上 投 摩根 科 技前 沿 灵活 配 置混 合 型 证 券 投资 基 金
招 募 说明 书 （更 新 ）摘要
基金合同生效日：2015 年7 月 9 日
基金管理人：上投摩 根基 金管理有限公司
基金托管人：中国银 行股 份有限公司
重要提 示 ：
1. 投资有 风险 ， 投资 人认 购 （或申 购） 基 金时 应当 认 真阅读 招募 说明 书； 基 金 的过往 业绩
并不预 示其 未来 表现 。
2. 本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 ， 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基 金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即 成为
基金份 额持 有人 和本 基金 合同的 当事 人 ， 其 持有 基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合
同的承 认和 接受， 并按 照 《基金 法》 、 《 运作 办法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 享有权 利、
承担义 务。 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。
3. 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但不 保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
4. 本基金 可以 参与 中小 企业 私募债 券的 投资 。 中小 企 业私募 债发 行人 为中 小微 、 非 上市 企
业， 存 在着 公司治 理结 构 相对薄 弱、 企业经 营风 险 高、 信 息披 露透明 度不 足 等特点 。 投
资中小 企业 私募 债将 存在 违约风 险和 流动 性不 足的 风险 ， 这 将在 一定 程度 上 增加基 金的
信用风 险和 流动 性风 险。
5. 本招募 说明 书摘要 所 载内 容截止 日 为 2016 年 7 月 8 日， 基金 投资 组合 及基 金业绩 的数
据截止 日 为2016 年6 月30 日。
二零一六年八 月
5-1
一 、 基 金管 理 人
一、基 金管 理人 概况
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ：
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 20 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 20 层
法定代 表人 ：穆 矢
总经理 ：章 硕麟
成立日 期：2004 年 5 月 12 日
实缴注 册资 本： 贰亿 伍仟 万元人 民币
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ：
上海国 际信 托有 限公 司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ，于 2004 年 5
月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日，基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ，股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67％和
摩根资 产管 理（ 英国 ）有 限公 司 33 ％变 更为 目前 的51%和49% 。
2006 年 6 月 6 日 ，基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为
“上投 摩根 基金 管理 有限 公司” ，该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 ，
并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。
2009 年3 月31 日 ， 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万
元人民 币， 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成
所有变 更相 关手 续。
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。
二、主 要人 员情 况
1. 董事会 成员 基本 情况 ：
董事长 ：穆 矢
硕士研 究生 学历 、高 级经 济师职 称。
2
曾任天 津市 人大 财经 委办 公室副 主任 、 天 津信 托投 资公司 总裁 助理 、 上 海浦 东发展 银行
天津分 行副 行长 、行 长、 党委书 记、 总行 风险 管理 总部总 监、 上海 浦东 发 展 银行党 委委 员 、
副行长 。
现任上 海浦 东发 展银 行董 事会秘 书、 上投 摩根 基金 管理有 限公 司董 事长 。
董事：
董事：Paul Bateman
毕业于 英 国Leicester 大 学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监 ，摩 根资 产管 理全 球投资 管
理业 务CEO 。
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩
根大通 高管 委员 会资 深成 员。
董事： Michael I. Falcon
学士学 位（ 主修 金融 ） 。
曾任摩 根资 产退 休业 务总 监。
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 的亚 太区 行政 总裁 、 亚太 区基 金业 务总 监、 环 球投资 管
理营运 委员 会成 员、 集团 亚太管 理团 队成 员、 集团 投资管 理亚 太区 营运 委员 会主席 。
董事：Jed Laskowitz
美国伊 萨卡 学院 学士 学位 （主修 政治 ）及 布鲁 克林 法学院 荣誉 法学 博士 学位 。
曾任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁。
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 方案 联席 总监 。
董事： 潘卫 东
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长（ 挂职 ） 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。
现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。
董事： 陈兵
博士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任浦 发银 行总 行个 人银 行总部 财富 管理 部总 经理 、 上海国 际信 托有 限公 司副 总经理 兼
董事会 秘书 。
现任上 海国 际信托 有 限公 司党委 副书 记、 副董 事长 、总经 理。
董事： 陈海 宁
3
研究生 学历 、经 济师 。
曾任上 海浦 东发 展银 行金 融部总 经理 助理 、 公 投总 部贸易 融资 部总 经理 、 武 汉分行 副行
长、武 汉分 行党 委书 记、 行长。
现任上 海浦 东发 展银 行总 行资产 负债 管理 部总 经理 。
董事： 章硕 麟
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。
独立董 事：
独立董 事： 俞樵
经济学 博士 。 现 任清 华大 学公共 管理 学院 经济 与金 融学教 授及 公共 政策 研究 所所长 。 曾
经在加 里伯 利大 学经 济系 、新加 坡国 立大 学经 济系 、复旦 大学 金融 系等 单位 任教。
独立董 事： 刘红 忠
国际金 融系 经济 学博 士 。
现任复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任、 复旦 大学 国际 金融系 教授 。
独立董 事： 戴立 宁
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。
曾任台 湾财 政部 常务 次长 ，东吴 大学 法学 院副 教授 。
现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。
独立董 事： 李存 修
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士(主 修财 务)、 企管硕 士、 经济 硕士 等学 位。
现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。
2. 监事会 成员 基本 情况 ：
监事长 ：郁 忠民
研究生 毕业 ，高 级经 济师 。
历任华 东政 法学 院法 律系 副主任 ； 上海 市证券 管理 办公室 稽查 处 、 机构 处处 长； 上海 国
际集团 有限 公司 投资 管理 部经理 ；上 海证 券有 限责 任公司 副董 事长 、总 经理 、党委 副书 记 ；
上海国 际集 团金 融管 理总 部总经 理。
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长。
4
监事： 石恬 华
台湾大 学财 务金 融系 学士 及芝加 哥大 学布 斯商 学院 硕士。
历任摩 根资 产管 理集 团台 湾区摩 根投 顾总 经理 、 摩 根投信 总经 理等 职务 ； 现 任摩根 资产
管理集 团台 湾区 负责 人暨 摩根投 信董 事长 ，负 责台 湾区的 资产 管理 业务 。
监事： 张军
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 国际 投资 部总 监兼 基金经 理 ， 管 理上 投摩 根亚 太优势 混
合型证 券投 资基 金和 上投 摩根全 球天 然资 源混 合型 证券投 资基 金。
监事： 万隽 宸
曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 首席 风险 官； 尚腾 资本管 理有 限公 司董 事。
3. 总经理 基本 情况 ：
章硕麟 先生 ，总 经理 。
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
4. 其他高 级管 理人 员情 况：
侯明甫 先生 ，副 总经 理。
毕业于 台湾 中国 文化 大学 ， 获 企业 管理 硕士 。 曾 任 职于台 湾金 鼎证 券公 司、 摩根富 林明
（台湾 ） 证 券投 资顾 问股 份有限 公司 、 摩 根富 林明 （台湾 ） 证 券股 份有 限公 司、 摩 根富 林明
证券投 资信 托股 份有 限公 司，主 要负 责证 券投 资研 究、公 司管 理兼 投资 相关 业务管 理。
张军先 生， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。
历任中 国 建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ，徐 汇支 行副行 长 、
个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。
刘万方 先生 ，督 察长 。
获经济 学博 士学 位。
曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。
5 ．本 基金 基金 经理
基金经 理， 李博 先生 ，上 海交通 大学 硕士 ，自 2009 年 3 月至 2010 年 10 月 在 中银国 际
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证券有 限公 司是 担任 研究 员， 负 责研 究方 面的 工作， 自 2010 年11 月 起加 入上 投摩根 基金 管
理有限 公司 ， 担 任基 金经 理助理 兼行 业专 家一 职， 自 2014 年12 月 起担 任上 投摩根 核心 成长
股票型 证券 投资 基金 基金 经理， 自 2015 年 8 月 起担 任上投 摩根 科技 前沿 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 基金 经理 ，自 2015 年9 月 起同 时担 任上 投摩根 阿尔 法混 合型 证券 投资基 金基 金
经理。
本基金 历任 基金 经理 为蔡 晟先生 ，任 职时 间为 自本 基金合 同生 效日 至 2015 年 9 月 25
日。
6 ．基 金管 理人 投 资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务
侯明甫 ， 副 总经 理； 杜猛 ， 总经 理助 理兼 国内 权益 投资一 部投 资总 监； 孙芳 ， 总经 理助
理兼国 内权 益投 资二 部投 资总监 ； 朱 晓龙 ， 研 究总 监； 孟 晨波 ， 总 经理 助理 兼货币 市场 投资
部总监 ；赵 峰， 债券 投资 部总监 ；张 军， 国际 投资 部总监 ；黄 栋， 量化 投资 部总监 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、 基 金托 管 人
（一）基本情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ： 王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服 电 话：95566
（二）基金托管部门 及主 要人员情况
中国银 行 托 管业 务部 设立 于1998 年， 现有 员工110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、
证券、 基金 、 信 托 从 业经 验， 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历，60％ 以上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化 的 托管 服务 ， 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托
6
管业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行 ， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （ 一对 多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资
产管理 计划 、 信托 计划、 企业年 金、 银 行理 财产 品 、 股权基 金、 私募基 金、 资金托 管等 门类
齐全 、 产品 丰富 的托 管业务 体系 。 在 国内 ， 中 国银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险 分析 等增 值服
务，为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增值 服务 ， 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行。
（三）证券投资基金 托管 情况
截至 2016 年06 月 30 日， 中国银 行已 托 管475 只证 券投资 基金 ， 其 中境 内基 金 444 只，
QDII 基金 31 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。
（四）托管业务的内 部控 制制度
中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 ， 秉
承中国 银行 风险 控制 理念 ， 坚持 “规 范运 作、 稳 健 经营” 的原 则。 中国 银行 托管业 务部 风险
控制工 作贯 穿业 务各 环节 ， 通 过风 险识 别与评 估 、 风险控 制措 施设 定及 制度 建设 、 内 外部 检
查及审 计等 措施 强化 托管 业务全 员、 全面 、全 程的 风险管 控。
2007 年起 ， 中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作。
先后获得 基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国 际主 流内控审 阅准
则的无 保留 意见 的审 阅报 告。2016 年 ， 中 国银 行继 续获得 了基 于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ”
双准则 的内 部控 制审 计报 告。 中国 银行 托管业 务内 控制度 完善 ， 内控措 施严 密， 能够 有效 保
证托管 资产 的安 全。
（五）托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《 公 开募 集 证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 的相
关规定 ， 基金 托管人 发现 基金管 理人 的投 资指 令违 反法律 、 行 政 法规和 其他 有关规 定 ， 或 者
违反基 金合 同约 定的 ， 应 当拒绝 执行 ， 及时 通 知基 金管理 人 ， 并 及时向 国务 院证券 监督 管 理
机构报 告。 基金 托管 人如 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 投资 指令 违反法 律、 行政
法规和 其他有 关规定 ，或 者违反 基金合 同约定 的,应当 及时 通知基 金管理 人， 并及时 向国务
院证券 监督 管理 机构 报告 。
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三 、 相 关服 务 机构
一、基 金销 售机 构：
1. 直销 机构 ： 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 （同 上）
2. 代销 机构 ：
(1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
(2) 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
客户服 务统 一咨 询电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
(3) 中国银 行股 份有 限公 司
地址： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街１ 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街１ 号客 户服 务电话 ：95566
法定代 表人 ：田 国立
网址：www.boc.cn
(4) 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
法人代 表： 李建 红
客户服 务中 心电 话：95555
网址： www.cmbchina.com
(5) 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
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法定代 表人 ：牛 锡明
客户服 务热 线：95559
网址：www.bankcomm.com
(6) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：虞 谷云
联系电 话：021-61618888
客户服 务热 线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(7) 兴业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路154 号
法定代 表人 ：高 建平
电话： （021 ）52629999
传真： （021 ）62569070 客 服电话 ：95561
网址：www.cib.com.cn
(8) 上海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
法定代 表人 ：范 一飞
联系电 话：021-68475888
传真：021-68476111
客户服 务热 线：021-962888
网址：www.bankofshanghai.com
(9) 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ）
法定代 表人 ：李 梅
电话：021-33389888
9
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或4008895523
电话委 托：021-962505
国际互 联网 网址: www.swhysc.com
联系人 ：黄 莹
(10) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室
办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 （新 市区） 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室 （邮
编:830002 ）
法定代 表人 ：李季
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客 户 服务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人 ：李 巍
(11) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄
电话：(021 53519888
传真：(021) 53519888
客户服 务电 话：4008918918 （全 国） 、021-962518
网址：www.962518.com
(12) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ： 杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
电话：(021) 38676666 转6161
传真：(021) 38670161
客户服 务咨 询电 话：95521
网址：www.gtja.com
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(13) 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
客户服 务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
(14) 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人: 薛峰
客户服 务电 话：95525 联 系人: 刘晨
网址：www.ebscn.com
(15) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
联系人 ：田 薇
电话: 010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(16) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
电话：(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人 ：魏 明
客户服 务咨 询电 话：400-8888-108 ；
网址：www.csc108.com
(17) 兴业证 券股 份有 限公 司
11
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
法定代 表人 ：兰 荣
电话：021-38565785
联系人 ：谢 高得
客户服 务热 线：95562
公司网 站: www.xyzq.com.cn
(18) 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海市 淮海 中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553
公司网 址：www.htsec.com
(19) 国都证 券股份 有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：李航
客户服 务电 话：4008188118
网址：www.guodu.com
(20) 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服 务热 线：010-95558
(21) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册和 办公 地址 ：山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1号楼2001
法定代 表人 ：杨 宝林
12
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
(22) 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
客服电 话：4008001001
公司网 址：www.essence.com.cn
(23) 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证 券客 户服 务网 站 ：www.95579.com
(24) 上海好 买基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
客服电 话：400-700-9665
公司网 站：www.ehowbuy.com
(25) 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
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13
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(26) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
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传真：021 —20691861
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(27) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
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(28) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
客服电 话：400-0766-123
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(29) 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路190 号2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
法定代 表人 ：其 实
客服电 话：400-1818-188
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(30) 和讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
14
法定代 表人 ： 王莉
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(31) 一路财 富（ 北京 ）信 息科 技有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼 C 座 702
办公地 址： 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208
法定代 表人 ： 吴雪 秀
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(32)
北京 展恒 基金 销售 有限 公司
注册 地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系电 话：010-62020088
传真：010-62020035
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(33) 上海利 得基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ： 沈继 伟
客服电 话：4000676266
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(34) 上海汇 付金 融服 务有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼
法定代 表人 ：冯 修敏
客服电 话：400-820-2819
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15
(35) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人： 郭坚
客服电话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
(36) 北京恒 天明 泽 基金 销售有 限公司
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路20 号乐 成中 心 A 座23 层
法定代 表人 ： 梁越
客服电 话：400-898-0618
网站：www.chtfund.com
(37) 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二 层
办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二 层
法定代表人：董浩
客服电话：400-628-1176
网站：www.jimufund.com
(38) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼
法定代 表人 ：肖 雯
客服电 话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn
(39) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园4 栋10 层1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层
法定代 表人 ：杨 懿
客服电 话：400-166-1188
网站：http://8.jrj.com.cn/
16
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
二、基 金登 记机 构：
上投摩 根基 金管 理有 限公 司（同 上）
三、律 师事 务所 与经 办律 师：
名称： 上海 源泰 律师 事务 所
注册地 址： 上海 市浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼
负责人 ：廖 海
联系电 话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律 师： 廖海 、刘 佳
四、审 计基 金财 产的 会计 师事务 所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1318 号星展 银行 大 厦 6 楼
办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路 202 号 企业 天 地 2 号楼 普华 永道 中心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人 ：曹 阳
经办注 册会 计师 ：陈 玲、 曹阳
四 、 基 金概 况
基金名 称： 上投 摩根 科技 前沿灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
基金类 型： 契约 型开 放式
五 、 基 金的 投 资
一、投 资目 标
采用定 量及 定性 研究 方法 ， 自下而 上优 选科 技前 沿主 题上市 公司 ， 通过 严格 的风 险控制 ，
力争实 现基 金资 产的 长期 增值 。
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二、投 资范 围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、 债券 、
货币市 场工 具、 权证 、 资 产支持 证券 、 股 指期 货、 股票期 权以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具 （ 须符 合中 国证 监会 相关 规定 ） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为 ： 股票资 产占 基金 资产 的 0%-95% ， 投资 于本 基金 所定 义的科 技
前沿主题相关的证券不低于非现金基金资产 的 80% 。每个交易日日终在扣除股指期货合 约
和股票 期权 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后 ， 保 持现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基
金资产 净值 的 5% 。
三、投 资策 略
1 、资 产配 置策 略
本基金 将综 合分 析和 持续 跟踪基 本面 、 政 策面 、 市 场面等 多方 面因 素， 对宏 观经济 、 国
家政策、 资金 面和市 场情 绪等影响 证券 市场的 重要 因素进行 深入 分析， 重点 关注包 括 GDP
增速、 固定 资产 投资 增速 、净出 口增 速、 通胀 率、 货币供 应、 利率 等宏 观指 标的变 化趋 势 ，
结合股 票 、 债 券等各 类资 产风险 收益 特征 ， 确 定合 适的资 产配 置比 例。 本 基 金将根 据各 类 证
券的风 险收 益特 征的 相对 变化， 适度 的调 整确 定基 金资产 在股 票、 债券 及现 金等类 别资 产间
的分配 比例 ，动 态优 化投 资组合 。
2 、股 票投 资策 略
科学技 术是 第一 生产 力， 世界经 济发 展史 上的 三次 革命， 实际 上就 是三 次科 技创新 带来
的经济 发展 趋势 的整 体向 上， 并改 变全 人类的 生活 方式 。 因 此， 科学 技术 水 平的发 展是 推动
社会经 济增 长的 重要 动力 。
在国家政 策层 面，根 据《 国家“十 二五 ”科学 和技 术发展规 划》 相关内 容， “ 努力攻 克
和掌握 核心 关键 技术 ， 推 动高新 技术 产业 化， 加快 培育发 展战 略性 新兴 产业 ” 已经 成为 “十
二五 ” 期 间科 技发展 规划 的基本 要求 之一 。 高 科技 及其产 业的 发展 与人 们的 生产 、 生 活内 容
密切相 关 ， 科 学上 的新 发现 以及在 技术 中应 用都 将迅 速得到 广泛 的关 注 ， 从 而获 得发展 机遇 。
因此在 中国 的经 济转 型之 路上， 掌握 核心 技术、 以科 技创新 为动 力的 企业 将会 具有更 大的 发
展空间 及潜 力。
本基金 将通 过系 统和 深入 的基本 面研 究， 密切 关注 处于科 技前 沿， 通过 高精 尖科学 技术
为 经 济 发 展 带来 新 增 长 点的 相 关 行 业 及公 司 ， 重 点投 资 于 科 技 前沿 主 题 相 关行 业 的 上 市公
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司，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。 本基金将不低 于 80% 的非现金基金资 产
投资于 科技 前沿 相关 行业 。
根据本 基金 投资 理念 及投 资目标 ， 本基 金在 申银 万国 一级行 业分 类中 选取 了以 下与科 技
前沿主 题相 关的 行业 ， 包 括： 电 气设 备、 汽车 、 家 用电器 、 医 药生 物、 机械 设备、 化工 、 计
算机、 国防 军工 、公 用事 业、电 子、 传媒 、通 信
上述行 业内 的上 市公 司将 作为本 基金 的主 要投 资方 向。 另 外， 未 来随 着高 新技 术产业 的
不断发 展， 本产 品也 将视 实际情 况将 相关 行业 纳入 本基金 科技 前沿 主题 所覆 盖的行 业范 围 。
此外， 本基 金将 对申 银万 国行业 分类 标准 进行 密切 跟踪， 若日 后该 标准 有所 调整或 出现 更为
科学的 行业 分类 标准 ， 本 基金将 在审 慎研 究的 基础 上， 采 用新 的行 业分 类标 准并重 新界 定科
技前沿 主题 所覆 盖的 行业 范围。
在具体 操作 上， 本基 金将 主要采 用 “ 自下 而上 ” 的 方法， 在备 选行 业内 部通 过定量 与定
性相结 合的 分析 方法 ， 综 合分析 上市 公司 的业 绩质 量、 成长 性和 估值水 平等 ， 精 选具 有良 好
成长性 、 估值 合理的 个股 。 本 基金 将首 先采用 定量 的方法 分析 公司 的财 务指 标， 考察 上市 公
司的盈 利能 力、 盈利 质量、 成长能 力、 运营 能力 以及 负债水 平等 方面 ， 初 步筛 选出财 务健 康、
成长性 良好 的优 质股 票。 此外， 本基 金将 从公 司 所 处行业 的投 资价 值、 核心 竞争力 、 主 营业
务成长 性、 公司 治理 结构 、 经营 管理 能力 、 商 业模 式、 受 益于 经济 转型 的程 度等多 角度 对股
票进行 定性 分析 。
为了避 免投 资估 值过 高的 股票， 本基 金将 根据 上市 公司所 处行 业、 业务 模式 以及公 司发
展中所 处的 不同 阶段 等特 征， 综 合利 用市 盈率 法 （P/E ） 、 市净 率法 （P/B ） 、 市 盈率－ 长期 成
长法（PEG ） 、折现现金流法（DCF ）等估值方法对公司的估值水平进行分析比较，筛选 出
估值合 理或 具有 吸引 力的 公司进 行投 资。
3 、行 业配 置策 略
由于科 技前 沿主 题涉 及多 个行业 ， 我们 将从行 业生 命周期 、 行业 景气度 、 行 业竞争 格局
等多角 度， 综合 评估 各个 行业的 投资 价值 ，对 基金 资产在 行业 间分 配进 行安 排。
（1） 行业 景气 度分 析
行业的 景气 度受 到宏 观经 济形势 、 国家 产业 政策 、 行 业自身 基本 面等 多因 素的 共同影 响，
本基金 将分 析经 济周 期的 不同阶 段对 各行 业的 影响 ， 并综 合考 虑国 家产 业政 策、 消 费者 需求
变化 、 行 业技 术发展 趋势 等因素 ， 判断 各个行 业的 景气度 。 本基 金将重 点关 注景气 良好 或 长
期增长 前景 看好 的行 业。
（2） 行业 生命 周期 分析
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本基金 将分 析各 行业 所处 的生命 周期 阶段 ， 重 点配 置处于 成长 期与 成熟 期的 行业， 对处
于幼稚 期的 行业 保持 积极 跟踪， 对处 于衰 退期 的行 业则予 以回 避。 部分 行业 从大类 行业 看处
于衰退 期， 但其 中某 些细 分行业 通过 创新 转型 获得 新的成 长动 力， 本基 金也 将对 这 些细 分行
业的公 司进 行投 资。
（3） 行业 竞争 格局
主要分 析行 业的 产品 研发 能力和 行业 进入 壁垒 ， 重点 关注具 有较 强技 术研 发能 力和较 高
的行业 进入 壁垒 的行 业。
4 、固 定收 益类 投资 策略
对于固 定收益类资产 的选择，本 基金将以价值 分析为主线 ，在综合研究 的基础上实 施
积极主 动的 组合 管理 ，并 主要通 过类 属配 置与 债券 选择两 个层 次进 行投 资管 理。
在类属 配置层次，结 合对宏观经 济、市场利率 、债券供求 等因素的综合 分析，根据 交
易所市 场与 银行 间市 场类 属资产 的风 险收 益特 征 ， 定 期对投 资组 合类 属资 产进 行优化 配置 和
调整， 确定 类属 资产 的最 优权重 。
在券种 选择上，本基 金以中长期 利率趋势分析 为基础，结 合经济趋势、 货币政策及 不
同债券 品种 的收 益率 水平 、 流 动性 和信 用风险 等因 素， 重点 选择 那些流 动性 较好 、 风 险水 平
合理、 到期 收益 率与 信用 质量相 对较 高的 债券 品种 。具体 策略 有：
（1） 利率 预期 策略： 本基 金首先 根据 对国 内外 经济 形势的 预测 ， 分 析市 场投 资环境 的
变化趋 势， 重点 关注 利率 趋势变 化。 通过 全面 分析 宏观经 济、 货币 政策 与财 政政策 、 物 价水
平变化 趋势 等因 素， 对利 率走势 形成 合理 预期 。
（2） 估值 策略 ： 建 立不 同 品种的 收益 率曲 线预 测模 型， 并利 用这 些模 型进 行 估值 ， 确
定价格 中枢 的变 动趋 势。 根据收 益率 、 流动性 、 风 险匹配 原则 以及 债券 的估 值原则 构建 投资
组合， 合理 选择 不同 市场 中有投 资价 值的 券种 。
（3） 久期 管理： 本基 金努 力把握 久期 与债 券价 格波 动之间 的量 化关 系， 根据 未来利 率
变化预 期， 以久 期和 收益 率变化 评估 为核 心， 通过 久期管 理， 合理 配置 投资 品种。
5 、可 转换 债券 投资 策略
可转换 债券（含交易 分离可转债 ）兼具权益类 证券与固定 收益类证券的 特性，具有 抵
御下行 风险 、 分享股 票价 格上涨 收益 的特 点。 可转 债的选 择结 合其 债性 和股 性特征 ， 在对 公
司基本 面和 转债 条款 深入 研究的 基础 上进 行估 值分 析， 投 资于 公司 基本 面优 良、 具 有较 高安
全边际 和 良 好流 动性 的可 转换债 券， 获取 稳健 的投 资回报 。
6 、中 小企 业私 募债 投资 策 略
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基金投 资中 小企 业私 募债 券， 基金 管理 人将 根据 审 慎原则 ， 制定 严格 的投 资 决策流 程、
风险控 制制 度和 信用 风险 、 流 动性 风险 处置预 案 ， 其中 ， 投 资决 策流程 和风 险控制 制度 需经
董事会 批准 ， 以防范 信用 风险 、 流 动性 风险等 各种 风险 。 本 基金 对中小 企业 私募债 的投 资 主
要从自 上而 下判 断景 气周 期和自 下而 上精 选标 的两 个角度 出发 ， 结合 信用 分析 和信用 评估 进
行，同 时通 过有 纪律 的风 险监控 实现 对投 资组 合风 险的有 效管 理。
7 、股 指期 货投 资策 略
本基金 在进行股指期 货投资时， 将根据风险管 理的原则， 以套期保值为 主要目的， 在
风险可 控的 前提 下， 本着 谨慎原 则， 参与 股指 期货 的投资 ，以 管理 投资 组合 的系统 性风 险 ，
改善组 合的 风险 收益 特性 。 套 期保 值将 主要采 用流 动性好 、 交易 活跃的 期货 合约 。 本 基金 在
进行股 指期 货投 资时 ， 将 通过对 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 的研 究， 并结 合股指 期货 的定
价模型 寻求 其合 理的 估值 水平。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组 ， 授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的
投 资 审 批 事 项， 同 时 针 对股 指 期 货 交 易制 定 投 资 决策 流 程 和 风 险控 制 等 制 度并 报 董 事 会批
准。
8 、股 票期 权投 资策 略
本基金 将按 照风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值为 主要 目的 ， 参 与股 票期权 的投 资。 本基 金
将在有 效控 制风 险的 前提 下， 选择 流动 性好 、 交 易 活跃的 期权 合约 进行 投资 。 本 基金 将基 于
对证券 市场 的预 判， 并结 合股指 期权 定价 模型 ，选 择估值 合理 的期 权合 约。
基金管 理人 将根 据审 慎原 则， 建 立股 票期 权交 易决 策部门 或小 组， 按照 有关 要求做 好人
员培训 工作 ， 确保投 资 、 风控等 核心 岗位 人员 具备 股票期 权业 务知 识和 相应 的专业 能力 ， 同
时授权 特定 的管 理人 员负 责股票 期权 的投 资审 批事 项，以 防范 期权 投资 的风 险。
9 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 综合 考虑 市场 利率 、 发 行条 款、 支持 资产 的 构成及 质量 等因 素， 主要 从资产 池信
用状况 、 违 约相 关性 、 历 史违约 记录 和损 失比 例、 证券的 信用 增强 方式 、 利 差补偿 程度 等方
面对资 产支 持证 券的 风险 与收益 状况 进行 评估 ， 在 严格控 制风 险的 情况 下， 确定资 产合 理配
置比例 ，在 保证 资产 安全 性的前 提条 件下 ，以 期获 得长期 稳定 收益 。
四、投 资限 制
1 、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1）股 票资产 占基金 资产 的 0%-95% ，投资 于本基 金所定义 的科技 前沿 主题 相关的 证
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券不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ；
（2） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％；
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10 ％；
（4） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％；
（5） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％；
（6 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
（7）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％；
（8） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％；
（9）本 基金持 有的同 一 （ 指同一信 用级 别 ）资 产支 持证券的 比例 ，不得 超过 该资产 支
持证券 规模 的 10 ％；
（10） 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 ％；
（11） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上 （ 含 BBB ） 的 资产 支持 证券 。 基金 持
有资产 支持 证券 期间 ， 如 果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准 ， 应在 评级 报告发 布之 日 起
3 个月 内予 以全 部卖 出；
（12 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（13 ） 本 基 金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ， 本基 金在 全国 银 行间同 业市 场中 的债 券回 购最长 期限为 1 年 ，债 券 回购到 期后 不
得展期 ；
（14 ） 本 基金 在任何 交易 日日终 ， 持有 的买入 股指 期货合 约价 值 ， 不得 超过 基金资 产 净
值的 10% ；
（15） 本基 金在 任何 交易 日日终 ，持 有的 买入 股指 期货合 约价 值与 有价 证券 市值之 和 ，
不得超过基金资产净值 的 95% 。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的
政府债 券） 、权 证、 资产 支 持证券 、买 入返 售金 融资 产（不 含质 押式 回购 ）等 ；
（16） 本基 金在 任何 交易 日日终 ， 持 有的 卖出 股指 期货合 约价 值不 得超 过基 金持有 的股
票总市 值 的 20% ；
本基金 管理 人应 当按 照中 国金融 期货 交易 所要 求的 内容 、 格 式与 时限 向交 易所 报告所 交
22
易和持 有的 卖出 期货 合约 情况、 交易 目的 及对 应的 证券资 产情 况等 ；
（17） 本基 金所 持有 的股 票市值 和买 入、 卖出 股指 期货合 约价 值， 合计 （轧 差计算 ） 占
基金资 产 的 0%-95% ；
（18 ） 本 基金 在任何 交易 日内交 易 （不 包括平 仓 ） 的股指 期货 合约 的成 交金 额不得 超过
上一交 易日 基金 资产 净值 的 20% ；
（19 ） 本 基 金 因 未 平仓 的期 权 合 约 支 付 和 收 取的 权利 金 总 额 不 得 超 过 基金 资产 净 值 的
10% ；
（20） 本基 金开 仓卖 出认 购期权 的， 应持 有足 额标 的证券 ； 开 仓卖 出认 沽期 权的， 应持
有合约 行权 所需 的全 额现 金或交 易所 规则 认可 的可 冲抵期 权保 证金 的现 金等 价物；
（21）本基金未平 仓的期权合约面值不得超 过基金资产净值 的 20% 。其中，合约面 值
按照行 权价 乘以 合约 乘数 计算；
（22 ） 本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约及 股票期 权合 约需 缴纳 的交 易保证 金
后，应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 。
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ，应 与基 金托 管人就 股指 期货 开户 、清 算、估 值 、
交收等 事宜 另行 具体 协商 ；
（23）本基金持有 的全部中小企业私募债券 ，其市值不超过基金资产净 值的 10%；本
基金持 有一 家企 业发 行的 中小企 业私 募债 ，不 得超 过该债 券 的 10% ；
（24） 本基 金总 资产 不得 超过基 金净 资产 的 140% ；
（25） 法律 法规 和《 基金 合同》 约定 的其 他投 资比 例限制 。
因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金投
资不符 合上 述规 定投 资比 例的， 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整， 但中国 证监 会
规定的 特殊 情形 除外 。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 期间 ， 本基 金的投 资范 围、 投资 策略 应当符 合基 金合 同的 约定 。 基金 托管 人对
基金的 投资 的监 督与 检查 自本基 金合 同生 效之 日起 开始。
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ，以 变更 后的 规定为 准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制 ， 如 适用于 本基 金， 基金 管理 人在履 行适 当程序 后 ， 则本
基金投 资不 再受 相关 限制 ，不需 要经 基金 份额 持有 人大会 审议 。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
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（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 证券 监督 管理 机构另 有规 定的 除外 ；
（5） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ；
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7） 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的， 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 持有人 利益 优先 原则 ， 防 范利益 冲突 ， 建
立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 ， 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金
托管人 的同 意 ， 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 ， 并 经
过 三 分 之 二 以上 的 独 立 董事 通 过 。 基 金管 理 人 董 事会 应 至 少 每 半年 对 关 联 交易 事 项 进 行审
查。
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 基 金管 理人在 履行 适当 程序 后可 不受上 述
规定的 限制 。
五、业 绩比 较基 准
中证 800 指 数收 益率*60%+ 中 债总 指数 收益 率*40%
中证 800 指 数综 合反 映了 沪深证 券市 场内 大中 小市 值公司 的整 体状 况 ， 其 成份 股由中 证
500 和 沪深 300 成份 股共 同构成 ， 较 好的 反映 了市 场上不 同规 模特 征股 票的 整体表 现， 适合
作为本 基金 股票 投资 的比 较基准 。 中债 总指 数是 由中 央国债 登记 结算 有限 公司 编制的 具有 代
表性的 债券 市场 指数 。 根据 本基金 的投 资范 围和 投资 比例 ， 选 用上 述业 绩比 较基 准能够 客观 、
合理地 反映 本基 金的 风险 收益特 征。
如果上 述基 准指 数停 止计 算编制 或更 改名 称， 或者 今后法 律法 规发 生变 化， 或者是 市场
中出现 更具 有代 表性 的业 绩比较 基准 ， 或 者更 科学 的复合 指数 权重 比例 ， 本 基金将 根据 实际
情况 在 与基 金托 管人 协商 一致的 情况 下 对 业绩 比较 基准予 以调 整 。 业 绩比 较基 准的变 更应 履
行适当 的程 序， 报中 国证 监会备 案， 并予 以公 告。
六、风 险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 ， 低
于股票 型基 金， 属于 较高 风险收 益水 平的 基金 产品 。
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七、基 金管 理人 代表 基金 行使相 关权 利的 处理 原则 及方法
1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 相关权 利 ， 保 护基 金份 额 持有人 的利
益；
2. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ；
3. 不谋 求对 上市 公司 的控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
4. 不通 过关 联交 易为 自身、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不
当利益 。
八、基 金的 融资 融券 和转 融通
本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券和 转融 通。
九、基 金的 投资 组合 报告
1 报告 期末 基金资 产组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 74,245,402.13 65.29
其中： 股票 74,245,402.13 65.29
2 固定收 益投 资 5,000,500.00 4.40
其中： 债券 5,000,500.00 4.40
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,281,826.45 30.14
7 其他各 项资 产 196,277.06 0.17
8 合计 113,724,005.64 100.00
2 报告 期末 按行业 分类的 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比
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例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 56,699,855.36 50.53
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
8,146,238.26 7.26
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 1,741,197.51 1.55
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 2,516,034.00 2.24
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,142,077.00 4.58
S 综合 - -
合计 74,245,402.13 66.17
3 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002475 立讯精 密 502,891.00 9,881,808.15 8.81
2 002273 水晶光 电 151,500.00 4,240,485.00 3.78
3 000967 盈峰环 境 164,728.00 3,655,314.32 3.26
4 002450 康得新 200,258.00 3,424,411.80 3.05
5 002241 歌尔股 份 114,300.00 3,278,124.00 2.92
6 300113 顺网科 技 84,501.00 3,207,657.96 2.86
26
7 002104 恒宝股 份 176,700.00 2,904,948.00 2.59
8 300299 富春通 信 86,100.00 2,712,150.00 2.42
9 300458 全志科 技 25,000.00 2,674,500.00 2.38
10 002292 奥飞娱 乐 88,500.00 2,650,575.00 2.36
4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 5,000,500.00 4.46
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,000,500.00 4.46
5 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 019529 16 国债 01 50,000 5,000,500.00 4.46
6 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券 投
资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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7 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 报告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
10 报 告期末 本基 金投资的 国债 期货交 易情 况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11 投 资组合 报告 附注
11.1 报告期 内本基 金 投资的前 十名证 券的发 行主体本 期没有 出现被 监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 报告期 内本基 金 投资的前 十名股 票中没 有在基金 合同规 定备选 股票库之外
的股票。
11.3其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 130,573.36
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 63,117.52
5 应收申 购款 2,586.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 196,277.06
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11.4报告 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
11.5报告 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300299 富春通 信 2,712,150.00 2.42
筹划重 大事
项
11.6投资 组合 报告附 注的 其他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
六 、 基 金的 业 绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
阶段
净值增
长率①
净值
增长
率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③
②－
④
基金成立日-2015/12/31 15.90% 1.34% 4.59% 1.57% 11.31% -0.23%
2016/01/01-2016/06/30 -15.96% 2.53% -10.21% 1.22% -5.75% 1.31%
七 、 基 金的 费 用与 税 收
一、基 金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
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3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 诉讼 费 和 仲裁 费 ；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金的 证券 交易 费用 ；
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ；
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人
核对一 致后 ， 由 基金托 管 人于次 月首 日 起 2-5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管
理人。 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力等 ，支 付日期 顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本 基 金 的 托管 费 按前 一 日基 金 资 产 净值 的 0.25% 的年 费 率 计 提。 托 管费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管 人
核对一 致后 ， 由 基金托 管 人于次 月首 日 起 2-5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金托
管人。 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力等 ，支 付日期 顺延 。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 3 －9 项 费用 ” ，根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 ，按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
三、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
30
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、费 用调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 降低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 此项 调整 不需要 基
金份额 持有 人大 会决 议通 过。 基金 管理 人必 须最 迟于 新的费 率实 施 日 2 日 前在 指定媒 介上 刊
登公告 。
五 、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
八、其他应披露事项
上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 于2015 年7 月9 日成 立， 至2016 年 7
月8 日 运作 满 一 年。 现 依 据 《 中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金 运
作管理 办法 》 、 《证券 投资 基金销 售管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有
关法律 法规 的要 求, 结合 基金管 理人 对本 基金 实施 的投资 经营 活动 ， 对2016 年 2 月22 日公
告的《 上投摩 根科技 前沿 灵活配 置混合 型证券 投资 基金招 募说明 书 （更 新） 》 进行内 容补充
和更新, 主 要更 新的 内容 如下：
1、在 重要 提示 中， 更新 内 容截止 日 为 2016 年 7 月 8 日，基 金投 资组 合及 基金 业绩的
数据截 止日 为 2016 年 6 月30 日。
2、在 “三 、基 金管 理人 ” 的 “ 基金 管理 人概 况” 的 相关信 息进 行了 更新 。
3、在 “ 三、 基 金管 理人 ” 的“ 主 要人 员情 况 ” 中， 对董事、 独立 董事、 监事 、 其他高
级管理 人员 、基 金经 理 以 及投资 决策 委员 会 等 信息 进行了 更新 。
4、在 “四 、基 金托 管人 ” 中，对 基金 托管 人的 信息 进行了 更新 。
5、在 “五 、相 关服 务机 构 ”中， 对代 销机 构的 信息 进行了 更新 。
6、 在 “八 、 基金 的投 资” 的 “基 金的 投资 组合 报告 ” 中 ， 根据 本 基金 实际 运 作情况 更
新了最 近一 期投 资组 合报 告的内 容。
7、在 “九、 基金 的业 绩 ” 中， 根 据基 金的 实际 运作 情况， 对本 基金 成立 以来 的业绩 进
行了说 明。
8、在 “二十 二 、其 他应 披 露事项 ” 章 节， 对本 披露 期内的 重大 事项 进行 了披 露。
31
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月22 日
