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金鹰 量化 精选 股票 型 证 券投 资基 金
（LOF ） 招 募说 明书 
 
 
 
基金管理人：金鹰基金管理有限公司 
基金托管人：交通 银 行股份有限公司 
 
 



金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
1 
重要提示 
金鹰 量化精选股票型证券投资基金 （LOF ）由金鹰中证 500 指数分级证券投
资基金转型而来。 《关于金鹰中证 500 指数 分级证券投资基金转型有关事项的议
案》 经金鹰中证 500 指数 分级 证券投资基金基金份额持有人大会决议通过， 内容
包括金鹰中证 500 指数 分级证券投资基金变更名称和基金类别、 修改基金投资目
标、 投资范围、 投资策略、 估值、 费用和修订基金合同等事项。 持有人大会决议
自通过之日起生效， 决议生效后， 基金管理人实施基金转型。 转型完成后， 由 《 金
鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 修订而成的 《金鹰 量化精选股票型
证券投资基金 （LOF ）基金合同》正式生效，原《金鹰中证 500 指数 分级证券投
资基金基金合同》 自同一日起失效， 金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金正式变
更为金鹰 量化精选股票型证券投资基金 （LOF ） 。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会备案 ， 但中国证监会对本基金 的变更注册， 并不表明其对本基金的价值和
收益作出 实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对
基金的投资价值及市场前景等 作 出实质性判断或者保证。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 
投资有风险 。 投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金
合同等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值， 自主 作出投资决策， 自 行承担
基金投资中出现的各类风险， 包括因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性风险 、 个别证券特有的非系统性风险、 基金投资者连续大
量赎回基金产生的流动性风险 、 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险、 基金投资过程中产生的操作风险 、 因交收违约和投资债券引发的信用风
险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。 
本基金投资中小企业私募债券 ， 该债券 是根据相关法律法规由非上市中小企
业采用非公开方式发行的债券 ， 由于不能公开交易， 一般情况下交易不活跃， 潜
在较大流动性风险。 当发债主体信用质量恶化时， 受市场流动性所限， 本基金可金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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能无法卖出所持有的中小企业私募债， 由此可能给基金净值带来更大的负面影响
和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“ 风险揭示” 章节。 
本基金为股票型基金， 属于证券投资基金中较高预期收益、 较高预期风险的
品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 
投资者应充分考虑自身的风险承受能力， 并对于认购 （或申购） 基金的意愿、
时机、数量等投资行为 作出独立决策。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“ 买者自负”
原则， 在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。 
 



金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ） ：招募说明书 
3 
目录 
重要提示 ....................................................... 1 
一、绪言 ....................................................... 4 
二、释义 ....................................................... 5 
三、基金管理人 ................................................ 10 
四、基金托管人 ................................................ 22 
五、相关服务机构 .............................................. 26 
六、基金的历史沿革 ............................................ 28 
七、基金合同的存续 ............................................ 29 
八、基金份额的上市交易 ........................................ 30 
九、基金份额的申购与赎回 ...................................... 31 
十、基金的投资 ................................................ 42 
十一、基金的财产 .............................................. 49 
十二、基金资产的估值 .......................................... 50 
十三、基金的收益分配 .......................................... 55 
十四、基金的费用与税收 ........................................ 57 
十五、基金的会计与审计 ........................................ 59 
十六、基金的信息披露 .......................................... 60 
十七、风险揭示 ................................................ 66 
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................... 69 
十九、基金合同的内容摘要 ...................................... 71 
二十、基金托管协议的内容摘要 .................................. 96 
二十一、对基金份额持有人的服务 ............................... 113 
二十二、其他应披露事项 ....................................... 115 
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ........................... 116 
二十四、备查文件 ............................................. 117 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ） ：招募说明书 
4 
 
一、绪言 
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称“ 《 基 金
法》 ” ） 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称“ 《运作办法》 ” ） 、 《 证
券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称“ 《 销 售 办 法 》” ） 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披
露 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称“ 《 信 息 披 露 办 法 》” ） 及 其 他 有 关 法 律 法 规 以 及 《金鹰
量化精选 股票型证券投资基金（LOF ）基金合同》编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。 本基金 管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并报中国证监会备案 。 基金合同
是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金 投资者自依基金合同取得基
金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本
身 即 表明 其对 基 金合 同的 承 认和 接受 ， 并按 照《 基 金法 》 、 基 金合 同及 其 他有 关
规定享有权利、 承担义务。 基金投资者 欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应
详细查阅基金合同。 
 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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二 、释义 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1 、基金或本基金：指金鹰 量化精选股票型证券投资基金 （LOF ） 
2 、基金管理人：指金鹰基金管理有限公司 
3 、基金托管人：指交通银行股份有限公司 
4 、 基金合同： 指 《金鹰量化 精选股票型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 及
对本基金合同的任何有效修订和补充 
5 、 托 管 协议 ： 指 基金管 理 人 与基金 托 管 人就本 基 金 签订之 《金鹰 量化 精 选
股票型证券投资基金（LOF ）托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6 、 招募说明书或本招募说明书： 指 《金鹰量化精选股票型证券投资基金 （LOF ）
招募说明书》 及其定期的更新 
7 、 上市交 易公告书： 指 《 金鹰量化精选股票型证券投资基金 （LOF ） 上市交
易公告书》 
8 、基金转型：指对“金鹰中证 500 指数分 级证券投资基金”更名为“金鹰
量 化 精选 股票 型 证券 投资 基 金（LOF ） ” 、变 更基 金 类别 、修 改 基金 投资 目 标、 投
资范围、投资策略、估值、费用等条款的一系列事项的通称 
9 、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
10、 《基金 法》 ： 指自 2013 年 6 月 1 日起实 施并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关
于修改< 中华人民共和国港口法> 等七部法律的决定》 修改的 《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《销售 办法》 ： 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日实 施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12 、 《信息 披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13 、 《运作 办法》 ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
14 、中国证 监会：指中国证券监督管理委员会 
15 、 银 行 业 监 督 管 理 机 构 ： 指 中 国 人 民 银 行 和/ 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员
会 
16 、 基金合 同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
17 、 个人投 资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
18 、 机构投 资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境 内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
19、 合格境 外机构投资者： 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者 
20、 投资者 ： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 
21、 基金份 额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
者 
22 、 基金销 售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 非交易过户、 转托管及定期定额投资等业务 。
23 、 销售机构： 指金鹰基金管理有限 公司以及符合 《销售办法》 和中国证监会规
定的其他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理
协议， 代为办理基金销售业务的机构， 以及可通过深圳证券交易所交易系统办理
基金销售业务的会员单位。 其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售
业务的机构必须是具有基金销售业务资格、 并经深圳证券交易所和中国证券登记
结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位 
24、 场外 ： 指通过深圳证券交易所交易系统外的 销售机构进行基金份额申购
和赎回等业务的场所。 通过该等场所办理基金份额的申购、 赎回也称为场外申购、金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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场外赎回 
25、 场内 ： 指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易
系统办理基金份额申购、 赎回和上市交易等业务的场所。 通过该等场所办理基金
份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回 
26、 登记业 务： 指基金登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务， 具体内容包 括
投 资 者 开 放 式 基 金 账 户 和/ 或 深 圳 证 券 账 户 的 建 立 和 管 理 、 基 金 份 额 登 记 、 基 金
销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册
和办理非交易过户等 
27 、 登记机 构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 金鹰基金管理有
限公司或接受 金鹰基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 
28、 登记结 算系统： 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统。通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 
29、 证券登 记系统： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统。通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 
30、 开放式 基金账户： 指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户、 用于记录其持有的、 基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户， 记录在该账户下的基金份额登记在登记结算系统 
31、 深圳证 券账户： 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户 （即 A 股 账户） 或证券投资基金账户， 记录
在该账户下的基金份额登记在证券登记系统 
32、 基金交 易账户： 指销售机构为投资者开立的、 记录投资者通过该销售机
构办理认购、 申购、 赎 回、 转换、 转托管及定期定额投资等业务而引起 的基金份
额变动及结余情况的账户 
33、 基金合同生效日： 《金鹰量化精选股票型证券投资基金 （LOF ） 基 金合同》
生效起始日， 原 《金鹰 中证 500 指 数分级证券投资基金基金合同》 自 同一日起失
效 
34、 基金合 同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
35、存续期 ：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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36 、工作日 ：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
37 、T 日： 指销售机构在规定时间受理投资者申购、 赎回或其他业务申请的
开放日 
38 、T+n 日 ：指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 
39、开放日 ：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
40、开放时 间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
41、 《业务 规则》 ： 指深圳证券交易所发布实施的 《深圳证券交易所证券投资
基 金 交易 和申 购 赎回 实施 细 则》 、 《深 圳 证券 交易 所 证券 投资 基 金上 市规 则 》 ， 中
国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限责任公司上市
开放式基金登记结算业务实施细则》 及销售机构业务规则等相关业务规则和实施
细则 
42、 申购： 指基金合同生效后， 投资者根据基金合同和招募说明书的 规定申
请购买基金份额的行为 
43、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
44、 上市交 易： 指基金存续期间， 投资者通过深圳证券交易所会员单位以集
中竞价的方式买卖基金份额的行为 
45、 基金转 换： 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为 
46、 转托管 ： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作 
47、 系统内 转托管： 指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内
不同销售机构 （网点） 之间或证券登记系统内不同会员单位 （交易单元） 之间进
行转托管的行为 
48、 跨系统 转托管： 指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和
证券登记系统间进行转托管的行为 
49 、 定期定 额投资计划： 指投资者通过有关销售机构提出申请， 约定每期 申
购日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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户内自动完成扣款及 受理基金申购申请的一种投资方式 
50 、 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请( 赎 回 申 请 份 额 总 数
加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入
申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 
51、元：指 人民币元 
52、 基金收 益： 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
53、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收
申购款及其他资产的价值总和 
54、基金资 产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
55、基金份 额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额 总数 
56、 基金资 产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
57、 指定媒 介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒 介 
58、 不可抗 力： 指本合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事件。


金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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三、基金管理人 
（一）基金管理人简况： 
名称：金鹰基金管理有限公司 
住所： 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦30 层 
法定代表人： 凌富华 
设立日期：2002 年12 月 25 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、证监基金字[2002]97 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本： 2.5 亿元人民币 
存续期限：持续经营 
联系电话：020-83936180 
股权结构： 
发起人名称 出资额（万元） 出资比例 
广州证券股份有限公司 12250 49% 
广州白云山医药集团股份有限公司 5000 20% 
美的集团股份有限公司 5000 20% 
东亚联丰投资管理有限公司 2750 11% 
总计 25000 100% 
（二）证券投资基金管理情况 
截至 2016 年6 月30 日， 本基金管理人共管理 二十四只证券投资基金： 一只
主动股票型基金产品金鹰科技 创新股票型证券投资基金； 十九 只混合型基金产品
分别是金鹰成份优选证券投资基金、 金鹰中小盘精选证券投资基金、 金鹰行业优
势混合型证券投资基金、 金鹰稳健成长混合型证券投资基金、 金鹰主题优势混合
型证券投资基金、 金鹰策略配置混合型证券投资基金、 金鹰核心资源混合型证券
投 资 基 金、金 鹰 红 利价值 混 合 型证券 投 资 基金、 金 鹰 保本混 合 型 证券投 资 基 金 、
金鹰元丰保本混合型证券投资基金、 金鹰元安保本混合型证券投资基金、 金鹰灵
活配置混合型证券投资基金、 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金、 金鹰金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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技术领先灵活配置混合型证券投资基金、 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资
基金、 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 、 金鹰智慧生活灵活配置混合
型证券投资基金 、 金鹰元祺保本混合型证券投资基金和金鹰元和保本混合型证券
投资基金 ； 一只指数基金产品金鹰中证 500 指数分级证券投资基金； 两只债券型
基 金 产 品分别 是 金 鹰持久 增 利 债券型 证 券 投资基 金 （LOF） 和 金 鹰元盛 债 券 型 发
起式证券投资基金（LOF） ；一只货币基金是金鹰货币市场基金。 
（三 ）主要人员情况 
1 、公司董事会和监事会成员 构成 
（1 ）董事会成员 
凌富华先生， 董事， 经 济学学士、 会计师， 历任苏州航空工业部长风机械总
厂财务处会计、 广州大同精密机械有限公司会计部经理， 广西北海国际信托投资
公司所属城市信用社、 营业部、 信贷部经理助理， 香港大同机械企业有限公司驻
国内企业会计主任， 广东省联谊信诚贸易有限公司财务部经理， 长城证券有限责
任公司广州营业部财务经理、 总部财务中心综合部经理、 广州营业部拟任总经理，
广州恒运企业集团股份有限公司财务部副经理、 财务部经理兼任财务负责人、 财
务总监兼任财务负责人， 广州证券有限责任公司财务总监兼任财务负责人。 现任
广州证券股份有限公司副总 裁兼任财务总监、 财务负责人。 经公司第五届董事会
第五次会议决议通过， 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1401 号核 准，
自 2015 年 1 月起，担任金鹰基金管理有限公司董事长。



刘岩先生， 董事， 金融学博士， 历任中国光大银行总行投行业务部业务主管，
中国光大银行总行财富管理中心业务副经理， 广州证券有限责任公司资产管理总
部总经理等职。 经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过， 并报经中国证监
会核准，自 2014 年 8 月 7 日至 今，担任金鹰基金管理有限公司总经理。 
王毅先生， 董事， 工商管理硕士、 经济师， 历任广州证券有限责任公司营 业
部经理、 营业部总经理助理、 营业部副总经理， 办公室副主任 （主持全面工作） 、
合规总监、 董事会秘书。 现任广州证券股份有限公司副总裁兼任董事会秘书、 首
席风险官、合规总监。 
程宁女士， 董事， 注册会计师、 注册税务师， 历任广州白云山制药总厂财 务金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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科科员、 广州白云山宝得药厂财务科副科长， 兼任广州白云山兽药厂财务科科长、
广州白云山制药股份有限公司经营部结算科科长、 结算中心会计出纳科科长、 财
务部副部长、 监事会成员兼监事会秘书、 广州白云山企业集团有限公司资财处代
理处长、 处长、 广州医药集团财务部副部长、 财务部部长。 现任广州医药集团 副
总经理、 财务总监、 财务部部长， 广州白云山医药集团股份有限公司董事， 广 药
白云山香港有限公司董事会召集人。 
江鹏先生，董事，会计学硕士。江鹏先生自 2000 年 9 月 参加工作后，先后
在广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、 广东美的电器股份有限公司等担任董事
会秘书职务，现任美的集团股份有限公司董事会秘书。 
温婉容女士， 董事， 商科毕业。 曾任德盛安联资产管理香港有限公司市场及
传媒经理、 景顺投资管理亚洲有限公司副总裁、 德意志资产管理 （香港） 有限 公
司区域销售总监、Societe Generale Asset Management Asia Ltd. 高级 副总裁、德盛
安联资产管理香港有限公司行政总裁、 香港财务策划师学会行政总裁等职。 2011
年 7 月加入东亚联丰投资管理有限公司， 现任东亚联丰投资管理有限公司行政总
裁。 
谭跃先生， 独立董事。 财务 （金融） 学 博士。 曾任株洲基础大学担任助教 、
长沙理工大学担任讲师、 暨南大学担任副教授， 现任暨南大学教授、 博士生导师
等职务。 
刘国常先生， 独立董事， 管理学 （会计学） 博士、 教授、 博士生导师， 曾在
郑州航空工业管理学院、 暨南大学管理学院任教。 现任 广东财经大学会计学院教
授、 会计学院院长， 兼任广州日报传媒股份有限公司、 广州东凌粮油股份有限公
司、 深圳农村商业银行股份有限公司的独立董事、 广东省审计学会、 广州市审计
学会副会长。 
谢 石 松 先生， 独 立 董事， 法 学 博士、 教 授 ，历任 广 州 中山大 学 法 学院讲 师 、
副 教 授 ，现任 中 山 大学法 学 院 教授， 国 际 法研究 所 所 长。兼 任 武 汉大学 法 学 院 、
西北政法大学兼职教授， 中国国际私法学会副会长； 中国国际经济贸易仲裁委员
会仲裁员及专家咨询委员会委员， 华南国际经济贸易仲裁委员会、 上海国际经济
贸 易 仲 裁委员 会 仲 裁员， 上 海 、广州 、 长 沙、深 圳 、 厦门、 珠 海 、佛 山、肇庆、
惠州等仲裁委员会仲裁员等。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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（2 ）监事会成员 
曾巧女士， 监事， 管理学学士。 曾任佛山会计师事务所审计助理、 美的集 团
审计部审计经理、美的集团审计 监 察 部 副 部 长 ， 现 任 美 的 集 团 审 计 监 察 部 总 监 。 
陈家雄先生， 监事， 硕 士研究生， 历任东莞证券资产管理部投资经理、 广州
证券资产管理部产品总监，现任金鹰基金管理有限公司产品研发部总监。 
姜慧斌先生， 监事， 管 理学硕士。 曾任宇龙计算机通信科技 （深圳） 有限公
司人力资源部组织发展经理，现任金鹰基金管理有限公司综合管理部总监。 
2 、公司高级管理人员 
刘岩先生， 总经理， 金融学博士， 历任中国光大银行总行投行业务部业务主
管， 中国光大银行总行财富管理中心业务副经理， 广州证券有限责任公司资产管
理总部总经理等职。 经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过， 并报经中国
证监会核准，2014 年 8 月 7 日起 担任公司总经理。 
李云亮先生， 副总经理， 博士研究生， 先后于重庆理工大学、 中国证监会 重
庆监管局任职， 历任西南证券股份有限公司证券资管部总经理等职。 经公司第五
届 董 事 会第四 次 会 议审议 通 过 ，并已 按 规 定报经 中 国 证券投 资 基 金业协 会 备 案 ，
于 2014 年 12 月 25 日 起任公司副总经理。现兼任深圳前海金鹰资产管理有限公
司董事长。 
曾长兴先生，副总经理，博士研究生。2004 年 9 月至 2006 年 10 月在广东
证券公司（原）任研究员职务，2006 年 10 月至 2010 年 5 月担任安信证券股份
有限公司分析师，2010 年 5 月至 2011 年 10 月担任 国联安基金管理有限公司产
品开发部总监， 2011 年 11 月加入 金鹰基金管理有限公司， 历任产品研发部总监、
总经理助理等职务。 经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过， 并已按规定
报中国证券投资基金业协会备案，2016 年 5 月 12 日起 担任公司副总经理。 
苏文锋先生， 督察长， 经济学硕士。 历任广州市经济管理干部学院外贸经 济
系党支部书记， 南方证券广州分公司研究发展部总经理， 南方证券广州分公司大
德路营业部总经理， 南方证券广州分公司办公室主任， 南方证券广州分公司投资
银行部总经理， 华鼎担保投资有限公司副总经理等职， 金鹰基金管理有限公司市
场拓展部副总监等职。 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过， 并报经中
国证监会核准，2008 年 9 月起担任公司督察长。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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3、基金经理 
黄艳芳 ： 曾任天相投资顾问有限公司研究员， 中航证券资产管理分公司投资
主办、广州证券股份有限公司资产管理部投资主办等职。2015 年 5 月加入金鹰
基金管理有限公司，任指数 与量化投资部数量策略研究员。2015 年 7 月起任金
鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金经理 ，2016 年 3 月起任金鹰持久增利债
券型证券投资基金 （LOF ）基金经理。 
4 、投资决策委员会成员会成员有： 
本公司投资决策委员会 分权益类投资决策委员会 、 固定收益类投资决策委员
会和指数及量化投资决策委员会 ，具体如下： 
本公司采取集体投资决策制度，相关投资决策委员会成员有： 
（1 ）公司投资决策委员会 
刘岩先生，投资决策委员会主席，总经理； 
曾长兴先生，投资决策委员会委员，副总经理； 
王喆 先生，投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理； 
于利强先生，投资决策委员会委员，研究部总监，基金经理； 
赖德 昌先生，投资决策委员会委员， 集中交易部总监。 
（2 ）权益投资决策委员会 
刘岩先生，投资决策委员会主席，总经理； 
曾长兴先生，投资决策委员会委员，副总经理； 
王喆先生，投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理； 
于利强先生，投资决策委员会委员，研究部副总监，基金经理； 
陈立先生，投资决策委员会委员，基金经理。 
（3 ）固定收益投资决策委员会 
刘岩先生，投资决策委员会主席，总经理； 
曾长兴先生， 投资决策委员会委员，副总经理； 
刘丽娟女士，投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理； 
（4 ）指数及量化投资决策委员会成员 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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刘岩先生，指数及量化投资决策委员会主任委员，总经理； 
曾长兴先生，指数及量化投资决策委员会委员， 副总经理； 
黄志钢先生，指数及量化投资决策委员会委员，指数及量化投资部总监。 
上述人员之间均不存在近亲属关系。 
（四 ）基金管理人的职责 
1 、 依 法 募集 资 金 ，办理 或 者 委托经 中 国 证监会 认 定 的其他 机 构 代为办 理 基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2 、办理基金备案手续； 
3 、 自 《基金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产； 
4 、 配 备 足够 的 具 有专业 资 格 的人员 进 行 基金投 资 分 析、决 策 ， 以专业 化 的
经营方式管理和运作基金财产； 
5 、 建 立 健全 内 部 风险控 制 、 监察与 稽 核 、财务 管 理 及人事 管 理 等制度 ， 保
证 所 管 理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立, 对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资； 
6 、 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7 、依法接受基金托管人的监督； 
8 、 采 取 适当 合 理 的措施 使 计 算基金 份 额 认购、 申 购 、赎回 和 注 销价格 的 方
法 符 合 《基金 合 同 》等法 律 文 件的规 定 ， 按有关 规 定 计算并 公 告 基金资 产 净 值 ，
确定基金份额申购、赎回的价格； 
9 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
10、编制季 度、半年度和年度基金报告； 
11、 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及报
告义务； 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
16 
12、 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
13、 按 《基金合同》 的约定 确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人
分配基金收益； 
14、按规定 受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
15、 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
16、 按规定 保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关
资料 15 年 以上； 
17、 确保需 要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保
证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
18 、 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变
现和分配； 
19、 面临解 散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并
通知基金托管人； 
20、 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21、 监督基金托管人按法律法规和 《 基金合同》 规定履行自己的义务， 基金
托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿； 
22、 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任； 
23、 以基金 管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；


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24 、 基 金 管理 人 在募 集期 间 未能 达到 基 金的 备案 条 件， 《基 金 合同 》不 能 生
效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
25、执行生 效的基金份额持有人 大会的决议； 
26、建立并 保存基金份额持有人名册； 
27、法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（五 ）基金管理人的承诺 
1 、 基 金管理 人 承诺 不从 事 违反 《证 券 法》 、 《基 金 法》 、 《运 作 办法 》 、 《 销 售
办法》 、 《信息披露办法》 、 《指导意见》 等法律法规 的行为， 并承诺建立健全的 内
部控制制度，采取有效措施，防止违反行为的发生； 
2 、 基 金 管理 人 承 诺不从 事 以 下 禁止 性 行 为，并 承 诺 建立健 全 的 内部风 险 控
制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生 。 
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3 ） 利用基 金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的 第三人牟取利益； 
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）侵占、挪用基金财产； 
（6 ） 泄 露因 职 务 便利获 取 的 未公开 信 息 、利用 该 信 息从事 或 者 明示、 暗 示
他人从事相关的交易活动； 
（7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； 
（8 ） 依照 法 律 、 行政法 规 有 关规定 ， 由 中国证 监 会 规定禁 止 的 其他行 为 及
基金合同禁止的行为 。 
3 、 基 金 管理 人 承 诺加强 人 员 管理， 强 化 职业操 守 ， 督促和 约 束 员工遵 守 国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉 尽责，不从事以下活动 。 
（1 ）越权或违规经营； 
（2 ）违反基金合同或托管协议； 
（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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（4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6 ）玩忽职守、滥用职权； 
（7 ） 泄 露在 任 职 期间知 悉 的 有关证 券 、 基金的 商 业 秘密、 尚 未 依法公 开 的
基金投资内容、基金投资计划等信息； 
（8 ） 除按本公司制度进行基金运作投资外， 直接或间接进行其他股票投资； 
（9 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
（10） 违反 证券交易场所业务规则， 利用对敲倒、 对仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序； 
（11）贬损 同行，以提高自己； 
（12）在公 开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（13）以不 正当手段谋求业务发展； 
（14）有悖 社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（15）其他 法律、行政法规禁止的行为。 
4 、基金管理人关于禁止性行为的承诺 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额， 但是中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其
他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人
利益优先的原则， 防范利益冲突， 符合中国证监会的规定， 并履行信息披露义务。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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5 、基金经理承诺 
（1 ） 依 照有 关 法 律、法 规 和 基金合 同 的 规定， 本 着 谨慎的 原 则 为基金 份 额
持有人谋取最大利益； 
（2 ）不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 
（3 ） 不 违反 现 行 有效的 有 关 法律、 法 规 、规章 、 基 金合同 和 中 国证监 会 的
有关规定， 不泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密 、 尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息； 
（4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
（六 ）基金管理人的内部控制制度 
1 、内部控制的目标 
（1 ） 保 证公 司 经 营运作 严 格 遵守国 家 有 关法律 法 规 和行业 监 管 规则， 自 觉
形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 
（2 ） 防 范和 化 解 经营风 险 ， 提高经 营 管 理效益 ， 确 保经营 业 务 的稳健 运 行
和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 
（3 ）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 
2 、内部控制的原则 
（1 ） 健 全 性 原 则 。 内 部 控 制 应 当 包 括 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 或 机 构 和
各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 
（2 ） 有 效 性 原 则 。 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 ， 建 立 合 理 的 内 控 程 序 ， 维
护内控制度的有效 执行。 
（3 ） 独 立 性 原 则 。 公 司 各 机 构 、 部 门 和 岗 位 职 责 应 当 保 持 相 对 独 立 ， 公 司
基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 
（4 ） 相互制约原则。 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、 相互制衡。 
（5 ） 成 本 效 益 原 则 。 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本 ， 提 高
经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
3 、内部控制制度 
公司内部控制制度由内部控制大纲、 基本管理制度、 部门业务规章组成。 公金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开， 是各项基本管理制
度的纲要和总揽， 内部控制大纲明确了内控目标、 内控原 则、 控制环境、 内控 措
施等内容。 基本管理制度包括风险控制制度、 投资管理制度、 基金会计制度、 信
息披露制度、 监察稽核制度、 信息技术管理制度、 公司财务制度、 资料档案管 理
制度、 业绩评估考核制度和紧急应变制度。 部门业务规章是在基本管理制度的基
础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 
公司制定内部控制制度遵循了以下原则： 
（1 ） 合 法合 规 性 原则。 公 司 内控制 度 应 当符合 国 家 法律、 法 规 、规章 和 各
项规定。 
（2 ） 全 面性 原 则 。内部 控 制 制度应 当 涵 盖公司 经 营 管理的 各 个 环节， 不 得
留有制度上的空白或漏洞。 
（3 ） 审 慎性 原 则 。制定 内 部 控制制 度 应 当以审 慎 经 营、防 范 和 化解风 险 为
出发点。 
（4 ） 适 时性 原 则 。内部 控 制 制度的 制 定 应当随 着 有 关法律 法 规 的调整 和 公
司经营战略、经营方针、经营理 念 等 内 外 部 环 境 的 变 化 进 行 及 时 的 修 改 或 完 善 。 
4 、内部控制系统 
公司的内部控制系统是一个分工明确、 相互牵制、 完备严密的系统。 公司董
事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任， 各个业务部门负责
本部门的内部控制， 督察长和监察稽核部负责检查公司的内部控制措施的执行情
况。具体而言，包括如下组成部分： 
（1 ）董事会 
负责制定公司的内部控制大纲，对公 司内部控制负完全的和最终的责任。 
（2 ）督察长 
负责公司及其业务运作的监察稽核工作， 对公司内部控制的执行情况进行监
督检查。 督察长对董事会负责， 将定期和不定期向董事会报告公司内部控制的执
行情况，并定期向中国证监会呈送督察长评估报告。 
（3 ）监察稽核部 
监察稽核部负责对公司各部门内部控制的执行情况进行监督。 监察稽核部对金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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总经理负责， 将定期和不定期对各业务部门内部控制制度的执行情况和遵守国家
法律法规及其他规定的执行情况进行检查， 适时提出修改建议， 并定期向中国证
监会呈送监察稽核报告。 
（4 ）业务部门 
内部控制是每一个业务部门的责任。 各部门总监对本部门的内部控制负直接
责任， 负责履行公司的内部控制制度， 并负责建立、 执行和维护本部门的内部控
制措施。 
5 、基金管理人关于内部控制的声明 
基金管理人确知建立内部控制系统、 维持其有效性以及有效执行内部控制制
度是董事会及管理层的责任， 董事会承担最终责任； 基金管理人承诺以上关于内
部控制的披露真实、 准确， 并承诺根据市场的变化和 基金管理人的发展不断完善
内部控制制度。金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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四、基金托管人 
 
（一 ）基金托管人基本情况 
1 、基金托管人概况 
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 
法定代表人：牛锡明 
住





所：上海市浦东新区银城中路 188 号



办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 
邮政编码：200120 
注册时间：1987 年 3 月 30 日 
注册资本：742.62 亿元 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号 
联系人：汤嵩彦 
电


话：95559 
交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发
钞 行 之一 。1987 年 重 新 组 建后 的交 通银 行正式 对外 营业， 成为 中国第 一家 全 国
性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月，交通银行在香港联合
交易所挂牌上市，2007 年 5 月在 上海证券交易所挂牌上市。 根据 2014 年 《银 行
家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 19 位，跻身全
球银行 20 强；根据《财富》杂志发布的“世界 500 强公司”排行榜，交通银行
位列第 217 位。2014 年荣获《首席财务官》杂志评选的“最 佳资产托管奖” 。 
截至 2015 年 9 月 30 日，交通银行资产总额达到人民币 7.21 万 亿元，实现
净利润人民币 520.40 亿元。 
交通银行总行设资产托管业务中心 （下文简称 “托管中心” ） 。 现有员工具有
多 年 基 金、证 券 和 银行的 从 业 经验， 具 备 基金从 业 资 格，以 及 经 济师、 会 计 师 、
工程师和律师等中高级专业技术职称， 员工的学历层次较高， 专业分布合理， 职金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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业技能优良， 职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、 积极进取、 开拓创新、 奋 发
向上的资产托管从业人员队伍。 
2 、主要人员情况 
牛锡明先生，董事长、执行董事。 
牛先生 2013 年 10 月 至今任本行 董事长、 执行董事， 2013 年 5 月至 2013 年
10 月任本 行董事长、执行董事、行长，2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行 副董
事长、执行董事、行长。牛先生 1983 年毕业 于中央财经大学金融系，获学士学
位，1997 年毕业于 哈 尔滨工业 大 学管理学 院 技术经济 专 业，获硕 士 学位，1999
年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 
彭先生 2013 年 11 月 起任本行副董事长、 执行董事，2013 年 10 月 起任本行
行长； 2010 年 4 月至 2013 年 9 月 任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金
投资有限责任公司执行 董事、 总经理；2005 年 8 月至 2010 年 4 月 任本行执行董
事、 副行长；2004 年 9 月至 2005 年 8 月任 本行副行长；2004 年 6 月至 2004 年
9 月任本行董事、行长助理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理；1994
年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行
长。彭先生 1986 年 于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。 
袁女士 2015 年 8 月起 任本行资产托管业务中心总裁；2007 年 12 月至 2015
年 8 月， 历 任本行资产托管部总经理助理、 副总经理， 本行资产托管业务中心副
总裁； 1999 年 12 月至 2007 年 12 月， 历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、
科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年 毕业于中国石
油大学计算机科学系，获得学士学位，2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 
3 、基金托管业务经营情况 
截止 2015 年年底， 交通银行共托管证券投资基金 150 只 （份额合并计算） 。
此外， 还托管了基金公司特定客户资产管理计划、 银行理财产品、 私募投资基金、
保险资金、 全国社保基金、 信托计划、 养老保障管理基金、 企业年金基金、 金 库
宝资产保管、 QFII 证券投资资产、 RQFII 证券投资资产、 QDII 证券投资资产、 QDLP
资金、证券公司客户资产管理计划、客户资金等产品。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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（二 ）基金托管人的内部控制制度 
1 、内部控制目标 
交通银行严格遵守国家法律法规、 行业规章及行内相关管理规定， 加强内部
管理， 保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行， 通过对各种风险的
梳理、 评估、 监控， 有 效地实现对各项业务风险的管控， 确保业务稳健运行， 保
护基金持有人的合法权益。 
2 、内部控制原则 
（1 ） 合 法性 原 则 ：托管 中 心 制定的 各 项 制度符 合 国 家法律 法 规 及监管 机 构
的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
（2 ） 全 面性 原 则 ：托管 中 心 建立各 二 级 部自我 监 控 和风险 合 规 部风险 管 控
的 内 部 控制机 制 ， 覆盖各 项 业 务、各 个 部 门和各 级 人 员，并 渗 透 到决策 、 执 行 、
监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 
（3 ） 独 立性 原 则 ：托管 中 心 独立负 责 受 托基金 资 产 的保管 ， 保 证基金 资 产
与交通银行的自有资产相互独立， 对不同的受托基金资产分别设置账户， 独立核
算，分账管理。 
（4 ） 制 衡性 原 则 ：托管 中 心 贯彻适 当 授 权、相 互 制 约的原 则 ， 从 组织 结 构
的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、 相互牵制， 并通过有效的相互制衡措
施消除内部控制中的盲点。 
（5 ） 有 效性 原 则 ：托管 中 心 在岗位 、 业 务二级 部 和 风险合 规 部 三级内 控 管
理模式的基础上， 形成科学合理的内部控制决策机制、 执行机制和监督机制， 通
过行之有效的控制流程、 控制措施， 建立合理的内控程序， 保障内控管理的有效
执行。 
（6 ） 效 益性 原 则 ：托管 中 心 内部控 制 与 基金托 管 规 模、业 务 范 围和业 务 运
作环节的风险控制要求相适应， 尽量降低经营运作成本， 以合理的控制成本实现
最佳的内部控制目标。 
3 、内部控制制度及措施 
根据 《证券投资基金法》 、 《中华人民共和国商业银行法》 等法律法规， 托 管
中心制定了一整套严密、 高效的证券投资基金托管管理规章制度， 确保基金托管金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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业 务 运 行 的 规 范 、 安 全 、 高 效 ， 包 括 《 交 通 银 行 资 产 托 管 业 务 管 理 暂 行 办 法 》 、
《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》 、 《交通银行资产托管部项目开发
管理办法》 、 《交通银行资产托管部信息披露制度》 、 《交通银行资产托管部保密工
作制度》 、 《交通银行资产托管业务从业人员守则》 、 《交通银行资产托管部业务资
料管理制度》 等， 并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做到业务分
工合理， 技术系 统完整独立， 业务管理制度化， 核心作业区实行封闭管理， 有 关
信息披露由专人负责。



托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、 事中风控和事后检查措施
实现全流程、 全链条的风险控制管理， 聘请国际著名会计师事务所对基金托管业
务运行进行国际标准的内部控制评审。 
（三 ）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
交通银行作为基金托管人， 根据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基
金运作管理办法》 和有关证券法规的规定， 对基金的投资对象、 基金资产的投资
组合比例、 基金资产的核算、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计 提和支
付 、 基 金托管 人 报 酬的计 提 和 支付、 基 金 的申购 资 金 的到账 与 赎 回资金 的 划 付 、
基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 
交通银行作为基金托管人， 发现基金管理人有违反 《证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 等有关证券法规和 《基金合同》 的行为， 应
当及时通知基金管理人予以纠正， 基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调
整。 交通银行有权对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对交
通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行须报告中国证监会。 
交通银行作为基金托管人， 发现基金管理人有重 大违规行为， 须立即报告中
国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 
（四 ）其他事项 
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为， 未受到中国人民银行、 中国证监会、 中国银监会及其他有关机关的处罚。
负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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五、相关服务机构 
（一）基金份额发售机构 
1 、直销机构 
名称：金鹰基金管理有限公司 
注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元 
办公地址： 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦30 层 
法定代表人：凌富华 
成立时间：2002 年 12 月 25 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002] 97 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：2.5 亿元人 民币 
存续期间：持续经营 
联系人：潘晓毅 
联系电话：020-83282950 
传真电话：020-83283445 
客户服务及投诉电话：4006-135-888 
电子邮箱：csmail@gefund.com.cn 
网址：www. gefund.com.cn 
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择 其他符合要求的机构销售本基
金，并及时公告。 
2 、代销机构： 
（1 ）交通银行股份有限公司 
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 188 号 
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 188 号 
法定代表人： 牛锡明 
客服电话：95559 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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网址：www.95559.com.cn 
（2 ） 其他销售机构： 具体名单详见本基金相关公告以及基金管理人届时发
布的调整销售机构的相关公告。 
（二）登记机构名称： 
名称： 中国证券登记结算有限责任公司 



注册地址：北京西城区金融大街 27 号投 资广场 



办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 



法定代表人：周明 
联系人： 任瑞新 



电话： （010 ）59378835 



传真： （010 ）59378907 



（三）律师事务所和经办律师 
名称：广东岭南律师事务所 



办公地址：广州市新港西路 135 号中山大学西门科技园 601-605 室 



法定代表人：黄添顺 



电话：020-84035397 



传真：020-84113152 



经办律师：欧阳兵、马晓灵 、唐明 
（四） 会计师事务所和经办注册会计师 
名称：中审 众环会计师事务所 （特殊普通合伙） 
住所： 武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层 
法定代表人： 石文先 
电话：027-86770549 
传真：027-85424329 
邮编：430077 
经办注册会计师： 龚静伟 、邵先取 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
28 
六、基金的历史沿革 
金鹰 量化精选股票型证券投资基金 （LOF ）由金鹰中证 500 指数分级证券投
资基金转型而来。 
金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金经中国证监会证监许可 【2012 】247 号
文批准， 基金管理人为金鹰基金管理有限公司， 基金托管人为 交通银行股份有限
公司。 
金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金自 2012 年 4 月 23 日至 2012 年 5 月 29
日公开募集， 募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。 经中国证监会
书面确认， 《金鹰中证 500 指数 分级 证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 5
日生效。 
自 2016 年 6 月 14 日至 2016 年 6 月 27 日 ，金鹰中证 500 指数 分级证券投
资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会， 大会审议并通过了 《关于金鹰中证
500 指数分级 证券投资基金转型有关事项的议案》 ，内容包括金鹰中证 500 指数
分级证券投资基金变更名称和基金类别、 修改基金投资目标、 投资范围、 投资策
略、 估值、 费用和修订基金合同等事项。 持有人大会决议自通过之日起生效， 决
议生效后， 基金管理人实施基金转型。 转型完成后， 由 《 金鹰中证 500 指数分级
证券投资基金基金合同》 修订而成的 《金鹰 量化精选股票型证券投资基金 （LOF ）
基金合同》 正式生效， 原 《金鹰中证 500 指数 分级证券投资基金基金合同》 自 同
一日起失效。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
29 
七、基金合同的存续 
（一）基金份额的变更登记 
自 金 鹰中证 500 指数分级 证 券投 资 基金 基金 合 同失 效且 本 基金 基金 合同生
效后， 本基金登记机构将办理基金份额的变更登记， 对基金份额更名并进行必要
的信息变更。 
（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 
基金合同生效后， 连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或
者 基 金 资产净 值 低 于五千 万 元 情形的 ， 基 金管理 人 应 当在定 期 报 告中予 以 披 露 ；
连续六十个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案， 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份
额持有人大会进行表决。 
法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 



金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
30 
八、基金份额的上市交易 
（一） 上市交易的基金份额 
基金合同生效后， 在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件
的情况下，基金管理人将根据有关规定，申请本基金的基金份额上市交易。 
（二） 上市交易的地点 
深圳证券交易所。 
（三） 上市交易的时间 
基金合同生效后六个月内，本基金将申请在深圳证券交易所上市交易。 
在确定上市交易的时间后， 基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊
登上市交易公告书。 
（四） 上市交易的规则 
本基金上市交易遵循 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 、 《深圳证券
交易所交易规则》及其他相关规定。 
（五） 上市交易的费用 
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。 
（六） 上市交易的行情揭示 
本基金在深圳证券交易所挂牌交易， 交易行情通过行情发布系统揭示。 行情
发布系统同时揭示本基金前一交易日的基金份额净值。 
（七） 上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 
本基金的停复牌、 暂停上市、 恢复上市和终止上市按照相关法律法规、 中国
证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。 
（八） 其他事项 
相关法律法规、 中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关
规定内容进行调整的， 本基金合同相应予以修改， 且此 项修改无须召开基金份额
持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。 
（九） 若深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市
交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 



金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
31 
九 、基金份额的申购与赎回 
（一）申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 
投资者可使用开放式基金账户， 通过基金管理人的直销中心和其他场外销售
机构， 办理基金份额的场外申购与赎回业务。 投资者也可使用深圳证券账户， 通
过深圳证券交易所系统办理基金份额的场内申购与赎回业务。 场内申购和赎回业
务的销售机构为具有基金销售业务资格、 经深圳证券交易所和中国证券登记结算
有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。 
具体的销售网点将由基金管理人在其他相关公告中列明。 基金管理人可根据
情况变更或增减销售机构， 并予以公告。 基金投资者应当在销售机构办理基金销
售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
（二）申购和赎回的开放日及时间 
1 、开放日及开放时间 
投资者 在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间 变更或其
他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 






2 、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购， 具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回， 具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基 金 管 理人不 得 在 基金合 同 约 定之外 的 日 期或者 时 间 办理基 金 份 额的申 购 、
赎回或者转换。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换
申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
32 
申购、赎回的价格。 
（三）申购与赎回的原则 
1 、“ 未知价” 原 则 ， 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额 净
值为基准进行计算； 
2 、“ 金额申购、份额赎回” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3 、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4 、场外 赎 回 遵 循“ 先 进 先 出” 原 则 ， 即 按 照 投 资 者 认 购 、 申 购 的 先 后 次 序 进
行顺序赎回；



5 、 场 内 申购 与 赎 回业务 遵 循 深圳证 券 交 易所、 中 国 证券登 记 结 算有限 责 任
公司相关业务规定。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。 
（四）申购与赎回的程序 
1 、申购和赎回的申请方式 
投资者 必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。 
2 、申购和赎回的款项支付 
投资者 申购基金份额时， 必须全额交付申购款项， 投资者 交付申购款项， 申
购成立； 基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 
基 金 份 额持有 人 递 交赎回 申 请 ，赎回 成 立 ； 基金 份 额 登记机 构 确 认赎回 时 ，
赎回生效。 投资者赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋7 日 （包括 该日 ）内支
付赎回款项。在发生巨额赎回时 ， 款 项 的 支 付 办 法 参 照 基 金 合 同 有 关 条 款 处 理 。 
3 、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日 （T 日） ，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日 内对该交易的
有效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资者应在 T+2 日后 （包括该日） 到销
售 网 点 柜台或 以 销 售机构 规 定 的其他 方 式 查询申 请 的 确认情 况 。 若申购 不 成 功 ，
则申购款项退还给 投资者。 
销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表销售机金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
33 
构确实接收到申请。 申购、 赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的
确认情况，投资者应及时查询 并妥善行使合法权利 。 
在 法 律 法规允 许 的 范围内 ， 登 记机构 可 根 据《业 务 规 则》 ， 在 不 影响基 金 份
额持有人利益的前提下， 对上述业务办理时间进行调整， 基金管理人将于开始实
施前按照有关规定予以公告。 
（五）申购和赎回的金额限制 
1 、 投 资 者通 过 基 金管理 人 指 定的销 售 机 构申购 本 基 金份额 时 ， 申购最 低 金
额为人民币 10 元， 超过部分不设最低级差限制； 通过基金管理人网上交易平台
申购本基金份额时， 申购最低金额为人民币 100 元， 超过部分不设最低级差限制；
通 过 基 金 管 理 人 直 销 中 心 柜 台 申 购 本 基 金 份 额 时 ， 首 次 申 购 最 低 金 额 为 人 民 币
10000 元， 追加申购最低金额为人民币 10 元。 
投资者当期分配的基金收益转为基金份额时， 不受申购最低金额的限制。 投
资者可多次申购， 对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。 法律法规、 中
国证监会另有规定的除外。 
2 、投资者通过各代销机构赎回 份额的，赎回最低份额为 1 份，基 金份额余
额不得低于 1 份，赎回后导致基金份额不足 1 份的需全部赎回。 
投资者通过本公司网上交易平台赎回的， 赎回最低份额为 100 份， 持有基金
份额不足 100 份时发 起赎回需全部赎回。 
3 、 基 金 管理 人 可 在法律 法 规 允许的 情 况 下，调 整 上 述规定 申 购 金额、 赎 回
份额、 单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额的
数量等限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在
指定媒介上公告并报中国证监会备案。 
4 、 对 于 场内 申 购 、赎回 及 持 有场内 份 额 的数量 限 制 ，深圳 证 券 交易所 和 中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 
5 、 基 金 管理 人 可 与其他 销 售 机构约 定 ， 对 投资 者 通 过其他 销 售 机构办 理 基
金申购与赎回的， 其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理， 不必遵守以
上限制。 
（六）申购费用和赎回费用 
1 、申购费用 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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本基金的申购费率如下： 
项目 申购金额 A（元） 费率 
场外 
申购费率



A ＜100 万 1.50% 
100 万≤A＜200 万 0.80% 
200 万≤A＜500 万 0.30% 
A≥500 万 1000 元/笔 
场 内 申 购 费率 由基金场内销售机构参照场外申购费率执行 
本基金申购费用由 投资者 承担， 不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推
广、销售、登记等各项费用。 
本基金的申购费用应在 投资者 申购基金份额时收取。 投资者 在一天之内如果
有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 
2 、赎回费用。 
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。 
本基金的赎回费率如下： 
项目 申购金额 A（ 元 ） ，T 为持有期 费率 
场外 
赎回费率 
T＜1 年 0.50% 
1 年≤T＜2 年 0.30% 
T≥2 年 0



场 内 赎 回 费率 0.5%



本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 不低于赎回费总
额 25% 的部 分归基金财产所有， 其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续
费。 
3 、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小 数点后 第 5 位四舍五
入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后
计算， 并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况， 经中国证监会同意， 可以适当延迟计算金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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或公告。 
4 、 基 金 管理 人 可 以在基 金 合 同约定 的 范 围内调 整 费 率或收 费 方 式，并 最 迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介
上公告。 
5 、 基 金 管理 人 可 以在不 违 反 法律法 规 规 定及基 金 合 同约定 的 情 形下根 据 市
场情况制定基金促销计划， 包括但不限于针对以特定交易方式 （如网上交易、 电
话交易等） 等进行基金交易的 投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金
促销活动期间， 基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠并依照 《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
6 、 办 理 基金 份 额 的场内 申 购 、赎回 业 务 应遵守 深 圳 证券交 易 所 及中国 证 券
登记结算有限责任公司的有关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证
券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有新的规
定， 基金合同相应予以修改， 并按照新规定执行， 且此项修改无须召开基金份额
持有人大会。 
（七）申购份额与赎回金额的计算 
1 、 基 金 的申 购 金 额包括 申 购 费用和 净 申 购金额 ， 申 购的有 效 份 额为净 申 购
金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式： 
申购费用采用比例费率时： 
净申购金额= 申购金额/ （1+ 申购费率） 
申购费用= 申购金额- 净申购金额 
申购份额= 净申购金额/ 申购当日基金份额净值 
申购费用采用固定金额时： 
申购费用= 固定金额 
净申购金额= 申购金额- 申购费用 
申购份额= 净申购金额/ 申购当日基金份额净值 
场外申购份额的计算按四舍五入方法， 留到小数点后两位， 由此产生的收益
或损失由基金财产承担； 场内申购份额的计算先按四舍五入方法保留到小数点后
两位， 再按截尾法保留到整数位， 小数部分对应的剩余金额由场内销售机构返还
投 资 者 。申购 费 用 、净申 购 金 额的计 算 按 四舍五 入 方 法，保 留 到 小数点 后 两 位 ，金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。 
例： 某 投资者通过场外投资 100,000 元申购本基金， 假设申购当日基金份额
净值为 1.0500 元，则 可得到的申购份额为： 
净申购金额=100,000/ （1+1.5%）= 98,522.17 元 
申购费用=100,000-98,522.17= 1,477.83 元 
申购份额=98,522.17/1.0500= 93,830.64 份 
即： 投资者 通过场外投资 100,000 元申购本基金， 假设申购当日基金份额净
值为 1.0500 元，则其可得到 93,830.64 份基 金份额。 
例： 某投资者 通过场内投资 100,000 元申购本基金， 假设申购当日基金份额
净值为 1.1500 元，则 可得到的申购份额为： 
净申购金额=100,000/ （1+1.5% ）=98,522.17 元 
申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83 元 
申购份额=98,522.17/1.1500= 85,671.45 份 
因场内申购份额保留至整数份， 故投资人申购所得份额为 85671 份 ， 整数位
后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为： 
实际净申购金额=85,671×1.1500=98521.65 元 
退款金额=98,522.17-98521.65=0.52 元 
即： 投资人 通过场内投资 100,000 元从场内申购本基金， 假设申购当日基金
份额净值为 1.1500 元，则其可得到基金份额 85,671 份，退款 0.52 元。 
2 、赎回金额的计算及余额处理方式 
场内赎回和场外赎回计算方法相同。 本基金采用“ 份额赎回” 方式， 赎回金额
为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用， 赎回金
额单位为元，计算公式： 
赎回总金额= 赎回份额× 赎回当日基金份额净值 
赎回费用= 赎回总金额× 赎回费率 
净赎回金额= 赎回总金额? 赎回费用 
上 述 计 算结果 均 按 四舍五 入 方 法，保 留 到 小数点 后 2 位 ， 由 此 产生的 收 益
或损失由基金 财产承担。 
例：某 投资者从场外赎回本基金 10,000 份基 金份额，持有时间为 十个月，金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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对应的赎回费率为 0.5%， 假设赎回当日基金份额净值是 1.0800 元 ， 则其可得到
的赎回金额为： 
赎回总金额=10,000×1.0800=10,800 元 
赎回费用=10,800×0.5%=54 元 
净赎回金额=10,800-54=10,746 元 
即：投资者 从场外赎回本基金 10,000 份基金 份额，持有期限为 十个月，假
设赎回当日基金份额净值是 1.0800 元，则其可得到的赎回金额为 10,746 元。 
例：某投资者 从场内赎回本基金 10,000 份基 金份额，持有时间为 一个月，
对应的赎回费率为 0.5% ， 假设赎回当日基金份额净值是 1.1500 元 ， 则其可得到
的赎回金额为： 
赎回总金额=10,000×1.1500=11,500 元 
赎回费用=11,500×0.5%=57.5 元 
净赎回金额=11,500-57.5=11,442.5 元 
即：投资者 从场内赎回本基金 10,000 份基金 份额，持有期限为 一个月，假
设赎回当日基金份额净值是 1.1500 元，则其可得到的赎回金额为 11,442.5 元。 
（八）拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受 投资者的申购申请： 
1 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2 、 发 生 基金 合 同 规定的 暂 停 基金资 产 估 值情况 时 ， 基金管 理 人 可暂停 接 受
投资者的申购申请。 
3 、 证 券 、期 货 交 易所交 易 时 间非正 常 停 市，导 致 基 金管理 人 无 法计算 当 日
基金资产净值。 
4 、 基 金 管理 人 认 为 接受 某 笔 或某些 申 购 申请可 能 会 影响或 损 害 现有基 金 份
额持有人利益时。 
5 、 基 金 资产 规 模 过大， 使 基 金管理 人 无 法找到 合 适 的投资 品 种 ，或其 他 可
能对基金业绩产生负面影响， 从而 损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6 、 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 、基金 销 售 机构或 登 记 机构的 异 常 情况导 致 基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
7 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
申购时的 ， 基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果
投资者的申购申请被拒绝， 被拒绝的申购款项将退还给 投资者 。 在暂停申购的情
况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受 投资者的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1 、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2 、 发 生 基金 合 同 规定的 暂 停 基金资 产 估 值情况 时 ， 基金管 理 人 可暂停 接 受
投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
3 、 证 券 、期 货 交 易所交 易 时 间非正 常 停 市，导 致 基 金管理 人 无 法计算 当 日
基金资产净值。 
4 、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5 、 基 金 管理 人 认 为 继续 接 受 赎回申 请 将 损害现 有 基 金份额 持 有 人利益 的 情
形时。 
6 、 法 律 法规 规 定 或中国 证 监 会认定 的 其 他情形 。 发 生上述 情 形 之一且 基 金
管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时， 基金管理人应在当日报中
国证监会备案， 已确认的赎回申请， 基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支
付， 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未
支付部分可延期支付 ， 并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若
出现上述第 4 项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请
赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时，
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
（十）巨额赎回的情形及处理方式 
1 、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 （赎回申请份额总数加上基金
转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额
总数后的余额 ） 超过前一开放日的基金总份额的 10% ， 即 认为是发生了巨额赎回。 
2 、巨额赎回的处理方式 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。 
（1 ） 全 额赎 回 ： 当基金 管 理 人 认为 有 能 力支付 投资者 的全 部 赎 回申请 时 ，
按正常赎回程序执行。 
（2 ） 部 分延 期 赎 回：当 基 金 管理人 认为支付投资者的赎回 申 请 有困难 或 认
为 因支付 投 资 者 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大
波 动 时 ， 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10%
的前提下， 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部
分，投 资者 在 提 交 赎回申 请 时 可以选 择 延 期赎回 或 取 消赎回 。 选 择延期 赎 回 的 ，
将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计 算赎回金额， 以此类推，
直到全部赎回为止。 如投资者 在提交赎回申请时未作明确选择， 投资者未能赎回
部分作自动延期赎回处理。 
（3 ）暂停赎回：连续 2 日以上 （含本数）发生巨额赎回， 如基金管理人认
为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
3 、巨额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者其
他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方法， 同时在指定媒
介上刊登公告。 
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1 、 发 生 上述 暂 停 申购或 赎 回 情况的 ， 基 金管理 人 当 日应立 即 向 中国证 监 会
备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2 、如发生暂停的时间为 1 日，基 金管理人应于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 
3 、若发生暂停的时间超过 1 日， 则基金管理人自行确定公告增加次数，并
根据《信息披露 管理办法》在指定媒介上刊登公告。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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（十二）基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基 金 管 理人 管 理 的 其他基 金 之 间的转 换 业 务，基 金 转 换可以 收 取 一定的 转 换 费 ，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并
提前告知基金托管人与相关机构。 
（十三）基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通
过 中 国 证 监 会 认 可 的 交 易 场 所 或 者 交 易 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机 构
办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
（十四）基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登 记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的 其他 非交易过户。 无论
在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的 投资
者。 
继 承 是 指基金 份 额 持有人 死 亡 ，其持 有 的 基金份 额 由 其合法 的 继 承人继 承 ；
捐 赠 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过 户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
（十五）基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 本基金的转托管包括系统内转托管
和跨系统转托管。 
1 、系统内转托管 
（1 ） 系 统内 转 托 管是指 基 金 份额持 有 人 将持有 的 基 金份额 在 登 记结算 系 统
内不同销售机构 （网点） 之间或证券登记系统内不同会员单位 （交易单元） 之 间
进行转托管的行为。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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（2 ） 基 金份 额 登 记在登 记 结 算系统 的 基 金份额 持 有 人在变 更 办 理基金 份 额
赎回业务的销售机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 
（3 ） 基 金份 额 登 记在证 券 登 记系统 的 基 金份额 持 有 人在变 更 办 理基金 份 额
场内赎回或基金份额上市交易的会员单位 （交易单元） 时， 须办理已持有基金份
额的系统内转托管。 
2 、跨系统转托管 
（1 ） 跨 系统 转 托 管是指 基 金 份额持 有 人 将持有 的 基 金份额 在 登 记结算 系 统
和证券登记系统之间进行转托管的行为。 
（2 ） 跨 系统 转 托 管的具 体 业 务按照 中 国 证券登 记 结 算有限 责 任 公司及 深 圳
证券交易所的相关规定办理。 
（3 ）基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 
（十六）定期定额投资计划 
基金管理人可以为 投资者 办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另
行规定。 投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款
金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定
额投资计划最低申购金额。 
（十七）基金的冻结和解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及
注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结， 被 冻结部分份额仍然
参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 
（十八）其他业务 
在不违反相关法律法规、 对基金份额持有人的权利无实质性不利影响的前提 
下， 基金管理人可办理份额的质押或其他基金业务， 基金管理人可制定相应的业
务规则， 届时无需召开基金份额持有人大会审议但须报中国证监会核准或备案并
提前公告。 



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十 、基金的投资 
（一）投资目标 
运 用 多 种量化 模 型 方法 ， 精 选 股票进 行 投 资， 力 争 有 效控制 风 险 的基础 上 ，
实现基金资产的长期稳定增值。 
（二）投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行、 上市
的股票 （包括创业板、 中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票） 、 债券 （包
括国债、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 可交换
债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中
小企业私募债等） 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具、 权证 、
股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金 的投资组合比例为： 本基金投资组合中股票资产占基金资产的 80%-95% ；
权证投资占基金资产净值的比例不高于 3% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5% ；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和
监管机构的规定。 
当法律法规的相关规定变更时， 基金管理人在履行适当程序后可对上述资产
配置比例进行适当调整。 
（三）投资策略 
1 、资产配置策略 
本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于80% ， 大类资产配置不
作为本基金的核心策略。 一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。 在综合考
量宏观面、 政策面、 基本面、 资金面、 系统性风险、 各类资产收益风险比值、 股
票资产估值、 流动性要求、 申购赎回以及分红等因素后， 对基金资产配置做出合
适调整。 
2 、股票投资策略 
本基金主要采用多种 量化模型 进行股票的选择。 基于模型结果， 基金管理人金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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结合市场环境和股票特性， 精选个股构建投资组合， 以追求超越业绩比较基准表
现的业绩水平。 在实际运行过程中， 将定期或不定期的进行修正， 优化股票投资
组合。本基金采用的量化投资策略主要有： 
（1 ）多因子选股模型 
多因子选股模型由本基金管理人根据中国资本市场的实际情况开发的具有
针 对 性 和实用 性 的 数量化 选 股 模型。 模 型 首先综 合 考 虑经济 因 素 、流动 性 因 素 、
行业发展轨迹等大的市场环境， 其次细致评估个股的估值情况、 成长情况、 动量
情况、 交易行为情况等进行多维度的筛选。 模型按照多维因子， 并经过数量量化
模型进行筛选， 选出符合模型的个股组成一篮子投资组合， 并定期更新投资组合。 
（2 ）事件驱动模型



通过研究发现， 有较多事件驱动策略在中国 A 股市场有效或阶段性有效。 如
一致预期变动策略、 上市公司业绩超市场预期策略、 管理层增持策略、 大股 东减
持策略、 指数成份股调整策略等。 我们将在适当的时机选用合适的策略， 用于捕
捉阶段性的超额收益或绝对收益。 
（3 ）行业轮动模型 
本基金通过把握经济周期变化， 依据对宏观经济、 产业政策、 行业景气度及
市场波动、 市场情绪轮动等因素的综合判断， 识别出当阶段影响行业股价收益率
的关键因素， 判断行业是否在估值修复、 触底回升等阶段， 并计算各行业的绝对、
相对上涨趋度强度，以实现各行业的合理和优化的配置。 
（4 ）评级反转策略 
评级反转策略综合利用证券分析师提供的研究报告信息、 以及股票的市场交
易信息进行选股。 该策略倾向于选择具有以下 特征的股票： 在一段时期内， 某个
股票的多个研究报告均给出较正面的信息， 即大部分的证券分析师看好该股的后
市走势， 然而在二级市场上， 该股票的表现却滞后于行业指数的表现。 当分析师
已获取的信息和预测被市场进一步验证时，该类股票有望获得超额收益。 
3 、债券投资策略 
基金管理人将秉承稳健优先的原则， 在保证投资低风险的基础上谨慎投资债
券 市 场 ，力图 获 得 良好的 收 益 。 本 基 金 以经济 基 本 面变化 趋 势 分析为 基 础 ， 结
合货币、 财政宏观政策， 以及不同债券品种的收益率水平、 流动性和信用风险等金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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因素， 判断利率和债券市场走势； 运用久期调整 策略、 收益率曲线配置策略、 债
券类属配置策略等多种积极管理策略， 深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投
资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 
4 、中小企业私募债券投资策略 
本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法， 对债券发行人信用风险进
行分析和度量， 选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。 深入研究债券发行
人基本面信息， 分析企业的长期运作风险； 对债券发行人进行财务风险评估； 利
用历史数据、 市场价格以及资产质量等信息， 估算私募债券发行人的违约率及违
约损失率并考察债券发行人的增信措施。 综合上述分析结果， 确定信用利差的合
理水平，利用市场的相对失衡，确定具有投资价值的债券品种。 
5、 衍生品投资策略 
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束， 在充分评估
衍生产品的风险和收益的 基础上， 谨慎地进行投资。 本基金将合理利用股指期货、
权证等衍生工具发掘可能的投资机会，稳健投资，实现基金资产的保值增值。 
6 、资产支持证券投资策略 
本基金将分析资产支持证券的资产特征， 估计违约率和提前偿付比率， 并利
用收益率曲线和期权定价模型， 对资产支持证券进行估值。 本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。



（四）业绩比较基准 
沪深 300 指 数收益率×80% ＋中证全债指数收益率×20% 
沪深 300 指 数对 A 股市场总体走势具有较强代表性， 适合作为本基金股票部
分的业绩比较基准。 中证全债指数能够反映债券市场总体走势， 适合作为本基金
固定收益部分的业绩比较基准。 此外， 本基金还参考预期的大类资产配置比例设
置了业绩比较基准的权重。 
如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、 或今后法律法规
发生变化、 或有更适当的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 本基金管
理人可以根据本基金的投资范围和投资策略， 调整基金的业绩比较基准， 但应在
取得基金托管人同意后报中国证监会备案， 并及时公告， 无须召开基金份额持有
人大会审议。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照， 不决定也不必然反映
本基金的投 资策略。 
（五）风险收益特征 
本基金为股票型基金， 属于证券投资基金中较高预期收益、 较高预期风险的
品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 
（六）投资限制与禁止行为 
1 、组合限制基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本基金投资组合中股票资产占基金资产净值的比例为 80%-95% ； 
（2 ） 本 基金 每 个 交易日 日 终 在扣除 股 指 期货合 约 需 缴纳的 交 易 保证金 后 ，
应当保持不低于基金资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 
（3 ）本基金持有一家公司的 证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 
（4 ） 本 基金 管 理 人管理 的 全 部基金 持 有 一家公 司 发 行的证 券 ， 不超过 该 证
券的 10％； 
（5 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
（6 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的


 
10％； 
（7 ） 本 基金 在 任 何交易 日 买 入权证 的 总 金额， 不 得 超过上 一 交 易日基 金 资
产净值的 0.5 ％； 
（8 ） 本 基金 投 资 于同一 原 始 权益人 的 各 类资产 支 持 证券的 比 例 ，不得 超 过
基金资产净值的 10％； 
（9 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20％； 
（10 ） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10％； 
（11 ） 本基 金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（12 ）本基 金 应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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（13 ） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14 ） 本基 金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ， 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期 ； 
（15）基金 总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十； 
（16） 本基 金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的 10% ； 
（17） 本基 金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价证券
市值之和， 不得超过基金资产净值的 95% ， 其 中， 有价证券指股票、 债券 （不含
到 期 日 在一年 以 内 的政府 债 券 ） 、权 证 、 资产支 持 证 券、买 入 返 售金融 资 产 （ 不
含质押式回购）等； 
（18） 本基 金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的 20% ； 在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的
成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20% ； 
（19） 本基金所持有的股票市值、 买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算） 占基金资产净值的比例为 80%-95% ； 
（20） 本基 金持有单只中小企业私募债券， 其市值不得超过本基金资产净值
的 10% ； 
（21 ）法律 法规及中国证监会规定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。 
基 金 管理 人运 用 基金 财产 投 资证 券衍 生 品种 的， 应 当根 据风 险 管理 的原 则 ，
并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。 基金管理人运用基金财产投资证券
衍生品种的具体比例，应当符合中国证监会的有关规定。 
因证券市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日
内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的， 从其规
定。 
基 金 管理 人应 当 自基 金合 同 生效 之日 起 6 个月 内 使基 金的 投 资组 合比 例 符
合基金合同的有关约定。 期间， 基金的投资范围、 投资 策略应当符合基金合同的金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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约定。 
基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适
当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。 
2 、 禁 止行为 为 维护 基金 份 额持 有人 的 合法 权益 ， 基金 财产 不 得用 于下 列 投
资或者活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是 国务院证券监督管理机构 另有规定的除外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规或者 中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份
额持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按
照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按相关
法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之
二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。 
法律、 行政法规或监管 部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 
（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 
1 、 基 金 管理 人 按 照国家 有 关 规定代 表 基 金独立 行 使 股东或 债 权 人权利 ， 保
护基金份额持有人的利益； 
2 、不谋求对上市公司的控股； 
3 、有利于基金财产的安全与增值； 
4 、 不 通 过关 联 交 易为自 身 、 雇员、 授 权 代理人 或 任 何存在 利 害 关系的 第 三金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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人牟取任何不当利益。 



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十 一 、基金的财产 
 
（一 ）基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
（二 ）基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（三 ）基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券账
户、 期货结算账户以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管
理人、 基金托管人、 基金销售机构和基金 注册登记机构自有的财产账户以及其他
基金财产账户相独立。 
（四 ）基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不得被 处
分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。


金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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十 二 、基金资产的估值 
（一）估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
（二）估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 股指期货合约 、
其它投资等资产及负债。 
（三）估值方法 
1 、证券交易所上市的有价证券的估值 
交 易 所 上市的 有 价 证券（ 包 括 股票、 权 证 等） ， 以 其 估值日 在 证 券交易 所 挂
牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生 重
大变化或 证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价
（收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或 证券发行机构发生
影 响 证 券价格 的 重 大事件 的 ， 可参考 类 似 投资品 种 的 现行市 价 及 重大变 化 因 素 ，
调整最近交易市价，确定公允价格 ； 
2 、证券交易所市场的固定收益品种的估值 
（1 ） 对 在交 易 所 市场上 市 交 易或挂 牌 转 让的固 定 收 益品种 （ 另 有规定 的 除
外） ，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
（2 ） 对 在交 易 所 市场上 市 交 易的可 转 换 债券， 按 估 值日收 盘 价 减去可 转 换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价 进行估值； 
（3 ） 对 在交 易 所 市场挂 牌 转 让的资 产 支 持证券 和 私 募债券 ， 采 用估值 技 术
确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4 ） 对 在交 易 所 市场发 行 未 上市或 未 挂 牌转让 的 固 定收益 品 种 ，采用 估 值
技术确定公允价值，在估值技术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按 成 本 估 值 ； 
3 、银行间市场的固定收益品种的估值 
（1 ） 银 行间 市 场 交易的 固 定 收益品 种 ， 选取第 三 方 估值机 构 提 供的相 应 品
种当日的估值净价进行估值。 
（2 ） 对 银行 间 市 场未上 市 ， 且第三 方 估 值机构 未 提 供估值 价 格 的固定 收 益
品种，按成本估值。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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4 、 同 一 债券 同 时 在两个 或 两 个以上 市 场 交易的 ， 按 债券所 处 的 市场分 别 估
值。 
5 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ） 送 股、 转 增 股、配 股 和 公开增 发 的 新股， 按 估 值日在 证 券 交易所 挂 牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值 ； 
（2 ） 首 次公 开 发 行未上 市 的 股票和 权 证 ，采用 估 值 技术确 定 公 允价值 ， 在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ） 首 次公 开 发 行有明 确 锁 定期的 股 票 ，同一 股 票 在交易 所 上 市后， 按 交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
6 、 本 基 金投 资 的 股指期 货 合 约，一 般 以 估值当 日 股 指期货 的 结 算价进 行 估
值， 估值当日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最
近交易日结算价估值。 当日结算价及结算规则以 《中国金融期货交易所结算细则》
为准。 
7 、 如 有 确凿 证 据 表明按 上 述 方法进 行 估 值不能 客 观 反映其 公 允 价值的 ， 基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值 的方法估值。 
8 、 相 关 法律 法 规 以及监 管 部 门有强 制 规 定的， 从 其 规定。 如 有 新增事 项 ，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结 果对外予以公布， 由此给基金份额持有人和
基金造成的损失以及因该交 易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失， 由基
金管理人负责赔付 。 
（四）估值程序 
1 、 基 金 份额 净 值 是按照 每 个 工作日 闭 市 后，基 金 资 产净值 除 以 当日基 金 份金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。 
基金管理人每个工作日计算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 ， 并 按 规 定 公 告 。 
2 、 基 金 管理 人 应 每个工 作 日 对 本基 金 资 产估值 。 但 基金管 理 人 根据法 律 法
规或基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人
对外公布。 
（五）估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内 （含第 4 位） 发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1 、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或 投资者自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 （“ 受损方” ） 的直接损失按下述
“ 估值错误处理原则” 给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2 、估值错误处理原则 
（1 ） 估 值错 误 已 发生， 但 尚 未给当 事 人 造成损 失 时 ，估值 错 误 责任方 应 及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的 ， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
53 
（3 ） 因 估值 错 误 而获得 不 当 得利的 当 事 人负有 及 时 返还不 当 得 利的义 务 。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其 他当事人的利益损失 （“ 受损方” ） ， 则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ） 估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3 、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ） 查 明估 值 错 误发生 的 原 因，列 明 所 有的当 事 人 ，并根 据 估 值错误 发 生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ） 根 据估 值 错 误处理 原 则 或当事 人 协 商的方 法 对 因估值 错 误 造成的 损 失
进行评估； 
（3 ） 根 据估 值 错 误处理 原 则 或当事 人 协 商的方 法 由 估值错 误 的 责任方 进 行
更正和赔偿损失； 
（4 ） 根 据估 值 错 误处理 的 方 法，需 要 修 改基金 登 记 机构交 易 数 据的， 由 基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4 、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ） 基 金份 额 净 值计算 出 现 错误时 ， 基 金管理 人 应 当立即 予 以 纠正， 通 报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大 ； 
（2 ） 错 误偏 差 达 到 基金 资产 净 值的 0.25% 时 ， 基 金 管 理人 应 当 通 报基 金 托
管 人 并 报 中国 证 监 会 备案 ； 错 误 偏差 达 到 基 金 资产净 值的 0.5% 时 ， 基 金 管 理人
应当公告 ； 
（3 ） 前 述内 容 如 法律法 规 或 者监管 部门另有规 定 的 ，从其 规 定 。 如果 行 业
另有通行做法， 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。 
（六）暂停估值的情形 
1 、 基 金 投资 所 涉 及的证 券 、 期货交 易 市 场遇法 定 节 假日或 因 其 他原因 暂 停金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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营业时； 
2 、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3 、中国证监会和基金合同认定的 其它情形。 
（七）基金净值的确认 
用 于 基 金信息 披 露 的基金 资 产 净值和 基 金 份额净 值 由 基金管 理 人 负责计 算 ，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
（八 ）特殊情形的处理 
1 、基金管理人或基金托管人按 按本部分第三条有关估值方法规定的 第 7 项
条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 
2 、 由 于 不可 抗 力 ，或证 券 交 易所、 期 货 交易所 、 登 记结算 机 构 及存款 银 行
等第三方机构发送的数据错误， 或国家会计政策变更、 市场规则变更等非基金管
理人与基金托管人原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合
理的措施进行检查， 但未能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管
理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要
的措施消除或减轻由此造成的影响。 
 



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十 三 、基金的收益分配 
（一）基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额 。基金已实现收 益 指 基 金 利 润 减 去 公 允 价 值 变 动 收 益 后 的 余 额 。 
（二）基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。 
（三）基金收益分配原则 
1 、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 
次， 每次收益分配比例不得低于 该次可供分配利润的 10% ， 若 《基金 合同》 生效
不满 3 个月可不进行收益分配 。 登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账
户下的基金份额， 只能选择现金分红的方式， 具体权益分配程序等有关事项遵循
深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 
2 、本基金场外份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资 ；投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，
本基金场外份额的 默认的收益分配方式是现金分红； 本基金场内份额的收益分配
方式仅能为现金分红；



3 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
4 、每一基金份额享有同等分配权； 
5 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（四）收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（五）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离 收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过 15 个工作日。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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（六）基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。 



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十 四 、基金的费用与税收 
（一 ）基金费用的种类 
1 、基金管理人的管理费； 
2 、基金托管人的托管费； 
3 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4 、 《基金合同》生效后与基金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 、仲裁费和诉讼费； 
5 、基金份额持有人大会费用； 
6 、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用； 
7 、基金的证券交易、期货交易及结算 费用； 
8 、基金的银行汇划费用； 
9 、基金上市费及年费； 
10、基金注 册登记 TA 服务费； 
11、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1 、基金管理人的管理费



本 基 金 的 管理 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 的 1.5% 年 费 率 计提 。 管 理 费的 计 算
方法如下： 
H ＝E×1.5%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后， 基金托管人 按照与基金管理人协商一致的方式 于次月
前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休
假等，支付日期顺延。 
2 、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下： 
H ＝E×0.25%÷ 当年天数 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
58 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金 托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后， 基金托管人 按照与基金管理人协商一致的方式 于次月
前 2 个工作日内从基金财产中一次性 支取。 若遇法定节假日、 公休假等 ， 支付 日
期顺延。 
上述“ 一、 基金费用的种类中第 3 －11 项费 用” ， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（三 ）不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、 基 金 管理 人 和 基金托 管 人 因未履 行 或 未完全 履 行 义务导 致 的 费用支 出 或
基金财产的损失； 
2 、基金管理人和基金托管人处 理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3 、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4 、 其 他 根据 相 关 法律法 规 及 中国证 监 会 的有关 规 定 不得列 入 基 金费用 的 项
目。 
（四 ）基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 
基金财产投资的相关税收， 由基金份额持有人承担， 基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。


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十 五 、基金的会计与审计 
（一）基金会计政策 
1 、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2 、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的
会计年度按如下原则： 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计
年度披露； 
3 、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4 、会计制度执行国家有关会计制度； 
5 、本基金独立建账、独立核算； 
6 、 基 金 管理 人 及 基金托 管 人 各自保 留 完 整的会 计 账 目、凭 证 并 进行日 常 的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7 、 基 金 托管 人 每 月与基 金 管 理人就 基 金 的会计 核 算 、报表 编 制 等进行 核 对
并以《托管协议》 约定的方式确认。 
（二）基金的年度审计 
1 、 基 金 管理 人 聘 请与基 金 管 理人、 基 金 托管人 相 互 独立的 具 有 证券从 业 资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2 、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、 基 金 管理 人 认为 有充 足 理 由更换 会 计 师事务 所 ， 须通报 基 金 托管人 。 更
换会计师事务所需在 2 个工作 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。


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十 六 、基金的信息披露 
（一） 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、
《 基 金 合同》 及 其 他有关 规 定 。 相关 法 律 法规关 于 信 息披露 的 规 定发生 变 化 时 ，
本基金从其最新规定。 
（二）信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并保证
所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定媒介 和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 （以下简称
“ 网站” ） 等 媒介披露， 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和方
式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1 、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2 、对证券投资业绩进行预测； 
3 、违规承诺收益或者承担损失； 
4 、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5 、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6 、中国证监会禁止的其他行为。 
（四） 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文
本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
（五）公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
1 、基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
（1 ） 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系， 明确金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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基金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。 
（2 ） 基金招 募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息 披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内 ，更新招募说明书并登载在其网站上，将更新后的招募说明
书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前 向主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书， 并就有关更新内容提供书面说明。


 
（3 ） 基 金托 管 协 议是界 定 基 金托管 人 和 基金管 理 人 在基金 财 产 保管及 基 金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将 基 金 招募说 明 书 、 《基 金 合 同》摘 要 登 载在指 定 媒 介上； 基 金 管理人 、 基 金 托
管人应当 将《基金合同》 、基金托管协议登载在各自网站上。 
2 、上市交易公告书 
本基金获准在深圳证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市
交易前至少 3 个工作日，将上市交易公告书登载在指定媒介上。 
3 、基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 
4 、基金份额申购、赎回价格 
基 金 管 理人应 当 在 《基金 合 同 》 、招 募 说 明书等 信 息 披露文 件 上 载明基 金 份
额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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5 、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内 ，编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于其网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报
告的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在其网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月， 基 金管理人可以不编制当期季度报告、 半年
度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证 监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或书面报
告方式。 
若中国证监会或其他相关监管机构出台新规定，则按新规定执行。 
6 、临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 个工作 日内编制临时报
告书， 予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
（1 ）基金份额持有人大会的召开； 
（2 ）终止《基金合同》 ； 
（3 ）转换基金运作方式； 
（4 ）更换基金管理人、基金托管人； 
（5 ）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（6 ）基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
（7 ）基金募集期延长； 
（8 ） 基 金管 理 人 的董事 长 、 总经理 及 其 他高级 管 理 人员、 基 金 经理和 基 金
托管人基金托管部门负责人发生变动； 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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（9 ）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
（10） 基金 管理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十； 
（11）涉及 基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
（12）基金 管理人、基金托 管人受到监管部门的调查； 
（13） 基金 管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
（14）重大 关联交易事项； 
（15）基金 收益分配事项； 
（16）管理 费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
（17）基金 份额净值 计价 错误达基金份额净值百分之零点五； 
（18）基金 改聘会计师事务所； 
（19）变更 基金销售机构； 
（20）更换 基金登记机构； 
（21）本基 金开始办理申购、赎回； 
（22）本基 金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
（23）本基 金发生巨额赎回并延期支付； 
（24）本基 金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
（25）本基 金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
（26 ）本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市； 
（27 ）中国 证监会规定的其他事项。 
 7 、澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人 知 悉 后应当 立 即 对该消 息 进 行公开 澄 清 ，并将 有 关 情况立 即 报 告中国 证 监 会 。
若中国证监会或其他相关监管机构出台新规定，则按新 规执行。



8 、基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报 国务院证券监督管理机构 备案，
并予以公告。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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9 、投资股指期货相关公告 
基金管理人 在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更
新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风
险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。 
若中国证监会或其他相关监管机构出台新规定，则按新规执行。 
10 、投资资 产支持证券信息披露 
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有 的资产支持证券总额、 资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持
证 券 市 值 占 基 金 净 资 产 的 比 例 和 报 告 期 末 按 市 值 占 基 金 净 资 产 比 例 大 小 排 序 的
前 10 名资 产支持证券明细。 
若中国证监会或其他相关监管机构出台新规定，则按新规定执行。 
11、投资中 小企业私募债券的信息披露 
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内， 在中国证监
会指定媒介披露所投资中小企业 私 募 债 券 的 名 称 、 数 量 、 期 限 、 收 益 率 等 信 息 。 
基金管理人应当在基金的季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招
募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 
若中国证监会或其他相关监管机构出台新规定，则按新规定执行。 
12 、中国证 监会规定的其他信息。 
（六 ）暂停或延迟信息披露的情形 
1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时； 
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 
（七 ）信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章或者以 XBRL 电子方式复核审查并确
认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信 息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业 机 构， 应当 制 作工 作底 稿 ，并 将相 关 档案 至少 保 存到 《基 金 合同 》终 止 后 10
年。 
（八 ）信息披露文件的存放与查阅 
基金合同、 托管协议、 招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基
金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备 于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。 
 



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十 七 、风险揭示 
（一）市场风险 
市场风险是指 证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资心理和交易制度
等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生 的不确定性。 
市场风险 主要包括： 
1 、 政 策 风险 ： 因 国家宏 观 政 策（ 货 币 政 策、财 政 政 策、产 业 政 策、地 区 发
展政策等 ）发生变化，进而影响 证券市场价格波动而产生的风险。 
2 、 经 济 周期 风 险 ：随着 经 济 运行的 周 期 性变化 ， 证 券市场 也 呈 现出周 期 性
变化。 由于基金投资于股票、 债券等资本市场工具， 收益水平会随经济周期波动
而波动， 导致基金的收益水平也会随之发生变化。 
3 、利率风险：当金融市场利率水平变化时，将会引起 证 券的价格和收益率
变化。 基金投资于债券和股票， 利率 波动直接影响着股票与债券等 的价格和收益
率，影响着企业的融资成本和利润， 进而影响基金的净值表现。 
4 、 信 用风险 ： 指 基金在 交 易 过程发 生 交 收违约 ， 或 者基金 所 投 资债券 之 发
行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 或者上市公司信息披露不真实、 不完整， 都
可能导致基金资产损失和收益变化。



5 、 购 买 力风 险 ： 投资者 的 投 资收益 主 要 通过现 金 形 式进行 分 配 ， 通货 膨 胀
的发生将 导致货币购买力下降 。 基金投资于证券所获得的收益会通货膨胀 的发生
而被抵消， 从而使基金的实际收益下降。 
6 、 上市公司经营风险： 上市公司的经营好坏受多种因素影响， 如管理能力、
财务状况、 市场前景、 行业竞争、 人员素质等， 这些都会导致企业的盈利发生 变
化。 如果基金所投资的上市公司经营不善， 其股票价格可能下跌， 或者能够用于
分配的利润减少， 使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险，但不能完全规避。 
7 、 再 投 资风 险 ： 主要是 指 利 率变动 对 基 金收益 再 投 资的收 益 冲 击。 市场利
率下降时 ， 基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投资将获得
较 低 的 收益率 ， 再 投资的 风 险 加大； 反 之 ，当市 场 利 率上升 时 ， 利率风 险 加 大 ，
利息的再投资收益会上升。 
（二）管理风险 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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在基金管理运作过程中， 基金管理人的 专业知识、 经验、 判断、 决策、 技能
等主观因素 会影响其对信息和经济形势、 证券价格走势的判断， 从而影响基金收
益水平， 造成管理风险。 基金管理人的管理 制度、 风险管理和内部控制制度 等对
基金收益水平也存在 某种程度的 影响。 因此， 本基金可能因为基金管理人的管理
水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。 
（三）流动性风 险 
流动性风险表现在两个方面。 一是在某种情况下因市场交易量不足， 某些投
资品种的流动性不佳， 可能导致证券不能迅速地转变为现金， 进而影响到基金投
资收益的实现； 二是在 本基金交易过程中， 可能会发生巨额赎回的情形。 巨额赎
回可能会使 基金以不适当的价格大量抛售证券， 使基金的净值增长率受到不利影
响。 
（四）股指期货投资风险 
本基金可投资于股指期货， 股指期货作为一种金融衍生品， 具备一些特有的
风险点： 
1 、 市场风险。 市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。
市场风险是股指期货投资中最主要的风险。 
2 、 标 的 物风 险 。 标的物 风 险 是股指 期 货 交易中 由 于 投资组 合 与 股指期 货 的
标的指数的结构不完全一致， 导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险 。 
3 、 基 差 风险 。 基 差风险 是 指 股指期 货 合 约价格 和 指 数价格 之 间 的价差 的 波
动所造成的风险， 以及不同股指期货合约价格之间价差的波动所造成的期现价差
风险。 
4 、 保 证 金风 险 。 保证金 风 险 是指由 于 保 证金交 易 的 杠杆性 ， 当 出现不 利 行
情时， 股价指数较小的变动就可能会 给投资者权益带来较大损失。 而且股指期货
采用每日无负债结算制度， 如果没有在规定的时间内补足保证金， 按规定将被强
制平仓，可能给投资带来重大损失。 
（五 ）中小企业私募债投资 风险 
中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发
行 的 债 券。由 于 不 能公开 交 易 ，一般 情 况 下交易 不 活 跃，潜 在 较 大流动 性 风 险 。
当发债主体信用质量恶化时， 受市场流动性 的限制， 本基金可能无法卖出所持有金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 
（六 ）本基金特有的风险 
本基金采用量化模型构建投资组合， 其主要工作流程包括采集数据、 调用模
型分析数据、计算目标持仓等几个部分，蕴含了数据风险和模型风险。



本基金建立量化模型的数据来源包括宏观数据、 行业信息、 上市公司基本财
务数据、 证券及期货市场交易行情数据、 卖方分析师预期及评级数据等多种数据，
广泛涵盖各类信息源， 相关数据来源于不同数据提供商， 且按不同的需求和规范
进行进行预处理。 在数据采集、 预处理等过程中可能发生数据错误风险， 从而对
量化模型输出结果造成影响。



本基金基于量化模型进行投资决策， 量化投资方法的缺陷在一定程度上会影
响本基金的表现。 一方面， 面对不断变换的市场环境， 量化投资策略所遵循的模
型 理 论 均处于 不 断 发展和 完 善 的过程 中 ； 另一方 面 ， 在量化 模 型 的实际 运 用 中 ，
核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性； 最后， 定量模型存在对历史
数据的依赖。 因此， 在实际运用过程中， 市场环境的变化可能导致遵循量化模型
构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。 
此外， 本基金通过有效的组合管理， 充分降低组合的投资风险。 但是基于投
资范围的规定， 本基金 股票投资范围在 80%-95% 之间， 在股票市场发生较大波动
时，无法完全规避股票市场的投资风险，尤其是系统性风险。 
（七） 其他风险 
1 、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 
2 、 因 基 金业 务 快 速发展 而 在 制度建 设 、 环境控 制 、 人员素 质 等 方面不 完 善
而产生的风险； 
3 、 战 争 、自 然 灾 害等不 可 抗 力可能 导 致 基金资 产 的 损失， 影 响 基金收 益 水
平，从而带来风险； 
4 、 金 融 市 场 危 机 、 行 业 竞 争 、 代 理 商 违 约 、 基 金 托 管 人 违 约 等 超 出 基 金 管
理人自身直接控制能力之外的风险， 也可能导致基金或者基金份额持有人利益受
损； 
5、其他意外导致的风险。 



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十 八 、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
（一） 《基金合同》的变更 
1 、 变 更 基金 合 同 涉及法 律 法 规规定 或 基 金合同 约 定 应经基 金 份 额持有 人 大
会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份
额 持 有 人大会 决 议 通过的 事 项 ，由基 金 管 理人和 基 金 托管人 同 意 后变更 并 公 告 ，
并报中国证监会备案。 
2 、 关 于 《基 金 合 同》变 更 的 基金份 额 持 有人大 会 决 议自 表 决 通 过之日 起 生
效，自决议生效后 两个工作日内在指定媒介公告。 
（二 ） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1 、基金份额持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3 、 《基金合同》约定的其他情形； 
4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三 ）基金财产的清算 
1 、 基金财 产清算小组： 自出现 《 基金合同》 终止事由之日起 30 个 工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2 、 基 金 财产 清 算 小组组 成 ： 基金财 产 清 算小组 成 员 由基金 管 理 人、基 金 托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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（5 ） 聘 请会 计 师 事务所 对 清 算报告 进 行 外部审 计 ， 聘请律 师 事 务所对 清 算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7 ）对基金剩余财产进行分配。 
5 、基金财产清算的期限为 6 个月 ，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延 。 
（四 ）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五 ）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（六 ）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公 告 于基 金财 产 清算 报告 报 中国 证监 会 备案后 5 个 工作 日 内由 基金 财 产清 算小
组进行公告。 
（七 ）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以 上。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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十 九 、基金合同的内容摘要 
 
（一）基金合同当事人的权利义务 
1 、基金管理人的权利与义务 
（1 ） 根据《 基 金法 》 、 《 运 作办 法》 及 其他 有关 规 定， 基金 管 理人 的权 利 包
括但不限于： 
1 ）依法募集资金； 
2 ） 自 《 基金 合 同 》生效 之 日 起，根 据 法 律法规 和 《 基金合 同 》 独立运 用 并
管理基金财产； 
3 ） 依 照 《基 金 合 同》收 取 基 金管理 费 以 及法律 法 规 规定或 中 国 证监会 批 准
的其他费用； 
4 ）销售基金份额； 
5 ）按照规定召集基金份额持有人大会； 
6 ） 依 据 《基 金 合 同》及 有 关 法律规 定 监 督基金 托 管 人，如 认 为 基金托 管 人
违 反 了 《基金 合 同 》及国 家 有 关法律 规 定 ，应呈 报 中 国证监 会 和 其他监 管 部 门 ，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
8 ） 选择、 更 换基金销售机构， 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；



9 ） 担 任 或委 托 其 他符合 条 件 的机构 担 任 基金登 记 机 构办理 基 金 登记业 务 并
获得《基金合同》规定的费用；



10）依据《 基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



11）在《基 金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



12） 依照法 律法规为基金的利益对被投资公司行使股东 与债权人 权利， 为基
金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



13）在法律 法规允许的前提下，为 基 金 的 利 益 依 法 为 基 金 进 行 融 资 、融券；



14） 以基金 管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为；



15） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商 、 期货经纪商或其
他为基金提供服务的外部机构；


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16） 在符合有关法律、 法规的前提下， 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎
回、转换和非交易过户的业务规则； 
17） 在法律 法规和基金合同规定的范围内决定除调高基金托管费、 基金管理
费之外的基金费率结构和收费方式； 
18 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
（2 ） 根据《 基 金法 》 、 《 运 作办 法》 及 其他 有关 规 定， 基 金 管 理人 的义 务 包
括但不限于： 
1 ） 依 法 募集 资金，办理 或 者 委托经 中 国 证监会 认 定 的其他 机 构 代为办 理 基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2 ）办理基金备案手续； 
3 ） 自 《基金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产； 
4 ） 配 备 足够 的 具 有专业 资 格 的人员 进 行 基金投 资 分 析、决 策 ， 以专业 化 的
经营方式管理和运作基金财产； 
5 ） 建 立 健全 内 部 风险控 制 、 监察与 稽 核 、财务 管 理 及人事 管 理 等制度 ， 保
证 所 管 理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立, 对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资； 
6 ） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7 ）依法接受基金托管人的监督； 
8 ） 采 取 适当 合 理 的措施 使 计 算基金 份 额 认购、 申 购 、赎回 和 注 销价格 的 方
法 符 合 《基金 合 同 》等法 律 文 件的规 定 ， 按有关 规 定 计算并 公 告 基金资 产 净 值 ，
确定基金份额申购、赎回的价格； 
9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
10）编制季 度、半年度和年度基金报告； 
11） 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及报
告义务； 
12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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向他人泄露； 
13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人
分配基金收益； 
14）按规定 受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
16） 按规定 保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关
资料 15 年 以上； 
17） 确保需 要向基金 投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保
证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
18 ） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变
现和分配； 
19） 面临解 散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并
通知基金托管人； 
20） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履 行自己的义务， 基金
托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿； 
22） 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任； 
23） 以基金 管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；



24 ） 基 金 管理 人 在募 集期 间 未能 达到 基 金的 备案 条 件， 《基 金 合同 》不 能 生
效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期 活期存款利息
在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
25）执行生 效的基金份额持有人大会的 决议； 
26）建立并 保存基金份额持有人名册； 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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27）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
2 、基金托管人的权利与义务 
（1 ） 根据《 基 金法 》 、 《 运 作办 法》 及 其他 有关 规 定， 基金 托 管人 的权 利 包
括但不限于： 
1 ） 自 《 基金 合 同 》生效 之 日 起，依 法 律 法规和 《 基 金合同 》 的 规定安 全 保
管基金财产； 
2 ） 依 《 基金 合 同 》约定 获 得 基金托 管 费 以及法 律 法 规规定 或 监 管部门 批 准
的其他费用； 
3 ） 监 督 基金 管 理 人对本 基 金 的投资 运 作 ，如发 现 基 金管理 人 有 违反《 基 金
合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情
形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
4 ） 根 据 相关 市 场 规则， 为 基 金开设 证 券 账户、 资 金 账户和 期 货 结算账户等
投资所需账户， 为基金办理证券 、期货交易资金清算。 
5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 
（2 ） 根据《 基 金法 》 、 《 运 作办 法》 及 其他 有关 规 定， 基金 托 管人 的义 务 包
括但不限于： 
1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
2 ） 设 立 专门 的 基 金托管 部 门 ，具有 符 合 要求的 营 业 场所， 配 备 足够的 、 合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
3 ） 建 立 健全 内 部 风险控 制 、 监察与 稽 核 、财务 管 理 及人事 管 理 等制度 ， 确
保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金 财 产 相互独 立 ； 对所托 管 的 不同的 基 金 分别设 置 账 户，独 立 核 算，分 账 管 理 ，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
4 ） 除 依据《 基 金法 》 、 《 基 金合 同》 、 《托 管 协议 》 及其 他有 关 规定 外， 不 得
利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
5 ）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
6 ） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户 等投资所需的账户， 按照 《基金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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金合同》 、 《托管协议》 的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清算、 交
割事宜； 
7 ） 保 守基金 商 业秘 密， 除 《基 金法 》 、 《 基 金合 同 》 、 《 托管 协 议》 及其 他 有
关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密， 不得向他人泄露 ， 因审计、
法律等外部专业顾问提供的情况除外 ； 
8 ） 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、 赎回价格； 
9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
10） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 、 《托管协议》 的规定进
行； 如果基金管理人有未执行 《基金合同》 、 《托管协议》 规定的行为， 还应当 说
明基金托管人是否采取了适当的措施； 
11） 保存基 金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料 15 年以上； 
12）从基金 管理人或其委托的登记 机 构 处 接 收 并 保存基金份额持有人名册； 
13）按规定 制作相关账册并与基金管理人核对； 
14） 依据基 金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项； 
15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人大
会或配合基金 管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
16） 按照法律法规和 《基金合同》 及 《托管协议》 的规定监督基金管理人的
投资运作； 
17） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分
配； 
18） 面临解 散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和
银行监管机构，并通知基金管理人； 
19） 因违反 《基金合同》 和 《托管 协议》 导致基金财产损失时， 应承担赔 偿
责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
20） 按规定 监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务，
基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益
向基金管理人追偿； 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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21）执行生 效的基金份额持有人大会的决定； 
22）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
3 、基金份额持有人的权利和义务 
基金投资者 持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得的基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《 基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《 基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
（1 ） 根据《 基 金法 》 、 《 运 作办 法》 及 其他 有关 规 定， 基金 份 额持 有人 的 权
利包括但不限于： 
1 ）分享基金财产收益； 
2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
3 ）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； 
4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ； 
5 ） 出 席 或者 委 派 代表出 席 基 金份 额 持 有 人大会 ， 对 基金份 额 持 有人大 会 审
议事项行使表决权； 
6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
7 ）监督基金管理人的投资运作； 
8 ） 对 基 金管 理 人 、基金 托 管 人、基 金 销 售机构 损 害 其合法 权 益 的行为 依 法
提起诉讼或仲裁； 
9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
（2 ） 根据《 基 金法 》 、 《 运 作办 法》 及 其他 有关 规 定， 基金 份 额持 有人 的 义
务包括但不限于： 
1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、 《基金招募说明书》等信息披露文件 ； 
2 ） 了 解 所投 资 基 金产品 ， 了 解自身 风 险 承受能 力 ， 自主判 断 基 金的投 资 价
值，自主做出投资 决策，自行承担投资风险； 
3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
4 ） 缴 纳 基金 认 购 、申购 、 赎 回款项 及 法 律法规 和 《 基金合 同 》 所规定 的 费
用； 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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5 ） 在 其 持有 的 基 金份额 范 围 内，承 担 基 金亏损 或 者 《基金 合 同 》终止 的 有
限责任； 
6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二 ）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
1 、召开事由 
（1 ） 当出现或需要决定下列事由之一的， 应当召开基金份额持有人大会 （法
律法规、中国证监会及基金合同另有规定的除外） ： 
1 ）终止《基金合同》 ；



2 ）更换基金管理人； 
3 ）更换基金托管人； 
4 ）转换基金运作方式； 
5 ） 调整 基金 管 理 人、基 金 托 管人的 报 酬 标准 ， 但 法 律法规 要 求 提高该 等 报
酬标准除外 ； 
6 ）变更基金类别； 
7 ）本基金与其他基金的合并； 
8 ）变更基金投资目标、范围或策略； 
9 ）变更基金份额持有人大会程序； 
10）基金管 理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
11） 单独或 合计持有本基金总份额 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的基金份额
持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会； 
12）对基金 合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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13 ） 法 律 法规 、 《基 金合 同 》或 中国 证 监会 规定 的 其他 应当 召 开基 金份 额 持
有人大会的事项。 
（2 ） 在 法律 法 规 规定的 范 围 内且对 基 金 份额持 有 人 利益无 实 质 性不利 影 响
的情况下， 以下情况可经由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金
份额持有人 大会： 
1 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
2 ） 在 法 律法 规 和 《基金 合 同 》规定 的 范 围内调 整 本 基金的 申 购 费率、 调 低
赎回费率 或变更收费方式； 
3 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
4 ） 对 《 基金 合 同 》的修 改 对 基金份 额 持 有人利 益 无 实质性 不 利 影响或 修 改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化； 
5 ） 基 金 管理 人 、 基金登 记 机 构、基 金 销 售机构 ， 在 法律法 规 规 定或中 国 证
监 会 许 可的范 围 内 调整有 关 认 购、申 购 、 赎回、 转 换 、基金 交 易 、非交 易 过 户 、
转托管、质押等业务规则； 
6 ）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务； 
7 ） 在 对 基金 份 额 持有人 利 益 无实质 不 利 影响的 情 况 下，增 加 或 减少份 额 类
别，或调整基金份额分类办法及规则； 
8 ）按照本基金合同的约定，变更业绩比较基准； 
9 ） 在 对 基金 份 额 持有人 利 益 无实质 不 利 影响的 情 况 下，基 金 管 理人经 与 基
金托管人协商一致，调整基金收益的分配原则和支付方式； 
10 ） 在对基 金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人经与基
金托管人协商一致，对基金份额进行折算； 
11 ） 按照法 律法规和 《基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的以外
的其他情形。 
2 、会议召集人及召集方式 
（1 ） 除 法律 法 规 规定或 《 基 金合同 》 另 有约定 外 ， 基金份 额 持 有人大 会 由
基金管理人召集； 
（2 ）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
（3 ） 基 金托 管 人 认为有 必 要 召开基 金 份 额持有 人 大 会的， 应 当 向基金 管 理金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内 决定是否召集，
并书面告知基金托 管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起












60 日 内 召开 ； 基金 管理 人 决定 不召 集 ，基 金托 管 人仍 认为 有 必要 召开 的 ，应 当
由基金托管人自行召集 ，并自出具书面决定之日起 60 日 内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。 
（4 ）代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的 基金份额持有人就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应
当自收到书面提议之日起 10 日内 决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上 （含 10%）的
基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托
管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合 。 
（5 ）代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的 基金份额持 有人就同一事项要求
召开基金份额持有人大会， 而 基金份额持有人日常机构、 基金管理人、 基金托管
人都不召集的， 单独或合计代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人
有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行
召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、 基金托管人应当配合， 不得阻碍、 干
扰。 
（6 ）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。 
3 、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
（1 ） 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； 
2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
4 ） 授 权 委托 证 明 的内容 要 求 （包括 但 不 限于代 理 人 身份， 代 理 权限和 代 理金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
80 
有效期限等） 、送达时间和地点; 
5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
7 ）召集人需要通知的其他事项。 
（2 ） 采 取通 讯 开 会方式 并 进 行表决 的 情 况下， 由 会 议召集 人 决 定在会 议 通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取 的具体通讯方式、 委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
（3 ） 如 召集 人 为 基金管 理 人 ，还应 另 行 书面通 知 基 金托管 人 到 指定地 点 对
表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基
金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意
见的计票效力。 
4 、基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式 以 及 法 律 法 规 或
监管机构允许的其他方式 召开， 会议的召开方式由会议召集人确定 ， 基金管理人、
基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利 。 
（1 ） 现 场开 会 。 由基金 份 额 持有人 本 人 出席或 以 代 理投票 授 权 委托证 明 委
派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会
同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
1 ） 亲 自 出席 会 议 者持有 基 金 份额的 凭 证 、受托 出 席 会议者 出 具 的委托 人 持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》
和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
2 ） 经 核 对， 汇 总 到会者 出 示 的在权 益 登 记日持 有 基 金份额 的 凭 证显示 ， 有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 二分之一 （含二分之一）。
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于前款规定比例的， 召集人可以
在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内， 就原定审
议事项重新召集基金份额持 有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
81 
表三分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。 
（2 ） 通 讯开 会 。 通讯开 会 系 指基金 份 额 持有人 将 其 对表决 事 项 的投票 以 书
面形式在表决截 止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行
表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连续
公布相关提示性公告； 
2 ） 召 集 人按 基 金 合同 约 定 通 知基金 托 管 人（如 果 基 金托管 人 为 召集人 ， 则
为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金
托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照
会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
3 ） 本 人 直接 出 具 书面意 见 或 授权他 人 代 表出具 书 面 意见的 ， 基 金份额 持 有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 二分之一 （含二分之一）；
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于前款规定比例的， 召集人可以
在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内， 就原定审
议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集 的基金份额持有人大会应当有代
表三分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。 
4 ） 上述第 （3 ） 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代
理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合
法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； 
（3 ） 在 法律 法 规 和监管 机 关 允许的 情 况 下，本 基 金 亦可采 用 网 络、电 话 等
其 他 非 现 场 方 式 或 者 以 非 现 场 方 式 与 现 场 方 式 结 合 的 方 式 召 开 基 金 份 额 持 有 人
大会， 或者采用网络、 电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决， 会议程序
比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 
5 、议事内容与程序 
（1 ）议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
82 
改 、 决 定终止 《 基 金合同 》 、 更换基 金 管 理人、 更 换 基金托 管 人 、与其 他 基 金 合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事 内容进行表决。 
（2 ）议事程序 
1 ）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布 监 票 人，然 后 由 大会主 持 人 宣读提 案 ， 经讨论 后 进 行表决 ， 并 形成大 会 决 议 。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 二分之一 以上 （含 二分之一） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基 金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（ 或 单 位名称 ） 、 身份证 明 文 件号码 、 持 有或代 表 有 表决权 的 基 金份额 、 委 托 人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
6 、表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
（1 ） 一 般决 议 ， 一般决 议 须 经参加 大 会 的基金 份 额 持有人 或 其 代理人 所 持
表决权的 二分之一以上 （含 二分之一 ） 通过方为有效； 除下列第 2 项所规定的 须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
83 
（2 ） 特 别决 议 ， 特别决 议 应 当经参 加 大 会的基 金 份 额持有 人 或 其代理 人 所
持表决权的 三分之二以上 （含三分之二 ） 通过方可做出。 除基金合同另有约定外，
转 换 基 金运作 方 式 、更换 基 金 管理人 或 者 基金托 管 人 、终止 《 基 金合同 》 、与其
他基金合并 以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名 方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
7 、计票 
（1 ）现场开会 
1 ） 如 大 会由 基 金 管理人 或 基 金托管 人 召 集，基 金 份 额持有 人 大 会的主 持 人
应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣 布 在 出席会 议 的 基金份 额 持 有人中 选 举 三名基 金 份 额持有 人 代 表担任 监 票 人 。
基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
2 ） 监 票 人应 当 在 基金份 额 持 有人表 决 后 立即进 行 清 点并由 大 会 主持人 当 场
公布计票结果。 
3 ） 如果会议 主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新
清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清点结
果。 
4 ） 计票过 程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的，不影响计票的效力。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
84 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
8 、生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额 持有人大会决议自 表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介 上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
9 、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定， 凡是直接引用法律法规 或监管规则的部分， 如将来法律法规 或监管
规则修改导致相关内容被取消或变更的， 基金管理人提前公告后， 可直接对本部
分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
（三 ）基金收益分配原则、执行方式 
1 、基金收益分配原则 
（1 ） 在 符合 有 关 基金分 红 条 件的前 提 下 ，本基 金 每 年收益 分 配 次数最 多 为
12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% ，若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配。 登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证
券账户下的基金份额， 只能选择现金分红的方式， 具体权益分配程序等有关事项
遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 
（2 ） 本 基金 场 外 份额的 收 益 分配方 式 分 两种： 现 金 分红与 红 利 再投资 ， 投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选
择， 本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红； 本基金场内份额的收益分金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
85 
配方式仅能为现金分红； 
（3 ） 基 金收 益 分 配后基 金 份 额净值 不 能 低于面 值 ； 即基金 收 益 分 配基 准 日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
（4 ）每一基金份额享有同等分配权； 
（5 ）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
2 、收益分配方案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
3 、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工
作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时
间不得超过 15 个工 作日。 
4 、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算
方法，依照《业务规则》执行。 
（四） 与基金财产管理、运用有关费 用的提取、支付方式与比例 
1 、基金费用的种类 
（1 ）基金管理人的管理费； 
（2 ）基金托管人的托管费； 
（3 ） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
（4 ） 《基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、 律师 费、 仲裁费 和诉讼费； 
（5 ）基金份额持有人大会费用； 
（6 ）基金的相关账户的开户费用、账户维护费用； 
（7 ）基金的证券交易、期货交易及结算 费用； 
（8 ）基金的银行汇划费用； 
（9 ）基金上市费及年费； 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
86 
（10）基金 注册登记 TA 服务费； 
（11 ）按照 国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的
其他费用。 
2、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
（1）基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下： 
H＝E×1.5%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次
月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公
休假等，支付日期顺延。 
（2）基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。 托管 费的计
算方法如下： 
H＝E×0.25%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次
月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付
日期顺延。 
上述“1、基金费用的种类中第 （3）－（11）项费用”，根据有关法规及
相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中
支付。 
3 、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
87 
（1 ） 基 金管 理 人 和基金 托 管 人因未 履 行 或未完 全 履 行义务 导 致 的费用 支 出
或基金财产的损失； 
（2 ）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
（3 ） 《基金合同》生效前的相关费用； 
（4 ） 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的
项目。 
4 、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 
基金财产投资的相关税收， 由基金份额持有人承担， 基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 
（ 五）基金财产的投资范围和投资限制 
1、 投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行、 上市
的股票 （包括创业板、 中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票） 、 债券 （包
括国债、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 可交换
债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中
小企业私募债等） 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具、 权证 、
股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金 的投资组合比例为： 本基金投资组合中股票资产占基金资产的 80%-95% ；
权证投资占基金资产净值的比例不高于 3% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5% ；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和
监管机构的规定。 
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资
产配置比例进行适当调整。 
2 、投资限制 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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（1 ）组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
1 ）本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 80%-95% ； 
2 ） 本 基 金每 个 交 易日日 终 在 扣除股 指 期 货合约 需 缴 纳的交 易 保 证金后 ， 应
当保持不低于基金资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 
3 ）本基金持有一家公司的 证券，其市值不超过基金资产净值的 10 ％； 
4 ） 本 基 金管 理 人 管理的 全 部 基金持 有 一 家公司 发 行 的证券 ， 不 超过该 证 券
的 10％； 
5 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
6 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的


 
10％； 
7 ） 本 基 金在 任 何 交易日 买 入 权证的 总 金 额，不 得 超 过上一 交 易 日基金 资 产
净值的 0.5 ％； 
8 ） 本 基 金投 资 于 同一原 始 权 益人的 各 类 资产支 持 证 券的比 例 ， 不得超 过 基
金资产净值的 10％； 
9 ） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
10 ） 本基金持有的同一 （ 指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的 10％； 
11 ） 本基金 管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
12 ） 本基金 应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基
金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应 在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
13 ） 基金财 产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
14 ） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40% ，本 基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期 ； 
15）基金总 资产不得超过基金净资产的百分之一百四十； 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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16） 本基金 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基
金资产净值的 10% ； 
17） 本基金 在任何交易 日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和， 不得超过基金资产净值的 95% ， 其 中， 有价证券指股票、 债券 （不含到
期 日 在 一年以 内 的 政府债 券 ） 、权证 、 资 产支持 证 券 、买入 返 售 金融资 产 （ 不 含
质押式回购）等； 
18） 本基金 在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的 20% ； 在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成
交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20% ； 
19） 本基金所持有的股票市值、 买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差
计算）占基金资产净值的比例为 80%-95% ； 
20 ） 本基金 持有单只中小企业私募债券， 其市值不得超过本基金资产净值的
10% ； 
21 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
基 金 管 理人运 用 基 金财产 投 资 证券衍 生 品 种的， 应 当 根据风 险 管 理的原 则 ，
并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。 基金管理人运用基金财产投资证券
衍生品种的具体比例，应当符合中国证监会的有关规定。 
因证券市场波动、 证券发行人 合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日
内进行调整 ， 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的， 从其规
定。 
基 金 管 理人应 当 自 基金合 同 生 效之日 起 6 个月 内 使 基金的 投 资 组合比 例 符
合基金合同的有关约定。 期间， 基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的
约定。 
基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人 在履行适
当程序后，则本基金投资不再受相关限制 ，但须提前公告。 
（2 ）禁止行为 
为维护基金份额持有人的合 法 权 益 ， 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ： 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
90 
1 ）承销证券； 
2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
3 ）从事承担无限责任的投资； 
4 ）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； 
5 ）向其基金管理人、基金托管人出资 
6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
7 ）法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动 。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份
额持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按
照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律
法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人 董 事 会 应 至 少 每 半 年 对 关 联 交 易 事 项 进 行 审 查 。 
如法律法规或监管部门取消 上述限制，如适用于本基金， 基金管理人在履
行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 
（ 六）基金资产净值的计算方法和公告方式 
1、 估值方法 
（1 ）证券交易所上市的有价证券的估值 
交 易 所 上市的 有 价 证券（ 包 括 股票、 权 证 等） ， 以 其 估值日 在 证 券交易 所 挂
牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生 重
大变化或 证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价
（收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或 证券发行机构发生
影 响 证 券价格 的 重 大事件 的 ， 可参考 类 似 投资品 种 的 现行市 价 及 重大变 化 因 素 ，
调整最近交易市价，确定公允价格 ； 
（2 ）证券交易所市场的固定收益品种的估值 
1 ） 对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （另有规定的除外） ，
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
2 ） 对 在 交易 所 市 场上市 交 易 的可转 换 债 券，按 估 值 日收盘 价 减 去可转 换 债金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 
3 ） 对 在 交易 所 市 场挂牌 转 让 的资产 支 持 证券和 私 募 债券， 采 用 估值技 术 确
定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。 
4 ） 对 在 交易 所 市 场发行 未 上 市或未 挂 牌 转让的 固 定 收益品 种 ， 采用估 值 技
术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3 ）银行间市场的固定收益品种的估值 
1 ） 银 行 间市 场 交 易的固 定 收 益品种 ， 选 取第三 方 估 值机构 提 供 的相应 品 种
当日的估值净价进行估值。 
2 ） 对 银 行间 市 场 未上市 ， 且 第三方 估 值 机构未 提 供 估值价 格 的 固定收 益 品
种，按成本估值。 
（4 ） 同 一债 券 同 时在两 个 或 两个以 上 市 场交易 的 ， 按债券 所 处 的市场 分 别
估值。 
（5 ）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
1 ）送股、 转 增 股 、配股 和 公 开增发 的 新 股，按 估 值 日在证 券 交 易所挂 牌 的
同一股票的估值方法估值；该日 无 交 易 的 ， 以 最 近 一 日 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 
2 ） 首 次 公开 发 行 未上市 的 股 票和权 证 ， 采用估 值 技 术确定 公 允 价值， 在 估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
3 ） 首 次 公开 发 行 有明确 锁 定 期的股 票 ， 同一股 票 在 交易所 上 市 后，按 交 易
所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。 
（6 ） 本 基金 投 资 的股指 期 货 合约， 一 般 以估值 当 日 股指期 货 的 结算价 进 行
估值， 估值当日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用
最近交易日结算价估值。 当日结算价及结算规则以 《中国金融期货交易所结算细
则》为准。 
（7 ） 如 有确 凿 证 据表明 按 上 述方法 进 行 估值不 能 客 观反映 其 公 允价值 的 ，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的 方法估
值。 
（8 ） 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项，
按国家最新规定估值。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
92 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的
会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按
照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布 ， 由此给基金份额持有人
和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由
基金管理人负责赔付 。 
2 、估值程序 
（1 ） 基 金份 额 净 值是按 照 每 个工作 日 闭 市后， 基 金 资产净 值 除 以当日 基 金
份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有
规定的，从其规定。 
基金管理人 每个工作日计算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 ， 并 按 规 定 公 告 。 
（2 ） 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法
规或本基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值
后， 将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管
理人对外公布。 
（ 七）基金合同解除和终 止的事由、程序以及基金财产清算方式 
1、 《基金合同》的变更 
（1） 变更 基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公 告 ，
并报中国证监会备案。 
 （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日
起生效，自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 
2、 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
（1）基金份额持有人大会决定终止的； 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
93 
（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的； 
（3）《基金合同》约定的其他情形； 
（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
3、 基金财产的清算 
（1） 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。 
（2） 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金
托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘 用必要的工作人员。 
（3） 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
（4）基金财产清算程序： 
1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
3）对基金财产进行估值和变现； 
4）制作清算报告； 
5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书； 
6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
7）对基金剩余财产进行分配。 
（5）基金财产清算的期限为6个月 ,但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 
4 、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
5 、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
94 
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
6 、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公 告 于基 金财 产 清算 报告 报 中国 证监 会 备案后 5 个 工作 日 内由 基金 财 产清 算小
组进行公告。 
7 、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以 上。 
（八 ）争议解决方式 
各方当事人同意， 因 《 基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲
裁委员会， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效 的仲裁规则进行仲裁。 仲
裁地点为 上海市。 仲裁裁决是终局的， 对当事人均有约束力。 除非仲裁裁决另有
决定，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽 责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律 （不含港澳台地区法律）管辖。 
（九 ）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
《基金合同》 是约定基金当事人之间、 基金与基金当事人之间权利义务关系
的法律文件。 
1 、本基金合同由《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》修订而
来 。 《 基金合 同 》 经 基金 管 理 人、基 金 托 管人双 方 盖 章以及 双 方 法定代 表 人 或 授
权代表签字或盖章， 且经 2016 年 6 月 28 日 金鹰中证 500 指数分 级证券投资基金
基金份额持有人大会决议通过， 并报中国证监会备案。 持有人大会决议自通过之
日 起 生 效，决 议 生 效后， 基 金 管理人 实 施 基金转 型 。 转型完 成 后 ， 《金 鹰 量 化 精
选股票型证券投资基金（LOF ）基金合同》正式生效，原《金鹰中证 500 指数 分
级证券投资基金基金合同》自同一日起失效。 
2 、 《基金合同》 的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会
备案并公告之日止。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
95 
3 、 《基金合 同》 自生效之日起对包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持
有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 
4 、 《基金合同》 正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理
人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
5 、 《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机
构的办公场所和营业场所查阅。金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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二 十、基金托管协议的内容摘要 
（一）托管协议当事人 
1 、基金管理人 
名称：金鹰基金管理有限公司 
注册地址：广东省珠海市吉大九洲 大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元



办公地址： 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦30 层 
法定代表人：凌富华 
成立时间： 2002 年 12 月 25 日 
批准设立机关：中国证券监督管理委员会 
批准设立文号：证监基金字【2002 】97 号 
经营范围： 基金管理业务； 发起设立基金； 及中国证监会批准的其他业务 注
册资本： 2.5 亿元人民 币 
组织形式：有限责任公司 
存续期间：持续经营 
2 、基金托管人 
名称： 交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 
住所： 上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120 ） 
办公地址： 上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336 ） 
法定代表人： 牛锡明 
成立时间：1987 年3 月30 日 
批准设立机关及批准设立文号： 国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民
银行银发［1987］40 号文 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号 
经 营 范 围：吸 收 公 众存款 ； 发 放短期 、 中 期和长 期 贷 款；办 理 国 内外结 算 ；
办理票据承兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买
卖政府债券、 金融债券； 从事同业拆借； 买卖、 代理买卖外汇； 从事银行卡业务 ；
提供信用证服务及担保； 代理收付款项业务； 提供保管箱服务； 经国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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注册资本：742.62 亿元人民币 
组织形式：股份有限公司 
存续期间：持续经营 
（二） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
（1 ） 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 和本协议的约定，
对基金的投资范围、投资对象进行监督。 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行、 上市
的股票 （包括创业板、 中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票） 、 债券 （ 包
括国债、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 可交换
债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中
小企业私募债等） 、 资 产支持证券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具、 权证、
股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为： 本基金投资组合中股票资产占基金资产的 80%-95% ；
权证投资占基金资产净值的比例不高于 3% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5% ；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和
监管机构的规定。 
当法律法规的相关规定变更时， 基金管理人在履行适当程序后可对上述资产
配置比例进行适当调整。 
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起
开始履行。 
（2 ） 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 和本协议的约定，
对基金投资、融资比例进行监督。 
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定： 
1. 本基金投 资组合中股票资产占基金资产净值的比例为 80%-95% ； 
2. 本基金每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当
保持不低于基金资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
98 
3. 持有一家 公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ； 
4. 本基金与 基金管理人管理的其他 基金持有一家公司发行的证券总和， 不超
过该证券的 10% ； 
5. 本基金持 有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
6. 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的


 
10％； 
7. 本基金在 任何交易日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日基金资产净
值的 0.5％； 
8. 本基金投 资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金
资产净值的 10％； 
9. 本基金持 有的全部资产支持证券，其市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20％； 
10. 本 基 金 持 有 的 同 一 （ 指 同 一 信 用 级 别 ） 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过
该资产支持证券规模的 10％； 
11. 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
12.本基金 应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金
持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报
告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
13. 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
14. 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金
资产净值的 40% ，本 基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期； 
15.基金总 资产不得超过基金净资产的百分之一百四十； 
16. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基
金资产净值的 10% ； 
17. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市
值之和， 不得超过基金资产净值的 95% ， 其 中， 有价证券指股票、 债券 （不含到
期日在一年以内的政府债券） 、 权 证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不 含金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
99 
质押式回购）等； 
18. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有
的股票总市值的 20% ； 在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成
交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20% ； 
19. 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 、 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 合 计 （ 轧 差
计算）占基金资产净值的比例为 80%-95% ； 
20. 本 基 金 持 有 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 
21. 法律、 法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。 
基 金 管 理人应 当 自 基金合 同 生 效之日 起 6 个月 内 使 基金的 投 资 组合比 例 符
合基金合同的约定。 期间， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合本基金合同的
约定。 因证券市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因
素 致 使基 金投 资 不符 合基 金 合同 约定 的 投资 比例 规 定的 ，基 金 管理 人应 当 在 10
个交易日内进行调整。 法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时， 本基金
不受上述投资组合限制并相应修改其投资组合限制规定。 
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 
（3 ） 基 金托 管 人 根据有 关 法 律法规 的 规 定及基 金 合 同和本 协 议 的约定 ， 对
基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 
1. 承销证 券； 
2. 违反规 定向他人贷款或者提供担保； 
3. 从事承 担无限责任的投资； 
4. 买卖其 他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
5. 向本基 金的基金管理人、基金托管人出资； 
6. 从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
7. 依照法 律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循基金
份 额 持 有人利 益 优 先原则 ， 防 范利益 冲 突 ，建立 健 全 内部审 批 机 制和评 估 机 制 ，金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
100 
按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意， 并按法律
法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人 董 事 会 应 至 少 每 半 年 对 关 联 交 易 事 项 进 行 审 查 。 
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制 。 
（4 ） 基 金托 管 人 根据有 关 法 律法规 的 规 定及基 金 合 同和本 协 议 的约定 ， 对
基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 
1 ． 基 金 托管 人 依 据有关 法 律 法规的 规 定 和《基 金 合 同》的 约 定 对于基 金 管
理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回函确认收到该名单。
基 金 管 理人应 定 期 和不定 期 对 银行间 市 场 现券及 回 购 交易对 手 的 名单进 行 更 新 。
基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函确认， 新名单自基金托管
人确认当日生效。 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交
易，仍应按照协议进行结算。 
2 ． 基 金 管理 人 参 与银行 间 市 场交易 时 ， 有责任 控 制 交易对 手 的 资信风 险 ，
由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。 
（5 ） 基 金托 管 人 根据有 关 法 律法规 的 规 定及基 金 合 同和本 协 议 的约定 ， 对
基金管理人选择存款银行进行监督。 
基金投资银行定期存款的， 基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定， 确定符合条件的所有存款银行的名单， 并及时提供给基金托管人， 基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符 合有关规定进行监督。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
1. 基金管理 人、 基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制， 确保基金银
行存款业务账目及核算的真实、准确。 
2 ． 基 金 管理 人 与 基金托 管 人 应根据 相 关 规定， 就 本 基金银 行 存 款业务 另 行
签订书面协议， 明确双方在相关协议签署、 账户开设与管理、 投资指令传达与执
行 、 资 金划拨 、 账 目核对 、 到 期兑付 、 文 件保管 以 及 存款证 实 书 的开立 、 传 递 、
保管等流程中的权利、 义务和职责， 以确保基金财产的安全， 保护基金份额持有金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
101 
人的合法权益。 
3 ． 基 金 托管 人 应 加强对 基 金 银行存 款 业 务的监 督 与 核查， 严 格 审查、 复 核
相关协议、账户资料、投资指令 、 存 款 证 实 书 等 有 关 文 件 ， 切 实 履 行 托 管 职 责 。 
4 ． 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时， 应严格遵守 《基金法》 、
《运作办法》 等有关法律法规， 以及国家有关账户管理、 利率管理、 支付结算 等
的各项规定。 
（6 ）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
1. 基金投资 流通受限证券, 应遵守 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
2. 流通受限 证券,包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开 发行股
票 、 公 开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证 券,
不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回
购交易中的质押券等流通受限证券。



3. 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前, 向 基 金 托 管 人 提 供 经 基 金
管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制制度。
基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票, 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性
风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投
资 比 例 控制情 况 。 基金 管 理 人应至 少 于 首次执 行 投 资指 令 之 前 两个工 作 日 将 上
述 资 料 书 面 发 至 基 金 托 管 人, 保 证 基 金 托 管 人 有 足 够 的 时 间 进 行 审 核 。 基 金 托 管
人 应 在 收 到 上 述 资 料 后 两 个 工 作 日 内, 以书面或其他双方认可的方式确认收到上
述资料。 
4. 基金投资流通受限证券前, 基 金 管 理 人 应 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规
要 求 的 有 关 书 面 信 息, 包 括 但 不 限 于 拟 发 行 证 券 主 体 的 中 国 证 监 会 批 准 文 件 、 发
行 证 券 数 量 、 发 行 价 格 、 锁 定 期, 基 金 拟 认 购 的 数 量 、 价 格 、 总 成 本 、 总 成 本 占
基金资产净值的比例、 已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金划付时
间 等 。 基 金 管 理 人 应 保 证 上 述 信 息 的 真 实 、 完 整, 并应至少于拟执行投资指令前
两 个 工 作 日 将 上 述 信 息 书 面 发 至 基 金 托 管 人, 保 证 基 金 托 管 人 有 足 够 的 时 间 进 行
审核。 
5. 基金托管 人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核， 基金托管人认金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
102 
为 上 述 资 料 可 能 导 致 基 金 投 资 出 现 风 险 的, 有 权 要 求 基 金 管 理 人 在 投 资 流 通 受 限
证 券 前 就 该 风 险 的 消 除 或 防 范 措 施 进 行 补 充 书 面 说 明, 并保留查看基金管理人风
险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。 否
则, 基金 托管 人 有权 拒绝 执 行有 关指 令 。因 拒绝 执 行该 指令 造 成基 金财 产 损失 的,
基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。



如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 无 法 达 成 一 致, 应 及 时 上 报 中 国 证 监 会 请 求 解 决 。
如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。 
（7 ） 基 金托 管 人 根据法 律 法 规的规 定 及 《基金 合 同 》和本 协 议 的约定 ， 对
基金投资其他方面进行监督。 
在基金合同生效后 2 个工作日内， 基金管理人和基金托管人应相互提供与本
机构有控股关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单， 以上名单
发生变化的，应及时予以更新并通知对方。 
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查 
根据 《基金法》 及其他有关法规、 《基金合同》 和本协议规定， 基金管理人
对基金托管人履行托管职责的情况进行核查， 核查事项包括但不限于基金托管人
是 否 安 全保管 基 金 财产、 开 立 基金财 产 的 资金账 户 和 证券账 户 及 债券托 管 账 户 ，
是否及时、 准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值， 是否根据
基金管理人指令办理清算交收， 是否按照法规规定和 《基金合同》 规定进行相关
信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。 基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相关资料以 供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。 
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、 擅自挪用基金资产、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基
金法》 、 《基金合同》 、 本协议及其他有关规定的， 应及时以书面形式通知基金
托管人在限期内纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管
理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金
托管人改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基
金管理人应报告中国证监会。 对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
103 
金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金托管人在限期内纠正。 
（四）基金财产保管 
1 、基金财产保管的原则 
（1 ） 基 金托 管 人 应安全 保 管 基金财 产 ， 未经基 金 管 理人的 指 令 ，不得 自 行
运用、处分、分配基金的任何资产。 
（2 ）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
（3 ） 基 金托 管 人 按照规 定 开 立基金 财 产 的资金 账 户 、证券 账 户 、期货 账 户
和债券托管账户等投资所需账户。 
（4 ）基金 托 管 人 对所托 管 的 不同基 金 财 产分别 设 置 账户， 确 保 基金财 产 的
完整和独立。 
（5 ） 对于因 为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，
应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金
资产没有到达基金银行存款账户的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施
进行催收。 由此给基金造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的
损失。基金托管人对此不承担任何责任。 
2 、基金的银行存款账户的开立和管理 
（1 ） 基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 
（2 ） 基 金托 管 人 以本基 金 的 名义在 其 营 业机构 开 立 基金的 银 行 存款账 户 ，
并根据中国人民银行规定计息。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、 保管
和使用。 本基金的一切货币收支活动， 包括但不限于投资、 支付赎回金额、 支 付
基金收益，均需通过本基金的银行存款账户进行。 
（3 ） 本 基 金 银 行 存 款 账 户 的 开 立 和 使 用 ， 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需
要。 基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；
亦不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 
（4 ） 基 金 托 管 人 可 以 通 过 申 请 开 通 本 基 金 银 行 账 户 的 企 业 网 上 银 行 业 务
进行资金支付， 并使用交通银行企业网上银行 （简称 “交 通银行网银” ） 办理托
管资产的资金结算汇划业务。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
104 
（5 ） 基 金 银 行 存 款 账 户 的 管 理 应 符 合 《 中 华 人 民 共 和 国 票 据 法 》 、 《 人
民币银行账户结算管理办法》 、 《现金管理暂行条例实施细则》 、 《人民币利率
管理规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 
3 、基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理 
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司开立证券账户。 
基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不 得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
基金管理人不得对基金证券交收账户、 资金交收账户进行证券的超卖或超买。 
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户即资金交收账户， 用于证券交易资金的结算。 基金托管人以本基金
的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。 
4 、债券托管账户的开立和管理 
（1 ） 基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 托 管 人 负 责 向 人 民 银 行 进 行 报 备 ， 并 在 备 案
通 过 后 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 以
本基金的名义开立债券托管账户， 并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。
基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易， 由基金管理人
在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 
（2 ） 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 全 国 银 行 间 债 券 市 场 债 券 回 购 主 协 议 ， 协
议正本由基金管理人保存。 
5 、其他账户的开立和管理 
（1 ） 基 金管 理 人 根据投 资 需 要按照 规 定 开立期 货 保 证金账 户 及 期货交 易 编
码等， 基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。 完成上述账户开
立后， 基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密
码和保证金监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。 资金密码和保证金监
控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知托管人。 
（2 ） 若 中国 证 监 会或其 他 监 管机构 在 本 托管协 议 订 立日之 后 允 许基金 从 事
其他投资品种的投资业务， 涉及相关账户的开立、 使用的， 由基金管理人协助基金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
105 
金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 开立有关账户。 该 账
户按有关规则使用并管理。 
6 、基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管 
实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。 实物证券的购买和转让，
由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 基金托管人对由基金托管人以外机构
实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。 
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 
7 、与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托
管人、 基金管理人保管， 相关业务程序另有限制除外。 除本协议另有规定外， 基
金 管 理 人 在 代 基 金 签 署 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 时 应 尽 可 能 保 证 持 有 二 份 以 上 的
正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件， 基金管理人应
及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。 
对于无法取得二份以上的正本的， 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件， 未经双方协商或未在合同约定范围内， 合同原件不得转移。 
（五）基金资产净值计算和会计核算 
1 、基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《关
于 证 券 投资基 金 执 行< 企 业 会 计准则> 估值 业 务 及 份 额净值 计 价 有关事 项 的 通知》
及其他法律、 法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由
基金管理人负责计算， 基金托管人复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后
计算当日的基金资产净值， 以约定方式发送给基金托管人。 基金托管人对净值计
算结果复核后， 将复核结果反馈给基金管理人， 由基金管理人对基金份额净值予
以公布。 
本基金按以下方法估值： 
（1 ）证券交易所上市的有价证券的估值 
交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易所挂
牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生 重金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
106 
大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价
（收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影 响 证 券价格 的 重 大事件 的 ， 可参考 类 似 投资品 种 的 现行市 价 及 重大变 化 因 素 ，
调整最近交易市价，确定公允价格； 
（2 ）交易所市场的固定收益品种的估值 
1 ） 对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （另有规定的除外） ，
选取第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价进行估值； 
2 ） 对 在 交易 所 市 场上市 交 易 的可转 换 债 券，按 估 值 日收盘 价 减 去可转 换 债
券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 
3 ） 对 在 交易 所 市 场挂牌 转 让 的资产 支 持 证券和 私 募 债券， 采 用 估值技 术 确
定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4 ） 对 在 交易 所 市 场发行 未 上 市或未 挂 牌 转让的 固 定 收益品 种 ， 采用估 值 技
术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3 ）银行间市场的固定收益品种的估值 
1 ） 银 行 间市 场 交 易的固 定 收 益品种 ， 选 取第三 方 估 值机构 提 供 的相应 品 种
当日的估值净价进行估值。 
2 ） 对 银 行间 市 场 未上市 ， 且 第三方 估 值 机构未 提 供 估值价 格 的 固定收 益 品
种，按成本估值。 
（4 ） 同 一债 券 同 时在两 个 或 两个以 上 市 场交易 的 ， 按债券 所 处 的市场 分 别
估值。 
（5 ）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
1 ） 送 股 、转 增 股 、配股 和 公 开增发 的 新 股，按 估 值 日在证 券 交 易所挂 牌 的
同一股票的估值方法估值；该日 无 交 易 的 ， 以 最 近 一 日 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 
2 ） 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
3 ）首次 公开 发 行 有明确 锁 定 期的股 票 ， 同一股 票 在 交易所 上 市 后，按 交 易
所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。 
（6 ） 本 基金 投 资 的股指 期 货 合约， 一 般 以估值 当 日 股指期 货 的 结算价 进 行金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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估值， 估值当日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用
最近交易日结算价估值。 当日结算价及结算规则以 《中国金融期货交易所结算细
则》为准。 
（7 ） 如 有确 凿 证 据表明 按 上 述方法 进 行 估值不 能 客 观反映 其 公 允价值 的 ，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值 的方法估
值。 
（8 ） 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
基金管理人、 基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序
以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 发现方应及
时通知对方， 以约定的方法、 程序和相关法律法规的规定进行估值， 以维护基金
份额持有人的利益。 
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 因此， 就与本
基金有关的会计问题， 本基金的会计责任方是基金管理人。 如经相关各方在平等
基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 基金管理人有权按照其对基金净值
的计算结果对外予以公布。 
2 、净值差错处理 
当发生净值计算错误时， 由基金管理人负责处理， 由此给基金份额持有人和
基金造成损失的， 由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。 基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任， 经确认后按以下条
款进行赔偿。 
（1 ） 如 采用 本 协 议第八 章 “ 基金资 产 净 值及基 金 份 额净值 的 计 算与复 核 ”
中估值方法的第 （1 ） － （6 ） 、 （8 ） 进行处 理时， 若基金管理人净值计算出错，
基金托管人在复核过程中没有发现， 且造成基金份额持有人损失的， 应根据法律
法规的规定对投资者或基金支付赔偿金， 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，
由 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 按 照 管 理 费 率 和 托 管 费 率 的 比 例 各 自 承 担 相 应 的 责
任； 
（2 ） 如 基金 管 理 人和基 金 托 管人对 基 金 份额净 值 的 计算结 果 ， 虽然多 次 重
新 计 算 和核对 ， 尚 不能达 成 一 致时， 为 避 免不能 按 时 公布基 金 份 额净值 的 情 形 ，金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
108 
以基金管理人的计算结果对外公布， 由此给基金份额持有人和基金造成 的损失以
及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失， 由基金管理人负责赔付，
基金托管人不负赔偿责任； 
（3 ） 基金管理人、 基金托管人按股票估值方法的第 （7 ） 项进行估值时， 所
造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 
由于交易所及登记结算公司发送的数据错误， 有关会计制度变化或由于其他
不可抗力原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施
进行检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人
和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要
的措施消除或降低由此造 成的影响。 
针对净值差错处理， 如果法律法规或证监会有新的规定， 则按新的规定执行；
如果行业有通行做法， 在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下， 双方应
本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。 
3 、基金会计制度 
按国家有关部门制定的会计制度执行。 
4 、基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后， 应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则， 分别独立地设置、 登录和保管本基金的全套账册， 对双
方各自的账册定期进行核对， 互相监督， 以保证基金财产的安全。 若双方对会计
处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
5 、会计数据和财务指标的核对 
双方应每个交易日核对账目， 如发现双方的账目存在不符的， 基金管理人和
基金托管人必须及时查明原因并纠正， 确保核对一致。 若当日核对不符， 暂时无
法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的， 以基金管理人的账
册为准。 
6 、基金定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编
制， 应于每月终了后 5 个工作日内完成。 定期报告文件应按中国证监会的要求公
告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个工作日内完成；更新的招募说明金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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书在本基金合同生效后每 6 个月公 告一次，于截止日后的 45 日内 公告。半年度
报告在基金会计年度前 6 个月结 束后的 60 日内公告；年度报告在会计年度结束
后 90 日内 公告。 
基金管理人在月度报表完成当日， 对报表盖章后， 以传真方式或双方约定的
其他方式将有关报表提供基金托管人； 基金托管人在 2 个工作日内进行 复核， 并
将复核结果及时书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报表完成当日， 以约定
方式将有关报表提供基金托管人； 基金托管人在 5 个工作日内进行复核， 并将复
核结果反馈给基金管理人。 基金管理人在更新招募说明书完成当日， 将有关报告
提供基金托管人，基金托管人在收到 15 日内 进行复核，并将复核结果反馈给基
金管理人。 基金管理人在半年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人， 基
金托管人在收到后 20 日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金管
理 人 在 年 度 报 告 完 成 当 日 ， 将 有 关 报 告 提 供 基 金 托 管 人 ， 基 金 托 管 人 在 收 到 后
30 日 内 复核 ， 并 将 复核 结 果反 馈给 基 金管 理人 。 基金 托管 人 在复 核过 程 中， 发
现双方的报表存在不符时， 基金管理人和基金托管人应共同查明原因， 进行调整，
调整以双方认可的账务处理方式为准。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当
发布公告之日前就相关报表达成一致， 基金管理人有权按照其编制的报表对外发
布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
基 金 托 管人在 对 财 务报表 、 季 度报告 、 半 年度报 告 或 年度报 告 复 核完毕 后 ，
可以出具复核确认书 （盖章） 或以其他双方约定的方式确认， 以备有权机构对相
关文件审核检查。 
（六）基金份额持有人名册的保管 
基金管理人可 委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。 基金份额
持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册， 包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金
权益登记日的基金份额持有人名册、 基金份额持有人大会登记日的基金份额持有
人名册、 每年最后一个交易日的基金份额持有人名册， 由基金登记机构负责编制
和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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1 、 基金管理人于 《基 金合同》 生 效日及 《基 金合同》 终 止日后 10 个工作 日
内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册； 
2 、基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后 5 个 工作日内向基金托
管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册； 
3 、 基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个 工作日内向基金托管人提供由
登记机构编制的基金份额持有人名册； 
4 、 除 上 述约 定 时 间外， 如 果 确因业 务 需 要，基 金 托 管人与 基 金 管理人 商 议
一致后， 由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘备
份，保存期限为 15 年 。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途， 并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由
于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册， 应按有关法规规定各自承担相应
的责任。 
（七）争议解决方式 
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议， 应通
过 友 好 协商或 者 调 解解决 。 托 管协议 当 事 人不愿 通 过 协商、 调 解 解决或 者 协 商 、
调 解 不 成的， 任 何 一方当 事 人 均有权 将 争 议提交 中 国 国际经 济 贸 易仲裁 委 员 会 ，
根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点在上海市， 仲裁裁决是终局
的，并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和本协议规定的义务， 维护基金份额持 有
人的合法权益。 
本协议受中华人民共和国法律 管辖。 
（八）基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 
1 、基金托管协议的变更 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行修改。 修改后的新协议， 其
内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 修改后的新协议， 应报中国证监 会
备案。 
2 、基金托管协议的终止 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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（1 ）《基金合同》终止； 
（2 ） 基 金托 管 人 解散、 依 法 被撤销 、 破 产，被 依 法 取消基 金 托 管资格 或 因
其他事由造成其他基金托管人接管基金财产； 
（3 ） 基 金管 理 人 解散、 依 法 被撤销 、 破 产，被 依 法 取消基 金 管 理资格 或 因
其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权。 
（4 ） 发 生《 基 金 法》、 《 销 售办法 》 、 《运作 办 法 》或其 他 法 律法规 规 定
的终止事项。 
3 、基金财产的清算 
（1 ）基金财产清算组 
在基金财产清算组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应按照 《基
金合同》和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。 
1 ） 基金财产清算组组成： 基金财产清算组成员由基金管理人、 基金托管人、
基金登记机构、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 
2 ） 基 金 财产 清 算 组职责 ： 基 金财产 清 算 组负责 基 金 财产的 保 管 、清理 、 估
价、变现和分 配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
（2 ）基金财产清算程序 
1 ）《基金合同》终止后，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
2 ）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限； 
3 ）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认； 
4 ）对基金财产进行评估和变现； 
5 ）基金财产清算组做出清算报告； 
6 ）会计师事务所对清算报告进行审计； 
7 ）律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
8 ）将基金清算报告中国证监会； 
9 ）公布基金清算公告； 
10）对基金 剩余财产进行分配。 
基金财产清算的期限为 6 个月 , 但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限相应顺延。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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（3 ）清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
（4 ）基金剩余财产的分配 
基金财产按如下顺序进行清偿 
1 ）支付基金财产清算费用； 
2 ）缴纳基金所欠税款； 
3 ）清偿基金债务； 
4 ）清算后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（5 ）基金财产清算的公告 
清算小组成立后 2 日内应就清算组的成立进行公告； 清算过程中的有关重大
事项须及时公告。 基金财产清算组做出 的清算报告经会计师事务所审计、 律师事
务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。 
（6 ）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于 15 年。 金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
113 
二十 一 、对基金份额持有人的服务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 以下是主要的服务内
容， 基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化， 增加或变更服务项
目。主要服务内容如下： 
（一）基金份额持有人资料寄送 
1 、账户确认书 
根据客户的需要，为客户寄送开放式基金账户确认书。 
2 、对账单 
基金 投资者对账单包括季度对账单与年度对账单。 
季度对账单在每季结束后的 15 个 工作日内向有交易的基金份额持有人寄送，
年度对账单在每年度结束后 15 个 工作日内对所有基金份额持有人寄送。 
对账单的寄送方式分为邮寄和电子邮件两种方式。 如 投资者 需要重置寄送方
式或寄送频率，请致电本公司客服中心或登陆公司网站。 
3 、其他相关的信息资料 
介绍公司最新动态、 投资运作、 新产品、 国内外金融市场动态和投资机会等。 
（二）网络在线服务 
通过本基金管理人网站的留言板和客户服务信箱， 投资者 可以实现在线咨询、
投诉、建议和寻求各种帮 助。 
基金管理人网站提供了基金公告、 投资资讯、 理财刊物、 基金常识等各种信
息，投资者 可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。 
基金管理人网站将为 投资者 提供基金账户查询、 交易明细查询、 对账单寄送
方式或频率设置、修改查询密码等服务。 
公司网址：http://www.gefund.com.cn 
电子信箱：csmail@gefund.com.cn 
（三）信息定制服务 
基金管理人还可为基金 投资者 提供通过基金管理人网站、 客户服务中心提交
信 息 定 制 申 请 ， 基 金 管 理 人 通 过 手 机 短 讯 、E-MAIL 和 公 司 微 信 平 台 定期为客户
发 送 所 定制的 信 息 ，内容 包 括 ：每笔 交 易 确认查 询 、 每月账 户 余 额与损 益 查 询 、
最近季度的基金投资组合、 分红提示、 公司最新公告、 新产品信息披露、 基金 净金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
114 
值查询等。 
（四 ）网上交易服务 
投资者可通过销售机构网站办理申购、 赎回等交易及进行信息查询。 投资者
也 可 通 过 基 金 管 理 人 网 上 直 销 平 台 （ 网 址 ：http://www.gefund.com.cn ） 办 理 开
户、 认购、 申购、 赎回等业务。 投资者在选用网上交易服务之前， 请向相关机构
咨询。 
（五） 客户服务中心（CALL-CENTER ）电话服务 
呼叫中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金产品
与服务等信息查询。 
呼叫中心人工座席每个交易日 9 ：00-17 ：00 为投资者提供服务， 投资者可
以通过该热线获得业务咨询， 信息查询， 服务投诉， 信息定制， 资料修改等专 项
服务。 
客服电话：020-83936180 
传真：020-83282856 
（六）投诉受理 
投资者 可以拨打金鹰基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、 电子邮
件等方式，对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。 
对于工作日期间受理的投诉， 以“ 及时回复” 为处理原则， 对于不能及时回复
的投诉， 基金管理人承诺在 2 个工作日之内对投资者的投诉做出回复。 对于非工
作日提出的投诉，基金管理人将在顺延的工作日当日进行回复。 
（七 ） 如本招募说明书存在任何您 / 贵机构无法理解的内容， 可通过上述方
式联系本公司。请确保投资前，您 / 贵机构已经全面理解了本招募说明书。 



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115 
二十 二 、其他应披露事项 
无。 



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二十三 、招募说明书的存放及查阅方式 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所， 供公众查阅、 复制。 投 资者 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上
述文件复制件或复印件。 投资者 也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 



金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ） ：招募说明书 
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二十 四 、备查文件 
（一）本基金备查文件包括下列文件： 
1 、中国证监会准予本基金变更注册的文件； 
2 、 《金鹰量化精选股票型证券投资基金 （LOF ）基金合同》 ； 
3 、 《金鹰量化精选股票型证券投资基金 （LOF ）托管协议》 ； 
4 、法律意见书； 
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照； 
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照； 
7 、中国证监会要求的其他文件。 
（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式： 
以上备查文件存放在基金管理人、 基金托管人处， 供公众查阅。 投资者在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。