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1000ETF(512100)

1000ETF:招募说明书查看PDF公告

 
 
 
 
 
南方中证 1000 交 易 型 开放 式 指 数 证 券 投 资
基金招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 :南 方基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 : 招 商银 行股 份有 限公 司 
 



招募说明书 1 目录 一、 绪言 ................................................................................................................................... 4 二、 释义 ................................................................................................................................... 5 三、 基金管 理人 ....................................................................................................................... 9 四、 基金托 管人 ..................................................................................................................... 17 五、 相关服 务机 构 ................................................................................................................. 23 六、 基金的 募集 ..................................................................................................................... 25 七、 基金合 同的 生效 ............................................................................................................. 31 八、 基金份 额折 算与 变更 登记 ............................................................................................. 32 九、 基金份 额的 交易 ............................................................................................................. 33 十、 基金份 额的 申购 赎回 ..................................................................................................... 35 十一、 基金的 投资 ................................................................................................................. 46 十二、 基金的 财产 ................................................................................................................. 52 十三、 基金资 产估 值 ............................................................................................................. 53 十四、 基金的 收益 与分 配 ..................................................................................................... 58 十五、 基金的 费用 与税 收 ..................................................................................................... 60 十六、 基金的 会计 与审 计 ..................................................................................................... 63 十七、 基金的 信息 披露 ......................................................................................................... 64 十八、 风险揭 示 ..................................................................................................................... 69 十九、 基金合 同的 变更 、终 止和 基金财 产的 清算 ............................................................. 72 二十、 基金合 同的 内容 摘要 ................................................................................................. 74 二十一 、 基金托 管协 议的 内容 摘要 ........................................................................................ 95 二十二 、 基金份 额持 有人 服务 .............................................................................................. 110 二十三 、 其他应 披露 事项 ...................................................................................................... 113 二十四 、 招募说 明书 存放 及其 查阅 方式 .............................................................................. 114 二十五 、 备查文 件 .................................................................................................................. 115


招募说明书 2 重要提示 本基金 经中 国证 监 会 2016 年2 月26 日证 监许 可[2016]366 号文 注册 募集 。 基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实 、 准 确、 完整 。 本招募 说明 书经 中国 证监 会注册 , 但中国 证监 会对 本基 金募 集的注 册 , 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益做 出实 质性判 断或 保 证,也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资人在 投资 本基金 前 , 应 全面了 解本 基金的 产品 特性 , 充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力, 并承担 基金 投 资 中出现 的各 类风 险, 包括 : 因政 治、 经济、 社会 等环 境因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系 统性风 险, 个别 证券 特有 的非系 统性 风险 , 基 金管 理人在 基金 管理 实施 过程 中产生 的基 金管 理风险 。同 时由 于本 基金 是跟踪 中证 1000 指数 的交 易型开 放式 基金 ,投 资本 基金可 能遇 到 的风险 还包 括 : 标的 指数 回报与 股票 市场 平均 回报 偏离的 风险 、 标的指 数波 动的风 险 、 基 金 投资组 合回 报与 标的 指数 回报偏 离的 风 险 、 标 的指 数变更 的风 险、 基金 份额 二级市 场交 易价 格折溢 价的 风险 、 参 考 IOPV 决策 和IOPV 计算 错误 的 风险 、 退 市风 险、 投资 人 申购失 败的 风 险、 投 资人 赎回 失败 的风 险、 退 补现 金替 代方 式的 风险、 基金 份额 赎回 对价 的变现 风险 、 第 三方机 构服 务的 风险 、 管 理风险 与操 作风 险、 技术 风险、 不可 抗力 等等 。 本 基金被 动跟 踪标 的指数 “中 证 1000 指 数( 及其未 来可 能发 生的 变更 ) ” ,因 此, 本基 金的 业绩 表 现与标 的指 数的表 现密 切相 关。 同时 , 本 基金 为股 票型基 金 , 其长期 平均 风险 和预 期收 益率高 于混 合型 基金、 债券 型基 金、 及货 币市场 基金 。 投资人 申购 的基 金份 额 当 日可卖 出 , 当 日未 卖出 的基 金份额 在份 额交 收成 功之 前不得 卖 出和赎 回; 即在 目前 结算 规则下 ,T 日申 购的 基金 份额当 日可 卖出 ,T 日申 购当日 未卖 出的 基金份 额,T+1 日不 得卖 出和赎 回,T+1 日交 收成 功后 T+2 日 可卖 出和 赎回 。因此 为投 资人 办理申 购业 务的 代理 券商 若发生 交收 违约 , 将 导致 投资人 不能 及时 、 足 额获 得申购 当日 未卖 出的基 金份 额, 投资 人的 利益可 能受 到影 响。 投资人 投资 本基 金时 需具 有上海 证券 交易 所A 股账 户或基 金账 户。 其中, 上海 证券交 易 所基金 账户 只能 进行 基金 的现金 认购 和二 级市 场交 易,如 投资 人需 要使 用中证 1000 指数 成 份股中 的上 海证 券交 易所 上市股 票参 与网 下股 票认 购或基 金的 申购 、 赎 回, 则 应开立 上海 证 券交易 所 A 股账 户; 如投 资人需 要使 用中证 1000 指 数成份 股中 的深 圳证 券交 易所上 市股 票 参与网 下股 票认 购, 则还 应开立 深圳 证券 交易 所A 股账户 。 投资人 在投 资本 基金 之前 , 请仔 细阅 读本 基金 的招 募说明 书和 基金 合同 , 全 面认识 本基 金的风 险收 益特 征和 产品 特性 , 并 充分 考虑自 身的 风险承 受能 力 , 理性 判断 市场 , 谨 慎做 出 投资决 策。 基金 的过 往业 绩并不 预示 其未 来表 现。 基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、诚 实信用 、 谨慎勤 勉的 原则 管理 和运 用基金 财产 , 但不 保证 基金 一定盈 利 , 也 不向 投资 人保 证最低 收益 。招募说明书 3 基金管 理人 提醒 投资 人基 金投资 的 “ 买者 自负 ”原 则, 在 投资 人作 出投 资决 策后, 基金 运营 状况、 基金 份额 上市 交易 价格波 动与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ,由 投资 人自行 负责 。


招募说明书 4 一、


绪言 本招募 说明 书依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 (以 下简 称《 基金 法》 ) 、 《 公开 募集 证 券投资 基金运 作管 理办法》 (以下 简称 《运作 办法》 ) 、 《证券 投资基 金销 售管理 办法》 (以下 简称 《销 售办 法》 ) 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管 理办法 》 (以 下简 称 《 信息 披露办 法》 ) 、 以及《 南方 中 证1000 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 基金 合同 》编 写。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏, 并 对其 真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集 的。 本基金管理人 没有委托或 授权任何其他 人提供未在 本招募说明书 中载明的信 息, 或对 本 招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并 经中 国证监 会注册 。 基金 合同 是约定 基金 当事人 之间 权利 、 义 务的 法律文 件 。 基 金投资 人自 依基金 合同 取得 基金 份额 , 即 成为 基金 份 额持有 人和 本基 金合 同的 当事人 , 其持 有基 金份 额的 行为本 身即 表明 其对 基金 合同的 承认 和 接受, 并按照 《基金 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、承 担义务 。基 金投资 人欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ,应 详细 查阅 基金 合同。


招募说明书 5 二、


释义 《招募 说明 书》 中除 非文 意另有 所指 ,下 列词 语具 有如下 含义 : 1 、基 金或 本基 金: 指 南 方 中证 1000 交易 型 开 放式 指 数 证券 投资 基金 2 、基 金管 理人 :指 南方 基 金管理 有限 公司











3 、基 金托 管人 :指 招商 银 行股份 有限 公司











4 、 基 金合 同或 本基 金合 同 : 指《 南 方中 证1000 交 易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金基金 合 同》及 对本 基金 合同 的任 何有效 修订 和补 充 5 、 托 管协 议: 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 南方 中证1000 交 易型开 放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 及对 该托 管协 议的 任何有 效修 订和 补充 6 、 招 募说 明书 : 指《 南方 中证1000 交易 型开 放式 指 数 证券 投资 基金 招募 说明 书》 及 其 定期的 更新 7 、 基 金份 额发 售公 告: 指《 南 方中 证1000 交 易型 开 放式指 数 证 券投 资基 金基 金份额 发 售公告 》 8 、 法律 法规: 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司 法解释 、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 9 、 《基 金法》 : 指 2012 年 12 月 28 日 第十 一届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 三十次 会 议修订 、 自 2013 年6 月 1 日起实 施 , 并经2015 年 4 月 24 日第 十二 届全 国人 民 代表大 会常 务 委 员 会 第十 四 次 会议 《全 国 人 民 代表 大 会 常务 委员 会 关 于 修改< 中 华 人民 共和 国 港 口 法> 等七部 法律 的决 定》 修改 的 《 中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》 及颁布 机关 对其不 时做 出 的 修订 10 、 《 销售 办法》 : 指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日 实施 的 《证 券投 资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 11 、 《 信息 披露 办法 》 : 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日实 施的《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 12 、 《 运作 办法》 : 指 中国 证监会2014 年7 月 7 日 颁 布,同 年8 月8 日 实施 的 《公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 13 、 交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 : 指 《 上海 证 券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务 实施细 则》 定义 的“ 交易 型开放 式指 数基 金” 14 、ETF 联接基金 : 是 指 将其绝 大部 分基 金财 产投 资于跟 踪同 一标 的指 数的 ETF(以 下简称目 标 ETF ) , 紧密跟 踪标的指 数表 现,追 求跟 踪偏离度 和跟 踪误差 最小 化,采用 开放 式运作 方式 的基 金, 简称 联接基 金 15、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 招募说明书 6 16 、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 17 、 基金 合同 当事人 : 指 受基金 合同 约束 , 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 18 、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 19 、 机构 投资 者: 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并 存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 20 、 合 格境 外机 构投 资者 : 指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相 关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内 证 券市 场 的 中国境 外的 机构 投资 者 21 、 人民 币合 格境外 机构 投资者 : 指按 照 《 人民 币 合格境 外机 构投 资者 境内 证券投 资试 点办法》 (包括 其不 时修订 )及相 关法律 法规规 定, 运用来 自境外 的人民 币资 金进行 境内证 券投资 的境 外法 人 22 、 投 资人 : 指 个人 投资 者、 机 构投 资者 、 合 格境 外机构 投资 者 和 人民 币合 格境外 机构 投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 的合 称 23 、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 24 、 基 金销 售业 务: 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金, 发售 基金 份额 , 办理 基金 份额的 申购 、赎 回等 业务 25 、销 售机 构: 指直 销机 构、发 售代 理机 构及 申购 赎回代 理券 商 26 、基 金销 售网 点: 基金 销售机 构的 销售 网点 27 、发 售代 理机 构: 指基 金管理 人指 定的 代理 本基 金发售 业务 的机 构 28 、申购 赎回 代理券 商: 指基金管 理人 指定的 办理 本基金申 购、 赎回业 务的 证券公司 , 又称为 代办 证券 公司 29 、 登记 业务 : 指 《中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 关于上 海证 券交 易所 交易 型开放 式 基金登 记结 算业 务实 施细 则》定 义的 基金 份额 的登 记、存 管、 结算 及相 关业 务 30 、 登记 机构 : 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为 中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 31 、 基金 合同 生效日 : 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 , 基 金管 理 人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 32 、 基金 合同 终止 日: 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后 , 基 金财 产清 算完毕 , 清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 33 、 基 金募 集期: 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 3 个月 34 、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 35 、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 36 、T 日 :指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 招募说明书 7 37 、T+n 日 :指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) ,n 为 自然 数 38 、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 39 、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 40 、 《 业务 规则 》 : 指上 海 证券交 易所 发布 实施 的 《 上海证 券交 易所 交易 型开 放式指 数基 金业务 实施细 则》 、 中国证 券登记 结算有 限责任 公司 发布实 施的《 中国证 券登 记结算 有限责 任公司 关于上 海证券 交易 所交易 型开放 式基金 登记 结算业 务实施 细则》 及上 海证券 交易所 、 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 发布 的其 他相 关规 则和规 定 41 、认 购: 指在 基金 募集 期内, 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 42 、 申 购: 指基 金合 同生 效后, 投资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定 , 以申购 赎回 清单规 定的 申购 对价 向基 金管理 人购 买基 金份 额的 行为


43 、 赎 回: 指基 金合 同生 效后, 基金 份额 持有 人按 基金合 同规 定的 条件 , 向 基金管 理人 卖出基 金份 额以 取得 申购 赎回清 单所 规定 的赎 回对 价的行 为 44 、 申购 赎回 清单 : 指 由 基金管 理人 编制 的用 以公 告申购 对价 、 赎回对 价等 信息的 文 件 45 、 申购 对价 : 指 投资 人 申购基 金份 额时 , 按 基金 合同和 招募 说明 书规 定 应 交付的 组合 证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价 46 、 赎回 对价 : 指 基金 份 额持有 人赎 回基 金份 额时 , 基 金管 理人 按基金 合同 和招募 说明 书规定 应交 付给 赎回 人的 组合证 券、 现金 替代 、现 金差额 及其 他对 价 47 、 标的 指数 : 指 中证 指 数有限 公司 编制 并发 布的 中证1000 指数 及其 未来 可 能发生 的 变更 48 、组 合证 券: 指本 基金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券 49 、 最 小申 购赎 回单 位: 指本基 金申 购份 额、 赎回 份额的 最低 数量 , 投 资人 申购或 赎回 的基金 份额 数应 为最 小申 购赎回 单位 的整 数倍 50 、 现 金替 代: 指申 购或 赎回过 程中 , 投 资人 按基 金合同 和招 募说 明 书 的规 定, 用 于替 代组合 证券 中部 分证 券的 一定数 量的 现金 51 、 现 金差 额: 指 最小 申购 赎回单 位的 资产 净值 与按 当日收 盘价 计算 的最 小申 购赎回 单 位中的 组合 证券 市值 和现 金替代 之差 ; 投资 人申 购或 赎回时 应支 付或 应获 得的 现金差 额根 据 最小申 购赎 回单 位对 应的 现金差 额、 申购 或赎 回的 基金份 额数 计算 52 、元 :指 人民 币元 53 、 基金 利润 : 指基 金利 息收入 、 投 资收 益、 公允 价值变 动收 益和 其他 收入 扣除相 关费 用后的 余额 54 、 基 金资 产总 值: 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其 他资产 的价 值总 和 55 、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 56 、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 招募说明书 8 57 、 基金 资产 估值 : 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 , 以 确定 基金资 产净 值和基 金份 额净值 的过 程 58 、 指定 媒介 : 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒介 59 、不 可抗 力: 指本 基金 合同当 事人 不能 预见 、不 能避免 且不 能克 服的 客观 事件。


招募说明书 9 三、


基金管理人





一 、基 金管 理人 概况 名称: 南方 基金 管理 有限 公司 住所及 办公 地址 :深 圳市 福田区 福田 街道 福华 一路 六号免 税商 务大 厦塔 楼 31-33 层整 层 成立时 间:1998 年3 月6 日 法定代 表人 :吴 万善 注册资 本:3 亿 元人 民币 电话: (0755 )82763888 传真: (0755 )82763889 联系人 :鲍 文革 南方基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号文 批准 , 由 南方 证 券有限 公 司、厦门 国际 信托投 资公 司、广西 信托 投资公 司共 同发起设 立。2000 年,经 中国证监 会证 监基金 字[2000]78 号 文批 准进行 了增 资扩 股, 注册 资本达 到 1 亿元 人民 币。2005 年 ,经 中 国证监 会证 监基 金字[2005]201 号文 批准 进行 增资 扩 股, 注 册资 本达1.5 亿元 人民币 。2010 年, 经证监 许可[2010]1073 号文 核准 深圳 市机 场 ( 集 团) 有限公 司将 其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有 限公 司。2014 年公 司进 行增 资 扩股, 注册 资本 金 达 3 亿 元人民 币。 目 前股权 结构 :华 泰证 券股 份有限 公司 45% 、深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦门国 际信 托有 限公 司15% 及兴 业证 券股 份有限 公 司 10% 。





二、主 要人 员情 况 1 、董 事会 成员 吴万善 先生, 董事, 中共 党员, 工商管 理硕 士, 高 级经济 师, 中 国籍。 历任 中国人 民 银 行江苏 省分 行金 融管 理处 科员、 中国 人民 银行 南京 市分行 江宁 支行 科员 ; 华 泰证券 证券 发行 部副经 理、 总经 理助 理; 江苏省 证券 登记 处总 经理 ; 华泰 证券 副总 经理 、 总 裁、 董 事长 兼党 委副书 记 。 现 任江 苏省 农村 信用社 联合 社理 事长 、 党委 书记 ; 南 方基 金管 理有 限公 司董事 长 。 张涛先 生, 董事 ,中 共党 员,管 理学 博士 ,中 国籍 。1994 年 8 月加 入华 泰证 券,历 任 总裁秘 书 、 投 资银行 一部 业务经 理 、 上 海总部 投资 银行业 务部 副总 经理 、 深 圳总部 兼深 圳 彩 田路营 业部总 经理、 公司 董事会 秘书、 总裁助 理兼 董事会 办公室 主任、 副总 裁、党 委委员 。 现任华 泰证 券股 份有 限公 司副总 裁、 党委 委员 ;华 泰长城 期货 有限 公司 董事 长。 姜健先 生, 董事 , 中 共党 员, 毕 业于 南京 农业 大学 经济及 管理 专业 , 获 硕士 学位, 中国 籍。1994 年12 月加 入华 泰 证券并 一直 在华 泰证 券工 作, 历 任人 事处 职员、 人 事处培 训教 育 科科长 、 投资 银行总 部股 票事务 部副 总经 理、 投资 银行一 部副 总经 理、 投资 银行一 部高 级 经 理、投 资银行 总部副 总经 理兼发 行部经 理、资 产管 理总部 总经理 、投资 银行 总部业 务总监 、招募说明书 10 总裁助 理、副 总裁、 董事 会秘书 等职务 。现任 华泰 证券股 份有限 公司的 副总 裁、党 委 委员 、 董事会 秘书 ; 华泰联 合证 券有限 责任 公司 董事 、 华 泰金融 控股(香港)有 限公 司董事 、 华泰 紫 金投资 有限 责任 公司 董事 、 江苏 股权 交易 中心 有限 责任公 司董 事长 、 华 泰瑞 通投资 管理 有限 公司董 事、 江苏 银行 股份 有限公 司董 事、 证通 股份 有限公 司董 事。 夏桂英 女士 , 董 事, 中共 党员, 高级 经济 师, 毕业 于中国 政法 大学 法律 专业 , 获法 学硕 士学位 , 中国 籍。 曾先 后 担任中 国政 法大 学中 国法 制研究 所教 师 、 深圳 市人 大法工 委办 公室 主任科 员 、 深 圳市光 通发 展有限 公司 办公 室主 任、 深圳市 投资 管理 公司 总法 律顾问 、 深圳 市 对外劳 动服 务有 限公 司党 总支书 记、 董事 长等 职。2004 年10 月加 入深 圳市 投 资控股 有限 公 司, 历 任法 律事 务部 部长 、 企业 一部 部长 职务 。 现 任深圳 市投 资控 股有 限公 司副总 经理 、 深 圳市通 产集 团有 限公 司董 事、 深圳 市高 新投 集团 有限 公司董 事 、 深 圳市 城市 建设 开发 (集 团) 公司董 事、 深圳 市中 小企 业信用 融资 担保 集团 有限 公司董 事。 项建国 先生 , 董 事, 中共 党员, 高级 会计 师, 大学 本科毕 业于 中南 财经 大学 财务会 计专 业, 中国 籍。 曾在 江西 财 经大学 任教 并担 任审 计教 研室副 主任 , 其后在 深圳 蛇口信 德会 计师 事务所 、 深圳 市商贸 投资 控股公 司 、 深 圳市投 资控 股有限 公司 任职 , 历 任深 圳市投 资控 股 有 限公司 投资部 部长、 投资 发展部 部长、 企业一 部部 长、战 略发展 部部长 ,长 期从事 投融资 、 股权管 理 、 股 东事务 等工 作。 现任 深圳 市投控 产业 园区开 发运 营公 司副 总经 理、 中国 深圳 对 外贸易 ( 集团 ) 有限 公司 董 事、 深圳 市高 新投 集团 有 限公司 监事 、 华润 五丰 肉 类食品 ( 深圳 ) 有限公 司董 事、 深圳 市建 筑设计 研究 总 院 有限 公司 董事。 李自成 先生 , 董 事, 中共 党员, 硕士 研究 生学 历, 中国籍 。 历 任厦 门大 学哲 学系团 总支 副书记 、厦门 国际信 托投 资公司 办公室 主任、 营业 部经理 、计财 部经理 、公 司总经 理助理 、 厦门国 际信 托投 资有 限公 司副总 经理 、 厦门国 际信 托有限 公司 副总 经理 、 工 会主席 、 党总 支 副书记 。现 任厦 门国 际信 托有限 公司 总经 理。 屠春峰 先生 , 董 事, 毕业 于复旦 大学 管理 科学 专业 , 获理 学硕 士学 位, 中国 籍。 曾 任职 于中科 院上 海原 子核 研究 所放射 药物 中心 、 上 海莱 福集团 股份 有限 公司 等机 构, 从 事研 究工 作。1998 年 4 月 加入 兴业 证券研 究所 ,曾 任研 究所 医药行 业研 究 员 、总 经理 助理兼 生物 医 药部经理 、副 总监、 总经 理等职务 ,2009 年 11 月 起任兴业 证券 机构客 户部 总经理,2010 年3 月 起兼 任兴 业证 券上 海分公 司副 总经 理。 杨小松 先生, 总裁, 中共 党员, 经济学 硕士, 注册 会计师, 中国 籍。 历 任德 勤国际 会 计 师行会 计专 业翻 译, 光大 银行证 券部 职员 ,美 国 NASDAQ 实 习职 员, 证监 会处 长、副 主任 。 2012 年加 入南 方基 金, 担 任督察 长, 现任 南方 基金 管理有 限公 司董 事、 总裁 。 姚景源 先生 , 独 立董 事, 经济学 硕士 , 中 国籍 。 曾 任国家 经委 副处 长、 商业 部政策 研究 室副处 长、 国际 合作 司处 长、 副 司长 、 中 国国 际贸 易促进 会 商 业行 业分 会副 会长、 常务 副会 长、 国 内贸 易部 商业 发展 中 心主任 、 中 国商 业联 合会 副 会长、 秘书 长、 安 徽省 政府 副秘书 长、 安徽省 阜阳 市政 府市 长 、 安 徽省统 计局 局长 、 党组 书记 、 国 家统 计局 总经 济师 兼新 闻发言 人。招募说明书 11 现任国 务院 参事 室特 约研 究员, 中国 经 济50 人论 坛 成员, 中国 统计 学会 副会 长。 李心丹 先生 , 独 立董 事, 金融学 博士 , 国 务院 特殊 津贴专 家, 国务 院学 位委 员会、 教育 部全国 金融硕 士专业 学位 教学指 导委员 会委员 ,中 国籍。 历任东 南大学 经济 管理学 院助教 、 讲师、 副教授 、教授 ,南 京大学 工程管 理学院 院长 。现任 南京大 学- 牛 津大学 金融创 新研究 院院长 、 金 融工 程研 究中 心主任 、 南 京大 学创 业投 资研究 与发 展中 心执 行主 任、 教 授、 博士 生导师 、 江苏 省省 委决 策咨 询专家 、 上海 证券 交易 所上 市委员 会委 员及 公司 治理 委员会 委员 、 上海证 券交 易所 、 深 圳证 券交易 所 、 交 通银行 等单 位的博 士后 指导 导师 , 中 国金融 学年 会 常 务理事 、 国家 留学基 金会 评审专 家 、 江 苏省资 本市 场研究 会会 长 、 江苏 省科 技创新 协会 副 会 长。 周锦涛 先生 , 独 立董 事, 工商管 理博 士, 香港 证券 及投资 学会 高级 资深 会员 , 中国 香港 籍。 曾任 职香 港警务 处( 商 业罪案 调查 科) , 香 港证 券 及期货 专员 办事 处, 及香 港证券 及期 货 事务监 察委 员会 , 退 休前 为该会 的法 规执 行部 总监 。 其后 曾任 该会 法规 执行 部顾问 及香 港汇 业集团 控股 有限 公司 独立 非执行 董事 。现 任香 港金 融管理 局顾 问。 郑建彪 先生, 独立 董事, 中共党 员, 经 济学 硕士, 中国籍。 毕业 于财 政部 科 研所, 曾 任 职于北 京市 财政 局 、 深 圳蛇 口中华 会计 师事 务所 、 京都 会计师 事务 所等 机构 , 先后 担任干 部、 经理、 副主 任等 工作 。 现 担任致 同会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙) 董事 合伙 人, 中 国证 监会 上市公 司并 购重 组专 家咨 询委员 会委 员职 务。 周蕊女 士, 独 立董 事, 法 学硕士 , 中国 籍。 曾 工作 于北京 市万 商天 勤 (深 圳 ) 律师事 务 所、 北 京市 中伦 (深 圳) 律 师事务 所、 北京 市信 利 ( 深 圳) 律 师事 务所 , 现 任北 京 市金杜 (深 圳) 律师 事务 所华南 区管 理合伙 人 , 全 联并购 公会 广东分 会会 长 、 广东 省律 师协会 女律 师 工 作委员 会副 主任 、 深 圳市 中小企 业改 制专 家服 务团 专家 、 深 商联 公共服 务联 盟副主 席 、 深 圳 市易尚 展示 股份 有限 公司 独立董 事。 2 、监 事会 成员 舒本娥女 士, 监事,15 年 的证券行 业从 业经历 。毕 业于杭州 电子 工业学 院会 计专业 , 获学士 学位 , 中国 籍 。 曾 任职于 熊猫 电子 集团 公司 , 担 任财 务处 处长 工作 。1998 年10 月加 入华泰 证券 , 历 任计 划资 金 部副总 经理 、 稽 查监 察部 副 总经理 、 总 经理、 计划 财务 部总经 理。 现任华 泰证 券股 份有 限公 司财务 负 责 人、 计划 财务 部总经 理; 华泰 联合 证券 有限责 任公 司监 事会主 席 、 华 泰长城 期货 有限公 司副 董事 长、 华泰 紫金投 资有 限责 任公 司董 事、 华泰 瑞通 投 资管理 有限 公司 董事 。 姜丽花 女士 , 监 事, 中共 党员, 高级 会计 师, 大学 本科毕 业于 深圳 广播 电视 大学会 计学 专业, 中国籍 。曾在 浙江 兰溪马 涧米厂 、浙江 兰溪 纺织机 械厂、 深圳市 建筑 机械动 力公司 、 深圳市建 设集 团、深 圳市 建设投资 控股 公司工 作,2004 年 深圳市 投资控 股有 限公司成 立至 今,历 任公司 计划财 务部 副经理 、经理 ,财务 预算 部副部 长,长 期从事 财务 管理、 投融资 、 股权管 理 、 股 东事务 等工 作, 现任 深圳 市投资 控 股 有限公 司考 核分 配部 部长 , 深 圳经 济特 区 房地产 (集团 ) 股份 有限 公司董 事、 深 圳市 建安 ( 集团) 股 份有 限公 司董 事 、 深圳市 国际 招 标有限 公司 董事 、深 圳市 深投物 业发 展有 限公 司董 事。 招募说明书 12 苏荣坚先 生, 监事, 中共 党员,学 士学 位,高 级经 济师,中 国籍 。历任 三明 市财政局 、 财委, 厦门 信达 股份 有限 公司财 务部 、 厦 门国 际信 托投资 公司 财务 部业 务主 办、 副 经理 , 自 营业务 部经 理; 现任 厦门 国际信 托有 限公 司财 务总 监兼财 务部 总经 理。 林红珍 女士,监 事, 投资 经 济管理 专业 学士 学位,后 参 加人民 大学 金融 学院 研究 生进修 班, 中国籍 。 曾任 厦门对 外供 应总公 司会 计 、 厦门 中友 贸易联 合公 司财 务部 副经 理、 厦门 外供 房 地产开发 公司 财务部 经理 ,1994 年进 入兴业 证券, 先后担任 计财 部财务 综合 组负责人 、直 属营业 部财务 部经理 、财 务会计 部计划 财务部 经理 、风险 控制部 总经理 助理 兼审计 部经理 、 风险管 理部 副总 监 、 稽 核 审计部 副总 监 、 风 险管 理 部副总 经理 ( 主持 工作 ) 、 兴业证 券风 险 管理部 总经 理 , 现 任兴 业证 券股份 有限 公司 财务 部总 经理 、 兴 业创 新资 本管 理有 限公司 监 事 。 苏民先 生, 职工 监事 , 博 士研究 生, 工程 师, 中国 籍。 历 任安 徽国 投深 圳证 券营业 部电 脑工程 师 , 华 夏证 券深 圳分 公司电 脑部 经理 助理 , 南方 基金管 理有 限公 司运 作保 障 部副 总监 、 市场服 务部 总监 、电 子商 务部总 监; 现任 南方 基金 管理有 限公 司风 险管 理部 总监。 张德伦 先生, 职工 监事, 中共党 员, 硕 士学 历, 中 国籍。 历 任北 京邮 电大 学 副教授、 华 为技术 有限 公司 处长 、 汉 唐证券 人力 资源 部总 经理 、 海 王生 物人 力资源 总监 、 华 信惠 悦咨 询 公司副 总经 理 、 首 席顾 问 ,2010 年1 月加 入南 方基 金 管理有 限公 司 , 现 任人 力 资源部 总监 。 徐超先 生, 职工 监事 , 工 商管理 硕士 , 中 国籍 。 曾 担任建 设银 行深 圳分 行科 技部开 发中 心副经 理 ,2000 年 10 月 加入南 方基 金管 理有 限公 司, 历任 信息 技术 部主 管 、 总 监助 理 、 副 总监、 执行 总监 ,现 任运 作保 障 部总 监。 林斯彬 先生 , 职 工监 事, 民商法 专业 硕士 , 中 国籍 。 先后 担任 金杜 律师 事务 所证券 业务 部实习 律师 、 浦 东发 展银 行深圳 分行 资产 保全 部职 员、 银 华基 金管 理有 限公 司监察 稽核 部法 务主管 、 民 生加 银基 金管 理有限 公司 监察 稽核 部职 员,2008 年12 月 加入 南方 基金管 理有 限 公司, 历任 监察 稽核 部经 理、高 级经 理、 总监 助理 、副总 监, 现任 监察 稽核 部执行 总监 。 3 、公 司高 级管 理人 员 吴万善 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 杨小松 先生 ,总 裁, 简历 同上。 俞文宏 先生 , 副 总裁 , 中 共党员 , 工 商管 理硕 士, 经济师 , 历 任江 苏省 投资 公司业 务经 理、 江苏 国际 招商公 司部 门经理 、 江苏 省国际 信托 投资公 司投 资银 行部 总经 理、 江苏 国信 高 科技创业 投资 有限公 司董 事长兼总 经理 。2003 年加 入南方基 金, 现任南 方基 金管理有 限公 司副总 裁、 党委 委员 、南 方资本 管理 有限 公司 董事 长兼总 经理 。 郑文祥 先生 , 副 总裁, 工商 管理硕 士。 曾任 职于 湖北 省 荆州市 农业 银行 、 南 方证 券 公司、 国泰君安 证券 公司。2000 年加入南 方基 金,历 任国 债投资经 理、 专户理 财部 副总监、 南方 避险增 值基 金基 金经 理、 总经理 助理 兼养 老金 业务 部总监 , 现 任南 方基 金管 理有限 公司 副总 裁。 朱运东先 生, 副总裁 ,中 共党员, 经济 学学士 。曾 任职于财 政部 地方预 算司 及办公厅 、 中国经济 开发 信托投 资公 司,2002 年 加入南 方基金 ,历任北 京分 公司总 经理 、产品开 发部 总监、 总裁 助理 、首 席市 场执行 官, 现任 南方 基金 管理有 限公 司副 总裁 、党 委委员 。 秦长奎 先生 , 副 总裁, 中共 党员, 工商 管理 硕士。 历任 南京汽 车制 造厂 经营 计划 处科员 ,招募说明书 13 华泰证 券有 限责 任公 司营 业部总 经理 、 总 裁助 理兼 基金部 总经 理、 投资 银行 总部副 总经 理兼 债券部总 经理 。2005 年加 入南方基 金, 曾任督 察长 兼监察稽 核部 总监, 现任 南方基金 管理 有限公 司副 总裁 、纪 委委 员。 鲍文革 先生 , 督 察长 , 中 国民主 同盟 盟员 , 经 济学 硕士。 历任 财政 部中 华会 计师事 务所 审计师, 南方 证券有 限公 司投行部 及计 划财务 部总 经理助理 ,1998 年 加入南 方基金, 历任 运作保 障部 总监 、 公 司监 事 、 财务 负责 人、 总 经理 助理 , 现任 南方 基金 管理 有限 公 司督察 长、 南方资 本管 理有 限公 司董 事。 常克川 先生 , 副总 裁, 中共 党员 ,EMBA 工 商管 理硕 士 。 历 任中 国农 业银 行副 处 级秘书 , 南方证 券有 限责 任公 司投 资业务 部总 经理 、 沈 阳分 公司总 经理 、 总 裁助 理, 联合证 券 ( 现为 华泰联合 证券 )董事 会秘 书、合规 总监 等职务 ;2011 年加入 南方 基金, 任职 董事会秘 书、 纪委书 记, 现任 南方 基金 管理有 限公 司副 总裁 、 董 事会秘 书、 纪委 书记 、 南 方资本 管理 有限 公司董 事。 李海鹏先 生,副 总裁, 工 商管理硕 士。曾 任美 国 AXA Financial 公司 投资部 高级分 析 师,2002 年 加入南 方基金 管理有限 公司 ,历任 高级 研究员、 基金 经理助 理、 基金经理 、全 国社保 及国 际业 务部 执行 总监 、 全 国社 保业务 部总 监、 固定 收益 部总监 、 总 经理助 理兼 固定 收益投 资总 监 , 现任 南方 基金管 理有 限公 司副 总裁 、 固 定收 益投 资总监 、 南 方东英 资产 管理 有限公 司( 香港 )董 事。 4 、基 金经 理 周豪先 生, 北京大 学软件 工程专业 硕士, 具有基 金 从业资格 。2008 年7 月 加入南方 基金信息 技术部 ,长期 负 责指数基 金及 ETF 基金的 投研及系 统支持 工作;2015 年 6 月, 任数量化 投资部 高级研 究 员;2016 年4 月 至今, 任 500 工业 ETF、500 原 材料 ETF 基金 经理。 5 、投 资决 策委 员会 成员 总裁杨 小松 先生 , 副 总裁 兼固定 收益 投资 总监 、 南 方东英 资产 管理 有限 公司 (香港 ) 董 事李海 鹏先 生 , 总裁 助理 兼权益 投资 总监 史博 先生 , 交 易管 理部 总监王 珂女 士, 专户 投资 管 理部总 监蒋 峰先 生, 固定 收益部 总监 韩亚 庆先 生, 数量化 投资 部总 监刘 治平 先生 , 投 资部 副 总监张 原先 生, 研究 部执 行总监 茅炜 先生 。 6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 三、基 金管 理人 的职 责 (1)依 法募集 资金, 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜;





(2) 办理 基金 备案 手 续;





(3) 对所 管理 的不 同 基金财 产分 别管 理、 分别 记账, 进行 证券 投资 ; 招募说明书 14





(4) 按照 基金 合同 的 约定确 定基 金收 益分 配方 案,及 时向 基金 份额 持有 人分配 收益 ;





(5) 进行 基金 会计 核 算并编 制基 金财 务会 计报 告;





(6) 编制 季度 、半 年 度和年 度基 金报 告;





(7) 计算 并公 告基 金 资产净 值, 确定 基金 份额 申购、 赎回 价格 ;





(8) 办理 与基 金财 产 管理业 务活 动有 关的 信息 披露事 项;





(9) 按照 规定 召集 基 金份额 持有 人大 会;





(10) 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 记录 、账 册、报 表和 其他 相关 资料 ;





(11 ) 以 基金 管理 人 名义, 代表 基金 份额 持有 人利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行 为; (12) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他职 责。





四、 基 金管 理人 关于 遵守法 律法 规的 承诺 1 、基金 管理人 承诺遵 守《 基金法》 及其 他相关 法律 法规的规 定, 建立健 全的 内部控 制 制度, 采取 有效 措施 ,防 止违反 《基 金法 》及 其他 相关法 律法 规行 为的 发生 。 2 、基 金管 理人 承诺 不从 事 下列行 为: (1) 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产; (3) 利用 基金 财产 或者 职 务之 便 为基 金份 额持 有人 以外的 人牟 取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 侵占 、挪 用基 金财 产 ; (6)泄 露因职 务便利 获取 的未公开 信息 、利用 该信 息从事或 者明 示、暗 示他 人从事 相 关的交 易活 动; (7) 玩忽 职守 ,不 按照 规 定履行 职责 ; (8) 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。





五、 基 金管 理人 关于 禁止性 行为 的承 诺 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 本基 金禁 止从 事下列 行为 : (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 法 律法 规或 中国 证监 会 另有 规定 的除 外; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资 ; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构 规 定禁止 的其 他活 动 。 招募说明书 15 如 法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 , 如适 用于 本基 金, 则本 基金 投资 不再 受相 关限 制 。





六、 基 金经 理承 诺 1 、依照 有关法 律、法 规和 基金合同 的规 定,本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最 大利益 ; 2 、不 能利 用职 务之 便为 自 己、受 雇人 或任 何第 三者 谋取利 益; 3 、不泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密,尚 未依 法公开 的基 金投资 内 容、基 金投 资计 划等 信息 ; 4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。 七、基 金管 理人 的内 部控 制制度 1 、内 部控 制制 度概 述 为了保 证公 司规 范运 作, 有效地 防范 和化 解管 理风 险、 经营 风险 以及操 作风 险, 确保 基 金财务 和公 司财 务以 及其 他信息 真实 、 准确 、 完 整, 从而最 大程 度地 保护 基金 份额持 有人 的 利益, 本基 金管 理人 建立 了科学 合理 、控 制严 密、 运行高 效的 内部 控制 制度 。 内部控 制制 度是 指公 司为 实现内 部控 制目 标而 建立 的一系 列组 织机 制、 管理 方法、 操作 程序与 控制 措施 的总 称。 内部控 制制 度由 内部 控制 大纲 、 基 本管 理制度 、 部 门业务 规章 等组 成。 公司内 部控 制大 纲是 对公 司章程 规定 的内 控原 则的 细化和 展开 , 是对 各项 基本 管理制 度 的总揽 和指 导, 内部 控制 大纲明 确了 内控 目标 、内 控原则 、控 制环 境、 内控 措施等 内容 。 基本管理 制度 包括内 部会 计控制制 度、 风险控 制制 度、投资 管理 制度、 监察 稽核制度 、 基金会 计制 度、 信息 披露 制度、 信息 技术 管理 制度 、 资料 档案 管理 制度 、 业 绩评估 考核 制度 和紧急 应变 制度 等。 部门业 务规 章是 在基 本管 理制度 的基 础上 , 对各 部门 的主要 职责 、 岗位 设置 、 岗 位责任 、 操作守 则等 的具 体说 明。 2 、内 部控 制原 则 健全性 原则 。 内部控 制机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各个 部门 或机构 和各 级人员 , 并 涵盖到 决策 、执 行、 监督 、反馈 等各 个运 作环 节。 有效性 原则 。 通过科 学的 内控手 段和 方法 , 建 立合 理的内 控程 序 , 维护 内控 制度的 有 效 执行。 独立性原 则。 公司各 机构 、部门、 和岗 位在职 能上 应当保持 相对 独立, 公司 基金资产 、 自有资 产、 其他 资产 的运 作应当 分离 。 相互制 约原 则 。 公司 内部 部门和 岗位 的设 置必 须权 责分明 、 相互 制衡 , 并 通 过切实 可行 的措施 来实 行。 招募说明书 16 成本效 益原 则 。 公司 应充 分发挥 各机 构 、 各部 门及 各级员 工的 工作 积极 性, 运用科 学 化 的方法 尽量 降低 经营 运作 成本 , 提 高经 济效 益 , 以 合 理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果 。 3 、主 要内 部控 制制 度 (1) 内部 会计 控制 制度 公司依 据 《 中华 人民 共和 国会计 法》 等国 家有 关法 律、 法 规制 订了 基金 会计 制度、 公司 财务会 计制 度、 会计 工作 操作流 程和 会计 岗位 职责 , 并针 对各 个风 险控 制点 建立严 密的 会计 系统控 制。 内部会 计控 制制 度包 括凭 证制度 、 复 核制 度、 账务 处理程 序、 基金 估值 制度 和程序 、 基 金财务 清算 制度 和程 序、 成本控 制制 度 、 财务 收支 审批制 度和 费用 报销 管理 办法 、 财 产登 记 保管和 实物 资产 盘点 制度 、会计 档案 保管 和财 务交 接制度 等。 (2) 风险 管理 控制 制度 风险控 制制 度由 风险 控制 委员会 组织 各部 门制 定 , 风 险控制 制度 由风 险控 制的 目标和 原 则、 风 险控 制的 机构 设置 、 风险 控制 的程 序、 风险 类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制的 具体 制度 、风 险控 制制度 的监 督与 评价 等部 分组成 。 风险控 制的 具体 制度 主要 包括投 资风 险管 理制 度、 交易风 险管 理制 度、 财务 风险控 制制 度以及 岗位 分离 制度 、 防 火墙制 度、 岗位 职责 、 反 馈制度 、 保 密制 度、 员工 行为准 则等 程序 性风险 管理 制度 。 (3) 监察 稽核 制度 公 司 设立 督察 长, 负责 监督 检 查基 金和 公司 运作 的合 法 合规 情况 及公 司内 部风 险控制 情况 。 督察 长由 总经 理提 名,董 事会 聘任 ,并 经全 体独立 董事 同意 。 督 察 长负 责组 织指 导公 司监 察 稽核 工作 。 除 应当 回避 的 情况 外, 督察 长享 有充 分的知 情权和 独立 的调 查权 。 督 察长根 据履 行职 责的 需要 , 有权 参加 或者 列席 公司 董事会 以及 公司 业务、 投资 决策 、 风 险管 理等相 关会 议, 有权 调阅 公司相 关文 件、 档案 。 督 察长应 当定 期或 者不定 期向 全体 董事 报送 工作报 告 , 并 在董 事会 及董 事会下 设的 相关 专门 委员 会定期 会议 上 报告基 金及 公司 运作 的合 法合规 情况 及公 司内 部风 险控制 情况 。 公 司 设立 监察 稽核 部门 ,具 体 执行 监察 稽核 工作 。公 司 配备 了充 足合 格的 监察 稽核人 员,明 确规 定了 监察 稽核 部门及 内部 各岗 位的 职责 和工作 流程 。 监 察 稽核 制度 包括 内部 稽核 管 理办 法、 内部 稽核 工作 准 则等 。通 过这 些制 度的 建立, 检查公 司各 业务 部门 和人 员遵守 有关 法律 、 法 规和 规章的 情况 ; 检 查公 司各 业务部 门和 人员 执行公 司内 部控 制制 度、 各项管 理制 度和 业务 规章 的情况 。


招募说明书 17 四、


基金托管人 (一) 基金 托管 人概 况 1 、基 本情 况 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “招 商银 行” ) 设立日 期:1987 年4 月8日 注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 注册资 本:252.20亿元 法定代 表人 : 李 建红 行长: 田惠 宇 资产托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 电话:0755 —83199084 传真:0755 —83195201 资产托 管部 信息 披露 负责 人:张 燕 2 、发 展概 况 招商银 行成 立 于 1987 年 4 月 8 日, 是我 国第 一家 完 全由企 业法 人持 股的 股份 制商业 银 行,总 行设 在深 圳。 自成 立以来 ,招 商银 行先 后进 行了三 次增 资扩 股, 并于2002 年3 月成 功地发 行 了 15 亿 A 股,4 月 9 日在 上交 所挂 牌( 股 票代码 :600036 ), 是国 内第一 家采 用 国际会 计标 准上 市的 公司 。2006 年9 月又 成功 发行 了 22 亿 H 股,9 月22 日在 香港联 交所 挂 牌交易 (股 票代 码: 3968),10 月5 日 行使H 股 超额 配售, 共发 行了24.2 亿H 股。 截 止,2016 年3 月 31 日, 本 集团 总资 产 5.432 万 亿元 人民 币, 高级法 下资 本充 足 率13.91%,权 重法 下 资本充 足 率12.51% 。 2002 年8 月 ,招 商银 行成 立基金 托管 部;2005 年 8 月,经 报中 国证 监会 同意 ,更名 为 资产托 管部 , 下设 业务 管 理室 、 产 品管 理室 、 业务 营运室 、 稽核 监察 室 、 基 金外包 业务 室5 个职能 处室 ,现 有员 工 60 人。2002 年 11 月, 经中 国人民 银行 和中 国证 监会 批准获 得证 券 投资基 金托 管业 务资 格, 成为国 内第 一家 获得 该项 业务资 格上 市银 行;2003 年 4 月, 正式 办理基 金托管 业务。 招商 银行作 为托管 业务资 质最 全的商 业银行 ,拥有 证券 投资基 金托管 、 受托投 资管 理托 管、 合格 境外机 构投 资者 托管 (QFII ) 、 全 国社 会保 障基 金托 管、 保 险资 金 托管、 企业 年金 基金 托管 等业务 资格 。 招募说明书 18 招商银 行确 立 “因 势而 变 、 先您 所想” 的托管 理念 和 “财富 所托 、 信守 承诺 ” 的托管 核 心价值 , 独 创 “6S 托管 银 行” 品 牌体 系, 以 “保 护 您的业 务、 保护 您的 财富 ” 为历 史使 命, 不断创 新托 管系 统、 服务 和产品 : 在 业内 率先 推出 “网上 托管 银行 系统 ” 、 托管业 务综 合系 统和 “6 心” 托管 服务 标准 , 首 家发 布私 募基 金绩 效 分析报 告 , 开 办国 内首 个 托管银 行网 站, 成功托 管国 内第 一只 券商 集合资 产管 理计 划、 第一 只 FOF 、 第 一只 信托 资金 计 划、 第 一只 股 权私募 基金 、第 一家 实现 货币市 场基 金赎 回资 金 T+1 到账 、第 一只 境外 银行 QDII 基 金、 第 一只红 利 ETF 基 金、 第一 只“1+N ” 基金 专户 理财 、 第一家 大小 非解 禁资 产、 第一单 TOT 保 管,实 现从 单一 托管 服务 商向全 面投 资者 服务 机构 的转变 ,得 到了 同业 认可 。 经过十四 年发 展,招 商银 行资产托 管规 模快速 壮大 。2016 年招 商银行 加大高 收益托 管 产品营 销力 度, 截止6 月 末新增 托管 公募 开放 式基 金 29 只 ,新 增首 发公 募开 放式基 金托 管 规模 228.67 亿元 。克 服国 内证券 市场 震荡 的不 利形 势,托 管费 收入 、托 管资 产均创 出历 史 新高 , 实 现托 管费 收入27.77 元 , 同比 增长45.16% , 托 管资 产余 额8.45 万亿 元, 同比 增长 59.74% 。作为 公益 慈善基 金的首个 独立 第三方 托管 人,成功 签约 “壹基 金” 公益资金 托管, 为我国 公益 慈善 资金 监管 、信息 披露 进行 有益 探索 ,该项 目荣 获 2012 中 国金 融品牌 「金 象 奖」“ 十大 公益 项目 ”奖 ;四度 蝉联 获《 财资 》“ 中国最 佳托 管专 业银 行” 。2016 年 6 月 招商银 行荣膺 《财资 》“ 中国最 佳托管 银行奖 ”, 成为国 内唯一 获奖项 国内 托管银 行,该行 “托管 通” 获得 国内 《银 行家》2016 中 国金 融创 新 “十佳 金融 产品 创新 奖” 。 (二) 主要 人员 情况 李建红 先生 ,本 行董 事长 、非执 行董 事,2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国 东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、 吉 林大 学经 济管理 专业 硕士 , 高 级经 济师 。 招 商 局集团 有限 公司 董事长 , 兼任 招商局 国际 有限公 司董 事会 主席 、 招 商局能 源运 输股 份有 限公 司董事 长 、 中 国 国际海 运集 装箱 (集 团 ) 股份有 限公 司董 事长 、 招 商局华 建公 路投 资有 限公 司董事 长和 招商 局资本 投资有 限责任 公司 董事长 。曾任 中国远 洋运 输(集 团)总 公司总 裁助 理、总 经济师 、 副总裁 ,招 商局 集团 有限 公司董 事、 总裁 。 田惠宇 先生 ,本 行行 长、 执行董 事,2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美 国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位, 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历 任上 海银行 副行 长 、 中国 建设 银行上 海市 分行 副行 长、 深圳市 分行 行长 、 中 国建 设银行 零售 业 务 总监兼 北京 市分 行行 长。 丁伟先 生 , 本 行副 行长 。 大学本 科毕 业 , 副 研究 员 。1996 年 12 月加 入本 行 , 历任杭 州招募说明书 19 分行办 公室 主任 兼营 业部 总经理 , 杭 州分 行行 长助 理、 副 行长 , 南 昌支 行行 长, 南 昌分 行行 长,总 行人 力资 源部 总经 理,总 行行 长助 理,2008 年 4 月起 任本 行副 行长 。 兼任招 银国 际 金融有 限公 司董 事长 。


姜然女 士 , 招 商银行 资产 托管部 总经 理 , 大学 本科 毕业 , 具 有基 金托管 人高 级管理 人 员 任职资 格。先 后供职 于中 国农业 银行黑 龙江省 分行 ,华商 银行, 中国农 业银 行深圳 市分行 , 从事信 贷管 理、 托管 工作 。2002 年 9 月加 盟招 商银 行至今 ,历 任招 商银 行总 行资产 托管 部 经理、 高级 经理 、 总 经理 助理等 职。 是国 内首 家推 出的网 上托 管银 行的 主要 设计、 开发 者之 一,具 有 20 余年 银行 信贷 及托管 专业 从业 经验 。在 托管产 品创 新、 服务 流程 优化、 市场 营 销及客 户关 系管 理等 领域 具有深 入的 研究 和丰 富的 实务经 验。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 截至2016 年6 月 30 日 , 招 商银行 股份 有限 公司 累计 托管172 只 开放 式基 金及 其它托 管 资产, 托管 资产 为8.45 万 亿元人 民币 。


( 四) 托管 人的 内部 控制 制 度 1、 内部控 制目 标 确保托 管业 务严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 , 自 觉形 成守 法经 营、 规 范运 作的经 营思 想和 经营 理念 ; 形 成科 学合 理的决 策机 制、 执行 机制 和监督 机制 , 防 范和 化解 经 营风险 , 确保 托管 业务 的稳 健运行 和托 管资 产的 安全 完整 ; 建 立有 利于 查错 防弊 、 堵 塞漏 洞、 消除隐 患 , 保 证业 务稳 健 运行的 风险 控制 制度 , 确 保托管 业务 信息 真实 、 准 确、 完整 、 及时 ; 确保内 控机 制、 体制 的不 断改进 和各 项业 务制 度、 流程的 不断 完善 。 2、 内部控 制组 织结 构 招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 : 一级风 险防 范是 在总 行层 面对风 险进 行预 防和 控制 。 二级防 范是 总行 资 产 托管 部设立 稽核 监察 室, 负责 部门内 部风 险预 防和 控制 。 稽核 监察 室在总 经理 室直 接领 导下 , 独立 于部 门内 其他 业务 室和托 管分 部、 分行 资产 托管业 务主 管部 门, 对 各岗 位、 各业 务室 、 各分 部、 各项 业务 中的 风险控 制情 况实 施监 督, 及时发 现内 部控 制缺陷 ,提 出整 改方 案, 跟踪整 改情 况。 三级风 险防 范是 总行 资产 托管部 在专 业岗 位设 置时 , 必须 遵循 内控 制衡 原则, 监督制 衡 的形式 和方 式视 业务 的风 险程度 决定 。 招募说明书 20 3、 内部控 制原 则 (1)全 面性原 则。内 部控 制应覆盖 各项 业务过 程和 操作环节 、覆 盖所有 室和 岗位, 并 由全部 人员 参与 。 (2)审 慎性原 则。内 部控 制的核心 是有 效防范 各种 风险,托 管组 织体系 的构 成、内 部 管理制 度的 建立 都要 以防 范风险 、审 慎经 营为 出发 点,应 当体 现“ 内控 优先 ”的要 求。 (3)独 立性原 则。各 室、 各岗位职 责应 当保持 相对 独立,不 同托 管资产 之间 、托管 资 产和自 有资 产之 间应 当分 离。 内 部控 制的 检查、 评价 部门应 当独 立于 内部 控制 的建立 和执 行 部门 , 稽 核监 察室 应保 持高 度的独 立性 和权 威性 , 负责 对部门 内部 控制 工作 进行 评价和 检 查 。


(4)有 效性原 则。 内 部控 制应当具 有高 度的权 威性 ,任何人 不得 拥有不 受内 部控制 约 束的权 利, 内部 控制 存在 的问题 应当 能够 得到 及时 的反馈 和纠 正。 (5)适 应性原 则。 内 部控 制应适应 我行 托管业 务风 险管理的 需要 ,并能 随着 托管业 务 经营战 略、 经营 方针 、 经 营理念 等内 部环 境的 变化 和国家 法律 、 法 规、 政策 制度等 外部 环境 的改变 及时 进行 修订 和完 善。 内部 控制 应随着 托管 业务经 营战 略 、 经营 方针 、 经 营理 念等 内 部环境 的变 化和 国家 法律 、法规 、政 策制 度等 外部 环境的 改变 及时 进行 相应 的修订 和完善 。 (6)防 火墙原 则。 业 务营 运、稽核 监察 等相关 室, 应当在制 度上 和人员 上适 当分离 , 办公网 和业 务网 分离 ,部 门业务 网和 全行 业务 网分 离,以 达到 风险 防范 的目 的。 (7)重 要性原 则。内 部控 制应当 在 全面 控制的 基础 上,关注 重要 托管业 务事 项和高 风 险领域 。 (8)制 衡性原 则。内 部控 制应当在 托管 组织体 系、 机构设置 及权 责分配 、业 务流程 等 方面形 成相 互制 约、 相互 监督, 同时 兼顾 运营 效率 。 (9)成 本效益 原则。 内部 控制应当 权衡 托管业 务的 实施成本 与预 期效益 ,以 适当的 成 本实现 有效 控制 。 4、 内部控 制措 施 (1)完 善的制 度建设 。招 商银行资 产托 管部制 定了 《招商银 行证 券投资 基金 托管业 务 管理办 法》 、 《 招商银 行资 产托管 业务 内控 管理 办法 》 、 《招 商银 行基 金托 管业 务 操作规 程 》 和 等一系 列规 章制 度, 从资 产托管 业务 操作 流程 、 会 计核算 、 岗 位管 理、 档 案 管理、 保密 管理 和信息 管理 等方 面, 保证 资产托 管业 务科 学化 、 制 度化、 规范 化运 作。 为保 障托管 资产 安全 和托管 业务 正常 运作 , 切 实维护 托管 业务 各当 事人 的利益 , 避 免托 管业 务危 机事件 发生 或确 保危机 事件 发生 后能 够及 时、 准 确、 有效 地处 理, 招 商银行 还制 定了 《招 商银 行托管 业务 危 机事件 应急处 理办法 》 ,并 建立了 灾难备 份中心 ,各 种业务 数据能 及时在 灾难 备份中 心进行招募说明书 21 备份, 确保 灾难 发生 时, 托管业 务能 迅速 恢复 和不 间断运 行。 (2)经 营风险 控制。 招商 银行资产 托管 部托管 项目 审批、资 金清 算与会 计核 算双人 双 岗、 大 额资 金 专 人跟 踪、 凭证管 理、 差错 处理 等一 系列完 整的 操作 规程 , 有 效地控 制业 务运 作过程 中的 风险 。 (3)业 务信息 风险控 制。 招商银行 资产 托管部 采用 加密方式 传输 数据。 数据 执行异 地 同步灾 备, 同时 , 每 日实 时对托 管业 务数 据库 进行 备份, 托管 业务 数据 每日 进行备 份, 所有 的业务 信息 须经 过严 格的 授权才 能进 行访 问。 (4)客 户资料 风险控 制。 招商银行 资产 托管部 对业 务办理过 程中 形成的 客户 资料, 视 同会计 资料 保管 。 客 户资 料不得 泄露 , 有 关人 员如 需调用 , 须 经总 经理 室成 员审批 , 并 做好 调用登 记。 (5)信 息技术 系统风 险控 制。招商 银行 对信息 技术 系统管理 实行 双 人双 岗双 责、机 房 24 小时 值班并 设置 门禁管 理、电脑 密码 设置及 权限 管理、业 务网 和办公 网、 与全行业 务网 双分离 制度 ,与 外部 业务 机构实 行防 火墙 保护 等, 保证信 息技 术系 统的 安全 。 (6)人 力资源 控制。 招商 银行资产 托管 部通过 建立 良好的企 业文 化和员 工培 训、激 励 机制、 加强 人力 资源 管理 及建立 人才 梯级 队伍 及人 才储备 机制 ,有 效的 进行 人力资 源控制 。





( 五) 基金 托管 人对 基金管 理人 运作 基金 进行 监督的 方法 和程 序 根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 等 有 关证券 法律法 规的规 定及 基金合 同的约 定,对 基金 投资范 围、投 资对象 、基 金投融 资比例 、 基金投 资禁 止行 为、 基金 管理人 参与 银行 间债 券市 场、 基金 管理 人选择 存款 银行 、 基 金资 产 净值计 算、基 金份额 净值 计算、 基金费 用开支 及收 入确定 、基金 收益分 配、 相关信 息披露 、 基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 的合 法性、 合规 性进 行监 督和 核查。 基金托 管人 对上 述事 项的 监督与 核查 中发 现基 金管 理人的 实际 投资 运作 违反 《 基金法 》 、 《运作 办法 》 、 基金 合同 、 托管 协议 、 上 述监 督内 容的约 定和 其他 有关 法律 法规的 规定 , 应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 进行 整改 , 整改 的时 限应符 合法 规允 许的 投资 比例调 整期 限 。 基 金管 理人 收到 通知 后应 及时核 对确 认并 以书 面形 式向基 金托 管人 发出 回函 并改正 。 在规 定 时间内 , 基金 托管人 有权 随时对 通知 事项 进行 复查 , 督 促基 金管 理人改 正 。 基金管 理人 对基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 ,基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 、 基 金 合同和 有 关法律 法规 规定 , 应 当拒 绝执行 , 立即 通知基 金管 理人限 期改 正 , 如基 金管 理人未 能在 通 知 期限内 纠正 的, 基金 托管 人应向 中国 证监 会报 告。 招募说明书 22 基金管理人有义务配 合和 协助基金托管人依照 法律 法规基金合同和托管 协议 对基金业 务执行 核查 。 对基金 托管 人发出 的书 面提 示, 基金 管理人 应在 规定 时间 内答 复并改 正 , 或 就 基金托 管人 的疑 义进 行解 释或举 证; 对基 金托 管人 按照法 律法 规、 基金 合同 和托管 协议 的要 求需向 中国 证监 会报 送基 金监督 报告 的事 项 , 基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制 度等。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为, 应及 时报告 中国 证监 会, 同时 通知基 金管 理人限 期纠 正, 并将 纠正 结果报 告中 国证 监会 。 基 金管理 人无 正当 理由 , 拒 绝、 阻 挠对 方根 据托管 协议 规定 行使 监督 权, 或采 取拖 延、 欺诈 等 手段妨 碍对 方进 行有 效监 督, 情节 严重 或 经基金 托管 人提 出警 告仍 不改正 的, 基金 托管 人应 报告中 国证 监会 。


招募说明书 23 五、


相关服务机构 一、基 金份 额发 售机 构 1 、上 市推 荐人 【XXXX 】 2 、发 售主协 调人 【XXXX 】 3 、网 下现 金发 售直 销机 构 南方基 金管 理有 限公 司 住所及 办公 地址 :深 圳市 福田区 福田 街道 福华 一路 六号免 税商 务大 厦塔 楼31-33层整 层 法定代 表人 :吴 万善 电话: (0755 )82763905 传真: (0755 )82763900 联系人 :张 锐珊 4 、网 下现 金发 售代 理机 构 、网下 股票 发售 代理 机构 和网上 现金 发售 代理 机构 详见《 发售 公告 》。 二、登 记机 构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所、 办公 地址 :北 京市 西城区 太平 桥大 街 17 号 法定代 表人 :周明 联系人 :陈 文祥 电话:021-68419095 传真:021-68870311 三、出 具法 律意 见书 的 律 师事务 所 北京市 盈科 (深 圳) 律师 事务所 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 B 座3 层 负责人 :姜 敏 电话:(0755)36866820





传 真:(0755)36866661 经办律 师: 戴瑞 冬、 付强 招募说明书 24 四、审 计基 金财 产的 会计 师事务 所 名称: 普华 永道 中天 会 计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 办公地 址: 上海 市湖 滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼 执行事 务合 伙人 :李丹 联系人 :陈 熹 联系电 话:021-23238888


传真:021-23238800


经办注 册会 计师 : 薛 竞、 陈熹





招募说明书 25 六、


基金的募集 本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关 规定, 并经 中国 证监 会 2016 年2 月 26 日 证监 许可[2016]366 号文 注册 募集 。 本基金 为交易 型 开放 式基 金。基 金存 续期 限为 不定 期。 一、募 集期 自基金 份额 发售 之日 起最 长不得 超 过 3 个 月, 具体 发售时 间见 基金 份额 发售 公告。 二、发 售对 象 符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机 构投 资者 、 合格 境外机 构 投资者 和 人 民币 合 格 境 外机 构 投 资 者 以及 法 律 法 规或 中 国 证 监 会允 许 购 买 证券 投 资 基 金的 其他投 资人 。 三、首 次募 集规 模上 限 本基金 不设 募集 规模 上限 。 四、发 售方 式 基金管 理人 可选 择通 过网 上现金 认购 、 网下 现金 认购 或网下 股票 认 购 3 种 方式 发售本 基 金。 具 体安 排详 见发 售公 告。 网上现金认购是指投 资人 通过基金管理人指定 的发 售代理机构用上海证 券交 易所网上 系统以 现金 进行 的认 购 ; 网 下现金 认购 是指 投资 人通 过基金 管理 人及 其指 定的 发售代 理机 构 以现金 进行 的认 购 ; 网 下股 票认购 是指 投资 人通 过基 金管理 人或 其指 定的 发售 代理机 构以 股 票进行 的认购 。网上 现金 认购、 网下现 金认购 和网 下股票 认购的 具体安 排详 见《 发 售公告 》 的相关 规定 。 基金投 资 人 在募 集期 内可 多次认 购, 认购 一经 确认 不得撤 销。 基金发 售机构认购申 请的受理并 不代表该申请 一定成功, 而仅代表发售 机构确实接 收 到认购 申请 。 认 购的 确认 以登记 机 构 或基 金管 理人 的确认 结果 为准 。 对 于认 购申请 及认 购份 额的确 认情 况, 投资 人应 及时查 询并 妥善 行使 合法 权利。 五、募 集场 所 投资人应当在基金管 理人 及其指定发售代理机 构办 理基金发售业务的营 业场 所或按基招募说明书 26 金管理 人、 发售 代理 机构 提供的 其他 方式 办理 基金 份额的 认购 。 发 售代 理机 构名单 和联 系方 式见本 基金 《发 售公 告》 。 六、基 金份 额面 值和 认购 价格 本基金 基金 份额 发售 面值 为人民 币 1.00 元, 认购 价 格为 1.00 元。 七、认 购开 户 投资人 认购 本基 金时 需具 有上海 证券 账户 , 上海 证券 账户是 指上 海证 券交 易 所A 股账 户 或上海 证券 交易 所基 金账 户。 1 、如 投资 人 需 新开 立证 券 账户, 则应 注意 : (1) 上海 证券 交易 所基 金账户 只能 进行 现金 认购 和 二级 市场 交易 ; 如 投资 人 需要 使用 标的 指 数成 份股 中的 上海 证券交 易所 上市 股票 进行 网下股 票认 购 或 者进 行 基 金的申 购 、 赎 回 , 则应开 立上 海证 券交 易 所A 股账 户 ; 如 投 资人 需要 使 用 标的 指数 成份 股中 的深 圳证券 交易 所 上市股 票参 与网 下股 票认 购,则 应同 时开 立 上 海证 券账户 和深 圳证 券交 易 所A 股账 户。 (2) 开 户当 日无 法办 理指 定交易 , 建 议投 资人 在进 行认购 前至 少2 个工 作日 办 理开户 手 续。 2 、如 投资 人已 开立 证券 账 户,则 应注 意: (1)如 投资人 未办理 指定 交 易或指 定交 易在不 办理 本基金发 售业 务的证 券公 司,需 要 指定交 易或 转指 定交 易在 可办理 本基 金发 售业 务的 证券公 司。 (2)当 日办理 指定交 易或 转指定交 易的 投资人 当日 无法进行 认购 ,建议 投资 人在进 行 认购的1个 工作 日前 办理 指 定交易 或转 指定 交易 手续 。 八、认 购费 用 认购费 用由 投资 人 承 担, 不高于1.0% ,认 购费 率如 下表所 示: 购买份 额(M) 认购费 率 M<100 万 1.0% 100万≤M<300 万 0.6% 300万≤M<500 万 0.3% M≥500 万 每笔1,000 元 基金管 理人 办理 网下 现金 认购按 照上 表所 示费 率收 取认购 费用 。 发售 代理 机构 办理网 上 现金认 购 、 网 下现金 认购 、 网 下股 票认 购时可 参照 上述费 率结 构 , 按照 不高 于1.0% 的标 准 收 取一定 的佣 金。 九、网 上现 金认 购 招募说明书 27 1 、认 购时 间: 详见 基金 份 额发售 公告 。 2 、通过 发售代 理机构 进行 网上现金 认购 的 投资 人 , 认购以基 金份 额申请 ,认 购佣金 、 认购金 额的 计算 公式 为: 认购佣 金= 认购 价格 × 认 购份额 ×佣 金比 率 认购金 额= 认购 价格 × 认 购份额 ×(1+ 佣金 比率 ) 认购佣 金由 发售 代理 机构 在 投资 人 认 购确 认时 收取 , 投资人 需以 现金 方式 交纳 认购 佣 金 。 例:某投 资人 通过网 上现 金认购1,000 份本基 金,假 设发售代 理机 构确认 的佣 金比率 为 1.0% , 则需 准备 的资 金金 额计算 如下 : 认购佣 金=1.00 ×1,000 ×1.0%=10 元 认购金 额=1.00 ×1,000 ×(1+1.0%) =1,010 元 即 投资 人 需 准备1,010 元 资 金,方 可认 购到1,000 份 本 基金基 金份 额。 3 、 认 购限 额: 网上 现金 认 购以基 金份 额申 请。 单一 账户每 笔认 购份 额需 为1,000 份或 其 整数倍 , 最 高不 得超 过99,999,000份。 投资 人 应 以上 海证券 账户 认购 , 可 以多 次认购 , 累 计 认购份 额不 设上 限。 4 、认购 申请: 投资人 在认 购本基金 时, 需按发 售代 理机构的 规定 ,备足 认购 资金, 办 理认购 手续 。 网上 现金 认购 申请提 交后 , 投资 人 可 以在 当日交 易时 间内 撤销 指定 的认购 申 请 。 5 、 清 算交 收:T 日 通过 发 售代理 机构 提交 的网 上现 金认购 申请 , 由该发 售代 理机构 冻结 相应的 认购 资金 , 登 记机 构 进行 清算 交收 , 并 将有 效认购 数据 发送 发售 协调 人, 发售 协调 人 于网上 现金 认购 结束 后的 第4日 将实 际到 位的 认购 资 金划往 其预 先开 设的 基金 募集专 户。 6 、 认 购确 认: 在募 集期 结 束后3 个工 作日 之后 , 投资人 可通 过其 办理 认购 的销 售网点 查 询认购 确认 情况 。 十、网 下现 金认 购 1 、认 购时 间详 见本 基金 《 发售公 告》 。 2 、通 过基 金管 理人 进行 网 下现金 认购 的认 购金 额的 计算: 通过基 金管 理人 进行 网下 现金认 购的 投资 人 , 认购 以基金 份额 申请 , 认 购费 用、 认购 金 额的计 算公 式为 : 认购金 额= 认购 价格 ×认 购份额 ×(1+ 认购 费率 ) 认购费 用= 认购 价格 ×认 购份额 ×认 购费 率 净认购 份额 =认 购份 额+ 认购金 额产 生的 利息/ 认购 价格 认购费 用由 基金 管理 人收 取, 投 资人 需以 现金 方式 交纳认 购费 用。 网下 现金 认购款 项在 基金募 集期 间产 生的 利息 将折算 为基 金份 额归 基金 份额持 有人 所有 。 例 :某 投资 人 到本 公司直销 网点认购100,000 份基金份 额,假定 认购金 额产生的 利息为 10 元 ,则 需准 备的 资金 金 额计算 如下 : 招募说明书 28 认购费 用=1.00 ×100,000 ×1.0% =1,000 元 认购金 额=1.00 ×100,000 ×(1 +1.0%) =101,000 元 净认购 份额=100,000+10/1.00=100,010 份 即投资人 若通过 基金管 理 人认购本 基金100,000 份, 需准备101,000 元资 金,假 定该笔 认 购金额 产生 利息10元 ,则 投资人 可得 到100,010 份 本 基金基 金份 额。 3 、通过 发售代 理机构 进行 网下现金 认购 的认购 金额 的计算: 同通 过发售 代理 机构进 行 网上现 金认 购的 认购 金额 的计算 。 4 、认购 限额: 网下现 金认 购以基金 份额 申请。 投资 人通过发 售代 理机构 办理 网下现 金 认购,每 笔认 购份额 须为1000 份或 其整数 倍。 投资人 可多次认 购, 累计认 购份 额不设上 限。 投资人 通过 基金 管理 人办 理网下 现金 认购 的, 每笔 认 购份额 须在10万 份以 上( 含10 万份) 。 投资 人 可以 多次 认购,累 计认 购 份额不 设上 限。 5 、认购 手续: 投资人 在认 购本基金 时, 需按销 售机 构的规定 ,到 销售网 点办 理相关 认 购手续 ,并 备足 认购 资金 。 认购 一经 确认 不得 撤 销 。 6 、清算 交收:T 日通过基金 管理人提 交的网下 现金认 购申请, 由基金管 理人于T +2 日 进行有 效认 购款 项的 清算 交收, 将认 购资 金划 入基 金管理 人预 先开 设的 基金 募集专 户。 现金 认购款 项在 募集 期间 产生 的利息 将折 算为 基金 份额 归基金 份额 持有 人所 有 , 认 购款项 利息 数 额以基 金管 理人 的记 录为 准。 T 日 通过 发售 代理机 构提 交 的网下 现金 认购 申请 , 由 该发售 代理 机构 冻结 相应 的认购 资 金。 各 发售 代理 机构 将每 一个投 资人 账户 提交 的网 下现金 认购 申请 汇总 后, 通过上 海证 券交 易所上 网定 价发 行系 统代 该投资 人提 交网 上现 金认 购申请 。 之 后, 登 记结 算机 构进行 清算 交 收, 并 将有 效认 购数 据发 送发售 协调 人, 发售 协调 人将实 际到 位的 认购 资金 划往基 金管 理人 预先开 设的 基金 募集 专户 。 7 、 认 购确 认: 在募 集期 结 束后3 个工 作日 之后 , 投 资 人可通 过其 办理 认购 的销 售网点 查 询认购 确认 情况 。 十一、 网下 股票 认购 1 、认 购时 间详 见本 基金 《 发售公 告》 ,具 体业 务办 理 时间由 指定 发售 代理 机构 确定。 2 、认购 限额: 网下股 票认 购以单只 股票 股数申 报, 用以认购 的股 票必须 是标的 指数 成 份股和已公告的备选成份股(具体名单以发售公告为准) 。单只股票最低认购申报股数为 1,000 股, 超过1,000 股的 部 分须为100 股的 整数 倍。 投 资人应以A 股 账户 认购 , 可 以多次 提交 认购申 请, 累计 申报 股数 不设上 限。 3 、认购 手续: 投资人 在认 购本基金 时, 需按销 售机 构的规定 ,到 销售网 点办 理认购 手 续,并 备足 认购 股票 。 认 购一经 确认 不得 撤销 。 4 、特 殊情 形 招募说明书 29 (1) 已公 告的 将被 调出 标的 指数 的成 份股 不得 用于 认购本 基金 。 (2)限 制个股 认购规 模: 基金管理 人可 对个股 认购 规模进行 限制 ,并在 网下 股票认 购 日前至 少3 个工 作日 公告 限 制认购 规模 的个 股名 单 。 (3)临 时拒绝 个股认 购: 对于在网 下股 票认购 期间 价格波动 异常 或认购 申报 数量异 常 的个股 ,基 金管 理人 可不 经公告 ,全 部或 部分 拒绝 该股票 的认 购申 报。 (4)根 据法 律法 规本 基金 不得持 有的 标的 指数 成份 股,将 不能 用于 认购 本基 金。 5 、清算 交收: 每日日 终, 发售机构 将当 日的股 票认 购数据按 投资 人 证券 账户 汇总发 送 给基金 管理 人, 网下 股票 认购最 后一 日, 将股 票认 购数据 按 投 资人 证券 账户 汇总发 送给 基金 管理人 , 基 金管 理人 收到 股票认 购数 据后 初步 确认 各成份 股的 有效 认购 数量 。 以基 金份 额方 式支付 佣金 的 , 基 金管 理人 根据发 售机 构提 供的 数据 计算 投 资人 应以 基金 份额 方式支 付的 认 购费用\ 佣 金,并从 投资人 的认购份 额中扣除,为发售机构增 加相应的基金份额。 登记 机构 根据基 金管 理人 提供 的 投 资人 净 认购 份额 明细 数据 进行 投 资人 认购 份额 的初 始登记 , 并根 据 基金管 理人 确认 的认 购申 请股票 数据 , 按照 交易 所和 登记机 构 的 规则 和流 程 办 理网下 认购 股 票的冻 结与 过户 ,最 终将 投资人 申请 认购 的股 票过 户至基 金证 券账 户。 6 、认 购份 额的 计算 公式 : 1.00 / i 1 ? ? ? ? n i 有效认购数量 的均价 只股票认购期最后一日 第 投资者的认购份额 其中, (1) i 代表 投资 人 提 交认 购 申请的 第i 只 股票 , 如 投资 人 仅提 交了1只 股票 的申 请 , 则i=1 。 (2)“ 第i 只股 票在网下股票认购 期最后一日的均 价 ”由基 金管理人根据证 券交易所 的 当日行 情数 据, 以该 股票 的总成 交金 额除 以总 成交 股数计 算, 以四 舍五 入的 方法保 留小 数点 后两位 。 若 该股 票在 当日 停牌或 无成 交, 则以 同样 方法计 算最 近一 个交 易日 的均价 作为 计算 价格。 若某一股票在网下股 票认 购期最后一日至 登 记机 构进行股票过户日的冻 结期 间发生除 息、送 股(转 增) 、 配股等 权益变 动,则 由于 投 资人 获得了 相应的 权益, 基金 管理人 将按如 下方式 对该 股票 在网 下股 票认购 日的 均价 进行 调整 : 除息: 调整 后价 格= 网 下股 票认购 期最 后一 日均 价- 每股现金 股利 或股 息 送股: 调整 后价 格= 网 下股 票认购 期最 后一 日均 价/ (1+ 每 股送 股比 例)


配股:调 整后价格= (网 下 股票认购 期最后一 日均价+ 配股价× 配股比例 )/ (1+ 每股配 股比例 )


送股且配 股:调整 后价格= (网下股 票认购期 最后一 日均价+ 配股价 ×配股比 例 )/ (1+ 每股送 股比 例+ 每 股配 股比 例)


除息、送股 且配股 :调整 后价格= (网下股 票认购 期 最后一日均 价+ 配 股价× 配 股比例- 每股现 金股 利或 股息 )/ (1+ 每 股送 股比 例+ 每股 配股 比例)


招募说明书 30 (3) “ 有效 认购 数量 ”是 指由基 金管 理人 确认 的并 据以进 行清 算交 收的 股票 股数。 对于经 公告 限制 认购 规模 的个股 , 基金 管理 人可 确认 的认购 数量 上限 的计 算方 式详见 届 时相关 公告。 如果投 资人 申报的 个股认 购数量 总额 大于基 金管理 人可确 认的 认购数 量上限 , 则按照 各 投 资人 的认 购申 报数量 同比 例收 取。 对于 管理人 未确 认的 认购 股票 , 登记 机构 将不 办理股 票的过 户业务 ,正 常情况 下,投 资 人未 确认 的认购 股票将 在认购 截止 日后的4 个工 作 日起可 用。 2 )若某 一股票 在网下 股票 认购期最 后一 日至 登 记机 构 进行股 票过 户日的 冻结 期间发 生 司法执 行 , 基 金管 理人 将根 据 登记 机构 发送 的解 冻数 据对 投 资人 的有 效认 购数 量进行 相应 调 整。 7 、特别 提示: 投资人 应根 据法律法 规及 上海证 券交 易所相关 规定 进行股 票认 购,并 及 时履行 因股 票认 购导 致的 股份减 持所 涉及 的信 息披 露等义 务。 十 二、 募集 期间 的资 金、 股票与 费用 基金募 集期 间募 集的 资金 存入专 门账 户 , 在基 金募 集行为 结束 前 , 任何 人不 得动用 。 通 过基金 管理 人进 行网 下现 金认购 的有 效认 购资 金在 募集期 间产 生的 利息 , 将折 算为基 金份 额 归 投资 人 所 有, 其中 利息 转份额 以基 金管 理人 的记 录为准 ; 网 上现 金认 购和 通过发 售代 理机 构 进 行 网 下 现金 认 购 的 有效 认 购 资 金 在登 记 结 算 机构 清 算 交 收 后至 划 入 基 金托 管 专 户 前产 生的利 息 , 计 入基金 财产 , 不 折算 为 投 资人 基 金份 额 。 募集 的股 票 按照 交易 所和登 记机 构 的 规则和 流程 办理 股票 的冻 结与过 户, 最终 将 投 资人 申请认 购的 股票 过户 至基 金证券 账户 。 投 资人 的 认购 股票 在募 集冻 结期间 的权 益归 投资 人 所 有。


招募说明书 31 七、


基金合同的生效 一、基 金备 案的 条件 本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 月内 , 在 基金 募集 份额总 额不 少 于 2 亿 份, 基金募 集金 额 (含 网下 股票 认购 所募 集的股 票市 值) 不少 于 2 亿元人 民币 且基 金认 购人 数不少 于 200 人的条 件下 ,基 金管 理人 依据法 律法 规及 招募 说明 书可以 决定 停止 基金 发售 ,并 在 10 日内 聘请法 定验 资机 构验 资 , 自 收到验 资报 告之 日 起 10 日 内, 向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续 。 基金募 集达 到基 金备 案条 件的 , 自 基金 管理 人办 理完 毕基金 备案 手续 并取 得中 国证监 会 书面确 认之 日起 , 《 基金 合 同》生 效; 否则 《基 金合 同》不 生效 。基 金管 理人 在收到 中国 证 监会确 认文 件的 次日 对 《 基金合 同 》 生 效事宜 予以 公告 。 基 金管 理人应 将基 金募集 期间 募 集 的资金 存入 专门 账户 ,在 基金募 集行 为 结 束前 ,任 何人不 得动 用。 二、基 金合 同不 能生 效时 募集资 金的 处理 方式 如果募 集期 限届 满, 未满 足 基金 备案 条件 ,基 金管 理人应 当承 担下 列责 任: 1 、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用; 2 、 在基 金募 集期 限届 满后 30 日 内返 还 投 资人 已缴 纳 的款项 , 并 加计 银行 同期 活期存款 利息 。 对 于基 金募集 期间 网下股 票认 购所 募集 的股 票, 登记 机构 应予以 解冻 。 登 记机 构及 发 售代理 机构 将协 助基 金管 理人完 成相 关资 金和 证券 的退还 工作 。 3 、 如基 金募 集失 败, 基金 管理人 、 基 金托 管人 及销售 机构 不得 请求 报酬 。 基 金管理 人、 基金托 管人 和销售 机 构为 基金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。 三、基 金存 续期 内的 基金 份额持 有人 数量 和资 产规 模 《基金 合同 》生 效后 ,连续 20 个 工作 日出 现 基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金 资产净 值低 于5000 万元 的 , 基金 管理 人应 当 在 定期 报告中 予以 披露 ; 连 续60 个工作 日出 现 前述情 形的 , 基金管 理人 应当向 中国 证监 会 报 告并 提出 解 决方 案 , 如转 换运 作方式 、 与其 他 基金合 并或 者终 止基 金合 同等, 并召 开基 金份 额持 有人大 会进 行表 决 。 法律法 规 或 中国 证监 会 另 有规定 时, 从其 规定 。


招募说明书 32 八、


基 金 份 额 折 算 与变 更 登 记 一、基 金份 额折 算的 时间 本基金 份额上市前不 进行基金份 额折算。在本 基金份额上 市后,为了更 好的跟踪标 的 指数 , 基 金管 理人 可以 根据 运作情 况并 与基 金托 管人 协商一 致后 决定 是否 对基 金份额 进行 折 算并提 前公 告, 同时 提前 三个工 作日 书面 通知 基金 托管人 ,无 需召 开份 额持 有人大 会。 二、基 金份 额折 算的 原则 基金份 额折算由基金 管理人向登 记机构申请办 理,并由登 记机构进行基 金份额的变 更 登记。 基金 份额 折算 的比 例和具 体安 排本 基金 管理 人将另 行公 告。 基金份 额折算后,本 基金的基金 份额总额与基 金份额持有 人持有的基金 份额数额将 发 生调整 , 但 调整 后的 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额 占基 金份 额总 额的 比例 不发生 变化 。 基 金份额 折算 对基 金份 额持 有人的 权益 无实 质性 影响 。 基金 份额 折算 后, 基 金份 额持有 人将 按 照折算 后的 基金 份额 享有 权利并 承担 义务 。 三、基 金份 额折 算的 方法 对基金 份额折算后的 基金份额持 有人持有的基 金份额计算 至整数位(小 数部分舍去 , 舍去部 分计入 基金财 产) , 加总得 到折算 后的基 金总 份额。 基金份 额折算 的比 例和具 体安排 本基金 管理 人将 另行 公告 。本基 金管 理人 将根 据折 算比例 调整 最小 申购 赎回 单位等 安排 。


招募说明书 33 九、


基金份额的交易 一、基 金上 市 基金合 同生效后,具 备下列条件 的,基金管理 人可依据《 上海证券交易 所证券投资 基 金上市 规则 》 , 向上 海证 券 交易所 申请 上市 : 1 、基 金募 集金 额( 含募 集 股票市 值) 不低 于 2 亿元 ; 2 、基 金份 额持 有人 不少 于 1000 人; 3 、 《上 海证 券交 易所 证券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。 基金上 市前,基金管 理人应与上 海证券交易所 签订上市协 议书。基金获 准在上海证 券 交易所 上市 的 , 基 金管 理人 应在基 金上 市日 前 按 相关 法律法 规要 求 发 布基 金上 市交易 公 告 书 。 二、基 金份 额的 上市 交易 本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《 上海 证券 交易 所交 易规 则》 、 《上 海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《上 海证 券交 易所交 易型 开放 式指 数基 金业务 实施 细 则》等 有关 规定 。 三、终 止上 市交 易 基金份 额上市交易后 ,有下列情 形之一的,上 海证券交易 所可终止基金 的上市交易 , 并报中 国证 监会 备案 : 1 、不 再具 备本 部分 第一 款 规定的 上市 条件 ; 2 、基 金合 同终 止; 3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ; 4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形; 5 、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 基金管 理人 应当 在收 到上 海证券 交 易 所终 止基 金上 市的决 定之 日 起 2 个 工作 日内发 布 基金终 止上 市公 告。 若因上 述1 、3、4 、5 项等 原因使 本基 金不 再具 备上 市条件 而被 上海 证券 交易 所终止 上 市的, 本基 金将 由交 易型 开放式 基金 变更 为非 上市 的契约 型开 放式 指数 基金 , 无需 召开 基金 份额持 有人 大会 。 有 关本 基金转 换基 金运 作方 式的 相关事 项见 基金 管理 人届 时相关 公告 。 届 时,基 金管 理人 可变 更本 基金的 登记 结算 机构 并相 应调整 申购 赎回 业务 规则 。 四、基 金份 额参 考净 值(IOPV) 的 计算 与公 告 招募说明书 34 基金管理人或者基金 管理 人委托其他机构在相 关证 券交易所开市后根据 申购 赎回清单 和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值(IOPV )并由上海证券交 易 所在交 易时 间内 发布 , 供 投资人 交易 、 申 购、 赎回 基金份 额时 参考 。 参 考净 值的具 体计 算方 法参照 招募 说明 书。 基金管 理人 可以 调整 基金 份额参 考净 值计 算方 法, 并予以 公告 。 1、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 : 基金份 额参 考净 值= (申 购、 赎 回清 单中 必须 现金 替代的 替代 金额 +申 购、 赎回清 单 中 退补现 金替 代成 份证 券的 数量与 最新 成交 价相 乘之 和+申 购 、 赎 回清 单中 可以 现金替 代成 份 证券的 数量 与最 新成 交价 相乘之 和+ 申购 、 赎回 清单 中禁止 现金 替代 成份 证券 的数量 与最 新 成交价 相乘 之和 +申 购、 赎回清 单中 的预 估现 金部 分)/ 最小 申购 、赎 回单 位 对应的 基金 份 额。 2、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 4 位。 3、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ,并予 以公 告。





招募说明书 35 十、


基 金 份 额 的 申 购赎 回 一 、申 购和 赎回 场所 投资人 应当 在申 购赎 回代 理券商 办理 基金 申购 、 赎回 业务的 营业 场所 或按 申购 赎回代 理 券商提 供的 其他 方式 办理 本基金 的申 购和 赎回 。 基金管 理人 在开 始申 购、 赎回业 务前 公告 申购 赎回 代理券 商的 名单 , 并 可依 据实际 情况 增加或 减少 申购 赎回 代理 券商, 并予 以公 告。 在未来 条件 允许 的情 况下 , 基金 管理 人直 销可 以开 通申购 赎回 业务 , 具 体业 务的办 理时 间及办 理方 式基 金管 理人 将另行 公告 。 二 、申 购和 赎回 的开 放日 及时间 1 、开 放日 及开 放时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间, 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 本基 金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。 基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 , 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 申购 , 具体 业务 办理 时间在 申 购开始 公告 中规 定。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 赎回 , 具体 业务 办理 时间在 赎 回开始 公告 中规 定。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定 媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 若其后 基金 申请 上市 ,上 市期间 基金 可暂 停办 理申 购 、赎 回业 务 。 三、申 购和 赎回 的原 则 1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式,即 申购 和 赎回均 以份 额申 请。 2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 4 、申购 、赎回 应遵守 《上 海证券交 易所 交易型 开放 式指数基 金业 务实施 细则 》和《 中招募说明书 36 国 证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 关 于 上 海证 券 交 易 所交 易 型 开 放 式基 金 登 记 结算 业 务 实 施细 则》 的规 定; 如上 海证 券 交易所 、 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司 修改 或更 新上述 规则 并适 用于本 基金 的, 则按 照新 的规则 执行 ,并 在招 募说 明书中 进行 更新 。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 四、申 购和 赎回 的程 序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 须按申购赎回 代理券商规 定的手续,在 开放日的开 放时间提出申 购、赎回的 申 请。 投 资人 申 购本基 金时 ,须根 据申购 、赎回 清单 备足申 购对价 。 投资 人 提 交赎回 申请时 , 必须持 有 足 够的 基金 份额 余额和 现金 ,否 则所 提交 的赎回 的申 请无 效而 不予 成交 。 2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金投 资人 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如 投资 人 未 能提 供符 合要 求的申 购对 价, 则 申购 申请 失败。 如 投 资人 持 有的 符合 要求 的基 金份额 不足 或未 能根 据要 求准备 足额 的 现金, 或本 基金 投资 组合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ,则 赎回 申请 失败。 投资人 可在 申请 当日 通过 其办理 申购 、赎 回的 销售 网点查 询确 认情 况 。 投资人 申购的基金份 额当日可卖 出,当日未卖 出的基金份 额在份额交收 成功之前不 得 卖出和 赎回 ;即 在目 前结 算规则 下,T 日 申购 的基 金份额 当日 可卖 出,T 日 申购当 日未 卖出 的基金 份额 ,T+1 日 不得 卖出和 赎回 ,T+1 日 交收 成功后 T+2 日可 卖出 和赎 回。 投 资人 赎回 获得的 股票 当日 可卖 出。 3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 本基金 申购赎回过程 中涉及的基 金份额、组合 证券、现金 替代、现金差 额及其他对 价 的清算 交收 适用 《上 海证 券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务 实施 细则 》 、 《 中国证 券登 记结 算有限 责任 公司 关于 上海 证券交 易所 交易 型开 放式 基金登 记结 算业 务实 施细 则》 和参 与各 方 相关协 议的有 关规定 ,对 于本基 金的申 购业务 采用 净额结 算和逐 笔全额 结算 相结合 的方式 , 其中上 交所 上市 的成 份股 的现金 替代 、 申购 并当 日卖 出的基 金份 额涉及 的 深交 所上市 的成 份 股的现 金替 代采 用净 额结 算 , 申购 当日 未卖 出的 基金 份额涉及 的 深交 所上 市的 成份股 的现 金 替代采 用逐 笔全 额结 算; 对于本 基金 的赎 回业 务采 用净额 结算 和代 收代 付相 结合的 方式 , 其 中上交 所上 市的 成份 股的 现金替 代采 用净 额结 算 , 深 交所上 市的 成份 股的 现金 替代采 用代 收 代付; 本基 金上 述申 购赎 回业务 涉及 的现 金差 额和 现金替 代退 补款 采用 代收 代付。 投资 人 T 日申 购成 功后 , 登记机 构 在 T 日收 市后 办 理上交 所上 市的 成份 股交 收与申 购 当日卖 出基 金份 额的 交收 登记以 及现 金替 代的 清算 ; 在 T+1 日办 理现 金替 代的 交收与 申购 当 日未卖 出基 金份 额的 交收 登记以 及现 金差 额的 清算 ; 在 T+2 日 办理 现金 差额 的交收 , 并 将结 果发送 给申 购赎 回代 理券 商、 基金 管理 人和基 金托 管人 。 现 金替 代交收 失败 的, 该笔 申购 当招募说明书 37 日未卖 出基 金份 额交 收失 败。 投资 人 T 日赎 回成 功后 , 登记机 构 在 T 日收 市后 办 理上交 所上 市的 成份 股交 收与基 金 份额的 注销 以及 现金 替代 的清算 ; 在 T+1 日 办理 上交 所上市 的成 份股 现金 替代 的交收 以及 现 金差额 的清 算 ; 在T+2 日 办理现 金差 额的 交收 , 并 将结果 发送 给申 购赎 回代 理券商 、 基金 管 理人和 基金 托管 人 。 基 金管 理人不 迟 于T+3 日办 理赎 回的深 交所 上市 的成 份股 现金替 代的 交 付。 在发 生指 数熔断 、 流 动性严 重不 足等 特殊 情况 时, 本基 金的 现金替 代及 现金差 额的 交收 可以延 后。 如果登 记机构和基金 管理人在清 算交收时发现 不能正常履 约的情形,则 依据《上海 证 券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务 实施 细则 》 、 《中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司关 于上 海 证券交 易所 交易 型开 放式 基金登 记结 算业 务实 施细 则》 和参 与各 方相 关协 议的 有关规 定进 行 处理 。 在法律 法规 允许 的范 围内 , 基金管 理人 在不 损害 基金 份额持 有人 权益 并不 违背 交易所 和 登记机 构相 关规 则的 情况 下可更 改上 述程 序。 基金 管理人 必须 在新 规 则 开始 实施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告 。 五、申 购和 赎回 的数 额限 制 投资人 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 本基金 最小 申购 赎回 单位 为 300 万份 。 基 金管 理人 可 根据 市场 情况 , 在 法律 法规允 许的 情况下 , 合理 调整上 述规 定申购 和赎 回的 数额 限制 。 基 金管 理人 必须在 调整 生效 前 依照 《 信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告并 报中 国证监 会备 案。 六 、申 购、 赎回 的对 价、 费用 及 其用 途 1 、本 基金 份额 净值 的计 算 ,保留 到小 数点 后 4 位, 小数点 后第5 位 四舍 五入 ,由此 产 生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后 计算 , 并 在 T+1 日内 公 告 , 计算 公式 为计算 日基 金资产 净值 除以 计算 日发 售在外 的基 金份 额总 数 。 遇特殊 情况 , 经 中国证 监会 同意 ,可 以适 当延迟 计算 或公 告。 2 、 申 购对 价、 赎回 对价 根 据申购 、 赎 回清 单和 投资 人 申购、 赎回 的基 金份 额数 额 确定。 申购对 价是指 投资 人 申购 基金份 额时应 交付的 组合 证券、 现金替 代、现 金差 额及其 他对价 。 赎回对 价是指 基金份 额持 有人 赎 回基金 份额时,基金 管理人 应交付 的组合 证券 、现金 替代、 现金差 额及 其他 对价 。 申 购赎回 清单 由基 金管 理人 编制。T 日的 申购 赎回 清单 在当日 上海 证 券交易 所开 市前 公告 。 3 、 投 资人 在申 购或 赎回 基 金份额 时 , 申 购赎 回代 理 券商可 按照 不超 过 0.5% 的 标准收 取 佣金, 其中 包含 证券 交易 所、 登 记机 构 等 收取 的相 关费用 。 招募说明书 38 七 、申 购赎 回清 单的 内容 与格式





1 、申 购、 赎回 清单 的内容


T 日申 购、 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 、 赎回 单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券 数据、 现金 替代 、T 日预 估现金 部分 、T-1 日 现金 差额、 基金 份额 净值 及其 他相关 内容 。


2 、组 合证 券相 关内 容


组合证 券是指本基金 标的指数所 包含的全部或 部分证券。 申购、赎回清 单将公告最 小 申购、 赎回 单位 所对 应的 各成份 证券 名称 、证 券代 码及数 量。


3 、现 金替 代相 关内 容


现金替 代是指申购、 赎回过程中 , 投资人按基 金合同和招 募说明书的规 定,用于替 代 组合证 券中 部分 证券 的一 定数量 的现 金。


1 ) 现金 替代 分为4 种 类型 : 禁 止现 金替 代 (标 志为 “禁止 ” ) 、 可以 现金 替代 (标 志为 “ 允许 ” ) 、 必须 现金 替代 (标志 为 “ 必须 ” ) 和退 补 现金替 代( 标志 为 “ 退补 ” )。


禁止现 金替代适用于 上交所上市 的成份股,是 指在申购、 赎回基金份额 时,该成份 证 券不允 许使 用现 金作 为替 代。


可以现 金替代适用于 上交所上市 的成份股,是 指在申购基 金份额时,允 许使用现金 作 为全部 或部 分该 成份 证券 的替代 , 但 在赎 回基 金份 额时, 该成 份证 券不 允许 使用现 金作 为替 代。


必须现 金替代适用于 所有成份股 ,是指在申购 、赎回基金 份额时,该成 份证券必须 使 用固定 现金 作为 替代 。


退补现 金替代适用于 深交所上市 的成份股,是 指在申购、 赎回基金份额 时,该成份 证 券必须 使用 现金 作为 替代 ,根据 基金 管理 人买 卖情 况,与 投资 人 进 行退 款或 补款。


2 )可 以现 金替 代


①适用 情形:可以现 金替代的证 券一般是由于 停牌等原因 导致 投资人无 法在申购时 买 入的证 券。 目 前仅 适用 于 标的指 数 中 的上 交所 股票 。


②替代 金额 :对 于可 以现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为:


替代金 额= 替代 证券 数量 ×该证 券参 考价 格× (1 + 现金替 代溢 价比 例)


其中, “ 参考 价格 ”定 义 为“ 该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价 ” 。 如果上 海证券交易所 参考价格确 定原则发生变 化,以上海 证券交易所通 知规定的参 考 价格为 准。


收取现 金替代溢价的 原因是,对 于使用现金替 代的证券, 基金管理人需 在证券恢复 交 易后买 入, 而实 际买 入价 格加上 相关 交易 费用 后与 申购时 的最 新价 格可 能有 所差异 。 为 便于 操作, 基金管 理人在 申购 、赎回 清单中 预先确 定现 金替代 溢价比 例,并 据此 收取替 代金额 。 如果预 先收 取的 金额 高于 基金购 入该 部分 证券 的实 际成本 , 则 基 金管 理人 将退 还多收 取的 差 额; 如 果预 先收 取的 金额 低于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 , 则 基金 管理 人将向 投资 人 收招募说明书 39 取欠缺 的差 额。


③替代 金额 的处 理程 序


T 日, 基金 管理 人在 申购 、赎回 清单 中公 布现 金替 代溢价 比例 ,并 据此 收取 替代金 额。


在 T 日后 被替 代的 成份 证 券有正 常交 易 的 2 个交 易 日(简 称 为 N+2 日 )内 , 基金管 理 人将以 收到 的替 代金 额买 入被替 代的 部分 证券 。


N+2 日 日终 , 若 已购 入全 部 被替代 的证 券 , 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 的差 额, 确定 基金 应 退还 投 资人 或投 资人 应补 交的款 项 ; 若 未 能购入 全部 被替 代的 证券 , 则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照 N+2 日 收盘 价计 算的 未购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 , 确定 基金 应退 还 投资人 或投 资人 应补交 的款 项。


特例情 况 : 若 自T 日起 , 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日 低于2 日 , 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的差 额 , 确 定基 金应退 还 投 资人 或投 资人 应补交 的款 项 。


若现金 替代 日(T 日 )后 至N+2 日( 若在 特例 情况 下,则 为 T 日起第20 个交易 日) 期 间发生 除息 、送 股( 转增 ) 、配股 等权 益变 动, 则进 行相应 调整 。


N+2 日 后第1 个 工作 日 ( 若 在特例 情况 下 , 则 为 T 日 起第 21 个 交易 日) , 基 金 管理人 将 应退款 和补 款的 明细 及汇 总数据 发送 给相 关申 购赎 回代理 券商 和基 金托 管人 , 相关款 项的 清 算交收 将于 此 后3 个 工作 日内完 成。


④替代 限制:为有效 控制基金的 跟踪偏离度和 跟踪误差, 基金管理人可 规定 投资人 使 用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。 现金 替代比 例的 计 算公式 为:


参考基金份额净值 申购基金份额 该证券参考价格 只替代证券的数量 第 ) 现金替代比例( ? ? ? ? ? ? n 1 i % 100 i % 参考基 金份 额净 值 为 该 ETF 前一交易日除 权除 息后 的收盘 价 。 该证券 价格 参考 价格 定义 为 该证 券前 一交 易日 除权 除息后 的收 盘价 。 如果上 海证券交易所 参考基金份 额净值计算方 式发生变化 ,以上海证券 交易所通知 规 定的参 考基 金份 额净 值为 准。 3 )必 须现 金替 代 ①适用 情形:必须现 金替代的证 券一般是由于 标的指数调 整,即将被剔 除的成份证 券 以及处 于停 牌的 股票 。 ②替代 金额:对于必 须现金替代 的证券,基金 管理人将在 申购、赎回清 单中公告替 代 的一定 数量的 现金, 即“ 固定替 代金额” 。固 定替代 金额的 计算方 法为申 购、 赎回清 单中该 证券的 数量 乘以 其调 整 后T 日开 盘参 考价 。 4 )退 补 现 金替 代 招募说明书 40 ①适用 情形 :退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于 标 的指数 中深 交所 股票 。 ②替代 金额 :对 于退 补现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为: 申购的 替代 金额 =替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后 T 日开盘 参考 价× (1+ 现金 替代溢 价 比例) ; 赎回的 替代 金额 =替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后 T 日开盘 参考 价× (1- 现金 替代溢 价 比例) 。 ③替代 金额 的处 理程 序 对退补 现金 替代 而言 , 申购 时收取 现金 替代 溢价 的原 因是 , 对 于使 用现 金替 代的 证券, 基金管 理人 将买 入该 证券 , 实际买 入价 格加 上相 关交 易费用 后与 该证 券调 整 后T 日开 盘参 考 价可能 有所 差异 。 为便 于 操 作, 基金 管理 人在 申购 、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 , 并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本, 则基 金管 理人将 退还 多收 取的 差额 ; 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本, 则基 金管理 人将 向 投 资人 收取 欠缺的 差额 。 对退补 现金 替代 而言 , 赎回 时扣除 现金 替代 溢价 的原 因是 , 对 于使 用现 金替 代的 证券, 基金管 理人 将卖 出该 证券 , 实际卖 出价 格扣 除相 关交 易费用 后与 该证 券调 整 后T 日开 盘参 考 价可能 有所 差异 。 为便 于操 作, 基金 管理 人在 申购 、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 , 并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入, 则基 金管 理人将 退还 少支 付的 差额 ; 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入, 则基 金管理 人将 向 投 资人 收取 多支付 的差 额。 其中, 调整 后 T 日开 盘参 考价主 要根 据中 证指 数公 司提供 的标 的指 数成 份证 券的调 整 后开盘 参考 价确 定。 基金管 理人 将 自 T 日 起在 收到申 购交 易确 认后 按照 “时间 优先 、实 时申 报” 的原则 依 次买入 申购 被替 代的 部分 证券, 在收 到赎 回交 易确 认后按 照 “ 时间 优先 、 实 时申报 ” 的 原则 依次卖 出赎 回被 替代 的部 分证券 。T 日 未完 成的 交易 , 基金 管理 人在T 日 后被 替代的 成份 证 券有正 常交 易 的2 个 交易 日(简 称 为 N+2 日) 内完 成上述 交易 。 时间优 先的原则为: 申购赎回方 向相同的,先 确认成交者 优先于后确认 成交者。先 后 顺序按 照上 交所 确认 申购 赎回的 时间 确定 。 实时申 报的原则为: 基金管理人 在深交所连续 竞价期间, 根据收到的上 交所申购赎 回 确认记 录, 在技 术系 统允 许的情 况下 实时 向深 交所 申报被 替代 证券 的交 易指 令。 T 日基 金管 理人 按照 “时 间 优先 ” 的 原则 依次 与申 购 投资人 确定 基金 应退 还 投 资人 或 投 资人 应 补交 的款 项 , 即 按照 申购时 间顺 序 , 以 替代 金额 与被替 代证 券的 依次 实际 购入成 本 (包 括买入 价格与 交易费 用) 的差额 ,确定 基金应 退还 申购 投 资人 或 申购 投 资人 应补交 的款项 ; 按照“ 时间优 先”的 原则 依次与 赎回 投 资人 确 定基 金应退 还 投资 人 或 投 资人 应补交 的款项 , 即按照 赎回 时间 顺序 , 以 替代金 额与 被替 代证 券的 依次实 际卖 出收 入 ( 卖出 价格扣 除交 易费招募说明书 41 用)的 差额 ,确 定基 金应 退还赎 回 投 资人 或赎 回 投 资人 应 补交 的款 项。 对于T 日因 停牌 或流 动性 不足等 原因 未购 入和 未卖 出的被 替代 的部 分证 券 , T 日后基 金 管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 , 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资人 或投资 人 应补 交的 款项 。 N+2 日 日终 , 若 已购 入全 部 被替代 的证 券 , 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 的 差额, 确定 基金 应退 还申购 投资 人 或 申购 投资 人 应补 交的 款 项; 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券, 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 加上 按照 N+2 日收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的 差额, 确定 基金 应退 还申 购 投资 人 或 申购 投资 人 应 补交的 款项 。 N+2 日 日终 , 若 已卖 出全 部 被替代 的证 券 , 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 卖出收 入 (卖出 价格 扣除 交易 费用 ) 的差额 , 确定 基金 应退 还赎 回 投资 人 或 赎回 投资 人 应 补交的 款项 ; 若未能 卖出 全部 被替 代的 证券, 以替 代金 额与 所卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 ( 卖出 价格扣 除交 易费 用) 加上 按照 N+2 日 收盘 价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 , 确 定基金 应退 还赎 回 投 资人 或赎回 投资 人 应 补交 的款 项。 特例情 况 : 若 自T 日起 , 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日 低于2 日, 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 (包 括买 入价格 与交 易费 用) 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价值 的差 额, 确定基 金应 退还 申购 投 资人 或申 购 投 资人 应补交 的款 项 , 以 替代 金额 与所卖 出的 部分 被替 代证 券实际 卖出 收 入 (卖 出价 格扣 除交 易费 用) 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未卖 出的 部分 被替代 证券 价值 的差额 ,确 定基 金应 退还 赎回 投 资人 或赎 回 投 资人 应补交 的款 项。 若现金 替代 日(T 日) 后 至N+2 日期 间发 生除 息、 送股( 转增 ) 、 配股 等权 益 变动, 则 进行相 应调 整。 N+2 日 后第1 个 工作 日 , 基 金管理 人将 应退 款和 补款 的明细 及汇 总数 据发 送给 相关申 购 赎回代 理券 商和 基金 托管 人,相 关款 项的 清算 交收 将于此 后 3 个工 作日 内完 成。 4 、预 估现 金部 分相 关内 容 预估现 金部分是指为 便于计算基 金份额参考净 值及申购赎 回代理券商预 先冻结申请 申 购、赎 回的 投资 人 的 相应 资金, 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 T 日申 购、 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 。其 计算公 式为 : T 日预 估现 金部 分=T-1 日 最小申 购、 赎回 单位 的基 金资产 净值 - ( 申购 、 赎 回清单 中 必须现 金替 代的 固定 替代 金额+ 申购 、 赎回 清单 中退 补现金 替代 成份 证券 的数 量与该 证券 调 整 后 T 日开盘 参考 价相乘 之和+申 购、 赎回清 单中 可以现金 替代 成份证 券的 数量与该 证券 调整 后T 日开 盘参 考价 相 乘之和+申 购、 赎回 清单 中 禁止现 金替 代成 份证 券的 数量与 该证 券 调整 后T 日开 盘参 考价 相 乘之和 ) 其中, 该证 券调 整后 T 日 开盘参 考价 主要 根据 中证 指数公 司提 供的 标的 指数 成份证 券招募说明书 42 的调整 后开 盘参 考价 确定 。 另 外 , 若T 日 为基 金分 红除息 日 , 则 计算 公式 中 的 “T-1 日最 小 申购 、 赎 回单 位的基 金资 产净值 ” 需扣 减相应 的收 益分配 数额 。 预估现 金部 分的数 值可 能 为 正、为 负或 为零 。 5 、现 金差 额相 关内 容 T 日现 金差 额在T+1 日的 申购、 赎回 清单 中公 告, 其计算 公式 为: T 日现 金差 额=T 日 最小 申 购、 赎 回单 位的 基金 资产 净值- (申 购、 赎回 清单 中必须 现 金替代 的固 定替 代金 额+ 申购 、 赎 回清 单中 退补 现金 替代成 份证 券的 数量 与T 日收盘 价相 乘 之和+ 申购 、赎 回清 单中 可以现 金替 代成 份证 券的 数量与 T 日收 盘价 相乘 之 和+申 购、 赎回 清单中 禁止 现金 替代 成份 证券的 数量 与T 日收 盘价 相乘之 和) T 日投 资人 申购 、 赎 回基 金 份额时 , 需按 T+1 日公 告 的 T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交 收。 现金差 额的数值可能 为正、为负 或为零。在 投 资人 申购时 ,如现金差额 为正数,则 投 资人 应 根据 其申 购的 基 金 份额支 付相 应的 现金 , 如 现金差 额为 负数 , 则 投资 人 将根 据其 申购 的基金 份额 获得 相应 的现 金; 在 投 资人 赎回时 , 如 现金差 额为 正数 , 则 投资 人 将根 据其 赎回 的基金 份额 获得 相应 的现 金, 如 现金 差额 为负 数, 则 投资人 应根 据其 赎回 的基 金份额 支付 相 应的现 金。 6 、申 购、 赎回 清单 的格 式


申购、 赎回 清单 的格 式举 例如下 基本信 息 最新公 告日 期


基金名 称


南方中 证1000 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金管 理公 司名 称


南方基 金管 理有 限公 司 一级市 场基 金代 码


XXXXXX T-1 日 信息 内容 现金差 额( 单位:元)


最小申 购、 赎回 单位 资产 净值( 单位:元)


基金份 额净 值( 单位:元)


T 日信 息内 容 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 的 预 估 现 金 部 分 ( 单 位:元)


现金替 代比 例上 限


招募说明书 43 申购上 限


赎回上 限


是否需 要公 布IOPV


最小申 购、 赎回 单位 (单 位:份)


申购、 赎回 的允 许情 况


成份股 信息 内容 成分券 代码 成分券 名称 股票数 量 现 金 替 代 标 志 现 金 替 代 溢 价比例


固定替 代金 额











八、拒 绝或 暂停 申购 的情 形及处 理方 式 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时, 基金管理 人可 暂停接受 投 资人的 申 购申请 。 3 、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 ,导 致基金 管理 人无法计 算当 日基金 资产 净值或者 无法办 理申 购业 务 。 4 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利 益时。 5 、当 日申 购申 请 达到基 金管理人设定的申购 份 额上限时。 6 、基金 资产规 模过大 ,使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种, 或其他 可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 ,从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 7 、 相关 证 券交 易所 、 申 购 赎回代 理券 商 、 登 记机 构 等因异 常情 况无 法办 理申 购, 或者 指数编 制单 位、 相关 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异 常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形, 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯 故障、 电力 故障 、数 据错 误等。 8 、基 金管 理人 开市 前 因 异 常情况 未公 布申 购赎 回清 单。 9 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述 除 第4 项 以 外的 暂停申 购情 形之一 且 基金 管理人 决定 暂停 申购 申请 时, 基金 管 理人应 当根 据有 关规 定在 指定媒介 上 刊登 暂停 申购 公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 拒绝 , 被 拒绝的 申购 对价 将退 还给 投资人 。 在 暂停 申购 的情 况消除 时, 基金 管理 人应 及时恢 复申 购业 务的办 理。 九 、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回对 价的 情形 及处 理方 式 招募说明书 44 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 对价: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回对价 。 2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时, 基金管理 人可 暂停接受 投 资人的 赎 回申请 或延 缓支 付赎 回对价 。 3 、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 ,导 致基金 管理 人无法计 算当 日基金 资产 净值或者 无法办 理赎 回业 务 。 4 、 相关 证 券交 易所 、 申 购 赎回代 理券 商 、 登 记机 构 等因异 常情 况无 法办 理赎 回, 或者 指数编 制单 位、 相关 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异 常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形, 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯 故障、 电力 故障 、数 据错 误等 。 5 、基 金管 理人 开市 前 未 公 布申购 赎回 清单 。 6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述暂停赎回情 形 之一且基 金管理人决定 暂停赎回申 请时,基金管 理人应当根 据 有关规 定在 指定 媒介 上刊 登暂停 赎回 公告 。 在 暂停 赎回的 情况 消除 时, 基金 管理人 应及 时恢 复赎回 业务 的办 理, 并依 照有关 规定 在指 定媒介 公告 。 十 、集 合申 购与 其他 服务 在条件 允许时,基金 管理人可开 放集合申购, 即允许多个 投资人集合其 持有的组合 证 券, 共 同构 成最 小申 购、 赎回单 位或 其整 数倍 , 进 行申购 。 在 不损 害基 金份 额持有 人利 益的 前提下 , 基 金管 理人 有权 制定集 合申 购业 务的 相关 规则 , 集合 申购 业务 的相 关规则 在开 始执 行前将 予以 公告 。 在 对份 额持有人利益 无实质性不 利影响的情况 下 ,基金管 理人也可采取 其他合理的 申 购方式 ,并 于新 的申 购方 式开始 执行 前予 以公 告。 基金管 理人指定的代 理机构可依 据本基金合同 开展其他服 务,双方需签 订书面委托 代 理协议 ,并 报中 国证 监会 备案。 十 一、 基金 的非 交易 过户 登记结 算机 构可 依据 其业 务规则 , 受 理基 金份 额的 非交易 过户 业务 , 并 收取 一定的 手续 费用。 十二、 基金 的冻 结和 解冻 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 , 以 及登 记机构 认 可、 符合 法律 法规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 基 金份额 的冻 结手 续、 冻结 方式按 照登 记 机 构的相 关规 定办 理。 基金 份额被 冻结 的 , 被冻 结部 分产生 的 权 益按 照我 国法 律法规 、 监管 规招募说明书 45 章及国 家有 权机 关的 要求 以及登 记 机 构业 务规 定来 处理。 十 三、 联接 基金 的 特 殊申 购 如基金管 理人 推出以 本基 金为目 标 ETF 的联 接基金 ,本基金 可向 联接基 金开 通特殊 申 购。 在本基 金开 放日 常申 购赎 回前, 联接 基金 可以 用现 金特殊 申购 本基 金基 金份 额, 申 购价 格以特 殊申 购日 的基 金份 额净值 为基 准计 算, 不收 取申购 费用 。 在本基 金开 放日 常申 购赎 回后 , 联 接基 金可 按照 管理 人公布 的申 购赎 回清 单特 殊申购 本 基金基 金份 额 , 对于 申购 赎回清 单中 的深 市成 份股 , 联 接基 金可 以采用 实物 方式或 “ 深市 退 补”的 现金 替代 方式 进行 申购, 除此 之外 的其 它方 面比照 普通 的场 内申 购。





招募说明书 46 十一、


基金的投 资 一、投 资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。






































二、投 资范 围 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标, 本基金 可少 量投资 于非成 份股( 包含 中小板 、创业 板及其 他经 中国证 监会核 准发行 的股 票) 、衍 生工 具 (权证 、 股指 期货 等) 、 债 券资产 ( 国债 、 金融 债 、 企 业债 、 公 司债 、 次级 债 、 可 转换债 券、 分离交 易可转 债、央 行票 据、中 期票据 、短期 融资 券等) 、 资产支 持证 券、债 券回购 、银行 存款等 固定 收益 类资 产、 现金资 产、 货币 市场 工具 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定) 。 在建仓 完成 后, 本基 金投 资于标 的指 数成 份股 、 备 选成份 股的 资产 比例 不低 于基金 资 产 净值 的90% ,且 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% 。 如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种,基金 管理人在履行 适当程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 三、投 资理 念 本基金 采用 指数 化投 资, 力求获 得标 的指 数所 代表 的中国 证券 市场 的平 均收 益率, 以使 投资者 可以 分享 中国 经济 长期增 长的 稳定 收益 。 四、投 资策 略 1 、投 资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 , 采用 完全 复制 法, 按 照成 份股在 标的 指数 中的 基准 权重构 建 指数化 投资 组合 ,并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变化 进行 相应 调整 。 当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 , 或因 基金 的申购 和赎 回等对 本基金 跟踪标 的指 数的效 果可能 带来影 响时 ,或因 某些特 殊情况 导致 流动性 不足时 , 或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 , 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当 变通和 调整 ,从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。 本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本 基金 投资 股指期 货 将根据 风险 管理 的原 则, 以套期 保值 为目 的, 对冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风 险等 , 主 要采 用流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约, 通过 多头 或空头 套期 保值 等 策略 进 行 套期保 值操 作。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用, 降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和 跟踪误 差, 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。 招募说明书 47 2 、投 资管 理体 制和 程序 (1) 决策 依据 有关法 律、 法规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依 据。 (2) 投资 管理 体制 本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制 。 投 资决 策委 员会 负责制 定 有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策; 基金 经理 负责日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 、赎 回清 单的编 制决策 。 (3) 投资 程序 研究支 持、 投资 决策 、 组 合构建 、 交 易执 行、 绩效 评估、 组合 维护 等流 程的 有机配 合共 同构成 了本 基金 的投 资管 理程序 。 严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行, 避免 重大风 险的 发生 。 研究支 持: 指数 化投 资团 队依托 基金 管理 人整 体研 究平台 , 整 合外 部信 息以 及券商 等外 部研究 力量 的研 究成 果, 开展指 数跟 踪 、 成份 股公 司行为 等相 关信 息的 搜集 与分析 、 流动 性 分析、 误差 及其 归因 分析 等工作 ,撰 写研 究报 告, 作为基 金投 资决 策的 重要 依据。 投资决 策: 投资 决策 委员 会依据 指数 化投 资团 队提 供的研 究报 告, 定期 或遇 重大事 项时 召开投 资决 策会 议, 决定 相关事 项 。 基 金经理 根据 投资决 策委 员会 的决 议, 进行基 金投 资 管 理的日 常决 策。 组合构 建 : 根 据标的 指数 , 基 金经 理构 建组合 。 在 追求跟 踪误 差和 偏离 度最 小化的 前提 下,基 金经 理将 采取 适当 的方法 ,降 低买 入成 本、 控制投 资风 险。 交易执 行: 中央 交易 室负 责具体 的交 易执 行, 同时 履行一 线监 控的 职责 。 投资绩 效评 估 : 投 资绩 效评 估: 指数 化投 资团 队定 期或 不定期 对基 金进 行投 资绩 效评估 , 以确认 组合 是否 实现 了投 资预期 、 组 合误 差的 来源 及投资 策略 成功 与否 , 基 金经理 可以 据此 检视投 资策 略, 进而 调整 投资组 合。 组合维 护: 基金 经理 将跟 踪标的 指数 变动 , 结 合成 份股基 本面 情况 、 流 动性 状况、 基金 申购和 赎回 的现 金流 量情 况以及 组合 投资 绩效 评估 的结果 , 对 投资 组合 进行 监控和 调整 , 密 切跟踪 标的 指数 。 基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述 投资管 理体 制和 程序 做出 调整, 并在 《招 募说 明书 》中列 示。 五、投 资组 合管 理 1 、构 建投 资组 合 构建本 基金 投资 组合 的过 程主要 分为 三步 :确 定目 标组合 、适 当替 代和 逐步 购入。 本基金 采取 复制 法确 定目 标组合 , 其 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股的 资产比 例不招募说明书 48 低于基金资产净值 的 90% 。如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素 导 致基金 不符 合这 一投 资比 例的, 基金 管理 人将 在 10 个交易 日内 进行 调整 。 基金管 理人 将对 成份 股的 流动性 进行 分析 , 如发 现流 动性欠 佳的 个股 将采 用合 理方法 寻 求替代 。 2 、日 常投 资组 合管 理 (1)可 能引起 跟踪误 差各 种因素的 跟踪 与分析 :基 金管理人 将对 标的指 数成 份股的 调 整、股本 变化、分红、停/ 复牌、市 场流动性、标的指数编制 方法的变化、基金每日申 购赎 回情况 等因 素进 行密 切跟 踪,分 析其 对指 数跟 踪的 影响。 (2)投 资组合 的调整 :利 用数量化 分析 模型, 优选 组合调整 方案 ,并利 用自 动化指 数 交易系 统调 整投 资组 合, 以实现 更好 的跟 踪标 的指 数的目 的。 (3) 制 作并 公布 申购 、 赎 回清单 : 以 T 日 标的 指数 权重为 基础 , 考 虑 T 日可 能发生 的 上市公 司变 动情 况, 设 计 T 日 的申 购赎 回清 单并 公 告。 3 、定 期投 资组 合管 理 基金管 理人 将定 期进 行投 资组合 管理 ,主 要完 成下 列事项 : (1) 定期 对投 资组 合的 跟 踪误差 进行 归因 分析 ,制 定改进 方案 并实 施; (2) 根据 标的 指数 的编 制 规则及 调整 公告 ,制 定组 合调整 方案 并实 施; (3)根 据基金 合同中 基金 管理费、 基金 托管费 等的 支付要求 ,及 时检查 组合 中现金 的 比例, 进行 支付 现金 的准 备。 4 、投 资绩 效评 估 (1) 定期 对基 金的 绩效 评 估进行 ,主 要是 对跟 踪偏 离度进 行评 估; (2) 指数 化投 资团 队对 本 基金的 运行 情况 进行 量化 评估; (3)基 金经理 根据量 化评 估报告, 重点 分析本 基金 的偏离度 和跟 踪误差 产生 原因、 现 金的控 制情 况、 标的 指数 调整成 份股 前后 的操 作、 未来成 份股 的变 化等 。 在正常 市场 情况 下, 力争 控制本 基金 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.1% , 年跟踪 误 差不超 过 2% 。 如因 指数 编 制规则 调整 或其 他因 素导 致跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 超过上 述范 围, 基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。 为了实 现更 好的 跟踪 标的 指数的 目的 , 基金 管理 人还 将综合 考虑 标的 指数 成份 股的数 量 、 流动性 、 投 资限 制、 交易 费用及 成本 , 以 及税 务及 其他监 管限 制, 决定 是否 采用抽 样复 制的 策略。 对于 复制 方法 的变 更,本 基金 管理 人需 在方 法变更 前 2 个 工作 日内 在 指定媒介 公 告, 并阐明 变更 复制 方法 的原 因。 六、投 资限 制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : 招募说明书 49 (1) 本 基金 投资 于标 的指 数成份 股、 备 选成 份股 的资 产比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% , 且不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ; (2) 本 基金 参与 股指 期货 交易时 , 在 任何 交易 日日 终 , 持有 的买 入股 指期 货合 约 价值, 不得超 过基 金资 产净 值 的10%; 在 任何 交易 日日 终, 持有的 买入 期货 合约 价值 与有价 证券 市 值之和,不 得超 过基 金资 产 净值 的 100%, 其中 , 有价 证券指 股票 、 债券 ( 不含 到期日 在一 年 以内的 政府债 券) 、 权证、 资产支 持证券 、买入 返售 金融资 产(不 含质押 式回 购)等 ;在任 何交易 日日 终, 持有 的卖 出期货 合约 价值 不得 超过 基金持 有的 股票 总市 值 的20%; 在 任何 交 易日内 交易 (不 包括 平仓) 的股指 期货 合约 的成 交金 额不得 超过 上一 交易 日基 金资产 净值 的 20%;每 个交易 日日 终在扣 除股指期 货合 约需缴 纳的 交易保证 金 后 ,应当 保持 不低于交 易保 证金一 倍的 现金 ; 本基 金所 持有的 股票 市值 和买 入 、 卖 出股指 期货 合约 价值 合计 ( 轧差计 算) 不得超 过基 金资 产净 值 的100%; (3) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10% ; (5 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (6)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10%; (7) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ; (8)本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例, 不得超 过该 资产支 持 证券规 模 的10% ; (9)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ; (10) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基金持 有资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (11 ) 基 金财 产参与 股票 发行申 购 , 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (12 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40% ; (13) 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ; (14) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 除上述 第 (10) 项 另 有约 定 外, 因证 券市 场波 动、 上市公 司合 并、 基金 规模 变动等 基金 管理人 之外 的因 素致 使基 金投资 比例 不符 合上 述规 定投资 比例 的, 基金 管理 人应当 在 10 个 交易日 (不包 括发生 相关 交易所 规定的 连续竞 价时 间持续 指数熔 断的交 易日 ) 内进 行调整 ,招募说明书 50 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外 。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 本基 金合 同生 效之日 起开 始。 如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 , 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或 监管部 门取 消上 述限 制, 如适用 于本 基金 ,则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资 ; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法 规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 如 法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 , 如适 用于 本基 金, 则本 基金 投资 不再 受相 关限 制 。 七、业 绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中证 1000 指数 。 如果指 数编 制单 位变 更或 停止标 的指 数的 编制 、 发 布或授 权, 或标 的指 数由 其他指 数替 代、 或由 于指 数编 制方 法的 重大变 更等 事项 导致 本基 金管理 人认 为原 标的 指数 不宜继 续作 为 标的指 数 , 或 证券市 场有 其他代 表性 更强 、 更 适合 投资的 指数 推出 时, 本基 金管理 人可 以 依 据维护 投资 人合 法权 益的 原则, 在履 行适 当程 序后 变更本 基金 的标 的指 数、 业绩比 较基 准和 基金名 称 。 其 中, 若变 更 标的指 数涉 及本 基金 投资 范围或 投资 策略 的实 质性 变更 , 则 基金 管 理人应 就变更 标的指 数召 开基金 份额持 有人大 会, 并报 中 国证监 会备案 且在 指定媒介 公告 。 若变更 标的 指数 对基 金投 资范围 和投 资策 略无 实质 性影响 ( 包括 但不 限于 指数 编制单 位变 更 、 指数更 名等事 项) , 则无需 召开基 金份额 持有人 大会 ,基金 管理人 应与基 金托 管人协 商一致 后,报 中国 证监 会备 案并 及时公 告。 八、风 险收 益特 征 本基金 属股 票基 金, 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金。 本基金 采 用 完全复 制法 跟踪 标的 指数 的表现 , 具 有与 标的 指数、 以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的 风险收 益特 征。 招募说明书 51 九 、基 金管 理人 代表 基金 行使债 权人 权利 的处 理原 则及方 法 1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理 2 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ; 3 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利, 保护基 金份 额持有 人 的利益 。


招募说明书 52 十二、


基金的财产 一、基 金资 产总 值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款 以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 二、基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 三、基 金财 产的 账户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账户 以及 投资 所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基 金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 四、基 金财 产的 保管 和处 分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 , 并 由基 金托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任, 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基 金合同 》的 规定 处分 外, 基金财 产不 得被 处分 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破 产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。 非 因基 金财 产本身 承担 的债 务, 不得 对基金 财产 强制 执行 。


招募说明书 53 十三、


基金资产估值 一、估 值日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 二、估 值对 象 基金所 拥有 的股 票、 股指 期货 、 基 金、 衍生 工具 和 其它投 资等 持续 以公 允价 值计量 的金 融 资产 及负 债。 三、估 值方 法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交易 所上市 的有 价证 券 (包 括股 票、 权证 等) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市 价 (收 盘价 ) 估 值; 估 值日 无交易 的, 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化 或证 券发 行 机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的, 以最 近交 易日的 市价 (收 盘价 ) 估 值; 基 金管 理人 与基金 托管 人协 商一 致后 ,可对 估值 方法 进行 调整 ; (2)交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值, 估值 日没有 交易 的,且 最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 , 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环 境发生 了重 大变 化的 , 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 , 调 整最 近交易 市价 , 确定公 允价 格; (3)交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值; 估值 日没 有交 易的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变 化,按 最近交 易日债 券收 盘价减 去债券 收盘价 中所 含的债 券应收 利息得 到的 净价进 行估值 。 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 , 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定公 允价 格; (4)交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券, 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股, 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2) 首次 公开发 行未 上市 的股票 、 债 券和 权证 , 采 用估值 技术 确定 公允 价值 , 在估 值技 术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下, 按成 本估 值。 招募说明书 54 (3)首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ,同一 股票 在交易所 上市 后,按 交易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非公 开发 行有 明确 锁 定 期的股 票, 按监 管机 构或 行业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种,采 用估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、 本基 金投 资股 指期 货合 约, 一 般以 估值 当日 结算 价 进行估 值, 估值 当日 无结 算 价的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的, 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 如法律 法规 今后 另有规 定的 ,从 其规 定。 6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的, 从其 规定。如 有新 增事项 ,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时, 应立即 通知对 方, 共同查 明原因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 四、估 值程 序 1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后,基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数 量计算 ,精 确 到0.0001 元 ,小数 点后 第5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 基金管 理人 应 每 个工 作日 计算基 金资 产净 值及 基金 份额净 值, 并按 规定 公告 。 2 、基金 管理 人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合 同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基金 管理 人每 个工 作日 对基金 资产 估值 后, 将基 金份额 净值 结果 发送基 金托 管人 ,经 基金 托管人 复核 无误 后, 由基 金管理 人对 外公 布。 五、估 值错 误的 处理 基金管理 人和 基金托 管人 将采取必 要、 适当、 合理 的措施确 保基 金资产 估值 的准确性 、 及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内( 含第4 位)发 生估 值错 误时, 视为 基金份 额净 值 错误。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 招募说明书 55 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该 估值错误 遭受 损失当 事人(“ 受损方 ”)的 直接 损失按 下述 “ 估 值错 误处理 原则 ”给予赔 偿, 承担赔 偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 : 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错 、 下达 指令 差错等 。 对于 因技术 原因 引起的 差错 , 若系同 行业 现有技 术水 平 不 能预见 、不 能避 免、 不能 克服, 则属 不可 抗力 ,按 照下述 规定 执行 。 由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 , 因不可 抗 力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 , 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人 仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1) 估 值错 误已 发生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 , 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失 (“ 受损 方 ”) , 则 估值 错误责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 , 并 在其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获 得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ; 如 果获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 , 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查 明估值 错误发 生的 原因,列 明所 有的当 事人 ,并根据 估值 错误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿 损失; 招募说明书 56 (4)根 据估值 错误处 理的 方法,需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的,由 基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时, 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正, 通报 基金 托 管人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2)错 误偏差 达到基 金份 额净值 的 0.25% 时 ,基金 管理人应 当通 报基金 托管 人并报 中 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到 基 金份 额净 值 的0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 。 (3)当 基金份 额净值 计算 差错给基 金和 基金份 额持 有人造成 损失 需要进 行赔 偿时, 基 金管理 人和 基金 托管 人应 根据实 际情 况界 定双 方承 担的责 任 , 经 确认 后按 以下 条款进 行 赔 偿 : ①本基 金的 基金 会计 责任 方由基 金管 理人 担任 , 与 本基金 有关 的会 计问 题, 如经双 方在 平等基 础上 充分 讨论 后, 尚不能 达成 一致 时, 按基 金管理 人的 建议 执行 , 由 此给基 金份 额 持 有人和 基金 财产 造成 的损 失,由 基金 管理 人负 责赔 付。 ②若基 金管 理人 计算 的基 金份额 净值 已由 基金 托管 人复核 确认 后公 告 , 由 此给 基金份 额 持有人 造成 损失 的, 应根 据法律 法规 的规 定对 投资 者或基 金支 付赔 偿金 , 就 实际向 投资 者或 基金支 付的 赔偿 金额 ,基 金管理 人与 基金 托管 人按 照过错 程度 各自 承担 相应 的责任 。 ③如基金 管理 人和基 金托 管人对基 金份 额净值 的计 算结果, 虽然 多次重 新计 算和核对 , 尚不能 达成 一致 时, 为避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 , 以 基金 管理 人的计 算结 果对 外公布 ,由 此给 基金 份额 持有人 和基 金造 成的 损失 ,由基 金管 理人 负责 赔付 。 ④由于基 金管 理人提 供的 信息错误 (包 括但不 限于 基金申购 或 赎 回金额 等) , 进而导 致 基金份 额净 值计 算错 误而 引起的 基金 份额 持有 人和 基金财 产的 损失 , 由基 金管 理人负 责赔 付 。


(4 )前述内 容如 法律 法 规或监 管机 关另 有规 定的 ,从其 规定 处理 。 六、暂 停估 值的 情形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3、占基 金相 当比例 的投 资 品种的 估值出 现重 大转 变 ,而基 金管理 人为 保障 基 金份额 持 有人的 利益 ,决 定延 迟估 值; 4 、如果 出现基 金管理 人认 为属于紧 急事 故的任 何情 况,会导 致基 金管理 人不 能出售 或 评估基 金资 产的 ; 5 、法 律法 规规 定、 中国 证 监会和 基金 合同 认定 的其 它情形 。 招募说明书 57 七、基 金净 值的 确认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人, 由基 金管理 人 按 规定 予以 公布 。 八、特 殊情 况的 处理 1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 6 项 进 行估值 时, 所造 成的 误差 不作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 2 、由于 不可抗 力原因 ,或 由于证券 、期 货 交易 所及 登记结算 公司 发送的 数据 错误 , 基 金管理 人和 基金 托管 人虽 然已经 采取 必要 、 适当 、 合 理的措 施进 行检 查 , 但 未能 发现错 误的 , 由此造 成的 基金 资产 估值 错误 , 基 金管 理人和 基金 托管人 免除 赔偿 责任 。 但 基金管 理人、基 金托管 人 应 当积 极采 取必 要的措 施 减 轻或 消除 由此 造成的 影响 。


招募说明书 58 十四、


基 金 的 收 益 与 分配 一、基 金利 润的 构成 基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后 的余额 ,基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 二、基 金可 供分 配利 润 基金 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 收益 的孰低 数。 三、基 金收 益分 配原 则 1 、当 基金 份额 净值 增长 率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以上 时, 可进 行收 益分配 。 基 金 份 额 净 值增 长 率 为 收益 评 价 日 基 金份 额 净 值 与基 金 上 市 前 一日 基 金 份 额净 值 之 比 减去 1 乘以 100% (期 间如 发生 基金份 额折 算 , 则 以基 金 份额折 算日 为初 始日 重新 计算) ; 标 的指 数 同 期 增 长 率为 收 益 评 价日 标 的 指 数 收盘 值 与 基 金上 市 前 一 日 标的 指 数 收 盘值 之 比 减 去 1 乘以 100% ( 期间 如发 生基 金份额 折算 ,则 以基 金份 额折算 日为 初始 日重 新计 算) ; 2 、 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率 尽可 能贴近 标的 指数 同期 增长 率为原 则 进行收 益分 配 。 基于 本基 金的性 质和 特点 , 本 基金 收益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损为 前提 , 收 益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ; 3、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次,基金 份 额 每 次 基 金收 益 分 配 比例 由 基 金 管 理人 根 据 上 述原 则 确 定 , 若《 基 金 合 同》 生 效 不 满 3 个月可 不进 行收 益分 配; 4、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ;


5 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 四、收 益分 配方 案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基 金收 益 分配对 象、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施 基金收益 分配 方案中 应载 明截止收 益分 配基准 日的 可供分配 利润 、基金 收益 分配对象 、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 招募说明书 59 基金 红利发放 日距离收 益分配 基准日( 即可供分 配利润 计算截止 日)的时 间不得 超过 15 个 工作 日。 六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 人自 行承 担。


招募说明书 60 十五、


基 金 的 费 用 与 税收 一、基 金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 诉讼 费 和 仲裁 费 ; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 交易 费用 ; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、基 金上 市费 及年 费;


10 、基 金相 关账 户的 开户 及维护 费用 ; 11 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5%年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E×0.5%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 经 基金 管理人 与基 金托管 人 核 对一致 后 , 基金 托管 人自动 于次 月前 5 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1%的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下: H =E×0.1%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 经 基金 管理人 与基 金托管 人 核 对一致 后 , 基金 托管 人自动 于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支取 。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等, 支付 日期 顺 延。 3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 招募说明书 61 在通常 情况 下, 指数 许可 使用基 点费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.03% 的 年 费率计 提。 指数许 可使 用基 点费 每日 计算, 逐日 累计 。计 算方 法如下 : H=E×0.03% ÷当 年天 数


H 为每 日应 付的 指数 许可 使用基 点费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 许可使 用基 点费 的收 取下 限为每 季度 人民 币 1 万元 ,计费 期间 不足 一季 度的 , 根据 实 际天数 按比例 计算 。 许可 使用基 点费的 支付方 式为 每季度 支付一 次。自 基金 合同生 效日起 , 于每 年1 月、4 月、7 月、10 月 的前 10 个 工作 日内 支付上 一季 度的 指数 许可 使用基 点费 。 如果指 数使用许可协 议约定的指 数许可使用费 的计算方法 、费率和支付 方式等发生 调 整, 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更 新中披 露基 金最 新适 用的 方法。 上述“ 一 、 基 金费用 的种 类中 第 4-10 项 费用 ”, 根据有 关法 规及 相应 协议 规定 , 按 费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 4 、证券 账户开 户费用 :证 券账户开 户费 经基金 管理 人与基金 托管 人核对 无误 后,自 产 品成立 一个 月内 由基 金托 管人从 基金 财产 中划 付, 如基金 财产 余额 不足 支付 该开户 费用 , 由 基金管 理人 于产 品成 立一 个月后 的 5 个工 作日 内进 行垫付 , 基金 托管 人不 承担 垫付开 户费 用 义务。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、费 用调 整 基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 规模 等因 素协 商一致 , 酌 情调 低基 金管 理费率 、 托 管费率 ,无 需 召开基 金份 额持有 人大会 。提高 上述 费率需 经基金 份额持 有人 大会决 议通过 。 基金管 理人 必须 于新 的费 率实施 日前 在指 定媒介 上 公告。 五、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 基金财 产投 资的 相关 税收 , 由基 金份 额持 有人 承担, 基金管 理人 或者 其他 扣缴 义务人 按招募说明书 62 照国家 有关 税收 征收 的规 定代扣 代缴 。


招募说明书 63 十六、


基 金 的 会 计 与 审计 一、基 金会 计政 策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月1 日至 12 月31 日;基 金首 次募 集的 会 计年度 按 如下原 则: 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ,可 以并入 下一 个会 计年 度披露 ; 3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方 式确认 。 二、基 金的 年度 审计 1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所, 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事 务所需 在 2 个工 作日 内在 指定媒介 公 告并 报中 国证 监会备 案。 招募说明书 64


十七、


基金的信息披露 一、本 基金的 信息披 露应 符合《 基金法》 、 《运 作办 法》 、 《信 息披 露办法》 、 《 基金合 同》 及其他 有关 规定 。 相 关法 律法规 关于 信息 披露 的披 露方式 、 登载 媒介 、 报 备 方式等 规定 发生 变化时 ,本 基金 从其 最新 规定。 二、信 息披 露义 务人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国 证监会 指定 的媒 介披 露, 并保证 基金 投资 人 能 够按 照 《 基金 合同 》 约 定的 时 间和方 式查 阅或 者复制 公开 披露 的信 息资 料。 三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息,不 得有 下列 行为 : 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构 ; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 四、 本基 金公 开披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的, 基金 信息披 露 义 务人应 保证 两种 文本 的内 容一致 。两 种文 本发 生歧 义的, 以中 文文 本为 准。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 五、公 开披 露的 基金 信息 公开披 露的 基金 信息 包括 : (一) 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 1 、 《基 金合同 》 是界 定 《 基金合 同》 当 事人 的各 项 权利、 义 务关 系, 明 确基 金份额 持有 人大会 召 开 的规 则及 具体 程序 , 说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 人重 大利 益的事 项的 法 律文件 。 招募说明书 65 2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资 人决策 的全 部事项 ,说 明基金 认 购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服 务等内 容。 《基金 合同 》 生 效后, 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日 起 45 日内, 更新招 募说 明 书 并 登 载 在 网站 上 , 将 更新 后 的 招 募 说明 书 摘 要 登载 在 指 定 媒 介上 ; 基 金 管理 人 在 公 告的 15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ,并就有 关更 新内容 提供 说明 。 本基金 在招 募说 明书 (更 新) 等 文件 中披 露 股 指期 货交易 情况 , 包 括投 资政 策、 持 仓情 况、 损益 情况 、 风 险指 标 等, 并充 分揭 示 股指 期货 交易对 基金 总体 风险 的影 响以及 是否 符合 既定的 投资 政策 和投 资目 标 。 3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活 动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前, 将基金 招募 说明书 、 《基 金合 同》 摘要 登载在 指定 媒介 上 ; 基 金 管理人 、 基金 托管 人应 当 将 《 基金 合同 》 、 基金托 管协 议登 载在 网站 上。 (二) 基金 份额 发售 公告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明 书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 (三) 《基 金合 同》 生效 公 告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效 公告。 (四) 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 《基金 合同 》 生效后 , 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 , 基 金管理 人应 当至少 每周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 , 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值。 基金管理 人应 当公告 半年 度和年度 最后 一个市 场交 易日基金 资产 净值和 基金 份额净值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日, 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 (五) 基金 份额 上市 交易 公告书 基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 , 基 金管 理人 应当在 基金 份额 上市 交易 前 3 个工 作日将 基金 份额 上市 交易 公告书 登载 在指 定媒 介上 。 (六) 申购 赎回 清单 在开始 办理基金份额 申购或者赎 回之后,基金 管理人应当 在每个开放日 ,通过网站 以 及其他 媒介 公告 当日 的申 购赎回 清单 。 招募说明书 66 ( 七) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ,编 制完 成基金 年度 报告 ,并 将年 度报告 正 文登载 于网 站上 , 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经 过审计 。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内, 编制 完成基 金半 年度 报告 ,并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内,编 制完 成基 金季 度报 告,并 将 季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 , 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或 者年度 报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 , 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 本基金 在季 度报 告 、 半 年度 报告 、 年 度报 告等 定期 报告 等文件 中披 露 股 指期 货交 易 情况 , 包括投 资政 策、 持仓 情况 、 损益 情况 、 风 险指 标等, 并充分 揭示 股指 期货 交易 对基金 总体 风 险的影 响以 及是 否符 合既 定的投 资政 策和 投资 目标 。 ( 八) 临时 报告 本基金 发生 重大 事件 , 有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 个工 作日 内编 制临 时报 告书, 予以 公告 , 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派 出机构 备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 2 、终 止《 基金 合同》 ; 3 、转 换基 金运 作方 式; 4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ; 10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三 十; 11 、 涉及 基金 管理 业务 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 或仲 裁 ; 招募说明书 67 12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13 、基金 管理 人及其 董事 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理受到 严重 行政处罚 , 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14 、重 大关 联交 易事 项; 15 、基 金 收 益分 配事 项; 16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更; 17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ; 18 、基 金改 聘会 计师 事务 所; 19 、变 更基 金销 售机 构; 20 、更 换基 金登 记机 构; 21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ; 22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ; 23 、本 基金 发生 场外 巨额 赎回并 延期 支付 ; 24 、本 基金 连续 发生 场外 巨额赎 回并 暂停 接受 赎回 申请; 25、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回; 26、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 ( 九) 澄清 公告 在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内, 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 ( 十) 基金 份额 持有 人大 会决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 中国 证监会 备案 ,并 予以 公告 。 (十一 )中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 六、信 息披 露事 务管 理 基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指 定专 人负 责管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定, 对 基金 管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期 更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查, 并向 基金 管理 人出具 书面 文 件或者 盖章 或者 XBRL 电子方式 复核 确认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 招募说明书 68 基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 , 还 可以 根据 需要 在其他 公共 媒介披 露信 息, 但是 其他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 , 并 且在 不 同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 招募说明 书公 布后, 应当 分别置备 于基 金管理 人、 基金托管 人和 基金销 售机 构的住所 , 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 , 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 , 以 供公 众查阅 、 复制。 基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。


招募说明书 69 十八、


风险揭示 本基金 属于 股票 型基 金, 其长期 平均 风险 与预 期收 益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 与货 币市场 基金 。 同时本 基金 为指数 型基 金 , 通过 跟踪 标的指 数表 现 , 具有 与标 的指数 相似 的 风 险收益 特征 。 本基金 面临 的主 要风 险有 市场风 险 、 管 理风险 、 流 动性风 险 、 本 基金特 有风 险及其 他风 险等。


一、市 场风 险 证券市 场价格受到经 济因素、政 治因素、投资 心理和交易 制度等各种因 素的影响, 导 致基金 收益 水平 变化 ,产 生风险 ,主 要包 括: 1 、 政 策风 险。 因 国家 宏观 政策 ( 如货 币政 策、 财政 政 策、 行 业政 策、 地区 发展 政 策等) 发生变 化, 导致 市场 价格 波动而 产生 风险 。 2 、经济 周期风 险。随 经济 运行的周 期性 变化, 证券 市场的收 益水 平也呈 周期 性变化 。 基金投 资于 国债 与上 市公 司的股 票, 收益 水平 也会 随之变 化, 从而 产生 风险 。 3 、利率 风险。 金融市 场利 率的波动 会导 致证券 市场 价格和收 益率 的变动 。利 率直接 影 响着国 债的 价格 和收 益率 , 影 响着 企业 的融资 成本 和利润 。 基金 投资于 国债 和股票 , 其收 益 水平会 受到 利率 变化 的影 响。 4 、 上市 公司 经营 风险 。 上 市公司 的经 营好 坏受 多种 因素影 响, 如管 理能 力、 财 务状况 、 市场前 景、 行业 竞争 、 人 员素质 等, 这些 都会 导致 企业的 盈利 发生 变化 。 如 果基金 所投 资的 上市公 司经 营不 善, 其股 票价 格 可能 下跌 , 或 者能 够用于 分配 的利 润减 少, 使基金 投资 收 益 下降。 虽然 基金 可以 通过 投资多 样化 来分 散这 种非 系统风 险, 但不 能完 全规 避。 5 、购买 力风险 。基金 的利 润将主要 通过 现金形 式来 分配 ,而 现金 可能因 为通 货膨胀 的 影响而 导致 购买 力下 降, 从而使 基金 的实 际收 益下 降。 6 、信用 风险。 主要是 指债 务人的违 约风 险,若 债务 人经营不 善, 资不抵 债, 债权人 可 能会损 失掉 大部 分的 投资 ,这主 要体 现在 企业 债中 。 7 、债券 收益率 曲线变 动风 险。债券 收益 率曲线 变动 风险是指 与收 益率曲 线非 平行移 动 有关的 风险 ,单 一的 久期 指标并 不能 充分 反映 这一 风险的 存在 。 8 、再投 资风险 。再投 资风 险反映了 利率 下降对 固定 收益证券 利息 收入再 投资 收益的 影 响, 这 与利 率上 升所 带来 的价格 风险 (即 前面 所提 到的利 率风 险) 互为 消长 。 具体 为当 利率 下降时 ,基 金从 投资 的固 定收益 证券 所得 的利 息收 入进行 再投 资时 ,将 获得 较少的 收益率 。 9 、投资 股指期 货的风 险。 本基金可 投资 于股指 期货 ,股指期 货作 为一种 金融 衍生品 , 主要存 在以 下风 险: 招募说明书 70 (1) 市场 风险 :是 指由 于 股指期 货价 格变 动而 给投 资者带 来的 风险 。 (2) 流动 性风 险: 是指 由 于股指 期货 合约 无法 及时 变现所 带来 的风 险。 (3)基 差风险 :是指 股指 期货合约 价格 和标的 指数 价格之间 的价 格差的 波动 所造成 的 风险。 (4)保 证金风 险:是 指由 于无法及 时筹 措资金 满足 建立或者 维持 股指期 货合 约头寸 所 要求的 保证 金而 带来 的风 险。





(5 )杠 杆风险 :因股 指期货采 用保 证金交 易而 存在杠杆 ,基 金财产 可能 因此产生 更大 的收益 波动 。 (6) 信用 风险 :是 指期 货 经纪公 司违 约而 产生 损失 的风险 。 (7)操 作风险 :是指 由于 内部流程 的不 完善, 业务 人员出现 差错 或者疏 漏, 或者系 统 出现故 障等 原因 造成 损失 的风险 。 二、管 理风 险 在基金 管理运作过程中基金管理 人的知识、经验、判断、 决策、技能等,会影响其 对 信息的 占有和 对经济 形势 、证券 价格走 势的判 断, 从而影 响基金 收益水 平, 造成管 理风险 。 但从长 期看 , 本 基金 的收 益水平 仍与 基金 管理 人的 管理水 平、 管理 手段 和管 理技术 等相 关性 较大 , 可能 因为 基金 管理 人的因 素而 影响 基金 的长 期收益 水平 。 三、本 基金 特有 的风 险 1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场 的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 2 、标 的指 数波 动的 风险 标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资人 心理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 , 导致指 数波 动, 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 , 产 生 风险。 3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 由于标 的指 数调 整成 份股 或变更 编制 方法 、 标的 指数 成份股 发生 配股 或增 发等 行为导 致 成份股 在标 的指 数中 的权 重发生 变化 、 成份股 派发 现金红 利 、 新 股市值 配售 、 成 份股 停牌 或 摘牌 、 股 流动 性差 等原 因使 本基金 无法 及时 调整 投资 组合以 及与 基金 运作 相关 的费用 等因 素 使本基 金产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 4 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 尽管本基金将通过有 效的 套利机制使基金份额 二级 市场交易价格的折溢 价控 制在一定 范围内 , 但 基金 份额 在证 券交易 所的 交易 价格 受诸 多因素 影响 , 存 在不 同于 基金份 额净 值的招募说明书 71 情形, 即存 在价 格折 溢价 的风险 。 5 、IOPV 计 算错 误的 风险 证券交易 所 发 布基金 份额 参考净值 (IOPV ) , 供 投资 人 交易、 申购 、赎回 基金 份额时 参 考。 IOPV 与实 时的 基金 份额 净值可 能存 在差 异 , IOPV 计 算也可 能出 现错 误 。 投 资人 若参考IOPV 进行投 资决 策可 能导 致损 失,需 投资 人 自 行承 担后 果。 6 、投 资人 赎回 失败 的风 险 基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最 小 申购 、 赎 回单 位, 由 此可能 导 致 投资 人 按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 , 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎 回单位 全部 赎回 。 7 、基 金份 额赎 回对 价的 变 现风险 本基金 赎回 对价 包括 组合 证券、 现金 替代 、 现 金差 额等。 在组 合证 券变 现过 程中, 由于 市场变 化、 部分 成份 股流 动性差 等因 素, 导致 投资 人 变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差异 ,存 在变 现风 险。 四、其 他风 险 1 、因 技术 因素 而产 生的 风 险,如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险; 2 、因 业务 快速 发展 而在 制 度建设 、人 员配 备、 内控 制度建 立等 不完 善而 产生 的风险 ; 3 、因 人为 因素 而产 生的 风 险、如 内幕 交易 、欺 诈行 为等产 生的 风险 ; 4 、对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险; 5 、因 业务 竞争 压力 可能 产 生的风 险; 6 、不 可抗 力可 能导 致基 金 资产的 损失 ,影 响基 金收 益水平 ,从 而带 来风 险; 7 、其 他意 外导 致的 风险 。 五、本 基金 法律 文件 风险 收益特 征表 述与 销售 机构 基金风 险评 价可 能不 一致 的风险 本 基金 法律 文件 投资 章节 有关风 险收 益特 征的 表述 是基于 投资 范围 、 投 资比 例、 证 券市 场普遍 规律 等做 出的 概述 性描述 , 代 表了 一般 市场 情况下 本基 金的 长期 风险 收益特 征。 销售 机构( 包 括基 金管 理人 直销 机构和 代销 机构) 根据 相关 法律法 规对 本基 金进 行风 险评价 , 不 同 的销售 机构 采用 的评 价方 法也不 同 , 因 此销 售机 构的 风险等 级评 价与 基金 法律 文件 中 风险 收 益特征 的表 述可 能存 在不 同, 投资 人在 购买 本基 金时 需按照 销售 机构 的要 求完 成风险 承受 能 力与产 品风 险之 间的 匹配 检验 。


招募说明书 72 十九、


基 金 合 同 的 变 更、 终 止 和 基 金 财产 的 清 算 一、 《 基金 合同 》的 变更 1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本基金 合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过的 事项 的, 应召 开基 金份额 持有 人大 会决 议通 过。 对 于 法 律法 规规 定和 基金合 同约 定 可 不经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过的 事项 ,由 基金 管理人 和基 金托 管人 同意 后变更 并公告 , 并报中 国证 监会 备案 。 2、 关 于 《 基金 合同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自生 效后 方可 执行 , 并 自决议 生 效后 2 个工 作日 内在 指定 媒介公 告。 二、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 三、基 金财 产的 清算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; 招募说明书 73 (7) 对基 金剩余 财 产进 行 分配; 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 6 、基金 管理人 与基金 托管 人协商一 致或 基金资 产清 算小组认 为有 对基金 份额 持有人 更 为有利 的清 算方 法, 本基 金财产 的清 算可 按该 方法 进行 , 并 及时 公告 , 不 需 召开基 金份 额持 有人大 会。 相关 法律 法规 或监管 部门 另有 规定 的, 按相关 法律 法规 或监 管部 门的要 求办理 。 四、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 六、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。


招募说明书 74 二十、


基 金 合 同 的 内 容摘 要 一、基金份额持有人 、基 金管理人和基金托管 人的 权利、义务 (一) 基金 份额 持有 人的 权利与 义务 1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定, 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限 于: (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ; (5)出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会, 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8)对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 销售机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定, 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限 于: (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ; (2) 了解 所投 资基 金产 品 ,了解 自身 风险 承受 能力 ,自行 承担 投资 风险 ; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4)缴 纳基金 认购 款 项或 股票 、应付 申购 赎回 对价 及法律法 规和 《基金 合同 》所规 定 的费用 ; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决议 ; (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 (二) 基金 管理 人的 权利 与义务 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 : (1) 依法 募集 资金 ; 招募说明书 75 (2)自 《基金 合同》 生效 之日起, 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金 财产; (3)依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的 其他 费 用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 召集 基金 份额 持有 人 大会; (6) 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托 管人 违反了 《基 金合同 》 及国 家有关 法律 规定 , 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 , 并 采取 必要措 施保 护 基 金 投资 人 的 利益 ; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


(9)担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基 金合同 》规 定的 费用 ;


(10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11 )在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ;


(12) 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为 基金 的利 益行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ;


(13) 在法 律法 规允 许的 前提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资;


(14) 以基 金管 理人 的名 义, 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行为 ;


(15) 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券 、 期 货 经 纪商 或其 他为 基金提 供服 务的外 部机 构; (16) 在符 合有 关法 律、 法规的 前提 下, 制订 和调 整有关 基金 认购 、 申 购、 赎回和 非交 易过户 等业 务规 则; (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 : (1)依 法募集 资金 , 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自《 基金 合同 》生 效 之 日 起, 以诚 实信 用、 谨慎勤 勉 的原 则管 理和 运用 基金 财 产; (4)配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策 , 以专业 化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,保 证所管 理 的基 金财产和基金 管理人的财 产相互独立,对所管 理的不 同基金分别管 理,分别记 账,进行招募说明书 76 证券投 资; (6 ) 除 依据 《基 金法 》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任 何第三 人谋 取利 益, 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ; (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8) 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基 金合同 》 等 法律 文件 的规 定, 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 , 确 定基 金份额 申购 、 赎 回的 对 价, 编制 申购 赎回 清单 ; (9) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11 )严 格按 照《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定, 履行 信息 披 露及 报告 义 务; (12) 保守基 金商 业秘 密 , 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 ; (13) 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 , 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 收益; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎 回 对价 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; (16)按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15 年以上 ; (17) 确保 需要 向基 金 投 资人 提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出, 并且 保证 投 资人 能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 , 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并 在支 付合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; (18 ) 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 , 参与 基金 财 产的保 管 、 清 理 、 估 价、 变 现和分 配; (19 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金 托管人 ; (20) 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时, 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; (21) 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 , 基 金托管 人违 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; (22) 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 为承担 责任 ; (23 ) 以 基金 管理 人名 义 , 代表基 金份 额持 有人 利 益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ; (24)基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件, 《 基金合 同》不 能生 效,基 金招募说明书 77 管 理 人 承 担 全部 募 集 费 用, 将 已 募 集 资金 并 加 计 银行 同 期 活期存款 利 息 在 基金 募 集 期 结束 30 日 内退 还基 金认 购人 ; (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (27) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (三) 基金 托管 人的 权利 与义务 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 : (1)自 《基金 合同》 生效 之日起, 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财 产; (2)依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费 用; (3)监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作,如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及 国家法 律法 规行 为, 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应呈报 中国 证 监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金 投 资人 的利 益; (4) 根据 相关 市场 规则 , 为基金 开设 证券 账户 , 为 基金办 理证 券交 易资 金清 算 ; (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 : (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2)设 立专门 的基金 托管 部门,具 有符 合要求 的营 业场所, 配备 足够的 、合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,确 保基金 财 产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管 的不同 的基金 分别 设置账 户,独 立核算 ,分 账管理 ,保证 不同基 金之 间在账 户设置 、 资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ; (4)除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外,不 得利 用基金 财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人托 管基 金财 产; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6)按 规定开 设基金 财产 的资金账 户 和 证券账 户 , 按照《基 金合 同》的 约定 ,根据 基 金管理 人的 投资 指令 ,及 时办理 清算 、交 割事 宜; (7)保 守基金 商业秘 密, 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外, 在 基金信 息公 开披 露前 予以 保密, 不得 向他 人泄 露; (8) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额净值 ; 招募说明书 78 (9) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10) 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见, 说明 基金管 理人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人有未 执行 《基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; (11 )保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ; (12) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14) 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 对价 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定, 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合 基金管 理人 、 基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (16) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时 , 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管 机构 , 并通 知基 金管 理人 ; (19) 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时, 应承担 赔偿 责任 , 其 赔偿 责任不 因其 退任而 免除 ; (20) 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务, 基 金管 理人因 违反 《 基金 合同 》 造 成基金 财产 损失 时 , 应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追 偿 ; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (22) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 二、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则 (一) 召开 事由 1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ,应 当召 开基 金份额 持有 人大 会: (1) 终止 《基 金合 同》 ; (2) 更换 基金 管理 人; (3) 更换 基金 托管 人; (4)转 换基金 运作方 式 , 但法律法 规、 中国证 监会 另有规定 或基 金合同 另有 约定的 除 外 ; (5)提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ,但 根据法律 法规 的要求 提高 该等报 酬 标准的 除外 ; (6) 变更 基金 类别 ; (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8) 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 , 法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外 ; (9) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; 招募说明书 79 (10 ) 终 止基 金上 市 , 但 因 基金不 再具 备上 市条 件而 被上海 证券 交易 所终 止上 市的除 外 ; (11 )基 金管 理人 或基 金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (12) 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 ( 含 10% )基 金份 额的 基金 份额持 有人 (以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 , 下 同) 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持 有人大 会; (13) 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (14)法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会 的事项 。 2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改, 不需 召开 基金 份额 持有 人大 会 : (1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费 和 其他 应由 基金 承担的 费用 ; (2) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3)在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 本基金的 申购 费率、 调低 赎回费 率 或变更 收费 方式 ; (4) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改; (5) 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重大 变 化; (6) 按照 法律 法规 和《 基 金合同 》规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 以外 的其他 情 形。 (二) 会议 召集 人及 召集 方式 1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ,基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召 集; 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 ; 3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的,应当 向基 金管理 人提 出书面 提 议。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日 起 10 日内 决 定是否 召集 , 并书 面告 知基 金托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的 , 应 当自出 具书 面决 定之 日 起 60 日 内召 开 ; 基 金管 理人 决定不 召集 , 基 金 托 管 人 仍认 为 有 必 要召 开 的 , 应 当由 基 金 托 管人 自 行 召 集 ,并 自 出 具 书面 决 定 之 日起 60 日 内召 开并 告知 基金 管 理人, 基金 管理 人应 当配 合。 4 、 代表 基金 份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金 份额持 有人 大会 , 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起 10 日内 决定是 否召 集,并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管 理人决 定召 集的 ,应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ;基 金管 理人 决定 不召集 ,代 表 基金份 额 10% 以 上( 含 10% )的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的, 应当 向基金 托管 人 提出书 面提 议。 基金 托管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 ,并书 面告 知 提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理人 ; 基 金托管 人决 定召 集的 , 应 当自出 具书 面决招募说明书 80 定之日 起 60 日 内召 开 并 告 知基金 管理 人, 基金 管理 人应当 配合 。 5 、 代表 基金 份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份 额 10% 以上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人有 权自 行召 集, 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案。 基金 份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大 会的 , 基 金管理 人 、 基 金托管 人应 当配合 , 不得 阻 碍、干 扰。 6、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登 记日 。 (三) 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会, 召 集人 应于 会议 召开前 30 日, 在指定 媒介 公告 。 基金 份 额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容: (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4)授 权委托 证明的 内容 要求(包 括但 不限于 代理 人身份, 代理 权限和 代理 有效期 限 等) 、 送达 时间 和地 点 ; (5) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行 的 手续 ; (7) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下,由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 表决 意见寄 交的 截止 时间 和收 取方式 。 3 、如召 集人为 基金管 理人 ,还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计 票进行 监督 ; 如 召集 人为 基金托 管人 , 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 如 召集 人为基 金份 额持 有人 , 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人 到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的 计票进 行监 督的 ,不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 (四) 基金 份额 持有 人出 席 会议 的方式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 、 通讯 开会 或法 律法规 和监 管机 关允 许的 其他方式 召开, 会议 的召 开方 式由 会议召 集人 确定 。 1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人 或 基金 托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决效 力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行 基金份 额持 有人 大会 议程 : (1)亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份招募说明书 81 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同 》 和 会议 通知的 规定 , 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符; (2)经 核对, 汇总到 会者 出示的在 权益 登 记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ,有 效的基 金 份额不 少于本 基金在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一(含 二分 之一)。 若到 会者在 权益登 记日代 表的 有效 的基 金份 额少于 本基 金在 权益 登记 日基金 总份 额的 二分 之一 , 召集人 可以 在 原公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开时 间 的 3 个 月以 后、6 个 月以 内, 就原 定审 议事项 重新 召 集基金 份额 持有 人大 会 。 重 新召集 的基 金份 额持 有人 大会到 会者 在权 益登 记日 代表的 有效 的 基金份 额应 不少 于本 基金 在权益 登记 日基 金总 份额 的三分 之一 (含 三分 之一 ) 。 2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以 召 集人 通知的 非 现场方 式在 表决 截至 日以 前送达 至召 集人 指定 的地 址 或系 统 。 通 讯开 会应 以 召 集人通 知的 非 现场方 式 进 行表 决。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1) 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后,在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关 提示性 公告 ; (2)召 集人按 基金合 同 约 定通知基 金托 管人( 如果 基金托管 人为 召集人 ,则 为基金 管 理人 ) 到 指定 地点对 表决 意见的 计票 进行 监督 。 会 议召集 人在 基金 托管 人 ( 如果基 金托 管 人 为召集 人, 则为 基金 管理 人) 和 公证 机关 的监 督下 按照会 议通 知规 定的 方式 收取基 金份 额持 有人的 表决 意见 ; 基金 托管 人或基 金管 理人 经通 知不 参加收 取表 决意 见的 , 不影 响表决 效 力 ; (3)本 人直接 出具表决 意 见或授权 他人 代表出 具表决 意见的 ,基 金份额 持有 人所持 有 的基金 份额不 小于在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一(含 二分 之一); 若本 人直接 出具表 决 意 见 或 授 权他 人 代 表 出具 表 决 意 见 基金 份 额 持 有人 所 持 有 的 基金 份 额 小 于在 权 益 登 记日 基金总 份额 的二 分之 一 , 召 集人可 以在 原公 告的 基金 份额持 有人 大会 召开 时间 的 3 个 月以 后 、 6 个月 以内, 就原 定审 议事 项重新 召集 基金 份额 持有 人大会 。 重 新召 集的 基金 份额持 有人 大 会应当 有代 表三 分之 一以 上 (含 三分 之一) 基金 份额 的持有 人直 接出 具表 决意 见或授 权他 人 代表出 具表 决意 见; (4) 上述 第 (3 ) 项中 直接 出具表决 意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具 表决 意 见的代 理人 , 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 表决 意见 的代 理人 出具的 委托 人持 有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通 知的规 定, 并与 基金 登记 机构记 录相 符 。 3 、在不 与法律 法规冲 突的 前提下, 基金 份额持 有人 大会可通 过网 络、电 话或 其他方 式 召开, 基金 份额 持有 人可 以采用 书面 、 网 络、 电话 、 短信 或其 他方 式进 行表 决, 具 体方 式由 会议召 集人 确定 并在 会议 通知中 列明 。 4 、基金 份额 持 有人 授 权他 人代为出 席会 议并表 决 的 ,授权方 式可 以采用 书面 、网络 、 电话、 短信 或其 他方 式, 具体方 式在 会议 通知 中列 明 。 招募说明书 82 (五) 议事 内容 与程 序 1 、议 事内 容及 提案 权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终 止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金 合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2 、议 事程 序 (1) 现场 开会 在现场开 会的 方式下 ,首 先由大会 主持 人按照 下列 第七条规 定程 序确定 和公 布监票人 , 然后由 大 会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行表 决 , 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表, 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议的 代表主 持; 如果基 金管理 人授权 代表 和基金 托管人 授权代 表均 未能主 持大会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 二 分之 一 以 上 ( 含 二 分之一 ) 选 举产 生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒 不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会, 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名 称) 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 (或 单位名 称)和 联系方 式等 事项 。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 ,首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召集 人统 计全 部有 效 表决 ,在 公证 机关 监督 下 形成 决议 。 (六) 表决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 同等 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1 、一般 决议, 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的二分 之一 以 上 (含 二分之 一 ) 通过 方 为有 效 ; 除下 列 第 2 项所 规定 的须 以特 别决 议通过 事项 以外 的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 2 、特别 决议, 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三 分之二 以上 (含 三分 之二 ) 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 与 其他 基金 合并、 更换 基金 管理人 或者 基金 托管 人、 终止《 基金 合同 》以 特别 决议通 过方 为有 效。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 提交 符合会 议通招募说明书 83 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表面 符合 会议 通知规 定的 表 决意见 视为 有效 表决 , 表 决意见 模糊 不清 或相 互矛 盾的视 为弃 权表 决, 但应 当计入 出具 意见 的基金 份额 持有 人所 代表 的基金 份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表 决。 在上述 规则 的前 提下 ,具 体规则 以召 集人 发布 的基 金份额 持有 人大 会通 知为 准。 (七) 计票 1 、现 场开 会 (1)如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集, 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会 议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大 会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ; 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的, 基 金份 额持 有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份 额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ,不 影响 计票的 效力 。 (2)监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进 行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票 结果。 (3)如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ,可以 在 宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点, 重 新清 点以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 (4) 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的, 不 影 响计票 的效 力。 2 、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 ( 若由 基金 托管 人召 集, 则 为基 金管 理人 授权 代表) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其计 票过程 予以公 证。 基金管 理人或 基金托 管人 拒派代 表对表 决意见 的计 票进行 监督的 , 不影响 计票 和表 决结 果。 (八) 生效 与公 告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自 表 决通 过 之 日起 生效 。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在 指 定媒 介 上 公告 。 如果 采用通 讯 方式进 行表 决, 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 , 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员 姓名等 一同 公告 。 基金管 理人 、 基金 托管 人和 基金份 额持 有人 应当 执行 生效的 基金 份额 持有 人大 会的决 议 。招募说明书 84 生效的 基 金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基 金托 管人均 有约 束 力。 三、基金收益分配原 则、 执行方式 (一) 基 金收 益分 配原 则 1 、 当 基金 份额 净值 增长 率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以上 时 , 可 进行 收 益分配 。 基金管 理人 对基 金份 额净 值增长 率和 标的 指数 同期 增长率 的计 算方 法参 见《 招募说 明书 》 ; 2 、本基 金以使 收益分 配后 基金份额 净值 增长率 尽可 能贴近标 的指 数同期 增长 率为原 则 进行收 益分 配 。 基于 本基 金的性 质和 特点 , 本 基金 收益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损为 前提 , 收 益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ; 3 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次, 基 金份 额每次 基金 收益 分配 比例 由基金 管理 人根 据上 述原 则确定 , 若 《 基金 合同 》 生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配; 4 、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ;


5 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 在对基 金份 额持 有人 利益 无实质 不利 影响 的前 提下 , 基金 管理 人、 登 记机 构可 对基金 收 益分配 原则 进行 调整 ,不 需召开 基金 份额 持有 人大 会。 (二) 收益 分配 方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对象、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 (三) 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 , 在2 个 工作 日内在 指定 媒介公 告并 报中 国证 监会 备案。 基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 (即 可供 分配 利润计 算截 止日 ) 的 时间 不得超 过15 个工作 日。 (四) 基金 收益 分配 中发 生的费 用 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由 投资 人 自 行承 担。 四、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式 (一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 审计 费、 诉讼 费 和 仲裁费 ; 招募说明书 85 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 交易 费用 ; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、基 金上 市费 及年 费;


10 、基 金相 关账 户的 开户 及维护 费用 ; 11 、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E× 0.5%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 经 基金 管理人 与基 金托管 人 核 对一致 后 , 基金 托管 人自动 于次 月前 5 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休 日 等,支 付日 期顺 延。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 : H =E× 0.1%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 经 基金 管理人 与基 金托管 人 核 对一致 后 , 基金 托管 人自动 于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支取 。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等, 支付 日期 顺 延。 3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 本基金 按照基金管理 人与标的指 数许可方所签 订的指数使 用许可协议中 所规定的指 数 许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中, 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入 基金费 用。 指数许 可使 用费 的费 率、 收取下 限、 具体 计算 方法 及支付 方式 请参 见招 募说 明书。 如果指 数使用许可协 议约定的指 数许可使用费 的计算方法 、费率和支付 方式等发生 调 整, 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更 新中披 露基 金最 新适 用的 方法。 指数许 可使用费的费 率、计算方 法及支付方式 由基金管理 人书面告知基 金托管人, 如 费率、 计算 方法 、支 付方 式等发 生变 更, 基金 管理 人应及 时书 面通 知基 金托 管人。 上述“ 一 、 基 金费用 的种 类中 第 4-11 项 费用 ”, 根据有 关法 规及 相应 协议 规定 , 按 费招募说明书 86 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 4 、证券 账户开 户费用 :证 券账户开 户费 经基 金 管理 人与基金 托管 人核对 无误 后,自 基 金合同 生效 之日 起 一 个月 内由基 金托 管人 从基 金财 产中划 付 , 如 基金 财产 余额 不足支 付该 开 户费用 , 由 基金 管理 人于 基金合 同生 效之 日起 一个 月后 的 5 个 工作 日内 进行 垫付, 基金 托管 人不承 担垫 付开 户费 用义 务。 ( 三) 、不 列入 基金 费用 的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 ( 四) 、费 用调 整 基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 规模 等因 素协 商一致 , 酌 情调 低基 金管 理费率 、 基 金 托管 费率, 无 需召 开基 金份额 持有人 大会。 除根 据法律 法规要 求提高 该等 报酬标 准以外 , 提高上 述费 率需 经基 金份 额持有 人大 会决 议通 过 。 基 金管理 人必 须于 新的 费率 实施日 前在 指 定 媒介 上公 告。 五、基金财产的投资 方向 和投资限制 (一) 投资 目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 (二) 投资 范围 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地 实 现投 资目 标, 本基金 可少 量投资 于非成 份股( 包含 中小板 、创业 板及其 他经 中国证 监会核 准发行 的股 票) 、衍 生工 具 (权证 、 股指 期货 等) 、 债 券资产 ( 国债 、 金融 债 、 企 业债 、 公 司债 、 次级 债 、 可 转换债 券、 分离交 易可转 债、央 行票 据、中 期票据 、短期 融资 券等) 、 资产支 持证 券、债 券回购 、银行 存款等 固定 收益 类资 产、 现金资 产、 货币 市场 工具 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须符 合中国 证监 会的相 关规定) 。 在 建仓完 成后, 本基金 投资于 标的 指数成 份股、 备选成 份股 的资 产比 例不 低于基 金资 产净 值 的 90% ,且不 低于 非现 金基 金资 产的 80% 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 (三) 投资 限制 1 、组 合限 制 招募说明书 87 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1) 本 基金 投 资 于标 的指 数成份 股、 备 选成 份股 的资 产比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% , 且不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ; (2) 本 基金 参与 股指 期货 交易时 , 在 任何 交易 日日 终 , 持有 的买 入股 指期 货合 约 价值, 不得超 过基 金资 产净 值 的10%; 在 任何 交易 日日 终, 持有的 买入 期货 合约 价值 与有价 证券 市 值之和,不 得超 过基 金资 产 净值 的 100%, 其中 , 有价 证券指 股票 、 债券 ( 不含 到期日 在一 年 以内的 政府债 券) 、 权证、 资产支 持证券 、买入 返售 金融资 产(不 含质押 式回 购)等 ;在任 何交易 日日 终, 持有 的卖 出期货 合约 价值 不得 超过 基金持 有的 股票 总市 值 的20%; 在 任何 交 易日内 交易 (不 包括 平仓) 的股指 期货 合约 的成 交金 额不得 超过 上一 交易 日基 金资产 净值 的 20%;每 个交易 日日 终在扣 除股指期 货合 约需缴 纳的 交易保证 金后 ,应当 保持 不低于交 易保 证金一 倍的 现金 ; 本基 金所 持有的 股票 市值 和买 入 、 卖 出股指 期货 合约 价值 合计 ( 轧差计 算) 不得超 过基 金资 产净 值 的100%; (3) 本基 金持 有的 全部 权 证, 其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的3% ; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10% ; (5 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (6)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10%; (7) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ; (8)本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例, 不得超 过该 资产支 持 证券规 模 的10% ; (9)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ; (10) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有 资产支 持证 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 , 应 在评 级报 告发布 之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (11 ) 基 金财 产参 与股 票 发行申 购, 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产, 本基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (12 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40% ; (13) 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值 的 140% ; (14) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 除上述 第 (10 ) 项 另 有约 定 外, 因证券 、 期货 市场 波动、 上 市公 司合 并、 基 金规模 变 动招募说明书 88 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金投 资比 例不 符合 上述规 定投 资比 例的 , 基金 管理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 , 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外 。 。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 本基 金合 同生 效之日 起开 始。 如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 , 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或 监管部 门取 消上 述限 制, 如适用 于本 基金 ,则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格 及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 依照 法律 法规 有关 规 定,由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动 。 如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 , 如适 用于 本基 金, 则本 基金 投资 不再 受相 关限 制 。 六、基金资产 估值 ( 一) 、估 值日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 ( 二) 、估 值对 象 基金所 拥有 的股 票、 股指 期货 、 债 券 、 衍生 工具 和 其它投 资等 持续 以公 允价 值计量 的金 融 资产 及负 债。 ( 三) 、估 值方 法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交易 所上市 的有 价证 券 (包 括股 票、 权证 等) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市 价 (收 盘价 ) 估 值; 估 值日 无交易 的, 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化 或证 券发 行 机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的, 以最 近交 易日的 市价 (收 盘价 ) 估 值; 如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化 或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的, 可参 考类 似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 格。 (2) 交易 所上 市 交 易或 挂 牌转让 的固 定收 益品 种 ( 本合同 另有 规定 的除 外) , 选取估 值 日第三 方估 值机 构提 供的 相应品 种对 应的 估值 净价 估值 , 具 体估 值机 构由 基金 管理人 与托 管 人另行 协商 约定 。 招募说明书 89 (3)交 易所上 市 的可 转换 债券按估 值日 收盘价 减去 债券收盘 价中 所含的 债券 应收利 息 得到的 净价 进行 估值 ; 估 值日没 有交 易的 , 且 最近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化 , 按 最 近交易 日债 券收 盘价 减去 债券收 盘价 中所 含的 债券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值 。 如 最近 交 易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 的, 可参 考类 似投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素, 调整 最近交 易市 价, 确定 公允 价格; (4)交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券, 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 股票, 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2)首 次公开 发行未 上市 或未挂牌 转让 的股票 、债 券和权证 ,采 用估值 技术 确定公 允 价值, 在估 值技 术难 以可 靠计量 公允 价值 的情 况下 ,按成 本估 值。 (3)首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ,同一 股票 在交易所 上市 后,按 交易 所上市 的 同一 股 票的 估值 方法 估值 ; 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票, 按监 管机 构或 行业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种,采 用估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、同 一证 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 证券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、本基 金投资 期货合 约, 按 估值当 日结 算价进 行估 值,估值 当日 无结算 价的 ,且最 近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化的 , 采 用最 近交 易日结 算价 估值 。 如 法律 法规今 后另 有规 定的, 从其 规定 。 6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 7 、相关 法律法 规 、 监 管部 门 及自律 规则 另 有规 定的 ,从其规 定。 如有新 增事 项,按 国 家最新 规定 估值 。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时, 应立即 通知对 方, 共同查 明原因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 ( 四) 、估 值程 序 招募说明书 90 1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后,基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数 量计算 ,精 确 到 0.0001 元 ,小数 点后 第 5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 基金管 理人 应 每 个工 作日 计算基 金资 产净 值及 基金 份额净 值, 并按 规定 公告 。 2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合 同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基金 管理 人每 个工 作日 对基金 资产 估值 后, 将基 金份额 净值 结果 发送基 金托 管人 ,经 基金 托管人 复核 无误 后, 由基 金管理 人对 外公 布。 ( 五) 、估 值错 误的 处理 基金管理 人和 基金托 管人 将采取必 要、 适当、 合理 的措施确 保基 金资产 估值 的准确性 、 及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内(含第 4 位) 发生 估值 错误 时, 视为 基金份 额净 值 错误。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该 估 值错误 遭受损 失当 事人( “ 受损方 ”) 的直 接损 失按下 述 “估 值错误 处理 原则 ” 给予赔 偿 , 承担赔 偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 : 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错 、 下达 指令 差错等 。 对于 因技术 原因 引起的 差错 , 若系同 行业 现有技 术水 平 不 能预见 、不 能避 免、 不能 克服, 则属 不可 抗力 ,按 照下述 规定 执行 。 由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 , 因不可 抗 力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 , 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人 仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1) 估 值错 误已 发生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 , 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失( “ 受损 方 ”) , 则 估值 错 误责任 方应 赔偿 受损 方的 损失 , 并 在其招募说明书 91 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获 得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ; 如 果获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 , 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查 明估值 错误发 生的 原因,列 明所 有的当 事人 ,并根据 估值 错误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿 损失; (4)根 据估值 错误处 理的 方法,需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的,由 基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时, 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正, 通报 基金 托 管人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2) 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ,基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到 基 金份 额净 值 的 0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 。 (3)当 基金份 额净值 计算 差错给基 金和 基金份 额持 有人造成 损失 需要进 行赔 偿时, 基 金管理 人和 基金 托管 人应 根据实 际情 况界 定双 方承 担的责 任 , 经 确认 后按 以下 条款进 行 赔 偿 : ①本基 金的 基金 会计 责任 方由基 金管 理人 担任 , 与 本基金 有关 的会 计问 题, 如经双 方在 平等基 础上 充分 讨论 后, 尚不能 达成 一致 时, 按基 金管理 人的 建议 执行 , 由 此给基 金份 额 持 有人和 基金 财产 造成 的损 失,由 基金 管理 人负 责赔 付。 ②若基 金管 理人 计算 的基 金份额 净值 已由 基金 托管 人复核 确认 后公 告 , 由 此给 基金份 额 持有人 造成 损失 的, 应根 据法律 法规 的规 定对 投资 者或基 金支 付赔 偿金 , 就 实际向 投资 者或 基金支 付的 赔偿 金额 ,基 金管理 人与 基金 托管 人按 照过错 程度 各自 承担 相应 的责任 。 ③如基金 管理 人和基 金托 管人对基 金份 额净值 的计 算结果, 虽然 多次重 新计 算和核对 , 尚不能 达成 一致 时, 为避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 , 以 基金 管理 人的计 算结 果对 外公布 ,由 此给 基金 份额 持有人 和基 金造 成的 损失 ,由基 金管 理人 负责 赔付 。 ④由于基 金管 理人提 供的 信息错误 (包 括但不 限于 基金申购 或赎 回金额 等) , 进而导 致 基金份 额净 值计 算错 误而 引起的 基金 份额 持有 人和 基金财 产的 损失 , 由基 金管 理人负 责赔付。


(4) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 招募说明书 92 ( 六) 、暂 停估 值的 情形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 、期货 市场 遇法 定节 假日 或因其 他原 因暂 停营 业时 ; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3、占基 金相 当比例 的投 资 品种的 估值出 现重 大转 变 , 而基 金管理 人为 保障 基 金份额 持 有人的 利益 ,决 定延 迟估 值; 4 、如果 出现基 金管理 人认 为属于紧 急事 故的任 何情 况,会导 致基 金管理 人不 能出售 或 评估基 金资 产的 ; 5 、法 律法 规规 定、 中国 证 监会和 基金 合同 认定 的其 它情形 。 ( 七) 、基 金净 值的 确认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人, 由基 金管理 人 按 规定 公布 。 (八) 、特 殊情 况的 处理 1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 6 项 进 行估值 时, 所造 成的 误差 不作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 2、由于 不可抗 力原 因,或 由于证 券 、期 货交易 所及 登记结 算公司 发送的 数据 错误等 ,基金 管理人 和基金 托管人 虽然 已经采 取必要 、适当 、合 理的措 施进行 检查, 但未 能发现 错误的 , 由此造 成的 基金 资产 估值 错误 , 基 金管 理人和 基金 托管人 免除 赔偿 责任 。 但 基金管 理人 、 基 金托管 人应 当积 极采 取必 要的措 施减 轻或 消除 由此 造成的 影响 。 七、基金合同解除和 终止 的事由、程序以及基 金财 产的清算方式 (一) 《基 金合 同》 的变 更 1 、变更 基金合 同 涉及 法律 法规规定 或本 基金合 同约 定应经基 金份 额持有 人大 会决议 通 过的事 项的 , 应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 法律 法规 规定 和基 金合同 约定 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的事 项, 由基 金管 理人和 基金 托管 人同 意后 变更并 公告 , 并 报中国 证监 会备 案。 2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议 自生效 后 方 可执行 ,自 决议生 效 后 2 个 工作 日 内 在指 定媒介 公告 。 (二) 《基 金合 同》 的终 止事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 招募说明书 93 3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止 情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 (7) 对基 金剩余 财 产进 行 分配; 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 6 、基金 管理人 与基金 托管 人协商一 致或 基金资 产清 算小组认 为有 对基金 份额 持有人 更 为有利 的清 算方 法, 本基 金财产 的清 算可 按该 方法 进行 , 并 及时 公告 , 不 需 召开基 金份 额持 有人大 会。 相关 法律 法规 或监管 部门 另有 规定 的, 按相关 法律 法规 或监 管部 门的要 求办理 。 八、争议的处理 各方当 事人 同意, 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议, 如经 友 好协商 未能 解决 的, 任何 一方均 有权 将争 议提 交华南 国际 经济 贸易 仲裁 委员 会, 按 照华南 国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲 裁地 点为 深圳 市。 仲 裁裁决 是终 局 的,对 当事 人均 有约 束力 。 除非 仲裁 裁决 另有 规定 ,仲裁 费由 败诉 方承 担。 争议处 理期 间, 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金 合同规 定的 义务 ,维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 《基金 合同 》受 中国 法律 (不含 港澳 台地 区法 律) 管辖。 九、基金合同的效力 《基金 合同 》 是 约定 基金 合同当 事人 之间 、 基 金与 基金合同 当 事人 之间 权利 义务关 系的 法律文 件。 招募说明书 94 1 、 《 基金 合同 》 经 基金 管 理人 、 基 金托 管人双 方盖 章以及 双方 法定 代表 人或 授权代 表签 字 或签 章 并 在募 集结 束后 经基金 管理 人向 中国 证监 会办理 基金 备案 手续 , 并经 中国证 监会 书 面确认 后生 效。 2 、 《基 金合 同》 的 有效 期自 其生效 之日 起至 基金 财产 清算结 果报 中国 证监 会备案 并公 告 之日止 。 3 、 《 基金 合同 》 自 生效 之 日起对 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人在 内的 《基金 合同 》 各 方当 事人 具有同 等的 法律 约束 力。 4 、 《基 金合 同》 正本 一式 三份, 除上 报有 关监 管机 构一式 一份 外, 基金 管理 人、 基 金托 管人各 持有 一份 ,每 份具 有同等 的法 律效 力。 5 、 《基 金合 同》 可印 制成 册, 供 投资 人 在 基金 管理 人、 基 金托 管人 、 销 售机 构的办 公场 所和营 业场 所查 阅。 招募说明书 95 二十一、


基 金 托 管 协 议 的内 容 摘 要


(一) 基金 管理 人( 也可 称资产 管理 人) 名称: 南方 基金 管理 有限 公司 住所: 深圳 市福 田区 福田 街道福 华一 路六 号免 税商 务大 厦 31-33 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 福田街 道福 华一 路六 号免 税商务 大 厦 31-33 层 邮政编 码:518048 法定代 表人 :吴 万善 成立日 期:1998 年 3 月 6 日 批准设 立机 关: 中国 证券 监督管 理委 员会 批准设 立文 号: 中国 证监 会证监 基字[1998]4 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:3 亿元 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 基金 募集 ;基 金销售 ;资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其它 业务 。 (二) 基金 托管 人( 也可 称资产 托管 人) 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 简 称: 招商 银行) 住所: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 邮政编 码:518040 法定代 表人 :李 建红 成立时 间:1987 年 4 月 8 日 基金托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 人民 币 252.20 亿元 存续期 间: 持续 经营 二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 以及 《基 金 合同》 的约 定, 对 基金 投资 范围、 投资比 例、投 资限制 、关 联方交 易等进 行监督 。 《基 金合同 》明确 约定基 金投 资证券 选择标 准的, 基金 管理 人应 事先 或定期 向基 金托 管人 提供 投资品 种池 , 以 便基 金托 管人对 基金 实际 投资是 否符 合基 金合 同关 于证券 选择 标准 的约 定进 行监督 。 1. 本基 金的 投资 范围 为: 招募说明书 96 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标, 本基金 可少 量投资 于非成 份股( 包含 中小板 、创业 板及其 他经 中国证 监会核 准发行 的股 票) 、衍 生工 具 (权证 、 股指 期货 等) 、 债 券资产 ( 国债 、 金融 债 、 企 业债 、 公 司债 、 次级 债 、 可 转换债 券、 分离交 易可转 债、央 行票 据、中 期票据 、短期 融资 券等) 、 资产支 持证 券、债 券回购 、银行 存款等 固定 收益 类资 产、 现金资 产、 货币 市场 工具 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须符 合中国 证监 会的相 关规定) 。 在 建仓完 成后, 本基金 投资于 标的 指数成 份股、 备选成 份股 的资 产比 例不 低于基 金资 产净 值 的 90% ,且不 低于 非现 金基 金资 产的 80% 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 2. 本基 金各 类品 种的 投资 比例、 投资 限制 为: (1) 本 基金 投资 于标 的指 数成份 股、 备 选成 份股 的资 产比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% , 且不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ; (2) 本 基金 参与 股指 期货 交易时 , 在 任何 交易 日日 终 , 持有 的买 入股 指期 货合 约 价值, 不得超 过基 金资 产净 值 的10%; 在 任何 交易 日日 终, 持有的 买入 期货 合约 价值 与有价 证券 市 值之和,不 得超 过基 金资 产 净值 的 100% , 其中 , 有价 证券指 股票 、 债券 ( 不含 到期日 在一 年 以内的 政府债 券) 、 权证、 资产支 持证券 、买入 返售 金融资 产(不 含质押 式回 购)等 ;在任 何交易 日日 终, 持有 的卖 出期货 合约 价值 不得 超过 基金持 有的 股票 总市 值 的20% ; 在 任何 交 易日内 交易 (不 包括 平仓) 的股指 期货 合约 的成 交金 额不得 超过 上一 交易 日基 金资产 净值 的 20% ;每 个交易 日日 终在扣 除股指期 货合 约需缴 纳的 交易保证 金后 ,应当 保持 不低于交 易保 证金一 倍的 现金 ; 本基 金所 持有的 股票 市值 和买 入 、 卖 出股指 期货 合约 价值 合计 ( 轧差计 算) 不得超 过基 金资 产净 值 的100%; (3) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10 %; (5 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (6)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (7) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (8)本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例, 不得超 过该 资产支 持 证券规 模 的10 %; (9)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 %; (10) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基金持 有资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3招募说明书 97 个月内 予以 全部 卖出 ; (11 ) 基 金财 产参与 股票 发行申 购 , 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (12 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40% ; (13) 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值 的 140% ; (14) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 3. 本基 金财 产不 得用 于以 下投资 或者 活动 : (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 法 律法 规或 中国 证监 会另有 规定 的除 外; (5) 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法 规或 者 中国证 监会 规定 禁止 的其 他活动 。 如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 , 如适 用于 本基 金, 则本 基金 投资 不再 受相 关限 制 。 4. 基金 管理 人运 用基 金财 产买卖 基金 管理 人、 基金 托管人 及其 控股 股东 、 实 际控制 人或 者与其 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行 的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 , 或者 从事其 他重 大 关联交 易的 , 应当符 合基 金的投 资目 标和 投资 策略 , 遵 循持 有人 利益优 先原 则, 防范 利益 冲 突 , 建立 健全 内部审 批机 制和评 估机 制 , 按照 市场 公平价 格执 行 。 相关 交易 必须事 先得 到 基 金托管 人的 同意 , 并 按法 律法规 予以 披露 。 重 大关 联交易 应提 交基 金管 理人 董事会 审议 , 并 经过三 分之 二以 上的 独立 董事通 过 。 基 金管 理人 董事 会应至 少每 半年 对关 联交 易事项 进行 审 查。 5. 基金管 理人 应当自 基金 合同生效 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。在 上述 期间 内,本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金托 管人 对基 金的 投资 的监督 与检 查自 本基 金合 同生效 之日 起开 始 。 除 上述 投资限 制 第(10 ) 项 另有 约定 外, 因 证券 或 期货 市场 波动 、 证 券发行 人合 并 或 基金 规模 变动等 基金 管 理人之 外的 原因 导致 投资 比例不 符合 上述 规定 的 , 基 金管理 人应 在 10 个 交易 日 内进行 调整 。 法律法 规另 有规 定的 ,从 其规定 。 6. 如果法律法规及监 管政 策等对基金 合 同 约 定的 投资 禁 止 行 为 和 投 资 组合 比例 限 制 进招募说明书 98 行变更 的, 本基 金可 相应 调整禁 止行 为和 投资 比例 限制规 定, 不需 经基 金份 额持有 人大 会审 议。 《基 金法》 及其 他有关 法律法 规或监 管部门 取消 上述限 制 的 , 如适用 于本 基金 , 本基金 不受上 述限 制 。 (二) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 管理人 选择 存款银 行进 行监 督。 基金 投资银 行定 期存 款的 , 基 金管理 人应 根据 法律 法规 的规定 及 《基 金 合同》 的约 定, 确定 符合 条件的 所有 存款 银行 的名 单, 并 及时 提供 给基 金托 管人, 基金 托管 人应据 以对 基金 投资 银行 存款的 交易 对手 是否 符合 有关规 定进 行监 督 。 对 于不 符合规 定的 银 行存款 ,基 金托 管人 可以 拒绝执 行, 并通 知基 金管 理人。 本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 : 1. 本基 金的 存款 银行 应是 具有证 券投 资基 金托 管资 格、 证券 投资 基金 销售 业务 资格或 合 格境外 机构 投资 者托 管人 资格的 商 业 银行 。 2. 本基 金投 资定 期存 款的 比例不 得超 过基 金资 产净 值的 30% , 根 据协 议可 提前 支取且 没 有利息 损失 的银 行存 款, 不受此 限制 ; 存 放在 具有 基金托 管资 格的 同一 银行 存款不 得超 过基 金资产 净值 的30% ; 存 放在 不具有 基金 托管 资格 的同 一商业 银行 的存 款, 不得 超过基 金资 产 净值 的5% 。 有关法 律法 规或 监管 部门 制定或 修改 新的 定期 存款 投资政 策 , 基 金管 理人 可相 应调整 投 资组合 限制 的规 定。 3.基金 管理 人负 责对 本基 金存款 银行 的评 估与 研究 , 建立 健全 银行 存款 的业 务流程 、 岗 位职责 、 风险 控制措 施和 监察稽 核制 度 , 切实 防范 有关风 险 。 基 金托管 人负 责对本 基金 银 行 定期存 款业 务的 监督 与核 查, 审 查、 复核 相关 协议 、 账户 资料 、 投 资指 令、 存款证 实书 等有 关文件 ,切 实履 行托 管职 责。 (1)基 金管理 人负责 控制 信用风险 。信 用风险 主要 包括存款 银行 的信用 等级 、存款 银 行的支 付能 力等 涉及 到存 款银行 选择 方面 的风 险 。 因 选择存 款银 行不 当造 成基 金财产 损失 的 , 由基金 管理 人 承 担责 任。 (2)基 金管理 人负责 控制 流动性风 险, 并承担 因控 制不力而 造成 的损失 。流 动性风 险 主要包 括基 金管 理人 要求 全部提 前支 取 、 部 分提 前支 取或到 期支 取而 存款 银行 未能及 时兑 付 的风险 、 基 金投 资银 行存 款不能 满足 基金 正常 结算 业务的 风险 、 因 全部 提前 支取或 部分 提前 支取而 涉及 的利 息损 失影 响估值 等涉 及到 基金 流动 性方面 的风 险。 (3)基 金管理 人须加 强内 部风险控 制制 度的建 设。 如因基金 管理 人员工 职务 行为导 致 基金财 产受 到损 失的 ,需 由基金 管理 人承 担由 此造 成的损 失。 招募说明书 99 (4)基 金管理 人与基 金托 管人在开 展基 金存款 业务 时,应严 格遵 守《基 金法》 、 《运作 办法》 等有 关法 律法 规, 以及国 家有 关账 户管 理、 利率管 理、 支付 结算 等的 各项规 定。 (三) 基金 投资 银行 存款 协议的 签订 、 账 户开 设与 管理、 投资 指令 与资 金划 付、 账 目核 对、到 期兑 付、 提前 支取 基金投 资银 行存 款协 议的 签订、 账户 开设 与管 理 、 投资指 令与 资金 划付 、 账 目核对 、 到 期兑付 、 提前 支取 应当 按照 本协议 的约 定或 基金 管理 人与基 金托 管人 共同 确认 的其他 方式 执 行。 1. 基金 投资 银行 存款 协议 的签订 (1)基 金管理 人应与 符合 资格的存 款银 行总行 或其 授权分行 签订 《基金 存款 业务总 体 合作协 议》 (以 下简 称 《 总 体合作 协议 》 ) , 确 定 《 存款 协议书 》 的格 式范 本。 《 总 体合作 协议 》 和《存 款协 议书 》的 格式 范本由 基金 托管 人与 基金 管理人 共同 商定 。 (2) 基 金托 管人 依据 相关 法规对 《总 体合 作协 议》 和 《存款 协议 书》 的 内容 进行 复核, 审查存 款银 行资 格等 。 (3)基 金管理 人应在 《存 款协议书 》中 明确存 款证 实书或其 他有 效存款 凭证 的办理 方 式、邮 寄地址 、联系 人和 联系电 话,以 及存款 证实 书或其 他有效 凭证在 邮寄 过程中 遗失后 , 存款余 额的 确认 及兑 付办 法等。 (4)由 存款银 行指定 的存 放存款的 分支 机构( 以下 简称“存 款分 支机构 ” ) 寄送或 上 门交付 存款 证实 书或 其他 有效存 款凭 证的 , 基金 托管 人可向 存款 分支 机构 的上 级行发 出存 款 余额询 证函 ,存 款分 支机 构及其 上级 行应 予配 合。 (5)基 金管理 人应在 《存 款协议书 》中 规定, 基金 存放到期 或提 前兑付 的资 金应全 部 划转到 指定 的基 金托 管账 户, 并 在 《存 款协 议书》 写 明账户 名称 和账 号, 未划 入 指定账 户的 , 由存款 银行 承担 一切 责任 。 (6)基 金管理 人应在 《存 款协议书 》中 规定, 在存 期内,如 本基 金银行 账户 、预留 印 鉴发生 变更 , 管理人 应及 时书面 通知 存款 行, 书面 通知应 加盖 基金 托管 人预 留印鉴 。 存款 分 支机构 应及 时就 变更 事项 向基金 管理 人、 基金 托管 人出具 正式 书面 确认 书。 变更通 知的 送达 方式同 开户 手续 。 在 存期 内, 存款 分支 机构和 基金 托管人 的指 定联 系人 变更 , 应 及时 加盖 公 章书面 通知 对方。 (7)基 金管理 人应在 《存 款协议书 》中 规定, 因定 期存款产 生的 存单不 得被 质押或 以 任何方 式被 抵押 ,不 得用 于转让 和背 书。 招募说明书 100 2. 基金 投资 银行 存款 时的 账户开 设与 管理 (1)基 金投资 于银行 存款 时,基金 管理 人应当 依据 基金管理 人与 存款银 行签 订的《 总 体合作 协议 》 、 《存款 协议 书》 等, 以基 金的 名义 在 存款银 行总 行或 授权 分行 指定的 分支 机构 开立银 行账 户。 (2) 基金 投资 于银 行存 款 时的预 留印 鉴由 基金 托管 人保管 和使 用。 3. 存款 凭证 传递 、账 目核 对及到 期兑 付 (1) 存款 证实 书等 存款 凭 证传递 存款资金只能存放于 存款 银行总行或者其授权 分行 指定的分支机构。基 金管 理人应在 《存款 协议 书 》 中 规定 , 存 款银行 分支 机构 应为 基金 开具存 款证 实书 或其 他有 效存款 凭证 ( 下 称 “ 存款 凭证” ) , 该存 款 凭证为 基金 存款 确认 或到 期提款 的有 效凭 证, 且对 应每笔 存款 仅能 开具唯 一存 款凭 证。 资金 到账当 日, 由存 款银 行分 支机构 指定 的会 计主 管传 真一份 存款 凭证 复印件 并与 基金 托管 人电 话确认 收妥 后 , 将 存款 凭证 原件通 过快 递寄 送或 上门 交付至 基金 托 管人指 定联 系人 ; 若 存款 银行分 支机 构代 为保 管存 款凭证 的, 由存 款银 行分 支机构 指定 会计 主管传 真一 份存 款凭 证复 印件并 与基 金 托 管人 电话 确认收 妥。 (2) 存款 凭证 的遗 失补 办 存款凭 证在 邮寄 过程 中遗 失的, 由基 金管 理人 向存 款银行 提出 补办 申请 , 基 金管理 人应 督促存 款银行 尽快补 办存 款凭证 ,并按 以上(1)的 方式快 递或上 门交付 至托 管人, 原存款 凭证自 动作 废。 (3) 账目 核对 每个工 作日 ,基 金管 理人 应与基 金托 管人 核对 各项 银行存 款投 资余 额及 应计 利息。 基金管 理人 应在 《存 款协 议书》 中规 定, 对于 存期 超过 3 个月 的定 期存 款, 存款银 行应 于每季 末 后5 个 工作 日内 向基金 托管 人指 定人 员寄 送对账 单 。 因 存款 银行 未寄 送对账 单造 成 的资金 被挪 用、 盗取 的责 任由存 款银 行承 担。 存款银 行应 配合 基金 托管 人对存 款凭 证的 询证 , 并在 询证函 上加 盖存 款银 行公 章寄送 至 基金托 管人 指定 联系 人。 (4) 到期 兑付 基金管理人提前通知 基金 托管人通过快递将存 款凭 证原件寄给存款银行 分支 机构指定 的会计 主管 。 存款银 行未 收到存 款凭 证原 件的 , 应 与基金 托管 人电 话询 问。 存款到 期前 基 金 管理人 与存 款银 行确 认存 款凭证 收到 并于 到期 日兑 付存款 本息 事宜 。 招募说明书 101 基金托 管人 在存 款到 期日 未收到 存款 本息 或存 款本 息金额 不符 时 , 通 知基 金管 理人与 存 款银行 接洽 存款 到账 时间 及利息 补付 事宜 。 基 金管 理人应 将接 洽结 果告 知基 金托管 人, 基金 托管人 收妥 存款 本息 的当 日通知 基金 管理 人。 基金管 理人 应在 《存 款协 议书》 中规 定, 存款 凭证 在邮寄 过程 中遗 失的 , 存 款银行 应立 即通知 基金 托管 人, 基金 托管人 在原 存款 凭证 复印 件上加 盖公 章并 出具 相关 证明文 件后 , 与 存款银 行指 定会 计主 管电 话确认 后 , 存 款银 行应 在到 期日将 存款 本息 划至 指定 的基金 资金 账 户。 如果 存款 到期日 为法 定节假 日 , 存 款银行 顺延 至到期 后第 一个 工作 日支 付, 存款 银行 需 按原协 议约 定利 率和 实际 延期天 数支 付延 期利 息。 4. 提前 支取 如果在存 款期 限内, 由于 基金规模 发生 缩减的 原因 或者出于 流动 性管理 的需 要等原因 , 基金管 理人 可以 提前 支取 全部或 部分 资金 。 提前支 取的 具体 事项 按照 基金管 理人 与存 款银 行签 订的《 存款 协议 书》 执行 。 5. 基金 投资 银行 存款 的监 督 基金托 管人 发现 基金 管理 人在进 行存 款投 资时 有违 反有关 法律 法规 的规 定及 《 基金合 同 》 的约定 的行 为, 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个工 作日 内纠 正。 基 金管理 人对 基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能 在 10 个工 作日 内纠 正的, 基金 托管 人应 报告 中国证 监会 。 基 金托管 人发 现基 金管 理人 有重大 违规 行为 , 应 立即 报告中 国证 监会 , 同 时通 知基金 管理 人在 10 个工 作日内 纠正 或拒绝 结算,若 因基 金管理 人拒 不执行造 成基 金财产 损失 的,相关 损失 由基金 管理 人承 担 , 基金 托管人 不承 担任 何责 任。 (四) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 管理人 参与 银行间 债券 市场 进行 监督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法 规及行 业标 准的 、 经 慎重 选择的 、 本 基金 适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单并约 定各 交易 对手所 适用 的交 易结 算方 式。 基金 管理 人有 责任 确保 及时将 更新 后的 交易 对手 名单发 送给 基 金托管 人, 否则 由此 造成 的损失 应由 基金 管理 人承 担。 基 金管 理人 应严 格按 照交易 对手 名单 的范围 在银 行间 债券 市场 选择交 易对 手 。 基 金托 管人 监督基 金管 理人 是否 按事 前提供 的银 行 间债券 市场 交易 对手 名单 进行交 易。 在基 金存 续期 间基金 管理 人可 以调 整交 易对手 名单 , 但 应将调 整结 果至 少提 前一 个工作 日书 面通 知基 金托 管人 。 新 名单 确定 时已 与本 次剔除 的交 易 对手所 进行 但尚 未结 算的 交易 , 仍 应按 照协议 进行 结算 , 但 不得 再发生 新的 交易 。 如 基金 管 理人根 据市 场需 要临 时调 整银行 间债 券交 易对 手名 单及结 算方 式的 , 应向 基金 托管人 说明 理 由,并 在与 交易 对手 发生 交易 前 3 个 交易 日内 与基 金托管 人协 商解 决。 招募说明书 102 基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制, 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易, 并负 责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷 。 若 未履 约的交 易对 手 在 基金 管理 人确定 的时 间 内仍未 承担 违约 责任 及其 他相关 法律 责任 的, 基金 管理人 可以 对相 应损 失先 行予以 承担 , 然 后再向 相关 交易 对手 追偿 。 基金托 管人 则根 据银 行间 债券市 场成 交单 对合 同履 行情况 进行 监 督。 如 基金 托管 人事 后发 现基金 管理 人没 有按 照事 先约定 的交 易对 手进 行交 易时, 基金 托管 人应及 时提 醒基 金管 理人 ,基金 托管 人不 承担 由此 造成的 任何 损失 和责 任。 (五 ) 本 基金 投资流 通受 限证券 , 应遵 守 《 关于 基 金投资 非公 开发 行股 票等 流通受 限证 券有关 问题 的通 知》 等有 关监管 规定 。 1. 流通 受限 证券 包括 由 《 上市公 司证 券发 行管 理办 法》 规范 的非 公开发 行股 票、 公开 发 行股票 网下 配售 部分 等在 发行时 明确 一定 期限 锁定 期的可 交易 证券 , 不包 括由 于发布 重大 消 息或其 他原 因而 临时 停牌 的证券 、 已发 行未 上市 证券 、 回 购交 易中 的质 押券 等流 通受限 证 券 。 本基金 可以 投资 经中 国证 监会批 准的 非公 开发 行证 券, 且限 于由 中国 证券 登记 结算有 限 责任公 司 、 中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司 或银 行间 市场清 算所 股份 有限 公司 负责登 记和 存 管的, 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 本基金 不得 投资 未经 中国 证监会 批准 的非 公开 发行 证券。 本基金 不得 投资 有锁 定期 但锁定 期不 明确 的证 券。 2. 基金 管理人 应在 基金首 次投资流 通受 限证券 前, 向基金托 管人 提供经 基金 管理人 董 事会批 准的 有关 基金 投资 流通受 限证 券的 投资 决策 流程、 风险 控制 制度。 基金 投资非 公开 发 行股票 , 基 金管 理人 还应 提供基 金管 理人 董事 会批 准的流 动性 风险 处置 预案 。 上述 资料 应包 括但不 限于 基金 投资 流通 受限证 券的 投资 额度 和投 资比例 控制 情况 。 基金管理人应至少于 首次 执行投资指令之前两 个工 作日将上述资料书面 发至 基金托管 人, 保证 基金 托管 人有 足够 的时间 进行 审核 。 基金 托管 人应在 收到 上述 资料 后两 个工作 日内 , 以书面 或其 他双 方 认 可的 方式确 认收 到上 述资 料。 基金管 理人 对本 基金 投资 流通受 限证 券的 流动 性风 险负责 , 确保 对相 关风 险采 取积极 有 效的措 施, 在合 理的 时间 内有效 解决 基金 运作 的流 动性问 题。 如因 基金 巨额 赎回或 市场 发生 剧烈变 动等 原因 而导 致基 金现金 周转 困难 时 , 基 金管 理人应 保证 提供 足额 现金 确保基 金的 支 付结算 , 并承 担所有 损失 。 对 本基 金因 投资流 通受 限证券 导致 的流 动性 风险 , 基 金托 管人 不 承担任 何责 任。 3. 基金 投资 流通 受限 证券 前, 基金 管理 人应 向基 金托 管人提 供符 合法 律法 规要 求的有 关 书面信 息 , 包 括但 不限 于拟 发行证 券主 体的 中国 证监 会批准 文件 、 发行 证券 数量 、 发 行价 格、招募说明书 103 锁定期 , 基金 拟认 购的 数 量、 价 格、 总 成本、 应划 付的认 购款、 资金 划付 时 间等。 基 金管 理 人应保 证上 述信 息的 真实 、 完整, 并应 至少 于拟 执行 投资指 令前 两个 工作 日将 上述信 息书 面 发至基 金托 管人 ,保 证基 金托管 人有 足够 的时 间进 行审核 。 由于基 金管 理人 未及 时提 供有关 证券 的具 体的 必要 的信息 , 致使 托管 人无 法审 核认购 指 令而影 响认 购款 项划 拨的 ,基金 托管 人免 于承 担责 任。 4. 基金托 管人 依照法 律法 规、 《基 金合同》 、 《托 管协 议》审核 基金 管理人 投资 流通受 限 证券的 行为 。 如 发现 基金 管理人 违反 了 《 基金 合同》 、 《托 管协 议》 以 及其 他相 关法律 法规 的 有关规 定 , 应 及时通 知基 金管理 人 , 并 呈报中 国证 监会 , 同 时采 取合理 措施 保护基 金投 资 人 的利益 。 基 金托 管人 有权 对基金 管理 人的 违法 、 违 规以及 违反 《基 金合 同》 、 《托管 协议 》 的 投资指 令不 予执 行, 并立 即通知 基金 管理 人纠 正, 基金管 理人 不予 纠正 或已 代表基 金签 署合 同不得 不执 行时 ,基 金托 管人应 向中 国证 监会 报告 。 5. 基金管理 人 应 在基 金 投资 非 公 开 发 行 股 票 后两 个交 易 日 内, 在 中 国 证 监 会指定 媒 介 披露所 投资非 公开发 行股 票的名 称、数 量、总 成本 、账面 价值, 以 及总 成本和 账面价 值占基 金资产 净值 的比 例、 锁定 期等信 息。 (六) 基金 管理 人应 当对 投资中 期 票 据业 务进 行研 究, 认 真评 估中 期票 据投 资业务 的风 险, 本着 审慎 、 勤 勉尽 责 的原则 进行 中期 票据 的投 资业务 , 并应 符合法 律法 规及监 管机 构的 相关规 定。 (七) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 资产净 值计 算、基 金份额 净值计 算、 基金参 考份额 净值( 如有) 、基金 费用开 支及收 入确 定、基 金收益 分配、 相关 信息 披露 、基 金宣传 推介 材料 中登 载基 金业绩 表现 数据 等进 行监 督和核 查。 (八 ) 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 违反 法律法 规 、 《基金 合同 》 和 本托 管协 议的规 定, 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限 期纠正 。 基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查。 基金 管理 人收到 通知 后应 及时核 对并 回复 基金 托管 人, 对 于收 到的 书面 通知, 基金管 理人 应以 书面 形式 给基金 托管 人 发出回 函 , 就 基金托 管人 的疑义 进行 解释 或举 证, 说明违 规原 因及 纠正 期限 。 在 上述 规定 期 限内 , 基 金托 管人有 权随 时对通 知事 项进 行复 查, 督促基 金管 理人 改正 。 基 金管理 人对 基 金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在限 期内 纠正 的, 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 (九)基 金管 理人有 义务 配合和协 助基 金托管 人依 照法律法 规、 《 基金合 同》 和本托 管 协议对 基金 业务 执行 核查 。 包 括 但 不限 于: 对基 金 托管人 发出 的提 示, 基金 管理人 应在 规定 时间内 答复并 改正, 或就 基金托 管人的 疑义进 行解 释或举 证;对 基金托 管人 按照法 律法规 、招募说明书 104 基金合 同和 本托 管协 议的 要求需 向中 国证 监会 报送 基金监 督报 告的 事项 , 基金 管理人 应积 极 配合提 供相 关数 据资 料和 制度等 。 (十) 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规 和其他 有关 规定 , 或 者违 反基金 合同 约定 的, 应当 立即通 知基 金管 理人 及时 纠正 , 由 此造 成 的损失 由基 金管 理人 承担 ,托管 人在 履行 其通 知义 务后, 予以 免责 。 (十一 ) 基金 托管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为, 应 及 时报 告中国 证监 会, 同时 通 知基金 管理 人限 期纠 正。 三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 (一) 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查, 核查 事项 包括 基金托 管人 安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 、 证 券账户 等投 资所 需账 户、 复核基 金管 理 人 计算的 基金资 产净值 和基 金份额 净值、 基金参 考份 额净值 (如有) 、根 据基金 管理人 指令办 理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金投 资运 作等 行为。 (二 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未 执行或 无故延 迟执行 基金 管理人 资金划 拨指令 、泄 露基金 投资信 息等违 反《 基金法》 、基 金 合同 、 托 管协 议及其 他有 关规定 时 , 应 及时以 书面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正 。 基 金托 管 人收到 书面 通知 后应 在下 一工作 日前 及时 核对 并以 书面形 式给 基金 管理 人发 出回函 , 说明 违 规原因 及纠 正期 限, 并保 证在规 定期 限内 及时 改正 。 在 上述 规定 期限内 , 基 金管理 人有 权随 时对通 知事 项进 行复 查, 督促基 金托 管人 改正 。 (三) 基金 托管 人有 义务 配合和 协助 基金 管理 人依 照法律 法规 、 基 金合 同和 本托管 协议 对基金 业务 执行 核查 , 包 括但不 限于 : 对基金 管理 人发出 的书 面提 示, 基金 托管人 应在 规 定 时间内 答复 并改 正, 或就 基金管 理人 的疑 义进 行解 释或举 证; 基金 托管 人应 积极配 合提 供相 关资料 以供 基金 管理 人核 查托管 财产 的完 整性 和真 实性。 (四 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 , 应 及时 报告 中国证 监会 , 同 时通 知 基金托 管人 限期 纠正 ,并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 四、基 金财 产保 管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 3. 基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户、 证券账 户等 投资 所需 的相 关账户 。 4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 5. 基金 托管 人根 据基 金管 理人的 指令 , 按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 。 未招募说明书 105 经基金 管理 人的 正当 指令 , 不得 自行 运用 、 处 分、 分 配基金 的任 何资 产。 不属 于基金 托管 人 实际有 效控 制下 的资 产及 实物证 券等 在基 金托 管人 保管期 间的 损坏 、 灭 失, 基 金托管 人不 承 担由此 产生 的责 任。 6. 对于 因为 基金 投资 产生 的应收 资产 , 应由 基金 管理 人负责 与有 关当 事人 确定 到账日 期 并通知 基金 托管 人, 到 账 日基金 财产 没有 到达 基金 资金账 户的 , 基 金托 管人 应及时 通知 基金 管理人 采取 措施 进行 催收 ,基金 管理 人应 负责 向有 关当事 人追 偿基 金财 产的 损失。 7. 基金托管人对因为 基金 管理人投资产生的存 放或 存管在基金托 管 人 以外 机构 的 基 金 资产, 或交 由期 货公 司或 证券公 司负 责清 算交 收的 基金资 产 ( 包括 但不 限于 期货保 证金 账户 内的资 金 、 期 货合约 等 ) 及其收 益 , 由 于该等 机构 或该机 构会 员单 位等 本协 议当事 人外 第三 方的欺 诈、 疏忽 、过 失或 破产等 原因 给基 金资 产造 成的损 失等 不承 担责 任。 8. 除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外, 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 、股 票 的 验资 1. 基金 募集 期间 募集 的资 金应开 立 “基 金募 集专 户” 。 该账户 由基 金管 理人 开立 并管理 。 募集的 股票 按照 交易 所和 登记机 构的 规则 和流 程办 理股票 的冻 结与 过户 , 最终 将投资 者申 请 认购的 股票 过户 至基 金证 券账户 。 2. 基金 募集 期满 或基 金停 止募集 时 , 募 集的基 金份 额总额 、 基金 募集金 额 ( 含网下 股票 认购所 募集 的股 票市 值) 、 基金份 额持 有人 人数 符合 《基金 法》 、 《 运作 办法 》 等 有关规 定后 , 基金管 理人 应将 属于 基金 财产的 全部 资金 划入 基金 托管人 为基 金开 立的 基金 资金账 户 , 同 时 在规定 时间 内, 基金 管理 人应聘 请具 有从 事证 券相 关业务 资格 的会 计师 事务 所进行 验资 , 出 具验资 报告 。出 具的 验资 报告由 参加 验资 的 2 名或 2 名以 上中 国注 册会 计师 签字方 为有 效。 验资完 成 , 基 金管 理人 应将 募集的 属于 本基 金财 产的 全部资 金划 入基 金托 管人 为基金 开立 的 资产托 管专 户中 , 基金 募集 的股票 存放 在以 基金 托管 人和本 基金 联名 方式 开立 的证券 账 户 下 。 3. 若基 金募 集期 限届 满, 未能达 到基 金合 同生 效的 条件, 由基 金管 理人 按规 定办理 退款 等事宜 。 (三) 基金 资金 账户 的开 立和管 理 1. 基金托管人以本基 金的 名义在其营业机构开 立基 金的资金账户(也可 称为 “托管账 户” ) , 保管 基金 的银 行存 款 , 并根 据基 金管 理人 的指 令 办理资 金收 付。 托管 账户 名 称应为 “× ×基金 (产 品名 称) ” ,预 留印鉴 为基 金托 管人 印章 。 2. 基金 资金 账户 的开 立和 使用, 限于 满足 开展 本基 金业务 的需 要。 基金 托管 人和基 金管 理人不 得假 借本 基金 的名 义开立 任何 其他 银行 账户 ; 亦不得 使用 基金 的任 何账 户进行 本基 金 业务以 外的 活动 。 3. 基金 资金 账户 的开 立和 管理应 符合 法律 法规 及银 行业监 督管 理机 构的 有关 规定。 (四) 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 1. 基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为基 金开立 基招募说明书 106 金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。 2. 基金 证券 账户 的开 立和 使用, 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。 基 金托 管人和 基金 管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 , 亦不 得使 用基 金的任 何账 户 进行本 基金 业务 以外 的活 动。 3. 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 , 账户 资产 的管 理和运 用 由基金 管理 人负 责。 4. 基金托管人以基金 托管 人的名义在中国证券 登记 结算有限责任公司开 立结 算备付金 账户, 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记 结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 , 基 金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 客 户结 算 保证金 、 交收 价差保 证金 等的收 取按 照中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 规定 执行 。 5. 若中国证监会或其 他监 管机构在本托管协议 订立 日之后允许基金从事 其他 投资品种 的投资 业务 , 涉及 相关 账 户的开 立 、 使 用的 , 按有 关 规定开 立 、 使 用并 管理 ; 若 无相关 规定 , 则基金 托管 人比 照上 述关 于账户 开立 、使 用的 规定 执行。 (五) 债券 托管 专户 的开 设和管 理 基金合 同生 效后 , 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 和银 行间市 场清 算所 股份 有限 公司的 有关 规定 , 以基 金的 名义在 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司 开立债 券托 管账 户, 并代 表基金 进行 银行 间市 场债 券的结 算。 (六) 其他 账户 的开 立和 管理 1. 基金 管理 人根 据投 资需 要按照 规定 开立 期货 保证 金账户 及期 货交 易编 码等 , 基金托 管 人按照 规定 开立 期货 结算 账户等 投资 所需 账户 。 完 成上述 账户 开立 后, 基金 管理人 应以 书面 形 式 将 期 货 公司 提 供 的 期货 保 证 金 账 户的 初 始 资 金密 码 和 保 证 金监 控 中 心 的登 录 用 户 名及 密码告 知基 金托 管人 。 资 金密码 和保 证金 监控 中心 登录密 码重 置由 基金 管理 人进行 , 重 置后 务必及 时通 知托 管人 。 基金托 管人 和基 金管 理人 应当在 开户 过程 中相 互配 合, 并 提供 所需 资料。 基金 管理人 保 证所提 供的 账户 开户 材料 的真实 性和 有效 性 , 且 在相 关资料 变更 后及 时将 变更 的资料 提供 给 基金托 管人 。 2. 因业 务发 展需 要而 开立 的其他 账户 , 可 以根 据法 律法规 和基 金合 同的 规定 , 由基 金管 理人协 助基 金托 管人 按照 有关法 律法 规和 本协 议的 约定协 商后 开立 。 新账 户按 有关规 定使 用 并管理 。 2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (七) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 基金财产投资的有关 实物 证券等有价凭证按约 定由 基金托管人存放于基 金托 管人的保 管库 , 或 存入 中央国 债登 记结算 有限 责任 公司 、 银 行间市 场清 算所 股份 有限 公司 、 中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司或 票据营 业中 心的 代保 管库 , 实物 保管 凭证 由基 金托 管人持 有。 实物招募说明书 107 证券等 有价 凭证 的购 买和 转让, 由基 金托 管人 根据 基金管 理人 的指 令办 理。 基金托 管人 对由 上述存 放机 构及 基金 托管 人以外 机构 实际 有效 控制 的有价 凭证 不承 担保 管责 任。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 由基金管 理人 代表基 金签 署的、与 基金 财产有 关的 重大合同 的原 件分别 由基 金管理人 、 基金托 管人 保管 。 除 本协 议另有 规定 外, 基金 管理 人代表 基金 签署 的与 基金 财产有 关的 重大 合同应 保证 基金 管理 人和 基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同 签署后 及时将 重大合 同传 真给基 金托管 人,并 在三 十个工 作日内 将正本 送达 基金托 管人处 。 因基金 管理 人发 送的 合同 传真件 与事 后送 达的 合同 原件不 一致 所造 成的 后果 , 由基金 管理 人 负责。 重大 合同 的保 管期 限为基 金合 同终 止后 不少 于 15 年。 对于无 法取 得二 份以 上的 正本的 , 基金 管理 人应 向基 金托管 人提 供加 盖公 章的 合同传 真 件, 未经 双方 协商一 致 , 合同原 件不 得转 移。 基金 管理人 向基 金托 管人 提供 的合同 传真 件与 基金管 理人 留存 原件 不一 致的, 以传 真件 为准 。 五、基 金资 产净 值计 算、 估值和 会计 核算 (一) 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 1. 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 基金份 额净 值是 指估 值日 基金资 产净 值除 以估 值日 日基金 份额 总数 , 基金 份额 净值的 计 算,精 确 到0.0001 元, 小 数点后 第 五 位四 舍五 入, 国家另 有规 定的 ,从 其规 定。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 、 基 金份 额 净值、 基金 份额 参考 净值 ( 如有) , 经基金 托管 人复 核, 按规 定公告 。 2. 复核 程序 基金管 理人 每工 作 日 对基 金资产 进行 估值 后, 将基 金资产 净值 、 基金份 额净 值、 基金 份 额参考 净值 (如 有) 发送 基金托 管人 ,经 基金 托管 人复核 无误 后, 由基 金管 理人对 外公布 。 3. 根据 有关 法律 法规 , 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本 基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 , 因 此 , 就与本 基金 有关 的会 计问 题, 如经 相关 各 方在平 等基 础上 充分 讨论 后, 仍 无法 达成 一致 意见 的, 按 照基 金管 理人 对基 金资产 净值 的计 算结果 对外 予以 公布 。 (二) 基金 资产 的估 值 基金管 理人 及基 金托 管人 应当按 照《 基金 合同 》的 约定进 行估 值。 (三) 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 基金管 理人 及基 金托 管人 应当按 照《 基金 合同 》的 约定处 理份 额净 值错 误。 (四) 基金 会计 制度 按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 招募说明书 108 (五) 基金 账册 的建 立 基金管 理人 和基 金托 管人 在基金 合同 生效 后 , 应 按照 双方约 定的 同一 记账 方法 和会计 处 理原则 , 分别 独立地 设置 、 记 录和 保管 本基金 的全 套账册 , 对相 关各方 各自 的账册 定期 进 行 核对, 互相 监督 ,以 保证 基金资 产的 安全 。 (六) 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 1. 财务 报表 的编 制 基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ,基 金托 管人 复核 。 2. 报表 复核 基金托管 人在 收到基 金管 理人编制 的基 金财务 报表 后,进行 独立 的复核 。核 对不符时 , 应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ,进 行调 整, 直至双 方数 据完 全一 致。 3. 财务 报表 的编 制与 复核 时间安 排 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 每月 结束 后 5 个 工 作日内 完成 月度 报表 的编 制及复 核; 在每个 季度 结束 之日 起 15 个工作 日内 完成 基金 季度 报告的 编制 及复 核; 在上 半年结 束之 日 起60 日内 完成 基金 半年 度 报告的 编制 及复 核 ; 在 每年 结束之 日 起90 日内 完成 基 金年度 报告 的编制 及复 核 。 基金 托管 人在复 核过 程中 , 发 现双 方的报 表存 在不 符时 , 基 金管理 人和 基 金 托管人 应共 同查 明 原 因, 进行调 整 , 调 整以国 家有 关规定 为准 。 基金年 度报 告的财 务会 计 报 告应当 经过 审计 。 基 金合 同生效 不足 两个 月的 , 基 金管理 人可 以不 编制 当期 季度报 告 、 半 年 度报告 或者 年度 报告 。 (七) 在有 需要 时, 基 金管 理人应 每季 度向 基金 托管 人提供 基金 业绩 比较 基准 的基础 数 据和编 制结 果。 六、基 金份 额持 有人 名册 的保管 基金份额 持有 人名册 至少 应包括基 金份 额持有 人的 名称、证 件号 码和持 有的 基金份额 。 基金份 额持 有人 名册 由基 金登记 机构 根据 基金 管理 人的指 令编 制和 保管 , 基金 管理人 和基 金 托管人 应分 别保 管基 金份 额持有 人名 册, 保存 期不 少于 15 年。 如不 能妥 善 保 管,则 按相 关 法律法 规承 担责 任。 在基金托 管人 要求或 编制 半年报和 年报 前,基 金管 理人应将 有关 资料送 交基 金托管人 , 不得无 故拒 绝或 延误 提供 , 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 管理 人和托 管人 不得 将所保 管的 基金 份额 持有 人名册 用于 基金 托管 业务 以外的 其他 用途 ,并 应遵 守保密 义务 。 七、争 议解 决方 式 各方当 事人 同意 , 因 本协 议而产 生的 或与 本协 议有 关的一 切争 议, 如经 友好 协商未 能解 决的, 任何 一方 均有 权将 争议提 交华 南国 际经 济贸 易仲裁 委员 会, 按照 华南 国际经 济贸 易仲 裁委员 会届 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁 。 仲裁 地点 为深圳 市 。 仲 裁裁决 是终 局的 , 对 各方 当招募说明书 109 事人均 有约 束力 ,仲 裁费 用由败 诉方 承担 。 争议处 理期 间 , 双 方当 事人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 , 各自 继续 忠实 、 勤 勉、 尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 本协议 受中 华人 民共 和国 法律( 不含 港澳 台立 法) 管辖。 八、托 管协 议的 变更 、终 止与基 金财 产的 清算 (一) 托管 协议 的变 更程 序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 , 其 内容不 得与 基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 应报中 国证 监会 备案 。 (二) 基金 托管 协议 终止 的情形 1 、 《基 金合 同》 终止 ; 2 、基金 托管人 因解散 、破 产、撤销 等事 由,不 能继 续担任基 金托 管人的 职务 ,而在 6 个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ; 3 、基金 管理人 因解散 、破 产、撤销 等事 由,不 能继 续担任基 金管 理人的 职务 ,而在 6 个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务; 4 、发 生法 律法 规或 《基 金 合同》 规定 的其 他终 止事 项。 (三) 基金 财产 的清 算 基金管 理人 与基 金托 管人 按照《 基金 合同 》的 约定 处理基 金财 产的 清算 。


招募说明书 110 二十二、


基 金 份 额 持 有 人服 务 如本招 募说 明书 存在 任何 您/ 贵机 构无 法理 解的 内容 ,请及 时通 过下 述方 式联 系基金 管 理人。 请确 保投 资前 ,您/ 贵机构 已经 全面 理解 本招 募说明 书 , 并同 意全 部内 容 。 对基金份额持有人的服务 主要由基金管理人、发售 机构 及销售机构 提供, 以 下是基金 管 理 人 提 供 的 主 要 服 务 内容 。 基 金管 理人 根据 基金 份额持 有人 的需 要和 市场 的变化 , 有权 在符合 法律 法规 的前 提下 , 增加和 修改 相关 服务 项目 。 如因系 统 、 第 三方 或不 可抗 力等原 因, 导致下 述服 务无 法提供 , 基金管 理人 不承 担任 何责 任。 若本基 金包 含 H 类份额 , 则 H 类 份额 持有 人享有 客 户服务 中心 电话 服务 、客 户投诉 及 建议受 理服 务及 网 站 资 讯 等 服 务 。 一、基金份额持有人 交易 资料的寄送及发送服 务 1 、纸 质对 账单 每季度 结束 后 15 个工 作日 内,基 金管 理人 向本 季度 有 场外 交易 (本 基金 是否 支持场 外 交易 , 请 以本 基金 基金 合同 和招募 说明 书相 关条 款为 准) 且有 定制 的 投 资人 寄送 纸质对 账单 , 资料( 含姓 名及 地址 等) 不详的 除外 。 2 、电 子 对 账单 基金管 理人 提供 月度 、 季 度、 年度 场外 交易 电 子邮 件对账 单及 月度 、 季 度 场 外交易 手机 短信对 账单 服务 ,基 金管 理人将 以电 子邮 件 或 手机 短信 形 式向 定制 的投 资人 定期 发 送。 3 、注 册登 记机 构和 基金 管 理人不 提供 投资 人的 场内 交易 ( 本基 金是 否支 持场 内交易 , 请以本 基金 基金 合同 和招 募说明 书相 关条 款为 准) 对账单 服务 (含 纸质 及电 子对账 单) 。投 资人可 到交 易网 点打 印或 通过交 易网 点提 供的 自助 、电话 、网 上服 务等 渠道 查询。 二、在线服务 (一) 通过 基金 管理 人网站 (www.nffund.com ) , 投 资人 可 获得 如下 服务 : 1 、查 询服 务 投资人 通过 基金 账号 、 身 份证号 等开 户证 件号 码和 查询密 码登 录基 金管 理人 网站 “ 南方 e 站通 ” , 可享有 场外 基金 交易查 询、 账户 查询 和基 金信息 查询 服务 。 招募说明书 111 2 、网 上交 易服务 投资人 可通 过基 金管 理人 网站 “ 南方e 站通 ” 办 理开 户、 认 购/ 申购 、 赎 回及 信 息查询 等 业务。 有关 基金 管理 人电 子直销 具体 业务 规则 请 参 见基金 管理 人网站 相 关公 告 和业 务规则 。 3 、信 息资 讯服 务 投资人 可以 利用 基金 管理 人 网站 获取 基金 和 基 金管 理人 的 各类 信息 , 包括 基金 的法律 文 件、 基 金公 告、 定期 报告 和基金 管理 人最 新动 态等 各类最 新资 料。 4 、自 助答 疑服 务 投资人可 通过 基金管 理人 网站“ 在 线客 服 ”, 根据 提示操作 输入 要咨询 问题 的关键词 , 便可自 助进 行相 关问 题的 搜索及 解答 。 5 、网 上人工 服 务 投资人 可通过 基 金管 理人 网站 “在 线客 服” 获得 投资 咨询 、 服 务定 制/ 取消 等专 项服 务 。 (二) 通过 基金 管理 人 微 信公众 号或 者客 户端 ,投 资人 可 获得 如下 服务 : 投资人通 过 关注 基金 管理 人微信公 众 号( 可搜 索“ 南方基金 ” 或“4008898899 ” )或下 载手机 客户 端 , 可 查阅 基 金净值 、 基金 动态 及活 动 、 服务资 讯 等 , 也可 通过 “微 客服 ” 或 “在 线客服” 获得投资咨询、服务定制/ 取消等专项服务 。如绑定 或登录个人账户,还可享 有基 金交易 (仅 限基 金管 理人 电子直 销投 资人 ) 、 账户 查 询、 基 金交 易查 询等 服务 。 三、客户服务中心电 话服 务 投资人 拨打 基金 管理 人客 服热线400-889-8899 ( 国内 免长途 话费 )可 享有 如下 服务: 1 、自 助语 音服 务: 提供7 ×24小 时基 金净 值信 息、 基金产 品等 自助 查询 服务 。 2 、人工 服务: 提供每 周七 天,每日 不少 于8小时 的人 工服务( 法定 节假日 除外) 。 投资 人 可以 通过 该热 线获 得 投 资咨询 、 业 务咨 询、 信息 查询、 服务 投诉 及建 议、 信息定 制等 专项 服务。 3 、电话 交易服 务: 基 金管 理人 电子 直销 投资人 可通 过基金管 理人 的电话 交易 系统办 理 开放式 基金 的认 购、 申购 、 交易 撤单 、 交 易密 码修 改、 信 息查 询和 投资 人 该 直销账 户下 开放 式基金 的赎 回、 转换 及分 红方式 变更 等业 务。 有关 基金电 话交 易的 具体 业务 规则请 参见 基金 管理人 网站 相关 公告 和业 务规则 。 四、客户投诉及建议 受理 服务 投资人 可以 通过 基金 管理 人客户 服务 中心 人工 热线 、 在线 客服 、 微 客服、 书信 、 电子 邮招募说明书 112 件、 短 信、 传 真及 各销 售机 构网点 柜台 等不 同的 渠道 对基金 管理 人和 销售 网点 所提供 的服 务 进行投 诉或 提出 建议 。


招募说明书 113 二十三、


其他应披露事项 本基金暂 无其 他应披 露事 项。 《基 金合同 》如有 未尽 事宜,由 《基 金合同 》当 事人各 方 按有关 法律 法规 协商 解决 。


招募说明书 114 二十四、


招 募 说 明 书 存 放及 其 查 阅 方 式 本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人 、 基 金托管 人 、 基金销 售机 构的 办公 场所 , 投 资 人 可 在办公 时间 免费 查阅 ; 也 可按工 本费 购买 本招 募说 明书复 制件 或复 印件 , 但 应以招 募说 明书 正本为 准。 基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。


招募说明书 115 二十五、


备查文件 1、 中 国证 监会 准予 本基 金 注册的 文件 ; 2、 《南 方中 证 1000 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金 合 同》 ; 3、 《南 方中 证 1000 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ; 4、法 律意 见书 ; 5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7、 《南 方中 证 1000 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 登记结 算服 务协 议》; 8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。


(本页 仅供 《南 方中 证 1000 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金招 募说 明书 》使 用) 南方基 金管 理有 限公 司 2016 年 8 月 19 日