生物科技 A 类份额、生物科技 B 类份 额) 不进行收益分配。 6.4.12 期 末(2016 年 6 月 30 日 ) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00280 5 丰元 股份 2016-0 6-29 2016-0 7-07 新股 流通 受限 5.80 5.80 971 5,631. 80 5,631. 80 - 30052 0 科大 国创 2016-0 6-30 2016-0 7-08 新股 流通 受限 10.05 10.05 926 9,306. 30 9,306. 30 - 60196 6 玲珑 轮胎 2016-0 6-24 2016-0 7-06 新股 流通 受限 12.98 12.98 1,851 24,025 .98 24,025 .98 - 60301 6 新宏 泰 2016-0 6-23 2016-0 7-01 新股 流通 受限 8.49 8.49 1,602 13,600 .98 13,600 .98 - 6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 27 页共 46 页 00000 4 国农科 技 2016-03 -24 重大事 项停牌 36.83 - - 50,238 1,806,762.05 1,850,265.54 - 30014 2 沃森生 物 2016-03 -22 重大事 项停牌 8.59 - - 984,194 13,668,917.85 8,454,226.46 - 60161 1 中国核 建 2016-06 -30 重大事 项停牌 20.92 2016-0 7-01 23.01 6,101 21,170.47 127,632.92 - 6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 6.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0 ,无抵押 债券。 6.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0 ,无抵押 债券。 6.4.13 金 融工 具 风 险及管 理 6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构 本 基 金 管 理 人 按 照“ 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 , 全 面 管 理 、 专 业 分 工” 的 思 路 , 将 风 险 控 制 嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为 及相关风险进行管理、 监控, 并根据其不同权限实施风险控制; 从岗位职能的分工上看, 基金经理 、 监 察 部 、 集中 交 易 室 、核 算 部 以 及投 资 风 险 管理 部 从 不 同角 度 、 不 同环 节 对 投 资的 全 过 程 实行 风 险 监控和管理; 从投资管理的流程看, 已经形成了一套贯穿“ 事前的风险定位、 事中的风险管理和事后 的风险评估” 的健全的风险监控体系。 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为 指 数 型 基 金, 主 要 采 用完 全 复 制 法跟 踪 标 的 指数 的 表 现 , 具 有 与 标 的指 数 、 以 及标 的 指 数 所代 表 的 股票市场相似的风险收益特征。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现 违 约 、 拒绝 支 付 到 期本 息 , 导 致基 金 资 产 损失 和 收 益 变化 的 风 险 。本 基 金 管 理人 通 过 严 格的 备 选 库 制 度 和 分散 化 投 资 方式 防 范 信 用风 险 。 本 基金 在 交 易 所进 行 的 证 券交 易 交 收 和款 项 清 算 对手 为 中 国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占 基金资产 净值的比例为 0.00%(2015 年 12 月 31 日:0.00%) 。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 28 页共 46 页 6.4.13.2.1 按短 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2016 年6 月30日 上年度末 2015 年12月31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券 评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债 券为剩余期限在一年以内的国债、 政策性金融债、 央票及未有第三方机构评级的短 期融资券、同业存单。 3. 债券投资 以全价列示。 6.4.13.2.2 按长 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2016 年6 月30日 上年度末 2015 年12月31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券 评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债 券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资 以全价列示。 6.4.13.3 流 动性 风 险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主 要 来 自 于 投资 品 种 流 动性 不 足 , 导致 金 融 资 产不 能 在 合 理价 格 变 现 。本 基 金 采 用分 散 投 资 、监 控 流 通受限证券比例等方式防范流动性风险, 同时基金管理人通过分析持有人结构、 申购赎回行为分析、 变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在证券交易所上市,期末除 6.4.12 列示券 种流通暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。 6.4.13.4 市 场风 险 市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风 险 利 率 风 险 是指 基 金 的 财务 状 况 和 现金 流 量 受 市场 利 率 变 动而 发 生 波 动的 风 险 。 投资 管 理 人 通过 久期、 凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口, 并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 29 页共 46 页 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口 单位:人民币元 本期末 2016 年 6 月 30 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存款 13,672,837.21 - - - 13,672,837.21 结算备付金 - - - - - 存出保证金 19,094.70 - - - 19,094.70 交易性金融资产 - - - 216,782,683.00 216,782,683.0 0 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 1,998,485.57 1,998,485.57 应收利息 - - - 2,286.21 2,286.21 应收股利 - - - - - 应收申购款 2,597.81 - - 211,404.72 214,002.53 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 13,694,529.72 - - 218,994,859.50 232,689,389.2 2 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,305,659.03 2,305,659.03 应付管理人报酬 - - - 182,524.68 182,524.68 应付托管费 - - - 40,155.43 40,155.43 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 20,822.85 20,822.85 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 267,291.41 267,291.41 负债总计 - - - 2,816,453.40 2,816,453.4易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 30 页共 46 页 0 利率敏感度缺口 13,694,529.72 - - 216,178,406.10 229,872,935.8 2 上年度末 2015 年 12 月 31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存款 17,794,479.34 - - - 17,794,479.34 结算备付金 - - - - - 存出保证金 312,536.15 - - - 312,536.15 交易性金融资产 - - - 272,960,019.48 272,960,019.4 8 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 3,826.40 3,826.40 应收股利 - - - - - 应收申购款 47,340.24 - - 194,086.34 241,426.58 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 18,154,355.73 - - 273,157,932.22 291,312,287.9 5 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,245,043.29 1,245,043.29 应付管理人报酬 - - - 246,485.39 246,485.39 应付托管费 - - - 54,226.77 54,226.77 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 79,135.72 79,135.72 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 31 页共 46 页 其他负债 - - - 309,884.59 309,884.59 负债总计 - - - 1,934,775.76 1,934,775.76 利率敏感度缺口 18,154,355.73 - - 271,223,156.46 289,377,512.1 9 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早 者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析 本期末本基金未持有交易性债券投资( 不包括可转债) , 因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇 风 险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价 格 风险 其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外 的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 或 银行 间 同 业 市场 交 易 的 股 票 和 债券 , 所 面 临的 其 他 价 格风 险 来 源 于单 个 证 券 发行 主 体 自 身经 营 情 况 或特 殊 事 项 的影 响 , 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险 管理系统, 通过标准差、 跟踪误差、beta 值、VAR 等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性金融资产 -股票投资 216,782,683.00 94.31 272,960,019.48 94.33 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 216,782,683.00 94.31 272,960,019.48 94.33 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 32 页共 46 页 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 1. 业绩比较基 准上升 5% 11,470,160.81 14,334,072.70 2. 业绩比较基 准下降 5% -11,470,160.81 -14,334,072.70 6.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 206,350,558.08 元 ,属于第二层次的余额为 10,432,124.92 元,无属 于第三层次的 余额(2015 年 12 月 31 日: 第一层次 246,687,340.12 元, 第二层次 26,272,679.36 元, 无属于第三层次 的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、 或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 , 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期 间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ; 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第 二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额


无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2016 年 6 月 30 日,本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日: 同) 。


(d) 不以公允价值计量的金融工具


易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 33 页共 46 页 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公 允价 值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投 资组 合 报告 7.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 216,782,683.00 93.16 其中:股票 216,782,683.00 93.16 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,672,837.21 5.88 7 其他各项资产 2,233,869.01 0.96 8 合计 232,689,389.22 100.00 7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 207,953,010.20 90.46 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 34 页共 46 页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 127,632.92 0.06 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,689.40 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,649,350.48 3.76 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 216,782,683.00 94.31 7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 002252 上海莱士 493,430 18,592,442.40 8.09 2 600867 通化东宝 853,251 17,653,763.19 7.68 3 002007 华兰生物 415,888 13,058,883.20 5.68 4 000661 长春高新 121,705 12,983,489.40 5.65 5 002030 达安基因 453,808 12,615,862.40 5.49 6 002038 双鹭药业 367,504 11,091,270.72 4.82 7 600645 中源协和 245,567 8,629,224.38 3.75 8 300009 安科生物 284,507 8,501,069.16 3.70 9 300142 沃森生物 984,194 8,454,226.46 3.68 10 300199 翰宇药业 397,971 8,098,709.85 3.52 11 002022 科华生物 366,712 7,814,632.72 3.40 12 300238 冠昊生物 176,547 7,746,882.36 3.37 13 300122 智飞生物 429,265 6,640,729.55 2.89 14 600161 天坛生物 230,491 6,405,344.89 2.79 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 35 页共 46 页 15 000518 四环生物 920,733 6,205,740.42 2.70 16 300294 博雅生物 95,649 6,012,496.14 2.62 17 002399 海普瑞 334,612 5,842,325.52 2.54 18 002550 千红制药 686,822 5,728,095.48 2.49 19 002581 未名医药 177,000 4,823,250.00 2.10 20 600165 新日恒力 344,388 4,552,809.36 1.98 21 300463 迈克生物 149,706 4,052,541.42 1.76 22 300109 新开源 60,985 3,872,547.50 1.68 23 300439 美康生物 91,224 3,282,239.52 1.43 24 300255 常山药业 379,132 3,146,795.60 1.37 25 300204 舒泰神 170,257 3,139,539.08 1.37 26 300485 赛升药业 64,389 2,991,512.94 1.30 27 300482 万孚生物 47,218 2,500,193.10 1.09 28 300289 利德曼 151,705 2,269,506.80 0.99 29 300254 仟源医药 80,543 2,050,624.78 0.89 30 300406 九强生物 90,458 1,940,324.10 0.84 31 000004 国农科技 50,238 1,850,265.54 0.80 32 002693 双成药业 187,438 1,773,163.48 0.77 33 002680 长生生物 39,216 1,629,032.64 0.71 34 300516 久之洋 794 139,084.98 0.06 35 603737 三棵树 1,194 138,599.52 0.06 36 601611 中国核建 6,101 127,632.92 0.06 37 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.03 38 601127 小康股份 3,126 74,617.62 0.03 39 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.03 40 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02 41 300518 盛讯达 926 43,383.10 0.02 42 603958 哈森股份 1,746 25,317.00 0.01 43 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01 44 601966 玲珑轮胎 1,851 24,025.98 0.01 45 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01 46 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.01 47 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 48 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 36 页共 46 页 1 600165 新日恒力 4,288,476.00 1.48 2 002252 上海莱士 2,705,959.00 0.94 3 000661 长春高新 2,701,302.29 0.93 4 600867 通化东宝 2,405,001.75 0.83 5 002030 达安基因 1,642,910.00 0.57 6 002007 华兰生物 1,538,422.00 0.53 7 600645 中源协和 1,229,568.00 0.42 8 002038 双鹭药业 1,189,199.76 0.41 9 300142 沃森生物 1,093,605.58 0.38 10 300122 智飞生物 1,018,427.60 0.35 11 002022 科华生物 985,969.64 0.34 12 300238 冠昊生物 982,323.00 0.34 13 300199 翰宇药业 953,402.00 0.33 14 600161 天坛生物 944,491.00 0.33 15 000518 四环生物 914,287.00 0.32 16 002399 海普瑞 884,057.96 0.31 17 300009 安科生物 807,717.00 0.28 18 002550 千红制药 734,355.00 0.25 19 002581 未名医药 640,564.00 0.22 20 300294 博雅生物 612,683.05 0.21 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002252 上海莱士 4,044,288.82 1.40 2 300122 智飞生物 3,871,557.55 1.34 3 600867 通化东宝 3,767,617.87 1.30 4 002030 达安基因 2,682,632.65 0.93 5 002007 华兰生物 2,548,800.41 0.88 6 000661 长春高新 2,299,112.40 0.79 7 002038 双鹭药业 2,091,958.18 0.72 8 300009 安科生物 2,037,771.95 0.70 9 600645 中源协和 1,870,651.97 0.65 10 300199 翰宇药业 1,630,284.53 0.56 11 002022 科华生物 1,600,006.35 0.55 12 002399 海普瑞 1,537,370.62 0.53 13 600161 天坛生物 1,417,491.11 0.49 14 000518 四环生物 1,386,662.93 0.48 15 300294 博雅生物 1,274,896.13 0.44 16 002550 千红制药 1,239,497.59 0.43 17 002581 未名医药 1,026,127.70 0.35 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 37 页共 46 页 18 300463 迈克生物 925,348.49 0.32 19 002680 长生生物 827,667.99 0.29 20 300485 赛升药业 734,805.77 0.25 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票 成本(成交)总额 33,475,339.56 卖出股票 收入(成交)总额 47,924,029.10 注:“ 买入股 票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名债 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 本基金本报告期末未投资国债期货。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 38 页共 46 页 7.12 投 资组合 报 告 附注 7.12.1 本 基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 ,或 在 报 告 编 制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 7.12.2 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 19,094.70 2 应收证券清算款 1,998,485.57 3 应收股利 - 4 应收利息 2,286.21 5 应收申购款 214,002.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,233,869.01 7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 300142 沃森生物 8,454,226.46 3.68 重大事项停 牌 8 基 金份 额 持有 人 信 息 8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 39 页共 46 页 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 易方达生物分 级 11,043 17,024.55 785,798.00 0.42% 187,216,345.41 99.58% 易方达生物分 级 A 545 30,383.13 8,290,204.00 50.07% 8,268,604.00 49.93% 易方达生物分 级 B 1,334 12,412.90 501,301.00 3.03% 16,057,507.00 96.97% 合计 12,922 17,111.88 9,577,303.00 4.33% 211,542,456.41 95.67% 注:对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,对于合计数,比例的分母 采用下属基金份额的合计数。 8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 易方达生物分级A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 民生通惠资产-中信银行-民生通惠聚 利 3 号资产 管理产品 1,842,963.00 11.13% 2 德邦基金-招商银行-中泰稳盈回报 1 号 资产管理计划 1,467,238.00 8.86% 3 海通证券资管-招商证券-海通怡然恒 旭 1 号集合 资产管理计划 1,161,991.00 7.02% 4 上海明汯投资管理有限公司-明汯全天 候一号基金 982,779.00 5.94% 5 易方达基金-农业银行-中油财务有限 责任公司 961,000.00 5.80% 6 上海明汯投资管理有限公司-明汯多策 略对冲 1 号 基金 718,800.00 4.34% 7 汪巍群 500,000.00 3.02% 8 海通资管-建行-海通海蓝宝润集合资 产管理计划 350,000.00 2.11% 9 海通资管-民生-海通年年升集合资产 管理计划 300,000.00 1.81% 10 刘淞微 260,000.00 1.57% 11 葛兴东 260,000.00 1.57% 易方达生物分级B 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 40 页共 46 页 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 章百杰 528,838.00 3.19% 2 王利 526,635.00 3.18% 3 陈雪娥 410,000.00 2.48% 4 马丽萍 312,772.00 1.89% 5 上海明汯投资管理有限公司-明汯稳健 增长 1 期私 募证券投资基金 296,430.00 1.79% 6 刘万椿 215,586.00 1.30% 7 夏慧明 200,764.00 1.21% 8 杜效军 175,200.00 1.06% 9 黄钿 160,000.00 0.97% 10 华建良 159,695.00 0.96% 注:(1) 本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人; (2) 对于易方达生物科技指数分级 A 、 易方达生物科技指数分级 B 前十 名持有人份额比例的分母 采用各自级别的份额。 8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 易方达生物分级 20.79 0.0000% 易方达生物分级 A 0.00 0.0000% 易方达生物分级 B 0.00 0.0000% 合计 20.79 0.0000% 8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 易方达生物分级 0 易方达生物分级 A 0 易方达生物分级 B 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 易方达生物分级 0 易方达生物分级 A 0 易方达生物分级 B 0 合计 0 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 41 页共 46 页 9 开 放式 基 金份 额 变 动 单位:份 项目 易方达生物分级 易方达生物分级 A 易方达生物分级 B 基金合同生效日(2015 年 6 月 3 日 )基金份额总额 682,254,585.58 - - 本报告期期初基金份额总额 196,642,077.78 17,217,618.00 17,217,618.00 本报告期 基金总申购份额 59,222,304.01 - - 减: 本报告期基金总赎回份额 74,375,598.77 - - 本报告期 基金拆分变动份额 6,513,360.39 -658,810.00 -658,810.00 本报告期期末基金份额总额 188,002,143.41 16,558,808.00 16,558,808.00 注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额及折算调整份额。 10 重大 事 件揭 示 10.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 本基金管理人于 2016 年 4 月 30 日发 布公告,自 2016 年 4 月 30 日起聘任詹 余引先生担任公司 董事长,叶俊英先生不再担任公司董事长,肖坚先生不再担任公司副总经理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉 及基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基 金投资 策 略 的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 42 页共 46 页 10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚。 10.7 基 金租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国泰君安 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 中信建投 2 100,071.56 0.13% 93.19 0.16% - 国信证券 2 220,575.00 0.28% 176.46 0.30% - 中信证券 3 5,743,565.77 7.27% 4,594.85 7.84% - 信达证券 1 - - - - - 东吴证券 1 6,261,599.47 7.92% 5,009.26 8.55% - 天风证券 1 - - - - - 安信证券 2 3,115,146.99 3.94% 2,901.17 4.95% - 东方证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 华泰证券 2 16,910,741.38 21.39% 8,455.50 14.43% - 国金证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 方正证券 2 8,643,705.28 10.93% 6,914.89 11.80% - 海通证券 2 1,344,173.94 1.70% 1,075.33 1.84% - 华创证券 1 36,709,790.22 46.44% 29,368.02 50.13% - 广州证券 1 - - - - - 注:a) 本报告期内本基金减少国信证券股份有限公司一个交易单元, 新增国金证券股份有限公易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 43 页共 46 页 司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司各一个交易单元。 b) 本基金管 理人负责选择证券经营机构, 租用 其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易 单 元的选择标准如下: 1 ) 经营行 为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2 ) 具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3 ) 具有较 强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分 析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易 单元的选择程序如下: 1 ) 本基金 管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2 ) 基金管 理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.8 其 他重大 事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调 整旗下部分基金开放时间的公告 基金管理人网站 2016-01-04 2 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 情 况 下 调 整 旗 下 部 分 基 金 场 内 申 赎 等 业 务 开 放 时间的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-01-05 3 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调 整旗下部分基金开放时间的公告 基金管理人网站 2016-01-07 4 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 平 安 证 券 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费 率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-01-20 5 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金增加中证金牛为销售机构、 参加中证金 牛申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-01-28 6 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-01-28 7 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 四 只 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 础 份 额 的 场 内 申 购 费率的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-01-29 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 44 页共 46 页 8 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估值调整情况的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-02-23 9 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估值调整情况的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-02-26 10 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 厦 门 瑞 尔 特 卫 浴 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发行 A 股的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-03-02 11 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金增加积木基金为销售机构、 参加积木基 金申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-03-03 12 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金增加富济财富为销售机构、 参加富济财 富申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-03-08 13 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金增加宜信普泽为销售机构、 参加宜信普 泽申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-03-08 14 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 江 苏 赛 福 天 钢 索 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-03-25 15 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金参加同花顺费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-03-25 16 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估值调整情况的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-03-29 17 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金参加好买基金费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-04-07 18 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金增加宁波银行为销售机构的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-04-08 19 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-04-28 20 关 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 从 业 人 员 在 易 方达资产管理有限公司兼职情况变更的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-04-30 21 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-04-30 22 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 2016-04-30 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 45 页共 46 页 人网站 23 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 支 付 宝基金支付业务下线的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-05-05 24 易 方 达 生 物 科 技 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经理变更公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-05-07 25 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 民 生 银 行 直 销 银 行 申 购 费 率 优 惠 活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-05-09 26 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 南 通 四 方 冷 链 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-05-12 27 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估值调整情况的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-05-14 28 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 盈 米 财 富 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-05-20 29 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金增加大智慧为销售机构、 参加大智慧申 购费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-05-20 30 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金增加奕丰金融为销售机构的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-05-20 31 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金增加川财证券为销售机构、 参加川财证 券申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-05-27 32 关 于 易 方 达 生 物 科 技 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办理定期份额折算业务的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-05-30 33 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 易 方 达 生 物 科 技 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 定 期 份 额 折 算 业 务 期间暂停申购、 赎回、 转换及定期定额投资业 务的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-05-30 34 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 上 海 沪 工 焊 接 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-06-01 35 关 于 易 方 达 生 物 科 技 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 定 期 份 额 折 算 业 务 期 间 易 方 达 生 物 科 技 分 级 A 类份额停复牌的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-06-03 36 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 易 方 达 生 物 科 技指数分级证券投资基金之 A 类份额约定年 基准收益率的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-06-03 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 第 46 页共 46 页 37 关 于 易 方 达 生 物 科 技 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 定期份额折算结果及恢复交易的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-06-06 38 关 于 易 方 达 生 物 科 技 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 A 类份额定期份额折算后次日前收盘价调 整的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-06-06 39 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 深 圳 市 盛 讯 达 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-06-21 40 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金增加鑫鼎盛为销售机构、 参加鑫鼎盛申 购与定期定额投资费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-06-22 41 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 官 方 京 东 店 开展基金申购费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2016-06-30 11 备 查文 件目 录 11.1 备 查文件 目 录 1. 中国证监会 准予易方达生物科技指数分级证券投资基金募集注册的文件; 2. 《易方达生 物科技指数分级证券投资基金基金合同》; 3. 《易方达生 物科技指数分级证券投资基金托管协议》; 4. 基金管理人 业务资格批件和营业执照。 11.2 存 放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查 阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易 方 达 基金管 理 有 限公司 二 〇 一 六年八 月 二 十四日