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天弘高端A(001599)

天弘高端:更新招募说明书(2016年8月)

招募说 明书 (更 新) 
 
 
 
天弘 中证 高 端装 备 制造 指数 型 发 起式 证 券投 资 基金 
招 募 说明 书 (更 新 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 天弘基金管 理有限公司 
基金托 管人: 国泰君安证券 股份有限公司 
日期: 二〇一六年八月 招募说 明书 (更 新) 
5-1 
重要提 示 
天弘 中证 高端装 备制造 指数型发 起式证 券投资 基金(以 下简称 “本基 金” )
于 2015 年 6 月 23 日 获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2015】1336
号) 。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整 。 本招募说明书经中
国证监会备案, 但中国证监会接受本基金募集注册的备案, 并不表明其对本基金
的 投资价值和市场前景做出实质性 判 断 或 保 证 , 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风
险。 本基金的基金合同于 2015 年7 月8 日正式生效。 
本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投
资有风险, 投资人 认购 (或 申购) 基金时应认真阅读本招募说明书, 全面认识本
基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断
市场, 对 认购 (或申购 ) 基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 投
资人在获得基金投资收益的同时, 亦承担基金投资中出现的各类风险, 可能包括:
证券市场整体环境引发的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 大量赎回
或 暴跌导致的流动性风险、 基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本
基金特有风险等。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则, 在投资
者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自
行负责。


本基金为 股票型基金, 属于较高预期风险、 较高预期收益的证券投资基金品 种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金并非保本基金, 基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。 投资者应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说明书》 等 信息披露文 件, 自主判 断基金的投资价值, 自主 做出投资决策, 自行承担投资风险 , 了解基金的风险收 益特征, 根据自身的投资目的、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身的风 险承受能力相适应, 并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金 销售业务资 格的其他机构购买基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证本基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不招募说 明书 (更 新) 5-2 构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者注意基金投资的 “买者自 负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险, 由投资者自行负担。 基金招募说明书自基金合同生效之日起, 每 6 个月更新一次, 并于每 6 个月 结束之日后的45 日内公告。本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 7 月8 日, 有关财务数据和净值 表现截止日为2016 年 3 月31 日(财务数据未经审计)。 招募说 明书 (更 新) 5-3 目





录 一、绪 言 ................................................ 5 二、释 义 ................................................ 6 三、基 金管理人 ......................................... 11 四、基 金托管人 ......................................... 21 五、相 关服务机构 ....................................... 25 六、基 金的募集 ......................................... 32 七、基 金合同的生效 ..................................... 33 八、基 金份额的申购与赎 回 ................................ 34 九、基 金的投资 ......................................... 44 十、基 金投资组合报告 ................................... 51 十一、 基金的业绩 ....................................... 55 十二、 基金 的财产 ....................................... 56 十三、 基金资产的估值 ................................... 57 十四、 基金的收益与分配.................................. 62 十五、 基金费用与税收 ................................... 64 十六、 基金的会计与审计.................................. 67 十七、 基金的信息披露 ................................... 68 十八、 风险揭示 ......................................... 74 十九、 基金合同的变更、 终止与基金财产的 清算 .............. 77 二十、 基金合同的内容摘 要 ................................ 79 二十一 、基金托管协议的 内容摘要 .......................... 95 二十二 、对基金份额持有 人的服务 ......................... 110 二十三 、其他应披露的事 项 ............................... 112 招募说 明书 (更 新) 5-4 二十四 、招募说明书存放 及查阅方式 ....................... 116 二十五 、备查文件 ...................................... 117 招募说 明书 (更 新) 5-5 一、绪 言 《天弘 中 证高端 装备制 造 指数型 发起式 证券投 资基金招 募说明 书》 ( 以下简 称 “招募说明书” 或 “ 本招募说明书” ) 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “ 《基金法》 ” ) 、 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《运 作办法》 ” ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 ( 以下简称 “ 《销售办法》 ” ) 、 《证券投 资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “ 《信 息披露办法》 ” ) 以及 《天弘 中证高端 装备 制造 指数型 发起式 证券投资 基金基 金合同 》 (以下 简称“ 本合同 ”或“基金 合同” )编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金 是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会 注册 。 基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文 件。 基金投资者自依基金合同取得基 金份额, 即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本 身即表明 其对基 金合同 的承认和 接受, 并按照 《基金法 》 、基 金合同 及其他有关 规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应 详细查阅基金合同。 招募说 明书 (更 新) 5-6 二、释 义 在本 招募说明书 中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、 基金或本基金:指 天弘中证高端装备制造 指数型发起式证券投资基金


2、 基金管理人:指 天弘基金管理有限公司











3、 基金托管人:指 国泰君安证券股份有限公司








4、 基金 合同: 指 《天弘 中证高 端装备 制造指数 型发起 式 证券 投资基 金基金 合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管 协议: 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 天弘 中 证高端 装备制造 指数型发起式 证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订 和补充 6、 招募 说明书 或本招 募说明书 :指《 天弘 中 证高端装 备制造 指数 型 发起式 证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新 7、 基金 份额发 售公告 :指《 天弘 中证 高端装 备制造 指 数型发 起式 证 券投资 基金基金份额发售公告》 8、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束 力的决定、 决议、 通知等 9、 《基金法》 : 指 2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十 一 届全国人民代表大会常务委员会 第 三十 次会议 修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施 的《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、 《销售办法》 : 指中国证监会 2013 年 3 月15 日颁布、 同年6 月1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《信息披露办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露 管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、 银行 业监督 管理机 构:指中 国人民 银行和/或中国 银行业 监督管 理委员 会 招募说 明书 (更 新) 5-7 15、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、 个人投资者: 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、 机构投资者: 指 依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会 团体或其他组织 18、 合格境外机构投资者: 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 19、 发起资金: 指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、 基 金管理人固有资金、 基金管理人高级管理人员或基金经理 (指基金管理人员工中 依法具有基金经理资格者, 包括但可能不限于本基金的基金经理, 同时也可以包 括基金经理之 外公司投研人员)等人员的资金 20、 发起资金提供方: 指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基 金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、 基金管理人、 基金 管理人高级 管理人员或基金经理 (指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者, 包括但可 能不限于本基金的基金经理, 同时也可以包括基金经理之外公司投研人员) 等人 员 21、 投资人: 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、 基金销售业务: 指 基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、 销售机构: 指 天弘基金管理有限公司 以及符合 《销售办法》 和中国证监 会规定的其他条件 , 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议,办理基金销售业务的机构 25、 登记业务: 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务, 具体内 容包括 投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结招募说 明书 (更 新) 5-8 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 26、 登记机构: 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 天弘基金管理有 限公司 或接受 天弘基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 27、 基金账户: 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 29、 基金合同生效日: 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期 30、 基金合同终止日: 指基金合同规定的 基金合同终止事由出现后, 基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长 不得超过3 个月 32、 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T 日: 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的 开放日 35、T+n 日:指自 T 日起第n 个工作日(不包含T 日) 36、 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、 开放时间:指开放日基金接受申购 、赎回或其他交易的时间段 38、 《业 务规则 》 :指《天弘基金 管理有 限公司 开放式基 金业务 规则》 ,是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人 和投资人共同遵守 39、 认购: 指在基金募集期内, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40、 申购: 指 基金合同生效 后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、 赎回: 指 基金合同生效 后, 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 的招募说 明书 (更 新) 5-9 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、 基金转换: 指基金 份额持有人按照基 金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、 转托管: 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 44、 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期 申 购 日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及 受理基金申购申请的一种投资方式 45、 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请 (赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申请份额总数后的余额 )超过上一开放日基金总份额的 10% 46、 元:指人民币元 47、A 类基金份额: 指 在投资人认购/申购、 赎回基金时收取认购/申购费用、 赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 48、C 类基金份额: 指 在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用、 赎 回时收取 赎回费用, 且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 49、 标的指数: 指中证高端装备制造指数及其未来可能发生的变更, 或基金 管理人按照基金合同约定更换的其他指数 50、 基金收益: 指基 金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价 差、 银 行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51、 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收 申购款及其他资产的价值总和 52、 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 55、 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站 及其他 媒介 招募说 明书 (更 新) 5-10 56、 不可抗力: 指 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事 件 招募说 明书 (更 新) 5-11 三、基 金管理人 (一)基金管理人概况





名称:天弘基金管理有限公司 住所: 天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号 办公地址: 天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层 成立日期:2004 年 11 月 8 日 法定代表人: 井贤栋 联系电话: (022 )83310208 组织形式:有限责任公司 注册资本及股权结构 天弘基金管理有限公司 ( 以下简称 “公司” 或 “本公司) 经中国证券监督管 理委员会批准(证监基金字[2004]164 号) ,于 2004 年 11 月 8 日 成立。公司注 册资本为人民币5.143 亿元,股权结构为: 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工 集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 合计 100%


(二)主要人员情况 1、董事会成员基本情况 井贤栋 先生, 董事长, 硕士研究生。 历任太古饮料有限公司财务总监、 广州 百事可乐有限公司首席财务官、 阿里巴巴 (中 国) 信息技术有限公司财务副总裁、 支付宝 (中国) 网络技术有限公司首席财务官, 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限招募说 明书 (更 新) 5-12 公司首席运营官,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司总裁。 卢信群先生, 副董事长, 硕士研究生。 历任内蒙古君正能源化工集团股份有 限公司董事、 副总经理、 财务总监、 董事会秘书, 北京博晖创新光电技术股份有 限公司监事。 现任北京博晖创新光电技术股份有限公司副董事长、 总经 理, 君正 国际投资(北京)有限公司董事 。 黄浩 先生,董事,大学本科。历任中国建设银行总行计财部副处长,处长, 部门副总经理、中德住房储蓄银行行长、中国建设银行总行网络金融部总经理。 现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司副总裁。 屠剑威 先生, 董事, 硕士研究生。 历任中国工商银行浙江省分行营业部法律 事务处案件管理科副科长、香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经 理、 花旗银行 (中国) 有限公司合规部助理总裁、 永亨银行 (中国) 有限公司法 律合规部主管,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司法务及合规部资深总 监 。 付岩先生, 董事, 大学本科。 历任北洋 (天津) 物产集团有限公司期货部交 易员, 中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员, 顺驰 (中国) 地产有 限公司资产管理部高级经理、 天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。 现任 天津信托有限责任公司自营业务部总经理。 郭树强先生, 董事, 总 经理, 硕士研究生。 历 任华夏基金管理有限公司交易 主管、 基金经理、 研究总监、 机构投资总监、 投资决策委员会委员、 机构投资决 策委员会主任、 公司管委会委员、 公司总经理助理。 现任本公司总经理 , 天弘创 新资产管理有限公司 董事长、总经理。 魏新顺 先生, 独立董事, 大学本科。 历任 天津 市政府法制办执法监督处副处 长, 天津市政府法制办经济法规 处处长, 天津达天律师事务所律师。 现任天津英 联律师事务所主任律师 。 张军先生, 独立董事, 博士。 现任复旦大学经济学院院长, 中国经济研究中 心主任。 贺强先生,独立董事,本科。现任中央财经大学金融学院教授。 2、监事会成员基本情况 李琦 先生, 监事会主席, 硕士研究生。 历任天 津市民政局事业处团委副书记,招募说 明书 (更 新) 5-13 天津市人民政府法制办公室、 天津市外经贸委办公室干部, 天津信托有限责任公 司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理,本公司董事长。 张杰先生, 监事, 注册 会计师、 注册审计师。 现任内蒙古君正能源化工集团 股份有限公司董事、 董事会秘书、 副总经理, 锡林浩特市君正能源化工有限责任 公司董事长, 锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、 总经理, 内蒙古 君正化工有限责任公司监事, 乌海市君正矿业有限责任公司监事, 内蒙古中鑫能 源有限公司董事,内蒙古坤德物流股份有限公司监事。 方隽 先生, 监事, 硕士 研究生。 历任厦门中恒信会计师事务所审计部门经理、 福建立信闽都会计师事务所副主任会计师、 立信会 计师事务所厦门分所副主任会 计师,现任芜湖高新投资有限公司总经理 。 韩海潮先生, 监事, 硕 士研究生。 历任三 峡证券天津白堤路营业部、 勤俭道 营业部信息技术部经理, 亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。 现任本公司运营 总监、信息技术总监 。 张牡霞女士, 监事,硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者、 天弘基金市场部电子商务专员、 电子商务部业务拓展主管、 总经理助理, 现任本 公司互联网金融业务部副总经理 。 付颖 女士, 监事, 硕士 研究生。 历任天弘基金监察稽核部信息披露专员、 法 务专员、 合规专员、 高 级合规经理、 部门主管 。 现任本公司监察稽核部副总经理 。 3、高级管理人员基本情况 郭树强先生,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。 陈钢先生, 副总经理, 硕士研究生。 历任华龙证券公司固定收益部高级经理 , 北京宸星投资管理公司投资经理 , 兴业证券公司债券总部研究部经理 , 银华基金 管理有限公司机构理财部高级经理 , 中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级 投资经理。 2011 年 7 月份加盟本公司, 现任 公司副总经理、 资深基 金经理、 固 定收益总监兼固定收益部总经理,分管公司固定收益投资业务 。 周晓明先生, 副总经理, 硕士研究生。 历任中 国证券市场研究院设计中心及 其下属北京标准股份制咨询公司经理, 万通企业集团总裁助理, 中工信托有限公 司投资部副总, 国信证券北京投资银行一 部经理, 北京证券投资银行部副总, 嘉 实基金市场部副总监、 渠道部总监, 香港汇富集团高级副总裁, 工银瑞信基金市招募说 明书 (更 新) 5-14 场部副总监,嘉实基金产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。2011 年 8 月加 盟本公司, 同月被任命为公司首席市场官, 现任公司副总经理, 分管公司 电子商 务 业务。 童建林先生, 督察长, 大学本科, 高级会计师。 历任 当阳市产权证券交易中 心财务部经理、 副总经理 , 亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、 宜昌营业 部财务部经理、 公司财务会计总部财务主管 , 华泰证券有限责任公司上海总部财 务项目主管 , 本公司 基金会计、 监察稽核部副总经理、 监 察稽核部总经理 。 现任 本公司督察长。 4、本基金基金经理 刘冬 先 生, 经济 学硕 士 ,10 年 证券 从业 经验 。历任 长江 证券 股份 有 限公司 研究部任宏观策略研究员。2008 年11 月加盟本公司, 历任投资部固定收益研究 员、 宏观策略研究员、 宏观策略分析师、 天弘永利债券型证券投资基金基金经理 助理, 天弘现金管家货币市场基金基金经理 (2012 年6 月至2013 年 8 月期间) 、 天弘债券型发起式证券投资基金基金经理(2012 年 8 月至 2013 年 8 月期间) 、 天弘丰利债券型证券投资基金 (LOF) 基金经 理 (2011 年11 月至2013 年8 月) 。 现任天弘 中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证全指房地产指数型发起式证 券投资基金基金经理、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证证券保险指 数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金 经理、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证银 行指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证 50 指数型发起式 证券投资基 金基金经理、 天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资 基金基金经理、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证计 算机指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券 投资基金基金经理、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理、 天 弘沪深300 指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证 500 指数型发起式证 券投资基金基金经理。 招募说 明书 (更 新) 5-15 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 陈钢先生, 本公司副总经理, 投资决策委员会联席 主席、 固定收益总监兼固 定收益部总经理,基金经理。 陈勤先生, 本公司总经理助理, 投资决策委员会联席主席、 股票投资总监兼 机构投资总监。 姜文涛先生,本公司投资管理事业二部总监,基金经理。 钱文成先生,基金经理。 刘冬先生,基金经理。 肖志刚先生,基金经理。 陈国光先生,基金经理。 王登峰先生,基金经理。 姜晓丽女士,基金经理。 王林先生,基金经理。 黄颖女士 ,研究总监 。 上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、 依 法募 集资 金, 办 理或者 委托 经中 国证 监 会认定 的其 他机 构代 为 办理基 金份额的发售、申购、 赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按 照基 金合 同的 约 定确定 基金 收益 分配 方 案,及 时向 基金 份额 持 有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值 ,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、 以基金管理人名义 , 代表基金份 额持有人 利益行使诉讼权利或者实施其招募说 明书 (更 新) 5-16 他法律行为; 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、基金管理人遵守法律的承诺 本基金管理人承诺不从事违反 《中华人民共和国证券法》 、 《基金法》 、 《运作 办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法》 等法律法规的活动, 并承诺建立健全内部 控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。 基金管理人禁止性行为的承诺。 本基金管理人依法禁止从事以下行为: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基 金财产; (3 ) 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、挪用基金财产; (6 ) 泄露 因职 务便 利 获取的 未公 开信 息、 利 用该信 息从 事或 者明 示 、暗示 他人从事相关的交易活动; (7 )玩忽职守,不按照规定履行职责; (8 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 2、基金经理承诺 (1 ) 依照 有关 法律 法 规和基 金合 同的 规定 , 本着勤 勉谨 慎的 原则 为 基金份 额持有人谋取最大利益。 (2 ) 不利 用职 务之 便 为自己 、被 代理 人、 被 代表人 、受 雇他 人或 任 何 其他 第三人谋取不当利益。 (3 ) 不泄 漏在 任职 期 间知悉 的有 关证 券、 基 金的商 业秘 密、 尚未 依 法公开 的基金投资内容、 基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人 从事相关的交易活动。 (4 )不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的风险管理与内部控制制度 1、风险管理的原则 招募说 明书 (更 新) 5-17 (1 ) 全面 性原 则: 公 司风险 管理 必须 覆盖 公 司的所 有部 门和 岗位 , 渗透各 项业务过程和业务环节; (2 ) 独立 性原 则: 公 司设立 独立 的监 察稽 核 部,监 察稽 核部 保持 高 度的独 立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作 进行稽核和检查; (3 ) 相互 制约 原则 : 公司及 各部 门在 内部 组 织结构 的设 计上 要形 成 一种相 互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系; (4 ) 定性 和定 量相 结 合原则 :建 立完 备的 风 险管理 指标 体系 ,使 风 险管理 更具客观性和操作性; (5 ) 重要 性原 则: 公 司的发 展必 须建 立在 风 险控制 完善 和稳 固的 基 础上, 内部风险控制与公司业务发展同等重要。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、 相 互牵制的组织结构, 由 最高管 理层对风险管理负最终责任, 各个业务部门负责本部门的风险评估和监控, 监察 稽核部负责监察公司的 风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: (1 ) 董事 会: 负责 监 督检查 公司 的合 法合 规 运营、 内部 控制 、风 险 管理, 从而控制公司的整体运营风险; (2 ) 督察 长: 独立 行 使督察 权利 ,直 接对 董 事会负 责, 及时 向审 计 与风险 控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告; (3 ) 投资 决策 委员 会 :负责 指导 基金 财产 的 运作、 制定 本基 金的 资 产配置 方案和基本的投资策略; (4 )风险 管理委 员会 :根据公司 总体风 险控 制目标,分 配各业 务和 各环节 风险控制目标和要求; 落实公司重大风险管理的决定或决议; 听取并讨论会议成 员的报告; 对会议 成员提出的或发现的已经存在的风险点, 在充分讨论、 协调基 础上形成具体的风险控制措施; 对潜在风险点分析讨论, 拟定应对措施; 对发生 的风险事件和重大差错, 分析原因、 总结经验教训、 风险定级、 划分责任, 向总 经理办公会报告; (5 ) 监察 稽核 部: 负 责对公 司风 险管 理政 策 和措施 的执 行情 况进 行 监察, 并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准, 使公司在一种风险管理和控制的 环境中实现业务目标; 招募说 明书 (更 新) 5-18 (6 ) 风险 管理 部: 通 过投资 交易 系统 的风 控 参数设 置, 保证 各投 资 组合的 投资比例合规; 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易 的风险 识别与评估, 保证各投资组合场外交易的事中合规控制; 负责各投资组合 投资绩效、风险的计量和控制; (7 ) 业务 部门 :风 险 管理是 每一 个业 务部 门 最首要 的责 任。 各部 门 的部门 经理对本部门的风险负全部责任, 负责履行公司的风险管理程序, 负责本部门的 风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制制度综述 (1 )风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、 行业自律规定和公司各项规 章制度, 自觉形成守法经营、 规范运作的经营思想和经营风格; 不断提高经营管 理水平, 在风险最小化的前提下, 确保基金份额持 有人利益最大化; 建立行之有 效的风险控制机制和制度, 确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全 完整; 维护公司信誉, 保持公司的良好形象。 针对公司面临的各种风险, 包括政 策和市场风险, 管理风险和职业道德风险, 分别制定严格防范措施, 并制定岗位 分离制度、 空间分离制度、 作业流程制度、 集中交易制度、 信息披露制度、 资料 保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。 (2 )监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核 部。督察长全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席公司任何会议, 调阅公司任何档案材料, 对基金资产运作、 内部管理、 制度执行及遵规守法情况 进行内部监察、 稽核, 出具监察稽核报告, 报公司董事会和中国证监会。 如发现 公司有重大违规行为,应立即向公司董事会和中国证监会报告。 监察稽核部具体执行监察稽核工作, 并协助督 察长工作。 监察稽核部 具有独 立的检查权、 独立的报告权、 知晓权和建议权。 具体负责对公司内部风险控制制 度提出修改意见, 并提交风险管理委员会; 检查公司各部门执行内部管理制度的 情况; 监督公司资产运作、 财务收支的合法性、 合规性、 合理性; 监 督基金财产 运作的合法性、 合规性、 合理性; 调查公司 内部的违规事件; 协助监管机关调查 处理相关事项;负责员工的离任审计;协调外部审计事宜等。 招募说 明书 (更 新) 5-19 (3 )内部会计控制制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可 循; 按照相互制约原则, 建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务 的相互核查监督机制; 为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险, 制定 了资金头寸管理制度; 为了确保基金资产的安全, 公司严格规范基金清算交割工 作, 并在授权范围内, 及时准确地完成基金清算; 强化会计的事前、 事中、 事后 监督和考核制度; 为了防止会计数据的毁损、 散失和泄密, 制定 了完善的档案保 管和财务交接制度。 4、风险管理和内部风险控制的措施 (1 ) 建立 、健 全内 控 体系, 完善 内控 制度 。 公司建 立、 健全 了内 控 结构, 高管人员关于内控有明确的分工, 确保各项业务活动有恰当的组织和授权, 确保 监察稽核工作是独立的, 并得到高管人员的支持, 同时置备操作手册, 并定期更 新; (2 ) 建立 相互 分离 、 相互制 衡的 内控 机制 。 公司建 立、 健全 了各 项 制度, 做到基金经理分开、 投资决策分开、 基金交易集中, 形成不同部门、 不同岗位之 间的制衡机制,从制度上减少和防范风险; (3 ) 建立 、健 全岗 位 责任制 。公 司建 立、 健 全了岗 位责 任制 , 使 每 个员工 都明确自己的任务、 职责, 并及时将各自工作领域中的风险隐患上报, 以防范和 减少风险; (4 ) 建立 风险 分类 、 识别、 评估 、报 告、 提 示程序 。公 司建 立了 风 险管理 委员会, 使用适合的程序, 确认和评估与公司运作有关的风险; 公司建立了自下 而上的风险报告程序, 对风险隐患进行层层汇报, 使各个层次的人员及时掌握风 险状况,从而以最快速度做出决策; (5 ) 建立 内部 监控 系 统。公 司建 立了 有效 的 内部监 控系 统, 如电 脑 预警系 统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控; (6 ) 使用 数量 化的 风 险管理 手段 。采 取数 量 化、技 术化 的风 险控 制 手段, 建立数量化的风险管理模型, 用以提示市场趋势、 行业及个股的风险, 以便公司 及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7 ) 提供 足够 的培 训 。公司 制定 了完 整的 培 训计划 ,为 所有 员工 提 供足够招募说 明书 (更 新) 5-20 和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司确知建立、 维护 、 维持和完善内部控制 制度是本公司董事会及管理层 的责任。 本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、 准确, 并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 招募说 明书 (更 新) 5-21 四、基 金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:国泰君安证券股份有限公司 住所:上海浦东新区商城路618号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 法定代表人:杨德红 成立时间:1999 年8月18日 组织形式:股份有限公司 批准设立机关及批准设立文号: 证监机构字[1999]77号 注册资本:柒拾陆 亿贰仟伍佰万 元人民币 存续期间:持续经营 基金托管业务批准文号: 证监许可[2014]511 号 联系人:王健 联系电话:021-38676666 国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券,1999年8月18日两公司合并新 设 为国泰君安证券股份有限公司 。 2015年6月26 日国泰君安证券在上交所上市交易 , 证券简称为 “ 国泰君安 ” ,证券代码为 “ 60121 1” 。 直接设有6家境内子公司和1家 境外子公司,并在全国设有31家分公司、299 家证券营业部和17家期货营业部 , 是国内最早开展各类创新业务的券商之一。2008-2015年,公司连续 八年在中国 证监会证券公司分类评 价中被评为A类AA级,为目前证券公司获得的最高评级 。 2、主要人员情况 杨德红, 工商管理硕士, 经济师, 现任国泰君安董事长、 党委书记。 1989 年 7 月起任上海国际信托投资公司 投资银行二部经理、 投资银行总部总经理, 2000 年 7 月起兼任上海上投国际投资咨询有限公司总经理;2002 年 9 月起历任国际 集团资产经营公司总经理、 国际集团办公室、 董事会办公室、 信息中心主任, 2004 年 2 月起兼任上海国际信托投资有限公司副总经理; 2005 年 7 月起任国际集团 总裁助理、 国际集团资产经营公司总经理; 2006 年 3 月起任国际集团总裁助理; 2008 年 4 月起任国际集团副总裁、 党委委员, 2009 年 8 月起兼任上海爱建股份招募说 明书 (更 新) 5-22 有限公司总经理、 党委副书记; 2014 年 2 月起任国际集团副总裁、 党委副书记; 2014 年 9 月 起任 国泰 君安党 委副 书记 ;2014 年 11 月起 任国 泰君 安总裁 、党 委副书记; 2015 年 1 月起任国泰君安党委书记、 总裁; 2015 年 5 月起任国泰君 安董事长、党委书记、总裁;2015 年 8 月起任国泰君安董事长、党委书记。 蒋忆明先生, 经济学硕士, 会计师, 现任国泰 君安副总裁、 财务总监。1990 年 7 月参加工作, 任深圳宇康太阳能有限公司财务部经理; 1993年 5 月起历任 君安财务顾问公司财务部副经理、 经理, 君安 证券有限责任公司经纪业务部副总 经理, 资金计划部副总经理、 总经理, 财务总监;1999 年 8 月起任国泰君安深 圳分公司副总经理;2000 年 10 月起任国泰君安总会计师;2004 年 3 月起任 国泰君安财务总监;2013 年 11 月起任国泰君安副总裁、财务总监。 陈忠义先生, 中国国籍, 无境外居留权,1970 年10月出生, 经济学学士, 中 级经济师, 现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993年参加工作, 曾任职于君 安证券清算部总经理助理、 国泰君安证券营运中心副总经理、 光大证券营运管理 总部总经理等职。 “ 全国金融五一劳动奖章” 、 “金融服务能手 ” 称号获得者, 中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员, 带 领团队设计的 “ 直通式证券 清算质量管理国际化标准平台” , 被评为上海市2011年度金融创新奖二等奖。 2014 年2月起任国泰君安证券资产托管部总经理。 国泰君安证券总部设资产托管部, 现有员工全部具备基金从业资格及本科以 上学历, 管理人员及业务骨干均具有多年基金、 证券和银行的从业经验, 从业人 员囊括了 经济师、 会计师、 注册会计师、 律师 、 国际注册内部审计师 等中高级专 业技术职称及专业资格, 专业背景覆盖了金融、 会计、 经济、 法律、 计算机等各 领域 , 是一支诚实勤勉、 积极进取 、 专业分布合理, 职业技能优良的资产托管从 业人员队伍。 3、基金托管业务经营情况 国泰君安 获得证券投资基金托管资格以来, 广泛开展了公募基金、 基金专户、 券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与 华夏、天弘、富国、银华、鹏华、 华安、长信 、中融 等多 家基金公 司及其 子公司 建立了托 管合作 关系, 截止 2016 年 6 月 30 日托管公募 基金 9 只,专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致 认可。 招募说 明书 (更 新) 5-23 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家法律法规、行业规章及 公司 内相关管理规定,加强内部管理, 保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳 理、 评估、 监控, 有效 地实现对各项业务风险的监控和管理, 确保业务稳健运行, 保护基金 份额持有人的合法权益。


2、内部控制组织结构 国泰君安证券在 董事会中内设风险控制委员会 , 是公司风险管理的最高决策 机构 ; 公司在经营管理层 面设置风险管理委员会 , 对公司经营风险实行统筹管理, 对风险管理重大事项进行审议与决策 ; 风险管理部门包括专职履行风险管理职责 的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部,以及计划财务部、信息技术部、 营运中心等履行其他风险管理职责的部门。 资产托管部设置 风控合规岗和稽核监控岗, 负责制定本部门风险管理规章制 度, 分析报告部门整体 风险管理状况, 评估检查风险管理执行情况并提出改进建 议, 抓住要害环节和关键 风险, 协助业务运营岗位进行专项化解, 监督风险薄弱 环节的整改情况; 同时部门设置 风险评估及处置小组 , 由资产托管部总经理及各 小组、 运营中心负责人组成, 负责对重大风险事项进行评估、 确定风险管理违规 事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。


3、内部控制制度及措施 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 《证券投资基 金托管业务管理办法》 等法律 法规,基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度, 确保基金托管业务运行的规范、 安全、 高效, 包括 《 国泰君安证券资产托管业务 管理暂行办法》、《 国泰君安证券资产托管部内部控制与风险管理操作规程》、 《 国泰君安证券 资产托管部稽核监控操作规程》 、 《 国泰君安证券资产托管部突 发事件与危机处理规程》 、 《 国泰君安证券 资 产托管部保密规程》 、 《 国泰君安 证券 资产托管部资产保管操作规程》 、 《 国泰君安证券 资产托管部档案管理操作 规程》 等, 并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做到业务管理制度 化, 技术系统完整独立, 核心作业区实行封闭管理, 业务分工合理, 有关信息披 露由专人负责。 招募说 明书 (更 新) 5-24 基金托管人通过基金托管业务各环节风险 的事前揭示、 事中控制和事后稽核 的动态管理过程来实施内部风险控制; 安全保管基金财产, 保持基金财产的独立 性; 实行经营场所封闭式 双门禁管理, 并配备录音和录像监控系统; 建立独立的 托管运营系统并进行防火墙设置 ; 实施严格的岗位 冲突矩阵管理, 重要岗位设置 双人复核机制, 建立 严格有效的操作制约体系; 深入进行职业道德教育, 树立内 控优先的理念, 培养部门全体员工的风险防范和保密意识 ; 配备专门的稽核监控 岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查 , 以保证 基金托管业务内部控制 的有效 性 。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据 《基金法》 、 《运作办法 》 等 有关法律法规的规定及 《基金 合同》 约定, 制定投资监督标准与监督流程, 对基金合同生效之后所委托资产的 投资范围、 投资比例、 投资限制等进行严格监督, 及时提示管理人违规风险, 并 定期编写基金投资运作监督报告, 报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提 供的基金清算和核算服务环节中, 对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对 基金资产的核算、 基金资产净值的计算、 对各基金费用的提取与开支情况、 基金 的申购 资金的到账 与赎回 资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、 合规性进 行监督和核查。 2、监督程序


基金托管人发现基金管理人有违反 《基金法》 、 《运作办法》 等有关 证券法 规和 《基金合同》 的行为, 应当及时通知基金管理人予以纠正, 基金管理人收到 通知后及时核对确认并进行调整。 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督 促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正 的, 基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 招募说 明书 (更 新) 5-25 五、相 关服务机构 (一)基金销售机构 1、 直销机构: 天弘基金管理有限公司 住所: 天津自贸区(中心商务区) 响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号 办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座16 层 法定代表人:井贤栋 电话: (022)83865560 传真: (022)83865563 联系人:司媛 客服电话:400-710-9999(免长途话费) 网址:www.thfund.com.cn 2、 其他销售机构 (1 )杭州数米基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼 法定代表人:陈柏青 电话:0571-26888888 传真: 0571-26698533 联系人: 韩爱彬 联系人邮箱: xuyf@fund123.cn 客户服务热线:400-0766-123 网址:www.fund123.cn (2 )上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦2 楼


办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦2 楼 法定代表人: 其实 电话:021-54509988 传真: 010-65980408-8000 联系人: 丁姗姗 招募说 明书 (更 新) 5-26 联系人邮箱:shanshan@eastmoney.com 客户服 务热线:400-181-8188 网址:www.1234567.com.cn (3 )浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园2 号楼 2 楼 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园2 号 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人: 刘宁 电话:0571-88911818-8554 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com (4 )珠海盈米财富管理有限公司


注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491


办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人: 钟琛 电话:15622308091 客服服务热线:020-89629066


网址:www.yingmi.cn (5 )国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼 法定代表人:万建华 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺 客户服务热线:400-888-8666 网址:www.gtja.com (6 )深圳众禄基金销售有 限公司 招募说 明书 (更 新) 5-27 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼 I、J 单元


办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰


电话:0755-33227950 传真:0755-82080798


联系人:童彩平 联系人邮箱:tongcp@jjmmw.com 客户服务热线:400-6788-887 网址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com (7 )和讯信息科技有限公司


注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人: 刘洋 电话:021-20835785 客服电话:400-920-0022 网址:www.licaike.com (8 )中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人:彭运年 联系人:孙雯 电话:010-59336519 客服: 010-59336512 网站:www.jnlc.com (9 )深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期418 室 法定代表人:齐小贺 招募说 明书 (更 新) 5-28 联系人:陈勇军 电话:0755-83999907-806 客服:0755-83999907 网址:www.jinqianwo.cn (10 )诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号37244 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801 法定代表人:汪静波 联系电话:021-38509680 邮政编码:200120 联系人: 张裕 传真:021-38509777 客服电话:400 -821-5399 网址:www.noah-fund.com (11)上海好买基金销售有限公司 注册地址 :上海市虹口区场中路 685 弄 37 号4 号楼449 室 办公地址 :上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人 :杨文斌 联系人: 陆敏 电话 :021-20211847 客服 :400-700-9665 网址 :www.ehowbuy.com (12)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址 :上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元 办公地址 :上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人 :郭坚 联系人:宁博宇 电话 :021-20665952 客服 :400-821-9031 招募说 明书 (更 新) 5-29 网址 :http://www.lufunds.com/ (13)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址 :上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室 办公地址 :上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层 法定代表人 :张跃伟 联系人:苗明 电话 :021-20691923 客服 :400-820-2899 网址 :www.erichfund.com (14)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址 :深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006# 办公地址 :北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦16 层 法定代表人 :杨懿 联系人:张燕 电话 :400-166-1188 客服 :400-166-1188 网址 :http://8.jrj.com.cn (15)上海中正达广投资管理有限公 司 注册地址 :上海市徐汇区龙腾大道 2815 号302 室 办公地址 :上海市徐汇区龙腾大道 2815 号302 室 法定代表人 :黄欣 联系人:戴珉微 电话 :13774232592 客服 :400-6767-523 网址 :www.zzwealth.cn (16 )北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址 :北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元21 层 222507 办公地址 :北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京SOHO 塔3 19 层 法定代表人 :钟斐斐 招募说 明书 (更 新) 5-30 联系人:戚晓强 电话 :4000-618-518 客服 :4000-618-518 网址 :www.ncfjj.com (17 )泰信财富投资管理有限公司 注册地址 :北京市石景山区实兴大街 30 号院3 号楼8 层8995 房间 办公地址 :北京市石景山区实兴大街 30 号院3 号楼8 层8995 房间 法定代表人 :李静 联系人:周栋





电话 :15510736555 客服 :400-168-7575 网址 :www.taixincf.com (18 )上海利得基金销售有限公司 注册地址 :上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦10 楼 办公地址 :上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号10 号楼12 楼 法定代表人 :沈继伟 联系人: 徐鹏


电话 :18601735759 客服 :400-067-6266 网址 :www.leadbank.com.cn (19 )北京广源达信投资管理有限公司 注册地址 :北京市西城区新街口外大街 28 号C 座六层605 室 办公地址 :北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心B 座19 层 法定代表人 :齐剑辉 联系人:王英俊 电话 :13911468997 客服 :400-623-6060 网址 :www.niuniufund.com 3 、 基金管理人可根据 有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机 构 调整招募说 明书 (更 新) 5-31 为 本基金 的销售机构 ,并及时公告。 (二)登记机构 名称: 天弘基金管理有限公司 住所: 天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座1704-241 号 办公地址: 天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座16 层 法定代表人: 井贤栋 电话: (022)83865560 传真: (022)83865563 联系人: 薄贺龙 (三) 出具法律意见书的 律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师: 黎明、孙睿 联系人: 孙睿 (四) 审计基金财产的 会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人: 李丹 电话: (021)23238888 传真: (021)23238800 经办注册会计师: 薛竞、周祎 联系人:周祎 招募说 明书 (更 新) 5-32 六、基 金的 募集 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信 息披露办 法》、 《基金 合同》及 其它法 律法规 的有关规 定募集 ,已于2015年6月 23 日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2015】1336号)。 经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 验资, 募集的净认购金额为 10,000,000.00 元 人 民 币 , 募 集 有 效 认 购 总 户 数 为1 户 。 按 照 每 份 基 金 份 额1.00 元人民 币计算 ,设 立募 集期间 募集的 有效 份额 为10,000,000.00份 基 金份额 ;利 息结转的基金份额为0份基金份额。 两项合计共10,000,000.00份基金份额, 已全 部计入基金份额持有人基金账户,归各基金份额持有人所有。 根据 《天弘高端装备制造 指数型发起式证券投 资基金基金合同》 的有关约定, 天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司” )运用固有资金作为发起资金认购 本基金的净认购金额为10,000,000.00元人民币,有效认购款项在募集期间产生 的利息共计0元人民币; 结转份额共计10,000,000.00份基金份额。 自 《 天弘高端 装备制造 指数型发起式证券投资基金 基金合同》 生效之日起, 本公司 所认购本基 金份额的持有期限不低于3年。 招募说 明书 (更 新) 5-33 七、基 金合同的生效 (一)基金合同的生效 本基金合同已于2015年7月8日正式生效。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量 和资产规模 基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于2亿元的,基金合 同应当终止, 无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照基金合同约定的程 序进行清算,并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 《基金合同》 生效三年后继续存续的, 连续二十个工作日出现基金份额持有 人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的, 基金管理人应当在定 期报告中予以披露; 连续六十个工作日出现前述情形的, 基金合同应当终止, 并 按照基金合同的约定程序进行清算,且无需召开基金份额持有人大会。 法律法规另有规定时,从其规定。 招募说 明书 (更 新) 5-34 八、基 金份额的申购 与赎回





(一) 申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售网点将由基金管理人 在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 基金投资者应当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。





(二) 申购和赎回的开放日及时间 1、 开放日及开放时间





投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易 所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中 国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。





基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。





2、 申购、赎回开始日及业务办理时间





本基金已 于 2015 年 7 月 13 日起开 放 日常申购 、赎 回、定 期 定额投资业 务。 申购和赎回的开放日为 证券交易所交易 日 (基金管理人 公告暂停 申购或赎回 时除外) ,投资者应当在开放日办理 本基金的 上述业务申请。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告申购与赎回的开始时间。





基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换 申请 且登记机构确认 接受的, 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。





(三) 申购与赎回的原 则 1、“ 未知价” 原则, 即 申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算; 2、“ 金额申购、份额赎 回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 招募说 明书 (更 新) 5-35 4、 赎回 遵循 “ 先进先 出 ”原则 ,即按 照投资 人认购、 申购的 先后次 序进行 顺序赎回 。 基金管理人可在 法律法规允许的情况下,对 上述原则进行调整。 基金管理人 必须在新规则开始实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。





(四) 申购与赎回的程序 1、 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、 申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份 额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付申购款项, 申 购申请成立; 基金份额 登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立; 基金份额登记机构确认赎回时, 赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该 日)内支付 赎回款项。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系 统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程, 则 赎回款顺延至下一个工作日划出。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 形时,款项的支付办法参照基金合同 有关条款处理。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整, 并按照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上提前公告。 3、 申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请, 投资人 应在T+2 日后(包括该日)及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功, 则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代 表申请一定成功, 而仅代表销 售机构确实接收到申请。 申购、 赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对 于申请的确认情况,投资者应及时查询。 招募说 明书 (更 新) 5-36 (五) 申购和赎回的数量限制 1、 通过公司直销网上交易的 首次申购单笔最低金额为 人民币 10.00 元(含 申购费,下同) ,追加 申购单笔最低金额人民币 10.00 元。通过本公 司直销网点 (不含网上交易)的首次 申购单笔最低金额为 10,000 元,追加申 购的单笔最低 金额1,000 元。 收益分配转 份额时, 不受最低申购金额的限制。 新增销售机构对 本基金最低申购金额及交易级差有规定的,以各销售机构的业务规 定为准。 2 、 基金份额持有人可 以将其全部或部分基金 份额赎回,单笔赎回份 额 不得 少于 10 份,某笔赎回 导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额 余额少于 10 份的,基 金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售 机构全部交易账户持有的基金份额 。 如因分红再投资、 非交易过户、 转托管、 巨 额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 10 份之情况,不受 此限,但再次 赎回时必须一次性全部赎回。 3、基金 管理人 可以规 定单个投 资者累 计持有 的基金份 额 上限 ,具体 规定见 定期更新的招募说明书或相关公告。 4、 基金 管理人 可在法 律法规允 许的情 况下, 调整上述 规定申 购金额 和赎回 份额的数量限制。 基金管理人必须在调整 实施 前依照 《信息披露办法》 的有关规 定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。 (六)申购和赎回的费用 1、申购费用 本基金基金份额分为 A 类和C 类基金份额。 投资人申购 A 类基金份额时支付 申购费用, 申购C 类基金份额不支付申购费用, 而是从该类别基金资产中计提销 售服务费。投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金 A 类基金份额 的申购费率如下表: 申购金额 (M) 费率 M<500 万 1.00% 500 万≤M 1000 元/笔 本基金 A 类基金份额 的申购费用由A 类基金份额 申购人承担, 不列入基金财 产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费用 招募说 明书 (更 新) 5-37 赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减, 具体赎回费率结构如下 表所示: 持有期限(T) 赎回费率 A 类赎回费率 T<7 天 0.5% 7 天≤T<30 天 0.3% T≥30 天 0.05% C 类赎回费率 T<7 天 0.125% T≥7 天 0 本基金对持续持有 A 类基金份额少于7 天的投资人收取的赎回费, 将不低于 赎回费总额的25%计入基金资产, 未计入基金财产的部 分用于支付登记费和其他 必要的手续费。 本基金对持续持有 C 类份额少于7 天的投资者收取的赎回费, 将全额计入基 金资产。 3、基金 管理人 可以根 据法律法 规及基 金合同 的规定调 整申购 费率和 赎回费 率, 并于新的费率或收费方式实施 日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介 上公告 。 4 、 基金 管理 人可 以在不 违 背法 律法 规规 定及《 基 金合 同》 约定 的情形 下 根 据市场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销 活动期间, 可以按中国证监会要求履行必要手续后, 对基金投资者适当调低基金 申购费率、赎回费率 。 (七)申购份额与赎回 金额的计算 1、 申购份额的计算 基金申 购采用“ 金额申购、 份额确认” 的方式。 基金的申购金额包括申购费 用和净申购金额。 (1 )A 类基金份额的申购 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) (注: 对于 500 万 (含) 以上的适用绝对 费用数额的申购, 净申 购金额=申 购金额 - 固定申购费用) 申购费用=申购金额-净申购金额 招募说 明书 (更 新) 5-38 (注: 对于 500 万 (含) 以上的适用绝对费用数额的申购, 申购费用=固定 申购费用) 申购份额=净申购金额/T 日A 类基金份额净值 例:某投 资者在 申购赎 回开放期 投资10 万元申 购本基金A类基 金份额 ,对应 申购费率 为1.00% ,假 设申购当 日基 金份额 净 值为1.0160元 ,则 其可 得到的申购 份额为:


净申购金额=100,000/ (1+1.00%)=99,009.90元


申购费用 =100,000 -99,009.90=990.10元


申购份额 =99,009.90/1.0160= 97,450.69份 上述 计算结果均 保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 (2 )C 类基金份额的申购 申购份额=净申购金额/T 日C 类基金份额净值


例: 某投资人投资 10,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额, 假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.04 元,则其可得到的申购份额为:


申购份额=10,000.00/1.04 =9,615.38 份


上述计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 2、赎回金额的计算 本基金采用 “份额赎回” 方式, 赎回金额 为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日基金份额净值并扣除相应的费用 。


(1)A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额 ×T 日 A 类基金份额净值 赎回费 用=赎回总金额 ×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额 –赎回费 用 例:某投资者赎回本基 金 1 万份 A 类基金份 额, 适用赎回费率为 0.5%,假 设赎回当日的A 类基金份额净值是 1.0679 元,则其可得到的净赎回金额为: 赎回总金额=10,000 ×1.0679=10,679.00 元 赎回费用=10679.00 ×0.5%=53.40 元 招募说 明书 (更 新) 5-39 净赎回金额=10,679.00-53.4=10,625.60 元 上述 计算结果均 按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 (2 )C 类基金份额的赎回 赎回 金额=赎回份额 ×T 日 C 类基金份额净值 赎回费 用=赎回总金额 ×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额 –赎回费用 例: 某投资者赎回本基金 10,000 份C 类基金份额, 适用赎回费率为 0.125%, 假设赎回当日的C 类基金份额净值是 1.0679 元,则其可得到的净赎回金额为: 赎回总金额=10,000 ×1.0679=10,679.00 元 赎回费用=10679.00 ×0.125%=13.35 元 净赎回金额=10,679.00-13.35=10,665.65 元 上述 计算结果均 按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 3、本基金基金份额净值的计算 T 日 各类基金份额净值=T 日闭市后的各类 基金资产净值/T 日各类 基金份额 的余额数量 本基金A 类基金 份额和C 类基金份额 净值的计算, 保留到小数点后 4 位, 小 数点后 第 5 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基 金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况, 经中国证监会 同意,可以适当延迟计算或公告。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时,基 金管理 人可暂 停 接受 投资人的申购申请。 3、 证券 、期货 交易所 交易 时间 非正常 停市, 导致基金 管理人 无法计 算当日 基金资产净值。 4、 基金 管理人 接受某 笔或某些 申购申 请可能 会影响或 损害现 有基金 份额持招募说 明书 (更 新) 5-40 有人利益时。 5、 基金 资产规 模过大 ,使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种,或 其他可 能对基金业绩产生负面影响, 或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金 管理人 、基金 托管人、 销售机 构或登 记机构的 技术故 障等异 常情况 导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形 之一且基金管理人决 定暂停 申购 时, 基金管理人应当根据有关规定在指定 媒介上刊登暂停申购公告。 如果投 资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时,基 金管理 人可暂 停 接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、 证券 、期货 交易所 交易时间 非正常 停市, 导致基金 管理人 无法计 算当日 基金资产净值。 4、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生 继续接 受赎回 申请将损 害现有 基金份 额持有人 利益的 情形时 ,基金 管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 6、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请 或延缓支付赎回款项 时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回 申请, 基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账 户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付。 若出现 上述第4 项所述情形 , 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回 时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时, 基 金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 招募说 明书 (更 新) 5-41 (十) 巨额赎回的情形及处理方式 1、 巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额 ) 超过前一开放日的基金总份额的 10%, 即认为是发生了巨额赎回。 2、 巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况 决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1 )全 额赎回 :当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时, 按正常赎回程序执行。 (2 )部 分延期 赎回: 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10%的前 提下, 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回 申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 。 选择延期赎回的, 将自 动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 (3 )暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为 有必要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项,但不得超过20 个工作日,并应当在指定 媒介上进行公告。 3、 巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方 法,同时在指定 媒介 上刊登公告。 (十 一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 招募说 明书 (更 新) 5-42 1、 发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的, 基金管 理人当日 应立即 向中国 证监会 备案,并在规定期限内在指定 媒介上刊登暂停公告。 2、 如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应 于重新开放日,在指定 媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、 基金 管理人 可以根 据暂停申 购或赎 回的时 间,依照 《信息 披露办 法》的 有关规定, 最迟于重新开放日在指定 媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告; 也 可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间, 届时不再另行 发布重新开放的公告。 (十 二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并 提前告知基金托管人与相关机构。 (十 三)基金份额转让 在法律法规允许且 条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者通过其他 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机构办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 基金份 额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 (十 四)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论 在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死 亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 招募说 明书 (更 新) 5-43 (十 五)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十 六)定期定 额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另 行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 (十 七)基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 (十八)基金份额质押 如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 登 记机构将制定和实施相应的业务规则。 招募说 明书 (更 新) 5-44 九、基 金的投资 (一)投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化, 实现与标的指数 表现相一致的长期投资收益。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 以 中证高端装备制造 指数 的成份股及其备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资目标, 本基金也可 少量投资于其他股票 (非标的指数成份股及其备选成份股 , 含中小板、 创业板及 其他经中 国证监 会核准 上市 的股 票) 、 银行存 款、债券 、债券 回购、 权证、股指 期货、 资产支持证券 、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资 的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90% ,投资 于 中证 高端 装备制造 指数成 份股和 备选成份 股的资 产比例 不低于 非现 金基金 资产的 80%; 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后, 应当保 持不低 于基金资 产净值 5% 的 现金或到 期日在 一年以 内的政府债 券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的 投资比例。 (三 )业绩比较基准 本基金投 资组合的 业绩 比较基准为 : 中证 高端 装备制造 指 数收益 率 × 95% + 银行活期存款利率(税后) ×5%。 中证高端装备制造指数从通信设备, 电气部件与设备, 重型电气设备, 工业 机械, 建筑、 农用机械与重型卡车, 航空航天与国防、 电子设备制造商、 石油与 天然气设备与服务的公司中选取代表性的 200 只股票构成样本股, 以反映上市公 司中高端装备制造产业股票的走势,并为投资者提供新的投资标的。 如果指数编制单位变更或停止 中证高端装备制造 指数的编制、发布或授权, 或 中证高端装备制造 指数由其他指数替代、 或由 于指数编制方法的重大变 更等事招募说 明书 (更 新) 5-45 项导致本基金管理人认为 中证高端装备制造 指数不宜继续作为标的指数, 或证券 市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时, 本基金管理人可以依据维护 投资者合法权益的原则, 在履行适当程序后变更本基金的标的指数、 业绩比较基 准和基金名称。 其中, 若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性 变更, 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会, 并报中国证监 会备案且在指定 媒介 公告。 若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性 影响(包 括但不 限于指 数编制单 位变更 、指数 更名等事 项) , 则无需 召开 基金份 额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案并及 时公告。 (四 )风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于较高预期风险、 较高预期收益的证券投资基金品 种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 (五 )投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法, 进行被动指数化投资。 股票投资组合 的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数, 并根据标 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 以复制和跟踪标的指数。 本基金 在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下 , 力争获取与标的指数 相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、 成份股及其权重发生变化 (包括配送股、 增发、 临时调入及调出成份股等) 的原因, 或因基金 的申购和赎回等对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因 导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整,力求降低跟踪误差。 1、大类资产配置 本基金管理人主要按照中证高端装备制造指数的成份股组成及其权重构建 股票投资组合 , 并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金投资 于股票的资产 比例不低于基金资产的 90% , 投资于中证高端装备制造 指数成份股 和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80% ; 本基金每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%招募说 明书 (更 新) 5-46 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略 (1 )股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法, 按照标的指数成份股组成及其权重构 建股票投资组合。 由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异, 若出现较为 特殊的情况 (例如成份股停牌、 股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因 素) ,本 基金将 采用替 代性 的方 法构建 组合, 使得跟踪 组合尽 可能近 似于全复制 组合, 以减少对标的指数的跟踪误差。 本基金所采用替代法调整的股票组合应符 合投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90% , 投资于 中证高端装备制造 指数 成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80% 的投资比例限制。 (2 )股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证高端装备制造指数成份股及其权 重的变动而进行相应调整, 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、 申购赎 回变动情况等, 对其进行适时调整, 以保证基金净值增长率与基准指数间的高度 正相关和跟踪误差最小 化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调 整。 2)不定期调整 A . 当成份股发生配送股、 增发、 临时调入及调出成份股等情况而影响成份 股在指数中权重的行为时, 本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资 组合; B . 根据本基金的申购 和赎回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟 踪标的指数; C . 根据法律、 法规和基金合同的规定, 成份股在标的指数中的权重因其他 特殊原因发生相应变化的, 本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力 求降低跟踪误差。 在正常市场情况下, 力争控制本 基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% 。如因指数编制规招募说 明书 (更 新) 5-47 则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取 合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资, 通过主要采取组合久期配置策略, 同时辅之以收益率曲线策略、 骑乘策略、 息差 策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、 资产支持证券 投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、 提前偿还率、 违约率、 资产池结构以 及资产池资产所在行业景气情况等因素, 预判资产池未来现金流变动; 研究标的 证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响, 同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响, 在严格控制信用风险暴露程 度的前提下, 通过信用研究和流动性管理, 选择风险调整后收益较高的品种进行 投资。 5、其他金融工具投资策略 本基金可基于谨慎原则运用权证 、 股指期货 等相关金融衍生工具对基金投资 组合进行管理, 以提高投资效率, 控制基金投资组合风险水平, 更好地 实现本基 金的投资目标。 本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投 资、 减少交易成本、 降低跟踪误差的目的, 不得应用于投机交易目的, 或用作杠 杆工具放大基金的投资。 (六 )投资决策流程 1、决策依据 (1 )国家有关法律、法规和《基金合同》的规定; (2 )以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; (3 )国 内宏观 经济发 展态势、 微观经 济运行 环境、证 券市场 走势、 政策指 向及全球经济因素分析。 2、投资管理程序 (1 )本基 金管理 人每 月定期召开 资产配 置会 议,讨论基 金的资 产组 合以及 个股配置,形成资产配置建议,会 议参加人员为全体投资研究团队。 招募说 明书 (更 新) 5-48 (2 )投资 决策委 员会 在基金合同 规定的 投资 框架下,确 定基金 资产 配置方 案,并审批重大单项投资决定。 (3 )基金 经理在 投资 决策委员会 的授权 下, 根据本基金 的资产 配置 要求, 参考资产配置会议、 投资研究联席会议讨论结果, 制定基金的投资策略, 在其权 限范围内进行基金的日常投资组合管理工作。 (4 )金融 工程分 析师 运用风险监 测模型 以及 各种风险监 控指标 ,对 指数化 投资的偏差风险和流动性风险进行测算, 并提供数量化风险分析报告, 行业分析 师对标的指数成分股中基本面情况及时提供研究报告。 (5 )基金 经理根 据量 化风险分析 报告, 在追 求相关度最 大化和 跟踪 误差最 小化的目标下, 采取适当的方法控制与指数的偏差风险、 流动性风险、 降低交易 成本。 (七)投资组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90% ,投资于 中证高 端装备制造 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于 非现金基金资产的 80% ; (2 )每 个交易 日日终 在扣除股 指期货 合约需 缴纳的交 易保证 金后, 保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值 的 3%; (4 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的


10 %; (5 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的 0.5%; (6 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的 10 %; (7 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20 %; (8 ) 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过 该资产支持证券规模的 10%; 招募说 明书 (更 新) 5-49 (9 )本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持 证券,不 得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (11) 基金财产参与股 票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (13 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过 基金资产净值的 10% ; (14) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和,不得超过基金资产净值的 100% ;其中,有价证券指股票、债券(不含到 期日在一 年以内 的政府 债券) 、 权证、 资产支 持证券、 买入返 售金融 资产(不含 质押式回购)等; (15) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20% ; (16) 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (17) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧 差计算)应当 符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定; (18 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券 、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整 , 但中国证监会规定的特殊情形除外 。 法律法规另有规定的, 从 其规定。 基金管理 人应 当自 基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本 基金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与 检查自基金合同生效之日起 开始。 招募说 明书 (更 新) 5-50 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以 变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金 管理人 在 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定 向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是 中国证监会 另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内幕交易、操 纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人 利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公 平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以 披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独 立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律 、 行政法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资 不再受相关限制。 (八)基金管理人代表基金行使股东 、债权人 权利的处理原则及方法 1、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使 相关 权利 ,保护 基金份 额持有人的利益; 2、有利于基金财产的安全与增值; 3、不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三 人牟取任何不当利益。 招募说 明书 (更 新) 5-51 十、基 金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 国泰君安 证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月31 日, 本报告中所列财务数据未 经审计。 ( 一) 报告期 末基 金资产 组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 20,381,290.97 93.16 其中:股票 20,381,290.97 93.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,403,018.17 6.41 8 其他资产 92,356.27 0.42 9 合计 21,876,665.41 100.00 ( 二) 报告 期末按 行业 分类 的股票 投资 组合 1 、报 告期末 (指 数投资 )按 行业分 类的 股票投 资组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比招募说 明书 (更 新) 5-52 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 263,150.00 1.21 C 制造业 19,557,322.97 90.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 66,920.00 0.31 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 400,676.00 1.85 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 26,640.00 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 66,582.00 0.31 合计 20,381,290.97 94.01 2 、 报 告期 末(积 极投资 )按 行业分 类的 股票投 资组 合 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 3 、 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比 例 大小排 序的 股票投 资明 细 3.1 期末 指数投 资按 公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 招募说 明书 (更 新) 5-53 1 601766 中国中车 100,300 1,027,072.00 4.74 2 601989 中国重工 94,500 679,455.00 3.13 3 000063 中兴通讯 23,800 413,882.00 1.91 4 600271 航天信息 6,500 378,300.00 1.74 5 600893 中航动力 8,200 323,818.00 1.49 6 300024 机器人 5,200 294,060.00 1.36 7 601727 上海电气 30,300 285,729.00 1.32 8 002202 金风科技 17,400 285,708.00 1.32 9 600089 特变电工 29,600 269,656.00 1.24 10 600703 三安光电 13,400 263,444.00 1.22 3.2 积极 投资按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股 票投 资明 细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 ( 四) 报告 期末按 债券 品种 分类的 债券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 ( 五) 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 ( 六) 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名资 产支 持 证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七) 报 告期末 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 ( 八) 报告 期末按 公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 ( 九) 报告 期末本 基金 投资 的股指 期货 交易情 况说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 ( 十) 报告 期末本 基金 投资 的国债 期货 交易情 况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 ( 十一 ) 投 资组合 报告 附注 1 、本 报告期 内未 发现基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体被 监管 部门立 案调 查, 未 发现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚。 2 、基 金投资 的前 十名股 票, 均为基 金合 同规定 备选 股票库 之内 的股票 。 招募说 明书 (更 新) 5-54 3 、其 他资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,122.81 2 应收证券清算款 24,709.06 3 应收股利 - 4 应收利息 611.21 5 应收申购款 54,913.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 92,356.27 4 、报 告期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5 、 报 告期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 5.1 期末 指数投 资前 十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 000063 中兴通讯 413,882.00 1.91 披露重大事项 2 600271 航天信息 378,300.00 1.74 重大资产重组 5.2 期末 积极投 资前 五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 6 、 投 资组 合报告 附注的 其他 文字描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。招募说 明书 (更 新) 5-55 十一、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽 职 守、诚实信用、谨慎 勤 勉的原则管理和运用 基 金财 产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基 金的过往业绩并不代表其未 来表现。 投资有风险, 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日2015 年7 月8 日, 基金业绩 数据截至2016 年3 月31 日。 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 天弘中证高端装备制造A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015/7/8-2015/12/31 8.63% 3.39% 9.22% 3.18% -0.59% 0.21% 2016/1/1-2016/3/31 -17.57% 3.17% -18.48% 3.12% 0.91% 0.05% 自基金合同生效日 (2015/7/8) -2016/3/ 31 -10.46% 3.32% -10.97% 3.16% 0.51% 0.16% 天弘中证高端装备制造C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015/7/8-2015/12/31 8.44% 3.39% 9.22% 3.18% -0.78% 0.21% 2016/1/1-2016/3/31 -17.63% 3.18% -18.48% 3.12% 0.85% 0.06% 自基金合同生效日 (2015/7/8) -2016/3/ 31 -10.68% 3.32% -10.97% 3.16% 0.29% 0.16% 招募说 明书 (更 新) 5-56 十二、 基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文 件为本基金开立银行结算账户、证 券 账户以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金 托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相 独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产, 并由基 金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣 押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外, 基金财产不得被处 分。 基金管理人、 基金托管人因 依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 招募说 明书 (更 新) 5-57 十 三、 基金资产的估值 (一 )估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二 )估值对象 基金所拥有的股票、 权证 、 股指期货合约 、 债 券和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资产及负债。 (三 )估值方法 1、证券交易所上市的有 价证券的估值 (1 ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易 所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发 生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的 , 以最近交易日的 市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件 的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格 ; (2 )交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 或第三 方估值 机构提 供的相应品种当日的估值净价 估值, 估值日没有交易 的, 且最近交易日后经济环 境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价 或第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价 估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 )交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价 或第 三方估 值机构 提供的相应品种当日的估值 全价减去所含的债券应收利息得到的净价 进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债 券收盘价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 全价减去所 含 的 债 券 应 收利息得 到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格; (4 ) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 招募说 明书 (更 新) 5-58 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公 开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证,采用 估值技 术确定 公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 ; (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ,采用 估值技术确定公允价值。 4、同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的,按债 券所处 的市场 分别估 值。 5、 本基 金投资 股指期 货合约, 一般以 估值当 日结算价 进行估 值,估 值当 日 无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算 价估值。 6、 如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 7、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值 计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四 )估值程序 1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后, 基金资产 净值除 以当日 基金份招募说 明书 (更 新) 5-59 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数 点后 第 5 位四舍五入。 国家另有规 定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额 净 值,并按规定公告。 2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人 对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内 (含第4 位) 发生估值错 误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销 售机构、 或投 资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方”) 的 直 接 损 失 按下 述 “估值错误处理原则 ”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 )估 值错误 已发生 ,但尚未 给当事 人造成 损失时, 估值错 误责任 方应及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得 到更正。 (2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责,招募说 明书 (更 新) 5-60 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。 但估值错误责任方仍应对估值 错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他 当事人的利益损失 (“受损方”), 则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 ) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查 明估值 错误发 生的原因 ,列明 所有 的 当事人, 并根据 估值错 误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失 进行评估; (3 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行 更正和赔偿损失; (4 )根 据估值 错误处 理的方法 ,需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基 金份额 净值计 算出现错 误时, 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错 误偏 差达到 基 金份额净 值的 0.25% 时 ,基金管 理人 应当通 报 基金托 管人并报 中国证 监会备 案;错误 偏差达 到基金 份额净值 的 0.5%时 , 基金管理人 应当公告。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六 )暂停估值的情形 1、 基金 投资所 涉及的 证券 、期 货 交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停 营业时; 招募说 明书 (更 新) 5-61 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七 )基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基 金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八 )特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 第 6 项进行估值时,所 造成的误 差不作为基金 份额净值 错误处理。 2、 由于 证券、 期货交 易所及登 记结算 公司发 送的数据 错误 或 由于其 他不可 抗力原因 , 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行 检查, 但 是未能发现 该错误而造成的基金份额净值 计算错误, 基金管理 人、 基金 托管人免除赔偿责任, 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施消除 或减轻由此造成的影响。 招募说 明书 (更 新) 5-62 十四、 基金的收益 与 分配 ( 一)基金利润的构成 基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收益和其他收 入 扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 ( 二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指 截 至收益分配基准日基 金 未分配利润与未分配 利 润中 已实现收益的孰低数。 ( 三)基金收益分配原则 1、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现 金红利或将现金红利自 动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 2、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 , 即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ; 3、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, 而 C 类基金份额收取销售 服务费, 各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同, 本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权 ; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 ( 四)收益分配方案 基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 ( 五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工 作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离 收 益分配基准日(即可 供 分配利润计算截止日 ) 的时 间不得超过15 个工作日。 ( 六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当招募说 明书 (更 新) 5-63 投资者的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金 登记机构可将基 金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算 方法,依照《业务规则》执行。 招募说 明书 (更 新) 5-64 十 五、 基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 从C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、标的指数许可使用 基点费; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券 、期货交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、证券 、期货 账户开户费用和银行账户维护费; 11、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、 基金管理人的管理费


本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 0.5%年费率 计提 。管理 费 的计算 方法如下: H= E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 , 支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的 托管 费按前 一 日基金资 产净 值的 0.1%的年费 率计 提。托 管 费的计 算方法如下: H= E×0.1%÷当年天数 招募说 明书 (更 新) 5-65 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ,支付日期顺延。 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.25%。本基金销售服务费按前一日 C 类基 金份额资产净值的 0.25% 年费率计 提。计算方法如下: H=E×销售服务费年费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 于次月前 5 个工作 日内从基金财产中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 并 由 基 金 管 理 人 代 付 给 各 基 金 销 售 机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 4、指数 许可使用 基点费 本基金指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费, 其中许可使 用基点费由基金财产承担。 本基金 指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之 二 (2 个基 点)的年费率计提。计算方法如下: H=E× 年费率/ 当年天数 H 为每日应付的指数许可使用基点费,E 为前一日的基金资产净值 。 指数许可使用基点费每日计算, 逐日累计 , 按 季支付 。 自基金合同生效日起, 基金管理人、基金托管人和指数供应商核对一致后,于每年 1 月、4 月、7 月、 10 月的前 10 个工作日内, 由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用基点费 划款指令, 按照确认的金额和指定的账户路径将上一季度的指数许可使用基点费 从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 8000 元,计费期间不足一季度 的, 根据实际天数按比例计算 。 招募说 明书 (更 新) 5-66 基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益, 对上述计提 方式进行合理变更并公告。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的 指数许可使用基点费费率和计费方式, 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的 费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介上刊登公告。 上述 “ (一) 基金费用的种类中第 5-11 项费用”, 由基金管理人和基金托 管人 根据有关法规及相 应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金 托管 人根据基金管理人的指令 从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 (四 )基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 基金财产投资的相关税收, 由基金份额持有人承担, 基金管理人或者其他扣 缴义务人 按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 招募说 明书 (更 新) 5-67 十六、 基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首 次募集的 会计年度按如下原则: 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月, 可以并入下一个会计 年度 披露 ; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对 并以 约定 方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所,须 通报基 金托管 人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介 公告并报中国证监会备案。 招募说 明书 (更 新) 5-68 十 七、 基金的信息披露 (一 ) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《 信息披露办法》 、 《基金合同》及其他有关规定。 (二 )信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中国证监会 的 指定媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约 定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三 )本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、 法律、行政法规和 中国证监会规定禁止的其他行为 。 (四 )本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯 数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 (五 )公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、 基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 (1 ) 《基金合同》 是界 定 《基金合同》 当事人 的各项权利、 义务关系 , 明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投招募说 明书 (更 新) 5-69 资者重大利益的事项的法律文件。 (2 ) 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金 认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在 每 6 个月 结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在 其网站上,将更新后的招募说明 书摘要登载在指定 媒介 上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地 的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说 明。 (3 )基 金托管 协议是 界定基金 托管人 和基金 管理人在 基金财 产保管 及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会 注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将 基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定 媒介 上;基 金管理 人、基金托 管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在 各自网站上。 2、 基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定 媒介上。 3、 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定 媒介上登载 《基金 合同》 生效公告。 基金合同生效公告中应说明基金募集情况及基金管理人、 基金 管理人高级管理人员、 基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、 承 诺持有的期限等情况。 4、 基金资产净值、 各类基金份额的基金份额净值 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应 当至少 每周公告一次基金资产净值和 各类基金份额的 基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日, 通过 其网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值 和 各类基金份额的 基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和 各 类基金份额的 基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,招募说 明书 (更 新) 5-70 将基金资产净值、 各类基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒介 上。 5、 基金份额申购、赎回价格 基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信 息披 露文件 上载明 基金份 额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金 份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 6、 基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于 其网站上, 将年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金年度报 告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在 其网站上,将半年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金管理人 应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定 媒介上。 基金管理人应在年度报告、半年度报告、季度报告中分别披露基金管理人、 基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份 额、期限及期间的变动情况。 如将来法律法规或中国证监会有另行规定的,从其规定。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应 当采用电子文本 或书面报 告方式。 7、 临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 予以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 招募说 明书 (更 新) 5-71 (1 )基金份额持有人大会的召开; (2 )终止《基金合同》 ; (3 )转换基金运作方式; (4 )更换基金管理人、基金托管人; (5 )基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6 )基金管理人股东及其出资比例发 生变更; (7 )基金募集期延长; (8 )基 金管理 人的董 事长、总 经理及 其他高 级管理人 员、基 金经理 和基金 托管人基金托管部门负责人发生变动; (9 )基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10 ) 基金管理人、 基 金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过百分之三十; (11)涉及基金财产、 基金管理业务、 基金托管业务的诉讼或者仲裁 ; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13) 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重 行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (18)基金改聘会计师事务所; (19)变更基金销售机构; (20 )更换基金登记机构; (21)本基金开始办理申购、赎回; (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)本基金发生巨额赎回并延期 办理 ; (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎 回; (26)中国证监会规定的其他事项。 招募说 明书 (更 新) 5-72 8、 澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共 媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报 中国证监会备案, 并予以公告。 10、 投资股指期货相关公告


基金管理人在季度报告、 半年度报告、 年度报告 等定期报告和招募说明书 (更 新) 等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持仓 情况、 损益情况、 风 险指标等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标。 如将来法律法规或中国证监会有另行规定的,从其规定。 11 、 投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产 支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支持证券明细。 如将来法律法规或中国证监 会有另行规定的,从其规定。 12、 中国证监会规定的其他信息。 (六 )信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审 查,并向基金管理人 按《托管协议》的约定进 行确认。 招募说 明书 (更 新) 5-73 基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介 中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定 媒介上披露信息外, 还可以根据需要 在其他公共 媒介披露信息, 但是其他公共 媒介 不得早于指定媒介披露信息, 并且 在不同 媒介 上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构, 应当制 作工作 底稿,并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10 年。 (七 )信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复 制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。 招募说 明书 (更 新) 5-74 十八 、 风险揭示 (一)市场风险 证券市场价格受到各种因素的影响, 导致基金收益水平变化而产生风险, 主 要包括: 1、 政策 风险。 因国家 宏观政策 (如货 币政策 、财政政 策、行 业政策 、地区 发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、 经济 周期风 险。随 着经济运 行的周 期性变 化,证券 市场的 收益水 平也呈 周期性变化。基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、 利率 风险。 金融市 场利率的 波动会 导致证 券市场价 格和收 益率的 变动。 利率直接影响着债券的价格和收益率, 影响着企业的融资成本和利润, 并通过对 股票市场走势变化等方面的影响,引起基金收益水平的变化。 4、 通货 膨胀风 险。 如 果发生通 货膨胀 ,基金 投资于证 券所获 得的收 益可能 会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 5、 上市公司经营风险。 上市公司的经营好坏受多种因素影响, 如管理能力、 财务状况、 市场前景、 行业竞争、 人员素质等, 这些都会导致企业的盈利发生变 化。 如果基金所投资的上市公司经营不善, 其股票价格可能下跌, 或者能够用于 分配的利润减少, 使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多 样化来分散这 种非系统风险,但不能完全规避。 6、 再投 资风险 。再投 资风险反 映了利 率下降 对固定收 益证券 利息收 入再投 资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。 (二)信用风险 信用风险 主要指债券、 资产支持证券、 短期融资券等信用证券发行主体信用 状况恶化, 到期不能履行合约进行兑付的风险 。 另外, 信用风险也包括证券交易 对手因违约而产生的证券交割风险。 (三)流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足, 导致证券不能迅速、 低成本地变现 的风险。 流动性风险还包括基金出现巨额赎回, 致使没有足够的现金应付 赎回支 付所引致的风险。 (四)股指期货投资风险 招募说 明书 (更 新) 5-75 本基金可投资于股指期货, 股指期货作为一种金融衍生品, 具备一些特有的 风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、 保证金风险、信用风险和操作风险。具体为: 1)市场 风险是 指由于 股指期货 价格变 动而给 投资人带 来的风 险。市 场风险 是股指期货投资中最主要的风险; 2)流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险; 3 ) 基差 风险 是指 股指期 货 合约 价格 和标 的指数 价 格之 间价 格差 的波动 所 造 成的风险,以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期 限 价 差 风 险; 4) 保 证金 风险 是指 由于 无 法及 时筹 措资 金 满足 建 立或 维持 股指 期 货合 约 头 寸所要求的保证金而带来的风险;


5) 信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险;


6) 操作风 险是 指由于 内部流程 的不 完善, 业 务人员出 现差 错或者 疏 漏,或 者系统出现故障等原因造成损失的风险。 (五 )操作风险 操作风险是指基金运作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作 失误或违反操作规程等引致的风险, 例如, 越权违规交易、 会计部门欺诈、 交易 错误、IT 系统故障等风险。 (六 )管理风险 在基金管理运作过程中, 基金管理人的研究 水平、 投资管理水平直接影响基 金收益水平, 如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、 获取的信息不 充分 、投资操作出现失误 等,都会影响基金的收益水平。 (七 )合规性风险 合规风险 指基金管理或运作过程中, 违反国家法律、 法规的规定, 或者 违反 基金合同有关规定的风险。 (八 )本基金的特有风险 1、本基 金是股 票型指 数基金, 原则上 采用完 全复制法 跟踪本 基金的 标的指 数,基金在多数情况下将维持较高的股票投资比例,在股票市场下跌的过程中, 可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险; 招募说 明书 (更 新) 5-76 2、标的 指数风 险:即 编制方法 可能导 致标的 指数的表 现与总 体市场 表现的 差异, 此外因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大, 增加基金投 资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投资收益; 3、标的 指数波 动的风 险:标的 指数成 份股的 价格可能 受到政 治因素 、经济 因素、 上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动, 导 致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险; 4 、 跟踪 偏离 风险 :即基 金 在跟 踪指 数时 由于各 种 原因 导致 基金 的业绩 表 现 与标的指数表现之间产生差异的不确定性。 (九 )其它风险 1、 在符 合本基 金投资 理念的新 型投资 工具出 现和发展 后,如 果投资 于 这些 工具,基金可能会面临一些特殊的风险; 2、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; 3、因基 金业务 快速发 展而在制 度建设 、人员 配备、内 控制度 建立等 方面不 完善而产生的风险; 4、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险; 6、战争 、自然 灾害等 不可抗力 可能导 致基金 资产的损 失,影 响基金 收益水 平,从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。 (十 )声明 1、投资者投资于本基金,须自行承担投资风险; 2、本基 金通过 基金管 理人直销 系统公 开发 售 ,基金管 理人不 能保证 其收益 或本金安全。 招募说 明书 (更 新) 5-77 十 九 、 基金合同的变更、 终止与基金财产的 清算 (一 ) 《基金合同》的变更 1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或 基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人 协商一致 后变更并 公告,并报中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议 自表决通过之日起生 效 ,自决议生效 后两 个工作日内在指定媒介 公告。 (二 ) 《基金合同》的终止 事由 有下列情形之一的, 《基 金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同生效满三年之日(指自然日) ,若基金资产净值低于两亿元的; 或 《基金合同》 生效三年后继续存续的, 连续六十个工作日出现基金份额持有人 数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的; 4、 《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三 )基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小 组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 招募说 明书 (更 新) 5-78 (2 )对基金财产和债权债务进行 清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7 )对基金剩余 财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基 金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,基金管理人应当及时向证监会报备解决方案 。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩 余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六 )基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 (七 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 招募说 明书 (更 新) 5-79 二十、 基金合同的内容摘 要 (一 )基金份额持有人、基金管理人和基金托管人 的权利和义务 1、 基金管理人的权利和义务 (1 )根 据《基 金法》 、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金管 理人的 权利包 括但不限于: 1)依法募集 资金,办理基金份额的发售和登记事宜 ; 2)自《 基金合 同》生 效之日起 ,根据 法律法 规和《基 金合同 》独立 运用并 管理基金财产; 3)依照 《基金 合同》 收取基金 管理费 以及法 律法规规 定或中 国证监 会批准 的其他费用; 4)销售基金份额; 5) 按照规定召集基金份额持有人大会; 6)依据 《基金 合同》 及有关法 律规定 监督基 金托管人 , 如认 为基金 托管人 违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8) 选择、 更换基金销售机构, 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 9)担任 或委托 其他符 合条件的 机构担 任基金 登记机构 办理基 金登记 业务并 获得 《基金合同》 规定的费用 , 若委托其他机构办理登记业务的, 应对委托的基 金登记机构办理基金登记的行为进行监督 ; 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


11)在《基金合同》约定的范围内 ,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


13) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资 、 转融通; 14) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为;


15) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券、 期货 证券经纪商或其他招募说 明书 (更 新) 5-80 为基金提供服务的外部机构;


16) 在符合有关法律、 法规的前提下, 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎 回、转换和非交易过户 等的业务规则; 17) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2 )根 据《基 金法》 、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金管 理人的 义务包 括但不限于: 1)依法 募集 资 金,办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 3)自《 基金合 同》生 效之日起 ,以诚 实信用 、谨慎勤 勉的原 则管理 和运用 基金财产; 4)配备 足够的 具有专 业资格的 人员进 行基金 投资分析 、决策 ,以专 业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5)建立 健全内 部风险 控制、监 察与稽 核、财 务管理及 人事管 理等制 度,保 证所 管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; 6)除依 据《基 金法》 、 《基金合 同》及 其他有 关规定外 ,不得 利用基 金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8)采取 适当合 理的措 施使计算 基金份 额认购 、申购、 赎回和 注销价 格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度、半年度和年度基金报告; 11) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及报告义务; 12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; 招募说 明书 (更 新) 5-81 13) 按 《基金合同》 的 约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人 分配基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15) 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关 资料15 年以上; 17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保 证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公 开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18) 组织并参加基金财产清算小组 , 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配; 19) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并 通知基金托管人; 20) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时 ,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金 托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿; 22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; 23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为;


24)基金 管理人 在募集 期间未能 达到基 金的备 案条件, 《基金 合同》 不能生 效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活 期存款利息 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的 决议; 26) 建立并保存基金份额持有人名册 , 按规定向基金托管人提供基金份额持 有人名册资料 ; 招募说 明书 (更 新) 5-82 27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、 基金托管人的权利与义务 (1 )根 据《基 金法》 、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金托 管人的 权利包 括但不限于: 1)自《 基金合 同》生 效之日起 ,依法 律法规 和《基金 合同》 、 《托 管 协议》 的规定安全保管基金财产; 2)依《 基金合 同》约 定获得基 金托管 费以及 法律法规 规定或 监管部 门 批准 的其他费用; 3)监督 基金管 理人对 本基金的 投资运 作,如 发现基金 管理人 有违反 《基金 合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情 形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4)根据 相关市 场规则 ,为基金 开设证 券 账户 、为基金 办理证 券 、期 货 交易 资金清算 ; 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2 )根 据《基 金法》 、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金托 管人的 义务包 括但 不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立 专门的 基金托 管部门, 具有符 合要求 的营业场 所,配 备足够 的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立 健全内 部风险 控制、监 察与稽 核、财 务管理及 人事管 理等制 度,确 保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基 金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4)除依 据《基 金法》 、 《基金合 同》及 其他有 关规定外 ,不 得 利用基 金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6) 按规定开设基金财产的 银行结算账户、 证券账户和投资所需的其他账户,招募说 明书 (更 新) 5-83 按照 《基金合同》 及 《 托管协议》 的约定, 根 据基金管理人的投资指令, 及时办 理清算、交割事宜; 7)保守 基金商 业秘密 ,除《基 金法》 、 《基 金 合同》及 其他有 关规定 另有规 定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8) 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、 赎回价格; 9)办理与基金托管业务 活动有关的信息披露事项; 10) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基金 管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了适 当的措施; 11) 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料 15 年以上; 12)建立并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; 15) 依据 《基金法》 、 《 基金合同 》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人大 会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分 配; 18) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和 银行监管机构,并通知基金管理人; 19) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿责 任不因其退任而免除; 20) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金管理 人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益 向基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决 议; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 招募说 明书 (更 新) 5-84 3、 基金份额持有人的权利与义务 基金投资者 持有 本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基 金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别 每份基金 份额具有同等的合法权益。 (1 )根 据《基 金法》 、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金份 额持有 人的权 利包括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法申请赎回 或转让其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ; 5)出席 或者委 派代表 出席基金 份额持 有人大 会,对基 金份额 持有人 大会审 议事项行使表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8)对基 金管理 人、基 金托管人 、基金 服务 机 构损害其 合法权 益的行 为依法 提起 诉讼或仲裁; 9) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 (2 )根 据《基 金法》 、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金份 额持有 人的义 务包括但不限于: 1)认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件 ; 2)了解 所投资 基金产 品,了解 自身风 险承受 能力, 自 主判断 基金的 投资价 值,自主做出投资决策, 自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4) 交纳 基金认 购、申 购、赎回 款项及 法律法 规和《基 金合同 》所规 定的费 用; 5)在其 持有的 基金份 额范围内 ,承担 基金亏 损或者《 基金合 同》终 止 的有 限责任; 招募说 明书 (更 新) 5-85 (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二 )基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 1、 召开事由 (1 )当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止《基金合同》 ,但本基金合同另有约定的除外 ; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式 (法律法规和中国证监会另有规定的除外) ; 5) 提高 基金管 理人、 基金托管 人的报 酬标准 和销售服 务费, 但法律 法规和 中国证监会另有规定的除外 ; 6)变更 基金类 别 (法 律法规和 中国证 监会另 有规定或 《基金 合同》 另有约 定的除外) ; 7)本基金与其他基金的合并; 8) 变更基金投资目标、 范围或策略 (法律法规和中国证监会另有规定或 《基 金合同》另有约定的除外 ) ; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10%)基金份额的基金份额 持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会; 12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律 法规、 《基金 合同》或 中国证 监会规 定的其他 应当召 开基金 份额持招募说 明书 (更 新) 5-86 有人大会的事项。 (2 )以 下情况 可由基 金管理人 和基金 托管人 协商后修 改,不 需召开 基金份 额持有人大会: 1)调低 基金管 理费、 基 金托管 费、基 金销售 服务费和 其他应 由基金 承担的 费用; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 3)在法 律法规 和《基 金合同》 规定的 范围内 ,且在对 现有基 金份额 持有人 无实质性不利影响的前提下 调整本基金的申购费率、 调低赎回费率 或变更收费方 式 、调整基金份额类别设置 ; 4) 若将 来本基 金管理 人推出投 资同一 标的指 数的交易 型开放 式指数 证券投 资基金(ETF ) , 则基金 管理人在 履行适 当程序 后使本基 金采取 ETF 联接基金模 式并相应修改基金合同; 5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 6)对《 基金合 同》的 修改对基 金 份额 持有人 利益无实 质性不 利影响 或修改 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化; 7) 基金 管理人 、登记 机构、基 金销售 机构在 法律法规 规定或 中国证 监会许 可的范围内 , 且在对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下 调整有关认 购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; 8) 按照 法律法 规和《 基金合同 》规定 不需召 开基金份 额持有 人大会 的以外 的其他情形。 2、 会议召集人及召集方式 (1 )除 法律法 规规定 或《基金 合同》 另有约 定外,基 金份额 持有人 大会由 基金管理人召集 。 (2 )基金管理人未按规定召集或不能 召 开时,由基金托管人召集 。 (3 )基 金托管 人认为 有必要召 开基金 份额持 有人大会 的,应 当向基 金管理 人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开;基 金管 理人决定 不召集 ,基金 托管人仍 认为有 必要召 开的,应当 由基金托管人自行召集 ,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理招募说 明书 (更 新) 5-87 人,基金管理人应当配合 。 (4 ) 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理 人提出书面提议。 基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理 人决定不召集, 代表基 金份额 10%以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集,并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之 日起60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合 。 (5 ) 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会, 而 基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代 表基金份额10%以上 (含 10%) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基 金 管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6 )基 金份额 持有人 会议的召 集人负 责选择 确定开会 时间、 地点、 方式和 权益登记日。 3、 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1 ) 召开基金份额持有人大会, 召集人应 于会议召开前30 日, 在指定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权 委托证 明的内 容要求( 包括但 不限于 代理人身 份,代 理权限 和代理 有效期限等) 、送达时间和地点 ; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2 )采 取通讯 开会方 式并进行 表决的 情况下 ,由会议 召集人 决定在 会议通招募说 明书 (更 新) 5-88 知中说明 本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3 )如 召集人 为基金 管理人, 还应另 行书面 通知基金 托管人 到指定 地点对 表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另 行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基 金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意 见的计票效力。 4、 基金份额持有人出席会议的方 式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式或法律法规、 监管 机关允许的其他方式 召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1 )现 场开会 。由基 金份额持 有人本 人出席 或以代理 投票授 权委托 证明委 派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会, 基金管理人或 基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场 开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自 出席会 议者持 有基金份 额的凭 证、受 托出席会 议者出 具的委 托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律 法规、 《基金合同》 和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相 符; 2)经核 对,汇 总到会 者出示的 在权益 登记日 持有基金 份额的 凭证显 示,有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含50%)。 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例 的, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月 以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有 人大会, 应当有代表 1/3 以上 (含 1/3) 基金 份额的基金份额持有人或其代理人 参加, 方可召开。 (2 )通 讯开会 。通讯 开会系指 基金份 额持有 人将其对 表决事 项的投 票以书 面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行 表决。 招募说 明书 (更 新) 5-89 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日 内连续 公布相关提示性公告; 2)召集 人按基 金合同 约定通知 基金托 管人( 如果基金 托管人 为召集 人,则 为基金管理人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金 托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照 会议通知规定的 方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3)本人 直接出 具书面 意见或授 权他人 代表出 具书面意 见的, 基金份 额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含50%); 若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人 的基金份额低于上述规定比例的, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的三个月以后、 六个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大 会。 重新召集的基金份 额持有人大会, 应当有 代表 1/3 以上 (含1/3 ) 基金份额 的基金份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见。 4)上述 第 3) 项中直 接出具书 面意见 的基金 份额持有 人或受 托代表 他人出 具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代 理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合 法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符 。 (3 )在 法律法 规或监 管机构允 许的情 况下, 经会议通 知载明 ,基金 份额持 有人也可以采用网络、 电话或其他方式进行表决, 或者采用网络、 电话或其他方 式授权他人代为出席会议并表决, 具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列 明。 在会议召开方式上, 本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现 场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会, 会议程序比照现场开会和通讯方 式开会的程序进行。 5、 议事内容与程序 (1 )议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修 改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合招募说 明书 (更 新) 5-90 并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召 集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2 )议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和 代理人 所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次 基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份 额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位 名称) 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决 , 在公证 机关监督下形成决议。 6、 表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1 )一 般决议 ,一般 决议须经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持 表决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的 须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2 )特 别决议 ,特别 决议应当 经参加 大会的 基金份额 持有人 或其代 理人所招募说 明书 (更 新) 5-91 持表决权的 三分之二 以上 (含三分之二) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更 换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》 (基金合同另有约定的除外) 、 与其他基金合并 以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 7、 计票 (1 )现场开会 1)如大 会由基 金管理 人或基金 托管人 召集, 基金份额 持有人 大会的 主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票 人应当 在基金 份额持有 人表决 后立即 进行清点 并由大 会 主持 人当场 公布计票结果。 3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新 清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清点结 果。 4)计票 过程应 由公证 机关予以 公证 , 基金管 理人或基 金托管 人拒不 出席大 会的,不影响计票的效力。 (2 )通讯开会 招募说 明书 (更 新) 5-92 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证机关对其计票 过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、 生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自 表决通过之日 起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介 上公告。 如 果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金 管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大 会决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基金托管人均有约束力。 9、 本部 分关于 基金份 额持有人 大会召 开事由 、召开条 件、议 事程序 、表决 条件等规定, 凡是直接引用法律法规的部分, 如将来法律法规修改导致相关内容 被取消或变更的, 经与基金托管人协商一致, 基金管理人提前公告后, 可直接对 本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (三) 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 1、 《基金合同》的变更 (1 )变 更基金 合同涉及 法律法 规规定 或本基金 合同约 定应经 基金份 额持有 人大会决议通过的事项的, 应召开基 金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人 协商一致 后变更 并公告,并报中国证监会备案。 (2 )关 于《基 金合同 》变更的 基金份 额持有 人大会决 议 自表 决通过 之日起 生效 ,自决议生效后两 个工作日内在指定媒介公告。 2、 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: (1 )基金份额持有人大会决定终止的; 招募说 明书 (更 新) 5-93 (2 )基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金 管理人、 新基金托管人承接的; (3 ) 基金合同生效满三年之日 (指自然日) , 若 基金资产净值低于两亿 元的; 或 《基金合同》 生效三年后继续存续的, 连续六十个工作日出现基金份额持有人 数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的; (4 ) 《基金合同》约定的其他情形; (5 )相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、 基金财产的清算 (1 ) 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日 内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。 (2 )基 金财产 清算小 组组成: 基金财 产清算 小组成员 由基金 管理人 、基金 托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监 会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3 )基 金财产 清算小 组职责: 基金财 产清算 小组负责 基金财 产的保 管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4 )基金财产清算程序: 1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请 会计师 事务所 对清算报 告进行 外部审 计,聘请 律师事 务所对 清算报 告出具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告 ; 7)对 基金剩余 财产进行分配。 (5 )基金财产清算的期限为 6 个月,但因本 基金所持证券的流动性受到限 制而不能及时变现的,基金管理人应当及时向证监会报备解决方案 。 4、 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费招募说 明书 (更 新) 5-94 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 6、 基金财产清算的公告 清算过程中的有关 重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 7、 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (四) 争议的处理 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争 议, 如经友好协商未能解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲 裁委员会, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲 裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》 受中 华人民共和国 (不包括香港、 澳门特别行政区及台湾地区) 法律 管辖 。 (五) 基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人 、 销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 招募说 明书 (更 新) 5-95 二十一 、基金托管协议的 内容摘要 (一 )托管协议当事人 1、 基金管理人 名称:天弘基金管理有限公司 住所: 天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号 办公地址:天津市河马区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座16 层 法定代表人: 井贤栋 成立时间:2004 年11 月8 日 批准设立机关: 中国证监会 批准设立文号:证监基字[2004]164 号 经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理、开展特定客户资产管理业务、 中国证监会许可的其他业务 注册资本:人民币 5.143 亿元 组织形式:有限责任公司 存续期间: 长期 2、 基金托管人 名称:国泰君安证券股份有限公司 住所:上海浦东新区商城路618号 办公地址:上海 市浦东新区银城中路168 号29层 法定代表人:杨德红 成立时间:1999 年8月18日 批准设立机关及批准设立文号:证监机构字[1999]77号 组织形式:股份有限公司 注册资本:陆拾壹亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管业务批准文号: 证监许可[2014]511 号 联系人:段国强 联系电话:021-38676666 (二 )基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 招募说 明书 (更 新) 5-96 1、 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 (1 ) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 和本协议 的约定, 对基金的投资范围、投资对象进行 监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 以 中证高端装备制造 指数 的成份股及其备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资目标, 本基金也可 少量投资 于其他 股票( 非标的指 数成份 股及其 备选成份 股 ,含 中小板 、创业板及 其他经中 国证监 会核准 上市的股 票)、 银行存 款、债券 、债券 回购、 权证、股指 期货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 (2 ) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 和本协议 的约定, 对基金投资、融资比例进行监督。 1)按 法律 法规 的规 定 及《基 金合 同》 的约 定 ,本基 金的 投资 资产 配 置比例 为: 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%, 投资于 中证高端装备 制造 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于 非现金基金资产的 80%; 本基金 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基 金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上 述投资品种的投资比例。 2)根 据法 律法 规的 规 定及《 基金 合同 》的 约 定,本 基金 投资 组合 遵 循以下 投资限制:


a.本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%, 投资于 中证高端装 备制造 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于 非现金基金资产的 80%; b.每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于 基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; c.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; d. 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


招募说 明书 (更 新) 5-97 10 %; e.本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净 值的0.5 %; f.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金 资产净值的10%; g.本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; h.本基 金持 有的 同一 ( 指同一 信用 级别)资 产 支持证 券的 比例 ,不 得 超过该 资产支持证券规模的 10%; i. 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; k.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金 持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级报 告发布之日起3 个月内予以全部卖出; k. 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; l.本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; m.本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指 期货合约价值, 不得超 过基金 资产净值的10%; n. 本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和,不得 超过基 金资产 净值的 100% ;其中 , 有价证券 指股 票 、债券 (不含到期 日在一年 以内的 政府债 券) 、权 证、资 产支持 证券、买 入返售 金融资 产(不含质 押式回购)等; o.本基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的20%; p.本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 20%; q.本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计 算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定; r.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 招募说 明书 (更 新) 5-98 基金管 理人 应当 自基 金 合 同生 效之 日起 6 个 月内使 基金 的投 资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基 金管理人 在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 3)法规允许的基金投资比例调整期限


因证券、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日内进 行调整 。但中 国证监会 规定的 特殊情 形除外, 法律法 规另有 规定的,从 其规定。 4)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。


基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 (3 ) 基金 托管 人根 据 有关法 律、 法规 的规 定 及基金 合同 和本 协议 的 约定, 对基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 1)承销证券; 2) 违反规定向他人贷款或者提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买 卖其 他基 金份 额 ,但是 投资 目标 ETF ( 如转换 为联 接 基 金后 ) 、 中国 证监会 另有规定的除外; 5)向本基金的基金管理人、基金托管人出资; 6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7) 法律、行政法规和中国证监会 规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基 金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人 利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公 平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基 金托管人的同意, 并按法律法规予以招募说 明书 (更 新) 5-99 披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并 经过三分之二 以上的独立 董事通过 。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律 、 行政 法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资 不再受相关限制。 (4 ) 基金 托管 人根 据 有关法 律、 法规 规定 及 基金合 同和 本协 议约 定 ,对基 金管理人参与银行间债券市场进行监督。 基金托管人依据有关法律、 法规规定和 《基金 合同》 约定对基金管理人参与 银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人 提供符合法律、 法规及行业 标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间市场交易对手的名单, 并约定各交 易对手所适用的交易结算方式。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回 函确认收到该名单。 基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市 场选择交易对手。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场 交易对手名单和交易结算方式进行交易。 基金管理人应定期 (每 半年) 和不定期对银行 间市场现券及回购交易对手的 名单进行更新。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函确认, 新 名单自基金托管人确认当日生效。 新名 单生效前已与本次剔除的交易对手所进行 但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 基金管理人参与银行间市场交易时, 应按银行间债券市场的交易规则进行交 易,并有 责任控 制交易 对手的资 信风险 ,由于 交易对手 资信风 险引起 的损失,基 金管理人应当负责向相关责任人追偿。 基金托管人不承担由此造成的任何法律责 任及损失。 如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方 式进行交易时, 基金托管人应及时提醒基金管理人, 但基金托管人不承担由此造 成的任何损失和责任。 (5 ) 基金 托管 人根 据 有关法 律、 法规 的规 定 及基金 合同 和本 协议 的 约定, 对基金管理人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的, 基金管理人应根据 法律、 法规的规定及基 金合同 的约定, 确定符合条件的所有存款银行的名单, 并及时提供给基金托管人。 基金招募说 明书 (更 新) 5-100 管理人应严格按照名单范围选择投资对象, 基金托管人监督基金管理人是否按事 前提供的对手名单进行投资。 基金管理人超越名单范围进行投资的, 基金托管人 应及时提醒基金管理人,但基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1 ) 基金 管理 人、 基 金托管 人应 当与 存款 银 行建立 定期 对账 机制 , 确保基 金银行存款业务账目及核算 的真实、准确。 (2 ) 基金 管理 人与 基 金托管 人应 根据 相关 规 定,就 本基 金银 行存 款 业务另 行签订书面协议, 明确双方在相关协议签署、 账户开设与管理、 投资指令传达与 执行、 资金划拨、 账目核对、 到期兑付、 文件保管以及存款证实书的开立、 传递、 保管等流程中的权利、 义务和职责, 以确保基金财产的安全, 保护基金份额持有 人的合法权益。 (3 ) 基金 托管 人应 加 强对基 金银 行存 款业 务 的监督 与核 查, 严格 审 查、复 核相关协议、 账户资料、 投资指令、 存款证实 书等有关文件, 切实履行托管职责。 (4 ) 基金 管理 人与 基 金托管 人在 开展 基金 存 款业务 时, 应严 格遵 守 《 基金 法》 、 《运作办法》 等有 关法律、 法规, 以及国 家有关账户管理、 利率 管理、 支付 结算等的各项规定。 (5 ) 基金 投资 银行 存 款的, 基金 管理 人应 根 据法律 法规 的规 定及 基 金合同 的约定, 确定符合条件的所有存款银行的名单, 并及时提供给基金托管人, 基金 托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 基金 管理人对定期存款提前支取的损失由其承担。 (6 ) 基金 托管 人根 据 有关法 律法 规的 规定 及 《基金 合同 》的 约定 , 对基金 管理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券, 应事先根据中 国证监会相关规定, 明 确基金 投 资流通受限证券的比例, 制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动 性风险、 法律风险和操作风险等各种风险。 基金托管人对基金管理人是否遵守相 关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 (1 ) 本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包 括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交招募说 明书 (更 新) 5-101 易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限 于 可 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 央国债登记结算有限责任公司、 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 负 责 登 记 和 存 管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下, 基金管理人负责 相关工作的落实和协调, 并确保基金托管人能够正常查询。 因基金管理人原因产 生的流通受限证券登记存管问题, 造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责 任与损失, 及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失, 由基金管 理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 (2 ) 基金 管 理 人投 资 非公开 发行 股票 ,应 制 订流动 性风 险处 置预 案 并经其 董事会批准。 风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金 投资比例限制失调、 基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施, 以及有关异 常情况的处置。 基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供 董事 会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制制度。 基金投资 非公开发行股票, 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的 相关流动性风险 处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责, 确保对相关风险 采取积极有效的措施, 在合理的时 间内有效解决基金运作的流动性问题。 如因基 金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时, 基金管理人 应保证提供足额现金确保基金的支付结算, 并承担所有损失。 对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险, 基金托管人不承担任何责任。 如因基金管理人原 因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的, 基金管理人应赔偿 基金托管人由此遭受的损失。 (3 ) 本基 金投 资非 公 开发行 股票 ,基 金管 理 人应至 少于 投资 前三 个 工作日 向基金托管人提交有关书面资料, 并保证向基金托管人提供的有关资料真实、 准 确、 完整。 有关资料如有调整, 基金管理人应及时提供调整后的资料。 上述书面 资料包括但不限于: 1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 招募说 明书 (更 新) 5-102 2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 3)非 公开 发行 股票 发 行人与 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司 或中 央 国债登 记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 (4 ) 基金 管理 人应 在 本基金 投资 非公 开发 行 股票后 两个 交易 日内 , 在中国 证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值, 以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、 锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定, 在合理期限内未能 进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 (5 )基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: 1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 2)在 基金 投资 流通 受 限证券 管理 工作 方面 有 关制度 、流 动性 风险 处 置预案 的建立与完善情况。 3)有关比例限制的执行情况。 4)信息披露情况。 (6 )相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (7)基金托管人根据有关法律、 法规的规定及 基金合 同和本协议的约定, 对 基金管理人产品禁投池进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律、法规及行业标准的基金禁投池清 单。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回函确认收到该名单。 基金管 理人应定期和不定期对基金禁投池清单进行更新。基金托管人在收到清单后 2 个工作日内电话或书面回函确认, 新清单自基金托管人确认当日生效。 新清单生 效前基金托管人仍按原禁投池清单进行监督。 基金管理人超越名单范围进行投资的,基金托管人应及时提醒基金管理人, 但基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 2、 基 金托 管人 应根 据 有关法 律、 法规 的规 定 及基金 合同 的约 定, 对 基金资 产净值计算、 各类基金份额的基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支 及收入确认、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩 表现数据等进行监督和核查。 招募说 明书 (更 新) 5-103 3、 基 金管 理人 应积 极 配合和 协助 基金 托管 人 的监督 和核 查, 在规 定 时间内 答复并改正, 就基金托管人的疑义进行解释或举证。 对基金托管人按照法规要求 需向中国证监会报送基金监督报告的, 基金管理人应积极配合提供相关数据资料 和制度等。 基金托管人发现基 金 管 理 人 的 上 述 事 项 及 投 资 指 令 或 实 际 投 资 运 作 违 反 法 律法规、 《基金 合同》 和本托管 协 议的 规定, 应及时以 电话提 醒或书 面提示等方 式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和 核查。 基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基 金托管人发出回函, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 说明违规原因及纠正 期限, 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内, 基金托管人有权随时 对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违 规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政 法规和其他有关规定, 或者违反 《基金合同》 约定的, 应当立即通知基金管理人, 由此造成的损失由基金管理人承担。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时 通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理 由, 拒绝、 阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托 管人应报告中国证监会。 (三 )基金管理人对基金托管人的业务核查 根据《基 金法》 及其他 有关法规 、 《基 金合同 》和本协 议规定 ,基金 管理人 对基金托管人履行托管职责的情况进行核查, 核查事项包括但不限于基金托管人 是否安全保管基金财产、 开立基金财产的银行结算账户、 证券账户、 债券托管账 户等投资所需账户, 是否及时、 准确复核基金管理人计算的基金资产净值和各类 基金份额的基金份额净值, 是否根据基金管理人指令办理清算交收, 是否按照法 规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人定期 (每半年) 和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核 查。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交相关资招募说 明书 (更 新) 5-104 料以供基金管理人核查托管财产 的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。 基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资 产、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基金法 》 、 《 基金合同 》 、本协 议及其 他有关 规定的, 应及时 以书面 形式通知基 金托管人在限期内纠正, 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金 管理人发出回函, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。 在 限期内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。 基金 托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金管理人应报告中 国证监会。 对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的, 基 金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时 通知基金托管人在限期内纠正。 基金托管人无正当理由, 拒绝、 阻挠对方根据本 协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情节严 重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四 )基金财产的保管 1 、 基 金财产 保管 的原则 (1 )基 金托管 人应安 全保管基 金财产 ,未经 基金管理 人的指 令,不 得自行 运用、处分、分配基金的任何资产。 (2 )基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (3 )基 金托管 人按照 规定开立 基金财 产的银 行结算账 户、证 券账户 、债券 托管账户等投资所需账户。 (4 )基 金托管 人对所 托管的不 同基金 财产分 别设置账 户,与 基金托 管人的 其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理, 确保基金财产的完整和独 立。 (5 ) 对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产, 应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金 资产没有到达基金银行存款账户的, 基金托管人 应及时通知基金管理人采取措施 进行催收。 由此给基金造成损失的, 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的 损失。基金托管人对此不承担任何责任。 招募说 明书 (更 新) 5-105 (6 )除 依据法 律法规 和《基金 合同》 的规定 外,基金 托管人 不得委 托第三 人托管基金财产。 2、 基金合同生效时募集资产的验证 基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有基金销售业务资格或 托 管资格的商业银行开设的天弘基金管理有限公司基金募集专户。 该账户由基金管 理人开立并管理。 基金募集期满 之日起 10 日内,募集的基金募集金额符合《基金法》 、 《运作 办法》 等有关规定后, 由基金管理人聘请具 有从事证券相关业务资格的会计师事 务所进行验资, 出具验资报告, 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 (含 2 名) 中国注册会计师签字有效, 且会计师事务所提交的验资报告需对发起资金的 持有人及其持有份额进行专门说明。 验资完成, 基金管理人应将募集到的全部资 金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中, 基金托管人在收到资金当 日出具相关证明文件。 3、 基金的银行存款账户的开立和管理 (1 )基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 (2 )基 金托管 人以本 基金的名 义在商 业银行 开立基金 的银行 存款账 户,并 根据中国人民银行规定 计息。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作 、 保管和 使用。 本基金的一切货币收支活动, 包括但不限于投资 、 支付赎回金额 、 支付基 金收益,均需通过本基金的银行存款账户进行。 (3 ) 本基金银行存款账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户; 亦 不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 (4 )基 金托管 人可以 通过申请 开通本 基金银 行账户的 企业网 上银行 业务进 行资金支付, 并使用企业网上银行 (简称 “网银” ) 办理托管资产的资金结算汇 划业务。 (5 )基 金银行 存款账 户的管理 应符合 法律、 法规 以及 银行业 监督管 理机构 的其他规定。 4、 基金的证券交收账户和资金交收账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责招募说 明书 (更 新) 5-106 任公司开立证券账户。 基金证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人 和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户; 亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。 基金托管人以 基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 算备付金账户即资金交收账户, 用于证券交易资金的结算。 基金托管人以本基金 的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。 5、 债券托管账户的开立和管理 (1 )募 集资金 经验资 后,基金 托管人 负责在 中央国债 登记结 算有限 责任公 司及 银行间市场清算所股份有限公司 以本基金的名义开立债券托管账户, 并由基 金托管人负责基金的债券及资金的清算。 在上述手续办理完毕后, 由基金托管人 向人民银行进行报备。 基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进 行交易,由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易 账户。 (2 )基金管理人代表基金对外签订中国银行间债券市场回购交易主协议。 6、 其他账户的开立和管理 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务, 涉及相关账户的开立、 使用的, 由基金管理人协助基金托 管人根据有关法律、 法规的规定和 《基金合同》 的约定, 开立有关账户。 该账户 按有关规则使用并管理。 法律法规等 有关规定对相关账户的开立和管理另 有规定的,从其规定办理。 7、 基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管 实物证券由基金托管人存放于基金托管人或其他基金管理人与基金托管人 协议一致的第三方机构的保管库。 实物证券的购买和转让, 由基金托管人根据基 金管理人的指令办理。 基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基 金资产不承担保管责任。 银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 8、 与基金财产有关的重大合同的保管 招募说 明书 (更 新) 5-107 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托 管人、 基金管理人保管, 相关业务程序另有限制除外。 除本协议另有规定外, 基 金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的 正本, 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一 份正本的原件, 基金管理人在 合同签署后 15 个工作 日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达 基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。 对于无法取得二份以上的正本的, 基金管理人应向基金托管人提供与原件核 对一致后加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内, 合同原件不得转移。 因基金管理人未按本协议约定及时向基金托管人送达重大合同原件或传真 件导致的法律责任,基金托管人不予承担。 (五 )基金资产净值的计算与复核 程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金管理人应每工作日 对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《关 于 证 券 投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准 则> 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 及 其 他 法 律 、 法 规 的 规 定 。 用于基金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 , 基 金 托 管 人 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 资产净值,以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后, 将复核结果反馈给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。 (六 )基金份额持有人名册的登记与保管 基 金 管 理 人 可 委 托 基 金 登 记 机 构 登 记 和 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 基 金 份 额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 包 括 基 金 募 集 期 结 束 时 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 、 基 金 权 益 登 记 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 登 记 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 、 每 年 最 后 一 个 交 易 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 由 基 金 登 记 机 构 负 责编制和保管,并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 基 金 管 理 人 应 根 据 基 金 托 管 人 的 要 求 定 期 和 不 定 期 向 基 金 托 管 人 提 供 基 金 份额持有人名册。 招募说 明书 (更 新) 5-108 1 、 基金管理人于《基 金合同》生效日及《基金合 同》终止日后 10 个工作 日内向基金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册; 2、 基金管理人于基金 份额持有人大会权益登记日后 5 个工作日内向基金托 管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册; 3 、 基金管理人于每年 最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提供 由登记机构编制的基金份额持有人名册; 4 、 除上述约定时间外 , 如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商议 一 致 后 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 提 供 由 登 记 机 构 编 制 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册, 并定期刻成光盘备 份,保 存期限为自《基金合同》终止之日起 20 年。基金托管人不得将所保管的 基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途, 并应遵守保密义务。 若 基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册, 应按 有关法规规定各自承担相应的责任。 (七 )争议解决方式 相关各方当事人同意, 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议, 应通 过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、 调解不成的,任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁的地点为 北京市, 仲裁裁决是终局 的,并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 继续 忠实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和本协议规定的义务, 维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中华人民共和国 (不包括香港、 澳门特别行政区及台湾地区) 法律 管辖。 (八 )托管协议的变更与终止 1、 基金托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行修改。 修改后的新协议, 其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突,并报中国证监会备案。 招募说 明书 (更 新) 5-109 2、 基金托管协议的终止 (1 ) 《基金合同》终止; (2 )基 金托管 人解散 、依法被 撤销、 破产, 被依法取 消基金 托管资 格或因 其他事由造成其他基金托管人接管基金财产; (3 )基 金管理 人解散 、依法被 撤销、 破产, 被依法取 消基金 管理资 格或因 其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权; (4 )发 生《基 金法》 、 《销售办 法》 、 《运作 办 法》或其 他法律 、法规 规定的 终止事项。 招募说 明书 (更 新) 5-110 二十 二 、对基金份额持有 人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人将根据基 金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送 1、 对账单 投资者可以通过本公司客服电话、 网站、 电子邮件、 短信等通道定制对账单 服务。 本公司在获得准确邮寄地址、 手机号码、 电子邮箱的前提下, 为已定制账 单服务的投资者提供电子 或纸制对账单。 (1 )电子对账单 投资者登记个人电子邮箱信息后, 可定制月度、 季度和年度电子账单。 电子 对账单在每月、 季、 年 度结束后 15 个工作日内向基金持有人指定电子信箱发送。 (2 )纸质对账单 基金份额持有人定制纸质对账单后, 可获得交易发生期间的季度账单。 基金 份额持有人在季度内无交易发生, 将不邮寄该季度的对账单。 定制纸质对账单的 基金份额持有人 将获得年度对账单。 对账单的寄送时间为每季度或年度结束后的 15 个工作日内寄出。 由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详或因邮局投递差错、 通讯故障、 延误等原因, 造成对账单无法按时准确送达, 请及时到原基金销售网 点或致电本公司客服中心办理相关信息变更。 如需补发对账单, 敬请拨打客服热 线 。 2、 其他相关的信息资料 (二) 基金间转换服务 基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业 务,具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。 (三)信息定制服务 在技术条件成熟时,基金管理人 可为基金 投资者提供通过基金管理人网站、 客户服务中心提交信息定制申请, 基金管理人 通过手机短信 (因相关方技术系统 原因, 小灵通 用户暂不享有短信服务, 待技术系统开发运行成功后, 基金管理人 将及时向 小灵通 用户提 供上述服 务)、 EMAIL 等方式为 基金投 资者 发 送所订制的招募说 明书 (更 新) 5-111 信息,内容包括:交易确认信息、 公告信息、投资理财刊物邮件等。 (四)资讯服务 1、信息查询密码 基金管理人为 场外基金份额持有人 预设基金查询密码, 预设的基金查询密码 为 投资者 开户证件号码的后 6 位数字,不足 6 位数字的,前面加“0 ”补足。基 金查询密码用于 投资者 查询基金账户下的账户 和交易信息。 投资者请在知晓基金 账号后,及时拨打本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 或 登 录 本 公 司 网 站 修 改 基 金 查 询 密 码。 2、客户服务电话 投资者如果想了解申购与赎回的交易 情况、 基金账户余额、 基金产品与服务 等信息,可拨打本 公司客户服务中心电话。 客户服务电话:400-710-9999(免长途话费) 传真: (022)83865563 3、互联网站 公司网址:www.thfund.com.cn 电子信箱:service@thfund.com.cn (五)客户投诉处理 投资者 可以拨打 本公司客户服务中心电话投诉直销机构的 人员和服务。 (六) 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容, 请通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 招募说 明书 (更 新) 5-112 二十三 、其他应披露的事 项 披露日期 披露事项名称 披露媒体 2016 年 1 月 8 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于增加 上海长量 基金销 售投资 顾 问有限 公司为旗 下基金 代销机 构 并开通 定投及转 换业务 以及参 加 其相关 费率优惠 活动的 公告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 1 月 14 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于增加 深圳市新 兰德证 券投资 咨 询有限 公司为旗 下基金 代销机 构 并开通 定投及转 换业务 以及参 加 其相关 费率优惠 活动的 公告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 1 月 20 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于增加 中经北证 (北 京 ) 资产 管 理有限公 司 为旗下 基金代 销机构 并开通定 投及转换 业务以 及参加 其 相关费 率优惠活 动的公 告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 1 月 22 日 天弘中证 高端装 备制造 指 数型发 起式证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度报告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 1 月 28 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于对使 用余额宝 支付功 能申购 的 投资者 开展费率 优惠活 动的公 告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 2 月 1 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于增加 上海好买 基金销 售有限 公 司为旗 下基金代 销机构 并开通 定 投及转 换业务以 及参加 其相关 费 率优惠 活动的公 告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 2 月 15 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于增加 上海陆金 所资产 管理有 限 公司为 旗下基金 代销机 构并参 加 其相关 费率优惠 活动的 公告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 2 月 19 日 天弘中证高端装备制造 指数型 发起式证券投资基金招募说明 书(更新) 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 2 月 19 日 天弘中证高端装备制造 指数型 发起式证券投资基金招募说明 书(更新)摘要 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 2 月 24 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于对使 用 “财富 通” 银 联支付 渠 道进行申 中国证 监会 指定 媒介 招募说 明书 (更 新) 5-113 披露日期 披露事项名称 披露媒体 (认) 购 的投资 者开展 费 率优惠活 动的公告 2016 年 3 月 4 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于增加 北京蒽次 方资产 管理有 限 公司为 旗下基金 代销机 构并开 通 定投及 转换业务 以及参 加其相 关 费率优 惠活动的 公告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 3 月 5 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于提醒 客户谨防 虚假客 服电话 诈 骗的风 险提示公 告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 3 月 9 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于对使 用余额宝 支付功 能申 ( 认 ) 购的投 资者开展 费率优 惠活动 的 公告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 3 月 11 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于增加 上海中正 达广投 资管理 有 限公司 为旗下基 金代销 机构并 开 通定投 及转换业 务以及 参加其 相 关费率 优惠活动 的公告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 3 月 30 日 天弘中证 高端装 备制造 指 数型发 起式证券 投资基 金 2015 年年度报 告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 3 月 30 日 天弘中证 高端装 备制造 指 数型发 起式证券 投资基 金 2015 年年度报 告摘要 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 4 月 1 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于旗下 部分基金 参加深 圳市新 兰 德证券 投资咨询 有限公 司申购 及 定投费 率优惠活 动的公 告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 4 月 7 日 天弘基金 管理有 限公司 广 州分公 司关于营 业场所 变更的 公 告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 4 月 8 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于增加 上海利得 基金销 售有限 公 司为旗 下基金代 销机构 以及参 加 其相关 费率优惠 活动的 公告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 4 月 13 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于旗下 部分基金 参加北 京蒽次 方 资产管 理有限公 司申购 等费率 优 惠活动 的公告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 4 月 21 日 天弘中证 高端装 备制造 指 数型发 起式证券 投资基 金 2016 年第 1 季 度报告 中国证 监会 指定 媒介 招募说 明书 (更 新) 5-114 披露日期 披露事项名称 披露媒体 2016 年 4 月 21 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于增加 珠海盈米 财富管 理有限 公 司为旗 下基金代 销机构 并 开通 定 投业务 以及参加 其相关 费率优 惠 活动的 公告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 4 月 22 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于增加 上海天天 基金销 售有限 公 司为旗 下基金代 销机构 并开通 定 投业务 以及参加 其相关 费率优 惠 活动的 公告 中国证 监会 制定 媒介 2016 年 4 月 23 日 天弘基金 管理有 限公司 公 告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年 4 月 30 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于高级 管理人员 变更的 公告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年5 月 9 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于参加 中证金牛 (北京 ) 投资 咨 询有限公 司相关费 率优惠 活动的 公 告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年5 月 11 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于增加 泰信财富 投资管 理有限 公 司为旗 下基金代 销机构 并开通 转 换业务 以及参加 其相关 费率优 惠 活动的 公告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年5 月 18 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于开展 指定基金 份 额转 换业务 费 率优惠 活动的公 告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年5 月 30 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于增加 北京蛋卷 基金销 售有限 公 司为旗 下部分基 金销售 机构并 开 通定投 及转换业 务以及 参加其 相 关费率 优惠活动 的公告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年5 月 30 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于旗下 基金参加 杭州数 米基金 销 售有限 公司 (认 ) 申购 费率优 惠 活动的公 告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年6 月 7 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于旗下 部分基金 开通基 金转换 业 务的公 告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年6 月 16 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于增加 北京广源 达信投 资管理 有 限公司 为旗下基 金销售 机构并 开 通转换 业务以及 参加其 相关费 率 优惠活 中国证 监会 指定 媒介 招募说 明书 (更 新) 5-115 披露日期 披露事项名称 披露媒体 动的公告 2016 年6 月 24 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于在网 上交易系 统开通 易宝支 付 的第三 方支付业 务并实 施申购 费 率优惠 的公告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年7 月 1 日 天弘基金 管理有 限公司 旗 下基金 2016 年6 月30 日基金 资 产净值公 告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年7 月 1 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于旗下 基金在陆 金所资 管开通 定 投业务 并参与其 费率优 惠活动 的 公告 中国证 监会 指定 媒介 2016 年7 月 1 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于增加 深圳前海 凯恩斯 基金销 售 有限公 司为旗下 基金销 售机构 并 开通定 投及转换 业务以 及参加 其 相关费 率优惠活 动的公 告 中国证 监会 指定 媒介 2015 年 7 月 2 日 天弘基金 管理有 限公司 关 于高级 管理人员 变更的 公告 中国证 监会 指定 媒介 2015 年7 月 2 日 天弘基金 管理有 限公司 公 告 中国证 监会 指定 媒介 招募说 明书 (更 新) 5-116 二十四 、招募说明书存放 及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人 和基金销售机构的 住所, 投资 者可免费查阅。 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印 件。 招募说 明书 (更 新) 5-117 二十五 、备查文件 (一)中 国证监 会 准予 天弘中证 高端装 备制造 指数型发 起式 证 券投资 基金募 集 注册的文件 (二)关 于申请 募集天弘 中证高 端装备 制造指数 型发起 式 证券 投资基金 之法 律意见书 (三)基金管理人业务资格批件、营业执照 (四)基金托管人业务资格 批件和营业执照 (五) 《天弘中证高端装备制造 指数型发起式 证券投资基金基金合同》 (六) 《天弘中证高端装备制造 指数型发起式 证券投资基金托管协议》 (七)中国证监会规定的其他文件 以上第 (四) 项备查文件存放在基金托管人的办公场所, 其他文件存放在基 金管理人的办公场所、 营业场所。 基金投资者在营业时间内可免费查阅, 在支付 工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 天弘基金管理有限公司 二〇一六年八月十九 日